Урок 11.

Уровни Фибоначчи

Рыночная цена тяготеет к уровням — и это понятно, ведь именно на уровнях находится скопление
рыночных ордеров. Поэтому есть несколько техник прогнозирования этих уровней, от простого
черчения по максимальной плотности до чрезвычайно популярных чисел Фибоначчи, что
встречаются буквально на каждом 3м графике.

Что такое уровни Фибоначчи и как они появились?

Итак, все началось еще в начале 1200-х годов, когда знаменитый математик родом из Италии
Леонардо Пизанский экспериментировал с числовыми последовательностями и впервые в истории
математики создал последовательность цифр, в которой каждый следующий член был равен
сумме двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.д. В последствии этого ученого стали называть
Леонардо Фибоначчи, а составленный им математический ряд – последовательность Фибоначчи.

Дальнейшие исследования, проводимые учеными из разных сфер показали, что в природе

существует множество вещей и явлений, так или иначе соотносящихся с последовательностью
Фибоначчи: от толщины кругов на панцире улитки (толщина каждого последующего примерно
равна сумме толщины двух предыдущих) до отдаленности планет Солнечной системы (каждая
следующая отдалена от солнца на расстояние, равное сумме расстояний двух предыдущих).

В результате математических операций оказалось, что соотношение каждого последующего числа

в ряде Фибоначчи к предыдущему сводится к числу 1,618…, которому впоследствии Леонардо Да
Винчи дал название “золотое сечение”. С использованием этого коэффициента (золотое сечение
Фибоначчи) были найдены другие коэффициенты в сторону убывания и возрастания, которым
подчинялись многие природные закономерности. Получилась следующая цепочка соотношений:
0,236, 0,382, 0,618, 1,618, 2,618, 4,236… К ним был добавлен целый коэффициент 1,0 и его
половина 0,5, а образовавшаяся последовательность коэффициентов и получила название “уровни
Фибоначчи”.

Уровни Фибоначчи – это последовательность коэффициентов 0,236 – 0,382 – 0,500 – 0,618 – 1,000
– 1,618 – 2,618 – 4,236, при помощи которых можно дать математическое объяснение многим
природным процессам и явлениям.

1
 Как построить Уровни Фибоначчи в Quik?

 Необходимо, нажав левую кнопку мыши, протянуть в окне терминала линию по

направлению общего тренда от крайней до крайней точки. То есть, если это нисходящий тренд –
то от крайней верхней точки тренда от тени первой свечи до нижней точки тренда, если
восходящий – наоборот. После того, как вы отпустите кнопку, на экране сформируются уровни
Фибоначчи.

!!! Замечание: строить линии Фибоначчи лучше всего на графике более высокого таймфрейма, чем
тот, на котором вы ведете торговлю и получаете торговые сигналы!!!
Торгуете на м60 - строим на Н4
Выше классика из книжек.

!!! А мое личное наблюдение: торгуешь на м60 - и строй на м60.

На м15 и М5 лучше вообще не строить.

Всего есть 3 метода построения уровней Фибоначчи:

 Прямое применение;
 Обратное применение;
 Фибоначчи по локальным экстремумам.

2
 1. Прямое применение.

Как построить Фибо на восходящем тренде:

 отдаляем максимально график;
 от самой нижней точки 1 на графике протягиваем уровни к самой верхней точке 2.
Цена идет от 0 вниз, достигает уровень 23,6 - можем начинать торговлю.

Пример⬇

Как построить Фибо на нисходящем тренде:

 отдаляем максимально график;
 от самой верхней точки 1 на графике протягиваем уровни к самой нижней точке 2.
Цена идет от 0 вверх, достигает уровень 23,6 - можем начинать торговлю.

Пример⬇

3
 Для чего нам уровни Фибоначчи на графике?

Уровни Фибоначчи отлично показывают, на сколько может изменяться цена на биржевой актив
при корректировочных движениях. То есть, именно вблизи этих уровней находятся наиболее
значимые уровни поддержки и сопротивления, на которых наиболее вероятен разворот тренда.

Для того чтобы воспользоваться уровнями Фибоначчи, необходимо выполнение 2х условий:

1. Должен быть яркий четкий тренд.

2. Должна начаться коррекция. То есть, начинать торговлю можем только при достижении
уровня 23,6%.

При выполнении ценой этих условий, у нас есть два шанса заработать:

1. На самой коррекции
2. На продолжении движения в направлении тренда при отбое от одного из уровней
Фибоначчи

!!! На фьючерсах, если начало тренда находятся на рваном графике - начинаем построение с этого
участка на рваном графике!!!

Какая техника торговли:

 В случае отбоя от одного из уровней Фибоначчи мы используем технику торговли по

уровням.
 Точка входа: используем технику пробойных и отбойных свечей;
 Стоп: под/над уровнем или классика по хай/лоу свечи входа;
 Тейк: следующий уровень (не доходя 2 деления).

!!! При пробое нижней/верхней границы, то есть уровня 0% - ждём формирования нового
максимума или минимума, перетягиваем сетку, ждем коррекцию, то есть достижения ценой
уровня 23,6% и продолжаем работать по уровням

4
!!! При пробое уровня 61,8% Фибо перестраиваем.

Пример:

Были построены нисходящие Фибо (фото 1) от максимума к минимуму, цена пробила уровень
61,8%, то есть закрылась выше него - значит, нам нужно перестроить сетку.

Теперь строим восходящие уровни (фото 2) - тянем сетку от минимума к максимуму, нисходящие
удаляем, больше их не используем⬇

Фото 1

Фото 2

5
 2. Обратное применение

Все это было прямое применение Фибо = использование как обычных уровней.

Но есть и обратное применение, которое помогает нам с вами определять цели движения, если
ВЫШЕ/НИЖЕ уровня 0% уровней уже нет. Ни обычных, ни Фибо.

Для этого нам с вами необходимо перетянуть бегунок (квадратик) уровня 100% в
противоположную сторону (слева - направо) - у нас с Вами появятся уровни 161.8%; 261.8% ,
которые будут ориентиром = целью движения для нас.

Эти уровни могут быть не видны на графике, в этом случае зажмите правую шкалу цен графика,
потяните вниз - тогда они вместятся в окно графика и вы их увидите.

Для восходящего тренда - прямое Фибо⬇

На графике видим, что если цена пробьет уровень 0% вверх, выше никаких уровней для
постановки целей нет.

Для определения целей выше максимума - применяем обратное Фибо⬇

Нижний бегунок уровня 100% тянем по той же горизонтали вправо так, чтобы он был правее
верхнего бегунка на уровне 0%.

6
 3. Уровни Фибоначчи по локальным экстремумам.

Применение уровней Фибоначчи на локальных трендах.

!!! Можем строить на разных тф, в том числе и на младших: м5, м15.

Локальный тренд для уровней Фибоначчи чертится от экстремума до экстремума.

!!! Между построенными уровнями должно получится минимум три свечи в высоту, если меньше -
не используем эти Фибо. Так как потенциала прибыли в сделках не будет.

Как используем локальные Фибо?

Принцип торговли аналогичен торговле по прямому применению.

 От экстремума до экстремума растягиваем сетку;

 Дожидаемся коррекции и при достижении уровня 23,6% и его отработки (пробоя или
отбоя) начинаем торговлю;
 Начинаем использовать уровни по технике пробойной и отбойной свечи.

Данный метод МОЖНО использовать на меньших, чем м60 тф!

!!! Подводя итоги, разберем часто задаваемые вопросы при торговле по уровням Фибоначчи:

1. Цена достигла уровня 23,6, появилась пробойная или отбойная свеча - можем торговать
как в сторону уровня 0%, так и в сторону уровня 38,2.
2. При пробое уровня 0% есть два варианта действий:
 либо ждем образование нового экстремума, чтобы перестроить сетку и торговать в
зоне коррекции;
 либо строим обратные Фибо и тейк ставим на уровне 161,8%
3. Зона коррекции - от уровня 23,6 до уровня 61,8.
4. При пробое/отбое любого из уровней коррекции тейк ставим строго на ближайшем уровне,
чуть не доходя, не через уровень.
5. При построении уровней Фибо шпильки можем резать. Смотрим как лучше
отрабатываются уровни с учетом шпильки или срезая ее, делаем вывод, строим.

Домашнее задание на канале теории

7
Место для записей_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8
Место для записей____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9
Место для записей____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

10