合作博弈

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский государственный аэрокосмический университет

имени академика М. Ф. Решетнева
А. А. ГОРОДОВ
А. А. КУЗНЕЦОВ
А. М. ПОПОВ
ПРИКЛАДНАЯ
ТЕОРИЯ ИГР
Утверждено редакционно-издательским советом
университета в качестве практикума
для магистрантов направлений подготовки
230200.68 и 230400.68
В 2 частях
Часть 2
Красноярск 2013
УДК 519.8
ББК 22.18
Г70
Рецензенты:
доктор физико-математических наук, профессор А. К. ШЛЕПКИН
(Красноярский государственный аграрный университет);
доктор физико-математических наук, профессор К. В. САФОНОВ
(Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М. Ф. Решетнева)
Городов, А. А.
Г70 Прикладная теория игр : практикум : в 2 ч. Ч. 2 / А. А. Го-
родов, А. А. Кузнецов, А. М. Попов / Сиб. гос. аэрокосмич.
ун-т. – Красноярск, 2013. – 76 с.
Изложены традиционные разделы теории игр, такие как бескоали-

ционные, позиционные и кооперативные игры. Приведен метод решения
матричных игр, не вошедший в первую часть. Обобщен и систематизиро-
ван обширный материал. Большое внимание уделяется вопросам приме-
нения методов теории игр для решения прикладных задач.
Издание предназначено для магистрантов технических вузов, а так-
же может быть полезно аспирантам, преподавателям и научным сотруд-
никам.
УДК 519.8
ББК 22.18
© Сибирский государственный аэрокосмический

университет имени академика М. Ф. Решетнева, 2013
© Городов А. А., Кузнецов А. А., Попов А. М., 2013
2
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие .......................................................................................... 4
1. Бескоалиционные игры ................................................................... 6

1.1. Основные понятия биматричных игр ................................... 6
1.2. Доминирование в биматричной игре ................................... 9
1.3. Решение биматричных игр 2×2 ............................................. 12
1.4. Имитационный метод решения матричной игры ................ 20
2. Позиционные игры .......................................................................... 26

2.1. Основные понятия и определения ........................................ 26
2.2. Позиционные игры при принятии решений ........................ 30
3. Коалиционные игры ........................................................................ 41

3.1. Основные понятия коалиционных игр ................................. 41
3.2. Дележи в коалиционных играх ............................................. 43
3.3. Характеристики функций с малым числом игроков ........... 48
3.4. Доминация в коалиционной игре ......................................... 51
3.5. С-ядро ...................................................................................... 56
3.6. Решение по Нейману–Моргенштерну .................................. 60
3.7. Аксиомы Шепли ..................................................................... 66
4. Расчетное задание ............................................................................. 71
Библиографический список ............................................................... 75
3
ПРЕДИСЛОВИЕ
В первой части данного практикума были рассмотрены основы

теории матричных игр, игр в условиях неопределенности и недостат-
ка информации и даны рекомендации по применению теории при ре-
шении прикладных задач.
Вторая часть является логическим продолжением первой и под-
водит итог в рассмотрении прикладной теории игр. В частности, рас-
сматриваются понятия и методы решения биматричных, позиционных
и коалиционных игр.
Так же, как и первая, вторая часть практикума изобилует приме-
рами построения и решения прикладных задач, сводящихся к теории
игр. Большое внимание уделяется возможности и сведению решений
игр к более простым.
Одна часть задач дается с решениями, другая предназначены для
самостоятельного решения.
Практикум состоит из четырех глав.
В первой главе рассматриваются основные понятия теории бес-
коалиционных игр, в частности, методы решения биматричных игр;
также приводится имитационный метод решения матричных игр.
Вторая глава посвящена теории позиционных игр и методам
решения на основе дерева решений.
В третьей главе рассмотрены понятия и методы решения коали-
ционных игр.
Для закрепления пройденного материала и проверки практиче-
ских знаний и навыков, полученных при освоении дисциплины, в по-
собие включено расчетное задание (представленное в четвертой гла-
ве), выполняющееся студентами самостоятельно.
Расчетное задание состоит из двух частей.
Первая часть выполняется по мере изучения материала первой
главы и служит одним из пунктов итогового контроля. Полученная
оценка учитывается при сдаче зачета.
Вторая часть расчетного задания выполняется во время изуче-
ния материала второй главы и служит мерой оценки знаний и навы-
ков студентов в решении позиционных игр.
Расчетное задание оформляется на листах формата А4 и скре-
пляется в папку со скоросшивателем. Титульный лист должен при-
4
сутствовать и быть оформленным по образцу (см. приложение к
части 1 практикума).
Расчетное задание должно быть сдано на проверку не позднее,
чем за неделю до зачетной недели. В противном случае за каждый
просроченный день снимается 0,2 балла. В случае невыполнения вы-
шеуказанных требований расчетное задание не принимается.
Данный практикум может быть полезен магистрантам матема-
тического и экономического факультетов университетов, техниче-
ских вузов, а также аспирантам, преподавателям и научным сотруд-
никам.
5
1. БЕСКОАЛИЦИОННЫЕ ИГРЫ
1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ БИМАТРИЧНЫХ ИГР

Антагонистические игры, которые мы изучали ранее, описывают
конфликты весьма частного вида. Более того, для большинства
имеющих место в реальной жизни конфликтов антагонистические иг-
ры либо вовсе не могут считаться приемлемыми, адекватными описа-
ниями, либо, в лучшем случае, могут рассматриваться как первые
грубые приближения.
В первой части данного практикума была введена классифика-
ция игр. Так, бескоалиционными мы назвали игры двух лиц с невоз-
можностью вступать в коалиции. Помимо уже рассмотренных мат-
ричных игр, сюда входят и биматричные игры двух лиц с функциями
выигрышей и матрицами игры. Наиболее часто в литературе встре-
чаются такие игры, как «Дилемма заключенного», «Война между си-
ними и красными» и многие другие.
Биматричную игру можно представить с матрицами выигрышей
игроков А и В:
⎛ a11 a12 a1n ⎞ ⎛ b11 b12 b1n ⎞

⎜a a22 ⎟
a22 ⎟ ⎜b b22 b22 ⎟⎟
A = ⎜ 21 , B = ⎜ 21 .
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ am1 am 2 amn ⎠ ⎝ bm1 bm 2 bmn ⎠
Для стратегий в смешанном расширении введем обозначения,
аналогичные обозначениям в матричных играх.
Смешанной стратегией Р игрока А называется стратегия, со-
стоящая в применении чистых стратегий A1 , A2 , ..., Am с вероятностя-
m
ми p1 , p2 , ..., pi , ..., pm , причем p1 ≥ 0, p2 ≥ 0, …, pm ≥ 0 , ∑ pi = 1.
i =1
Смешанные стратегии игрока А записываются в виде вектора-
строки P = ( p1 , p2 , ..., pi , ..., pm ) . Аналогично смешанные стратегии
n
игрока В обозначаются Q = (q1 , q2 , ..., qk , ..., qn ) , где ∑ qk = 1 и
k =1
q1 ≥ 0, q2 ≥ 0 , …, qn ≥ 0 .
Выигрыш каждого из игроков мы будем обозначать для удобст-
ва H A ( p , q ) и H B ( p , q ) .
6
Рассмотрим более подробно одну из биматричных игр.
Пример 1. Двое подростков едут навстречу друг другу на авто-
мобилях. Проигравшим считается тот, кто свернет в сторону. Если
один свернул в сторону, а другой нет, то «выигравший» игрок полу-
чает 5, а «проигравший» (свернувший с дороги) получает (–5). Если
сворачивают оба, то состязание оканчивается вничью и выигрыши
равны нулю. Если же никто из них не свернул в сторону, то игра за-
вершается аварией – выигрыш каждого равен (–100). Составить мат-
рицы игры.
Решение. Игра состоит из двух ходов; оба – личные. У игроков
по две стратегии.
Стратегии игрока А:
A1 – свернуть в сторону; A2 – не сворачивать.
Аналогично у игрока В:
B1 – свернуть в сторону; B2 – не сворачивать.
Возможны следующие варианты:

1) A1 − B1 – оба игрока свернули в сторону, «выигрыши» игроков
равны 0;
2) A1 − B2 – игрок А свернул в сторону, игрок В не свернул, вы-
игрыш игрока А равен (–5), выигрыш игрока В равен 5;
3) A2 − B1 – игрок В свернул в сторону, игрок А не свернул, вы-
игрыш игрока В равен (–5), выигрыш игрока А равен 5;
4) A2 − B2 – ни один из игроков не свернул в сторону, игра за-
вершилась аварией, «выигрыши» сторон равны (–100).
Матрицы выигрышей представим в табличной форме (табл. 1.1).
Таблица 1.1
В1 В2
А1 (0; 0) (–5; 5)
А2 (5; –5) (–100; –100)
Решение данной игры читатель может найти самостоятельно,

используя оптимальность Нэша и Парето (см. п. 1.3).
7
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Дайте определение понятия биматричной игры.
2. Приведите примеры биматричных игр, известных вам.
3. Чем отличаются биматричные игры от матричных?
4. Дайте определение понятия смешанной стратегии в бимат-
ричной игре.
Задания для самостоятельного решения

1. Во Второй мировая войне на Тихом океане сражались силы
Соединенных Штатов и Японии. Японский генерал Имамура плани-
ровал атаковать американские позиции в Новой Гвинее; для этого ему
было необходимо перебросить туда значительные сухопутные силы.
Американцы под командованием генерала Кенни собирались не до-
пустить этого. Существовало два возможных пути конвоя: южный (S)
и северный (N). Американцы не знали, какой путь выберут японцы;
для того, чтобы уничтожить японский конвой, нужно было сначала
обнаружить его с воздуха (из-за шторма обе стороны знали пример-
ное время отправки конвоя). Таким образом, у Кенни тоже было две
стратегии: искать конвой на севере (N) или на юге (S). От выбора обо-
их генералов зависело число дней, в течение которых американская
авиация могла бомбить японский конвой. При этом северный мар-
шрут был на один день короче южного. Представьте ситуацию в виде
биматричной игры.
2. Два студента, Маша и Андрей, договорились пойти в Малый
театр. Билеты были куплены, и за час до встречи они сели в метро
в разных районах города Москвы. Театр находится на станции метро
Площадь Революции. К сожалению, Маша и Андрей забыли догово-
риться, где встречаться: в метро или у входа в театр. Телефонов у них
нет. Что они будут делать? У каждого два варианта действий: ждать
в метро или у театра. Если они пойдут в разные места, то опоздают на
спектакль. Представьте ситуацию в виде биматричной игры.
3. Каждый из двух вкладчиков имеет D долларов на счету в бан-
ке. Банк использовал эти средства для того, чтобы профинансировать
некий инвестиционный проект продолжительностью два года. Если
банк попытается отозвать средства через год после начала проекта, то
сможет вернуть 2r , где D > r > D . Если банк дожидается окончания
проекта, то получает 2R , где R > D . Рассмотрим следующую двух-
этапную игру. Через один год каждый из двух вкладчиков решает, за-
брать ли ему свой вклад из банка (W), или нет (H). Если хотя бы один
8
вкладчик забирает вклад, то банк вынужден прекратить финансирова-
ние проекта. Забравший свои средства вкладчик получает D, другой
вкладчик 2r − D ; игра останавливается. Если оба вкладчика забрали
средства, то каждый получает r, игра заканчивается. Если оба вклад-
чика не забрали свои средства, то каждый получает по R. Представьте
ситуацию в виде биматричной игры.
4. На железнодорожной платформе в электричку заходят двое:
безбилетник и контролер. Если они заходят в один и тот же вагон, то
контролер ловит безбилетника и штрафует его на 100 руб. Если они
садятся в разные вагоны, то безбилетник выходит на следующей
станции, ничего не заплатив. Свое моральное удовлетворение от по-
имки безбилетника контролер оценивает в 50 руб. Предположим для
простоты, что в электричке всего два вагона. Представьте ситуацию в
виде биматричной игры.
5. В Австралии по соседству находятся два фермерских участка.
Каждый фермер может поставить на своем участке пугало для отпу-
гивания ворон и кроликов, грозящих уничтожить его посевы. Уро-
жайность каждого участка зависит от наличия пугала как на этом, так
и на соседнем участке. Пусть а – прибыль каждого фермера, если пу-
гала стоят на обоих участках, b < a – прибыль, если пугало стоит
только на одном участке, 0 – прибыль, если пугал нет. Стоимость ус-
тановки пугала равна 100 ден. ед. Представьте ситуацию в виде би-
матричной игры.
1.2. ДОМИНИРОВАНИЕ В БИМАТРИЧНОЙ ИГРЕ
Принцип доминирования был нами рассмотрен в первой части

практикума для матричных антагонистических игр. Данный процесс
предполагает последовательное сокращение платежной матрицы иг-
ры. Но как сократить матрицу игр с ненулевой суммой, к которым от-
носят биматричные игры? Отношения доминирования в биматричной
игре отличаются от отношений доминирования в антагонистической
игре и базируются на исходных данных задачи (какие матрицы пред-
лагаются для решения – выигрышей или проигрышей) и на критериях
задачи.
Введем определение доминирующей стратегии биматричной иг-
ры, оно несколько отлично от стратегии матричной.
Определение 1. Доминирующей чистой стратегией игроков А и В
в биматричной игре с матрицами выигрышей называется стратегия,
9
соответствующие элементы которой больше соответствующих эле-
ментов другой чистой стратегии, называемой доминируемой (в мат-
рице затрат наоборот).
Рассмотрим игру с матрицами выигрышей игроков А и В.
Применить отношения доминирования возможно, если:
а) сторона А хочет максимизировать свой выигрыш и миними-
зировать выигрыш стороны В;
б) сторона В хочет максимизировать свой выигрыш и миними-
зировать выигрыш стороны А;
в) сторона А хочет минимизировать свой проигрыш и максими-
зировать проигрыш стороны В;
г) сторона В хочет минимизировать свой проигрыш и максими-
зировать проигрыш стороны А.
Рассмотрим алгоритм упрощения некоторых игровых задач
с использованием приведенных критериев.
Пример 2. Требуется редуцировать размерность задачи за счет
исключения заведомо невыгодных стратегий следующих матриц вы-
игрышей биматричной игры:
B1 B2 B3 B1 B2 B3
⎡2 3 6⎤ A1 ⎡3 1 2⎤ A1
A = ⎢7 1 4⎥ A2 , B = ⎢2 5 1⎥ A2 .
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢1 5 6⎥ A3 ⎢4 1 3⎥ A3
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣8 1 6⎦ A4 ⎣6 2 1⎦ A4
Решение. Рассмотрим первый критерий задачи: сторона А хочет
максимизировать свой выигрыш.
По этому критерию из матрицы А удаляются доминируемые
строки. При сравнении выигрышей в стратегиях A2 и A4 видно, что
все элементы четвертой строки больше соответствующих элементов
второй строки, следовательно, из матрицы А удаляется вторая строка.
Автоматически удаляется вторая строка и из матрицы В.
Таким образом, после отработки первого критерия матрицы вы-
игрышей выглядят следующим образом:
B1 B2 B3 B1 B2 B3
⎡2 3 6⎤ A1 ⎡3 1 2⎤ A1
A= ⎢ , B= .
1 5 6⎥ A3 ⎢4 1 3⎥ A3
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢⎣8 1 6 ⎥⎦ A4 ⎢⎣ 6 2 1 ⎥⎦ A4
10
Перейдем к рассмотрению второго критерия – сторона А хочет
минимизировать выигрыш стороны В.
По данному критерию из матрицы удаляются доминирующие
строки. Строка, соответствующая стратегии A3 , является домини-
рующей по отношению к строке, соответствующей стратегии A1 , и
удаляется из матрицы В.
Из матрицы А также удаляется строка, соответствующая страте-
гии A3 .
Таким образом, после применения отношений доминирования
матрицы выигрышей принимают следующий вид:
B1 B2 B3 B1 B2 B3
A = ⎡2 3 6⎤ A1 , B = ⎡3 1 2⎤ A1 .
⎢8 1 6 ⎥ A4 ⎢6 2 1 ⎥ A4
⎣ ⎦ ⎣ ⎦
Сторона В хочет минимизировать выигрыш стороны А. По дан-
ному критерию из матрицы А удаляются доминирующие столбцы.
Столбец B3 является доминирующим по отношению к столбцу B2 и
удаляется из матрицы. Соответственно, из матрицы В также удаляется
третий столбец.
Таким образом, после применения отношений доминирования
матрицы выигрышей принимают следующий вид:
B1 B2 B1 B2
A = ⎡ 2 3⎤ A1 , B = ⎡ 3 1 ⎤ A1 .
⎢ 8 1⎥ A4 ⎢6 2 ⎥ A4
⎣ ⎦ ⎣ ⎦
При выборе других критериев рассуждения проводятся анало-
гичным образом.
1. Дайте определение доминирующей стратегии для игрока А.

2. Какая стратегия игрока В называется доминируемой?
3. На каких принципах основано сокращение биматричных
игр?
4. Чем отличается доминация чистых стратегий биматричных
и матричных игр?
11
Сократите размерность биматричных игр:

⎛3 6 4 5⎞ ⎛3 3 6 8⎞
1. A = ⎜⎜ 1 8 7 0 ⎟⎟ , B = ⎜⎜ 9 10 4 2 ⎟⎟ .
⎜9 7 2 3 ⎟⎠ ⎜7 7 5 4⎟
⎝ ⎝ ⎠
⎛ 2 −3 1⎞ ⎛ −2 4 3 ⎞
2. A = ⎜⎜ 0 5 4 ⎟⎟ , B = ⎜⎜ 1 −2 1 ⎟⎟ .
⎜ 1 −2 3 ⎟⎠ ⎜ 1 −2 4 ⎟
⎝ ⎝ ⎠
⎛2 3 4⎞ ⎛ 2 −1 −1⎞
3. A = ⎜⎜ 1 1 4 ⎟⎟ , B = ⎜⎜ 1 3 1 ⎟⎟ .
⎜1 5 1 ⎟⎠ ⎜1 1 5 ⎟
⎝ ⎝ ⎠
⎛2 −1 3 ⎞ ⎛ 0 4 10 ⎞
4. A = ⎜⎜ 3 1 −5 ⎟ , B = ⎜⎜ 4 8 18 ⎟⎟ .
⎟
⎜4 −1 1 ⎟⎠ ⎜ 10 18 40 ⎟
⎝ ⎝ ⎠
⎛ 1 0 −1 ⎞ ⎛ 2 1 −1 ⎞
5. A = ⎜ 4 7 3 ⎟ , B = ⎜⎜ −1 2 1 ⎟⎟ .
⎜ ⎟
⎜ 2 1 −6 ⎟ ⎜ 1 5 −8 ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
1.3. РЕШЕНИЕ БИМАТРИЧНЫХ ИГР 2×2
Рассмотрим игру с матрицами выигрышей игроков А и В:

⎛a a ⎞ ⎛b b ⎞
A = ⎜ 11 12 ⎟ , B = ⎜ 11 12 ⎟ .
⎝ a21 a22 ⎠ ⎝ b21 b22 ⎠
При этом средний выигрыш игроков может быть найден по сле-
дующим формулам:
m n
H A ( p , q ) = ∑ ∑ ( aij pi q j ) = P ⋅ A ⋅ Q T ,
i =1 j =1
m n
H B ( p , q ) = ∑ ∑ ( bij pi q j ) = P ⋅ B ⋅ Q T .
i =1 j =1
12
Произведем следующее преобразование:
⎛a a12 ⎞ ⎛ q1 ⎞
H A ( p , q ) = P ⋅ A ⋅ Q T = ( p1 ; p2 ) ⋅ ⎜ 11 ⎟⋅⎜ q ⎟ =
a
⎝ 21 a 22 ⎠ ⎝ 2 ⎠
⎛a a12 ⎞ ⎛ q1 ⎞
= ( p1 ,1 − p1 ) ⋅ ⎜ 11 ⎟⋅⎜ ⎟=
⎝ a21 a22 ⎠ ⎝ 1 − q1 ⎠
= p ⋅ a11 ⋅ q1 + p1 ⋅ a12 ⋅ (1 − q1 ) + (1 − p1 ) ⋅ a21 ⋅ q1 + (1 − p1 ) ⋅ a22 ⋅ (1 − q1 ) =
= p1 ⋅ a11 ⋅ q1 + p1 ⋅ a12 − p1 ⋅ a12 ⋅ q1 + a21 ⋅ q1 − p11 ⋅ a21 ⋅ q1 +
+ a22 − p11 ⋅ a22 − a22 ⋅ q1 + p11 ⋅ a22 ⋅ q1 =
= ( a11 − a12 − a21 + a22 ) ⋅ p1 ⋅ q1 + ( a12 − a22 ) ⋅ p1 + ( a21 − a22 ) ⋅ q1 + a22 .
После аналогичных преобразований получим выражение для
игрока В:
H B ( p , q ) = P ⋅ A ⋅ QT =
= ( b11 − b12 − b21 + b22 ) ⋅ p1 ⋅ q1 + ( b12 − b22 ) ⋅ p1 + ( b12 − b22 ) ⋅ q1 + b22 .
Так как равновесные ситуации в биматричной игре означают
приемлемость решения для каждого из игроков, то можно его описать
в графической форме. Следующие теоремы определяют наличие рав-
новесия в данной игре.
Теорема 1 (теорема Нэша). Каждая биматричная игра имеет
по крайней мере одну ситуацию равновесия.
Теорема 2. Биматричная игра образует ситуацию равновесия то-
гда и только тогда, когда выполняются неравенства
H A ( p, q ) ≤ H A ( p, q ), H B ( p ,0 ) ≤ H B ( p , q ) ,
H A (1, q ) ≤ H A ( p , q ) , H B ( p ,1) ≤ H B ( p , q ) .
Видно, что эти условия никаким образом не связаны для игро-
ка А с матрицей выигрыша игрока В, и наоборот.
Если рассмотреть соотношение теоремы 1 для игрока А, то мож-
но предположить, что p1 = 1 , а затем p1 = 0 , тогда получим:
H A ( 0, q ) = ( a21 − a22 ) ⋅ q1 + a22 ,
H A (1, q ) = ( a11 − a12 − a21 + a22 ) ⋅ q1 + ( a12 − a22 ) + ( a21 − a22 ) ⋅ q1 + a22 =
= ( a11 − a12 − a21 + a22 ) ⋅ q1 + a12 + ( a21 − a22 ) ⋅ q1 .
Запишем выигрыши игрока на основании соотношений теоре-
мы 2 в следующем виде:
( a21 − a22 ) ⋅ q1 + a22 ≤ ( a11 − a12 − a21 + a22 ) ⋅ p1 ⋅ q1 +
+ ( a12 − a22 ) ⋅ p1 + ( a21 − a22 ) ⋅ q1 + a22 ,
13
( a11 − a12 − a21 + a22 ) ⋅ q1 + a12 + ( a21 − a22 ) ⋅ q1 ≤
≤ ( a11 − a12 − a21 + a22 ) ⋅ p1 ⋅ q1 +
+ ( a12 − a22 ) ⋅ p1 + ( a21 − a22 ) ⋅ q1 + a22 .
После упрощения получим:
( a11 − a12 − a21 + a22 ) ⋅ p1 ⋅ q1 + ( a12 − a22 ) ⋅ p1 ≥ 0 ,
( a11 − a12 − a21 + a22 ) ⋅ (1 − p1 ) ⋅ q1 + ( a12 − a22 ) ⋅ (1 − p1 ) ≤ 0 .
Положим для упрощения записи:
a11 − a12 − a21 + a22 = C ,
a22 − a12 = c1 .
Тогда полученные неравенства можно записать в следующей
форме:
⎧Cp1q1 − c1 p1 ≥ 0,
⎨
⎩C (1 − p1 ) q1 − c1 (1 − p1 ) ≤ 0.
Из данной системы следует, что при C ≠ 0 множество приемле-
мых для игрока А ситуаций можно будет записать в следующем виде:
H A (1; q1 ) , при q1C ≥ c1 = a22 − a12 ,
H A ( 0; q1 ) , при q1C ≤ c1 ,
H A ( p1 ; q1 ) , при q1C = c1 и q1 ∈ [ 0;1] .
При C = 0 и C ≠ 0 множество опишется так:

H A (1; q1 ) , при c1 > 0 ; H A ( 0; q1 ) , при c1 < 0 .
При C = 0 и c1 = 0 для игрока А будет приемлемы все ситуации.
Для игрока B множество приемлемых стратегий в смешанном
расширении описываются неравенствами
⎧⎪( b11 − b12 − b21 + b22 ) p1q 1 + ( b12 − b22 ) p11 ≥ 0,
⎨
⎪⎩( b11 − b12 − b21 + b22 )(1 − p1 ) q1 + ( b12 − b22 )(1 − p1 ) ≤ 0.
Производя замену:
b11 − b12 − b21 + b22 = D , b22 − b12 = d1 ,
получим:
14
H B ( p1 ;1) , при p1 D ≥ d1 = b22 − b12 и D ≠ 0 ,
H B ( p1 ; 0 ) , при p1 D ≤ d1 и D ≠ 0 ,
H B ( p1 ; q1 ) , при p1 D = d1 , p1 ∈ [ 0;1] и D ≠ 0 .
При D = 0 и d1 ≠ 0 :
H B ( p1 ;1) , при d1 > 0 ; H B ( p1 ; 0 ) , при d1 < 0 .
При D = 0 и d1 = 0 для игрока В все ситуации приемлемы.
Итоговое решение для игроков можно записать в следующем
виде:
c1 a22 − a12
p1 = = ,
C a11 − a12 − a21 + a22
d1 b22 − b12
q1 = = .
D b11 − b12 − b21 + b22
В отличие от матричной игры, для которой зигзаги оптимальных
ситуаций всегда имеют одинаковую ситуацию, в биматричных играх
они могут иметь различную ориентацию. При этом число равновес-
ных точек будет равно одному в двух ситуациях:
а) равновесная ситуация существует только в чистых стратегиях;
б) равновесная ситуация соответствует смешанной стратегии
хотя бы одного игрока и зигзаги имеют одинаковую ориентацию.
Число равновесных точек будет равно трем, если существует
равновесный исход в смешанных стратегиях.
Возможные решения можно представить графически (рис. 1.1
и 1.2).
y y
x x
Рис. 1.1. Одна точка равновесия Рис. 1.2. Три точки равновесия
в биматричной игре в игре
15
Теперь рассмотрим пример решения биматричной игры размер-
ностью 2 × 2 .
Пример 3. Игра «Студент–профессор».
Студент имеет две стратегии: A1 – хорошо подготовиться, A2 –
плохо подготовиться. Профессор также располагает двумя стратегия-
ми: B1 – поставить зачет и B2 – не поставить зачет. Матрицы игроков
⎛ 2 −1⎞ ⎛ 1 −2 ⎞
имеют следующий вид: A = ⎜ ⎟ , B = ⎜ ⎟ . Найдите равно-
⎝1 0 ⎠ ⎝ −3 −1 ⎠
весие.
Решение. Найдем решение задачи по Нэшу:
−1 − (−3) 2 2 3
p1 = = ⇒ p2 = 1 − = ,
1 − (−2) − (−3) + (−1) 5 5 5
0 +1 1 1 1
q1 = = ⇒ q2 = 1 − = .
2 − (−1) − 1 + 0 2 2 2
Поэтому студент должен выучить 40 % материалов по предмету,
а профессор – в одинаковой степени склонен поставить или не поста-
вить зачет. Графически данное решение можно представить следую-
щим образом (рис. 1.3):
1
2
2 1 x
5
Рис. 1.3. Решение игры «Студент–профессор»
Далее рассмотрим оптимальность по Парето.

Так, ситуация в биматричной игре называется оптимальной
по Парето, если не существует ситуации, при которой выигрыш
больше.
16
На следующем примере рассмотрим отличие равновесия Нэша
и оптимальности по Парето.
Пример 4. Игра «Дилемма заключенного».
Два преступника ожидают суда. Каждому из них предлагают
сознаться и дать показания против сообщника. При этом если один
молчит, а второй сознается, то первого освобождают, а второму дают
12 лет тюрьмы. Если оба молчат, то каждый получит по 2 года. Если
оба сознаются, то получат по 8 лет. Найдите решение биматричной
игры.
Решение. Составим матрицы игры:
⎛ −8 0 ⎞ ⎛ −8 −12 ⎞
A=⎜ ⎟ , B=⎜ ⎟.
⎝ −12 −2 ⎠ ⎝ 0 − 2 ⎠
Найдем решение задачи по Нэшу:
−2 − 0 −2
p1 = = < 0 , так как p1 < 0 , C > 0 ⇒ p1 = 1 .
−8 + 12 − 0 − 2 2
−2 − 0 −2
q1 = = < 0 , так как q1 < 0 , C > 0 ⇒ q1 = 1 .
−8 − 0 + 12 − 2 2
Графическое решение представлено на рис. 1.4.
y
1
–1 1 x
–1
Рис. 1.4. Решение игры

«Дилемма заключенного»
по Нэшу
В данной равновесной ситуации каждый выберет первую

стратегию, т. е. сознается и получит по 8 лет тюрьмы. При этом вид-
но, что при выборе второй стратегии вместе они потеряют только
по 2 года.
17
Множество всех реализуемых выигрышей в четырех возможных
ситуациях изображено на рис. 1.5.
а
Н1
–12 –8 –2
b
–12 с
Рис. 1.5. Решение игры
«Дилемма заключенного» по Парето
Точками a, b, c, d обозначены данные ситуации. При этом оп-

тимальной ситуацией по Парето будет точка b, в которой достигается
выигрыш обоих игроков, равный 2, что лучше точки равновесия d.
1. Сформулируйте условия равновесной ситуации по Нэшу.

2. При выполнении каких условий число равновесных точек
в биматричной игре будет равно 1?
3. Какие методы используются при решении биматричных игр?
4. Дайте определение оптимальной ситуации по Парето.
5. Возможны ли различия в результатах решений по Нэшу и по
Парето?
1. Найдите оптимальность по Парето в смешанных стратегиях

(табл. 1.2).
Таблица 1.2
В1 В2
А1 (1000, 100) (0, 0)
А2 (0, 0) (100, 1000)
18
2. Найдите равновесия Нэша в смешанных стратегиях в сле-
дующей игре в нормальной форме (табл. 1.3).
Таблица 1.3
В1 В2
А1 (2, 1) (0, 2)
А2 (1, 2) (3, 0)
3. Министерство желает построить один из двух объектов на

территории города. Городские власти могут принять предложения
министерства или отказать. Министерство – игрок 1 – имеет две стра-
тегии: строить объект 1, строить объект 2. Город – игрок 2 – имеет две
стратегии: принять предложение министерства или отказать. Свои
действия (стратегии) они применяют независимо друг от друга, и ре-
зультаты определяются прибылью (выигрышем) согласно следующим
матрицам:
⎛ −10 2 ⎞ ⎛ 5 −2 ⎞
A=⎜ ⎟ , B = ⎜ −1 1 ⎟ .
⎝ 1 −1 ⎠ ⎝ ⎠
(Например: если игроки применяют свои первые стратегии, мини-
стерство решает строить объект 1, а городские власти разрешают его
постройку, тогда город получает выигрыш 5 млн руб., а министерство
теряет 10 млн руб. и т. д.) Определите оптимальность по Парето и
равновесие по Нэшу.
4. Игра «Орел-решка». Первый игрок прячет монету орлом или
решкой вверх, а второй пытается угадать, как она спрятана. Если он
не угадывает – он платит первому одну денежную единицу, если уга-
дывает – первый платит ему одну денежную единицу. Определите оп-
тимальность по Парето и равновесие по Нэшу.
5. Пусть две страны, осуществляющие лов рыбы в одних и тех
же водах, согласились на взаимное ограничение добычи с целью со-
хранения рыбных запасов. При этом каждая из сторон не имеет ре-
альных средств, чтобы контролировать соблюдение соглашения дру-
гой стороной. Это обстоятельство исключает возможность примене-
ния санкций за нарушения.
Возможные стратегии сторон состоят в том, чтобы соблюдать
или не соблюдать принятые соглашения. Доходы сторон (в некоторых
условных единицах), соответствующие различным выборам страте-
19
гий, представлены парами целых чисел (разделенных запятыми)
(табл. 1.4). Определите равновесие по Нэшу.
Таблица 1.4
Матрица А и B Соблюдать Не соблюдать
соглашение соглашение
Соблюдать соглашение (10, 10) (5, 11)
Не соблюдать соглашение (11, 5) (6, 6)
6. Игра «Семейный спор». Муж и жена спорят о том, как им

провести вечер. Каждый имеет две альтернативы: пойти в театр или
на футбол. Если они вместе пойдут на футбол, то он получит большее
удовольствие, чем она; если они вместе пойдут в театр – то наоборот.
Наконец, если они окажутся в разных местах, то они не получат ника-
кого удовольствия. Найдите оптимальность по Парето и равновесие
по Нэшу, если рассматриваемая ситуация моделируется следующей
игрой:
⎛ ( 4,1)( 0,0 ) ⎞
⎜⎜ ⎟⎟ .
⎝ ( 0,0 )(1, 4 ) ⎠
Найдите равновесие по Нэшу и оптимальность по Парето сле-

дующих матриц.
⎛ −4 3⎞ ⎛ 5 −3 ⎞ ⎛ 5 −2 ⎞ ⎛ −2 10 ⎞
6. A = ⎜ , B = . 9. A = , B = ⎜ 9 0 ⎟.
⎝ 2 0 ⎟⎠ ⎜0 1 ⎟
⎝ ⎠
⎜ −6 2 ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎛ −1 −5 ⎞ ⎛ 8 5⎞ ⎛ 1 −2 ⎞ ⎛ −2 1 ⎞
7. A = ⎜ , B = . 10. A = , B = ⎜ 2 −1⎟ .
⎝3 2 ⎟⎠ ⎜ −2 −1⎟
⎝ ⎠
⎜ −1 2 ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎛3 2⎞ ⎛8 4⎞ ⎛0 1⎞ ⎛2 1⎞
8. A = ⎜ , B = . 11. A = , B = ⎜1 2⎟.
⎝6 7 ⎟⎠ ⎜2 1⎟
⎝ ⎠
⎜1 0⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
1.4. ИМИТАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ МАТРИЧНОЙ ИГРЫ
В первой части практикума были рассмотрены основные методы

решения бескоалиционных игр, в частности матричных игр. При ре-
шении матричных игр в ряде случаев необходимо произвести повтор-
ное испытание игры, которое назовем партией. Рассмотрим один из
таких методов – метод Брауна–Робинсона (метод фиктивного разыг-
20
рывания). Идея представленного метода заключается в многократном
фиктивном разыгрывании.
Пусть разыгрывается игра с матрицей A = {aij } размерностью
( m × n ) . В первой партии игроки выбирают совершенно произвольные
стратегии. С каждой партией знания о поведении противника накап-
ливаются, при этом игроки начинают понимать, какая из стратегий
дает наилучший выигрыш. В такой партии каждый из игроков выби-
рает только ту чистую стратегию, которая максимизирует его ожи-
даемый выигрыш согласно накопленному опыту и знаниям о поведе-
нии противника за ( k − 1) партий.
Перейдем к процедуре определения решения методом Брауна–
Робинсона. Предположим, что за первые k разыгрываний игрок А ис-
( )
пользовал Ai стратегию ϕik раз i = 1, m , а игрок В стратегию B j ров-
( )
но ψ kj раз j = 1, n . Тогда в ( k + 1) -й партии игрок А будет использо-
вать Aik +1 стратегию, а игрок В – свою B jk +1 стратегию, при этом по-
лучим
V = max ∑ aij ψ kj = ∑ aijk +1 ψ kj ,
k
i
j j
V = min ∑ aij ϕik = ∑ aik +1 j ϕik ,

k
j
i j
k k
где V и V – нижняя и верхняя цены игры соответственно.
Представим нижнюю и верхнюю цены игры в виде соотно-
шений
k
V ⎛ ψ kj ⎞ ⎛ ψ kj ⎞
= max ∑ aij ⎜ ⎟ = ∑ aik +1 j ⎜ ⎟,
k i ⎜ k ⎟ j ⎜ k ⎟
j ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
V
k
⎛ ϕik ⎞ ⎛ ϕik ⎞
= min ∑ aij ⎜ ⎟ = ∑ aik +1 j ⎜ ⎟.
k j
i ⎝ k ⎠ j ⎝ k ⎠
Представим векторы смешанных стратегий игроков А и В в сле-
k ⎧ k ϕ1k k ϕm ⎫
k
k ⎧ k ψ1k k ψn ⎫
k
дующем виде: P = ⎨ p1 ; ...; pm ⎬ и Q = ⎨q1 ; ...; qn ⎬.
⎩ k k ⎭ ⎩ k k ⎭
По теореме фон Неймана, цена игры находится в границах V ≤ V ≤ V ,
откуда можно получить следующее соотношение:
21
k k
V V
max ≤ V ≤ min .
k k k k
⎡ V
k
V ⎤
k
Величина интервала ⎢ max , min ⎥ определяет скорость

⎢⎣ k k k k
⎥⎦
сходимости итерационного процесса. Сходимость алгоритма опреде-
ляется теоремой.
Теорема 3. Пусть дана игра с матрицей A = {aij } и решается
многократным повторением (разыгрыванием), тогда
⎛ V ⎞
k
⎛ V ⎞
k
lim ⎜ min ⎟ = lim ⎜ max ⎟ =V.
k →∞ ⎜ k k ⎟ k →∞ k k
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
Далее покажем решение матричной игры с помощью метода
Брауна–Робинсона.
Пример 5. Найдите приближенное решение игры с матрицей:
⎛ 2 1 3⎞
A = ⎜⎜ 3 0 1 ⎟⎟ .
⎜ 1 2 1⎟
⎝ ⎠
Решение. Пусть сначала игроки А и В выбрали стратегии A1 и B1
соответственно. Тогда, если игрок А выбрал A1 , то игрок В может по-
лучить проигрыш в размере ( 2;1; 3) единицы. Если игрок В выбрал
стратегию B1 , то игрок А может получить один из выигрышей
( 2; 3; 1):
1
V ⎛ ψ kj ⎞
= max ∑ aij ⎜ ⎟=
1 i ⎜ k ⎟
j ⎝ ⎠
= max {( 2 ⋅1 + 1 ⋅ 0 + 3 ⋅ 0 ) ; ( 3 ⋅1 + 0 ⋅ 0 + 1 ⋅ 0 ) ; (1 ⋅1 + 2 ⋅ 0 + 1 ⋅ 0 )} =
i
= max {2; 3;1} = 3;

i
V
1
⎛ ϕik ⎞
= min ∑ aij ⎜ ⎟=
1 j
i ⎝ k ⎠
= min {( 2 ⋅1 + 3 ⋅ 0 + 1 ⋅ 0 ) ; (1 ⋅1 + 0 ⋅ 0 + 2 ⋅ 0 ) ; ( 3 ⋅1 + 1 ⋅ 0 + 1 ⋅ 0 )} =
j
= max {2;1; 3} = 1.
i
22
Во второй и третьей партиях игрок А выбирает стратегию A2 ,
а игрок В стратегию B2 , поскольку эти стратегии обеспечивают наи-
лучший результат, т. е.:
2
V ⎛ ψ 2j ⎞
= max ∑ aij ⎜ ⎟=
2 i ⎜ 2 ⎟
j ⎝ ⎠
⎧⎛ 1 1 ⎞ ⎛ 1 1 ⎞ ⎛ 1 1 ⎞⎫
= max ⎨⎜ 2 ⋅ + 1 ⋅ + 3 ⋅ 0 ⎟ ; ⎜ 3 ⋅ + 0 ⋅ + 1 ⋅ 0 ⎟ ; ⎜1 ⋅ + 2 ⋅ + 1 ⋅ 0 ⎟ ⎬ =
i ⎩⎝ 2 2 ⎠ ⎝ 2 2 ⎠ ⎝ 2 2 ⎠⎭
⎧3 3 3⎫ 3
= max ⎨ ; ; ⎬ = ;
i ⎩2 2 2⎭ 2
V
2
⎛ ϕi2 ⎞
= min ∑ aij ⎜ ⎟ =
2 j
i ⎝ 2 ⎠
⎧⎛ 1 1 ⎞ ⎛ 1 1 ⎞ ⎛ 1 1 ⎞⎫
= min ⎨⎜ 2 ⋅ + 3 ⋅ + 1 ⋅ 0 ⎟ ; ⎜1 ⋅ + 0 ⋅ + 2 ⋅ 0 ⎟ ; ⎜ 3 ⋅ + 1 ⋅ + 1 ⋅ 0 ⎟ ⎬
j ⎩⎝ 2 2 ⎠ ⎝ 2 2 ⎠ ⎝ 2 2 ⎠⎭
⎧5 1 4⎫ 1
= max ⎨ ; ; ⎬ = ;
i ⎩2 2 2⎭ 2
3
V ⎛ ψ 3j ⎞
= max ∑ aij ⎜ ⎟=
3 i ⎜ 3 ⎟
j ⎝ ⎠
⎧⎛ 1 1 ⎞ ⎛ 1 2 ⎞ ⎛ 1 2 ⎞⎫
= max ⎨⎜ 2 ⋅ + 1 ⋅ + 3 ⋅ 0 ⎟ ; ⎜ 3 ⋅ + 0 ⋅ + 1 ⋅ 0 ⎟ ; ⎜ 1 ⋅ + 2 ⋅ + 1 ⋅ 0 ⎟ ⎬ =
i ⎩⎝ 3 3 ⎠ ⎝ 3 3 ⎠ ⎝ 3 3 ⎠⎭
⎧4 5⎫ 5
= max ⎨ ;1; ⎬ = ;
i ⎩3 3⎭ 3
V
3
⎛ ϕ3i ⎞
= min ∑ aij ⎜ ⎟ =
3 j
i ⎝ 3 ⎠
⎧⎛ 1 2 ⎞ ⎛ 1 2 ⎞ ⎛ 1 2 ⎞⎫
= min ⎨⎜ 2 ⋅ + 3 ⋅ + 1 ⋅ 0 ⎟ ; ⎜ 1 ⋅ + 0 ⋅ + 2 ⋅ 0 ⎟ ; ⎜ 3 ⋅ + 1 ⋅ + 1 ⋅ 0 ⎟ ⎬
j ⎩⎝ 3 3 ⎠ ⎝ 3 3 ⎠ ⎝ 2 3 ⎠⎭
⎧8 1 5 ⎫ 1
= max ⎨ ; ; ⎬ = .
i ⎩3 3 3⎭ 3
23
Дальнейшие расчеты сведем в таблицу (табл. 1.5), в которой
укажем результаты разыгрывания, а также накопленный и средний
выигрыш.
Таблица 1.5
k Ai B j ϕ1k ϕk2 ϕ3k ψ1k ψ k2 ψ 3k Выигрыш A Проиг- k
V V
k
Ошибка
рыш B
k k k k k k k k
A1 A2 A3 B1 B2 B3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 A1 B1 1 0 0 1 0 0 2 3 1 2 1 3 3 1 2
1 1 1 1 3 1
2 A2 B2 0 0 3 3 3 5 1 4 1
2 2 2 2 2 2
1 2 1 2 2 1 4
3 A2 B2 0 0 4 3 5 8 1 5
3 3 3 3 3 3 3
1 2 1 1 3 7 3
4 A3 B2 0 5 3 7 9 3 6 1
4 4 4 4 4 4 4
1 2 2 1 4 9 5 4
5 A3 B2 0 6 3 9 10 5 7
5 5 5 5 5 5 5 5
1 2 3 1 5 11 7 4
6 A3 B2 0 7 3 11 11 7 8
6 6 6 6 6 6 6 6
1 2 4 1 6 13 9 4
7 A3 B2 0 8 3 13 12 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7
1 2 5 1 6 1 14 10 4
8 A3 B3 1 4 14 13 11 10
8 8 8 8 8 8 8 8 8
1 2 6 1 6 2 15 11 4
9 A3 B3 14 5 15 14 13 11
9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 2 7 1 6 3 17 12 5
10 A3 B3 17 6 16 15 15 12
10 10 10 10 10 10 10 10 10
2 2 7 1 6 4 20 15 5
11 A1 B3 20 7 17 17 16 15
11 11 11 11 11 11 11 11 11
3 2 7 1 6 5 23 17 6
12 A1 B3 23 8 18 19 17 18
12 12 12 12 12 12 12 12 12
Таким образом, за 12 партий мы получим приближенное реше-

⎧1 1 7 ⎫ ⎧1 1 5⎫
ние: P12 = ⎨ ; ; ⎬ , Q12 = ⎨ ; ; ⎬ , а точность может быть оце-
⎩ 4 6 12 ⎭ ⎩12 2 12 ⎭
1
нена числом . Основные недостатки рассматриваемого метода – его
2
малая точность и скорость сходимости, которая уменьшается с ростом
24
размерности матрицы. Это является также следствием немонотонно-
k k
V V
сти последовательностей и .
k k

1. Сформулируйте суть метода Брауна–Робинсона.
2. Чему равна цена игры при многократном разыгрывании?
3. Чем отличается метод Брауна–Робинсона от известных вам
методов решений матричных игр?
4. Приведите примеры методов, аналогичных методу Брауна–
Робинсона.
5. Насколько, по вашему мнению, точен метод Брауна–
Робинсона?

Найдите значения игры в смешанных стратегиях с помощью ме-
тода Брауна–Робинсона.
⎛ 2 −3 1 ⎞ ⎛ −2 4 3 ⎞ ⎛ 2 3 4⎞
1. ⎜⎜ 0 5 4 ⎟⎟ . 2. ⎜ 1 −2 1 ⎟ .
⎜ ⎟ 3. ⎜⎜ 1 1 4 ⎟⎟ .
⎜ 1 −2 3 ⎟ ⎜ 1 −2 4 ⎟ ⎜1 5 1⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎛2 −1 −1⎞ ⎛2 −1 3 ⎞ ⎛ 0 4 10 ⎞
4. ⎜⎜ 1 3 1 ⎟⎟ . 5. ⎜3
⎜ 1 −5 ⎟⎟ . 6. ⎜⎜ 4 8 18 ⎟⎟ .
⎜1 1 5 ⎟⎠ ⎜4 −1 1 ⎟⎠ ⎜10 18 40 ⎟
⎝ ⎝ ⎝ ⎠
⎛1 0 −1 ⎞ ⎛2 1 −1 ⎞ ⎛ 1 0 1⎞
7. ⎜⎜ 4 7 3 ⎟⎟ . 8. ⎜ −1
⎜ 2 1 ⎟⎟ . 9. ⎜⎜ 2 1 1 ⎟⎟ .
⎜2 1 −6 ⎟⎠ ⎜1 5 −8 ⎟⎠ ⎜ −3 3 3 ⎟
⎝ ⎝ ⎝ ⎠
⎛ 1 0 −1⎞ ⎛ −2 −1 −1 ⎞ ⎛ 1 0 −1⎞
10. ⎜2 6 3 ⎟. 11. ⎜ −1 −2 −1 ⎟⎟ . 12. ⎜⎜ 0 −1 0 ⎟⎟ .
⎜ ⎟ ⎜
⎜1 1 3 ⎟ ⎜ −5 −8 ⎠⎟ ⎜ −3 0 3 ⎟
⎝ ⎠ ⎝ −1 ⎝ ⎠
⎛3 1⎞ ⎛ −1 2⎞ ⎛ 0 2⎞
13. ⎜ 2 4⎟. 14. ⎜ −2 . 15. ⎜ ⎟.
⎝ ⎠ ⎝ 3 ⎟⎠ ⎝ −1 3 ⎠
25
2. ПОЗИЦИОННЫЕ ИГРЫ
2.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Основные понятия теории позиционных игр вводятся в труде

Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна «Теория игр и экономического
поведения». Впервые формализация позиционной игры была приве-
дена в статье Г. Куна, в которой введен ряд определений. Сформули-
руем некоторые из них.
Определение 2. Деревом игры k называется конечное дерево
с отмеченной вершиной О, расположенной в ориентированной плос-
кости.
Прежде чем приступать к определению позиционной игры, не-
обходимо ввести некоторые общие технические термины, связанные
с деревом игры.
Определение 3. Альтернативами в вершине x ∈ k называются
ребра е, идентичные ех и лежащие в тех компонентах k, которые не
содержат О.
Определение 4. Вершины х, имеющие альтернативы, будут на-
зываться промежуточными позициями, или просто позициями, ос-
тальные – окончательными (финальными) позициями.
Определение 5. Партией будем называть единственный, уни-
кальный путь из O в окончательную позицию.
Определение 6. Позиционной игрой n лиц G называется дерево
игры k, на котором заданы:
1) множество всех позиций x, называемое разбиением по игро-
кам, а xi – личными позициями i-го игрока ( i = 1, ..., n ) ;
2) информационная схема U = {u0 , u1 , ..., un } , где каждое U i яв-
ляется разбиением некоторого подмножества из k;
3) п-мерный вещественный вектор – функция
H (u ) = ( H1 ( u ) , ..., H n ( u ) ) – выигрыш каждого из игроков;
4) функция множества игроков G ( k , u ) .
В настоящее время в удовлетворительном состоянии могут счи-
таться правила разумного поведения лишь для игр одного игрока и
антагонистических игр. Правило для обобщенного случая, введенное
Нэшем, можно использовать по крайней мере для изучения свойств
информационных схем, а в случае антагонистических игр оно пре-
вращается в известное правило минимакса.
26
{ }
Определение 7. Ситуация u* = u0* , u1* , ..., un* в чистых стратегиях
называется ситуацией равновесия по Нэшу, если для всех игроков
выполняется условие
( ) ( )
H i u* ≥ H i ui* , ui , ∀ui , i = 1, ..., n .
При этом достаточным условием существенной игровой струк-
туры является наличие в ней полной информации.
Определение 8. Говорят, что G (k , u ) имеет полную информацию,
если каждое информационное множество состоит из одной позиции.
Следует заметить, что любая игра одного лица имеет эффектив-
но полную информацию и существенно определена.
Далее рассмотрим несколько примеров решения позиционных
игр, а затем перейдем к применению позиционных игр при принятии
управленческих решений.
Пример 6. Рассмотрим позиционную структуру с одним игро-
ком (рис. 2.1).
u5
u4
u3
u2
u1
Рис. 2.1. Позиционная структура для примера 6
Решение. Каждая смешанная стратегия определяется здесь

31 параметром. Теорема Куна здесь неприменима, ибо память игрока
неполная. Применение теоремы Томпсона сокращает число опреде-
ляющих параметров до 16. Определяя разделяющие стратегии на ин-
формационных множествах u2 и u4 , мы можем ограничиться 13 па-
раметрами.
Для оценки результата заметим, что при i = 2, 3, 4, 5 семейст-
во ui состоит ровно из одного информационного множества (именно
27
из предыдущего). Поэтому для описания поведения игрока в u1 доста-
точно одного параметра, а для описания его поведения в каждом из
последующих информационных множеств – двух (при выборе в пре-
дыдущем информационном множестве правой или левой альтернати-
вы). Общее число параметров, таким образом, равно 9.
Далее рассмотрим две игры двух лиц А и В с заданными множе-
ствами возможных альтернатив. Позиции изображаются точками,
а ходы указываются соединяющими их отрезками. Ход игрока А изо-
бражается отрезком, идущим вниз налево, ход В – отрезком, идущим
вниз направо.
Пример 7. Пусть G – игра (рис. 2.2), рассмотрим сумму п экзем-
пляров игры G.
x1(2; 3)
x2(0; 2) x3(–1; 1)
7 3 0 –2
Решение. Сначала пусть все игры начинаются в x2 . Тогда, оче-

видно, приблизительно в половине игр A получит 7, а в остальные 3.
7+3
Следовательно, среднее значение H1 (u 2 ) равно = 5 . Аналогично
2
получаем H1 (u3 ) = −1 . Пусть все игры в порядке предпочтения начи-
наются в позиции x1 , потом в x2 , а затем в x3 . Тогда, если оба играют
оптимально, то сначала они совершают ход из x1 во всех играх. После
этих п ходов игроки начинают действовать из x2 в тех играх, где А
совершил ход из x1 . Наконец, разыгрываются оставшиеся игры с по-
1
зициями x3 . Около игр будет заканчиваться в каждой из четырех
4
окончательных позиций. Поэтому среднее значение
28
7 +3+ 0− 2
H1 ( u1 ) = = 2 . Порядок предпочтения позиций x1 , x2 , x3
4
должен быть сравним с числами σ ( x1 ) , σ ( x2 ) , σ ( x3 ) . Как указано на
рис. 2.2, σ ( x1 ) = 3 , σ ( x2 ) = 2 , σ ( x3 ) = 1. Число σ ( xi ) является, по су-
ществу, ценой хода из позиции x .
Пример 8. Пусть дана игра G (рис. 2.3).
x1(3; 4)
x2(8; 5) x3(–1; 1)
13 3 0 –2
Решение. Рассмотрим опять партию в сумме n экземпляров этой

игры. Если все игры начинаются в x1 , то оптимальной партией явля-
ется теперь выбор ходов из позиций x1 , x2 , x3 – в соответствии с тем,
что σ ( x2 ) = 5 , σ ( x1 ) = 4 , σ ( x3 ) = 1. Поэтому, если А ходит из x1 в x2
в некоторой игре, то В будет немедленно ходить в той же игре.
Таким образом, все игры, за исключением, может быть, только
одной, заканчиваются в другой окончательной позиции с выигрышем
H1 (u ) = 0 .
1. Дайте определение понятия дерева игры.

2. Дайте определение понятия позиционной игры.
3. Сформулируйте определение понятия равновесной позици-
онной игры в чистых стратегиях по Нэшу.
4. Дайте определения понятий позиции и альтернативы игры.
5. Какое название носит игра, если каждое информационное
множество состоит из одной позиции?
29
6. Какую игру назовут позиционной игрой с полной информа-
цией?
7. Дайте определение понятия финальной позиции.
2.2. ПОЗИЦИОННЫЕ ИГРЫ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ
Наибольшее распространение в экономических исследованиях

получил один из разделов позиционных игр – принятие решений од-
ним игроком на основе дерева решений (байесовский подход).
В целом процесс принятия решений с помощью дерева решений
предполагает выполнение следующих этапов.
Этап 1. Формулирование задачи, которое предполагает выделе-
ние основных факторов, определяющих проблему, и описание задачи
принятия решений в поддающейся анализу форме.
Этап 2. Построение дерева решений в виде схематического
представления комплекса решаемых проблем.
Этап 3. Анализ дерева решений по средствам установления вы-
игрышей для каждой возможной комбинации альтернатив.
Этап 4. Анализ устойчивости решения через оценку вероятно-
стей состояний среды, т. е. сопоставление шансов возникновения ка-
ждого конкретного события.
Этап 5. Решение задачи и определение оценки ожидаемой цен-
ности точной информации. Последнее целесообразно выполнять
в том случае, если с помощью дополнительного мониторинга внеш-
ней среды можно получить точную информацию о состояниях среды.
Перед началом описания примера решения экономических задач
с помощью дерева решений напомним ряд определений.
Определение 9. Безусловным денежным эквивалентом (БДЭ) иг-
ры называется максимальная сумма денег, которую ЛПР готов запла-
тить за участие в игре, или это та минимальная сумма денег, за кото-
рую он готов отказаться от игры.
Определение 10. Ожидаемым значением дополнительной ин-
формации называется разность между определяемой денежной оцен-
кой (ОДО) при наличии точной информации о состоянии среды и
ОДО при отсутствии такой информации.
Так, вернемся, к примеру 4, п. 3.4 первой части данного практи-
кума (см. с. 61). Напомним, что нефтеперерабатывающая компания
решает вопрос о бурении скважины и у нее есть две возможные по-
зиции. Причем для первой возможно пять вероятностных состояний.
30
Показанное решение может быть представлено в виде направ-
ленного графа (дерева решений) (рис. 2.4).
Вероятность 0,6
Нефти нет; прибыль: –50 000
Нефть: 50 000 т; прибыль: –20 000
Бурить
Нефть: 100 000 т; прибыль: 30 000
62 000
Нефть: 500 000 т; прибыль: 430 000
Нефть: 1 000 000 т; прибыль: 930 000
Не бурить
Рис. 2.4. Дерево решений для примера 4, п. 3.4

первой части практикума
(прибыль указана в долларах)
Далее рассмотрим задачу о выдаче кредита.

Пример 9. Для финансирования проекта бизнесмену нужно за-
нять сроком на один год 150 000 руб. Банк может одолжить ему эту
сумму денег под 15 % годовых или вложить в дело со 100%-м возвра-
том этой суммы, но под 8 % годовых. Из прошлого опыта банкиру из-
вестно, что 5 % (0,05) таких клиентов ссуду не возвращают. Требует-
ся определить, давать заем или нет.
Решение. Решим задачу, используя дерево решений.
Если заем был выдан, то прибыль составит:
150 000 ⋅15 %
= 22 500 руб.
100 %
Если в займе откажут, а вложат средства в дело, то прибыль со-
ставит:
150 000 ⋅ 8 %
= 12 000 руб.
100 %
31
Построим дерево решений (рис. 2.5).
Заем уплачен
А Вероятность 0,05; доход: 172 500 руб.
6 375 руб.
Вероятность 0,05; доход: –150 000 руб.
Заем не уплачен
1 12 000 руб.
B Вероятность 1; доход: 162 000 руб.

инвестирование под 8 % годовых
12 000 руб.
Рис. 2.5. Дерево решений для примера 9
Ожидаемая денежная оценка в ситуациях А и В вычисляется

следующим образом:
ОДО А = (172 500 ⋅ 0,95 + (−150 000) ⋅ 0,05 ) = 156 375 руб.,
ОДО B = 162 000 ⋅1 = 162 000 руб.
Поскольку ОДО ситуации В выше, то будет принято решение
отказать в кредите. Если же возможно произвести дополнительную
оценку платежеспособности бизнесмена или обеспечить заем залогом,
то, возможно, ситуация по займу будет пересмотрена.
Пример 10. Руководство компании решает, производить ли
вложение средств для выпуска новой продукции в крупное производ-
ство, малое предприятие или продать патент другой фирме. Размер
дохода, который компания может получить, зависит от благоприятно-
го или неблагоприятного состояния рынка (табл. 2.1).
Таблица 2.1
Действие компании Доход в зависимости о конъюнктуры рынка, тыс. руб.
Благоприятная Неблагоприятная
Строительство круп- 200 –180
ного завода ( x1 )
Строительство малого 100 –20
предприятия ( x2 )
Продажа патента ( x3 ) 10 10
32
Вероятность положительного состояния рынка оценивается
в 0,5. Оцените целесообразность вложений.
Решение. На основе приведенной таблицы дохода (убытков) по-
строим дерево решений (рис. 2.6).
Процедура принятия решения состоит в определении для каж-
дой вершины дерева ОДО и определении оптимального решения, че-
рез нахождение максимума ожидаемой денежной оценки.
Определим ожидаемые доходы для каждой из вершины дерева:
ОДО1 = 0,5 ⋅ 200 + 0,5 ⋅ (−180) = 10 тыс. руб.,
ОДО 2 = 0,5 ⋅100 + 0,5 ⋅ (−20) = 40 тыс. руб.,
ОДО3 = 10 тыс. руб.
Проведем итог. Наиболее целесообразно выбрать стратегию x2 ,
т. е. строить малое предприятие, а ветви x1 и x3 можно отбросить.
Тогда ОДО составит 40 тыс. руб. при равновозможном состоянии
рынка.
10 тыс. руб.
Большое предприятие
x1 Благоприятное
Вероятность 0,5; доход: 200 тыс. руб.
Неблагоприятное
Вероятность 0,5; доход: –180 тыс. руб.
40 тыс. руб. 40 тыс. руб.
Малое предприятие
Благоприятное
x2
Неблагоприятное
Вероятность 0,5; доход: – 20 тыс. руб.
10 тыс. руб.
Продать патент
x3
доход 10 тыс. руб.
33
Пример 11. Используем условие примера 10 при введении до-
полнительных условий. Пусть перед принятием решения руководство
компании заказывает дополнительную оценку вероятности состояния
рынка за 10 тыс. руб. При этом фирма, проводящая оценку, может
ошибиться. Так, рынок будет благоприятным с вероятностью 0,78, и
этот прогноз оправдается (с вероятностью 0,22 могут возникнуть про-
блемы). Если фирма дает отрицательный прогноз, то неблагоприят-
ным рынок будет с вероятностью 0,73, и с вероятностью 0,27 этот
прогноз не оправдается.
При этом фирма утверждает, что ситуация будет благоприятной
с вероятностью 0,45, а неблагоприятной – с вероятностью 0,55.
Решение. На основании новых сведений построим новое дерево
решений (рис. 2.7) и произведем соответствующие вычисления.
Из анализа дерева следует:
1) необходимо производить дополнительное исследование рын-
ка, что позволит увеличить ОДО;
2) в случае благоприятного прогноза фирмы-аналитика целесо-
образно строить большое предприятие (ОДО = 116,4 тыс. руб.), если
прогноз будет неблагоприятным, то ОДО составит 12,4 тыс. руб.
Предположим, что консультационная фирма за определенную
плату готова предоставить информацию о фактической ситуации на
рынке в тот момент, когда руководству компании надлежит принять
решение о масштабе производства.
Рассчитаем ожидаемую ценность точной информации для
примера 10, в котором дополнительное обследование конъюнктуры
рынка не проводится. При отсутствии точной информации, как уже
было показано выше, максимальная ожидаемая денежная оценка
равна 40 тыс. руб.
Учитывая, что вероятности благоприятной и неблагоприятной
ситуаций равны 0,5, значение ОДОт.и (ОДО точной информации) оп-
ределяется выражением
ОДОт.и = 0,5 ⋅100 + 0,5 ⋅10 = 105 тыс. руб.
Тогда ожидаемая ценность точной информации составит:
ОЦт.и = ОДОт.и – ОДО = 105 – 40 = 65 тыс. руб.
Значение ОЦт.и показывает, какую максимальную цену должна
быть готова заплатить компания за точную информацию об истин-
ном состоянии рынка в тот момент, когда ей это необходимо.
34
x1 Благоприятное состояние
10 тыс. руб. Вероятность 0,5; доход: 200 тыс. руб.
Не проводить Неблагоприятное состояние
обследование Вероятность 0,5; доход: –180 тыс. руб.
40 тыс. руб. 40 тыс. руб. Неблагоприятное состояние
Благоприятное состояние
x3
Вероятность 1; доход: 10 тыс. руб.
10 т. руб.
49,2 тыс. руб. Вероятность 0,78; доход: 200 тыс. руб.
116,4 тыс. руб.
Неблагоприятное состояние
Прогноз благоприятный Вероятность 0,22; доход: –180 тыс. руб.
(вероятность 0,45)
x'' x2
116,4 тыс. руб. Неблагоприятное состояние

10 тыс. руб. Благоприятное состояние

–10 тыс. руб. x3
Проводить
обследование x1
Неблагоприятное состояние
–77,4 тыс. руб. Вероятность 0,73; доход: –180 тыс. руб.
x''' x2
Прогноз неблагоприятный Неблагоприятное состояние
(вероятность 0,55) 12,4 тыс. руб.
x3
10 тыс. руб.
35
1. Дайте определение понятий хода и стратегии.

2. Дайте определение понятия безусловного денежного эквива-
лента.
3. Дайте определение понятия ожидаемой денежной оценки.
4. Приведите примеры решения позиционных игр в задачах ре-
альной экономики и техники.
5. С какой целью рассчитывается ожидаемая ценность точной
информации?
1. При крупном автомобильном магазине планируется открыть

мастерскую по предпродажному обслуживанию и гарантийному ре-
монту автомобилей. Консультационная фирма готова предоставить
дополнительную информацию о том, будет ли рынок благоприят-
ным или нет. Эти сведения обойдутся магазину в 13 тыс. руб. Адми-
нистрация магазина считает, что эта информация гарантирует бла-
гоприятный рынок с вероятностью 0,5. Если рынок будет благо-
приятным, то большая мастерская принесет прибыль в 60 тыс. руб.,
а маленькая – 30 тыс. руб. При неблагоприятном рынке магазин по-
теряет 65 тыс. руб., если будет открыта большая мастерская, и
30 тыс. руб. – если откроется маленькая. Не имея дополнительной
информации, директор оценивает вероятность благоприятного рын-
ка как 0,6. Положительный результат обследования гарантирует
благоприятный рынок с вероятностью 0,8. При отрицательном ре-
зультате рынок может оказаться благоприятным с вероятностью 0,3.
Постройте дерево решений и определите:
– следует ли заказать консультационной фирме дополнитель-
ную информацию, уточняющую конъюнктуру рынка;
– какую мастерскую следует открыть при магазине: большую
или маленькую;
– какова ожидаемая денежная оценка наилучшего решения;
– какова ожидаемая ценность дополнительной информации?
2. Фирма, производящая вычислительную технику, провела
анализ рынка нового высокопроизводительного персонального ком-
пьютера. Если будет выпущена крупная партия компьютеров, то при
благоприятном рынке прибыль составит 250 тыс. руб., при неблаго-
приятных условиях фирма понесет убытки в 185 тыс. руб. Неболь-
36
шая партия техники в случае ее успешной реализации принесет
фирме 50 тыс. руб. прибыли и 10 тыс. руб. убытков – при неблаго-
приятных внешних условиях. Возможность благоприятного и небла-
гоприятного исходов фирма оценивает одинаково. Исследование
рынка, которое провел эксперт, обошлось фирме в 15 тыс. руб. Экс-
перт считает, что с вероятностью 0,6 рынок окажется благоприят-
ным. В то же время при положительном заключении благоприятные
условия ожидаются лишь с вероятностью 0,8. При отрицательном
заключении с вероятностью 0,15 рынок также может оказаться бла-
гоприятным. Используйте дерево решений, для того чтобы помочь
фирме выбрать правильную технико-экономическую стратегию. От-
ветьте на следующие вопросы:
– следует ли заказывать эксперту дополнительное обследова-
ние рынка;
– какую максимальную сумму фирма может выплатить экспер-
ту за проделанную работу;
– какова ожидаемая денежная оценка наилучшего решения?
3. Автомобильный завод получает реле сигнала поворота от
двух поставщиков А и В. Качество изделий характеризуется данны-
ми, приведенными в табл. 2.2.
Таблица 2.2
Вероятность для поставщика
Процент брака
А В
1 0,7 0,4
2 0,1 0,3
3 0,09 0,15
4 0,07 0,1
5 0,04 0,05
Полные затраты, связанные с ремонтом одного бракованного

реле, составляют 5 руб.
Реле поступают партиями по 20 тыс. штук. Поскольку качество
изделий у поставщика В хуже, он уступает всю партию на 500 руб.
дешевле. Постройте дерево решений. Какого поставщика следует
выбрать?
4. Компания рассматривает вопрос о строительстве завода.
Возможны три варианта действий:
1) построить большой завод стоимостью M 1 = 700 тыс. долл.
При этом варианте возможны большой спрос (годовой доход в раз-
37
мере R1 = 280 тыс. долл. в течение следующих пяти лет) с вероятно-
стью p1 = 0,8 и низкий спрос (ежегодные убытки R2 = 80 тыс. долл.)
с вероятностью p2 = 0, 2 ;
2) построить маленький завод стоимостью M 2 = 300 тыс. долл.
При этом варианте возможен большой спрос (годовой доход в разме-
ре T1 = 180 тыс. долл. в течение следующих пяти лет) с вероятностью
p1 = 0,8 и низкий спрос (ежегодные убытки T2 = 55 тыс. долл.) с ве-
роятностью p2 = 0, 2 ;
3) отложить строительство завода на один год для сбора допол-
нительной информации, которая может быть позитивной или нега-
тивной с вероятностью p3 = 0,7 и p4 = 0,3 соответственно. В случае
позитивной информации можно построить заводы по указанным вы-
ше расценкам, а вероятности большого и низкого спроса меняются
на p5 = 0,9 и p6 = 0,1 соответственно. Доходы на последующие четы-
ре года остаются прежними. В случае негативной информации ком-
пания заводы строить не будет.
Все расчеты выражены в текущих ценах и не должны дисконти-
роваться. Попробуйте самостоятельно нарисовать дерево решений и
определить наиболее эффективную последовательность действий, ос-
новываясь на ожидаемых доходах. Какова ожидаемая стоимостная
оценка наилучшего решения?
5. Главному инженеру компании надо решить, монтировать или
нет новую производственную линию, использующую новейшую тех-
нологию. Если новая линия будет работать безотказно, компания
получит прибыль 200 млн руб. Если же она откажет, компания мо-
жет потерять 150 млн руб. По оценкам главного инженера, сущест-
вует 60 % шансов, что новая производственная линия откажет. Мож-
но создать экспериментальную установку, а затем уже решать, мон-
тировать или нет производственную линию. Эксперимент обойдется в
10 млн руб. Главный инженер считает, что существует 50 % шансов,
что экспериментальная установка будет работать. Если эксперимен-
тальная установка будет работать, то 90 % шансов за то, что смонти-
рованная производственная линия также будет работать. Если же экс-
периментальная установка не будет работать, то только 20 % шансов
на то, что производственная линия заработает. Следует ли строить
экспериментальную установку? Следует ли монтировать производст-
венную линию? Какова ожидаемая стоимостная оценка наилучшего
решения?
6. Пусть предлагается лотерея: за 100 руб. (стоимость лотерей-
ного билета) игрок с равной вероятностью p = 0,5 может ничего не
38
выиграть или выиграть 1000 руб. Один индивид пожалеет 100 руб. за
право участия в такой лотерее, т. е. просто не купит лотерейный би-
лет, другой готов заплатить за лотерейный билет 500 руб., а третий
заплатит даже 600 руб. за возможность получить 1000 руб. (например,
когда ситуация складывается так, что только имея 1000 руб., игрок
может достичь своей цели, поэтому возможная потеря последних де-
нежных средств, а у него их ровно 600 руб., не меняет для него ситуа-
ции). Постройте дерево решений, предполагая, что участвует только
один игрок. Оцените наилучшую стратегию.
7. Для финансирования проекта бизнесмену нужно занять сро-
ком на один год 15 000 фунтов стерлингов. Банк может одолжить ему
эти деньги под 15 % годовых или вложить в дело со 100%-м возвра-
том суммы, но под 9 % годовых. Из прошлого опыта банкиру извест-
но, что 4 % таких клиентов ссуду не возвращают. При этом банк ре-
шает вопрос, проверять ли конкурентоспособность клиента перед тем
как выдавать заем. Аудиторская фирма просит с банка 80 фунтов
стерлингов за проверку. В результате этого перед банком встают две
проблемы. Первая: проводить или нет проверку. Вторая: выдавать по-
сле этого заем или нет. НЕТ ВОПРОСА
8. Постройте дерево решений и определите наилучшую страте-
гию компании «Суперлайн», осуществляющей перевозки пассажиров
на микроавтобусах – маршрутных такси. В настоящее время компа-
нии принадлежит 60 автобусов, однако лишь 40 из них являются от-
носительно новыми. Двадцать других автобусов по своему техниче-
скому состоянию еще могут эксплуатироваться в течение года, однако
есть 50%-я вероятность того, что муниципальные власти запретят
эксплуатацию морально устаревших машин по соображениям безо-
пасности. Компания может капитально отремонтировать эти автобусы
с целью повышения их шансов на продление лицензии на перевозку
пассажиров. Наконец, компания рассматривает возможность продать
устаревшие автобусы сегодня и инвестировать средства в более со-
временные и комфортабельные машины, которые должны привлечь
более состоятельных пассажиров. Однако существует 30%-я вероят-
ность того, что муниципальные власти не разрешат повышать стои-
мость проезда, что при двухлетнем расчетном сроке эксплуатации
автобусов сделает проект экономически сомнительным. Таким обра-
зом, у компании существует три возможных инвестиционных альтер-
нативы:
1) не предпринимать ничего. Тогда, если местные органы власти
не примут никаких запретительных мер, 20 машин будут эксплуати-
39
роваться в течение года и принесут по 180 тыс. руб. расчетного чис-
того денежного дохода при нулевой ликвидационной стоимости. Если
же эксплуатация этого типа автобусов будет запрещена, то фирме
придется в середине года срочно продавать оставшиеся автобусы в
среднем по 60 тыс. руб. за штуку (после налогов). Реинвестирования
вырученных средств в этом случае не предусматривается;
2) капитально отремонтировать устаревшие автобусы так, чтобы
они соответствовали современным требованиям безопасности. В этом
случае придется потратить 24 тыс. руб. на ремонт одной машины се-
годня, однако с вероятностью 90 % лицензия на перевозку пассажи-
ров на этих машинах будет продлена до конца года. В противном слу-
чае компании придется продавать автобусы на приведенных выше ус-
ловиях;
3) продать морально устаревшие машины сегодня. В этом слу-
чае при текущих ценах можно выручить по 130 тыс. руб. за машину.
Приобретение 20 новых микроавтобусов обойдется в 380 тыс. руб. за
штуку. Годовой чистый денежный поток от эксплуатации этих машин
оценивается в 320 тыс. руб., однако лишь только в том случае, если
компании удастся обеспечить повышение стоимости проезда в сред-
нем на 30 %. В противном случае годовой чистый денежный поток
составит лишь 240 тыс. руб.
9. Пусть менеджер на предприятии должен решить, вкладывать
ли средства в изделие A или в изделие B. (Он не может сделать и то и
другое из-за финансовых ограничений.) Согласно имеющимся оцен-
кам, научно-исследовательские работы по изделию A требуют инве-
стиций в размере 2 млн долл., но шансы, что исследования будут ус-
пешными и удастся организовать производство изделия, равны всего
50 %. С вероятностью 30 % будет получена прибыль от продаж в раз-
мере 5 млн долл., с вероятностью 40 % – 10 млн долл., а с вероятно-
стью 30 % изделие не удастся продать. Научно-исследовательские ра-
боты по изделию B, с другой стороны, будут стоить также 2 млн долл.,
но вероятность их успеха равна 100 %. С вероятностью 80 % будет
получена прибыль от продаж в размере 5 млн долл., а с вероятностью
20 % изделие не удастся продать. Издержки производства и того и
другого изделия равны 1 млн долл. Если политика компании состоит
в максимизации ожидаемой прибыли (т. е. компания нейтральна к
риску), то какая стратегия будет наилучшей?
40
3. КОАЛИЦИОННЫЕ ИГРЫ
3.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КОАЛИЦИОННЫХ ИГР
В первой части практикума была приведена классификация игр,

согласно которой по взаимоотношению сторон в отдельный класс вы-
делялись коалиционные игры. В предыдущих главах мы рассматрива-
ли игры, в которых каждый из игроков играл только за себя. При этом
игроки не могли объединяться и создавать коалиции. В этой главе мы
рассмотрим игры, в которых игроки могут объединяться.
Определение 11. Игра называется коалиционной или коопера-
тивной, если до начала игры или в ее процессе игроки образуют коа-
лиции и принимают взаимообязывающие соглашения о своих страте-
гиях с целью их координирования и могут даже объединять усилия в
надежде извлечь из этого выгоду.
Переход конфликтующих сторон к различным формам сотруд-
ничества (кооперирования) создает качественно новые ситуации по
сравнению с тем, что было рассмотрено в антагонистических играх.
Можно назвать три уровня взаимодействия, допустимого в коа-
лиционных играх с N участниками:
1) обмен информацией о ходе игры и складывающейся обста-
новке;
2) совместный выбор стратегий на основе общей договоренно-
сти и взаимной информированности;
3) объединение активных средств (ресурсов) с соответствующей
координацией предпринимаемых действий.
Каждая ступень кооперирования предполагает передачу каких-
то сведений одними участниками игры другим ее участникам.
Характер сведений трудно оговорить заранее вне связи с кон-
кретной задачей, однако ясно, что они могут касаться и целевых уста-
новок конфликтующих сторон, и их готовности пойти на компромисс,
и непредвиденных обстоятельств, мешающих какой-либо стороне
достичь желаемого результата.
Пусть игроки договариваются между собой о совместных дей-
ствиях и образуют одну коалицию. Очевидно, что число всевозмож-
ных коалиций составит:
n
∑ Cnr = 2n .
r =1
41
Из этой формулы видно, что число всевозможных коалиций
возрастает в зависимости от числа всех игроков в данной игре. Для
исследования этих игр необходимо учитывать все возможные коали-
ции, и поэтому трудности исследований возрастают с ростом N. Обра-
зовав коалицию, игроки действуют как один против остальных, и вы-
игрыш этой коалиции зависит от применяемых стратегий каждым из
игроков.
Определение 12. Функция v, ставящая в соответствие каждой
коалиции наибольший, уверенно получаемый его выигрыш v ( K ) , на-
зывается характеристической функцией игры (где K – подмножество
игроков).
Так, например, для бескоалиционной игры N игроков v ( K ) мо-
жет получиться, когда игроки из множества K оптимально действуют
как один игрок против остальных N \ K игроков, образующих другую
коалицию (второй игрок).
Определение 13. Характеристическая функция v называется про-
стой, если она принимает только два значения: 0 и 1.
Определение 14. Если характеристическая функция v простая,
то коалиции K, для которых v ( K ) = 1 , называются выигрывающими,
а коалиции K, для которых v ( K ) = 0 , – проигрывающими.
Определение 15. Если в простой характеристической функции v
выигрывающими являются те и только те коалиции, которые содер-
жат фиксированную непустую коалицию R, то характеристическая
функция v , обозначаемая в этом случае через vR , называется про-
стейшей.
Содержательно простые характеристические функции возни-
кают, например, в условиях голосования, когда коалиция является
выигрывающей, если она собирает более половины голосов (простое
большинство) или не менее двух третей голосов (квалифицированное
большинство).
Простейшая характеристическая функция появляется, когда в
голосующем коллективе имеется некоторое «ядро», голосующее с со-
блюдением правила вето, а голоса остальных участников оказываются
несущественными.
Обозначим через vG характеристическую функцию бескоалици-
онной игры. Эта функция обладает следующими свойствами:
1) персональностью:
vG ( ∅ ) = 0 ,
т. е. коалиция, не содержащая ни одного игрока, ничего не выигрывает;
42
2) супераддитивностью:
vG ( K ∪ L ) ≥ vG ( K ) + vG ( L ) , если K , L ⊂ N , K ∪ L ≠ ∅ ,
т. е. общий выигрыш коалиции не меньше суммарного выигрыша
всех участников коалиции;
3) дополнительностью:
vG ( K ) + v ( N \ K ) = v ( N ) ,
т. е. для бескоалиционной игры с постоянной суммой сумма выигры-
шей коалиции и остальных игроков должна равняться общей сумме
выигрышей всех игроков.
1. Дайте определение понятия коалиционной игры.

2. Дайте определение понятия простой коалиционной игры.
3. Какая игра называется простейшей коалиционной игрой?
4. Перечислите свойства характеристической функции бескоа-
лиционной игры.
5. Возможно ли определить максимальное количество коали-
ций игры? Поясните ответ.
6. Сколько уровней взаимодействия допускается в коалицион-
ных играх? Перечислите их.
3.2. ДЕЛЕЖИ В КОАЛИЦИОННЫХ ИГРАХ
Распределение выигрышей (дележей) игроков должно удовле-

творять следующим естественным условиям: если обозначить через
xi выигрыш i-го игрока, то, во-первых, должно выполняться условие
индивидуальной рациональности
xi ≥ v ( i ) , для i ∈ N ,
т. е. любой игрок должен получить выигрыш в коалиции не меньше,
чем он получил бы, не участвуя в ней (в противном случае он не бу-
дет участвовать в коалиции); во-вторых, должно удовлетворяться ус-
ловие коллективной рациональности
∑ xi = v ( N ) ,
i∈N
43
т. е. сумма выигрышей игроков должна соответствовать возможно-
стям (если сумма выигрышей всех игроков меньше, чем v ( N ) , то иг-
рокам незачем вступать в коалицию; если же потребовать, чтобы
сумма выигрышей была больше, чем v ( N ) , то это значит, что игроки
должны делить между собой сумму большую, чем у них есть).
Используя вышесказанное, сформулируем понятие дележа в
коалиционной игре.
Определение 16. Вектор x = ( x1 , ..., xn ) , удовлетворяющий усло-
виям индивидуальной и коллективной рациональности, называется
дележом в условиях характеристической функции v .
Определение 17. Система { N , v} , состоящая из множества игро-
ков, характеристической функции над этим множеством и множест-
вом дележей, удовлетворяющих соотношениям индивидуальной и
коллективной рациональности в условиях характеристической функ-
ции, называется классической коалиционной игрой.
Из этих определений непосредственно вытекает следующее.
Определение 18. Дележом в классической коалиционной игре
{ N , v} , называется вектор x = ( x1 , ..., xn ) , для которого
xi = v ( i ) + αi , ( i ∈ N ) ,
причем
αi ≥ 0 , ( i ∈ N ) ,
а
−1 −1
⎡ ⎤ ⎡ ⎤
αi = ⎢v ( N ) − ∑ v ( i ) ⎥ , ci = −v ( i ) ⎢v ( N ) − ∑ v ( i ) ⎥ .
⎣ i∈N ⎦ ⎣ i∈N ⎦
В бескоалиционных играх исход формируется в результате дей-
ствий тех самых игроков, которые в этой ситуации получают свои
выигрыши. Исходом в коалиционной игре является дележ, возни-
кающий не как следствие действия игроков, а как результат их согла-
шений. Поэтому в коалиционных играх сравниваются не ситуации,
как это имеет место в бескоалиционных играх, а дележи, и сравнение
это носит более сложный характер.
Определение 19. Коалиционные игры считаются существенны-
ми, если для любых коалиций K и L в условии супераддитивности
выполняется строгое неравенство
44
v ( K ) + v ( L) < v ( K ∪ L) .
Если же в условии супераддитивности выполняется равенство
v ( K ) + v ( L) = v ( K ∪ L),
то такие игры называются несущественными.
Справедливы следующие свойства существенности игр:
1) для того чтобы характеристическая функция была аддитивной
(коалиционная игра – несущественной), необходимо и достаточно
выполнение следующего равенства:
∑ v(i) = v( N ) ;
i∈N
2) в несущественной игре имеется только один дележ:

{v (1) , v ( 2 ) , ..., v ( n )} ;
3) в существенной игре с более чем одним игроком множество
дележей бесконечно:
{v (1) + α1 , v ( 2 ) + α 2 , ..., v ( n ) + α n } ,
где
αi ≥ 0 , ∀ i ∈ N , v ( N ) − ∑ v ( i ) > 0 .
i∈N
Определение 20. Коалиционная игра с множеством игроков N

и характеристической функцией v называется стратегически экви-
валентной игрой с тем же множеством игроков и характеристиче-
ской функцией v1 , если найдутся такие k > 0 и произвольные вещест-
венные Ci ( i ∈ N ) , что для любой коалиции K ⊂ N имеет место ра-
венство
v1 ( K ) = kv ( K ) + ∑ Ci .
i∈K
Смысл определения стратегической эквивалентности коалици-

онных игр состоит в том, что характеристические функции отличают-
ся только масштабом измерения выигрышей k и начальным капита-
лом Ci . Стратегическая эквивалентность коалиционных игр с харак-
теристическими функциями v и v1 обозначается так: v ~ v1 . Часто
вместо стратегической эквивалентности коалиционных игр говорят
о стратегической эквивалентности их характеристических функций.
45
Справедливы следующие свойства для стратегически эквива-
лентных игр.
1. Рефлексивность, т. е. каждая характеристическая функция эк-
вивалентна себе: v ~ v .
2. Симметрия, т. е. если v ~ v1 , то v1 ~ v .
3. Транзитивность, т. е. если v ~ v1 и v1 ~ v2 , то v ~ v2 .
Из свойств рефлексивности, симметрии и транзитивности выте-
кает, что множество всех характеристических функций единственным
образом распадается на попарно непересекающиеся классы, которые
называются классами стратегической эквивалентности.
Отношение стратегической эквивалентности игр и их характе-
ристических функций переносится на отдельные дележи.
Теорема 4. Пусть v ~ v1 и x = ( x1 , ..., xn ) – дележи в условиях ха-
(
рактеристической функции v ; рассмотрим вектор x1 = x11 , ..., x1n , где )
xi1 = kxi + Ci ; для него выполняется условие индивидуальной рацио-
нальности
xi1 = kxi + Ci ≥ kv ( K ) + Ci = v1 ( i ) ,
и условие коллективной рациональности
∑ xi1 = ∑ ( kxi )
+ Ci = k ∑ xi + ∑ Ci = kv ( K ) + ∑ Ci = v1 ( N ) .
i∈N i∈N i∈N i∈N i∈N
Поэтому вектор x1 является дележом в условиях v1 . Говорят, что де-

леж x1 соответствует дележу x при стратегической эквивалентности
v ~ v1 .
Определение 21. Коалиционная игра называется нулевой, если
все значения ее характеристической функции равны нулю. Содержа-
тельное значение нулевой игры состоит в том, что в ней игроки не
имеют никакой заинтересованности.
Следует заметить, что всякая несущественная игра стратегиче-
ски эквивалентна нулевой.
Определение 22. Коалиционная игра с характеристической
функцией v имеет (0,1)-редуцированную форму, если выполняются
соотношения
v (i ) = 0 , ∀ i ∈ N ,
v ( N ) = 1.
46
Между (0,1)-редуцированной формой и ее коалиционной игрой
существует взаимосвязь.
Теорема 5. Каждая существенная коалиционная игра стратеги-
чески эквивалентна одной и только одной игре в (0,1)-редуцирован-
ной форме.
Сформулированная теорема показывает, что мы можем выбрать
игру в (0,1)-редуцированной форме для представления любого класса
эквивалентности игр. Удобство этого выбора состоит в том, что в та-
кой форме значение v(K ) непосредственно демонстрирует нам силу
коалиции S (т. е. ту дополнительную прибыль, которую получают
члены коалиции, образовав ее), а все дележи являются вероятностны-
ми векторами.
В игре в (0,1)-редуцированной форме дележом является любой
вектор x = ( x1 , ..., xn ) , для которого
xi ≥ 0 , ∀ i ∈ N , причем ∑ xi = 1.
i∈N
Как было сказано ранее, для каждого множества игроков N су-

ществует единственный класс стратегически эквивалентных несуще-
ственных игр с множеством игроков N. Таким образом, остается рас-
смотреть классы существенных коалиционных игр.
1. Дайте определение понятия нулевой коалиционной игры.

2. Сформулируйте свойства стратегических эквивалентных игр.
3. Какие коалиционные игры называются существенными?
4. Приведите примеры коалиционных игр в задачах реальной
экономики и техники.
5. Дайте определение понятия дележа в коалиционной игре.
6. Дайте определение понятия (0,1)-редуцированной формы
коалиционной игры.
7. Какое количество (0,1)-редуцированных форм стратегически
эквивалентно коалиционной игре?
8. Сформулируйте свойства существенных коалиционных игр.
47
3.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИЙ С МАЛЫМ ЧИСЛОМ ИГРОКОВ
Рассмотрим сначала классы игр в (0,1)-редуцированной форме

для случая игр с нулевой суммой.
1. Игры двух игроков. Всякая коалиционная игра двух игроков
с нулевой суммой является несущественной.
Предположим, что имеется существенная коалиционная игра
двух игроков с характеристической функцией v , тогда она должна
быть стратегически эквивалентна некоторой игре в (0,1)-редуци-
рованной форме с характеристической функцией v1 , что означает сле-
дующее:
v1 (1) = 0 , v1 ( 2 ) = 0 , v1 (1, 2 ) = 1.
По свойству дополнительности должно выполняться условие
v1 ( 2 ) = v1 (1, 2 ) − v1 (1) = 1 ,
что противоречит предыдущему условию. А это значит, что наше
предположение о существенности коалиционной игры двух игроков с
нулевой суммой неверно.
Итак, класс коалиционных игр двух игроков с нулевой суммой ог-
раничивается несущественными играми.
2. Игры трех игроков. Пусть v – характеристическая функция
существенной игры в (0,1)-редуцированной форме, тогда
v (1) = v ( 2 ) = v ( 3) = 0 , v (1, 2, 3) = 1.
По свойству дополнительности имеем
v (1, 2 ) = v (1, 2, 3) − v ( 3) = 1 − 0 = 1 ,
v (1, 3) = v (1, 2, 3) − v ( 2 ) = 1 − 0 = 1 ,
v ( 2, 3) = v (1, 2, 3) − v (1) = 1 − 0 = 1 ,
и, таким образом, характеристическая функция полностью определена.
Итак, имеется два класса кооперативных игр трех игроков с ну-
левой суммой: класс существенных и класс несущественных игр.
3. Игры четырех игроков. Рассмотрим все классы стратегиче-
ской эквивалентности таких игр.
Прежде всего имеется класс несущественных игр в (0,1)-
редуцированной форме. Определим характеристическую функцию v
такой игры:
48
v (1) = v ( 2 ) = v ( 3) = v ( 4 ) = 0 , v (1, 2, 3, 4 ) = 1.
Исходя из свойства дополнительности, получаем
v (1, 2, 3) = v (1, 2, 3, 4 ) − v ( 4 ) = 1 − 0 = 1 ,
v (1, 2, 4 ) = v (1, 2, 3, 4 ) − v ( 3) = 1 − 0 = 1 ,
v (1, 3, 4 ) = v (1, 2, 3, 4 ) − v ( 2 ) = 1 − 0 = 1 ,
v ( 2, 3, 4 ) = v (1, 2, 3, 4 ) − v (1) = 1 − 0 = 1 .
Теперь необходимо определить значения характеристической
функции на коалициях двух игроков. Всего таких коалиций шесть:
(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4).
Характеристическая функция на этих коалициях, согласно свой-
ству дополнительности, удовлетворяет только следующим соотноше-
ниям:
v (1, 4 ) = 1 − v ( 2, 3) ,
v (1, 3) = 1 − v ( 2, 4 ) ,
v (1, 2 ) = 1 − v ( 3, 4 ) .
Так как значений неизвестных шесть, а соотношений только
три, то значения из шести могут быть выбраны произвольно. Обозна-
чим эти произвольные значения через x1 , x2 , x3 , т. е.
v (1, 4 ) = x1 , v ( 2, 4 ) = x2 , v ( 3, 4 ) = x3 .
Тогда
v ( 2, 3) = 1 − x1 , v (1, 3) = 1 − x2 , v (1, 2 ) = 1 − x3 .
Кроме того, должно быть
0 ≤ x1 , x2 , x3 ≤ 1,
так как значение характеристической функции на коалиции из двух
игроков не может быть меньше, чем значение характеристической
функции для одного из этих игроков (равное нулю для одного игро-
ка), и не может быть больше, чем значение характеристической функ-
ции для коалиции из трех игроков (равное единице для трех игроков).
Геометрически ( x1 , x2 , x3 ) можно изобразить как точку единичного
куба, т. е. каждому классу стратегической эквивалентности игр четы-
рех игроков будет соответствовать точка единичного куба.
49
Итак, множество классов стратегической эквивалентности су-
щественных игр четырех игроков бесконечно и зависит от трех про-
извольных параметров.
4. Игры для более чем четырех игроков. Такие игры имеют боль-
шее разнообразие классов стратегической эквивалентности сущест-
венных игр. Так, размерность множества классов игр п игроков равна
2n−1 − n − 1 , т. е. имеется 2n−1 − n − 1 произвольных параметров.
Далее рассмотрим коалиционные игры с ненулевой суммой.
1. Для игр двух игроков множество всех игроков содержит два
элемента, т. е. N = {1, 2} , условия редуцированности дают
v ( ∅ ) = v (1) = v ( 2 ) = v (1, 2 ) = 1 .
Таким образом, существенные коалиционные игры двух игроков
с ненулевой суммой составляют один класс стратегической эквива-
лентности.
2. Для игр трех игроков множество всех игроков содержит три
элемента, т. е. N = {1, 2, 3} , условия редуцированности дают
v ( ∅ ) = v (1) = v ( 2 ) = v ( 3) = 0, v (1, 2, 3) = 1.
Значения характеристической функции на множествах коалиций
двух игроков произвольные (здесь нет условия дополнительности):
v (1, 2 ) = C1 , v (1, 3) = C2 , v ( 2, 3) = C3 ,
но удовлетворяющие условию
0 ≤ C1 , C2 , C3 ≤ 1.
Таким образом, классы стратегической эквивалентности общих
коалиционных игр трех игроков могут быть поставлены в соответст-
вие точкам трехмерного единичного куба, подобно тому как это по-
лучилось для игр четырех игроков с нулевой суммой. Для игр более
трех игроков с ненулевой суммой рассмотрения аналогичны.
1. Является ли коалиционная игра двух лиц с нулевой суммой

существенной? Ответ поясните.
2. Возможно ли появление существенной игры трех лиц с нуле-
вой суммой? Ответ поясните.
50
3. Какие коалиционные игры называются существенными?
4. Какое количество решений возможно в коалиционной игре
трех лиц с ненулевой суммой в (0,1)-редуцированной форме?
3.4. ДОМИНАЦИЯ В КОАЛИЦИОННОЙ ИГРЕ
Для исследования игр большое значение имеет возможность

учета предпочтения дележей, который осуществляется с помощью
понятия доминирования.
Определение 23. Пусть имеется два дележа x = ( x1 , ..., xn ) и
y = ( y1 , ..., yn ) в коалиционной игре, где K ⊂ N – некоторая коалиция.
Тогда дележ х доминирует над у по коалиции K, если:
1) ∑ xi ≤ v ( K ) (свойство эффективности доминирующего
i∈ K
платежа);
2) xi > yi ∀ i ∈ K (свойство предпочтительности).
Свойство эффективности означает, что сравниваемый коалицией
дележ х должен быть реализуемым этой коалицией: сумма выигры-
шей каждого из членов коалиции не должна превосходить уверенно
получаемое ею количество. В противном случае коалиция, встретив-
шись с дележом, дающим ей столько, сколько она самостоятельно не
в состоянии добиться, должна согласиться на него и не заниматься его
сравнением с какими-либо другими дележами.
Условие предпочтительности отражает необходимость «едино-
душия» в предпочтении со стороны коалиции: если хотя бы одно из
неравенств xi > yi будет нарушено, т. е. если хотя бы для одного из
членов коалиции K выигрыш в условиях дележа y будет не меньшим,
чем в условиях дележа x, то можно будет говорить о предпочтении
дележа х дележу у не всей коалицией K, а только теми ее членами, для
которых соответствующее неравенство xi > yi соблюдается. Тогда
доминацию по коалиции K можно обозначить через
x > y.
K
Отношение доминирования не обладает полностью свойствами

рефлективности, симметрии, транзитивности, возможна только час-
тичная симметрия и транзитивность. Соотношение доминирования
возможно не по всякой коалиции. Так, невозможно доминирование по
коалиции, состоящей из одного игрока или из всех игроков.
51
Справедлива следующая теорема.
Теорема 6. Если v и v1 – две стратегически эквивалентные ха-
рактеристические функции, причем дележам х и у соответствуют
дележи x1 и y1 , то из x > y следует x1 > y1 .
Очевидно, все явления, описываемые в терминах доминирова-
ния дележей, относятся к классам стратегической эквивалентности,
поэтому достаточно изучать эти классы (а не сами игры) для сущест-
венных игр по их (0,1)-редуцированной форме, а для несущественных
игр – по нулевым играм.
В любой несущественной игре имеется только один дележ, по-
этому доминирования в ней нет.
Рассмотрим доминирование дележей в существенной игре на
следующем примере.
Пример 12. Пусть имеется (0,1)-редуцированная форма сущест-
венной игры трех игроков с постоянной суммой (равной 1). Посколь-
ку доминирование невозможно ни по одной из одноэлементных коа-
лиций 1, 2, 3, а также по коалиции, состоящей из всех трех игроков,
то доминирование возможно только по одной из двухэлементных ко-
алиций {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}.
Решение. Для наглядности доминирования дележей введем по-
нятие барицентрических координат. Осями координат служат три оси
x1 , x2 , x3 , составляющие между собой одинаковые углы 60о, ось x3 на-
ходится на расстоянии единицы от точки пересечения осей x1 и x2
(рис. 3.1), координаты точки x = ( x1 , … , xn ) – соответственно расстоя-
ния от этой точки до осей x1 , x2 , x3 , взятые с такими знаками, как ука-
зано на рис. 3.1 (например, для точки х на рис. 3.1 x1 < 0,
x2 > 0, x3 > 0 ).
В барицентрической системе координат всегда выполняется ра-
венство
x1 + x2 + x3 = 1,
т. е. в плоскости всегда имеется точка с координатами x1 , x2 , x3 , удо-
влетворяющими равенству. Поэтому барицентрическая система коор-
динат автоматически удовлетворяет одному из условий, определяю-
щих исход игры трех игроков. С другой стороны, поскольку игра
в (0,1)-редуцированной форме, то точка х должна находиться в за-
52
штрихованном треугольнике (рис. 3.2). Дележи x1 , x2 , x3 должны
удовлетворять неравенствам
x1 + x2 ≤ v (1, 2 ) , x1 + x3 ≤ v (1, 3) , x2 + x3 ≤ v ( 2, 3) .
x1 x2
x2
х = ( x1 x2 x3 )
x2 < 0
x1
x2 > 0 x3
x1 < 0
x1 > 0
60° 60° x3 < 0 x3
x3 < 0
Рис. 3.1. Барицентрические координаты для примера 12
x1 = 1 x2 = 1
x3 = 0
Рис. 3.2. Область определения игры

в (0,1)-редуцированной форме для примера 12
Очевидно, из условия дополнительности следует, что

x1 + x2 = 1 − x3 ≤ 1 = v (1, 2 ) , x1 + x3 ≤ 1 , x2 + x3 ≤ 1.
53
Дележ x = ( x1 , … , xn ) доминирует над дележом y = ( y1 , … , yn ) :
по коалиции {1, 2}, если x1 > y1 , x2 > y2 ;
по коалиции {1, 3}, если x1 > y1 , x3 > y3 ;
по коалиции {2, 3}, если x2 > y2 , x3 > y3 ,
т. е. если дележ у находится в одном из заштрихованных параллело-
граммов (за исключением трех граничных прямых, проходящих через
точку х) на рис. 3.3, то дележ х доминирует над дележом у, а всякая
точка, находящаяся в незаштрихованных треугольниках, является
предпочтительнее исхода х.
x2 = –1
x3 = –1
x = (x1, x2, x3)
x1 = 0
Рис. 3.3. Область предпочтения

дележей для примера 12
Таким образом, если х и у − два исхода и ни один из них не

предпочтительнее другого, то соответствующие точки лежат на пря-
мой, параллельной одной из координатных осей.
Пример 13. Пусть имеется (0,1)-редуцированная игра трех иг-
роков с ненулевой суммой.
Решение. Рассмотрим сначала условия доминирования дележа
x = ( x1 , x2 , x3 ) и над дележом y = ( y1 , y2 , y3 ) по коалиции {1, 2}.
В этом случае имеем
x1 + x2 ≤ v(1, 2) = C3 ,
y1 < x1 , y2 < x2 .
Поскольку может быть, что C3 < 1 , то первое из условий нельзя
отбросить, как это делается в играх с постоянной суммой. Это значит,
что х должна быть не ниже прямой
54
x1 + x2 = C3 .
Последнее уравнение можно записать в следующем виде:
x3 = 1 + C3 .
Таким образом, если дележ х таков, что
x1 ≥ 1 − C1 , x2 ≥ 1 − C2 , x3 ≥ 1 − C3 ,
то имеется три параллелограмма, заштрихованных на рис. 3.4, нахо-
дясь в которых, точки х доминируют над у.
x3 = 1 − C3
x1 = 1 − C1 x2 = 1 − C2
Рис. 3.4. Области доминирования дележей х
над у для примера 13 (вариант 1)
Если в последних условиях одно из неравенств, например

третье, не имеет места, то есть только два параллелограмма, заштри-
хованных на рис. 3.5, находясь в которых, точки х доминирует над у,
а случае невыполнения двух неравенств – только один параллело-
грамм (рис. 3.6).
x1 = 1 − C1 x2 = 1 − C2
•x
x3 = 1 − C3
Рис. 3.5. Области доминирования дележей х

55
x2 = 1 − C2 x1 = 1 − C1
x3 = 1 − C3
•х
Рис. 3.6 Области доминирования дележей х

Рассмотренный пример показывает, что возможно много вари-

антов, которые возникают при изучении вопросов, связанных с доми-
нированием дележей в коалиционных играх.
С ростом числа игроков чрезвычайно быстро растет количество
таких вариантов. В связи с этим возникает необходимость выделения
вполне устойчивых дележей, т. е. таких дележей, над которыми не
доминируют никакие другие дележи.
1. Дайте определение понятия доминируемого дележа коали-

ционной игры.
2. Сформулируйте свойства доминируемых дележей.
3. Дайте определение понятия барицентрических координат.
4. Существуют ли доминирующие дележи в несущественной
коалиционной игре?
5. Возможно ли соотношение доминирования в коалиционной
игре для одного игрока?
3.5. С-ЯДРО
Определение 24. Множество вполне устойчивых дележей в коа-

лиционной игре называется С-ядром этой игры.
Теорема 7. Для того чтобы дележ х принадлежал С-ядру коопе-
ративной игры с характеристической функцией v, необходимо и дос-
таточно, чтобы для любой коалиции K выполнялось неравенство
56
v( K ) ≤ ∑ xi .
i∈ K
Поскольку неравенство линейно относительно x , то из послед-

ней теоремы следует, что C-ядро в любой коалиционной игре являет-
ся выпуклым многогранником.
К особенностям коалиционных игр относительно существования
C-ядра относятся следующие:
1) в несущественной игре C-ядро существует и состоит из един-
ственного дележа этой игры;
2) во всякой существенной игре с постоянной суммой C-ядро пусто.
Для общей игры трех игроков в (0,1)-редуцированной форме по-
лучим, что ее характеристическая функция имеет вид
v ( ∅ ) = v (1) = v ( 2 ) = v ( 3) = 0 , v (1, 2, 3) = 1,
v (1, 2 ) = C3 , v (1, 3) = C2 , v ( 2, 3) = C1 ,
где 0 ≤ C1 , C2 , C3 ≤ 1.
На основании последней теоремы для принадлежности дележа х
С-ядру необходимо и достаточно выполнение неравенств
x1 + x2 ≥ C3 , x1 + x3 ≥ C2 , x2 + x3 ≥ C1
или, используя равенство x1 + x2 + x3 = 1, получим
x1 ≤ 1 − C1 , x2 ≤ 1 − C2 , x3 ≤ 1 − C3 .
Это означает, что точка х должна лежать ближе к i-й вершине
основного треугольника (рис. 3.7), чем прямая:
ξi = 1 − Ci , ∀ i = 1, 2, 3 .
ξ3 = 1 − C 3
1 2
ξ2 = 1 − C 2 ξ1 = 1 − C 1
Рис. 3.7. Треугольная область решения
57
Из последних неравенств путем суммирования получим:
x1 + x2 + x3 ≤ 3 − ( C1 + C2 + C3 )
или, учитывая, что x1 + x2 + x3 = 1,
C1 + C2 + C3 ≤ 2 .
Данное неравенство является необходимым условием существо-
вания непустого С-ядра. С другой стороны, если оно выполняется, то
можно взять такие неотрицательные ξ1 , ξ2 , ξ3 , чтобы
3
∑ (Ci + εi ) = 2 ,
i =1
и положить
xi = 1 − Ci − ξi , i = 1, 3 ,
т. е. такой дележ x = ( x1 , x2 , x3 ) принадлежит С-ядру.
Геометрически непустое С-ядро является заштрихованным тре-
угольником (см. рис. 3.7) со сторонами, выраженными уравнениями
ξi = 1 − Ci , при условии, что выполняется соотношение
ξ1 + ξ 2 + ξ3 = 1,
и решения любой пары уравнений являются неотрицательными. Так,
например, рассмотрим систему
⎧ ξ1 = 1 − C1 ,
⎨
⎩ ξ 2 = 1 − C2 .
Поскольку 0 ≤ C1 ≤ 1 , 0 ≤ C2 ≤ 1 , то ξ1 , ξ2 ≥ 0 . Отсюда получаем
ξ3 = 1 − ξ1 − ξ2 = 1 − (1 − C1 ) − (1 − C2 ) = C1 + C2 − 1.
Для выполнения условия ξ3 ≥ 0 необходимо, чтобы
C1 + C2 − 1 ≥ 0
или
C1 + C2 ≥ 1 .
В этом случае С-ядро представлено на рис. 3.7 в виде заштри-
хованного треугольника внутри основного треугольника. Аналогич-
но рассматриваются остальные возможные варианты сочетаний
неравенств. Например, если C1 + C2 < 1 , то С-ядро имеет вид за-
58
штрихованного четырехугольника внутри основного треугольника
(рис. 3.8).
ξ2 = 1 − C 2
ξ3 = 1 − C 3
1 2
ξ1 = 1 − C 1
Рис. 3.8. Четырехугольник решений
Вообще многогранник, представляющий С-ядро, образуется как

выпуклый многогранник пересечением прямых и строк основного
треугольника. Если, например, выполняются неравенства
C1 + C2 < 1 , C2 + C3 < 1, C1 + C3 < 1,
то С-ядро представляется в виде шестигранника, заштрихованного на
рис. 3.9.
3
ξ1 = 1 − C 1 ξ2 = 1 − C 2
ξ3 = 1 − C 3
1 2
Рис. 3.9. Шестигранник решений
Очевидно, в решение кооперативной игры должны входить де-

лежи, лучшие с определенной точки зрения. Так, дележи, входящие
в С-ядро, являются устойчивыми в несколько пассивном смысле,
59
т. е. при этих обстоятельствах нет оснований отклоняться от такого
дележа. Однако найти дележ, который не только не доминировался
бы какими-либо другими дележами, но сам доминировал бы над лю-
бым другим дележом, не удается. Поэтому решение отыскивают на
пути расширения класса дележей. И это расширение состоит в том,
что решением игры должен быть не один дележ, а некоторое их мно-
жество.
1. Дайте определение понятия С-ядра в коалиционной игре.

2. Сформулируйте особенности коалиционных игр относитель-
но существования С-ядра.
3. Какие возможные области в коалиционной игре С-ядром?
4. Выполнение какого условия необходимо для того, чтобы де-
леж принадлежал С-ядру?
3.6. РЕШЕНИЕ ПО НЕЙМАНУ–МОРГЕНШТЕРНУ
Дж. фон Нейман и О. Моргенштерн предложили потребовать от

множества дележей, которое принимается в качестве решения коали-
ционной игры, следующие два свойства: внутреннюю устойчивость,
состоящую в том, чтобы дележи из решений нельзя было противопос-
тавить друг другу, и внешнюю устойчивость, состоящую в возможно-
сти каждому отклонению от решения противопоставлять некоторый
дележ, принадлежащий решению. В результате мы приходим к сле-
дующему определению.
Определение 25. Решением по Нейману–Моргенштерну
(Н–М-решением) коалиционной игры называется множество R деле-
жей в нем, обладающее следующими свойствами:
1) внутренней устойчивостью: никакие два дележа из R не до-
минируют друг над другом;
2) внешней устойчивостью: каков бы ни был дележ S , не при-
надлежащий R, найдется дележ r, принадлежащий R, который доми-
нировал бы над S.
Содержательная интерпретация Н–М-решения состоит в том,
что любые две нормы поведения, соответствующие Н–М-решению,
не могут быть противопоставлены друг другу; каково бы ни было от-
60
клонение от допустимого поведения, найдется такая коалиция, кото-
рая будет стремиться к восстановлению нормы.
Теорема 8. Если в коалиционной игре существует С-ядро и
Н–М-решение R, то C ⊂ R .
Основное свойство Н–М-решений коалиционной игры заклю-
чается в том, что она не может состоять только из одного дележа, так
как в этом случае характеристическая функция игры несущественная.
Недостатки Н–М-решения состоят в следующем:
1) известны примеры коалиционных игр, которые не имеют
Н–М-решений. Более того, в настоящее время неизвестны какие-либо
критерии, позволяющие судить о наличии у коалиционных игр
Н–М-решений. Тем самым заложенный в Н–М-решении принцип оп-
тимальности не является универсально реализуемым и область его
реализуемости пока остается неопределенной;
2) коалиционные игры, если не имеют Н–М-решения, то, как
правило, более одного. Поэтому принцип оптимальности, приводя-
щий к Н–М-решению, не является полным: он, вообще говоря, не в
состоянии указать игрокам единственной системы норм распределе-
ния выигрыша;
3) решения существенных коалиционных игр состоят более чем
из одного дележа. Таким образом, даже выбор какого-либо конкрет-
ного Н–М-решения еще не определяет выигрыша каждого из игроков;
4) понятие Н–М-решения только в очень малой степени отра-
жает черты справедливости.
Перечисленные недостатки показывают действительное поло-
жение дел: большинство экономических и социальных проблем до-
пускает множественные решения и эти решения не всегда поддаются
непосредственному сравнению по их предпочтительности.
Перечисленные недостатки Н–М-решения коалиционных игр
способствуют поискам новых подходов. Одним из таких подходов яв-
ляется подход Шепли, суть которого в том, что он строится на осно-
вании аксиом, отражающих справедливость дележей.
Определение 26. Носителем игры с характеристической функ-
цией v называется такая коалиция Т, что
v(S ) = v(S ∩T )
для любой коалиции S.
Смысл носителя Т состоит в том, что любой игрок, не принад-
лежащий Т, является нейтральным, он не может ничего внести в коа-
лицию и ему ничего не следует выделять из общих средств.
61
Рассмотрим решение на примере коалиционной игры.
Пример 14. Рассмотрим пример возможных С-ядер для коали-
ционной игры трех лиц с неэффективностью (0; 1)-редуцированной
формой игры.
Решение. Необходимое и достаточное условие абсолютной не-
эффективности для (0; 1)-редуцированной формы игры запишется
следующим образом:
x (1, 2 ) = x1 + x2 ≥ v (1, 2 ) ,
x (1, 3) = x1 + x3 ≥ v (1, 3) ,
x ( 2, 3) = x2 + x3 ≥ v ( 2, 3) .
Здесь не рассматриваются пустая и одноэлементная коалиции и
все множество игроков Т. Множество дележей в (0,1)-игре есть мно-
жество точек фундаментального симплекса x1 + x2 + x3 = 1;
x1 , x2 , x3 > 0 (рис. 3.10).
Линии I, II, III – это линии пересечения плоскости симплекса с
плоскостями xi = v (T \ {i} ) , i = 1, 3 .
X3 I
III
1
x1 + x2 = v(1; 2)
X1
0 1
x1 + x3 = v(1; 3)
II
x3 > 0
x2 + x3 = v(2; 3)
X2
Рис. 3.10. Решение примера 14
Образованное этими пересечениями C-ядро показано на рис. 3.10

заштрихованным треугольником, т. е. C-ядро представляет собой
замкнутый выпуклый многогранник. Этот многогранник может быть
пустым или иметь от одной до шести вершин в случае игры трех
лиц.
62
Пример 15. Характеристическая функция имеет вид:
v (1) = 40, v ( 2 ) = 30, v ( 3) = 0, v (1, 2 ) = 80,
v (1, 3) = 60, v ( 2, 3) = 50, v (1, 2, 3) = 100 .
Найдите C-ядро и покажите многогранник решений.
Решение. Представим вначале данную характеристическую
функцию в (0,1)-редуцированной форме. Используя
−1 −1
⎡ ⎤ ⎡ ⎤
αi = ⎢v ( N ) − ∑ v ( i ) ⎥ , ci = −v ( i ) ⎢ v ( N ) − ∑ v ( i ) ⎥ , получим
⎣ i∈N ⎦ ⎣ i∈N ⎦
1 1 1
αi = = = ,
v (1, 2, 3) − v (1) − v ( 2 ) − v ( 3) 100 − 40 − 30 − 0 30
4
c1 = − , c2 = −1 , c3 = 0 .
3
Тогда новая характеристическая функция примет вид
v′ (1) = 0, v′ ( 2 ) = 0, v′ ( 3) = 0, v (1, 2, 3) = 1,
8 4 1 6 4 2 5 2
v′ (1, 3) = − − 1 = , v′ (1, 3) = − = , v′ ( 2, 3) = − 1 = .
3 3 3 3 3 3 3 3
С-ядро расположено на симплексе x1 + x2 + x3 = 1, x1 , x2 , x3 > 0 , и опре-
деляется следующей системой:
⎧ 1
⎪ x1 + x2 ≥ ,
3
⎪
⎪ 2
⎨ x1 + x3 ≥ ,
⎪ 3
⎪ 2
⎪ x2 + x 3 ≥ .
⎩ 3
Поскольку x1 + x2 + x3 = 1, неравенства можно переписать в виде
2 1 1
x3 ≤ , x2 ≤ , x1 ≤ .
3 3 3
Заштрихованная область (рис. 3.11) представляет собой С-ядро.
Любой элемент С-ядра не доминируется никаким другим дележом.
В качестве возможного решения можно выбрать центр тяжести
⎛ 2 2 5⎞
С-ядра: x = ⎜ ; ; ⎟ .
⎝9 9 9⎠
63
x3
x1
1
1
x2
Рис. 3.11. Решение примера 15
Возвращаясь к исходной игре, получим следующий дележ:

⎛ 140 110 50 ⎞
x=⎜ ; ; ⎟ . В случае если в данной игре делится доход, то вы-
⎝ 3 3 3 ⎠
игрыш первого игрока составит примерно 46,67 усл. ден. ед., второ-
го – 36,67, а третьего – 16,67.
1. Дайте определение понятия Н–М-решения коалиционной игры.

2. Сформулируйте свойства Н–М-решения коалиционной игры.
3. Какие недостатки Н–М-решения коалиционной игры вы мо-
жете выделить?
4. Дайте определение понятия носителя коалиционной игры.
1. «Джаз-оркестр». Владелец клуба в Париже обещает 1000 руб.

певцу (S), пианисту (P) и ударнику (D) за совместную игру в клубе.
Выступление дуэта певца и пианиста он расценивает в 800 руб., удар-
ника и пианиста – в 650 руб., а одного пианиста в 300 руб. Другие ду-
эты и солисты не рассматриваются, а присутствие пианиста владелец
считает обязательным.
64
Дуэт певец–ударник зарабатывает 500 руб. за вечер в одной
удобно расположенной станции метро, певец зарабатывает в среднем
200 руб. за вечер в открытом кафе. Ударник один ничего не может за-
работать.
Стоит ли музыкантам соглашаться на приглашение владельца
клуба и как поделить общий заработок?
2. Характеристическая функция имеет вид
v (1) = 20, v ( 2 ) = 30, v ( 3) = 50, v (1, 3) = 90,
v (1, 2 ) = 150, v ( 2, 3) = 100, v (1, 2, 3) = 300 .
Найдите С-ядро и покажите многогранник решений.
3. Есть три задания, на выполнение которых следует назначить
трех работников одинаковой квалификации. Задания не являются
идентичными, и предпочтения работников относительно сочетаний
«работа – заработная плата» различны. Заработная плата может быть
выбрана так, чтобы агенты имели некую компенсацию в случае на-
значения их на менее желательную работу, причем суммарная зара-
ботная плата должна находиться в рамках некоторого определенного
бюджета. Каким образом следовало бы назначить работников для вы-
полнения этих заданий и какова должна была бы быть их заработная
плата?
4. У Даши есть фломастер, а у Гоши яблоко. Даша оценивает
фломастер в 8 усл. ед., яблоко в 10. Гоша оценивает фломастер
в 12 усл. ед., яблоко в 5. Оба игрока могут выбрать одно из двух дей-
ствий: оставить свою вещь при себе или же отдать другому игроку.
Если один игрок получает обе вещи, то его оценки складываются,
а выигрыш другого игрока нулевой. Найдите С-ядро и Н–М-решение.
5. Дачи трех игроков расположены по соседству в вершинах
прямоугольного треугольника с катетом 120 м. Они рассматривают
вариант строительства общей бани стоимостью 150 долл. При этом
предполагается, что издержки строительства будут разделены поров-
ну и что побочные платежи невозможны. Выигрыш игрока i равен
v ( i ) = −Ci − Li , где Ci – его вклад в строительство бани, а Li – рас-
стояние от его дома до бани. Найдите С-ядро и Н–М-решение.
6. Рассмотрите экономику, в которой предпочтения всех потре-
бителей зависят от единственного блага (денег) и функции полезно-
сти строго возрастают по этому благу.
7. Имеется некоторая книга, которой первоначально владеет
Олег, но которую он должен отдать Роману. Олег не имеет возможно-
сти отдать книгу непосредственно, но может передать ее через Павла.
65
Олег может передать книгу или оставить ее себе. Павел (если получит
книгу от Олега) тоже может передать книгу или оставить ее себе. Ро-
ман узнает только, получил он книгу или нет, но (если не получил) не
может узнать, кто именно оставил себе книгу. На основе этой инфор-
мации, он должен решить, наказать ли Олега, Павла или сразу обоих.
Пусть для каждого игрока ценность книги равна 200 руб. в денежном
выражении, а наказание для каждого (Олега и Павла) связано с поте-
рями в 300 руб. (при этом наказание одного игрока никак не влияет на
других игроков). Выигрыш равен разности ценности книги (если она
досталась игроку) и ущерба от наказания (если игрок был наказан).
1. Смоделируйте ситуацию как игру трех лиц и представьте ее в
развернутой форме.
2. Перечислите стратегии каждого из игроков и запишите игру в
нормальной форме.
3. Определите решение.
3.5. АКСИОМЫ ШЕПЛИ
Рассмотрим основные аксиомы Шепли и решение коалицион-

ных игр с использование вектора Шепли.
1. Аксиома эффективности. Если S – любой носитель игры
с характеристической функцией v, то
∑ ϕi (v) = v ( S ) .
i∈S
Иными словами, «справедливость требует», чтобы при разделе-

нии общего выигрыша носителя игры ничего не выделять на долю
посторонних, не принадлежащих этому носителю, равно как и ничего
не взимать с них.
2. Аксиома симметрии. Для любой перестановки λ и i ∈ N
должно выполняться равенство
ϕi (λv) = ϕi (v) ,
т. е. игроки, одинаково входящие в игру, должны «по справедливо-
сти» получать одинаковые выигрыши.
3. Аксиома агрегации. Если есть две игры с характеристически-
ми функциями v1 и v2 , то
ϕi (v1 + v2 ) = ϕi (v1 ) + ϕi (v2 ) ,
66
т. е. ради «справедливости» необходимо считать, что при участии иг-
роков в двух играх их выигрыши в отдельных играх должны склады-
ваться.
Определение 27. Вектором цен (вектором Шепли) игры с харак-
теристической функцией v называется п-мерный вектор
ϕ(v) = ( ϕ1 (v), ϕ2 (v), … , ϕn (v) ) ,
удовлетворяющий аксиомам Шепли.
Существование вектора Шепли вытекает из следующей теоремы.
Теорема 9. Существует единственная функция ϕ , определенная
для всех игр и удовлетворяющая аксиомам Шепли.
Определение 28. Характеристическая функция ωS (T ) , опреде-
ленная для любой коалиции S, называется простейшей, если
⎧1, при S ⊂ T ,
ωS (T ) = ⎨
⎩0, при S ⊄ T .
Содержательно простейшая характеристическая функция опи-
сывает такое положение дел, при котором множество игроков S выиг-
рывает единицу тогда и только тогда, когда оно содержит некоторую
основную минимальную выигрывающую коалицию S.
Можно доказать, что компоненты вектора Шепли в явном виде
запишутся следующим образом:
(t − 1)! (n − t )
ϕi (v) = ∑ ϕi (T ) [ v(T ) − v(T \ {i}) ] = ∑ [v(T ) − v(T \ {i})] ,
T⊂ N T⊂ N n !
i∈ T i∈ T
где t – число элементов в T.

Вектор Шепли содержательно можно интерпретировать сле-
дующим образом: предельная величина, которую вносит i-й игрок
в коалицию T, выражается как
v(T ) − v(T \ {i})
и считается выигрышем i-го игрока.
Искомое значение вектора Шепли можно представить в виде
(t − 1)! (n − t )!
ϕi (v) = ∑ ,
T n!
где суммирование по Т распространяется на все такие выигрывающие
коалиции Т, что коалиция T \ {i} не является выигрывающей.
67
Пример 16. Рассматривается корпорация из четырех акционе-
ров, имеющих акции соответственно в следующих размерах:
v (1) = 10, v ( 2 ) = 20, v ( 3) = 30, v ( 4 ) = 40.
Найдите «справедливость» Шепли.
Решение. Любое решение утверждается акционерами, имеющи-
ми в сумме большинство акций. Это решение считается выигрышем,
равным 1. Поэтому данная ситуация может рассматриваться как про-
стая игра четырех игроков, в которой выигрывающими коалициями
являются следующие:
{2, 4}, {3, 4}, {1, 2, 3}, {1, 2, 4}, {2, 3, 4}, {1, 3, 4}, {1, 2, 3, 4}.
Найдем вектор Шепли для этой игры.
При нахождении ϕ1 необходимо учитывать, что имеется только
одна коалиция T = {1; 2; 3} , которая выигрывает, а коалиция
T \ {1} = {2; 3} не выигрывает. В коалиции Т имеется t = 3 игрока, по-
этому
(t − 1)! (n − t )! 2! ⋅ 1! 1
ϕ1 = = = .
n! 4! 12
Далее определяем все выигрывающие коалиции, но не выигры-
вающие без второго игрока: {2, 4}, {1, 2, 3}, {2, 3, 4}. Поэтому
1 1 1 1
ϕ2 = + + = .
12 12 12 4
1 5
Аналогично получаем, что ϕ3 = , ϕ4 = .
4 12
В результате получаем, что вектор Шепли равен
⎛1 1 1 5⎞
ϕ = ⎜ ; ; ; ⎟ . При этом, если считать, что вес голоса акционера
⎝ 12 4 4 12 ⎠
пропорционален количеству имеющихся у него акций, то получим
следующий вектор голосования:
⎛1 2 3 4⎞
⎜ ; ; ; ⎟,
⎝ 10 10 10 10 ⎠
который, очевидно, отличается от вектора Шепли.
Анализ игры показывает, что компоненты второго и третьего
игроков равны, хотя третий игрок имеет больше акций. Это получает-
ся вследствие того, что возможности образования коалиций у второго
и третьего игрока одинаковые. Для первого и четвертого игроков си-
туация естественная, отвечающая силе их капитала.
68
1. Сформулируйте аксиомы эффективности Шепли.

2. Дайте определение понятия простейшей коалиции.
3. Дайте определение понятия вектора Шепли.
4. Сколько имеется аксиом Шепли? Сформулируйте их.

1. Пяти предпринимателям предложили проинвестировать
проект, стоимость которого составляет 1100 ден. ед. У предприни-
мателей имеются 200, 300, 500, 600 и 800 ден. ед. соответственно.
Проект отдадут тем предпринимателям, у которых будет необходи-
мая сумма для его финансирования. Найдите вектор Шепли.
2. Комитет из трех человек принимает различные решения про-
стым большинством (два – «за»), но один его член (председатель)
имеет право вето. Определите вектор Шепли для соответствующей
игры.
3. Рассмотрим игру трех лиц, в которой коалиция из двух или
трех игроков является выигрывающей (получает 1), а из одного игро-
ка – проигрывающей (получает 0). Характеристическая функция
(супераддитивная) определяется следующими соотношениями:
v(1) = v(2 ) = v(3) = 0,
v (1, 3) = v (1, 2 ) = v ( 2, 3) = v (1, 2, 3) = 1 .
Определите вектор Шепли для соответствующей игры.
4. Миллиардер имеет трех племянников. Он завещает свое на-
следство целиком тому из трех племянников, кого они назовут боль-
шинством голосов. Определите вектор Шепли.
5. Определите решение игры. Имеется n игроков. Каждый из иг-
роков обладает мешком мусора и собственным домом. Игра состоит в
том, чтобы забросить свой мешок с мусором в чей-либо двор. Выиг-
рыш игрока – это количество мешков в его дворе со знаком минус.
6. Предложите пример ситуации из реальной жизни, который
включает стратегическое взаимодействие между несколькими лица-
ми, и представьте эту ситуацию в терминах теории игр, т. е. опишите
игроков, выигрыши, порядок ходов, случайные ходы природы, ин-
формационные множества, стратегии и т. п.
7. Приведите несколько примеров игр в нормальной форме, в
которых каждый игрок имеет два действия и предпочтения игроков
совпадают, так что конфликт интересов отсутствует.
69
8. Перед контрольной студент может спрятать шпаргалку в ле-
вый карман или же в правый. Во время контрольной преподаватель
может расположиться слева или справа от студента. Учебная аудито-
рия устроена таким образом, что если студент будет доставать шпар-
галку из левого кармана и преподаватель будет от него слева, то ве-
роятность погореть равна 0,3, а если преподаватель будет от него
справа, то вероятность равна 0,2. Если студент будет доставать шпар-
галку из правого кармана и преподаватель будет от него слева, то ве-
роятность погореть равна 0,1, а если преподаватель будет от него
справа, то вероятность равна 0,5. Если преподаватель заметит шпар-
галку, то его выигрыш составит 20, а выигрыш студента составит 100.
Если преподаватель не заметит шпаргалку, то его выигрыш соста-
вит 0, а выигрыш студента составит 30. Запишите эту игру в страте-
гической (нормальной) форме, указав ожидаемые выигрыши игроков.
9. Множество дележей для игры двух лиц состоит из всех точек,
лежащих внутри круга с центром (0; 0) и радиусом 10 и внутри прямо-
угольника со сторонами, параллельными осям (т. е. это объединение
двух фигур). Найдите решение данной игры, взяв в качестве противо-
положных вершин прямоугольника одну из следующих пар точек:
1. (8; 3), (13; 8); 7. (–13; –9), (–7; 13);
2. (1; 9), (7; 14); 8. (–11; –9), (14; –4);
3. (–8; 8), (8; 12); 9. (–11; –8), (9; 8);
4. (7; –8), (12; 9); 10. (–6; –9), (7; 12);
5. (7; –11), (14; –4); 11. (–9; –7), (13; 6).
6. (11; 1), (–5; 12);
Решите ту же задачу, взяв вместо прямоугольника треугольник
с вершинами в одной из следующих тройках точек:
1. (–14; –3), (–14; 13), (–2; –3); 8. (–9; –11), (–9; 8), (12; 8);
2. (–4; –11), (–4; 3), (15; –11); 9. (–12; –8), (9; –8), (9; 12);
3. (–5; –11), (14; –11), (14; 3); 10. (7; 3), (7; 9), (13; 3);
4. (–11; –11), (–11; 12), (7; 12); 11. (–1; 8), (8; 8), (–1; 14);
5. (–13; –2), (–6; –2), (–6; 14); 12. (2; 4), (12; 4), (12; 9);
6. (7; –13), (7; –4), (14; –4); 13. (4; 3), (4; 8), (14; 8);
7. (8; –11), (8; 9), (–8; 9);
70
4. РАСЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ
Часть I (биматричные игры)
Две страны воюют между собой. Одна страна запускает ракеты,

вторая должна их обнаружить. Каждая из ракет может нанести опре-
деленный ущерб. Если служба обнаружения летящих ракет второй
страны не справляется со своей задачей, то победу может одержать
первая в зависимости от нанесенного ущерба. В случае ликвидации
ракет, вторая страна направляет сухопутные войска и захватывает
первую без особых потерь.
Задание
1. Формализуйте конфликтную ситуацию и постройте матрицы

игры размерности 4 × 4 , определив самостоятельно численные значе-
ния.
2. С помощью принципа доминирования сократите матрицу до
размерности 2 × 2 .
3. Решите задачу, определив равновесие по Нэшу.
4. Определите оптимальность по Парето. Чем отличается данное
решение от решения по Нэшу?
5. Графически проиллюстрируйте полученные решения.
Часть II (позиционные игры)
Руководитель химической компании рассматривает возможно-

сти реализации проекта создания и вывода на рынок нового продукта
с ожидаемым сроком актуального его присутствия на рынке t лет.
Кроме этого, анализируют возможные альтернативы: построить не-
большой завод по производству этого продукта или построить боль-
шой завод. Решение по проекту во многом зависит от того, какую до-
лю рынка продукта сможет занять компания. Спрос, вероятно, будет
высоким в течение двух лет, но затем, если потребители не будут
удовлетворены продуктом, спрос резко упадет. Если спрос сохранит-
ся на высоком уровне, то высока вероятность появления конкурентов.
Поэтому, если мощности компании по производству продукта после
двух лет будут недостаточными, доля рынка будет упущена. Если
компания сразу построит большой завод, мощностей хватит на весь
71
ожидаемый период присутствия продукта на рынке независимо от
рыночного спроса. При строительстве небольшого завода есть воз-
можность через два года расширить мощности, при этом следует учи-
тывать уровень спроса. Если начальный спрос будет невысоким, то
строительство малого завода достаточно выгодно при небольших
объемах производства. В течение последних пяти лет компания раз-
вивалась стремительно, существенно обгоняя в своем росте основных
конкурентов. Новый продукт, если его рынок окажется достаточно
большим, способен вывести компанию в абсолютные лидеры рынка.
Департамент разработок и исследований настаивает на строительстве
большого завода, чтобы уже на первых стадиях возникновения рынка
занять на нем прочные позиции. Однако сам руководитель серьезно
обеспокоен тем, что строительство большого завода может привести к
возникновению избыточных, неэффективно используемых мощно-
стей, и больше склоняется к строительству небольшого завода, хотя
понимает, что дальнейшее расширение завода сопряжено с дополни-
тельными инвестициями и более острой конкурентной борьбой на
рынке. В ходе предварительных исследований были получены сле-
дующие данные. Маркетолог предполагает, что высокий долгосроч-
ный спрос на продукцию ожидается с вероятностью p1 , а низкий дол-
госрочный спрос – с вероятностью p2 . При этом с вероятностью q1
ожидается первоначально высокий спрос, переходящий в низкий дол-
госрочный спрос, а с вероятностью q2 – постоянный низкий спрос.
Кроме того, маркетолог представил следующие прогнозные данные:
– большой завод при высоком спросе будет ежегодно приносить
C1 млн долл. прибыли в течение t лет;
– большой завод при низком спросе будет приносить только
C2 млн долл. ежегодно по причине больших фиксированных затрат и
неэффективного использования мощностей;
– небольшой завод при низком спросе будет достаточно эконо-
мичен и будет приносить C3 млн долл. ежегодно;
– небольшой завод в период первоначального высокого спроса
будет приносить C4 млн долл. ежегодно, но затем прибыль упадет до
C5 млн долл. в год, если высокий спрос сохранится и на рынке обост-
рится конкурентная борьба;
– небольшой завод может быть расширен через два года для
удовлетворения постоянного высокого спроса и сможет приносить
C6 млн долл. прибыли ежегодно в течение оставшихся восьми лет,
что менее эффективно, чем в случае строительства большого завода;
72
– если небольшой завод будет расширен, но высокий спрос не
сохранится, то ожидаемая прибыль будет составлять C7 млн долл.
ежегодно. На основе результатов проведенного технико-
экономического анализа было определено, что большой завод будет
стоить N1 млн долл., а строительство и ввод в эксплуатацию неболь-
шого завода – N 2 млн долл. Дальнейшее расширение небольшого за-
вода обойдется в N3 млн долл. На основе этих данных руководитель
компании должен решить судьбу проекта: осуществлять его или нет,
и если осуществлять, то какой строить завод – большой или неболь-
шой. Если принимается решение о том, что проект не будет осущест-
влен, то ожидаемая денежная стоимость этого варианта решения бу-
дет равна нулю: ОДО = 0. Никаких затрат и никаких доходов при
этом не предполагается. Есть возможность построить большой или
небольшой завод. Небольшой завод затем можно либо расширять, ли-
бо не делать этого.
Задание
1. Формализуйте поставленную задачу, согласно выбранному
вами варианту (табл. 4.1).
2. Постройте дерево решений. Определите, какова ожидаемая
денежная оценка наилучшего решения, какова ожидаемая ценность
дополнительной информации.
3. Выясните, какое решение о проекте выберет руководитель
химической компании.
Таблица 4.1
Номер Параметры задачи
вариан- t C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 p1 p2 q1 q2 N1 N2 N3
та
1 5 11 9 7 12 6 15 10 0,7 0,3 0,5 0,5 26 16 7
2 4 16 9 5 3 7 20 15 0,9 0,1 0,45 0,55 17 6 5
3 7 11 9 6 8 16 21 10 0,55 0,45 0,6 0,4 16 12 6
4 6 20 15 15 9 18 13 24 0,8 0,2 0,55 0,45 18 12 15
5 9 12 10 7 14 9 15 11 0,6 0,4 0,65 0,35 19 18 7
6 10 18 13 18 14 10 25 12 0,8 0,2 0,45 0,55 10 9 18
7 8 11 7 15 10 16 12 9 0,7 0,3 0,5 0,5 26 18 17
8 7 22 20 15 11 17 23 9 0,9 0,1 0,65 0,35 17 13 9
9 10 17 13 12 15 9 21 8 0,6 0,4 0,55 0,45 19 14 18
73
Продолжение таблицы 4.1
Номер Параметры задачи

вариан- t C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 p1 p2 q1 q2 N1 N2 N3
та
10 13 19 15 20 11 18 18 10 0,7 0,3 0,45 0,55 17 14 18
11 19 38 32 14 16 18 8 7 0,6 0,4 0,5 0,5 12 9 28
12 22 32 24 17 18 28 12 10 0,8 0,4 0,45 0,55 17 13 6
13 27 18 29 12 9 17 6 4 0,7 0,3 0,6 0,4 19 8 9
14 28 19 37 16 20 21 7 8 0,9 0,1 0,55 0,45 28 10 5
15 48 36 26 13 19 14 5 9 0,8 0,2 0,65 0,35 32 6 7
16 24 24 41 17 14 22 9 7 0,6 0,4 0,45 0,55 18 9 11
17 36 26 18 25 28 12 10 12 0,9 0,1 0,5 0,5 19 5 12
18 44 38 24 8 22 13 5 9 0,7 0,3 0,65 0,35 36 7 17
19 46 42 28 16 29 17 8 10 0,8 0,2 0,55 0,45 13 11 9
20 38 16 39 22 9 24 12 4 0,6 0,4 0,45 0,55 17 13 28
74
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Основной
1. Афанасьев, М. Ю. Исследование операций в экономике: мо-

дели, задачи, решения : учеб. пособие / М. Ю. Афанасьев, М. Ю. Су-
воров. – М. : Инфра-М, 2003. – 444 с.
2. Косоруков, О. А. Исследование операций : учебник / О. А. Ко-
соруков ; под ред. д-ра экон. наук. проф. Н. П. Тихомирова ; Рос. экон.
акад. им. Г. В. Плеханова. – М. : Экзамен, 2003. – 448 с.
3. Мазалов, В. В. Математическая теория игр и приложения :
учеб. пособие / В. В. Мазалов. – СПб. : Лань, 2010. – 448 с.
4. Таха, Х. Введение в исследование операций : пер. с англ. :
в 2 кн. Кн. 2 / Х. Таха. – М. : Мир, 1985. – 496 с.
5. Хачатрян, С. Р. Методы и модели решения экономических
задач : учеб. пособие / С. Р. Хачатрян, М. В. Пинегина, В. П. Буянов ;
Центр. экон.-мат. ин-т РАН ; Моск. акад. экономики и права. – М. :
Экзамен, 2005. – 384 с.
6. Шикин, Е. В. Математические методы и модели в управлении :
учеб. пособие / Е. В. Шикин, А. Г. Чхартишвили. – М. : Дело, 2000. –
440 с.
Дополнительный
7. Волошин, Г. Я. Методы оптимизации в экономике : учеб. по-
собие / Г. Я. Волошин ; Моск. гос. ун-т сервиса. – М. : Дело и сервис,
2004. – 320 с.
8. Гейл, Д. Теория линейных экономических моделей : учеб.
пособие / Д. Гейл ; пер. с англ. под ред. Н. Н. Воробьева. – М. : Изд-во
иностр. лит., 1963. – 418 с.
9. Конюховский, П. В. Математические методы исследования
операций в экономике / П. В. Конюховский. – СПб. : Питер, 2000. –
208 с.
10. Маркин, Ю. П. Математические методы и модели в экономи-
ке : учеб. пособие / Ю. П. Маркин. – М. : Высш. шк., 2007. – 422 с.
11. Мулен, Э. Теория игр с примерами из математической эко-
номики : пер. с франц. / Э. Мулен. – М. : Мир, 1985. – 200 с.
75
Учебно-практическое издание
ГОРОДОВ Алексей Александрович

КУЗНЕЦОВ Александр Алексеевич
ПОПОВ Алексей Михайлович
ПРИКЛАДНАЯ
ТЕОРИЯ ИГР
Практикум
В 2 частях
Часть 2
Редактор Т. Е. Ильющенко
Оригинал-макет и верстка Е. С. Завьяловой
Подписано в печать 22.12.2013. Формат 60×84/16. Бумага офсетная.

Печать плоская. Усл. печ. л. 4,4. Уч.-изд. л. 4,9. Тираж 100 экз.
Заказ . С 202/13.
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 24.49.04.953. П.000032.01.03. от 29.01.2008 г.
Редакционно-издательский отдел Сиб. гос. аэрокосмич. ун-та.

Отпечатано в отделе копировально-множительной техники
Сиб. гос. аэрокосмич. ун-та.
660014, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31.
76

合作博弈

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

合作博弈

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Министерство образования и науки Российской Федерации

Сибирский государственный аэрокосмический университет

Изложены традиционные разделы теории игр, такие как бескоали-

© Сибирский государственный аэрокосмический

1. Бескоалиционные игры ................................................................... 6

2. Позиционные игры .......................................................................... 26

3. Коалиционные игры ........................................................................ 41

4. Расчетное задание ............................................................................. 71

Библиографический список ............................................................... 75

В первой части данного практикума были рассмотрены основы

1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ БИМАТРИЧНЫХ ИГР

⎛ a11 a12 a1n ⎞ ⎛ b11 b12 b1n ⎞

Возможны следующие варианты:

Решение данной игры читатель может найти самостоятельно,

Задания для самостоятельного решения

1.2. ДОМИНИРОВАНИЕ В БИМАТРИЧНОЙ ИГРЕ

Принцип доминирования был нами рассмотрен в первой части

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте определение доминирующей стратегии для игрока А.

Сократите размерность биматричных игр:

1.3. РЕШЕНИЕ БИМАТРИЧНЫХ ИГР 2×2

Рассмотрим игру с матрицами выигрышей игроков А и В:

При C = 0 и C ≠ 0 множество опишется так:

Рис. 1.3. Решение игры «Студент–профессор»

Далее рассмотрим оптимальность по Парето.

Рис. 1.4. Решение игры

В данной равновесной ситуации каждый выберет первую

Точками a, b, c, d обозначены данные ситуации. При этом оп-

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Сформулируйте условия равновесной ситуации по Нэшу.

Задания для самостоятельного решения

1. Найдите оптимальность по Парето в смешанных стратегиях

3. Министерство желает построить один из двух объектов на

6. Игра «Семейный спор». Муж и жена спорят о том, как им

Найдите равновесие по Нэшу и оптимальность по Парето сле-

1.4. ИМИТАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ МАТРИЧНОЙ ИГРЫ

В первой части практикума были рассмотрены основные методы

V = min ∑ aij ϕik = ∑ aik +1 j ϕik ,

Величина интервала ⎢ max , min ⎥ определяет скорость

= max {2; 3;1} = 3;

Таким образом, за 12 партий мы получим приближенное реше-

Вопросы и задания для самоконтроля

Задания для самостоятельного решения

2.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Основные понятия теории позиционных игр вводятся в труде

Решение. Каждая смешанная стратегия определяется здесь

Рис. 2.2. Позиционная структура для примера 7

Решение. Сначала пусть все игры начинаются в x2 . Тогда, оче-

Рис. 2.3. Позиционная структура для примера 8

Решение. Рассмотрим опять партию в сумме n экземпляров этой

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте определение понятия дерева игры.

2.2. ПОЗИЦИОННЫЕ ИГРЫ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ

Наибольшее распространение в экономических исследованиях

Рис. 2.4. Дерево решений для примера 4, п. 3.4

Далее рассмотрим задачу о выдаче кредита.

B Вероятность 1; доход: 162 000 руб.

Рис. 2.5. Дерево решений для примера 9

Ожидаемая денежная оценка в ситуациях А и В вычисляется

Рис. 2.6. Дерево решений для примера 10

116,4 тыс. руб. Неблагоприятное состояние

10 тыс. руб. Благоприятное состояние

Рис. 2.7. Дерево решений для примера 11

1. Дайте определение понятий хода и стратегии.