Урок 5.

Система торговли по каналам/уровням/трендам

(стопы + тейки)

1. Дневник

Учебная таблица (она интересует МЕНЯ, по ней будем разбирать ошибки и достижения):

 дата
 день недели (пнд, вт, ср, чт, птн)
 номер сделки (порядковый)
 рынок (фондовый/срочный)
 инструмент
 тип сделки (покупка/ продажа или Long/short)
 причина входа
 цена входа
 количество лотов/контрактов (лоты для фондового рынка, контракты для срочного)
 цена выхода
 причина выхода
 прибыль/убыток считаем по формулам из урока 3
 прибыль/убыток в процентах (Х=прибыль/убыток по сделке в рублях*100% / размер
депозита на момент входа в сделку в рублях)
 комиссия (на демо можно не заполнять)
 биржевые сборы (на демо можно не заполнять)
 чистая прибыль/убыток (прибыль/убыток за вычетом комиссий и сборов)
 комментарий (сделка - тупотня, сделала все как надо, сама не поняла что сделала... пишем
честный комментарий о сделке)

Файл с готовым дневником находится в конце теории

2. Торговая стратегия «канальная»

 По трём точкам строим канал!

 Если канал восходящий, то наиболее удачным будет вход в нижней точке

Точка входа: по хай первой свечи отбоя (это первая свеча, цена закрытия которой, находится
внутри канала)

!!! В случае восходящего канала и входа в нижней точке - это первая свеча, цена закрытия которой
выше нижней границы Канала!!!

В канале можно начинать торговлю с точки 3.

Сделку можно открывать в любой из точек касания 3,4,5..., если там есть отбойная свеча, которая
касается границы канала. Если ее нет - входа нет.

1
!!! Входить ли в сделку в восходящем тренде в направлении вниз (в контртренд) - зависит только
от Вашей стратегии! Торгуете ли Вы контртренд или нет. Не запрещено, но вы решаете сами!

 С нисходящим каналом ситуация ровно наоборот

Точка входа: по лоу первой свечи отбоя в верхней точке

 Потенциал сделки - противоположная граница канала! Фиксируем прибыль чуть не доходя

до границы! (на глаз, чуть ниже)
 Стоп-заявка на ограничение убытка:
- по значению Лоу свечи сигнала на вход, при входе в нижней точке;
- по Хай - верхней

2
!!! Подробно о свече ОТБОЯ!

При отбое от нижней границы вверх свеча должна быть БЫЧЬЯ! Обязательно должна касаться
границы канала!

Цена входа - значение Хай

(Наводите мышку на свечу. Там выскакивает белая табличка. Значение берём из неё)

При отбое вниз от верхней границы - свеча должна быть МЕДВЕЖЬЯ! Обязательно должна
касаться границы канала! (Берём значение Лоу из таблички)

3
Мой алгоритм сделки

ПРИМЕР на истории:
1. Нашли канал
2. Есть свеча отбоя вверх
3. Над свечой отбоя по значению хай (227,80) ставлю СТОП-ЛИМИТОМ заявку на вход
(проскальзывание ставим 1-2 деления шага цены)
4. Произошла сделка (появилась в таблице сделок).
5. Выставляю стоп-лимитом заявку на ограничение убытка по лоу нашей отбойной свечи и
на фиксирование прибыли на верхней границе канала.

!!! Стоп заявка на выход из сделки (тейк) будет всегда перебегать в таблицу ЗАЯВОК - это
норма, не ищите ее в стоп заявках.

4
Заявка на стоп (ограничение убытка)⬇
Ставится на ПРОДАЖУ по лоу свечи (222,41).
Тип заявки СТОП-ЛИМИТ.

Заявка на тейк (фиксирование прибыли)⬇

Ставится на ПРОДАЖУ по значению верхней границы канала или чуть ниже (в данном примере
242,00).
Тип заявки СТОП-ЛИМИТ.

6. Если сработал стоп-лимит на фиксирование прибыли - снимаем стоп-лимит на

ограничение убытка!
Если сработал стоп-лимит на ограничение убытка - снимаем на фиксирование прибыли.
7. Записываем сделку в дневник

5
 3. Стратегия торговли по уровням

Техника ровно такая же, как и в канале.

Только здесь мы рассматриваем отбой и пробой уровня, а не границы канала.

Пример:
Видим свечу, которая пробила уровень и закрылась ниже уровня (цена закрытия ниже уровня)
Точка входа: Лоу свечи
Тэйк: следующий уровень (чуть не доходя)
Стоп: Хай свечи⬇

Пример:
Видим свечу отбоя от уровня
Точка входа: хай свечи
Тэйк: следующий уровень (чуть не доходя)
Стоп: лоу свечи⬇

6
Выше приведён пример одной сделки. Сейчас я покажу пример беспрерывной торговли по
уровням. В дальнейшем не будем так торговать но, сам принцип беспрерывной торговли вы
должны понимать! Пригодится для выполнения контрольной.

Например, если вы в лонге и появился сигнал на шорт - переворачиваемся, то есть по свече

сигнала ставим заявку в конце часа на шорт, не дожидаясь выноса по стопу из лонга.
Пример⬇

Алгоритм сделки: как в канале! Один в один! Та же самая логика.

!!! Итог:

 Мы торгуем уровни по свечам пробития/отбития с закреплением (закрытием) выше - ниже

уровня.
 Целью выступает следующий уровень.
 В случае отсутствия чёткой свечи пробития, отбития (когда закрытие свечи на уровне) -
входа по уровням нет!!!

!!! Все сделки в примерах отмечены на истории.

Мы же торгуем в реальности, то есть последнюю правую свечу на графике. Если она отбойная или
пробойная - ставим вход в сделку.

!!! Заявки на вход ставим под конец формирования свечи, в последнюю секунду формирования
жмём в заявке «ок»

Если торгуем на м60 - заявку на вход ставим в конце часа.

Если торгуем на м15 - заявку на вход ставим в конце текущей пятнадцатиминутки.

Теперь все заявки на вход, стоп и тейк мы ставим заявкой типа стоп-лимит.

!!! Чуть позже мы наложим на пробойную свечу объём. Это отсечёт ещё больше ложных входов.

Наша цель не безостановочная торговля от уровня к уровню, а деньги, которые приносят трейды!
Поэтому ищем только идеальные отбойные пробойные свечи и только по ним осуществляем вход

7
 4. Стратегия ложный пробой

Что такое «ложный пробой» - это ложный выход из каких-то границ! Например, из границ канала.

!!! Нужно иметь стратегический взгляд! Если цена пробила границу, а потом вернулась в канал.
Надо ли заходить? НАДО!!! Особенно если это происходит на часовике!

Что в жизни из себя представляет ложный пробой: у меня 100 миллионов, я начинаю покупать -
рынок растёт, растёт... в один момент я хочу зафиксировать прибыль!
И выставляю пакет на продажу. И тяну на этом рынок вниз!
Так как пакет у меня ОГРОМНЫЙ.
Но у меня все купили, я закрыла сделку и рынок продолжил свой рост в Канале.
Своей продажей я сформировала ложный пробой канала вниз

Пример на графике ⬇

8
Ниже пример работы по технике «ложный пробой»:
G - заходим у границы в направлении тренда - закрываемся у противоположной границы -
видим пробой.
Если цена закрылась выше - входим в лонг, если ниже - не входим.
Если вошли в лонг - при закрытии свечи ниже границы (при возврате в канал) - фиксируем
убыток.
Раз цена вернулась, точка входа МЕГА А, то 90%, что обратной стороны она достигнет - можем
позволить себе контртрендовую сделку!
Можем фиксироваться на противоположной границе Канала.
Точка А - вход опять на пробое. При закрытии часовой свечи ниже границы.
В - это добор позиции в случае ретеста (он бывает НЕ ВСЕГДА).
С - если цена вернулась в канал - заходим в сделку на возврате!!! И цель - противоположная
граница канала.

!!! Запомните, пробой называется ложным, если при возвращении в канал цена достигла
противоположной границы.

Пример:
 Цена двигалась в канале.
 Затем свеча пробила границу канала и закрылась ниже.
 Открываем шорт по значению Лоу (стоп по Хай), тэйк - чертим ближайший уровень
ниже
 Но цена разворачивается и возвращается в канал бычей пробойной свечой (обратите
внимание, левее шорт уже выбило по стопу)
 Раз цена в канале - открываем Лонг по значению Хай, стоп по ЛОУ, цель -
противоположная граница канала.

!!! Теперь во всех стратегиях входим, ставим стоп и выходим из сделок заявкой СТОП-ЛИМИТ.

!!! Как ставим ПРОСКАЛЬЗЫВНИЕ в стоп заявках - сначала на пути движения цены должно
попасться значение "стоп-лимит, если цена", затем только "цена".
Если входим в лонг - цена идёт снизу вверх, первая на ее пути должна стоять «стоп лимит, если
цена», выше «цена».

9
Ниже привожу подсказки⬇

Цены взяты вымышленные для примера, главное суть - какое значение выше, какое - ниже

Алгоритм выставления проскальзывания при входе в лонг⬇

1. Стоп заявка на вход (покупка):

«Стоп лимит, если цена» - 100 (это значение хай)

«Цена» - 102 (это значение хай +2)

2. Стоп заявка на ограничение убытка (продажа):

«Стоп лимит, если цена» - 90 (это значание лоу)

«Цена» - 88 (это значение лоу -2)

3. Стоп заявка на выход из сделки (продажа):

«Стоп лимит, если цена» - 130 (это значение чуть не доходя до цели)
«Цена» - 132 (это значение чуть не доходя до цели +2)

Алгоритм выставления проскальзывания при входе в шорт

1. Стоп заявка на вход (продажа):

«Стоп лимит, если цена» - 100 (это значание лоу)

«Цена» - 98 (это значание лоу -2)

2. Стоп заявка на ограничение убытка (покупка):

«Стоп лимит, если цена» - 110 (это значение хай)

«Цена» - 112 (это значение хай +2)

3. Стоп заявка на выход из сделки (покупка):

«Стоп лимит, если цена» - 70 (это значение чуть не доходя до цели)

«Цена» - 68 (это значение чуть не доходя до цели -2)

В конце теории выложен вам мэджик эфир второго потока про ОТБОЙНУЮ И ПРОБОЙНУЮ
свечи. Все поняли именно после этого эфира.

!!! Смотреть ОБЯЗАТЕЛЬНО

Домашнее задание на канале теории

Место для записей_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

10
Место для записей_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

11
Место для записей____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

12