Вы находитесь на странице: 1из 66

Государственный Университет

Высшая Школа Экономики


Оглавление

Список обозначений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Е.Б. Бурмистрова, С.Г. Лобанов Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Математический анализ для студентов Глава 1. Пределы векторных функций . . . . . . . . . . . 9
экономического факультета. Часть 2 1.1 Некоторые определения и обозначения . . . . . . . . . . 9
1.2 Предел векторной функции . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Глава 2. Непрерывные векторные функции . . . . . . . 19


2.1 Определение и примеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2 Компактные множества в Rn . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.3 Свойства непрерывных на компакте функций . . . . . . 27
2.4 Открытые и замкнутые множества, задаваемые при по-
мощи непрерывных функций . . . . . . . . . . . . . . . 29

Глава 3. Дифференцируемые векторные функции . . . 32


3.1 Производная векторной функции одной переменной . . 32
3.2 Производная по направлению и частные производные . 34
3.3 Производная и дифференциал векторной функции . . 36
3.4 Производная композиции дифференцируемых функций 40
3.5 Градиент, касательные и нормали . . . . . . . . . . . . . 44
3.6 Производные высших порядков . . . . . . . . . . . . . . 48
3.7 Формула Тейлора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.8 Локальные экстремумы числовых функций многих пе-
Москва 2008 ременных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.9 Теорема о неявной функции . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.10 Условия зависимости системы числовых функций . . . 66
3.11 Выпуклые и вогнутые функции . . . . . . . . . . . . . 68
3.12 Условные экстремумы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3.12.1 Необходимое условие экстремума. Принцип мно-
жителей Лагранжа . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3.13 Зависимость экстремумов от параметров. Теоремы об
огибающей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Глава 4. Некоторые приложения многомерного анализа 95


4.1 Экономическая интерпретация множителей Лагранжа
4.2 Свойства косвенной функции полезности. Спрос по Мар-
95
Список обозначений
шаллу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.3 Однородные функции. Кривые Энгеля для однородной
функции полезности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.4 Свойства функции расходов. Спрос по Хиксу . . . . . . 109 x ∈ X — элемент x принадлежит множеству X
4.5 Уравнение Слуцкого . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 x∈ / X — элемент x не принадлежит множеству X
4.6 Эластичность замещения. CES-функции . . . . . . . . 113
∅ — пустое множество

A B — объединение множеств A и B
Глава 5. Некоторые экзаменационные задачи . . . . . . . 119 
A B — пересечение множеств A и B
Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 A \ B — разность множеств A и B
Предметный указатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 A ⊂ B — множество A содержится в множестве B
A × B — декартово произведение множеств A и B
{x ∈ A : P (x)} — множество элементов x ∈ A, обладающих свой-
ством P (·)
{x1 , . . . , xn , . . . } — множество, состоящее из элементов x1 , . . . , xn , . . .
f : X → Y — отображение f множества X в множество Y (иначе
говоря, функция f с областью определения X, принимающая значе-
ния во множестве Y
f : x → y — отображение (функция) f сопоставляет элементу x
элемент y
f (A) = {y ∈ Y : y = f (x), x ∈ A} — образ множества A при
отображении f : X → Y
Im f — множество значений f (X) отображения f : X → Y
f −1 (B) = {x ∈ X : f (x) ∈ B} — прообраз множества B ⊂ Y при
отображении f : X → Y
g ◦ f — композиция отображений f и g: (g ◦ f )(x) = g(f (x))
N = {1, 2, 3, . . . } — множество всех натуральных чисел
Z = {0, ±1, ±2, ±3, . . . } — множество всех целых чисел
Q = {x ∈ R : x = pq , p, q ∈ Z} — множество всех рациональных
чисел.
R — множество всех вещественных (действительных) чисел
C — множество всех комплексных чисел
Rn = { (x1 , x2 , . . . , xn ) : xi ∈ R} — множеством всех n-мерных строк
Rn+ = {x ∈ Rn : xi ≥ 0} — множеством всех неотрицательных Vδ (∞) = {x ∈ Rn : |x| > δ} — окрестностью бесконечности задан-
n-мерных строк ного радиуса δ > 0
Rn++ = {x ∈ Rn : xi > 0} — множеством всех положительных sgn(x), x, x — функции знак x, целочисленное округление x
n-мерных строк снизу, целочисленное округление x сверху
sup A, inf A — верхняя и нижняя грани числового множества A n! — факториал, 0! = 1, n! = 1 · 2 · . . . · n при n ∈ N
V 2 и V 3 — множества всех геометрических векторов на плоскости n!
Cnk — биномиальный коэффициент, Cnk =
и в пространстве с обычными операциями над векторами k!(n − k)!
Pn [x] — множество всех многочленов переменной x степени не вы- A∧B, A∨B, A ⇒ B, A ⇔ B — коньюнкция, дизъюнкция, имплика-
ше n с обычным сложением и умножением на числа ция (логическое следование), эквиваленция (равносильность) выска-
C [a, b] — множество всех непрерывных на отрезке [a, b] функций с зываний A и B
обычным сложением и умножением на числа Hf (x) — матрица Гессе функции f в точке x
D [a, b] — множество всех дифференцируемых на отрезке [a, b] функ- x → x0 , x → ∞ — базы множеств в Rn
ций с обычными операциями x → x0 −, x → x0 +, x → −∞, x → +∞ — базы множеств в R.
R [a, b] — множество всех интегрируемых по Риману на отрезке n → ∞ — база множеств в N
[a, b] функций с обычными операциями lim f (x) = L — предел функции f по базе B равен L
B
C(X, Y ) — множество непрерывных на X функций со значениями f = O(g) по базе B — f есть “о большое” от g по базе B
вY f  g по базе B — f и g функции одного порядка по базе B
C(X) — множество непрерывных на X функций с числовыми зна- f = o(g) по базе B — f есть “о малое” от g по базе B
чениями f ∼ g по базе B — функция f эквивалентна функции g по базе B
C k (X, Y ) — множество функций со значениями в Y , обладающих f  (x0 ), f−

(x0 ), f+
(x0 ) — производная функции f в точке x0 ∈ R,
в точках множества X непрерывными производными k-го порядка. производная слева, производная справа.
C k — краткое обозначение C k (X, Y ). A(j) — j-й столбец матрицы A
C ∞ (X, Y ) — множество функций со значениями в Y , обладающих Aij — алгебраическое дополнение элемента aij матрицы A
в точках множества X производными любого порядка. A∗ — транспонированная матрица A
C ∞ — краткое обозначение C ∞ (X, Y ). det A или |A| — определитель матрицы A
|x| — абсолютная величина числа или норма элемента евклидова A−1 — матрица, обратная к матрице A
пространства rang A — ранг матрицы A
x, y
— скалярное произведение элементов евклидова простран- rang(a1 , . . . , an ) — ранг системы векторов a1 , . . . , an
ства dim L — размерность линейного пространства L
x ⊥ y — ортогональные векторы ker ϕ, Im ϕ — ядро и множество значений линейного оператора ϕ
x− ⊥
M ∈ M и xM ⊥ M — ортогональная проекция и ортогональная
∃x : — существует такое x, что . . .
составляющая вектора x при проецировании на подпространство M ∀x . . . — для любого x . . .
[a, b] — векторное произведение векторов пространства x = f −1 (y) — функция, обратная к функции y = f (x)
dim L — размерность линейного пространства L AB — вектор с началом в точке A и концом в точке B
Re z, Im z — вещественная и мнимая часть комплексного числа z i, j, k — векторы единичной длины, указывающие положительное
arg z — аргумент комплексного числа z направление осей координат
Lin(a1 , . . . , an ) — линейная оболочка системы векторов a1 , . . . , an  — конец доказательства
Vδ (x0 ) = {x ∈ Rn : |x − x0 | < δ} — окрестность точки x0 ∈ Rn
заданного радиуса δ > 0
Предисловие Глава 1

Первая часть курса Математический анализ знакомит слушате-


Пределы векторных
лей с основами дифференциального исчисления числовых функций
одной переменной. В следующей части курса идеи и конструкции од- функций
номерного анализа распространяются на случай векторных функций
многих переменных.
Сохраняются понятия и обозначения, введенные в первой части.
Используется большая часть курса линейной алгебры, в частности,
операции с векторами и матрицами, линейные операторы, линейные, 1.1 Некоторые определения и обозначения
билинейные и квадратичные формы. Многомерный математический
Векторной функцией называется всякая функция f : X ⊂ Rn →
анализ образуется в результате распространения при помощи линей-
Rm , определенная на некотором подмножестве X пространства Rn и
ной алгебры основополагающих идей одномерного математического
принимающая значения из пространства Rm , где m и n некоторые
анализа на случай векторных функций векторного аргумента. При
натуральные числа.
этом многое удается перенести без изменения привычной формы запи-
Случай числовых функций (m = 1, n = 1) рассматривается в Кни-
си. Например, правило дифференцирования композиции векторных
ге 1. Если m = 1, n > 1, то о функции говорят, что это числовая
функций имеет знакомый нынешним школьникам вид, только произ-
функция многих переменных. В случае m > 1, n > 1 будем говорить,
водные участвующих в композиции функций являются матрицами и
что f векторная функция многих переменных.
правило содержит произведение таких матриц.
Векторная запись функции y = f (x) соответствует равенству строк
В предлагаемом тексте вместе с основными результатами много-
мерного анализа (теорема о неявной функции, необходимые и доста- (y1 , . . . , ym ) = (f1 (x1 , . . . , xn ), . . . , fm (x1 , . . . , xn )),
точные признаки безусловного и условного экстремумов, теоремы об
огибающей, свойства выпуклых и вогнутых функций) приводятся его что часто записывается в виде системы соотношений
приложения к некоторым задачам экономической теории. Например, ⎧
изучены свойства функций спроса по Маршаллу и по Хиксу, кос- ⎨ y1 = f1 (x1 , . . . , xn ),
венной функции полезности и функции расходов, доказаны лемма .....................

Шепарда и тождество Роя, получено уравнение Слуцкого. Отдель- ym = fm (x1 , . . . , xn ).
ный раздел посвящен теории так называемых CES-функций. Нам не
встречалось описание таких функций с той же полнотой и ясностью. Графиком отображения f : X → Y некоторых множеств X и Y назы-
вается подмножество {(x, y) : x ∈ X, y = f (x) ∈ Y } декартова произ-
ведения множеств X ×Y . В случае X ⊂ Rn , Y ⊂ Rm , график является
подмножеством пространства Rn × Rm , которое можно отождествить
с пространством Rn+m , записывая упорядоченную пару строк в виде
Пример 1.1. Квадрат длины вектора: f : R2 → R, (x1 , x2 ) → x21 + Здесь n = 1, m = 2, n + m = 3, следовательно, график функции
+ x22 или y = x21 + x22 . Здесь n = 2, m = 1, n + m = 3, следовательно, может быть изображен в трехмерном пространстве. В данном случае
график функции может быть изображен. график оказывается спиралью, расположенной на поверхности беско-
нечного цилиндра с радиусом 1, осью симметрии которого является
z ось времени Ot.

t
x
y
Множество точек из R , удовлетворяющих уравнению f (x) = C, где
n

C — заданная константа, называется при n = 2 линией уровня, а


при n > 2 — поверхностью уровня функции f . В некоторых разде-
лах экономической теории это же называют изоквантой или линией 3) Связь полярных и декартовых координат: f : R2 → R2 , (ρ, ϕ) →
безразличия, метеорологи говорят об изотермах и т.д. (ρ cos ϕ, ρ sin ϕ).
Линия уровня f (x, y) = C функции двух переменных есть проек- Если соединить произвольную точку плоскости A с началом коор-
ция на горизонтальную координатную плоскость z = 0 линии пересе- динат O, а затем достроить отрезок OA до прямоугольного треуголь-
чения графика функции z = f (x, y) с плоскостью z = C. В данном ника с катетами, параллельными осям координат, то длины катетов
случае линии
√ уровня x2 + y 2 = C являются при C > 0 окружностями будут с точностью до знака совпадать с декартовыми координатами
радиуса C с центром в начале координат, линия уровня при C = 0 (x, y) точки A. Если обозначить длину гипотенузы OA через ρ, а угол,
состоит из одной точки, линий отрицательного уровня нет. образованный гипотенузой с положительным направлением оси Ox,
y
обозначить через ϕ, то можно пару чисел (x, y) выразить через пару
C=9
чисел (ρ, ϕ)

x 
1 2 3 x = ρ cos ϕ,
y = ρ sin ϕ.

Причем это соответствие при ограничении ρ ≥ 0, 0 ≤ ϕ < 2π бу-


2) Равномерное вращение точки по единичной окружности: дет взаимно однозначным для всех точек плоскости за исключением
f : R → R2 , t → (cos t, sin t) или начала координат, где ρ = 0, а угол ϕ не определен.

x = cos t,
y = sin t.
y xn
A (x, y) — декартовы координаты
(ρ, ϕ) — полярные координаты x
h
ρ
y x1

ϕ
x
O x 1.2 Предел векторной функции
 нормой элемента y = (y1 , . . . , ym ) ∈ R называет-
m
Напомним, что
2 2
ся число |y| = y1 + · · · + ym , что согласуется с обозначением абсо-
Построенные вышеописанным способом числа (ρ, ϕ) называются соот- лютной величины в случае m = 1. Это позволяет дать определение
ветственно полярным радиусом и полярным углом, а пара этих чисел предела векторной функции без каких-либо отличий от определения
называется полярными координатами точки плоскости. В ряде задач предела числовых функций. А именно, вектор L = (L1 , . . . , Lm ) ∈ Rm
использование полярных координат предпочтительнее использования называется пределом функции f : X → Rm по базе B, если для лю-
декартовых координат. бого положительного числа ε найдется такой элемент E базы B, что
Здесь n = 2, m = 2, n + m = 4, следовательно, график функ- для всех x ∈ E выполняется неравенство |f (x) − L| < ε. Иначе говоря,
ции изобразить невозможно. Некоторое представление о свойствах
отображений из R2 в R2 , (x, y) → (u, v), можно получить при по- lim f (x) = L ⇐⇒ ∀ε > 0 ∃E ∈ B : ∀x ∈ E ⇒ |f (x) − L| < ε.
B
мощи изображения на плоскости с координатами (u, v) образов пря-
мых, параллельных осям Ox и Oy. Например, в случае отображения Оказывается, что векторный предел существует тогда и только то-
(x, y) → (x cos y, x sin y) образ координатной сетки x = C, y = C, со- гда, когда существует предел каждой числовой функции, из которых
стоит их проходящих через начало координат прямых и окружностей складывается векторная функция.
с центром в начале координат.
Теорема 1.1 (о пределах векторных функций).

lim f (x) = L = (L1 , . . . , Lm ) ⇐⇒ lim fi (x) = Li для всех i = 1, . . . , m.


y f v B B

Доказательство. Допустим сначала, что существует векторный пре-


дел lim f (x) = L, т.е. ∀ε > 0 ∃E ∈ B : ∀x ∈ E ⇒ |f (x) − L| < ε. Далее
B
x u заметим, что для всех i = 1, . . . , m,

|yi | = yi2 ≤ y12 + · · · + ym2 = |y| ≤ m max |yk |.
k

Отсюда следует, что для всех i = 1, . . . , m выполняется неравенство


4) Параметрическое уравнение прямой: |fi (x) − Li | ≤ |f (x) − L| < ε, а это означает, что lim fi (x) = Li для всех
B
f : R → Rn , t → x + th, где x, h ∈ Rn — заданные векторы. i = 1, . . . , m.
содержащийся во всех Ei , поэтому
Без каких-либо изменений в формулировке и доказательстве пере-
√ √ ε носится на случай векторных функций теорема о пределе композиции
∀x ∈ E ⇒ |f (x) − L| ≤ m max |fi (x) − Li | < m √ = ε,
i m функций. Одно из применений этой теоремы таково: если lim f (x) =
x→x0

а это означает, что lim f (x) = L. = L , то lim f (ϕ(t)) = L для любой функции числового аргумента
t→t0
B
ϕ, удовлетворяющей условию lim ϕ(t) = x0 , ϕ(t) = x0 финально при
t→t0
Установленное соотношение векторных и числовых пределов поз- t → t0 .
воляет быстро перенести основные понятия и теоремы из теории пре-
делов числовых функций на случай векторных функций. Вскоре так- x2 − y 2
Пример 1.2. Предел lim не существует, т.к. для функ-
же просто будет совершен переход от числовых функций к векторным (x,y)→(0,0) x2 + y 2
2
в связи с непрерывностью и дифференцируемостью функций. ции ϕ : R → R , ϕ(t) = (t, t)

Теорема 1.2 (о пределах суммы, разности, произведения и t2 − t2


lim f (ϕ(t))) = lim = 0,
частного). Пусть f : X → Rm , g : X → Rm , ϕ : X → R. Тогда если t→0 t→0 t2 + t2
существуют пределы lim f (x), lim g(x), lim ϕ(x), то
B B B а для функции ϕ : R → R2 , ϕ(t) = (t, 0)
1) lim(f (x) ± g(x)) = lim f (x) ± lim g(x).
B B B t2 − 0
lim f (ϕ(t))) = lim = 1.
t→0 t→0 t2 + 0
2) lim(ϕ(x)f (x)) = lim ϕ(x) lim f (x).
B B B
Если h ∈ Rn — заданный ненулевой вектор, ϕ : R → Rn , ϕ(t) =
f (x) lim f (x) = x0 + th, то предел lim f (ϕ(t)) называется пределом функции f в
3) Если lim ϕ(x) = 0, то lim = B . t→0
B B ϕ(x) lim ϕ(x) точке x0 по направлению h. Существование предела по всем направ-
B
лениям и независимость величины предела от направления является
Как и прежде, функция f : X → R m
называется бесконечно малой необходимым условием существования предела f при x → x0 . Однако
по базе B, если lim f (x) = 0. оно может быть выполнено и в случае отсутствия предела.
B
Пример 1.3. Функция
Теорема 1.3 (о бесконечно малых и финально ограниченных

функциях). 1, при y = x2 ;
f (x, y) =
1) Произведение бесконечно малой и финально ограниченной функ- 0, при y = x2 .
ций по некоторой базе является бесконечно малой функцией по отлична от нуля только в точках параболы y = x2 . Поэтому по любому
той же базе. направлению h = (h1 , h2 ) предел функции в точке (0, 0) равен нулю.
2) Сумма бесконечно малой и финально ограниченной функций по В то же время lim f (ϕ(t)) = 1 для функции ϕ(t) = (t, t2 ). Поэтому
t→0
некоторой базе является финально ограниченной функцией по предел f при (x, y) → (0, 0) не существует.
той же базе.
Обсудим далее некоторые приемы, применяемые при вычислении
3) Векторная функция является бесконечно малой тогда и толь- пределов функций многих переменных. Как показано в предыдущем
ко тогда, когда все её компоненты являются числовыми беско- разделе, при этом достаточно рассмотреть случай числовых функций
нечно малыми функциями. многих переменных.
u→0 0 < ρ < δ выполняется неравенство |g1 (ρ)| < ε/C, где C — число, кото-
ет полезно перейти к полярным координатам, т.е. совершить замену рое ограничивает сверху значения |g2 (ϕ)|. Отсюда |g1 (ρ)g2 (ϕ) − 0| < ε
переменной u1 = ρ cos ϕ, u2 = ρ sin ϕ и воспользоваться свойствами для всех ϕ.
равномерного перехода к пределу, определяемого ниже.
Пусть Ω — некоторое множество, B — база на множестве X, f : Можно ли вычисление двойного предела lim
(x,y)→(x0 ,y0 )
f (x, y) заме-
X × Ω → R — некоторая функция. Тогда предел lim f (x, ω) = L(ω) нить последовательным вычислением пределов при x → x0 и при
B
называется равномерным на множестве Ω пределом, если y → y0 ? Иначе говоря, верно ли, что

∀ε > 0 ∃E ∈ B : ∀x ∈ E ⇒ |f (x, ω) − L(ω)| < ε для всех ω ∈ Ω. lim f (x, y) = lim lim f (x, y) = lim lim f (x, y)?
(x,y)→(x0 ,y0 ) x→x0 y→y0 y→y0 x→x0

Теорема 1.4 (о пределах в полярных координатах). Следующие Примеры показывают, что в общем случае это не так.
условия эквивалентны x2 − y 2
Пример 1.5. Если f (x, y) = , то
1) lim f (x, y) = L x2 + y 2
(x,y)→(0,0)
0 − y2 x2 − 0
2) lim f (ρ cos ϕ, ρ sin ϕ) = L равномерно по ϕ ∈ [0, 2π). lim f (x, y) = = −1, lim f (x, y) = = 1.
ρ→0+ x→0 0 + y2 y→0 x2 + 0

Доказательство. По определению базы (x, y) → (0, 0) первое усло- В одном из предшествующих примеров уже проверено, что двойной
вие выполняется тогда и только тогда, когда предел в данном случае не существует. Покажем как это же можно
установить при помощи полярных координат.
∀ε > 0 ∃δ > 0 :
 ρ2 cos2 ϕ − ρ2 sin2 ϕ
lim f (ρ cos ϕ, ρ sin ϕ) = lim =
∀(x, y) : 0 < |(x, y)| = x2 + y2 = ρ < δ ⇒ |f (x, y) − L| < ε, ρ→0 ρ→0 ρ2 cos2 ϕ + ρ2 sin2 ϕ

а это эквивалентно условию = cos2 ϕ − sin2 ϕ = cos 2ϕ.


Поскольку полученный предел зависит от ϕ, исходный предел не су-
∀ε > 0 ∃δ > 0 : ществует.
∀ρ : 0 < ρ < δ ⇒ |f (ρ cos ϕ, ρ sin ϕ) − L| < ε при всех ϕ ∈ [0, 2π), xy
Пример 1.6. Если f (x, y) = 2 , то двойной предел при (x, y) →
x + y2
т.е. второму условию. (0, 0) не существует, поскольку для функций ϕ : R → R, ϕ(t) = (t, t) и
Пример 1.4. ψ : R → R, ψ(t) = (t, −t) получаются разные пределы lim f (ϕ(t))) =
t→0
= 1/2, lim f (ψ(t))) = −1/2. Тем не менее повторные пределы суще-
t→0
xy 2 ρ cos ϕ(ρ sin ϕ)2 ствуют и равны между собой, т.к.
lim = lim 2 =
2
(x,y)→(0,0) x + y 2 ρ→0+ ρ cos2 ϕ + ρ2 sin2 ϕ

0y x0
= lim cos ϕ sin2 ϕ ρ = 0 lim f (x, y) =
x→0 0 + y2
= 0, lim f (x, y) =
y→0 x2+0
= 0.
ρ→0+

равномерно по ϕ ∈ [0, 2π), т.к. зависящий от ϕ множитель не превос- Пример 1.7. Если

ходит по абсолютной величине единицы. ⎨ 1 1
Вообще, если бесконечно малая по базе ρ → 0+ функция g1 (ρ) x sin + y sin , при x, y = 0;
f (x, y) = y x
умножается на ограниченную функцию g2 (ϕ), то предел полученного ⎩ 0, при x = 0 или y = 0.
y → 0 не существует при x = 0. Тем более не существуют повторные
пределы.
Если изменить функцию, убрав множитель sin(1/x), то будет су-
ществовать предел f при x → 0 и не существовать предел f при y → 0.
Достаточное условие равенства двойного предела и повторных пре- Глава 2
делов содержится в следующей теореме.
Теорема 1.5 (о повторных пределах). Если существует двойной
предел lim f (x, y) = L и финально при y → y0 существует
(x,y)→(x0 ,y0 )
Непрерывные векторные
предел lim f (x, y) = ϕ(y) , то двойной предел равен повторному
x→x0

lim f (x, y) = lim lim f (x, y).


функции
(x,y)→(x0 ,y0 ) y→y0 x→x0

Доказательство. По определению предела



∀ε > 0 ∃δ > 0 : 0 < (x − x0 )2 + (y − y0 )2 < δ ⇒ |f (x, y) − L| < ε. 2.1 Определение и примеры
Переходя к пределу при x →x0 в последних двух неравенствах, полу- Если f : X ⊂ Rn → Rm и lim f (x) = f (x0 ), то функция f называ-
x→x0
чим |ϕ(y) − L| ≤ ε при 0 < (y − y0 )2 < δ. Вывод: lim lim f (x, y) = ется непрерывной в точке x0 ∈ X функцией.
y→y0 x→x0
= L. Данное выше определение неявно предполагает, что x0 — внутрен-
няя точка множества X. Действительно, функция под знаком предела
должна быть финально определена по базе x → x0 в Rn , т.е. в неко-
торой проколотой окрестности x0 .
Чтобы распространить понятие непрерывности на граничные точ-
ки, внесем несколько изменений в интерпретацию базы x → x0 на
множестве X ⊂ Rn .
Во-первых, элементами базы назовем множества {x ∈ X : 0 < |x −
− x0 | < δ}, где δ — положительные числа. Это пересечения проко-
лотых окрестностей x0 и множества X. Если все такие множества
непустые, то x0 называется предельной точкой множества X.
Во-вторых, говоря о непрерывности, мы будем считать базу x → x0
состоящей из всех окрестностей Vδ (x0 ) = {x ∈ X : |x − x0 | < δ}. Мы
не будем вводить особое обозначение для такой базы. В общем случае
по-прежнему точка x0 не включается в элементы базы x → x0 .
Такое определение непрерывности согласуется с прежним для внут-
ренних точек множеств X ⊂ Rn , с непрерывностью справа или слева
в точках a и b в случае отрезка вещественной прямой X = [a, b].
Теперь можно говорить даже о непрерывности в изолированных
ка есть точка непрерывности. видно, непрерывно всюду. Поэтому непрерывны все его компоненты
Учитывая указанные выше изменения в интерпретации базы x → fi (x1 , . . . , xn ) = xi , а упомянутые в условии операции переводят непре-
x0 в доказательстве секвенциального критерия существования преде- рывные функции в непрерывные.
ла, приходим к секвенциальному критерий непрерывности.
Пример 2.1. Во всех точках (x, y) = (0, 0) функция
Теорема 2.1 (о секвенциальном критерии непрерывности). 
Функция f непрерывна в точке x0 ∈ X тогда и только тогда, когда xy
, при (x, y) = (0, 0);
для любой сходящейся к x0 последовательности xn ∈ X выполняется f (x, y) = x2 + y2
условие 0, при (x, y) = (0, 0).
lim f (xn ) = f (x0 ). непрерывна как результат арифметических действий над непрерыв-
n→∞
ными функциями (x, y) → x, (x, y) → y. В точке (x, y) = (0, 0) функ-
Следующие теоремы непосредственно следуют из определения непре- ция f не является непрерывной, поскольку ее предел при (x, y) →
рывности и соответствующих свойств пределов. (0, 0) не существует, как показано в примере 1.6.
Теорема 2.2 (о непрерывности векторных и числовых функ-
ций). Векторная функция непрерывна в некоторой точке тогда и
только тогда, когда в этой точке непрерывны все числовые компо-
2.2 Компактные множества в Rn
ненты этой функции.
В этом разделе изучаются некоторые классы подмножеств про-
Теорема 2.3 (о непрерывности и арифметических операци- странства Rn . Часть из следующих понятий являются новыми, а неко-
ях). Если X ⊂ Rn , функции f : X → Rm , g : X → Rm и ϕ : X → R торые уже давно нами используются и здесь лишь напоминаются.
непрерывны в точке x0 ∈ X, то в той же точке непрерывны функ- Пусть X некоторое подмножество Rn .
ции h1 = f + g, h2 = f − g, h3 = f ϕ, h4 = f /ϕ (последняя при условии
• Дополнением X называется множество X c = Rn \ X = {x ∈ Rn :
g(x0 ) = 0).
x∈
/ X}, состоящее из всех не принадлежащих X точек Rn .
Теорема 2.4 (о переходе к пределу под знаком непрерывной
• Точка x0 ∈ X называется внутренней точкой множества X,
функции). Если lim f (x) = A, функция g непрерывна в точке A ∈
B если некоторая окрестность Vδ (x0 ) = {x ∈ Rn : |x − x0 | < δ}
Rn , то содержится в X.
lim g(f (x)) = g lim f (x) .
B B • Точка x0 ∈ Rn называется внешней точкой множества X, если
Теорема 2.5 (о непрерывности композиции непрерывных функ- она является внутренней точкой его дополнения X c .
ций). Если функция f непрерывна в точке x0 ∈ X ⊂ Rn , функция g • Точка x0 ∈ Rn называется граничной точкой множества X, если
непрерывна в точке y0 = f (x0 ) ∈ Y ⊂ Rm , то их композиция h = g ◦f каждая окрестность этой точки содержит некоторые точки из X
непрерывна в точке x0 ∈ Rn . и некоторые точки из X c .
Следствие 2.1. Всякая функция, компоненты которой получаются • Множество всех граничных точек множества X называется гра-
из компонентов вектора x = (x1 , . . . , xn ) в результате применения ницей X и обозначается через ∂X.
конечного числа арифметических действий и операции композиции
с элементарными функциями, непрерывна в любой точке своей об- • Множество всех внутренних точек множества X называется внут-
ласти определения. ренностью X и обозначается через int(X).
жество открыто, если X = int(X). самое, x принадлежит Xα . Множество, состоящее из точек, входящих
по крайней мере в одно из множеств Xαc , и есть множество из правой
• Множество X̄ = X ∪ ∂X называется замыканием множества X. части доказываемого равенства.
• Множество называется замкнутым, если оно совпадает со своим
замыканием X = X̄. Иначе говоря, множество замкнуто, если Теорема 2.6 (о свойствах открытых и замкнутых множеств).
оно содержит все свои граничные точки. Пусть X некоторое подмножество Rn . Тогда

• Пустое множество ∅ считается одновременно открытым и за- 1. X — открыто ⇐⇒ X c — замкнуто.


мкнутым.
2. X — замкнуто ⇐⇒ X c — открыто.
Из определений непосредственно следует, что множество X и его
дополнение X c имеют общую границу ∂X = ∂X c . 3. Объединение любого семейства и пересечение конечного семей-
Интервалы (a, b), полупрямые (a, +∞), (−∞, b) и вся вещественная ства открытых множеств является открытым множеством.
прямая являются открытыми множествами. Их границами являются
соответственно множество из двух точек {a, b}, множества из одной 4. Пересечение любого семейства и объединение конечного семей-
точки a или b и пустое множество. Если добавить граничные точки к ства замкнутых множеств является замкнутым множеством.
интервалам и полупрямым, то получатся замкнутые множества [a, b],
[a, +∞), (−∞, b]. Вся вещественная прямая одновременно открытое и 5. Множество X замкнуто ⇐⇒ предел любой сходящейся после-
замкнутое множество. Не всякое множество является открытым или довательности элементов X принадлежит X.
замкнутым, например, полуинтервалы (a, b].
Вскоре будет показано, что множество решений любой системы Доказательство. 1. Согласно определению, множество X открыто
строгих неравенств для непрерывных функций n переменных являет- тогда и только тогда, когда X и ∂X не имеют общих точек, иначе
говоря, ∂X ⊂ X c . Поскольку всегда ∂X = ∂X c , последнее эквива-
ся открытым подмножеством Rn , а в случае системы нестрогих нера-
венств и равенств — замкнутым подмножеством. лентно включению ∂X c ⊂ X c , а это, в свою очередь, эквивалентно
замкнутости X c .
Вскоре нам понадобятся свойства операции перехода к дополне-
нию, известные как законы Моргана. Напомним, что  пересечением 2. Заметим, что двойной переход к дополнению всегда приводит
c
любого семейства множеств Xα называется множество α Xα , состо- к исходному множеству X = [X c ] . Остается применить доказанное в
ящее из всех точек, принадлежащих всем множествам Xα , а объеди- предыдущем пункте к множеству X c .
нение — множество α Xα , состоящее из всех точек, принадлежащих 3. Пусть X является объединением семейства открытых множеств
хотя бы одному из множеств Xα . Xα . Тогда по определению операции объединения множеств для вся-
кой точки x0 ∈ X найдется одно из множеств Xα0 , содержащее x0 .
Лемма 2.1. Для любого семейства множеств Xα Некоторая окрестность точки x0 содержится в открытом множестве
 c  Xα0 и, следовательно, в X.
m
1. [ α Xα ] = α Xαc Если X = k=1 Xk , где каждое из множеств Xk открытое, то вся-
  кая точка x0 ∈ X является внутренней точкой для всех множеств
2. [ α Xα ]c = α Xαc
X1 , . . . , Xm . Поэтому для каждого k найдется такое число δk > 0, что
Доказательство. Покажем, как проверить первое из двух свойств. Vδk (x0 ) ⊂ Xk . Если взять δ = min{δ1 , . . . , δm }, то Vδ (x0 ) ⊂ Xk для всех
Второе проверяется аналогично. k = 1, . . . , m, а это значит, что такая окрестность x0 содержится в X.

Из определений операции образования дополнения и операции пе- 4. Пусть X = α Xα , где все Xα — замкнутые множества. Как
ресечения множеств следует, что точка x принадлежит множеству из доказано выше, замкнутость X равносильна открытости X c . Согласно
 
 
X = Xα = Xα , Из определения непосредственно следует, что всякое замкнутое
α α подмножество компакта является компактом.
где каждое из множеств Xαc — открытое. Следовательно, X c — от-
крыто. Пример 2.3. Пусть [ai , bi ], i = 1, . . . , n — некоторые отрезки. Тогда
n-мерный параллелепипед I = [a1 , b1 ] × [a2 , b2 ] × . . . × [an , bn ] является
Случай объединения конечного числа замкнутых множеств рас-
компактом.
сматривается аналогично.
5. Пусть известно, что X — замкнутое множество. Требуется до-
казать, что из условия lim xn = x, где все xn ∈ X, следует включение При n = 1 получается обычный отрезок
x ∈ X. [a1 , b1 ] . x
Допустим противное: для некоторой последовательности из X пре-
дел x не принадлежит X, т.е. x ∈ X c . Тогда в открытом множестве
X c должна содержаться некоторая окрестность Vε (x). По определе- При n = 2 параллелепипед [a1 , b1 ]×[a2 , b2 ]
нию предела последовательности для некоторого числа δ > 0 при является прямоугольником.
n > δ выполняется неравенство |xn − x| < ε, т.е. xn ∈ Vε (x) ⊂ X c , что
противоречит принадлежности всех элементов последовательности xn При n = 3 речь идет об обычном пря-
множеству X. моугольном параллелепипеде.
Пусть теперь выполняется предположение о пределах последова-
тельностей. Требуется доказать замкнутость X. Доказательство. Пусть c = max{|ai |, |bi |}.
Возьмем произвольную граничную точку x ∈ ∂X и выберем для Тогда √для всех x ∈ I выполняется оценка
каждого n ∈ N некоторую точку xn ∈ X из окрестности V n1 (x). Тогда |x| ≤ c n, что доказывает ограниченность
у точки x любая окрестность положительного радиуса ε содержит все множества I.
точки построенной последовательности с номерами, большими δ = 1ε . Если последовательность xm ∈ I имеет
Иначе говоря, для любого числа ε > 0 найдется такое число δ > 0, предел x, то неравенство ai ≤ (xm )i ≤ bi
что для всех номеров n > δ выполняется неравенство |xn − x| < ε, т.е. сохранится в результате перехода к преде-
точка x — предел последовательности xn . Следовательно, x ∈ X, что лу, т.е. lim (xm )i = xi ∈ [ai , bi ] для всех
n→∞
доказывает замкнутость множества X. i = 1, . . . , n, что доказывает замкнутость
параллелепипеда I.
Пример 2.2. Требование конечности некоторых операций из преды-
дущей теоремы существенно. Теорема 2.7 (о свойствах компактных множеств). Для любого
  множества X ⊂ Rd следующие утверждения эквивалентны:
1 1
1. Для любого n ∈ N открыто множество Xn = − , 1 + . А
n n (1) X — компактное множество;


пересечение X = Xn всех этих интервалов является отрезком
n=1 (2) любая последовательность элементов X имеет подпоследова-
[0, 1], т.е. замкнутым множеством. тельность, сходящуюся к некоторому элементу из X;
 

∞ 1 1 (3) если X содержится в объединении некоторого семейства от-
2. Объединение X = Xn семейства отрезков Xn = ,1 −
n=1 n n крытых множеств, то X содержится в объединении некото-
является интервалом (0, 1), т.е. открытым множеством. рого конечного числа множеств этого семейства;
нечное покрытие. из условия (2) вытекает замкнутость X.
Компактное множество X можно заключить в некоторый d-мерный
параллелепипед I1 . Разделим каждое ребро I1 на две равные части и Следствие 2.2 (лемма Больцано-Вейерштрасса). Всякая огра-
заметим, что из 2d меньших параллелепипедов с такими ребрами обя- ниченная последовательность точек пространства Rn содержит схо-
зательно найдется такой параллелепипед I2 , пересечение которого с дящуюся подпоследовательность.
X не имеет конечного покрытия. Иначе было бы конечное покрытие
Доказательство. Известно, что параллелепипеды являются компак-
у всего X.
тами. Ограниченная последовательность содержится в некотором па-
Продолжая деление получаемых параллелепипедов и отбор мень- раллелепипеде, поэтому справедливо свойство 2 из предыдущей тео-
ших параллелепипедов по тому же правилу, получим последователь- ремы.
ность вложенных параллелепипедов I1 ⊃ I2 ⊃ · · · ⊃ In ⊃ . . . , длины
ребер которых стремятся к нулю. Существует единственная общая
точка x последовательности множеств In (ее координаты — единствен- 2.3 Свойства непрерывных на компакте
ные общие точки соответствующих последовательностей ребер). Эта
точка является пределом любой последовательности xn ∈ In ∩ X. В функций
силу замкнутости компактов, точка x принадлежит X и, значит, вхо-
дит по крайней мере в одно из множеств открытого покрытия вместе Теорема 2.8 (об образе компакта при непрерывном отобра-
с некоторой окрестностью Vδ (x). Промежутки In должны содержать- жении). Образ компакта при непрерывном отображении является
ся в Vδ (x), начиная с некоторого номера, что противоречит принципу компактом.
построения этих промежутков. Доказательство. Пусть Y = f (X) есть образ компакта X при непре-
(3)⇒(2) Покажем, что условие (3) влечет замкнутость X. Дей- рывном отображении f : X → Rm . Тогда для любой последовательно-
ствительно, если x0 ∈ ∂X, x0 ∈ X, то из покрытия X открытыми сти yn ∈ Y найдется такая последовательность xn ∈ X, что yn = f (xn )
множествами Wn = {x ∈ Rd : |x − x0 | > n1 } невозможно выделить для всех n ∈ N. Последовательность точек компакта xn содержит схо-
конечного покрытия. дящуюся подпоследовательность xnk → x ∈ X при k → ∞. Тогда
Допустим, что некоторая последовательность xn ∈ X не имеет схо- lim ynk = lim f (xnk ) = f (x) ∈ Y .
k→∞ k→∞
дящихся к элементам из X подпоследовательностей. Тогда каждое из
Поскольку множество Y обладает свойством 2 из теоремы 2.7, то
множеств Vn = {xn+1 , xn+2 , . . . } является замкнутым, а каждое из
оно является компактным множеством.
множеств Wn = Rd \ Vn является открытым. Заметим, что множества
Wn образуют открытое покрытие X, поскольку не входящие в после- Следствие 2.3 (теорема Вейерштрасса). Непрерывная на ком-
довательность xn точки X принадлежат всем Wn , а любой элемент xn пакте числовая функция многих переменных достигает на нем свои
принадлежит соответствующему множеству Wn . Из этого покрытия наибольшее и наименьшее значения, т.е.
нельзя выбрать конечное покрытие, т.к. W1 ⊂ W2 ⊂ . . . Wn ⊂ . . . , а
ни одно из множеств Wn не включает точек из Vn . а) существует такая точка x∗ ∈ X, что f (x∗ ) = max f (x);
x∈X
(2)⇒(1) В любом неограниченном множестве X можно выделить
последовательность xn , для которой последовательность норм |xn | б) существует такая точка x∗ ∈ X, что f (x∗ ) = min f (x).
x∈X
возрастает и неограничена. Такая последовательность xn не имеет
сходящихся подпоследовательностей, т.к. все ее подпоследовательно- Доказательство. Воспользуемся компактностью множества значе-
сти неограничены. Следовательно, из условия (2) вытекает ограни- ний функции. Как известно, любое ограниченное подмножество Y
ченность X. вещественной прямой имеет верхнюю грань sup Y и нижнюю грань
Для любой граничной точки x0 множества X найдется сходящаяся inf Y .
n найдется такое число yn ∈ Y , что yn > L − n , т.е. |yn − L| < n.
Следовательно, lim yn = L. ∀ε > 0∃δ > 0 : ∀x1 , x2 ∈ X, |x1 − x2 | < δ ⇒ |f (x1 ) − f (x2 )| < ε.
n→∞
Случай L = inf Y рассматривается аналогично.
Предположим противное:
Множество X ⊂ Rn называется линейно связным, если любые его
точки можно соединить непрерывным путем, т.е. для любых точек ∃ε > 0∀δ > 0 : ∃x1 , x2 ∈ X, |x1 − x2 | < δ ⇒ |f (x1 ) − f (x2 )| ≥ ε.
A, B ∈ X найдется такое непрерывное отображение ϕ : [0, 1] → X, что
Для каждого натурального числа n, полагая δ = n1 , выберем та-
ϕ(0) = A, ϕ(1) = B.
кие точки xn1 , xn2 ∈ X, что |xn1 − xn2 | < δ и |f (xn1 ) − f (xn2 )| ≥ ε. Из
При n = 1 все линейно связные множества являются обычными
построенных таким образом последовательностей точек компакта X
промежутками, поскольку множество значений любой непрерывной
можно выбрать сходящиеся подпоследовательности xn1 k → x1 ∈ X,
на отрезке [0, 1] функции является отрезком (может быть с совпада-
xn2 k → x2 ∈ X. Причем
ющими концами).
Теорема 2.9 (о множестве значений непрерывной на линей- 1
lim (xn1 k − xn2 k ) = x1 − x2 = 0, т.к. |xn1 k − xn2 k | < .
но связном множестве функции). Множество значений непре- k→∞ nk
рывной на линейно связном множестве функции является линейно
Если x = x1 = x2 , то в силу непрерывности функции f
связным множеством.
Доказательство. Для любых точек A, B ∈ Y = f (X) найдутся та- lim |f (xn1 k ) − f (xn2 k )| = |f (x) − f (x)| ≥ ε > 0,
k→∞
кие точки A0 , B0 линейно связного множества X, что f (A0 ) = A,
f (B0 ) = B. Соединим точки A0 , B0 непрерывным путем ϕ : [0, 1] → X, что является противоречием, доказывающим утверждение теоремы.
где ϕ(0) = A0 , ϕ(1) = B0 . Тогда функция ψ : [0, 1] → Y , ψ(t) = f (ϕ(t))
определяет непрерывный путь, соединяющий точки A и B.
Следствие 2.4. Множество значений непрерывной числовой функ- 2.4 Открытые и замкнутые множества,
ции на линейно связном компакте является отрезком.
задаваемые при помощи непрерывных
Пример 2.4. Всякий линейный оператор ϕ : Rn → Rm сводится к
умножению на матрицу и, следовательно, непрерывен. Поскольку вся-
функций
кое ограниченное множество содержится в некотором параллелепи- Теорема 2.11 (о пробразах открытых и замкнутых множеств).
педе, можно заключить, что линейные операторы переводят ограни- Если функция f : Rn → Rm непрерывна, U ⊂ Rm — открытое мно-
ченные множества в ограниченные. В дальнейшем несколько раз это жество, W ⊂ Rm — замкнутое множество, то f −1 (U ) — открытое
свойство применяется к множеству значений линейных операторов на множество, f −1 (W ) — замкнутое множество.
n-мерной сфере единичного радиуса {x ∈ Rn : |x| = 1}.
Отображение f : X ⊂ Rn → Rm называется равномерно непрерыв- Доказательство. Если x0 ∈ f −1 (U ), то y0 = f (x0 ) — внутренняя
ным на множестве X, если для любого ε > 0 найдется такое δ > 0, что точка открытого множества U , некоторая ее окрестность Vε (y0 ) со-
для всех таких x1 , x2 ∈ X, что |x1 − x2 | < δ, выполняется неравенство держится в U . Тогда найдется окрестность Vδ (x0 ) точки x0 , образ
|f (x1 ) − f (x2 )| < ε. которой содержится в Vε (y0 ), т.к. в силу непрерывности f в точке x0
для любого ε > 0 найдется такое δ > 0, что из условия |x − x0 | < δ
Теорема 2.10 (Кантора о равномерной непрерывности непре- следует неравенство |f (x) − f (x0 )| < ε. Таким образом,
рывных на компакте функций). Всякая непрерывная на компак-
те функция равномерно непрерывна на этом компакте. Vδ (x0 ) ⊂ f −1 (Vε (y0 )) ⊂ f −1 (U ),
выше можно заключить, что множество { 1 + 2 ≤ } у
 c 3. Множество ∂M = {x ∈ R2 : x21 + x22 = 1} — замкнуто.
f −1 (U ) = f −1 (W c ) = f −1 (W )
Пример 2.6 (Бюджетное множество). В экономической теории
открыто и, следовательно, f −1 (W ) замкнуто. часто рассматривается так называемое бюджетное множество
Следствие 2.5 (об открытых и замкнутых множествах, зада-  
p x + · · · + pn xn ≤ I, бюджетное ограничение;
ваемых при помощи непрерывных функций). M = x ∈ Rn : 1 1
xi ≥ 0, i = 1, . . . , n условие неотрицательности.
1) Если f : Rn → R, g : Rn → R непрерывные функции, то множе-
ство решений неравенства f (x) > g(x) открыто, а множества Точки x = (x1 , . . . , xn ) множества M интерпретируются как набор то-
решений неравенства f (x) ≥ g(x) и уравнения f (x) = g(x) за- варов, которые потребитель может приобрести по ценам p = (p1 , . . . , pn )
мкнуты. с учетом дохода I. Бюджетное ограничение можно записать с помо-
щью скалярного произведения векторов как p, x
≤ I, условие неот-
2) Если fi : Rn → R, gi : Rn → R, i = 1, . . . , m непрерывные функ- рицательности координат вектора x и положительности цен можно
ции, то открыто множество записать как включение x ∈ Rn+ и p ∈ Rn++ .
Здесь и далее используются обозначения
M = {x ∈ Rn : fi (x) > gi (x) для всех i}
Rn+ = {x ∈ Rn : xi ≥ 0, i = 1, . . . , n},
и замкнуты множества
Rn++ = {x ∈ Rn : xi > 0, i = 1, . . . , n}.
M = {x ∈ Rn : fi (x) ≥ gi (x) для всех i}
Бюджетное множество замкнуто, т.к. определяется нестрогими нера-
∂M = {x ∈ M : fi (x) = gi (x) хотя бы для одного i}. венствами для непрерывных функций, и ограничено при положитель-
ных ценах, т.к. для координат вектора x ∈ M выполняется оценка
Доказательство. Для обоснования первого утверждения рассмот- 0 ≤ xi ≤ I/pi . Таким, образом бюджетное множество M — компакт-
рим непрерывную функцию ϕ(x) = f (x) − g(x), открытое множе- ное множество. Поэтому для любой непрерывной функции U : M → R
ство U = (0, +∞) и замкнутые множества W = [0, +∞), W W = {0}. существует max U (x).
x∈M
После этого заметим, что речь идет о множествах ϕ−1 (U ), ϕ−1 (W ), Функция U в теории потребления интерпретируется как функция
ϕ−1 (W W ). полезности. Считается, что потребитель действует рационально, т.е.
Справедливость второго утверждения следует из первого и свойств принимает максимально полезное решение x ∈ M . При некоторых
операций над открытыми и замкнутыми множествами (теорема 2.6). естественных ограничениях на функцию полезности такое решение
единственное. Тем самым можно говорить о функции x = ξ(p, I) по-
Замечание 2.1. Образ открытого множества может быть замкну- требительского спроса. Подробнее об этом говорится в разделе 4.2.
тым. Например, все множества переводит в одну точку нуль функция Скажем здесь лишь о том, что функция x = ξ(p, I) называется функ-
f : Rn → Rm , f (x) = 0 при всех x. цией спроса по Маршаллу (иногда ее называют функцией спроса по
Образ замкнутого множества может быть открытым. Например, Вальрасу), а соответствующее значение V (p, I) = U (ξ(p, I)) максиму-
функция f : R → R, f (x) = sin x arctg x переводит замкнутое множе- ма полезности носит название косвенной функции полезности.
π π
ство [0, +∞) в интервал − , .
2 2
Пример 2.5.
мента, интерпретируемого как время, то производную такой функции
принято обозначать особым образом: ẋ = f  (t).

Замечание 3.2 (о касательной к дифференцируемой кривой).


Глава 3 Если функция f : I ⊂ R → Rn дифференцируема в точке t0 ∈ I, то
вектор f  (t0 ), если это ненулевой вектор, направлен по касательной к
кривой x = f (t), т.е. уравнение касательной x = f (t0 ) + f  (t0 )(t − t0 ).

Дифференцируемые Обоснование. Вектор x(t0 + Δt) − x(t0 ) с крайними точками x(t0 ),


x(t0 + Δt) ∈ Rn указывает направление прямой (секущей), пересекаю-
щей кривую x = f (t) в данных точках. Вектор (x(t0 + Δt) − x(t0 ))/Δt
векторные функции при Δt > 0 сохраняет данное направление. Поэтому ненулевой вектор,
получаемый после перехода пределу

x(t0 + Δt) − x(t0 )


ẋ(t0 ) = lim ,
Δt→0 Δt
3.1 Производная векторной функции указывает направление предельной прямой, которую естественно счи-
одной переменной тать касательной прямой к кривой x = f (t) в точке x(t0 ). Для срав-

Производную векторной функции f : X ⊂ Rn → Rm в точке x0 ∈ X


в случае n = 1 можно определить точно также, как и для обычной чис-
ловой функции как предел отношения приращения функции к при- x(t0 + Δt) − x(t0 )
ращению аргумента ẋ(t0 )
Δt
f (x) − f (x0 ) f (x0 + t) − f (x0 )
f  (x0 ) = lim = lim . x(t0 + Δt)
x→x0 x − x0 t→0 t
Функция, имеющая производную в некоторой точке, называется диф-
ференцируемой в этой точке. x(t0 )
Справедливость следующего утверждения непосредственно следу-
ет из определения дифференцируемости и известных свойств преде-
лов. нения, обычный график числовой функции y = f (x) одновременно
является кривой с уравнением
Теорема 3.1 (о связи дифференцируемости векторной функ-
ции с дифференцируемостью ее координат). Векторная функ- 
x = t,
ция дифференцируема в некоторой точке тогда и только тогда, ко- y = f (t),
гда дифференцируемы в этой точке все ее компоненты. При этом
⎛  ⎞ касательный вектор которой
f1 (t)
f  (t) = ⎝ . . . ⎠ .  
 1
fm (t)
f  (t)
ной к графику функции. производной функции одной переменной, вычисленной в предположе-
нии о неизменности остальных переменных.
Пример 3.1. Если считать кривую на плоскости с уравнением Матрицу, составленную из всех частных производных функции f
  y в точке x, называют матрицей Якоби этой функции в данной точке
cos t ⎛ ⎞
f (t) = f˙(t) ∂f1 ∂f1 ∂f1
sin t f (t) (x) (x) . . . (x)
⎜ ∂x1 ∂x2 ∂xn ⎟
законом движения точки по плоскости, то ⎜ ⎟
вектор скорости её движения 1 ⎜ ................................ ⎟.
x ⎝ ∂fm ∂fm ∂fm ⎠
  (x) (x) . . . (x)
− sin t ∂x1 ∂x2 ∂xn
f˙(t) = ,
cos t
Столбцами этой матрицы размера m × n являются частные производ-
направлен по касательной к траектории, что нетрудно проверить непо- ные функции f по одной из переменных. Поэтому в дальнейшем нам
средственно. будет удобно считать векторы x и y = f (x) столбцами, а не строками.
Это позволит перенести некоторые теоремы одномерного математи-
ческого анализа на многомерный случай без изменения формулиро-
3.2 Производная по направлению и вок, например, теорему о производной композиции функций (сложной
частные производные функции).
Для числовых функций многих переменных f : X ⊂ Rn → R
Будем называть производной функции f : X ⊂ Rn → Rm в точке матрица Якоби состоит из одной строки
x ∈ X по направлению h ∈ Rn вектор  
∂f ∂f
f (x + th) − f (x) (x), . . . , (x) ,
Dh f (x) = lim ∂x1 ∂xn
t→0 t
которая имеет особое название — градиент функции f в точке x, и
(если, конечно, этот предел существует). Можно считать это произ- особые обозначения — grad f (x) или ∇f (x).
водной функции ϕ(t) = f (x + th) одной переменной t при t = 0. Эта Для функций, зависящих от одномерного аргумента, частная про-
функция задана на числовой прямой с началом в точке x и базисным изводная по единственной переменной совпадает с обычной производ-
вектором h, переменная t — координата точек на этой прямой. ной. Поэтому в таком случае используются и обычные обозначения
Если h = ej — единичный вектор оси xj , то производная по та- f  (x), а для производной по времени применяется особое обозначение
кому направлению называется частной производной по переменной f˙(t).
∂f
xj и обозначается через (x). Нередко можно встретить обозначе-
∂xj Пример 3.2. 1) Градиентом функции f (x1 , x2 ) = x21 + x22 является
∂f (x) вектор ∇f (x) = (2x1 , 2x2 ).
ние . Первое обозначение подчеркивает, что дифференцирует-
∂xj 2) Переход к полярным координатам задается функцией с компо-
ся функция f , а не ее значение f (x). Допустимо также обозначение нентами f1 (ρ, ϕ) = ρ cos ϕ, f2 (ρ, ϕ) = ρ sin ϕ. Поэтому матрица Яко-
∂f би ⎛ ⎞
fx j (x). Компонентами вектора (x) являются частные производные ∂f1 ∂f1
∂xj
⎜ ∂ρ ∂ϕ ⎟  
соответствующих компонентов функции f ⎜ ⎟ cos ϕ −ρ sin ϕ
⎜ ⎟ = .
∂f1 ∂fm ⎝ ∂f ∂f2 ⎠ sin ϕ ρ cos ϕ
2
(x), . . . , (x).
∂xj ∂xj ∂ρ ∂ϕ
точки многомерного пространства в момент t. Тогда производная f (t) x. Линейный оператор h → Ah называется дифференциалом функции
— вектор скорости движения в момент t, направлена по касательной f в точке x.
к траектории движения.
Пример движения по окружности рассмотрен ранее в данной гла-
ве. Замечание 3.4. Теорема 3.1 о дифференцируемости векторных функ-
Параметрическое уравнение прямой t → x + th можно считать ций дословно переносится на случай векторных функций многих пе-
законом равномерного движения с постоянным вектором скорости h, ременных. Действительно, векторное равенство f (x+h) = f (x)+Ah+
которое начинается в момент t = 0 из точки x. Здесь f (t) = x + th и + r(h) выполняется тогда и только тогда, когда fi (x + h) = fi (x) +
f˙(t) = h. + Ai h + ri (h) при всех i = 1, . . . , m, где Ai означает i-ю строку матри-
цы A. Векторный остаток r удовлетворяет условию малости тогда и
только тогда, когда остатки всех компонентов ri удовлетворяют этому
3.3 Производная и дифференциал условию.
векторной функции
Оказывается, понятие производной функции, не частной произ- В замечании 3.3 фактически доказана следующая теорема.
водной по одной из многих переменных, а полной производной, мож-
но определить и в общем случае для векторных функций векторного
аргумента. Теорема 3.2 (о связи производной и производной по направ-
Функция f : X ⊂ Rn → Rm называется дифференцируемой в точке лению). Если функция f дифференцируема в точке x ∈ X, то она
x ∈ U , если существует такая матрица A размера m × n, что дифференцируема в этой точке по любому направлению h ∈ Rn и

f (x + h) = f (x) + Ah + r(h),
Dh f (x) = f  (x)h.
где Ah — произведение матрицы A на столбец h, r(h) — малый оста-
ток:
r(h) Матрица f  (x) является матрицей Якоби функции в данной точке,
lim = 0.
h→0 |h| т.е.
Замечание 3.3. Такая матрица A определяется однозначно. Дей- ⎛ ⎞
ствительно, для любого столбца h ∈ Rn ∂f1 ∂f1 ∂f1
(x) (x) . . . (x)
⎜ ∂x1 ∂x2 ∂xn ⎟
⎜ ⎟
f (x + th) − f (x) Ath + r(th) r(th) f  (x) = ⎜ ................................ ⎟.
lim = lim = Ah + lim = Ah. ⎝ ∂fm ∂fm ∂fm ⎠
t→0 t t→0 t t→0 t (x) (x) . . . (x)
∂x1 ∂x2 ∂xn
Отсюда столбец с номером j матрицы A определяется значениями
функции f
f (x + tej ) − f (x)
A(j) = Aej = lim . Выражения, содержащие векторные функции или их производные,
t→0 t в данном пособии записываются, как правило, с использованием век-
При n = 1 единственный столбец матрицы A совпадает с определен- торных и матричных обозначений. Координатная запись применяет-
ной в начале данной главы производной векторной функции одной ся лишь в примерах небольшой размерности. Для обоснования такой
переменной. позиции один раз запишем в координатной форме основные соотно-
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
f1 (x1 + h1 , . . . , xn + hn ) f1 (x1 , . . . , xn ) направлению h = (h1 , h2 ), где h1 = 0, h2 = 0. Действительно, в таких
⎜ .. ⎟ ⎜ .. ⎟ случаях
⎝ . ⎠=⎝ . ⎠+
(th1 )(th2 ) h1 h2
fm (x1 + h1 , . . . , xn + hn ) fm (x1 , . . . , xn ) f (th) = = 2 = 0
⎛ ⎞ (th1 )2 + (th2 )2 h1 + h22
∂f1 ∂f1 ⎛ ⎞
(x1 , . . . , xn ) . . . (x1 , . . . , xn ) h1
⎜ ∂x1 ∂x ⎟ при всех t = 0 (ненулевая константа), а f (0) = 0. Получается, что
⎜ n ⎟⎜ ⎟
+ ⎜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ⎟ ⎝ ... ⎠ + функция t → f (th) разрывна в точке t = 0 и тем более недифферен-
⎝ ∂fm ∂fm ⎠
(x1 , . . . , xn ) . . . (x1 , . . . , xn ) hn цируема.
∂x1 ∂xn
⎛ ⎞ Оказывается, если потребовать дополнительно непрерывность част-
r1 (h1 , . . . , hn )
⎜ .. ⎟ ных производных, то функция обязательно будет дифференцируемой.
+⎝ . ⎠,
rm (h1 , . . . , hn ) Теорема 3.4 (достаточное условие дифференцируемости). Ес-
ли элементы матрицы Якоби непрерывны в некоторой точке, то
где
функция дифференцируема в этой точке.
ri (h1 , . . . , hn )
lim  = 0 для всех i = 1, . . . , m. Доказательство. Векторная функция f = (f1 , . . . , fm ) дифферен-
(h1 ,...,hn )→(0,...,0) h21 + · · · + h2n цируема тогда и только тогда когда дифференцируемы все числовые
функции fi . Поэтому достаточно доказать теорему для случая число-
Теорема 3.3 (о непрерывности дифференцируемых отобра-
вых функций многих переменных.
жений). Если функция дифференцируема в некоторой точке, то она
Применим индукцию по числу переменных n.
непрерывна в этой точке.
Если переменная одна, то доказывать нечего. Допустим, что для
Доказательство. По определению дифференцируемости f (x + h) = некоторого n теорема доказана, и докажем ее справедливость в случае
= f (x) + f  (x)h + r(h), где числа переменных (n + 1).
Пусть y1 = (x1 , . . . , xn ), y2 = xn+1 , z1 = (h1 , . . . , hn ), z2 = hn+1 .
r(h) Тогда по предположению индукции функция f (y1 , y2 ) дифференци-
lim r(h) = lim |h| = 0 · 0 = 0.
h→0 h→0 |h| руема по y1 и y2 в некоторой окрестности данной точки (y 1 , y2 ). Для
исследования малости остатка
Отсюда lim f (x + h) = f (x) + 0 + 0 = f (x).
h→0
r(z1 , z2 ) = f (y 1 + z1 , y 2 + z2 ) − f (y 1 , y2 ) − D1 f (y 1 , y 2 )z1 − D2 f (y 1 , y 2 )z2 ,
Замечание 3.5. Существование частных производных есть необхо-
димое условие дифференцируемости. Однако в некоторых случаях удобно представить его в виде суммы r(z1 , z2 ) = r1 (z1 , z2 ) + r2 (z2 ), где
матрица Якоби может существовать, а функция при этом все-таки
не быть дифференцируемой. Например, функция f : R2 → R r1 (z1 , z2 ) =f (y1 + z1 , y 2 + z2 ) − f (y1 , y2 + z2 ) − D1 f (y1 , y 2 )z1 ,
 x1 x2 r2 (z2 ) =f (y1 , y2 + z2 ) − f (y1 , y 2 ) − D2 f (y1 , y2 )z2 .
, если (x1 , x2 ) = (0, 0)
f (x1 , x2 ) = x21 + x22
0 , если (x1 , x2 ) = (0, 0) Применяя теорему Лагранжа о среднем значении (см. теорему 3.7) по
первой переменной, получим с некоторым θ ∈ (0, 1)
равна нулю на координатных осях. Поэтому частные производные
в точке (0, 0) — производные по направлению единичных векторов r1 (z1 , z2 ) = [D1 f (y1 + θz1 , y 2 + z2 ) − D1 f (y1 , y2 )]z1 .
нимая во внимание ограниченность отношения предел

zi /|(z1 , z2 )| = zi / |z1 |2 + |z2 |2 для i = 1, 2, rϕ (h) rf (h) rg (f  (x0 )h + rf (h))
lim = lim g  (f (x0 )) + lim .
h→0 |h| h→0 |h| h→0 |h|
приходим к выводу
Используя дифференцируемость f и непрерывность линейного опера-
r1 (z1 , z2 ) тора g  (f (x0 )), вычислим первый предел
lim = 0.
(z1 ,z2 )→(0,0) |(z1 , z2 )|
rf (h) rf (h)
lim g  (f (x0 )) = g  (f (x0 )) lim = 0.
Теперьдостаточно проверить, что стремится к нулю и отношение h→0 |h| h→0 |h|

r2 (z2 )/ |z1 |2 + |z2 |2 , а это следует непосредственно из определения


Второй предел также равен нулю, как предел произведения бесконеч-
дифференцируемости по второй переменной.
но малой функции
Пример 3.3. Функции из примера 1.1 дифференцируемы, так как ⎧ 
⎨ rg (f (x0 )h + rf (h))
элементы их матриц Якоби непрерывны. 
, при f  (x0 )h + rf (h) = 0;
|f (x0 )h + rf (h)|

Если функция f имеет непрерывные на открытом множестве X 0, при f  (x0 )h + rf (h) = 0.
частные производные, то будем говорить, что функция f принадле- и финально ограниченной при h → 0 функции
жит классу C 1 .
|f  (x0 )h + rf (h)| h rf (h)
= f  (x0 ) + .
|h| |h| |h|
3.4 Производная композиции
Пример 3.4. Рассмотрим результат последовательного действия двух
дифференцируемых функций отображений из примера 1.1. Пусть
Теорема 3.5 (о производной композиции дифференцируемых f : R2 → R2 , (ρ, ϕ) → (ρ cos ϕ, ρ sin ϕ),
функций). Если функция f дифференцируема в точке x0 , функция g 2
дифференцируема в точке y0 = f (x0 ), то композиция этих функций g : R → R, (x1 , x2 ) → x21 + x22 .
ϕ = g ◦ f дифференцируема в точке x0 и ее производная равна
Тогда
   u(ρ, ϕ) = g(f (ρ, ϕ)) = (ρ cos ϕ)2 + (ρ sin ϕ)2 = ρ2 .
ϕ (x0 ) = g (f (x0 )) · f (x0 ).
Отсюда матрица производной функции u
(в правой части равенства — произведение матриц Якоби).
u (ρ, ϕ) = (2ρ, 0)
Доказательство. Учитывая дифференцируемость f , получаем
по теореме 3.5 равна произведению матриц производных
ϕ(x0 + h) = g(f (x0 + h)) = g(f (x0 ) + f  (x0 )h + rf (h)).  
cos ϕ −ρ sin ϕ
g  (f (ρ, ϕ)) · f  (ρ, ϕ) = (2ρ cos ϕ, 2ρ sin ϕ) · ,
Теперь учтем дифференцируемость функции g sin ϕ ρ cos ϕ

в чем легко убедиться непосредственно (конечно, вычислить произ-


ϕ(x0 + h) = g(f (x0 )) + g  (f (x0 ))(f  (x0 )h + rf (h))+
водную сложной функции непосредственно можно только в редких
+ rg (f  (x0 )h + rf (h)) = g(f (x0 )) + g  (f (x0 ))f  (x0 )h + rϕ (h). случаях).
ций для некоторых частных случаев.
Если ϕ(x1 , x2 ) = g(f1 (x1 , x2 ), f2 (x1 , x2 )), где все функции f1 , f2 и 4) При m = 1 и g(x) = 0
g = g(y1 , y2 ) дифференцируемы, то  
f 1
∇ (x) = 2 (g(x)∇f (x) − f (x)∇g(x)).
∂ϕ ∂g ∂f1 ∂g ∂f2 g g (x)
= + ;
∂x1 ∂y1 ∂x1 ∂y2 ∂x1 Доказательство. Справедливость первых двух свойств следует непо-
∂ϕ ∂g ∂f1 ∂g ∂f2 средственно из определения дифференцируемости, т.к.
= + .
∂x2 ∂y1 ∂x2 ∂y2 ∂x2
f (x + h) ± g(x + h) = f (x) ± g(x) + (f  (x) ± g  (x))h + [rf (h) ± rg (h)],
При этом предполагается, что производные функций ϕ, f1 , f2 вычис-
ляются в точке (x1 , x2 ), а производные функции g вычисляются в где
rf (h) ± rg (h) rf (h) rg (h)
точке (y1 , y2 ) = (f1 (x1 , x2 ), f2 (x1 , x2 )). lim = lim ± lim = 0.
Через произведение матриц Якоби те же соотношения можно пред- h→0 |h| h→0 |h| h→0 |h|

ставить в виде В двух последних утверждениях речь идет о дифференцировании


⎛ ⎞ композиции внутренней функции F : X ⊂ Rn → R2 с компонентами f ,
∂f1 ∂f1 g и внешней функции G : R2 → R. В одном случае внешняя функция
    ⎜ ∂x ∂x2 ⎟
∂ϕ ∂ϕ ∂g ∂g ⎜ 1 ⎟ G(u, v) = uv . Во втором случае внешняя функция G(u, v) = u/v.
= ⎜ ⎟. Строками матрицы Якоби любого дифференцируемого отображе-
∂x1 ∂x2 ∂y1 ∂y2 ⎝ ∂f2 ∂f2 ⎠
ния F являются градиенты соответствующих числовых компонентов.
∂x1 ∂x2 Здесь  
 ∇f (x)
Пусть теперь ϕ(x) = g(f1 (x), f2 (x)), где все функции f1 , f2 и g = F (x) = .
∇g(x)
= g(y1 , y2 ) дифференцируемы. Тогда
⎛ ⎞ Матрица Якоби числовой функции двух переменных G является ее
df1 градиентом ∇G(u, v) = (Gu (u, v), Gv (u, v)). В результате применения
 ⎜ ⎟
∂ϕ dϕ ∂g df1 ∂g df2 ∂g ∂g ⎜ dx ⎟ теоремы о дифференцировании композиции, получим, например, в
= = + = ⎜ ⎟. случае частного:
∂x dx ∂y1 dx ∂y2 dx ∂y1 ∂y2 ⎝ df ⎠
2
dx      
f 1 u ∇f (x)
∇ (x) = ,− 2 =
Здесь использовано широко распространенное соглашение об обозна- g v v u=f (x) ∇g(x)
v=g(x)
чении частной производной функции одной переменной по единствен-
df 1 f (x) 1
ной переменной в виде . = ∇f (x) − 2 ∇g(x) = 2 (g(x)∇f (x) − f (x)∇g(x)) .
dx g(x) g (x) g (x)

Теорема 3.6 (о дифференцировании суммы, разности, произ- Теорема 3.7 (теорема о среднем для числовых функций мно-
ведения и частного). Если f, g : X ⊂ Rn → Rm дифференцируемые гих переменных). Если функция f : X ⊂ Rn → R дифференцируема
функции многих переменных, то на открытом множестве, содержащем соединяющий точки a, b ∈ X
отрезок, то
1) (f + g) (x) = f  (x) + g  (x), f (b) − f (a) = f  (a + θ(b − a))(b − a),

2) (f − g) (x) = f  (x) − g  (x), где θ — некоторое зависящее от a и b число из интервала (0, 1).
от t, поэтому она дифференцируема всюду, причем ϕ(t) = (b − a). ление наискорейшего возрастания функции, f( )
Композиция ψ = f ◦ ϕ является обычной числовой функцией на от- а вектор −∇f (x) указывает направление
резке [0, 1]. Применяя для нее теорему Лагранжа, найдем такое число наискорейшего убывания (иногда говорят, h
α
θ ∈ (0, 1), что ψ(1) − ψ(0) = ψ̇(θ). Остается применить правило диф- что это направление наискорейшего спус-
ференцирования композиции для вычисления ка). Дополнительно можно, сказать, что

ψ̇(θ) = f  (a + θ(b − a))(b − a). ∇f (x), h


= |∇f (x)||h| cos α,

где α — угол между векторами ∇f (x) и h. Если фиксировать длину


3.5 Градиент, касательные и нормали |h| = 1 и менять лишь направление h, т.е. варьировать α ∈ [0, 2π),
то максимальное значение получится при α = 0, а минимальное при
Изучим теперь более подробно случай числовых функций многих
α = π.
переменных f : X ⊂ Rn → R. Для таких функций произведение мат-
риц f  (x)h совпадает со скалярным произведением ∇f (x), h
вектора- Теорема 3.9 (о перпендикулярности градиента линиям (по-
градиента ∇f (x) и вектора h верхностям) уровня). Если дифференцируемая функция имеет в
⎛ ⎞ некоторой точке ненулевой градиент, то он перпендикулярен линии
  h1 (поверхности) уровня, проходящей через эту точку.
∂f (x) ∂f (x) ⎜ .. ⎟
f  (x)h = ... ⎝ . ⎠=
∂x1 ∂xn Доказательство. Пусть f : X ⊂ Rn → R — дифференцируемая в
hn
точке x0 ∈ X функция, ϕ : I ⊂ R → Rn — отображение некоторого
∂f (x) ∂f (x) промежутка вещественной оси, дифференцируемое в точке t0 ∈ I,
= h1 + · · · + hn = ∇f (x), h
.
∂x1 ∂xn для которой ϕ(t0 ) = x0 , причем f (ϕ(t)) = C для некоторой константы
C и всех t ∈ I. Иными словами, рассматривается кривая, которая
Теорема 3.8 (о направлении наискорейшего возрастания функ-
проходит через заданную точку x0 и целиком содержится в некоторой
ции). Если ∇f (x) = 0, то среди векторов h ∈ Rn единичной длины
поверхности уровня функции f .
вектор
∇f (x) ∇f (x0 )
h=
|∇f (x)|
соответствует наибольшему значению Dh f (x) производной диффе- ϕ̇(t0 )
ренцируемой функции f в точке x по направлению h, а противопо-
ложный вектор соответствует наименьшему значению.
Доказательство. Из неравенства Коши–Буняковского следует, что x0

|Dh f (x)| = | ∇f (x), h


| ≤ |∇f (x)||h|,
x = ϕ(t)
причем равенство достигается только для пропорциональных векто-
ров ∇f (x) и h. Поэтому среди задающих направление векторов h еди-
ничной длины указанный в теореме вектор соответствует максималь- Производная постоянной функции f (ϕ(t)) при t = t0 равна нулю,
ному значению производной по направлению |∇f (x)|, а противопо- а по правилу дифференцирования композиции она равна
ложный вектор соответствует минимальному значению −|∇f (x)|.
C  = f  (ϕ(t0 )) · ϕ (t0 ) = ∇f (x0 ), ϕ̇(t0 )
= 0,
для любой такой кривой, то можно сказать, что в любой точке гра- ∇x F (x0 , y0 ), x − x0
+ ∇y F (x0 , y0 ), y − y0
=
диент перпендикулярен поверхности уровня, проходящей через эту = ∇f (x0 ), x − x0
+ (−1)(y − y0 ) = 0
точку.
или y = y0 + ∇f (x0 ), x − x0
. Как будет вскоре показано, правая
Пример 3.6. часть полученного уравнения является многочленом Тейлора первого
1) Построим линию уровня и градиент для функции двух перемен- порядка функции f в точке x0 .
ных f : R2 → R, (x1 , x2 ) → x1 x2 в точке M (1, 2). Здесь f (M ) = 2, по- Прямая, проходящая через ту же точку в направлении градиента
этому уравнение соответствующей линии уровняf (x) = C есть урав-  (т.е. перпендикулярно касательной плоскости), называется нормаль-
∂f ∂f ной прямой. Таким образом, уравнение нормальной прямой x = x0 +
нение гиперболы x1 x2 = 2. Градиент ∇f (x) = (x), (x) =
∂x1 ∂x2 + t∇f (x0 ), t ∈ R.
= (x2 , x1 ) в данной точке есть вектор с координатами (2, 1).
Следствие 3.1 (об уравнениях касательной плоскости и нор-
y мальной прямой). Пусть f (x, y, z) = C — уравнение некоторой
поверхности, A0 (x0 , y0 , z0 ) — некоторая точка этой поверхности,
∇f функция f дифференцируема в точке A0 , причем ∇f (A0 ) = 0. То-
гда уравнение касательной плоскости и нормальной прямой можно
2 записать в виде
M
1
x fx (A0 )(x − x0 ) + fy (A0 )(y − y0 ) + fz (A0 )(z − z0 ) = 0,
1 2 x − x0 y − y0 z − z0
=  =  .
2) Для линейной функции f (x) = a1 x1 + · · · + an xn градиент fx (A0 ) fy (A0 ) fz (A0 )

∇f (x) = (a1 , . . . , an ) Замечание 3.6. 1) В связи с возможным делением на нуль в канони-


ческом уравнении нормальной прямой, напомним, что эта проблема
не зависит от точки x, что неудивительно, ведь в таком случае при исчезает при переходе к параметрическому уравнению той же прямой
n = 2 линии уровня — прямые a1 x1 + a2 x2 = C с вектором нормали ⎧
⎨ x = x0 + tfx (A0 )
n(a1 , a2 ), при n = 3 поверхности уровня — плоскости a1 x1 + a2 x2 +
y = y0 + tfy (A0 )
+a3 x3 = C с вектором нормали n(a1 , a2 , a3 ). ⎩
z = z0 + tfz (A0 ).
Плоскость, проходящая через данную точку поверхности уровня
2) Случай графика функции z = f (x, y) сводится к рассмотренно-
дифференцируемой функции перпендикулярно ее ненулевому гради-
му выше случаю поверхности уровня F (x, y, z) = f (x, y) − z = 0. В
енту, называется касательной плоскостью к данной поверхности в
результате получается уравнение касательной плоскости
данной точке. Таким образом, уравнение касательной плоскости к по-
верхности с уравнением f (x) = C в точке x0 этой поверхности fx (x0 , y0 )(x − x0 ) + fy (x0 , y0 )(y − y0 ) + (−1)(z − f (x0 , y0 ))
∇f (x0 ), x − x0
= 0. или
z = f (x0 , y0 ) + fx (x0 , y0 )(x − x0 ) + fy (x0 , y0 )(y − y0 ).
Случай графика функции y = f (x) сводится к общему случаю
при помощи уравнения F (x, y) = f (x) − y = 0. Отсюда уравнение Для полноты картины ниже описывается решение задачи о каса-
касательной плоскости к графику функции класса C 1 в точке (x0 , y0 ), тельных и нормалях в двумерном случае.
— некоторая точка этой кривой, функция f дифференцируема в точ-
∂1f ∂f
ке A0 , причем ∇f (A0 ) = 0. Тогда уравнение касательной и нормаль- Di1 f = = .
ной прямых можно записать в виде ∂xi1 ∂xi1
Если k > 1 и все частные производные (k − 1)-го порядка опреде-
fx (A0 )(x − x0 ) + fy (A0 )(y − y0 ) = 0, лены, то положим в качестве частной производной k-го порядка по
x − x0 y − y0 переменным xi1 , . . . , xik
=  .
fx (A0 ) fy (A0 )  
Di1 ,i2 ,...,ik f = Dik Di1 ,i2 ,...,ik−1 f
Если кривая является графиком дифференцируемой функции y = f (x), или в других обозначениях
то уравнения касательной и нормальной прямых можно записать в  
виде ∂kf ∂ ∂ k−1 f
= .
1 ∂xi1 . . . ∂xik ∂xik ∂xi1 . . . ∂xik−1
y = f (x0 ) + f  (x0 )(x − x0 ), y = f (x0 ) − (x − x0 ).
f  (x0 ) Таким образом, например, частными производными второго поряд-
ка называются частные производные частных производных первого
Пример 3.7. Для кривой с уравнением x2 +y 2 −5 = 0 градиент левой порядка  
части уравнения в точке A0 (1, −2) равен ∂2f ∂ ∂f
(x) = (x).
∂xi ∂xj ∂xj ∂xi
√ Для числовых функций f : X ⊂ Rn → R квадратная матрица из
∇f (A0 ) = (2x, 2y)|x= 1 = (2, −4). 5
y=−2 вторых частных производных
⎛ ⎞
Отсюда уравнение касательной имеет вид ∂2f ∂2f ∂2f
(−1, 2) (x) (x) . . . (x)
2(x − 1) − 4(y + 2) = 0 или x − 2y − 5 = 0. ⎜ ∂x1 ∂x1 ∂x1 ∂x2 ∂x1 ∂xn ⎟
⎜ ⎟
Уравнение нормальной прямой Hf (x) = ⎜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ⎟
⎝ ∂2f 2
∂ f ∂ f2 ⎠
 (x) (x) . . . (x)
x = 1 + 2t x−1 y+2 ∂xn ∂x1 ∂xn ∂x2 ∂xn ∂xn
, t ∈ R или = .
y = −2 − 4t 2 −4 называется матрицей Гессе функции f в точке x.
Пример 3.8. Уравнения касательной плоскости и нормальной пря- Если функция f имеет непрерывные на открытом множестве X
мой к графику функции z = x2 + y 2 в точке A0 (1, −2, 5) можно пред- частные производные второго порядка, то говорят, что функция f
ставить в виде принадлежит классу C 2 (X), и пишут f ∈ C 2 (X). Можно доказать,
⎧ что для функций класса C 2 матрица Гессе симметрична, т.е.
⎨ x = 1 + 2t
∂2f ∂ 2f
z = 5 + 2(x − 1) − 4(y + 2), y = −2 − 4t , t ∈ R. (x) = (x) для всех i и j.
⎩ ∂xi ∂xj ∂xj ∂xi
z = 5− t
Аналогично определяется понятие класса C k (X) для любого нату-
3.6 Производные высших порядков рального числа k и доказывается независимость частных производ-
ных k-го порядка функций f ∈ C k (X) от последовательности диффе-
Пусть f : X ⊂ Rn → Rm , k — некоторое натуральное число, ренцирования, т.е. при любой перестановке «сомножителей» в «знаме-
i1 , i2 , . . . , ik ∈ {1, . . . , n} — номера некоторых переменных, среди кото- нателе» выражения для частной производной получается одинаковый
рых могут быть одинаковые. результат.
значение Di1 ,i2 ,...,ik f не изменяется при любой перестановке номе- C (X), то для любой точки x ∈ X выполняются соотношения:
ров в строке (i1 , i2 , . . . , ik ). 1) формула Тейлора с остатком в форме Пеано
Доказательство. Любую перестановку элементов строки из номе- 1
ров переменных можно представить как результат нескольких пере- f (x + h) = f (x) + ∇f (x), h
+ Hf (x)h, h
+ o(|h|2 ) при h → 0;
2
становок, в каждой из которых меняются местами только какие-то два
соседних элемента строки. Поэтому достаточно показать, что матрица 2) формула Тейлора с остатком в форме Лагранжа
Гессе функции класса C 2 симметрична для числовых функций двух
1
переменных f (x, y). f (x + h) = f (x) + ∇f (x), h
+ Hf (x + θh)h, h
,
2
Значение вспомогательной функции трех числовых переменных
F (x, y, h) = f (x + h, y + h) − f (x + h, y) − f (x, y + h) + f (x, y) в точке где число 0 < θ < 1 зависит от x и h.
(x, y, h) можно представить в виде разности значений ϕ(1) − ϕ(0) или
ψ(1)− ψ(0) двух числовых функций ϕ(t) = f (x+ th, y + h)− f (x+ th, y) Для исследования многих функций достаточно располагать пред-
и ψ(t) = f (x + h, y + th) − f (x, y + th). Применяя к каждой из этих ставлением их по формуле Тейлора из теоремы 3.11, использующей
разностей теорему Лагранжа, получим для некоторых θ1 , θ2 ∈ (0, 1) производные не выше второго порядка. Ниже приводится вариант
соотношение формулы Тейлора с производными произвольного порядка.
В основу всех вариантов формулы Тейлора положим известную из
F (x, y, h) = (D1 f (x + θ1 h, y + h) − D1 f (x + θ1 h, y))h = одномерного анализа формулу Тейлора для числовой функции
= (D2 f (x + h, y + θ2 h) − D2 f (x, y + θ2 h))h. ϕ : [0, 1] → X, ϕ(t) = f (x + th),
Применяя повторно теорему Лагранжа на отрезке [0, 1] к функциям
где x — внутренняя точка X, а h ∈ Rn имеет достаточно маленькую
t →D1 f (x + θ1 h, y + th)h, норму, чтобы x + th ∈ X при t ∈ [0, 1]. Тогда для некоторого 0 < θ < 1
t →D2 f (x + th, y + θ2 h)h, 1
f (x + h) = ϕ(1) = ϕ(0) + ϕ (0) · 1 + ϕ (θ) · 12 .
2
получим для некоторых ω1 , ω2 ∈ (0, 1)
Вычислим производные функции ϕ
F (x, y, h) = D1,2 f (x + θ1 h, y + ω1 h)h2 = D2,1 f (x + ω2 h, y + θ2 h)h2 .
!
n
∂f (x + th) !
n
Следовательно, финально при h → 0 справедливо равенство ϕ (t) = ∇f (x + th), h
= hi = Di f (x + th)hi ,
i=1
∂xi i=1
D1,2 f (x + θ1 h, y + ω1 h) = D2,1 f (x + ω2 h, y + θ2 h). " n #
!
n ! !
n
  
ϕ (t) = (ϕ (t)) = Dj Di f (x + th)hi hj = Dij f (x + th)hi hj .
Условие непрерывности смешанных частных производных позволяет
j=1 i=1 i,j=1
теперь заключить, что D1,2 f (x, y) = D2,1 f (x, y).
Производная k-го порядка может быть записана как
!
3.7 Формула Тейлора ϕ(k) (t) = Di1 ,...,ik f (x + th)hi1 . . . hik ,
i1 ,...,ik
Всякой симметричной матрице соответствует квадратичная фор-
ма. Для матрицы Гессе ее можно записать как Q(h) = h∗ Hf (x)h или где суммирование распространяется на всевозможные различные стро-
с использованием скалярного произведения как Q(h) = Hf (x)h, h
. ки (i1 , . . . , ik ), составленные из чисел 1, . . . , n.
   
6x1 −3 12 −3
!
n
1 !
n Hf (2, 1) =
−3 6x2
=
−3 6
.
f (x + h) = f (x) + Di f (x)hi + Dij f (x + θh)hi hj , A
i=1
2 i,j=1
Отсюда
что является координатной записью равенства 2). К записи в форме 1
Пеано можно теперь прийти в результате преобразования f (2 + h1 , 1 + h2 ) = 3 + (9h1 − 3h2 ) + (12h21 − 6h1 h2 + 6h22 ) + r(h1 , h2 ),
2
1 где
f (x + h) = f (x) + ∇f (x), h
+ Hf (x + θh)h, h
= r(h1 , h2 )
2 lim
(h1 ,h2 )→(0,0) h2 2 = 0.
1 1 + h2
= f (x) + ∇f (x), h
+ Hf (x)h, h
+ r(h),
2 Второй вариант.
1
где r(h) = (Hf (x + θh) − Hf (x)) h, h
= o(|h|2 ).
2 1
f (2 + h1, 1 + h2) = f (2, 1) + ∇f (2, 1), h
+ H(2 + θh1 , 1 + θh2)h, h
=
Дифференциалом k-го порядка функции f : X ⊂ R → R класса n 2
C k (X) в точке x ∈ X называется функция 1
= 3 + (9h1 − 3h2 ) + (6(2 + θh1 )h1 − 6h1 h2 + 6(1 + θh2 )h22 ),
2

! 2
dk f (x) : Rn → R, dk f (x)h = Di1 ,...,ik f (x)hi1 . . . hik . где 0 < θ < 1.
i1 ,...,ik

Связь dk f (x)h = ϕ(k) (0) дифференциалов с производными указанной 3.8 Локальные экстремумы числовых
выше вспомогательной функции позволяет получить следующую тео-
рему как результат непосредственного применения формулы Тейлора функций многих переменных
для функции ϕ.
Всюду далее предполагается, что все рассматриваемые функции
Теорема 3.12 (о формуле Тейлора и дифференциалах). Если принимают числовые значения, если явно не указано противное.
f ∈ C k (X), то Если в некоторой окрестности точки x0 ∈ Rn , целиком содержа-
1 2 1 щейся в области определения функции f :
1) f (x + h) = f (x) + df (x)h + d f (x)h + · · · + dk f (x)h + r(h), где
2! k! • при всех x из этой окрестности f (x)  f (x0 ), то x0 называется
r(h)
lim = 0. точкой максимума функции f .
h→0 |h|k

1 2 1 • при всех x из этой окрестности f (x)  f (x0 ), то x0 называется


2) f (x + h) = f (x) + df (x)h + d f (x)h + · · · + dk−1 f (x)h + точкой минимума функции f .
2! (k − 1)!
1 k • при всех x = x0 из этой окрестности f (x) < f (x0 ), то x0 называ-
+ d f (x + θh)h, где 0 < θ < 1.
k! ется точкой строгого максимума функции f .
Пример 3.9. Запишем оба варианта формулы Тейлора для функции
• при всех x = x0 из этой окрестности f (x) > f (x0 ), то x0 называ-
f (x1 , x2 ) = x31 + x32 − 3x1 x2 в окрестности точки A(2, 1).
ется точкой строгого минимума функции f .
Первый вариант.
1 Точки максимума или минимума, строгого максимума или строго-
f (2 + h1 , 1 + h2 ) = f (2, 1) + ∇f (2, 1), h
+ H(2, 1)h, h
+ r(h), го минимума называются точками экстремума функции.
2
точке равен нулю. цательного. Если оба этих условия строго нарушаются, например,
!2 < 0, то форма знакопеременная.
Доказательство. Если ∇f (x) = 0 в некоторой точке x ∈ X, то про-
Критерием неотрицательной определенности служит условие неот-
изводная f по направлению градиента будет положительна в этой
рицательности всех главных миноров матрицы A, а не только примы-
точке и, следовательно, точка t = 0 для числовой функции g(t) =
кающих к ее северо-западному углу миноров. Для неположительно-
= f (x + t∇f (x)) будет точкой возрастания, а это значит, что в любой
сти квадратичной формы все ее главные миноры нечетного порядка
окрестности точки x найдутся точки со значениями как большими
должны быть неположительными, четного порядка — неотрицатель-
f (x), так и меньшими.
ными.
Вывод: если ∇f (x) = 0, то x не точка экстремума.
Второй дифференциал функции является квадратичной формой с
Точки, в которых выполнено необходимое условие экстремума на- матрицей Гессе d2 f (x)h = h∗ Hf (x)h.
зываются критическими или стационарными точками функции. Кри-
тические точки, не являющиеся точками экстремума, называются сед- Теорема 3.14 (о достаточном условии экстремума). Если квад-
ловыми точками. ратичная форма d2 f (x0 ) — второй дифференциал функции f ∈ C 2 (X)
Например, точка (0, 0) является седловой точкой для функции z = в критической точке x0
= x2 − y 2 . Сечение графика этой функции плоскостью y = 0 является 1) положительно определена, то x0 — точка строгого минимума.
параболой с уравнением z = x2 , у которой в вершине находится низ-
шая точка. А сечение плоскостью x = 0 приводит к параболе z = −y 2 , 2) отрицательно определена, то x0 — точка строгого максимума
у которой эта же точка является высшей точкой. В результате част-
ные производные реагируют на экстремумы соответствующих функ- 3) знакопеременная, то x0 — седловая точка.
ций одной переменной и обращаются в точке (0, 0) в нуль, однако в
Если квадратичная форма d2 f (x) в некоторой окрестности x0
любой окрестности данной точки найдутся точки с большим значени-
ем функции и точки с меньшим значением функции. 4) неотрицательно определена, то x0 — точка минимума.

z 5) неположительно определена, то x0 — точка максимума


y
Доказательство. У функций класса C 2 элементы матрицы Гессе
Hf (x) непрерывно зависят от x. Следовательно, при выполнении усло-
вия знакоопределенности в точке x0 знакоопределенность сохраняет-
x ся и в некоторой окрестности точки x0 , т.к. непрерывно зависящие
от x миноры !1 (x), !2 (x), . . . , !n (x) сохраняют знак в некоторой
окрестности Vδ (x0 ) точки x0 . Поэтому при условии 1 в формуле Тей-
лора
1
График функции в окрестности точки (0, 0) напоминает седло. Этим f (x0 + h) = f (x0 ) + df (x0 )h + d2 f (x0 + θh)h, где 0 < θ < 1
объясняется происхождение термина «седловая точка». 2
Для распознавания типа критических точек используются кри- второе слагаемое равно нулю, т.к. x0 — критическая точка, а последнее
терии знакоопределенности или полуопределенности квадратичных слагаемое положительно при всех ненулевых h с нормой меньше δ.
форм. Напомним, что критерием положительной определенности квад- Поэтому для всех таких h выполнено неравенство f (x0 + h) > f (x0 ) и
ратичной формы с матрицей A является положительность всех угло- x — точка строгого минимума функции.
вых миноров матрицы !1 > 0, !2 > 0, . . . , !n > 0. Аналогично проверяются утверждения 2,4,5.

Q(h) = d2 f (x0 )h = [f (x0 + th)] t=0
, (x0 , y0 )
Не график функции
то в случае Q(h1 ) > 0, Q(h2 ) < 0 для некоторых h1 , h2 ∈ Rn у функции
f по направлению h1 в точке x0 минимум, а по направлению h2 —
максимум. Поэтому x0 — седловая точка. x

Пример 3.10. Необходимое условие экстремума ∇f (x) = 0 для функ- 1


ции f (x1 , x2 ) = x31 + x32 − 3x1 x2 приводит к системе уравнений

⎪ ∂f

⎪ = 3x21 − 3x2 = 0,
⎨ ∂x1

⎪ Хорошо видно, что дуги окружности, включающие точки пересечения


∂f
= 3x22 − 3x1 = 0, с осью Ox, и только такие дуги, не могут быть графиками каких-либо
∂x2
функций.
у которой два решения: (0, 0) и (1, 1). Аргументом функции f : M ⊂ Rn × Rm → Rm являются пары
Матрица Гессе этой функции в критической точке A1 (0, 0) (x, y), где x ∈ Rn , y ∈ Rm . Для дифференцируемых функций такого
    вида матрицу производной удобно представлять составленной из двух
6x1 −3 0 −3
Hf (A1 ) = = половин
−3 6x2 −3 0
A1 f  (x, y) = ( Dx f (x, y) | Dy f (x, y) ).
% &' ( % &' (
позволяет обнаружить строгое нарушение достаточных условий экс-
первые n последние m
тремума. Здесь !1 = 0, !2 = −9 < 0. Вывод: A1 — седловая точка.
столбцов столбцов
Действительно, при x2 = 0 функция имеет вид y = x31 . Это всюду
возрастающая функция одной переменной. Матрица Dy f (x, y) при этом квадратная.
Матрица Гессе в критической точке A2 (1, 1)
  Теорема 3.15 (о неявной функции). Если функция f : M ⊂ Rn ×
6 −3 × Rm → Rm принадлежит классу C k (M ), k ≥ 1, f (x0 , y0 ) = 0, мат-
Hf (A2 ) =
−3 6 рица Dy f (x0 , y0 ) обратима, т.е. det Dy f (x0 , y0 ) = 0, то найдутся
удовлетворяет условиям положительной определенности квадратич- такие открытые множества V ⊂ Rn , W ⊂ Rm и отображение
ной формы (они же — достаточные условия минимума): ϕ : V → W класса C k , что x0 ∈ V , y0 ∈ W и для всех x ∈ V , y ∈ W
!1 = 6 > 0, !2 = 27 > 0. Вывод: A2 — точка минимума. условие f (x, y) = 0 эквивалентно условию y = ϕ(x), т.е. f (x, ϕ(x)) =
= 0 при всех x ∈ V и y = ϕ(x) есть единственное решение уравнения
f (x, y) = 0 относительно y для заданного x.
3.9 Теорема о неявной функции При этом

В данном разделе предлагаются условия, при выполнении которых Dx ϕ(x) = −[Dy f (x, y)]−1 Dx f (x, y).
частное решение (x0 , y0 ) уравнения f (x, y) = 0 можно продолжить до
дифференцируемой функции y = ϕ(x), удовлетворяющей уравнению Доказательство. Докажем лишь последнее утверждение теоремы о
f (x, ϕ(x)) = 0 и условию y0 = ϕ(x0 ). Пример уравнения единичной производной неявной функции. Считается известным, что ϕ ∈ C k и
окружности f (x, y) = x2 + y 2 − 1 = 0 показывает, на что при этом f (x, ϕ(x)) = 0 при всех x ∈ V .
можно надеяться. Нам понадобятся два легко проверяемых соотношения.
" # 2 2x 1 x
(1)
y = = .
(1) (2) Bn1 ×p (1) (1) (2) (2) 2y y
Am×n1 Am×n2 · (2) = Am×n1 ·Bn1 ×p +Am×n2 ·Bn2 ×p ,
Bn2 ×p
Область допустимых значений (x, y) полученного выражения автома-
тически учитывает условие теоремы о неявной функции о невырож-
где верхние индексы указывают номер блока, нижние — размер-
денности производной fy . Здесь это y = 0.
ность матричного блока.
Теперь можно выделить на координатной плоскости области, в
2. Матрица Якоби тождественного отображения x → x является которых производная сохраняет определенный знак. Части исходной
единичной матрицей E. кривой в этих областях должны вести себя как графики возрастаю-
щих (в области y  > 0) или убывающих (в области y  < 0) функций.
Тогда согласно правилу дифференцирования композиции отобра-
жений
 
x
[f (x, ϕ(x))]x = f  (x, ϕ(x)) · =
ϕ(x)
 
E y
= (Dx f (x, ϕ(x))|Dy f (x, ϕ(x))) · =
Dx ϕ(x) y  > 0, y  < 0 y  < 0, y  < 0
A
= Dx f (x, ϕ(x)) + Dy f (x, ϕ(x))Dx ϕ(x) = 0.

Умножая слева на матрицу [Dy f (x, y)]−1 обе части полученного ра- x
венства, получаем возможность выразить Dx ϕ(x) как указано в тео-
реме.
B
Пример 3.11. 1) Применим теорему о неявной функции для уравне- y  < 0, y  > 0 y  > 0, y  > 0
ния единичной окружности x2 + y 2 − 1 = 0. Здесь f (x, y) = x2 + y 2 − 1,
f  (x, y) = (2x | 2y). Следовательно, fy (x, y) = 2y = 0 при y = 0.
Таким образом, точки исходной кривой (1, 0) и (−1, 0), для которых Применяя необходимое условие экстремума y  = 0, находим с уче-
не выполняются условия теоремы о неявной функции, в данном слу- том уравнения f (x, y) = 0 критические точки нескольких функций,
чае действительно невозможно сделать точками графика какой-либо задаваемых неявно уравнением кривой. Здесь это точки A(x = 1, y =
функции. = 1) и B(x = 1, y = −1)
2) Продемонстрируем применение теоремы о неявной функции для Для продолжения исследования критических точек и кривой в це-
исследования кривых с уравнением вида f (x, y) = 0 на примере кри- лом, найдем выражение для второй производной функций, задавае-
вой с уравнением x2 + y 2 − 2x = 0. мых неявно уравнением f (x, y) = 0.
Можно сначала найти матрицу Якоби f  (x, y) = (2x − 2 | 2y) и вы-
яснить, где выполняется условие обратимости матрицы fy (x, y) = 2y. 1−x
−y − (1 − x)
А можно, как это часто делается на практике, сразу приступить к −1 · y − (1 − x)y  y −y 2 − 1 + 2x − x2 −1
дифференцированию обеих частей уравнения по переменной x, счи- y  = = = = 3.
y2 y2 y 3 y
тая при этом y не независимой переменной, а некоторой зависящей
от x функцией. В остальном действуют обычные правила дифферен- Теперь можно дополнить области возрастания или убывания функций
цирования. В данном примере получится 2x + 2yy  − 2 = 0, откуда областями выпуклости (там, где y  > 0) и вогнутости (там, где y  <
ренцируемыми функциями z.
−1  
Hf = = −1 < 0
y3 x y + xy  + y  z + y + x z + x = 0
y=1 .
x + y  + 1 = 0
отрицательно определена. Следовательно, A — точка максимума. По-
добные расчеты показывают, что в точке B — минимум. В точке A полученная система линейных уравнений относительно x
3) Векторное уравнение и y 
    4x + 3y  + 3 = 0
xy + yz + xz − 8 .
0 x + y  + 1 = 0
f (x, y, z) = =
x+y+z−5 0
имеет единственное решение xz (A) = 0 и yz (A) = −1.
задается при помощи функции f : R3 → R2 с матрицей производной Можно рекомендовать к применению синтез этих двух методов.
размера 2 × 3 Решение о том, какие переменные можно выразить из уравнения через
  остальные переменные, стоит основывать на изучении миноров мат-
 y+z x+z x+y рицы производной. А вычисления компонентов производной соответ-
f (x, y, z) = .
1 1 1 ствующей неявной функции стоит производить при помощи решения
системы линейных уравнений, получаемой в результате дифференци-
В точке A(1, 2, 2), которая является одним из решений уравнения, мат- рования каждого уравнения исходной системы по всем переменным,
рица производной   образующим аргумент неявной функции.
4 3 3
f  (A) =
1 1 1 Пример 3.12. Найдем все экстремальные значения гладких функций
содержит два ненулевых минора второго порядка: в столбцах для пе- z(x, y), заданных неявно уравнением z 3 − z + x2 + y 2 + 4y − 2 = 0. Для
ременных x, y и переменных x, z. Поэтому согласно теореме о неяв- этого продифференцируем обе части исходного уравнения по каждой
ной функции в окрестности точки A можно выразить x, y через z или переменной, предполагая, что z является дифференцируемой функ-
выразить x, z через y. Всегда набор переменных, соответствующих цией переменных x и y.

столбцам ненулевого минора из теоремы о неявной функции, гладко 3z 2 zx − zx + 2x = 0,
выражается через набор остальных переменных. 3z 2 zy − zy + 2y + 4 = 0.
В случае выражения x, y через z
  Далее применим необходимое условие экстремума: в экстремальной
x точке кроме исходного уравнения должны выполняться уравнения
= ϕ(z)
y zx = zy = 0. В данном случае для определения критических точек
получается система из трех уравнений
производная неявной функции может быть записана в матричной
⎧ 3
форме ⎨ z − z + x2 + y 2 + 4y − 2 = 0,
) *−1 2x = 0,

ϕ (z) = − f(x,y)

(x, y, z) fz (x, y, z) = 2y + 4 = 0.
 −1   Отсюда x = 0, y = −2, а z является решением кубического уравнения
y+z x+z x+y
=− . z 3 − z − 6 = 0. Последнее уравнение имеет единственный корень z = 2,
1 1 1
который нетрудно подобрать, а других корней нет, т.к. в результате
Расчеты для точки A показывают, что вектор-столбец ϕ (A) имеет деления многочлена z 3 − z − 6 на двучлен z − 2 получается квадрат-
координаты xz (A) = 0 и yz (A) = −1. ный трехчлен z 2 + 2z + 3 с отрицательным дискриминантом. Вывод:
Правая часть исходного уравнения f (x, y, z) имеет ненулевую про- F (x, y) = 0, т.е. y = f (x), эквивалентно условию x = ϕ(y), и, посколь-
изводную по переменной z в точке (0, −2, 2) ку Fy (x, y) = −E,

fz (0, −2, 2) = 3z 2 − 1 (0,−2,2)


= 11. ϕ (y) = [Dx f (x)]−1 x=ϕ(y)
.

Следовательно, по теореме о неявной функции уравнение действи- Таким образом, ϕ = f −1 , что одновременно доказывает биективность
тельно имеет единственное решение z(x, y) класса C ∞ , удовлетворя- f как отображения множеств V и W .
ющее условию z(0, −2) = 2.
Осталось выяснить характер критической точки при помощи мат- Замечание 3.7. Условие det f  (x0 ) = 0 является необходимым для
рицы Гессе. Для вычисления ее элементов вернемся к первой системе существования дифференцируемого обратного отображения, хотя и
уравнений и выразим из неё первые производные функции z(x, y) не является необходимым для существования непрерывного обратно-
го отображения у дифференцируемого исходного отображения. На-
2x 2y + 4 пример, числовая функция y = x3 класса C ∞ имеет непрерывную
zx = − , zy = − . √
3z 2 − 1 3z 2 − 1 обратную функцию ϕ(y) = 3 y, которая не имеет производной при
y = 0.
В результате повторного дифференцирования получается Если же некоторая функция f класса C 1 имеет обратную функцию
  ϕ класса C 1 , то по правилу дифференцирования композиции матрица
 2x 2(3z 2 − 1) − 2x(6zzx )
zxx = − = − , Якоби левой части тождества ϕ(f (x)) = x является является произ-
3z 2 − 1 x 3z 2 − 1 ведением матриц ϕ (f (x)) и f  (x), которые обязаны быть невырож-
 
 2x 0(3z 2 − 1) − 2x(6zzy ) денными, поскольку матрица Якоби правой части является единич-
zxy =− = − ,
3z 2 − 1 y 3z 2 − 1 ной матрицей. Таким образом, условие обратимости матрицы Якоби
  дифференцируемой функции является необходимым и достаточным
2y + 4 2(3z 2 − 1) − (2y + 4)(6zzy )

zyy =− =− . условием существования дифференцируемой обратной функции.
2
3z − 1 y 3z 2 − 1
Всякое отображение промежутка вещественной прямой в n-мерное
Учитывая значения x = 0, y = −2, z = = 2, zx 0, zy
= 0, приходим к пространство задает кривую в этом пространстве, которую можно ин-
 
−2/11 0 терпретировать как орбиту движения точки в соответствии с задан-
матрице Гессе H = . Вывод: данная точка являет-
0 −2/11 ным законом движения, т.е. с заданным правилом изменения коор-
ся точкой максимума. динат в зависимости от времени. При n = 2 многие участки орбиты
можно считать графиком функции y = y(x), т.к. в пределах таких
Теорема 3.16 (об обратной функции). Если функция f : X ⊂ участков не встречаются различные точки кривой, расположенные на
Rn → Rn принадлежит классу C k (X), k ≥ 1, det f  (x0 ) = 0, то одной вертикальной прямой. Тем самым гарантировано, что каждому
найдутся такие окрестность V точки x0 , окрестность W точки x соответствует некоторое единственное значение y. О таких функци-
y0 = f (x0 ) и биекция ϕ : W → V класса C k , что f (ϕ(y)) = y для всех ях y = y(x) говорят, что они заданы параметрически.
y ∈ W , т.е. ϕ = f −1 . Оказывается, производные параметрически заданных функций ар-
При этом гумента x можно выразить через производные функций от t, задаю-
Dy ϕ(y) = [Dx f (x)]−1 x=ϕ(y) . щих закон движения по кривой. Знание какой-либо формулы, выра-
жающей y непосредственно через x, при этом не требуется.
Доказательство. Положим F (x, y) = f (x) − y и применим теорему
о неявной функции к уравнению F (x, y) = 0. Здесь det Fx (x0 , y0 ) = Теорема 3.17 (о производных параметрически заданных функ-
= det f  (x0 ) = 0. Поэтому теорема о неявной функции гарантирует ций). Если числовые функции ϕ1 , ϕ2 принадлежат классу C 1 в окрест-

x = ϕ1 (t), 
y = ϕ2 (t), x = cos t,
y = sin t,
в окрестности точки (x(t0 ), y(t0 )) является графиком функции y =
= y(x) класса C 1 и в этой точке получается,
√ √что в окрестности точки (x0 , y0 ) =
x
1
= (1/ 2, 1/ 2) кривая является графиком
yt (t0 ) функции класса C ∞ по переменной x. Пер-
yx = .
xt (t0 ) вые две производные такой функции в точ-
ке x0 равны
Если функции ϕ1 , ϕ2 принадлежат классу C 2 в окрестности точ-
ки t0 , то функция y = y(x) является функцией класса C 2 в окрест- cos t − ctg t √
ности точки (x(t0 ), y(t0 )) и в этой точке yx = = −1, 
yxx = = −2 2.
− sin t t=π/4 − sin t t=π/4

 yt (t0 )xt (t0 ) − yt (t0 )xt (t0 )


yxx = 3 . Таким образом, коэффициент наклона касательной к графику дан-
(xt (t0 )) ной функции в данной точке равен −1, функция вогнута в некоторой
окрестности данной точки.
Доказательство. По теореме об обратной функции в некоторой окрест-
ности точки x0 = ϕ1 (t0 ) существует обратная к ϕ1 функция t =
Если на кривой с уравнением f (x, y) = 0 рассматриваются две
= ϕ−1
1 (x), обладающая той же гладкостью, что и функция ϕ1 . Сле- числовые характеристики точек u = u(x, y) и v = v(x, y), то мож-
довательно, в этой окрестности точки x0 график функции y(x) =
но рассчитывать эластичность u по v следующим образом. Считать,
= ϕ2 (ϕ−1
1 (x)) совпадает с дугой исходной параметрически заданной что y неявно выражается через x из уравнения f (x, y) = 0. После
кривой.
этого пара (v, u) оказывается зависящей только от одного параметра
В соответствии с правилом дифференцирования композиции и пра-
x и можно применять правило дифференцирования параметрически
вилом дифференцирования обратной функции
заданной функции
1 yt (t) u(x, y(x))x
y  (x) = ϕ2 (ϕ−1 −1  
1 (x)) · (ϕ1 (x)) = ϕ2 (t) · = . uv = .
ϕ1 (t) xt (t) v(x, y(x))x

Если ϕ1 , ϕ2 принадлежат классу C 2 , то для заданной параметрически С учетом правила дифференцирования композиции и правила диф-
кривой ференцирования неявной функции

⎨ x = ϕ1 (t),
y  (t) ux + uy yx ux + uy (−fx /fy ) ux fy − uy fx
⎩ yx = t , uv = = = .
xt (t) vx + vy yx vx + vy (−fx /fy ) vx fy − vy fx

применимы полученные выше выводы. В частности, После этого эластичность u по v можно вычислить по обычному пра-
 
  вилу
yt
vu v(ux fy − uy fx )
 (y  ) xt yt xt − yt xt Ev (u) = v = .
yxx = (yx )x = x t = t
= . u u(vx fy − vy fx )
xt xt (xt )
3

Полученное выше выражение будет использовано далее в разделе 4.6,


связанном с изучением эластичности замещения.
⎛ ⎞
⎟ !
уравнения m
    ⎜ ..
x − ϕ1 (t) 0 ∇f (x) = ∇F (g1 (x), . . . , gm (x)) · ⎝ . ⎠= λi (x)∇gi (x),
f (x, y, t) = = ∇gm (x) i=1
y − ϕ2 (t) 0

и частного решения (x0 , y0 , t0 ), где x0 = ϕ1 (t0 ), y0 = ϕ2 (t0 ). В данной где λi (x) = Di F (g1 (x), . . . , gm (x)). Это означает, что для всех x ∈ X
точке матрица Якоби содержит в последних двух столбцах ненулевой векторы-градиенты ∇f (x), ∇g1 (x), . . . , ∇gm (x) образуют линейно за-
минор висимую систему. Поэтому ранг такой системы векторов меньше ко-
  личества векторов в системе.
1 0 −ϕ1 (t0 )
f (x0 , y0 , t0 ) = .
0 1 −ϕ2 (t0 ) Следствие 3.3 (достаточный признак функциональной неза-
висимости функций). Если rang(∇f1 (x0 ), . . . , ∇fm (x0 )) = m для
Следовательно, можно представить y и t в виде функций от x класса
некоторой точки x0 ∈ X, то система функций f1 , . . . , fm незави-
C1 и
сима на любом содержащем x0 множестве.
⎛  ⎞
ϕ2 (t0 ) Пример 3.14. Для функций f1 (x, y) = xy, f2 (x, y) = x/y при x = 0,
   −1  
y 0 −ϕ1 (t0 ) 1 ⎜ ϕ (t0 ) ⎟ y = 0
=−  =⎜⎝
1 ⎟.
⎠ ⎛ ⎞
t x 1 −ϕ2 (t0 ) 0 1 y x

ϕ1 (t0 ) rang(∇f1 , ∇f2 ) = rang ⎝ 1 x ⎠ = 2.
− 2
y y

3.10 Условия зависимости системы Вывод: f1 , f2 — независимы о окрестности любой точки из области
допустимых значений.
числовых функций Следующую теорему оставим без доказательства.
Будем говорит, что функция f : X ⊂ Rn → R выражается через Теорема 3.19 (достаточный признак функциональной зави-
функции g1 , . . . , gm : X ⊂ Rn → R на множестве X, если существует симости функций). Если функции f1 , . . . , fm , g : X ⊂ Rn → R при-
такая функция F : Rm → R класса C 1 , что f (x) = F (g1 (x), . . . , gm (x)) надлежат классу C k (X), k ≥ 1, и для всех x ∈ X
для всех x ∈ X.
rang(∇f1 (x), . . . , ∇fm (x)) = m,
Система функций f1 , . . . , fk : X ⊂ Rn → R называется функци-
онально зависимой на множестве X, если по крайней мере одна из rang(∇f1 (x), . . . , ∇fm (x), ∇g(x)) = m,
них выражается через остальные. В противном случае данная систе- то функция g выражается через f1 , . . . , fm в окрестности любой
ма функций называется функционально независимой. точки x ∈ X.

Теорема 3.18 (необходимый признак функциональной зави- Пример 3.15. Для функций f (x) = sin x, g(x) = cos x при всех x ∈ R
симости функций). Если f1 , . . . , fk : X ⊂ Rn → R функционально rang(∇f (x), ∇g(x)) = rang(cos x, − sin x) = 1.
зависимая система функций класса C 1 на открытом множестве X,
то для всех x ∈ X Поэтому в окрестностях точек, для которых cos x = 0, по теореме 3.19
можно выразить g через f , cos x = F (sin x). Все это хорошо согласует-

rang(∇f1 (x), . . . , ∇fk (x)) < k. ся с известным тригонометрическим соотношением cos x = ± 1 − sin2 x,
где можно выбрать определенный знак при cos x = 0 и невозможно
Доказательство. Если для некоторых функции f, g1 , . . . , gm , F клас- этого сделать в окрестности любой точки, в которой косинус равен
са C 1 при всех x ∈ X выполняется соотношение f (x) = F (g1 (x), . . . , gm (x)), нулю.
 
, ,
f (x) = , g(x) = Если функции g1 , . . . , gk — вогнутые на множестве X, то вогнута
0, если x < 0 x2 , если x ≤ 0
также функция g(x) = min{g1 (x), . . . , gk (x)}.
независимы в любой окрестности точки x = 0, однако они зависимы Действительно, надграфик f есть пересечение надграфиков функ-
в некоторой окрестности любой другой точки. ций f1 , . . . , fk , а подграфик g есть пересечение подграфиков функций
g1 , . . . , gk . Пересечение любого семейства выпуклых подмножеств Rn
Пример 3.17. Система функций
⎧ всегда является выпуклым множеством.
 ⎨ x2 , если x ≥ 0
x2 , если x ≥ 0 Область определения X выпуклой или вогнутой функции обяза-
f (x) = , g(x) = 0, если −1 < x < 0
0, если x < 0 ⎩ тельно является выпуклым множеством. Действительно, соединяю-
(x + 1)2 , если x ≤ −1
щий точки z1 , z2 ∈ Rm отрезок [z1 , z2 ] состоит из точек z ∈ Rm , удо-
зависима в некоторой окрестности любой точки числовой прямой, но влетворяющих условиям z − z1 = λ(z2 − z1 ), λ ∈ [0, 1] или, что тоже
независима на всей числовой прямой. самое, z = (1 − λ)z1 + λz2 , λ ∈ [0, 1]. Поэтому отрезок [z1 , z2 ], соединя-
ющий точки z1 = (x1 , y1 ) и z2 = (x2 , y2 ) надграфика функции, состоит
из точек (x, y) ∈ X ×R, удовлетворяющих условиям x = (1−λ)x1 +λx2 ,
3.11 Выпуклые и вогнутые функции y = (1 − λ)y1 + λy2 для λ ∈ [0, 1]. Для выпуклых функций такой отре-
зок [z1 , z2 ] принадлежит надграфику, следовательно, отрезок [x1 , x2 ]
Пусть f : X ⊂ Rn → R — некоторая функция.
принадлежит области определения X.
• Надграфиком функции f называется множество epi f = {(x, y) ∈
Rn × R : x ∈ X, y ≥ f (x)}. y
epi f
z2
• Подграфиком функции f называется множество hyp f = {(x, y) ∈ z y = f (x)
z1
Rn × R : x ∈ X, y ≤ f (x)}.
x
• Функция называется выпуклой , если ее надграфик — выпуклое x1 x x2
множество. X

• Функция называется вогнутой , если ее подграфик — выпуклое


Для описания точек вида x = (1 − λ)x1 + λx2 , λ ∈ [0, 1] можно
множество.
использовать альтернативную форму записи x = λ1 x1 + λ2 x2 , λ1 , λ2 ∈
y [0, 1], λ1 + λ2 = 1.
epi f
y = f (x) Теорема 3.20 (критерий выпуклости или вогнутости функ-
hyp f ций). Для функции f : X ⊂ Rn → R следующие условия эквивалент-
x ны:

1) f — выпуклая (соотв. вогнутая) функция;


Замечание 3.9. Непосредственно из определений следует, что функ-
2) X — выпуклое множество и для всех x1 , x2 ∈ X и всех λ ∈ [0, 1]
ция f является выпуклой тогда и только тогда, когда функция g = −f
выполняется неравенство
является вогнутой. Поэтому большинство свойств выпуклых функций
легко перенести на случай вогнутых функций и наоборот.
(1 − λ)f (x1 ) + λf (x2 ) ≥ f ((1 − λ)x1 + λx2 )
Линейные функции и только линейные функции являются одно-
временно выпуклыми и вогнутыми. (соотв. (1 − λ)f (x1 ) + λf (x2 ) ≤ f ((1 − λ)x1 + λx2 )).
Если f — выпуклая функция, то для всех 0 ≤ λ ≤ 1 принадлежит z
надграфику точка z = (1 − λ)z1 + λz2 , т.е. y ≥ f (x) или (1 − λ)f (x1 ) + z1 z
+ λf (x2 ) ≥ f ((1 − λ)x1 + λx2 ). z1
Пусть теперь известно, что выполнено условие 2 теоремы. Прове-
рим, что для любых z1 = (x1 , y1 ), z2 = (x2 , y2 ) ∈ epi f при всех λ ∈ [0, 1] Не строго выпуклая Строго выпуклая
принадлежит надграфику точка z = (1 − λ)z1 + λz2 . Поскольку для
точек надграфика y1 ≥ f (x1 ), y2 ≥ f (x2 ), второй компонент z = (x, y) Пример 3.19. Если функции f1 , . . . , fk — выпуклые (соотв. вогну-
удовлетворяет соотношениям y = (1 − λ)y1 + λy2 ≥ (1 − λ)f (x1 ) + тые) на множестве X, то выпукла (соотв. вогнута) также функция
+λf (x2 ). Применяя условие 2, получаем y ≥ f ((1−λ)x1 +λx2 ) = f (x),
т.е. z ∈ epi f . !
k
f (x) = αi fi (x), где αi > 0.
i=1

Если хотя бы одна из функций fi — строго выпуклая (соотв. вогну-


λy 2 тая), то функция f строго выпукла (соотв. вогнута).
y +
1 − λ) 1
y=(
Определенные на выпуклых множествах функции, обладающие
y = f (x) свойством выпуклости множеств {x ∈ X : f (x) ≤ c} (соотв. {x ∈ X :
f (x) ≥ c} ) называются квазивыпуклыми (соотв. квазивогнутыми ).
x1 x = (1 − λ)x1 + λx2 x2 Как показано в следствии 3.4, всякая выпуклая функция является
квазивыпуклой, а вогнутая — квазивогнутой. Примеры показывают,
Следствие 3.4. Если функция f : X ⊂ Rn → R — выпуклая (соотв. что обратное неверно.
вогнутая), то для всех c ∈ R множество {x ∈ X : f (x) ≤ c} (соотв.
{x ∈ X : f (x) ≥ c}) является выпуклым множеством. Пример 3.20. Функция y = x3 не является выпуклой при x < 0 и не
является вогнутой при x > 0, однако она, как любая возрастающая на
Доказательство. В случае выпуклой функции, если f (x1 ) ≤ c, f (x2 ) ≤ всей вещественной прямой функция, квазивыпуклая и квазивогнутая
c, то при x ∈ [x1 , x2 ] функция на всей вещественной прямой.

f (x) = f (λ1 x1 + λ2 x2 ) ≤ λ1 f (x1 ) + λ2 f (x2 ) ≤ λ1 c + λ2 c = c. Следующее свойство выпуклых функций оставим без доказатель-
ства.
Доказанная теорема позволяет ввести понятие строгой выпукло-
Теорема 3.21 (о непрерывности выпуклых функций). Выпук-
сти и строгой вогнутости. Функция f : X ⊂ Rn → R называется
лая функция f : X ⊂ Rn → R непрерывна во всех внутренних точках
множества X.
• строго выпуклой, если для любых различных точек x1 , x2 ∈ X и
всех λ ∈ (0, 1) выполняется неравенство (1 − λ)f (x1 ) + λf (x2 ) > На границе множества X могут быть точки разрыва f .
f ((1 − λ)x1 + λx2 ).

• строго вогнутой, если для любых различных точек x1 , x2 ∈ X и


всех λ ∈ (0, 1) выполняется неравенство (1 − λ)f (x1 ) + λf (x2 ) <
f ((1 − λ)x1 + λx2 ).
( ) | |
точках ±1 равная 2, очевидно, имеет на Доказательство. Проверим эквивалентность первых двух свойств.
множестве X = [−1, 1] выпуклый надгра- Рассмотрим сначала случай функции одной переменной, определен-
фик и, значит, выпуклая. На границе мно- ной на интервале X = (a, b).
жества X функция имеет разрывы. −1 1 Пусть известно, что f — выпуклая функция. Тогда для всех x, x0 ∈
X и λ ∈ (0, 1]
Замечание 3.10 (о критерии выпуклости функции). Условие 2
теоремы 3.20 можно переписать в следующем виде: для любых x1 , x2 ∈ λf (x) + (1 − λ)f (x0 ) ≥ f (λx + (1 − λ)x0 ).
X функция ϕ : [0, 1] → R, ϕ(λ) = f ((1 − λ)x1 + λx2 ) — выпуклая.
После деления обеих частей последнего неравенства на положитель-
Доказательство. Для проверки выпуклости надграфика f доста- ное число λ получим
точно проверить выпуклость сечения надграфика плоскостью, прохо-
дящей через любые две точки из X, параллельно оси Oy, а это сечение f (λx + (1 − λ)x0 ) − f (x0 )
f (x) − f (x0 ) ≥ =
соответствует надграфику ϕ для заданных x1 , x2 . λ
Вот формальное доказательство. Если f — выпуклая функция, то f (x0 + λ(x − x0 )) − f (x0 )
каковы бы ни были x1 , x2 ∈ X и λ1 , λ2 ∈ [0, 1] для всех λ ∈ [0, 1] = (x − x0 ).
λ(x − x0 )

(1 − λ)ϕ(λ1 ) + λϕ(λ2 ) = Переходя к пределу при λ → 0+, получаем


= (1 − λ)f ((1 − λ1 )x1 ) + λ1 x2 ) + λf ((1 − λ2 )x1 ) + λ2 x2 ) ≥ f (x) − f (x0 ) ≥ f  (x0 )(x − x0 ) или f (x) ≥ f (x0 ) + f  (x0 )(x − x0 ).
≥ f ((1 − λ)(1 − λ1 )x1 + (1 − λ)λ1 x2 + λ(1 − λ2 )x1 + λλ2 x2 ) =
Доказано, что в данном случае из условия 1 следует условие 2.
= f ((1 − λ1 + λλ1 − λλ2 )x1 + (λ1 − λλ1 + λλ2 )x2 = Пусть известно, что выполнено условие 2. Тогда всех x, y ∈ X и
= ϕ((1 − λ)λ1 + λλ2 ). λ1 , λ2 ∈ (0, 1], λ1 + λ2 = 1

Если для всех x1 , x2 ∈ X функция ϕ выпуклая, то для всех λ ∈ [0, 1] f (x) − f (λ1 x + λ2 y) ≥ f  ((λ1 x + λ2 y)(x − (λ1 x + λ2 y)),
f (y) − f (λ1 x + λ2 y) ≥ f  ((λ1 x + λ2 y)(y − (λ1 x + λ2 y)).
(1 − λ)f (x1 ) + λf (x2 ) = (1 − λ)ϕ(0) + λϕ(1) ≥
≥ ϕ((1 − λ)0 + λ1) = ϕ(λ) = f ((1 − λ)x1 + λx2 ). Умножая первое неравенство на λ1 , второе неравенство — на λ2 и
складывая полученные неравенства, получим
Теорема 3.22 (критерий выпуклости или вогнутости для функ-
λ1 f (x) + λ2 f (y) − f (λ1 x + λ2 y) ≥ 0 или λ1 f (x) + λ2 f (y) ≥ f (λ1 x + λ2 y).
ций класса C 1 ). Пусть функция f : X ⊂ Rn → R принадлежит
классу C 1 на открытом выпуклом множестве X. Тогда следующие Для доказательства теоремы в общем случае применим замеча-
пары условий эквивалентны: ние 3.10: выпуклость f : X ⊂ Rn → R эквивалентна выпуклости
1) f — выпуклая функция; функции ϕ(λ) = f (λx1 +(1−λ)x2 ) на отрезке [0, 1] для всех x1 , x2 ∈ X.
Условие 2 для функции ϕ имеет вид
2) для всех x0 , x ∈ X выполняется неравенство f (x) ≥ f (x0 ) +
+ ∇f (x0 ), x − x0
; ϕ(λ) ≥ ϕ(λ0 ) + ϕ (λ0 )(λ − λ0 ) или f (x) ≥ f (x0 ) + ∇f (x0 ), x − x0
,

и где x = λx1 + (1 − λ)x2 , x0 = λ0 x1 + (1 − λ0 )x2 . Остается заметить, что


любые точки x, x0 ∈ X представляются в указанном виде при x1 = x,
3) f — вогнутая функция; x2 = x0 , λ = 1, λ0 = 0.
функции g и обратной замены. них точек f (x) < f (x0 ).
Обоснование остальных утверждений теперь не составляет труда.
Замечание 3.11 (о геометрической интерпретации критерия
выпуклости или вогнутости для функций класса C 1 ). Условие
выпуклости означает, что точка графика функции f для всех x рас- Теорема 3.24 (критерий выпуклости или вогнутости для функ-
положена выше точки с тем же x из любой касательной плоскости к ций класса C 2 ). Пусть функция f : X ⊂ Rn → R принадлежит
графику этой функции ((x0 , f (x0 )) — точка касания). классу C 2 на открытом выпуклом множестве X. Тогда следующие
два условия эквивалентны:
Доказательство следующей теоремы получается в результате неболь-
шой модификации доказательства только что доказанной теоремы. 1) f — выпуклая (соотв. вогнутая) функция;
Теорема 3.23 (критерий строгой выпуклости или вогнутости 2) d2 f (x)h ≥ 0 (соотв. d2 f (x)h ≤ 0)для всех x ∈ X, h ∈ Rn ;
для функций класса C 1 ). Пусть функция f : X ⊂ Rn → R при-
надлежит классу C 1 на открытом выпуклом множестве X. Тогда Условие
следующие пары условий эквивалентны:
d2 f (x)h > 0 (соотв. d2 f (x)h < 0) для всех x ∈ X, h ∈ Rn , h = 0
1) f — строго выпуклая функция;

2) для всех различных x0 , x ∈ X выполняется неравенство f (x) > достаточно для того, чтобы функция f была строго выпуклой (со-
f (x0 ) + ∇f (x0 ), x − x0
; отв. вогнутой).

и Доказательство. Как известно, функция f — выпуклая тогда и толь-


ко тогда, когда для всех x1 , x2 ∈ X выпукла функция ϕ(λ) = f (λx1 +
3) f — строго вогнутая функция; + (1 − λ)x2 , λ ∈ [0, 1]. Для числовых функций критерием выпуклости
является неотрицательность второй производной. Дифференцируя ϕ
4) для всех различных x0 , x ∈ X выполняется неравенство f (x) < аналогично тому, как это делалось на странице 51, получим
f (x0 ) + ∇f (x0 ), x − x0
.
ϕ (λ) = d2 f (λx1 + (1 − λ)x2 )h, где h = x2 − x1 .
Следствие 3.5 (об экстремумах выпуклых и вогнутых функ-
ций). Всякая критическая точка (строго) выпуклой функции явля-
Теперь ясно, что условие 1 влечет условие 2, поскольку тогда ϕ (0) =
ется точкой (строгого) глобального минимума.
= d2 f (x1 )h ≥ 0 для всех x1 , x2 ∈ X, h = x2 − x1 ∈ Rn , а линейная
Всякая критическая точка (строго) вогнутой функции является
оболочка векторов h данного вида порождает все пространство Rn .
точкой глобального (строгого) максимума.
Если известно, что выполнено условие 2, то ϕ (λ) ≥ 0 для всех
Максимум выпуклой функции и минимум вогнутой функции мо-
λ ∈ [0, 1], что влечет условие 1.
гут достигаться только на границе области определения функции.
Проверку остальных утверждений теоремы оставляем читателю в
Доказательство. Если ∇f (x0 ) = 0, то в случае выпуклой функции качестве простого упражнения.
f для всех внутренних точек f (x) ≥ f (x0 ). Допустим, что в некоторой
граничной точке x ∈ X достигается строго меньшее значение f (x) < Пример 3.22. У строго выпуклой функции y = x4 и строго вогнутой
f (x0 ). Тогда по определению выпуклости функции для всех λ ∈ (0, 1) функции y = −x4 второй дифференциал не является знакоопреде-
выполняется неравенство ленной квадратичной формой, т.к. y  (0) = 0. Тем самым последнее
условие предыдущей теоремы о строгой выпуклости или вогнутости
f (λx+ (1 − λ)x0 ) ≤ λf (x)+ (1 − λ)f (x0 ) < λf (x0 )+ (1 − λ)f (x0 ) = f (x0 ). не является необходимым.
жительный вектор th, где t > 0, h ∈ R++ , приводит к возрастанию
значения функции полезности U , причем скорость возрастания убы- x
вает с ростом t. Это означает, что первая производная числовой функ-
ции t → U (x+ th) положительна, а вторая производная отрицательна. Δ1 < 0, Δ2 > 0 Δ2 < 0
Иначе говоря, dU (x)h > 0, d2 U (x)h < 0 при всех таких x и h. Остается
применить условие вогнутости функции из теоремы 3.24
Симметрично области выпуклости относительно начала координат
Следующая теорема позволяет во многих случаях результаты ис-
располагается область вогнутости функции. Между двумя ветвями
следования функции на открытом множестве распространить на за-
кривой 4xy −1 = 0 располагается множество точек, ни в какой окрест-
мыкание этого множества. Например, перейти от интервала к соот-
ности которых функция не является выпуклой или вогнутой, т.к.
ветствующему отрезку.
здесь !2 < 0.
Теорема 3.25 (о непрерывном продолжении выпуклой функ-
ции). Если непрерывная на замыкании множества X функция f :
X ⊂ Rn → R является выпуклой на множестве X, то f — выпуклая 3.12 Условные экстремумы
функция на множестве X, в частности, X — выпуклое множество.

Доказательство. Пусть a, b ∈ X. В любой окрестности Vε (a) най-


3.12.1 Необходимое условие экстремума. Принцип
дется точка x ∈ X, в любой окрестности Vε (b) найдется точка y ∈ X. множителей Лагранжа
Для всех λ ∈ [0, 1] расстояние от точки c = λa + (1 − λ)b до точки
Пусть f : X ⊂ Rn → R, ϕ : X ⊂ Rn → Rm , m < n, M =
z = λx + (1 − λ)y есть длина вектора λ(x − a) + (1 − λ)(y − b), которая
= {x ∈ X : ϕ(x) = 0}. Тогда точка x0 ∈ M называется точкой услов-
оценивается сверху числом λ|x − a| + (1 − λ)|y − b| < λε + (1 − λ)ε = ε.
ного минимума функции f при  условии ϕ(x) = 0, если для всех x из
Следовательно, c ∈ X. Это означает, что соединяющий a и b отрезок
некоторой окрестности Vδ (x0 ) M этой точки выполняется неравен-
содержится в X. Доказано, что X — выпуклое множество.
ство f (x0 ) ≤ f (x).
Переходя в неравенстве f (λx + (1 − λ)y) ≤ λf (x) + (1 − λ)f (y)
Аналогично определяются понятия точек условного максимума,
к пределу при (x, y) ∈ X → (a, b) и пользуясь непрерывностью f
строгого условного минимума, строгого условного максимума. Точ-
на множестве X, получим выполненное условие выпуклости функции
кой условного экстремума называется любая точка условного мини-
f (λa + (1 − λ)b) ≤ λf (a) + (1 − λ)f (b).
мума или максимума.
Пример 3.23. Матрица второго дифференциала функции f (x, y) =
Теорема 3.26 (о необходимом условии условного экстремума.
= x3 + y 3 − 3xy, т.е. матрица Гессе данной функции,
Принцип множителей Лагранжа). Пусть x0 — точка условного
  экстремума функции f при условии ϕ(x) = 0. Если функции f и g
6x −3
Hf (x, y) = . принадлежат классу C 1 в некоторой окрестности точки x0 , Dϕ(x0 )
−3 6y
— матрица Якоби, rang Dϕ(x0 ) = m, то найдется единственный
Отсюда вывод: f — выпуклая функция на выпуклом множестве X то- такой вектор λ0 ∈ Rm , что точка (x0 , λ0 ) ∈ Rn × Rm является
гда и только тогда, когда на этом множестве неотрицательны главные критической точкой функции Лагранжа
миноры !1 : 6x ≥ 0, 6y ≥ 0, !2 : 36xy − 9 ≥ 0. Эти условия выполня-
!
m
ются в точках множества из первой четверти, расположенном выше L(x, λ) = f (x) + λi ϕi (x) = f (x) + λ, ϕ(x)
,
кривой 4xy − 1 = 0. Это выпуклое множество. i=1

⎨ ∇f (x) + + λ ∇ϕ (x) = 0
i i ∇f = −λ1 ∇ϕ1 − · · · − λm ∇ϕm ,
⎩ i=1
ϕ(x) = 0
градиент исследуемой функции является линейной комбинацией гра-
при x = x0 , λ = λ0 . диентов компонентов векторной функции ϕ, задающей систему огра-
ничений ⎧
Множителями Лагранжа называются координаты λ1 , . . . , λm век- ⎨ ϕ1 = 0,
тора λ. С их помощью набор условий, подлежащих проверке при ...

поиске условных экстремумов, записывается привычным для поиска ϕm = 0.
безусловных экстремумов образом. Снова требуется равенство нулю
градиента некоторой функции, только на этот раз это не исходная В случае единственного ограничения (m =
функция, а вспомогательная функция Лагранжа. В точках множе- = 1) векторы ∇f и ∇g пропорциональны
ства допустимых точек M функция Лагранжа совпадает с исследуе- ∇f = −λ∇g и, значит, параллельны ∇f "∇g.
мой функцией f , однако принцип множителей Лагранжа предполага- В таком случае проходящие через точку
ет дифференцирование функции L как функции независимых пере- x0 поверхность уровня f (x) = f (x0 ) функ-
менных x и λ. Поначалу это кажется совершенно удивительным. ции f и поверхность условия ϕ(x) = 0 име-
Критические точки (x0 , λ0 ) функции Лагранжа не обязательно ют общую касательную плоскость. Иными
приводят к условному экстремуму x0 . Однако, все условные экстре- словами, в экстремальной точке поверхно- линия условия
мумы, для которых выполняется условие на ранг матрицы Якоби, сти уровня и условия касаются.
находятся среди точек, выделяемых принципом множителей Лагран- Если в некоторой точке x нет касания
жа. указанных поверхностей, то в случае нену- ∇f c+
Точки,в которых rang Dϕ(x) < m, т.е. строки матрицы Якоби ли- левого ∇f (x) ясно, почему нет экстрему- c
нейно зависимы, встречаются редко и требуют особого исследования. ма. Продвигая такую точку в направлении
Например, в случае функции двух переменных f (x, y) = y и ограни- градиента f на малое расстояние, получим c−
чения ϕ(x, y) = x2 − y 3 = 0 из геометрических соображений ясно, что точку, принадлежащую поверхности боль-
условный минимум достигается в точке (0, 0). шего уровня, а при движении в противо-
положном направлении придем к поверх-
ности меньшего уровня. В результате таких действий можно найти
сколь угодно близкие к точке x точки пересечения x+ и x− этих по-
y
верхностей уровня с поверхностью условия. По построению f (x− ) <
2 f (x) < f (x+ ), следовательно, x не является экстремумом.
y = |x| 3 В случае двух ограничений (m = 2) в экстремальной точке ∇f = −
−λ1 ∇ϕ1 − λ2 ∇ϕ2 , что означает принадлежность градиента f плоско-
x сти, порожденной векторами ∇ϕ1 , ∇ϕ2 . По-прежнему это свидетель-
ствует о касании поверхностей с уравнениями f (x) = f (x0 ) и ϕ(x) = 0.
В этой точке матрица Якоби функции ϕ — нулевая. Поэтому не Действительно, всякая дифференцируемая кривая t → ψ(t), при-
существует множителя λ, для которого ∇f (0, 0)+λ∇ϕ(0, 0) = 0. Прин- надлежащая поверхности ϕ(x) = 0, принадлежит всем поверхностям
цип множителей Лагранжа не выполняется. ϕ1 (x) = 0, . . . , ϕm (x) = 0. Поэтому в каждой точке её касательный
Для понимания замысла принципа множителей Лагранжа в первую вектор перпендикулярен векторам ∇ϕ1 , . . . , ∇ϕm в этой точке. Из-
очередь рассмотрим его геометрическую интерпретацию. вестно, что перпендикулярный каждому из векторов a1 , . . . , am вектор
ческой точке касательный вектор перпендикулярен вектору ∇f , т.е.
принадлежит касательной плоскости к поверхности уровня f (x) = Доказательство теоремы 3.26. Система векторов
= f (x0 ).
∇ϕ1 (x0 ), . . . , ∇ϕm (x0 )
Пример 3.24. Пусть требуется найти экстремумы функции f (x, y) =
= x2 + y 2 с учетом условия x + y = 1. линейно независима, т.к. по условию ранг матрицы Dϕ(x0 ) равен чис-
Применим принцип множителей Лагранжа. Здесь n = 2, m = 1, лу ее строк. Следовательно, если какой-то вектор можно представить
(x1 , x2 ) = (x, y), ϕ(x, y) = x + y − 1, rang Dϕ = rang(1 1) = 1 для в виде линейной комбинации векторов этой системы, то коэффици-
всех (x, y), функция Лагранжа L(x, y, λ) = x2 + y 2 + λ(x + y − 1). енты такой линейной комбинации определяются однозначно. Теорема
Необходимое условие экстремума будет доказана, если доказать, что система векторов
⎧ 
⎨ Lx = 2x + λ = 0,
∇ϕ1 (x0 ), . . . , ∇ϕm (x0 ), ∇f (x0 )
L = 2y + λ = 0,
⎩ y
Lλ = x + y − 1 = 0
линейно зависима. Тогда множители Лагранжа будут числами, про-
приводит к единственной критической точке (x0 , y0 , λ0 ) = ( 12 , 12 , −1), тивоположными по знаку коэффициентам единственного разложения
которую удобно записывать как комплект A( 12 , 12 ), λ = −1. Из геомет- градиента функции f по градиентам функций ϕ1 , . . . , ϕm в точке x0 .
рических соображений следует, что найдена точка условного миниму- Предположим противное: ∇ϕ1 (x0 ), . . . , ∇ϕm (x0 ), ∇f (x0 ) — линей-
ма. но независимая система векторов. Тогда в матрице, составленной из
строк координат этих векторов, найдется ненулевой минор (m + 1)-
z го порядка. Отсюда по теореме о неявной функции для уравнения
F (x, t) = 0, получаемого из векторного уравнения ϕ(x) = 0 в резуль-
тате добавления (m+1)-го уравнения f (x)−t = 0, можно неизвестные,
соответствующие столбцам данного ненулевого минора (m + 1)-го по-
рядка матрицы Dx F (x0 , t0 ), где t0 = f (x0 ), выразить через остальные
неизвестные, включающие t, в окрестности точки (x0 , t0 ). Это означа-
ет, что в любой окрестности точки (x0 , t0 ) найдутся удовлетворяющее
1 y условию ϕ(x) = 0 точки x и большие или меньшие t0 значения t, для
1 которых f (x) − t = 0, что противоречит условию экстремальности
( 12 , 12 ) точки x0 .
x
Замечание 3.14 (Второе доказательство теоремы 3.26). Мож-
Действительно, график функции z = x2 + y 2 является параболои-
но продемонстрировать несколько полезных характеристик условно-
дом вращения. Условие x+ y − 1 = 0 выделяет точки пересечения этой
го экстремума в рамках иного доказательства принципа множителей
поверхности с плоскостью, проходящей через прямую x + y − 1 = 0
Лагранжа. Здесь становится понятным, как можно было догадаться
в плоскости Oxy параллельно оси Oz. Сечение поверхности второ-
об использовании вспомогательной функции Лагранжа для описания
го порядка плоскостью является кривой второго порядка. В данном
необходимых условий экстремума.
случае, очевидно, получается парабола с параллельной оси Oz осью
Пусть β = (β1 , . . . , βm ) — номера переменных, которым соответ-
симметрии.
ствуют столбцы ненулевого минора m-го порядка матрицы Dϕ(x0 ).
И во многих других задачах из некоторых содержательных со- Обозначим через xβ соответствующий набор переменных, а через xα
ображений заранее ясен характер критической точки. Однако такая — набор остальных неизвестных. Далее вместо x несколько раз будет
По теореме о неявной функции в окрестности точки x0 можно Тогда если квадратичная форма Q
выразить xβ = g(xα ) при помощи непрерывно дифференцируемой
1) положительно определена, то x0 — точка строгого условного
функции g. Следовательно, функция ψ : xα → f (xα , g(xα )) имеет в
минимума;
точке (x0 )α безусловный экстремум. Применяя необходимое условие
безусловного экстремума и правило дифференцирования композиции 2) отрицательно определена, то x0 — точка строгого условного
функций, получим в точке x0 максимума;
  3) знакопеременная, то точка x0 не является экстремумом.
Dα xα
Dα ψ(xα ) = (Dα f (xα , xβ )|Dβ f (xα , xβ ))|xβ =g(xα ) =
Dα g(xα ) Пример 3.25. Продолжим (начало в примере 3.24) решение задачи
= Dα f (x0 ) · E + Dβ f (x0 )Dα g(xα ) = 0. об экстремумах функции f (x, y) = x2 + y 2 с учетом условия x + y = 1.
Для найденной ранее критической точки (x0 , y0 , λ0 ) = ( 12 , 12 , −1)
Используя выражение Dα g(xα ) = −[Dβ ϕ(x0 )]−1 Dα ϕ(x0 ) производной  
неявной функции, продолжим построенную выше цепочку равенств  2 0
Lxx =
0 2
−1
Dα f (x0 ) + Dβ f (x0 ) −[Dβ ϕ(x0 )] Dα ϕ(x0 ) = Dα f (x0 ) + λ0 Dα ϕ(x0 ), квадратичная форма Q(h) = h∗ Lxx (x0 , λ0 )h положительно определе-
на в виду !1 = 2 > 0, !2 = 4 > 0 на всем пространстве R2 , а не
−1
где λ0 = −Dβ f (x0 )[Dβ ϕ(x0 )] есть матрица размера 1 × m как про- только на подпространстве E = {h ∈ R2 : (1 1)h = 0}. Вывод: A( 12 , 12 )
изведение матрицы размера 1 × m на квадратную матрицу порядка — точка минимума.
m. Если заменить в равенстве Dα f (x0 ) + λ0 Dα ϕ(x0 ) = 0 производные Покажем, готовясь к решению более сложных задач, как в данной
по xα на производные по xβ , то равенство нулю сохранится задаче непосредственно проверить положительную определенность Q
−1
на пространстве E. Общее решение линейного однородного уравнения
Dβ f (x0 ) + λ0 Dβ ϕ(x0 ) = Dβ f (x0 ) − Dβ f (x0 )[Dβ ϕ(x0 )] Dβ ϕ(x0 ) = 0.  

h1
1 1 =0
Таким образом, Dx f (x0 ) + λ0 Dx ϕ(x0 ) = 0. Полагая h2
!
m можно записать, выбирая неизвестную h2 в качестве свободной неиз-
L(x, λ) = f (x) + λϕ(x) = f (x) + λi ϕi (x), вестной, как  
i=1 −h2
h= , h2 ∈ R.
приходим к выводу: точка (x0 , λ0 ) — критическая точка функции L. h2
Отсюда для всех h2 = 0
  
3.12.2 Достаточные условия экстремума.
2 0 −h2
Q(h) = −h2 h2 = 2h22 + 2h22 = 4h22 > 0.
Окаймленный гессиан 0 2 h2
Всюду далее предполагается, что rang Dϕ(x) = m для всех x ∈ M . Пример 3.26. Экстремумы функции f (x, y) = xy с учетом ограниче-
ния ϕ(x, y) = x + y − 1 = 0 являются критическими точками функции
Теорема 3.27 (о достаточном условии условного экстрему-
Лагранжа L(x, y, λ) = xy + λ(x + y − 1)
ма). Пусть f, ϕ ∈ C 2 (X), (x0 , λ0 ) — критическая точка функции
⎧ 
∂2L ⎨ Lx = y + λ = 0,
Лагранжа, Lxx — матрица размера n × n с элементами ,
∂xi ∂xj L = z + λ = 0,
E = {h ∈ Rn : Dϕ(x0 )h = 0} — множество решений однородной ⎩ y
Lλ = x + y − 1 = 0.
цу Якоби [Dϕ(x0 )] размера n × m, матрицу Гессе по переменной x
функции Лагранжа Lxx (x0 , λ0 ) порядка n.
Тогда если последние n − m миноров !2m+1 , . . . !n+m
1) имеют знак, совпадающий со знаком числа (−1)m , то x0 —
точка строгого условного минимума;
2) чередуют знаки, начиная со знака числа (−1)m+1 , то x0 — точ-
ка строгого условного максимума;
3) если условия 1 и 2 строго нарушаются, то x0 не является точ-
кой условного экстремума.
Здесь матрица квадратичной формы
  Пример 3.27. Применим достаточные условие с окаймленным гесси-
 0 1 аном для исследования характера критической точки A( 12 , 12 ), λ = − 21 .
Lxx =
1 0 задачи об экстремумах функции f (x, y) = xy с учетом ограничения
ϕ(x, y) = x + y − 1 = 0.
определяет знакопеременную на пространстве R2 квадратичную фор- Здесь n − m = 2 − 1 = 1, n + m = 2 + 1 = 3. Поэтому для матрицы
му Q(h) = 2h1 h2 , поэтому необходимо изучить свойства Q на более окаймленного гессиана в этой точке порядка 3
узком пространстве решений уравнения E = {h ∈ R2 : (1 1)h = 0}. В ⎛ ⎞
0 1 1
предыдущем примере найдено общее решение этого уравнения h1 = ⎝ 1 0 1 ⎠
= −h2 , h2 ∈ R. Следовательно, на пространстве E квадратичная фор-
1 1 0
ма Q записывается как Q(h2 ) = −2h22 и потому отрицательно опреде-
лена. Вывод: точка A является точкой условного максимума. требуется вычислить лишь один минор

Следующая теорема дает еще одну форму достаточных условий. 0 1 1 0 1 1


1 1
Она использует некоторые средства линейной алгебры, которые в дан- !3 = 1 0 1 = 1 0 1 = (−1) = 2 > 0.
1 −1
ном пособии не рассматривались, поэтому приводится без доказатель- 1 1 0 0 1 −1
ства. Поскольку знак минора совпадает со знаком числа (−1)m+1 = 1, точка
В этой теореме в дополнении к условию rang Dϕ(x0 ) = m считает- A является точкой условного максимума.
ся, что система из первых m столбцов матрицы rang Dϕ(x0 ) линейно
независима. Это условие не является ограничением общности теоре- Пример 3.28. Пусть f (x, y, z) = xyz,

мы, т.к. всегда достигается при помощи перенумерации переменных. x + y + z − 5 = 0,
M:
Всюду далее там, где применяется окаймленный гессиан, все упомя- xy + yz + xz − 8 = 0.
нутые выше условия предполагаются выполненными.
Тогда L(x, y, z, λ1 , λ2 ) = xyz + λ1 (x + y + z − 5) + λ2 (xy + yz + xz − 8)
Теорема 3.28 (об окаймленном гессиане). Пусть (x0 , λ0 ) — кри- и необходимое условие сводится к системе уравнений
тическая точка функции Лагранжа класса C 2 , !1 , . . . !n+m — угло- ⎧ 

⎪ Lx = yz + λ1 + λ2 y + λ2 z = 0, (1)
вые миноры квадратной матрицы порядка m + n ⎪

⎨ Ly = xz + λ1 + λ2 x + λ2 z = 0, (2)
" # Lz = xy + λ1 + λ2 y + λ2 x = 0, (3)
0 Dϕ(x0 ) ⎪
⎪ 

, ⎪ Lλ 1 = x + y + z − 5 = 0,


(4)
[Dϕ(x0 )] Lxx (x0 , λ0 ) Lλ2 = xy + yz + xz − 8 = 0. (5)
+λ2 ) = 0. Отсюда следует, что две из трех неизвестных x, y, z должны вестную h2 ∈ R. После этого получается формула квадратичной фор-
совпадать. Рассматривая различные варианты равных неизвестных, мы Q(h) = h∗ L (A1 )h на пространстве E
из уравнений (4) и (5) найдем значения x, y, z, а затем из остальных ⎛ ⎞⎛ ⎞
уравнений определим соответствующие значения λ1 , λ2 .
0 −1 0 −h2
В результате получается шесть критических точек Q(h) = −h2 h2 0 ⎝ −1 0 0 ⎠ ⎝ h2 ⎠ = 2h22 > 0.
0 0 0 0
A1 (2, 2, 1), λ1 = 4, λ2 = −2 A4 (4/3, 4/3, 7/3), λ1 = 16/9, λ2 = −4/3,
A2 (1, 2, 2), λ1 = 4, λ2 = −2 A5 (7/3, 4/3, 4/3), λ1 = 16/9, λ2 = −4/3, Вычислений в данном случае требуется существенно меньше, чем при
A3 (2, 1, 2), λ1 = 4, λ2 = −2 A6 (4/3, 7/3, 4/3), λ1 = 16/9, λ2 = −4/3. применении окаймленного гессиана.
В данной задаче можно было иным способом выяснить характер
Применим достаточное условие с окаймленным гессианом к первой
критических точек, пользуясь тем, что множество допустимых точек
критической точке. Здесь m = 2, n = 3, n + m = 5, n − m = 1, (−1)m =
M является компактом. Поэтому по теореме Вейерштрасса среди кри-
= 1, поэтому надо вычислить лишь один минор !5 матрицы
тических точек находятся точки с наибольшим и наименьшим значе-
⎛ ⎞
0 0 1 1 1 ниями функции. Остается заметить, что в найденных шести точках
⎜ 0 0 y+z x+z x+y ⎟ функция принимает только два различных значения.
⎜ ⎟
H=⎜ ⎜ 1 y + z 0 z + λ2 y + λ2 ⎟⎟.
⎝ 1 x + z z + λ2 Доказательство теоремы 3.27. Пусть Q(h) = h∗ Lxx (x0 , λ0 )h > 0
0 x + λ2 ⎠
при всех ненулевых h из пространства E = {h ∈ Rn : Dϕ(x0 )h = 0}.
1 x + y y + λ2 x + λ2 0
Требуется доказать, что x0 — точка строгого условного минимума.
Если окажется !5 > 0, то A1 — точка условного минимума, если Допустим противное:
 для любого ε > 0 найдется такая отличная
!5 < 0, то A1 — точка условного максимума. от x0 точка xε ∈ M Vε (x0 ), что f (xε ) ≤ f (x0 ).
Для точек x ∈ M значения функции f совпадают со значениями
0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 функции Лагранжа при том же x и любом λ. Используя это и формулу
0 0 0 1
0 0 3 3 4 0 0 0 0 1
1 3 −1 0 Тейлора, получим для некоторого 0 < θ < 1
5 = 1 3 0 −1 0 = 1 3 0 −1 0 = =
1 3 1 1
1 3 −1 0 0 1 3 0 1 1
1 4 0 0 0 1 4 0 0 0
1 4 0 0 f (xε ) = L(xε , λ0 ) = L(x0 , λ0 ) + Lx (x0 , λ0 )(xε − x0 )+
1
1 3 −1 2 6 0
2 6 + (xε − x0 )∗ Lx (x0 + θ(xε − x0 ), λ0 )(xε − x0 ).
=− 1 3 1 =− 1 3 1 = = 8 − 6 = 2 > 0. 2
1 4
1 4 0 1 4 0
В критической точке Lx (x0 , λ0 ) = 0, поэтому характер критической
Вместе с точкой A1 точками условного минимума являются точки точки определяется квадратичным слагаемым.
A2 , A3 , т.к. во все условия задачи переменные x, y, z входят так, что Далее рассмотрим последовательность точек единичной сферы S =
задача не изменяется при перестановке любых двух переменных. Точ- = {h ∈ Rn : |h| = 1}
ки A4 , A5 , A6 — точки условного максимума.
Вычисление определителей матриц высокого порядка требует зна- xε − x0 1
hk = , где ε = .
чительных затрат времени. Для сравнения применим достаточное усло- |xε − x0 | k
вие с матрицей Якоби.
Эта последовательность элементов компактного множества S содер-
⎧ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎫
⎨ h1   h1   ⎬ жит сходящуюся к некоторому h ∈ S подпоследовательность hkμ . Со-
1 1 1 ⎝ 0
E= h = ⎝ h2 ⎠ : h2 ⎠ = . ответствующая последовательность xεμ сходится к x0 , т.к. по постро-
⎩ 3 3 4 0 ⎭ ению |xεμ − x0 | < 1/μ.
h3 h3
ϕi (xεμ ) = ϕi (x0 ) + Dϕi (x0 + θi (xεμ − x0 ))(xεμ − x0 ), где 0 < θi < 1. ψ(t) = f (x0 + th + r(t)) = L(x0 + th + r(t), λ0 ).
Поскольку точки xεμ и x0 удовлетворяют условию ϕi (xεμ ) = ϕi (x0 ) = Согласно правилу дифференцирования композиции, где все производ-
= 0, то, разделив обе части формулы Тейлора на |xεμ − x0 |, получим в ные функции Лагранжа вычисляются в точке (x0 + th + r(t), λ0 ),
пределе при μ → ∞ равенство Dϕi (x0 )h = 0. Это означает, что вектор
h принадлежит пространству E. Отсюда ψ  (t) = Lx , h + r (t)
;
ψ  (t) = Lxx (h + r (t)), h + r (t)
+ Lx , r (t)
.
f (xεμ ) − f (x0 ) 1
lim = lim h∗kμ Lx (x0 + θ(xεμ − x0 ), λ0 )hkμ = Поскольку Lx (x0 , λ0 ) = 0, т.к. (x0 , λ0 ) — критическая точка функции
μ→∞ |xεμ − x0 |2 μ→∞ 2

1 ∗ Лагранжа, то ψ  (0) = 0, ψ  (0) = Lxx h, h


= Q(h). Следовательно, при
= h Lx (x0 , λ0 )h > 0. h = h+ функция ψ имеет при t = 0 строгий минимум,  а при h = h−
2
строгий максимум. Поэтому в любой окрестности M Vδ (x0 ) найдут-
Следовательно, финально f (xεμ ) − f (x0 ) > 0, что противоречит сде- ся точки с большим и меньшим, чем f (x0 ) значением. Экстремума
ланному предположению. нет.
Случай отрицательно определенной квадратичной формы Q рас-
сматривается аналогично. Осталось разобрать случай знакоперемен- Замечание 3.15 (о необходимом условии второго порядка для
ной формы. Пусть Q(h+ ) > 0, Q(h− ) < 0 для некоторых h+ , h− ∈ E. условного экстремума). В доказательстве последнего утверждения
Для безусловного экстремума в похожей ситуации был вскоре сделан теоремы 3.27 фактически доказано, что неотрицательная определен-
вывод, что в направлении h+ исследуемая функция имеет строгий ность квадратичной формы Q необходима для того, чтобы критиче-
минимум, а в направлении h− — строгий максимум. Наличие огра- ская точка была точкой условного минимума, а для условного мини-
ничений ϕ(x) = 0 не позволяет поступить столь же просто, однако мума необходима неположительная определенность.
замысел доказательства в целом останется тем же. Только двигаться
в данных направлениях надо будет по кривым. Нам понадобится
3.13 Зависимость экстремумов от
Лемма 3.1. Для любого вектора h ∈ E найдется такая определен-
ная в некоторой окрестности нуля I ⊂ R функция r : I → Rn класса параметров. Теоремы об огибающей
C 2 , что r(0) = r (0) = 0, ϕ(x0 + th + r(t)) = 0 при всех t ∈ I.
Теорема 3.29 (о гладкой зависимости безусловных экстре-
Доказательство леммы. Применим теорему о неявной функции к мумов от параметров). Пусть функция f принадлежит классу
уравнению F (t, r) = 0, где F (t, r) = ϕ(x0 + th + r). Здесь F (0, 0) = 0, C k , k ≥ 2 в некоторой окрестности точки (x0 , α0 ) ∈ Rn ×Rd , Dx f (x0 , α0 ) =
Dr (0, 0) = Dϕ(x0 ). Обозначим через rβ набор компонентов вектора = 0, Q(h) = h∗ Dxx f (x0 , α0 )h. Тогда если Q(h) > 0 (соотв. Q(h) < 0)
r, которым соответствует ненулевой минор m-го порядка матрицы при всех ненулевых h ∈ Rn , то найдутся такие окрестность V ⊂ Rk
Dr (0, 0), а через rα — набор из остальных компонентов. По теореме точки α0 , окрестность W ⊂ Rn точки x0 , функция ψ : V → W
о неявной функции найдется выражение rβ = g(t, rα ) с функцией g класса C k−1 , что при всех α ∈ V точка x = ψ(α) есть единственная
класса C 2 в окрестности точки (0, 0) ∈ R × Rn−m . Производная такой точка минимума (соотв. точка максимума) функции x → f (x, α) в
функции по t равна нулю в точке (0, 0), т.к. окрестности W .
−1
Dt g(t, rα ) = −[Drβ F (t, r)] Dt F (t, r), Доказательство. По условию Dx f (x, α) = 0 при (x, α) = (x0 , α0 )
или ⎧
а Dt F (0, 0) = Dϕ(x0 + th + r)h|t=0,r=0 = Dϕ(x0 )h = 0. Таким образом ⎨ D1 f (x, α) = 0,
всем требованиям леммы удовлетворяет функция rα (t) = 0, rβ (t) = ...
= g(t, 0). ⎩
Dn f (x, α) = 0.
а матрица производной по x векторной функции Dx f (x, α) есть мат- функции F огибает сверху семейство графиков функций α → f (x, α).
рица Гессе функции x → f (x, α). По условию теоремы в точке (x0 , α0 )
матрица Гессе имеет ненулевые угловые миноры, в частности, отличен F
от нуля определитель всей матрицы.
По теореме о неявной функции найдутся такие окрестность V0 ⊂
Rk точки α0 , окрестность W ⊂ Rn точки x0 , функция ψ : V0 →
W класса C k−1 , что x = ψ(α) есть единственная критическая точ- α
ка функции x → f (x, α) в окрестности W . Миноры матрицы Гессе
Dxx f (ψ(α), α) непрерывно зависят от α и поэтому сохраняют свой
знак в некоторой окрестности V ⊂ V0 . Поэтому при всех α ∈ V точка
x = ψ(α) является точкой минимума (соотв. точкой максимума). Наконец, убедимся в справедливости равенства полной производной
функции F частной производной функции f по переменной α при
Теорема 3.30 (об огибающей для безусловного экстремума).
x = ψ(α). Здесь Dα F = 2α, Dα f (x, α) = 2x, ψ(α) = α, так что упомя-
В условиях предыдущей теоремы функция
нутое равенство справедливо.
F (α) = min {f (x, α) : x ∈ W } = f (ψ(α), α)
(max) Замечание 3.16. Теорема об огибающей позволяет вычислить про-
принадлежит классу C k−1
и изводную Dα F в данной точке α0 без знания явного выражения экс-
тремального значения x через параметр α, т.е. формулу для функции
Dα F (α) = Dα f (x, α)|x=ψ(α) . x = ψ(α) искать не обязательно. Надо
Доказательство. По правилу дифференцирования композиции 1) найти точку экстремума x0 функции x → f (x, α0 );
 
Dα ψ(α)
Dα F (α) = (Dx f (x, α) | Dα f (x, α))|x=ψ(α) · = 2) найти частную производную f по α в точке (x0 , α0 ).
Dα α
= Dx f (ψ(α), α) · Dα ψ(α) + Dα f (ψ(α), α) · E = Dα f (ψ(α), α), Например, F  (1) в предыдущем примере можно рассчитать в резуль-
тате следующих действий:
т.к. Dx f = 0 в критической точке (ψ(α), α).
Пример 3.29. Пусть f (x, α) = −x2 + 2xα, x, α ∈ R. Проведем вычис- 1) найти точку экстремума x0 функции x → f (x, 1) = −x2 + 2x.
лительный эксперимент, иллюстрирующий теорему об огибающей, в Результат, x0 = 1.
частности, объясняющий такое название теоремы.
2) найти частную производную f = −x2 + 2xα по α в точке (1, 1).
При любом значении α графиком данной функции x → f (x, α)
Результат, F  (1) = 2.
является парабола с ветвями, обращенными вниз. Максимальное зна-
чение функции соответствует вершине параболы. Теорема 3.31 (о гладкой зависимости условных экстремумов
Приступим к вычислениям. Dx f (x, α) = −2x + 2α = 0 при x = α, от параметров). Пусть
т.е. здесь ψ(α) = α. Следовательно, F (α) = f (ψ(α), α) = −α2 + 2αα =
= α2 . 1) числовая функция f и векторная функция ϕ со значениями из
Построим теперь на плоскости с координатами (α, y) график функ- Rm принадлежат классу C k , k ≥ 2, в некоторой окрестности
ции F , а также графики функций α → f (x, α) для некоторых значе- точки (x0 , α0 ) ∈ Rn × Rd ;
ний x. По построению число F (α) есть максимум по x среди значе-
ний f (x, α). Поэтому график F находится при всех α выше графиков 2) rang Dx ϕ(x0 , α0 ) = m < n;
" # " #
!
m Dλ F1 Dx F1 0 Dx ϕ
= ,
L(x, λ, α) = f (x, α) + λ, ϕ(x, α)
= f (x, α) + λi ϕi (x, α) Dλ F2 Dx F2 [Dx ϕ]∗ Lxx
i=1

при α = α0 ; совпадающая с матрицей окаймленного гессиана. По условию эта мат-


рица имеет ненулевой определитель, что позволяет применить тео-
4) угловые миноры !2m+1 , . . . !m+n квадратной матрицы порядка рему о неявной функции и заключить, что найдутся упомянутые в
m+n " # утверждении доказываемой теоремы окрестности и функции. Харак-
0 Dx ϕ(x0 , α0 ) тер критической точки x = ψ(α), λ = χ(α) определяется знаками ми-
норов матрицы окаймленного гессиана, а они сохраняются в некото-
[Dx ϕ(x0 , α0 )]∗ Lxx (x0 , λ0 , α0 )
рой окрестности точки α0 вследствие непрерывности элементов мат-
одного знака с (−1)m (соотв. чередуют знаки, начиная со знака рицы.
числа (−1)m+1 ).
Теорема 3.32 (об огибающей для условного экстремума). Ес-
Тогда найдутся такие окрестность V ⊂ Rd точки α0 , окрестность ли выполнены условия теоремы о гладкой зависимости условных экс-
W ⊂ Rn точки x0 , окрестность Ω ⊂ Rm точки λ0 , функции ψ : тремумов от параметров, то функция
V → W и χ : V → Ω класса C k−1 , что при всех α ∈ V точка
(x, λ) = (ψ(α), χ(α)) есть единственная критическая точка функ- F (α) = min {f (x, α) : x ∈ W, ϕ(x, α) = 0} = f (ψ(α), α)
ции Лагранжа из множества W × Ω, а x = ψ(α) — точка строгого (max)
условного минимума (соотв. строгого условного максимума) функ-
ции x → f (x, α) при условии ϕ(x, α) = 0. принадлежит классу C 1 и

Доказательство. По условию (λ0 , x0 , α0 ) есть частное решение си- Dα F (α) = Dα L(x, λ, α)|x=ψ(α),λ=χ(α) .
стемы уравнений
⎧ Доказательство. По правилу дифференцирования композиции
⎨ Dλ L = ϕ = 0,
+
m
⎩ Dx L = Dx f + λi Dx ϕi = 0 Dα F (α) = Dα f (ψ(α), α) = Dα L(ψ(α), χ(α), α) =
i=1 ⎛ ⎞
Dα ψ(α)
· ⎝ Dα χ(α) ⎠ .
x=ψ(α),
относительно неизвестных (λ, x, α). В целом система состоит из двух = (Dx L(x, λ, α) |Dλ L(x, λ, α) |Dα L(x, λ, α))|λ=χ(α)
крупных блоков  Dα α
F1 (λ, x, α) = 0,
F2 (λ, x, α) = 0, Поскольку Dx L = 0 и Dλ L = 0 в критической точке (ψ(α), χ(α), α), а
Dα α = E, то Dα F (α) = (Dα L) (ψ(α), χ(α), α).
где функция F1 принимает значения из пространства R , функция m

F2 принимает значения из пространства Rn . Пример 3.30. Пусть F (a) есть минимальное значение функции z =
Применим к этому векторному уравнению теорему о неявной функ- = (x + a)2 + y 2 с учетом ограничения x/a + ay − a2 = 0. Требуется
ции. Для этого заметим, что матрица производной по (λ, x, α) вектор- найти значение F  (1) производной функции F при a = 1.
ной функции (F1 , F2 ) состоит из блоков
Воспользуемся теоремой об огибающей и запишем сначала функ-
" # цию Лагранжа
Dλ F1 Dx F1 Dα F1
,
Dλ F2 Dx F2 Dα F2 L(x, y, λ, a) = (x + a)2 + y 2 + λ(x/a + ay − a2 ),
+ y + λ(x + y − 1). Применяя необходимое условие
⎧ 
⎨ Lx = 2(x + 1) + λ = 0,
L = 2y + λ = 0,
⎩ y
Lλ = x + y − 1 = 0, Глава 4
приходим к единственной критической точке x = 0, y = 1, λ = −2,
которая является точкой условного минимума, т.к. L(x,y) — диаго-
нальная матрица с положительными элементами.
Вычисляя частную производную функции Лагранжа по перемен- Некоторые приложения
многомерного анализа
ной a
Da L = 2(x + a) + λ(−x/a2 + y − 2a)
в точке (0, 1, −2, 1), получаем F  (1) = 4.

4.1 Экономическая интерпретация


множителей Лагранжа
Пусть функция f показывает величину дохода от реализации про-
дукции x = (x1 , . . . , xn ), для выпуска которой требуется m разновид-
ностей ресурсов. Известны исходные запасы bi и расходы gi (x) каж-
дого ресурса для производства продукции x.
Если оптимальный план выпуска x, т.е. решение задачи

max f (x)


⎪ g1 (x) ≤ b1 ,

...

⎪ g m (x) ≤ bm ,

x1 , . . . , xn ≥ 0.
обращает некоторые ограничения в равенства, то x одновременно яв-
ляется решением задачи об условном экстремуме функции f при огра-
ничении ϕ(x) = 0, где ϕi (x) = bi − gi (x) для используемыx полностью
ресурсов и ϕi (x) = xi для xi = 0.
Предположим теперь, что предполагается увеличить запасы неко-
торых ресурсов, после чего ограничение примет вид ϕ(x) + α = 0, где
α ∈ Rk — вектор изменений. Поскольку ресурсы достаются не бес-
платно, то хотелось бы знать, какая цена за единицу того или иного
ресурса будет компенсирована соответствующим увеличением дохода.
ка допустимых решений, через которую проходит прямая наибольше-
∂F (α) ∂L го уровня. Это точка (2, 3) пересечения прямых с уравнениями 3x1 +
= ,
∂αi ∂αi + 2x2 = 12 и x1 + 2x2 = 8.
+k
где L(x, λ, α) = f (x) + i=1 λi (ϕi (x) + αi ). Отсюда вывод
x2
∂F (α) 6
= λi .
∂αi
Таким образом, изменение запаса i-го ресурса на !αi приводит к из- 4
менению дохода !F ≈ λi !αi . Это означает, что плата λi за единицу i-
го ресурса получит компенсацию в виде дополнительного дохода. Вы-
вод: множители Лагранжа можно интерпретировать как «справедли-
вую» цену ресурсов. Их называют часто «теневыми» ценами (shadow
price). x1
4 8
Пример 4.1. Предприятие выпускает два вида продукции (скажем, Далее допустим, что запасы сырья изменяются на !b1 и !b2 со-
бензин с разным октановым числом) с использованием двух видов ответственно. Спрашивается, как изменится величина оптимального
сырья (скажем, сырая нефть от двух поставщиков). Если обозначить дохода. Для ответа на этот вопрос составим функцию Лагранжа
через x = (x1 , x2 ) величину выпуска продукции, то оптимальный план
выпуска есть решение задачи о максимуме функции f (x1 , x2 ) = p1 x1 + L(x1 , x2 , λ1 , λ2 ) = 2x1 + 3x2 + λ1 (12 − 3x1 − 2x2 ) + λ2 (8 − x1 − 2x2 )
+ p2 x2 с учетом ограничений
⎧ и найдем значения множителей Лагранжа в критической точке. По-
⎨ a11 x1 + a12 x2 ≤ b1 , скольку такого рода задачи много раз решались на страницах данного
a21 x1 + a22 x2 ≤ b2 , пособия, укажем сразу ответ: λ1 = 1/4, λ2 = 5/4. Следовательно,

x1 , x2 ≥ 0.
1 5
Здесь pj — доход от реализации единицы j-й продукции, aij — коли- !F ≈ !b1 + !b2 .
4 4
чество сырья i-го вида, используемого для производства единицы j-й
продукции, bi — величина запаса сырья i-го вида. В силу линейности задачи для не слишком больших значений при-
Рассмотрим для определенности задачу с заданными числовыми ращений !b1 и !b2 приближенное в общем случае равенство будет
характеристиками точным равенством.

max 2x1 + 3x2 Замечание 4.1. В данном примере число ограничений m = 2 в зада-

⎨ 3x1 + 2x2 ≤ 12, че об условном экстремуме равняется числу переменных n = 2, тогда
x1 + 2x2 ≤ 8, как ранее всюду предполагалось, что m < n. В связи с этим дадим
⎩ обоснование законности примененной схемы решения.
x1 , x2 ≥ 0.
Во-первых, если ϕ(x0 ) = 0 и rang Dϕ(x0 ) = n, то векторы ∇ϕ1 (x0 ),
Линии уровня целевой функции 2x1 +3x2 = C образуют семейство па- . . . , ∇ϕn (x0 ) образуют базис в пространстве Rn . Следовательно, су-
раллельных прямых с единым вектором нормали n = ∇f = (2, 3). Ес- ществует единственное разложение вектора ∇f (x0 ) по этому базису
ли построить вектор-градиент с началом в начале координат, то, про-
двигая один из катетов прямоугольного треугольника вдоль прямой ∇f = −λ1 ∇ϕ1 − · · · − λn ∇ϕn .
точке x0 как об условном экстремуме нельзя, так как по теореме об ция U достигает в некоторой точке, может быть не единственной,
обратной функции x0 является изолированной точкой множества M = своего максимума. Остается исследовать зависимость максимума U
= {x ∈ Rn : ϕ(x) = 0}. от параметров.
Во-вторых, в теореме об огибающей используется лишь гладкость Если разделить обе части неравенства p, x
≤ I на положительное
зависимости критической точки функции Лагранжа от параметра, а число I, то получится эквивалентное неравенство / p, x
≤ 1, где p/i =
в данном случае координаты (x1 , x2 , λ1 , λ2 ) критической точки явля- = pi /I. Следовательно, достаточно рассмотреть случай I = 1. Непре-
ются решением системы линейных уравнений с линейно зависящими рывность в общем случае получается как следствие непрерывности
от параметра коэффициентами композиции непрерывных функций.
⎧ ∂L

⎪ = 2 − 3λ1 − λ2 = 0, Поверхность с уравнением p, x
= 1 пересекает i-ю ось координат

⎪ ∂x1

⎪ в точке 1/pi . Пусть p0 = min{p1 , . . . , pn }. Тогда никакое изменение



⎪ цен, не превосходящее по абсолютной величине p0 /2, не выведет бюд-

⎪ ∂L

⎪ = 3 − 2λ1 − 2λ2 = 0, жетное множество за пределы компакта Ω = {x ∈ Rn+ : xi ≤ 2/p0 }.
⎨ ∂x2
Непрерывная на компакте Ω функция U по теореме Кантора рав-

⎪ номерно непрерывна. Поэтому для любого положительного числа ε


∂L
= b1 − 3x1 − 2x2 = 0,

⎪ найдется такое положительное число δ, что значения U (A) и U (B)

⎪ ∂λ1

⎪ функции U для любых двух точек A, B ∈ Ω, удаленных менее, чем на



⎪ δ, будут отличаться менее, чем на ε.
⎩ ∂L = b2 − x1 − 2x2 = 0.
∂λ2 Будем изменять цены последовательно одну за другой и следить за
Формулы Крамера показывают, что единственной решение системы изменением бюджетного множества. Если меняется только цена pi на
линейно зависит от (b1 , b2 ). величину !pi , то бюджетное множество изменяется, т.к. пересечение с
Таким образом, законность решения предыдущей задачи обоснова- i-й осью координат происходит в точке 1/(pi + !pi ). Для любой точки
на. Подчеркнем, что выписывать каждый раз такую систему при ана- A исходного бюджетного множества найдется точка B измененного
лизе зависимости оптимального значения от параметров, а тем более множества, расположенная не далее
решать её по формулам Крамера, нет никакой необходимости.
1 1 !pi 4
− = ≤ 2 |!pi |.
4.2 Свойства косвенной функции pi pi + !pi pi (pi + !pi ) p0

полезности. Спрос по Маршаллу


Эти оценки показывают, что при достаточно малых по абсолютной
В данном разделе продолжается исследование задачи об оптималь- величине приращениях всего вектора цен для любой точки A из бюд-
ном выборе потребителя, начатое в примере 2.6 на странице 31. жетного множества для заданного значения p найдется удаленная ме-
нее, чем на δ, точка B из бюджетного множества для измененного
Теорема 4.1 (о непрерывной зависимости экстремальных зна- значения p + !p. Следовательно, V (p, 1) < V (p + !p, 1) + ε, а по-
чений полезности от цен о дохода). Если U : Rn+ → R непрерыв- скольку столь же малое повторное изменение цен на (−!p) возвра-
ная функция, p ∈ Rn++ , I > 0, M = {x ∈ Rn+ : p, x
≤ I}, то щает измененное множество в исходное состояние, верно и обратное
1) существует max U (x) = V (p, I); соотношение V (p + !p, 1) < V (p, 1) + ε. Вместе эти неравенства экви-
x∈M валентны неравенству |V (p + !p, 1) − V (p, 1)| < ε, которое доказывает
2) функция V непрерывно зависит от параметров (p, I). непрерывность функции V (p, 1) по переменной p.
max x1 + x2

p1 x1 + p2 x2 ≤ I, 3) если все компоненты ξ(p, I) положительны, т.е. ξ(p, I) ∈ Rn++ ,
x1 , x2 ≥ 0. то в окрестности точки (p, I) функция ξ принадлежит классу
C 1 по совокупности переменных.
при p1 < p2 максимум V (p, I) = I/p1 достигается в точке A1 на
Доказательство. Бюджетное множество M является выпуклым мно-
жеством, т.к. для любых точек x и x из M и всех 0 < λ < 1 для точки
x = λx + (1 − λ)x выполняется неравенство
∇U A2 ∇U A2 ∇U
A2
p, x
= λ p, x
+ (1 − λ) p, x
≤ λI + (1 − λ)I = I.

A1 A1 A1 Допустим, что U (x ) = U (x ) = Umax для некоторых различных


точек x и x из M . Тогда в силу строгой вогнутости U в точке x =
оси Ox1 с координатой I/p1 , при p1 > p2 максимум V (p, I) = I/p2 = λx + (1 − λ)x при 0 < λ < 1 значение U должно быть строго
достигается в точке A2 на оси Ox2 с координатой I/p2 , а при p1 = p2 больше числа λU (x ) + (1 − λ)U (x ) = λUmax + (1 − λ)Umax = Umax ,
максимальное значение достигается в любой точке отрезка [A1 , A2 ]. В что невозможно.
целом   Доказана единственность оптимального решения. Теперь можно
I I говорить о функции x = ξ(p, I), ставящей в соответствие набору (p, I)
V (p, I) = max , . единственную точку максимума U из M .
p1 p2
Если допустить, что для x = ξ(p, I) вы-
Всегда, если функции f и g непрерыв- полняется неравенство p, ξ(p, I)
< I, то
ны, то непрерывна и функция V x — внутренняя точка множества решений
f + g + |f − g| строгого неравенства p, x
< I. Следова-
max(f, g) = . тельно, при достаточно малом продвиже-
2
нии от точки x в любом направлении будет x = ξ(p, I)
Поэтому непрерывна функция V (p, I), од- получаться точка из этого множества. По
нако она не принадлежит классу C 1 , т.к. p2 p1 условию функция U возрастает хотя бы по
частная производная V (p1 , p2 , I) по пере- одному направлению. Поэтому найдется точка из M , в которой зна-
менной p1 не существует в точках, где p1 = p2 . Заметим, что при этом чение U больше максимального, что невозможно.
линейная функция U принадлежит классу C ∞ . Доказано, что x = ξ(p, I) является решением задачи об экстремуме
функции U с учетом ограничения в виде равенства p, x
= I. Для
Будем говорить, что выполнено условие (A), если U : Rn+ → R завершения доказательства теоремы осталось применить теорему 3.31
строго вогнутая функция класса C 2 , возрастающая в каждой точке о гладкой зависимости условных экстремумов от параметров.
хотя бы по одной переменной.

Теорема 4.2 (о свойствах функции оптимального спроса). Пусть Как уже отмечалось, функция x = ξ(p, I) называется функцией
выполнено условие (A). Тогда спроса по Маршаллу или функцией некомпенсированного спроса. Гра-
фик функции I → ξi (p, I) называется кривой Энгеля для i-го блага
1) для всех p ∈ Rn++ , I > 0 существует единственная точка мак- при заданных ценах. Множество значений функции I → ξ(p, I) назы-
симума полезности x = ξ(p, I); вается кривой «доход — потребление».
изменится. Отсюда ξi (tp, tI) = ξi (p, I) при всех t > 0, p ∈ R++ , I > 0. О pV (p, ) IV (p, ) ( ξ (p, )),
таких функциях говорят, что они однородные функции степени нуль. что позволяет выразить ξ ∗ (p, I) указанным в теореме образом.
Свойства однородных функций произвольной степени рассматрива-
ются в следующем разделе.
В формулировке и доказательстве следующей теоремы необходи- 4.3 Однородные функции. Кривые Энгеля
мо различать матрицы—строки и матрицы—столбцы. Все векторные для однородной функции полезности
переменные предполагаются представленными в виде столбцов. Все
строки представлены как транспонированные столбцы. Определение 4.1. Множество X ⊂ Rn называется конусом, если для
всех x ∈ X и всех t > 0 выполняется условие tx ∈ X .
Теорема 4.3 (о тождестве Роя). Если выполнено условие (A), то
для положительных p, I, ξ(p, I) выполняется соотношение Пример 4.3. Примерами конусов являются:
Dp V (p, I) ∂V (p, I)/∂pi 1) X = Rn , X = Rn+ , X = Rn++
ξ ∗ (p, I) = − или ξi (p, I) = − для всех i .
DI V (p, I) ∂V (p, I)/∂I
2) X = {x ∈ Rn : x = λ1 a1 + · · · + λm am , λi ≥ 0} для любых систем
Доказательство. Используя определение косвенной функции полез- векторов a1 , . . . , am ∈ Rn .
ности и правило дифференцирования композиции, получаем
Определение 4.2. Пусть X ⊂ Rn — конус. Тогда функция f : X → R
Dp V (p, I) = Dp U (ξ(p, I)) = Dx U (x)|x=ξ(p,I) · Dp ξ(p, I). называется однородной функцией степени k, если для всех x ∈ X и
всех t > 0 выполняется условие f (tx) = tk f (x) .
Согласно принципу Лагранжа и теореме об огибающей с функцией xn
Лагранжа L(x, λ, p, I) = U (x) + λ(I − p, x
) в критической точке (x, λ)
Dx L(x, λ, p, I) = Dx U (x) + λDx (I − p, x
) = Dx U (x) − λp∗ = 0, am X
DI V (p, I) = DI L(x, λ, p, I) = λ.
Отсюда следует, что a1
x1
Dp V (p, I) = DI V (p, I) · p∗ · Dp ξ(p, I).
Пример 4.4. Примерами однородных функций являются:
Дифференцируя по переменной p обе +
n
1) Линейные функционалы X = Rn , f (x) = ai xi — однородные
части установленного в теореме 4.2 тож- i=1
дества p, ξ(p, I)
= I, используем правило функции степени k = 1.
дифференцирования композиции функций p, ξ(p, I)
= I +
n
g ◦ f , где 2) Квадратичные формы X = Rn , f (x) = aij xi xj — однород-
  i=1,j
p ные функции степени k = 2.
g(x, y) = x, y
, f (p, I) = .
ξ(p, I)
3) Функция Кобба-Дугласа f (x, y) = Axα y β , где A, x, y, α, β — по-
∗ ∗ ложительные числа, — однородная функция степени k = α + β.
Поскольку, как нетрудно проверить, ∇g(x, y) = (y |x ), то
  1/2 1/4 −5/4
E 4) X = R2++ , f (x1 , x2 ) = x1 x2 +5x21 x2 — однородная функция
Dp p, ξ(p, I)
= (ξ ∗ (p, I)|p∗ ) = ξ ∗ (p, I) + p∗ Dp ξ(p, I) = 0. степени k = 3/4.
Dp ξ(p, I)
k + l и k − l соответственно (в последнем случае предполагается, = f (tx) − t f (x) и покажем, что ϕ(t) = 0 при всех t > 0. Для этого
что g = 0 на X). Если k = l, то функции f + g и f − g однородные заметим, во-первых, что ϕ(1) = f (x) − f (x) = 0. Во-вторых,
функции той же степени.
1 k
ϕ̇(t) = ∇f (tx), x
− ktk−1 f (x) = ∇f (tx), tx
− tk f (x).
Теорема 4.4 (об однородности частных производных одно- t t
родной функции). Если функция f : X → R класса C 1 однородна
Используя условие (2), приходим к дифференциальному уравнению,
степени k на открытом конусе X, то ее частные производные —
которому удовлетворяет функция ϕ
однородные функции степени k − 1
1 k k
∇f (tx) = tk−1 ∇f (x). ϕ̇(t) = kf (tx) − tk f (x) = ϕ(t).
t t t
Доказательство. По определению однородных функций для всех Наконец, вычисления
x ∈ X и всех t > 0 выполняется условие f (tx) = tk f (x). В результа-  
d ϕ(t) ϕ̇(t)tk − ϕ(t)ktk−1 k
t ϕ(t)t
k
− ϕ(t)ktk−1
те дифференцирования обеих частей этого тождества по x получается = = ≡ 0,
тождество ∇f (tx)·(tE) = tk ∇f (x), которое после сокращения на t > 0 dt tk (tk )2 (tk )2
принимает вид ∇f (tx) = tk−1 ∇f (x), что и требовалось доказать. ϕ(t) ϕ(1)
При дифференцировании левой части применялось правило диф- показывают, что k ≡ const = k = 0.
t 1
ференцирования композиции функций f ◦ g, где g(t) = tx. Теорема полностью доказана.
Теорема 4.5 (Эйлера об однородных функциях). Пусть f : X ⊂ Следствие 4.1. Если f : X ⊂ Rn → R однородная степени k функ-
Rn → R функция класса C 1 на открытом конусе X. Тогда следующие ция класса C 2 на открытом конусе X, то при всех x ∈ X
два условия эквивалентны:
Hf (x)x, x
= k(k − 1)f (x),
1. f однородная функция степени k;
где Hf (x) — матрица Гессе функции f в точке x.
2. ∇f (x), x
= kf (x) для всех x ∈ X или
Доказательство. По теореме Эйлера при всех t > 0 и всех x ∈ X
∂f ∂f ∂f
x1 + x2 + · · · + xn = kf (x). ∇f (tx), tx
= kf (tx) ⇔ ∇f (tx), x
= ktk−1 f (x)
∂x1 ∂x2 ∂xn
Осталось продифференцировать обе части последнего тождества по
Доказательство. Пусть известно, что функция однородна. Тогда в переменной t и положить t = 1.
результате дифференцирования тождества f (tx) = tk f (x) по перемен-
ной t получим слева Теорема 4.6 (о кривых Энгеля однородной функции полез-
ности). Если функция U : Rn+ → R однородная степени k и выпол-
d няется условие (A), то ξ(p, I) = Iξ(p, 1) при всех I > 0, т.е. кривые
[f (tx)] = ∇f (tx), x
,
dt Энгеля являются лучами, исходящими из начала координат.
а справа Доказательство. В результате замены переменных x = Iy задача
d k 
t f (x) = ktk−1 f (x).
dt max U (x)

Полагая t = 1, приходим к равенству ∇f (x), x
= kf (x) для всех p, x
≤ I,
x ∈ X. xi ≥ 0.
max U (Iy) = I max U (y)

p, y
≤ 1,
yi ≥ 0. C2
f (tx) = tk f (x) = C1 = C2 ,
C1
Решение последней задачи есть y = ξ(p, 1). Следовательно, решение
исходной задачи есть x = Iξ(p, 1), а с другой стороны, x = ξ(p, I).
т.е. tx ∈ M2 . Это означает, что ϕ(M1 ) ⊂ M2 , где ϕ — гомотетия с
Отображение ϕ : E → E линейного пространства E называется коэффициентом t.
гомотетией, если ϕ(x) = λx для некоторого λ = 0 и всех x. При
Аналогично проверяется, что ϕ−1 (M2 ) ⊂ M1 , где ϕ−1 — гомотетия
λ > 1 говорят, что ϕ — растяжение с коэффициентом λ, при 0 < λ < 1
с коэффициентом t−1 . Отсюда M2 = ϕ(ϕ−1 (M2 )) ⊂ ϕ(M1 ), а выше
говорят, что ϕ — сжатие с коэффициентом λ, при λ = −1 говорят, что
установлено, что ϕ(M1 ) ⊂ M2 . Следовательно, M2 = ϕ(M1 ).
ϕ — центральная симметрия.
Множества M1 и M2 гомотетичны, если ϕ(M1 ) = M2 для некото- В теореме 4.4 показано, что ∇f (th) = tk−1 ∇f (h) при всех t > 0.
рой гомотетии. Следовательно, угол между векторами h и ∇f (th) не зависит от t. При
этом первый вектор указывает направление луча, а второй указывает
Теорема 4.7 (о поверхностях уровня однородных функций). направление градиента функции в некоторой точке этого луча.
1) Все непустые поверхности положительного уровня однородной
функции гомотетичны.

2) Угол, образованный проведенным из начала координат лучом и


градиентом однородной функции не зависит от выбора точки
этого луча, иначе говоря, луч образует одинаковые углы со все- √
Пример
√ 4.5. Построим линии уровня функции f (x, y) = x + y +
ми поверхностями уровня этой функции.
+ x − y. Область допустимых значений (x, y) является множеством
решений системы неравенств x + y ≥ 0, x − y ≥ 0. Его границами
служат части прямых y = x и y = −x, расположенные в полуплоско-
сти x ≥ 0. Такое множество является конусом, а функция f является
∇f однородной
√ функцией
√ √ √ k = 1/2√на этом конусе,
степени √ т.к. f (tx, ty) =
= tx + ty + tx − ty = t( x + y + x − y) = tf (x, y).
β
Следовательно,
√ √ достаточно построить одну линию уровня, напри-
β мер, x + y + x − y = 1, а остальные линии построить пропорци-
онально данной. Возводя в квадрат обе части уравнения, получим
β эквивалентное
 в области допустимых
 значений уравнение x + y +
+2 x2 − y 2 +x−y = 1 или 2 x2 − y 2 = 1−2x. При условии 1−2x ≥ 0
это уравнение эквивалентно уравнению 4x2 − 4y 2 = 1 − 4x + 4x2 или
x = 1/4 + y 2 . Последнее уравнение есть уравнение параболы, часть
которой в пределах области допустимых значений является искомой
Доказательство. Возьмем две произвольные непустые поверхности кривой. Граничные точки кривой имеют координаты (1/2, ±1/2), так
положительного уровня M1 = f −1 (C1 ), M2 = f −1 (C2 ), C1 , C2 > 0. что условие 1 − 2x ≥ 0 выполнено.
Другой способ решения основан на том, что отношение частных

x
производных гомотетичной функции должно быть однородной степе-

=
y
ни k = 0 функцией, т.к. для гомотетичной функции

gx (x, y) ϕ (f (x, y))fx (x, y) fx (x, y)


= = .
gy (x, y) ϕ (f (x, y))fy (x, y) fy (x, y)
x

4.4 Свойства функции расходов. Спрос по


Хиксу

y
=

В следующей теореме описаны функция E(p, u), называемая функ-

x
цией расходов, и функция Z(p, u), называемая функцией спроса по
Построенная кривая пересекает ось Ox в точке x = 1/4. Кривые, Хиксу или функцией компенсированного спроса. Значения этих функ-
пересекающие ось Ox в точках x = 1/2, x = 1, x = 2 получаются ций являются соответственно экстремальным значением и точкой экс-
из данной в результате растяжения√с коэффициентами
√ 2, 4, 8 соответ- тремума так называемой двойственной задачи о потребительском спро-
ственно, и соответствуют уровням 2, 2, 2 2 соответственно. се.
Если применить к однородной функции f монотонно возрастаю- Теорема 4.9 (о свойствах функции расходов и функции ком-
щую на множестве значений f функцию ϕ, то полученная функция пенсированного спроса). Пусть U : Rn+ → R непрерывная функ-
g = ϕ ◦ f будет иметь те же поверхности уровня, что и функция f , ция, Im U — ее множество значений. Тогда:
хотя g уже может не быть однородной функцией. Такие функции g
называются гомотетичными функциями (homothetic function). 1) для любого p ∈ Rn++ и u ∈ Im U существует
Для гомотетичных функций класса C 1 выполняются оба утвер-
ждения теоремы о поверхностях уровня однородных функций. Оказы- min p, x
= E(p, u), где Ω = {x ∈ Rn+ : U (x) ≥ u};
x∈Ω
вается, второе из этих свойств характеризует гомотетичные функции
класса C 1 .
2) функция E : Rn++ ×Im U → R вогнута и однородна степени k = 1
1
Теорема 4.8 (критерий гомотетичности функций класса C ). по переменной p и непрерывна по совокупности переменных;
Если функция g : X → R принадлежит классу C 1 на открытом
конусе X, то следующие утверждения эквивалентны: 3) если U строго вогнутая функция, то существует единствен-
ное оптимальное решение x = Z(p, u);
1) функция g гомотетична;
2) векторы ∇g(x) и ∇g(tx) пропорциональны при всех t > 0, x ∈ X. 4) если выполнено условие (A), то

Мы не будем доказывать эту теорему, ограничиваясь примерами • U (Z(p, u)) = u,


ее применения. • в случае Z(p, u) ∈ Rn++ функция Z дифференцируема в окрест-
Пример 4.6. Функция g : R2++ → R, g(x, y) = a ln x + b ln y гомоте- ности точки (p, u), причем
тична при всех a, b ∈ R, т.к. выполняется свойство 2 из теоремы 4.8,
а именно, ∇g(tx, ty) = (∇g(x, y))/t. Dp E(p, u) = Z ∗ (p, u) (лемма Шепарда).
p, x
≤ I} будет ограниченным и замкнутым множеством. На этом Оказывается, что при выполнении естественных условий, спрос по
компакте функция p, x
достигает своего минимального значения, Маршаллу совпадает со спросом по Хиксу.
которое не больше I. В отрезанных точках из Ω эта функция при-
Теорема 4.10 (о связях спроса по Маршаллу и спроса по Хик-
нимает большие I значения, поэтому найденный минимум на части
су). Если U строго вогнутая функция класса C 2 и выполнено условие
множества Ω является минимумом на всем Ω.
(A), то для всех I > 0, p ∈ Rn++ , u ∈ Im U
1) Z(p, u) = ξ(p, E(p, u)),
Ω
x0 2) ξ(p, I)) = Z(p, V (p, I)),
3) u = V (p, E(p, u)),
Z(p, u)
4) I = E(p, V (p, I)).
Однородность функции E по переменной p проверяется непосред- Доказательство. 1) Положим I = E(p, u) и докажем, что V (p, I) =
ственно. Поскольку от p множество допустимых точек Ω не зависит, = u. Тогда точка ξ(p, I), в которой достигается max U (x), где M =
то min{ tp, x
: x ∈ Ω} = t min{ p, x
: x ∈ Ω} при t > 0. x∈M
Для проверки вогнутости E по переменной p рассмотрим вектор = {x ∈ Rn+ : p, x
≤ I}, будет удовлетворять условию U (x) ≥ u и
цен p = λp + (1 − λ)p и соответствующие ценам p , p , p оптимальные давать теже расходы I, что и точка Z(p, u). Как известно, такими
решения x , x , x. Тогда свойствами обладает только точка Z(p, u).
Допустим противное: найдется точка x ∈ M для которой U (x) > u.
E(p, u) = p, x
= λ p , x
+ (1 − λ) p , x
≥ Тогда в силу непрерывности U такое неравенство выполняется в неко-
торой окрестности данной точки. Поэтому можно немного уменьшить
≥ λ p , x
+ (1 − λ) p , x
= λE(p , u) + (1 − λ)E(p , u).
все координаты точки x, получая при этом точку x из этой окрест-
Непрерывность E по совокупности переменных оставим без дока- ности. Тогда p, x
< p, x
= I, U (x ) > u, что противоречит условию
зательства. I = E(p, u).
Предположим теперь, что U является строго вогнутой функцией. 2) Положим u = V (p, I) и докажем, что E(p, u) = I, т.е. min p, x
=
x∈Ω
Если допустить, что p, x
= p, x
= E(p, u) для различных точек = I, где Ω = {x ∈ Rn+ : U (x) ≥ u}. Именно это означает доказываемое
x , x ∈ Ω, то во всех точках вида x = λx + (1 − λ)x при 0 < λ < соотношение.
1 расходы те же p, x
= λ p, x
+ (1 − λ) p, x
= λE(p, u) + (1 − Допустим противное: найдется точка x ∈ Ω для которой p, x
< I.
− λ)E(p, u) = E(p, u). Поскольку для строго вогнутых функций такие Тогда в силу непрерывности функции x → p, x
такое неравенство
точки x являются внутренними точками Ω, то найдется в Ω точка, у выполняется в некоторой окрестности данной точки. Поэтому можно
которой все координаты строго меньше соответствующих координат немного увеличить все координаты точки x, получая при этом точку
x, что приводит к расходам, меньше минимальных, а это невозможно. x из этой окрестности. Тогда p, x
< I и по условию (A) U (x ) >
Из условия возрастания U по хотя бы одной переменной следует, U (x) ≥ u, что противоречит условию u = V (p, I).
что в экстремальной точке выполняется равенство U (x) = u. 3) По определению косвенной функции полезности V (p, E(p, u)) =
По теореме об огибающей с функцией Лагранжа L(x, λ, p, u) = = U (ξ(p, E(p, u))). Как доказано выше, Z(p, u) = ξ(p, E(p, u)). По одно-
= p, x
+ λ(U (x) − u) в критической точке му из утверждений теоремы 4.9 справедливо равенство U (Z(p, u)) = u.
Dp E(p, u) = Dp L(x, λ, p, u) = x∗ , Все это вместе доказывает, что V (p, E(p, u)) = u.
4) Последнее утверждение доказывается аналогично предыдуще-
что доказывает лемму Шепарда. му.
шаллу ξ(p, I) и по Хиксу Z(p, u) при всех I > 0, p ∈ R++ , для которых новидности называется при ценах p и бюджете I
ξ(p, I) ∈ Rn++ , выполняется соотношение ∂ξi
• нормальным товаром в случае (p, I) < 0;
∂ξi ∂Zi ∂ξi ∂pi
(p, I) = (p, V (p, I)) − (p, I)ξ(p, I).
∂pj ∂pj ∂I ∂ξi
• товаром Гиффина в случае (p, I) > 0;
∂pi
Доказательство. По теореме 4.10 Z(p, u) = ξ(p, E(p, u)). Следова-
тельно, по правилу дифференцирования композиции ∂ξi
• ценным товаром в случае ((p, I) > 0;
∂I
Dp Z(p, u) = Dp ξ(p, I)|I=E(p,u) · Dp p + DI ξ(p, I)|I=E(p,u) · Dp E(p, u). ∂ξi
• малоценным товаром в случае (p, I) < 0.
Матрица производной тождественного отображения p → p является ∂I
единичной матрицей, по лемме Шепарда Dp E(p, u) = Z ∗ (p, u). Отсюда При этом два различных товара называются взаимозаменяемыми или
взаимодополняемыми в зависимости от знака (> 0 или < 0) соответ-
Dp Z(p, u) = Dp ξ(p, I)|I=E(p,u) + DI ξ(p, I)|I=E(p,u) · Z ∗ (p, u). ствующего этой паре товаров элемента матрицы замены
∂Zi
(p, V (p, I)).
∂pj
Это означает, что матрица n-го порядка Dp Z(p, u) состоит из элемен- Замечание 4.3. В силу отрицательной полуопределенности матри-
тов цы замены ее диагональные элементы неположительны. Поэтому, как
∂Zi ∂ξi ∂ξi
(p, u) = (p, E(p, u)) + (p, E(p, u))Zi (p, u). показывает уравнение Слуцкого, всякий товар Гиффина обязательно
∂pj ∂pj ∂I
является малоценным.
Обозначим теперь E(p, u) через I, величину u будем считать равной По теореме 4.9 функция расходов E(p, u) однородна степени k = 1
V (p, I), а вместо Z(p, u) будем писать ξ(p, I). Тогда из последнего ра- по переменной p. Поэтому её производная Z(p, u) является однородной
венства получится доказываемое соотношение степени k = 0 по переменной p функцией. Следовательно, по теореме
Эйлера
∂ξi ∂Zi ∂ξi
(p, I) = (p, V (p, I)) − (p, I)ξ(p, I). !
n
∂pj ∂pj ∂I ∂Zi
< p, Dp Z(p, u) >= 0, т.е. pj = 0 для всех i = 1, . . . , n .
∂pj
∂Zi j=1
Матрица n-го порядка Dp Z(p, u) с элементами aij = (p, u) на-
∂pj Поскольку все компоненты вектора цен p положительны, то в каж-
зывается матрицей замены. дой строке матрицы замены есть положительные внедиагональные
Теорема 4.12 (о свойствах матрицы замены). Если функция по- элементы, компенсирующие отрицательный вклад диагонального эле-
лезности U ∈ C 2 (Rn+ ) удовлетворяет условию (A), то при всех p ∈ мента. Это означает, что в оптимальном продуктовом наборе всякий
Rn++ , u ∈ Im U , для которых Z(p, u) ∈ Rn++ , матрица замены поло- продукт взаимозаменяем по крайней мере с некоторым одним другим
жительно полуопределена и симметрическая. продуктом.

Доказательство. По теореме 4.9 функция расходов E(p, u) вогнута


по переменной p, a функция спроса по Хиксу Z(p, u) связана с ней 4.6 Эластичность замещения.
соотношением Dp E(p, u) = Z ∗ (p, u). Матрица Гессе всякой вогнутой CES-функции
функции класса C 2 является отрицательно полуопределенной сим-
метричной матрицей. Остается заметить, что матрица Гессе функции Поверхности уровня функция полезности U (x1 , . . . , xn ) состоят из
расходов по переменной p совпадает с матрицей замены. точек, доставляющих одинаковое значение полезности. Различные точ-
сти взаимном замещении отдельных продуктов из продуктового на- xUxy + yUyy = 0. Все это позволяет в рассматриваемом случае полу-
бора потребителя. чить для эластичности замещения представление в виде
Скорость попарного замещения находится по теореме о неявной
функции. Если функция U принадлежит классу C 1 и в данной точке Ux Uy
σxy = 
.
Ux j = 0, то переменную xj можно представить в виде функции класса U Uxy
C 1 от остальных переменных, причем для всех i = j 2
Определенные на конусе R++ функции U (x, y) класса C 2 с по-
∂xj U ложительными частными производными, у которых значение σxy не
= − x i . зависит от выбора точки на кривой U (x, y) = C, принято называть
∂xi Uxj
CES-функциями, от «the constant elasticity of substitution function».
В случае двух переменных x и y формула для скорости замещения
Пример 4.7. Примерами CES-функций являются функции
принимает вид yx = −Uy /Ux . Величина противоположного знака Ryx =
= Ux /Uy называется «the marginal rate of substitution (MRS) of y for U (x, y) = (δ1 xβ + δ2 y β )γ/β ,
x».
Эластичностью σxy замещения величины y величиной x называ- где δ1 > 0, δ2 > 0, β = 1, γ > 0. Все они — однородные функции
ется эластичность Ev u переменной u = y/x как функции переменной степени γ.
∂y Монотонные преобразования функции U не меняют её линий уров-
v = = −Ux /Uy при условии связи U (x, y) = C. Если функция U
∂x ня. Следовательно, при этом не изменяются значения эластичности
принадлежит классу C 2 и vx = 0, то по теореме о дифференциро- замещения. Поэтому для проверки принадлежности вышеописанных
вании параметрически заданных функций эластичность замещения функций классу CES функций достаточно проверить, что постоян-
определена корректно. ной эластичностью замещения обладает однородная степени k = 1
Как было показано в конце раздела 3.9
1/β
функция U = δ1 xβ + δ2 y β . Непосредственные вычисления пока-
v(ux Uy − uy Ux ) зывают, что
σxy = . Ux Uy 1
u(vx Uy − vy Ux ) σxy = = .
U Uxy  1−β
Здесь Другим примером CES-функций служат функции типа Кобба —
U y  y 1 Дугласа U (x, y) = Axα1 y α2 , где A, α1 , α2 > 0. После монотонного пре-
v = − x , u = , u = − 2 , uy = , образования к однородной степени k = 1 функции
Uy x x x x
UxxUy − Ux Uxy
   
Uxy Uy − Ux Uyy

(xα1 y α2 )
1/(α1 +α2 )
,
vx = − , vy = − .
(Uy )2 (Uy )2
применяя еще раз формулу расчета эластичности замещения для та-
В результате непосредственной подстановки получается выражение ких функций, получим σxy = 1 для всех α1 , α2 > 0.
Ux Uy (xUx + yUy ) Теорема 4.13 (о функциях с постоянной эластичностью). Если
σxy =
, в некоторой окрестности отличной от нуля точки эластичность
 (U  )2 + 2U  U  U  − U  (U  )2
xy −Uxx y xy x y yy x
функции f равна α, то в этой окрестности f (x) = A|x|α , где A —
в которое x и y входят равноправно. Отсюда σxy = σyx . некоторое число.
Для однородных степени k = 1 функций U (x, y), которые возника- И наоборот, все функции данного вида имеют постоянную эла-
ют в экономической теории в качестве производственных функций, по стичность α.
xf  (x) данной окрестности точки (x0 , y0 ) на линии уровня выполняется со-
Ef (x) = = α. отношение
f (x) y
u = A|v|α или = A|yx |α .
 x
Поскольку |x| = x sgn(x) и (|x|α ) = α|x|α−1 sgn(x) при x = 0, то
производная частного Отсюда с учетом отрицательности скорости замещения yx = −Ux /Uy
получается дифференциальное уравнение с разделяющимися пере-
 
d f (x) f  (x)|x|α − f (x)α|x|α−1 sgn(x) менными
= =
dx |x| α |x|2α y 1/α  1/α
U  (x0 , y0 ) x0
f  (x)|x|α − xf  (x)|x|α−1 sgn(x) yx = −C , где C = x .
= x Uy (x0 , y0 ) y0
|x|2α
тождественно равна нулю, что доказывает теорему в одну сторону. Единственное решение данного уравнения, удовлетворяющее условию
Справедливость обратного утверждения проверяется непосредствен- y(x0 ) = y0 , имеет в случае α = 1 вид
но
1/β
xf  (x) xαA|x|α−1 sgn(x) y = D − Cxβ .
Ef (x) = = = α.
f (x) A|x|α
В случае α = 1 соответствующим решением является функция
Следствие 4.2. Не существует CES-функций с нулевой эластич-
ностью замещения. y = Dx−C .
Доказательство. При α = 0 на любой линии уровня выполнялось
бы соотношение y/x = A или y = Ax, а это значит, что yx не меня- Поставим в соответствие линиям уровня возрастающих по каждой
ется вдоль линий уровня и нельзя говорить об эластичности y/x по переменной функции абсциссу x точки пересечения линии уровня с
переменной yx . прямой y = x. Будем говорить, что две возрастающие по каждой пе-
ременной функции U1 и U2 имеют одинаковый набор линий уровня,
Теорема 4.14 (о линиях уровня CES-функций). Пусть в неко- если для каждого x линии уровня этих функций совпадают.
торой окрестности точки (x0 , y0 ) ∈ R2++ функция U класса C 2 с
положительными частными производными имеет на линии уровня Теорема 4.15 (о функциях с одинаковыми линиями уровня).
2
U (x, y) = U (x0 , y0 ) постоянную эластичность замещения α = 0. То- Возрастающие на R++ по каждой переменной функции U1 и U2 име-
гда в данной окрестности эта линия уровня может быть задана ют одинаковый набор линий уровня тогда и только тогда, когда для
2
уравнением: некоторой возрастающей числовой функции f при всех (x, y) ∈ R++
выполняется равенство U2 (x, y) = f (U1 (x, y)). Если U1 и U2 функ-
1) При α = 1 ции класса C k с положительными частными производными первого
 1/α порядка, то функция f тоже принадлежит классу C k .

1/β U  (x0 , y0 ) x0
y = D − Cxβ , где β = 1 − 1/α, C = x ,
Uy (x0 , y0 ) y0 Доказательство. Пусть f1 (x) = U1 (x, x), f2 (x) = U2 (x, x). Тогда
f1 , f2 — возрастающие функции. Обратные функции fi−1 ставят в
D = y0β + Cxβ0 ;
соответствие линиям уровня функций Ui абсциссу x точки пересе-
2) При α = 1 чения линии уровня с прямой y = x для i = 1, 2. Функции U1 и U2
имеют одинаковый набор линий уровня тогда и только тогда, когда
Ux (x0 , y0 ) x0 f1−1 U1 (x, y) = f2−1 U2 (x, y) при всех (x, y) ∈ R++
2
. Остается положить
y = Dx−C , где C = , D = y0 xC
0. −1
Uy (x0 , y0 ) y0 f = f2 ◦ f1 .

−1 + 1 + 8x2 + 16y 2
U1 (x, y) =
2
имеет постоянную эластичность замещения α = −1. Монотонно воз-
растающая функция f (t) = (4t2 + 1)2 /8 переводит данную функцию
в однородную функцию U2 = x2 + 2y 2 , имеющую тот же набор линий
Глава 5
уровня.
Теорема 4.16 (об однородных CES-функциях). Всякая однород-
ная функция с постоянной эластичностью замещения α имеет вид Некоторые
1) при α = 1
экзаменационные задачи
U (x, y) = (δ1 xβ + δ2 y β )γ/β , где δ1 > 0, δ2 > 0, β = 1 − 1/α, γ > 0;

2) При α = 1
1. Является ли множество, на котором определена функция: а) за-
U (x, y) = Axα1 y α2 , где A, α1 , α2 > 0. мкнутым; б) открытым; в) выпуклым; г) линейно связным; д)
областью?
Доказательство. Как известно, выходящий из начала координат луч  √ 2
(a) z = x − y. −y
пересекает линии уровня однородной функции U под неизменным уг- (f) z = arcsin xy−x .
лом. Поэтому в случае однородной функции U с постоянной эластич- (b) z = arcsin (x/y).
ностью замещения α константа C из теоремы 4.14 не зависит от вы- 1
x2 +y 2 −x (g) z = 2
бора линии уровня. Отсюда функция D = y β + Cxβ в случае α = 1 (c) z = 2x−x 2 −y 2 . x + y2 − 1

или функция D = yxC в случае α = 1 имеют те же линии уровня, 2 2 (h) z = x sin y
(d) z = xx2 +2x+y
+2x+y 2 .
что и функция U . Согласно теореме 4.15 U = f (D) для некоторой
(i) z = arcsin (y/x)
возрастающей функции f . x − y2

C учетом однородности функции U степени γ и однородности функ- (e) z = ln 2 . (j) z = arccos x/y 2
x +y
ции D степени β при α = 1 или степени C + 1 при α = 1 приходим
к выводу: функция f имеет вид f (t) = δtγ/β при α = 1 или f (t) = 2. Вычислите и изобразите на координатной плоскости вектор-градиент
= δtγ/(C+1) при α = 1, где δ > 0. данной функции f в данной точке A. Нарисуйте линию уровня
Не всякую CES-функцию можно преобразовать указанным выше данной функции, проходящую через данную точку.
способом в однородную CES-функцию1 . 3x + 2y
(a) f (x, y) = , A(−1, 2).
x2 + y 2 + 2x − y
x2 + y 2 + 4x − 5y
(b) f (x, y) = , A(1, 2).
x2 + y 2 − 3y
3. Изобразите кривые, заданные уравнением в полярной системе
1 Авторам удалось получить полное описание всевозможных CES-функций координат.
класса C 2 , которое в данном тексте не приводится.
(g)  = sin ϕ − cos ϕ. (b) f (x, y) ( ) f ( , y, ) +
(c)  = a sin 3ϕ y2 z z
x y xy
(d)  = 1 + cos ϕ. 1 (g) f (x, y, z) = z
(c) f (x, y) = sin cos  z
(e)  = 2 + cos ϕ. (h)  = y x
cos ϕ + sin ϕ x
(d) f (x, y) = (1 + sin2 x)ln y (h) f (x, y, z) =
y
4. Преобразуйте уравнение кривой к полярным координатам и изоб-
разите ее 12. Найдите частные производные первого порядка функции в дан-
ной точке M :
(a) (x2 + y 2 )2 = 2a2 xy (c) x2 y + xy 2 = (x2 + y 2 )2
(b) (x2 + y 2 )3 = 4a2 xy(x2 − y 2 ) (a) f (x, y) = x/y 2 , M (1, 1)
(b) f (x, y) = ln(1 + x/y), M (1, 2)
5. Найдите образ прямой x = a при отображении (c) f (x, y) = (2x + y)2x+y , M (1, −1)

(a) u = y, v = xy (b) u = x cos y, v = x sin y 13. Исследуйте непрерывность и дифференцируемость функции в


точке (0, 0).
6. Найдите образ квадрата [0, 1] × [0, 1] при отображении u = x −  
3

− xy, v = xy. (a) f (x, y) = x2 + y 2 (d) f (x, y) = y 1 + x2
3


(b) f (x, y) = x3 + y 3 (e) f (x, y) = |y| sin x
7. Найдите пределы lim lim f (x, y), lim lim f (x, y),
x→0 y→0 y→0 x→0
lim
(x,y)→(0,0)
f (x, y),  
если они существуют (c) f (x, y) = x3 + y 3
3
(f) f (x, y) = |xy|

xy x2 − y 2
(a) f =  (c) f = 14. Исследуйте непрерывность и дифференцируемость функции
x2 + y 2 x2 + y 2 ⎧ 3
⎨ y − x3
x2 y x2 y + xy 2 , если (x, y) = (0, 0)
(b) f = (d) f = (a) f (x, y) = x2 + y 2
x4 + y2 x2− xy + y 2 ⎩
0, если (x, y) = (0, 0)

8. Пусть f (x, y, z) =
xyz
при всех (x, y, z) = (0, 0, 0). Мож- ⎨  xy , если (x, y) = (0, 0)
x2 + y 2 + z 2 (b) f (x, y) = x2 + y 2
но ли доопределить функцию в точке (0, 0, 0) так, чтобы она ⎩ 0, если (x, y) = (0, 0)
стала непрерывной в этой точке? ⎧ 2
⎨  x y , если (x, y) = (0, 0)
xy 2 (c) f (x, y) = x2 + y 2
9. Пусть f (x, y) = при всех (x, y) = (0, 0). Можно ли до- ⎩
x4 + y 2 0, если (x, y) = (0, 0)
определить функцию в точке (0, 0) так, чтобы она стала непре- ⎧ 2 2
рывной в этой точке? ⎨ x y , если (x, y) = (0, 0)
(d) f (x, y) =
⎩ x2 + y 2
sin(xy) 0, если (x, y) = (0, 0)
10. Исследуйте непрерывность функции f (x, y) = при x = 0,
x
f (0, y) = y. в точке (0, 0).
11. Найдите все частные производные первого порядка функции 15. Найдите дифференциал функции в данной точке, если:

y x arctg + y arctg , если x = 0, y = 0,
(b) f (x, y) = arctg , M (1, −1) f (x, y) = x y
1 + x2
 z 0, если x = 0 или y = 0
x
(c) f (x, y, z) = xy + , M (1, 1, 1)
y в точке (0, 0).
16. Найдите производную функции f по направлению вектора h в 22. Найдите все частные производные третьего порядка функции
точке M , если: z = xey + yex .
√ √
(a) f = 3x2 + 5y 2 , h(−1/ 2, 1/ 2), M (1, 1) 23. Проверьте, что функция z = ex cos y удовлетворяет уравнению
3 2 2
(b) f = x + 2xy + 3yz , h(2/3, 2/3, 1/3), M (3, 3, 1)
∂2z ∂2z
(c) f = x21 + x22 − x23 + x24 , h(2/3, 1/3, 0, −2/3), M (1, 3, 2, 1) ∂x2
+ 2 = 0.
∂y
17. Найдите частные производные,
  матрицу Якоби и дифференциал
x 24. Напишите уравнения касательных плоскостей и нормалей к по-
функции f (x, y) = arctg в точке (1, 2). верхностям:
y
18. Вычислите якобиан отображения f : (u, v, w) → (x, y, z), x = (a) z = xy в точке (0, 0, 0) и в точке (2, 1, 2).
= uv cos w, y = uv sin w, z = u + v + w. (b) z = x2 + y 2 в точке (1, 1, 2).
x
19. Напишите матрицу производной отображения ϕ, если: (c) z = sin в точке (π, 1, 0).
y
(a) ϕ : (u, v) → (x, y, z); x = uv, y = u2 + v 2 , z = u2 − v 2 (d) x + y + z 2 − 1 = 0 в точке (2/3, 1/3, −2/3).
2 2

(b) ϕ : (u, v) → (x, y); x = u cos v, y = u sin v (e) (z 2 − x2 )xyz − y 5 = 5 в точке (1, 1, 2).
2 2 2
(c) ϕ : (u, v, w) → (x, y); x = u + v + w , y = u + v + w (f) ez − z + xy = 3 в точке (2, 1, 0).
(d) ϕ : (u, v) → x; x = u/v (g) x8 + y 13 + 5z = 7 в точке (1, 1, 1).
(e) ϕ : u → (x, y); x = u tg u, y = u sin u (h) x3 + z 3 − 3xz = 3 в точке (1, 4, 2).
y w u
(f) ϕ : (u, v, w) → (x, y, z); x = u ln , y = v ln , z = w ln (i) xy + yz + xz = x3 + y 3 + z 3 в точке (1, 1, 1).
z u v
(j) x3 + y 3 + z 3 = −xyz в точке (1, −1, −1).
20. Напишите матрицу производной отображения h = g ◦ f в в точке
M0 , если: 25. Проверьте, что окружности x2 + y 2 = 16 и x2 + (y − 5)2 = 9
пересекаются под прямым углом, т.е. в точках пересечения ка-
(a) f : (x, y, z) → (u, v); u = xyz, v = x2 + y 2 + z 2 , g : (u, v) →
u сательные данных кривых перпендикулярны.
(p, q, r); p = uv, q = u/v, r = 2 , M0 (1, 0, 1)
u + v2 26. Найдите d2 f (1; 2) для функции f (x, y) = (2x + y) ln(x/y).
1
(b) f : (x, y, z) → u; u = x2 + y 2 + z 2 , g : u → p; p = arcsin , 27. Разложите по формуле Тейлора функцию f (x, y) в окрестности
u
M0 (1, 2, 3) заданной точки:
(c) f : x → (u, v, w); u = ln x, v = x2 , w = x + ln x, g : (u, v, w) →
u (a) f (x, y) = −x2 + 2xy + 3y 2 − 6x − 2y − 4, (−2; 1);
(p, q); p = , q = w + u, M0 (1)
v (b) f (x, y) = 2x2 − xy − y 2 − 6x − 3y, (1; −2);
 
x = (t + t3 )/(1 + t4 ) x = 2t/(1 + t2 )
28. Запишите формулу Тейлора для функции f (x, y) = 1/(x − y) (b)
y = (t − t3 )/(1 + t4 )
(e)
y = t3 − 3t
в окрестности точки (2; 1) в двух вариантах: (I) с многочленом  
Тейлора второго порядка и остаточным членом в форме Пеа- x = 2 cos t − cos 2t x = 2t/(1 + t2 )
(c) (f)
но; (II) с многочленом Тейлора первого порядка и остаточным y = 2 sin t − sin 2t y = t3 − 6t
членом в форме Лагранжа.
29. Разложите по формуле Тейлора функцию f (x, y, z) в окрестно- 37. Найдите экстремумы функции u = x2 + yz при условии x + 2y +
сти заданной точки: + 3z = 25.

(a) f (x, y, z) = (x + y + z)2 , (1; 1; −2); 38. Найдите какую-нибудь критическую точку для задачи об экс-
2 2
(b) f (x, y, z) = x + 3z − 2yz − 3z, (0; 1; 2); тремуме функции u = xyz при условиях x2 + y 2 + z 2 = 6, x + y +
+ z = 0 и исследуйте ее характер.
(c) f (x, y, z) = xyz, (1; 2; 3);
(d) f (x, y, z) = x3 + y 3 + z 3 − 3xyz, (1; 0; 1). 39. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции z = x2 −
−xy+3y 2 −5x−3y в замкнутой области, заданной неравенствами
30. Выясните, имеет ли уравнение yex − x ln y − 1 = 0 дифферен- 0 ≤ x, 0 ≤ y, x + y ≤ 14.
цируемое в окрестности точки x = 0 решение y = ϕ(x) . Если
имеет, то вычислите производную y  (0). 40. Пусть F (a) есть минимальное значение функции z = (x+a)2 +y 2
31. Найдите y  , y  и y  для неявной функции y = y(x) заданной с учетом ограничения x/a + ay − a2 = 0. Найдите значение F  (1)
уравнением x2 − xy + 2y 2 + x − y = 1 при x = 0, если y(0) = 1. производной функции F при a = 1.
 
32. Найдите в точке A(x; y; u; v) = A(1; 0; 1; −2) частные производ- 1
41. Найти все точки, в которой градиент функции z = ln x +
ные функций u 
= f1 (x; y) и v = f2 (x; y), заданных неявно систе- y
xu + yv − u3 = 0 1
мой уравнений . равен 2i − j.
x+y+u+v =0 2

33. Найдите частные в точке (−2; 1) производные первого и второго 42. Найдите уравнения касательных плоскостей к поверхности x2 +
порядков неявной функции z(x, y), заданной уравнением: z 3 + + 2y 2 + 3z 2 = 21, параллельных плоскости x + 4y + 6z = 0.
+ xz + y 2 = 0 и условием z(−2, 1) = 1.
43. Существует ли дифференцируемое отображение, обратное для
34. Найдите d2 z в точке (1; 2) для неявной функции z(x, y), опреде- y y x
отображения f : (x, y, z) → (u, v, w); u = ln , v = , w = в
ляемой уравнением x − yz − ez = 0, если z(1, 2) = 0. z x z
окрестности точки (x, y, z) = (2, 2, 1)?
35. Неявная функция x → (y(x), z(x)) определяется в окрестности
точки (2, 1, 0) уравнением 44. Исследуйте выпуклость или вогнутость функций

z + y 3 − x2 = −3, (a) f (x, y) = x2 + 2xy − 10x + 5y
3z 2 − 2y + x = 0. (b) f (x, y) = xα y β в области x > 0, y > 0 при α, β ∈ [0, 1]
Найдите y(2), y  (2), y  (2), z(2), z (2), z  (2). (c) f (x, y) = xe−x−y
36. Найдите экстремумы, точки перегиба и постройте кривые (d) f (x, y) = x2 /y?
окрестности точки M0 (0, 2)
58. Найдите множество значений функции u = 4x + 4y − z на по-
46. Найдите экстремумы функции верхности x2 + y 2 − z = 0
50 20 (b) z = ex−y (x2 − 2y 2 ). 59. Даны функции
(a) z = xy + + .
x y 
x2 , если x ≥ 0
f (x) = ,
47. Найдите все экстремальные значения гладких функций z(x, y), 0, если x < 0
заданных неявно уравнением 5z 2 +4yz +y 2 −2y +3x2 −6x+4 = 0. ⎧
⎨ x2 , если x ≥ 0
48. Найдите производную функции и u = xy − z/y в точке M (2, 1, 2) g(x) = 0, если −1 < x < 0 .

по направлению градиента функции V = xyz в этой точке. (x + 1)2 , если x ≤ −1
49. Укажите множество всех точек, в окрестности которых суще- Докажите, что функции f и g зависимы в некоторой окрестности
ствует обратное отображение
x для отображения f : (x, y, z) → любой точки числовой прямой, но f и g независимы на всей
y y числовой прямой.
(u, v, w); u = arctg ,v= ,w= .
z x z
60. Даны функции
50. Является ли функция z(x, y), заданная неявно уравнением x2 + 
+ 2y 2 + z 2 − 2xz + z − 3 = 0 и условием z(1, 1) = 0, выпуклой в x2 , если x ≥ 0
f (x) = ,
окрестности точки M0 (1, 1) 0, если x < 0
51. Найдите все точки, в которых производная функции z = x4 + 
0, если x > 0
+ y 4 − 4xy по любому направлению равна нулю. g(x) =
x2 , если x ≤ 0
.

52. Найдите такой вектор h единичной длины, что производная функ- Докажите, что функции f и g независимы в любой окрестности
ции u = ln(x + 2y/z) в точке M ( 12 , 1, 2) по направлению вектора точки x = 0, но ∇f и ∇g зависимы в данной точке.
h больше производной по направлению любого иного вектора
единичной длины в той же точке. 61. Исследуйте зависимость системы функций f1 = x1 + x2 + x3 + x4 ,
f2 = x1 − x2 + x3 − x4 , f3 = (x1 + x3 )2 + (x2 + x4 )2 .
53. Найдите размеры прямоугольной картонной коробки без крыш-
ки, которая среди таких коробок объемом 32 имеет наименьшую 62. Докажите, что функции f1 = xy + yz + zx, f2 = x + y + z, f3 =
полную поверхность. = x2 +y 2 +z 2 зависимы в некоторой окрестности точки (1, 2, 3), а
любые две из них независимы в любой окрестности этой точки.
54. Найдите ближайшую к точке A(3, −6, 4) точку поверхности с Зависимы ли функции f1 , f2 , f3 во всем пространстве R3 ?
уравнением z = x2 + y 2 .
63. Проверьте, что функция f (x, y) = (y − x2 )2 − x5 не имеет экстре-
55. Найдите наибольший и наименьший объем параллелепипеда сре- мумов, хотя точка (0, 0) является точкой минимума этой функ-
ди прямоугольных параллелепипедов с полной поверхностью 144 ции на любой проходящей через начало координат прямой.
и суммой всех ребер 60.
64. Проверьте, что для данных однородных функций (определите
56. Определите размеры прямоугольной картонной коробки без крыш- порядок их однородности) справедлива формула Эйлера
ки, которая среди таких коробок с полной поверхностью 12 име-
ет наибольший объем.
65. Опишите все однородные функции одного переменного.
66. Проверьте, что в случае функции полезности U (x1 , x2 ) = xα 1 α2
1 x2 ,
где α1 , α2 > 0, α1 + α2 ≤ 1, функция спроса по Маршаллу есть

Iα1 Iα2
 Литература
ξ(p1 , p2 , I) = , ,
p1 (α1 + α2 ) p2 (α1 + α2 )

а функция спроса по Хиксу


1. Архипов Г.И., Садовничий В.А., Чубариков В.Н. Лекции
"  α  1   α  1 #
α1 p2 2 α1 +α2 α2 p1 1 α1 +α2 по математическому анализу. Часть I. — М.: Изд-тво МГУ, 1995.
Z(p1 , p2 , u) = u , u .
α2 p1 α1 p2 2. Ахтямов А. М. Математика для социологов и экономистов:
Учеб. пособие. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004.
67. Найдите функцию спроса по Маршаллу, функция спроса по Хик-
3. Берс Л. Математический анализ. Т. 1, 2. — М.: Высшая школа,
су, косвенную функцию полезности и функцию расходов для
√ √ 1975.
функции полезности U (x1 , x2 ) = x1 + x2 . Проверьте непо-
средственно тождество Роя и лемму Шепарда. 4. Демидович Б. П. Сборник задач и упражнений по математиче-
скому анализу. — М.: Наука, 1997.
68. Вычислите эластичность замещения для функции U (x1 , x2 ) =
√ √
= x1 + x2 . 5. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа.
Ч. I. — М.: Наука, любое издание.
6. Ильин В. А., Садовничий В. А., Сендов Б. Х. Математиче-
ский анализ. — М.: Изд- во Моск. ун-та, 1985.
7. Зорич В.А. Математический анализ. Часть I. — М.: Наука, лю-
бое издание.
8. Интриллигатор М. Математические методы оптимизации и эко-
номическая теория. — М.: Прогресс, 1975.
9. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее прило-
жения в экономическом образовании: Учебник. — М.: Дело, 2000
10. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа: Учеб. для сту-
дентов университетов и вузов. В 3 т. — М.: Высш. шк., 1988.
11. Малугин В.А. Математика для экономистов. Математический
анализ. Курс лекции. — М.: ЭКСМО, 2005.
12. Райков Д.А. Многомерный математический анализ: Учеб. посо-
бие. — М.: Высш. шк., 1989
14. Angel De La Fuente. Mathematical Methods and Models for

Предметный указатель
Economists. Cambridge University Press, 2000
15. Chiang Alpha C. Fundamental methods of mathematical
economics. – McGrow-Hill, 1984.
16. Simon C.P. and Blume L. Mathematics for economists. N.Y.,
London: Norton, 1994. CES-функции, 115 — равномерно непрерывное, 28
n-мерный параллелепипед, 25
Поверхность уровня, 10
Гомотетия, 106 Полярные координаты, 12
График отображения, 9 Полярный радиус, 12
Полярный угол, 12
Касательная плоскость, 46 Производная
Компакт, 25 — функции
Конус, 103 — — векторной, 32
Косвенная функция полезности, 31 Прямая
Кривая — нормальная, 47
— Энгеля, 101
— доход — потребление, 101
Точка
— внешняя, 21
Линия уровня, 10
— внутренняя, 21
Матрица — граничная, 21
— Гессе, 49 — изолированная, 20
— Якоби, 35 — критическая, 54
Множества — максимума, 53
— внутренность, 21 — минимума, 53
— гомотетичные, 106 — предельная, 19
— граница, 21 — седловая, 54
— дополнение, 21 — стационарная, 54
— замыкание, 22 — строгого максимума, 53
Множество — строгого минимума, 53
— замкнутое, 22 — строгого условного максимума,
— компактное, 25 77
— линейно связное, 28 — строгого условного минимума,
— открытое, 22 77
Множители Лагранжа, 78 — условного максимума, 77
— условного минимума, 77
Отображение — условного экстремума, 77
Функции
— градиент, 35
— дифференциал, 37
— надграфик, 68
— подграфик, 68
— производная, 37
— — по направлению, 34
— — частная, 34
— — частная k-го
порядка, 49
Функция
— вогнутая, 68
— выпуклая, 68
— гомотетичная, 108
— дифференцируемая, 32, 36
— заданная параметрически, 63
— квазивогнутая, 71
— квазивыпуклая, 71
— класса C 1 , 40
— класса C 2 , 49
— класса C k , 49
— компенсированного спроса, 109
— некомпенсированного спроса, 101
— непрерывная, 19
— однородная, 103
— расходов, 109
— спроса по Маршаллу, 31
— спроса по Хиксу, 109
— строго вогнутая, 70
— строго выпуклая, 70

Эластичность
— замещения, 114

Вам также может понравиться