Вы находитесь на странице: 1из 11

Моделирование

методом Монте-Карло

ИНН 4-1
Аветисян И.А.

Москва 2021
Определение метода Монте-Карло

Метод Монте-Карло, или метод


стохастического моделирования,
Что такое
деревооснован на моделировании
случайных процессов с заданными
неисправнотей?
характеристиками
Область применения метода Монте-Карло

Теория
Математика
управления
Экономика

Химия Физика
Схема метода Монте-Карло

​X​:
​M(X)=α

n
M(X)=∑xi∗pi, где
i=1

​x1…n​ – значение величины от 1 до n;


​p1…n​ – вероятность от 1 до n.
Суть метода: бегун и метод Монте-Карло
История возникновения метода Монте-Карло

столица европейского игорного бизнеса

улучшить шансы в азартных играх


Создатели метода Монте-Карло

Преимущества
дерева
неисправност
Д.Нейман С.Улам
ей
Достоинства метода Монте-Карло

Высокая точность расчетов

Высокая точность применительно к инструментам с


нелинейными ценовыми характеристиками

Возможность моделирования любых исторических и


гипотетических распределений
Недостатки метода Монте-Карло

Высокая сложность моделей и соответственно


высокий риск неадекватности моделей

Высокие требования к вычислительной мощности и


значительные затраты времени на проведение
расчетов
Пример: поиск площади фигуры

Предположим, что нам нужно


определить площадь плоской фигуры,
расположенной внутри квадрата,
сторона которого равна единице (рис. 1).
Выберем внутри квадрата наугад N
точек. Обозначим через M количество
точек, попавших при этом внутрь
фигуры. Тогда площадь фигуры
𝑴
приближенно равна отношению .
𝑵
Рис. 1 Единичный квадрат Отсюда, чем больше N, тем больше
точность такой оценки.
Заключение

Метод Монте-Карло ищет решения в виде


статистических сумм.

Для применения достаточно описания вероятностного


процесса и не обязательна его формулировка в виде
интегрального уравнения; оценка погрешности чрезвычайно
проста, их точность слабо зависит от размерности
пространства.

Вам также может понравиться