Вы находитесь на странице: 1из 2

В торговле на финансовых рынках принимает участие большое количество инвесторов и

спекулянтов. Каждый из участников имеет свое представление о том, куда движется рынок, у
каждого из них свой горизонт инвестирования и своя технология работы на рынке. Из-за
столкновения интересов большого количества людей цены активов приобретают случайный
характер. Следствием этого является невозможность точного предсказания будущей цены.
Прогноз становится возможным только в вероятностном смысле. Поэтому нелишним было бы
знать, что же такое вероятность и с чем ее едят.
Основное понятие теории вероятности – событие. Пример – подбрасываем монетку. Выпадение
орла или решки – это событие. Совершается сделка – это событие.
Классификация событий

Невозможное событие. Это событие, которое не может произойти ни при каком испытании. Вы
вошли в лонг по паре eurusd и эта сделка принесла вам несколько сотен тысяч долларов. Или вы
открыли терминал, а там фунтовых пар нету вообще – они в природе перестали существовать,
пока вы спали.
Достоверное событие. Это событие, которое реализуется при каждом испытании. Вы вошли в
сделку и получили прибыль или убыток, ничем не выделяющийся от общего количества сделок
по вашей системе.
Случайное событие. Это событие, которое при испытании может реализоваться, а может и нет.
Случайное событие – это если вы получили стоп-лосс выше среднего обычно получаемого
размера. Ну то есть как в анекдоте про вероятность встречи с динозавром на улице – 50 на 50 –
либо встречу, либо нет.
Несовместные события – когда появление одного события исключает появление другого.
Например, если вы получили прибыль по сделке, исключает то, что вы по этой же сделке
получили убыток. Сделка не может одновременно и прибыль, и убыток принести.
События называются равновозможными, или равновесными, если при большом числе
повторений нашего эксперимента частота их появления одинакова. Например, когда мы
подбрасываем монетку, частота появления орла и решки одинакова.
В торговле равновозможные события практически не встречаются.
Еще событие может быть противоположным. Например, сделка может принести прибыль, а
может убыток
Элементарное событие – которое нельзя разделить на более простые составляющие. Все
элементарные события попарно несовместны.
Множество всех элементарных событий, которые могут появиться в испытании, называется
пространством элементарных событий и обозначается символом Омега Ω. К примеру, ваша
история сделок за месяц – пространство элементарных событий. Из первого урока мы помним,
что она же, эта ваша история за все время может являться для вас генеральной совокупностью, а
сделки за месяц – выборкой.
То есть элементарное событие – это, например, то, что мы можем выиграть или потерять в сделке
100 баксов. Или 99 – это уже другое элементарное событие. Все возможные исходы сделки – и
есть случайное событие Xi.
Ну понятно, что случайное событие может произойти, а может и не произойти. Вы можете
открыть сделку, а может вам в этот момент приспичило в туалет, а когда вы вернулись, поезд уже
ушел. Относительная частота случайного события – это отношение количества случаем, когда
событие произошло к общему количеству всех событий. То есть прибыльные сделки в нашем
отчете по совместительству являются еще и вероятностью появления этого случайного события –
вероятностью получения прибыльной сделки. Например, у нас в отчете 100 (M) сделок, 60 (N) из
которых прибыльные. Так вот, если мы разделим количество появления случайных событий M на
N, то получим частоту, с которой эти наши события N появляются в общей массе событий M. Это
число будет принимать значения от 0 до 1, или от 0 до 100%. Это и есть вероятность случайного
события.
Важно понять эту концепцию. То есть факт закрытия сделки в плюс или в минус – это случайное
событие. Факт закрытия сделки в плюс на конкретное число долларов – это элементарное
событие. В отчете количество прибыльных сделок – это вероятность случайного события.
То, какую конкретно прибыль или какой убыток сделка принесла является случайной величиной.
Мы на прошлом уроке проходили типы переменных. Так вот, в этом примере прибыль или
убыток со сделки – это количественная непрерывная величина. А вероятность получения
прибыльной сделки рассчитана для другой величины, номинативной бинарной – либо в плюс,
либо в минус. По этой вероятности мы не можем судить, сколько конкретно мы можем получить в
отдельно взятой сделке, мы можем лишь сказать, что с определенной вероятностью сделка наша
закроется либо в плюс, либо в минус. Она может принести целое состояние или привести к
маржин-колу, но мы этого знать не можем.
Теперь давайте построим график подбрасывания монетки. Как видите, налицо всякие разные
тренды и флет, совсем как на графиках цен – можно даже построить уровни, трендовые линии.

Вам также может понравиться