дифференциальные операторы

Math-Net.
Ru
Общероссийский математический портал
А. А. Дезин, Дифференциально-операторные уравнения. Метод модельных опе-

раторов в теории граничных задач, Тр. МИАН, 2000, том 229, 3–175
Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и

согласны с пользовательским соглашением
http://www.mathnet.ru/rus/agreement
Параметры загрузки:
IP: 91.108.31.227
6 июня 2018 г., 19:31:31
ОГЛАВЛЕНИЕ
Том 229, 2000
ПРЕДИСЛОВИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Глава 1. ОПЕРАТОРЫ, ПОРОЖДАЕМЫЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1. Линейные операторы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1. Предварительные замечания (11). 1.2. Основная структура (12). 1.3. Специ-
альные подмножества (13). 1.4. Операторы (15). 1.5. Функционалы (17). 1.6. Спе-
циальные классы операторов (18)
2. Пространство H(V ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.1. Предварительные замечания (21). 2.2. Функции с интегрируемым квадра-
том (21). 2.3. Непрерывность в среднем (22)
3. Операции и операторы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.1. Предварительные замечания (23). 3.2. Одномерный случай (24). 3.3. Макси-
мальный, минимальный и правильный операторы (28). 3.4. Типы граничных усло-
вий (32)
4. Операторы осреднения и эквивалентность расширений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.1. Предварительные замечания (34). 4.2. Осреднения на прямой (35). 4.3. Осред-
нения в многомерной области (38). 4.4. Осреднения и дифференцирование (39).
4.5. Лемма Фридрихса (40). 4.6. Эквивалентность расширений дифференциаль-
ных операций (41). 4.7. Эквивалентность расширений как следствие однозначной
разрешимости задачи (43)
5. Классические примеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5.1. Предварительные замечания (44). 5.2. Пространства W (45). 5.3. Уравнение
Пуассона (48). 5.4. Линеаризованные уравнения акустики (49)
Глава 2. СПЕКТРЫ И РАЗЛОЖЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
1. Основные определения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
1.1. Предварительные замечания (54). 1.2. Спектр (54). 1.3. Простейшие приме-
ры (55). 1.4. Функции от оператора (57). 1.5. Связь спектров данного и обратного
операторов (59)
2. Специальные классы операторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.1. Предварительные замечания (59). 2.2. Теория Фредгольма–Рисса (59). 2.3. Са-
мосопряженные ВН-операторы (62). 2.4. Самосопряженные, нормальные и унитар-
ные операторы (63)
3. Модельные операторы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.1. Предварительные замечания (64). 3.2. Тензорные произведения (65). 3.3. П-опе-
раторы (66). 3.4. Специальные свойства П-операторов (70). 3.5. Классические диф-
ференциальные операции (73)
4. Возмущение точечного спектра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4.1. Предварительные замечания (74). 4.2. Основная теорема (74). 4.3. Доказатель-
ство основной теоремы (76). 4.4. Примеры и замечания (78)
Глава 3. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
1. Правильные операторы в одномерном случае . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
1.1. Предварительные замечания (81). 1.2. Операторы, порождаемые условиями

Коши (82). 1.3. Описание правильных операторов (84)
2. Обыкновенная операция второго порядка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
2.1. Предварительные замечания (86). 2.2. Теория Биркгофа (86). 2.3. Спектр опе-
раторов, порождаемых D2 (88)
3. Нестандартные задачи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
3.1. Предварительные замечания (92). 3.2. Сужения и расширения (92).

3.3. Спектр (95). 3.4. Специальные задачи (97)
Глава 4. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ОПЕРАТОРНЫЕ УРАВНЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
1. Операторные уравнения первого порядка: спектр и классификация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1.1. Предварительные замечания (100). 1.2. Спектр (100). 1.3. Специальные гра-
ничные условия (104). 1.4. Простейшие примеры (107). 1.5. Классификация (107)
2. Операторные уравнения первого порядка: дальнейшие свойства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
2.1. Предварительные замечания (111). 2.2. Характеристические задачи (111).

2.3. Свойства решений и возмущения (113). 2.4. Терминологические замеча-
ния (116). 2.5. Переменные коэффициенты в главной части (116). 2.6. Несущество-
вание правильных операторов (118)
3. Операторные уравнения второго порядка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
3.1. Предварительные замечания (120). 3.2. Общая схема (121). 3.3. Задача Ко-
ши (122). 3.4. Существование правильных операторов (123). 3.5. Задача Дирих-
ле (124). 3.6. Использование стандартных условий (126)
4. Операторные уравнения высшего порядка (m > 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
4.1. Предварительные замечания (127). 4.2. Двучленные уравнения (127). 4.3. Об-
щее операторное уравнение (129)
Глава 5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ОПЕРАТОРОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
1. Вырождающиеся уравнения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
1.1. Предварительные замечания (131). 1.2. Пространства Wα (132). 1.3. Самосо-
пряженное уравнение (134). 1.4. Несамосопряженное уравнение первого типа (135).
1.5. Несамосопряженное уравнение второго типа (137). 1.6. Операторные уравне-
ния (140)
2. Типы иррегулярности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
2.1. Предварительные замечания (141). 2.2. Типы иррегулярности (141). 2.3. Сла-
бая иррегулярность (143). 2.4. Сильная иррегулярность (145)
3. Уравнение с малым параметром . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
3.1. Предварительные замечания (147). 3.2. Постановка задачи (147). 3.3. Усечен-
ная система (149). 3.4. Полная система (152)
4. Задачи оптимизации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
4.1. Предварительные замечания (154). 4.2. Существование и единственность оп-
тимизации (154)
Глава 6. ЭЛЕМЕНТЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
1. Существование правильных операторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
1.1. Предварительные замечания (156). 1.2. Лемма о сужении области (157).
1.3. Существование правильного оператора (158). 1.4. Правильный оператор в фик-
сированном параллелепипеде (161)
2. Структура множества правильных операторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
2.1. Предварительные замечания (165). 2.2. Терминологическое резюме (165).
2.3. Квазимаксимальный и родственные операторы (166). 2.4. Специальные су-
жения (168). 2.5. Слабо родственные операторы (169). 2.6. Операция Коши–
Римана (170)
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Contents
Vol. 229, 2000
PREFACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Chapter 1. OPERATORS GENERATED BY DIFFERENTIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1. Linear Operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1. Preliminary remarks (11). 1.2. The main structure (12). 1.3. Special subsets (13).
1.4. Operators (15). 1.5. Functionals (17). 1.6. Special classes of operators (18)
2. Space H(V ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.1. Preliminary remarks (21). 2.2. Square integrable functions (21). 2.3. Continuity
in the mean (22)
3. Operations and Operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.1. Preliminary remarks (23). 3.2. One-dimensional case (24). 3.3. Maximal, mini-
mal, and proper operators (28). 3.4. Types of boundary conditions (32)
4. Mollifiers and Equivalence of Extensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.1. Preliminary remarks (34). 4.2. Averagings on a straight line (35). 4.3. Aver-
agings in a multidimensional domain (38). 4.4. Averagings and differentiation (39).
4.5. The Friedrichs lemma (40). 4.6. Equivalence of extensions of differential opera-
tions (41). 4.7. Equivalence of extensions as a consequence of the unique solvability
of a problem (43)
5. Classical Examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5.1. Preliminary remarks (44). 5.2. Spaces W (45). 5.3. Poisson equation (48).
5.4. Linearized equations of acoustics (49)
Chapter 2. SPECTRA AND EXPANSIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
1. Basic Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
1.1. Preliminary remarks (54). 1.2. Spectrum (54). 1.3. Simple examples (55).
1.4. Functions of an operator (57). 1.5. Relation between the spectra of a given
operator and its inverse (59)
2. Special Classes of Operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.1. Preliminary remarks (59). 2.2. The Fredholm–Riesz theory (59). 2.3. Self-adjoint
CC-operators (62). 2.4. Self-adjoint, normal, and unitary operators (63)
3. Model Operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.1. Preliminary remarks (64). 3.2. Tensor products (65). 3.3. P-operators (66).
3.4. Special properties of P-operators (70). 3.5. Classical differential operations (73)
4. Perturbation of a Point Spectrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4.1. Preliminary remarks (74). 4.2. Fundamental theorem (74). 4.3. Proof of the
fundamental theorem (76). 4.4. Examples and remarks (78)
Chapter 3. ORDINARY DIFFERENTIAL OPERATORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
1. Proper Operators in the One-Dimensional Case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
1.1. Preliminary remarks (81). 1.2. Operators generated by the Cauchy condi-
tions (82). 1.3. Description of proper operators (84)
2. Second-Order Ordinary Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
2.1. Preliminary remarks (86). 2.2. The Birkhoff theory (86). 2.3. Spectrum of
operators generated by D2 (88)
3. Nonstandard Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
3.1. Preliminary remarks (92). 3.2. Restrictions and extensions (92). 3.3. Spec-
trum (95). 3.4. Special problems (97)
Chapter 4. OPERATOR DIFFERENTIAL EQUATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
1. First-Order Operator Equations: Spectrum and Classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1.1. Preliminary remarks (100). 1.2. Spectrum (100). 1.3. Special boundary condi-
tions (104). 1.4. Simple examples (107). 1.5. Classification (107)
2. First-Order Operator Equations: Other Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
2.1. Preliminary remarks (111). 2.2. Characteristic problems (111). 2.3. Properties of
solutions and perturbations (113). 2.4. Terminological remarks (116). 2.5. Variable
coefficients in the leading part (116). 2.6. Nonexistence of proper operators (118)
3. Second-Order Operator Equations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
3.1. Preliminary remarks (120). 3.2. General scheme (121). 3.3. The Cauchy prob-
lem (122). 3.4. Existence of proper operators (123). 3.5. The Dirichlet problem (124).
3.6. The use of standard conditions (126)
4. Higher Order Operator Equations (m > 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
4.1. Preliminary remarks (127). 4.2. Binomial equations (127). 4.3. General operator
equation (129)
Chapter 5. SPECIAL PROBLEMS OF THE THEORY OF OPERATORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
1. Degenerating Equations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
1.1. Preliminary remarks (131). 1.2. Spaces Wα (132). 1.3. Self-adjoint equa-
tion (134). 1.4. Non-self-adjoint equation of the first type (135). 1.5. Non-self-adjoint
equation of the second type (137). 1.6. Operator equations (140)
2. Types of Irregularities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
2.1. Preliminary remarks (141). 2.2. Types of irregularities (141). 2.3. Weak irregu-
larity (143). 2.4. Strong irregularity (145)
3. Equation with a Small Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
3.1. Preliminary remarks (147). 3.2. Statement of the problem (147). 3.3. Truncated
system (149). 3.4. Complete system (152)
4. Optimization Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
4.1. Preliminary remarks (154). 4.2. Existence and uniqueness of optimization (154)
Chapter 6. ELEMENTS OF THE GENERAL THEORY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
1. Existence of Proper Operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
1.1. Preliminary remarks (156). 1.2. Lemma on the restriction of a domain (157).
1.3. Existence of a proper operator (158). 1.4. Proper operator in a fixed paral-
lelepiped (161)
2. The Structure of the Set of Proper Operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
2.1. Preliminary remarks (165). 2.2. Terminological summary (165). 2.3. Quasi-
maximal and related operators (166). 2.4. Special restrictions (168). 2.5. Weakly
related operators (169). 2.6. The Cauchy–Riemann operation (170)
REFERENCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
ТРУДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. В.А. СТЕКЛОВА, 2000, т. 229, с. 9–10
ПРЕДИСЛОВИЕ
Дифференциально-операторными уравнениями именуются в данной монографии уравне-

ния, возникающие при изучении с помощью средств функционального анализа граничных
задач для уравнений в частных производных.
Упомянутые граничные задачи даже при таких дополнительных ограничениях, как линей-
ность уравнения и ограниченность области, в которой ведется рассмотрение, являются слож-
ным и богатым объектом, допускающим изучение с весьма различных позиций и с привлечени-
ем обширного арсенала разнообразных методов. При этом используемые методы оказываются,
как правило, приспособленными для специального типа уравнений, для определенного класса
задач, для получения результатов заданного характера.
Тем более заманчивой представляется попытка охватить с единой точки зрения возмож-
но более широкий круг проблем, относящихся к названному объекту. Желательно, чтобы
подобная попытка представляла одновременно не только чисто отвлеченный интерес, связан-
ный с выбором подходящей перспективы и получением обобщающих результатов. Полезнее
указать подход, позволяющий моделировать ту или иную задачу, выясняя попутно некото-
рые присущие ей специфические черты; разработать аппарат, содержащий приемы, дающие
возможность предварительной ориентировки во встретившейся нестандартной ситуации.
Нетрудно, конечно, догадаться, что стремление к широте охвата и унификации неизбежно
приводит вместе с тем к чрезмерному упрощению ряда имеющихся проблем, к отказу от
глубокого исследования важных специальных классов задач, индуцируемых многочисленными
приложениями.
Тем не менее именно разработке возможного варианта унифицированного подхода посвя-
щена основная часть монографии. Основой рассмотрений служит элементарная спектральная
теория линейных операторов в гильбертовом пространстве. Технический аппарат — одна
из разновидностей метода Фурье (метод “модельных операторов”). При этом, следуя по вы-
бранному пути, автор стремился сделать изложение максимально приспособленным для нужд
читателей, заинтересованных в использовании именно упоминавшихся “прикидочных” воз-
можностей предлагаемой схемы. Примеры подобного рода использования собраны в главе 5.
Одновременно наряду с охарактеризованной выше направленностью монографии в боль-
шинстве глав присутствует параллельная (переплетающаяся с ней) линия изложения, отно-
сящаяся к изучению общих свойств операции дифференцирования и порождаемых ею опера-
торов. Здесь кульминационным пунктом является глава 6, содержащая большое количество
новых результатов.
Отметим принципиальные отличия монографии от близкой по тематике книги автора [19].
Существенно расширен объем предварительных рассмотрений. Преследуемая цель — уточ-
нение самого понятия “модели”, позволяющее одновременно углубить понимание изучаемых
проблем. Подчеркнутое разделение изложения на “доспектральную” и “спектральную” части
должно помочь читателю полнее оценить обогащение общей картины, даваемое привлечением
понятия спектра линейного оператора.
9
10 ПРЕДИСЛОВИЕ
Вместе с тем, как и раньше, вопросы

1) чем определяется особое положение классических уравнений математической физики
(и их обобщений) среди всех возможных уравнений;
2) можно ли указать разумную (в том или ином смысле) граничную задачу для взятого
наугад уравнения, и если да, то как это сделать;
3) какова природа патологических явлений, возникающих при “неправильной” постановке
задачи,
и к ним примыкающие по-прежнему остаются в центре внимания.
Как отмечено, возможностям использования предложенного подхода посвящена специаль-
ная глава.
Чтобы избежать чрезмерного увеличения объема, опущена восьмая глава книги [19].
Небезынтересно отметить, что предлагаемый текст не содержит сколько-нибудь сущест-
венных пересечений с монографиями общего характера, использующими в качестве основного
инструмента преобразование Фурье и его далеко идущие обобщения (псевдодифференциаль-
ные операторы, микролокальный анализ и т.п. [11, 23, 56, 59]). В нашем изложении неоднократ-
но подчеркивается характерность точечной природы спектра дифференциального оператора
в компактном случае, что делает естественным привлечение ряда Фурье.
Достаточно полную информацию о содержании монографии и расположении материала
читатель может почерпнуть из подробного оглавления. Многочисленные замечания и указания
общего характера содержатся во введениях к главам и разделам.
Пользуюсь случаем выразить признательность профессору Б.Ю. Стернину, прочитавшему
рукопись и сделавшему ряд полезных замечаний.
А.А. Дезин
Памятка читателю. Книга разбита на главы, главы — на разделы, разделы — на

пункты. Формулы, теоремы, утверждения нумеруются внутри раздела. При ссылках внут-
ри раздела указывается номер пункта (утверждения); при ссылках на другой раздел данной
главы указывается дополнительно раздел (или пункт). В остальных случаях указывается и
глава.
Число в квадратных скобках означает ссылку на соответствующий источник в списке ли-
тературы. Наличие ссылки не означает, что указываемые книга или статья являются един-
ственными (или первоначальными) носителями нужной информации.
Использование “знака Халмоша”, обозначающего конец доказательства (быть может, лишь
намеченного) или подчеркивающего отсутствие такового, не является до конца формализован-
ным. В некоторых случаях он не употребляется.
Определения, как правило, не выделены в специальный абзац. Обычно они находятся непо-
средственно в тексте. Определяемое понятие набирается при этом курсивом. Элементы текста,
на которые желательно делать логическое ударение, также набраны курсивом.
ТРУДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. В.А. СТЕКЛОВА, 2000, т. 229

Глава 1
ОПЕРАТОРЫ, ПОРОЖДАЕМЫЕ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕМ
ВВЕДЕНИЕ
Центральная тема главы ясна из заглавия. После синопсиса, посвященного “абстрактной”

теории линейных операторов (доспектральная фаза), гильбертово пространство конкретизи-
руется как пространство комплексных функций с суммируемым квадратом модуля, заданных
над ограниченной областью V ⊂ Rn . При рассмотрении исходной структуры (более разверну-
тое описание которой с несколько иных позиций можно найти в [21]) специально отмечается
аналогия между конечномерными объектами и их “двойниками” в бесконечномерных про-
странствах.
В разд. 3 вводится лейтмотив: операторы, порождаемые дифференцированием. Использу-
емый подход, основные определения и возникающие проблемы описываются и анализируются
первоначально на тривиальном примере: операции дифференцирования на конечном интервале
вещественной оси. Подчеркивается противопоставление классической операции и обширного
семейства операторов, ей сопоставляемых.
Затем после рассмотрения общей ситуации (п. 3.3, 3.4) дается описание важного техничес-
кого аппарата: так называемого аппарата осреднений (разд. 4). В качестве резюме приводят-
ся три классических примера: определение и элементарные свойства пространств Соболева
(в упрощенном варианте) и теоремы существования и единственности обобщенных решений
однородных граничных задач, связанных с уравнением Пуассона и с простейшей гиперболи-
ческой системой уравнений первого порядка.
Многочисленные дополнительные комментарии и вводные рассуждения содержатся в пред-
варительных замечаниях и непосредственно в тексте.
1. ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАТОРЫ
1.1. Предварительные замечания. Раздел содержит первый концентр необходимых

сведений общего характера, относящихся к линейным операторам в абстрактном гильберто-
вом (банаховом) пространстве. Указание на “абстрактность” означает, что природа элемен-
тов рассматриваемых пространств не конкретизируется. Хотя в основной части книги мы
будем иметь дело с конкретными функциональными пространствами, являющимися гильбер-
товыми, ряд фактов естественно излагать в общей ситуации. Это оправдывается еще и тем
соображением, что именно в такой форме они обычно приводятся в стандартных руковод-
ствах [24, 25, 35].
Второй концентр, охватывающий элементы “абстрактной” спектральной теории, состав-
ляет содержание первых двух разделов гл. 2.
11
12 Глава 1. ОПЕРАТОРЫ, ПОРОЖДАЕМЫЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕМ
Ниже приводятся цепочки определений, а также используемые в дальнейшем утверждения

и замечания, подчеркивающие специфику выбранной точки зрения. Ту же цель преследуют
воспроизводимые в ряде случаев доказательства. Недостающие нетрудно найти в распростра-
ненных руководствах, перечисленных, например, в списке литературы.
Раздел призван одновременно устранить возможные терминологические разночтения.
А для неискушенного читателя если не заменить руководства по функциональному анализу,
то по крайней мере помочь не падать духом при взгляде на объемистые то́мы . . . [2, 13, 14, 45].
1.2. Основная структура. Проследим, отправляясь от основных понятий “наивной”
теории множеств: понятий множества и соответствия (которые будем считать первичны-
ми, интуитивно ясными и не подлежащими обсуждению), цепочку аксиом, приводящих к опре-
делению банахова (гильбертова) пространства.
Абелевой группой называется непустое множество G элементов a, b, c, . . . , в котором опре-
делена бинарная операция “+”, сопоставляющая каждой паре a, b элементов из G единствен-
ный элемент c ∈ G (a+b = c). Операция “+” подчинена при этом следующим дополнительным
требованиям: она ассоциативна ((a+b)+c = a+(b+c)), коммутативна (a+b = b+a), существу-
ет нейтральный элемент 0 (a + 0 = a) и для любого a ∈ G существует обратный элемент −a
такой, что a + (−a) = 0.
Если внимательно присмотреться к введенному определению, то нетрудно заметить в нем
ряд недоговоренностей: неявно предполагается, что в нашем множестве определено понятие
равенства; не оговорено специально правило использования скобок и т.п. Другими словами,
используемый нами уровень формализации далеко не является предельным.
Комплексным линейным пространством K называется абелева группа, в которой опреде-
лено умножение элементов a, b, c, . . . на комплексные числа α, β, γ, . . . , причем предполагаются
выполненными условия
α(a + b) = αa + αb, (α + β)a = αa + βa,

(αβ)a = α(βa), 1a = a.
При замене комплексных чисел вещественными получим определение вещественного ли-

нейного пространства.
Нормой называется вещественная неотрицательная функция a, определенная на элемен-
тах a ∈ K и удовлетворяющая следующим требованиям:
1) a = 0 влечет a = 0;
2) αa = |α| a;
3) a + b ≤ a + b.
Пространство K с введенной в нем нормой называют нормированным линейным простран-

ством (эпитет “комплексное” или “вещественное” в дальнейшем, как правило, опускается).
Последовательность {xn } элементов K называется последовательностью Коши, если для
любого ε > 0 существует N(ε) такое, что условие m, n > N влечет xn − xm < ε. Про-
странство K полно, если для любой последовательности Коши существует элемент x ∈ K, к
которому эта последовательность (в очевидном смысле) сходится.
Полное линейное нормированное пространство называется пространством Банаха (B-про-
странством).

1. ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАТОРЫ 13
В линейном пространстве определены обычным образом понятие линейной зависимости

элементов и, следовательно, понятие размерности: максимального числа линейно независи-
мых элементов. Хотя интересующие нас пространства будут, как правило, бесконечномер-
ными, мы не включаем бесконечномерность в определение B-пространства. Таким образом,
множество комплексных чисел с нормой-модулем является примером одномерного B-простран-
ства.
Нормированное линейное пространство, не являющееся полным, будем называть пред-
банаховым. Всякое предбанахово пространство может быть превращено в банахово путем
абстрактной процедуры присоединения к нему пределов сходящихся последовательностей
[30, гл. II, § 3, 4]. Как нетрудно заметить, разница между банаховым и предбанаховым про-
странством существует лишь в бесконечномерном случае.
Комплексное линейное пространство K называется предгильбертовым, если каждой упоря-
доченной паре элементов a, b сопоставлено комплексное число (a, b) — скалярное произведение,
удовлетворяющее следующим требованиям:
1) (a, a) ≥ 0 и (a, a) = 0 влечет a = 0;
2) (a, b) = (b, a) (черта означает комплексное сопряжение);
3) (a + b, c) = (a, c) + (b, c);
4) (αa, b) = α(a, b).
Если в предгильбертовом пространстве положить a2 = (a, a), то из классического нера-
венства (Коши–Буняковского)
|(a, b)| ≤ a b
немедленно следует, что функция a может быть принята за норму, после чего предгильбер-
тово пространство автоматически оказывается предбанаховым.
Утверждение 1. Скалярное произведение непрерывно, т.е.
lim(ak , b) = (lim ak , b).
k k
Предгильбертово пространство, являющееся полным, называется гильбертовым. Всякое

гильбертово пространство является B-пространством. Чтобы в банаховом пространстве мож-
но было ввести скалярное произведение, порождающее норму, эта норма должна удовлетво-
рять некоторым специальным требованиям (см. [24, гл. I, § 5], термин “предгильбертово про-
странство” имеет в этой книге совершенно иной, чем у нас, смысл).
1.3. Специальные подмножества. Подмножество B банахова пространства B, в свою
очередь являющееся B-пространством с нормой, индуцированной нормой B, называется под-
пространством B.
Часто приходится сталкиваться с подмножествами B ⊂ B, являющимися линейными про-
странствами, но не удовлетворяющими требованию полноты относительно нормы в B. Мы
будем называть такие подмножества линейными многообразиями.
Простейший способ образования линейных многообразий в B — рассмотрение линейной
оболочки некоторого фиксированного подмножества M ⊂ B, т.е. всех конечных линейных
комбинаций элементов M. Если при этом в B включаются и все предельные элементы, т.е.
пределы сходящихся (в норме B) последовательностей элементов M, то соответствующая за-
мкнутая линейная оболочка будет подпространством в B. Различие возникает, естественно,
лишь при наличии в M бесконечного числа линейно независимых элементов.

Подмножество Q ⊂ B плотно в B, если его замыкание совпадает со всем B. Множество

элементов M полно в B, если линейная оболочка M плотна. Полное множество {ek } эле-
ментов B (конечное или счетное) образует базис, если в представлении произвольного эле-

мента x = k xk ek числа xk определены однозначно. Хотя имеется ряд важных примеров
B-пространств, не имеющих счетного базиса, нам таковые не встретятся.
Переходя теперь к более специальному интересующему нас случаю гильбертова простран-
ства, отметим прежде всего следующее важное утверждение.
Лемма (об ортогональном разложении). Пусть M — линейное многообразие в гильбер-
товом пространстве H и N — подмножество элементов ϕ ∈ H таких, что (ϕ, y) = 0 для
любого y ∈ M . Тогда N — подпространство H и для любого x ∈ H существует един-
ственное представление вида
x = xM ⊕ xN , (1)
где xM ∈ M (замыканию M ), а xN ∈ N .
Замечание. Подпространство N называется ортогональным дополнением к M (к M ),
а равенство (1) — ортогональным разложением элемента x. Знак ⊕ имеет соответствующий
смысл и используется также в записи H = M ⊕ N .
Доказательство леммы. Заслуживает рассмотрения, очевидно, лишь случай беско-
нечномерного H. То, что N — подпространство, немедленно следует из свойств скалярного
произведения.
Если x ∈ M, то утверждение тривиально. Пусть x ∈ / M и inf y∈M x − y = d. Тогда
существует последовательность {yn } такая, что x − yn = dn −
→ d при n −
→ ∞. Покажем, что
последовательность {yn } сходящаяся, т.е. нижняя грань достигается на некотором элементе
y ∈ M. Воспользовавшись определением нормы в H через скалярный квадрат, получаем
1
d2m + d2n = x − ym 2 + x − yn 2 = 2x − ym − yn 2 + ym − yn 2 . (2)
2
ym +yn 2
Поскольку 2x − 2 ≥ 2d2 , справедливо неравенство
1
ym − yn 2 ,
d2n + d2m − 2d2 ≥
2
которое и доказывает, что последовательность {yn } сходится к некоторому y ∈ M.
Покажем, что x − y ∈ N . Действительно, функция вещественного параметра t
F(t) = x − y + tz2
при произвольном фиксированном элементе z ∈ M должна иметь минимум при t = 0, т.е.
F (0) = 0. Отсюда заключаем, что (x − y, z) = 0 для любого z ∈ M. Полагая xM = y,
xN = x − y, получаем представление (1). Единственность такого представления очевидна.
Приведенное доказательство индуцировано по существу “конечномерной” геометрической
интуицией (относящейся к вещественному случаю). Как нетрудно заметить, использованное
рассуждение сохраняет силу при замене подпространства M на произвольное замкнутое вы-
пуклое множество (для которого y1 , y2 ∈ M влечет (y1 +y2 )/2 ∈ M). Элемент x−y определяет
“перпендикуляр”, опущенный из x на M; в цепочке равенств (2) использовано классическое
соотношение между диагоналями и сторонами параллелограмма. Наличие такого соотноше-
ния — характеристическое свойство гильбертовой нормы, упоминавшееся выше. Нетривиаль-
ная проверка существования элемента y, на котором достигается нижняя грань, — следствие
бесконечномерности.

Из доказанной леммы немедленно можем получить

Следствие. Множество M ⊂ H полно тогда и только тогда, когда равенство
(y, x) = 0, справедливое при любом y ∈ M, влечет x = 0.
К произвольному счетному базису {ϕk } в гильбертовом пространстве применим класси-
ческий процесс ортогонализации, позволяющий перейти к ортонормированному базису {ek },
удовлетворяющему условиям (ek , ej ) = δkj (символ Кронекера). В этом базисе коэффици-

енты разложения x = k xk ek произвольного элемента x ∈ H определяются равенствами
xk = (x, ek ). Произвольная ортонормированная система элементов {ek } образует базис тогда
и только тогда, когда для любого x ∈ H

x2 = |(x, ek )|2 . (3)
k
Замечание. Воспользовавшись наличием в H счетного нормированного базиса, можно

получить более короткое (но менее поучительное) доказательство леммы об ортогональном
разложении.
Если {ϕk } — базис в H, то существует однозначно определенная система элементов {ψk }
такая, что (ϕk , ψj ) = δkj . Система {ψk } также является базисом, называемым биорто-
гональным к базису {ϕk }. В случае биортогональных базисов коэффициенты разложений

x = k xk ϕk , y = k yk ψk определяются формулами xk = (x, ψk ), yk = (y, ϕk ).
Базис {ϕk } в H называется базисом Рисса, если существуют постоянные c1 , c2 такие, что

для любого x ∈ H, представленного в виде x = k xk ϕk , справедливы неравенства

c1 |xk |2 ≤ x2 ≤ c2 |xk |2 . (4)
k k
Неравенства (4) служат некоторой “заменой” равенства (3), когда последнее не имеет места.
1.4. Операторы. Функцию T , определенную на некотором множестве D(T ) ⊂ B1 и сопо-
ставляющую каждому элементу x ∈ D(T ) однозначно определенный (единственный) элемент
y ∈ R(T ) ⊂ B2 , где B1 , B2 — B-пространства, принято называть оператором. Множества
D(T ), R(T ) называются соответственно областью определения и областью значений опера-
тора T .
В дальнейшем будут рассматриваться линейные операторы, т.е. операторы, удовлетворя-
ющие требованию
T (αx + βy) = αT x + βT y (5)
для любых чисел α, β и элементов x, y ∈ D(T ).

Вместе с D(T ), R(T ) важнейшим связанным с T множеством является N(T ) = ker T —
ядро оператора T , т.е. совокупность x ∈ D(T ) таких, что T x = 0. Из (5) немедленно следует,
что каждое из множеств D, R, N есть линейное многообразие.
Оператор T −1 : B2 −→ B1 (читается: “действующий из B2 в B1 ”) называется обратным к T ,
если T −1 T = E (тождественное отображение) на D(T ). Необходимым и достаточным условием
существования T −1 является, очевидно, требование N(T ) = 0 (определенный вышеуказанным
образом оператор T −1 называют иногда левым обратным).
Нормой T называется T = supx∈D(T ) (T x2 /x1 ) (нормы для T x, x берутся в B2 , B1
соответственно). Оператор T ограничен, если его норма конечна (T < ∞). Важным следст-
вием линейности T является следующий факт.

Теорема. Оператор T ограничен тогда и только тогда, когда он непрерывен, т.е.

для любой последовательности {xn } в B1 из ее сходимости (xn −
→ x) следует сходимость
последовательности {T xn } в B2 (T xn −
→ T x).
Рассматриваемый в рамках теории линейных нормированных пространств линейный опе-
ратор T , являющийся неограниченным, есть объект в некотором смысле “патологический”:
его определение “плохо согласовано” с элементом основной структуры — нормой. Трудности,
связанные с изучением операторов, порождаемых дифференцированием, тесно связаны с тем,
что это изучение в наиболее “удобных” функциональных пространствах неизбежно приво-
дит к рассмотрению неограниченных операторов. Основные способы преодоления упомянутой
трудности связаны с использованием ограниченности обратного к заданному оператора и с
введением понятия замкнутости, более слабого, чем ограниченность (непрерывность).
Определение. Оператор T : B1 −
→ B2 замкнут, если сходимость xn −
→ x, T xn −
→ f
влечет x ∈ D(T ), T x = f .
Замечание. Другой стандартный способ определения замкнутости — через введение гра-
фика оператора. Замкнутость графика эквивалентна замкнутости оператора.
Ограниченный оператор (естественным образом расширенный по непрерывности; см. ни-
же) всегда замкнут. Обратное, вообще говоря, неверно. Тем не менее справедлива
Теорема (Банаха). Замкнутый оператор, область определения которого — все про-
странство B, ограничен.
Эта важная теорема, являясь одной из форм так называемой теоремы о замкнутом графике,
имеет много обличий. Читателю предоставляется привести ее формулировку к указанному
виду, в котором она будет нами использоваться.
При переформулировке граничных задач на языке теории операторов оказывается неиз-
бежным использование тех или иных обобщенных решений изучаемого уравнения, определя-
емых за счет расширения области определения классической операции дифференцирования.
Приведем абстрактный эквивалент подобной процедуры.
Оператор T называется расширением оператора T , если D(T ) ⊂ D(T) и на D(T ) оба
оператора совпадают.
Стандартными примерами использования расширений являются расширение на все про-
странство ограниченного оператора с плотной областью определения (по непрерывности) и
“замыкание” заданного оператора T , т.е. построение минимального замкнутого расширения
T ⊃ T (если такое расширение существует). Как уже отмечалось, мы будем широко использо-
вать тот факт, что неограниченные операторы, порождаемые операцией дифференцирования,
обладают замкнутыми расширениями.
Последнее из интересующих нас в этом пункте определений приведем для случая гильбер-
товых пространств H1 , H2 . Пусть T : H1 −→ H2 и элемент y ∈ H2 обладает тем свойством,
что существует элемент h ∈ H1 такой, что для любого x ∈ D(T ) выполнено равенство
(T x, y)2 = (x, h)1
(скалярные произведения в H2 , H1 соответственно). Определим тогда оператор T ∗ (сопряжен-

ный к T ), T ∗ : H2 −
→ H1 , полагая (при выполнении приведенных выше условий) y ∈ D(T ∗ ),
T ∗ y = h. Определение корректно тогда и только тогда, когда выполнено условие: мно-
жество D(T ) плотно в H1 . Действительно, это обеспечивает однозначную определенность
элемента h. Оператор T ∗ , как очевидно, линеен и D(T ∗ ) содержит по крайней мере нулевой
элемент.

Весьма полезно следующее следствие введенных определений.

Утверждение 2. Оператор T ∗ , являющийся сопряженным по отношению к некото-
рому оператору T, замкнут.
Действительно, если yn −→ y, T ∗ yn = hn −→ h, то в равенстве (T x, yn ) = (x, hn ) в силу
непрерывности скалярного произведения можно перейти к пределу.
Еще одно полезное утверждение удобно сформулировать, пользуясь “алгебраическим” язы-
ком. Начертим схему (диаграмму)
∗ - T∗
T
inv inv
? ?
T −1 - T −1∗ ,
∗
в которой горизонтальные стрелки обозначают переход к сопряженному оператору, а верти-
кальные — к обратному.
Утверждение 3. Если для заданного оператора T : H1 − → H2 определены операции,
изображенные на диаграмме сплошными стрелками, то штриховая стрелка дополняет диа-
грамму до коммутативной, т.е. оператор T ∗−1 существует и T ∗−1 = T −1∗ .
Доказательство. Оператор T ∗−1 существует. Действительно, если равенство (T u, v) =
= (T u, w) выполняется для любого элемента u ∈ D(T ), то в силу плотности в H2 множества
R(T ) (иначе не может существовать оператор T −1∗ ) верно равенство v = w, т.е. N(T ∗ ) = 0.
Докажем включение T ∗−1 ⊂ T −1∗ . Пусть u ∈ D(T ∗−1 ), и пусть u = T ∗ v. Тогда для любого
элемента w ∈ D(T ) верно равенство
(T w, v) = (w, u). (6)
Если теперь T w = h, w = T −1 h, то (6) дает
(T −1 h, u) = (h, v),
т.е. u ∈ D(T −1∗ ) и T −1∗ u = v = T ∗−1 u.
Наличие обратного включения проверяется аналогичными рассуждениями.
1.5. Функционалы. Линейный оператор L : B − → C, где C — банахово пространство
комплексных чисел (C можно рассматривать и как гильбертово пространство со скалярным
произведением (α, β) = αβ̄), называется функционалом (или комплексным функционалом в
отличие от вещественных функционалов L : B − → R).
Поскольку функционалы являются специальной разновидностью операторов, все сказанное
об операторах в предыдущем пункте непосредственно на них распространяется.
Совокупность всех ограниченных функционалов над заданным B-пространством B образу-
ет так называемое сопряженное к B пространство B ∗ , играющее роль во многих рассмотрени-
ях. Особое положение гильбертова пространства H среди банаховых пространств в значитель-
ной мере определяется тем, что H∗ всегда допускает естественное отождествление с H, т.е. в
этом смысле для H имеет место “самосопряженность”. Докажем соответствующее утвержде-
ние.
Лемма (Рисса). Пусть L — ограниченный функционал, заданный над линейным мно-
гообразием M ⊂ H. Тогда существует единственный элемент h ∈ M (замыканию M )
такой, что для любого x ∈ M
L(x) = (x, h). (7)
При этом L = h.
2 ТРУДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. В.А. СТЕКЛОВА, 2000, т. 229

Доказательство. Можно рассматривать M как гильбертово пространство H1 ⊂ H (со

скалярным произведением, задаваемым произведением в H) и функционал L считать расши-
ренным по непрерывности на все пространство H1 .
Если L(x) = 0 для любого x ∈ H1 , то достаточно положить h = 0. Если L ≡ 0, то N(L)
(ядро L) является замкнутым подпространством, отличным от H1 . Рассмотрим разложение
H1 = N(L) ⊕ Q. Подпространство Q одномерно. Действительно, для любой пары элементов
x1 , x2 ∈ Q, L(x1 ) = α1 = 0, L(x2 ) = α2 = 0, имеем L(x1 /α1 − x2 /α2 ) = 0.
Пусть q ∈ Q — базисный элемент, q = 1, L(q) = β. Тогда L(x) = (x, β̄q) для любого
x ∈ H1 . Действительно, представим x в виде x = xN ⊕ xQ и пусть xQ = kq. Тогда
L(x) = L(xQ ) = L(kq) = kβ,

(x, β̄q) = β(x, q) = kβ(q, q) = kβ.
Единственность в H1 найденного элемента h = β̄q очевидна. Кроме того,
|L(x)| |L(x)| |kβ(q, q)|

L = sup ≤ = = |β| = h
x xQ |k|
и на x ∈ Q неравенство переходит в равенство.

Приведенное доказательство является очевидной модификацией рассуждений, применимых
в случае конечномерного пространства H. Уравнение L(x) = 0 определяет некоторую гипер-
плоскость. Размерность ее в общем случае бесконечна, но размерность ортогонального допол-
нения всегда равна единице. Это и использовано в доказательстве.
Как мы увидим, лемма Рисса является весьма удобным инструментом при доказательстве
различных теорем существования решений операторных уравнений.
Следствие. Ограниченный функционал, заданный на линейном многообразии M ⊂ H,
может быть продолжен с сохранением нормы на все пространство H.
Действительно, формула (7) дает, очевидно, искомое продолжение.
Для произвольного B-пространства приведенное следствие составляет содержание так на-
зываемой теоремы Хана–Банаха. Доказательство ее значительно сложнее из-за отсутствия в
этом случае явного описания “общего вида” линейного функционала.
Теорема Хана–Банаха вместе с приведенной выше теоремой Банаха и так называемым
принципом равномерной ограниченности (которым нам не представится случая воспользо-
ваться), именуемым также теоремой Банаха–Штейнхауза, являются “тремя китами” класси-
ческой теории B-пространств.
1.6. Специальные классы операторов. Операторы, индуцируемые в функциональ-
ных пространствах конкретными операциями анализа (дифференцированием, интегрировани-
ем, операцией умножения на функцию и т.п.), обладают, как нетрудно предвидеть, целым
рядом специальных свойств, для описания которых могут быть использованы характеристи-
ки, допускающие одновременно абстрактное определение. Особое место определяемых ниже
классов операторов раскрывается в полной мере в рамках спектральной теории, изложение
основ которой отнесено к гл. 2. Однако некоторые относящиеся к вводимым классам замеча-
ния удобно будет сделать уже при рассмотрении ряда примеров данной главы.
Заметим прежде всего, что операторы, обратные к операторам, порождаемым дифферен-
цированием, обладают зачастую свойством, более сильным, чем обычная ограниченность (или
непрерывность). Они обладают так называемой полной непрерывностью.

Определение. Множество Q ⊂ B компактно, если из всякой бесконечной последователь-

ности элементов {xn }, лежащих в Q, можно выбрать подпоследовательность, сходящуюся к
некоторому элементу x ∈ Q.
Компактность Q, определенная таким образом, называется иногда секвенциальной. Из
определения следует, что компактное множество замкнуто и ограничено.
Определение. Оператор T : B1 − → B2 вполне непрерывен (является BH-оператором), ес-
ли для любого ограниченного множества M ⊂ B1 множество T M (замыкание в B2 образа M
при отображении T ) компактно в B2 .
Из определения немедленно следует ограниченность BH-оператора T (образ единичного
шара при отображении T компактен и, следовательно, ограничен). Простейший пример огра-
ниченного оператора, не являющегося вполне непрерывным, — единичный оператор (единич-
ный шар в бесконечномерном пространстве не компактен).
Типичные примеры BH-операторов дают ограниченные конечномерные операторы, ото-
бражающие B1 на конечномерное подпространство B2 ⊂ B2 . В частности, при B1 = B2 = B опе-
раторы проектирования на конечномерное подпространство. Типичность такого рода приме-
ров (“почти конечномерность” BH-операторов) иллюстрируется приводимыми ниже утверж-
дениями.
Утверждение 4. Оператор T : B1 − → B2 , допускающий равномерную аппроксимацию
конечномерными операторами, вполне непрерывен.
При доказательстве удобнее проверить (что нетрудно) даже несколько более общее утверж-
дение: оператор T , являющийся пределом равномерно сходящейся последовательности {Tn }
BH-операторов (Tn − T −
→ 0 при n −→ ∞), вполне непрерывен.
Обратное утверждение (возможность равномерной конечномерной аппроксимации произ-
вольного BH-оператора) в банаховом и гильбертовом случаях выглядит существенно раз-
лично.
Утверждение 5. BH-оператор T : B1 − → B2 допускает равномерную аппроксимацию
(не являющуюся, вообще говоря, линейной) конечномерными операторами 1 .
Доказательство. Будем считать известным, что для компактного множества Q = T M
и для любого ε > 0 существуют конечное покрытие Q открытыми шарами {si }N 1 радиуса ε
с центрами в точках xi ∈ Q и подчиненное этому покрытию разложение единицы: система
функций {ϕi (x)}, x ∈ Q, такая, что ϕi ≥ 0, ϕi (x) = 0 при x ∈
/ si и для любого x ∈ Q выполнено

равенство i ϕi (x) = 1. Заметив тогда, что отображение T может быть представлено в виде

Ty = ϕi (T y)T y, y ∈ M,
i
и образовав конечномерное отображение TN :

TN y = ϕi (T y)xi ,
i
видим, что
T y − TN y = ϕi (T y)T y − xi ≤ ε
i
равномерно по y, поскольку ϕi (T y) = 0 лишь при условии T y − xi ≤ ε.

1
Автор признателен коллегам, указавшим на неуместность безоговорочного использования нелинейной ап-
проксимации в книге, насквозь линейной, как это было сделано в [19].
ТРУДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. В.А. СТЕКЛОВА, 2000, т. 229 2*

Для гильбертова пространства соответствующая аппроксимация (конечномерная) всегда

может быть выбрана линейной. Если, к примеру, T : H −
→ H, требуемая “усеченная” последо-
вательность может быть представлена [45] в виде

TN y = (y, ei )(T ei , ej ) ej ,
j i
где {ej } — некоторая полная ортонормированная система в H. Для T : H1 −

→ H2 надо вос-
пользоваться биортогональными системами.
Дальнейшие рассмотрения данного пункта будут относиться к важнейшему для нас слу-
чаю гильбертова пространства. Приведем для BH-оператора T : H − → H еще одну иллюстра-
цию “почти конечномерности” в форме леммы, которая будет в дальнейшем полезна.
Пусть {ej } — некоторая ортонормированная последовательность в H. Оператор T : H −
→H
треуголен относительно этой последовательности, если для любого k

k
T ek = σki ei . (8)
i=1
Лемма 1. Если T — BH-оператор, треугольный относительно ортонормированной

последовательности {ei }, то в равенстве (8) |σkk | −
→ 0 при k −
→ ∞.
Доказательство. Допустив, что лемма 1 неверна, можем построить последователь-
ность {ei } такую, что из {T ei } нельзя выбрать сходящейся подпоследовательности.
Отметим еще одну полезную лемму иного характера.
→ H является BH-оператором, то таков же и оператор T ∗ .
Лемма 2. Если T : H −
Доказательство. Считаем известным, что оператор, сопряженный к ограниченному,
ограничен. Если теперь {xn } — произвольная ограниченная последовательность, то, рассмот-
рев скалярный квадрат
(T ∗ {xn − xk }, T ∗ {xn − xk }) = (T T ∗ {xn − xk }, {xn − xk })
и воспользовавшись тем, что произведение BH-оператора на ограниченный есть снова BH-

оператор, видим, что из {T ∗ xn } можно выделить сходящуюся подпоследовательность.
Переходя к следующему интересующему нас классу, укажем, что определение его носит не-
сколько иной, алгебраический, характер. Подчеркнуть это удобно, воспользовавшись понятием
алгебры A(H) всех ограниченных операторов над заданным гильбертовым пространством H.
Имеется в виду, что для T1 , T2 ∈ A(H) определены не только сумма, но и произведение T1 T2 .
Введенной алгеброй мы воспользуемся одновременно, чтобы отметить полезную аналогию
(к которой мы вернемся в п. 1.4 гл. 2) между A(H) и классической алгеброй комплексных
чисел. К примеру, операция сопряжения ∗ : T − → T ∗ оказывается аналогом комплексного со-
пряжения z −→ z̄. А интересующий нас сейчас класс самосопряженных операторов T ∗ = T
напоминает подкласс R ⊂ C вещественных чисел. Сходство усиливается тем обстоятельством,
что произвольный оператор T может быть представлен в виде суммы
T + T∗ T − T∗
T = T1 + iT2 ≡ +i , (9)
2 2i
где T1 , T2 — самосопряженные операторы.

2. ПРОСТРАНСТВО H(V ) 21
Для полноты изложения отметим, что есть аналог и для чисел вида |z| = 1, z = eiα
(ср. п. 2.4 гл. 2). Оператор U : H −
→ H унитарен, если для любых v, w ∈ H
(v, w) = (U v, U w) (10)
и выполнено дополнительно условие D(U ) = R(U ) = H. Из (10) следует, что унитарный

оператор может быть охарактеризован равенством U ∗ = U −1 .
Отметим в заключение, что использованное выше свойство полной непрерывности опера-
тора T A (или AT ), где A — ограниченный, а T — BH-оператор, на алгебраическом языке
означает, что BH-операторы образуют идеал в алгебре A(H).
2. ПРОСТРАНСТВО H(V )
2.1. Предварительные замечания. В данном разделе вводится основное для даль-

нейшего гильбертово пространство H(V ) комплексных функций с интегрируемым квадратом
модуля. Наряду с формальным определением приведен ряд дополнительных замечаний, име-
ющих своей целью сделать изложение более доступным для тех читателей, для которых ин-
теграл Римана привычнее, чем интеграл Лебега. Эти замечания подчеркивают одновременно
те стороны лебеговской теории, использование которых существенно для проводимых постро-
ений.
В п. 2.3 приводится лемма технического характера, которая будет использована при по-
строении операторов осреднения.
2.2. Функции с интегрируемым квадратом. Пусть V — ограниченная область ев-

клидова пространства Rn с границей ∂V = S, состоящей из конечного числа кусков достаточно
гладких (например, класса C 2 ) (n − 1)-мерных поверхностей, пересекающихся под ненулевым
углом. Нижеследующие построения осуществимы и при значительно менее ограничительных
предположениях, но некоторая регулярность границ необходима. Характер минимальных тре-
бований, относящихся к V , при которых остаются справедливыми дальнейшие результаты,
нас не интересует.
Основным функциональным пространством, с которым нам придется иметь дело, будет
гильбертово пространство L2 (V ) ≡ H(V ) комплексных функций над V с интегрируемым по
Лебегу квадратом модуля.
При определении пространства H(V ) удобно рассуждать следующим образом. Пусть
C(V ) — множество непрерывных в замкнутой области V функций, образующих комплекс-
ное линейное пространство с обычными операциями поточечного сложения и умножения на
комплексные числа. Определив на C(V ) скалярное произведение равенством

(u, v) = uv̄ dV, u = u(x), v = v(x), x ∈ V, dV ≡ dx = dx1 . . . dxn , (1)
V
превратим C(V ) в предгильбертово пространство. Пополнив его по норме, порождаемой вве-

денным скалярным произведением, получим гильбертово пространство H(V ).
Изучение природы присоединяемых к C(V ) в результате абстрактной процедуры попол-
нения “идеальных элементов” является предметом теории функций. Известно, что каждый
элемент построенного таким образом пространства H(V ) может быть отождествлен с клас-
сом функций, интегрируемых по Лебегу и совпадающих почти всюду.

Если, понимая интеграл (1) в смысле Римана, желать оставаться в рамках римановой
теории интегрирования, то следует учитывать, что не всякий элемент H(V ) представим ин-
тегрируемой функцией. Тем не менее для любого элемента u ∈ H(V ) всегда определено, напри-
мер, число limn (un , 1), которое не зависит от выбора последовательности Коши {un } ⊂ C(V ),

представляющей элемент u, и может быть символически записано в виде V u dV .
Аналогично в каждом конкретном случае приводимые ниже построения могут быть оправ-
даны и без обращения к теории Лебега за счет дополнительных предельных переходов. Но
осуществление соответствующей работы в полном объеме оказалось бы весьма неэкономным.
Для нас существенно, что H(V ) — полное гильбертово пространство, в котором линейное
многообразие C(V ) по определению плотно. При обращении к вложению C(V ) ⊂ H(V ) следует
иметь в виду следующее замечание. Утверждение “элемент u ∈ H(V ) является непрерывной
функцией” понимается в том смысле, что соответствующий класс функций содержит непре-
рывную функцию u(x), x ∈ V (как очевидно, однозначно определенную), с которой во всех
рассмотрениях можно этот класс отождествить. Аналогичные замечания справедливы и в от-
ношении вложений в H(V ) линейных многообразий C k (V ), C ∞ (V ) (k раз дифференцируемых
или бесконечно дифференцируемых функций).
Замечание 1. Читателю, возможно, полезно будет непосредственно проверить, что для
элемента u ∈ H(0, 1), представимого функцией, равной единице на (0, 1/2) и нулю на [1/2, 1),
не существует представляющей его в H непрерывной функции.
Замечание 2. Вернемся на минуту к вложению C(V ) ⊂ H(V ). Линейное многообразие
непрерывных в V̄ функций u(x) образует естественным образом B-пространство B(V ) с нор-
мой
|u, B| = max |u(x)|.
x∈V̄
При этом, если u ∈ B(V ), для нормы |u, H| (норма u в H(V )) справедлива оценка |u, H| ≤ c|u, B|
с постоянной c, не зависящей от u (зависящей от области V ). Сказанное выражают слова-
ми “пространство H(V ) непрерывно вложено в B(V )”. Подобное утверждение — простейший
(тривиальный) пример так называемой теоремы вложения (ср. п. 5.2). В общем случае не-
обходимо гарантировать единственность элемента (пространства более узкого), являющегося
прообразом данного.
Замечание 3. Если формулировка “функция u(x) непрерывна в замкнутой области V̄ ”
(или “непрерывна вплоть до границы V ”) не нуждается в комментариях, то утверждение
“функция u(x) принадлежит классу C 1 (классу C k ) в V̄ ” полезно пояснить. Предполагается
при этом, что u(x) является сужением на V̄ функции, принадлежащей C 1 (Ṽ ) (или C k (Ṽ )) в
некоторой области Ṽ ⊃ V .
2.3. Непрерывность в среднем. В соответствии со сказанным в п. 2.2 в ряде слу-

чаев (например, в нижеследующей лемме) удобно, опираясь на результаты теории функций,
говорить об элементах H как о функциях (определенных и конечных почти всюду).
Будем считать u(x) ∈ H(V ) определенной на всем Rn , полагая u ≡ 0 при x ∈
/ V , и пусть
⎧ ⎫1/2
⎨ ⎬
Bδ u = sup |u(x + h) − u(x)|2 dx .
|h|≤δ ⎩ ⎭
V
Здесь
(x + h) = (x1 + h1 , . . . , xn + hn ), |h|2 = h21 + . . . + h2n .

3. ОПЕРАЦИИ И ОПЕРАТОРЫ 23
Замечание. Приводя такое определение Bδ u, мы опираемся на тот факт, что функ-

ция ũ(x), определенная в некоторой области Ṽ ⊃ V , совпадающая с u ∈ H(V ) в V и равная
нулю в Ṽ \ V , есть элемент H(Ṽ ). Можно считать этот факт известным, а можно и доказать
его, построив исходя из соответствующей последовательности для u(x) последовательность
функций ũi (x), непрерывных в замкнутой области Ṽ и таких, что ũi −
→ u в H(Ṽ ).
Лемма (о непрерывности в среднем). Для любого фиксированного элемента u ∈ H(V )
число Bδ u стремится к нулю при δ −
→ 0.
Доказательство. Достаточно выяснить поведение Bδ , например, при δ ≤ 1. Пусть
V ⊂ V1 , где V1 — ограниченная область в Rn такая, что x + h ∈ V1 для любого x ∈ V
при |h| ≤ 1. Пусть ũ ∈ H(V1 ) есть функция, совпадающая с заданной u(x) в V и равная нулю
на V1 \ V (см. замечание). Пусть {ũi (x)} — сходящаяся к ũ(x) последовательность непрерыв-
ных функций. При обусловленном в определении Bδ u продолжении u(x) нулем вне V и |h| ≤ 1
будем иметь
⎧ ⎫1/2 ⎧ ⎫1/2
⎨ ⎬ ⎪
⎨ ⎪
⎬
|u(x + h) − u(x)|2 dx = |ũ(x + h) − ũ(x)|2 dx ≤
⎩ ⎭ ⎪
⎩ ⎪
⎭
V Ṽ
⎧ ⎫1/2 ⎧ ⎫1/2
⎪
⎨ ⎪
⎬ ⎪
⎨ ⎪
⎬
≤ |ũ(x + h) − ũi (x + h)|2 dx + |ũi (x + h) − ũi (x)|2 dx +
⎪
⎩ ⎪
⎭ ⎪
⎩ ⎪
⎭
V1 V1
⎧ ⎫1/2
⎪
⎨ ⎪
⎬
+ |ũi (x) − ũ(x)|2 dx .
⎪
⎩ ⎪
⎭
V1
Фиксировав ε > 0, можем выбрать номер i таким образом, что 1-е и 3-е слагаемые в правой
части не будут превосходить ε/3 каждое, а затем выбрать δ > 0 так, что
|ũi (x + h) − ũi (x)|2 ≤ ε2 (9 mes V1 )−1
при |h| ≤ δ (за счет равномерной непрерывности в замкнутой области V̄1 функций ũj (x)). Это
влечет Bδ u < ε при указанном выборе δ.
3. ОПЕРАЦИИ И ОПЕРАТОРЫ
3.1. Предварительные замечания. В данном разделе приводится лежащая в основе

дальнейших рассмотрений общая схема сопоставления оператора в H(V ) классической диффе-
ренциальной операции и той или иной граничной задаче. При этом, с одной стороны, иллюст-
рируются в интересующем нас контексте понятия, введенные в разд. 1, а с другой — даются
основные определения, позволяющие охарактеризовать в общих чертах разрабатываемую в
дальнейшем проблематику.
Изложение начинается со скрупулезного разбора тривиальных примеров, относящихся к
случаю, когда V — конечный интервал вещественной оси, а операция — обычное дифферен-
цирование dx
d
.
Уже при рассмотрении простейших примеров бросается в глаза существенное различие в
определении операторов L и L∗ , порождаемых заданной дифференциальной операцией L(D).
Если оператор L : H −
→ H, порождаемый L(D), определен как замыкание в H этой операции,

рассматриваемой первоначально на гладких функциях, то оператор L∗ : H − → H определен ин-

тегральным тождеством, дающим, как часто говорят, “слабое” расширение операции Lt (D),
“формально сопряженной” или “транспонированной” для L(D). Рассмотрение возникающих в
связи со сказанным проблем занимает существенное место в данном и последующих разделах.
Возможно, что при первом чтении подобный разбор содержания п. 3.3 и 3.4 может оказаться
несколько утомительным (непосредственным их продолжением является гл. 6). Ограничив-
шись знакомством с основными определениями, можно вернуться к ним при возникновении
потребности в уточнениях.
3.2. Одномерный случай. Пусть V — интервал (0, b) вещественной оси и H = H(V )
— соответствующее гильбертово пространство, определенное в разд. 2. Имея дело с фиксиро-
ванной областью V , будем, как правило, опускать явное ее указание в обозначениях соответ-
ствующих пространств или линейных многообразий. Пусть dx d
— обычная операция диффе-
ренцирования, определенная на функциях u ∈ C :1
d
: C1 −
→ C, C1 ⊂ C ⊂ H . (1)
dx
Как уже отмечалось во введении, мы будем систематически подчеркивать разницу между
терминами “операция” и “оператор”, поскольку, вообще говоря, та или иная классическая
функциональная операция над C m (V ) может порождать континуум различных операторов.
Проиллюстрируем сказанное рядом примеров.
Линейное многообразие C 1 плотно в H(V ), и естественным представляется сопоставление
dx оператора D : H −
→ H, для которого D(D) = C 1 .
d
Утверждение 1. Определенный указанным выше способом оператор D не замкнут.

Доказательство. Действительно, если, например,
⎧
⎪ 1
⎪
⎨x при 0 ≤ x < ,
2
u(x) =
⎪
⎪ 1 1
⎩1 − x при ≤ x ≤ b, b > ,
2 2
то нетрудно построить последовательность гладких функций uk −→ u (сходимость в H) таких,
что ⎧
⎪ 1
⎪
⎨1 при 0 ≤ x < ,
2
Duk −→ f (x) =
⎪
⎪
⎩ −1 при 1 < x ≤ b,
2
/ C 1 , т.е. не принадлежит D(D).
но при этом u ∈
Как указывалось ранее, использование замкнутости порождаемых дифференцированием
операторов является весьма полезным инструментом, и желательно избавиться от возникшей
неприятности. Это нетрудно.
Сопоставим операции (1) оператор D̃ : H −
→ H, определив его как замыкание в H указанной
операции. Подробная расшифровка такого определения заключается в следующем. Элемент
u ∈ H считается принадлежащим D(D̃), если существует последовательность {uk } ⊂ C 1 и
функция f ∈ H такие, что
duk
uk −
→ u, −
→f при k −
→∞
dx
(сходимость в H). Тогда по определению полагаем D̃u = f .

При использовании замыкания того или иного оператора надо, конечно, быть уверенным
в корректности соответствующей процедуры. Другими словами, надо быть уверенным, что
для данного оператора T : H − → H не могут существовать две различные последовательности

uk −
→ u, uk − → u такие, что T uk −
→ f , T uk −
→ f (сходимость в H), причем f = f .
Корректность введенного определения оператора D̃, а также аналогичных определений,
используемых в дальнейшем, может быть как проверена непосредственно, так и получена в
качестве следствия приводимых ниже результатов. Нетрудно, однако, указать и операцию, не
допускающую замыкания.
Пример. Пусть V = (0, 1), оператор T : H − → H определен так, что D(T ) = C ⊂ H, и
для любого элемента u ∈ C элемент f = T u определен равенством f (x) = const = u(1/2).
Существуют, очевидно, последовательности {uk }, {uk } непрерывных функций, сходящихся
в H, например, к функции u0 (x) ≡ 1, такие, что T uk = 0, T uk = 2 при любых k. Следовательно,
введенный оператор T не допускает замыкания.
Отметим простейшие свойства введенного оператора D̃.
Утверждение 2. Уравнение D̃u = f разрешимо при любой f ∈ H, но оператора D̃ −1
не существует. Оператор D̃ неограниченный.
Действительно, в качестве решения указанного уравнения можно взять любую из функций

вида u = 0x f (ξ)dξ + c, c = const, но, поскольку произвольный элемент v = const принадлежит
ker D̃, оператор D̃ −1 не определен.
Стандартный способ проверки второй части утверждения заключается в рассмотрении
последовательностей ϕk = xk (b = 1) или ϕk = sin kx (b = 2π). Будем иметь ϕk ≤ c
(равномерно по k) и одновременно D̃ϕk − → ∞ при k − → ∞.
Отметим, что одновременно неограниченными окажутся и все рассматриваемые ниже су-
жения оператора D̃.
Оператор D̃ — тривиальный пример так называемого максимального оператора, кото-
рый может быть сопоставлен в H(V ) произвольной линейной дифференциальной операции,
заданной над V . Область определения D(D̃) оператора D̃, являющегося расширением класси-
ческой операции (1), в определенном смысле предельно широка: элементы u ∈ D(D̃) свободны
от каких бы то ни было дополнительных условий, помимо требования применимости к ним
“обобщенной” операции (1). Но одновременно не следует забывать о весьма существенном
ограничении
D̃ : H −
→ H, т.е. D(D̃) ⊂ H, R(D̃) ⊂ H. (2)
Замечание. При переходе на другую точку зрения, используемую, к примеру, в теории

обобщенных функций, введенный оператор D̃ перестает быть “максимальным”: расширения
операции (1), которые строятся в указанной теории, свободны от ограничения (2). Дейст-
вие операции (1) распространяется, к примеру, на ступенчатые (разрывные) функции, что
исключается требованием (2).
Введем наряду с D̃ другой важнейший оператор, порождаемый операцией (1), так называ-
емый минимальный оператор D0 . Согласно названию область определения D(D0 ) ⊂ H должна
быть предельно узкой.
Определение. Элемент u ∈ D(D0 ), если существуют элемент f ∈ H и последователь-
ность {uk } такие, что
duk
uk ∈ C 1 , uk (0) = uk (b) = 0, uk −
→ u, −
→ f при k − →∞
dx
(сходимость в H).

Без труда проверяется

Утверждение 3. Для оператора D0 существует обратный D0−1 ; уравнение D0 u = f
разрешимо при дополнительном условии (f, c) = 0, c = const.
Круглые скобки — скалярное произведение в H; утверждение означает, что R(D0 ) неплот-
но в H.
Отметим теперь, что при рассмотрениях общего характера в высшей степени важной ока-
зывается возможность альтернативного, так называемого слабого определения операторов
типа D̃, D0 . Она связана с наличием для произвольной линейной дифференциальной опера-
ции L(D) с частными производными и достаточно гладкими коэффициентами так называемой
транспонированной (или формально сопряженной) операции Lt (D), определяемой соотноше-
нием
(L(D)u, v) = (u, Lt (D)v), (3)
справедливым для достаточно гладких функций u, v, по крайней мере одна из которых обра-
щается тождественно в нуль на границе рассматриваемой области. Равенство (3) получается
переброской дифференцирований в подынтегральном выражении левой части интегрировани-
ем по частям.
Для нашей операции (1) транспонированной будет просто операция − dxd
. Минимальный и
максимальный операторы для нее совпадают, очевидно, с −D0 , −D̃. Но, чтобы проиллюстри-
ровать общую ситуацию, мы обозначим их через D0t , D̃t .
Утверждение 4. Справедливы включения
D̃ ⊂ (D0t )∗ , D0 ⊂ (D̃t )∗ (4)
и аналогичные включения с переменой ролей D, Dt .

Проверка тривиальна. Нетривиальным является
Утверждение 5. Включения (4) являются в действительности равенствами.
Доказательство в соответствующих предположениях и в общем случае L = L(D), V ⊂ Rn
мы приведем в разд. 4.
Замечание 1. Достаточно искушенный читатель заметил, что в утверждении 5 речь
идет о равенствах вида T ∗∗ = T , в которых одна из операций сопряжения заменена транспо-
нированием (3).
Замечание 2. Полезно специально обратить внимание на тот факт, что для получения
формально самосопряженной операции (Lt (D) = L(D)), связанной с (1), неизбежно привле-
чение комплексного H(V ): операцию dx
d
надо заменить на i dx
d
(ср. конец п. 1.6 об алгебрах
операторов).
Если вернуться теперь к уравнениям, которые могут быть связаны с операцией (1), то
ясно, что ни один из построенных операторов D̃, D0 не является удовлетворительным в том
смысле, что в уравнениях
D̃u = f, D0 u = f
первое имеет бесконечно много решений, а второе разрешимо не для любой f ∈ H.
Между тем в разделах математической физики, использующих аппарат уравнений в част-
ных производных, одной из основных задач является нахождение условий, обеспечивающих
единственность решений и его существование “при любой” (в соответствующем смысле)
правой части. К этому добавляются обычно требования (которым в дальнейшем и мы будем

уделять значительное внимание) той или иной непрерывной зависимости решения от “дан-
ных задачи”: правой части, коэффициентов уравнения, характеристик области и т.п. В три-
виальном случае операции (1) указанные вопросы допускают исчерпывающее изучение. На
некоторых результатах подобного типа полезно остановиться.
Вопрос: как описать все сужения Dq оператора D̃, обладающие тем свойством, что решение
уравнения
Dq u = f (5)
существует и единственно при любой f ∈ H ?
Утверждение 6. Все сужения Dq ⊂ D̃ указанного типа (вполне обратимые) опреде-
ляются формулой
x
u= Dq−1 f ≡ f (ξ) dξ + (f, q), (6)
0
где круглые скобки — скалярное произведение, а q ∈ H — произвольный элемент, определя-

ющий выбранное сужение.
Доказательство. Все решения уравнения (5) даются формулой вида (6), в которой (f, q)
заменено на некоторую постоянную c = const (ср. утверждение 2). Оператор Dq−1 должен
быть линейным оператором, заданным на всем H (следовательно, по теореме Банаха ограни-
ченным). Это означает, что указание способа выбора постоянной c, определяющей сужение,
эквивалентно заданию ограниченного линейного функционала l(f ). По лемме Рисса функцио-
нал может быть представлен скалярным произведением (f, q).
Может показаться неожиданным, что сужения оператора D̃, задаваемые формулой (6),
отнюдь не являются, вообще говоря, “граничными задачами” для операции dxd
. Область опре-
деления оператора Dq ⊂ D̃ описывается весьма необычно: через обратный оператор. К об-
суждению формулы (6) мы еще неоднократно будем возвращаться. Пока заметим, что D(Dq )
описывается через граничные значения элемента u ∈ D(D̃) тогда и только тогда, когда суже-
ние Dq ⊂ D̃ является одновременно расширением для D0 .
Определение. Оператор Dq : H − → H правильный, если D0 ⊂ Dq ⊂ D̃ и одновременно
уравнение (5) разрешимо при любой функции f ∈ H.
Утверждение 7. Все правильные операторы Dq определяются формулой (6), в кото-
рой q = const.
Доказательство. Условие f ∈ R(D0 ) эквивалентно требованию (f, q) = 0 при любом
элементе q = const. Следовательно, если D0 ⊂ Dq , этому же требованию должен удовлетворять
функционал в формуле (6).
Утверждение 8. Определение Dq формулой (6) при условии q = const эквивалентно
заданию D(Dq ) граничным условием
(1 + q)u(0) − qu(b) = 0. (7)
Для доказательства достаточно положить в (6) x = 0, затем x = b и получить равен-

ство (7).
Условия (7) включают “прямую” и “обратную” задачи Коши (u(0) = 0, u(b) = 0) и все-
возможные “нелокальные” задачи вида µu(0) − u(b) = 0. Исключается периодичность (µ = 1),
соответствующая нарушению “правильности” оператора (решение не единственно).

Утверждение 9. Оператор Dq−1 : H −

→ H ограниченный.
Доказательство. A. Это следует из теоремы Банаха.
Б. Нам полезнее непосредственная проверка. Достаточно, обратившись к (6), заметить,
что x 2
b
2
f dξ ≤ xf 2 dx = b f 2

2
0 0
(мы воспользовались неравенством Коши–Буняковского). Добавление ограниченного функци-

онала (q, f ) не нарушает ограниченности.
Автоматически ограниченным будет и (неплотно заданный) оператор D0−1 . В дальнейшем
мы установим, что Dq−1 не только ограниченный, но и вполне непрерывный.
3.3. Максимальный, минимальный и правильный операторы. Рассмотрим вве-
денные в п. 3.2 понятия применительно к общей ситуации.
Над функцией u(x) ∈ C m (V ) обычным образом может быть определена линейная диффе-
ренциальная операция
L(D)u ≡ aα Dα u. (8)
|α|≤m
Здесь α = (α1 , . . . , αn ) — целочисленный мультииндекс и

∂
D α = D1α1 . . . Dnαn , Dk ≡ , |α| = α1 + . . . + αn .
∂xk
Коэффициенты aα могут быть либо комплексными числами, либо комплексными функциями
aα = aα (x), принадлежащими по крайней мере C(V ).
Считая область V фиксированной, не будем в дальнейшем явно указывать ее в обозначе-
ниях. При рассмотрении замыкания операции L(D) в H безразлично, считать ли ее первона-
чально заданной над C m или над C ∞ . Обычно выбирают последнее.
Замыкание в H операции L(D), определенной первоначально над C ∞ , называется макси-
мальным оператором L̃ : H −
→ H, порождаемым L(D).
Подробная расшифровка этого определения, как и при определении оператора D̃, дается
с помощью соответствующей аппроксимирующей последовательности. Как указывалось, из
приводимых ниже рассмотрений будет следовать, что в сделанных нами предположениях опе-
рация L(D) всегда допускает замыкание. Мы не станем пока останавливаться на этом факте.
Он будет отмечен в соответствующем месте.
Во всех дальнейших рассмотрениях центральную роль будут играть операции L(D) с
постоянными коэффициентами aα . В этом случае ядро N(L̃) максимального оператора при
m ≥ 1 заведомо отлично от нуля, т.е. решение уравнения
L̃u = f (9)
не единственно. Элементами, принадлежащими ядру, будут, например, линейные комбинации

функций вида exp( n1 ck xk ) при соответствующем подборе постоянных ck .
Если в качестве операции L(D) в (8) брать “классические” операции (оператор Лапла-
са; операторы, входящие в волновое уравнение или в уравнение теплопроводности) или их
простейшие обобщения, то уравнение (9) соответствует рассмотрению в V классических урав-
нений без каких-либо дополнительных граничных условий. Тогда, кроме утверждения о не-
единственности решения, можно утверждать еще и разрешимость уравнения (9) при любой
правой части f ∈ H.

Оказывается, при постоянстве коэффициентов в операции (8) аналогичное утверждение

(о разрешимости (9) при любой f ∈ H) остается справедливым и в случае произвольной
операции L(D). Но доказательство его не является тривиальным. Оно будет нами получено
после ряда дополнительных построений.
Перейдем к определению минимального оператора. Обозначим через C0∞ линейное много-
образие функций из C ∞ , подчиненных дополнительно требованию обращения в нуль вместе с
производными всех порядков на S — границе V .
С точки зрения интересующих нас вопросов теории граничных задач самый “узкий” опера-
тор, связанный с операцией (8), может быть получен путем выбора в качестве первоначальной
области определения для L(D) именно многообразия C0∞ . Точнее, минимальным оператором,
порождаемым операцией L(D), называется оператор L0 : H − → H, определенный как замыкание
в H операции L(D), заданной первоначально на C0∞ .
Из наших определений немедленно следует включение L0 ⊂ L̃, т.е. максимальный оператор
является расширением минимального.
Если обратиться теперь к операциям с постоянными коэффициентами и рассмотреть по-
добно тому, как мы рассматривали уравнение (9), уравнение
L0 u = f, (10)
естественно ожидать, что решение его всегда единственно, но существует далеко не при всех
правых частях f ∈ H.
Действительно, как мы увидим, последнее в точности эквивалентно утверждению о раз-
решимости (9) при любой f ∈ H и о неединственности соответствующего решения.
Следуя дальше плану, реализованному в п. 3.2, заметим, что если коэффициенты aα опера-
ции L(D) принадлежат классу C m , то однозначно определена транспонированная (формально
сопряженная) операция Lt (D), связанная с L(D) соотношением (3) (см. п. 3.2):
(L(D)u, v) = (u, Lt (D)v),
которое должно выполняться при всех u, v ∈ C0∞ . Одновременно для операторов L̃, L0 (по-
рожденных L(D)) обычным образом (п. 1.4) могут быть определены сопряженные операто-
ры L̃∗ , L∗0 (области определения D(L̃), D(L0 ) плотны в H). Проверка (за счет использования
соответствующих аппроксимирующих последовательностей) включений
L̃ ⊂ (Lt0 )∗ , L0 ⊂ (L̃t )∗
и аналогичных включений с переменой ролей L, Lt тривиальна. Нетривиальна проверка об-

ратных включений, устанавливающих равенства
L̃ = (Lt0 )∗ , L0 = (L̃t )∗ (11)
(и им двойственные). Откладывая доказательство равенств (11) до разд. 4, будем пока считать

их установленными. На них опираются дальнейшие построения данного раздела.
Оператор (Lt0 )∗ называют часто “слабым” определением (“слабым” расширением) опе-
ратора L̃, а сам вопрос о справедливости равенств (11) является специальным случаем
проблемы эквивалентности “слабых” и “сильных” расширений дифференциальных операций
(см. разд. 4).
Воспроизведем в общей ситуации определение, использованное в п. 3.2 для характеризации
операторов Dq .

Определение. Оператор L : H − → H такой, что L0 ⊂ L ⊂ L̃ и существует оператор L−1 ,

заданный на всем H, назовем правильным оператором, порождаемым операцией L(D).
Так определенный оператор L−1 будет ограниченным (теорема Банаха). Класс правильных
операторов, порождаемых L(D), естественно рассматривать при используемом подходе (ср.
замечание в п. 3.2 к термину “максимальный”) как предельно широкий набор операторов,
порождаемых граничными условиями (условиями на S, определяющими D(L) и тем самым
сужение L̃) и обладающих тем свойством, что уравнение Lu = f однозначно разрешимо при
любой f ∈ H. Одной из центральных проблем, которая будет занимать нас в основных главах
книги, будет проблема отыскания способов описания правильных операторов, порождаемых
общей дифференциальной операцией с постоянными коэффициентами, и изучение зависимости
свойств этих операторов от характеристик исходной операции и от условий, задающих область
определения правильного оператора.
Определив правильный оператор, условимся называть правильной задачу отыскания ре-
шения уравнения Lu = f , в котором L — правильный оператор.
Терминологическое отступление. Оператор, названный нами правильным, называ-
ют зачастую разрешимым расширением оператора L0 . При подробном рассмотрении соот-
ветствующего круга вопросов подобная терминология представляется неудобной. Введение
терминологии, исчерпывающим образом охватывающей все типы расширений и сужений опе-
раторов L0 , L̃, оказывается несколько утомительным. Мы вернемся к этому вопросу в разд. 3
гл. 3 и в разд. 2 гл. 6. Устоявшегося словоупотребления пока не существует, и синонимом
эпитета “правильный” служит “регулярный”, а эпитета “обратимый” — “разрешимый”.
Пока отметим, что примеры обратимых сужений, не являющихся правильными, дает фор-
мула (6) из п. 3.2 в случае q = const. Сложнее обстоит дело с обратимыми, но “неправильными”
расширениями L0 .
Пример 1. Для операций (1) п. 3.2 оператор T : H −
→ H, заданный на D(D̃) равенством
T u = D̃u + αu(0) + βu(b)
(мы снова пользуемся тем, что для u ∈ D(D̃) значения u(0), u(b) определены), удовлетворяет
условию L0 ⊂ T , но одновременно, если |α| + |β| = 0, нет включения T ⊂ L̃. Все решения u(x)
уравнения T u = f представимы в виде
x
u= f dξ + c1 x + c2 ,
0
где постоянные c1 , c2 связаны соотношением
b
c1 (1 + βb) + c2 (α + β) = − f dξ.
0
Если задать дополнительно условие, однозначно определяющее c1 , c2 , то на всем H будет за-

дан ограниченный оператор T −1 , так что соответствующий оператор T естественно назвать
вполне обратимым расширением для L0 = D0 . Одновременно определенная описанным обра-
зом задача для уравнения T u = f не будет граничной в общепринятом смысле.
Подчеркнем еще, что, вводя термин “правильная задача”, мы упорно избегаем часто ис-
пользуемого в подобной ситуации термина “корректная задача”. Правильной будет, к примеру,

задача Дирихле для уравнения струны в прямоугольнике при соответствующем выборе соот-
ношения сторон. Но, как известно, Адамар считал такую задачу типичным примером некор-
ректности ввиду неустойчивости для нее свойств разрешимости относительно сколь угодно
малого возмущения параметров.
Сколько-нибудь полное описание в терминах граничных условий всех правильных опе-
раторов, порождаемых данной дифференциальной операцией, удается осуществить лишь в
случае обыкновенной дифференциальной операции (см. гл. 3). Правильными являются, разу-
меется, операторы, порождаемые классическими однозначно разрешимыми граничными за-
дачами математической физики. Но для общей дифференциальной операции с постоянными
коэффициентами, рассматриваемой в конечной области, имеется лишь теорема существо-
вания порождаемых ею правильных операторов. Доказательство, которое мы воспроизведем
(с некоторыми пробелами), основывается на конструкциях, не дающих эффективного описа-
ния правильных операторов в терминах граничных условий. Другое (полное) доказательство
этой теоремы вместе с некоторой ее эффективизацией будет приведено в гл. 6.
Лемма 1. Пусть замкнутые линейные операторы T0 , T̃ : H1 − → H2 , T0 ⊂ T̃ , обладают
тем свойством, что для T0 существует ограниченный обратный оператор T0−1 : H2 − → H1 , а
область значений R(T̃ ) оператора T̃ — все пространство H2 . Тогда существует оператор
→ H2 , T0 ⊂ T ⊂ T̃ , такой, что оператор T −1 существует, ограничен и определен на
T : H1 −
всем пространстве H2 .
Доказательство. Утверждение тривиально, если R(T0 ) = H2 : достаточно положить
T = T0 . Пусть R(T0 ) — собственное подпространство H2 и D0 ⊂ H1 — максимальное ли-
нейное многообразие, отображаемое оператором T̃ на R(T0 ). Очевидно, ker T̃ ⊂ D0 и для T̃ ,
рассматриваемого на H1 \ D0 , существует обратный оператор, заданный на H2 \ R(T0 ). Тог-
да искомый оператор T можно определить, положив T = T0 на D(T0 ) и T = T̃ на H1 \ D0 .
Ограниченность T −1 следует из теоремы Банаха.
Сделаем некоторые замечания. Нас будет в дальнейшем интересовать лишь случай
H1 = H2 = H, но при записи леммы удобнее оперировать с парой пространств.
Нельзя определить T , просто выбросив ядро оператора T̃ : построенный таким образом
оператор не будет, вообще говоря, расширением для T0 .
Оператор T , обладающий требуемыми свойствами, определен, разумеется, неоднозначно.
Даже в простейших случаях, как мы видели, может существовать континуум различных опе-
раторов T .
Лемма 2. Пусть для оператора T : H1 − → H2 , обладающего плотной областью опре-
деления D(T ) ⊂ H1 , существует ограниченный обратный оператор T −1 : H2 − → H1 . Тогда
уравнение T ∗ u = f разрешимо для любого элемента f ∈ H1 .
Доказательство. Утверждение леммы означает существование для любого элемента
f ∈ H1 элемента u ∈ H2 такого, что равенство
(T v, u)2 = (v, f )1
справедливо при любом v ∈ D(T ). Вводя в рассмотрение элемент w такой, что T v = w,
v = T −1 w, можем записать цепочку равенств
(v, f )1 = (T −1 w, f )1 = (w, u)2 = (T v, u)2 .
При переходе от второго члена к третьему использован тот факт, что скалярное произведение
(T −1 w, f )1 определяет при заданном элементе f ∈ H1 ограниченный функционал над w:
|(T −1 w, f )1 | ≤ T −1 w2 f 1 ,

допускающий представление в виде скалярного произведения (w, u)2 , где u — некоторый эле-
мент H2 (лемма Рисса). Сравнение первого и последнего членов цепочки дает утверждение
леммы.
Из доказанных лемм и рассмотрений, приведенных ранее, немедленно следует
Теорема. Если операция L(D) с достаточно гладкими коэффициентами, определенная
в некоторой области V ⊂ Rn , такова, что операторы L0 , Lt0 обладают ограниченными
обратными и справедливо равенство L̃ = (Lt0 )∗ , то существует порождаемый L(D) пра-
вильный оператор L : H(V ) −
→ H(V ).
Замечание 1. Доказательство сформулированной теоремы для произвольной операции
с постоянными коэффициентами, использовавшее идеи работы [8], было получено в [58]. При
этом существование ограниченного оператора L−1
0 следовало из неравенства
u ≤ cL0 u, (12)
справедливого для произвольной операции с постоянными коэффициентами и u ⊂ D(L0 ). Для

доказательства (12) использовалось преобразование Фурье. Для наших дальнейших построе-
ний (гл. 4–6) будет характерно использование ряда Фурье, что во многих отношениях более
естественно при изучении дифференциальных операций в ограниченной области и прибли-
жает рассмотрения к классическим методам математической физики, позволяя, в частности,
значительно упростить доказательства неравенств типа неравенства (12).
Замечание 2. Отказавшись от предположения о справедливости равенства L̃ = (Lt0 )∗ ,
можно сформулировать несколько более слабое утверждение: существует порождаемое L(D)
обратимое расширение LS оператора L0 такое, что
L0 ⊂ LS ⊂ (Lt0 )∗ , R(LS ) = H.
Возможность применения лемм 1, 2 для доказательства существования правильных опера-

торов не исчерпывается, разумеется, тем случаем, когда роль оператора T0 из леммы 1 играет
минимальный оператор, а роль оператора T̃ — максимальный оператор. В дальнейшем встре-
тятся примеры использования этих лемм и в других ситуациях.
3.4. Типы граничных условий. Рассмотрим подробнее вопрос о различных способах
определения решений уравнения Lu = f , связанного с общей дифференциальной операцией, с
помощью того или иного задания граничных условий.
Пусть в области V ⊂ Rn задана дифференциальная операция вида (8), обладающая до-
статочно гладкими коэффициентами, позволяющими определить операцию Lt (D). Пусть пер-
воначально область определения операции L(D) состоит из линейного многообразия гладких
функций, подчиненных дополнительно некоторой системе однородных граничных условий, ко-
торые мы символически запишем в виде
Γu|S = 0, u ∈ FΓ , (Γ)
где S — граница V .
Функцию u ∈ FΓ , удовлетворяющую уравнению
L(D)u = f, (L)
будем называть классическим решением задачи L–Г.

Оператор LΓ : H − → H, определяемый как замыкание в H операции L(D), рассматриваемой

на FΓ , назовем сильным расширением операции L(D) при условиях (Γ).
Выбранное название подчеркивает, с одной стороны, тот факт, что решение u ∈ H опера-
торного уравнения
LΓ u = f
(сильное решение задачи L–Γ) является лишь обобщенным, т.е. не обладает, вообще говоря,
всеми производными, входящими в операцию L(D), понимаемыми в обычном смысле (клас-
сическом), и может не удовлетворять условиям (Γ). С другой стороны, расширение (или ре-
шение) названо “сильным”, поскольку зачастую используются более “слабые” определения
расширений классической операции L(D) или решений задачи L–Г.
Такие “слабые” расширения L̃Γ ⊃ LΓ определяются чаще всего следующим образом. Пусть
tγv|S = 0 (tγ)
— некоторая система однородных граничных условий такая, что для гладких функций u, v,
подчиненных условиям (Γ), (tγ) соответственно, справедливо равенство
(L(D)u, v) = (u, Lt (D)v). (13)
Пусть Lttγ : H −
→ H — оператор, порождаемый операцией Lt (D) и условиями (tγ) так же,
как оператор LΓ порождался операцией L(D) и условиями (Γ) (т.е. получаемый замыканием
операции Lt (D), определенной первоначально на линейном многообразии Ftγ гладких функ-
ций). Тогда из равенства (13) немедленно следует включение
LΓ ⊂ (Lttγ )∗ , (14)
т.е. оператор (Lttγ )∗ может быть взят в качестве оператора L̃Γ ⊃ LΓ , о котором шла речь
выше.
В большинстве наиболее интересных случаев (ср. п. 5.4) оказывается возможным указать
некоторую “минимальную” систему γ однородных граничных условий такую, что для гладкой
функции u выполнение равенства
γu|S = 0 (γ)
необходимо для справедливости (13) при любой гладкой v, удовлетворяющей условиям (tγ).
Тогда оператор (Lttγ )∗ называется слабым расширением операции L(D) при условиях (γ).
Наличие включения (14) означает, что выполнение условий (Γ) влечет выполнение усло-
вий (γ), т.е. FΓ ⊂ Fγ .
В ряде важнейших случаев удается доказать равенство
LΓ = (Lttγ )∗ (15)
(ср. п. 5.4). Естественно при этом было бы ожидать, что условия (Γ) и (γ) совпадают. Но это не
обязательно так. Условия (Γ) могут содержать “излишние” требования, которые не оказывают
реального влияния на свойства элементов из D(LΓ ) (“не удерживаются в замыкании”).
Если, например, V = (0, b), L(D) = D, многообразие FΓ1 состоит из элементов u ∈ C ∞ (V̄ ),
удовлетворяющих дополнительно условиям
U |0 = u |0 = . . . = u(k) |0 = 0, k ≥ 1,

а многообразие FΓ2 состоит из элементов w ∈ C 1 (V̄ ), удовлетворяющих требованию w|0 = 0,

то, как хорошо известно (и как это будет следовать из наших дальнейших рассмотрений),
операторы LΓ1 , LΓ2 совпадают, и если условия (tγ) имеют вид v|x=b = 0, то для каждого их
этих операторов может быть установлено равенство (15).
Рассматривавшиеся нами выше равенства (11) являются частными случаями равенст-
ва (15). При этом если (Γ) — условия, определяющие минимальный оператор, а (tγ) — отсут-
ствие условий, то, как и в приведенном выше примере, наличие равенства (15) не означает
совпадения условий (Γ) и (γ).
Если вместе с условиями (Γ), (γ), (tγ) могут быть введены условия (tΓ) (связанные с (γ)
так же, как (tγ) связаны с (Γ)), причем
Γ = γ, tγ = tΓ, (16)
то условия (Γ), (tΓ) называются сопряженными.

Пример, в котором
u|0 = 0, (Γ) u|x=b = 0, (tΓ)

v|x=b = v |x=b = 0, (tγ) v|0 = 0, (γ)
показывает, что справедливость первого из равенств (16) не гарантирует справедливость вто-

рого.
Как и в п. 3.2, мы снова сталкиваемся с вариациями на тему классического равенства
T = T ∗∗ .
4. ОПЕРАТОРЫ ОСРЕДНЕНИЯ И ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ РАСШИРЕНИЙ
4.1. Предварительные замечания. В разд. 3 была продемонстрирована необходи-

мость включения в рассмотрения в процессе изучения операторов, порождаемых дифференци-
альными операциями, наряду с оператором L, определяемым замыканием L(D), оператора L∗ .
При этом определение оператора L∗ , вводимое по существу с помощью некоторого интеграль-
ного тождества, оказывается во многих отношениях “неудобным”. Свойства элемента v ∈ H,
являющегося решением уравнения L∗ v = g, зачастую с трудом поддаются изучению. В связи
с этим был развит специальный аппарат осреднений (регуляризаций), позволяющий в ряде
случаев установить эквивалентность “слабого” и “сильного” (замыканием) определений опе-
раторов, порождаемых дифференциальной операцией.
Операторы осреднения представляют собой аппарат, позволяющий сопоставить элемен-
ту того или иного функционального пространства его регуляризацию, т.е. элемент того же
пространства, обладающий большей гладкостью (регулярностью) и в то же время близкий к
нему в соответствующей норме.
Оператор осреднения определяется обычно как свертка данного элемента с функцией, да-
ющей ту или иную гладкую аппроксимацию дираковской δ-функции (играющей роль единицы
в алгебре с операцией умножения — сверткой). В зависимости от характера изучаемых задач
к используемой регуляризации могут предъявляться некоторые специальные дополнительные
требования, которые и определяют выбор оператора осреднения.
В данном разделе мы будем считать, как это принято при рассмотрении соответствую-
щих вопросов, пространство H вещественным гильбертовым пространством. Переход в случае
надобности к комплексному случаю осуществляется автоматически.

4. ОПЕРАТОРЫ ОСРЕДНЕНИЯ И ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ РАСШИРЕНИЙ 35
4.2. Осреднения на прямой. Пусть ω(ξ) ∈ C ∞ — четная неотрицательная функция

такая, что ω(ξ) ≡ 0 при |ξ| ≥ 1 и ω(ξ) dξ = 1 (если пределы интегрирования не указа-
ны, то интегрирование ведется по всей вещественной прямой). Простейшим примером функ-
ции ω(ξ), обладающей требуемыми свойствами и называемой ядром осреднения, является

функция ω(ξ) = α(ξ)/ α(ξ) dξ, где α(ξ) = exp( ξ 21−1 ) при |ξ| < 1 и α(ξ) = 0 при |ξ| ≥ 1.

Обозначим через ωε (x, x ) функцию ε−1 ω( x−x
ε ). Для любого ε > 0 будем иметь

ωε (x, x ) dx = ωε (x, x ) dx = 1
и ωε (x, x ) = 0 при |x − x | ≥ ε.
Пусть теперь V = (0, b) — конечный интервал вещественной оси и u ∈ H ≡ H(V ). Для
любого ε > 0 определим оператор Jε : H −
→ H равенством

Jε u(x) = ωε (x, x )u(x ) dx .
V
Оператор Jε (и его различные модификации, с которыми мы встретимся ниже) будем называть

оператором осреднения. Установим некоторые основные свойства подобных операторов.
J-1. Для любого элемента u ∈ H элемент Jε u ∈ C ∞ , причем

m
Dxm Jε u = Dx ωε (x, x ) u(x ) dx . (1)
V
Доказательство может быть проведено по индукции. Если для m − 1 равенство (1)

верно, то достаточно заметить, что при вещественных δ > 0

δ−1 Dm−1 Jε u(x + δ) − Dm−1 Jε u(x) =

= δ−1 Dxm−1 ωε (x + δ, x ) − Dxm−1 ωε (x, x ) u(x )dx =
V

m
= Dx ωε (x + q, x ) u(x )dx ,
V
а затем оценить разность между последним членом этой цепочки равенств и правой частью (1)
при δ −
→ 0, пользуясь гладкостью функции ω(ξ).
Вместо доказательства J-2 удобно установить несколько более общий результат.
Лемма 1. Пусть K : H −
→ H — интегральный оператор

Ku = K(x, x )u(x ) dx ,
V
ядро которого непрерывно и удовлетворяет условиям

|K(x, x )| dx ≤ M, |K(x, x )| dx ≤ M.
V V
Тогда K ≤ M .

Доказательство. Достаточно заметить, что

2

Ku = K(x, x )u(x ) dx dx ≤
2

V V
⎛ ⎞

≤ ⎝ |K(x, x )| dx |K(x, x )| |u(x )|2 dx ⎠ dx ≤
V V V

≤M 2
|u(x )|2 dx .
V
Мы воспользовались представлением |K| = |K|1/2 |K|1/2 , неравенством Коши–Буняковского и

переменой порядка интегрирования.
Сформулируем теперь
J-2. Для любого ε > 0 Jε ≤ 1.
Утверждение следует из леммы 1 и свойств ядра ω(ξ).
Замечание. Лемма 1 и ее доказательство сохраняют силу и в случае, когда V — произ-
вольная ограниченная область в Rn . Мы этим в дальнейшем воспользуемся. Вообще распро-
странение устанавливаемых свойств осреднений на случай n > 1 не вызывает затруднений.
→ 0 норма Jε u − u стремится к нулю.
J-3. При ε −
Доказательство. Для оценки в H указанной нормы достаточно, очевидно, оценить ин-
теграл
2

I(u) = ωε (x, x )[u(x ) − u(x)] dx dx ≤

V V
⎧ ⎫
⎪
⎨ ⎪
⎬
≤ |ωε (x, x )|2 dx |u(x ) − u(x)|2 dx dx.
⎪
⎩ ⎪
⎭
V |x−x |≤ε
Для придания точного смысла второму из интегралов внутри фигурных скобок при любом

x ∈ V следует считать u(x) ≡ 0 при x ∈/ V . Очевидно, V |ωε (x, x )|2 dx ≤ cε−1 равномерно
по x и постоянная c зависит лишь от вида ω(ξ). Если положить теперь x = x + τ , |τ | ≤ ε,
dx = dτ , будем иметь
⎛ ⎞

⎜ ⎟
I(u) ≤ cε−1 ⎝ |u(x + τ ) − u(x)|2 dτ ⎠ dx =
V |τ |≤ε
⎛ ⎞

= cε−1 ⎝ |u(x + τ ) − u(x)|2 dx⎠ dτ ≤ c Bε u,
|τ |≤ε V
где Bε u −
→ 0 при ε −
→ 0 (непрерывность в среднем, п. 2.3).
Замечание. Нетрудно убедиться, что для любого фиксированного ε > 0 оператор Jε
переводит ограниченное множество M ⊂ H в множество элементов Jε M, равномерно ограни-
ченных в норме C и равностепенно непрерывных. Отсюда следует, что множество Jε M ком-
пактно в C (теорема Арцела). Таким образом, при фиксированном ε > 0 оператор Jε : H −
→H
(как и всякий интегральный оператор с гладким ядром) вполне непрерывен.

J-4. Если a(x) ∈ C(V ), то при любом u ∈ H
aJε u − Jε (au) −
→0 при ε−
→ 0.
Действительно, достаточно заметить, что
aJε u − Jε (au) ≤ a(Jε u − u) + au − Jε (au).
Свойство J-4 устанавливает перестановочность “в пределе” оператора осреднения с опе-

рацией умножения на достаточно регулярную функцию.
J-5. Для любых u, v ∈ H справедливо равенство
(Jε u, v) = (u, Jε v). (2)
Равенство (2) немедленно следует из возможности перемены порядка интегрирования.

В дальнейшем нам потребуются операторы осреднения, обладающие тем свойством, что
построенные с их помощью гладкие функции оказываются удовлетворяющими дополнительно
некоторым однородным граничным условиям. В одномерном случае простейшими из таких
операторов являются, например,

x − x − 2ε
Jε− u = ωε u(x ) dx ,
ε
V
(3)
x − x + 2ε
Jε+ u = ωε u(x ) dx .
ε
V
Свойства J-1, 2, 3, 4 доказываются для этих операторов так же, как и для оператора Jε .
Свойство J-5 несколько видоизменяется.
J-5a. Для любых u, v ∈ H справедливо равенство
(Jε− u, v) = (u, Jε+ v).
Но, кроме того, имеет место еще одно свойство.

J-6a. Для любого элемента u ∈ H(V ) справедливы равенства
Jε− u|x=0 = 0, Jε+ u|x=b = 0.
Утверждение следует немедленно из (3): при x = 0 (или x = b) ядро оператора Jε− (Jε+ )
равно нулю тождественно при любом x ∈ V = (0, b).
Нетрудно построить оператор, обеспечивающий выполнение однородных условий на обоих
концах рассматриваемого интервала:

x − (1 − 4b−1 ε)x − 2ε
J˙ε v = ωε u(x ) dx .
ε
V
Свойство J-1 остается при этом неизмененным. При доказательстве J-2, 3 происходит переход
от якобиана, равного 1, к якобиану, равному 1 − 4b−1 ε, что ничего не меняет. В свойстве J-2
надо при этом заменить в неравенстве единицу на некоторое число Eε − → 1 при ε − → 0.
Существенны лишь видоизменения свойств J-5, 6.

J-5b. Для любых u, v ∈ H(V ) справедливо равенство
(J˙ε u, v) = (u, J˜ε v),
где
(1 − 4b−1 ε)x − x + 2ε
J˜ε v = ωε v(x ) dx .
ε
V
Кроме того, можно утверждать следующее.

J-6b. Для любого элемента u ∈ H(V ) справедливы равенства
J˙ε u|x=0 = 0, J˙ε u|x=b = 0.
Оператор J˜ε “размазывает” осредняемый элемент (как, впрочем, и исходный оператор Jε ),

и Jε u не удовлетворяет, вообще говоря, однородным условиям ни на одном из концов отрезка
˜
[0, b].
4.3. Осреднения в многомерной области. Переходя к случаю, когда V — ограни-
ченная область в пространстве Rn , определим оператор Jε равенством

Jε u(x) = ωε (x1 , x1 ) . . . ωε (xn , xn )u(x ) dx , (4)
V
x ,
где x = (x1 , . . . , xn ) и dx определены соответственно.
Формулировка свойств с J-1 по J-5 остается прежней (с заменой, естественно, Dm на част-
ную производную Dα , где α — некоторый мультииндекс; п. 3.3). Приведенные доказательства

также сохраняют силу (с очевидной заменой оценки V |ωε |2 dx ≤ cε−1 на ≤ cε−n в доказатель-
стве свойства J-3 и т.п.).
Операторы типа Jε− , Jε+ нам потребуются в п. 5.4 (при n = 2), где мы напомним их
свойства. Пока остановимся подробнее на операторах типа J˙ε , J˜ε .
Пусть область V такова, что существует семейство {ϕε (x)}, 0 ≤ ε ≤ ε0 , диффеоморфных
отображений ϕε : V − → Vε ⊂ V области V на некоторую свою подобласть, гладко зависящих
от ε и таких, что справедливы следующие свойства.
V-1. Отображение ϕ0 = 1 тождественное; якобианы j(ϕε ), j −1 (ϕε ) равномерно относи-
тельно x ∈ V стремятся к единице при ε −
→ 0.
V-2. Если x ∈ S = ∂V, то при любом x ∈ Vε для евклидова расстояния d(x, x ) выполнено
неравенство d(x, x ) ≥ kε, где k ≥ 1 — некоторое фиксированное число.
Область V , удовлетворяющую условиям V-1, V-2, будем называть нормальной.
Сделанные в начале разд. 2 предположения, относившиеся к границе V , заведомо доста-
точны для нормальности.
Замечание. Несколько менее ограничительное, чем упомянутые, предположение, обес-
печивающее нормальность, может быть сформулировано следующим образом. Область V k
звездна относительно шара Sk ⊂ V k (радиус шара положителен), если для любой точки
x ∈ ∂V k конус с основанием Sk и вершиной x лежит целиком в V̄ k . Область V , являющаяся
объединением конечного числа областей V k , каждая из которых звездна относительно неко-
торого шара Sk , нормальна.
В рассмотренном выше одномерном случае (V = (0, b)) мы использовали отображения ϕε
вида
ϕε (x) = (1 − 4b−1 ε)x + 2ε.

Если ϕε = (ϕε1 , . . . , ϕεn ), то оператор J˙ε может быть определен равенством

x1 − ϕε1 (x ) xn − ϕεn (x )
J˙ε u(x) = ωε . . . ωε u(x ) dx .
ε ε
V
Оператор J˙ε является оператором осреднения, вполне аналогичным соответствующему

оператору в одномерном случае. Сформулируем свойство J-5b (предполагая, естественно,
0 < ε ≤ ε0 ).
J-5b. При любых u, v ∈ H(V ) справедливо равенство
(J˙ε u, v) = (u, J˜ε v),
где ε ε
ϕ1 (x) − x1 ϕn (x) − xn
J˜ε v = ωε . . . ωε v(x ) dx .
ε ε
V
Оператор J˜ε снова оказывается “размазывающим” оператором осреднения, в то время как

для J˙ε справедливо свойство
J-6b. Для любой u ∈ H(V ) справедливо равенство
J˙ε u|∂V = 0.
4.4. Осреднения и дифференцирование. Как отмечалось выше, осреднения явля-

ются основным аппаратом, позволяющим устанавливать эквивалентность слабых и сильных
расширений дифференциальных операций. Мы приведем сейчас общую схему использования
осреднений в этих целях.
Пусть Dα — некоторый дифференциальный моном вида D1α1 . . . Dnαn . Элемент u ∈ H(V )
принадлежит D(Dсл α ) (области определения операции D α , понимаемой в слабом смысле), ес-
ли существует элемент f ∈ H(V ) такой, что для любой “допустимой” функции ϕ(x) верно
равенство
uD α ϕ dV = (−1)|α| f ϕ dV. (5)
V V
Определение “допустимости” для ϕ, помимо необходимого требования достаточной глад-

кости, в каждом отдельном случае может включать те или иные дополнительные условия
типа граничных (на этой стороне вопроса мы специально остановимся в п. 4.6).
Пусть теперь некоторый оператор осреднения Jε (не обязательно совпадающий с опера-
тором, обозначенным таким образом в формуле (4)) таков, что сопоставляет произвольному
элементу v ∈ H допустимую функцию ϕ = Jε v. Тогда, полагая в (5) ϕ = Jε v, получим равен-
ство
(u, D α Jε v) = (−1)|α| (f, Jε v) (6)
(скобки — скалярное произведение в H(V )).
Сомножитель Dα Jε v в левой части (6) можно рассматривать как результат применения
к v некоторого интегрального оператора Dα Jε с ядром Dxα ωε (x, x ):

α
D α Jε v = Dx ωε (x, x ) v(x ) dx = [Dα Jε ] v.
V

Как это следует из определения оператора осреднения, при любом ε > 0 этот интегральный
оператор обладает сопряженным [Dα Jε ]∗ , причем
(u, [D α Jε ] v) = ([Dα Jε ]∗ u, v) = (−1)|α| (Dα [Jεt u], v), (7)
где последний член равенства получается за счет использования четности ω(ξ) и замены
D α ωε (x, x ) на (−1)|α| Dxα ωε (x, x ) (с введением, быть может, некоторого дополнительного мно-
жителя Eε − → 1 при ε − → 0, включаемого в определение Jεt , ср. п. 4.3).
Оператор Jεt также является оператором осреднения, отображающим H на некоторое ли-
нейное многообразие M ⊂ H гладких функций, удовлетворяющих, быть может, некоторым
дополнительным условиям типа граничных. Если теперь положить
εk = 2−k , k = 1, 2, . . . ; uk = Jεtk u −
→u при ε −
→ 0,
то в силу (6), (7) и произвольности v ∈ H
D α uk = Jε∗k f −
→f при k −
→ ∞,
α ) влечет u ∈ D(D α ) — области определения оператора D α , определяемого уже
т.е. u ∈ D(Dсл M M
как замыкание в H операции Dα , заданной первоначально на линейном многообразии M ∈ H.
Замечание 1. Cчитая гладкую функцию ϕ в (5) допустимой, если она финитна в V
(равна нулю вне некоторого компактного подмножества V ⊂ V ), придем к определению об-
общенной производной D1α1 . . . Dnαn , принятому в [53]. Предположив, что V нормальна, и взяв
в качестве Jε оператор J˙ε (п. 4.3), получим включение D(Dсл α ) ⊂ D(D̃ ), где D̃ — соответ-
α α
ствующий максимальный оператор.
4.5. Лемма Фридрихса. Содержание названной леммы непосредственно примыкает к

свойству J-4 п. 4.2. Лемма утверждает, что перестановочность (в пределе) осреднения с ум-
ножением на гладкую функцию имеет место и “под знаком производной”. Как и в п. 4.2, мы
ограничимся случаем n = 1, V = (0, b). Перенесение построений на случай произвольного n
не вызывает затруднений. Прежде всего сформулируем вспомогательный результат.
Утверждение 1. Пусть Kε : H − → H — семейство интегральных операторов вида

Kε u = V Kε (x, x )u(x ) dx , причем
K-1. Существует постоянная M, не зависящая от ε, такая, что Kε ≤ M .
K-2. Для некоторого числа κ, произвольного достаточно малого τ и x ∈ Vτ = (τ, b − τ )
существует ε = ε (τ ) такое, что

Kε (x, x ) dx = κ для любого ε < ε (τ ). (8)
V
K-3. Kε (x, x ) ≡ 0 при |x − x | > kε, k = const.

Тогда Kε u − κu −
→ 0 при ε −
→ 0.
Утверждение является некоторым обобщением свойства J-3 п. 4.2 (где κ = 1) и доказыва-
ется с помощью тех же рассуждений (надо лишь дополнительно использовать стремление к
нулю при τ −→ 0 интеграла по V \ Vτ , где равенство (8) может не иметь места).
Лемма (Фридрихса). Пусть u ∈ H(V ), a ∈ C 1 (V ) и Jε — стандартный оператор осред-
нения. Тогда
D(aJε u) − DJε (au) −
→0 при ε −→ 0.

Доказательство. Прежде всего заметим, что

! "
DJε (au) = D ωε (x, x )a(x )u(x ) dx = − D ωε a(x )u(x ) dx =
V V (9)
# $
=− D ωε a(x ) u(x ) dx + ωε D a(x ) u(x ) dx ,
V V
где D — дифференцирование по x . В то же время

D(aJε u) = Da ωε u(x ) dx − D ωε a(x)u(x ) dx . (10)
V V
Разность между последним членом цепочки (9) и первым членом правой части (10) стремится,
очевидно, к нулю (перестановочность осреднения с умножением на непрерывную функцию).
Разность остающихся членов запишем в виде

# $
D ωε (x, x )[a(x) − a(x )] u(x ) dx
V
и воспользуемся приведенным выше утверждением, полагая Kε = D {ωε [a− a ]}. Соответству-

ющее семейство операторов равномерно ограничено (надо воспользоваться тем, что |a−a | ≤ cε
при |x − x | ≤ ε), выполнено свойство K-2 с κ = 0 и требование локальности K-3.
Приведенная лемма имеет много вариантов. Полезно отметить, что от функции a(x) до-
статочно требовать кусочной дифференцируемости и липшиц-непрерывности [63].
Из леммы Фридрихса немедленно следует, что в случае, когда u ∈ D(Dсл ) (и, следователь-
но, au ∈ D(Dсл )), справедливо утверждение
D(aJε u) − Jε Dсл (au) −
→0 при ε −
→ 0.
4.6. Эквивалентность расширений дифференциальных операций. Для опера-
ций L(D) вида (8) из разд. 3, коэффициенты которых aα , |α| ≥ 2, постоянны, вопрос об
эквивалентности слабых и сильных расширений при наличии операторов осреднения, “хо-
рошо приспособленных” к рассматриваемым граничным условиям, решается весьма просто
за счет перестановочности осреднения с умножением на константу и аппроксимативной пере-
становочности с умножением на гладкую функцию в случаях, охватываемых свойством J-4
или леммой Фридрихса. Что следует понимать под “приспособленностью” осреднения к гра-
ничным условиям, станет ясным в ходе наших рассмотрений.
Будем считать заданными область V ⊂ Rn и операцию L(D), коэффициенты которой удов-
летворяют сделанным выше предположениям. В соответствии с обозначениями разд. 3 пусть
γ, tγ — некоторые сопряженные системы граничных условий. Пусть оператор осреднения Jεtγ
таков, что для любой v ∈ H(V ) и для любого ε > 0 Jεtγ v — гладкая функция, удовлетворяю-
щая граничным условиям tγ. Тогда если u ∈ D(Lслγ ) (области определения слабого расширения
операции L(D) при условиях γ: Lγ ≡ (Ltγ ) ) и Lсл
сл t ∗
γ u = f , то для любой v ∈ H(V )
(u, Lt (D)Jεtγ v) = (f, Jεtγ v). (11)

Дальше остается применить схему, изложенную в п. 4.4. Если интегральный оператор
Lt (D) ◦ Jεtγ таков, что для сопряженного оператора верно равенство
∗
Lt (D)Jεtγ u = L(D)Jεγ u + ηε (u),
причем выполнены условия

1) Jεγ — оператор осреднения, обладающий тем свойством, что для любого ε > 0 гладкая
функция Jεγ u при любой u ∈ H(V ) удовлетворяет условиям γ;
2) для любого элемента u ∈ H норма ηε (u) −
→ 0 при ε −
→ 0,
то равенство (11) немедленно приводит к равенству
L(D)Jεγ u = Jεγ f − ηε (u),
где правая часть стремится к f при ε −
→ 0.
Определив последовательность {uk } как в п. 4.4, получим включение
D(Lсл
γ ) ⊂ D(Lγ ).
Обратное включение, как всегда, очевидно.

Если взять теперь в качестве Lγ максимальный оператор, порождаемый операцией L(D),
а в качестве Jεtγ оператор J˙ε , определенный в п. 4.3, то получим теорему.
Теорема. Для операции L(D), коэффициенты которой aα при |α| ≥ 2 постоянны, в
нормальной области V справедливо равенство
L̃ = (Lt0 )∗ .
В случае общей дифференциальной операции L(D) вида (8) из разд. 3, содержащей пе-
ременные коэффициенты aα , |α| > 2, вопрос о совпадении операторов Lγ , Lсл γ становится
значительно более сложным. Основной причиной возникающих трудностей является недопу-
стимость, вообще говоря, перестановки под знаком производной порядка больше единицы опе-
раций умножения (на гладкую функцию) и осреднения, т.е. отсутствие в этом случае аналога
леммы Фридрихса.
Остановимся на характере некоторых дополнительных предположений, при которых мо-
жет быть установлен некоторый аналог леммы Фридрихса. Пусть, например, L(D) — опера-
ция порядка m и из того, что u ∈ D(Lсл
γ ), следует существование элемента f ∈ H такого, что
β
для любой v ∈ H верны равенства

(u, D β Jεtγ v) = (−1)|β| (f β , Jεtγ v) (12)
при любых мультииндексах β, |β| ≤ m − 1. Другими словами, из u ∈ D(Lсл γ ) следует существо-
вание всех слабых производных от u порядка до m − 1 (слабые производные определяются с
учетом граничных условий γ). Используемый оператор осреднения Jεtγ обычно бывает таков,
что (12) сохраняет силу и при замене его на a(x)Jεtγ (a(x) — гладкая функция), и даже при за-
мене на Dk [a(x)Jεtγ ] (однородные граничные условия для Jεtγ v выполняются тождественно, так
что домножение на достаточно гладкую функцию и даже дифференцирование не нарушают
их выполнения).
Будем предполагать, что оператор осреднения обладает указанным свойством, и рассмот-
рим в равенстве
(u, Lt Jεtγ v) = (f, Jεtγ v), ε>0 (13)
(справедливом при любом элементе v ∈ H и означающем, что Lсл γ u = f ), один из членов
левой части, содержащий, например, старшую производную D , |α| = m. Пусть Dα = Dβ Dk ,
α
|β| = m − 1. Тогда
(−1)|α| (u, D α [aα Jεtγ v]) = (−1)|α| (u, D β [Dk (aα Jεtγ v)]) =
(14)
= −(f β , Dk [aα Jεtγ v]) = (aα Dk Jεγ f β + ηε , v) = (aα Dα Jεγ u + ηε , v),

где ηε −
→ 0 при ε −→ 0. При получении цепочки равенств (14) мы воспользовались леммой
Фридрихса и равенством Jεγ f β = Dβ Jεγ u, вытекающим из (12).
Цепочка равенств (14), играющая роль леммы Фридрихса, позволяет немедленно устано-
вить, что при сделанных предположениях слабое и сильное определения оператора Lγ : H −
→H
эквивалентны. Действительно, преобразуя все члены левой части (13) таким же образом, как
это сделано в (14), придем к равенству
(LJεγ u + η̃ε , v) = (Jεγ f, v) ,
которое, как и в случае постоянных коэффициентов, дает требуемую эквивалентность.

Отметим, что применение описанной в начале пункта общей схемы к конкретной задаче
приводится в п. 5.4.
4.7. Эквивалентность расширений как следствие однозначной разрешимости

задачи. Пусть V — нормальная область, L(D) — некоторая дифференциальная операция,
заданная в V , и γ — некоторая система граничных условий, позволяющая сопоставить опера-
ции L(D) операторы Lγ , Lсл
γ : H −
→ H (см. п. 3.4). Будем предполагать также, что для L(D)
определена транспонированная операция, а для условий γ — сопряженная система условий tγ.
Вопрос о совпадении Lγ , Lсл
γ играет центральную роль в одной из классических схем до-
казательства того, что оператор Lγ : H −
→ H правильный, т.е. что уравнение
Lγ u = f, f ∈ H, (15)
имеет единственное обобщенное решение при любом элементе f ∈ H.

Упомянутая схема будет подробно реализована на примере в п. 5.4. В ней устанавливается,
что для “сильного” оператора Lγ справедливо “энергетическое неравенство”
u ≤ cLγ u. (16)
Из (16) получаем следующее.
1. Сильное решение уравнения (16) единственно.
2. Область значений R(Lγ ) ⊂ H — замкнутое подпространство H.
Тогда согласно определениям разд. 3 подпространство H R(Lγ ) состоит из слабых ре-

шений уравнения Lttγ v = 0.
Если теперь для сильных решений сопряженной задачи справедлив аналог неравенства (16)
v ≤ cLttγ v (17)
и слабое решение является одновременно сильным, то из (16), (17) и приведенных рассуждений

немедленно следует правильность операторов Lγ , Ltγ : H −
→ H.
В данном пункте нас интересует возможность обращения приведенных рассуждений в том
смысле, что из неравенств (16), (17) и теоремы существования и единственности сильного
решения соответствующей задачи при любой правой части из H автоматически следует сов-
падение Lγ , Lсл
γ . Действительно, из разрешимости уравнения Ltγ v = g при любом элементе
t
g ∈ H следует, что уравнение Lсл

γ w = 0 имеет только нулевое решение; следовательно, урав-
нение Lсл
γ u = f разрешимо однозначно, т.е. слабое решение необходимо совпадает с сильным.

Приведенное рассуждение удобно использовать при рассмотрении обыкновенных диффе-

ренциальных операций. Пусть Lγ : H − → H — оператор, порожденный обыкновенной диффе-
ренциальной операцией вида (8) из разд. 3 (n = 1) и некоторой однородной системой гранич-
ных условий γ, для которой определена сопряженная система условий tγ. Обычно не представ-
ляет труда установить для классических (а следовательно, и для сильных) решений уравнений
Lγ u = f, Lttγ v = g
как неравенства (16), (17), так и теоремы существования решений. Как следствие рассмотре-
ний предыдущего пункта получим тогда
Утверждение 2. В сделанных предположениях справедливы равенства
Lсл
γ = Lγ , Lttγсл = Lttγ . (18)
Наличие равенств (18) не снимает, вообще говоря, вопроса об эффективном построении

последовательности функций из Cγm (удовлетворяющих, быть может в пределе, требуемым
граничным условиям), аппроксимирующих слабое решение. Регулярных методов построения
подобной последовательности неизвестно.
Приведенное утверждение 2 неприменимо непосредственно к случаю, когда Lγ = L̃ (где
L̃ — соответствующий максимальный оператор). Но использование специфики случая n = 1
позволяет установить требуемое совпадение слабого и сильного определений и в этом случае.
Утверждение 3. Если L(D) — обыкновенная дифференциальная операция, для кото-
рой справедливы классические теоремы представления общего решения однородного уравне-
ния L(D)u = 0, то L̃сл = L̃.
Доказательство. Заметим, что поскольку N(L̃сл ) (ядро оператора L̃сл ) допускает пред-
ставление в виде N(L̃сл ) = H R(Lt0 ), где Lt0 понимается в сильном (т.е. можно считать —
в классическом) смысле, справедливо равенство
N(L̃сл ) = N(L̃) = N.
Если теперь u ∈ D(L̃сл ), L̃сл u = f , а v ∈ H — некоторое решение уравнения L̃v = f , то

L̃сл (v − u) = 0, т.е. u = v + ν, ν ∈ N, следовательно, u ∈ D(L̃).
Следствие. В сделанных предположениях L0 = Lсл
0 .
Действительно, из совпадения L̃, L̃сл следует совпадение сопряженных с ними операто-
ров.
5. КЛАССИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ
5.1. Предварительные замечания. Изложенную в предыдущих разделах точку зре-

ния и построенный аппарат осреднений мы используем для определения понятия обобщенной
производной (и соответствующих пространств) и для рассмотрения двух классических гра-
ничных задач: самосопряженной эллиптической и простейшей гиперболической. Эти задачи,
рассмотренные с “доспектральных” позиций, демонстрируют не только характерные черты
“операторного” мышления. Они окажутся одновременно полезными иллюстрациями к некото-
рым замечаниям в гл. 2, посвященной спектральным характеристикам линейных операторов.
Читатель, заинтересованный в более широком (и более подробно разобранном) наборе приме-
ров, может обратиться к статье [16].

5. КЛАССИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 45
Пункту 5.2 предпослано довольно обширное самостоятельное вступление, касающееся не

только обобщенных производных, но охватывающее по существу и содержание п. 5.3.
Пункт 5.4 является важной иллюстрацией к материалу разд. 3, 4. Именно рассмотрение
простейшей гиперболической системы уравнений первого порядка наиболее наглядно выявля-
ет основные приемы использования техники слабых и сильных расширений вместе с операто-
рами осреднения. Одновременно этот пункт косвенно связан с разд. 3 гл. 5, также имеющим
дело с системами (а не с одним уравнением), более нигде не упоминаемыми.
Попутно добавим, что место, отведенное в данной монографии системам, не соответствуя
их роли в математической физике, приблизительно отражает относительно слабую изучен-
ность этого объекта (см. замечания в [16, 17]; для систем, к примеру, нет подходящего экви-
валента общей теоремы существования правильного оператора). В частности, использование
в этом направлении схемы гл. 4, 5 лишь начинается [49, 50].
5.2. Пространства W . Одним из важнейших вопросов, относящихся к исследованию
свойств правильных операторов или свойств соответствующих “обобщенных решений” неко-
торой граничной задачи
L(D)u = f, γu|S = 0, (1)
является вопрос о том, при каких дополнительных предположениях относительно f , S = ∂V ,
γ и, наконец, относительно самой операции L(D) можно утверждать, что решение уравнения
Lγ u = f , принадлежащее априори лишь пространству H(V ), будет “классическим”, т.е. бу-
дет обладать производными, входящими в уравнение и граничные условия (а может быть, и
производными более высокого порядка), и будет удовлетворять равенствам (1) в “обычном”
смысле.
Как мы уже отмечали, этот вопрос, несмотря на всю его важность, лежит в стороне от ос-
новной проблематики книги. Но некоторые указания на способы его изучения будут нам полез-
ны. Важнейшую роль в этом изучении играют специальные функциональные пространства —
пространства W k функций, обладающих всеми “обобщенными” производными до порядка k
включительно. Краткому описанию этих пространств и некоторых их свойств посвящен дан-
ный раздел. Основным первоисточником относящихся к этим пространствам сведений явля-
ется монография [53]. Общему рассмотрению всего примыкающего круга вопросов посвящены
книги [3, 42].
Для нужных нам построений удобно использовать введенные выше общие определения раз-
личных расширений произвольной операции L(D). Будем считать фиксированной некоторую
нормальную область V ⊂ Rn . Пусть Dα ≡ D1α1 . . . Dnαn — фиксированный моном. Полагая
L(D) = D α , можем определить соответствующие минимальный и максимальный операторы
D̃ α , D0α .
Определение. Элемент u ∈ H обладает в V слабой (сильной) обобщенной производ-
ной D α , если
u ∈ D(D̃сл
α
) ( u ∈ D(D̃ α ) ).
Соответствующие производные будем обозначать Dсл

α u, D α u.
Установить наличие слабых производных у того или иного элемента u ∈ H оказывает-

ся зачастую проще, чем наличие сильных. Так, например, справедлив следующий критерий
существования слабой производной.
Утверждение 1. Если u ∈ H и существует последовательность гладких функций
ui −
→ u (сходимость в H) такая, что Dα ui ≤ c, то существует Dсл
α u.

Доказательство. Для любой ϕ ∈ C∞

0 (V ) верно равенство

Dα ϕ · ui dV = (−1)|α| ϕD α ui dV. (2)
V V
Выбрав слабо сходящуюся подпоследовательность {Dα ui } и подставив ее в (2), а затем пере-
ходя к пределу при i −
→ ∞, получим требуемое.
Замечание. Мы несколько вышли за рамки определений разд. 1, используя классический
результат, относящийся к слабой топологии пространства H [2, 24].
В то же время при доказательстве таких, например, фактов, как наличие младших про-
изводных при существовании старших, допустимость умножения на гладкие функции и т.п.,
“слабое” определение производной неудобно. Поэтому весьма полезно следствие рассмотрений
разд. 4.
Утверждение 2. В нормальной области V слабое и сильное определения производной
α , D̃ α ) эквивалентны.
(или операторы D̃сл
Считая по-прежнему фиксированной нормальную область V , определим на функциях
u ∈ C m скалярное произведение, полагая
⎡ ⎤

{u, v}m = ⎣ Dα uD α v̄ + uv̄ ⎦ dV. (3)
V |α|=m
Пополнение C m по норме, порождаемой таким скалярным произведением, дает гильбертово

пространство W m . Для нормы в W m введем обозначение
|u, W m |2 = {u, u}m .
Отсутствие слагаемого uv̄ в (3) привело бы нас к “полунорме”, т.е. к определению простран-
ства, в котором элементы — полиномы степени меньше m — имеют нулевую норму.
Замечание. Другим стандартным обозначением для пространств введенного типа яв-
ляется Hm . В этом случае W m (или Wpm ) резервируется для соответствующих банаховых

пространств, связанных с нормой up = V |u|p dV .
Если в качестве исходного линейного многообразия, на котором вводится произведение (3),
брать C0m — гладкие функции, обращающиеся в нуль на границе V , то слагаемое uv̄ в (3)
можно опустить. Получающееся пространство обозначается обычно Ẇ m (или W̊ m ). В ка-
честве объекта дальнейших рассмотрений выберем именно пространство Ẇ m и приведем ряд
основных фактов, к нему относящихся. Что касается доказательств, мы ограничимся простей-
шей схемой в случае m, n ≤ 2, что позволит выяснить смысл формулируемых утверждений.
Достаточно развернутое изложение соответствующих построений имеется почти во всех со-
временных курсах функционального анализа (например, в [24, 25]).
Утверждение 3. Имеет место вложение Ẇ 1 ⊂ H, и для элементов u ∈ Ẇ 1 справед-
ливо неравенство
u ≤ c|u, Ẇ 1 |, (4)
где постоянная c зависит лишь от области V . Кроме того, для любой гладкой (n − 1)-мер-

ной гиперповерхности Q ⊂ V определен интеграл Q u2 dQ, и если Q — граница V, то
2
Q u dQ = 0.

Доказательство. Пусть V = (0, b1 ) × (0, b2 ). Если u ∈ C01 , можем записать, например,

следующую цепочку неравенств:
⎛ y ⎞2
b1 b1 b1 y
⎝
∂u ⎠
∂u 2
u2 (x, y) dx =
dy dx ≤ y
dy dx ≤ y|u, Ẇ 1 |2 . (5)
∂y ∂y
0 0 0 0 0
Проинтегрировав итоговое неравенство, следующее из (5), по y в пределах от 0 до b2 , получим

b22
u2 ≤ |u, Ẇ 1 |2 ,
2
откуда следует (4) для элементов u ∈ C01 . Если теперь {ui } — последовательность элемен-
тов C01 , сходящаяся к u в норме Ẇ 1 , то из (4) следует, что последовательность является сходя-
щейся в H. Отождествление предельных элементов дает требуемое вложение, и неравенство (4)
сохранит силу для произвольного элемента u ∈ Ẇ 1 . Соответственно (5) дает существование

исходного интеграла для u ∈ Ẇ 1 при любом y ∈ [0, b2 ] и равенство 0b1 u2 (x, 0) dx = 0. Некото-
рое обобщение этих рассуждений дает существование подобного интеграла по любой гладкой
кривой, лежащей в V .
Утверждение 4. При 2m > n элементы Ẇ m суть непрерывные функции, обращаю-
щиеся в нуль на границе V .
Замечание. Элементы пространств Ẇ m , как и элементы пространства H, суть неко-
торые классы эквивалентности. Утверждение о непрерывности элемента u ∈ Ẇ m следует
понимать в том же смысле, что и утверждение о непрерывности некоторого элемента про-
странства H (см. разд. 2).
Доказательство утверждения 4. Снова, если u ∈ C02 и V = (0, b1 )×(0, b2 ), используя
цепочки неравенств, аналогичные (5), и соответствующие рассуждения с аппроксимирующи-
ми последовательностями, получим существование сужения производной элемента u ∈ Ẇ 2
на любую кривую l ⊂ V и принадлежность самого элемента соответствующему простран-
ству Ẇ 1 (l) (концы кривой лежат на ∂V !). Если же u ∈ Ẇ 1 , например, на (0, b), то для со-
ответствующей аппроксимирующей последовательности можно использовать представление

ui (x) = 0x ∂u∂ξ dξ и очевидные рассуждения (например, оценка разности |u(x1 ) − u(x2 )|) поз-
i
воляют установить уже непрерывность соответствующего элемента u ∈ Ẇ 1 . Ясно, что для

непрерывной функции условия обращения в нуль на границе V выполняются в обычном смыс-
ле.
Замечание. Нетрудно увидеть, что, опираясь на использованные примитивные рассуж-
дения, уже при n = 3 для доказательства непрерывности u ∈ Ẇ m нам пришлось бы потребо-
вать m = 3, тогда как на самом деле достаточно m = 2. Для получения точных результатов
нужен более развитый аппарат.
Утверждение 4 и его различные варианты являются основным инструментом, позволяю-
щим устанавливать гладкость обобщенных решений. Доказав с помощью тех или иных до-
полнительных построений принадлежность обобщенного решения некоторому пространству
типа W m при достаточно большом m, можем сделать вывод о его гладкости в классическом
смысле.
Утверждение 5. Вложение Ẇ k+1 ⊂ Ẇ k вполне непрерывно.
Утверждение означает, что всякое множество, ограниченное в Ẇ k+1 , является компактным
в Ẇ k . При доказательстве достаточно рассмотреть вложение Ẇ 1 в H. Приведем стандартную

схему рассуждений [53]. Ограниченность множества M ⊂ Ẇ 1 влечет его ограниченность в H

и равностепенную непрерывность в среднем (ср. разд. 2). Отсюда следует, что для любого
фиксированного ε > 0 множество {Jε f }, f ∈ M (Jε — оператор осреднения), равностепен-
но непрерывно уже в классическом смысле в C(V ). Оно, следовательно, компактно (теорема
Арцела), и для любого ε1 > 0 существует конечная ε1 -сеть в C, что влечет существование
соответствующей сети в H.
Этим кратким изложением простейших фактов, относящихся к теории функциональных
пространств, элементы которых обладают обобщенными производными, мы и ограничимся.
5.3. Уравнение Пуассона. Пусть область V ⊂ Rn нормальна и удовлетворяет, в част-
ности, требованиям, обеспечивающим справедливость утверждения 5. Задача Дирихле для
уравнения Пуассона заключается в отыскании функции u такой, что
−∆u ≡ −(D12 + D22 )u = f, u|S=∂V = 0 (6)
(мы положили n = 2). Пространство Ẇ 1 (V ) будем рассматривать как вещественное гильбер-

тово пространство со скалярным произведением

{u, v} = (D1 uD1 v + D2 uD2 v) dV.
V
В предположении f ∈ H обобщенным решением задачи (6) назовем элемент u ∈ Ẇ 1 такой,

что для любой v ∈ Ẇ 1 выполняется равенство
{u, v} = (f, v). (7)
Всякое классическое решение u (обладающее вторыми производными внутри V и первы-

ми, непрерывными вплоть до границы) будет одновременно обобщенным. Обратно, всякое
достаточно гладкое обобщенное решение будет классическим. Для проверки достаточно в ле-
вой части (7) перебросить все дифференцирования с v на u интегрированием по частям и
воспользоваться произвольностью v. Трудным является вопрос о достаточных условиях на f
и V , обеспечивающих гладкость (“классичность”) обобщенного решения (вопрос о дифферен-
циальных свойствах решения). Этот вопрос мы здесь не рассматриваем.
Теорема 1. При любой f ∈ H обобщенное решение задачи (6) существует и единст-
венно.
Доказательство. Полагая в (7) f = 0, v = u, получаем |u, Ẇ 1 | = 0, откуда и следует
единственность решения.
Для доказательства существования заметим, что при произвольной f ∈ H (фиксирован-
ной) скалярное произведение в правой части (7) определяет линейный функционал над Ẇ 1 :
Lf (v) = (f, v), являющийся ограниченным в силу
|(f, v)| ≤ |f, H| |v, H| ≤ c|f, H| |v, Ẇ 1 |.
Следовательно (лемма Рисса, п. 1.5), он может быть реализован в виде скалярного произведе-
ния Lf (v) = {u, v}, что и дает равенство (7).
Использованное построение годится для произвольного n > 2 и распространяется на слу-
чай, когда в (6) вместо −∆u стоит
Lu ≡ −∆u + a(x)u, a(x) ∈ C(V ), a(x) ≥ 0. (8)

Достаточно заменить в (7) скалярное произведение {u, v} на

{u, v}a ≡ {u, v} + (au, v)
и заметить, что нормы, порождаемые этими произведениями, эквивалентны. Можно при этом
ослабить требование a(x) ≥ 0, заменив его предположением: существует постоянная η > 0
такая, что
{u, u}a ≥ η{u, u}. (9)
Нетрудно убедиться, что (9) связывает требования на a(x) с размерами V (взять a = const,
V — прямоугольник и проследить за константами в теореме вложения).
Замечание. Сложнее обстоит дело при добавлении к −∆ слагаемых вида aD1 u + bD2 u,
нарушающих равенство L = Lt . Но и здесь при условиях, обеспечивающих единственность
решения, можно доказать его существование.
Определение обобщенного решения для (6) (для (8)) автоматически задает некоторый опе-
→ H (с областью определения D(L) ⊂ Ẇ 1 ⊂ H, но, вообще говоря, более узкой, чем
ратор L : H −
все пространство Ẇ 1 ; см. ниже). Из утверждения 5 и ограниченности оператора L−1 : H −
→ Ẇ 1
немедленно следует
Утверждение 6. Оператор L−1 : H −
→ H вполне непрерывен.
Одновременно справедливо
Утверждение 7. Оператор L : H −
→ H самосопряженный.
Доказательство. Проверка того, что включение u ∈ D(L) влечет u ∈ D(L∗ ) и L∗ u = Lu,
тривиальна. Сложнее проверка в другую сторону: D(L∗ ) ⊂ D(L), поскольку из u ∈ D(L∗ )
следует u ∈ H, но не следует u ∈ Ẇ 1 . Надо воспользоваться дополнительно однозначной
разрешимостью уравнения при любой правой части f ∈ H.
Дальнейшее исследование задачи (6) позволяет установить, что в области с достаточно
гладкой границей построенное обобщенное решение при f ∈ H принадлежит в действитель-
ности линейному многообразию W 2 ∩ Ẇ 1 . Можно расширить L на все пространство Ẇ 1 ,
допуская в качестве правых частей f обобщенные функции — произвольные ограниченные
линейные функционалы над пространством Ẇ 1 [16].
Отметим в заключение, что при выбранном подходе значительно сложнее задачи Дирихле
оказывается задача Неймана, соответствующая присоединению к уравнению Пуассона гра-

∂u
ничного условия ∂n S
= 0.
Сама схема допускает обобщение на широкий класс задач для эллиптических (и близких
к ним “квазиэллиптических”) уравнений.
5.4. Линеаризованные уравнения акустики. Так часто называют простейшую ги-
перболическую систему уравнений первого порядка
Dt u1 + Dx u2 = f1 , Dt u2 + Dx u1 = f2 . (10)
Рассмотрим ее в прямоугольнике V = (0 ≤ t ≤ b1 ) × (0 ≤ x ≤ b2 ). Простейшие однородные
граничные условия задаются обычно равенствами
u1 |t=0 = u2 |t=0 = 0, u1 |x=0 = u1 |x=b2 = 0 (11)
(смешанная задача). Нам, однако, из технических соображений, которые обсуждаются ниже
(замечание после теоремы 2), удобнее заменить вторую пару условий (11) условиями перио-
дичности
u1 |x=0 = u1 |x=b2 , u2 |x=0 = u2 |x=b2 . (12)

Введем обозначения u = (u1 , u2 ), f = (f1 , f2 ) и запишем (10) в виде равенства
Lu = f.
Запись u ∈ H, C 1 , . . . означает, что соответствующему пространству принадлежит каждая

компонента u. Скалярное произведение и норма для u, v ∈ H определяются обычным образом:
(u, v) = (u1 , v1 ) + (u2 , v2 ), (u, u) = |u, H|2 .
Определение. Элемент u ∈ H называется обобщенным решением (сильным) смешанной

задачи, если существует последовательность {ui } функций, принадлежащих C 1 и удовлетво-
ряющих требуемым граничным условиям, такая, что ui − → u, Lui −
→ f (сходимость в H).
Приведенное определение задает замкнутый оператор L : H − → H. Оператор этот су-
щественно несамосопряженный (не является возмущением самосопряженного). Изучение его
в рамках теории операторов неизбежно оказывается связанным с привлечением транспониро-
ванного оператора Lt , порождаемого транспонированной операцией
−Dt v1 − Dx v2 = g1 , −Dt v2 − Dx v1 = g2 , (13)
сопряженными условиями по t (сопряженными условиями Коши)
v1 |t=b1 = v2 |t=b1 = 0
и условиями периодичности, аналогичными (12), по x (условия периодичности всегда оказы-

ваются самосопряженными).
Обобщенное решение описанной задачи, определяющее замкнутый оператор Lt : H − → H,
определяется так же, как для исходной.
Уравнения (10), (13) связаны формулой Грина. В предположении u, v ∈ C 1 она имеет вид
⎛ ⎞ ⎛ ⎞

⎜ ⎟ ⎜ ⎟
(Lu, v) = ⎝ − ⎠ (u1 v1 + u2 v2 ) dx + ⎝ − t
⎠ (u2 v1 + u1 v2 ) dt + (u, L v). (14)
t=b1 t=0 x=b2 x=0
Если u, v подчинены приведенным выше граничным условиям, то (14) переходит в равенство
(Lu, v) = (u, Lt v),
дающее обычную связь транспонированных операций.

Лемма 1. Для обобщенных решений описанных задач справедливы неравенства
|u, H| ≤ c|Lu, H|, (Φ)

|v, H| ≤ c|L v, H|.
t
(Φt )
Доказательство. Достаточно ввиду имеющейся симметрии доказать первое из нера-

венств, предполагая при этом, что u ∈ C 1 (и удовлетворяет соответствующим граничным
условиям). Воспользуемся (14), полагая v = u и проводя интегрирование не по всей V , а по
подобласти, в которой 0 ≤ t ≤ τ ≤ b1 . Поскольку для рассматриваемой операции Lt = −L,
получим
2(Lu, u)τ = (u21 + u22 ) dx.
t=τ

Заметим теперь, что

1
|Lu, H| |u, H| ≥ |(Lu, u)τ | = (u21 + u22 ) dx, (15)
2
t=τ
и, проинтегрировав (15) по τ в пределах от 0 до b1 , получим требуемое.

Следствие 1. Обобщенное решение для описанных задач единственно.
Следствие 2. Области R(L), R(Lt ) операторов L, Lt : H −
→ H суть замкнутые под-
пространства H.
Определение. Элементы u, v ∈ H называются слабыми решениями рассмотренных за-
дач, если выполняются равенства
(u, Lt v) = (f, v) для любой v ∈ D(Lt ),
(v, Lu) = (g, u) для любой u ∈ D(L).
Теперь из введенных определений и следствия 2 непосредственно следует

Лемма 2. Ортогональные дополнения в H к подпространствам R(L), R(Lt ) состоят
из слабых решений уравнений Ltсл v = 0, Lсл u = 0 соответственно.
Следовательно, существование сильных решений рассматриваемых задач при любых
f, g ∈ H эквивалентно утверждению
R(L) = H, R(Lt ) = H,
или утверждению о пустоте ортогональных дополнений к соответствующим подпростран-

ствам. Согласно лемме 2 нужный результат могла бы дать
Лемма 3. Слабые решения рассматриваемых задач единственны.
Доказательство. Воспользовавшись осреднениями, докажем, что слабые решения явля-
ются одновременно сильными.
Пусть, например, u ∈ H — слабое решение первой задачи. Пусть w — произвольный
элемент H(V ), периодически продолженный по x на бесконечную полосу 0 ≤ t ≤ b1 . Тогда при
любом ε > 0 гладкая функция

t − t − 2ε x − x
Jε+ w = ωε ωε w(t , x ) dt dx
ε ε
V
принадлежит D(Lt ). Это следует из свойства J-6a разд. 4 и замечания, что осреднение по x
сохраняет периодичность. Согласно определению слабого решения будем иметь
(u, Lt Jε+ w) = (f, Jε+ w). (16)
Будем считать, что элемент u ∈ H(V ) также продолжен периодически по x на упомянутую

бесконечную полосу. Тогда, используя свойство J-5a и рассмотрения п. 4.4, получим, что (16)
влечет
(LJε− u, w) = (Jε− f, w), (17)
или в силу произвольности w ∈ H LJε− u = Jε− f −
→ f при ε −
→ 0.
Фиксировав последовательность εi −→ 0, используя свойство J-6a и полагая ui = Jεi u, ви-
дим, что гладкие функции ui образуют последовательность, входящую в определение сильного
решения.

Рассмотрения для случая, когда v — слабое решение второй (сопряженной) задачи, пол-
ностью аналогичны.
Таким образом, доказана
Теорема 2. Обобщенное решение рассмотренных задач существует и единственно
при любых правых частях f, g ∈ H.
Дополним, как и в п. 5.3, рассмотренный модельный пример рядом замечаний.
Если вместо условий периодичности (12) отправляться от второй пары условий (11), то при
доказательстве аналога леммы 3 пришлось бы вместо Jε+ , Jε− использовать осреднения типа
J˙ε , J˜ε п. 4.2. Но при переходе от (16) к (17) соответствующие осреднения “перепутываются”,
что создает дополнительные трудности [15].
Аналогичным образом для (10) может быть рассмотрена задача, содержащая лишь первую
пару условий (11) (задача Коши), если область V обладает нужной геометрической конфигу-
рацией (например, если V — треугольник, ограниченный прямыми t = 0, x = t, 2 − x = t [64]).
При переходе от (10) к гиперболической системе с переменными коэффициентами и слага-
емым a(x)u возникают дополнительные затруднения двух типов: а) при доказательстве лем-
мы 1 вместо рассмотрения (Lu, u) надо использовать (Lu, e−αt u) с соответствующим подбором
α = const > 0; б) при переходе от (16) к (17) надо использовать лемму Фридрихса.
Привлекая указанный прием домножения на экспоненту для получения неравенств лем-
мы 1, нетрудно убедиться, что теорема 2 остается справедливой при замене Lu на Lu + βu,
где β — произвольный вещественный параметр.
Приведенная схема рассуждений, существенно использовавшая равенство Lt = −L для
рассматриваемой операции, допускает распространение на значительно более общий класс
так называемых симметричных положительных систем первого порядка [15, 64], для которых
Lt = −L+A и оператор A подчинен (зависящей от структуры L и выбора граничных условий)
системе дополнительных требований.

Глава 2
СПЕКТРЫ И РАЗЛОЖЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Как уже отмечалось, одной из наиболее привлекательных черт объектов, рассматриваемых
в линейном функциональном анализе, является существование для многих из них аналогов,
имеющих значительно более простую природу. Наличие подобных аналогий обогащает инту-
ицию и имеет большую эвристическую ценность. Наиболее часто обращаются к параллелиз-
му, существующему в теории конечномерных и бесконечномерных гильбертовых пространств
(здесь уместно отметить книгу [57]), т.е. к аналогии вектор — функция (т.е. точка в евклидо-
вом пространстве — точка в функциональном гильбертовом пространстве), и к параллелизму
между алгеброй комплексных чисел и алгеброй, порождаемой семейством коммутирующих
операторов над фиксированным B-пространством. Примеры обращения к первой из аналогий
приводились в замечаниях к доказательствам лемм об ортогональном разложении и об общем
виде линейного функционала (разд. 1 гл. 1).
Во многих вопросах теории операторов оказывается весьма плодотворным обращение и ко
второй из упомянутых аналогий, о которой уже шла речь в конце п. 1.6 гл. 1. Здесь на первый
план выступает сопоставление объектов: аналитическая функция — функция от оператора.
Построение аппарата, позволяющего содержательным образом использовать соответствую-
щую аналогию, является одной из основных задач спектральной теории (ср. п. 1.4).
При построении алгебры операторов, т.е. при проведении рассмотрений, в которых су-
щественную роль играет операция перемножения пары линейных операторов T1 , T2 , и тем
более — при определении функций от операторов приходится прежде всего ограничить-
ся случаем, когда операторы действуют в рамках одного фиксированного B-пространства
T1 , T2 : B → B. Иначе конструкции становятся трудно обозримыми.
Уместно сделать замечание, существенное для понимания общих установок книги. С точ-
ки зрения приложений к теории граничных задач упомянутое ограничение означает весьма
существенное сужение рассматриваемого круга вопросов. Значительная часть проблемати-
ки, связанной с рассмотрением левой части дифференциального уравнения в качестве ли-
нейного оператора L, относится, например, к вопросу об отыскании правильно подобранной
пары пространств B1 , B2 такой, что D(L) = B1 , R(L) = B2 , или к отысканию семейств про-
странств B1σ , B2σ таких, что L : B1σ → B2σ и соответствующее отображение — изоморфизм. Эта
область применения методов функционального анализа в теории граничных задач остается
по существу вне нашего поля зрения (некоторое исключение составил п. 5.3 гл. 1).
Читатель заметил, что мы вернулись к выбору B-пространства в качестве исходного. Как
и в разд. 1 гл. 1, это в первую очередь — дань традиции. Естественным местом действия
“абстрактной” спектральной теории операторов, т.е. теории, не конкретизирующей способов
задания изучаемых операторов, является комплексное банахово пространство. Снова подчер-
кивая, что основные наши рассмотрения будут связаны с конкретными функциональными
53
54 Глава 2. СПЕКТРЫ И РАЗЛОЖЕНИЯ
пространствами, являющимися гильбертовыми, мы возвращаемся в начале главы к манере

изложения, относящейся к более общей ситуации. Тем более, что именно в такой форме они
приводятся обычно в стандартных руководствах.
Полезно отметить, что, когда речь идет не о “спектральной теории операторов”, а о “спек-
тральной теории” вообще, в современных монографиях основным объектом оказывается эле-
мент некоторой банаховой алгебры. Тогда точка зрения, принятая в общих рассмотрениях
данной главы, выглядит уже не как “абстрактная”, а как “конкретная”.
К сказанному можно добавить, что язык спектральной теории (терминология п. 1.2, 1.4)
оказывается весьма удобным при описании свойств операторов, возникающих при исследова-
нии тех или иных граничных задач для уравнений с частными производными.
Первые два раздела посвящены “общей теории” и простейшим примерам. Раздел 3 содер-
жит изучение специального класса операторов (“модельных”), представители которого будут
использоваться в основных гл. 4, 5 в качестве операторных коэффициентов соответствующих
дифференциально-операторных уравнений. Последний раздел позволяет утверждать типич-
ность ряда явлений, устанавливаемых в дальнейшем. Он показывает, что явления эти должны
сохраняться при “малых возмущениях”.
1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Предварительные замечания. С формальной точки зрения содержанием спек-

тральной теории является изучение сопоставляемой оператору T : B → B специальной опера-
торной функции комплексного параметра λ ∈ C. Эта функция T (λ) : B → B имеет вид
T (λ) ≡ Tλ = T − λE, (1)
где E : B → B — тождественный оператор. Наличие операторного множителя E в формуле (1)

явно, как правило, не указывается, т.е. определение Tλ записывается в виде
Tλ = T − λ.
В данном разделе мы перечислим основные факты, относящиеся к функции Tλ , приведем

соответствующую терминологию, простейшие примеры и выясним особую роль указанной
функции в операционном исчислении, т.е. при построении функций от оператора T .
1.2. Спектр. Пусть T : B → B — некоторый фиксированный замкнутый оператор (во-
обще говоря, неограниченный) с областью определения D(T ), плотной в B. Пусть Tλ — опре-
деленная выше операторная функция параметра λ ∈ C. Множество ρ(T ) ⊂ C называется
резольвентным множеством оператора T , если для любого λ ∈ ρ(T ) оператор Tλ−1 существу-
ет, ограничен и определен на всем пространстве B. Операторная функция Rλ ≡ Rλ (T ) = Tλ−1
параметра λ называется резольвентой оператора T .
Замечание. Предположение замкнутости оператора T , влекущее замкнутость Tλ−1 (когда
последний существует), делает излишним требование ограниченности Tλ−1 , если D(Tλ−1 ) = B.
Но мы предпочитаем явно оговорить это важное свойство резольвенты.
Утверждение 1. Если T < 1, то точка λ = 1 принадлежит ρ(T ).
Доказательство этого утверждения может быть получено за счет рассмотрения частичных

сумм ряда ∞ 0 T (ряда Неймана), дающего представление оператора (1 − T )
k −1 (поскольку T
ограничен, D(T ) = B и определение произвольной степени T не вызывает затруднений).

Утверждение 2. Множество ρ(T ) открыто в C.

1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 55
Действительно, если λ0 ∈ ρ(T ), то оператор

−1
(T − λ0 )−1 1 − ε(T − λ0 )−1
при достаточно малых по модулю ε является ограниченным оператором, заданным на всем B.

В то же время
−1
(T − λ0 )−1 1 − ε(T − λ0 )−1 =
−1
= 1 − ε(T − λ0 )−1 (T − λ0 ) = {T − (λ0 + ε)}−1 ,
откуда и следует утверждение 2.
Замкнутое множество σ(T ) = C \ ρ(T ) называется спектром оператора T . Точка λ ∈ σ(T )
принадлежит точечному спектру P σ(T ) оператора T , если оператор Tλ−1 не существует; точ-
ка λ ∈ σ(T ) принадлежит непрерывному спектру Cσ(T ) оператора T , если Tλ−1 существует,
множество D(Tλ−1 ) плотно в B, но оператор Tλ−1 не ограничен; точка λ ∈ σ(T ) принадлежит
остаточному спектру Rσ(T ) оператора T , если оператор Tλ−1 существует, но множество
D(Tλ−1 ) неплотно в B.
Очевидно, σ(T ) = P σ(T ) ∪ Cσ(T ) ∪ Rσ(T ), причем множества в правой части равенства
не пересекаются.
Если λ ∈ P σ(T ), то N(Tλ ) = 0, т.е. уравнение
(T − λ)u = 0 (2)
имеет ненулевое решение. В этом случае λ называют зачастую собственным значением опе-
ратора T , а ненулевые решения уравнения (2) — собственными элементами (собственными
векторами, собственными функциями), принадлежащими соответствующему собственному
значению.
Приведенное подразделение точек спектра называют обычно грубой классификацией. Дей-
ствительно, возможны разнообразные дальнейшие уточнения. Например, для собственного
значения λ размерность N(λ) может быть конечной или бесконечной; для λ ∈ Rσ(T ) об-
ратный оператор может быть ограниченным или неограниченным и т.д. Во многих курсах
функционального анализа имеются существенные отклонения от приведенных терминологии
и обозначений.
Утверждение 3 (тождество Гильберта). Если λ1 , λ2 ∈ ρ(T ), то
Rλ1 − Rλ2 = (λ1 − λ2 )Rλ1 Rλ2 . (3)
Из (3) следует перестановочность резольвент при регулярных (принадлежащих резоль-

вентному множеству) значениях λ.
1.3. Простейшие примеры. Полезно взглянуть с точки зрения введенных определений
на элементарные одномерные операторы п. 3.2 гл. 1, иллюстрировавшие понятия, используе-
мые при операторном подходе к теории граничных задач.
Спектральная характеристика замкнутого оператора D̃ : H → H (порождаемого на интер-
вале (0, b) дифференцированием dxd
при отсутствии граничных условий) определяется свой-
ствами разрешимости уравнения (D̃ − λ)u = f . Уравнение разрешимо при любом λ ∈ C, но
одновременно при любом λ существует нетривиальное решение u = eλx соответствующего
однородного уравнения, т.е. оператор D̃λ−1 не определен и вся комплексная плоскость принад-
лежит точечному спектру D̃: P σ(D̃) = C. Такая ситуация специфична для недоопределенной
(содержащей слишком мало условий) граничной задачи.

Обращаясь к оператору D0 : H → H (порождаемому дифференцированием на функциях,

подчиненных условиям u|0 = u|b = 0), видим, что уравнение (D0 − λ)u = f однозначно разре-
−1
шимо, но лишь при условии ab e−λx f (x) dx = 0, т.е. при любом λ ∈ C оператор D0,λ существу-
ет, но задан неплотно, или в терминологии п. 1.2 вся плоскость C принадлежит остаточному
спектру Rσ(D0 ) = C. Это типично для переопределенных граничных задач.
Более содержательным является вопрос о спектре оператора Dq в уравнении (5) из разд. 3
гл. 1. Ограничимся пока случаем, когда Dq — правильный оператор (п. 3.3 гл. 1), т.е. задан
граничными условиями (при этом “правильными”: их не слишком много и не слишком мало).
К общему обратимому сужению Dq ⊂ D̃ мы вернемся в гл. 3.
Условия (7) из разд. 3 гл. 1 могут быть, очевидно, записаны в виде
µu(0) − u(b) = 0, µ = q(q + 1)−1 . (4)
Случай q = −1 соответствует значению µ = ∞ (условию u(0) = 0). В отличие от условий,

записанных с помощью параметра q, запись вида (4) включает периодичность: µ = 1 (q = ∞).
Решение уравнения Dµ u−λu = f , где Dµ — замкнутый оператор, порождаемый условиями (4)
в предположении µ = ebλ , дается формулой
x (x−ξ)λ
−1 µ 0 e f (ξ) dξ + ebλ xb e(x−ξ)λ f (ξ) dξ
u= Dµ,λ f ≡ , (5)
µ − ebλ
дающей представление резольвенты оператора Dµ и определяющей BH-оператор (вполне не-
прерывный), заданный на всем H. Совокупность значений λ, при которых µ − ebλ = 0,
λk = b−1 [ln |µ| + i arg µ + 2kπi] , k = 0, ±1, . . . , (6)
дает точечный спектр оператора Dµ , совпадающий с полюсами резольвенты Rλ (Dµ ). Соот-

ветствующие собственные функции образуют базис Рисса (п. 1.3 гл. 1) пространства H(0, b).
Последнее утверждение является следствием полноты в H классической системы
eνk x , νk = 2b−1 kπi, k = 0, ±1, . . . , (7)
поскольку набор {eλk x } отличается от (7) лишь фиксированным множителем.

Замечание. Полноту ортогональной системы (7) можно либо считать известной, либо
извлечь из приводимых ниже результатов (п. 2.2, 2.3).
Дополнение к множеству (6) — резольвентное множество оператора Dµ .
Случаи µ = 0, ∞, отвечающие задаче Коши (u|b = 0 или u|0 = 0), занимают особое место.
Для соответствующих операторов DC : H → H спектр пуст σDC = ∅, а резольвентное мно-
−1
жество — вся комплексная плоскость ρ(DC ) = C. Операторы DC являются простейшими
представителями класса вольтерровых операторов (п. 2.2), возникающих при построении ре-
шений граничных задач определенного типа.
Полезно, отправляясь от (5), проследить зависимость спектра оператора Dµ (µ = 0, ∞) от
параметров µ и b: точки спектра расположены на вертикальной прямой x = b−1 ln |µ|. Число
2b−1 π определяет расстояние между точками. Всегда интересна также зависимость от λ нормы
резольвенты Rλ (задача Коши не исключается).
Бросается в глаза отсутствие в рассмотренных примерах случая непрерывного спектра.
Простейший пример такого типа оказывается удобным связать не с дифференцированием, а
с классической операцией умножения на непрерывную функцию a(x):
Tλ u ≡ a(x)u − λu = f, Tλ : H(0, b) → H(0, b).

1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 57
Очевидно, что всякий раз, когда λ не принадлежит области значений a(x), x ∈ [0, b], имеем
λ ∈ ρ(T ). Если же λ = a(x0 ), x0 ∈ [0, b], то Tλ−1 задан на множестве функций f (x), каждая из ко-
торых тождественно равна нулю в некоторой окрестности Uf (x0 ). Множество таких функций
плотно в H. Немедленно проверяется, что при этом Tλ−1 будет неограниченным. Достаточно
рассмотреть последовательность функций

1, |x − x0 | ≥ 2−k ,
fk (x) =
0, |x − x0 | < 2−k .
Замечание. Читатель, желающий иметь пример оператора с непустым непрерывным

спектром, порожденным операцией D, может обратиться к п. 3.3 гл. 3.
1.4. Функции от оператора. Разделы спектральной теории (или функционального

анализа), предметом которых является определение функции от оператора, называют обычно
операционным исчислением. В основной части книги построение операционного исчисления бу-
дет проводиться в особенно простой ситуации: при наличии у данного оператора системы соб-
ственных функций, образующих базис Рисса (чаще — даже ортогональный базис) в H. Такие
операторы мы назовем модельными (M-операторами). Но данный пункт содержит набросок
некоторых классических рассмотрений, использующих резольвенту оператора и параллелизм,
существующий между комплексными аналитическими функциями и операторными аналити-
ческими функциями.
Оказывается, что, как всякая аналитическая функция представима интегралом Коши, взя-
тым по соответствующему контуру, функция от оператора представима (в соответствующих
предположениях) с помощью операторного аналога интеграла Коши (приводимая ниже фор-
мула (9)). При этом знаменатель (z − ζ)−1 классического интеграла переходит в резольвенту
(z − T )−1 рассматриваемого оператора. Очень удобное для наших целей изложение соответ-
ствующих вопросов дается в книге [62], к сожалению мало доступной.
При описании и использовании упомянутого параллелизма основную роль играют понятия
голоморфности и процедура интегрирования для операторных функций. Требование однознач-
ности не нуждается в комментариях, но понятие дифференцируемости в связи с возможностью
введения различных топологий может иметь различные формы. Удобным формальным опреде-
лением голоморфности, обходящим эти трудности и влекущим дифференцируемость в любом
разумном смысле, является следующее
Определение. Операторная функция S(z) : B → B голоморфна в D ⊂ C, если для любо-
го ограниченного линейного функционала L : B → C соответствующая комплексная функция
L [S(z)] голоморфна.
Утверждение. Если λ0 ∈ ρ(T ), то Rλ (T ) голоморфна по λ в некоторой окрестности

точки λ0 .
Важнейшим свойством голоморфных операторных функций как раз и является наличие для
них упомянутого выше аналога интегральной формулы Коши. Опишем нужную для записи
этой формулы процедуру интегрирования.
Определение. Операторная функция S(z) : B → B, z ∈ C, непрерывна в точке z0 в смысле
равномерной операторной топологии, если она определена в некоторой окрестности U(z0 ) и
для любого ε > 0 существует δ(ε) > 0 такое, что S(z) − S(z0 ) < ε при любом z ∈ U(z0 ),
удовлетворяющем неравенству |z − z0 | < δ.


Если l = z(t), t ∈ [0, 1] — кусочно гладкая кривая на C и S(z) непрерывна (в указан-
ном выше смысле) вдоль кривой l, причем S(z1 )S(z2 ) = S(z2 )S(z1 ) для любых z1 , z2 ∈ l, то
нетрудно определить оператор

Il = S(z) dz, Il : B → B.
l
Достаточно воспользоваться римановским определением интеграла и рассмотреть предел

сумм вида i S(zi )∆zi , где zi = zi (t), ∆zi = zi − zi−1 и 0 = t0 < t1 < . . . < tn = 1 — подходящее
разбиение отрезка [0, 1]. Предел берется, естественно, при размельчении разбиений и не за-
висит от выбора параметризации кривой l. Голоморфность подынтегральной функции влечет
независимость в обычном смысле интеграла от выбора кривой, соединяющей заданные точки.
Сформулируем теперь некоторые основные факты, лежащие в основе конструкций опера-
ционного исчисления.
Лемма. Пусть T : B → B — ограниченный оператор, D(T ) = B, T ≤ M . Тогда ин-
теграл
(2πi)−1 (z − T )−1 dz (8)

|z|=2M
дает представление единичного оператора E : B → B.

Доказательство леммы опирается на тот факт, что в сделанных предположениях спектр T
расположен в круге |z| ≤ M .
Лемма является аналогом утверждения, относящегося к интегралу (8) в случае, когда
T = ζ ∈ C: интеграл равен 1 или 0 в зависимости от того, лежит ли точка ζ внутри или вне
круга |z| ≤ 2M .

Рассматривая интегралы вида (2πi)−1 Γ z(z−T )−1 dz вдоль замкнутых кривых Γ, лежащих
в ρ(T ), но охватывающих лишь часть множества σ(T ), можно получить “части” оператора,
т.е. операторы вида PΓ T = T PΓ , где PΓ — оператор проектирования (коммутирующий с T )
на соответствующее подпространство пространства B.
Так же как в теории аналитических функций интеграл (8), в котором T = ζ ∈ C, непо-
средственно связан с интегральной формулой Коши

−1
f (ζ) = (2πi) f (z)(z − ζ)−1 dz,
γ
указанные выше построения позволяют принять интеграл

−1
(2πi) f (z)(z − T )−1 dz (9)
|z|≤2M
за определение функции f (T ). Это определение согласуется с непосредственным определением

простейших функций от T (например, полиномов) и является вполне разумным и в других
отношениях [13]. При этом, разумеется, необходимо предположение об аналитичности f на
множестве σ(T ).
В основном для нас случае модельного оператора T (см. начало данного пункта) интег-
рал (9) превращается в соответствующую бесконечную сумму (ср. разд. 3). Сказанного доста-
точно, чтобы сделать понятным исключительную роль резольвенты оператора при изучении
его структуры.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛАССЫ ОПЕРАТОРОВ 59
Приведенные факты и различные их следствия и модификации отнюдь не являются три-

виальными. Картина еще существенно усложняется при переходе к неограниченным опера-
торам T (к которым принадлежат и модельные операторы). В этом случае точкой спектра
неизбежно оказывается и точка z = ∞. Имеющиеся в этом направлении стандартные ре-
зультаты [13] зачастую недостаточны для рассмотрения важнейших конкретных примеров.
Один из вариантов “расширенного” операционного исчисления, приспособленного к построе-
нию функций от операторов, резольвента которых имеет структуру, аналогичную определяе-
мой формулой (5), описан в гл. VIII монографии [19].
1.5. Связь спектров данного и обратного операторов. Как отмеченно выше, из-
учение спектра ограниченного оператора существенно проще, чем спектра неограниченного.
Уже отмечалось также, что неограниченность операторов, порождаемых дифференцировани-
ем, частично компенсируется во многих случаях ограниченностью соответствующих обрат-
ных операторов. Покажем, что информация о спектре оператора T −1 весьма существенна при
изучении спектра T .
Лемма. Пусть T : B → B — неограниченный замкнутый оператор, для которого опера-
тор T −1 существует, ограничен и задан на всем B (т.е. 0 ∈ ρ(T )). Число µ = 0 принадлежит
спектру T тогда и только тогда, когда λ = µ−1 принадлежит спектру T −1 .
Доказательство. Достаточно установить соответствие между резольвентными мно-
жествами соответствующих операторов. Пусть сперва µ ∈ ρ(T ). Тогда оператор
T (T − µ)−1 = E + µ(T − µ)−1

−1
ограничен. Но T (T − µ)−1 = (T − µ)T −1 = λ[λ − T −1 ]−1 , т.е. λ ∈ ρ(T −1 ).
Если же λ ∈ ρ(T −1 ), то ограничен оператор
−1
T −1 (λ − T −1 )−1 = (λ − T −1 )T = µ[T − µ]−1
и, следовательно, µ ∈ ρ(T ).
Ясно, что в сделанных предположениях всегда 0 ∈ Cσ(T −1 ). Очевидно также, что если
µ ∈ P σ(T ), то λ ∈ P σ(T −1 ) и размерности соответствующих собственных подпространств
совпадают.
2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛАССЫ ОПЕРАТОРОВ
2.1. Предварительные замечания. Название раздела повторяет название п. 1.6 гл. 1.

Мы возвращаемся к рассмотрению введенных в указанном пункте классов операторов, ис-
пользуя определения разд. 1. Центральное место занимает изучение спектральных свойств
BH-операторов и самосопряженных BH-операторов. Теперь место действия — абстрактное
гильбертово пространство H. В заключение приводятся замечания об упоминавшихся ранее
нормальных и унитарных операторах опять-таки с позиций разд. 1.
2.2. Теория Фредгольма–Рисса. Неоднократно подчеркивавшаяся в п. 1.6 гл. 1 бли-
зость BH-операторов к конечномерным влечет близость ряда свойств уравнений, содержа-
щих эти операторы, к свойствам систем обычных линейных уравнений. Соответствующая
аналогия, использовавшаяся первоначально в теории интегральных уравнений, может быть
прослежена и в “абстрактной” ситуации, причем, вообще говоря, в значительно более общей
(см. [12, 34]), чем рассматриваемый ниже случай гильбертова пространства. Классические

“теоремы Фредгольма” являются следствием нескольких лемм, характеризующих специфи-

ческие спектральные свойства BH-операторов. Будем, не оговаривая это специально, считать,
что рассматриваемые операторы действуют в гильбертовом пространстве, обладающем счет-
ным базисом. Элементы этого пространства будем называть также “векторами” (особенно
часто используя словосочетание “собственный вектор”).
Лемма 1. Если T — BH-оператор, то для любого фиксированного ε > 0 существует
лишь конечное число линейно независимых собственных векторов un оператора T, принад-
лежащих собственным значениям λn таким, что |λn | ≥ ε.
Доказательство. Допустим противное. Взяв бесконечную последовательность {un }
линейно независимых собственных векторов, построим ортонормированную последователь-
ность {en }:

k
ek = βki ui .
1
Оператор T будет треуголен относительно этой ортонормированной последовательности. Кро-

ме того (в очевидных обозначениях),

k
k−1
T ek = βki λi ui = λk ek + βki (λi − λk )ui =
1 1

k−1
= λk ek + γ i ei , |λk | ≥ ε,
1
что противоречит лемме 1 п. 1.6 гл. 1.

Следствие. Пусть T — BH-оператор. Тогда
1) каждому отличному от нуля собственному значению T принадлежит лишь конечное

число линейно независимых собственных векторов;
2) множество собственных значений T не более чем счетно;
3) единственной предельной точкой множества собственных значений T может быть

нуль.
Лемма 2. Если T — BH-оператор, то для любого λ = 0 область значений R(Tλ ) —

замкнутое подпространство.
Доказательство. Пусть f ∈ R(Tλ ). Достаточно показать существование не зависящей
от f постоянной c > 0 такой, что среди решений уравнения Tλ u = f найдется решение u, для
которого u ≤ cf .
Допустим, что такой постоянной не существует. Тогда существует последовательность
{fk } ⊂ R(Tλ ), fk → 0 при k → ∞, обладающая тем свойством, что для минимального по
норме решения уравнения Tλ uk = fk верно равенство uk = 1. Выберем подпоследователь-
ность {uk }, для которой {T uk } сходится. Из равенства
T uk − λuk = fk (1)
следует, что сходится и последовательность {uk }. Переходя в (1) к пределу, получим

T u − λu = 0. Но тогда uk − u будет решением уравнения (1), сколь угодно малым по нор-
ме. Противоречие.

Следствие. Если T — BH-оператор, то единственной точкой непрерывного спектра

Cσ(T ) может быть нуль.
Утверждение. Если T — BH-оператор, то нуль принадлежит спектру T .
Доказательство. Если это не так, то оператор T −1 существует, ограничен, задан на
всем H и, следовательно, T −1 T = E окажется BH-оператором.
В связи с доказанным утверждением уместно привести
Определение. BH-оператор называется вольтерровым (V-оператором), если нуль явля-
ется для него единственной точкой спектра.
V-операторы являются чрезвычайно важным подклассом BH-операторов, связанным с гра-
ничными задачами определенного типа. Мы уже упоминали об этом в п. 1.3.
Лемма 3. Если T — BH-оператор и λ = 0 — собственное значение T, то R(Tλ ) = H.
Доказательство. Допустим противное. Начав с принадлежащего λ собственного векто-
ра u1 = 0, можем построить бесконечную цепочку {un } векторов, определяемых равенствами
Tλ uk = uk−1 , k = 2, 3, . . . Немедленно проверяется, что построенные векторы линейно не-
зависимы. Можем использовать их для построения ортонормированной последовательности

ek = k1 βki ui , относительно которой оператор T треуголен. В представлении T ek = k1 αik ei
будем иметь αkk = λ, что противоречит лемме 1 п. 1.6 гл. 1.
В качестве непосредственного следствия доказанных лемм получим две первые теоремы
Фредгольма (разные авторы нумеруют их, впрочем, по-разному). Взяв некоторое λ = 0 и
записав равенство
(Tλ u, v) = (u, Tλ̄∗ v),
видим, что согласно лемме 2 ортогональное дополнение к подпространству R(Tλ ) есть не что
иное, как ядро оператора Tλ̄∗ , т.е. имеет место разложение
H = R(Tλ ) ⊕ N(Tλ̄∗ ) = R(Tλ̄∗ ) ⊕ N(Tλ ),
так что справедлива

Теорема 1 (Фредгольма). Уравнение
Tλ u = f, λ = 0,
разрешимо тогда и только тогда, когда f ортогональна N(Tλ̄∗ ).

Из леммы 3 следует теперь
Теорема 2 (Фредгольма). Число λ = 0 является собственным значением оператора T
тогда и только тогда, когда λ̄ — собственное значение оператора T ∗ .
Несколько особняком стоит третья теорема Фредгольма.
Теорема 3 (Фредгольма). При любом λ = 0 размерности dim N(Tλ ), dim N(Tλ̄∗ ) одина-
ковы.
Доказательство. Допустим противное, и пусть e1 , . . . , ek — ортонормированный базис
ядра N(Tλ ), а ε1 , . . . , εk , εk+1 , . . . — ортонормированный базис N(Tλ̄∗ ). Построим BH-опера-
тор W , положив

k
Wu = Tu + (u, ej )εj .
1
Ядро оператора Wλ пусто. В то же время εk+1 ортогонален R(Wλ ). Противоречие.

2.3. Самосопряженные BH-операторы. Как было отмечено выше, существует важ-

ный класс BH-операторов, имеющих в качестве единственной точки спектра нуль. Другим
важным классом являются BH-операторы, заведомо обладающие “достаточным” числом соб-
ственных значений и собственных векторов, — это самосопряженные BH-операторы. Конеч-
номерными аналогами этих классов являются, с одной стороны, линейные преобразования,
представимые в нормальной форме единственной жордановой клеткой, а с другой — преобра-
зования, представимые симметричной (или эрмитово симметричной) матрицей.
Отметим, что существует обширная теория, имеющая своим предметом различные “нор-
мальные формы” линейных преобразований в бесконечномерном случае, но мы не будем ее
касаться.
Как и в конечномерном случае, собственные значения самосопряженного оператора, оче-
видно, вещественны, а собственные векторы, принадлежащие различным собственным значе-
ниям, ортогональны. В основу доказательства существования ненулевых собственных значе-
ний у самосопряженного BH-оператора может быть положена следующая “геометрическая”
Лемма 4. Пусть T — ограниченный самосопряженный оператор. Тогда
|(T x, x)|
T = sup . (2)
x x2
Доказательство. Обозначим правую часть (2) через ST . Поскольку, как это очевидно,
T = supx,y |(T x,y)|
x y , имеем T ≥ ST . Надо доказать обратное неравенство. Можем считать
T = 0. Пусть x = 0 — произвольный элемент H, для которого T x = 0. Пусть λ > 0 определено
равенством λ2 = T xx−1 . Пусть u = λ−1 T x. Тогда
T x2 = (T λx, u) =
1
= T [λx + u], λx + u − T [λx − u], λx − u ≤
4
1 1
≤ ST λx + u2 + λx − u2 = ST λx2 + u2 .
4 2
Но 12 (λx2 + u2 ) = xT x, т.е. T ≤ ST .
Лемма 5. Если T — самосопряженный BH-оператор, T = |λ| = 0, то одно из чи-
сел ±λ является собственным значением оператора T .
Доказательство. Пусть {xn } — последовательность, обладающая тем свойством, что
xn = 1 и (T xn , xn ) = λn → λ при n → ∞. Рассмотрим числовую последовательность
ρ2n = T xn − λxn 2 ≥ 0.
Имеем
ρ2n = (T xn , T xn ) − 2λ(T xn , xn ) + λ2 ≤ 2λ2 − 2λλn , (3)
и правая часть стремится к нулю при n → ∞, т.е. ρ2n → 0. Отсюда следует, что если
{T xn } — сходящаяся подпоследовательность, то подпоследовательность {xn } также сходя-
щаяся: xn → x, x = 1, и, переходя к пределу в (3), заключаем, что T x − λx = 0.
Теорема 4. Пусть T — самосопряженный BH-оператор, T = 0. Тогда существует
конечная или бесконечная последовательность {λn } ненулевых собственных значений опе-
ратора T, которая может быть занумерована таким образом, что |λ1 | = T , |λk | ≥ |λk+1 |.
Если при этом последовательность бесконечна, то limk |λk | = 0, и если M — замкнутая
линейная оболочка всех собственных векторов, принадлежащих {λn }, то H = M ⊕ N(T ).

Доказательство. Пусть x1 — собственный вектор, принадлежащий λ1 , и H1 — одно-

мерное подпространство, натянутое на x1 . Разложение H = H1 ⊕ H приводит оператор T ,
т.е. T H1 ⊂ H1 , T H ⊂ H . Оператор T (“часть” T , действующая в H ) снова является самосо-
пряженным BH-оператором. Если T = 0, рассмотрение закончено; если T = 0, то существует
λ2 = 0 — собственное значение оператора T , |λ2 | = T ≤ T , и мы можем повторить приве-
денное построение. Ортогональное дополнение к линейному многообразию M (определенному
в условиях теоремы) необходимо должно принадлежать N(T ).
Из наших рассмотрений, в частности, следует, что совокупность собственных векторов
самосопряженного BH-оператора всегда может быть представлена в виде ортонормированной
последовательности.
Теорема (Гильберта–Шмидта). Если T — самосопряженный BH-оператор, {ek } — ор-
тонормированная последовательность его собственных векторов и f ∈ R(T ), то существу-

ет представление f = k fk ek , где fk = (f, ek ). Если сумма бесконечна, то равенство пони-
мается в смысле сходимости соответствующего ряда в H.
Доказательство. Утверждение очевидно, если T конечномерен. Если нет, пусть {ek }N
1
— первые (в смысле теоремы 4) N собственных векторов оператора T , f = T u и

N
N
f= fk ek + ρn , u= uk ek + rn .
1 1
Тогда fk = λk uk , ρN = T rN и ρN ≤ |λN +1 | rN ≤ |λN +1 | u, т.е. ρN → 0 при N → ∞.

2.4. Самосопряженные, нормальные и унитарные операторы. Свойства спектра
самосопряженного оператора — вещественность собственных значений и “достаточное чис-
ло” таковых — сохраняются и при отсутствии предположения о полной непрерывности. Эти
свойства позволяют значительно модифицировать набросок “операционного исчисления”, при-
веденный в разд. 1. Подставляя в формулу (9) из разд. 1 f (z) = z и пользуясь контурами,
стягивающимися к вещественной оси [62], для получения системы проекторов, удается пред-
ставить самосопряженный оператор T в виде интеграла
+∞
T = λ dEλ (T ), (4)
−∞
где λ — вещественный параметр, Eλ — некоторое семейство проекционных операторов (так

называемое разложение единицы), связанное с T , а действие оператора dEλ (T ) : H → H на
элемент u соответствует, грубо говоря, проектированию u на собственное подпространство T ,
отвечающее собственному значению λ.
Если {ϕk } — система собственных функций оператора T , образующих базис в H, u =

= uk ϕk ∈ D(T ), то формула (4) сводится к правилу T u = λk uk ϕk . В высшей степени
нетривиальным является тот факт, что формула (4) сохраняет смысл и при наличии у T
участков непрерывного спектра.
Как нетрудно извлечь из (9) разд. 1, функции от оператора T при наличии представле-
ния (4) определяются путем замены в (4) параметра λ на f (λ).
Замечание. Стандартные доказательства представления (4) (см., например, [2]) не ис-
пользуют, как правило, “общего” операционного исчисления разд. 1, опираясь на другие ме-
тоды.

Многочисленные преимущества формулы (4) по сравнению с формулами разд. 1 наводят

на мысль использовать для произвольного оператора T его представление в виде суммы са-
мосопряженных операторов
T + T∗ T − T∗
T = +i . (5)
2 2i
Реализация этой идеи наталкивается на ту трудность, что операторы T и T ∗ , вообще говоря,
не коммутируют (не имеют общей системы собственных функций) и представление (5) не да-
ет желаемых упрощений. Оно, однако, наводит на мысль о выделении класса операторов T ,
которые действительно можно рассматривать как сумму вида T = T1 + iT2 , где T1 , T2 —
самосопряженные операторы. Этот класс характеризуется свойством, называемым нормаль-
ностью.
Определение. Оператор T нормален, если T T ∗ = T ∗ T .
Для нормальных операторов действительно имеется аналог представления (4) с заменой ве-
щественного λ на µ + iν и разложения единицы Eλ на двухпараметрический его вариант Eµ,ν .
Представители важнейшего для нас в дальнейшем класса модельных операторов, порожда-
емые операциями с частными производными при условиях периодичности, будут обладать
свойством нормальности.
Если снова, как и в конце п. 1.6 гл. 1, обратиться к аналогии между алгеброй операторов
и алгеброй комплексных чисел, то совокупность самосопряженных операторов естественно
сравнить с подалгеброй вещественных чисел, а нормальные операторы — с “комплексифи-
кацией” этой подалгебры. Сразу ясна и неполнота аналогии: куда отнести “произвольный”
оператор T ?
Принятая манера изложения обязывает еще раз упомянуть и об аналогах комплексных
чисел вида eix (x — вещественное число), для которых |eix | = 1, т.е. об унитарных операторах.
В конечномерном евклидовом пространстве унитарные операторы являются вращениями.
В произвольном гильбертовом пространстве H всякий унитарный оператор U допускает пред-
ставление U = exp(iT ), где T — некоторый самосопряженный оператор. Точнее, существует
интегральное представление

2π
U= eiλ dEλ , E0 = 0, E2π = E,
0
где Eλ — семейство проекционных операторов, задающих некоторое разложение единицы,

порождающее (формула (4)) самосопряженный оператор T .
3. МОДЕЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ
3.1. Предварительные замечания. Из названия ясно, что данный раздел посвящен

специальному классу операторов, формальное определение которого было приведено в начале
п. 1.4. Он состоит из операторов, обладающих полной системой собственных функций, обра-
зующих базис Рисса в сепарабельном гильбертовом пространстве H. Ввиду особой его для
дальнейшего важности класс этот заслуживает отдельного рассмотрения. Напомним почему.
Под дифференциально-операторным уравнением понимается, как правило, обыкновенное
дифференциальное уравнение, коэффициентами которого являются функции со значениями в
множестве операторов той или иной структуры. В нашей монографии операторными коэффи-
циентами будут служить именно модельные операторы (М-операторы). Важнейший подкласс
таких операторов (П-операторы) индуцируется дифференциальными операциями с частными

3. МОДЕЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ 65
производными на n-мерном торе и сам по себе может претендовать на достаточное внимание.

Тем более, что в настоящее время наблюдается интерес к дифференциальным операторам на
группах Ли. Тор — простейшая (абелева) компактная группа Ли. Можно ставить вопрос о
том или ином распространении на более общие объекты родственной структуры конструкций
данного раздела и построений гл. 4 (посвященной по существу операторам над произведением
тора на отрезок).
В центре внимания данного раздела находятся именно П-операторы. Полезное свойство
общих М-операторов устанавливается в разд. 4, который поучительно просмотреть непосред-
ственно после п. 3.2.
3.2. Тензорные произведения. Опишем формальную конструкцию, явно в дальней-
шем не используемую, но лежащую по существу в основе применяемой схемы рассуждений.
Пусть H , H — пара сепарабельных гильбертовых пространств, в каждом из которых за-
дан ортонормированный базис {ϕk }∞ ∞
1 , {ψk }1 . Образуем гильбертово пространство H следую-
щим образом. В качестве базиса H возьмем множество упорядоченных пар ϕk ⊗ ψj , определив
для этих пар скалярное произведение по правилу
(ϕk ⊗ ψj , ϕl ⊗ ψi ) = (ϕk , ϕl )(ψj , ψi ), (1)
где справа — скалярные произведения в H , H соответственно. Таким образом, относитель-

но нормы, порожденной скалярным произведением (1), базис {ϕk ⊗ ψj } ортонормированный.
Произведение (1) распространяется обычным образом на конечные линейные комбинации

fkj ϕk ⊗ ψj . (2)
Пополнение по введенной норме множества конечных линейных комбинаций (2) дает (полное)
гильбертово пространство H = H ⊗ H — тензорное произведение исходных гильбертовых
пространств.

В соответствии с приведенной конструкцией для любой пары элементов f = fk ϕk ,

g = gk ψk определено их тензорное произведение f ⊗ g = i,k fi gk ϕi ⊗ ψk (поскольку

|f
i,k i |2 |g |2 < ∞).
k
Если теперь A : H → H — замкнутый линейный оператор с плотной областью опреде-
ления D(A ), ϕk ∈ D(A ) для любого k и оператор A : H → H обладает аналогичными
свойствами, то над плотным в H множеством элементов вида (2) (над множеством конечных
линейных комбинаций) определен оператор

A ⊗ A fik ϕi ⊗ ψk = fik A ϕi ⊗ A ψk .
Замыкание в H заданного таким образом оператора A ⊗ A (с плотной областью опреде-

ления) определяет оператор A ⊗ A : H → H.
Если H = H ⊗H и H , H — функциональные пространства, то H может быть естествен-
ным образом вложено в H за счет отождествления с подмножеством H ⊗ 1 (состоящим из
элементов вида f ⊗ 1, f ∈ H ). Имея в виду сказанное, элементы H рассматривают зачастую
как элементы H без каких-либо оговорок (и без перехода к обозначению f ⊗ 1 вместо f ). Ана-
логично обстоит дело с операторами A : H → H : их отождествляют с операторами вида
A ⊗ 1.
Приведенная конструкция возникает естественным образом всякий раз, когда H , H —

наши стандартные гильбертовы пространства функций над некоторыми областями V ⊂ Rn ,


V ⊂ Rn . Тогда H — соответствующее пространство над V × V . При этом операции
L (D) ⊗ L (D) и соответствующий оператор записываются обычно просто в виде

aα (x)bβ (y)Dxα Dyβ ,
т.е. без использования обозначения ⊗ для тензорного умножения.

Поскольку в гильбертовом пространстве переход от базиса Рисса к ортонормированному
базису и обратно равносилен замене скалярного произведения на эквивалентное [2], ясно, что
приведенные выше рассмотрения распространяются естественным образом на тот случай,
когда {ϕk }, {ψj } — базисы Рисса в H , H . Переход от H = H ⊗ H к случаю произвольного

числа сомножителей H = nk=1 Hk осуществляется автоматически.
Как уже неоднократно отмечалось, очень удобным классом операторов, функции от ко-
торых допускают весьма простое определение, являются М-операторы. Действительно, если
A : H → H есть М-оператор, {ϕk } — система собственных функций оператора A, образующая
базис Рисса, и можно, следовательно, для любого элемента u ∈ D(A) записать представления

u= uk ϕk , Au = uk Aϕk = λk uk ϕk ,
то в предположении, например, что F(z) аналитична в области Ω ⊂ C такой, что λk ∈ Ω для

всех k, достаточно положить
F(A)u = F(λk )uk ϕk . (3)
При этом u ∈ D(FA ) всякий раз, когда ряд (3) сходится. Область определения оператора F(A)
заведомо плотна (в нее попадают все конечные линейные комбинации элементов базиса), и при-
веденное определение согласовано с конструкциями п. 1.4 и с требованиями, предъявляемыми
обычно к “операционному исчислению”.
Трудности, с которыми приходится сталкиваться при попытке применения приведенной
идеальной схемы к конкретным ситуациям, возникающим при анализе граничных задач, быва-
ют связаны обычно, с одной стороны, со сложной природой соответствующих функций F(z),
а с другой — со стремлением включить в рассмотрения объекты, отнюдь не являющиеся
М-операторами (ср. гл. VIII в [19]).

Приведенная схема немедленно распространяется на случай, когда H = n1 Hk , Ak : Hk →
→ Hk и F(z1 , . . . , zn ) — функция n комплексных переменных, удовлетворяющая соответству-
ющим требованиям.
3.3. П-операторы. Простейший “явный” пример описанной выше ситуации дают опе-
раторы на n-мерном торе, порождаемые общими дифференциальными операциями вида (8)
из разд. 3 гл. 1 с постоянными коэффициентами. С другой точки зрения это операторы с
постоянными коэффициентами, рассматриваемые в параллелепипеде V ⊂ Rn на функциях,
подчиненных условиям периодичности по всем переменным. Опишем такие операторы под-
робнее.
Удобно считать, то V — просто n-мерный куб с ребрами длины 2π, отнесенный к координа-
там x = (x1 , . . . , xn ) (некоторые замечания о возможном влиянии изменения параметров V мы
сделаем в дальнейшем). Пусть P ∞ — линейное многообразие гладких периодических по всем
переменным комплексных функций, а H(V ) — наше стандартное гильбертово пространство,
в котором множество P ∞ плотно. Полиному A(s) с постоянными комплексными коэффициен-
тами
A(s) = aα sα , sα = sα1 1 . . . sαnn , |α| = α1 + . . . + αn , (4)
|α|≤m

сопоставим дифференциальную операцию A(−iD) таким образом, что
A(−iD)eis·x = A(s)eis·x , s · x = s1 x1 + . . . + sn xn .
Соответствующий оператор A : H → H определим как замыкание в H операции A(−iD), опре-

деленной первоначально на функциях, принадлежащих P ∞ . Операторы A описанной выше
структуры назовем П-операторами.
Замечание. По определению n-мерный тор Tn есть прямое произведение n окружностей
и наше гильбертово пространство H(V ) автоматически имеет структуру тензорного произ-
ведения n пространств H1 над T1 . Соответствующее замечание относится и к нашим П-опе-
раторам A, представимым в виде суммы мономов, каждый из которых является тензорным
произведением степеней оператора Dx , рассматриваемого на окружности. Это и определяет
специфику структуры операторов в H(V ). Дальнейшие построения основываются, однако, на
“непосредственном” изучении операторов A без обращения к терминологии тензорных произ-
ведений.
Удобно для дальнейшего обозначить через S множество n-мерных целочисленных векторов
(s1 , . . . , sn ), sk = 0, ±1, ±2, . . . Совокупность экспонент {eis·x }, s ∈ S, s · x = s1 x1 + . . . + sn xn ,
образует, очевидно, ортогональный базис в H и является одновременно набором собственных
элементов для каждого из операторов A. Для заданного оператора A (порожденного операцией
A(−iD)) каждое из чисел A(s), s ∈ S, является собственным значением. Условимся обозначать
множество этих чисел через A(S).
Утверждение 1. Любые два П-оператора A1 , A2 коммутируют.
Утверждение немедленно следует из коммутативности соответствующих операций.
Утверждение 2. Всякий П-оператор A нормален.
Доказательство. Если At : H → H — оператор, порождаемый в сделанных предположе-
ниях транспонированной операцией At (−iD), то равенство At A = AAt следует из утверж-
дения 1. Достаточно, следовательно, установить, что A∗ = At , т.е. что слабое и сильное
определения оператора At эквивалентны. Но для операции с постоянными коэффициентами,
рассматриваемой на гладких периодических функциях, A(−iD)Jε u = Jε A(−iD)u (где Jε —
стандартный оператор осреднения) и требуемая эквивалентность немедленно следует из рас-
смотрения разд. 4 гл. 1.
Утверждение 2 может быть получено, очевидно, и из представления Au в виде

Au = A(s)us eis·x , (5)
s
где
u(x) = us eis·x ∈ D(A) (6)
s
(мы использовали “общую схему” п. 3.2).

Представление (5) позволяет немедленно перейти и к рассмотрению операторов F(A), где
F(z) — некоторая функция, принимающая конечные значения на множестве A(S). Соответ-
ствующий оператор определяется равенством

F(A)u = F(As )us eis·x , (7)
s
где As = A(s). Как и в п. 3.2, u ∈ D(F), если ряд (7) сходится в H.

Обозначим оператор (7) просто через F, а множество F(As ), s ∈ S, через F(S).

Утверждение 3. Спектр σF определенного выше оператора F : H → H состоит из
замыкания на комплексной плоскости множества F(S), образующего точечный спектр
P σF оператора F. Множество CσF = σF \ P σF образует непрерывный спектр опера-
тора F.
Доказательство. Обозначим F(As ) через F(s). Если λ = F(s) при некотором s ∈ S, то
(F − λ)eis·x = 0, т.е. λ — собственное значение оператора F. Если же λ ∈
/ F(s), то оператор
Fλ−1 существует. Действительно, в этом случае из равенства Fλ u = 0 следует us = 0 для
любого s ∈ S, т.е. u = 0 (единственность разложения в ряд Фурье). Кроме того, в этом случае
множество D(Fλ−1 ) плотно в H, поскольку содержит все конечные суммы вида (6).
/ F(S)),
Если одновременно для любого s ∈ S выполнено условие |λ − F(s)| ≥ δ > 0 (т.е. λ ∈
то оператор Fλ−1 ограничен и задан на всем H:

(F − λ)−1 f = (F(s) − λ)−1 fs eis·x
s
(предполагается, что элемент f представлен разложением вида (6)). Если же λ ∈ F(S) \ F(S),
то существует последовательность {sk } такая, что |F(sk ) − λ| = εk → 0 при k → ∞ и соответ-
ствующий оператор Fλ−1 будет неограниченным (поскольку, например, Fλ−1 eis ·x /eis ·x =
k k
= (εk )−1 ).
Таким образом, структура спектра операторов F(A) (и самих операторов A : H → H) весь-
ма прозрачна. К сожалению, для семейств операторов F(A, t), t ∈ (0, b), с которыми нам при-
дется сталкиваться при рассмотрении операторных уравнений, изучение соответствующих
вопросов оказывается более сложным.
Простота операторов A не мешает им в ряде случаев быть весьма “плохими”, т.е. иметь
пустое резольвентное множество.
Утверждение 4. При n ≤ 2 множество ρA для П-оператора A всегда непусто; при
n > 2 существуют операторы A, спектр которых заполняет всю комплексную плоскость.
Доказательство. При n = 1 утверждение тривиально; при n = 2 достаточно рассмот-
реть отображение вещественной плоскости (s1 , s2 ) на комплексную плоскость z = x + iy, за-
даваемое равенствами
x = Re A(s1 , s2 ), y = Im A(s1 , s2 ).
В силу алгебраического характера отображения образ множества целочисленных точек плос-

кости (s1 , s2 ) не может оказаться плотным на z-плоскости.
При n = 3 множество значений полинома
A(s) = s1 + αs2 + i(s3 + βs22 ),
где α, β иррациональны, плотно на комплексной плоскости. Это следует из равномерной рас-

пределенности в единичном квадрате дробных долей пары (αs, βs2 ) при s = 0, ±1, ±2, . . .
(см. [26]) 1 .

Определим обычным образом для s ∈ S величину |s|, полагая |s|2 = s2k .
Утверждение 5. Оператор A−1 : H → H, обратный для некоторого П-оператора A,
является BH-оператором тогда и только тогда, когда |A(s)| → ∞ при |s| → ∞.
1
Использованное теоретико-числовое утверждение сообщено автору проф. А.Г. Постниковым.

Доказательство. Необходимость. Если сформулированное условие для A не выполнено,

то для некоторого M > 0 существует бесконечное число s ∈ S таких, что |A(s)| ≤ M . Если
λs = A(s) — бесконечный набор соответствующих собственных значений, то µs = λ−1 s —
собственные значения оператора A −1 (λs = 0, поскольку по предположению оператор A −1
существует). При этом |µs | > M , что исключает полную непрерывность оператора A−1
−1
(лемма 1 разд. 2).

Достаточность. Пусть условие утверждения выполнено. Тогда для любого ε > 0, выбрав
M (ε) так, что (2π)n M −2 < ε2 , и выбрав N (M ) из условия |A(s)| ≥ M при |s| ≥ N (M ), будем
иметь
A−1 = A−1 −1
N + AR , (8)

где A−1
N f = |s|<N (fs /As )e
is·x — конечномерный оператор, а для нормы второго слагаемого
в (8) (остатка ряда) справедлива оценка

2

−1 is·x
AR f =
2
(fs /A(s))e ≤
|s|≥N
(2π)n (2π)n
≤ |f s |2
≤ f 2 < ε2 f 2 .
M 2 |s|≥N M2
Отсюда и из теоремы аппроксимации (п. 1.6 гл. 1) следует полная непрерывность операто-
ра A−1 .
Утверждение 5 допускает, очевидно, и другую формулировку.
Утверждение 5 . Оператор A−1 : H → H, обратный для некоторого П-оператора A,
является BH-оператором тогда и только тогда, когда для любого N > 0 множество ли-
нейно независимых собственных функций оператора A, принадлежащих собственным зна-
чениям λs , удовлетворяющим условию |λs | ≤ N, конечно.
Таким образом, для рассматриваемого класса операторов A−1 лемма 1 из разд. 2 дает не-
обходимое и достаточное условие полной непрерывности. Следовательно, отсутствие для A−1
свойства полной непрерывности должно быть связано либо с наличием для A бесконечного
числа собственных значений, лежащих в конечной части плоскости, либо с бесконечномерно-
стью собственного подпространства, принадлежащего тому или иному λs . Как мы увидим в
следующем пункте, полная непрерывность A−1 теснейшим образом связана с “устойчивостью”
оператора A.
Следующее утверждение дает описание “дифференциальных свойств” элементов, являю-
щихся решениями уравнений, содержащих П-операторы.
Утверждение 6. Пусть A, B — П-операторы и существует оператор A−1 . Тогда для
того, чтобы оператор BA−1 был ограниченным оператором, допускающим расширение на
все пространство H, необходимо и достаточно выполнение условия
|B(s)/A(s)| ≤ M < ∞ для любого s ∈ S. (9)
Доказательство. Условие, очевидно, достаточно, поскольку обеспечивает почленную

применимость оператора B к ряду, представляющему элемент u = A−1 f , и одновременно
ограниченность оператора BA−1 . Поскольку область определения оператора A−1 заведомо
плотна в H, оператор BA−1 допускает расширение на все пространство.

Необходимость условия (9) следует из того, что элементы базиса {eis·x }, s ∈ S, являют-
ся собственными функциями оператора BA−1 , а числа B(s)/A(s) — соответствующими соб-
ственными значениями. Оператор не может быть ограниченным при наличии неограниченно
возрастающей последовательности собственных значений.
Утверждение 6 может быть, очевидно, переформулировано в терминах принадлежности
решения u = A−1 f тому или иному пространству типа W (п. 5.2 гл. 1).
Уместно отметить также следующее характерное обстоятельство, связанное с рассматри-
ваемыми операторами. Хотя при B(s) = const оператор B заведомо неограниченный, оператор
BA−1 может быть ограниченным и при неограниченном операторе A−1 . Тривиальный случай:
B = A. Несколько менее тривиальный: A = A1 A2 , причем A−11 — ограниченный оператор, а
−1 −1
неограниченность A вызвана неограниченностью A2 (например, A2 (s) = s1 + αs2 , где α
иррационально). Тогда BA−1 ограничен при B = A2 .
3.4. Специальные свойства П-операторов. Продолжим рассмотрение П-операторов
и установим еще ряд их свойств, полезных для дальнейшего.
Во многих случаях удобно рассматривать A(s) как сумму
A(s) = R(s) + iQ(s), (10)
где R, Q — полиномы с вещественными коэффициентами. Такое расщепление A(s) соответ-

ствует, очевидно, расщеплению нормального оператора A : H → H на симметричную и косо-
симметричную части.
Сохраняя обозначения предыдущего пункта, рассмотрим для вещественных полиномов
R(s) соотношения
lim |R(s)| = ∞, (C)
s∈S, |s|→∞
inf R(s) ≥ −M > −∞, sup R(s) ≤ M < +∞, s ∈ S. (B)
Будем говорить, что R обладает C-свойством (B-свойством), если для него выполнено со-
отношение (C) (одно из соотношений (B)).
При n = 1 каждый полином обладает C-свойством и обладает B-свойством тогда и только
тогда, когда его старший член имеет четную степень. При n ≥ 2 не всякий полином обладает
C-свойством. Специфика рассматриваемого “компактного” случая, связанная с использовани-
ем ряда Фурье (а не интеграла Фурье) и дискретностью множества S, находит свое отражение
в справедливости следующего утверждения.
Утверждение 7. При n ≥ 2 введенные свойства полиномов R(s) независимы.
Доказательство. То, что (B) не влечет, вообще говоря, (C), достаточно очевидно (на-
пример, R(s) = (s1 − s2 )2 ). Примером полинома, обладающего C-свойством и не облада-
ющего B-свойством, может служить R(s) = (s1 + 1/2)(s2 + 1/2). Он не обладает, оче-
видно, B-свойством, но, поскольку |sk + 1/2| ≥ |sk |/2 и одновременно |sk + 1/2| ≥ 1/2,
sk = 0, ±1, ±2, . . . , наличие C-свойства следует из неравенства |R(s)| ≥ |sk |/4, влекущего
неравенство |R(s)| ≥ (|s1 | + |s2 |)/8.
Замечание. Если в (C) отказаться от условия s ∈ S, допуская произвольные значения
s ∈ Rn , то (C) влечет (B) при n ≥ 2, поскольку в этом случае C-свойство эквивалентно
существованию предела lim|s|→∞ R(s) = ±∞. Это следует из того, что вещественный полином,
принимающий значения разных знаков вне некоторого шара, принимает вне этого шара и
нулевое значение, поскольку при n > 1 дополнение к шару связно.

Наличие B-свойства у одного из полиномов R или Q в (10) сразу обеспечивает наличие

полуплоскости, свободной от точек спектра оператора A. Но, как мы сейчас увидим, это не
обеспечивает каких-либо (даже весьма слабых) свойств “устойчивости” спектра относительно
возмущений оператора. Введем соответствующее
Определение. Оператор A устойчив относительно A0 , если для любого z ∈ ρA су-
ществует δ = δ(A0 , z) > 0 такое, что условие |ε| < δ влечет z ∈ ρ(A + εA0 ).
Утверждение 8. Если существуют γ > 0 и M = M (γ) такие, что для любого s ∈ S
выполнено требование
|s| ≥ M влечет |A(s)/A0 (s)| ≥ γ, (11)
то оператор A устойчив относительно A0 .
Доказательство. Пусть z ∈ ρA и, следовательно, существует r > 0 такое, что для
любого s ∈ S |z − A(s)| ≥ r > 0.
Предполагая требование (11) выполненным, найдем прежде всего требования на ε, при ко-
/ P σ(A+ εA0 ). Допустим, что z ∈ P σ(A+ εA0 ), т.е. при некотором s ∈ S выполняется
торых z ∈
равенство A(s) + εA0 (s) = z. Оно возможно лишь при A0 (s) = 0, и мы можем тогда записать
|z − A(s)| r
|ε| = ≥ . (12)
|A0 (s)| |A0 (s)|
Выберем теперь число N > 0 столь большим, что, во-первых, при |s| < M выполнено условие
|A0 (s)| < N (13)
и, во-вторых,
|z| γ
≥ .
γ− (14)
N 2
Теперь, если выполнено (13), из (12) заключаем, что
|ε| ≥ rN −1 .
Если же |A0 (s)| ≥ N и, следовательно, |s| ≥ M , то, воспользовавшись (11), (12), (14), получим
|z − A(s)| |A(s)| |z| γ
|ε| = ≥ − ≥ .
|A0 (s)| |A0 (s)| N 2
Следовaтельно, при |ε| < δ = min( Nr , γ2 ) точка z не может принадлежать P σ(A + εA0 ).
Если теперь допустить, что z ∈ Cσ(A + εA0 ), то должна существовать последовательность
{s } ⊂ S такая, что
k
A(sk ) + εA0 (sk ) = z + η k , |η k | → 0 при k → ∞.
Тогда для достаточно больших номеров k должны иметь

r
|z + η k − A(sk )| ≥ > 0, |z + η k | ≤ |z| + 1
2
и, повторяя вышеприведенные рассуждения, можем найти δ > 0 такое, что условие |ε| < δ
влечет z ∈ ρ(A + εA0 ).
Утверждение 9. Если существует последовательность {sk } ⊂ S такая, что
|A(sk )/A0 (sk )| = δk → 0, |A0 (sk )| → ∞ при k → ∞,
то оператор A неустойчив относительно A0 .

Действительно, при выполнении приведенных условий для любого z ∈ ρA можно, очевидно,

добиться выполнения равенства
A(sk ) + εA0 (sk ) = z
при сколь угодно малых ε.
Из утверждения 9 ясно, что наличие, например, для R(s) C-свойства является в некото-
ром смысле необходимым для того, чтобы соответствующий оператор R обладал хотя бы
минимальными свойствами устойчивости. Точнее, имеет место следующее
Утверждение 10. Если R(s) не обладает C-свойством, то оператор R неустойчив
относительно произвольного, вообще говоря, оператора R0 первого порядка.
Доказательство. Согласно предположению существует такая бесконечная последова-
тельность {sk } ⊂ S, что |sk | → ∞ при k → ∞, но |R(sk )| ≤ M < ∞. Пусть {ϕk } — множество
точек пересечения лучей 0sk (направленных из начала координат в точку sk ) с единичной
сферой. Тогда, как это немедленно следует из утверждения 9, оператор R неустойчив отно-
l
сительно любого оператора R0 , R0 (s) = a sl , такого, что существует предельная точка ϕ

последовательности {ϕk }, не лежащая на пересечении гиперплоскости al sl = 0 с единичной
сферой.
Другая трактовка утверждения 9 — необходимость требования полной непрерывности
оператора A−1 для наличия разумных свойств устойчивости у П-оператора A.
Замечание. В рассмотрение вопросов, связанных с устойчивостью, естественно вклю-
чить изучение возможного влияния малых возмущений куба V = [0, 2π]n на разрешимость за-
дачи. Очевидно, переход от V , например, к параллелепипеду Vε = [0, 2π]n−1 × [0 ≤ xn ≤ 2π − ε]
(с сохранением условия периодичности) эквивалентен добавлению множителя ((2π − ε)/2π)k
в коэффициенты одночленов, входящих в A(s) и содержащих сомножитель (sn )k . Подобные
возмущения включаются, таким образом, в приведенную выше схему рассмотрения. Резуль-
таты нижеследующего разд. 4 позволяют охватить и некоторые “криволинейные” деформации
параллелепипеда (или тора).
В заключение отметим, что при рассмотрении зависимости спектра A от свойств R(s),
Q(s) важнейшую роль играет следующее обстоятельство. Пусть R(s) зависит от группы пе-
ременных s ∈ S ⊂ S, а Q(s) — от группы переменных s ∈ S ⊂ S (например, при n = 3
R(s) = s1 + s22 , Q(s) = s1 + s3 ). Условимся говорить, что
а) Q(s) вполне зависит от R(s),
б) Q(s) частично зависит от R(s),
в) Q(s) не зависит от R(s),
если соответственно
а) множества S , S связаны соотношением S ⊃ S ,
б) множества S , S имеют ненулевое пересечение,
в) пересечение S ∩ S состоит из нуля.
При n = 3 полиномы R(s) = s1 + s22 и Q(s) = s1 + s2 , s1 + s3 , s3 иллюстрируют случаи а),
б), в) соответственно.
Если кососимметричная часть Q оператора A является вполне зависящей от R, то спектр A
полностью укладывается на некоторую регулярную кривую y = ϕ(x) комплексной плоскости
z = x + iy. Но, как было показано в п. 3.3, уже случай частичной зависимости Q(s) при n ≥ 3
может привести к пустоте множества ρA.

3.5. Классические дифференциальные операции. В свете проведенных рассмотре-

ний поучительно отметить свойства П-операторов, порождаемых некоторыми дифференци-
альными операциями классических типов.
Так, например, ясно, что особое место занимают операторы A(−iD) порядка 2m с ве-
щественными коэффициентами, главная однородная часть которых определяется полиномом,
обладающим тем свойством, что

n
aα sα ≥ c s2m
k , c > 0.
|α|=2m k=1
Соответствующий оператор A−1 вполне непрерывен, спектр чисто точечный, достаточно “ред-
кий” и устойчивый относительно возмущений любым оператором A0 порядка ≤ 2m. С клас-
сической точки зрения мы имеем дело с подклассом эллиптических операторов. Близкими
свойствами обладают “квазиэллиптические” операторы, для которых коэффициенты соответ-
ствующих полиномов вещественны и обеспечивают выполнение неравенств

n
2mk
aα sα ≥ c sk , mk ≥ 1
|α|≤2m k=1
(ср. замечания в п. 5.3 гл. 1).

Примером эллиптического “неположительного” полинома является A(s) = s1 + is2 . Соот-
ветствующий оператор обладает весьма “хорошими” свойствами.
Можно условиться говорить, что A(s) обладает сильным С-свойством, если
lim |A(s)| = ∞.
s∈Rn , |s|→∞
Соответствующие операторы A принадлежат классу так называемых гипоэллиптических опе-

раторов [59]. Типичным представителем является полином is1 ±s22 , соответствующий операто-
рам прямой и обратной теплопроводности. Полином A(s) существенно неоднороден и содержит
как вещественную, так и мнимую компоненту.
“Хорошие” свойства перечисленных классов П-операторов (полная непрерывность обрат-
ного оператора, устойчивость спектра) тесно связаны с “разумностью” для этих классов гра-
ничных условий типа периодических по всем переменным. Картина существенно меняется
при переходе к П-операторам, отвечающим классическим операциям гиперболического типа.
Типичными представителями соответствующих классов полиномов являются

n
n
s1 + ak sk , s21 − s2k (15)
2 2
(ak вещественные). Порождаемые этими полиномами П-операторы “плохие” (A−1 не впол-

не непрерывен, спектр неустойчив). Для операций, соответствующих полиномам (15), “хоро-
шими” будут операторы, задаваемые условиями периодичности по переменным x2 , . . . , xn и
условиями качественно иного характера (условиями Коши) по выделенной переменной, соот-
ветствующей s1 и играющей роль “времени”. Исследованием соответствующей ситуации мы
займемся в гл. 4.
Одновременно отметим, что для получения правильного оператора, порождаемого, напри-

мер, операцией n1 (ak + ick )Dk с вещественными ak , ck , n ≥ 4, приходится, вообще говоря,
привлекать граничные условия весьма необычного характера. Мы их рассмотрим в п. 1.3 гл. 4.

4. ВОЗМУЩЕНИЕ ТОЧЕЧНОГО СПЕКТРА
4.1. Предварительные замечания. Возвращаясь к общим М-операторам п. 3.2, отме-

тим, что класс этот существенно шире класса П-операторов. К нему принадлежат, например,
операторы, порождаемые достаточно “хорошими” эллиптическими задачами [14]. В связи с
этим приводимые ниже рассмотрения имеют самостоятельный интерес.
Что же касается рамок данной книги, то в связи с дальнейшими построениями гл. 4, 5,
использующими М-операторы (чаще П-операторы), возникает естественный вопрос: в какой
мере те или иные свойства дифференциально-операторных уравнений, содержащих операторы
указанного класса, сохраняются при переходе к более общей ситуации?
Простейший случай — переход от модельного оператора L к L + εQ, где Q уже не является
модельным. При дополнительном условии полной непрерывности возмущения этот вопрос бу-
дет затронут в п. 2.3 гл. 4. (Ряд результатов общего характера, относящихся к этому случаю,
можно найти в [27].) Но возмущение, использующее в качестве Q оператор той же “силы”, что
и L (порождаемое, к примеру, криволинейной достаточно малой деформацией тора), уже не
будет вполне непрерывным и не попадет в сферу применимости стандартных результатов [27].
Описываемая в данном разделе конструкция (вариация на тему метода Ляпунова–Шмидта,
используемого в нелинейных задачах [43]) дает частичный ответ на сформулированный выше
вопрос, относящийся к использованию в “качественном анализе” граничных задач М-опера-
торов.
4.2. Основная теорема. Пусть L : H → H — некоторый модельный оператор, резоль-
вентное множество которого ρL непусто, и Q : H → H — фиксированный линейный оператор,
определенный на D(L). Положим
Lλ = L − λ и Lελ = Lλ + εQ, λ, ε ∈ C.
Нас будут интересовать свойства возмущенного оператора Lελ при условии, что выполнено
предположение
Q-1. Если λ ∈ ρL, то L−1
λ Q — ограниченный оператор, заданный на всем H.
Таким образом, возмущение является ограниченным, но, что существенно, оператор L−1
λ Q
не предполагается вполне непрерывным.
Из Q-1 немедленно получаем
Следствие (“непрерывность резольвенты”). Если λ ∈ ρL и ε достаточно мало, то
существует δ(ε) такое, что условие |µ − λ| < ε влечет µ ∈ ρLε .
Доказательство. Уравнение (Lε − µ) u = f , где f — произвольный элемент H, запишем
в виде

u = L−1
λ (µ − λ)u − εQu + f ≡ T u.
При достаточно малых ε, δ T u − T v ≤ ru − v, r < 1, и уравнение может быть решено
методом последовательных приближений. Оператор (Lε − µ)−1 будет ограниченным.
Полезно отметить, что приведенный стандартный результат относительно тривиален по
сравнению с рассматриваемым ниже вопросом о поведении резольвенты в окрестности особой
точки — точки спектра.
Уклоняясь на время в сторону, отметим, что в приложениях, относящихся к дифференци-
альным операторам, условием, обеспечивающим выполнение Q-1, является обычно наличие
для любого u ∈ D(L) оценки
Qu ≤ CLλ u, λ ∈ ρL (1)

4. ВОЗМУЩЕНИЕ ТОЧЕЧНОГО СПЕКТРА 75
(C = C(λ), но не зависит от u), вместе с ограниченностью в H оператора
[Q, L−1 −1 −1
λ ] ≡ QLλ − Lλ Q. (2)
Действительно, полагая для простоты λ = 0 ∈ ρL, нетрудно получить

Утверждение 1. Наличие оценки (1) вместе с предположением
QL−1 − L−1 Q ≤ C = const (3)
влечет выполнение для Q предположения Q-1.

Доказательство. Полагая в (1) u = L−1 v, получим QL−1 v ≤ Cv и L−1 Q ≤
≤ [L−1 , Q] + QL−1 ≤ C1 .
Приведем и критерий, обеспечивающий справедливость (3). Как обычно, полагаем v ∈
∈ D(QL), если v ∈ D(L), Lv ∈ D(Q), и аналогично для v ∈ D(LQ).
Утверждение 2. Пусть D(LQ) ∩ D(QL) плотно в H и для соответствующих v вы-
полнена оценка
[L, Q]v ≤ CLv. (4)
Тогда справедливо неравенство (3).
Доказательство. Введем элемент w, полагая Lv = w ∈ D(Q). В сделанных предположе-
ниях соответствующие w плотны в H. Из (4) получим (LQL−1 − Q)w ≤ Cw.
Пусть (LQL−1 − Q)w = u, [Q, L−1 ]w = L−1 u. Тогда [Q, L−1 ]w = L−1 u ≤ Cu =
= C(LQL−1 − Q)w ≤ C w.
Сформулируем теперь нашу основную теорему.
Теорема. Пусть для операторов L, Q выполнено Q-1. Пусть λ ∈ P σL — фиксирован-
ное простое изолированное собственное значение оператора L и ϕ — соответствующая
собственная функция:
Lϕ = λϕ, ϕ = 1. (5)
Тогда для любого достаточно малого ε существует единственное число κ(ε) такое,
что µ = λ + κ(ε) — простое собственное значение оператора Lε , которому принадлежит
собственная функция ψ = 0. Одновременно
µ → λ, ψ→ϕ при ε → 0.
Замечание. Собственные функции оператора Lε определены, разумеется, с точностью

до постоянного множителя. Но, фиксировав ϕ в (5), мы фиксируем функцию ψ, входящую в
теорему.
Доказательству мы предпошлем ряд замечаний, относящихся к уравнениям, содержащим
М-операторы. Множество собственных функций оператора L не более чем счетно (образует
базис Рисса в H), и мы будем считать их нормированными на единицу и каким-то образом
занумерованными. Пусть λ(k) — собственное значение, которому принадлежит собственная
функция ϕk (удобнее не пользоваться нижними индексами для нумерации собственных значе-
ний). Если
u= uk ϕk , f = fk ϕk , |µ − λ(k)| ≥ δ > 0 для всех k, (6)
k k
то решение уравнения
Lµ u = f

может быть представлено в виде

fk
u= ϕk . (7)
k
λ(k) − µ
Не исключено, что в сумму (7) входит бесконечное число совпадающих знаменателей λ(k) − µ,
т.е. то или иное собственное значение может иметь бесконечную кратность.
Так же как при доказательстве утверждения 3 разд. 3 для П-операторов, немедленно про-
веряется
Утверждение 3. Число µ ∈ C принадлежит ρL тогда и только тогда, когда су-
ществует δ > 0 такое, что для любого k (для всех λ(k)) выполнено неравенство |λ(k)− µ| ≥
≥ δ > 0.
Будем в дальнейшем предполагать, что операторы L, Q и фиксированное собственное зна-
чение λ удовлетворяют предположениям, использованным в формулировке приведенной выше
теоремы. Пусть N — ядро Lλ (одномерное подпространство, натянутое на ϕ). Хотя ситу-
ация является “фредгольмовой”, т.е. коядро Lλ может быть охарактеризовано равенством
N∗ = ker L∗λ̄ (или R(Lλ ) = H N∗ ), более удобна иная точка зрения. Очевидно
Утверждение 4. Пусть λ — изолированное простое собственное значение операто-
ра L, Lϕ = λϕ. Необходимым и достаточным условием разрешимости уравнения Lλ u = f
является требование fˆ = 0, где fˆ — коэффициент при собственной функции ϕ в разложении
вида (6).
4.3. Доказательство основной теоремы. Сохраним обозначения и предположения
предыдущего пункта. Определим проектор P : H → N, полагая (обозначения утверждения 4)
P f = fˆϕ. Тогда R(Lλ ) = (1 − P )H. Если g ∈ R(Lλ ), g = Lλ v, положим
L̂−1
λ g = u, Lλ u = g, P u = 0,
определив на R(Lλ ) оператор L̂−1
λ .
Лемма 1. Операторы L̂−1 −1
λ (1−P ), L̂λ (1−P )Q суть ограниченные операторы, заданные
на всем H.
Доказательство. Достаточно проверить вторую часть утверждения. Пусть µ ∈ ρL,

v ∈ D(L). Пусть Qv = k qk ϕk . Можем записать (ср. (7))
qk
L−1
µ Qv = ϕk . (8)
k
λ(k) − µ
Из утверждения 3 следует эквивалентность предположения Q-1 условию: если для некоторо-
го ε > 0 и для любого k выполнено неравенство |λ(k) − µ| > ε, то существует постоянная

C = C (ε) такая, что для любого v ∈ D(L), v = k vk ϕk ,
qk
2

λ(k) − µ ≤ C |vk |2 . (9)
k k

Но в сумме L̂−1
λ (1 − P )Qv = qk
отсутствует по сравнению с суммой вида (8) един-
k λ(k)−λ ϕk
ственный член, в котором λ(k) = λ, а для остальных |λ(k) − λ| ≥ ε > 0 (изолированность
собственного значения λ). Следовательно, в силу наличия оценки (9) заведомо найдется по-
стоянная C такая, что
2
qk
≤ C |vk |2 для любого v ∈ D(L).

k λ(k) − λ
k
Остается заметить, что D(L) плотна в H.

Для доказательства сформулированной теоремы мы должны установить существование

для достаточно малых ε единственного µ = µ(ε), при котором уравнение
Lεµ ψ = 0 (10)
имеет нетривиальное (определенное с точностью до постоянного множителя) решение ψ(ε, µ),

и выяснить поведение µ(ε), ψ(ε, µ) при ε → 0.
Запишем (10) (изменив знак ε) в виде
(L − λ)ψ = εQψ + κψ, κ = µ − λ, (11)
и рассмотрим вспомогательное уравнение
ψ = (1 + κ)ϕ + L̂−1
λ (1 − P )[εQψ + κψ], (12)
в котором ε, κ — некоторые числовые параметры.

Лемма 2. При достаточно малых ε, κ существует единственное решение уравне-
ния (12), которое может быть найдено методом последовательных приближений.
Доказательство. Запишем (12) в виде
ψ = (1 + κ)ϕ + T (ε, κ)ψ.
Согласно лемме 1 при достаточно малых ε, κ норма оператора T (ε, κ) может быть сделана
сколь угодно малой. Для доказательства леммы достаточно положить
ψ0 = ϕ, ψn = (1 + κ)ϕ + T (ε, κ)ψn−1 (13)
и потребовать выполнения условия
ψn+1 − ψn = T (ε, κ)[ψn − ψn−1 ] ≤ rψn − ψn−1 , 0 < r < 1. (14)
Замечания. 1. Выбор подходящих ε, κ позволяет сделать r в (14) сколь угодно малым.

2. При достаточно малых ε, κ уравнение (12) однозначно разрешимо при замене (1 + κ)ϕ
на αϕ, где α — произвольный числовой параметр.
3. Найденное решение ψ непрерывно (по норме) зависит от ε, κ.
Лемма 3. При достаточно малых ε, κ решение ψ уравнения (12) дифференцируемо
по κ.
Доказательство. Запишем приближение (13) подробнее, представив его в виде
ψn = (1 + κ)ϕ + εT1 ψn−1 + κT2 ψn−1 , (15)
где вид T1 , T2 определяется равенством (12). Дифференцируя (15) по κ, получим
ψn = ϕ + (εT1 + κT2 )ψn−1

+ T2 ψn−1 , ψ = ψκ

.
Отсюда

ψn+1 − ψn ≤ T (ε, κ)[ψn − ψn−1

] + T2 [ψn − ψn−1 ]

и последовательность ψn+1 = ψ0 +(ψ1 −ψ0 )+. . .+(ψn+1
−ψn ) может быть сделана выбором ε, κ
(замечание 1 к лемме 2) равномерно по κ сходящейся в окрестности выбранной (достаточно
близко к нулю) точки κ0 .

Следствие. Справедливо равенство

ψκ ε=0 = ϕ. (16)
κ=0

Равенство следует из (12) с учетом того, что ψ ε=0 = ϕ, T2 ϕ = 0.
κ=0
Чтобы решение уравнения (12) было одновременно решением для (11), необходимо и до-
статочно выполнение равенства
P (εQψ + κψ) = 0. (17)
Заметим, что, задавая ε, κ (достаточно малые), решая уравнение (12) и подставляя результат
в левую часть (17), получим
P (εQψ + κψ) = F(ε, κ)ϕ, (18)
где F — некоторая непрерывная числовая функция параметров ε, κ.
Лемма 4. Равенство F(ε, κ) = 0 определяет κ = κ(ε) как непрерывную функцию ε в
окрестности точки ε = κ = 0 (ψ = ϕ).
Действительно, F не только непрерывна, но и дифференцируема по κ (лемма 3) и согласно
(16), (18) Fκ (0, 0) = 1.
Доказательство теоремы завершает
Лемма 5. Ядро оператора Lεµ (µ = λ + κ — собственное значение) при достаточно
малых ε, κ одномерно.
Доказательство. Пусть ε, κ фиксированы и достаточно малы. Тогда всякое решение
уравнения (10) (или (11)) удовлетворяет равенству
ψ = L̂−1
λ (1 − P )[εQψ + κψ] + αϕ ≡ T ψ + αϕ
при некотором α. Отсюда (замечание 2 к лемме 2)
ψ = α(1 − T )−1 ϕ,
т.е. множество решений интересующего нас однородного уравнения — одномерное подпро-

странство, натянутое на элемент (1 − T )−1 ϕ.
4.4. Примеры и замечания. Все примеры, за исключением первого, относятся к П-опе-
раторам и могут служить дополнительной иллюстрацией к рассмотрениям разд. 3.
4а. Удобно иметь перед глазами тривиальный пример, иллюстрирующий вхождение пара-
метра κ(ε). Пусть возмущенное уравнение имеет вид

1 + εa(x) Dx u − µu = 0, 1 + εa = 0, x ∈ [0, 2π]. (19)
Запишем общее решение

x
dξ
u(x) = c exp (µI(x)) , I(x) = .
1 + εa(ξ)
0
Нетривиальное периодическое решение существует при условии
µI(2π) = 2kπi, k = 0, ±1, . . .

Возмутим собственное значение λ = i невозмущенного (ε = 0) уравнения (19). Значение

κ(ε) = µ − i получим, записав
2π − I(2π)
(i + κ)I(2π) = 2πi, κ=i ,
I(2π)
а соответствующей собственной функцией будет u = c exp[(i + κ)I(x)].
Пример иллюстрирует, в частности, существенность при выбранном подходе простоты
рассматриваемого собственного значения.
4б. Простейшим модельным оператором, применение к которому доказанной теоремы да-
ет нетривиальный результат, является оператор, порождаемый на нашем стандартном торе
(разд. 3) операцией Коши–Римана
L(D) = Dx + iDy . (20)
Спектр соответствующего оператора L : H → H чисто точечный, простой и состоит из мно-

жества P σL ⊂ C точек вида
λk,s = ik − s, k, s = 0, ±1, ±2, . . .
Оператор L, являясь эллиптическим, одновременно несамосопряженный и неполуограничен-

ный.
Оператор Q определим как замыкание в H операции
Q(D) = a(x, y)Dx + b(x, y)Dy + c(x, y), (21)
где a, b, c — 2π-периодические функции класса C 1 .

Утверждение 5. Если λ ∈ ρL, то L−1
λ Q — ограниченный оператор, заданный на
всем H.
Утверждение может быть проверено как непосредственно, так и за счет использования
утверждений 1, 2.
Утверждение 6. К операторам L, Q и любому из собственных значений λ ∈ P σL
применима теорема п. 4.2.
Аналогичный результат может быть получен при замене L из (20) на общую гипоэллип-
тическую операцию, порождающую оператор с простым спектром.
Отметим еще, что, хотя полнота системы собственных функций определенного выше опе-
ратора L + εQ при достаточно малых ε не вызывает сомнений, способ доказательства соот-
ветствующего утверждения неясен.
4в. Сделаем некоторые замечания, относящиеся к использованному при доказательстве
теоремы требованию простоты собственного значения. Пусть
−L(D) = Dx2 + i(Dx Dy + Dy ) (22)
и L : H → H — соответствующий М-оператор, заданный на стандартном торе. Точечный

спектр P σL будет состоять из точек
λk,s = k2 + iks + s, k, s = 0, ±1, ±2, . . . (23)
Теперь среди точек спектра есть кратные (например, λ = 1 получаем при k = 1, s = 0

и при k = 0, s = 1). Но добавление к правой части слагаемого δs с подходящим малым δ

снимает “вырождение”. Добавок будет соответствовать замене возмущающего оператора Q

на Qδ = Q + ε−1 δDy ,
Lλ + εQ = Lδ,λ + εQδ.
Одновременно можно заметить, что для (22) запас допустимых возмущений (удовлетво-
ряющих требованию ограниченности L−1
λ Q) достаточно широк. Он включает, в частности,
операторы вида (20).
4г. Картина существенно меняется при замене (22) на
−L(D) = Dx2 + iDx Dy .
Для соответствующего П-оператора L : H → H точечный спектр состоит из точек λk,s =

= k(k + is) (ср. (23)) и λ0,s = 0 при любом s, т.е. нуль — собственное значение бесконечной
кратности.
В подобном случае возникает неизбежно специфическая неустойчивость спектра. Нару-
шается, в частности, “непрерывность резольвенты” (см. п. 4.2) относительно возмущения L
подходящим оператором 1-го порядка. Соответствующее утверждение, непосредственно при-
мыкающее к рассмотрениям п. 3.3–3.5, удобно сформулировать в общей форме. Ограничимся
двумерным случаем. Переформулировка для произвольного n > 2 очевидна.
Утверждение 7. Пусть
L(D) = apq Dxp Dyq
— произвольная операция конечного порядка с постоянными комплексными коэффициента-
ми. Пусть для соответствующего модельного оператора L : H → H на стандартном торе
существует собственное значение λ бесконечной кратности.
Тогда для любого ε > 0 и для произвольной точки µ ∈ C существует число δ такое, что
|δ| < ε и для оператора Lδ , порождаемого операцией
Lδ (D) = L(D) + δD, D = Dx или D = Dy , (24)
точка µ принадлежит точечному спектру, µ ∈ P σLδ .

Доказательство. Согласно условиям теоремы существует бесконечная последователь-
ность пар целых чисел (kj , sj ) такая, что
L(kj , sj ) = λ, j = 1, 2, . . . ,
где L(k, s) — характеристический полином вида (23) для L(D). При j → ∞ либо |kj | → ∞,
либо |sj | → ∞, либо и то и другое. Пусть |kj | → ∞. Положим в (24) D = Dx . Будем иметь
µ ∈ P σLδ , если для некоторой пары (k, s) выполнено равенство L(k, s) + iδk = µ. Выберем
последовательность δj так, что
L(kj , sj ) + iδj kj ≡ λ + iδj kj = µ.
Тогда δj = (ikj )−1 (µ − λ) и |δj | → 0 при j → ∞.

Другими словами, для рассмотренного оператора L произвольную точку резольвентного
множества можно сделать точкой спектра сколь угодно малым возмущением δD.

Глава 3
ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ
ОПЕРАТОРЫ
ВВЕДЕНИЕ
Мы обращались уже в наших рассмотрениях к простейшим обыкновенным дифференци-

альным операторам (ОДО), порождаемым операцией дифференцирования на интервале (0, b)
(п. 3.2 гл. 1, п. 1.3 гл. 2), чтобы проиллюстрировать в интересующем нас контексте основ-
ные определения теории линейных операторов. В данной главе мы сосредоточим внимание
главным образом на операторах порядка m > 1.
Значительное внимание, уделяемое ОДО в монографии, посвященной в основном уравне-
ниям в частных производных, вполне естественно, если подчеркнуть, что ОДО — простей-
ший объект теории граничных задач, допускающий во многих отношениях исчерпывающее
изучение. Еще одним доводом в пользу подобного анализа ОДО является тот факт, что основ-
ным используемым в дальнейшем приемом изучения характерных явлений, возникающих при
изучении уравнений с частными производными, будет (как это следует из названия моногра-
фии) использование связи между ОДО (например, операцией L(A, D) = A2 D2 + A1 D + A0 , где
Ak — числа) и соответствующим уравнением с операторными коэффициентами (т.е. опера-
цией L(A, D), в которой Ak — операторы). Очевидно, что при использовании подобной связи
весьма полезно предварительное внимательное рассмотрение ряда свойств ОДО.
Материал главы, несмотря на его элементарность, не попадает, как правило, в поле зрения
стандартных курсов теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Одновременно ряд
результатов подобных курсов мы существенно используем.
Глава невелика по объему, и представление о конкретном ее содержании можно получить,
просмотрев предварительные замечания к разделам.
1. ПРАВИЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ В ОДНОМЕРНОМ СЛУЧАЕ
1.1. Предварительные замечания. В качестве примера одной из интересующих нас

задач, до конца решаемой в случае ОДО, приведем полное описание правильных операторов
(разд. 3 гл. 1) в случае, когда V — конечный интервал вещественной оси.
Удобно начать при этом с задачи Коши. Одновременно приводимое ниже доказательство
теоремы 1 дает модель схемы получения так называемых энергетических неравенств для ги-
перболических уравнений. Схема эта содержит прием, альтернативный к указанному в п. 5.4
гл. 1 “домножению на экспоненту” (необходимому при наличии младших членов). Вообще
информация, получаемая при доказательстве теоремы 1, далеко не исчерпывается ее форму-
лировкой.
6 81
82 Глава 3. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ
1.2. Операторы, порождаемые условиями Коши. Пусть x ∈ V = (0, b), H = H(V ),

D ≡ dx
d
и L(D) — обыкновенная дифференциальная операция

m
L(D) ≡ ak (x)Dk . (1)
0
Пусть LC : H → H — оператор, определяемый как замыкание в H операции (1), рассматрива-

емой первоначально на функциях, подчиненных условиям Коши
u|0 = u |0 = . . . = u(m−1) |0 = 0.
В дальнейшем будем предполагать, что ak (x) непрерывны в V̄ и am ≡ 1.

Теорема 1. Оператор L−1
C : H → H существует и является вольтерровым.
Доказательство теоремы разобьем на несколько этапов.
Лемма 1. Пусть для неотрицательной интегрируемой функции ρ(x), x ∈ (0, b), спра-
ведливо неравенство
x
ρ(x) ≤ c ρ(ξ) dξ + σ(x), c = const > 0, (2)
0
где σ(x) ≥ 0 — ограниченная неубывающая функция x. Тогда верно неравенство
ρ(x) ≤ ecx σ(x). (3)

Доказательство. Введем обозначение Jϕ = 0x ϕ(ξ)dξ. Тогда, записав неравенство (2) в
виде ρ ≤ cJρ + σ и применяя к этому неравенству операцию cJ, получим
cJρ ≤ c2 J 2 ρ + cJσ.
Внося эту оценку для cJρ в (2), будем иметь
ρ ≤ c2 J 2 ρ + cJσ + σ. (4)
Можем снова применить операцию cJ к неравенству (4) и снова внести результат в (2). По-
вторяя эту процедуру n раз, получим
ρ ≤ cn+1 J n+1 ρ + cn J n σ + . . . + σ. (5)
Заметив теперь, что

t
(t − ξ)n−1 tn
n
J σ(t) = σ(ξ) dξ ≤ σ(t) (6)
(n − 1)! n!
0
(σ(t) неубывающая) и что
n b
n+1 b
εn = c n+1 n+1
J ρ(t) ≤ c ρ(t) dt (7)
n!
0
стремится к нулю при n → ∞, внося (6) и (7) в (5) и переходя к пределу при n → ∞,
получаем (3).

1. ПРАВИЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ В ОДНОМЕРНОМ СЛУЧАЕ 83
Лемма 2. Если u ∈ D(LC ), m ≥ 1, LC u = f ∈ H, то
2 x
m−1
D u(x) ≤ ecx
|f |2 dξ, (8)
0
где постоянная c зависит лишь от m и от коэффициентов ak операции (1).

Доказательство. Достаточно, очевидно, провести доказательство неравенства (8) для
гладких функций u(x), удовлетворяющих условиям Коши. Домножим равенство
L(D)u(x) = f (x)
на D m−1 u и проинтегрируем в пределах от 0 до x. Получим

x
m−1 x x
m m−1 k m−1
D uD u dξ + ak (ξ)D uD u dξ = f (ξ)Dm−1 u dξ.
0 0 0 0
Воспользовавшись теперь равенством

x x
2 2

D m uD m−1 u dξ = D D m−1 u dξ = 1 D m−1 u(x)
1
2
2
0 0
и оценками
1 k 2
k
max |ak (x)| ≤ M, D uD m−1 u ≤ |D u| + |Dm−1 u|2 ,
k,x 2
1 2

f (ξ)D m−1 u ≤ |f | + |Dm−1 u|2 ,
2
а также тем, что для любого k = 0, . . . , m − 1
2
x 2 x ξ
x ξ x
k k+1 2 x2 k+1 2
D u dξ = D k+1
u dη dξ ≤ ξ D u dη dξ ≤ D u dξ,
2
0 0 0 0 0 0
получим
2 x x
m−1 m−1 2
D u(x) ≤ c D u dξ + |f |2 dξ.
0 0
Обращаясь к лемме 1, получаем отсюда утверждение леммы 2.

Следствие. В условиях леммы 2 справедливо неравенство
u ≤ C LC u . (Φ)
Неравенство (Ф) является, очевидно, “огрублением” неравенства (8).

Лемма 3. Все точки λ ∈ C (предполагается |λ| < ∞) принадлежат резольвентному
множеству оператора LC .
Доказательство 1. Существование при любом λ (которое может быть включено в a0 )
ограниченного оператора (LC − λ)−1 немедленно следует из (Ф). Нужно лишь убедиться,
что областью определения этого оператора является все пространство H, т.е. что уравне-
ние LC,λ u = f (или просто LC u = f ) разрешимо при любом f ∈ H. Но это немедленно следует

из классической теории обыкновенных дифференциальных уравнений (например, для f ∈ C,

что достаточно в силу наличия (Ф)).
Доказательство 2. Если поставить целью получение доказательства, не зависящего от
классических рассмотрений, как это приходится делать для операторов с частными производ-
ными, то можно воспользоваться схемой, изложенной в п. 5.4 гл. 1. Напомним ее.
Ортогональное дополнение к области R(LC ) (области значений оператора LC ), являющейся
в силу (Ф) замкнутым подпространством в H, состоит из слабых решений уравнения
LttC v = 0, ak ∈ C k , (9)
где tC — условия Коши при x = b. Все будет доказано, если мы покажем, что (9) влечет v = 0.
Сильное решение уравнения (9) заведомо тождественный нуль (в силу наличия соответству-
ющего неравенства (Φt ) для операции Lt и условий tC, что считается очевидным). Но, чтобы
утверждать совпадение слабого и сильного решений (9), мы вынуждены теперь потребовать
ak (x) ∈ C k .
Замечание. При доказательстве эквивалентности слабого и сильного определений опе-
ратора L для обыкновенной дифференциальной операции мы использовали конечномерность
подразумевая соответствующий классический результат. Но этот результат немед-
ядра L,
ленно следует из установленной выше (независимо) единственности решения задачи Коши.
Из леммы 3 и леммы о связи спектров операторов T , T −1 (п. 1.5 гл. 2) немедленно следует
вольтерровость оператора L−1
C , т.е. утверждение теоремы 1.
Замечание. Постоянная C в неравенстве (Ф), записанном для оператора LC − λ, будет,
очевидно, зависеть от λ. Вопрос о характере этой зависимости есть вопрос о поведении ре-
зольвенты оператора LC . Соответствующее изучение резольвенты, обычно также относимое
к изучению спектральных свойств оператора (понимаемых в расширенном смысле), нам в
дальнейшем понадобится.
В случае обыкновенной дифференциальной операции неравенство (8) и следующее из него
неравенство
D m−1 u ≤ Cf
немедленно влекут и соответствующую оценку для производной порядка m.

Лемма 4. Если u ∈ D(LC ), m ≥ 1, LC u = f ∈ H, то Dm u ≤ Cf , где C — постоян-
ная, не зависящая от f .
Доказательство. Домножая равенство LC u = f на Dm u и интегрируя в пределах от 0
до b, используя ограниченность ak (x) и неравенство Коши–Буняковского, немедленно получим

m−1
D m u2 − c Dm u Dk u ≤ f Dm u .
0
Производя сокращение на Dm u и воспользовавшись тем, что нормы всех производных Dk u,

k ≤ m−1, оцениваются через норму f (ср. доказательство леммы 2), получаем требуемое.
1.3. Описание правильных операторов. Пусть по-прежнему V = (0, b), H = H(V ) и

L(D) — обыкновенная дифференциальная операция (1). Будем пользоваться терминологией
разд. 3 гл. 1 (см. также п. 2.2 гл. 6).

1. ПРАВИЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ В ОДНОМЕРНОМ СЛУЧАЕ 85
то опе-
Лемма 5. Если L — вполне обратимое сужение максимального оператора L,
−1
ратор L допускает представление

m−1
L−1 f = L−1
C f + lk (f )ωk , (10)
0
где f — произвольный элемент H, LC — оператор, порождаемый условиями Коши, lk —

ограниченные линейные функционалы над H, а {ωk }0m−1 — некоторая фиксированная фунда-
ментальная система решений уравнения L(D)w = 0.
Доказательство. Из конечномерности ядра L следуют существование для любого эле-

мента u ∈ D(L) сильных производных u , k ≤ m (ср. п. 4.7 гл. 1), и представимость, сле-
(k)
довательно, всякого решения уравнения Lu = f , как и в классическом случае, в виде суммы

частного решения и общего решения однородного уравнения, т.е. в виде правой части (10)
при некоторых постоянных lk . Значение постоянных будет зависеть, вообще говоря, и от f , и
от выбора сужения L (от выбора граничных условий — в классическом случае). Зависимость
от f линейна в силу линейности L; соответствующие функционалы должны быть ограничены
в силу ограниченности L−1 и независимости системы решений {ωk }.
Лемма 6. Для фиксированного вполне обратимого сужения L область D(L) состоит
подчиненных дополнительно системе условий
из элементов u ∈ D(L),

m−1
(j)
u(j) = (qk , Lu)ω k (0), j = 0, 1, . . . , m − 1, (11)
0
0
где круглые скобки — скалярное произведение в H, а {qk }0m−1 — набор элементов H, опре-
деляющий вполне обратимое сужение.
Доказательство. Всякий элемент u ∈ D(L) имеет, как отмечалось, m обобщенных про-
изводных, и, следовательно, граничные значения u, а также производных, входящих в (11),
определены (ср. п. 5.2 гл. 1). Заменяя в левой части (10) L−1 f на u, реализуя функционалы
lk (f ) в виде скалярных произведений (лемма Рисса), замечая, что в нуле значения L−1 C f с

производными до порядка m − 1 равны нулю, и заменяя f на Lu, приходим к системе усло-
вий (11).
Лемма 7. Вполне обратимое сужение L ⊂ L является расширением соответствующе-
го минимального оператора L0 тогда и только тогда, когда элементы {qk } в формуле (11)
принадлежат ядру оператора L t.
Доказательство. Необходимость. Пусть L0 ⊂ L. Тогда для любого v ∈ D(L0 ) спра-

ведлива формула (11), причем v (j) |0 = 0 для всех значений j, входящих в (11). Но тогда из
(j)
независимости ωk следует, что (qk , L0 v) = 0 при всех k и для любого v ∈ D(L0 ). Но это и
означает принадлежность qk ядру L t в силу эквивалентности для обыкновенных дифференци-
альных операций слабых и сильных расширений.
Достаточность. Если элементы {qk } в (11) принадлежат ядру L t , то они, как отмечалось,

имеют m сильных производных и в (11) в произведениях (qk , Lu) можно осуществить пере-
на qk за счет интегрирования по частям. Поскольку L
броску оператора L t qk = 0, условия (11)
примут вид однородных граничных условий

m−1 b
u(j) 0 − Ljk (u)0 = 0, j = 0, 1, . . . , m − 1. (12)
0

Каждая сумма в (12) является линейной комбинацией значений u и ее производных до

порядка m − 1, взятых в нуле и в b. Коэффициенты этих линейных комбинаций зависят от
{qk } и {ωk }, а также от коэффициентов L(D). Из записи условий (11) в форме (12) следует
включение L0 ⊂ L.
Проведенные рассмотрения позволяют, в частности, сформулировать теорему.
Теорема 2. В сделанных предположениях любой правильный оператор L, порождае-
мый дифференциальной операцией L(D), описывается заданием области определения D(L) с

помощью условий (12), которым должен быть подчинен элемент из D(L).
совпадает с
Из рассмотрений п. 1.2 следует, что при n = 1 линейное многообразие D(L)
пространством W (V ).
m
2. ОБЫКНОВЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА
2.1. Предварительные замечания. К сожалению, при m ≥ 2 общая операция вида (1)

разд. 1 уже не допускает столь исчерпывающего изучения, как приведенное в п. 1.3 гл. 2
для случая m = 1. Это относится даже к операциям с постоянными коэффициентами, когда
возможна явная запись решения уравнения

m
L(D)u ≡ ak Dk u = f. (1)
0
Под изучением мы понимаем прежде всего подробное выяснение зависимости свойств

спектра (свойств разрешающего оператора) от выбора граничных условий. Если для опе-
ратора первого порядка все по существу граничные условия исчерпывались семейством, за-
висящим от единственного параметра µ, и значения этого параметра определяли положение
вертикальной прямой комплексной плоскости, на которой располагался весь спектр (чисто
точечный), то в обозримой форме ответ на вопрос “как характеризовать спектр операторов,
порождаемых операцией (1), при всех возможных выборах граничных условий, порождающих
правильные операторы” удается пока получить лишь при m = 2. Соответствующие рассмот-
рения приведены в п. 2.3.
Природа возникающих трудностей объясняется наличием в формуле, дающей решение
уравнения (1), знаменателя, имеющего вид определителя (играющего роль функции µ−exp(bλ)
в формуле (5) разд. 1 гл. 2), зависимость свойств которого (в частности, расположения нулей)
от большого числа параметров, входящих в граничные условия общего вида, надо изучить.
В плане преодоления указанной трудности имеется ряд классических результатов, восходя-
щих в основном к Биркгофу. Основная идея заключается в описании типов граничных условий,
позволяющих выделить “главную часть” упомянутого выше определителя и изучить асимпто-
тическое поведение его нулей, определяющих точечный спектр соответствующего оператора.
Построения Биркгофа мы проиллюстрируем на рассматриваемом в данном разделе примере
операций второго порядка. Подробное изложение соответствующих общих построений можно
найти в [40].
2.2. Теория Биркгофа. При m = 2 введением новой неизвестной функции

⎛ ⎞
x
1
v = u exp⎝− a1 (ξ) dξ ⎠
2
0

2. ОБЫКНОВЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА 87
операция (1) приводится к виду

D 2 u + a(x)u (2)
(для общей операции (1) соответствующей заменой можно убрать член am−1 Dm−1 ).
Утверждение 1. При |ρ| → ∞ линейно независимые решения уравнения
D 2 u + a(x)u + ρ2 u = 0 (3)
допускают представление в виде
u1,2 = e±iρx [1 + O(1/ρ)].
Замечание. В случае общей операции (1) справедливо аналогичное утверждение: реше-

ния уравнения
(L(D) + ρm ) u = 0
стремятся при |ρ| → ∞ к функциям eρωk x , k = 1, . . . , m, где ωk — набор корней из единицы,

т.е. стремятся к фундаментальной системе решений уравнения (Dm + ρm )u = 0.
Запишем теперь при x ∈ V = (0, b) общую систему однородных граничных условий для
операции (2)

Γ1 (u) ≡ c1 u 0 + a1 u0 + d1 u b + b1 ub = 0,
(Γ)
Γ2 (u) ≡ c2 u 0 + a2 u0 + d2 u b + b2 ub = 0.
Предупреждение. Буква b без индекса — длина интервала; при наличии индексов bσ —
параметры в (Г).
Если pu1,ρ + qu2,ρ — общее решение однородного уравнения (3), а pu1,ρ + qu2,ρ + uρ (f ) —
общее решение соответствующего неоднородного уравнения, то для получения решения, удов-
летворяющего условиям (Г), мы должны решить систему уравнений, определяющую значения
постоянных p, q. Определитель этой системы уравнений будет иметь вид

Γ (u ) Γ (u )
1 1,ρ 1 2,ρ
∆(ρ, Γ) = .
Γ2 (u1,ρ ) Γ2 (u2,ρ )
Утверждение 2. Значения ρ2 , при которых ∆(ρ, Γ) = 0, суть собственные значения

операции (2) при условиях (Г), т.е. при этих значениях ρ уравнение (3) имеет нетривиальное
решение, удовлетворяющее условиям (Г).
Рассмотрим теперь структуру определителя ∆, положив uσ,ρ = eρσ x , ρσ = ρωσ . Будем
иметь
Γ1 (u1,ρ ) = c1 ρ1 + a1 + d1 ρ1 ebρ1 + b1 ebρ1 = ρ1 {c1 + O(1/ρ1 ) + ebρ1 [b1 + O(1/ρ1 )]}.
Аналогично
Γ2 (u1,ρ ) = ρ1 {c2 + O(1/ρ1 ) + ebρ1 [b2 + O(1/ρ1 )]},
а соответствующие представления для Γσ (u2,ρ ), σ = 1, 2, получаются заменой ρ1 на ρ2 .

Утверждение 3. Если выполнено условие
c1 d2 − c2 d1 = 0, (4)

то расположение корней определителя ∆(ρ, Γ), рассматриваемого как функция ρ, прибли-

женно характеризуется равенством
eb(ρ1 −ρ2 ) = 1. (5)
Равенство (5) получается, очевидно, просто приравниванием нулю главной части опреде-
лителя ∆. Аккуратное доказательство наличия соответствующих нулей ∆ использует теорему
Руше [40].
Если учесть, что ρ2 = −ρ1 = ρ, то получим ρ = b−1 kπi, k = 0, ±1, . . . , т.е. множество
собственных значений при сделанных предположениях асимптотически совпадает с собствен-
ными значениями задачи

u0 = ub = 0
для простейшей операции D2 .
Условие (4) не является необходимым для возможности выделения главной части ∆. В
теории Биркгофа вводится понятие нормированных граничных условий (при c1 d2 − c2 d1 = 0
граничные условия (Г) станут нормированными после исключения в одной из строк произ-

водных u 0 , u b ) и определяется класс регулярных условий, позволяющих описать асимптоти-
ку собственных значений и собственных функций. Соответствующие построения используют
выделение доминирующей экспоненты среди набора eρωk x , k = 1, . . . , m, аппроксимирующего
фундаментальную систему решений уравнения (L(D) + ρm )u = 0 (см. замечание к утвержде-
нию 1). Регулярность условий (Г) обеспечивает полноту в H(V ) системы собственных функций
оператора LΓ (D) (см. п. 2.3).
Позднее было введено понятие сильно регулярных граничных условий, позволяющих
утверждать, что собственные функции соответствующей задачи образуют базис Рисса
в H(V ) [39].
2.3. Спектр операторов, порождаемых D2 . Приведем теперь для операции D2 спек-
тральные характеристики всех задач, определяемых граничными условиями. В приводимых
ниже построениях решающую роль играет то соображение, что результаты разд. 1 позволяют
утверждать существование лишь четырех существенных параметров (в отличие от восьми,
входящих в (Г)), варьирование которых должно давать все порождаемые D2 неэквивалентные
операторы.
В п. 2.2 была приведена запись общих однородных граничных условий, присоединяемых
обычно к D 2 на интервале (0, b). Согласно принятой нами точке зрения будем считать, что
условия (Г) определяют соответствующий оператор DΓ2 : H → H — замыкание в H опера-
ции D 2 , заданной первоначально на функциях класса C 2 , подчиненных условиям (Г). Наша
задача заключается в изучении характера разрешимости интегрируемого в квадратурах урав-
нения
Lλ (Γ)u ≡ DΓ2 − λ u = f (6)
в зависимости от значений параметров условий (Г) и параметра λ.

Изменив знак по сравнению с (3) и полагая λ = ρ2 = 0 (случай λ = 0 требует отдельного
рассмотрения), запишем общее решение уравнения (6) в виде
u = peρx + qe−ρx + L(f ), (7)
где L(f ) — решение задачи Коши, а p, q — произвольные постоянные. Пусть, как и в п. 2.2,
∆(ρ, Γ) — определитель системы уравнений, позволяющей найти значения p, q для решения,
удовлетворяющего условиям (Г).

Удобно несколько видоизменить утверждение 2.

Утверждение 2 . Если ∆(ρ, Γ) = 0, то λ = ρ2 ∈ P σL(Γ); если ∆(ρ, Γ) = 0, то
λ = ρ2 ∈ ρL(Γ).
Для развернутой записи подлежащего изучению уравнения
∆(ρ, Γ) = 0 (8)
удобно ввести специальные обозначения. Пусть ξ = (ξ1 , ξ2 ), η = (η1 , η2 ). Положим ∆ξη = ξ1 η2 −

− ξ2 η1 . Пусть A = ∆ab , B = ∆cd , D = ∆ac + ∆bd , E = ∆ad + ∆bc . Обозначая дополнительно
κ = exp(ρb), получим
∆(ρ, Γ) = (A − ρ2 B)(κ −1 − κ) − 2ρD − ρE(κ −1 + κ). (9)
Прежде чем переходить к общему рассмотрению, полезно выделить классические част-

ные случаи. Ниже после названия задачи указываются отличные от нуля коэффициенты в
условиях (Г) и в записи (9) соответственно.
Задача Дирихле: a1 = b2 = 1, A = 1. Уравнение (8) сводится к exp(ρb) = ±1 и дает набор
собственных значений
π 2
λk = ρ2k = ik , k = 1, 2, 3, . . . (10)
b
При ρ = ρk однородная система, определяющая p, q, сводится к уравнению p+q = 0 и собствен-
b x). Точка λ = 0 регулярна. Оператор L(Γ)
ные функции могут быть выбраны в виде ϕk = sin( kπ
∞
самосопряженный, и система {ϕk }1 полна в H.
Задача Неймана: c1 = d2 = 1, B = 1. Уравнение (8) дает тот же набор λk , что и в задаче
Дирихле, но для p, q получаем p − q = 0. Естественный набор собственных функций имеет
b x). Точка λ = 0 — собственное значение. Оператор L(Γ) самосопряженный;
вид ψk = cos( kπ
система {ψk }∞
1 , дополненная элементом ψ0 = 1, полна в H.
Периодическая задача: a1 = −b1 = c2 = −d2 = 1, D = −E = 2. Уравнение (8) сводится
к κ 2 − 2κ + 1 = 0 или к уравнению exp(ρb) = 1. Набор собственных значений имеет вид
b ) , k = 1, 2, . . . , и соответствующие значения ρk являются кратными корнями
λk = ρ2k = (ik 2π 2
уравнения (8). Ранг матрицы левой части (8) при ρ = ρk равен нулю. Каждому собствен-
ному значению соответствует пара собственных функций, которые естественно выбрать в
виде ϕk = sin( 2kπ b x), ψk = cos( b x). Точка λ = 0 — собственное значение. Оператор L(Γ)
2kπ
самосопряженный, и система собственных функций, дополненная элементом ψ0 = 1, полна

в H. Оператор L(Γ) — квадрат соответствующего оператора первого порядка, порождаемого
условиями периодичности.
Задача Коши: a1 = c2 = 1, D = 1. Единственный корень уравнения (8) дается равенством
ρ = 0. Одновременно точка λ = 0 является точкой регулярности. Вся комплексная плоскость
принадлежит резольвентному множеству; оператор L−1 (Γ) вольтерров.
Переходя теперь к нашей классификации, уточним утверждение 3.
Утверждение 3 . Граничные условия (Г) регулярны, если 1) B = 0; 2) B = 0, E = 0;
3) B = D = E = 0, A = 0.
Утверждение поучительно сопоставить с приводимым ниже анализом.
1. B = 0; значения A, D, E могут быть произвольны. Это, очевидно, случай общего поло-
жения для условия вида (Г). Главную часть определителя ∆(ρ, Γ) при |ρ| → ∞ будет давать
член ρ2 (κ −1 − κ)B и с точки зрения асимптотического распределения корней уравнения (8)

граничная задача является возмущенной задачей Неймана. Это означает, что при достаточно
больших значениях |ρ| все корни (8) лежат в соответствующих окрестностях (уменьшающихся
с ростом |ρ|) корней, даваемых формулой (10). Аккуратное доказательство этого утверждения,
использующее теорему Руше, является частным случаем рассмотрений, приведенных, напри-
мер, в [40]. Как указывалось, регулярность (по Биркгофу) граничных условий гарантирует
при отсутствии кратных корней полноту системы собственных функций. При наличии крат-
ных корней полной будет система собственных и присоединенных функций [7] (число кратных
корней в данном случае обязательно конечно).
Обратимся к виду граничных условий, соответствующих данному случаю и некоторым
специальным подслучаям. Предположение B = 0 позволяет привести условия (Г) к виду

u 0 = a1 u0 + b1 ub , u b = a2 u0 + b2 ub . (11)
Интересны следующие подслучаи.

1а. B = 0, D = E = 0. Это случай слабого возмущения задачи Неймана. Сходимость
корней (8) к значениям, соответствующим указанной задаче, является более быстрой. В усло-
виях (11) надо положить в этом случае
b1 = a2 , b2 = a1 . (12)
1б. B = 0, A = D = E = 0. Теперь собственные значения соответствующей задачи, опре-

деляемой граничными условиями, в которых, помимо равенства (12), выполняется равенство
a21 − a22 = 0, в точности совпадают с собственными значениями задачи Неймана. Но граничные
условия (при a1 = 0) отличны. Так, при a1 = a2 = k будем иметь

u 0 = u b = k(u0 + ub ).
Собственные функции при ρ = 0 также совпадают с функциями ψk . При ρ = 0, kb = 1 соб-

ственная функция имеет вид u = c 2kx(1 − kb)−1 + 1 . При kb = 1 получим u = cx. Таким
образом, в этой ситуации разрешима своеобразная “обратная задача”: если спектр L(Γ) совпа-
дает со спектром задачи Неймана, то граничные условия (Г) однозначно определяются видом
первой собственной функции.
Рассмотрим теперь характеристики задач, соответствующих случаю B = 0.
2. B = 0, E = 0; значения A, D могут быть произвольны. Основное уравнение (8) приобре-
тает в этом случае вид
ρE(κ −1 + κ) + 2ρD − A(κ −1 − κ) = 0. (13)
Удобно разделить анализ на два подслучая.
2а. A = 0. Оставляя в стороне случай ρ = 0, вводя обозначение D/E = η и решая соответ-
ствующее уравнение, получим
κ1,2 = −η ± η 2 − 1,
или
ρσ,k = b−1 [ln |κσ | + i arg κσ + 2kπi] ,
σ = 1, 2, k = 0, ±1, . . .
При η = 0, ±1 полученные значения ρσ,k порождают две соответствующие цепочки собствен-
ных значений λσ,k = ρ2σ,k . Регулярность (по Биркгофу) граничных условий и отсутствие крат-
ных корней обеспечивают в этом случае полноту системы собственных функций. При η = 0
имеем рассмотренные выше периодические условия.

При η = ±1 набор собственных значений λk в точности соответствует набору собственных

значений периодической задачи, но теперь ранг матрицы в (8) равен единице и каждому λk
соответствует единственная собственная функция uk = cos( 2πb kx). Получающаяся система
не является, очевидно, полной и должна быть дополнена цепочкой присоединенных функций,
являющихся решениями уравнений
(D 2 − λk )u
k = uk .
Дополненная таким образом система уже будет полна (см., например, [14]).
2б. A = 0. При η = 0, ±1 соответствующий член в (13) дает возмущение, не меняющее
качественной картины. Но при наличии кратных корней даже малое возмущение снимает
“вырождение” и приводит к двойной цепочке собственных значений и собственных функций.
Обратимся к граничным условиям. Предположение B = 0 позволяет привести их к виду
a1 u0 + b1 ub = 0,
(14)
c2 u 0 + d2 u b = a2 u0 + b2 ub ,
причем E = a1 d2 + b1 c2 = 0. Предположение A = 0 означает, что в (14) можно положить
a2 = b2 = 0. Тогда наш оператор D2 можно рассматривать как произведение D2 = D1 D2 двух
операторов (вообще говоря, некоммутирующих) первого порядка, где D1 определяется первым
из условий (14), а D2 — аналогичным условием с заменой a1 на c2 и b1 на d2 . При a1 d2 −b1 c2 = 0
будем иметь квадрат соответствующего оператора. Случай A = 0 (или a22 + b22 = 0) можно
рассматривать как возмущение указанной ситуации.
3. B = E = 0, A = 0 произвольно. Случай этот (при D = 0) с точки зрения распределения
корней уравнения (8) является наиболее сложным. Уравнение (8) приводится в этом случае к
виду
D
eρb − e−ρb − 2ρ = 0. (15)
A
Общие результаты, относящиеся к распределению нулей целых функций (ср. [33]), позволяют
утверждать существование бесконечной последовательности корней уравнения (15) с един-
ственной предельной точкой на бесконечности и полноту системы собственных функций опе-
ратора L(Γ). Таким образом, регулярность по Биркгофу (включающая требование D = 0 при
B = E = 0) в рассматриваемом простом случае не является необходимой для полноты.
Соответствующие граничные условия могут быть записаны в виде двухпараметрического
семейства

u0 + βub = 0, ub + γu 0 + βγu b = 0,
где D = γ(1 − β 2 ) = 0, а в остальном выбор β, γ произволен. При β = 0, γ = −1 соответству-
ющая задача была, как указано в [14], изучена С. Гофманом. При D = 0 спектр совпадает со
спектром задачи Дирихле. Точка λ = ρ2 = 0 регулярная.
4. B = E = A = 0, D произвольно. Вопрос о корнях уравнения (8) теперь тривиален и
достаточно провести анализ соответствующих граничных задач.
Граничные условия приводятся к виду

γu0 + βub = 0, k(γu 0 − βu b ) = 0,
(16)
D = k(γ − β)(γ + β).
Предположение D = 0 позволяет положить k = 1 и проверить, что все значения λ = ρ2 (вклю-

чая точку λ = 0) являются регулярными. Структура соответствующих решений уравнения (6)

(при различных значениях λ) совпадает со структурой решения классической задачи Коши.

Интересно отметить, что при этом (в отличие от случая оператора D первого порядка) прямая
и обратная задачи Коши оказываются “граничными элементами” континуального семейства
родственных задач.
5. B = E = A = D = 0. Случай этот по существу тривиален. Хотя при k = 0, γ = 0
пара условий (16) формально независима, определитель ∆(ρ, Γ) обращается в нуль тожде-
ственно и при любом ρ уравнение (6) имеет нетривиальное решение (например, при ρ = 0
uρ (x) = (1 − κ −1 )eρx − (1 − κ)e−ρx ). Таким образом, теперь вся комплексная плоскость при-
надлежит точечному спектру оператора L(Γ).
3. НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ
3.1. Предварительные замечания. Данный раздел посвящен в основном обыкновен-

ной дифференциальной операции первого порядка и непосредственно примыкает к п. 3.2 гл. 1
и п. 1.3 гл. 2. Возвращаясь еще раз к простейшей дифференциальной операции, мы несколько
расширим использовавшиеся в указанных пунктах рамки и одновременно укажем на порою
несколько неожиданные задачи, при этом возникающие.
Разумеется, даже “расширенные рамки” не могут претендовать на “предельную широту”,
вряд ли существующую. Можно, к примеру, указать на направление исследований, разви-
ваемое в [6, 29], имеющее точки соприкосновения с материалом раздела. Раздел примыкает
одновременно к общим рассмотрениям гл. 6, а п. 3.4 — к задачам, рассматриваемым в разд. 2
гл. 5.
3.2. Сужения и расширения. Напомним и несколько уточним нашу терминологию.
Дифференциальной операции D ≡ dx
d
, x ∈ (0, b), сопоставляются максимальный и минималь-
ный операторы
D0 : H → H,
D, H ≡ H(0, b).
Начнем с анализа сужений максимального оператора. Все вполне обратимые сужения

Dq ⊂ D (обладающие тем свойством, что уравнение Dq u = f однозначно разрешимо при
любой f ∈ H) описываются с помощью задания обратного оператора Dq−1 :
x
u= Dq−1 f ≡ f (ξ) dξ + (q, f ), (1)
0
где q ∈ H — произвольный фиксированный элемент, определяющий сужение (утверждение 6

из п. 3.2 гл. 1). Напомним, что в общем случае использование равенства (1) — единственный
способ описания D(Dq ).
Сужение будет правильным, т.е. будет порождаться граничными условиями (будет расши-
рением минимального оператора: Dq ⊃ D0 ), тогда и только тогда, когда q = const (утверж-
дения 7, 8 из п. 3.2 гл. 1). Соответствующее граничное условие будет иметь вид
(1 + q)u(0) − qu(b) = 0.
В связи с изучением расширений минимального оператора оказывается полезным внима-

тельно рассмотреть вопрос о существовании и структуре оператора Dq∗ . Прежде всего отме-
тим

3. НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ 93
Утверждение 1. Если l : H → H — одномерный оператор (функционал), задаваемый

равенством lf = 0b ϕf dξ, ϕ ∈ H, то
b
∗
l g= g dξ · ϕ(x). (2)
0
Представление (2) немедленно следует из цепочки равенств, получаемых простой заменой

обозначений: ⎡ b ⎤ ⎡ b ⎤
b b
(lf, g) = ⎣ ϕf dξ ⎦ g(x) dx = f ⎣ϕ g(x) dx⎦ dξ =
0 0 0 0
⎛ ⎞
b
= ⎝f, ϕ g dξ ⎠ = (f, l∗ g).
0
Необходимым условием (и одновременно достаточным) существования оператора Dq∗ яв-

ляется плотность в H области определения D(Dq ) оператора Dq (п. 1.4 гл. 1). Но это условие
выполняется в нашем случае далеко не всегда. Простейший пример невыполнения — выде-
ление единственного решения уравнения Du = f требованием ортогональности элемента u
−1
константам (в этом случае q(x) = b x − 1). Напомним, что элемент q ∈ H абсолютно непре-

рывен (q ∈ AC [13, с. 367]), если он представим в виде q(x) = 0x g dξ или q(x) = xb g dξ + c,
где g(x) — произвольная интегрируемая (по Лебегу) функция. Если q ∈ AC, то почти всюду
определена производная q . Обозначив теперь через Ωq замыкание в H линейного многообразия
D(Dq ), установим
Утверждение 2. Если q не является абсолютно непрерывной функцией, то HΩq = 0.
Если подпространство H Ωq непусто, то элемент q ∈ H есть абсолютно непрерывная
функция, q ∈ H и подпространство H Ωq состоит из элементов вида αq , α = const.
Доказательство. Пусть g ∈ H и (u, g) = 0 для любого элемента u ∈ Ωq . Тогда из (1)
и (2) немедленно следует, что при любом f ∈ H выполнено равенство
⎛ ⎞
b b
⎝f, g dξ + q(x) g dξ ⎠ = 0, (3)
x 0
т.е. второй сомножитель в этом скалярном произведении равен нулю почти всюду. Но если
q∈/ AC, то это возможно лишь при условии
b
g dξ = 0. (4)
0

Следовательно, функция G(x) = xb g dξ = 0 почти всюду и норма g в H равна нулю, что и
доказывает первую часть утверждения.
Переходя к доказательству второй части, заметим, что, поскольку из (4), как отмечено,
немедленно следует g = 0, можем считать, что равенство (4) не выполняется. Тогда (3) влечет

q ∈ AC и выполнение почти всюду равенства q (x) = g(x)( 0b g dξ)−1 , т.е. g = αq .
Замечание. Поскольку одновременно q(0) = −1, q(b) = 0, можем непосредственной под-
становкой проверить, что всякий элемент g указанного вида удовлетворяет равенству (3) при
любом f .

Утверждение 3. Если q ∈ AC, q = const, то Ωq = H.

Действительно, из приведенных рассмотрений следует, что в этом случае ортогональ-
ное дополнение к Ωq является нетривиальным одномерным подпространством элементов ви-
да αq .
Перейдем к расширениям минимального оператора. Напомним нашу схему. Вместе с
операцией D рассмотрим транспонированную операцию Dt , связанную с ней соотношением
(Du, v) = (u, D t v), которое должно выполняться для гладких u, v, равных нулю на границе.
В нашем случае очевидно Dt = −D.
Замечание. В дальнейшем, как правило, речь идет фактически не о D0 , а о −D0 , но мы
на этом не останавливаемся.
Минимальный оператор определяется равенством D0 = (D t )∗ . Эквивалентным образом
можно определить D0 как замыкание в H операции D, заданной на гладких функциях, под-
равенством D
чиненных условию u(0) = u(b) = 0, а оператор D = (D t )∗ (ср. п. 3.3 гл. 1).
0
В любом случае будем иметь

D0 ⊂ D, t.
D0t ⊂ D
Расширение D 0 оператора D0 правильно, если D0 ⊂ D 0 ⊂ D.
Поскольку всякое правильное
расширение оператора D0 является одновременно правильным сужением для оператора D и
обратно, вопрос об описании первых полностью решается исчерпывающим описанием послед-
них. Сложнее обстоит дело с расширениями, не являющимися правильными. Мы назовем их
общими. Ниже приводятся два способа их описания, но, в какой мере это исчерпывает все
возможности, остается неясным.
Первый способ связан с использованием оператора Dq∗ . Действительно, в случае его су-
ществования Dq ⊂ D влечет D ∗ ⊃ D
∗ = D t , т.е. D ∗ дает расширение минимального операто-
q 0 q
ра, причем, вообще говоря, общее.
Утверждение 4. Область определения оператора Dq∗ состоит из элементов v ∈ H,
представимых в виде
b b
v= g dξ + q(x) g dξ, (5)
x 0
где g — произвольный элемент H. Одновременно Dq∗ v = g.

Утверждение следует из вида оператора (Dq−1 )∗ , определяемого равенством (3), и из ра-
венства (Dq−1 )∗ = (Dq∗ )−1 (п. 1.4 гл. 1).
Приведем напрашивающееся обобщение утверждения 4.
Утверждение 5. Оператор Tq : H → H, заданный на функциях v(x), допускающих пред-
ставление (5) (в котором элемент g ∈ H произволен, а элемент q ∈ H фиксирован), равен-
ством
Tq v = g,
определяет вполне обратимое расширение оператора D0t (или D0 ). Расширение правильно
лишь при q = const.
Действительно, достаточно заметить, что если v ∈ D(D0t ), то g ∈ R(D0t ) (области значений

оператора D0t ) и 0b g dξ = 0. То же замечание справедливо для D0 .
Бросается в глаза, что действие оператора Tq на функции вида (5) (так же как и дей-
ствие Dq∗ при допустимых q) достаточно необычно: он действует как операция D на первое
слагаемое и аннулирует второе.

Рассмотрим другой подход к задаче построения общих расширений минимального опе-

ратора. Потребуем, чтобы элементы v ∈ H из D(D t ) (или из D(D
0 )) обладали некоторой
0
Положим
гладкостью: принадлежали бы D(D).
t v = −Dv
D + ψ1 (x)v(0) + ψ2 (x)v(b),
0
где ψ1 , ψ2 — заданные элементы H, определяющие расширение. Очевидно D0t ⊂ D t . Если

0
t = D
ψ1 + ψ2 = 0, то D t , т.е. включения D t ⊂ D
t нет. Так определенный оператор D t не
0 0 0
будет, вообще говоря, обратимым. Действительно, если D v = g, то
t
0
b
v(x) = [g − v(0)ψ1 − v(b)ψ2 ] dξ + c, c = v(b), (6)
x
и v(0), v(b) связаны линейным соотношением

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
b b b
v(0) ⎣1 + ψ1 dξ ⎦ − v(b) ⎣1 − ψ2 dξ ⎦ = g dξ, (7)
0 0 0
но не определяются однозначно. Записав (7) в виде

b
αv(0) + βv(b) = g dξ, (8)
0
рассмотрим имеющиеся возможности.

Если α = β = 0, то обратимость (при сохранении требования D0t ⊂ D t ) достигается лишь
0
условием v(0) = v(b) = 0, т.е. мы возвращаемся к D0t . Если |α|+|β| = 0, то для обратимости D0t
необходимо и достаточно присоединить к (8) условие
pv(0) + rv(b) = 0, αr + βp = 0. (9)
Тогда (6) приведется к виду

⎛ b ⎞ b
−1 b
t
v(x) = D g= g dξ + ⎝ ψ dξ + c0 ⎠ g dξ,
0
x x 0
где ψ — заданная функция: линейная комбинация функций ψ1 , ψ2 , а c0 — некоторая (теперь из-

вестная) постоянная. Мы вернулись таким образом к формуле (5) с той разницей, что исходное
дополнительное предположение о гладкости v повлекло представимость q из (5) в виде
b
q(x) = ψ dξ + c0 .
x
3.3. Спектр. Если вопрос о спектре правильных операторов, порожденных операцией D,

по существу тривиален, то вопрос о спектре соответствующих “нестандартных” операторов
оказывается неожиданно сложным. Приведем некоторые рассмотрения, относящиеся к этому
случаю. Обращаясь к оператору Dq , определенному в п. 3.2, мы должны выяснить зависимость
характера разрешимости уравнения
Dq u − λu = g (10)

от значений комплексного параметра λ. Если Dq — вполне обратимое сужение оператора D,

то точка λ = 0 автоматически принадлежит резольвентному множеству. При λ = 0, восполь-
зовавшись представлением элементов из D(Dq ), даваемым равенством (1), перепишем (10) в
виде ⎡ ⎤
x
f− λDq−1 f = f − λ ⎣ f dξ + (q, f )⎦ = g, (11)
0
сводя исследование спектра Dq к исследованию спектра (Dq )−1 . Характер связи соответству-
ющих спектров нам известен (п. 1.5 гл. 2)
На оператор Dq−1 естественно смотреть как на возмущение простейшего вольтеррова опе-
ратора ограниченным одномерным оператором (функционалом). При q = 0, −1 оператор Dq−1
просто вольтерров (Dq задается условиями Коши), а при q = const = 0, −1 оператор Dq−1
вполне непрерывный с чисто точечным спектром и полной системой собственных функций.
Замечание. Сказанное выше дает простейший пример неустойчивости свойства “воль-
терровости”: свойство это нарушается при возмущении одномерным оператором, сколь угодно
малым по норме (можно взять q сколь угодно малой).
Рассмотрим случай q = const. Поскольку при любом q ∈ H оператор Dq−1 вполне непре-
рывен и нуль принадлежит для него либо непрерывному, либо остаточному спектру (в зави-
симости от свойств Dq ), вопрос о спектре сводится к вопросу о собственных значениях. Если
h ∈ H — собственный элемент, то равенство h − λDq−1 h = 0 влечет h ∈ C 1 , Dh − λh = 0, т.е.
h = ceλx . Предполагая c = 0 и используя (11), получим
⎡ x ⎤
b
eλx − λ ⎣ eλξ dξ + q(ξ)eλξ dξ ⎦ = 0,
0 0
или
b
q(ξ)eλξ dξ = λ−1 .
0
Корни этого трансцендентного уравнения суть собственные значения оператора Dq .

Подчеркнем, что при отказе от требования q ∈ H соответствующий оператор Dq перестает
быть вполне обратимым, т.е. нуль оказывается принадлежащим его спектру.
Замечание. В п. 1.3 гл. 2 в качестве примера оператора с непустым непрерывным спект-
ром был использован оператор умножения. Полагая в (1) q(x) = x−1 , получим оператор Dq ,
порождаемый D, для которого нуль — точка непрерывного спектра (Dq−1 задан плотно и не
ограничен). Подобную конструкцию можно разными способами варьировать.
Обратимся к вопросу о точечном спектре оператора, являющегося вполне обратимым рас-
ширением оператора D0t , ограничившись вторым (рассмотренным выше) способом его описа-

ния (v ∈ D(D)). Исходя из приведенных построений можно записать
t v ≡ −Dv
D + q(x)[v(b) − v(0)],
0

где q(x) — заданная функция (принадлежащая D(D)). t v − λv = 0 влечет
Равенство D 0
x
v(x) = [v(b) − v(0)] e(x−ξ)λ q(ξ) dξ + v(0)e−λx , (12)
0

откуда
v(b)[1 − η(λ)] + v(0)[η(λ) − e−λb ] = 0, (13)
где η(λ) — известная функция от λ. Из предположения о полной обратимости исходного D t

0
следует, что вместе с (13) задано дополнительное соотношение вида (9) таким образом, что
определитель
η(λ) − e−λb 1 − η(λ)

∆(λ) =
p r
отличен от нуля при λ = 0. Одновременно нули этого определителя суть собственные значения
оператора D t . Если λ — собственное значение и v(b) = kv(0), k = 1, то (12) дает вид соот-
0
ветствующей собственной функции (определенной, естественно, с точностью до постоянного
множителя).
3.4. Специальные задачи. Укажем теперь, что развитый подход позволяет с единой
точки зрения взглянуть на некоторые “нестандартные” задачи для уравнений в частных про-
изводных, рассматривавшиеся рядом авторов. Моделями таких задач в одномерном случае
оказываются те или иные “неправильные” расширения или сужения, приводимые ниже.
А. Уравнение, содержащее построенное выше расширение минимального оператора, вида
t v ≡ −Dv
D + ψ1 (x)v(0) + ψ2 (x)v(b) = g(x)
0
(ψ1 , ψ2 заданы), решение которого дает формула (6), является прототипом так называемых
нагруженных уравнений, встречающихся в математической физике [41].
Б. Присоединим к уравнению Du = f так называемое многоточечное условие

n
µk u(hk ) = 0, h0 = 0, hn = b, hk+1 > hk . (14)
0
Выписывая решение, без труда находим, что условие (14) эквивалентно выбору в качестве q(x)
(входящей в (1)) ступенчатой функции: при x ∈ (hk−1 , hk ) должны иметь
q(x) = qk = σ −1 (µk + µk+1 + . . . + µn ), k = 1, . . . , n, (15)
где σ = µ0 + µ1 + . . . + µn . Условие σ = 0 есть необходимое и достаточное условие полной

обратимости.
Обратно, задание ступенчатой функции описанного вида определяет с точностью до α = 0
условие (14):
µk = α(qk − qk+1 ), µ0 = α(1 − q1 ), µn = αqn , k = 1, . . . , n − 1.
Задачам подобного типа посвящена монография [44].

В. Еще одна модель связана с уравнением D2 u = f и условиями

µu0 − uε = 0, ub−δ − νub = 0,
(16)
0 < ε < b − δ < b.
Она соответствует некоторым нелокальным задачам, рассматривавшимся для эллиптических

и параболических уравнений (см., например, [5]).

В этом случае роль формулы (1) играет формула

x
u(x) = (x − ξ)f (ξ) dξ + (q1 , f )x + (q0 , f )
0
(ср. (10) из разд. 1). Выписывая снова решение задачи, видим, что условием полной обрати-
мости является в этом случае необращение в нуль определителя

µ − 1
ε
.
ν − 1 b − δ − νb
При выполнении этого условия q0 , q1 будут кусочно линейными функциями, определяемыми

на интервалах (0, ε), (ε, b − δ), (b − δ, b) условиями (16).
Нетрудно подметить общую закономерность. При задании вполне обратимого сужения
оператора D m с помощью общих многоточечных условий, содержащих линейные комбинации
искомой функции и ее производных до порядка m − 1 в точках 0, h1 , . . . , hn−1 , каждая функ-
ция qσ , σ = 1, . . . , m (определяющая соответствующий функционал), будет задаваться на ин-
тервале (hk−1 , hk ) своим полиномом Pσ,k (x) степени m − 1. Способ нахождения этих полиномов
очевиден.
С другой стороны, равенства (15) дают пример решения обратной задачи: нахождения по-
точечных условий по заданным функционалам. В общем случае задача эта (в предположении
выполнения требований, обеспечивающих ее разрешимость) оказывается сложной.

Глава 4
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ОПЕРАТОРНЫЕ
УРАВНЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Как явствует из названия главы, повторяющего название книги, мы подошли, наконец, к

рассмотрению основного объекта. Объект гл. 3 — обыкновенное дифференциальное уравне-
ние — будет теперь “проквантован”: числовые (функциональные) коэффициенты заменяются
на операторные. В качестве операторных коэффициентов используются модельные операторы,
подробно изученные в разд. 3 гл. 2. Переменное x ∈ (0, b) гл. 3 заменяется на “выделенное”
переменное t ∈ (0, b) ≡ Vt . Координата x = (x1 , . . . , xn ) будет определять точку куба Vx с
ребром 2π или точку соответствующего тора (разд. 3 гл. 2). Рассматриваемая область V и
пространство H приобретают структуру
V = Vt × Vx , H = Ht ⊗ Hx , (1)
где Ht , Hx — наши гильбертовы пространства функций над Vt и Vx соответственно.

Присоединяя к операторному уравнению
Lu ≡ (A0 Dtm + A1 Dtm−1 + . . . + Am )u = f (2)
те или иные условия по t и варьируя модельные операторы Ak , мы получим широкий круг

“модельных” граничных задач для дифференциальных уравнений в частных производных.
В простейшем случае модельность определяется простотой структуры, связываемой с (1):
периодичностью условий по x и предположением, что операторы Ak , Dtm−k коммутируют.
В некоторых примерах допускается и более сложная структура уравнения (2) — переменные
коэффициенты.
В соответствии с общими установками монографии основное внимание оказывается сосре-
доточенным на уравнении (2) в предположении m = 1. Выбранный таким образом простей-
ший объект допускает подробное изучение, свободное в значительной степени от технических
осложнений. Переход к случаю m > 1 привносит ряд трудностей, аналогичных отмеченным
в п. 2.1 гл. 3. В обход этих трудностей в разд. 3, 4 внимание сосредоточено лишь на принци-
пиально новых моментах, возникающих в связи с повышением порядка уравнения (2).
Отметим еще, что рассмотрение связанного с (2) характеристического уравнения

m
Am−j z j = 0,
j=0
в котором Ak — операторы, естественно приводит к понятию операторного пучка — одного

из популярных объектов классической спектральной теории [48].
99 7*
100 Глава 4. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ОПЕРАТОРНЫЕ УРАВНЕНИЯ
1. ОПЕРАТОРНЫЕ УРАВНЕНИЯ ПЕРВОГО ПОРЯДКА:

СПЕКТР И КЛАССИФИКАЦИЯ
1.1. Предварительные замечания. В качестве простейшего операторного уравнения

1-го порядка возьмем уравнение
Lu ≡ (Dt − A)u = f, (L)
где f ∈ H = Ht ⊗ Hx , Dt : Ht → Ht — правильный оператор, порождаемый при t ∈ (0, b)

условием

µut=0 − ut=b = 0, (Γ)
а A : Hx → Hx — некоторый П-оператор (п. 3.3 гл. 2). При сделанных предположениях иссле-
дование определяемого задачей (L), (Г) (далее задача L–Г) оператора L и соответствующего
оператора L−1 сводится по существу к исследованию оператора, задаваемого формулой (5)
разд. 1 гл. 2, в которой числовой параметр λ заменен на оператор A. Но нужные нам утверж-
дения уже не могут быть теперь получены автоматически из рассмотрений типа приведенных
в п. 3.2 гл. 2. Хотя получаемый результат выражается утверждением о том, что свойства L
исчерпывающим образом характеризуются свойствами оператора A (или exp(bA)), соответ-
ствующее доказательство требует ряда вспомогательных построений.
В данном разделе мы займемся осуществлением этих построений, а в качестве итога приве-
дем набросок классификации возникающих ситуаций, продолжая аналогичные рассмотрения,
относившиеся к П-операторам (п. 3.4 гл. 2).
1.2. Спектр. В соответствии с определениями входящих в (L) операторов элемент u ∈ H
будем называть решением задачи L–Г, если существует последовательность гладких функций
ui (x, t), сходящаяся в H к u, такая, что ui 2π-периодичны по x, удовлетворяют условиям (Г)
по t и
L(D)ui → f (сходимость в H) при i → ∞
(“сильное решение” в терминологии п. 5.4 гл. 1).

Если ввести обозначение
T (λ) = exp(b(A + λ))
(оператор T (λ) : Hx → Hx понимается в смысле определений п. 3.3 гл. 2), то оказывается

справедливой следующая основная теорема.
Теорема 1. Точка λ ∈ C принадлежит одному из множеств ρL, P σL, CσL тогда и
только тогда, когда число µ в условиях (Г) принадлежит соответственно ρT (λ), P σT (λ),
CσT (λ).
Доказательству теоремы, разделенному на приводимые ниже леммы 1–4, предпошлем не-
которые замечания.
Из утверждения теоремы следует, что L, как и A, не имеет остаточного спектра.
При µ = 0, ∞ оператор, порождаемый Dt , является регулярным (по Биркгофу) и спектр L
может быть получен на основе теоремы о спектре суммы коммутирующих операторов [2]. Но
для нас очень существенно включение в общую картину классической задачи Коши (“обрат-
ной” при µ = 0 и “прямой” при µ = ∞), соответствующей “нерегулярному” случаю.
Исследование задачи L–Г, т.е. доказательство приведенной теоремы, основано на рассмот-
рениях, близких к использованным в п. 3.3 гл. 2 при изучении П-операторов. Если спектр
П-оператора определялся свойствами бесконечной цепочки равенств (A(s) − λ)us = fs , s ∈ S,

1. ОПЕРАТОРНЫЕ УРАВНЕНИЯ ПЕРВОГО ПОРЯДКА: СПЕКТР И КЛАССИФИКАЦИЯ 101
то для задачи L–Γ аналогичную роль играет цепочка обыкновенных дифференциальных урав-
нений
Dt us − A(s)us = fs , s∈S (1)
(мы сохраняем обозначения п. 3.3 гл. 2), где us = us (t), fs = fs (t) — зависящие от t коэффи-
циенты разложений
u= us (t)eis·x , f= fs (t)eis·x , (2)
s∈S s∈S
справедливых для произвольных элементов u, f ∈ H. Решения уравнений (1) должны быть

при этом, естественно, подчинены условиям

µus 0 − us b = 0, (Γs )
вытекающим из условий (Г).

Лемма 1. Задача L–Г однозначно разрешима при любом элементе f ∈ H (т.е. нуль
принадлежит ρL) тогда и только тогда, когда все уравнения цепочки (1) при условиях (Γs )
однозначно разрешимы и существует не зависящая от s постоянная c > 0 такая, что
us t ≤ cfs t при любом s∈S (Φs )
(норма в неравенствах (Φs ) берется в Ht ).

Доказательство. Достаточность. Пусть все уравнения (1) однозначно разрешимы при
любых fs ∈ Ht и неравенства (Φs ) выполняются равномерно по s ∈ S. Тогда для достаточно
гладких решений задачи L–Г справедливо неравенство
u ≤ cLu. (Φ)
Действительно, в этом случае коэффициенты us в представлении (2) заведомо могут быть

найдены как решения уравнений (1) при условиях (Γs ) и остается заметить, что

u2 = (2π)n us 2t .
Поскольку оператор L определен как замыкание в H операции L(D), заданной на гладких

функциях, подчиненных соответствующим условиям, из сказанного следует, что (Ф) остается
справедливым для любого элемента u ∈ D(L). Из (Ф) следует существование ограниченного
оператора L−1 . Кроме того, D(L−1 ) = H, т.е. задача L–Г однозначно разрешима при произ-
вольном f ∈ H. Действительно, D(L−1 ) заведомо содержит все конечные суммы вида (2), т.е.
оператор L−1 задан на плотном множестве, следовательно, в силу ограниченности на всем
пространстве H.
Необходимость. Нарушение однозначной разрешимости какого-либо из уравнений (1) озна-
чает существование нетривиального решения us (t) однородного уравнения. Но тогда соответ-
ствующая функция us (t)eis·x будет нетривиальным решением однородной задачи L–Г.
Если же все уравнения (1) при условиях (Γs ) однозначно разрешимы, но существует по-
следовательность {fsk } такая, что
usk ≥ kfsk , k = 1, 2, . . . ,
то оператор L−1 существует, задан на плотном множестве (на конечных суммах вида (2)),
но является неограниченным. Чтобы убедиться в этом, достаточно рассмотреть для уравне-
ния (L) последовательность правых частей вида {fsk (t) exp(isk · x)}.

Одновременно, поскольку L−1 замкнут, D(L−1 ) не может совпадать со всем простран-

ством H (теорема Банаха).
Для дальнейшего заметим, что, поскольку
Dt − A − λ = Dt − (A + λ) (A + λ — снова оператор),
достаточно провести доказательство указанного в теореме соответствия спектров для случая

λ = 0. Оператор T (0) условимся обозначать просто через T .
Лемма 2. Если µ ∈ ρT, то нуль принадлежит ρL.
Доказательство. Достаточно установить, что при µ ∈ ρT выполнены условия леммы 1.
Согласно утверждению 3 разд. 3 гл. 2 предположение леммы влечет существование δ > 0
такого, что
|µ − exp(bA(s))| ≥ δ при любом s ∈ S. (3)
Из (3) немедленно следует однозначная разрешимость всех уравнений (1). Остается проверить
равномерное выполнение неравенств (Φs ).
Воспользовавшись представлением решений уравнений (1) формулой (5) из разд. 1 гл. 2,
не указывая явно зависимости A от s и полагая A = r + iq (r, q вещественны), получим
⎧ t 2 b 2 ⎫
⎪
⎨ ⎪

2
⎬
2 bA −2
|u| ≤ 2|µ − e | |µ| e (t−τ )A 2br
f dτ + e e (t−τ )A
f dτ .
⎪
⎩ ⎪⎭
0 t
При r(s) = r = 0 (как и при любом фиксированном значении s) выполнение неравен-

ства (Φs ) с некоторой постоянной c0 очевидно. Полагая r = 0, получим
t 2

e(t−τ )A f dτ ≤ e − 1 f 2 ≡ F1 (r)f 2 ,
2tr
t t
2r
0
b 2

e(t−τ )A f dτ ≤ 1 − e
2(t−b)r
f 2t ≡ F2 (r)f 2t .
2r
t
Определим число M равенствами M = b−1 (1 + ln |µ|) при µ = 0 и M = 0 при µ = 0. Тогда для

значений r, подчиненных неравенствам −∞ < r ≤ M , величины F1 (r) и e2br F2 (r) ограниче-
ны постоянными и выполнение неравенств (Φs ) с некоторой постоянной, не зависящей от s,
следует из (3). Если же M < r < +∞, то, заметив, что в этом случае
1
|µ − ebA |2 ≥ (|µ| − ebr )2 ≥ e2br ,
4
видим, что величины e−2br F1 (r) и F2 (r) снова равномерно ограничены, т.е. снова неравен-
ства (Φs ) выполняются с некоторой постоянной c1 , не зависящей от s.
Лемма 3. Если µ ∈ P σT, то нуль принадлежит P σL.
Доказательство. В условиях леммы верно равенство µ = ebA(s) для некоторых s ∈ S и

соответствующие функции exp is·x+tA(s) будут давать нетривиальные решения однородной
задачи L–Г.
Лемма 4. Если µ ∈ CσT, то нуль принадлежит CσL.

Доказательство. Как и при доказательстве утверждения 3 разд. 3 гл. 2, из условия µ ∈

/
−1 −1
/ P σT немедленно заключаем, что оператор L существует и область D(L ) плотна в H
∈
(содержит заведомо все конечные суммы вида (2)). Докажем неограниченность оператора L−1 .
Согласно предположению леммы существует последовательность {sk } ⊂ S такая, что
|µ − exp(bAk )| = εk → 0 при k → ∞. (4)
Здесь Ak = A(sk ). Возьмем последовательность правых частей
fk = exp(isk · x), fk 2 = (2π)n b. (5)
Покажем, что норма решений uk задачи L–Г при правых частях вида (5) неограниченно растет
при k → ∞.
Вид uk при правых частях (5) дается формулой
uk = uk (t) exp(isk · x), uk 2 = (2π)n uk (t)2t ,
где uk (t) вычислено по формуле (5) из разд. 1 гл. 2 при λ = Ak , f = 1, т.е.

⎛ ⎞
t b
uk (t) = (µ − ebAk )−1 ⎝µ e(t−τ )Ak dτ + ebAk e(t−τ )Ak dτ ⎠ .
0 t
Производя интегрирование и исключая из рассмотрения случай Ak = 0 (что всегда можно

сделать за счет перехода, если нужно, к соответствующей подпоследовательности), получим

1 (µ − 1)etAk
uk (t) = −1 . (6)
Ak µ − ebAk
Если µ = 1, то uk не зависит от t, |Ak | → 0 в силу (4) и |uk | → ∞ при k → ∞, что и

устанавливает неограниченность L−1 в этом случае.
Если µ = 1, то для достаточно больших k |Ak | ≥ η > 0, член A−1
k и множитель (µ − 1) в (6)
могут быть отброшены и достаточно показать, что неограниченно растут нормы функций
vk = etAk (µ − ebAk )−1 A−1

k .
Положим Ak = rk + iqk , где rk , qk вещественны. Тогда
e2brk − 1
vk 2t = . (7)
2rk |Ak |2 |µ − ebAk |2
Если µ = 0, то правая часть (7) примет вид

−1
(1 − e−2brk ) 2rk (rk2 + qk2 ) . (8)
Теперь нужно заметить, что рост (при r → −∞) числителя в (8) не может быть скомпенсиро-
ван ростом знаменателя (за счет наличия слагаемого 2rk qk2 ), поскольку r, q — фиксированные
полиномы. Но тогда vk 2t → ∞ при k → ∞.
Случай µ = ∞ может быть, очевидно, рассмотрен аналогично. Если же теперь µ = 0, 1, ∞,
то для достаточно больших k
0 < η1 ≤ |Ak |2 ≤ η2 < ∞.

Тогда, отбрасывая в знаменателе (7) множитель |Ak |2 и замечая, что |rk |−1 |e2brk − 1| ≥ α > 0
(поскольку для достаточно больших значений k |e2brk − 1| ≥ δ1 > 0, |rk | < N ), видим, что
vk 2t растет вместе с |µ − ebAk |−2 .
Из доказанных лемм 1–4 немедленно следует теорема 1.
Многочисленные применения доказанной теоремы будут рассмотрены в п. 1.4, 1.5 при
изучении различных типов операторов L. Пока ограничимся некоторыми следствиями, выяс-
няющими особое положение для уравнения (L) задачи Коши. Как и выше, без оговорок будем

использовать запись µ = ∞ для обозначения условия ut=0 = 0.
Следствие 1. При µ = 0, ∞ и произвольном П-операторе A точечный спектр опера-
тора L пуст.
Утверждение следует из того, что точки 0, ∞ не могут принадлежать P σT .
Следствие 2. При µ = 0, ∞ либо все точки (конечные) плоскости C принадлежат ρL
(если 0 или ∞ принадлежат ρT ), либо все точки C принадлежат CσL (если 0 или ∞ при-
надлежат CσT ).
Утверждение следует из того, что принадлежность точки нуль (бесконечность) множеству
ρT или CσT не зависит от замены A(s) на A(s) + λ.
Очевидна связь следствия 2 с наличием для решений задачи Коши “энергетических не-
равенств”, справедливость которых не зависит от вида “младшей части” (п. 5.4 гл. 1, п 1.2
гл. 3).
В связи с замечанием, приведенным после формулировки теоремы 1, укажем что при
µ = 0, ∞ множество P σL может быть описано формулой
−A(s) + b−1 [ln |µ| + i arg µ + 2kπi], s ∈ S, k = 0, ±1, ±2, . . . (9)
Для непосредственной проверки достаточно воспользоваться записью решения уравнения
Dt v(t)−λv(t) = g при условиях (Г) с помощью разложения по соответствующей полной системе
собственных функций (формулы (6), (7) из разд. 1 гл. 2) в сочетании с разложениями (2).
1.3. Специальные граничные условия. Прежде чем использовать результаты п. 1.2
для анализа тех или иных конкретных операций с частными производными (чем мы займемся
позднее), рассмотрим некоторые вопросы общего характера.
Сохраним обозначения и предположения п. 1.2. Из основной теоремы п. 1.2 немедленно
следует, что всякий раз, когда резольвентное множество оператора T = exp(bA) (A — П-опе-
ратор, T : Hx → Hx ) непусто, существуют правильные операторы, порождаемые операцией
L(D) ≡ Dt − A(−iD) (10)
и граничными условиями по t вида

µut=0 − ut=b = 0. (11)
Но по аналогии с утверждением 4 разд. 3 гл. 2 нетрудно установить следующий факт.
Утверждение 1. При n = 1 множество ρT всегда непусто; при n > 1 существуют
операторы A такие, что σT заполняет всю комплексную плоскость C.
Доказательство. При n = 1 утверждение тривиально. Для доказательства второй части
утверждения достаточно обратиться к представлению P σL в форме (9). Если 2π
b
A(s) = s1 +
+αs2 + iβs2 (α, β иррациональные), множество значений функции
2

b
bA(s) + 2kπi = 2π A(s) + ik
2π

(значения s, k как в формуле (9)) плотно на C, как это следует из доказательства утвержде-
ния 4 разд. 3 гл. 2.
Итак, при n ≥ 2 существуют П-операторы A такие, что при любом выборе µ в услови-
ях (11) каждая точка комплексной плоскости принадлежит либо точечному, либо непрерывно-
му спектру соответствующего оператора L : H → H. Тем не менее, обращаясь к рассуждениям,
использованным в п. 3.3 гл. 1, нетрудно убедиться, что при любом П-операторе A должны
существовать такие граничные условия по t (т.е. условия на u(t, x) при t = 0, b), что опреде-
ляемый ими оператор L : H → H правильный. Приведем соответствующее рассмотрение.
Утверждение 2. При любом П-операторе A для оператора L0 : H → H, определяемого
операцией L(D) вида (10) и условиями по t

ut=0 = ut=b = 0, (12)
существует ограниченный обратный оператор L−1

0 .
Доказательство. Достаточно заметить, что при условиях (12) для u ∈ D(L0 ), удов-
летворяющей уравнению L0 u = f , при определении us (t) в представлении (2) п. 1.2 можно
воспользоваться любым из равенств
t b
us = (t−τ )As
e fs dτ, us = − e(t−τ )As fs dτ. (13)
0 t
Из первого равенства следует, что

t
|us (t)| ≤
2
fs 2t e2(t−τ ) Re As dτ, (14)
0
и аналогичную оценку можно записать исходя из второго равенства (13). Таким образом,
пользуясь первым из равенств (13) при Re As ≤ 0 и вторым при Re As > 0, немедленно убеж-
даемся в равномерном по s ∈ S выполнении неравенств (Φs ), что и влечет существование
ограниченного оператора L−1
0 .
Нетрудно теперь догадаться, что “t-минимальный” оператор L0 , определенный в утверж-
дении 2, должен играть роль минимального оператора из п. 3.3 гл. 1 (будучи “квазиминималь-
ным” в терминологии гл. 6). В качестве “t-максимального” оператора мы возьмем оператор L̃,
порождаемый операцией L(D) на функциях, свободных от каких-либо условий по t. Посколь-
ку в рассматриваемой ситуации заведомо имеет место эквивалентность слабого и сильного
определений операторов L0 , L̃, пользуясь конструкциями п. 3.3 гл. 1, немедленно получаем
Утверждение 3. Справедливо равенство R(L̃) = H.
Утверждение 4. Существует правильный оператор L такой, что L0 ⊂ L ⊂ L̃.
Теперь, однако, в отличие от общей ситуации гл. 1 мы сможем при любом П-операторе A
явно описать класс граничных условий по t, определяющих L. Прежде чем переходить к та-
кому описанию, отметим два утверждения, вытекающие из результатов разд. 1 гл. 3 и п. 1.2
настоящей главы.
Пусть Ls : Ht → Ht , t ∈ (0, b), — некоторый оператор, порождаемый обыкновенной диф-
ференциальной операцией Dt − A(s). Набор таких операторов при s ∈ S порождает, очевид-
но, оператор L : H → H (с соответствующей областью определения), если условиться, что

Lu = s∈S Ls us eis·x , где для u использовано представление (2).

Утверждение 5. В используемых предположениях всякое правильное сужение опера-

тора L̃ определяется набором {Ls }, s ∈ S, правильных сужений максимальных операто-
ров L̃s , порождаемых на (0, b) обыкновенными дифференциальными операциями Dt − A(s).
Набор правильных сужений {Ls }, s ∈ S, определяет правильное сужение L оператора L̃,
являющееся ограниченно обратимым, тогда и только тогда, когда нормы операторов
L−1
s : Ht → Ht равномерно по s ∈ S ограничены.
Замечание. Оговорка “в используемых предположениях” означает наличие структу-

ры (1) из введения, т.е. “разделения переменных”. Не следует думать, что одно лишь тре-
бование периодичности по x обеспечивает нужное разделение.
Можно предложить много различных вариантов утверждений типа утверждения 5, исполь-
зующих тот или иной выбор операторов, порождаемых операциями Dt − A(s). Мы ограничим-
ся указанием способа задания граничных условий по t, порождающих правильный оператор
L : H → H при произвольном П-операторе A.
Для заданного A разобьем S на два подмножества S + , S − , полагая
s ∈ S +, если Re A(s) > 0,

−
s∈S , если Re A(s) ≤ 0.
Это разбиение индуцирует разбиение Hx на сумму ортогональных подпространств H =

= H+ − − −
x ⊕ Hx , где Hx (Hx ) — замкнутая линейная оболочка векторов exp(is · x), s ∈ S (s ∈ S ).
+ +
Обозначим через µ+ , µ− операторы проектирования в H+ −

x , Hx соответственно.
Теорема 2. Задание области определения оператора L условиями

µ− ut=0 − µ+ ut=b = 0 (15)
определяет правильный оператор L : H → H при любом П-операторе A.

Доказательство. Достаточно заметить, что условия (15) эквивалентны требованию
определения us (t) (при решении уравнения Lu = f ) по первой из формул (13) при s ∈ S −
и по второй при s ∈ S + . В силу наличия оценок вида (14) это обеспечивает равномерное по
s ∈ S выполнение неравенств (Φs ) п. 1.2, откуда и следует утверждение теоремы.
Замечание. Условия (15) дают простейший пример использования так называемого
псевдодифференциального оператора (нулевого порядка) для описания граничной задачи. Од-
ним из первых примеров условий такого типа были предложенные в [22] при рассмотрении
граничной задачи в полупространстве для ультрагиперболического оператора. Как будет от-
мечено в разд. 3 (при рассмотрении операторных уравнений второго порядка), в случае уль-
трагиперболического оператора можно обойтись и обычными условиями типа условий (11).
В то же время, как это следует из приведенных построений, в некоторых случаях использо-
вание “специальных” условий типа (15) оказывается неизбежным.
Утверждение 6. В используемых предположениях для правильного оператора L, опре-
деляемого условиями (15), каждая точка λ ∈ C (конечная) принадлежит ρL. Если, кроме
того, | Re A(s)| → ∞ при |s| → ∞, s ∈ S, то оператор L−1 вольтерров.
Действительно, переход от оператора A к A+λ при любом фиксированном λ приведет лишь
к замене неравенства Re A(s) ≤ 0 (при s ∈ S) на неравенство Re A(s) ≤ M или к аналогичному
“сдвигу” в неравенстве Re A(s) > 0. Это, очевидно, не отразится на справедливости оценок
вида (14).

Выполнение требований второй части утверждения приведет к убыванию us t , обеспе-

чивающему полную непрерывность оператора L−1 (см. доказательство утверждения 5 п. 3.3
гл. 2).
Таким образом, определяемая условиями (15) задача близка в некотором смысле к задаче
Коши, свойства которой были подробно рассмотрены в заключительной части п. 1.2.
1.4. Простейшие примеры. Пункт является аналогом п. 3.5 гл. 2: мы взглянем, ис-
пользуя развитый подход, на некоторые классические операции и на простейшие примеры
нарушения “классичности”. Нижеследующий классификационный п. 1.5 (параллельный клас-
сификационным рассмотрениям п. 3.4 гл. 2), с избытком покрывающий данный, по необходи-
мости несколько тяжеловесен, и большинство читателей будут склонны его опустить.
Ниже предполагается, что операции Dx , Dy , Dz порождают соответствующие П-операторы
и оператор L : H → H определен как выше; “нелокальность условий по t” означает, что в
условиях (Г) значения µ отличны от 0, ∞; под “спектром” понимается точечный спектр P σL.
Для проверки приводимых утверждений удобно использовать формулу (9).
А1. L(D) ≡ Dt − Dx2 . Операция отвечает классическому уравнению теплопроводности.
Прямая задача Коши (µ = ∞) правильна, обратная — нет. При нелокальных условиях опе-
ратор L обладает устойчивым достаточно редким спектром, разбросанным в C по всей левой
полуплоскости.
А2. L(D) ≡ Dt + Dx2 . Обратная теплопроводность. По сравнению с А1 меняются ролями
прямая и обратная задачи Коши и левая–правая полуплоскости C.
Б. L(D) ≡ Dt ± iDx . Классическая операция Коши–Римана. И прямая и обратная задачи
Коши на непрерывном спектре. При нелокальных условиях спектр L “редкий”, устойчивый,
разбросан по всей комплексной плоскости C.
В1. L(D) ≡ Dt ±Dx . Простейшая операция гиперболического типа. И прямая и обратная за-
дачи Коши правильны. При нелокальных условиях оператор L обладает неустойчивым спект-
ром, сосредоточенным на мнимой оси. Точки спектра либо имеют бесконечную кратность,
либо заполняют мнимую ось всюду плотно. Один случай переходит в другой при подходящем
сколь угодно малом возмущении.
В2. L(D) ≡ Dt + iDx2 . Операция Шрёдингера. Ситуация родственна случаю В1.
Г1. L(D) ≡ Dt ± iDx ∓ Dy2 ; L(D) ≡ Dt + Dx2 − Dy2 . Простейшие неклассические “псевдо-
параболические” операции. И прямая и обратная задачи Коши на непрерывном спектре. При
нелокальных условиях неустойчивый спектр L разбросан по всей плоскости C, но не является
всюду плотным.
Г2. L(D) ≡ Dt + αDx + i(Dy + βDz ). Ситуация аналогична Г1, но при подходящем выборе
параметров α, β спектр L всюду плотен на C.
1.5. Классификация. Перейдем к общим классификационным рассмотрениям. Разли-
чия в свойствах рассматриваемых операторов L проистекают, естественно, из различия
свойств входящих в их определение П-операторов A. В п. 3.4 гл. 2 были перечислены основные
типы операторов A, и настоящий пункт непосредственно примыкает к указанному.
Однако при переходе к операции L(D) на первый план выступает различие ролей ве-
щественной R(s) и мнимой Q(s) частей полинома A(s) = R+iQ. Напомним, что мы условились
вещественный полином R(s) называть обладающим С-свойством, если существует предел
lim |R(s)| = ∞, (С)

|s|→∞, s∈S

и обладающим В-свойством, если выполнено одно из неравенств
inf R(s) ≥ −M > −∞, sup R(s) ≤ M < +∞. (В)

s∈S s∈S
Полином R(s) обладает сильным С-свойством (В-свойством), если (С) (одно из соотноше-
ний (В)) выполняется при s ∈ Rn . Приведенные определения были прокомментированы в
п. 3.4 гл. 2.
Называя уравнение (L)
Lu ≡ (Dt − A)u = f, (L)
рассматриваемое вместе с условиями (Г)

µut=0 − ut=b = 0, (Γ)
“задачей L–Г”, будем называть эту задачу правильной, если правильным является соответ-
ствующий оператор L (0 ∈ ρL или µ ∈ ρT ).
Полиномам R(s), Q(s) однозначно соответствуют некоторые самосопряженные операторы
R, Q, определяемые как соответствующие П-операторы, и можно говорить о спектрах σR, σQ
и т.п. Наличие у R(s) В-свойства обеспечивает расположение σR на луче вещественной оси
(или расположение σA в соответствующей полуплоскости) и является необходимым и доста-
точным условием правильности либо прямой, либо обратной задачи Коши для L. Отсутствие
при этом у R сильного В-свойства говорит о неправильности соответствующей задачи Коши
в некомпактном случае (т.е. при замене Tn на Rn ), соответствующем непрерывному спектру
(к примеру, полином s21 (s2 + α)2 + s1 при нецелом α обладает В-свойством, но не обладает
сильным В-свойством).
Дополнительное наличие С-свойства является необходимым условием устойчивости пра-
вильной задачи относительно возмущений оператора A. Если R обладает С-свойством, не об-
ладая В-свойством, можно всегда гарантировать наличие достаточного числа регулярных зна-
чений µ ∈ ρT , µ = 0, ∞. Отсутствие при этом сильного С-свойства говорит о специфичности
соответствующей задачи для компактного случая. Наконец, отсутствие у R обоих свойств В
и С может привести к ситуации, в которой множество ρL пусто.
Переходя к рассмотрениям, включающим кососимметричную часть Q оператора A, усло-
вимся называть правильную задачу L–Г устойчивой относительно возмущений оператором
A0 = R0 + iQ0 , если существует δ > 0 такое, что для любого оператора вида
Dt − (A + εR0 + iηQ0 )
задача L–Г остается правильной при |ε| + |η| ≤ δ (в отличие от п. 3.4 гл. 2 теперь удобнее
различать возмущения R и возмущения Q).
При выяснении влияния свойств Q на спектр T особую роль играют окружности Os :
Os = {z : |z| = exp R(s), s ∈ S}.
Спектр P σT принадлежит, очевидно, объединению OS окружностей Os . Среди Os естественно

выделить окружности неустойчивости O s , обладающие тем свойством, что сумма кратно-
s , бесконечна.
стей точек P σT , лежащих на O
При µ ∈/ OS задача L–Г заведомо правильна и, более того, устойчива относительно произ-
вольных возмущений Q. При µ ∈ ρT , µ ∈ Os , где Os не является окружностью неустойчивости,
задача устойчива относительно достаточно малых возмущений Q. Если же правильная задача

соответствует значению µ ∈ O s , то заведомо сколь угодно малым возмущением оператора Q

можно получить оператор, для которого µ ∈ P σT (модель ситуации: “задача Дирихле для
волнового уравнения”; см. ниже).
/ OS , сводится
При наличии у R С-свойства вопрос об устойчивости задачи, для которой µ ∈
к вопросу об устойчивости спектра R, рассмотренному нами в п. 3.4 гл. 2. Далее, как и в
указанном пункте, весьма существенно соотношение между группами переменных S и S , от
которых зависят R(s), Q(s) соответственно.
Следует заметить, что различие между частичной зависимостью Q и независимостью
(п. 3.4 гл. 2) несущественно для дальнейшего и мы будем называть Q независимым в лю-
бом из случаев. Для характеризации свойств L достаточно различать три типа полиномов.
1. Q ≡ 0.
2. Q ≡ 0, Q вполне зависит от R.
3. Q ≡ 0, Q является независимым.
Полезно отметить, что при наличии у R свойства (С) окружности неустойчивости су-
ществуют лишь у операторов с независимой кососимметричной частью Q.
Учитывая все вышесказанное, можно было бы расклассифицировать операторы A (и, сле-
довательно, L), сопоставив каждому A пару символов (X, Y ) и считая, что первый символ
характеризует свойства R, а второй свойства Q. Построенная по такому принципу полная
таблица содержала бы более 20 типов операторов A. Представляется, однако, более целесооб-
разным ограничиться разбором серии наиболее характерных примеров.
Удобно сосредоточить внимание на сильных С- и В-свойствах. Условимся поэтому писать
в паре (X, Y ) вместо X символ С (или В), если R обладает сильным С-свойством (сильным
В-свойством), символ ∼, если для R не выполнено ни одно из свойств С, В, и O при R ≡ 0.
Символы O, ЗВ, НЗ на месте Y будут означать соответственно операторы Q, тождественно
равные нулю, зависимые от R или независимые.
Тип (С,O); n > 1. Простейший пример соответствующего оператора порождается опера-
цией
L(D) ≡ Dt ± (D12 + D22 ),
являющейся с классической точки зрения параболической. Оператор A самосопряженный, со
спектром на луче вещественной оси, имеющим единственную предельную точку ∞ или −∞.
Оператор A−1 вполне непрерывен. Среди задач L–Г всегда правильна либо прямая, либо
обратная задача Коши.
Тип (С,O); n = 1. Этот случай является в некотором смысле особым, поскольку при n = 1
нет импликации C ⇒ B. Классический пример, иллюстрирующий возникающую ситуацию,
дает
L(D) ≡ Dt + iDx
(оператор Коши–Римана). И прямая и обратная задачи Коши на непрерывном спектре. Пра-
вильные задачи устойчивы.
Тип (С,ЗВ). Простейший пример:
L(D) ≡ Dt ± Dx2 + Dx2p+1 .
В общем случае если спектр R расположен на положительной полуоси, то спектр A — в правой

полуплоскости, причем в каждой конечной подобласти C число точек спектра конечно.

Тип (С,НЗ). Простейший пример:
L(D) ≡ Dt ± D12 + D2 .
Спектр A снова в некоторой полуплоскости, но может оказаться плотным на некоторых вер-

тикальных прямых. Все окружности Os являются окружностями неустойчивости. При этом
если множество точек P σT на Os конечно, то каждая имеет бесконечную кратность; если же
кратности конечны, то точки P σT плотны на O s . Один случай переходит в другой при сколь
угодно малых возмущениях Q или параметра b.
Тип (В,O). Пример:
L(D) ≡ Dt + (D1 − D2 )2 .
Оператор A самосопряженный; спектр A на полуоси. Основное отличие от типа (С,O) заклю-

чается в наличии предельных точек спектра на конечных интервалах вещественной оси и в
поведении относительно возмущений оператора R.
Тип (В,ЗВ). Пример:
L(D) ≡ Dt + (D1 − D2 )2 + D12p+1 .
Отличие от типа (С,ЗВ) — опять-таки в наличии предельных точек спектра в конечных

областях C (имеются окружности неустойчивости).
Тип (В,НЗ). Пример:
L(D) ≡ Dt + (D1 − D2 )2 + D3 .
Все окружности Os — окружности неустойчивости; основное отличие от типа (С,НЗ) — в

поведении относительно возмущений оператора R.
Тип (∼,O). Пример:
L(D) ≡ Dt + D12 − D22 .
Оператор A самосопряженный, но спектр его не является полуограниченным. Сколь угодно

малые возмущения R (или параметра b) могут вызвать переход от чисто точечного спектра A
(содержащего точки бесконечной кратности) к спектру, заполняющему всю вещественную ось.
Тип (∼,ЗВ). Оператор A получается в этом случае добавлением к “плохому” R зависимого
кососимметричного оператора. Спектр A разбросан по всей комплексной плоскости, но всей
плоскости C заведомо не заполняет.
Тип (∼,НЗ). Этому типу принадлежит приведенный выше пример оператора A такого, что
спектр L уже при n = 2 заполняет всю комплексную плоскость C.
Тип (O,НЗ). Простейший пример:
L(D) ≡ Dt + Dx .
Спектр A расположен на мнимой оси; приведенный пример соответствует простейшему ги-

перболическому оператору. Единственная окружность Os (единичная) является окружностью
неустойчивости. И прямая и обратная задачи Коши правильны. Ситуация неустойчива отно-
сительно возмущения A ≡ iQ симметричным оператором R.
Как уже отмечалось, тому же типу принадлежит оператор Шрёдингера, порождаемый
операцией
L(D) ≡ Dt ± iDx2

2. ОПЕРАТОРНЫЕ УРАВНЕНИЯ ПЕРВОГО ПОРЯДКА: ДАЛЬНЕЙШИЕ СВОЙСТВА 111
(можно заменить Dx2 на оператор Лапласа). Родство оператора Шрёдингера с простейшим

гиперболическим оператором является одним из классических (но не тривиальных) фактов
теоретической физики.
Этими примерами мы и ограничимся. Отметим в заключение
Утверждение 7. Операция L(D) рассматриваемого типа гипоэллиптична [59] тогда
и только тогда, когда оператор A имеет тип (С,O).
2. ОПЕРАТОРНЫЕ УРАВНЕНИЯ ПЕРВОГО ПОРЯДКА:

ДАЛЬНЕЙШИЕ СВОЙСТВА
2.1. Предварительные замечания. К дальнейшим свойствам отнесены рассмотрение

не разрешенного относительно Dt уравнения (1) (см. п. 2.2), выяснение дифференциальных
свойств (свойств гладкости) решений изученных в разд. 1 операторных уравнений и при-
мыкающий вопрос о возможности включения в рассмотрения уравнений с младшей частью,
содержащей переменные коэффициенты. В п. 2.5, 2.6 обсуждаются некоторые случаи несу-
ществования правильных операторов. Содержание раздела предвосхищает в некотором смыс-
ле проблематику гл. 5, 6, поскольку обращение к операторным уравнениям более высокого
порядка в разд. 3, 4 данной главы ограничивается в основном рамками формальных кон-
струкций разд. 1.
Ниже предполагается, что обозначения и соглашения разд. 1 сохраняют силу.
2.2. Характеристические задачи. Перейдем к рассмотрению вопроса о том, какие
специфические черты отличают общее операторное уравнение
Lu ≡ A0 Dt u + A1 u = f (1)
от уравнения, рассматривавшегося в разд. 1, в котором A0 ≡ 1. Возникающие явления соот-

ветствуют в определенном смысле явлениям, присущим в классической теории задачам “с гра-
ничными условиями на характеристике”.
В отличие от рассмотрений предыдущих разделов мы обратимся к разбору (в рамках на-
шей схемы) одного из классических уравнений в частных производных, связанного с операцией
L(D) ≡ Dx Dt .
Применение нашей схемы означает, что мы хотим рассматривать в прямоугольнике

V = (0 < x < 2π) × (0 < t < b) уравнение
Lλ u ≡ Dx Dt u − λu = f (2)
при условиях периодичности по x и при условиях

µut=0 − ut=b = 0 (Γ)
по t. Предполагая, что f ∈ H(V ), определим решение задачи (2), (Г) как элемент u ∈ H,
удовлетворяющий уравнению (2), в котором оператор Lλ : H → H понимается как замыкание
в H операции Lλ (D), заданной первоначально на функциях, обладающих непрерывной про-
изводной Dx Dt и удовлетворяющих указанным выше граничным условиям в классическом
смысле.

Если u(x, t) — гладкое решение задачи (2), (Г), то, используя наше стандартное представ-
ление
u= us (t)eix·s , s ∈ S,
и аналогичное представление для f (x, t), получим для us цепочку равенств
isDt us − λus = fs , (3)
в которых каждая из us удовлетворяет дополнительно условиям (Г). Рассмотрим вопрос о

построении решения исходной задачи исходя из цепочки уравнений (3).
Пусть сперва µ = 0, ∞. Тогда при λ = 0, s = 0 функции us (t) определяются при условии
µ − exp(bλ/is) = 0 (4)
по формуле, аналогичной (5) из п. 1.3 гл. 2. Выполнение условия (4) влечет автоматически
равномерное по s ∈ S выполнение неравенств (Φs ) из разд. 1 (следствие одномерности опе-
ратора A0 ). Если же λ = 0 таково, что при некотором s ∈ S условие (4) нарушается, то
соответствующая функция exp(λt/is + isx) собственная.
При λ = 0, s = 0 значение u0 определяется равенством
u0 (t) = −λ−1 f0 (t), (5)
но при этом u0 (t) не будет, вообще говоря, удовлетворять условиям (Г) (если не подчинить
специально этим условиям функцию f0 ).
Наконец, при λ = 0, s = 0 функция u0 (t) остается произвольной, а соответствующее урав-
нение в (3) разрешимо лишь при дополнительном условии f0 (t) = 0.
При µ = 0, λ = 0, s = 0 все уравнения (3) заведомо однозначно разрешимы, а случай λ = 0,
s = 0 снова приводит к уравнению (5).
Существенное отличие условия µ = 0 от “регулярных” условий (Г) проявляется теперь
в том, что точка λ = 0 принадлежит P σL, а соответствующее пространство собственных
функций бесконечномерно и состоит из всех функций вида u(t) (точнее, вида u(t) ⊗ 1; см.
п. 3.2 гл. 2).
Случай µ = ∞ рассматривается аналогично.
Проведенные рассмотрения позволяют дать исчерпывающее описание спектра оператора
L : H → H, порождаемого операцией L(D) и условиями (Г).
Теорема 1. При µ = 0, ∞ спектр определенного выше оператора L : H → H является
чисто точечным, а множество собственных значений описывается равенством
is
λs,k = [ln |µ| + i arg µ + 2kπi], s, k = 0, ±1, . . . (6)
b
При µ = 0, ∞ единственной точкой спектра оператора L является точка 0 ∈ P σL; со-
ответствующее пространство собственных функций состоит из всех функций вида u(t)⊗1.
Доказательство. К приведенным выше рассуждениям остается добавить, что при фик-
сированных регулярных (не принадлежащих описанному спектру) значениях λ использованное
в разд. 1 доказательство существования и единственности обобщенного решения при равно-
мерном по s ∈ S выполнении неравенств (Φs ) из разд. 1 очевидным образом применимо и в рас-
сматриваемой ситуации. Действительно, определение u0 (t) из равенства (5) при построении
гладкой аппроксимирующей последовательности функций, удовлетворяющих условиям (Г),
ничему не мешает, поскольку в аппроксимирующей (в H(V )) последовательности для правых

частей всегда можно считать функции f0,i (t) (или даже fi (t, x)) удовлетворяющими услови-
ям (Г).
Замечание. Как и в замечаниях к основной теореме разд. 1, отметим, что формула (6),
относящаяся к случаю µ = 0, ∞, является иллюстрацией классического утверждения: “спектр
произведения коммутирующих операторов есть прямое произведение их спектров”.
Сделанное замечание показывает “естественность” выбранного нами подхода (способа
определения решения уравнения (2)) с точки зрения включения задачи (2), (Г) в теорию опе-
раторов в H.
Очевидно, что и установленные свойства задачи Коши связаны со спектральными харак-
теристиками операторов Dx , Dt при соответствующих граничных условиях. Но применимой
к этому случаю абстрактной теоремы не известно.
Чтобы несколько приблизить проведенные рассмотрения к изучению общего объекта (1),
добавим в (2) “младшие члены”, т.е. рассмотрим вместо уравнения (2) уравнение
Lλ u ≡ (Dx Dt + a1 Dt + a2 Dx − λ)u = f, (7)
где a1 , a2 — некоторые постоянные. Тогда уравнения (3) заменятся уравнениями
(is + a1 )Dt us + (a2 is − λ)us = fs . (8)
К уравнениям (7), (8) можно снова применить приведенную выше схему рассуждений.
При этом бросается в глаза очень сильное влияние членов, которые мы охарактеризовали как
“младшие”, на характер разрешимости задачи (7), (Г), в частности на характер разрешимо-
сти задачи Коши, что связано с наличием теперь и при условиях Коши (в задаче (7), (Г))
точечного спектра.
Отмеченное явление сильного влияния “младшей части” хорошо известно в классической
теории так называемых характеристических задач (см. замечание в начале данного пункта).
С соответствующими усложнениями приведенная схема переносится, очевидно, и на общее
операторное уравнение (1).
2.3. Свойства решений и возмущения. Вернемся снова к рассмотрению простейшего
уравнения
Lu ≡ (Dt − A)u = f (L)
при условиях

µut=0 − ut=b = 0, (Γ)
сохраняя все предположения разд. 1, и выясним прежде всего дифференциальные свойства
решений правильных задач L–Г.
Под изучением дифференциальных свойств понимаются рассмотрения, аналогичные про-
веденным при доказательстве утверждения 6 разд. 3 гл. 2. К вопросу о дифференциальных
свойствах непосредственно примыкает вопрос о полной непрерывности оператора L−1 , а на-
личие для L−1 свойства полной непрерывности позволяет включить в рассмотрения операции
L(D) + M (D), получающиеся за cчет возмущения L(D) “младшими членами”, содержащими
зависящие от t, x коэффициенты.
Итак, пусть u(x, t) — решение правильной задачи L–Г. Тогда из оценок, использованных
при доказательстве леммы 2 разд. 1, немедленно следует, что для коэффициентов us (t) нашего
стандартного представления (2) разд. 1 функции u(x, t) справедливы неравенства
c
us t ≤ fs (t)t , s ∈ S, r(s) = 0, (9)
|r(s)|

где постоянная c уже не зависит от s. Для значений s, для которых r(s) = 0, неравенство (9)
должно быть просто заменено неравенством
us (t)t ≤ cfs (t)t ,
где c опять-таки не зависит от s.

Оценка (9) является, очевидно, точной, т.е. в ней нельзя заменить r(s) на какой-либо по-
лином r1 (s) такой, что
|r|/|r1 | → 0 при |s| → ∞.
Из сказанного немедленно следует
Утверждение 1. Решение правильной задачи L–Г обладает обобщенной производной
Dt u ∈ H и при любом t ∈ [0, b] принадлежит области определения оператора A : Hx → Hx
тогда и только тогда, когда существует постоянная M < ∞ такая, что
|A(s)|/|r(s)| ≤ M равномерно по s ∈ S. (10)
Доказательство. Достаточно воспользоваться равенством Dt us = fs + As us , оценкой (9)

и заметить, что Au ∈ H тогда и только тогда, когда Dt u ∈ H.
Утверждение 2. При выполнении условия (10) соответствующий оператор L−1 :
H → H (задача L–Г правильна) вполне непрерывен тогда и только тогда, когда
lim |A(s)| = ∞.
|s|→∞
Доказательство утверждения 2, использующее (9) и (10), повторяет доказательство соот-

ветствующего утверждения 5 разд. 3 гл. 2.
Пример 1. Для оператора L : H → H, порождаемого в наших предположениях правиль-
ной задачей для операции
L(D) ≡ Dt + i(D1 + D2 ),
решение уравнения (L) будет обладать производной Dt u ∈ H, но оператор L−1 не будет ВН-опе-
ратором.
Наличие для оператора L−1 свойства полной непрерывности позволяет рассмотреть воз-
мущения оператора L, качественно отличные от рассмотренных выше возмущений A теми
или иными П-операторами.
Пусть M (D) имеет вид (обозначения п. 3.3 гл. 1)

M (D)u ≡ aα (t, x)Dα u, (11)
|α|≤p
где aα непрерывны по t и обладают по xk гладкостью, достаточной для определения операции

M t (D). Пусть L : H → H — некоторый фиксированный оператор вида (L), удовлетворяющий
условиям утверждения 2. Пусть W 1,p+1 — гильбертово пространство функций, обладающих в
рассматриваемой области Vt ×Vx (см. введение) обобщенной производной Dt и всеми производ-
ными (обобщенными) по xk до порядка p + 1. Если из u ∈ D(L) следует, что u ∈ W 1,p+1 (что
определяется справедливостью (10) и свойствами A(s), даваемыми утверждением 6 разд. 3
гл. 2), то, во-первых, на u ∈ D(L) определен естественным образом оператор M : H → H, по-
рождаемый операцией (11) (поскольку существуют входящие в (11) обобщенные производные,

принадлежащие H), и, во-вторых, ВН-оператором будет не только оператор L−1 : H → H, но

и оператор L−1 M , как это немедленно следует из утверждений п. 5.2 гл. 1.
Рассмотрим теперь операторное уравнение
(L + M )u = f, (12)
где операторы L, M понимаются в указанном выше смысле. Полезно при этом отметить, что
в силу использованных соглашений оператор левой части (12) может быть непосредственно
определен обычным образом, т.е. как замыкание в H операции L(D)+M (D), рассматриваемой
первоначально на гладких функциях, 2π-периодических по xk и подчиненных условиям (Г)
по t.
Уравнение (12) эквивалентно в сделанных предположениях уравнению
(1 + L−1 M )u = L−1 f = g. (13)
Можем, не уменьшая общности, считать, что −1 ∈ ρ(L−1 M ). Действительно, в против-

ном случае мы заменили бы M на κM , где κ — некоторое число, сколь угодно близкое к 1
(оператор L−1 M является ВН-оператором и −1 может быть лишь изолированным собствен-
ным значением). Если −1 ∈ ρ(L−1 M ), то уравнение (13) и, следовательно, уравнение (12)
разрешимы для любых f, g ∈ H, т.е. существует ограниченный оператор (L + M )−1 .
Утверждение 3. В сделанных предположениях оператор (L + M )−1 вполне непре-
рывен.
Действительно, L+M = L(1+L−1 M ) и (L+M )−1 = (1+L−1 M )−1 L−1 , где (1+L−1 M )−1 —
ограниченный, а L−1 — вполне непрерывный операторы.
Воспользовавшись теперь леммой п. 1.5 гл. 2 о связи спектров данного и обратного опе-
раторов и характеристиками спектральных свойств ВН-операторов (п. 2.2, 2.3 гл. 2), можем
высказать соответствующее утверждение о спектре оператора L+M . Более того, связав с опе-
ратором L + M сопряженный оператор (L + M )∗ , можем установить для этой пары аналоги
теорем Фредгольма. Достаточно перейти к операторам (L+M )−1 , (L+M )−1∗ , воспользоваться
равенством (L + M )−1∗ = (L + M )∗−1 (утверждение 3 п. 1.4 гл. 1) и связью между спектрами
данного и обратного операторов.
Наибольший интерес представляет, естественно, возможность заменить (L + M )∗ на
L + M t , где последний оператор определен исходя из операции Lt (D) + M t (D) таким же
t
образом, как был определен оператор L + M , с заменой (Г) на условия

v t=0 − µ̄v t=b = 0. (Γt )
Утверждение 4. В сделанных предположениях теоремы Фредгольма справедливы для

пары операторов L + M, Lt + M t .
Доказательство сводится, очевидно, к проверке равенства
(L + M )∗ = Lt + M t . (14)
Но равенство L∗ = Lt немедленно следует из полученных нами ранее результатов (ис-

пользующих постоянство коэффициентов, условия периодичности). Следовательно, регуляр-
ность значения µ автоматически влечет правильность условий (Γt ). Кроме того, оператор
(Lt )−1 M t : H → H вполне непрерывен и уравнение (Lt + M t )v = h (при дополнительном пред-
положении −1 ∈ / σ[(Lt )−1 M t ]) однозначно разрешимо при любом h ∈ H. Это обеспечивает
(п. 4.7 гл. 1) справедливость равенства (14).

Замечание. В рамках проведенных построений можно рассмотреть и случай −1 ∈

∈ σ(L−1 M ). В силу полной непрерывности L−1 M в этом случае −1 должна принадлежать
точечному спектру. Одновременно ядро соответствующего оператора конечномерно и условия
разрешимости уравнения (13) запишутся обычным образом через ортогональность правой
части элементам ядра сопряженного оператора.
Все сказанное выше резюмируется обычно словами: “Уравнение (12) нормально разреши-
/ σ(L−1 M ), как правило, не оговаривается.
мо” (ср. п. 2.4). Дополнительное предположение −1 ∈
2.4. Терминологические замечания. Приводимые замечания общего характера от-

носятся по своему содержанию, скорее, к общим рассмотрениям гл. 1 (ср. многочисленные
замечания в п. 3.3 гл. 1).
Пусть V — нормальная область и L(D) — общая дифференциальная операция вида (8)
из п. 3.3 гл. 1.
Определение. Оператор Lγ : H(V ) → H(V ), L0 ⊂ Lγ ⊂ L̃, порождаемый операцией L(D)
и некоторой системой граничных условий γ (п. 3.4 гл. 1), назовем правильным в широком
смысле, если резольвентное множество ρLγ ⊂ C этого оператора непусто.
Оператор, правильный в смысле определения п. 3.3 гл. 1, можно назвать правильным в
узком смысле.
Граничные условия, определяющие правильный в широком смысле оператор Lγ , являются
“разумными” в том отношении, что они не страдают ни избыточностью, ни недоопределенно-
стью и нарушение “правильности” носит “случайный” характер, связанный с сингулярностью
значений определяющих задачу параметров.
Большое количество содержательных теорем, описывающих свойства тех или иных кон-
кретных операторов, порождаемых граничными задачами для дифференциальных операций,
содержат утверждения об их правильности в широком смысле и какую-либо характеризацию
множества сингулярных значений параметров.
Укажем терминологию, используемую зачастую при изучении разрешимости операторных
уравнений как в гильбертовом, так и в банаховом пространствах [8]. Уравнение
T u = f, T : H → H, (15)
содержащее замкнутый оператор T : H → H, называется нормально разрешимым, если R(T ) —

замкнутое подпространство H.
Иногда в это определение включается одновременно требование конечномерности HR(T )
и N(T ), но чаще в подобном случае используется термин “оператор T нётеров”. Оператор T
фредгольмов, если, кроме того,
dim{H R(T )} = dim N(T ).
В иностранной литературе нётеровы операторы называют фредгольмовыми вне зависимости

от выполнения последнего равенства для (15).
Родственные терминологические замечания, связанные с интересующей нас проблемати-
кой, приведены в конце п. 3.3.
2.5. Переменные коэффициенты в главной части. Название подчеркивает су-

щественное отличие приводимых ниже примеров от рассмотрений п. 2.3, где допустимый
возмущающий оператор был сугубо младшим по отношению к “постоянному” A.

В качестве первого примера рассмотрим оператор, порождаемый операцией
L(D)u ≡ Dt u − A(x)u, (16)
где A(x) — некоторая непрерывная при x ∈ [0, 2π] функция.

По-прежнему считаем, что t ∈ [0, b]. Нас будет интересовать оператор L : H → H,
H = Ht ⊗ Hx , определяемый как замыкание в H операции (16), рассматриваемой первона-
чально на гладких функциях, подчиненных условию

µut=0 − ut=b = 0. (Γ)
Как и ранее, при изучении спектра L достаточно ограничиться случаем λ = 0 (случай

произвольного λ сводится к нему заменой A на A + λ). Операция умножения на функцию
порождает в Hx оператор с непрерывным спектром, и естественно ожидать, что спектр L
получается “размазыванием” точечного спектра оператора Dt (порождаемого условиями (Г),
µ = 0, ∞), поскольку в (16) мы имеем дело с разностью коммутирующих операторов. Дейст-
вительно, справедливо
Утверждение 5. При выполнении условия
µ − exp[bA(x)] = 0 (17)
уравнение
Lu = f (18)
однозначно разрешимо при любом f ∈ H. Если же в некотором конечном числе точек
xj ∈ [0, 2π], j = 1, . . . , N, условие (17) нарушается, то нуль принадлежит CσL.
Доказательство. Первая часть утверждения следует из того, что при выполнении усло-
вия (17) решение уравнения (18) дается формулой (5) из п. 1.3 гл. 2 с заменой в ней λ на A(x).
Для доказательства второй части утверждения достаточно заметить, что та же формула
дает решение уравнения (18) и при нарушении условия (17) в точках xj , если правая часть f
подчинена дополнительно условию
f (t, x) ≡ 0 при |x − xj | ≤ ε, j = 1, . . . , N. (19)
Совокупность f ∈ H, подчиненных условию (19) (при всевозможных ε > 0), плотна в H.

Оператор L−1 , заданный на этом плотном множестве, будет, очевидно, неограниченным (его
норма неограниченно возрастает при стремлении ε в условии (19) к нулю).
“Патологическим” случаем, в котором условие (17) нарушается в бесконечном числе точек,
мы интересоваться не будем. При µ = 0, ∞ (прямая и обратная задачи Коши) уравнение (18)
всегда однозначно разрешимо.
Второй из интересующих нас примеров покажет, что уже для операции вида
L(D) ≡ Dt − ϕ(t)A,
где A — П-оператор, а ϕ(t) — гладкая функция, утверждение о возможности всегда задать

соответствующий правильный оператор L с помощью некоторых условий по t (при t = 0, b)
становится неверным (в отличие от утверждений 2–4 разд. 1).
Мы рассмотрим простейший случай ϕ(t) = 2t − b, т.е. операцию
L(D) ≡ Dt − (2t − b)Dx2 , t ∈ [0, b]. (20)

Замечание. Операция (20) соответствует “обратной теплопроводности” при t = 0 и

“прямой теплопроводности” при t = b, что и определяет природу рассматриваемого примера.
Напомним, что t-минимальным оператором, порождаемым операцией L(D) рассматривае-
мого типа, мы назвали оператор, задаваемый условиями по t вида

ut=0 = ut=b = 0.
Для доказательства несуществования правильного оператора, порождаемого операцией (20),

достаточно проверить следующее утверждение (ср. утверждение 2 разд. 1).
Утверждение 6. Для t-минимального оператора L0 , порождаемого операцией (20), об-
ратный оператор L−1
0 является неограниченным.

Доказательство. Если воспользоваться нашим обычным представлением u = us (t) ×
× e и аналогичным представлением для f , то для решений уравнения (18) с оператором L,
isx
определяемым операцией (20), будем иметь
Dt us + (2t − b)s2 us = fs . (21)
Возьмем последовательность функций {f(k) } вида
f(k) (t, x) = −k2 (2t − b)eikx , k = 1, 2, . . .
Соответствующими решениями уравнения (18) будут, как это следует из (21), функции u(k)
вида
2
u(k) = [ek (b−t)t − 1]eikx ,

удовлетворяющие, очевидно, условиям u(k) t=0 = u(k) t=b = 0. При этом u(k) /f(k) → ∞ при
k → ∞.
Замечание. В связи с утверждением 6 уместно проиллюстрировать простейшим приме-
ром необходимость требования постоянства коэффициентов операции L(D) в общей теореме
существования правильных операторов (см. замечание 1 к теореме заключительной части
п. 3.3 гл. 1). Пусть ρ, ϕ — полярные координаты; V — круг ρ ≤ 1; a(ρ), u(ρ) — заданные
в V гладкие функции, не равные нулю тождественно, a(ρ) ≡ 0 при ρ ≤ 13 ; u(ρ) ≡ 0 при ρ = 1,
ρ ≤ 12 . Если теперь L(D) ≡ a(ρ)Dϕ , то u(ρ) ∈ D(L0 ) в V , L(D)u(ρ) = 0, т.е. оператор L−1
0 не
существует. Пример можно, разумеется, пересчитать в декартовых координатах. Он основан
на использовании “замкнутых характеристик” операции L(D), имеющихся в V .
2.6. Несуществование правильных операторов. Данный пункт посвящен по су-

ществу обсуждению несколько иного варианта утверждения 6 из п. 2.5. В связи с этим отме-
тим, что из утверждения 6 не следует несуществование для операции L(D) в (20) правильного
оператора ни при каких условиях для u(t, x) при x = 0, x = 2π (мы рассмотрели лишь усло-
вия периодичности по x). Для получения подобного более сильного утверждения пришлось бы
вместо оператора DΠ2 , порождаемого условиями периодичности, рассмотреть в наших рассуж-
дениях (относившихся к операции (20)) минимальный (по x) оператор D02 . Приведенное более
сильное утверждение, по-видимому, верно, но доказательство его наталкивается на трудно-
сти. Проблематику описанного типа мы сейчас и обсудим.
Вернемся к уравнению (L) п. 2.3:
Lu ≡ (Dt − A)u = f, (L)

присоединив к нему условие Коши по t

ut=0 = 0 (C)
(задача L–C). Напомним, что из результатов разд. 1 следует

Утверждение 7. Задаче L–C соответствует правильный оператор тогда и только
тогда, когда существует число M < ∞ такое, что
r(s) = Re A(s) < M, s ∈ S. (22)
Утверждение 7 установлено в предположении, что A — П-оператор, порожденный соответ-

ствующей операцией A(D). Есть, однако, основания предполагать, что условия периодичности
являются в некотором смысле оптимальными, т.е. справедлива
Лемма-гипотеза 1. Если задача L–C не является правильной для модельного опера-
тора A, то для x-минимального оператора L0 ≡ Dt − A0 (в котором A0 — соответству-
ющий минимальный оператор в параллелепипеде), рассматриваемого при условии (C) по t,
оператор L−1
0 не ограничен.
Если теперь AΓ — порождаемое некоторой системой граничных условий (Г) сужение
максимального оператора Ã, подчиненное требованию A0 ⊂ AΓ ⊂ Ã (ср. п. 3.3 гл. 1), и
LΓ ≡ Dt − AΓ , то лемма-гипотеза влечет
Следствие. Необходимым условием существования системы условий (Г) (по x) такой,
что соответствующий оператор L−1
Γ ограничен, является правильность периодической за-
дачи L–C.
Таким образом, если лемма-гипотеза верна, правильность x-периодической задачи L–C
является необходимым условием существования какой бы то ни было разумной “смешанной”
задачи для оператора L. Подчеркнем, что в приведенном следствии не предполагается раз-
решимости уравнения LΓ u = f при любой f ∈ H, т.е. не исключаются переопределенные
условия (Г).
Условие (22) не является, разумеется, достаточным в том смысле, что его выполнение
влечет правильность LΓ при любом правильном AΓ . Для A(D) = D2 периодическая задача L–C

правильна, правилен оператор AΓ = Dx2 , порождаемый условиями ux=0 = ux x=0 , но оператор
L−1
Γ не ограничен.
Неожиданной чертой приведенной леммы-гипотезы является трудность проверки ее да-
же в простейших случаях. Естественным путем доказательства представляется рассмотрение
последовательности функций vk = ϕk uk , k = 1, 2, . . . , где uk — последовательность, устана-
вливающая необходимость условия (22) для П-оператора A, а ϕk — “срезающие” функции,
тождественно равные нулю на границе Vx . Но получить на этом пути желаемый результат
автору не удалось.
Примером, для которого сформулированная гипотеза поддается проверке, может служить
операция
Lu ≡ Dt u − aDx u, a = α + iβ.
Условие (22) выполняется лишь при β = 0. В предположении β = 0 построим семейство

гладких функций uk (t, x), удовлетворяющих условиям
uk (0, x) = uk (t, 0) = uk (t, 2π) = 0 (23)

и таких, что
uk /Luk → ∞, k→∞ (24)
(нормы в H). Это даст требуемый результат, поскольку условия (23) означают выбор в ка-
честве оператора, порождаемого aDx , соответствующего минимального оператора.
Рассмотрим сперва функцию
u(t, x) = (eϕ − 1)eiψ ,
где ϕ(t, x), ψ(t, x) вещественны и ϕ(t, x) удовлетворяет условиям (23). Тогда и u(t, x) будет
им удовлетворять. Имеем

Lu ≡ ϕt − aϕx + i(ψt − aψx ) eϕ+iψ − i(ψt − aψx )eiψ .
Потребовав обращения в нуль коэффициента при первой экспоненте, разделяя вещественные
и мнимые части, получим
ϕt − αϕx + βψx = 0, ψt − βϕx − αψx = 0.
Исключая ψ, получим уравнение
(α2 + β 2 )ϕxx − 2αϕxt + ϕtt = 0,
являющееся эллиптическим при β = 0. Существует, следовательно, положительное внутри
V = (0, b) × (0, 2π) решение этого уравнения, удовлетворяющее условиям вида (23) и условию
ϕ(b, x) = x(2π − x).
Взяв теперь последовательность
uk (t, x) = (ekϕ − 1)eikψ , k = 1, 2, . . . ,
убеждаемся в выполнении (24).
Но попытка применить сходный прием хотя бы к операции Lu ≡ Dt u − aDx2 u (теперь
условие правильности задачи L–C будет Re a ≥ 0) наталкивается на трудности [20].
3. ОПЕРАТОРНЫЕ УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА

3.1. Предварительные замечания. Как было указано во введении к главе, при рас-
смотрении общего уравнения вида (2) (см. введение) приходится ограничиться специальными
типами подобных операторов и специальными классами граничных условий по t. В данном
разделе мы рассмотрим отдельно случай m = 2 ввиду его относительной простоты и непо-
средственной связи с классическими объектами теории граничных задач для уравнений мате-
матической физики. Как и для m = 1, основное внимание и при m = 2 можно сосредоточить на
случае, когда коэффициент при Dt2 равен единице. Переход к A0 = 1 может быть осуществлен
согласно плану п. 2.2.
Воспользовавшись указанным предположением и соглашениями введения, запишем инте-
ресующее нас уравнение в виде
Lu ≡ (Dt2 + 2BDt − A)u = f. (1)
Если A, B — П-операторы (или М-операторы), основным техническим средством при изуче-
нии (1) служат формулы, дающие решение соответствующего обыкновенного дифференци-
ального уравнения, в котором A, B — постоянные. Дополнительным отличием от разд. 1
является то обстоятельство, что мы отправляемся в наших рассмотрениях от классических
задач Коши и Дирихле, не пытаясь использовать общее описание 4-параметрического семей-
ства граничных условий для оператора D2 , приведенное в разд. 2 гл. 3.

3. ОПЕРАТОРНЫЕ УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА 121
3.2. Общая схема. Если

k2 + 2Bk − A = 0 (2)
есть характеристическое уравнение для (1), k1 , k2 — его корни,

k1,2 = −B ± B 2 + A, (3)
то при k1 = k2 решение задачи Коши

ut=0 = ut t=0 = 0 (4)
имеет вид
t k1 (t−τ )
e − ek2 (t−τ )
u(t) = f (τ ) dτ ≡ I(t)f, (5)
k1 − k2
0
а общее решение уравнения (1) может быть представлено формулой
u(t) = c1 ek1 t + c2 ek2 t + I(t)f. (6)
В случае кратных корней k1 = k2 = k представление (5) надо заменить на (5 ):
t
u(t) =
ek(t−τ ) (t − τ )f (τ ) dτ ≡ I(t)f, (5 )
0
а (6) — на (6 ):

u(t) = c1 ekt + c2 tekt + I(t)f. (6 )

Полезно заметить, что limk1 →k2 =k I(t) = I(t).
Основные рассмотрения настоящего раздела будут относиться (как и в разд. 1) к слу-
чаю, когда A, B суть П-операторы, и мы сохраним все ранее введенные обозначения. Для
изучения свойств уравнения (1) мы снова воспользуемся представлением u, f рядами вида (2)
из разд. 1 и рассмотрением получающихся цепочек обыкновенных дифференциальных уравне-
ний. Решения этих уравнений будут даваться формулами (6), (6 ) при значениях корней k1 (s),
k2 (s), зависящих от A(s), B(s), s ∈ S, т.е. от значений полиномов, порождаемых П-операто-
рами A, B.
Правильные операторы, порождаемые в сделанных предположениях операцией L(D), бу-
дут определяться теми или иными дополнительными условиями, позволяющими определить
значения постоянных c1 , c2 в формулах (6), (6 ). Наличие равномерных по s ∈ S оценок
us (t)t ≤ cfs (t)t (Φs )
будет, как и в разд. 1, автоматически давать теорему существования и единственности со-

ответствующего обобщенного решения уравнения (1), в котором оператор левой части по-
нимается снова как замыкание в H дифференциальной операции, заданной первоначально
на гладких функциях, принадлежащих тому или иному специальному линейному многооб-
разию.
В приводимых ниже рассмотрениях мы будем, как правило, ограничиваться анализом “об-
щего случая” k1 = k2 , т.е. формулами (5), (6), дающими семейства решений us (t). Дополни-
тельное изучение случая кратных корней не представляет труда.

3.3. Задача Коши. Предполагая, что A, B в (1) — П-операторы, рассмотрим прежде

всего классическую задачу Коши.
Теорема 1. Если существует некоторая последовательность {s(i) } ⊂ S такая, что
может быть выбрана соответствующая последовательность корней k(s(i) ) = ki уравне-
ния (2), удовлетворяющая требованию Re ki → +∞ при i → ∞, то для оператора L : H → H,
порождаемого операцией (1) и условиями Коши (4), непрерывный спектр заполняет всю
комплексную плоскость C (CσL = C).
Если же существует постоянная M такая, что при любых s ∈ S выполнено условие
Re k1,2 (s) ≤ M < +∞, то ρL = C, т.е. все точки комплексной плоскости принадлежат
резольвентному множеству описанного оператора.
Доказательство. Пусть для заданных A(s), B(s) выполнены предположения первой
части теоремы. Пусть {s(i) } ⊂ S — соответствующая последовательность. Взяв последова-
тельность правых частей f(i) = exp(s(i) ·x) (для которых f(i) = const), немедленно получаем,
что для соответствующих решений u(i) уравнения (1), получающихся из формул (5) или (5 )
при f (τ ) = 1, справедливо утверждение
u(i) → ∞ при i → ∞.
Оно очевидно для формулы (5 ). Для формулы (5) надо дополнительно заметить, что, напри-
мер, при Re k1 > M > 0 будем иметь u > M > 0 равномерно по k2 = k1 , причем M → +∞
при M → +∞.
При выполнении для заданных A(s), B(s) предположений второй части теоремы опять-
таки из (5), (5 ) получаем для решений цепочки соответствующих обыкновенных дифферен-
циальных уравнений оценку (Φs ), равномерную по s ∈ S. Это, как отмечено выше, немедлен-
но дает теорему существования и единственности решения соответствующего операторного
уравнения при любой правой части из H.
Остается заметить, что если предположения теоремы выполняются при некотором поли-
номе A(s), то они автоматически будут выполняться и при замене A(s) на A(s) + λ, где λ —
произвольная комплексная постоянная.
Теорема, аналогичная теореме 1, имеет место, очевидно, и для обратной задачи Коши

ut=b = ut t=b = 0. (7)
Приведем соответствующую краткую формулировку.
Теорема 1 . Если существует последовательность {s(i) } ⊂ S такая, что при соот-
ветствующем выборе корней ki = k(s(i) ) уравнения (2) можно удовлетворить требованию
Re ki → −∞ при i → ∞, то для оператора (L), (7) будем иметь CσL = C. Если же при
любых s ∈ S выполнено условие Re k1,2 (s) ≥ −M ≥ −∞, то ρL = C.
Теоремы 1, 1 содержат, очевидно, стандартный результат о “неправильности” задачи

Коши для эллиптического уравнения 2-го порядка (B = 0, A(s) = k s2k , CσL = C) и о

правильности ее для гиперболического (B = 0, A(s) = − k s2k , ρL = C). Более того, поскольку
для уравнений 2-го порядка всегда можно считать выполненным предположение B = 0, из (3)
немедленно следует, что прямая (4) или обратная (7) задачи Коши всегда одновременно либо
правильны, либо “неправильны”. Как показывает пример операции
L(D) = Dt2 − 2D12 Dt + D14 − D22 ,

B = s21 , A = −s41 − s22 , Re k1 ≤ 0, Re k2 ≤ 0,
в общем случае это далеко не всегда так.

Закончим пункт некоторыми терминологическими замечаниями. Граничную задачу, опре-

деляющую оператор L : H → H, часто называют вольтерровой, если вольтерровым является
соответствующий оператор L−1 . Можно по аналогии назвать задачу квазивольтерровой, если
для определяемого ею L : H → H существует ограниченный (но уже не вполне непрерывный)
оператор L−1 , для которого единственная точка спектра — нуль.
Согласно теоремам 1, 1 в рассматриваемой ситуации задача Коши, будучи правильной,
всегда оказывается квазивольтерровой. Но в отличие от классической математической физики
не обязательно вольтерровой (например, при A(s) = −(s1 + s2 )2 , B(s) = 0).
3.4. Существование правильных операторов. В качестве следующего шага при из-
учении уравнения (1) докажем утверждение, аналогичное утверждению 4 разд. 1: покажем,
что даже в случае, когда спектр П-операторов A, B заполняет всю комплексную плоскость,
существуют правильные операторы, порождаемые (1) и задаваемые некоторыми граничными
условиями при t = 0, b. В процессе доказательства этого утверждения отчетливо вырисо-
вывается принципиальное отличие случая m = 2 от m = 1. Соответственно меняется план
доказательства.
Лемма. Существует постоянная M > 0 такая, что для любой пары комплексных чисел
A, B правильный оператор L : H → H, порождаемый операцией (1), может быть определен
соответствующими граничными условиями при t = 0, b так, что
L−1 ≤ M. (8)
Доказательство. В качестве граничных условий, определяющих искомый правильный

оператор, возьмем условия вида

µut=0 − ut=b = 0, µut t=0 − ut t=b = 0 (9)
(другими словами, будем рассматривать Dt2 как квадрат оператора Dt , определяемого первым
из условий (9)) и будем решать уравнение
Lu ≡ (Dt2 + 2BDt − A)u(t) = f (t), (10)
разлагая u, f по собственным функциям оператора Dt , определяемым равенствами
ϕp = eλp t , λp = b−1 (ln |µ| + i arg µ + 2pπi), p = 0, ±1, . . .

Если u = up ϕp , то для решения u уравнения (10) коэффициенты up определяются из равенств
up (λ2p + 2Bλp − A) = fp , p = 0, ±1, ±2, . . .
Для доказательства леммы достаточно теперь проверить, что при некотором M0 > 0 для
любых A, B число µ в (9) может быть выбрано так, что для всех p одновременно
|λ2p + 2Bλp − A| ≥ M0 . (11)
Но, поскольку
|z 2 + 2Bz − A| = |z − k1 | |z − k2 |,
где k1 , k2 — фиксированные комплексные числа, а все найденные нами собственные значе-
ния λp лежат на прямой Re z = b−1 ln |µ|, очевидна возможность выбора µ, обладающего тре-
буемыми свойствами (даже при произвольном наперед заданном M0 ).

Замечание. Мы занимаемся по существу изучением операторной функции z 2 + 2Bz −

−A комплексного параметра z. Как было отмечено во введении, такая функция дает пример
так называемого пучка операторов.
Отмеченное выше принципиальное отличие от рассмотрений п. 1.3 заключается в невоз-
можности ограничиться в (9) выбором значений µ = 0 или µ = ∞ (условиями Коши). Невоз-
можность следует из формулы (5) и соответствующей формулы для обратной задачи Коши:
при k1 → +∞, k2 → −∞ норма оператора L−1 , определяемого любой из этих формул, неогра-
ниченно растет.
Пусть теперь A, B — произвольные П-операторы, A(s), B(s) — соответствующие поли-
номы. Воспользовавшись снова представлением

u(t, x) = us (t)eis·x (12)
и задавшись некоторым числом M0 , выберем параметр µ = µs в граничных условиях (9) для

us (t) (определяемой из соответствующих уравнений (10), в которых A = As , B = Bs ) так,
чтобы выполнялось неравенство (11). Считая теперь заданным некоторый набор {µs }, s ∈ S,
в котором все µs обладают указанным свойством, положим (для заданной f ∈ H) L−1 f = u,
где u задается представлением (12), в котором (в очевидных обозначениях) us = L−1
s fs . Опре-
деленный таким образом оператор L−1 — ограниченный оператор, заданный на всем H.
Сформулируем полученный результат в виде теоремы.
Теорема 2. Для произвольной операции L(D) вида (1) оператор L : H → H, определен-
ный равенствами
D(L) = L−1 H, Lu = L(L−1 f ) = f,
где L−1 — описанный выше оператор, является правильным оператором, порождаемым

операцией (1).
Следует отметить, что теперь опять-таки в отличие от случая m = 1 построенный опе-
ратор L уже не будет, вообще говоря, определять задачу, являющуюся квазивольтерровой
(не исключено наличие точечного спектра). Нетрудно, однако, привести примеры операций,
для которых предложенная конструкция позволяет определить правильный оператор, соот-
ветствующий квазивольтерровой задаче (это будет так, если в (9) всегда можно выбирать
либо µ = 0, либо µ = ∞), в то время как ни прямая, ни обратная задачи Коши подобного
оператора не определяют. Достаточно взять, например,
L(D) ≡ Dt2 + (D12 − D22 )Dt .
3.5. Задача Дирихле. Если граничные условия по t, определяющие правильный опе-

ратор, могут быть выбраны не зависящими от s и обеспечивающими одновременно справед-
ливость неравенств (11) при всех значениях A(s), B(s), то мы получаем правильный оператор
L : H → H, задаваемый условиями, которые мы условимся называть стандартными (в отли-
чие от условий, которые мы назвали специальными в п. 1.3 и в которых граничные условия
по t при определении us (t) зависят от s).
Условия (9) не охватывают, однако, таких, например, классических стандартных условий,
как условия Дирихле

ut=0 = ut=b = 0. (13)
Рассмотрим их отдельно.

Теорема 3. Точечный спектр оператора L : H → H, порождаемого операцией (1) и

условиями (13), состоит из точек комплексной плоскости C вида
π2
−p2 − B 2 (s) − A(s), p = ±1, ±2, . . . , s ∈ S.
b2
Дополнение C \ P σL к точечному спектру принадлежит либо целиком резольвентному
множеству ρL, либо целиком непрерывному спектру CσL оператора L.
Доказательство. Выполнение равенства
π2
λ + B 2 (s) + A(s) + p2 =0 (14)
b2
при некотором целом p = 0 (и фиксированном λ) эквивалентно выполнению при некотором
s ∈ S равенства ek1 (s)b = ek2 (s)b , где k1 , k2 вычислены согласно (3) при B = B(s), A = A(s) + λ.
Но тогда функция
uλ (t, x) = exp(is · x + k1 (s)t) − exp(is · x + k2 (s)t)
является собственной функцией рассматриваемой задачи, принадлежащей собственному зна-

чению λ.
Выполнение равенства (14) при p = 0 соответствует случаю кратных корней k1 = k2 = k.
Но в этом случае, как это следует из (5 ), (6 ), соответствующий оператор L−1 всегда су-
−1 −kb
b k(b−τ ) s
ществует (надо положить в (6 ) c1 = 0, c2 = −b e 0 e (b − τ )f dτ ), т.е. при p = 0
получаем λ ∈/ P σL.
Если λ ∈/ P σL, то решения us (t) соответствующей цепочки обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений при условиях (13) (предполагается k1 = k2 ) даются формулой
ek1 t − ek2 t
us (t) = L−1
s fs ≡ I(t)fs − I(b)fs . (15)
ek1 b − ek2 b
Если |Re k1 (s)|, |Re k2 (s)| равномерно по s ∈ S ограничены или при |Re k1 (s)| → ∞,
|Re k2 (s)| → ∞ выполнено условие
lim(Re k1 (s)/ Re k2 (s)) = −1, (16)
то из (15) (и соответствующей формулы в случае кратных корней) может быть получена

цепочка оценок (Φs ) п. 3.2, обеспечивающая существование и единственность решения урав-
нения (1) при любой правой части f ∈ H.
Если же указанные условия не выполнены, то, взяв последовательность {s(j) } ⊂ S, для
которой нарушено условие (16), и соответствующую последовательность {u(j) } решений урав-
нения (1) при правых частях f(j) = exp(is(j) · x) (что соответствует выбору fs(j) = 1 в (15)),
получим
u(j) /f(j) → ∞ при j → ∞,
т.е. неограниченность оператора L−1 .
Остается заметить, что выполнение или невыполнение приведенных условий не зависит,
очевидно, от замены A(s) на A(s) + λ.
Отметим некоторые следствия доказанной теоремы. Условия (16) заведомо выполняются
для уравнений 2-го порядка с вещественными коэффициентами. Для оператора Лапласа весь
2
спектр расположен на отрицательной полуоси (B = 0, A = sk ); при λ ∈
/ P σL оператор

L−1
λ : H → H, как нетрудно установить, вполне непрерывный и норма его определяется рас-
стоянием от λ до ближайшей точки спектра.

Для классической гиперболической операции (B = 0, A = − s2k ) условия Дирихле также
определяют правильный (в широком смысле, п. 2.4) оператор, т.е. дополнение к точечному
спектру является резольвентным множеством. Но при этом возникает типичное явление не-
устойчивости точечного спектра: при λ = 0, A = −s2 (n = 1) выполнение или невыполнение
при некоторых целых p (p = 0) равенства (14) pπ = bs зависит от соизмеримости или несоиз-
меримости b и π и нуль может быть сделан точкой спектра (или резольвентного множества) за
счет сколь угодно малого изменения параметра b (или замены A на (1 + ε)A при сколь угодно
малом ε).
Наконец, для операции
L(D) ≡ Dt2 − 2Dx2 Dt + Dx4 − Dy2 ,
рассмотренной в конце п. 3.3, дополнение к точечному спектру принадлежит непрерывному
спектру, а резольвентное множество пусто, т.е. условия (13) не определяют в этом случае
правильного оператора.
Подчеркнем, что возможность возникновения подобной ситуации (в которой дополнение
к точечному спектру, не являющемуся всюду плотным на C, принадлежит непрерывному
спектру) есть специфическая черта так называемых распадающихся условий (не содержащих
связи между значениями неизвестной функции при t = 0 и при t = b), к которым принадлежат
условия Дирихле. Для условий вида (9) при µ = 0, ∞ подобная возможность исключена.
3.6. Использование стандартных условий. Из приведенных рассмотрений следует,
что ни задача Коши, ни задача Дирихле не порождают правильных операторов (в использу-
емых предположениях) для таких, например, операций, как
L(D) = Dt2 + aDx2n+1 , n = 0, 1, . . . , (17)

L(D) = Dt2 + D12 − D22 − D32 . (18)
В то же время спектр соответствующих П-операторов является достаточно “редким” и

нет оснований предполагать, что для получения правильных операторов, порождаемых (17),
(18), необходимо прибегать к общей конструкции п. 3.4.
Действительно, уже такие стандартные условия, как условия периодичности (µs = µ = 1
в (9)), порождают для (17), (18) правильные в широком смысле операторы (неудобство условий
периодичности по всем переменным заключается в том, что нуль всегда будет точкой спектра
для L, если A(0) = 0).
Тем более существует бесчисленное множество способов выбора вещественных µ в усло-
виях (9), при которых

lnµ + 2πip ± b A(s) ≥ M0 > 0

при p = 0, ±1, ±2, . . . и при любых s ∈ S, если
A(s) = a(is1 )2n+1 , A(s) = s21 − s22 − s23 ,
как в примерах (17), (18).

Более того, как это было показано в [18] и как это немедленно следует из соответствующих
явных формул для нахождения us из уравнений Lus = fs , вместо условий (9) для описания пра-
вильных операторов L, порождаемых операциями (17), (18), можно пользоваться условиями,

4. ОПЕРАТОРНЫЕ УРАВНЕНИЯ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА (m > 2) 127
“более близкими” к классическим:

ut=0 = 0, µut t=0 − ut=b = 0. (19)
Следует отметить, что условия (19) не являются регулярными по Биркгофу (п. 2.2 гл. 3)
для операции Dt2 и рассмотрения п. 1.4 (использование разложения по собственным функциям
оператора L) в этом случае неприменимы. Необходимо именно исследование явных формул,
задающих L−1s , подобное проведенному в п. 3.3, 3.5 (или в разд. 1).
Более подробный анализ [47] показывает, что необходимость обязательного использования
двух граничных условий “нелокального” характера (типа второго из условий (19)) возникает
неизбежно в случае, когда для обоих корней k1 (s), k2 (s) значения Re k1 , Re k2 одновременно
могут принимать как сколь угодно большие положительные, так и сколь угодно большие
отрицательные значения (что возможно, очевидно, лишь при B = 0 в (1)).
На этом мы закончим рассмотрение операторных уравнений 2-го порядка. Остается до-
бавить, что подробный анализ условий полной непрерывности оператора L−1 , дифференци-
альных свойств решения, рассмотрение операторов, не разрешенных относительно Dt2 , раз-
личные подходы к классификации уравнений (1) по свойствам полиномов A(s), B(s) могут
быть проведены в рамках конструкций, использованных в разд. 1, 2. Мы на этом не станем
останавливаться.
4. ОПЕРАТОРНЫЕ УРАВНЕНИЯ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА (m > 2)

4.1. Предварительные замечания. Как было отмечено во введении к главе, переход
при изучении общего операторного уравнения вида (2) из введения к случаю m > 2 сопря-
жен с возникновением новых трудностей. В данном разделе мы приведем некоторые примеры
уравнений высшего порядка, для которых используемый подход позволяет получить достаточ-
но обозримые результаты, и ограничимся некоторыми замечаниями, относящимися к общему
случаю. Рассмотрения будут носить обзорный характер. Проведение подробных доказательств
требует преодоления целого ряда технических трудностей, связанных с исследованием фор-
мул, дающих решение граничных задач для интересующих нас цепочек обыкновенных диф-
ференциальных уравнений Ls (Dt )us = fs , s ∈ S, возникающих при используемом подходе,
следующем общей схеме п. 3.2. За доказательствами отсылаем к работам [46, 47]. Отметим
только, что доказательства эти опираются на внимательное изучение свойств функций Грина,
позволяющих выписывать представления решений общих граничных задач для обыкновенных
дифференциальных уравнений (использованная нами формула (5) из разд. 1 гл. 2 также соот-
ветствует представлению решения с помощью функции Грина).
4.2. Двучленные уравнения. Под двучленным уравнением мы понимаем уравнение
вида
Lu ≡ (Dtm − A)u = f, (1)
в котором относительно операции Dt и оператора A сохраняются предположения предше-
ствовавших разделов. В простейшем случае, которым мы ограничимся, A предполагается
П-оператором. Мы по-прежнему сохраним все определения и обозначения.
Как и в разд. 3, изучение уравнения (1) сводится в основном к изучению формул, дающих
решения соответствующих обыкновенных дифференциальных уравнений, в которых A — чи-
словой параметр, при тех или иных граничных условиях.
Рассмотрим характеристическое уравнение, связанное с (1):
z m − A = 0. (2)

Каждому комплексному числу A можем сопоставить числа m+ (A), m− (A), m0 (A) — числа
корней уравнения (2), для которых Re z > 0, Re z < 0 и Re z = 0 соответственно. При этом
возможны следующие различные случаи расположения корней уравнения (2) на комплексной
плоскости:
при m четном
Iа) m+ = m− , m0 = 0; Iб) m+ = m− , m0 = 2; (3)
при m нечетном
IIа) m+ = m− ± 1, m0 = 0; IIб) m+ = m− , m0 = 1. (3 )
Обращаясь теперь к случаю A = A(−iD) и сопоставляя A полином A(s), s ∈ S, заметим, что

каждому значению A(s) соответствует определенное значение чисел m+ (s), m− (s), m0 (s) в
таблице (3), (3 ).
Определение. Оператор A : Hx → Hx (являющийся П-оператором) назовем стабильным,
если существует N > 0 такое, что при |s| ≥ N каждое из чисел m+ (s), m− (s), m0 (s) прини-
мает фиксированное (не зависящее от s) значение. В противном случае будем называть A
нестабильным.
Рассмотрим теперь простейшие (“распадающиеся”) условия по t следующего вида:

Dtk ut=0 = 0, k = 0, 1, . . . , k0 − 1; (Γ0 )

Dtk ut=b = 0, k = 0, 1, . . . , kb − 1, k0 + kb = m. (Γb )
Предполагается при этом, что равенство k0 = 0 (или kb = 0) означает, что условия при
соответствующем значении t отсутствуют.
Если одновременно k0 = 0, kb = 0, то определяемый указанными условиями оператор
Dtm : Ht → Ht обладает непустым точечным спектром, структура которого может быть опи-
сана [40].
Две приводимые ниже теоремы дают достаточно полное описание свойств интересующих
нас задач, связанных с операцией левой части уравнения (1).
Теорема 1. Пусть A — стабильный оператор, числа m+ , m− , m0 определены табли-
цей (3), (3 ) и условия (Γ0 ), (Γb ) выбраны так, что
k0 = m− в случае Ia),
k0 = m− или k0 = m− + 2 в случае Iб),
(4)
k0 = m− в случае IIa),
k0 = m− или k0 = m− + 1 в случае IIб).
Тогда точечный спектр P σL соответствующего оператора в (1) (если P σDtm = ∅)
состоит из точек
λp,s = λp − A(s), λp ∈ P σDtm , s ∈ S. (5)
Дополнение к замыканию на C множества P σL принадлежит резольвентному мно-
жеству оператора L. Если P σDtm = ∅, то ρL = C.
Если выбор условий по t (распадающихся) не соответствует указанному в таблице (4),
то для порождаемого ими оператора L каждая точка комплексной плоскости C принадле-
жит либо точечному, либо непрерывному спектру. Исключение представляет случай Iб),
когда выбор k0 = m− + 1 приводит к наличию неустойчивого точечного спектра.

4. ОПЕРАТОРНЫЕ УРАВНЕНИЯ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА (m > 2) 129
Сделаем некоторые дополнительные замечания. Случай P σDtm = ∅ в классе условий, удов-

летворяющих требованиям таблицы (4), может встретиться лишь при значениях m = 1, 2,
подробно рассмотренных ранее.
Под “неустойчивостью точечного спектра” подразумевается явление, неоднократно отме-
чавшееся ранее (к примеру, в п. 1.5). Включение его подробной характеризации в условия
теоремы было бы чрезмерно громоздким.
На следующем шаге при отказе от требования стабильности оператора A мы можем снова
встретиться с операторами, спектр которых заполняет всю комплексную плоскость. Нетруд-
но, однако, заметить, что и в этом случае использование для уравнения (1) конструкции,
описанной в п. 3.4, позволяет получить правильный оператор L.
Для описания правильных операторов L : H → H с помощью стандартных граничных
условий при “не слишком плохих” операторах A оказывается необходимым (как и в подроб-
но изученных нами случаях m = 1, 2) расширить класс граничных условий, присоединив к
распадающимся условиям (Γ0 ), (Γb ) по крайней мере два нелокальных условия

µ1 Dtk1 ut=0 − Dtk1 ut=b = 0,
(Γµ )
µ2 Dtk2 ut=0 − Dtk2 ut=b = 0.
Говоря о присоединении условий (Γµ ), мы всегда будем подразумевать при этом, что µ = 0, ∞.
Теорема 2. Пусть оператор A нестабилен. Тогда, если
а) m = 2q + 1 ≥ 3 нечетно и к граничным условиям (Γ0 ), (Γb ), k0 = kb = q, присоединено

одно из условий вида (Γµ ), k1 = q + 1,
б) m = 2q ≥ 4 четно и к граничным условиям (Γ0 ), (Γb ), k0 = kb = q − 1, присоединены

два условия вида (Γµ ), k1 = q, k2 = q + 1,
то точечный спектр соответствующего оператора L : H → H состоит из точек вида (5),

а дополнение к замыканию на C множества P σL принадлежит резольвентному множеству
оператора L.
Если же граничные условия выбраны распадающимися (содержащими лишь условия ви-
да (Γ0 ), (Γb )), то дополнение к точечному спектру (имеющему по-прежнему структуру,
описываемую формулой (5)) принадлежит непрерывному спектру оператора L.
Отметим, что из утверждения теоремы не следует, что в случае б) нельзя обойтись одним
нелокальным условием.
Приведенные теоремы показывают, грубо говоря, что для описания (в сделанных пред-
положениях) правильного оператора, порождаемого операцией (1), при стабильном A всегда
можно ограничиться правильно выбранными распадающимися условиями, тогда как при не-
стабильном A необходимо присоединение нелокальных условий.
4.3. Общее операторное уравнение. При переходе к общему уравнению вида (2) из
введения мы, как уже отмечалось, теряем возможность выписать явные формулы, выражаю-
щие зависимость корней характеристического уравнения

Am−j z j = 0 (6)
j
от коэффициентов Ak . В предыдущем пункте мы воспользовались тем, что такие формулы

еще имелись для уравнения (2).

Таким образом, в общем случае предположения относительно операторов Ak , определяю-

щие то или иное распределение корней уравнения (6), приобретают неизбежно неявную фор-
му. Постулируя тот или иной характер поведения корней уравнения (6) при всевозможных
значениях параметров Ak = Ak (s), s ∈ S, можно выделить различные классы операций и
подходящих стандартных граничных условий, определяющих соответствующие правильные
операторы. Как и при рассмотрении двучленного уравнения, выбор “подходящих” стандарт-
ных условий определяется количеством корней уравнения (6), удовлетворяющих требованиям
Re z ≷ 0, Re z = 0 и характером “стабильности” выполнения этих требований [48].
Возможно, конечно, выделение специальных подклассов уравнений, позволяющих осущест-
вить более эффективное их исследование (подобное описанному исследованию двучленных
уравнений).
Например, можно предполагать, что операция L(D) задана “факторизованной”, т.е. це-
почка обыкновенных дифференциальных уравнений, из которых определяются коэффициенты
разложения us (t) искомого решения, имеет вид
(Dt − B1 (s))(Dt − B2 (s)) . . . (Dt − Bm (s))us = fs , s ∈ S, (7)
где Bk (s) — полиномы, определяемые соответствующими операциями Bk (−iD) (или П-опера-
торами B : Hx → Hx ).
Представляя (7) в виде
(Dt − B1 (s))Lm−1,s us = fs , (8)
предполагая, что условия

µm−1 Lm−1,s us t=0 − Lm−1,s us t=b = 0 (9)
при некотором µm−1 (быть может, µm−1 = µm−1 (s)) обеспечивают разрешимость (8) относи-
тельно Lm−1,s us , и продолжая этот процесс, можем найти us . При выполнении соответству-
ющих равномерных оценок норм us (t) условия вида (9) будут давать описание правильного
оператора L.
В ряде случаев оказывается возможным вместо (9) обойтись цепочкой условий

µDtk us t=0 − Dtk us t=b = 0, k = 0, 1, . . . , m − 1, (10)
т.е. считать, что операции Dtj в L(D) порождаются степенями оператора Dt , определяемого
условием

µut=0 − ut=b = 0. (11)
Если, например, в условиях вида (9) µ1 = . . . = µm−1 = µ (и не зависят от s), то условия (11)
позволяют привести условие

µ(Dt − Bm (s))us t=0 − (Dt − Bm (s))us t=b = 0
к виду

µDt us t=0 − Dt us t=b = 0
и т.д.
Возвращаясь к общему случаю, заметим, что при дополнительном предположении A0 ≡ 1
конструкция п. 3.4 позволяет, очевидно, описать правильный оператор L при произволь-
ных Ak , k = 1, . . . , m, являющихся П-операторами.
Снятие требования A0 ≡ 1, т.е. описание некоторого класса правильных операторов, со-
поставляемых произвольной дифференциальной операции с постоянными коэффициентами,
требует дополнительных рассмотрений, которые будут приведены в разд. 1 гл. 6.

Глава 5
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
ТЕОРИИ ОПЕРАТОРОВ
ВВЕДЕНИЕ
Данная глава примыкает в идейном плане к разд. 5 гл. 1, где возможности использования
элементов теории операторов при исследовании граничных задач были проиллюстрированы
путем рассмотрения уравнения Пуассона и простейшей гиперболической системы (разд. 1
данной главы непосредственно примыкает к п. 5.3 гл. 1, а разд. 3 соприкасается с объектом
п. 5.4 гл. 1).
Теперь мы собираемся применить модельные операторы и общую схему гл. 4 для исследо-
вания ряда специфических свойств задач, относящихся к случаям наличия в исходной диффе-
ренциальной операции вырождения порядка, изменения типа, зависимости от дополнительно-
го малого параметра и т.п. Упомянутые осложняющие обстоятельства подчеркнуты словами
“специальные задачи” в названии главы.
Соответствующая проблематика, ставшая за последние десятилетия весьма распростра-
ненной, изобилует большим количеством невыясненных вопросов. Наше изложение ограничи-
вается достаточно подробным разбором типичных ситуаций. Одновременно указываются ра-
боты, в которых близкие рассмотрения проведены в более сложных в техническом отношении
случаях. Работы эти вместе с тем могут служить иллюстрацией большого числа остающихся
белых пятен.
1. ВЫРОЖДАЮЩИЕСЯ УРАВНЕНИЯ
1.1. Предварительные замечания. Основным объектом в данном разделе является

уравнение
Λu ≡ −Dt tα Dt u − Dt Au − P u = f, (1)
где по-прежнему t ∈ [0, b], A, P — модельные операторы в некотором гильбертовом простран-

стве Hx и α ≥ 0 — параметр “вырождения”.
Основным явлением, подлежащим изучению, оказывается здесь зависимость выбора “пра-
вильного” граничного условия при t = 0 от параметра α и члена Dt Au. В классической си-
туации основополагающей была работа [28]. Обширная библиография имеется в [52]. Наш
подход, близкий в определенном смысле к [9] и проиллюстрированный на примере п. 5.3 гл. 1,
в сочетании с использованием модельных операторов позволяет сосредоточить внимание на
обыкновенном уравнении (где A, P — числа). Предложенный в [19], он позволил, в частности,
исследовать до конца ряд явлений, остававшихся недостаточно изученными. Переход к опера-
торному уравнению (1) тривиален и продемонстрирован на простейших примерах в п. 1.6.
131 9*
132 Глава 5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ОПЕРАТОРОВ
Аналогичное исследование для уравнений 4-го порядка (по t) проведено в [55]; для 3-го
порядка — в [61].
1.2. Пространства Wα . Нужные нам для исследования уравнения (1) гильбертовы про-
странства являются аналогами пространств п. 5.2 гл. 1.
При изучении одномерного варианта уравнения (1) удобно предполагать функции u(t) ве-
щественными. Определим над Ẇ 1 (0, b) (см. п. 5.2 гл. 1) новое скалярное произведение, полагая
b
{u, v}α = (t Dt u, Dt v) ≡
α
tα Dt uDt v dt, α ≥ 0. (2)
0
Пополнив Ẇ 1 по соответствующей норме, получим некоторое новое гильбертово простран-

ство, которое обозначим Wα . Вложение
Ẇ 1 ⊂ Wα (3)
очевидно. Одновременно рассмотрение, к примеру, функций вида tβ (b − t), β = (1 − α)/2 (при

α > 0), показывает, что пространство Wα существенно шире, чем Ẇ 1 . Поскольку при этом
над Vt,δ ≡ (δ, b), 0 < δ < b, нормы Ẇ 1 , Wα эквивалентны, изучение свойств элементов из Wα
сводится (в предположении, что свойства элементов из Ẇ 1 известны) к изучению поведения
их при значениях t, близких к нулю.
Утверждение 1. Для элементов u(t) ∈ Wα , α ≥ 0, α = 1, справедлива оценка
|u(t)|2 ≤ ct1−α |u, Wα |2 , (4)
где справа норма в Wα . При α = 1 надо заменить t1−α на |ln t| + 1.

Доказательство. Считая, что u ∈ Ċ 1 , α < 1, можем записать
t 2
t t

−2 2 −α
α α
|u(t)| = τ τ Dτ u dτ < τ dτ τ α |Dτ u|2 dτ,
2

0 0 0
что и дает (4) в силу плотности Ċ 1 в Wα . В случае α ≥ 1 достаточно провести аналогичные

рассуждения, воспользовавшись представлением
b
τ − 2 τ 2 Dτ u dτ.
α α
u(t) = −
t
Неравенство (4) показывает, что при α < 1 элементы Wα “удерживают” граничное зна-

чение ut=0 = 0. В то же время пример функции u = ln |ln t| показывает, что при α ≥ 1
конечность интеграла {u, u}α не обеспечивает конечности значений u(0).
Утверждение 2. При 0 ≤ α < 2 имеет место вложение Wα ⊂ Ht .
Для доказательства достаточно проинтегрировать по t неравенство (4).
− 21
Одновременно пример функции u(t) = t показывает, что при α > 2 конечность интеграла
{u, u}α не обеспечивает указанного вложения. Таким образом, желание ограничиться в (1)
случаем f ∈ Ht влечет предположение α < 2, которое мы в дальнейшем и будем предполагать
выполненным.

1. ВЫРОЖДАЮЩИЕСЯ УРАВНЕНИЯ 133
Замечание. В действительности более внимательное рассмотрение (использование не-

равенства типа Харди [55]) показывает, что приведенное требование α < 2 можно заменить
на α ≤ 2, но мы ограничимся элементарным вариантом.
Утверждение 2 допускает уточнение.
Утверждение 2 . При 0 ≤ α < 2 вложение Wα ⊂ Ht вполне непрерывно.
Для доказательства достаточно воспользоваться теми же рассуждениями, что и выше, для
получения оценки
|u(t + k) − u(t), Ht | ≤ c|k|β |u, Wα |,
которая и дает требуемое (ср. утверждение 5 п. 5.2 гл. 1).

Введем теперь функцию ψh (t), положив
⎧
⎪ 0, 0 ≤ t ≤ h,
⎨
ψh (t) = h−1 (t − h), h ≤ t ≤ 2h,
⎪
⎩
1, 2h ≤ t ≤ b.
Теперь для любой u ∈ Wα произведение ψh u принадлежит пространству Ẇ 1 (и, тем более,

пространству Wα ).
Утверждение 3. Для любой u ∈ Wα норма |ψh u− u, Wα | стремится к нулю при h −
→ 0.
Доказательство. Достаточно заметить, что
12
2h
−1
|ψh u − u, Wα | ≤ h tα u2 dt + |t 2 (ψh Dt u − Dt u), Ht |
α

h
и первое слагаемое правой части стремится к нулю при h −

→ 0 в силу (4), а второе — в силу
стремления ψh к единице.
Утверждение 4. Для любых u, v ∈ Wα имеем limh−
→0 {u, ψh v}α = {u, v}α .
Доказательство. Заметим, что
{u, ψh v}α = Ih + (tα Dt u, ψh Dt v), (5)

2h α
где Ih = h−1 h t Dt u · v dt. Тогда
⎧ 2h ⎫ 12 ⎧ 2h ⎫ 12 ⎧ 2h ⎫ 12
⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬
|Ih | ≤ h−1 tα (Dt u)2 dt tα v 2 dt = o(1)h−1 t dt = o(1).
⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭
h h h
Мы воспользовались малостью области интегрирования в интеграле, содержащем интегриру-

емую функцию tα (Dt u)2 , и неравенством (4). Стремление второго слагаемого в (5) к {u, v}α
очевидно.
Утверждение 5. Пусть функция u ∈ Ht такова, что ψh u ∈ Ẇ 1 для любого h > 0 и для
нее выполнено неравенство (4) при достаточно малых t. Тогда u ∈ Wα при любом α > α.

Доказательство. Фиксировав некоторое h > 0, достаточно показать, что последователь-

ность {ψhk u}, hk = 2−k h, k = 0, 1, . . . , фундаментальна в метрике Wα . Но, обозначив ψh u через
uh , будем иметь
b

|uh/2 − uh , Wα | = 2
tα |Dt (uh/2 − uh )|2 dt ≤
0
h 2h 2h
−2 α 2 −2 α 2
≤ 4h t u dt + h t u dt + tα (Dt u)2 η(t) dt,
h/2 h h/2
где η(t) — непрерывная ограниченная функция. Последнее слагаемое стремится к нулю уже
при α = α (если h −
→ 0), а остальные слагаемые заведомо стремятся к нулю при α > α, как
это следует из (4).
1.3. Самосопряженное уравнение. В данном пункте мы рассмотрим частный случай
одномерного уравнения (1)
Λu ≡ −Dt tα Dt u + pu = f, p = const . (6)
Определение. Обобщенным решением уравнения (6) назовем элемент u ∈ Wα такой, что

для любого v ∈ Wα выполнено равенство
{u, v}α + p(u, v) = (f, v). (7)
Теорема 1. При p ≥ 0 для любого f ∈ Ht обобщенное решение уравнения (6) существу-

ет и единственно.
Доказательство дословно повторяет доказательство теоремы 1 п. 5.3 гл. 1.
Определение (7) обобщенного решения уравнения (6) автоматически определяет, как обыч-
но, некоторый оператор Λ : Ht −
→ Ht . Элемент u ∈ Ht принадлежит D(Λ) (области определения
оператора Λ), если u ∈ Wα и существует элемент f ∈ Ht такой, что (7) выполняется для всех
v ∈ Wα .
Теорема 2. Оператор Λ : Ht − → Ht , порождаемый приведенным определением обобщен-
ного решения, является при p ≥ 0 положительным самосопряженным оператором. Опера-
тор Λ−1 : Ht −
→ Ht вполне непрерывен.
Утверждение теоремы соответствует содержанию утверждений 6, 7 п. 5.3 гл. 1, и доказа-
тельство ее повторяет доказательство указанных утверждений (надо, разумеется, воспользо-
ваться приведенным выше утверждением 2 ).
Следствие. Спектр оператора Λ чисто точечный, и система его собственных функ-
ций полна в Ht .
Для доказательства достаточно воспользоваться свойствами спектра самосопряженного
вполне непрерывного оператора, связью между спектрами операторов Λ, Λ−1 (п. 1.5 гл. 2) и
заметить, что уравнение Λ−1 f = u заведомо разрешимо для любой u ∈ D(Λ), откуда следует,
что множество “истокообразно представимых” (теорема Гильберта–Шмидта) относительно
оператора Λ−1 функций плотно в Ht (п. 2.3 гл. 2).
Отметим, что при 1 ≤ α < 2 линейное многообразие D(Λ) заведомо содержит функции,

не только не удовлетворяющие условию ut=0 = 0, но и обращающиеся в бесконечность при

t = 0. Например, функции вида t−p ϕ(t), где p < α − 1 (α > 1), а ϕ(t) — гладкая функция,
удовлетворяющая условию ϕ(b) = 0 (тогда в формуле (7) можно произвести интегрирование
по частям, что дает (Λ(t−p ϕ), v) = (f, v) при любой v ∈ Wα ).
Таким образом, с классической точки зрения при α ≥ 1 правильная постановка задачи для
уравнения (6) заключается в задании одного граничного условия при t = b. Второе условие
снимается. При α < 1 оба условия сохраняют смысл.
Отметим также, что для (6) общее решение уравнения Λu = 0 может быть записано в
явном виде через функции Бесселя. Одновременно может быть проведено вычисление соб-
ственных значений (и собственных функций), использующее условие u(b) = 0 и условие (4) на
поведение u(t) в окрестности нуля (см. [52, с. 99]; сформулированное там требование ограни-
ченности u(0) является излишне жестким).
1.4. Несамосопряженное уравнение первого типа. Рассмотрим теперь другой
частный случай уравнения (1)
Lu ≡ −Dt tα Dt u − aDt u = f, a = const ≥ 0, (8)
сохраняя в остальном ранее введенные предположения и обозначения. Для v ∈ Wα положим

vh = ψh v, где функция ψh определена как и в п. 1.2.
Определение. Обобщенным решением уравнения (8) (a ≥ 0) назовем элемент u ∈ Wα
такой, что для любого v ∈ Wα и для любого h > 0 выполнено равенство
{u, vh }α − a(Dt u, vh ) = (f, vh ). (9)
Нетрудно проверить (это немедленно следует из приводимых ниже рассмотрений), что

при a = 0 введенное определение решения совпадает с определением решения для (6) при
p = 0. В (9) нельзя заменить vh на v, поскольку при 1 ≤ α < 2 интеграл (Dt u, v) может не
существовать.
Утверждение 6. Если u(t) — обобщенное решение уравнения (8), то существует ко-
нечный предел ⎛ ⎞
2h
1
lim (Dt u, uh ) = lim ⎝− u2 (t) dt⎠ = −c2 ≤ 0. (10)
h−→0 h−→0 h
h
При этом если 0 ≤ α < 1, то предел (10) равен нулю.

Доказательство. Подставив в (9) v = u, видим, что существование конечного предела
(10) обеспечивается существованием такового для остальных членов равенства (9) (утверж-
дение 4). Кроме того,
b 2h b
1 1
(Dt u, uh ) = Dt u · ψh u dt = Dt u · (t − h) dt +
2
Dt u2 dt =
2h 2
0 h 2h
2h 2h 2h
u2 (t) 1 u2 (2h) 1
= (t − h) − u dt −
2
=− u2 dt ≤ 0.
2h h 2h 2 2h
h h
Вторая часть утверждения немедленно следует из неравенства (4).

Следствие. Обобщенное решение уравнения (8) единственно. При 0 ≤ α < 1 утверж-
дение о единственности решения не зависит от знака a.

Для доказательства достаточно положить в (9) f = 0, v = u и перейти к пределу при

→ 0, что дает |u, Wα | = 0.
h−
Из утверждения 6 и приведенного следствия немедленно вытекает, что при “слабом” вы-
рождении (0 ≤ α < 1) член aDt u в уравнении (8) является “младшим”. Наличие его и знак
коэффициента a не оказывают существенного влияния на свойства решения и характер поста-
новки задачи (оба граничных условия при t = 0 и t = b сохраняют смысл). Ситуация близка
к классическому случаю α = 0.
При 1 ≤ α < 2 картина существенно меняется. Как мы уже установили, наличие члена
−aDt u, a > 0, обеспечивает (в отличие от самосопряженного случая) существование конеч-
ного предела (10). Ниже будет показано, что, кроме того, при α ≥ 1 структура решения и
выполнение граничных условий зависят от знака a. В дальнейшем наше внимание будет со-
средоточено именно на изучении этих эффектов, связанных с “сильным” вырождением. Для
простоты будем считать, что α > 1 (строгое неравенство). Качественная картина при α = 1
аналогична, но требует отдельного рассмотрения, которое может быть проведено по тому же
плану.
Итак, пусть a > 0, 2 > α > 1. Введем для удобства записи обозначения
1 − α = β < 0, aβ −1 = −γ < 0
и заметим, что общее решение однородного уравнения (8) при t > 0 может быть записано в
виде
b
τ −α eγτ dτ + c2 ,
β
c1 (11)
t
где c1 , c2 — произвольные постоянные. Частное решение неоднородного уравнения ũ(t) удобно

записать, заменив f на af , что, как очевидно, несущественно. Тогда при t > 0
t
β −τ β )
ũ(t) = [eγ(t − 1]f (τ ) dτ. (12)
0
Утверждение 7. При любом f ∈ Ht существует предел
lim ũ(t) = 0.
t−
→0
Доказательство. Разбив правую часть (12) на два слагаемых, заметим, что стремление

→ 0 интеграла 0t f dτ очевидно. Одновременно
к нулю при t −
2
t t
γtβ
e e−γτ β
f (τ ) dτ ≤ e2γtβ
e−2γτ dτ |f, Ht |2
β

0 0
и достаточно раскрыть неопределенность в дроби
t
−2γtβ −1
e−2γτ dτ,
β
(e )
0
пользуясь правилом Лопиталя.

Утверждение 8. В сделанных предположениях функция u(t),
t
β −τ β )
u(t) = [eγ(t − 1]f (τ ) dτ − ũ(b) при t>0 (13)
0
и u(t) = −ũ(b) при t = 0, принадлежит пространству Wα и дает обобщенное решение

уравнения Lu = af .
Действительно, принадлежность u(t) пространству Wα следует из утверждения 5: u(t) —
абсолютно непрерывная ограниченная функция, удовлетворяющая условию u(b) = 0 и нера-
венству (4) для любого α > 1.
Справедливость (9) (с заменой f на af ) при любом v ∈ Wα следует из равенства
{u, vh }α = (−Dt tα Dt u, vh ),
получаемого интегрированием по частям.

Следствие утверждения 6 и утверждение 8 немедленно влекут справедливость следующей
теоремы.
Теорема 3. В сделанных предположениях (2 > α ≥ 1, a > 0) при любой f ∈ Ht об-
общенное решение уравнения (13) существует и единственно. Обобщенное решение удовле-
творяет условию u(b) = 0; значение u(0) конечно, но не может быть задано произвольно и
определяется правой частью.
Замечание 1. Доказательство существования обобщенного решения после того, как
установлена его единственность, может быть проведено без обращения к явной формуле, да-
ваемой равенством (13) (ср. [9]). Но при переходе к операторному уравнению наличие форму-
лы (13) оказывается весьма существенным.
Замечание 2. Ясно, что “потеря” граничного условия при t = 0 связана со структурой
первого слагаемого в (11): требование u ∈ Wα влечет c1 = 0.
Как и в самосопряженном случае (п. 1.3), определение обобщенного решения для урав-
нения (8) задает некоторый оператор L : Ht −
→ Ht с плотной в Ht областью определения
D(L) ⊂ Wα ⊂ Ht . При этом полученные нами результаты могут быть сформулированы в
виде теоремы.
Теорема 3 . Уравнение Lu = f разрешимо при любом f ∈ Ht ; заданный на всем про-
странстве Ht оператор L−1 вполне непрерывен.
Полная непрерывность оператора L−1 следует, как и в п. 1.3, из справедливости для обоб-
щенного решения неравенства
|u, Wα | ≤ c|f, Ht |, (14)
получаемого из (9) при v = u и h −
→ 0.
1.5. Несамосопряженное уравнение второго типа. Так мы назовем уравнение
M v ≡ −Dt tα Dt v + aDt v = g, a = const ≥ 0, (15)
сохраняя ранее введенные предположения и обозначения и, в частности, предположение

1 < α < 2 (мотивировка была приведена выше). Сразу ясно, что план, использованный на-
ми при изучении уравнения (8), должен быть видоизменен: изменение знака при члене aDt v

не дает возможности установить единственность обобщенного решения за счет рассуждений,

аналогичных приведенным выше, если решение определено равенством типа (9).
Можно, однако, воспользоваться тем, что уравнения (8) и (15) являются формально со-
пряженными (связанными операцией транспонирования, разд. 3 гл. 1), и получить некоторую
теорему существования и единственности обобщенного решения для (15) просто из соответ-
ствующей теоремы для уравнения (8). Рассмотрим этот вопрос подробнее, совершив экскурс
в общую теорию операторов, дополняющий п. 1.4 гл. 1.
Сказанное выше означает, что операции L(D), M (D) левых частей уравнений (8), (15)
связаны равенством
(L(D)u, v) = (u, M (D)v), (16)
справедливым для достаточно гладких u, v, подчиненных соответствующим граничным усло-

виям. Одновременно операции L(D) соответствует в наших рассмотрениях некоторый опера-
тор L : Ht −
→ Ht с плотной в Ht областью определения. Последнее обстоятельство обеспечивает
существование оператора L∗ : Ht − → Ht . Определение его (ср. п. 1.4 гл. 1) звучит следующим
образом: элемент v ∈ Ht принадлежит D(L∗ ), если существует элемент g ∈ Ht такой, что для
любого u ∈ D(L) выполнено равенство
(Lu, v) = (u, g). (17)
Тогда по определению
L∗ v = g. (18)
Сравнение формул (16), (17) делает естественным

Определение. Обобщенным решением уравнения (15) назовем элемент v ∈ D(L∗ ), даю-
щий решение уравнения (18), в котором L∗ определен как сопряженный к описанному выше
оператору L : Ht −
→ Ht , порождаемому левой частью (8).
Такое определение обобщенного решения немедленно дает нужный нам результат.
Теорема 4. Обобщенное решение уравнения (15) единственно и существует при любой
правой части g ∈ Ht .
Доказательство. Единственность следует из разрешимости уравнения Lu = f при лю-
бом f ∈ Ht . Проверим это. Если v, w — два решения уравнения (18), то согласно (17)
(Lu, v − w) = 0 при любом u ∈ D(L), что влечет v = w.
Разрешимость (18) при любом g ∈ Ht — следствие существования ограниченного операто-
ра L−1 . Действительно, пусть Lu = f , u = L−1 f , (u, g) = (L−1 f, g). Ограниченный функционал
над f (порождаемый g) может быть реализован по лемме Рисса (п. 1.5 гл. 1) элементом v ∈ Ht .
Получим
(u, g) = (L−1 f, g) = (f, v) = (Lu, v).
Кроме того, поскольку L∗−1 = L−1∗ , полная непрерывность оператора L−1 влечет полную
непрерывность оператора L∗−1 .
Дальнейшая наша задача — исследование свойств определенного вышеуказанным обра-
зом обобщенного решения; при этом мы снова можем воспользоваться явным его представле-
нием.
Общее решение однородного уравнения (15) при t > 0 снова может быть представлено в
виде (11) с заменой γ на −γ. Одновременно частное решение уравнения (15) (в котором g

заменено на ag) мы можем записать в виде
b
β −τ β )
ṽ(t) = [eγ(t − 1]g(τ ) dτ.
t
Утверждение 9. При любой g ∈ Ht существует конечный предел
b
lim ṽ(t) = − g(τ ) dτ.
t−
→0
0
Для доказательства достаточно установить стремление к нулю соответствующего интег-

рала, содержащего экспоненту. Но это немедленно следует из оценок, аналогичных использо-
ванным при доказательстве утверждения 7.
Утверждение 10. В сделанных предположениях функция, заданная при t > 0 равен-
ством
b b
γ(tβ −τ β )
τ −α e−γτ dτ,
β
v(t) = [e − 1]g(τ ) dτ + k (19)
t t
где
⎛ b ⎞−1
b
g(τ ) dτ ⎝ τ −α e−γτ dτ ⎠ ,
β
k=
0 0
и условием v(0) = 0, дает обобщенное решение уравнения (15) (с заменой g на ag). Обобщен-
ное решение является абсолютно непрерывной функцией, удовлетворяющей условиям
v(0) = v(b) = 0. (20)
Доказательство этого утверждения сводится, очевидно, к проверке для определенной в

утверждении функции v(t) справедливости включения v ∈ D(L∗ ) и равенства (18).
Принадлежность v пространству Wα очевидна, и, следовательно, для любой u ∈ D(L),
удовлетворяющей равенству Lu = f , и для любого h > 0 верно равенство
{u, vh }α − (aDt u, vh ) = (f, vh ). (21)
В равенстве (21) можно перейти к пределу при h −→ 0, заменив vh на v. В получающемся

равенстве осуществимо интегрирование по частям, приводящее его к виду
(u, M (D)v) = (f, v). (22)
Действительно, как это следует из (19), функция v(t) “почти” дважды непрерывно диффе-
ренцируема и, кроме того, удовлетворяет условиям (20). Равенство (22) есть не что иное, как
равенство (17):
(Lu, v) = (f, v) = (u, g).
Утверждение 10 дает, очевидно, исчерпывающее описание свойств обобщенного решения,

существование и единственность которого устанавливаются теоремой 4.

1.6. Операторные уравнения. Использование приведенных выше результатов (отно-

сящихся к уравнению (1)) при описании правильно поставленных задач для уравнений с част-
ными производными, содержащих вырождения, сводится в простейшем случае к замене в (1)
постоянных A, P подходящими модельными операторами.
Отметим прежде всего, что при этом зачастую оказывается удобным воспользоваться неко-
торыми простейшими оценками резольвенты Rλ (L) (или Rλ (M )) оператора L (или M ) (п. 1.4,
1.5). Приводимые ниже оценки весьма грубы, но вместе со свойствами полной непрерывно-
сти операторов L−1 , M −1 они оказываются в ряде случаев достаточными. Они обеспечивают
однозначную разрешимость обыкновенного уравнения (1) (A, P — постоянные) при выбран-
ных граничных условиях и соответствующих предположениях относительно P в случае, когда
явная запись решения уже невозможна.
Утверждение 11. Спектр оператора L расположен в правой полуплоскости. При
Re λ < 0 верно неравенство
Rλ (L) ≤ |Re λ|−1 , (23)
справедливое при всех a ≥ 0.
Доказательство. Как это следует из рассмотрений п. 1.4, для u ∈ D(L) справедливо
равенство (a > 0)
a
(Lu, u) = {u, u}α + |u(0)|2 .
2
Домножив равенство (L − λ)u = f скалярно на u и взяв вещественную часть, получим
a
{u, u}α + |u(0)|2 − Re λ(u, u) = Re(f, u)
2
или (при Re λ < 0)
|Re λ| |u, Ht |2 ≤ |f, Ht | |u, Ht |,
откуда и следует неравенство (23) для Rλ (L) = (L − λ)−1 . При a = 0 (Lu, u) = {u, u}α и
рассуждение проводится аналогично.
Следствие. Утверждение 11 остается справедливым при замене оператора L на M .
Действительно, это немедленно следует из установленной нами сопряженности операторов
L−1 , M −1 , влекущей сопряженность резольвент Rλ (L), Rλ̄ (M ).
Пусть теперь Vx — наш стандартный куб (гл. 4) и A, P — некоторые П-операторы. Клас-
сическим является пример, в котором A = ±1 и P — оператор Лапласа [9]. Чтобы продемонст-
рировать возможности нашего подхода, рассмотрим нестандартную ситуацию, полагая n = 3,
Ak (D) = (−1)k (D12 + D22 − 1), k = 1, 2; P (D) = D12 − D34 . Спектр операторов Ak , P : Hx −
→ Hx
будет состоять из целочисленных точек вещественной оси, имеющих координаты
(−1)k+1 (s21 + s22 + 1), −s21 − s43 , sj = 0, ±1, ±2, . . .
Систему собственных функций дает набор экспонент
exp(i(x1 s1 + x2 s2 + x3 s3 ))
(при указанных выше значениях sj ), образующих ортогональный базис в Hx (V ). Наша стан-

дартная схема гл. 4 дает теперь немедленно следующий результат.
Утверждение 12. Обобщенное решение уравнения
[−Dt tα Dt + (−1)k (D12 + D22 − 1)Dt − D12 + D34 ]u = f

2. ТИПЫ ИРРЕГУЛЯРНОСТИ 141
в области [0, b] × V при условиях периодичности по x и условиях

ut=0 = 0, ut=b = 0 (24)
по t для любого k, если 0 ≤ α < 1, и для k = 1, если 1 ≤ α < 2, и при втором из условий (24),
если k = 2, существует и единственно при любой f ∈ H.
Замечание. Возможен и несколько иной подход к изучению общего обыкновенного диф-
ференциального уравнения (Tα ≡ Dt tα Dt )
−Tα u − aDt u − pu = f (25)

b
и соответствующего операторного уравнения. Если ввести оператор Au ≡ au − p t u(τ ) dτ ,
то (25) запишется снова в виде
−Tα u − ADt u = f (26)
и для записи решения этого уравнения можно снова воспользоваться формулами (13), (19) в
предположении, что постоянная a заменена на оператор A. Оправдание подобной формальной
замены проводится по следующему плану. Пусть решение для (26) дается формулой
b
u(t) = GA (t, τ )f (τ ) dτ, (27)
t
и пусть известно поведение функции Gz (t, τ ) на комплексной плоскости {z ∈ C}. Пусть, кроме
того, известно поведение резольвенты оператора A и оно согласовано соответствующим обра-
зом с поведением Gz . Тогда формуле (27) можно придать смысл и при замене числа A ∈ C на
оператор A.
Рассмотрения подобного типа удобнее всего проводить в рамках того или иного специ-
ального операционного исчисления (например, предложенного в гл. VIII в [19]). Оказывается
обычно возможным рассмотреть операторное уравнение (25) в более широких, чем сделанные,
предположениях. Но прозрачность соответствующих конструкций значительно меньше.
2. ТИПЫ ИРРЕГУЛЯРНОСТИ
2.1. Предварительные замечания. Название раздела не вполне соответствует содер-

жанию. Собственно типам иррегулярности посвящен п. 2.2. Здесь делается попытка общего
определения иррегулярности в применении к теории уравнений в частных производных и
предлагаются некоторые исходные принципы классификации.
При этом содержание разд. 1 оказывается, естественно, примером изучения одного из ти-
пов. Пункты 2.3, 2.4 иллюстрируют возможности применения модельных операторов и схемы
гл. 4 при описании некоторых специфических явлений уже в иной ситуации (влиянию ирре-
гулярности на характер разрешимости задачи посвящен по существу и второй из примеров
п. 2.5 гл. 4). Моделируется “изменение типа”.
Близким рассмотрениям (для уравнения Dt2 − A) посвящены работы [1, 31].
2.2. Типы иррегулярности. Полезно отметить, что классификация понимаемых в на-
шем смысле иррегулярностей в случае двух переменных для уравнений с аналитическими
коэффициентами, осуществляемая за счет приведения к соответствующему каноническому
виду, приведена в книге [4]. В общем случае можно начать со следующих соображений.

Пусть V ⊂ Rn+1 — замкнутая ограниченная область, удовлетворяющая каким-либо ми-

нимальным требованиям регулярности (например, звездная относительно некоторого шара)
и отнесенная к координатам t, x1 , . . . , xn . Функцию a(t, x), определенную в V , назовем регу-
лярной, если a ∈ C ∞ (V ) (непрерывность всех производных вплоть до границы) и a = 0 при
любых t, x ∈ V . Пусть в V определена линейная дифференциальная операция

L(D) ≡ aα (t, x)Dtα0 D1α1 . . . Dnαn , |α| = α0 + . . . + αn ,
|α|≤M
имеющая порядок m ≤ M по Dt . Будем предполагать, что все коэффициенты L(D) регулярны

в V , за исключением одного aβ , иррегулярного (в уточняемом ниже смысле) на гиперплоскости
t = t0 . Пусть P0 = V ∩ {t = t0 }, dim P0 = n. Назовем L(D) сильно (слабо) иррегулярной в V ,
если aβ является (не является) коэффициентом при мономе, содержащем Dtm .
Подобное разделение иррегулярностей на два типа является, конечно, весьма условным, но
может быть полезным в качестве первого приближения. Дальнейшая классификация может
быть проведена согласно следующим признакам.
1. Поведение коэффициента aβ (t, x) на P0 . Пусть для простоты aβ = aβ (t). Тогда простей-
шими типами иррегулярности могут быть следующие: а) конечный скачок при t = t0 (с изме-
нением знака или без такового); б) поведение вида |t − t0 |γ или sgn(t − t0 )|t − t0 |γ , γ > 0 или
γ < 0.
2. Положение P0 . Часть гиперплоскости P0 может совпадать с участком границы V или
может разбивать V на две части. Если не ограничиваться предположением, что носитель
иррегулярности устроен указанным выше образом, то возникают дополнительные возмож-
ности: он может разбивать или не разбивать V на две подобласти, не имея общих точек с
границей V .
3. В случае сильной иррегулярности операция L(D) может быть разрешена или не раз-
решена относительно aβ (t)Dtm ; моном, содержащий Dtm , может быть единственным или их
может быть несколько и т.д. В случае слабой иррегулярности вариантов еще больше.
4. Тип операции L(D) (понимаемый в том или ином смысле) и характер его изменения на
поверхности иррегулярности.
Систематизированное сравнительное изучение перечисленных ситуаций, хотя бы на про-
стейших моделях (в рамках гл. 4), было бы, вероятно, полезным. Под изучением понимается
в первую очередь выяснение влияния типа иррегулярности на постановку задачи (ср. разд. 1)
и на ее спектральные характеристики (структуру спектра, свойства собственных функ-
ций).
В п. 2.3, 2.4 приводится пример подобного изучения. Внимание сосредоточивается на срав-
нении влияния слабой или сильной иррегулярности на спектральные характеристики задачи.
Опишем исходный объект.
Пусть, как и в гл. 4, t ∈ [0, b] ≡ Vt , Vx — стандартный n-мерный куб с ребром 2π, Ht , Hx —
соответствующие гильбертовы пространства. Положим

A1 , 0 ≤ t ≤ h, α, 0 ≤ t ≤ h,
A(t) = a(t) =
A2 , h < t ≤ b, β, h < t ≤ b,
где A1 , A2 : Hx −
→ Hx являются П-операторами, а α, β — некоторые константы. Таким обра-
зом, A(t), a(t) — ступенчатые функции, операторная и обычная соответственно. Уравнения

вида
Lu ≡ (Dt − A(t))u = f, (1)
Lu ≡ (a(t)Dt − A)u = f (2)
(во втором A : Hx −
→ Hx — снова П-оператор) с присоединенным к ним граничным условием

µut=0 − ut=b = 0 (3)
будем рассматривать как уравнения над H = Ht ⊗ Hx , считая операции левой части заданны-
ми первоначально на гладких функциях u(t, x), подчиненных условиям периодичности по x,
условиям (3) по t и требованию непрерывности при t = h. Замыкание этих операций в H
даст, как и в гл. 4, интересующие нас операторы L, L : H −
→ H. Уравнение (1) может теперь
служить примером наличия в L слабой, а уравнение (2) — сильной иррегулярности.
2.3. Слабая иррегулярность. Будем при изучении уравнений (1), (2) пользоваться
обозначениями, соглашениями и результатами п. 1.2 гл. 4. Используя для u(t, x), f (t, x) разло-
жения вида (2) указанного пункта, расщепим (1), сводя операторное уравнение к бесконечной
цепочке обыкновенных дифференциальных уравнений
Dt us (t) − [a1 (t)A1 (s) + a2 (t)A2 (s)]us (t) = fs (t),

1, 0 ≤ t ≤ h, 0, 0 ≤ t ≤ h, (4)
a1 (t) = a2 (t) = s ∈ S,
0, h < t ≤ b, 1, h < t ≤ b,
в которой Ak (s) — значения полиномов, порождаемых соответствующими операторами. При-

соединим к каждому из уравнений в (4) граничное условие (3) и условие непрерывности us (t)
при значении t = h.
Теорема 1. Обобщенное решение уравнения (1) при условиях (3) существует и един-
ственно при любой f ∈ H тогда и только тогда, когда каждое из уравнений (4) однозначно
разрешимо при любой fs ∈ Ht и существует постоянная c, не зависящая от s, такая, что
us t ≤ cfs t (нормы в Ht ).
Теорема является очевидным аналогом леммы 1 п. 1.2 гл. 4.
Введение в рассмотрение спектрального параметра, т.е. переход от (1) к рассмотрению
уравнения
(L − λ)u = f,
означает, очевидно, замену в (4) каждого из операторов Ak на оператор Ak + λ. Удобно обозна-
чить через {αs }, {βs } совокупности собственных значений операторов A1 , A2 соответственно.
Утверждение 1. Точечный спектр оператора L рассматриваемой задачи дается фор-
мулой (µ = 0, ∞)
λk,s = b−1 [ln |µ| + i arg µ + 2kπi − hαs − (b − h)βs ], s ∈ S. (5)
Утверждение немедленно следует из элементарных формул, дающих решение уравне-

ний (4) при указанных условиях. Получение их не представляет труда.
Приведенное утверждение полезно прокомментировать. При h = 0 или h = b равенство (5)
автоматически переходит в формулу (9) из п. 1.2 гл. 4, соответствующую единственному
оператору A. Кроме того, небезынтересен

Пример 1. Положив A1 = aDx , A2 = −iDx , µ = 1, получим простейшую модель “изме-

нения типа”, для которой
λk,s = b−1 [2kπi − s(ahi + b − h)], s ∈ S, k = 0, ±1, . . .
Точки спектра расположены, таким образом, на прямых с угловым коэффициентом tg ϕ =

= ah(b − h)−1 . При h = 0 имеем оператор Коши–Римана, а при h = b — гиперболический
оператор, спектр которого сосредоточен (быть может, всюду плотно) на мнимой оси.
Отличие от регулярного случая проявляется наиболее резко в структуре собственных
функций задачи (1)–(3).
Утверждение 2. При фиксированном s собственные функции оператора, определяе-
мого в Ht левой частью уравнения (4) и указанными выше условиями (µ = 0, ∞), имеют
вид ⎧ −1
⎨ eb (b−h)(αs −βs )t , 0 ≤ t ≤ h,
uk,s = eλk t ×
⎩ b−1 h(βs −αs )(t−b)
e , h < t ≤ b, (6)
λk = b−1 [ln |µ| + i arg µ + 2kπi], k = 0, ±1, . . . ,
и образуют базис Рисса в Ht .

Первая часть утверждения проверяется элементарной выкладкой. Далее остается заме-
тить, что набор функций {eλk t }, k = 0, ±1, . . . , является базисом Рисса, а набор {uk,s (t)} отли-
чается от него домножением на непрерывную функцию vs (t), удовлетворяющую при t ∈ [0, b]
условию
0 < cs ≤ |vs (t)| ≤ cs < ∞. (7)
Утверждение 3. Собственные функции оператора L : H − → H, определяемого равен-

ством (1) и описанными выше условиями (µ = 0, ∞), имеют вид
uk,s (t, x) = uk,s (t)eis·x , s ∈ S, (8)
и образуют в H базис, являющийся базисом Рисса тогда и только тогда, когда для всех
s ∈ S выполнено условие
|Re(αs − βs )| ≤ M < ∞ (9)
с некоторой постоянной M, не зависящей от s.

Доказательство. Пусть ϕ — произвольный фиксированный элемент H. Покажем, что
для любого фиксированного ε > 0 существует конечная линейная комбинация функций (8)
такая, что

ϕ(t, x) − ck,s uk,s (t, x)
< ε. (10)
|k|,|s|≤N
Действительно, воспользовавшись для ϕ представлением вида (2) из п. 1.2 гл. 4, можем

подобрать конечную сумму, для которой

ε
ϕ(t, x) − ϕ (t)eis·x
s < 2.
|s|≤N

Зафиксировав теперь некоторое δ > 0 и воспользовавшись утверждением 2, подберем для

каждого s, |s| ≤ N , конечную сумму элементов uk,s (t), для которой

ϕs (t) − c u (t) < δ.
k,s k,s
|k|≤N1
t
Заметив теперь, что

⎛ ⎞

− ⎝ ⎠ is·x
≤
is·x
ϕs (t)e c u
k,s k,s (t) e
|s|≤N |s|≤N |k|≤N1

≤ (2π)n ϕs (t) − c u (t) ,
k,s k,s
|s|≤N |k|≤N1
t
видим, что (10) будет выполнено при соответствующем выборе δ.

Из приведенного рассуждения следует, что система (8) полна в H и коэффициенты соот-
ветствующих разложений определены однозначно. Остается заметить, что система функций
{exp(λk t + is · x)}, s ∈ S, k = 0, ±1, . . . , образует базис Рисса в H. Теперь вторая часть утверж-
дения следует из того, что базис, построенный из функций (8), будет эквивалентен указанному
тогда и только тогда, когда в условии (7) постоянные c , c можно выбрать не зависящими от
s ∈ S. Согласно (6) это эквивалентно (9).
Отметим в заключение, что, воспользовавшись явными формулами для решений уравне-
ний цепочки (4), нетрудно сформулировать необходимые и достаточные условия “корректно-
сти” (правильности) задачи Коши (прямой и обратной) для уравнения (1) в терминах свойств
спектра операторов A1 , A2 .
Можно также воспользоваться ступенчатой иррегулярностью для записи другого варианта
уравнения (20) из п. 2.5 гл. 4.
Пример 2. Положив A1 = −Dx2 , A2 = Dx2 , получим оператор L, для которого при любом
выборе µ дополнение к точечному спектру (непустому при µ = 0, ∞) принадлежит спектру
непрерывному. Более того, неравенство u ≤ cLu не выполняется даже при переопределен-

ных (по t) условиях ut=0 = ut=b = 0. Непосредственная проверка осуществляется, как и в
указанном пункте гл. 4.
2.4. Сильная иррегулярность. Перейдем к рассмотрению уравнения (2). Сохраним

обозначения и схему рассмотрений, использованную в п. 2.3. По-прежнему будем считать,
что к уравнению (2) присоединены условия (3). Цепочка обыкновенных дифференциальных
уравнений, играющих роль уравнений (4), будет иметь вид
a(t)Dt us (t) − A(s)us (t) = fs (t), s ∈ S. (11)
Теорема 2. Обобщенное решение уравнения (2) при условиях (3) существует и един-
ственно при любой f ∈ H тогда и только тогда, когда каждое из уравнений (11) однозначно
разрешимо при любой fs ∈ Ht и существует постоянная c, не зависящая от s, такая, что
для любого s ∈ S выполнены неравенства теоремы 1.
Доказательство снова дословно повторяет доказательство леммы 1 п. 1.2 гл. 4.

Что касается дальнейшего исследования, то в отличие от ситуации, изученной в п. 2.3, в

рассматриваемом случае переменные t, x полностью разделяются и задача сводится в основ-
ном к внимательному исследованию уравнения
(Lt − λ)u ≡ a(t)Dt u − λu = f (t) (12)
при условии (3) или (что для нас эквивалентно) соответствующего оператора Lt : Ht − → Ht .
Предположим дополнительно (см. п. 2.2), что α, β вещественны, α = 0, β = 0. Элементарные
формулы, дающие решение задачи (2), (3), позволяют немедленно получить
Утверждение 4. При выполнении условия
h b−h
γ≡ + =0
α β
либо (при µ = 1) точечный спектр оператора Lt заполняет всю комплексную плоскость C,
либо (при µ = 1) каждая точка C (конечная) принадлежит резольвентному множеству.
Утверждение 5. При условии γ = 0 точечный спектр оператора Lt дается формулой
λk = γ −1 (ln |µ| + i arg µ + 2kπi), k = 0, ±1, . . . (13)
Таким образом, вообще говоря (γ = 0), отличие от регулярного случая сводится и здесь
к замене b−1 на γ −1 . Разница снова становится существенной при переходе к изучению соб-
ственных функций.
Утверждение 6. Система собственных функций оператора Lt при γ = 0, 0 < h < b,
αβ < 0 заведомо неполна в Ht .
Доказательство. Заметим прежде всего, что система функций вида

2π
exp ik t , d > 0, k = 0, ±1, ±2, . . . , (14)
d
заведомо образует базис в каждом пространстве Ht (t0 , t0 + d1 ) (т.е. в пространстве L2 над со-
ответствующим интервалом) при условии |d1 | ≤ |d| и заведомо неполна в том же пространстве
при |d1 | > |d|, поскольку всякая функция, представленная рядом по системе (14), продолжа-
ется с интервала длины |d| по периодичности. Замечание сохраняет силу и при замене t в
формуле (14) на t + c.
Запишем теперь собственные функции нашей задачи в виде
⎧
⎪ 2kπi
⎪
⎪ 0 ≤ t ≤ h,
⎨ exp ϕ + γ t ,
uk (t) = k = 0, ±1, . . . ,
⎪
⎪ 2kπi
⎪
⎩ µ exp ϕ + (t − b) , h < t ≤ b,

γ
где постоянные ϕ , ϕ не зависят от k и γ = h + αβ (b − h), γ = αβ h + b − h. Очевидно, γ > 0

или γ > 0. Пусть, например, γ > 0. Согласно сделанному замечанию коэффициенты ck в
представлении
F(t) = ck uk (t), t ∈ (0, b)
k
(равенство в Ht ), будут однозначно определяться, например, значениями F(t) при t ∈ (0, γ ),

поскольку γ < h. Таким образом, о полноте системы {uk (t)} в Ht (0, b) не может быть и
речи.

3. УРАВНЕНИЕ С МАЛЫМ ПАРАМЕТРОМ 147
Возвращаясь к изучению уравнения (2) с помощью цепочки вида (11), заметим, что утверж-
дения 4–6 позволяют, основываясь на теореме 2, немедленно сформулировать соответствующее
утверждение и для оператора L : H − → H, как это было сделано в п. 2.3. Мы не станем на этом
останавливаться.
Отметим только, что формула (13) перейдет при этом в формулу λk,s = λk − A(s), s ∈ S,
а соответствующие формулы, дающие собственные функции оператора L, будут иметь вид
uk,s = uk (t)eis·x .
Отметим еще одну интересную черту, присущую случаю сильной иррегулярности. Опе-
ратор, сопряженный в смысле теории операторов с оператором Lt : Ht − → Ht , определяемым
левой частью (11), описывается с помощью так называемых трехточечных условий (ср. при-
мер Б п. 3.4 гл. 3), будучи задан на кусочно дифференцируемых функциях, претерпевающих
разрыв в точке t = h.
Заканчивая на этом рассмотрения некоторых простейших примеров иррегулярностей, от-
метим, что мы последовательно использовали точку зрения, позволяющую подчеркнуть раз-
ницу между случаями слабой и сильной иррегулярности. Нетрудно, однако, заметить, что при
несколько иной трактовке можно, например, отнести заключительный пример п. 2.3 в равной
степени и к п. 2.4 (достаточно положить A ≡ Dx2 , α = −1, β = 1 и т.д.).
3. УРАВНЕНИЕ С МАЛЫМ ПАРАМЕТРОМ
3.1. Предварительные замечания. В качестве третьей иллюстрации возможностей

применения модельных операторов к исследованию “специальных задач” в данном разделе рас-
сматривается предельный переход при стремящейся к нулю “вязкости” (малого параметра ε) в
специальных линеаризациях двумерных уравнений Навье–Стокса. Одновременно приводимые
ниже конструкции являются примером изучения с помощью схемы гл. 4 системы уравнений
с частными производными. Этой теме посвящены работы [49, 50].
Другое направление в исследовании задач с малым параметром в рамках нашей схемы,
посвященное выяснению специфической структуры пограничного слоя [10] при использовании
нелокальных граничных условий, представлено в [51, 60].
3.2. Постановка задачи. Пусть U = (u, v) — двумерная вектор-функция переменных
x, y, функция p(x, y) скалярная и
ε∆U + KU + grad p = 0, (1)

div U = 0 (2)
— классическая система уравнений, решения которой описывают плоское установившееся те-

чение вязкой несжимаемой жидкости [32]. Конвективные члены в (1) могут быть записаны
либо в форме
uDx u + vDy u
KU = , (3)
uDx v + vDy v
либо в форме
−v(Dx v − Dy u)
KU = . (4)
u(Dx v − Dy u)
В последнем случае надо заменить скаляр p на скаляр γ = 12 (u2 + v 2 ).

При линеаризации KU в качестве группы младших членов в (1) можно получить как ги-
перболический, так и эллиптический операторы первого порядка. Например, полагая в (4)

v = 0, u = 1 (имеются в виду коэффициенты при первых производных) и добавляя к

первой строке в (1) уравнение (2), получаем в качестве K классический оператор Коши–
Римана. Для получения гиперболического (расщепленного) оператора достаточно положить
в (3) u = v = 1.
Нас будет интересовать поведение при ε −→ 0 решений линеаризованной системы (1), (2),
рассматриваемой как система с постоянными коэффициентами в прямоугольнике при специ-
альном выборе граничных условий. При этом основное внимание мы сосредоточим на случае,
когда K — оператор Коши–Римана. Соответствующие результаты в гиперболическом случае
более очевидны.
Мы начнем с рассмотрения усеченной системы, получающейся из (1) при p ≡ 0 (уравне-
ние (2) при этом опускается). Такое вступление позволяет нагляднее подчеркнуть специфику
полной системы (1), (2).
Приведем теперь схему применения знакомой нам конструкции гл. 4. Рассмотрим опера-
торное уравнение
Lε Uε ≡ {ε(Dx2 + M ) + BDx − A}Uε = 0, (Lε )
где x ∈ [0, b], Dx — операция дифференцирования по x и A, B, M — П-операторы, коммути-
рующие с Dx (роль переменной t в указанной главе будет играть теперь переменная x).
Вместе с уравнением (Lε ) рассмотрим граничные условия по x (при x = 0, b), которые мы
символически запишем в виде
ΓUε = ν (Γ)
и которые будем считать имеющими смысл при любой U ∈ D(Lε ) (задача Lε –Γ). Наряду с (Lε )
рассмотрим “невозмущенное” уравнение
L0 U ≡ {BDx − A}U = 0, (L0 )
присоединив к нему граничные условия
Γ 0 U = ν0 (Γ0 )
(условия (Γ0 ) получаются обычно “снятием” части условий (Г), задача L0 –Γ0 ).
Основное предположение. Задачи Lε –Γ, L0 –Γ0 однозначно разрешимы при любых ν, ν0 , и
для решений справедливы неравенства
Uε ≤ cν , U ≤ cν0 , (5)
записанные в соответствующих нормах. Постоянная c в (5) не зависит от выбора решения, и

первое из равенств выполняется равномерно по ε.
Сформулированное предположение необходимо нам для установления интересующей нас
связи между исходной и невозмущенной задачами.
Заметим теперь, что расщепление задач Lε –Γ, L0 –Γ0 на бесконечные цепочки соответству-
ющих обыкновенных дифференциальных уравнений может быть проведено обычным образом.
Мы не станем его описывать.
Теорема 1. Для выполнения основного предположения необходимо и достаточно, что-
бы каждое из обыкновенных дифференциальных уравнений (Lε,s ), (L0,s ) упомянутых цепочек
было однозначно разрешимо при любых νs , ν0,s , причем неравенства
Uε,s ≤ c|νs |, Us ≤ c|ν0,s | (6)

должны выполняться равномерно по ε, s и по s соответственно.

Доказательство проводится обычным способом.
Определение. При выполнении основного предположения задача Lε –Γ регулярно вырож-
дается в задачу L0 –Γ0 , если
Uε − U −
→0 при ε −
→ 0.
Теорема 2. При выполнении основного предположения задача Lε –Γ регулярно вырож-

→ 0 в задачу L0 –Γ0 тогда и только тогда, когда для любого фиксированного
дается при ε −
s ∈ S выполняется условие
Uε,s − Us −
→0 при ε−
→ 0. (7)
Доказательство. Проверим достаточность приведенного условия. Фиксируем произ-

вольное δ > 0. В силу основного предположения найдется N такое, что в представлениях
для Uε , U будем иметь

δ δ
Us ϕs Uε,s ϕs
< 3, < 3, U= Us ϕs , (8)
|s|>N |s|>N s
причем второе из неравенств выполняется равномерно по ε. Последнее следует из равномер-

ного по ε выполнения неравенства (6) и независимости от ε граничных условий. Тогда, ис-
пользуя (8), будем иметь
Uε − U =

2
= Uε,s ϕs − Us ϕs < δ +
(Uε,s − U )ϕ
s s

3
s s |s|≤N
и за счет выбора достаточно малого ε в силу (7) может быть получена оценка Uε − U < δ.
Необходимость для регулярного вырождения выполнения условия (7) достаточно очевид-
на.
3.3. Усеченная система. Возьмем теперь в качестве (Lε ) уравнение
Lε Uε ≡ ε∆Uε + KUε = 0, (9)
где K — либо оператор Коши–Римана

Dx u + Dy v
KU = , (10)
Dx v − Dy u
либо расщепленный гиперболический оператор, получающийся из (3) при u = v = 1. Как

отмечалось, предварительное рассмотрение этой системы позволяет подчеркнуть специфику
“полной” системы (1), (2). В этой связи нас будет прежде всего интересовать приводимый
ниже отрицательный результат: отсутствие регулярного вырождения в случае оператора K,
имеющего вид (10). Начнем мы с исследования более простого гиперболического случая.

Итак, пусть операторы M , A в (Lε ) порождаются теперь замыканием операций Dy2 , −Dy ,
рассматриваемых на гладких периодических (по y) функциях. Оператор B — умножение на
константу. Полагая Uε = (uε , vε ), присоединим к (9) граничные условия по x

uε x=0 = ν1 (y), uε x=b = ν2 (y), (Γ1 )

vε x=0
= ν3 (y), vε x=b
= ν4 (y) (Γ2 )
и рассмотрим вместе с (9) невозмущенное уравнение
KU = 0. (11)
В гиперболическом случае (KU определяется формулой (3) при u = v = 1) система (9)

распадается на два независимых уравнения: уравнение для uε
ε∆uε + Dx uε + Dy uε = 0 (12)
и аналогичное уравнение для vε .

К каждому из уравнений надо присоединить условия (Γ1 ), (Γ2 ). Вместе с (12) мы должны
рассмотреть невозмущенное уравнение для u
Dx u + Dy u = 0. (13)
Взяв для uε (x, y) стандартное представление

uε (x, y) = uε,s (x)eisy , s ∈ S, (14)
s
и соответствующие представления для ν1 (y), ν2 (y), видим, что применение нашей обычной
схемы сводится к рассмотрению бесконечной цепочки уравнений
(εD 2 + D − εs2 + is)uε,s = 0, D ≡ Dx , (15)
к каждому из которых присоединены условия

uε,s x=0 = ν1,s , uε,s x=b = ν2,s , (16)
и одновременно цепочки уравнений
(D + is)us = 0, (17)
соответствующих уравнению (13).

При исследовании цепочки уравнений (15) положим в (16) для простоты ν1,s = 0, ν2,s = νs ,
что, как нетрудно видеть, не меняет качественного характера картины. Тогда для uε,s полу-
чим выражение
eξ1 x − eξ2 x
uε,s = νs ξ1 b , (18)
e − eξ2 b
где значения ξ1 , ξ2 даются формулой
1
ξ1,2 (s) = − (1 ± 1 + 4ε2 s2 − 4iεs). (19)
2ε
В комплексной плоскости ζ + iη значения подкоренного выражения в (19) при произволь-
ных ε > 0, s ∈ S лежат на параболе 4ζ = 4 + η 2 . Отсюда следует, что знаменатель в (18) не

обращается в нуль и множители при νs для x ∈ [0, b], ε > 0, s ∈ S равномерно ограничены. Сле-
довательно, все уравнения (15) при выбранных граничных условиях однозначно разрешимы и
для решений справедливо неравенство uε,s ≤ c|νs | с некоторой постоянной c, не зависящей
от ε, s.
При фиксированном s и ε − → 0 поведение ξ1 , ξ2 характеризуется соотношениями
ξ1 ≈ −ε−1 , ξ2 ≈ −is. (20)
В соответствии с общими правилами выбора граничных условий, обеспечивающих регуляр-

ность вырождения для обыкновенных дифференциальных уравнений [10], присоединим к не-
возмущенному уравнению (17) условие us (b) = νs , что даст
us (b) = νs eis(b−x) . (21)
Из (20), (21) немедленно следует, что для любого фиксированного s
uε,s − uε −
→0 при ε −
→ 0.
Проведенный анализ позволяет на основе результатов п. 3.2 утверждать справедливость

следующей теоремы.
Теорема 3. В сделанных относительно оператора K предположениях задача (Γ1 ), (Γ2 )
для уравнения (9) регулярно вырождается при ε − → 0 в задачу Коши для уравнения (11),

определяемую условием U x=b = ν, ν = (ν1 , ν2 ).
Переходя к случаю, когда оператор K в (9) имеет вид (10), используя представление ви-
да (14) для u, v, получаем цепочку обыкновенных дифференциальных уравнений вида
εD 2 uε + Duε − εs2 uε + isvε = 0,
(22)
εD 2 vε + Dvε − εs2 vε − isuε = 0
(мы не указываем явно зависимость uε , vε от s) и соответствующую цепочку граничных усло-
вий, порождаемых (Γ1 ), (Γ2 ). Можем предполагать, что s = 0 (при s = 0 получим рассмот-
ренный выше расщепляющий случай). После исключения vε ,
vε = is−1 (εD 2 uε + Duε − εs2 uε ),
получим для определения uε уравнение 4-го порядка. Запишем соответствующее характери-

стическое уравнение
[ε2 (ξ 2 − s2 ) + 2εξ + 1](ξ 2 − s2 ) = 0.
Корни его имеют вид ξ1,2 = ±s, ξ3,4 = −ε−1 ± s.
Теперь непосредственное проведение элементарных вычислений, позволяющих выяснить
поведение семейства решений системы (22) в зависимости от s ∈ S, ε > 0, уже несколько
утомительно и удобнее воспользоваться результатами работы [47].
Упомянутые результаты позволяют утверждать, что поведение uε,s полностью определя-
ется свойствами определителя

1 1 1 1

s −s q
p
sb −sb ,
e e ξ
e3 b e 4 b
ξ

sesb −se−sb peξ3 b qeξ4 b
p = ξ3 + ε(ξ32 − s2 ), q = ξ4 + ε(ξ42 − s2 )

(мы подставили в него значения ξ1,2 ), являющегося определителем системы уравнений, позво-

ляющей найти постоянные ck в представлении u = ck exp(ξk x) исходя из граничных условий.
Свойства этого определителя характеризуются поведением корней ξk,s , k = 1, . . . , 4, s ∈ S, и
выбором граничных условий. При использовании результатов [47] мы должны сделать оговор-
ку, что вхождение в граничные условия для uε,s (x) (индуцированные условиями (Γ2 ) для vs )
параметров ε, s, как нетрудно убедиться, не меняет изученных в [47] структурных свойств
указанного определителя. Это позволяет установить теорему.
Теорема 4. При каждом фиксированном ε задача (Γ1 ), (Γ2 ) для системы (9) постав-
лена правильно. В то же время при ε −
→ 0 не существует равномерной по ε оценки решений
системы (22), соответствующей первому из неравенств (5).
Действительно, из результатов [47] следует, что равномерная по ε, s оценка вида uε,s ≤
l
≤ c |νk,s | для решений системы (22) (т.е. для решений соответствующих уравнений 4-го
порядка) при выбранных граничных условиях (два условия при x = 0 и два условия при
x = b) имеет место тогда и только тогда, когда существуют постоянные M1 , M2 такие,
что корни характеристических уравнений при любых s ∈ S, 1 ≥ ε > 0 удовлетворяют (при
соответствующей нумерации) условиям
ξ1,s , ξ2,s ≥ −M1 , ξ3,s , ξ4,s ≤ M2 . (23)
Условия (23) выполняются, очевидно, в нашем случае для любого фиксированного ε > 0,
но в то же время при любом M1 первое из условий (23) нарушается при достаточно малых
ε > 0.
Замечание. Утверждение о правильности постановки задачи (Γ1 ), (Γ2 ) при фиксиро-
ванном ε > 0 не исключает возможной неразрешимости при некоторых ε (играющих роль
спектрального параметра) и некоторых s ∈ S граничных задач для (22) из-за обращения в
нуль основного определителя.
Теорема 4 дает интересовавший нас отрицательный результат для случая оператора K
вида (10).
3.4. Полная система. Перейдем к рассмотрению полной системы (1), (2). Рассмотрим
подробно случай оператора K вида (10). В прежних обозначениях можем записать получаю-
щуюся из (1), (2) цепочку уравнений в виде
εD 2 uε + Duε − εs2 uε + isvε + Dpε = 0,
εD 2 vε + Dvε − εs2 vε − isuε + ispε = 0, (24)
Duε + isvε = 0
(мы снова не указываем явно зависимость uε , vε , pε от s). К уравнениям (24) надо присоединить
граничные условия (Γ1 ), (Γ2 ). В целях упрощения выкладок положим

uε x=0 = 0, uε x=b = ν(y), vε x=0 = vε x=b = 0. (25)
Случай s = 0 снова требует отдельного рассмотрения, теперь несколько более вниматель-
ного. Наличие третьего из уравнений (24) порождает, как обычно, необходимость некоторых
условий согласования, которые в данном случае сводятся к требованию ν0 = 0 в разложении

ν(y) = s νs eisy . Значение p0,s = const остается произвольным. При s = 0, исключив vε , pε , по-
лучим для uε уравнение 4-го порядка. Соответствующее характеристическое уравнение имеет
вид
[ε(ξ 2 − s2 ) + ξ](ξ 2 − s2 ) = 0

и обладает корнями
1
ξ1,2 = ±s, ξ3,4 = − (1 ± 1 + 4ε2 s2 ). (26)
2ε
Основной определитель (системы уравнений, позволяющих найти ν1 исходя из граничных

условий) имеет вид

1 1 1 1

s −s ξ4
ξ3
D(s, ε) = sb . (27)
e

e−sb eξ3 b eξ4 b
sesb −se−sb ξ3 eξ3 b ξ4 eξ4 b
Покажем, что для достаточно малых ε > 0, s = 0 (что влечет |s| ≥ 1) D(s, ε) = 0, отку-
да следует однозначная разрешимость всех уравнений (24). Удобно считать b ≥ 1. Раскрыв
определитель по первой строке и заметив, что сумма отрицательных членов имеет вид (мы
считаем s ≥ 1) d1 = 2s(ξ3 − ξ4 )(1 − e−b/ε ), а среди положительных членов содержится член
вида d2 = (ξ3 + s)(ξ4 − s)e(ξ4 +s)b , получим
s
d1 + d2 > ( 1 + 4ε2 s2 − 2εs)es − 2 1 + 4ε2 s2 (1 + e−b/ε ) ,
ε
что и доказывает наше утверждение при s ≥ 1. Остается заметить, что при замене s на −s
определитель меняет знак.
Одновременно распределение знаков корней ξk (два положительных и два отрицательных
при всех s = 0, ε > 0) гарантирует согласно [47] равномерное по s, ε выполнение при услови-
ях (25) первого из неравенств (6).
Переходя к невозмущенной системе (получающейся из (24) при ε = 0) и снова исключая v, p,
присоединим к получающемуся уравнению 3-го порядка для us
D(D2 − s2 )us = 0 (28)
условия

us 0 = 0, us b = νs , us b = 0. (29)
Нужный нам определитель, позволяющий найти us , получается из (27) при ξ4 = 0 вычер-

киванием 2-й строки и 3-го столбца и отличен от нуля при s = 0.
Проводя теперь соответствующие рассуждения, заключаем, что для системы (1), (2) и не-
возмущенной системы выполнено основное предположение. Остается проверить, что при каж-
дом фиксированном s задача (24), (25) регулярно вырождается при ε −
→ 0 в задачу (28), (29).
Это можно установить, воспользовавшись результатами [10], или проверить непосредственно.
В результате получим теорему.
Теорема 5. Решения системы (1), (2), где K — оператор Коши–Римана, рассматри-
ваемой при граничных условиях (25), регулярно вырождаются при ε − → 0 в решения невоз-

мущенной системы, рассматриваемой при условиях u0 = 0, ub = ν, v b = 0.
Остается заметить, что в случае, когда K — расщепленный гиперболический оператор,
справедлива аналогичная теорема, устанавливаемая значительно проще.

4. ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ
4.1. Предварительные замечания. В заключительном разделе данной главы мы ука-

жем некоторые специальные задачи оптимизации, использующие нелокальные граничные
условия и допускающие применение схемы гл. 4. Изложение основывается на статье [54].
В предположениях разд. 1 гл. 4 будет рассмотрено уравнение
Lu ≡ (Dt − A)u = f (L)
вместе с условием

µut=0 − ut=b = 0 (Γ)
(задача L–Г).
В другом варианте (в тех же предположениях) вместо условий (Г) используется условие

ut=0 − ut=b = µϕ(x) (Γϕ )
(задача L–Гϕ ).
Элемент f ∈ H в (L) и элемент ϕ ∈ Hx в (Γϕ ) предполагаются фиксированными. Ве-
щественный параметр µ считается “параметром управления”. Задача заключается в выясне-
нии существования и единственности значения µ∗ параметра µ, при котором “функция стои-
мости” — некоторый функционал J[uµ ], заданный на решениях приведенных задач, достигает
минимума.
4.2. Существование и единственность оптимизации. Задав некоторый элемент
z(x) ∈ Hx , определим на решениях uµ (t, x) уравнения (L) упомянутый выше функционал ра-
венством
J[uµ ] = (2π)−n uµ (b, x) − z(x), Hx (1)
(“задача с финальным наблюдением”).
Расщепляя обычным способом (разд. 1 гл. 4) уравнение (L) на бесконечную цепочку обык-
новенных дифференциальных уравнений (Ls ), как и в лемме 1 указанного раздела, можем
утверждать, что исходные задачи L–Г, L–Гϕ однозначно разрешимы при любой f ∈ H тог-
да и только тогда, когда однозначно разрешимы все уравнения соответствующих цепочек и
имеется равномерная оценка норм решений uµ,s .
Считая, что указанные условия однозначной разрешимости выполнены, и используя раз-
ложение (2) из разд. 1 гл. 4 для z(x), можем записать функционал (1) в виде

J[uµ ] = |uµ,s (b) − zs |2 . (2)
s∈S
С точки зрения дальнейшего исследования наиболее простой оказывается задача L–Γϕ .

В этой задаче член uµ,s (b) в (2) (после записи соответствующего разложения для ϕ(x)) при-
нимает вид ⎛ ⎞
b
bAs −1 ⎝
(1 − e ) µϕs e bAs
+ e(b−τ )As fs (τ ) dτ ⎠
0
и при условии сходимости соответствующих рядов картина полностью проясняется, поскольку
J(µ) оказывается положительным квадратным трехчленом относительно µ.
В случае задачи L–Γ исследование осложняется тем обстоятельством, что из рассмотрения
должны быть исключены значения µ, при которых нуль оказывается принадлежащим спектру

4. ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ 155
оператора L : H −
→ H. В этом случае не все уравнения цепочки оказываются разрешимыми или
отсутствует равномерная по s ∈ S оценка норм uµ,s (t). Ввиду этого приходится дополнительно
указывать подмножество l ∈ R1 допустимых управлений µ ∈ l. Множество l зависит, как
нетрудно усмотреть, от спектральных характеристик оператора A : Hx − → Hx .
При использовании указанного ограничения доказательство существования оптимального
управления µ∗ ∈ l не вызывает существенных затруднений. Доказательство единственности
удается провести не во всех случаях (тривиальный результат: при z = 0, µ∗ = 0).
Интересно, что в некоторых примерах, даже при A = Dx2 (уравнение теплопроводности),
при соответствующем выборе z и f оптимизация достигается при µ∗ = 0, 1, ∞, т.е. при нело-
кальных условиях, отличных притом от условий периодичности. За подробностями отсылаем
читателя к упомянутой статье [54].

Глава 6
ЭЛЕМЕНТЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ
ВВЕДЕНИЕ
Раздел 1 заключительной главы непосредственно примыкает к п. 3.3, 3.4 гл. 1. Он по-

священ формулировке и доказательству различных вариантов общей теоремы существования
правильного оператора, порождаемого произвольной операцией с частными производными при
условии постоянства коэффициентов, и вопросу об эффективизации этой теоремы. Под эффек-
тивизацией понимается рассмотрение способов описания граничных условий, определяющих
правильный оператор.
Стержнем рассмотрения разд. 2 является абстрактная теорема, дающая описание всех
правильных задач (правильных операторов) исходя из одной фиксированной. Тривиальным ее
прототипом являлось утверждение 7 разд. 3 гл. 1, согласно которому всякая правильная задача
для операции D = dx d
определяется выбором некоторой константы — элемента ядра макси-

мального оператора D. Конкретизации этой теоремы позволяют строить интересные примеры
нестандартных правильных задач, обладающих теми или иными специальными свойствами.
В связи с приводимыми ниже рассмотрениями автору хотелось бы особо отметить решаю-
щую роль относящихся сюда результатов безвременно скончавшегося Армена Хачатуровича
Мамяна [36–38].
Укажем в заключение, что близким в том или ином плане вопросам посвящены работы
[6, 29].
1. СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРАВИЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ
1.1. Предварительные замечания. В п. 1.2 устанавливается тот факт (сам по себе до-
статочно очевидный), что правильный оператор, заданный в некоторой области V ⊂ Rn (удов-
летворяющей нашим обычным требованиям), автоматически индуцирует некоторый правиль-
ный оператор в области V ⊂ V .
Воспользовавшись этим, можно установить существование правильного оператора, порож-
даемого заданной дифференциальной операцией с постоянными коэффициентами, в произволь-
ной ограниченной области V . Достаточно поместить эту область в параллелепипед больших
размеров, ограниченный плоскостями, параллельными координатным осям. В таком парал-
лелепипеде в предположении, что координатные оси не имеют характеристических направле-
ний (чего всегда можно добиться соответствующим поворотом осей), правильный оператор
описывается за счет конструкции, приведенной в п. 3.4 гл. 4. Это и дает доказательство за-
ключительной теоремы существования п. 3.3 гл. 1. Сказанное составляет содержание п. 1.3.
Последний пункт посвящен задаче описания правильного оператора, порождаемого произ-
вольной операцией с постоянными коэффициентами в фиксированном параллелепипеде, высе-
каемом плоскостями, параллельными координатным осям, без предположения о том, что оси
156
1. СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРАВИЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ 157
не имеют характеристических направлений. Это требует существенной модификации постро-

ений, но зато дает эффективизацию (и некоторые уточнения) вышеописанной общей теоремы
существования.
1.2. Лемма о сужении области. Условимся в дальнейшем области V ⊂ Rn , удовле-

творяющие нашим обычным требованиям (п. 2.2 гл. 1), называть допустимыми.
Пусть V ⊂ V ⊂ Rn — пара допустимых областей, H ≡ H(V ), H ≡ H (V ) — соответ-
ствующие гильбертовы пространства и в V для некоторой дифференциальной операции L(D)
определен порождаемый ею правильный оператор L : H −→ H.
Лемма. В сделанных предположениях оператору L всегда можно сопоставить некото-
рый оператор L : H −
→ H , являющийся правильным оператором, порождаемым операцией

L(D) над V .
Доказательство. Построим оператор L , обладающий требуемыми свойствами. Обозна-
чим через H0 подпространство пространства H, образованное элементами, тождественно рав-
ными нулю вне V . Элемент v ∈ H будем считать принадлежащим D(L ), если существует

элемент u ∈ D(L) такой, что Lu ∈ H0 , uV = v. Положим L v = Lu.
Построенный оператор является расширением минимального L0 , порождаемого L(D)
над V . Действительно, если v ∈ D(L0 ), то существует последовательность {vi } ⊂ C0∞ (V )
такая, что в H vi −→ v, L(D)vi = fi −→ f . Продолжая vi тождественным нулем вне V , по-
∞
лучим последовательность {ṽi } ⊂ C0 (V ), позволяющую установить, что соответствующая
предельная функция ṽ ∈ H принадлежит D(L0 ) ⊂ D(L), причем

ṽ V = v, Lṽ ∈ H0 .
Аналогично проверяется, что построенный оператор является сужением максимального L̃ .

Уравнение L v = f однозначно разрешимо для любой правой части f ∈ H . Это немедленно
следует из единственности элемента u ∈ D(L) такого, что Lu = f˜, где f˜ ∈ H получается
продолжением f нулем вне V .
Пример. При n = 1 для дифференциальной операции
L(D) ≡ Dt − A, A = const,
и в предположении, что соответствующий правильный оператор L : H − → H порождается

условиями µu t=0 − u t=b = 0, нетрудно выписать явно граничные условия, определяющие опи-
санный выше оператор L . Достаточно в формулу, дающую решение правильной задачи для
уравнения Lu = f , подставить элемент f , тождественно равный нулю вне V = (b1 < t < b2 ),
где 0 < b1 < b2 < b. Получим для v ∈ D(L ) равенство

µeb2 A v t=b1 − e(b+b1 )A v t=b2 = 0.
При этом требование µ − ebA = 0 автоматически обеспечивает правильность задачи, соответ-

ствующей выписанному индуцированному граничному условию.
В заключение полезно отметить, что если в использованной в лемме конструкции заме-
нить H0 на Hϕ — подпространство H, состоящее из элементов, совпадающих с некоторым
фиксированным элементом ϕ на V \ V , ϕ ≡ 0, то определенный таким образом оператор Lϕ
не даст, вообще говоря, расширения оператора L0 .

158 Глава 6. ЭЛЕМЕНТЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ
1.3. Существование правильного оператора. Пусть в Rn задана общая дифферен-

циальная операция L(D) порядка m с постоянными коэффициентами. Выделив одну из коор-
динат x1 , . . . , xn , можем записать L(D) в виде
L(D) ≡ A0 Dk + A1 Dk−1 + . . . + Ak ,
где D — операция дифференцирования по выделенной координате, а операции A0 , . . . , Ak со-

держат дифференцирование лишь по остальным n − 1 переменным. Если выделенную коор-
динату можно выбрать таким образом, что L(D) (быть может, после деления на постоянную)
запишется в виде
L(D) ≡ D k + A1 Dk−1 + . . . + Ak , (1)
то соответствующую дифференциальную операцию (записанную в форме (1)) будем называть
приведенной.
Будем считать в дальнейшем, что выделенная координата — это x1 . Фиксируем некоторое
целое N > 0 и условимся параллелепипед вида
Q : (0 < x1 < b) × (0 < x2 < 2πN ) × . . . × (0 < xn < 2πN )
называть стандартным параллелепипедом в Rn .

Лемма 1. В стандартном параллелепипеде для любой приведенной дифференциальной
операции L(D) с постоянными коэффициентами существует порождаемый ею правильный
оператор.
Доказательство. Достаточно, очевидно, рассмотреть случай N = 1, воспользовавшись
рассуждениями, примененными при доказательстве теоремы 2 п. 3.4 гл. 4.
Во-первых, существует постоянная M > 0 такая, что для любых комплексных чисел
A1 , . . . , Ak правильный оператор L : H1 − → H1 (где H1 — гильбертово пространство над ин-
тервалом 0 < x1 < b), порождаемый операцией (1) (D ≡ D1 ), может быть определен (соответ-
ствующими условиями при x1 = 0, b) так, что L−1 ≤ M. Доказательство этого утверждения
дословно повторяет доказательство соответствующей леммы из п. 3.4 гл. 4.
Далее, взяв в качестве граничных условий по x2 , . . . , xn условия периодичности (т.е. опре-
делив A1 , . . . , Ak как соответствующие П-операторы), воспользовавшись нашим обычным при-
емом расщепления уравнения L(D)u = f на цепочку обыкновенных дифференциальных урав-
нений
Ls (D1 )us = fs , s ∈ S,
и повторяя рассуждения, использованные при доказательстве вышеупомянутой теоремы 2
п. 3.4 гл. 4, получим требуемое.
Из леммы 1 и леммы предыдущего пункта немедленно получаем
Следствие. Если L(D) — приведенная дифференциальная операция с постоянными
комплексными коэффициентами и V — некоторая допустимая область в Rn , то всегда
существует правильный оператор
L : H(V ) −
→ H(V ), (2)
порождаемый операцией L(D).

Доказательство. Можем, не уменьшая общности, считать, что V целиком расположена
в Rn+ (т.е. в части Rn , где xk > 0, k = 1, . . . , n) и Q — некоторый стандартный параллеле-
пипед такой, что V ⊂ Q. Тогда правильный оператор L : H(Q) − → H(Q), порождаемый L(D),

существование которого гарантировано леммой 1, определяет согласно лемме из п. 1.2 неко-

торый правильный оператор (2).
Чтобы перейти теперь к случаю произвольной (неприведенной) операции L(D) с посто-
янными коэффициентами, рассмотрим вопрос о поведении изучаемых объектов при гладких
обратимых преобразованиях координат в Rn , или, что то же самое, при гладких взаимно
однозначных отображениях Rn на себя.
Пусть указанное преобразование
ϕ : Rn −
→ Rn
задается формулами
x = ϕ(x ). (3)
Операция L(D), заданная в координатах {x}, переходит при преобразовании (3) в опера-
цию L (D ) в координатах {x }. Вид операции L (D ) определяется классическими формулами
замены переменных.
Лемма 2. Пусть L(D) — неприведенная дифференциальная операция с постоянными
коэффициентами. Тогда существует координатное преобразование (3), являющееся пово-
ротом, такое, что в новых координатах операция L (D ), соответствующая исходной, яв-
ляется приведенной.
Доказательство. Будем интересоваться группой старших членов операции

Lm (D) ≡ aα Dα .
|α|=m
Пусть искомое координатное преобразование задано формулами

j
xk = γk xj ,
j
где {γkj } — ортогональная матрица. Вычисляя значение коэффициента, например, при (D1 )m
в новых переменных, будем иметь
D1α1 . . . Dnαn u = (γ11 )α1 . . . (γ1n )αn (D1 )m u + Lα,m (D )u ,
где Lα,m (D ) уже не содержит дифференцирования (D1 )m . Соответственно

Lm (D ) ≡ {aα γ1α (D1 )m u + Lα,m (D )}.
|α|=m
Существует, очевидно, бесконечное число способов выбора ортогональной матрицы {γkj }, при

котором |α|=m aα γ1α = 0.
Пусть теперь V — прообраз допустимой области V при отображении
ϕ: V −
→ V, (4)
порождаемом формулами (3). Пусть H ≡ H(V ), H ≡ H(V ). Рассмотрим соответствие между

правильными операторами
L: H −
→ H, L : H −
→ H
(порождаемыми операциями L(D), L (D )), индуцируемое отображением (4).

Отображение (4) порождает обычным образом отображение
ϕ∗ : H −
→ H .
Для его определения достаточно рассмотреть соответствующее отображение для функций —

элементов C(V ) и воспользоваться плотностью C в H.
Пусть теперь L : H −
→ H — правильный оператор, порождаемый L (D ). Положим для
u∈H
Lu = ϕ∗−1 L ϕ∗ u, (5)
считая, что u ∈ D(L) тогда и только тогда, когда ϕ∗ u ∈ D(L ). Уравнение Lu = f будет при
этом очевидным образом однозначно разрешимо для любого элемента f ∈ H.
Заметим далее, что если L0 , L̃ — минимальный и максимальный операторы, порождаемые
над H операцией L (D ), то, поскольку L(D), L (D ) связаны между собой отмеченным выше
классическим образом, а при определении L0 , L̃, L0 , L̃ использовано замыкание соответствую-
щих операций, заданных на гладких функциях, из (3), (5) немедленно следует справедливость
включений
L0 ⊂ L ⊂ L̃,
т.е. L — правильный оператор, порождаемый операцией L(D).
Сформулируем полученный результат в виде леммы.
Лемма 3. Пусть V — допустимая область, V — прообраз V при отображении (3)
и L : H −
→ H — правильный оператор, порождаемый операцией L (D ). Тогда оператор
L: H − → H, определяемый формулой (5), является правильным оператором, порождаемым
операцией L(D).
Окончательный результат рассмотрений настоящего пункта сформулируем в виде тео-
ремы.
Теорема. Если L(D) — произвольная дифференциальная операция с постоянными комп-
лексными коэффициентами и V — некоторая допустимая область в Rn , то всегда су-
ществует правильный оператор
L : H(V ) −
→ H(V ),
порождаемый операцией L(D).
Доказательство. Если операция L(D) приведенная, то нужный результат дается след-
ствием леммы 1.
Если L(D) — неприведенная дифференциальная операция, то (используя введенные ранее
обозначения и лемму 2) можем утверждать, что существует преобразование координат (3)
(поворот), сопоставляющее L(D) приведенную операцию L (D ), снова являющуюся операцией
с постоянными комплексными коэффициентами. Тогда существует оператор
L : H −
→ H ,
порождаемый операцией L (D ) над H (следствие леммы 1), являющийся правильным, и опе-
ратор
L: H −→ H,
задаваемый формулой (5), дает согласно лемме 3 правильный оператор, порождаемый опера-
цией L(D) над H(V ).

1.4. Правильный оператор в фиксированном параллелепипеде. Данный пункт

посвящен задаче непосредственного описания для произвольной операции L(D) правильного
оператора, ею порождаемого, в фиксированном параллелепипеде Q, т.е. описания, не исключа-
ющего случая, в котором операция L(D) не является приведенной (к примеру, рассматривая
в (0 ≤ x ≤ 1) × (0 ≤ y ≤ 1) операцию Dx Dy , мы не должны переходить к Dx2 − Dy2 ).
Используемая конструкция, предложенная в [36], представляет самостоятельный интерес.
Она существенно использует специальный вид рассматриваемой области (являющейся па-
раллелепипедом). Возможность той или иной эффективизации общей теоремы предыдущего
пункта в случае произвольной V ⊂ Rn остается невыясненной.
Как нетрудно предвидеть (и как будет следовать из приводимых ниже рассуждений), для
построения в произвольном параллелепипеде правильного оператора, порождаемого общей
операцией L(D) с постоянными коэффициентами, достаточно уметь строить такой оператор
в стандартном кубе

n
V = (0 < xi < 2π).
1
Итак, пусть L(D) — произвольная фиксированная операция с постоянными коэффициен-

тами и V — указанный выше куб. Определим некоторый правильный оператор L : H(V ) − →
−
→ H(V ), порождаемый L(D), пользуясь следующими приемами.
Вещественному числу α1 , 0 ≤ α1 < 1, сопоставим базис Рисса на отрезке l1 = [0 ≤ x1 ≤ 2π],
состоящий из экспонент
{ei(α1 +k)x1 }, k = 0, ±1, ±2, . . . (6)
Тогда произвольный элемент u ∈ H(V ) представим в виде

u(x) = uk (x2 , . . . , xn )ei(α1 +k)x1 . (7)
k
Внося формально представление (7) для элементов u, f в уравнение
L(D)u = f (8)
и приравнивая выражения, содержащие множитель ei(α1 +k)x1 , расщепим (8) на бесконечную
цепочку уравнений
Lk (D)uk = fk , k = 0, ±1, . . . , (9)
в которой операции Lk (D) содержат дифференцирования лишь по аргументам x2 , . . . , xn .
Будем предполагать, что для любого k Lk (D) = 0 (как будет показано ниже, этого всегда
можно добиться соответствующим выбором α1 ), и каждой из операций Lk (D) сопоставим
некоторым образом (считая, что это возможно) правильный оператор
Lk : H1 (V1 ) −
→ H1 (V1 ),
где V1 — куб с ребром 2π в пространстве переменных x2 , . . . , xn . Кроме того, предположим,
что нормы операторов L−1
k равномерно по k ограничены:
L−1
k ≤c (10)
(см. ниже леммы 6–8). Определим теперь оператор L : H(V ) −
→ H(V ), задав его на конечных
суммах вида (7), подчиненных дополнительному требованию uk ∈ D(Lk ), равенством

Lu = Lk uk ei(α1 +k)x1
|k|≤N
и взяв его замыкание в H.

Лемма 4. В сделанных предположениях описанный выше оператор L : H −

→ H являет-
ся правильным оператором, порождаемым операцией L(D).
Доказательство. Однозначная разрешимость уравнения Lu = f при любой правой
части f ∈ H очевидна (решение дается рядом (7), в котором uk = L−1 k fk ). Также очевид-
но, что L ⊂ L̃, т.е. является сужением максимального оператора, порождаемого L(D).
Чтобы убедиться в наличии включения L0 ⊂ L, т.е. в том, что L является расширением
минимального оператора, заметим, что базис (6) состоит из собственных функций оператора
D1 : H(l1 ) −
→ H(l1 ), l1 = (0 ≤ x1 ≤ 2π), с условиями

e2πiα1 ux1 =0 − ux1 =2π = 0. (Γ1 )
Отсюда следует, что гладкие финитные функции принадлежат области определения любой
степени указанного оператора D1 . Если теперь u ∈ D(L0 ), {ui } — соответствующая аппрок-
симирующая последовательность гладких функций (ui финитны, ui − → u, Lui −
→ g, сходимость
в H), то каждая из ui представима рядом вида (7), допускающим почленное дифференцирова-
ние (любого порядка) по x1 и почленное применение операторов Lk (функции uk (x2 , . . . , xn ),
будучи гладкими финитными, заведомо принадлежат D(Lk )). Следовательно, всякая функция
u ∈ D(L0 ) представима рядом (7), дающим решение (в указанном выше смысле) уравнения
Lu = f .
Заметим теперь, что описанное выше построение применимо в свою очередь к любой из
операций Lk (D). Таким образом, фиксировав вещественное число 0 ≤ α2 (k) < 1, взяв на
отрезке l2 = [0 ≤ x2 ≤ 2π] базис
{ei[α2 (k)+s]x2 }, s = 0, ±1, . . . ,
и сделав относительно операций Lks (D) (получающихся расщеплением каждой из опера-

ций (9)) соответствующие предположения, можем определить правильный оператор L : H −
→
−
→ H как замыкание в H оператора, заданного на соответствующих конечных суммах равен-
ством
Lu = Lks uks ei[(α1 +k)x1 +(α2 (k)+s)x2 ] .
|k|≤N , |s|≤M
На следующем шаге описанное построение может быть применено к операциям Lks (D)
и т.д.
Окончательный результат, который получается после n шагов, мы сформулируем в виде
двух лемм.
Лемма 5. Система экспонент ε(s), s ∈ S, вида
ε(s) ≡ ε(s1 , . . . , sn ) =
(11)
= exp i [α1 + s1 ]x1 + [α2 (s1 ) + s2 ]x2 + [αn (s1 , . . . , sn−1 ) + sn ]xn ,
где значения функций αk , k = 1, . . . , n, лежат в полуинтервале [0, 1), образует базис Рисса
в H(V ).
Лемма 6. Если базис (11) таков, что для заданной операции L(D) с постоянными
коэффициентами выполняется неравенство
|L(D)ε(s)| ≥ δ > 0 для любых s ∈ S, (12)

то оператор L : H −
→ H, определяемый как замыкание в H оператора, заданного на конечных

суммах u = s us ε(s), |sk | ≤ Nk , k = 1, . . . , n, равенством

Lu = us L(D)ε(s),
s
является правильным оператором, порождаемым L(D).

Доказательство. То, что описанный в условиях леммы оператор L является сужением
максимального L̃ и что уравнение Lu = f однозначно разрешимо при любой f ∈ H, непосред-
ственно очевидно. Остается проверить, что L0 ⊂ L, т.е. L является расширением минималь-
ного оператора. Но это следует из тождественного совпадения оператора L нашей леммы с
правильным оператором, определяемым описанным выше процессом, в котором на последнем
шаге используются операторы Ls1 ,...,sn−1 , сопоставляемые уравнениям
Ls1 ,...,sn−1 (D)us1 ,...,sn−1 = fs1 ,...,sn−1 (xn ),
решаемым при граничных условиях

e2πiαn (s1 ,...,sn−1 ) us1 ,...,sn−1 xn =0 − us1 ,...,sn−1 xn =2π = 0,
т.е. за счет использования разложений функций от xn по базису
{exp(i[αn (s1 , . . . , sn−1 ) + sn ]xn )}, sn = 0, ±1, . . .
Условие (12) обеспечивает при этом осуществимость всех n шагов.

Теперь, чтобы для произвольной операции L(D) с постоянными коэффициентами описать
в кубе некоторый порождаемый ею правильный оператор, нам осталось проверить, что для
любой такой операции существует базис вида (11), удовлетворяющий условиям (12).
Лемма 7. Пусть
P (z) = an z n + . . . + a0 (13)
— заданный полином с постоянными комплексными коэффициентами. Тогда существует

вещественное число α, 0 ≤ α < 1, такое, что для любых k = 0, ±1, ±2, . . . выполнено нера-
венство
|P [i(α + k)]| ≥ |an |(2n)−n .
Доказательство. Пусть T — окружность единичной длины, полученная отождеств-

лением концов отрезка [0, 1] с соответствующей параметризацией и естественной метрикой
ρ(t1 , t2 ) = min(|t1 − t2 |, |t1 − t2 ± 1|). Пусть F : C −
→ T — отображение комплексной плоскости
на указанную окружность, сопоставляющее точке z = z1 +iz2 точку F(z) = {z2 } (дробная доля
вещественного числа z2 ). Очевидно, |z − z | ≥ ρ(F(z ), F(z )). Пусть ξ1 , . . . , ξn — корни по-
линома (13). Тогда существует точка α ∈ T такая, что ρ(α, F(ξp )) ≥ 2n 1
при всех p = 1, . . . , n.
Это в свою очередь влечет цепочку неравенств

n
|P [i(α + k)]| = |an | |[i(α + k) − ξp ]| ≥
p=1

n
≥ |an | ρ(α, F(ξp )) ≥ |an |(2n)−n .
p=1

Лемма 8. Для любой фиксированной операции L(D) с постоянными коэффициентами

существует базис вида (11) такой, что справедливо неравенство (12).
Доказательство. Пусть L(ξ) — комплексный полином, сопоставляемый обычным обра-
зом операции L(D):
L(D)eix·ξ = L(iξ)eix·ξ .
Представим L(ξ) в виде
L(ξ) = L1 (ξ1 , . . . , ξn−1 )(ξnm1 + qn1 ξnm1 −1 + . . . + qnm1 ) ≡

≡ L1 (ξ1 , . . . , ξn−1 )Q1 (ξ1 , . . . , ξn ).
Здесь m1 — степень L(ξ) по ξn , L1 — полином, являющийся коэффициентом при ξnm1 , а qnp ,
p = 1, . . . , m1 , — однозначно определенные рациональные функции переменных ξ1 , . . . , ξn−1 .
Если m1 = 0, то L1 ≡ L. Продолжая этот процесс, получим
L(ξ) = L1 Q1 = L2 (ξ1 , . . . , ξn−2 )Q2 (ξ1 , . . . , ξn−1 )Q1 (ξ1 , . . . , ξn ) = . . .

. . . = Ln−1 (ξ1 )Qn−1 (ξ1 , ξ2 ) . . . Q1 (ξ1 , . . . , ξn ).
Пусть M = max mp , p = 1, . . . , n. Воспользовавшись леммой 7, выберем число α1 , 0 ≤ α1 < 1,
так, что
|Ln−1 [i(α1 + s1 )]| ≥ |a|(2M)−M .
Теперь каждому значению s1 соответствует фиксированный полином
Qn−1,s1 (ξ2 ) ≡ Qn−1 [i(α1 + s1 ), ξ2 ],
для которого снова на основании леммы 7 может быть выбрано число α2 = α2 (s1 ), 0 ≤ α2 < 1,
так, что
|Qn−1,s1 [i(α2 (s1 ) + s2 )]| ≥ (2M)−M
при всех целочисленных s2 . На следующем шаге для полиномов
Qn−2,s1,s2 (ξ3 )
выбираются соответствующим образом числа α3 (s1 , s2 ) и т.д.
Теперь ясно, что для базиса вида (11), в котором значения функций αk выбраны указанным
выше образом, будет выполнено неравенство
|L(D)ε(s)| > |a|(2M)−Mn
при всех s ∈ S.
Проведенные рассмотрения можно резюмировать в следующей теореме.
Теорема. В стандартном кубе V каждой фиксированной операции L(D) с посто-
янными комплексными коэффициентами может быть сопоставлен правильный оператор
L : H(V ) −
→ H(V ), определяемый как замыкание в H(V ) операции L(D), заданной на ко-

нечных суммах вида s us ε(s), где {ε(s)}s∈S — специальный (правильно подобранный) базис
Рисса (11), построенный по полиному L(ξ).
Для перехода к случаю произвольного параллелепипеда достаточно заметить, что невы-
рожденный параллелепипед отображается на наш стандартный куб с помощью обратимой
замены переменных вида
xk = βk xk , βk = const = 0, k = 1, . . . , n.

2. СТРУКТУРА МНОЖЕСТВА ПРАВИЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ 165
Связь построенного для описания правильного оператора специального базиса с граничны-

ми условиями (использовавшаяся при доказательстве лемм 4, 6) показывает, что в приведен-
ной конструкции можно перейти к описанию L с помощью цепочек последовательно определяе-
мых “специальных граничных условий”, являющихся модификацией “специальных граничных
условий”, использовавшихся в п. 1.3 или 3.4 гл. 4.
Отмеченная связь правильного базиса с граничными условиями позволяет также сфор-
мулировать следствие доказанной теоремы, дающее еще одно уточнение общей теоремы су-
ществования правильного оператора.
Следствие. Если операция L(D) является формально самосопряженной (Lt (D) = L(D)),
то построенный выше правильный оператор L : H −
→ H самосопряженный.
Действительно, всякий оператор, порождаемый операцией L(D) при условиях вида (Γ1 )
(α1 вещественное), самосопряженный. Это влечет самосопряженность и для оператора L.
2. СТРУКТУРА МНОЖЕСТВА ПРАВИЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ
2.1. Предварительные замечания. Как уже указывалось во введении, содержание

данного раздела примыкает к рассмотрениям разд. 3 гл. 1, которые могут служить введением
в интересующую нас здесь проблематику. При этом естественно начать с терминологического
резюме. На следующем шаге (п. 2.3–2.5) терминология еще более расширяется: появляются
(в общей ситуации произвольного сепарабельного гильбертова пространства H) операторы
“квазимаксимальный”, “квазиминимальный” и “родственные”. Указанные понятия использу-
ются для описания различных способов конструирования правильных операторов.
Содержательность предложенных конструкций демонстрируется на примере построений
правильных операторов, порождаемых операцией Коши–Римана и обладающих достаточно
необычными свойствами (п. 2.6).
2.2. Терминологическое резюме. В начале данного раздела удобно резюмировать
терминологию, использовавшуюся нами при рассмотрении общих свойств операторов, порож-
даемых дифференцированием.
Пусть V ⊂ Rn — допустимая область (п. 1.2), H = H(V ) — наше стандартное гиль-
бертово пространство и L(D) — некоторая дифференциальная операция, заданная над V ;
L̃, L0 : H −
→ H — соответствующие максимальный и минимальный операторы (п. 3.3 гл. 1).
Замкнутый линейный оператор S : H − → H порожден операцией L(D), если S ⊂ L̃ или L0 ⊂ S.
Остановимся на сужениях S ⊂ L̃. Сужение обратимо, если существует оператор S −1 , и
вполне обратимо, если D(S −1 ) = H. Другими словами, решение уравнения
Su = f (S)
в первом случае единственно, а во втором существует к тому же при любой f ∈ H. Сужение

правильно, если L0 ⊂ S ⊂ L̃. Априори правильное сужение не обязано быть ни обратимым,
ни вполне обратимым. Правильное вполне обратимое сужение называется правильным опера-
тором, порожденным операцией L(D).
Аналогичная терминология применима к расширениям S ⊃ L0 . При этом, как очевид-
но, всякое правильное сужение будет одновременно правильным расширением и правильный
оператор может быть определен как правильное вполне обратимое расширение для L0 .
Мы условились называть правильной задачу отыскания решения уравнения (S), в котором
S — правильный оператор.

Разбиравшиеся нами ранее примеры (п. 3.2 гл. 1, разд. 3 гл. 3) показывают, что при
конструировании порождаемых L(D) операторов S может быть реализована любая из пере-
численных выше (логически допустимых) возможностей.
Замечание. Следует дополнительно отметить, что установившейся терминологии, охва-
тывающей приведенные определения, не существует. Так, эпитет “правильный” заменяется
зачастую на “регулярный”, а “обратимый” — на “разрешимый”. Имеются и другие девиа-
ции.
Как указывалось в п. 2.4 гл. 4, при рассмотрении спектральных характеристик S удобно
иногда называть правильным в широком смысле оператором правильное сужение (расшире-
ние) S, порождаемое L(D), если резольвентное множество для него непусто.
2.3. Квазимаксимальный и родственные операторы. Переходя к основной теме

данного раздела, заметим прежде всего, что ряд соотношений между различными сужениями
(расширениями) заданного оператора удобно рассмотреть, отвлекаясь от связи его с какой-
либо дифференциальной операцией. В процессе соответствующих рассмотрений нам придется,
к сожалению, еще несколько расширить используемую терминологию.
Итак, пусть H, как в разд. 1 гл. 1, — абстрактное гильбертово пространство. В некото-
рых рассматривавшихся нами в гл. 4 примерах уже использовался термин квазиминималь-
ный оператор. В общей ситуации естественно назвать так оператор K0 : H − → H такой,
что D(K0 ) плотна в H и существует ограниченный K0−1 . Но, как подчеркивалось в разд. 3
гл. 3, обычно существенно удобнее изучать сужения максимального оператора, нежели рас-
ширения минимального. Соответственно в данном пункте мы начнем с использования двой-
ственного определения квазимаксимального оператора K̃, назвав так оператор K̃ : H − → H,
область определения которого D(K̃) плотна в H, а область значений R(K̃) — все простран-
ство H.
Пусть теперь S ⊂ K̃ — некоторое замкнутое сужение K̃, причем R(S) — замкнутое под-
пространство H. В ряде случаев удобно предполагать S обратимым. В связи с этим отметим
очевидное
Утверждение 1. В сделанных предположениях для сужения S существует естест-
венное обратимое сужение Sn ⊂ S, определяемое как сужение S на H = H
ker S.
Приведенное утверждение подчеркивает, что в сделанных предположениях ker S — под-
пространство H. Очевидно, R(Sn ) = R(S) и Sn−1 ограничен (теорема Банаха).
Замечание. Обращаясь к дифференциальным операциям, отметим, что если L(D) = Dx ,
S = L̃, H = H, то
x b
Sn−1 f = −1
f dξ − b (b − ξ)f dξ, V = (0, b).
0 0
Таким образом, в стандартном представлении (6) из разд. 3 гл. 1 надо в этом случае положить
q = b−1 x−1, т.е. построенное по такой схеме сужение оператора L̃ не описывается граничными
условиями.
В дальнейшем под K̃ всегда будем понимать квазимаксимальный оператор. Пусть S, T —
два сужения оператора K̃, удовлетворяющие приведенным выше требованиям и предположе-
нию
R(S) = R(T ) = R. (1)

Считая K̃ фиксированным, условимся обозначать через A(R) множество ограниченных

линейных отображений R −→ ker K̃.
Предположим временно, что S, T ⊂ K̃ обратимы. Тогда, если f ∈ R, Su = f = T v, можем
записать
u = S −1 f = (T −1 + Q)f, v = T −1 f = (S −1 + P )f, (2)
где Q, P ∈ A(R). Подставляя в (2) f = K̃u или f = K̃v, получим
u = (1 + QK̃)v, v = (1 + P K̃)u. (3)
Утверждение 2. В равенствах (3) P = −Q, и справедливы соотношения
(1 + QK̃)(1 − QK̃) = 1 : D(S) −

→ D(S),
(4)
(1 − QK̃)(1 + QK̃) = 1 : D(T ) −
→ D(T ).
Для доказательства достаточно подставить выражение для v из второго равенства (3) в

первое или для u из первого — во второе.
Пару операторов S, T ⊂ K̃, удовлетворяющих условию (1) и связанных соотношениями (4),
назовем Q-родственными.
Из наших рассмотрений, в частности, следует, что Q-родственными относительно некото-
рого Q ∈ A(H) являются каждые два вполне обратимые сужения (ВО-сужения) оператора K̃.
Воспользовавшись этим замечанием и фиксировав некоторое ВО-сужение S ⊂ K̃, можно уста-
новить взаимно однозначное соответствие между элементами Q ∈ A(H) и ВО-сужениями. Мы
рассмотрим, однако, сперва более общую задачу построения Q-родственного для заданного
S ⊂ K̃ оператора при отказе от предположения об обратимости S. Отметим прежде всего
Утверждение 3. Пусть Q ∈ A(H). Тогда операторы (1+QK̃), (1−QK̃), определенные
на D(L̃), обратимы и
(1 + QK̃)(1 − QK̃) = (1 − QK̃)(1 + QK̃) = 1 : D(K̃) −

→ D(K̃).
Для доказательства достаточно, например, заметить, что равенство (1 − QK̃)u = 0 влечет

u ∈ ker K̃ и, следовательно, u = 0. Дальнейшее очевидно.
Считая теперь S ⊂ K̃ фиксированным и Q ∈ A(H) заданным, определим T : H − → H, взяв
в качестве D(T ) образ D(S) при отображении 1 − QK̃, т.е. считая, что элемент v ∈ D(K̃)
принадлежит D(T ) тогда и только тогда, когда (1 + QK̃)v = u ∈ D(S), и положим
T v = S(1 + QK̃)v. (5)
Теорема 1. В сделанных предположениях оператор T, определенный равенством (5),

является Q-родственным для S сужением K̃, удовлетворяющим условию (1) и равенству
ker T = ker S.
Доказательство. Поскольку T v = S(1 + QK̃)v = K̃(1 + QK̃)v = K̃v, имеем включение
T ⊂ K̃. Кроме того, v = (1 − QK̃)u, u ∈ D(S), так что для соответствующих u, v K̃u = K̃v,
т.е. выполнено условие (1).
Равенство Su = 0 влечет v = (1 − QK̃)u = u, откуда и следует совпадение ядер.
Возвращаясь к вопросу о взаимно однозначном соответствии между Q ∈ A(H) и ВО-
сужениями, отметим

Утверждение 4. Пусть S обратим, Qσ ∈ A(H), σ = 1, 2, и существует элемент

f ∈ R(S) такой, что Q1 f = Q2 f . Тогда Qσ -родственные для S операторы Tσ различны.
Доказательство. Пусть f = Sw. Будем иметь
(1 + Qσ K̃)vσ = w, vσ = (1 − Qσ K̃)w = w − Qσ f, Tσ vσ = Sw = f.
Поскольку v1 = v2 и каждый из операторов Tσ обратим, D(T1 ) = D(T2 ), т.е. операторы T1 , T2

различны.
Если S является ВО-сужением, требование f ∈ R(S) в условиях утверждения излишне.
Приведем некоторые примеры.
Пример 1. Пусть H = H(0, b), L(D) = D. Если K̃ = L̃, то Q : H − → ker K̃, f −
→ (q, f ),
q ∈ H, т.е. Q — ограниченный линейный функционал. Взяв в качестве S ⊂ K̃ ВО-оператор, по-

рождаемый, например, условием Коши, будем иметь S −1 f = 0x f dξ и, задавая Q-родственный
ВО-оператор T = T (q) по введенным правилам, снова придем к представлению (6) из разд. 3
гл. 1, описывающему все ВО-сужения.
Пример 2. Пусть H = H(0, b), L(D) = D 2 , K̃ = L̃. Теперь
Q: H −
→ ker K̃, f−
→ x(q1 , f ) + (q0 , f ). (6)
Взяв в качестве S ⊂ K̃ оператор, порожденный условиями периодичности, а в качестве T

оператор, порожденный условиями u 0 = u b = 0, видим, что R(S) = R(T ) состоит из элемен-

тов H, ортогональных константам, а ker S = ker T — из констант. Если Su = f , 0b f dξ = 0,
то
x b
x
u = (x − ξ)f (ξ) dξ + ξf (ξ) dξ + c0 , (7)
b
0 0
где c0 — произвольная постоянная. Тогда

x
v = (1 − QK̃)u = (x − ξ)f (ξ) dξ + c0 ∈ D(T ) (8)
0
при условии q1 = ξb , q0 = 0 в (6). При этом постоянная c0 в (8) та же, что в (7), т.е. соответствие
между D(S) и D(T ), даваемое (8), однозначно.
Приведенные примеры тривиальны. Единственный нетривиальный пример мы разберем
в п. 2.6. Ряд интересных содержательных конструкций, иллюстрирующих материал данного
пункта, можно найти в [37].
2.4. Специальные сужения. Чтобы ввести в рассмотрение в рамках определений п. 2.3
правильное сужение, определим связанный с K̃ квазиминимальный оператор K0 ⊂ K̃ как не-
который замкнутый оператор, для которого D(K0 ) плотно в H и существует ограниченный
обратный K0−1 . Соответственно правильным сужением оператора K̃ (правильным расшире-
нием K0 ) назовем замкнутый оператор S такой, что K0 ⊂ S ⊂ K̃.
Утверждение 5. В сделанных предположениях всегда существует естественное пра-
вильное ВО-сужение Kp ⊂ K̃ (порожденный K̃ правильный оператор).
Для доказательства достаточно положить

K0 на D(K0 ),
Kp =
K̃ на {H
ker K̃}.

Замечание. Естественное ВО-сужение оператора K̃, определенное в п. 2.3, не будет, во-

обще говоря, правильным. Если же, обратившись к рассмотренному в п. 2.3 примеру L = D,
K̃ = L̃, H = H, положить дополнительно K0 = L0 , то
x b
1
Kp−1 f = f dξ − f dξ
2
0 0

и D(Kp ) описывается граничным условием u0 + ub = 0.
Рассмотрим некоторую специализацию конструкций п. 2.3, относящуюся к правильным
сужениям. Снова предполагая на первом этапе, что правильные сужения S, T ⊂ K̃ обрати-
мы, и обращаясь к равенствам (2), видим, что требование совпадения S, T с K0 на D(K0 ),
вытекающее из правильности, влечет
Qf = P f = 0 для любой f ∈ R(K0 ) ≡ R0 .
Заметив, что R0 ⊂ R — замкнутое подпространство в R, вводя R1 = R

R0 и обозначая
→ R1 оператор проектирования, видим, что Q может быть представлен в виде
через π : R −
Q = M π ∈ A(R), (9)
где M : R1 −
→ ker K̃, т.е. M ∈ A(R1 ). В результате получаем теорему.
Теорема 2. Пусть S — правильное сужение оператора K̃ и структура Q описыва-
ется равенством (9). Тогда Q-родственный S оператор T, определяемый равенством (5),
является правильным сужением оператора K̃.
Замечания. 1. В рамках определений п. 2.2 если K̃ = L̃, K0 = L0 , то R1 = ker L̃t и можно
соответствующим образом видоизменить описание структуры Q в (9).
2. Опять-таки в рамках определений п. 2.2 и разд. 3 гл. 1, если S — правильное сужение
оператора L̃, можно ввести следующее определение: элемент u ∈ D(L̃) удовлетворяет гранич-
ным условиям Γ(S) (в слабом смысле), если для любого элемента v ∈ D(S ∗ ) выполняется
равенство (u, S ∗ v) = (Lu, v).
2.5. Слабо родственные операторы. Способ построения оператора T , являющегося
Q-родственным для заданного S, даваемый формулой (5), позволяет строить сужения K̃, обла-
дающие некоторыми специальными свойствами, о которых речь пойдет ниже. В применении
к правильным сужениям оператора L̃, порождаемого L(D), эти свойства могут интерпрети-
роваться как специальные свойства некоторых классов граничных задач (см. п. 2.6).
Пусть E ⊂ H — некоторое линейное многообразие и S ⊂ K̃ — заданное сужение. Элемен-
ты из D(S) назовем E-гладкими, если D(S) ⊂ E. В дальнейшем, предполагая, что элементы
из D(K̃) (в отличие от элементов из D(S)) не являются E-гладкими, будем дополнительно
предполагать, что существует элемент ϕ такой, что
ϕ ∈ ker K̃, ϕ∈
/ E. (10)
Требование это не слишком ограничительно, как показывает

Утверждение 6. Если S ⊂ K̃, R(S) = H, D(S) ⊂ E, D(K̃) ⊂ E, то существует эле-
мент ϕ, удовлетворяющий условию (10).
Действительно, если w ∈
/ E, Kw = f = Su, достаточно положить ϕ = w − u.

Отправляясь от ϕ, удовлетворяющего (10), определим оператор Q ∈ A(H) специального

вида, положив
Qf = (f, ψ)ϕ, (11)
где ψ ∈ H — некоторый фиксированный элемент, не ортогональный R(S).

Теорема 3. Пусть S ⊂ K̃, D(S) ⊂ E, D(K̃) ⊂ E и существует элемент ϕ, удовле-
творяющий условию (10). Пусть Q определен формулой (11) и T — Q-родственный для S
оператор, определенный формулой (5). Тогда D(T ) ⊂ E.
Доказательство. По условию теоремы существует элемент u ∈ D(S) такой, что
(Su, ψ) = 0. Определив v ∈ D(T ) равенством v = (1 − QK̃)u = u − (Su, ψ)ϕ, видим, что
v∈/ E.
Родственные операторы S, T , для которых D(S), D(T ) обладают существенно различными
структурными свойствами, естественно назвать слабо родственными. Приведенная теорема
дает способ построения таких операторов. В частности, способ нахождения для L(D) однород-
ных граничных задач, решения которых являются негладкими. Чтобы указать другой способ
использования теоремы 3, введем еще одно определение.
Пусть снова E ⊂ H — фиксированное линейное многообразие. Замкнутый оператор
T: H − → H назовем E-сильным, если для любого элемента v ∈ D(T ) существует последо-
вательность {vi }∞
1 такая, что vi ∈ D(T ) ∩ E, T vi −
→ T v.
Связь подобного определения с обычным способом задания сильных (правильных) сужений
максимального оператора L̃, порожденного L(D), очевидна.
Утверждение 7. В предположениях теоремы 3 оператор T ⊂ K̃, определенный равен-
ством (5), не является E-сильным.
Доказательство. Пусть
v ∈ D(T ) ∩ E. (12)
Поскольку справедливы равенства u = (1 + QK̃)v = v + (T v, ψ)ϕ, где u, v ∈ E, ϕ ∈/ E, за-

ключаем, что для любого элемента v, удовлетворяющего (12), должно выполняться условие
(T v, ψ) = 0. Но согласно предположениям теоремы ортогональное дополнение к элементу ψ в
R = R(S) = R(T ) является собственным подпространством в R, т.е. множество элементов T v,
где v удовлетворяет условию (12), неплотно в R.
В применении к L(D) утверждение дает способ нахождения однородных граничных задач,
слабое и сильное определения которых неэквивалентны.
Еще раз отметим, что формулировка теоремы 3 (утверждения 7) упрощается, если R(S) =
= H.
2.6. Операция Коши–Римана. Для иллюстрации приведенных результатов еще раз

воспользуемся простейшей нетривиальной (не сводящейся к дифференцированию по направ-
лению) операцией с частными производными — операцией Коши–Римана. Запишем ее в виде
L(D) ≡ Dt + iDx (13)
и возьмем область V = (0 < t < b) × (0 < x < 2π). Минимальный оператор L0 и максималь-
ный L̃, порожденные L(D), определяются обычным образом. В качестве квазимаксимального
оператора K̃ ⊂ L̃ возьмем замыкание в H(V ) операции (13), определенной первоначально на

гладких функциях, подчиненных дополнительно условию 2π-периодичности по x. Воспользо-

вавшись представлением элемента u ∈ H рядом

u(t, x) = uk (t)eikx , k = 0, ±1, ±2, . . . , (14)
k
видим, что ker K̃ состоит из элементов ϕ ∈ H, допускающих представление

ϕ= ck ek(t+ix) , (15)
k
в котором коэффициенты ck подчинены требованию

ϕ2 = 2π |ck |2 (2k)−1 (e2kb − 1) < ∞.
k
Определим S ⊂ K̃, задав D(S) условием

ut=0 + ut=b = 0. (16)
Воспользовавшись нашей стандартной схемой в применении к представлению (14) (расщепив

уравнение Su = f на бесконечную цепочку обыкновенных дифференциальных уравнений),
нетрудно установить, что S является ВО-оператором. Отправляясь от этого оператора, можем
на основании утверждения 4 установить взаимно однозначное соответствие между всеми ВО-
сужениями оператора K̃ и отображениями
Q: H −
→ ker K̃.
Построим теперь “негладкий” элемент, принадлежащий ker K̃. Определим линейное мно-
гообразие W 1 ⊂ H, полагая, что u ∈ H принадлежит W 1 , если Dt u, Dx u ∈ H. Здесь Dt , Dx —
замыкания в H операций дифференцирования, определенных первоначально на гладких функ-
циях (сильные обобщенные производные; п. 5.2 гл. 1). Положив в (15)

−kb −ε
e k , k > 0, 1
c0 = 0, ck = 0<ε< ,
−ε
|k| , k < 0, 2
получим элемент ϕ0 ∈ ker K̃, Dt ϕ0 , Dx ϕ0 ∈

/ H (ϕ0 ∈
/ W 1 ).
Замечание. Как нетрудно видеть, построенный элемент ϕ0 ∈ C ∞ (Vt ) в любой подобла-
сти Vt ⊂ V , определенной условием δ < t < b − δ, где δ > 0 произвольно мало, и ϕ0 аналитичен
внутри V .
Чтобы ввести в рассмотрение правильные сужения для K̃, определим квазиминималь-

ный оператор K0 ⊂ K̃, задав D(K0 ) дополнительным условием ut=0 = ut=b = 0. Очевидно,
L0 ⊂ K0 ⊂ K̃ ⊂ L̃ и наш квазиминимальный оператор удовлетворяет нужным требованиям.
Чтобы охарактеризовать ортогональное дополнение к R(K0 ), в соответствии со вторым
замечанием к теореме 2 заметим, что сопряженная операция имеет вид Lt (D) = −Dt + iDx
и для нее могут быть определены операторы K̃ t , K0t в полной аналогии с определением K̃,
K0 для L(D). Воспользовавшись еще тем, что в рассматриваемом случае слабые и сильные
определения введенных операторов (разд. 4, 5 гл. 1) очевидным образом эквивалентны, будем
иметь
H = R(K0 ) ⊕ ker K̃ t = R(K0t ) ⊕ ker K̃. (17)

Заметив, что элементы, принадлежащие ker K̃ t , допускают характеризацию, аналогичную

представлению (15) (с заменой t на −t), определив оператор проектирования π : H − → ker K̃ t
и воспользовавшись правильным ВО-сужением оператора K̃, задаваемым условием (16), мо-
жем установить (утверждение 4 и теорема 2) взаимно однозначное соответствие между все-
ми правильными ВО-сужениями оператора K̃ и ограниченными линейными отображениями
M : ker K̃ t −
→ ker K̃.
Обращаясь теперь к специальным сужениям K̃, описанным в п. 2.5, введем в рассмотре-
ние другое (отличное от определенного условием (16)) правильное сужение S ⊂ K̃, определив
его как замыкание в H операции (13), заданной первоначально на гладких функциях, подчи-
ненных требованию 2π-периодичности по x и периодичности с периодом b по t. Теперь S не
является обратимым: подпространство ker S состоит из констант и условие f ∈ R(S) имеет
вид (f, c) = 0, c = const.
Утверждение 8. Имеет место вложение D(S) ⊂ W 1 .
Для доказательства достаточно воспользоваться представлением u ∈ D(S) рядом Фурье и
равенством Su = f ∈ H.
Таким образом, граничная задача, определяющая оператор S, является W 1 -гладкой. Возь-
мем теперь элемент ψ = e−t+ix ∈ ker K̃ t и определим оператор Q, положив
Q: H −
→ ker K̃, f−
→ (f, ψ)ϕ0 , (18)
где ϕ0 — определенный выше “негладкий” элемент из ker K̃. Поскольку Q аннулирует эле-
менты из R(K0 ) (разложение (17)), то можем сформулировать
Утверждение 9. Пусть T является Q-родственным для S оператором, определенным
формулой (5). Тогда
1) T является правильным сужением оператора K̃;
2) D(T ) ⊂ W 1 ;
3) оператор T не является W 1 -сильным.
Утверждения 2), 3) являются следствием результатов п. 2.5.
Рассмотрим в заключение вопрос о том, в каком смысле условия, определяющие T , могут
трактоваться как граничные.
Условия по x остаются, очевидно, периодическими. Обращаясь к формуле T v = S(1−QK̃)v,
видим, что (1 − QK̃)v ∈ D(S), т.е. должно выполняться равенство (если заменить в (18) ϕ0
на ϕ)
[v − (K̃v, ψ)ϕ]t=0 − [v − (K̃v, ψ)ϕ]t=b = 0. (19)

Если для ϕ определены граничные значения ϕt=0 , ϕt=b , то условие (19) можно понимать в
обычном смысле. Если же указанные граничные значения не определены (в частности, если
ϕ = ϕ0 ), то (19) надо понимать как соответствующее предельное соотношение (пользуясь
гладкостью элементов ker K̃ внутри V ).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Агаханов Н.Х. Свойства решений задач сопряжения для некоторых иррегулярных уравнений //
Мат. заметки. 1987. Т. 42, № 2. С. 235–243.
2. Ахиезер Н.И., Глазман И.М. Теория линейных операторов в гильбертовом пространстве. М.:
Наука, 1966.
3. Бесов О.В., Ильин В.П., Никольский С.М. Интегральные представления функций и теоремы
вложения. М.: Наука, 1975.
4. Бицадзе A.В. Уравнения смешанного типа. М.: Изд-во АН СССР, 1959.
5. Бицадзе A.В., Самарский A.А. О некоторых обобщениях линейных эллиптических краевых за-
дач // ДАН СССР. 1969. Т. 185, № 4. C. 739–740.
6. Бияров Б.Н., Кальменов Т.Ш. О нелокальной вольтерровой задаче для гиперболического уравне-
ния // Изв. АН КазССР. Сер. физ.-мат. 1989. № 1. C. 37–49.
7. Визитей В.Н., Маркус А.С. О сходимости кратных разложений по системам собственных и при-
соединенных функций операторного пучка // Мат. сб. 1965. Т. 66, № 2. C. 287–320.
8. Вишик М.И. Об общих краевых задачах для эллиптических дифференциальных уравнений // Тр.
Моск. мат. о-ва. 1952. Т. 1. С. 187–246.
9. Вишик М.И. Краевые задачи для эллиптических уравнений, вырождающихся на границе обла-
сти // Мат. сб. 1954. Т. 35, № 5. C. 513–568.
10. Вишик М.И., Люстерник Л.А. Регулярное вырождение и пограничный слой для линейных диф-
ференциальных уравнений с малым параметром // УМН. 1957. Т. 12, № 5. C. 3–122.
11. Гординг Л. Задача Коши для гиперболических уравнений. М.: Изд-во иностр. лит., 1961.
12. Гротендик А. Теория Фредгольма // Математика: Cб. пер. 1958. Т. 2, № 5. С. 51–104.
13. Данфорд H., Шварц Дж.Т. Линейные операторы. М.: Изд-во иностр. лит., 1962. Т. 1: Общая
теория.
14. Данфорд Н., Шварц Дж.Т. Линейные операторы. М.: Мир, 1966. Т. 2: Спектральная теория.
15. Дезин А.А. Граничные задачи для некоторых симметричных линейных систем первого порядка //
Мат. сб. 1959. Т. 49, № 3. С. 459–484.
16. Дезин А.А. Теоремы существования и единственности решений граничных задач для уравнений
с частными производными в функциональных пространствах // УМН. 1959. Т. 14, № 3. С. 21–73.
17. Дезин А.А. Инвариантные дифференциальные операторы и граничные задачи. М.: Изд-во АН
СССР, 1962. (Тр. МИАН; Т. 68). Англ. пер.: Dezin A.A. Invariant differential operators and boundary
problems // AMS Transl. Ser II. 1964. V. 41. P. 215–317.
173
174 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
18. Дезин А.А. Простейшие разрешимые расширения для ультрагиперболического и псевдопарабо-

лического операторов // ДАН СССР. 1963. Т. 148, № 5. C. 1013–1016.
19. Дезин А.А. Общие вопросы теории граничных задач. М.: Наука, 1980. Англ. пер.: Dezin A.A.
Partial differential equations. Berlin etc.: Springer-Verl., 1987.
20. Дезин А.А. О переопределенных граничных задачах // Сиб. мат. журн. 1983. Т. 24, № 5. C. 43–47.
21. Дезин А.А. Многомерный анализ и дискретные модели. М.: Наука, 1990. Англ. пер.: Dezin A.A.
Multidimentional analysis and discrete models. N.Y. etc.: CRC Press, 1995.
22. Дикополов Г.В., Шилов Г.Е. О корректных задачах для уравнений в частных производных в
полупространстве // Изв. АН СССР. Сер. мат. 1960. Т. 24, № 4. С. 369–380.
23. Егоров Ю.В. Линейные дифференциальные уравнения главного типа. М.: Наука, 1984.
24. Иосида К. Функциональный анализ. М.: Наука, 1976.
25. Канторович Л.В., Акилов Г.П. Функциональный анализ. М.: Наука, 1976.
26. Касселс Дж. Введение в теорию диофантовых приближений. М.: Изд-во иностр. лит., 1962.
27. Като Т. Теория возмущений линейных операторов. М.: Мир, 1972.
28. Келдыш М.В. О некоторых случаях вырождения уравнений эллиптического типа // ДАН СССР.
1951. Т. 77, № 2. С. 181–183.
29. Кокебаев Б.К., Отелбаев М., Шыныбеков А.Н. К вопросам расширения и сужения операторов //
ДАН СССР. 1983. Т. 271, № 6. С. 1307–1310.
30. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. М.: Физ-
матгиз, 1963.
31. Корниенко В.В. О спектре иррегулярных операторов // Диф. уравнения. 1985. Т. 21, № 1. С. 65–77.
32. Кочин Н.Е., Кибель И.А., Розе Н.В. Теоретическая гидродинамика. М.: Физматгиз, 1963.
33. Левин Б.Я. Распределение корней целых функций. М.: Гостехтеориздат, 1956.
34. Лере Ж. Собственные значения и собственные векторы вполне непрерывного эндоморфизма
векторного пространства с выпуклыми окрестностями // Математика: Сб. пер. 1960. Т. 4, № 5.
С. 73–83.
35. Люстерник Л.А., Соболев В.И. Элементы функционального анализа. М.: Наука, 1969.
36. Мамян А.Х. Построение разрешимых расширений в параллелепипеде для линейных дифференци-
альных операторов с постоянными коэффициентами // Диф. уравнения. 1970. Т. 6, № 2. С. 358–370.
37. Мамян А.Х. Общие граничные задачи в слое // ДАН СССР. 1982. Т. 267, № 2. С. 292–296.
38. Мамян А.Х. О некоторых свойствах множества граничных задач // Мат. сб. 1983. Т. 121, № 3.
С. 370–380.
39. Михайлов В.П. О базисах Рисса в L2 (0, 1) // ДАН СССР. 1962. Т. 144, № 5. С. 981–984.
40. Наймарк М.А. Линейные дифференциальные операторы. М.: Наука, 1969.
41. Нахушев А.М. Нагруженные уравнения и их приложения // Диф. уравнения. 1983. Т. 19, № 1.
С. 86–94.
42. Никольский С.М. Приближение функций многих переменных и теоремы вложения. М.: Наука,
1960.
43. Ниренберг Л. Лекции по нелинейному функциональному анализу. М.: Мир, 1977.
44. Пташник Б.И. Некоторые граничные задачи для дифференциальных уравнений с частными про-
изводными. Киев: Наук. думка, 1984.
45. Рисс Ф., Секефальви-Надь Б. Лекции по функциональному анализу. М.: Изд-во иностр. лит., 1954.
46. Романко В.К. К теории операторов вида Dtm −A // Диф. уравнения. 1967. Т. 3, № 11. С. 1957–1970.
47. Романко В.К. Граничные задачи для одного класса дифференциальных операторов // Диф. урав-
нения. 1974. Т. 10, № 1. С. 117–131.
48. Романко В.К. Однозначная разрешимость граничных задач для одного класса дифференциально-
операторных уравнений // Диф. уравнения. 1977. Т. 13, № 2. С. 324–335.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 175
49. Романко В.К. Смешанные краевые задачи для одной системы уравнений // ДАН СССР. 1986.
Т. 286, № 1. С. 47–50.
50. Романко В.К. О системах операторных дифференциальных уравнений // Диф. уравнения. 1987.
Т. 23, № 9. С. 1675–1685.
51. Сабзиев Э.Н. Нелокальная задача сопряжения для одного дифференциально-операторного урав-
нения // Изв. АН АзССР. Сер. физ.-тех. и мат. наук. 1986. Т. 7, № 3. С. 187–193.
52. Смирнов М.М. Вырождающиеся эллиптические и гиперболические уравнения. М.: Наука, 1966.
53. Соболев С.Л. Некоторые приложения функционального анализа в математической физике. Л.:
Изд. ЛГУ, 1950.
54. Сущ В.Н. Управление в нелокальных граничных задачах // Диф. уравнения. 1989. Т. 25, № 1.
С. 145–153.
55. Тепоян Л.П. Вырождающиеся дифференциально-операторные уравнения четвертого порядка //
Диф. уравнения. 1987. Т. 23, № 8. С. 1366–1376.
56. Трев Ф. Введение в теорию псевдодифференциальных операторов и интегральных операторов
Фурье. М.: Мир, 1984.
57. Халмош П. Конечномерные векторные пространства. М.: Физматгиз, 1963.
58. Хёрмандер Л. К теории общих дифференциальных операторов в частных производных. М.: Изд-во
иностр. лит., 1959.
59. Хёрмандер Л. Линейные дифференциальные операторы с частными производными. М.: Мир, 1965.
60. Юнусов М.Ю. Об одной нестандартной граничной задаче, содержащей малый параметр // Диф.
уравнения. 1989. Т. 25, № 6. С. 1028–1035.
61. Ятаев Н.М. О вырождающихся дифференциально-операторных уравнениях третьего порядка //
Диф. уравнения. 1988. Т. 24, № 3. С. 477–481.
62. Lorch E.R. Spectral theory. N.Y.: Oxford Univ. Press, 1962.
63. Friedrichs K. On the identity of weak and strong extensions of differential operators // Trans. Amer.
Math. Soc. 1944. V. 55, N 1. P. 132–151.
64. Friedrichs K. Symmetric positive systems // Pure and Appl. Math. 1958. V. 11, N 3. P. 333–418.

дифференциальные операторы

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

дифференциальные операторы

Загружено:

Авторское право:

Math-Net.

А. А. Дезин, Дифференциально-операторные уравнения. Метод модельных опе-

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и

Том 229, 2000

Глава 1. ОПЕРАТОРЫ, ПОРОЖДАЕМЫЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Глава 2. СПЕКТРЫ И РАЗЛОЖЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4. Возмущение точечного спектра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Глава 3. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

1. Правильные операторы в одномерном случае . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

1.1. Предварительные замечания (81). 1.2. Операторы, порождаемые условиями

2. Обыкновенная операция второго порядка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

3.1. Предварительные замечания (92). 3.2. Сужения и расширения (92).

Глава 4. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ОПЕРАТОРНЫЕ УРАВНЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

2. Операторные уравнения первого порядка: дальнейшие свойства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

2.1. Предварительные замечания (111). 2.2. Характеристические задачи (111).

3. Операторные уравнения второго порядка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

4. Операторные уравнения высшего порядка (m > 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Глава 6. ЭЛЕМЕНТЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Vol. 229, 2000

Chapter 1. OPERATORS GENERATED BY DIFFERENTIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3. Operations and Operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4. Molliﬁers and Equivalence of Extensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Chapter 2. SPECTRA AND EXPANSIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

2. Special Classes of Operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

4. Perturbation of a Point Spectrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Chapter 3. ORDINARY DIFFERENTIAL OPERATORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

2. Second-Order Ordinary Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Chapter 4. OPERATOR DIFFERENTIAL EQUATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

2. First-Order Operator Equations: Other Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

3. Second-Order Operator Equations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

4. Higher Order Operator Equations (m > 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Chapter 6. ELEMENTS OF THE GENERAL THEORY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Дифференциально-операторными уравнениями именуются в данной монографии уравне-

Вместе с тем, как и раньше, вопросы

Памятка читателю. Книга разбита на главы, главы — на разделы, разделы — на

ТРУДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. В.А. СТЕКЛОВА, 2000, т. 229

Центральная тема главы ясна из заглавия. После синопсиса, посвященного “абстрактной”

1.1. Предварительные замечания. Раздел содержит первый концентр необходимых

Ниже приводятся цепочки определений, а также используемые в дальнейшем утверждения

α(a + b) = αa + αb, (α + β)a = αa + βa,

При замене комплексных чисел вещественными получим определение вещественного ли-

2) αa = |α| a;

Пространство K с введенной в нем нормой называют нормированным линейным простран-

ТРУДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. В.А. СТЕКЛОВА, 2000, т. 229

В линейном пространстве определены обычным образом понятие линейной зависимости

Предгильбертово пространство, являющееся полным, называется гильбертовым. Всякое

ТРУДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. В.А. СТЕКЛОВА, 2000, т. 229

Подмножество Q ⊂ B плотно в B, если его замыкание совпадает со всем B. Множество

ТРУДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. В.А. СТЕКЛОВА, 2000, т. 229

Из доказанной леммы немедленно можем получить

Замечание. Воспользовавшись наличием в H счетного нормированного базиса, можно

для любых чисел α, β и элементов x, y ∈ D(T ).

ТРУДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. В.А. СТЕКЛОВА, 2000, т. 229

Теорема. Оператор T ограничен тогда и только тогда, когда он непрерывен, т.е.

(T x, y)2 = (x, h)1

(скалярные произведения в H2 , H1 соответственно). Определим тогда оператор T ∗ (сопряжен-

ТРУДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. В.А. СТЕКЛОВА, 2000, т. 229

Весьма полезно следующее следствие введенных определений.

2 ТРУДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. В.А. СТЕКЛОВА, 2000, т. 229

Доказательство. Можно рассматривать M как гильбертово пространство H1 ⊂ H (со

L(x) = L(xQ ) = L(kq) = kβ,

Единственность в H1 найденного элемента h = β̄q очевидна. Кроме того,

|L(x)| |L(x)| |kβ(q, q)|

и на x ∈ Q неравенство переходит в равенство.

ТРУДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. В.А. СТЕКЛОВА, 2000, т. 229

Определение. Множество Q ⊂ B компактно, если из всякой бесконечной последователь-