Открыть Электронные книги
Категории
Открыть Аудиокниги
Категории
Открыть Журналы
Категории
Открыть Документы
Категории
Если функция g(t) дифференцируема, то в окрестности точки μ функция g(t) похожа на пря-
мую, то есть
g′ (μ) ≠ 0.
∗
Эта pdf-ка, по факту, представляет из себя немного дополненный конспект Бориса Демешева: https://github.
com/bdemeshev/pr201/tree/master/delta_method
1
Если X ∼ 𝒩(μ, σ2 ) и дисперсия X мала, то X практически всегда попадает в небольшую окрест-
ность μ, а в ней f похожа на линейную функцию и
g(t) — дифференциируема;
g′ (μ) ≠ 0;
X ∼ 𝒩(μ, σ2 );
дисперсия σ2 мала;
тогда
ЗБЧ позволяет использовать средние в качестве оценок для различных параметров. ЦПТ под-
сказывает как среднее будет распределено. Однако на практике часто встречаются ситуации, ко-
гда оценка параметра — это функция от среднего. Дельта-метод — позволяет в такой ситуации
понять как будет распределена оценка. Полученное распределение можно использовать для стро-
ительства доверительного интервала.
Дельта-метод на практике
Упражнение 1 (Равномерное)
Пусть случайные величины X1 , … , X100 ∼ i i d U[2; 8]. Как будут распределены x̄ и x1̄ ?
Решение:
Var(Xi )
x̄ ∼ 𝒩 𝔼(Xi ), .
( n )
2+8 (8−2)2
Для равномерного распределения 𝔼(Xi ) = 2 = 5, Var(Xi ) = 12 = 3.
3
x̄100 ∼ 𝒩 5, .
( 100 )
2
1
Для поиска распределения x̄ воспользуемся дельта-методом:
1 1 1 1
g(t) = g′ (t) = − g(μ) = g′ (μ) = − .
t t2 5 25
2
1 1 3 1
∼𝒩 , ⋅ − .
x̄100 ( 5 100 ( 25 ) )
Упражнение 2 (Пуассона)
Решение:
В качестве оценки для λ будем использовать оценку метода моментов, x.̄ Среднее по ЦПТ имеет
асимптотически нормальное распределение
λ
x̄ ∼ 𝒩 λ, .
( n)
λk −λ
ℙ(Xi = k) = ⋅e ,
k!
в частности
ℙ(Xi = 0) = e−λ .
Для оценки последней, e−x̄ нам нужно найти распределение. Воспользуемся дельта-методом:
λ
e−x̄ ∼ 𝒩 e−λ , ⋅ e−2⋅λ .
( n )
3
x̄
e−x̄ ∼ 𝒩 e−λ , ⋅ e−2⋅x̄ .
( n )
Дельта-метод в теории
d 2
√n(Xn − μ) → 𝒩(0, σ ),
d 2 ′ 2
√n(g(Xn ) − g(μ)) → 𝒩(0, σ (g (μ)) )