Вы находитесь на странице: 1из 11

Math-Net.

Ru
Общероссийский математический портал

А. А. Марков, Об эллипсоидах (эллипсах) рассеяния


и корреляции, Извҍстiя Россiйской Академiи Наукъ.
VI серiя, 1924, том 18, выпуск 1-11, 117–126

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru


подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским согла-
шением
http://www.mathnet.ru/rus/agreement

Параметры загрузки:
IP: 67.205.163.100
1 мая 2017 г., 11:56:06
Известия Российском Академии Наук, 1924.
(Bulletin de Г Académie des Sciences de Russie).

Об эллипѳоидах.. (эллмпва^) раеееяния и к о р р е *


".-ЛИДИИ.

А. Ä. Маркова»

(Доложено в заседании Отделения Физико-Математических Наук 9 февраля 1921 года).

В этой заметке я имею в виду выяснить, какие заключения о связан­


ных величинах .

можно вывесть из одного предположения, что равным значениям некоторой


положительной Формы

соответствуют одинаковые плотности вероятности, так что вероятность вы--


полнения величинами х ••>', о? 'любых определенных неравенств выра­
Гі п

жается интегралом

J jP(qp) dx dxr 2 dx n

распространенным на совокупность значений х я , • х , удовлетворяю­ ѵ 8 п

щих тем же неравенствам, при чем F($) означает Функцию ср. Согласно по­
нятию о вероятности эта Функция не может, конечно, получать отрицатель­
ные значения и должна удовлетворять условию
:• - I - С О

J . . . . pF(<p) àx dx x s dx =l,
n

но остается в наших рассуждениях неопределенною.


: :
;• ИРАН 1924. •'• П7;'.—' ;
При n — 2 мы имеем эллипсы, а при п = 3 эллипсоиды рассеяния

. <р = пост.

Для наших выводов необходимо ввести новые величины $ # , v а я,


п

связанные с х х
ѵ х линейными равенствами
ѵ п

определители которых

F i , I Î Fi,s? "'r Fi,n

Fa, и Fs, s? " * ? F s , n

Ffî,iî Fw,2? Fn,n

равны единице.
Коэффициентами À, p. этих равенств можно распорядиться так, чтобы
Форма о привелась к сумме квадратов я? с постоянными положительными
множителями:
1 3
? = A ^ + А V" - А ^« ;

и соответственно этому интеграл

ах dx^ г Лс я

с переменными х ѵ хѵ • # приведется к интегралу


n

] > ( ? ) Л , d0 -.. Л =
2 я j>(^ ^ ч- J s - ь -.. --ь ^ ^ Л ... d s .
я n

Если же введем новые величины

и = * \/А
г г ѵ w = £ sJT ,
s 2 r M = *
n n

то последний интеграл приведется к

2
Г
2 d U
(АЛ-*-Л) W w 3 н * - V ) 2 '''
Так как здесь все величины u и • • -, и входят совершенно одинако­
v ѵ п

2 2
вым образом, то математические ожидания и *, г^ , • • •, w равны друг г 2

2 a
другу; математические же ожидания ^ , я / , # обратно пропорцио­ w

нальны числам -4 , А: 3 п

2
математ. ожид. я. — — - )

где ^ без значка число постоянное для всех і; математические же ожидания


первых степеней #. и произведений по два 0 0 различными значками, 0. 0j
..при не — і равны нулю, в виду того, что F(A 0*А^0*
9 ь А **) r п

четная Функция относительно каждого- из чисел z & ss . По той же v ѵ n

причине математическое ожидание g останется равным нулю и в случае, 4

если значения прочих чисел 0 # , 0 будут даны. Установив это, произ­


Ѵ 2 п

ведем переход от чисел 0 к х посредством обоих систем равенств

коэффициенты которых связаны равенствами

0 n
^ Ч І ^ І ^ 1
' 2 \ j H j = w ^ = i u = h2,з,w),

Подставляя в сумму

вместо 0 0 V V # их линейные выражения через # , х


n х 27 • ж , получаем
п

перемножая же

х и =
г = 2 tv ^ 2 ^> *>
и переходя к математическому ожиданию с произведения x x r s J находим

1 2 3 Л)
м. ож. ^ « ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ J ^ ^ ^ ' ' ' "
Отсюда затем выводим

a С Л Л A
s,i г,і — 2і2а < V t,i Äj Лі = 1 , 2 , ••• » /
ИРАН 1924.
Î20 —

с
2 Ѵ м = ^ 2 2 2 ~ і т ЧЛ* tv fv,i
I—I, 2, — л 1= 1, 2, 3, to).

' Начнем это трехкратное суммирование со значка I. При неизменных


А-
значениях i, j множители —~- > , а. остаются также неизменными и но-
ѵ5 г
A h
j \
тому могут быть вынесены за знак суммирования, после чего мы придем
к сумме

равной 1 при %—j и 0 при г не =• j. Следовательно, отпадают все члены,


где і н е — і и получается простая сумма

У ß .с , =і Л. , а . .
2 = 1, 2 , . . . , n î = l , 2, w

которая также равна единице только при s = г, а при s не = г приводится


к нулю. Итак ;

c = П Й
2 r i
r А Р s = r , и нулю при s не— г.
2 = 1, 2, % .

Наш результат можно представить, с одной стороны, в виде п систем


уравнений первой степени

<V « м - ь ^ § HC # j | | а / ) П = Л

с неизвестными а. а.^ . . ., а,. ^ если считать числа e


1? rJ данными; а с дру­
гой стороны — в виде п систем уравнений
— 121 —

ft, W Ì , w

Системы эти имеют взаимный характер и доставляют известные выра­


жения а через миноры Д определителя
г

и .Ö через миноры А Г5 # определителя

а именно
ci ==
т

коэффициенты a ^ Формы ç» пропорциональны минорам Д и математические


v

ожидания c произведений x x пропорциональны минорам Д .


r s r s г

Положим теперь

Х «je
0

Х„ -і -+-
a 3
l,l
.. = Х , = 0,
•ft, 1 7

что, как известно и нетрудно видеть, вполне возможно.


В таком случае при данных ж , х . . ,, х величины # , я , . . ., $
2 ѣ ) п 2 8 п

будут также данными. С другой стороны мы уже выяснили, что математи­


ческое ожидание г остается равным нулю и после того как # , # , . . ., %
г 2 8 п

приданы определенные значения.


И Р А Н 1924.
— 122 —

Следовательно при данных х % . .., х математическое ожидание


2) п

суммы

1
«і,і 3
«1,1
а
1,і

равно нулю и потому

м. ож. ^ - £ 2 я 3 <Ѵ
(при данных ІТ , # , . . . , х )
2 3 п

Выделяя подобным же образом из совокупности х х . . ., х , вме­ ѵ 21 п

сто х любую величину х , можем установить общую корреляционную


ѵ г

Формулу

Ж 1 = : : , И
М.ОЖ.ОѴ =2^,- '-( кроме'г' )'
(при задании остальных # ') 4

где" '-'

а Гв г Л Г ) Г

Корреляционные Формулы являются, как мы их понимаем, прямым


следствием допущения, что существуют обобщенные эллипсоиды рассеяния,
иначе сказать, что при некоторой совокупности коэффициентов a^ равным s

значениям квадратичной Формы

соответствуют равные же плотности вероятности. Обратного же заключе­


ния нельзя сделать: корреляционные Формулы

г 1 2 п
мат. ож. ж. = "V h . X. ( — > >-->
r j^Ju r , t %\ кроме г
(при задании остальных Х{)

могут быть и при отсутствии эллипсоидов рассеяния. Во всяком случае


коэффициенты корреляционной Формулы

мат. о ж / ж
определяются по математическим ожиданиям с* r
=, Уh { к *произведений
\ кроме r Jх х
, 0, ( * -
{ к тою же
(при задании остальных х$
Формулою
— 123 —

Чтобы придти к такой Формуле, достаточно обе части корреляционной


Формулы помножить на все числа х. в отдельности, кроме я , и перейти
к математическим ожиданиям. Мы получим, таким образом, систему п—1
уравненрй с п — 1 неизвестными Ь \ {

r, к JSJ^ r, i », к \ кроме r I'

решение которой как раз выражается Формулою

Д..,
к
V д

Для применения этих теоретических выводов к совокупностям чисел,


доставляемым наблюдениями, следует ввести, вместо х ос^ . . . , вели­ ѵ

чины 2/ , . . ., у , разнящиеся от х
2 п . . ., х своими математическими
ѵ п

ожиданиями, так что вообще

• У < — # | = мат. ож. у , — а..

Пусть наблюдениями доставлено N независимых совокупностей зна­


чений

величин у Р одинакового веса. По ним мы можем вычислить приближенные


величины

чисел а., затем произвести переход к числам х полагая х = у — осР что Р € { г

даст возможность вычислять по приближенным Формулам


$

U r г
с ' = м а т . ож. ж , х.= '

( І ) 0
1 Ш Т _ 2(уЯ-«г°)(У. -«, ) .

Мы заменили знаменатель N разностью на том основании, что мате­


матическое ожидание суммы

ИРАН 1924.
— 124 —

равно (N— 1) c f t ì как показывает следующее простое вычисление:

где H число постоянное, и так как


мат. ож. — с , мат. ож. хр Г}5 — Q при J не = ѵ 1

то отсюда выводим

мат. ож. 2 ( У ^ - О ( S J P - < ) = = ( N - 1 ) % ^

Найдя таким образом приближенные величины c и придав одному из r s

коэффициентов Формы у любое значение, мы можем по указанным Формулам


получить приближенные величины всех ее коэффициентов, чем определятся
обобщенные эллипсы рассеяния. Вместе с тем получим, конечно, и прибли­
женные значения коэффициентов корреляционнй Формулы

мат. ожид. у = г « , - * - 2 А , (У-oc,)


Р| С = ^ Е , ' П
) >

(при задании остальных УІ)

которая после указанной подстановки приводится к следующей

мат. ожид. w = а ~ь V jfi .


l r
0
(г = :іі 2
' ''"M•
' г f, * *' \ кроме r /
(при задании остальных

Для оценки, погрешностей приближенных значений й° ^ коэффициен­


тов h последней Формулы числа аД входящие в правую часть ее, лучше
Tji

считать не приближенными значениями <х а только средними арифметиче­ р

1
скими данных ?//, у! , . . ., у ^ ) и а / не как приближенное значение а , но г

как приближенное значение суммы


приводя все погрешности приближенного равенства

мат. ожид, и У Р , ( ^— 1
/ Л - » * •••»»»),2

г ^пі r,t г/ \ кроме г /


(при задании остальных уі)
к погрешности математического ожидания у : к несоответствию его при­
ѵ
ближенных значений данным значениям прочих чисел у і \ Тогда к на­
шей задаче о коэффициентах корреляционной Ф о р м у л ы можно применить
способ наименьших квадратов \ что обычно и делают, рассматривая сумму
квадратов

* = 1, 2, . . . j w, V= 0, 1, . . . . JV, * не = г

и определяя коэффициенты ее

.«»»ix.*!,,. ..-Л. =

условием, чтобы W° получало наименьшую возможную величину, В резуль­


тате получатся те. же числа, как и раньше, но с определенною оценкою по­
грешности их.
В заключение заметим, что из корреляционных Формул с п величинами
х х . . . , х можно вывесть подобные же Ф о р м у л ы с п — 1 величинами.
ѵ 2) п

Например, если в Формуле

мат. ожид, х г = £ Л, х і ч {% = % з , , , п )
(при данных Й?2, ... j х ) п

оставлять неизменными только # , х а 3) . ., х _ п ѵ числу же # приписывать п

все возможные для него при таком условии, значения, а в Ф о р м у л е

мат. ожид. х п — Sh і хі (ì = ì, 2, з, ..., n — î),


(ори данных ^ j , л'з, . . « V i — i )

оставляя также #, .. неизменными, приписывать числу х все


8 г

возможные значения, то получатся два корреляционных уравнения

мат. 'ожид. х г = S Ji х чь- й hi і 1?n мат. ожид. х п

(при данных х ъ х& . . # _ _ і )п г = 2, 3, . . . , п — 1 (при данных а?> • • •» 2 і)

мат. ожид. х п =2^.ж.4-u n j 1 мат. ожид. х ѵ

2 3 п 1 П И
(при данных х , х . .
2 в * = > » •••> ~~ ( Р данных я , . . . , х ) а п

1
См., напр., мое «Исчисление вероятностей».
ИРАН 1924,
откуда, по исключении математического ожидания х , выводим п

мат. ожид. х г
A A A А
^ a,i n,n— i,n м*
2
(при данных ff , Жз) • •
2 #n—l) (* = > 3, . . n — 1)

В последней Формуле число х совершенно исчезает и, по введении ми­


п

нора к определителя

• ? ^2, n—1

С C
п—1,15 ^те—1,25 • • • з n - ~ l n—1
?

она, в силу известных предложении теории определителей, приводится к виду

мат. ожид. х г = 2 — ^ Х . (* = 2,8„..;,П-1),

(при данных ж 2? .т , . . #
3 п _ і )

вполне совпадающему с установленным выше для w чисел, как и следовало


ожидать.

4 Февраля 1921 года.