УДК 65.012.

2
Шипунов А.В.

МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА В ПРОЦЕССАХ

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ НЕФТЕГАЗОВОГО
КОМПЛЕКСА

Shipunov A.V.

RISK PREDICTION METHODS IN THE ENTERPRISES MANAGEMENT

PROCESSES OF THE OIL AND GAS COMPLEX
Аннотация
Статья раскрывает содержание ключевых экономико-математических
методов управления рисками. Подчеркивается важность прогнозирования
рисков для эффективной деятельности предприятия. Исследуются
отличительные черты рисков в нефтегазовой сфере.
Abstract
The article reveals the content of key economic and mathematical methods of risk
management. The importance of forecasting risks for the efficient working of an
enterprise is emphasized. The distinctive features of risks in the oil and gas sphere
are explored.

Ключевые слова: риск, экономико-математические методы, управление

рисками, прогнозирование, моделирование.
Key words: risk, economic and mathematical methods, management of risks,
forecasting, modeling.
 В экономике риск-менеджмент занимает одну из ведущих ролей при
планировании управленческой стратегии. Предприятия используют
показатели оценки рискованных позиций для построения нормативной базы
для многих отделов, однако вопрос о методах проведения такой оценки и тем
более о методах выявления рисков для каждого предприятия, а иногда и для
отдела, решается индивидуально.
Необходимо понимать, что сфера нефтегазовой промышленности стоит
особняком среди других сегментов российской экономики, поскольку
способность ведения гибкой стратегической политики нефтегазового сектора
в условиях глобализации экономических процессов выступает важнейшим
конкурентным преимуществом не только для предприятий на рынке нефти и
газа, но и для России на международной арене: нефтегазовая отрасль
составляет более 25% от российского промышленного производства и
обеспечивает свыше 50% поступлений от экспортной деятельности страны
[1, с. 283]. Кроме того, сложность построения стратегии управления
предприятием нефтегазового комплекса обуславливается сложностью
процесса добычи и переработки нефти и газа, а также значительной
неопределенностью внешней среды, поэтому так важно сформировать
систему управления рисками на таких предприятиях.
Цель работы - изучение методов управления рисками на предприятиях
нефтегазового комплекса и формулировка возможных способов их
прогнозирования для достижения наиболее оптимальных путей развития
организаций.
Для большего понимания возможностей нефтегазового комплекса в
области прогнозирования рисков для начала выделим основные особенности
рисков, характерных исключительно для данной сферы. Мы уже отмечали,
что предприятия нефтегазовой промышленности сильно зависимы от
внешних условий. Показатели эффективности деятельности таких
предприятий особенно зависимы от природных условий, так что в данном
случае выделяется специфический риск, связанный с неоткрытием
месторождения, в том числе и риски возникновения природных катастроф на
используемых территориях.
Следующим важным фактором возникновения критических ситуаций
можно отметить довольно долгую продолжительность реализации
нефтегазовых проектов. Это может привести к открытию месторождения,
неудовлетворяющего нормам рентабельности предприятия или к рискам,
связанным с изменяющимися условиями рынка сбыта конечного продукта.
Безусловно, катализатором для развития предыдущих событий может
служить и достаточно высокая капиталоемкость таких предприятий. Так,
возможности появления рисков возрастают при длительных поисках и
долгой протяженности самого процесса освоения месторождений.
Различные нормативно-правовые риски возникают в процессе
открытия нового нефтегазового проекта, когда внешние законопроекты
могут блокировать добычу или останавливать переработку нефтепродуктов.
В процессе производства могут возникать различные правовые споры по
неисполнению обязательств сторонами (подрядчики, поставщики
оборудования, сырья и т.д.) в следствие несовершенства законодательной
системы в нефтегазовой сфере [2, с. 137].
Решение и, что важнее, предупреждение таких ситуаций возможно
лишь в случае эффективно выстроенной системы прогнозирования рисков,
основанной на системе управления рисками в предприятиях нефтегазового
комплекса.
С точки зрения экономико-математических методов в риск
менеджменте наиболее эффективным способом всевозможного
прогнозирования выступает построение различных математических моделей.
Такой подход к изучению вероятностей возможного течения на предприятии
производственных и бизнес-процессов можно назвать основным
действующим на данный момент методом управления рисками, поскольку
математическое моделирование внедрено не только в рамках российских
крупных компаний, но и в зарубежных корпорациях [3, с. 52].
Математическая модель позволяет в полной мере как оценить вероятность
возникновения того или иного события, оказывающего влияние на
деятельность предприятия, так и спланировать будущие издержки в связи с
этим событием.
Экономико-математическое моделирование включает в себя не только
выявление различных статистических закономерностей и экономических
зависимостей, но и прогнозирование различных возможных процессов. С
точки зрения риск-менеджмента изучаются причинно-следственные связи
уже происходивших событий на основе различных коэффициентов
корреляции, и в последствии эти коэффициенты позволяют построить
конкурентоспособную модель отдельно взятого события, его последствий,
влияния нескольких событий друг на друга и возможных эффектов
наложения событий друг на друга [4, с. 22]. Такая модель может быть
представлена как в виде математических вычислений, так и в виде
графических объектов (таблиц, диаграмм, графиков) – имитационное
моделирование. Последствия влияния рисков на базе моделей анализируются
и на основе полученных выводов формулируются возможные меры по
борьбе с причинами или последствиями неблагоприятных событий.
В области экономики довольно распространены и другие методы
прогнозирования рисков, в том числе и на предприятиях нефтегазовой
промышленности. Теория оптимизации – наглядный пример, который
включает в себя множество различных способов анализа и прогнозирования,
таких как линейное программирование, стохастическая оптимизация,
кибернетические модели и даже теория игр [5, с. 60]. Все они могут
использоваться на предприятии для получения наиболее полной картины о
возможных последствиях каждого шага в процессе управления
производством нефтепродуктов. Так, с помощью линейного
программирования решаются стандартные задачи оптимизации объемов
производства и реализации, которые в последствии становятся основой для
прогнозирования рисков, таких как нерентабельность месторождения, долгий
срок окупаемости нефтегазового проекта или превышенное предложение
продукции относительно спроса на конкретном производстве.
Существуют также и некоторые качественные методы оценки рисков,
как например анализ характера и последствий отказа (failure mode and effect
analysis, FMEA), который дает приближенный к количественному анализ
причин и последствий рисков на основе искусственно созданных измеримых
шкал [6, с. 94]. Этот метод работает в случаях внутренних рисков на
предприятии и направлен скорее на управление качеством продукции,
нежели на прогнозирование более глобальных рисков, связанных как с
производственным процессом, так и с внешними угрозами, поскольку он
довольно субъективен и не имеет ничего общего с математическим
планированием.
Обобщая все вышеизложенные факты, следует заметить, что
эффективное управление на предприятии связано с формированием лояльной
системы планирования, что предполагает под собой управление рисками. Для
предприятий нефтегазового комплекса также характерно прогнозирование
рисков, однако наряду с общими для всех секторов экономики России
рисками, в сфере нефтегазовой промышленности существуют специфические
угрозы, связанные преимущественно с динамикой во внешней среде.
Управление такими рисками возможно путем применения различных
экономико-математических методов, спектр которых довольно обширен.
Наиболее перспективным и развивающимся в современных условиях
является метод построения математических моделей, способных достоверно
и кратко описать тенденции на рынке нефтегазовой промышленности в
конкретный промежуток времени и на основе полученного анализа
построить достоверный прогноз о рисках, возможных в будущем.

Список литературы
1. Москалева, К. А. Нефтяная промышленность России // Молодой
ученый. — 2017. — № 22 (156). — С. 282-285.
 2. Ломаченко Т.И. Стратегирование управления рисками
предприятия нефтегазового комплекса // Вестник Алтайской академии
экономики и права. – 2020. – № 12-1. – С. 133-137.
3. Мадера А.Г. Математическое моделирование и оптимизация
бизнес-процессов на основе комплексного критерия «Шансы - Риски» //
Российский журнал менеджмента. – 2015. №4. – С. 51-68.
4. Симонов П.М. Экономико-математическое моделирование:
Учебное пособие: 1 часть / П.М. Симонов. – Пермь: Перм. гос. исслед. ун-т.,
2019. – 230 с.
5. Козлов В.Н. Системный анализ, оптимизация и принятие
решений: учеб. пособие / В.Н. Козлов. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2011.
– 244 с.
6. Иванова Н.Л., Пупенцова С.В. Количественный анализ рисков с
помощью метода оценки последствия отказов // Организатор производства.
2017. – Т.25. №4. – С. 92-101.