Вы находитесь на странице: 1из 11

Math-Net.

Ru
Общероссийский математический портал

А. А. Марковъ, О нҍкоторыхъ предҍльныхъ фор-


мулахъ исчисленiя вҍроятностей, Извҍстiя Академiи
Наукъ, 1917, том 11, выпуск 3, 177–186

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru


подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским согла-
шением
http://www.mathnet.ru/rus/agreement

Параметры загрузки:
IP: 67.205.163.100
1 мая 2017 г., 11:39:39
Извѣетія Императорской Акадѳміи Наукъ. — 1917.
(Bulletin de FAcademie Impériale des Sciences).

О нѣкоторыхъ предѣльны^іъ формулазіъ иечие-


ленія вѣроятноетей.
А . А. Маркова.

(Доложено въ засѣданіи Отдѣленія Физико-Математическихъ Наукъ IS января 1917 г.).

Въ изслѣдованіяхъ о повтореніи испытаній весьма важную роль играетъ


случай, когда число испытаній увеличивается безпредѣльно безъ измѣненія
остальныхъ элементовъ задачи. К ъ этому, именно, случаю относится
извѣстное предѣльное выраженіе вѣроятностя въ видѣ интеграла М о а в р а -
Лапласа.
Однако могутъ представлять интересъ и такіе случаи, въ которыхъ съ
увеличеціемъ числа испытаній измѣняются также другіе элементы. Напри-
мѣръ, если Дѣло идетъ о послѣдовательномъ извлеченіи шаровъ изъ сосуда,
составъ котораго не возстановляется, а постепенно исчерпывается, то мы
не можемъ увеличивать безпредѣльно число испытаній (извлеченій), не уве­
личивая, также безпредѣльно, первоначальнаго числа шаровъ въ сосудѣ.
Этому случаю въ извѣстномъ трактатѣ A. Mayer «Verlesungen über Wahr­
scheinlichkeiten» посвящено особое прибавленіе подъ заглавіемъ: «Ausdeh­
nung des Bernoullischen Theorems auf Factoriellen von Binomen»; тамъ
выведена приближенная Формула, которая можетъ служить также пре-
дѣльною, если только sehr grosse Zahlen М е й е р а замѣнить безконечно
• большими числами. Замѣтимъ кстати, что съ тѣмъ же случаемъ связываетъ
П и р с о н ъ ( P e a r s o n ) свои эмпирическія Формулы. Другая замѣчательная
предѣльная Формула была указана П у а с с о н о м ъ (Poisson) въ его «Recher­
ches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière
civile» и получила довольно большую извѣстность въ математической стати-
Иетѣегія И. А. Н. 1917. — 177 —
— 178 —

стикѣ благодаря работѣ Л. Б о р т к е в п ч а «Gesetz der kleinen Zahlen»; она


относится къ случаю, когда для независимыхъ испытаній общая постоянная
вѣроятность событія предполагается убывающею при безпредѣльномъ воз-
растаніи числа испытаній, такъ что произведете ея на число нспытаній
остается неизмѣннымъ.
Указанные случаи связаны съ тою совокупностью, на которой мы
предполагаемъ остановиться и могли бы быть къ ней причислены ; но мы
исключимъ ихъ, предполагая, что вмѣсто сосуда неизмѣннаго или исчерпы-
ваемаго состава взять постоянно пополняемый сосудъ, растущаго состава.
Замѣтшіъ еще, что Формулы, относящаяся къ нашей совокупности, заклю­
чаюсь, какъ частный случай, также извѣстное выраженіе вѣроятности буду-
щихъ событій (a posteriori). Нѣкоторая величина будетъ у насъ цѣлымъ по-
ложительнымъ числомъ, въ указанныхъ же случаяхъ она равна 0 или — 1;
наконецъ въ ФО|шулѣ для вероятности a posteriori она приводится къ - + - 1 .
Мы предполагаемъ, что въ сосудѣ находится первоначально a бѣлыхъ
и Ъ черныхъ шаровъ и нѣтъ никакихъ другихъ. Изъ него вынимаютъ,
послѣдовательно, п шаровъ, при чемъ каждый вынутый шаръ, немедленно,
замѣняютъ въ сосудѣ а н - 1 шарами того же цвѣта. Возможное число б ѣ -
лыхъ шаровъ, среди вынутыхъ такимъ образомъ п шаровъ, обозначимъ
буквою why а число черныхъ шаровъ, равное п — а » , — буквою I; наконецъ
символомъ

т,п

обозначимъ вѣроятность каждаго значенія т. При такихъ условіяхъ и обо-


значеніяхъ нетрудно установить общую Формулу

ра,Ъ 1.2.3...'.« а(о-нх)... (a-f-(m—1) g) Ъ(Ь-ьа)... (5-ь(?—1) а )


щп~ 1.2. . . т . 1 . 2 1 (а-н&) (а + 6 + а ) . . . . ( а - н о - + - ( » - ^ 1 ) а )
1 2 3 л г
— - ' - ^ f ^ H h l ) . . ( [ x - f - m — 1 ) 1(кч-1)..
t — 1)
1.2. .ж. 1.2. Л ([л-ь'Х-н1)...([л-ь)і-ьп —1)

•Г(«ч-1).Г(г-н1)" Г(|л).Г(Х).Г(рь-ьХ-+-п) '

гдѣ
а . Ь
а — ~-
1
и À= ?
ос ОС

a символъ Г означаетъ извѣстныя Функціи гамма.


Въ частномъ случаѣ, когда а = Ъ = а, это выражение

m, и.

не завпсптъ о>тъ m и приводится къ ~г[ • Если же такого двойного равен­


ства нѣтъ, то отношеніе

??г-ні, п a-ì-mx n — -m
ра, Ь m н— 1. Ъ (n — m — 1) ce

можетъ быть постоянно больше единицы, или постоянно меньше единицы,


и можетъ также одинъ разъ переходить, при постепенномъ возрастаніи
числа m, отъ значеній большихъ единицы къ значеніямъ менынимъ ея, или
наоборотъ — отъ значеній меньшихъ единицы къ значеніямъ болынимъ ея,
соотвѣтственно тому, сохраняетъ ли разность

(а чн m а) (п — т) — (т - н 1) (6 -+- (п — m — 1) а)
равная
(а — а) п — ( а н - Ь — 2а) m — Ьчна

постоянно одинъ знакъ -+- или — , или же переходитъ отъ значеній поло-
жительныхъ къ отрицательнымъ, или наоборотъ — отъ отрицательныхъ зна­
чены къ положительнымъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, конечно, въ средней части со­
вокупности
ра, Ъ рр,Ъ ра,Ъ ра,Ъ
о, п* 1, п}
' и — і,п* п,п

можетъ не быть ни наибольшая ни наименыпаго ея числа, или тамъ бу-


детъ лежать одно изъ нихъ.
Предйоложимъ сначала, что Ъ и а остаются неизмѣнными. Въ та-
комъ случаѣ, при достаточно большихъ значеніяхъ щ въ средней части
совокупности
ра, Ь ра,Ь р^Ь' р^Ь

какъ не трудно убѣдиться, будетъ лежать наибольшее число, если обѣ раз­
ности а-—а и 6 — а больше нуля, и напротивъ—наименьшее, если обѣ
Извѣстія И. А. Я . 1917.
— 180 —

разности а—а п Ъ — а меньше нуля. Если же (а — а ) (Ъ — а) < 0, то


какъ наибольшее, такъ и наименьшее число приходятся на крайніе члены

ра,Ъ аЬ
р :

о, п п, п

какъ бы ни было велико число п. И нетрудно видѣть, что отношеніе наивѣ-


роятнѣйшаго значенія ж , при а — а > 0 и Ъ — а > 0, или наименѣе в ѣ -
роятнаго значінія w, при а — а < 0 и 6 — а < 0, къ числу п приближается
къ предѣлу

•2а'

когда п возрастаетъ безпредѣльно; a отношеніе математическаго ожиданія


m къ п во всѣхъ случаяхъ равно дроби

И, даже при максимумѣ вѣроятности въ средней части нашей совокуп­


ности, не оказывается около него такого соединенія вѣроятныхъ значеній
m, какое имѣетъ мѣсто для задачи Я . Вернул ли; такъ что первый законъ
большихъ чиселъ здѣсь не примѣняется, какъ было уже указано въ моей
замѣткѣ «Распространеніе закона большихъ чиселъ на величины зависящая
другъ отъ друга» (Изв. Физ.-Мат. Общ. при Казанскомъ Унив., 2 сер.,
XV, ЯЙ 4).
Обращаясь къ выводу предѣльной Формулы для постоянныхъ значеній
отношеній
а • Ъ ^
А — F- А

и безпредѣльно возрастающихъ значеній п остановимся на такихъ значе-


7

ніяхъ m, для которыхъ дроби

m у n—m I r

не приближаются произвольно близко къ нулю; такъ что, слѣдовательно,


оба числа шжп—w = Z возрастаютъ у насъ безпредѣльно вмѣстѣ съ п.
При такихъ условіяхъ и обозначеніяхъ мы можемъ примѣнить къ гаммамъ

Г.(А-н1), Г(т-*-1), r(Z-bl), Г(ри-ш), Т(к-ъІ), Г(Х-н{*-і-п)


— 181 —

извѣстную предѣльную Формулу, называемую Формулой С т и р л и н г а ,

пред- — M = 1 ,
х x
\у2кхх е )x — œ

что доставить намъ вмѣсто ^ выраженіе

a затѣмъ еще болѣе простое выраженіе

р'
_^ Г(1-ь ;х) ^ *о _ 1
— 1 g 5
n *Г(Х) Г (|л) *
которыя для разсматриваемыхъ нами значеній £ удовлетворяютъ условію

пред. < - р - > = пред. j - ^ - J = 1,


' >п = oo ' 'м =r CO

въ силу вышеприведенной Формулы С т и р л и н г а и простыхъ предѣльныхъ


равенствъ

М- | і + И й I .
л
пред. e <тг^ V-} = 1?

— M (1 - ь Z) n -a
n
пред. e - ітг^——ni =

Отсюда немедленно заключаемъ, что для любыхъ данныхъ чиселъ


с и й > с , лежащихъ между нулемъ и единицей, вѣроятность неравенствъ

с < — < д
п

стремится, при разсматрпваемыхъ нами условіяхъ къ предѣлу, равному

(
m W ) ! *
Извѣстія Ж. A. H. 1Ô17.
— 182 —

Что касается исключенныхъ нами значеыій ш, для которыхъ

пред. ( — ) = 0 или 1,
4 1
11=со

то вѣроятность ихъ должна пмѣть предѣломъ нуль въ виду того, что най­
денное нами, выраженіе

{ J
г«г(.)Ѵ
отличается отъ единицы сколь угодно мало, если с и 1 — достаточно близки
къ нулю.
Перейдемъ къ предположенію, что, при безпредѣльномъ возрастаніи
числа я, число X возрастаетъ безпредѣльно, а ^ остается неизмѣннымъ.
Относительно быстроты возрастанія числа X различимъ три случая :

1) пред. (-М = 0, 2) пред. (-М = g и 3) пред. ( у ) = О,

гдѣ g какое нибудь данное положительное число.


Въ первомъ случаѣ наши вычисленія будутъ относиться, подобно
прежнему, къ значеніямъ тип—m возрастающими безпредѣльно вмѣстѣ
съ щ но вмѣсто отношенія ~ приходится ввести другую величину

ml
J
п

для которой мы будемъ разсматривать вѣроятность неравенствъ

с<я<д,

при любыхъ даеныхъ положительныхъ числахъ с я д-—с.


Въ виду того, что Х и Х - H f A возрастаютъ теперь безпредѣльно, мы
можемъ примѣнить Формулу Стирлинга т а к ж е І й Г
Г(Х) и Г ( Х - н | л ) ;

такимъ образомъ вмѣсто прежняго выраженія Р получимъ новое


— 183 —

для котораго имѣетъ


а Ъ
іР ' )
. х
m, п\ т
пред. - у - = 1
I ' п — СО

И такъ какъ въ данномъ случаѣ произведенія

л ^

стремятся къ предѣлу 1, то простое выраженіе


У mX *
гдѣ х = —, также удовлетворяем условію

р«, Ь
пред = 1
•\-тг\ -
' > W— го

Отсюда тотчасъ слѣдуетъ, что въ разсматриваемомъ нами случаѣ вѣ-


роятность неравенствъ
. ml . ,
п

ХАІ с и д произвольный даиныя положительный числа и д > с, стремится


ш> предѣлу
д
1
г а
С ) ,

когда n возрастаетъ безпредѣльно. Этоть результата показываеть также,


что вѣроятность тѣхъ предположений о величинѣ m, для которыхъ отно-
шеніе ^ имѣетъ предѣломъ нуль или возрастаетъ безпредѣльно, должна при
разсматрнваемыхъ нами сейчасъ условіяхъ стремиться къ предѣлу 0, ибо

Если же X возрастаетъ настолько быстро, что отношеніе -^- стремится


къ нѣкоторому предѣлу g > 0, то мы должны разсматривать уже опредѣ-
Иавѣетія И. A. H. 1917.
— 184 —

ленныя величины m, такъ какъ въ этомъ случаѣ каждому данному значенію


m соотвѣтствуетъ нѣкоторое предѣльное выраженіе вѣроятностя, отличное
отъ нуля. При данныхъ [л и m Формулу С т и р л и н г а мы можемъ примѣнить
только къ

Г ( л - i - I ) , Г ( £ - ь 1 ) , Г(Х-*-[*), Г(Х), Г ( Х - * - £ ) , Г ( Х - н { * - і - л )

что доставляетъ намъ такое выраженіе

Г ([л-un)
Р =
r(wH-l)-r(t

и затѣмъ еще болѣе простое выражение

которое въ разбираемомъ случаѣ служитъ предѣломъ для вѣроятности

ра,Ь
т. п
въ силу простыхъ равенствъ

І п
вред 1 1 npeÄ
* Ь^^4 П = = 0 0 Ь- - » ' ' W ^ L = o o Ь^м
n

пред. ^ О Ц Й І = е ~ Т ^ , п р ед. = e ^ -

Наконецъ, если отношеніе ~ возрастаетъ безпредѣльно вмѣстѣ съ п,


то вѣроятность одного значенія m = 0 стремится, какъ нетрудно убѣдиться,
къ предѣлу 1.
Остается разсмотрѣть тѣ случаи, когда оба числа [л и X возрастаютъ
безпредѣльно вмѣстѣ съ п. Ходъ возрастанія трехъ чиселъ X, (л, ѣ можетъ
быть различнымъ, и потому йамъ опять придется различить НЕСКОЛЬКО слу-
чаевъ.
Если X, (л, п безконечно болыпія величины одного и того же порядка,
то, повторяя извѣстный выводъ, относящійся къ вѣроятностямъ a posteriori,
мы легко находимъ для вѣроятности неравенства

, % /2Х[*»(»-І-ХН-Е) X Ч2Ър (п+1-+-р)


П
— 185 —

при любыхъ данныхъ значеніяхъ і и tf > tг 2 19 предѣльное выраженіе въ


видѣ извѣстнаго интеграла

-т= \ e dt.
Ѵ-Лх

Тотъ же результата остается въ сплѣ * п при различныхъ порядкахъ


X, [л, n, если оба произведенія также безконечно велики. Но въ
этпхъ случаяхъ его можно еще нѣсколько упростить: а именно подъ зна-
комъ yj можно въ суммѣ ti —t— X -+- [л изъ двухъ слагаемыхъ п и Х-ь- и. со­
хранить только величину высшаго порядка, или въ суммѣ X н~ м. отбросить
одно изъ слагаемыхъ, иди наконецъ соединить обѣ эти операціи.
Пусть наконецъ it величина низшаго порядка, а произведете того же
порядка какъ X. Тогда опять приходится разсматривать вѣроятность дан-
наго любого значенія m. Вычисления подобны предыдущимъ и потому мы
не станемъ ихъ приводить, а укажемъ только предѣльное выражение ве­
роятности

1.2.3 m'

гдѣ g = пред. \^Y\ ЭТО самое предѣльное выражение дано П у а с е о -


номъ для независимыхъ одинаковыхъ испытаній, при условіи, что ве­
роятность событія при каждомъ испытаніи, въ отдѣльности, стремится къ
предѣлу нуль, а произведете ея на число испытаній стремится къ пре-
дѣлу д.
Если же не только £л, но и произведете п\ь величина низшаго порядка,
чѣмъ X, то, какъ нетрудно убѣдиться, вѣроятность одного предположенія
m —0 имѣетъ уще предѣломъ единицу.
Такимъ образомъ нами исчерпаны всѣ предѣльныя Формулы, которыя
можно получить изъ вышеприведеннаго выраженія вѣроятности Р% , если
безпредѣльно увеличивать число испытаній щ a другіе элементы задачи
Х = — и а = — оставлять неизменными или увеличивать безпредѣльно съ
а * а
различной быстротой.

* См. мою замѣтку «О вѣроятности a posteriori » въ XIV томѣ 2-ой серіи Сообід.
Харьк. Мат. Общ.
Извѣстк И. А. Н. 1917.
— 186 —

Для другпхъ задачъ могутъ быть п иныя иредѣльныя Формулы; но


среди всѣхъ этихъ Формулъ особое мѣсто занимаетъ Формула М о а в р а -
Л а п л а с а для случая независимыхъ, или связанныхъ, испытаній съ по­
стоянною вѣроятностью.

17-го января 1917 года.