Однодення вдносні зміни

Дата Доллар Евро

курсів першої валюти

10.03.2021 27.7431 32.9741 0

11.03.2021 27.7016 32.9317 -0.149586744091323
12.03.2021 27.7486 33.1748 0.169665290091547
13.03.2021 27.7486 33.1748 0
14.03.2021 27.7486 33.1748 0
15.03.2021 27.7305 33.0839 -0.065228516033245
16.03.2021 27.6434 32.9523 -0.314094588990454
17.03.2021 27.6525 32.9632 0.032919250164598
18.03.2021 27.6978 32.9853 0.163818822891249
19.03.2021 27.6828 32.9785 -0.054155925741395
20.03.2021 27.6828 32.9785 0
21.03.2021 27.6828 32.9785 0
22.03.2021 27.7184 32.9502 0.128599708122001
23.03.2021 27.6871 33.0072 -0.112921380743469
24.03.2021 27.7295 32.9329 0.153139909921962
25.03.2021 27.8706 32.9389 0.508844371517681
26.03.2021 27.9698 33.0337 0.355930622232736
27.03.2021 27.9698 33.0337 0
28.03.2021 27.9698 33.0337 0
29.03.2021 27.9679 32.9532 -0.006793041065722
30.03.2021 27.9694 32.9661 0.005363291487748
31.03.2021 27.8852 32.7233 -0.301043283016433
01.04.2021 27.8226 32.629 -0.224491845136487
02.04.2021 27.8324 32.7003 0.03522316390272
03.04.2021 27.8324 32.7003 0
04.04.2021 27.8324 32.7003 0
05.04.2021 27.9555 32.8365 0.442290280392643
06.04.2021 27.939 32.8632 -0.059022374845741
07.04.2021 27.8384 32.898 -0.360070152832959
08.04.2021 27.8923 33.1388 0.193617449278682
09.04.2021 27.9768 33.2266 0.302950993643414
10.04.2021 27.9768 33.2266 0
11.04.2021 27.9768 33.2266 0
12.04.2021 27.9094 33.1522 -0.240913900088646
13.04.2021 27.9335 33.2758 0.086350835202476
14.04.2021 28.0156 33.3218 0.293912327492074
15.04.2021 27.9765 33.4753 -0.139565099444583
16.04.2021 27.9592 33.4616 -0.061837613711513
17.04.2021 27.9592 33.4616 0
18.04.2021 27.9592 33.4616 0
19.04.2021 27.9783 33.525 0.068313828721856
20.04.2021 28.0087 33.7099 0.108655636689869
21.04.2021 28.0096 33.7362 0.003213287300019
22.04.2021 28.0576 33.6986 0.171369816063072
23.04.2021 28.0642 33.8103 0.023523038321161
24.04.2021 28.0642 33.8103 0
25.04.2021 28.0642 33.8103 0
26.04.2021 27.9014 33.6714 -0.58009848846573
27.04.2021 27.8558 33.6512 -0.163432659293083
28.04.2021 27.7715 33.5577 -0.302629972932023
29.04.2021 27.7867 33.526 0.05473236951552
30.04.2021 27.75 33.6427 -0.132077576682366
01.05.2021 27.75 33.6427 0
02.05.2021 27.75 33.6427 0
03.05.2021 27.75 33.6427 0
04.05.2021 27.75 33.6427 0
05.05.2021 27.733 33.5112 -0.061261261261259
06.05.2021 27.7339 33.2751 0.003245231312876
07.05.2021 27.7205 33.4129 -0.048316320459785
08.05.2021 27.7205 33.4129 0
09.05.2021 27.7205 33.4129 0
10.05.2021 27.7205 33.4129 0
11.05.2021 27.7641 33.4904 0.15728432026838
12.05.2021 27.6744 33.6728 -0.323079084141031
13.05.2021 27.6318 33.4953 -0.153932876593532
14.05.2021 27.6273 33.3738 -0.01628558400103
15.05.2021 27.6273 33.3738 0
16.05.2021 27.6273 33.3738 0
17.05.2021 27.6142 33.4781 -0.047416866650019
18.05.2021 27.555 33.4449 -0.214382455403384
19.05.2021 27.4368 33.5319 -0.428960261295586
20.05.2021 27.4166 33.488 -0.073623746209484
21.05.2021 27.4665 33.5174 0.182006521596412
22.05.2021 27.4665 33.5174 0
23.05.2021 27.4665 33.5174 0
24.05.2021 27.4572 33.4799 -0.033859428758665
25.05.2021 27.4281 33.4911 -0.105983130107945
26.05.2021 27.4553 33.6643 0.099168371123049
27.05.2021 27.5461 33.6765 0.330719387513523
28.05.2021 27.526 33.5693 -0.072968587204725
29.05.2021 27.526 33.5693 0
30.05.2021 27.526 33.5693 0
31.05.2021 27.5004 33.3896 -0.093002979001677
01.06.2021 27.4674 33.5116 -0.11999825457083
02.06.2021 27.4381 33.5335 -0.106671909245148
03.06.2021 27.3449 33.3348 -0.339673665450591
04.06.2021 27.34 33.2577 -0.017919246367693
05.06.2021 27.34 33.2577 0
06.06.2021 27.34 33.2577 0
07.06.2021 27.2914 33.0635 -0.1777615215801
08.06.2021 27.1923 33.0781 -0.363118051840505
09.06.2021 27.1764 33.1104 -0.058472435211432
10.06.2021 27.0906 33.0248 -0.315715105753533
11.06.2021 27.1068 32.989 0.059799339992472
12.06.2021 27.1068 32.989 0
13.06.2021 27.1068 32.989 0
14.06.2021 27.0404 32.7905 -0.244956984963174
15.06.2021 26.9957 32.7053 -0.165308205499926
16.06.2021 26.9258 32.6166 -0.25893012590894
17.06.2021 27.0275 32.7722 0.377704655014899
18.06.2021 27.1712 32.4424 0.531680695587822
19.06.2021 27.1712 32.4424 0
20.06.2021 27.1712 32.4424 0
21.06.2021 27.1712 32.4424 0
22.06.2021 27.1935 32.2882 0.082072194087868
23.06.2021 27.305 32.467 0.410024454373281
24.06.2021 27.2737 32.6003 -0.11463101995971
25.06.2021 27.4589 32.7928 0.679042447486022
26.06.2021 27.4589 32.7928 0
27.06.2021 27.4589 32.7928 0
28.06.2021 27.4589 32.7928 0
29.06.2021 27.3964 32.7401 -0.227612905105445
30.06.2021 27.1763 32.3018 -0.803390226453105
01.07.2021 27.2275 32.3463 0.188399450992227
02.07.2021 27.3841 32.5227 0.575153796712891
03.07.2021 27.3841 32.5227 0
04.07.2021 27.3841 32.5227 0
05.07.2021 27.4121 32.4107 0.102249115362563
06.07.2021 27.2904 32.3732 -0.443964526614149
07.07.2021 27.2497 32.2623 -0.149136692756435
08.07.2021 27.2993 32.291 0.182020352517642
09.07.2021 27.2862 32.3191 -0.047986578410431
10.07.2021 27.2862 32.3191 0
11.07.2021 27.2862 32.3191 0
12.07.2021 27.3234 32.4056 0.136332651670079
13.07.2021 27.2904 32.3459 -0.120775598937162
14.07.2021 27.3216 32.372 0.114325916805913
15.07.2021 27.3047 32.2482 -0.061855821035373
16.07.2021 27.2905 32.2369 -0.052005698652613
17.07.2021 27.2905 32.2369 0
18.07.2021 27.2905 32.2369 0
19.07.2021 27.2301 32.141 -0.221322438211102
20.07.2021 27.2132 32.0313 -0.062063672186297
21.07.2021 27.2205 32.0344 0.026825217174031
22.07.2021 27.2405 32.0607 0.073474036112486
23.07.2021 27.1915 32.0343 -0.179879223949631
24.07.2021 27.1915 32.0343 0
25.07.2021 27.1915 32.0343 0
26.07.2021 27.048 31.845 -0.527738447676673
27.07.2021 26.9805 31.8087 -0.249556344276836
 28.07.2021 26.906 31.7814 -0.276125349789669
29.07.2021 26.8628 31.7021 -0.160558983126435
30.07.2021 26.8867 31.9239 0.088970621081952
31.07.2021 26.8867 31.9239 0
01.08.2021 26.8867 31.9239 0
02.08.2021 26.8168 31.8946 -0.25997984133419
03.08.2021 26.8444 31.9032 0.10292055726262
04.08.2021 26.8411 31.8913 -0.012293066710378
05.08.2021 26.9094 31.9482 0.254460510187737
06.08.2021 26.9395 31.8964 0.111856823266199
07.08.2021 26.9395 31.8964 0
08.08.2021 26.9395 31.8964 0
09.08.2021 26.8346 31.6756 -0.389391042892406
10.08.2021 26.8011 31.5302 -0.124838827483909

Мат сподівання -0.022224003868189

Дисперсія 0.041220411139306
Коеф Варіації -9.16517284099823
Коеф семівар. -6.44563503338665
Середньоквадратичне відхилення 0.203686836670967

Семіваріація 0.020519937337386
Семіквадратичне відхилення 0.143247817914921

VaR долл 2.37295164721677

VaR евро 3.58847442830877
Коефіціент кореляції 0.488837962672114

Питома вага Х1
0.5

Волатильність портфеля
Рівень ризику
Одноденні відносні зміні
курсів другої валюти

0 0 0
-0.128585768830691 0.0162212675971 0.0099966418591
0.738194505597956 0 0
0 0 0
0 0 0
-0.274003159024316 0.0018493880666 0.0602214535377
-0.397776562013541 0.0851884384596 0.136289443065
0.033078115943353 0 0
0.067044461702759 0 0
-0.020615243760114 0.0010196476345 0
0 0 0
0 0 0
-0.08581348454294 0 0.0032730897789
0.172988327840184 0.0082260141721 0
-0.22510240190019 0 0.0386121874954
0.018218863203656 0 0
0.287805603708713 0 0
0 0 0
0 0 0
-0.243690534212038 0 0.0462628362442
0.039146425840264 0 0
-0.736514176684522 0.0777401904247 0.5011388556991
-0.28817386999479 0.0409122796113 0.0673772644819
0.218517269913265 0 0
0 0 0
0 0 0
0.416509940275778 0 0
0.081311954684571 0.0013541201066 0
0.105893522237643 0.1141400203703 0
0.731959389628556 0 0
0.264946226175944 0 0
0 0 0
0 0 0
-0.223916982176919 0.0478252707089 0.0381477231412
0.372825936136967 0 0
0.138238599823315 0 0
0.460659388148277 0.0137689327111 0
-0.040925697454541 0.0015692380848 0.0001518596934
0 0 0
0 0 0
0.189470915915568 0 0
0.55152870991797 0 0
0.078018623609077 0 0
-0.11145297929227 0 0.0068641918203
 0.331467776109395 0 0
0 0 0
0 0 0
-0.410821554378393 0.311223940565 0.1460913589413
-0.059991565542261 0.0199398843669 0.0009852696096
-0.277850418410064 0.0786275074866 0.062124494451
-0.094464161727392 0 0.0043377504576
0.348088051064832 0.01206780746 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-0.390872314053259 0.0015239074648 0.1312393740172
-0.704540571510426 0 0.4568921941273
0.414123473708572 0.0006808089851 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0.231946344076683 0 0
0.544633686071228 0.090513779326 0
-0.527131690860283 0.0173472271546 0.2485312933742
-0.362737458688223 0 0.1116461298899
0 0 0
0 0 0
0.312520599991606 0.0006346803351 0
-0.099169307696678 0.0369248704964 0.0049796657471
0.260129347075355 0.165434383106 0
-0.130920108911214 0.0026419335128 0.0104688806218
0.087792642140472 0 0
0 0 0
0 0 0
-0.111882186565793 0.0001353831124 0.0069354960436
0.033452907565446 0.0070155912284 0
0.517152318078518 0 0
0.036240171338786 0 0
-0.318322866093568 0.002575012738 0.0839378552154
0 0 0
0 0 0
-0.53531053671062 0.0050096633209 0.2567529727046
0.365383233102512 0.0095598041005 0
0.065350505496586 0.0071314487226 0
-0.592541786571621 0.1007742876388 0.3180274502005
-0.231289823247782 0 0.0410821262998
0 0 0
0 0 0
-0.583924925656321 0.024191919416 0.3083829287487
0.04415745459494 0.116208751943 0
0.0976476883497 0.0013139487748 0
-0.258529042234468 0.0861370268859 0.0528661867982
-0.108403381701028 0 0.0063681709933
0 0 0
0 0 0
-0.601715723422946 0.0496099808675 0.3284586970056
-0.259831353593265 0.0204730887566 0.0534667545496
-0.271209865067745 0.0560297882116 0.0588583040137
0.477057694548178 0 0
-1.00634074001745 0 0.9559719468161
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-0.475303923260906 0 0.199542107095
0.553762674909075 0 0
0.410570733360016 0.0085390566229 0
0.590485363631621 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-0.160706008636047 0.0421846007514 0.0174513208919
-1.33872529405835 0.6102206673076 1.7164215758206
0.137763220625464 0 0
0.545348308771021 0 0
0 0 0
0 0 0
-0.344374852026441 0 0.0997121398149
-0.115702530337203 0.177865068526 0.0075864046681
-0.342567308761554 0.0161068306008 0.0985738628716
0.088958319772603 0 0
0.087021151404421 0.000663710247 0
0 0 0
0 0 0
0.267643591560418 0 0
-0.184227417483396 0.0097124168906 0.0242190959726
0.080690288413687 0 0
-0.3824292598542 0.001570680932 0.125193332861
-0.035040715450785 0.0008869493442 4.144983344E-05
0 0 0
0 0 0
-0.297485180026613 0.0396401865578 0.0722978628442
-0.341308608941837 0.0015871991717 0.0977850724539
0.00967803367331 0 0
0.082099243313438 0 0
-0.082343804096585 0.0248551684189 0.0028881212155
0 0 0
0 0 0
-0.590929097873227 0.255544852899 0.3162111341338
-0.113989637305689 0.0516799929957 0.0072909528094
 -0.085825576021659 0.0644658934607 0.0032744734545
-0.249517013095712 0.0191365664864 0.0488031951691
0.6996381943152 0 0
0 0 0
0 0 0
-0.091780766134464 0.0565278382492 0.003991485611
0.026963812055958 0 0
-0.037300333508861 0 7.565124757E-05
0.178418565564908 0 0
-0.162137460013401 0 0.0178315692692
0 0 0
0 0 0
-0.69224113066052 0.1348116345458 0.4404161512142
-0.459028400409145 0.0105298020257 0.1852664032785

-0.028602560944912

0.094878511098941 Чим менше значення, тим менший ризик

-10.7690901059961
-7.98925599276588
0.308023556078006
0.05221827409073
0.228513181437592
Значення менше у долл(ризик менший)
Значення менше у долл (ризик менший)
Має бути більшим за семіквадратичне
Ризик менший у долл, значення семіваріації менше
Ризик менший у долл, значення семіваріації менше
Менш ризикована валюта-долл, бо значення менше

Курс долл може змінитися на 2%

Курс евро може змінитися на 4%

Х2
0.5 1

0
VaR -2.629134437508