Вы находитесь на странице: 1из 2

Дополнительное задание по эконометрике по темам 1, 2, 4.

(уметь объяснять все действия).

Ставится задача исследовать, как влияет заявленная потребность в


работниках (в тыс. чел.) (EMPLDEC_Q) и индекс реальных инвестиций в
основной капитал (INVFC_Q_DIRI) на количество безработных в среднем за
период в млн. чел (UNEMPL_Q) в России. Данные с сайта
http://sophist.hse.ru

T UNEMPL_Q EMPLDEC_Q INVFC_Q_DIRI


2007 I 5,3 940 87,1
II 4,7 1224 132,9
III 4,3 1397 156,5
IV 4,3 1265 226,7
2008 I 5 1156 107,5
II 4,4 1437 156,2
III 4,4 1537 175,6
IV 5,2 1278 223,7
2009 I 6,6 873 88,2
II 6,6 1116 123,7
III 6,1 1137 144,6
IV 6 937 203,1
2010 I 6,4 849 83,9
II 5,7 1210 130,5
III 5,1 1261 152,2
IV 5 1119 225,7
2011 I 5,5 1086 87,4
II 5 1474 140,6
III 4,7 1498 169,6
IV 4,6 1309 259,5
2012 I 4,7 1321 99,4
II 4,2 1720 155,3
III 3,9 1669 178,8
IV 3,9 1436 267,7
2013 I 4,3 1501 102
II 4,1 1975 155,8
III 4 1814 178,3
IV 4,1 1565 270,8
2014 I 4,2 1477 98,8
II 3,8 2032 156,2
III 3,7 2145 177,9
IV 3,9 1773 263,4
2015 I 4,3 1275 91,7
II 4,3 1303 138,2
III 4,1 1348 153,4
IV 4,3 1244 238,9
2016 I 4,5 1130 86
II 4,4 1314 130,7
III 4,1 1415 149,6
IV 4,1 1306 246,2
2017 I 4,2 1238 91,4
II 4 1517 137,8
III 3,8 1656 156,4
IV 3,9 1537 255,6
2018 I 3,9 1406 97,1
II 3,7 1604 145,6
III 3,5 1742 172,9
IV 3,6 1623 260,7
2019 I 3,6 1495 98
II 3,5 1652 147,4
III 3,3 1747 175,7
IV 3,5 1612 266,6
2020 I 3,5 1484 99,2
II 4,3 1412 136

Требуется:
1. Постройте матрицу парных коэффициентов линейной корреляции,
проанализируйте тесноту и направление связи между переменными,
проверьте значимость коэффициентов парной корреляции (1 балл).

2. На основании данных, приведенных в таблице, требуется оценить


параметры линейной модели зависимости количества безработных в
среднем за период в млн чел. (UNEMPL_Q) от значимых факторов.
Выпишите полученное уравнение регрессии в стандартной форме. Дайте
экономическую интерпретацию параметрам модели. Оценить качество
модели (значимость модели в целом, значимость параметров модели,
коэффициент детерминации, стандартная ошибка, средняя относительная
ошибка аппроксимации) (1 балл).

3. Проверить адекватность модели. В качестве контролирующей выборки


использовать данные за II квартал 2020 года (2 балла).

4. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии


автокорреляции случайных возмущений. Выполнить визуальный анализ
автокорреляции остатков с помощью графика. Привести результаты
тестирования на отсутствие автокорреляции случайных возмущений с
помощью теста Дарбина -Уотсона и Бреуша-Годфри. Сделать выводы.
При необходимости выполнить корректировку модели методом
Кохрейна-Оркатта или Хилдрета-Лу (2 балла). Сравнить качество
моделей до и после корректировки.

Вам также может понравиться