Экстремумы ФНП

1. Локальный экстремум ФНП.

Необходимое условие существования
лок.экстремума,
2. достаточное условие экстремума
4. Условный экстремум
5. Метод наименьших квадратов
 1. Локальный экстремум ФНП
Опр. 𝑢 = 𝑓 𝒙 имеет локальный максимум
(минимум) в точке 𝑀0 , если в некоторой
окрестности точки 𝑈 𝑀0 : ∀𝒙 ∈ 𝑈(𝑀0 )
𝑓(𝒙) ≤ 𝑓(𝑀0 ) 𝑓(𝒙) ≥ 𝑓(𝑀0 ) .
Теорема 1 (необходимое условие экстремума).
Пусть 𝑓 𝒙 имеет в точке 𝑀0 локальный экстремум,
тогда
𝜕𝑓
= 0, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 или 𝛻𝑓 𝑀0 = 0.
𝜕𝑥𝑗
𝑀0
𝑀0 - стационарная точка.
 2. Экстремум ФНП. Достаточное условие

Теорема 2 (достаточное условие экстремума).

Если в стационарной точке 𝑀0 второй
дифференциал положительно определенная
квадратичная форма, то 𝑀0 - точка
локального минимума, если второй
дифференциал отрицательно определенная
квадратичная форма, то 𝑀0 - точка
локального максимума.
 2. Экстремум ФНП. Достаточное условие
Критерий Сильвестра.
Если матрица Гессе (матрица производных
второго порядка) такая, что все ее главные
миноры положительны
∆1 > 0, ∆2 > 0, … , ∆𝑛 > 0,
то второй дифференциал – положительно
определенная квадратичная форма;
а если главные миноры нечетного порядка
отрицательны, а четного – положительны
∆1 < 0, ∆2 > 0, ∆3 < 0 … ,
То второй дифференциал – отрицательно
определенная квадратичная форма
 Локальный экстремум функции двух переменных

Задача. Найти локальный экстремум 𝑢 = 𝑓 𝑥, 𝑦

1. Область определения функции.
𝜕𝑓 𝜕𝑓 𝜕2 𝑓 𝜕2 𝑓 𝜕2 𝑓
2. Частные производные: , , 2 , , .
𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑥 𝜕𝑥𝜕𝑦 𝜕𝑦 2
𝜕𝑓 𝜕𝑓
3. Необходимое условие = 0, = 0. Находим
𝜕𝑥 𝜕𝑦
стационарную точку 𝑀0 .
𝜕2 𝑓 𝜕2 𝑓 𝜕2 𝑓
4. Пусть 𝐴 = , 𝐶= , 𝐵= , то если
𝜕𝑥 2 𝑀0 𝜕𝑦 2 𝑀 𝜕𝑥𝜕𝑦 𝑀
0 0
𝜕2 𝑓
> 0 и 𝐴𝐶 − 𝐵2 > 0, то 𝑀0 - точка минимума,
𝜕𝑥 2 𝑀0
𝜕2 𝑓
если < 0 и 𝐴𝐶 − 𝐵2 > 0, то 𝑀0 - точка максимума
𝜕𝑥 2 𝑀0
 3. Условный экстремум
Задача. Найти экстремум функции 𝑓 𝒙 , при
условии, что переменные 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 связаны
соотношениями:

𝜑1 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 = 0,
𝜑2 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 = 0,
- уравнения связи (*)
…
𝜑𝑚 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 = 0.
 Условный экстремум
Опр. Точка 𝑀0 - точка условного
экстремума функции 𝑓 𝒙 , если для
любых 𝒙 из некоторой окрестности точки
𝑀0 удовлетворяющих уравнениям связи (*)
выполнено:
𝑓(𝒙) ≤ 𝑓(𝑀0 ) ( условный максимум),
𝑓(𝒙) ≥ 𝑓(𝑀0 ) (условный минимум) .
 Условный экстремум: метод исключения неизвестных

Теорема. Пусть для системы (*) функции 𝜑𝑖

непрерывны вместе со своими частными
производными в окрестности точки 𝑀0 ,
𝐷(𝜑1 ,𝜑2 ,…𝜑𝑚 )
удовлетворяющей системе (*), и ≠ 0,
𝐷(𝑥1 ,𝑥2 ,…,𝑥𝑚 )
тогда система (*) разрешима относительно
переменных 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑚 , т.е.
𝑥𝑗 = 𝜓 𝑗 𝑥𝑚+1 , 𝑥𝑚+2 , … , 𝑥𝑛 , 𝑗 = 1,2, … , 𝑚.
𝐷(𝜑1 ,𝜑2 ,…𝜑𝑚 )
Здесь - Якобиан – определитель
𝐷(𝑥1 ,𝑥2 ,…,𝑥𝑚 )
матрицы частных производных функций 𝜑𝑖 по
переменным 𝑥𝑗 .
 Условный экстремум

Метод решения : метод исключения

неизвестных, сведение к безусловному
экстремуму.
𝑓 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 =
= 𝑓 𝜓 1 𝑥𝑚+1 , … , 𝑥𝑛 , … 𝜓 𝑚 𝑥𝑚+1 , … , 𝑥𝑛 , 𝑥𝑚+1 , … , 𝑥𝑛 =
= 𝑓(𝑥𝑚+1 , … , 𝑥𝑛 ).
 Условный экстремум: метод множителей
Лагранжа
Рассмотрим функцию Лагранжа
𝑚

𝐹 𝜆1 , 𝜆2 , … 𝜆𝑚 = 𝑓 𝒙 + 𝜆𝑗 𝜑𝑗 (𝒙) .
𝑗=1
Теорема. Пусть 𝑓 𝒙 − дифференцируема в
окрестности точки 𝑀0 − условного
экстремума 𝑓(𝒙) при условиях (*), тогда
существуют числа 𝜆1 , 𝜆2 , … 𝜆𝑚 : grad𝐹 𝑀0 = 0
 Метод наименьших квадратов
Задача. Дано n пар чисел
𝒙𝟏 𝒙𝟐 … 𝒙𝒏−𝟏 𝒙𝒏
𝒚𝟏 𝒚𝟐 … 𝒚𝒏−𝟏 𝒚𝒏
Построить уравнение кривой 𝑦 = 𝑓 𝑥 ,
наилучшим образом отражающее
зависимость между значениями x и y
𝑛 2
Критерий: 𝑗=1 𝑦𝑗 − 𝑓(𝑥𝑗 ) → 𝑚𝑖𝑛
 МНК
Рассмотрим функцию
𝑛
2
𝐹 𝑎, 𝑏, 𝑐, … = 𝑦𝑗 − 𝑓(𝑥𝑗 ) ,
𝑗=1
где 𝑎, 𝑏, 𝑐, … - параметры функции модели
𝑓 𝑥 .
Тогда, 𝑎, 𝑏, 𝑐, … - решения системы уравнений:
grad 𝐹 = 0