Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning,

LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика,
Гуманитарные науки
" Вход # Регистрация $ Donate % FAQ & Правила ' Поиск
Сообщения без ответов | Активные темы | Избранное

Список форумов » Тематические обсуждения » Экономика и Финансовая

математика

Математика для экономистов и финансистов

Печатать страницу | Печатать всю тему Пред. тема | След. тема

Dav ( Математика для экономистов и финансистов 24.11.2018, 23:51

Добрый вечер, уважаемые! Назрел вопрос следующего рода: "Какие

из математических дисциплин будут полезны именно с прикладной,
) вполне применяемой позиции в сфере экономики и финансов?".
* 20/01/16
+ 38 Неважно, банковское дело, налогообложение или консалтинг/аудит.
Не удалось найти хорошей литературы на русском языке по фин.
математике, но очень интересно было бы получить дополнительные
знания разобравшись, что действительно включено в данные
области. В какой-то степени теория игр, мат. статистика и
эконометрика. Что еще? Может быть линейная алгебра или мат.
анализ? Кто-нибудь, возможно, сталкивался по роду деятельности и
сможет порекомендовать, на что сделать упор/посоветовать
литературу.

Спасибо!

dsge ( ! Re: Математика для экономистов и финансистов 25.11.2018, 19:50

Заслуженный
участник
Dav в сообщении #1356609 писал(а):

Не удалось найти хорошей литературы на русском языке по фин.

)),
математике, но очень интересно было бы получить
* 05/08/14 дополнительные знания разобравшись, что действительно
+ 1564
включено в данные области.

Что понимается под фин. математикой? "Старая школа" считает, что

это манипуляции с процентами - простые, сложные и т.п.
Современная точка зрения, финансовая математика - это теория
производных финансовых инструментов, т.е. применение
стохастического анализа к финансам.
Dav в сообщении #1356609 писал(а):

В какой-то степени теория игр, мат. статистика и эконометрика.

C прикладной точки зрения теория игр не очень нужна в экономике и

особенно в финансах, если только вы не собираетесь разрабатывать
аукционы, что является довольно узкой сферой экономической
деятельности.
Dav в сообщении #1356609 писал(а):

Может быть линейная алгебра или мат. анализ?

Это самое важное, плюс мат. статистика и эконометрика. Также -

теория оптимизации - максимизировать прибыль там, или
минимизировать издержки, оптимизировать портфели ценных бумаг.
Для финансовых инженеров и риск-менеджеров важно знать, кроме
того, теорию вероятностей, случайные процессы,
дифференциальные уравнения, обыкновенные и в частных
производных, численные методы. Но в этой области выпускники
российских экономических специальностей неконкурентны по
сравнению с математиками и физиками.

Mikhail_K ( Re: Математика для экономистов и финансистов 25.11.2018, 20:11

Заслуженный
участник
dsge в сообщении #1356785 писал(а):

Для финансовых инженеров и риск-менеджеров важно знать,

))) кроме того, <...> дифференциальные уравнения, обыкновенные и в
* 26/01/14
+ 3680
частных производных

А не дадите какую-нибудь ссылку? По применению УЧП в

"финансовой инженерии и риск-менеджменте".
Мне просто для интереса.

dsge ( Re: Математика для экономистов и финансистов 25.11.2018, 21:18

Заслуженный
участник
Mikhail_K в сообщении #1356795 писал(а):

А не дадите какую-нибудь ссылку? По применению УЧП в

)),
"финансовой инженерии и риск-менеджменте".
* 05/08/14
+ 1564

Самая примитивная книга, где даются общие представления,

выводится параболическое УЧП, называемое уравнение Блэка-
Шоулса и показано как его численно решать - это Джон К. Халл.
Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые
инструменты.
Более продвинутые в порядке увеличения сложности:
Wilmott, Howison, Dewynne. The mathematics of financial
derivatives
и
Duffy. Finite Difference Methods in Financial Engineering.

Mikhail_K ( Re: Математика для экономистов и финансистов 25.11.2018, 21:25

Заслуженный
участник dsge
Спасибо.

)))
* 26/01/14
+ 3680

Dav ( Re: Математика для экономистов и финансистов 27.11.2018, 13:15

dsge в сообщении #1356785 писал(а):

) Это самое важное, плюс мат. статистика и эконометрика. Также -

* 20/01/16 теория оптимизации - максимизировать прибыль там, или
+ 38
минимизировать издержки, оптимизировать портфели ценных
бумаг.

Большое спасибо! Очень помогли структурировать эти фрагменты в

более менее складывающуюся картинку.

А вы можете посоветовать русскоязычных авторов, заслуживающих

внимания в этих дисциплинах? Желательно, чтобы учебник был
изложен попроще. Хочу начать хотя бы с математики, потому что
пробовал изучать Ширяева - Основы стохастической фин. мат. и пока
для меня это слишком сложно. Не подступиться

dsge ( ! Re: Математика для экономистов и финансистов 27.11.2018, 14:53

Заслуженный
участник
Dav в сообщении #1357083 писал(а):

А вы можете посоветовать русскоязычных авторов, заслуживающих

)),
внимания в этих дисциплинах? Желательно, чтобы учебник был
* 05/08/14 изложен попроще.
+ 1564

На русском языке есть книги (хотя не все авторы русскоязычные):

Малыхин. Математика в экономике.
Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах
Колемаев В.А. Математическая экономика.
Dav в сообщении #1357083 писал(а):

пробовал изучать Ширяева - Основы стохастической фин. мат. и

пока для меня это слишком сложно. Не подступиться

До Ширяева лучше почитать упомянутого выше Халла. Опционы,

фьючерсы и другие....

Показать сообщения за: Все сообщения Поле сортировки Время размещения по возрастанию Перейти

Страница 1 из 1 [ Сообщений: 7 ]

Модераторы: zhoraster, Супермодераторы

Список форумов » Тематические обсуждения » Экономика и Финансовая

математика

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей

Вы не можете начинать темы

Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти: Перейти

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group