Открыть Электронные книги
Категории
Открыть Аудиокниги
Категории
Открыть Журналы
Категории
Открыть Документы
Категории
Свойства
вероятностей. Примеры. Задача о разорении игрока
В математическом подходе вероятность задается аксиоматикой Колмогорорва. Предполагается, что
задано некоторое пространство элементарных событий X. (Элементарные события – это исходы случайного
эксперимента, из которых в эксперименте происходит ровно один). Подмножества этого пространства
интерпретируются как случайные события. (Событие называется случайным, если оно может произойти в
результате испытания, а может и не произойти.)
Именно эти три свойства лежат в основе аксиоматического определения вероятности. При этом
свойство 2 постулируется для суммы счетного множества попарно несовместных событий.
Определение 1. Совокупность А подмножества множества Ω называется алгеброй событий, если
выполнены следующие условия:
Условий 1) – 3) достаточно для того, чтобы другие операции над событиями из A не выводили бы нас за
пределы алгебры A. Это вытекает из следующего утверждения:
Определение 3. Если каждому множеству из A сопоставлено некоторое число, то можно сказать, что на
A задана функция множеств.
равна сумме вероятностей этих событий, т. е. если Ai∗A j =∅ (i= j), то … формула.)
Условия 1), 2’), 3) в определении σ-алгебры A и условия 1), 2), 3) в определении вероятности составляют
Аксиомы теории вероятностей. Тройка (Ω – пространство элементарных событий, A – алгебра событий, P –
числовая функция), удовлетворяющая этим аксиомам, называется вероятностным пространством
случайного эксперимента.
Свойства вероятностей:
8) Свойства непрерывности:
∞
Если A1 ⊂ A 2 ⊂ A 3 ⊂ …, то lim P ( A n )=P
n→∞ (∑ )
k=1
Ak ;
∞
Если A1 ⊃ A 2 ⊃ A 3 ⊃ …, то lim P ( A n )=P
n→∞ (∏ )
k=1
Ak .
P ( AB )
P ( A∨B )=
P ( B)
Использование этого определения и свойств вероятности можно сказать, что условная вероятность
обладает всеми свойствами вероятности.
1) P ( Ω∨B )=1
2) P ( ∅∨B )=0
3) 0 ≤ P ( A∨B ) ≤ 1
Свойства 1), 2), 3) следуют из определения.
Примеры:
Задача 1. Двое поочередно бросают монету. Выигрывает тот, у которого первого выпадет герб. Найти
вероятность выигрыша для каждого.
Решение: Пусть A и B - события, состоящие в том, что выиграет 1-й и 2-й игрок соответственно. Представим
события A и B в следующем виде:
1 1 3 1 5 1/2 2
P ( A )= +
2 2 ()()
+
2
+…= 2
1−( 1/2 ) 3
=
1 2 1 4 1 6 (1 /2 )2 1
P ( B )=() ()()
2
+
2
+
2
+ …= 2
1−( 1/2 ) 3
=
Обратим внимание, что P ( B )=1−P ( A ). Но это ещё не означает, что B= Á . Логически данная
игра не исключает ничейного исхода (РРРР... - выпадают только "решки"); с другой стороны, вероятность
такого исхода равна 0.
Рассмотрим игру в «орлянку», когда игрок выбирает «герб» или «решетку», после чего бросается
монета. Если выпадает сторона монеты, названная игроком, то он выигрывает и получает 1 руб; в
противном случае столько же проигрывает. Пусть начальный капитал игрока составляет x руб. и игрок ставит
себе целью довести его до некоторой сумы s руб. большей чем x руб. Игра продолжается до тех пор, пока
либо игрок наберет заранее определенную сумму s , либо разорится, проиграв весь имеющийся у него
капитал. Какова вероятность того, что игрок разорится?
2.Числовые характеристики случайных величин. Математическое ожидание. Свойства
математического ожидания. Примеры
• Для изучения распределения случайных величин пользуются рядом числовых характеристик: мер
положения и мер рассеивания. 1. К мерам положения относятся различные средние значения. 1.
Следствия.
Пример:
Для случайных величин, имеющих плотность вероятности.
Пример:
3.Экспоненциальное (показательное) распределение. Примеры
• Экспоненциальное (показательное) распределение — абсолютно непрерывное распределение,
моделирующее время между двумя последовательными свершениями одного и того же события.
• параметр λ описывает среднее число наступлений события в единицу времени. Обычно с помощью
этого закона описывают: продолжительность обслуживания покупателя, время жизни
оборудования до отказа, промежуток времени между поломками и т.п.