Вы находитесь на странице: 1из 8

Статистика и математические методы в экономике

ГАРМОНИЧНЫЕ ПАТТЕРНЫ ГАРТЛИ И ПЕСАВЕНТО:


УГОЛОК СТАБИЛЬНОСТИ В БУШУЮЩЕМ МОРЕ
ТЕХАНАЛИЗА
УДК 336.767.017.2 1. Введение
Поводом к написанию статьи явилось увлечение автора техническим ана-
Руслан Радикович Рахмангулов,
cтудент группы ДЭМ-502, Московский лизом, в частности, успешный опыт торговли на валютном рынке, и желание
государственный университет экономики, поделиться прибыльным инструментом торговли, способным стать как основой
статистики и информатики (МЭСИ) торговой системы, так и отличным дополнением к существующим тактикам.
Тел.: +79637791725,
Эл. почта: rvkybe@rambler.ru
2. О торговле на международном валютном рынке
Бурное развитие финансового сектора Для начала стоит уделить немного внимания рынку, на котором я торгую,
в последние десятилетия неизменно и где было проведено тестирование рассматриваемой торговой системы. Forex
привлекает множество людей, желающих
попробовать себя в роли инвесторов. По (FOReign EXchange market) – межбанковский рынок, сформировавшийся в 1971
статистике 9-ть человек из 10-ти остаются году, когда международная торговля перешла от фиксированных курсов валют
без денег. Главная причина – действия к плавающим. Главный принцип на Forex заключается в обмене одной валюты
наугад в отсутствие достаточной инфор-
мации. В данной работе описана торговая на другую. Курс определяется спросом и предложением валют. Forex – самый
система, позволяющая упорядочить ин- большой рынок в мире по объему торговли. Ежедневный объем сделок оценива-
вестирование и сделать его прибыльным ется суммой до 4 триллионов долларов, что почти в два раза превышает годовой
занятием.
бюджет США. Нью-Йоркской фондовой бирже требуется полгода, чтобы достичь
Ключевые слова: технический анализ,
FOREX, гармоничные паттерны, Фибо-
ежедневного оборота валютного рынка.
наччи. Forex сегодня чрезвычайно популярен как у экономических субъектов, пре-
следующих целью простой обмен валюты, так и у инвесторов и спекулянтов,
Ruslan R. Rakhmangulov, зарабатывающих на курсовой разнице. Практически у каждого опытного инвес-
student, group DEM-502, Moscow state
university of economics, statistics and in- тора есть опыт работы с валютным рынком. Такая популярность обусловлена
formatics (MESI) целым рядом преимуществ, характерных для Forex. В первую очередь – это
Tel.: +79637791725 высокая ликвидность. Рынок оперирует существенными денежными массами
E-mail: rvkybe@rambler.ru
и предоставляет полную свободу при открытии или закрытии позиции любого
Gartley and Pesavento’s harmonic объема практически по существующей на данный момент рыночной котировке.
patterns: the corner of stability in the Второе преимущество Forex – возможность торговать 24 часа в сутки, инвестор не
rage sea of technical analysis
испытывает необходимости ждать, чтобы отреагировать на то или иное событие.
Rapid development of financial sector has В-третьих, рынок Forex традиционно не имеет никаких комиссионных расходов,
been attracting many people who want to try кроме естественной рыночной разницы bid/ask. В-четвёртых, инвесторов при-
themselves as investors during last decades. влекает стабильность рынка. Банкротство компании – это крах для держателей
As statistics says, 9 out of 10 traders lose
their money. They fly by the seat of their её акций. А на рынке Forex если одна из валют обрушилась, то это всего лишь
pants and this is the main reason of failures. означает, что другая валюта в паре выросла. Валюта – абсолютно ликвидный
Trading system, described in this work, товар и будет торговаться всегда и при любых условиях.
promotes to order investment process and
to make it profitable. Кроме того, Forex благодаря абсолютной ликвидности – очень техничный
Keywords: technical analysis, FOREX, har- рынок, хорошо поддающийся анализу. Не в пример отечественному фондовому
monic patterns, Fibonacci. рынку, где движения многих акций зачастую никак не могут быть объяснены
теханализом, поскольку в прямом смысле слова зависят от настроения крупных
игроков, которые могут одной сделкой кардинально повлиять на ход торгов. На
международном валютном рынке можно по пальцам одной руки пересчитать
игроков, которые могут самостоятельно переломить тренд (в последнее время
особенно отличались Центробанки Японии и Швейцарии). Усилия остальных
– лишь капля в море.
Наконец, ещё одно существенное преимущество валютного рынка заключа-
ется в возможности зарабатывать существенные деньги, обладая совсем неболь-
шим стартовым капиталом, благодаря предоставлению инвесторам большого
кредитного плеча (размер обычно 1:100, иногда даже 1:500). Таким образом,
собственный капитал инвестора составляет всего 1-3 % и меньше от сумм про-
водимых им операций.
Итак, торговля на Forex предоставляет возможность неплохо заработать,
при минимуме собственных финансовых вливаний. Однако, статистика – вещь
упрямая, и с ней, как говорится, не поспоришь. А по статистике, в долгосрочной
перспективе хоть какую-то прибыль получают максимум 10-15% всех торгую-
щих. Например, 2007 год для 83,1% клиентов компании Форекс Клуб оказался
убыточным, соответственно, только 16,9% торговали c прибылью. Те, кому уда-
ется торговать удачно, судя по статистики ФК, зарабатывают на этом немного.
Результат плюс-минус 300 долларов показали 65%. Максимальные потери одного

Экономика, Статистика и Информатика 155 №1, 2013


Статистика и математические методы в экономике

клиента за год составили 428 тыс. $. мегабайты перечитанной литерату- именно, к гармоническому волново-
Рекорд по прибыли гораздо меньше – ры. На самом деле, никаких «Бент- му анализу.
161 тыс. $. [1] ли», замков в Европе и квартир в Гармоничными паттернами на
Можно найти тысячу объяснений центре Москвы не будет. Чтобы хоть ценовых графиках называют модели,
сего факта, однако, главная причина как-то выживать исключительно которые описали Гартли (Harold M.
потери денег остаётся неизменной. за счёт торговли, нужен серьёзный Gartley, 1899-1972гг), Песавенто (Larry
Имя этому «грабителю» – финансовая счёт, начинающийся от 5-10 тысяч Pesavento) и Кэрни (Scott M. Carney).
безграмотность населения. Сейчас долларов. И на то, чтобы нарастить Первооткрывателем подхода является
ведётся агрессивная пиар-компания свой микродепозит до подобных Гартли, опубликовавший свой труд
финансовых рынков, в том числе, ва- размеров потребуется не один год. «Profits In The Stock Market» в 1935
лютного. При этом рекламодатели не Если подобная перспектива не раду- году. В этой книге он упоминает моде-
раскрывают всей правды, намеренно ет – значит, человеку нечего делать ли, имеющие точку разворота.
вводя своих будущих потребителей в не только на форексе, но и вообще на Пеcавенто начал применять отно-
заблуждение. 90% трейдеров приходят любом финансовом рынке. Конечно, шения Фибоначчи к паттерну Гартли
на рынок с полным набором чрез- есть невероятные истории успеха, для повышения его точности. Кэрни
вычайно опасных стереотипов. Они когда благодаря нескольким удачным также значительно развил метод, ввёл
уверены, что на форексе можно легко действиям люди «срывали большой дополнительные соотношения Фибо-
заработать миллионы, внеся на счёт куш», но ведь это просто везение, наччи и описал новые паттерны.
100$. Убеждены, что это произойдет и с тем же успехом можно пойти и
довольно быстро (максимум несколько проиграть свои деньги в казино. 4. Числа Фибоначчи
лет). И при этом трудиться особенно При рассмотрении гармоничных
не надо, стоит всего лишь правильно 3. Технический анализ паттернов невозможно обойти сторо-
угадать направление движения рынка. Таким образом, мы выяснили, ной понятие уровней Фибоначчи. На
А то, что 90% всех торгующих не уга- что большая часть торгующих плохо сегодняшний день – это один из самых
дывают – так они неудачники, а себя представляет себе рыночные законы популярных вспомогательных инс-
новички относят, конечно, к противо- и не умеет прогнозировать ценовые трументов для технического анализа,
положным 10%-ам. Получается, что движения. А для того чтобы сделать на котором, в том числе, базируется
валютный рынок – эта такое особое торговлю прибыльным занятием, торговля по гармоничным паттернам,
место, где каждому желающему пре- инвестору необходимо анализировать поэтому здесь мы вновь вынуждены
доставляется возможность без труда рынок. Одним из наиболее популярных немного отвлечься.
зарабатывать миллионы. Абсурд? Но и доступных способов достижения Леонардо Фибоначчи (1180-1240),
большинство начинающих трейдеров поставленной цели является богатый называемый также Леонардо Пизан-
именно так и думают. инструментарий технического анализа. ский, был одним из лучших матема-
Ход мыслей изначально непра- Технический анализ (ТА) базиру- тиков своего времени. Свои базовые
вильный. Никто, никогда и никому ется на трёх основных постулатах, знания он почерпнул от древнееги-
просто так деньги давать не будет. сформулированных ещё в начале XX петских, древнегреческих и арабс-
За деньги люди работают, стоя перед века Чарльзом Доу: ких математиков, систематизировав
станком целыми днями, учатся по 6 1) цена учитывает всё; их в своем основном труде «Книга
лет в университете, идут на преступ- 2) цены движутся направленно; вычислений» («Liber Abaci»). Эта
ления, убивают, начинают войны. По- 3) история повторяется. книга увидела свет в 1202 г. и содер-
чему именно Вам богатый инвестор, Приверженцы ТА анализируют жала целый ряд новых для европейцев
крупный банк, профессиональный прошлое движение цены, выискивая идей, одной из самых знаменитых из
игрок, Джордж Сорос и т.д. должны схожие, повторяющиеся ситуации и которых были арабские цифры. В этой
отдать свои деньги? Ведь если кто-то предполагая, что они будут повто- же книге Фибоначчи привел ряд нату-
один заработал, значит, кто-то дру- ряться и в будущем. Основываясь на ральных чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,
гой понёс убытки или недополучил личном опыте, я выделяю следующую 34, 55, 89, 144 и т.д. до бесконечности,
прибыль. классификацию разделов технического который назван в его честь «рядом
Рынком движут транснациональ- анализа (рис. 1). чисел Фибоначчи» и стал предметом
ные корпорации, Центральные банки, Каждый раздел имеет свои под- исследований современных техничес-
инсайдеры. Рядовой трейдер находится разделы. Метод торговли, рассмат- ких аналитиков.
в полном неведении относительно риваемый ниже, относится к одной Уже много позднее было открыто
истинных движущих сил, не имеет опе- из разновидностей анализа волн, а правило чередования чисел в ряду. Вы-
ративного доступа к новостям, штата
аналитиков, дорогостоящих торговых Теханализ
роботов и т.п.
Правда состоит в том, что ста-
бильно зарабатывать на протяжении Японские свечи Индикативный анализ
длительного периода времени можно
лишь при серьёзном отношении к Графический анализ
рынку, как к работе. Это постоянный Волновой анализ Анализ объёмов
кропотливый труд, непрерывный
самоанализ, самообучение, тонны и Рисунок 1. Классификация видов теханализа

№1, 2013 156


Статистика и математические методы в экономике

вел его в 1680 г. французский астроном равен 0.381966, а сумма этих двух 5. Паттерны Гартли и Песавенто
Жан-Домиником Кассиини: чисел равна 1. Пятая закономерность Теперь, рассмотрев инструмент
Fn + 1Fn–1 – Fn2 = (–1)n, - стремление отношения текущего «коррекции Фибоначчи», перейдём
числа ряда Фибоначчи к предыдущему непосредственно к описанию моде-
где
Fn +1 – число из ряда Фибоначчи, следующее числу через одно от текущего числа лей Гартли и Песавенто. На данный
за числом Fn; к значению 2.618034. Квадрат числа момент выделяют следующие гармо-
Fn–1 – число из ряда Фибоначчи, предшес- 1.618034 также равен 2.618034. Если ничные модели:
твующее числу Fn; к числу 1.618034 прибавить единицу, • AB=CD
Fn – любое число ряда Фибоначчи. то здесь мы тоже получим 2.618034. [3] • Паттерн Гартли
Все приведенные выше законо- • Бабочка
Согласно одной из легенд, сам мерности крутятся вокруг «золотого • Краб
Фибоначчи вывел свой ряд, наблюдая сечения» и нет ни одного другого ряда, • Летучая мышь
за тем, в каком порядке размножают- который бы таким образом отражал • Три движения
ся кролики. По другим источникам, его. Именно по этой причине ряд чисел • 5-0
ряд был придуман при созерцании Фибоначчи выбран многими техничес- В данной работе рассматривается
совершенства пропорций великой кими аналитиками в качестве основы торговля по паттернам Гартли, бабочка,
египетской пирамиды в Гизе. Это со- для создания массы способов анализа и краб и летучая мышь, которые условно
вершенство объяснялось просто – пи- прогнозирования цен, наиболее извест- объединены под общим названием
рамида была построена по «золотому ными из которых являются следующие «бабочка». Торговля по гармоничным
сечению». «Золотым сечением» явля- четыре: уровни коррекции, веер, дуги моделям основывается на принципе
ется разделение отрезка АС на две не- и периоды Фибоначчи. Для целей повторяющихся на графиках ценовых
равные части АВ и ВС таким образом, данной работы наибольший интерес паттернов. Эта графическая техника
что отношения АС:АВ и АВ:ВС равны представляют уровни Фибоначчи. работает на всех рынках, включая и
приблизительно 1.618034 (это число Уровни коррекции Фибоначчи входят Форекс. Чем ближе модель к своим
обозначается в честь древнегреческого в стандартный набор инструментов эталонным пропорциям, тем выше
скульптора Фидия греческой буквой любой программы для теханализа или вероятность его реализации. Модели
φ), а АВ:АС и ВС:АВ равны при- терминала (например, MetaTrader 4 – могут образовываться на любых вре-
близительно 0.618034 (обозначается самый распространённый на данный менных интервалах, будь то минутные
специальным символом «φ с чертой»). момент терминал для микросчетов). или месячные графики. [4]
«Золотое сечение» по общепри- Построение осуществляется сле- Использование соотношений Фи-
знанному мнению является отражени- дующим образом. Между двумя клю- боначчи – важнейший фактор успеш-
ем вселенских законов соотношения чевыми точками на графике цены про- ной гармоничной торговли. Фибо-
разных мер, истинной мерой любого водится линия АВ, на уровнях которой соотношения составных ног моделей
соотношения. Так, спиральные косми- откладываются горизонтальные линии. (так принято называть волны приме-
ческие образования, спирали речных и Стандартными уровнями коррекции нительно к гармоничным паттернам)
морских ракушек и даже человеческих Фибоначчи являются: 0%, 23.6%, называют ретрейсментом. Чаще всего
ушных раковин также подчиняются 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 138.2%, встречаются такие значения: 0.382,
«золотому сечению», а гениальный Ле- 161.8%, 261.8% и 423.6%. На бычьем 0.618, 0.5, 0.786 0.886, 1, 1.27, 1.618, 2,
онардо да Винчи использовал «золотое тренде рекомендуется строить линию 2.618. Большинство из этих значений
сечение» для построения пропорций АВ от минимальной цены к максималь- хорошо известны и не нуждаются в
тела человека. [2] ной (снизу-вверх), а на медвежьем – от особом представлении. Остановлюсь
Известно, что ряд чисел Фибонач- максимальной к минимальной цене лишь на специфических фибо-соот-
чи наилучшим образом подходит для (сверху-вниз). ношениях, а именно 0.786 и 1.27. В
построения «золотого сечения». При
этом числа ряда Фибоначчи обладают
целым рядом закономерностей. Так,
каждое число ряда представляет со-
бой сумму двух предыдущих чисел:
0 + 1 = 1; 1 + 1 = 2; 1 + 2 = 3; 2 + 3 = 5
и т.д. Второй закономерностью ряда
является стремление отношения теку-
щего числа ряда Фибоначчи к преды-
дущему числу к значению 1.618034.
Третья закономерность – стремление
отношения текущего числа ряда Фи-
боначчи к последующему числу к
значению 0.618034. Четвертая зако-
номерность – стремление отношения
текущего числа ряда Фибоначчи к
последующему числу через одно от
текущего числа к значению 0.381966.
Кстати, квадрат числа 0.618034 также Рис. 2. Уровни коррекции Фибоначчи на графике Евро-доллар за 2011 г.

Экономика, Статистика и Информатика 157 №1, 2013


Статистика и математические методы в экономике

127,2 классической последовательности эти


значения отсутствуют, они выведены
сравнительно недавно путем извлече-
Х 100,0 ния квадратного корня из 0.618 и 1.618
161,8 соответственно. Ретрейсмент 0.886
достаточно нов для трейдерского со-
D 78,6
общества. Автором данного значения
127,2
является Д. Кейн. Как и 0.786, так и
В 0,0 100,0 61,8 0.886 - производные от ряда Фибона-
50,0 чии. И если 0.786 можно получить,
извлекая квадратный корень из 0.618,
то 0.886 представляет собой уже ко-
50,0
рень четвёртой степени из 0.618 (либо
61,8
квадратный корень из 0.786). Несмотря
78,6 0,0 на замысловатость, 0.886 отлично
С 100,0 себя зарекомендовал во множестве
0,0
гармоничных паттернов (лучше всего
А он подходит для «Летучей мыши»
Рис. 3. Классическая «бабочка» [5] и «Краба»). На рисунке 3 показана
классическая модель бабочки Гартли.
Точка В должна завершаться на
уровне 61,8% отрезка XA, а точка D –
X на уровне 78,6%. Проекция ВС также
0.786 должна быть в районе ретрейсмента
78,6% движения ХА. Почему же эта
0.6 D модель называется бабочкой? Дело в
18
1.27 том, что в программе MetaTrader нет
B функции, чтобы измерять точные соот-
ношения коррекций. Во многих запад-
ных программах такие инструменты
присутствуют, и модель выглядит как
на рис. 4.
Очертания фибо-уровней и цены
действительно напоминают крылья ба-
0.786
C бочки. Отсюда и произошло название
модели, открытой Гартли. Ниже (рис.
A 5) приведены все возможные ретрейс-
Рис. 4. Бабочка с построенными коррекционными линиями [6] менты для медвежьей модели Гартли
(в бычьей всё аналогично, только
перевёрнуто снизу-вверх).
Теперь рассмотрим гармоничные
X паттерны, открытые учениками и
X
0.786 последователями Гартли. Начну с
«Идеальной модели Бабочки», откры-
.618 to .786 D 0.6 D
18
7 той Ларри Песавенто. Чтобы избежать
1.2
B B 1.61
8 путаницы между «Моделью Гартли»
.50 to .618 и «Идеальной моделью Бабочки»,
1.272 to 1.618
которую нередко можно увидеть на
0.38
2
C форумах, особенно среди начинающих
0 . 8 8 6 трейдеров, будем называть эти модели
A
C «Бабочка Гартли» и «Бабочка Песавен-
A .618 to .786 то» соответственно.
Сразу видно главное отличие от
.618
D модели, открытой самим Гартли. Дви-
1.27; 1
жение цены в рамках AB = CD выхо-
X 1.618
0.786 2.6
18 дит за амплитуду отрезка ХА, луч CD
B пробивает его экстремум.
Модель «Летучая мышь» открыта
2 сравнительно недавно, в 2001 году.
0.38 C
8 8 6 Основа паттерна – ретрейсмент 0,886
0.
A точки D, и окончания всей модели.
Рис. 5. Возможные ретрейсменты модели [7] По виду «мышь» чем-то напоминает

№1, 2013 158


Статистика и математические методы в экономике

«бабочку». Так и есть, разница лишь D


в пропорциях «крыльев».
18
Наконец, модель «Краб» представ- 1.27; 1.6
8
;2 .61
лена на рис. 8. Как видно ниже, в этом X .24
2
паттерне проекция ВС принимает экс- 0.78 18;
6 1.6
тремальные числа Фибо. Ретрейсмент B
точки С особого значения не имеет и
может находиться в диапазоне от 0,382
до 0,886.
Крабы бывают чрезвычайно длин-
ными, предоставляя отличную воз-
C
можность заработка. В некоторых .78
6
;0
источниках можно встретить название 0. 618
82;
«глубоководный краб». Это модели с 0.3
гигантскими волнами CD, уровни кото- A
рым вместо стандартного 161,8%, мо- Рис. 6. Схема бабочки Песавенто [6]
гут составлять и 261,8%, и 423,6%.[8]
Зачастую рассмотренные выше X 0.886
модели даются без объяснения, просто D
как самостоятельное явление. Однако 0.3
82
если немного подумать, становится ;0
.50 8
очевидной связь с другими видами тех- .61
1 8; 2
нического анализа. Например, ценовое 1.6
B
движение ABCD часто представляет
собой коррекционную тройку, после
которой продолжается формирова-
ние тренда. Ещё один вариант – BC
в качестве усечённой пятой волны
предшествующего импульса, тогда C
CD – первая волна нового импульса, 88 6
82 ; 0.
или волна А коррекции. Если XA 0.3
A
представляет собой пятую волну, то
CD будет волной 3, или волной С. Как Рис. 7. Паттерн «летучая мышь»
видно, волновой анализ проясняет
многие особенности паттерна. В не- D
которых случаях можно найти связь и
с графическим анализом. Например,
бабочка может представлять собой 1.618
двойную вершину, или двойное дно, с 6
4 .23
последующим подтверждением, либо X 18;
модель продолжения «флаг». ; 3.6
0.3 .618
82
-0 4 ;2
6. Вариант торговой системы по .61 2.2
8
гармоничным паттернам B
Стоит отметить, что в нашей стране
данный метод торговли почти неизвес-
тен. Большая часть литературы на ан-
глийском языке и её довольно сложно
найти. Между тем, гармоничная тор- C
0.886
говля – это чрезвычайно интересное A 0.382 -
явление. Думаю, что любой трейдер
мечтает прилагать минимум усилий и Рис. 8. Модель «краб» [6]
времени и при этом стабильно зараба-
тывать, можно сказать, «лёжа на печи». ится, крупные игроки разработают формирование модели, точка входа вы-
Бабочка предоставляет такую редкую контр-тактику, и метод торговли пе- бирается в возможной вершине волны
возможность. рестанет приносить былую прибыль. CD в направлении противоположном
Скорее всего, этому парадоксу Это логично, не могут же все получать её развитию, не дожидаясь начала дви-
как раз и способствует небольшая прибыль, тогда не было бы рынка. жения цены в нужную сторону.
распространённость данного метода. Я использую бабочки в качестве Данный метод торговли основан
Ведь известно, что если на рынке есть одного из дополнений к своей торговой на очень полезном свойстве бабочек.
что-либо, используемое повсеместно, стратегии. Торговля ведётся по следу- Ведь формирование модели строго
значит, рынок обязательно перестро- ющему алгоритму. Когда обнаружено ограничено значениями ретрейсмен-

Экономика, Статистика и Информатика 159 №1, 2013


Статистика и математические методы в экономике

цена может не пойти. Думаю, что это


зависит от волновой ситуации: если
в точке D произошла смена тренда,
то цена преодолеет точку В, если же
отыгрываемое движение представляет
собой коррекцию к волне CD, лучше
зафиксировать прибыль.
Стоит также упомянуть, что бабоч-
ки на рисунках 9 и 10 построены не
вручную, а при помощи индикатора
ZUP v_95, взятого с форума www.
onix-trade.net. Подобные индикато-
ры значительно облегчают процесс
торговли, автоматически распозна-
вая паттерны на графике в торговом
терминале.
В примере, рассмотренном на
Рис. 9. Пример открытия позиции рисунке 10, стоп лосс составил 40
пунктов, а тейк профит – 120. Соот-
ношение прибыли к убытку 3:1, что
Стоп лосс весьма неплохо. Ниже показано, как
вход завершилась сделка.
Последние тестирование данной
стратегии мной проводилось на паре
евро-доллар, период тестирования –
фиксация год (2011), тайм фрейм – 4 часа. Ниже
выложены результаты тестирования,
начальный капитал – 10000 у.е., объём
входа в позицию – 1 лот. На рисунке
11 показан итоговый баланс по счёту.
Как видно, в 2011 году стратегия
работала практически безупречно,
количество убыточных сделок отно-
сительно мало, просадки по счёту
незначительны. В итоге депозит вырос
Рис. 10. Прибыльное закрытие сделки с 10000 до 33458 у.е. Результаты дейс-
твительно впечатляют.
Ниже (рис. 12, 13, 14) выложены
сделки, совершённые за рассматри-
ваемый период (29 декабря 2010 г. –
2 декабря 2011 г.)

Таблица 1. Результаты тестирования


Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 23458.37
Общая прибыль 28166.70
Общий убыток -4708.33
Доходность 234,6%
Рис. 11. Баланс за период тестирования Максимальная про- 2964.58 (17.86%)
садка
Всего сделок 35
тов, что позволяет чётко определить ма малые по размеру стоп лоссы,
Короткие позиции 23 (78.26%)
критический уровень, после которо- минимизируя убытки в случае от- (% выигравших)
го модель будет недействительна. мены модели. Получается неплохое
Длинные позиции (% 12 (66.67%)
Таким образом, можно поймать соотношение прибыли и убытка, что выигравших)
рынок в разворотной точке, близкой позволяет даже при неблагоприятном Прибыльные сделки 26 (74.29%)
к критическому ретрейсменту (фак- математическом ожидании оставаться (% от всех)
тически, осуществить мечту любого в прибыли. Убыточные сделки 9 (25.71%)
трейдера – войти в самом начале Тейк профит ставлю довольно кон- (% от всех)
движения). сервативно, в точке В. Просто исходя Средняя прибыльная 1083.33
Такая точка входа очень удобна из наблюдений, рынок почти всегда сделка
ещё и тем, что можно ставить весь- доходит до точки В, а вот дальше убыточная сделка -523.15

№1, 2013 160


Статистика и математические методы в экономике

7. Выводы
Несомненными преимуществами
системы, построенной на модели
«бабочка» является низкий риск при
входе в сделку, высокое математичес-
кое ожидание прибыльных сделок,
сравнительно небольшая трудоёмкость
(не надо всё время отслеживать ры-
нок, точка входа и условия закрытия
позиции чётко и ясно прописаны).
На тестируемом промежутке времени
(2011 год) система показала высокую
результативность и надёжность, что
делает её привлекательной для приме-
нения в торговле.
Единственным недостатком дан-
ного метода является его специфич-
ность. Во-первых, не все могут разли- Рис. 12. Сделки по паре eur/usd за период 29.12.10 – 14.04.11
чить бабочку на графике, а это не так
уж просто, как может показаться на
первый взгляд. Впрочем, этот недоста-
ток легко устраняется либо опытом,
либо применением индикаторов, так
как метод очень хорошо поддаётся
алгоритмизации, ввиду чётких пра-
вил. Например, в данной работе был
использован индикатор ZUP v_95, раз-
работанный российским трейдером и
программистом, который пишет свои
работы под ником «nen». Индикатор
выложен в открытом доступе, за что
огромное спасибо автору. Можно
написать и советник, хотя я проводил
тестирование стратегии вручную, при
помощи визуального тестера страте-
гий встроенного в последние версии
терминала «Метатрейдер». Для этого
всего лишь потребуется установить
советник типа «тренажёр» с набо-
ром скриптов для открытия ордеров. Рис. 13. Сделки по паре eur/usd за период 14.04.11 – 22.08.11
Подобные вещи можно довольно
легко найти, если знать необходимые
ресурсы (например, www.codebase.
mql4/ru/).
Во-вторых, многих удручает мысль
о том, что им придётся сидеть и ждать
какую-то там бабочку. Очень многие
трейдеры не могут выдержать длитель-
ного ожидания, им нужно постоянно
быть в рынке, совершать сделки. Здесь
надо понимать две вещи. 1) Именно
такие игроки зачастую и сливают свой
счёт, оставаясь без гроша. Рынок не
терпит подобного к себе отношения
и моментально наказывает нетерпе-
ливых игроков. Деньги ведь на рынке
никому просто так не дают, их зара-
батывают упорством, усидчивостью,
терпением и дисциплиной. 2) Данный
метод торговли можно использовать в
качестве дополнения к своей торговой
Рис. 14. Сделки по паре eur/usd за период 22.08.11 – 02.12.11
системе, как это, например, делаю я.

Экономика, Статистика и Информатика 161 №1, 2013


Статистика и математические методы в экономике

Инструмент, что совершенно оче- трейдеров», перевод работ Фишера Р. of FOREX trading», journal «D`», №9
видно, на данный момент приносит 1993 года. (24), 30 April 2007.
прибыть, причём неплохую. Посему, 3. www.virtuosclub.ru 2. Robert Fischer, «Fibonacci
рекомендую его всем желающим зара- 4. Максим Малин, цикл статей в Applications and Strategies for Traders»,
батывать на международном валютном журнале «The Ignat Post». 1993.
рынке. 5. www.theignatpost.ru 3. www.virtuosclub.ru
6. www.onix-trade.net 4. Maxim Malin, series of articles in
Литература 7. «Leprecon Review», журнал, journal «The Ignat Post».
1. «Форекс клуб» раскрыл печаль- № 21 от 28.09.2011 г. 5. www.theignatpost.ru
ную статистику торговли на FOREX», 8. «Биржевой лидер», журнал, 6. www.onix-trade.net
журнал «D`», №9 (24) от 30 апреля № 24 июнь 2011 г. 7. «Leprecon Review», journal, №
2007 г. 21, 28.09.2011.
2. «Последовательность Фибо- References 8. «Stock’s leader», journal, № 24,
наччи: приложения и стратегии для 1. «Forex club» disclose sad statistics June 2011.

№1, 2013 162