Тема: Количественная оценка связи случайных величин: коэффициент

корреляции, индекс корреляции. Графическая интерпретация

зависимости. Исключение квазинеизменных переменных.

Задание 1. Для описания зависимости объема продаж некоторого

предприятия предлагаются три потенциальные объясняющие переменные X1
‒ количество работающих (тыс. чел.), X2 ‒ инвестиции (млн. руб.), X3 ‒ доля
брака (%).
 Определить по каждому фактору следующие характеристики:
-среднее значение;
- дисперсию;
- среднеквадратическое отклонение;
 Определите корреляции Y с каждым из факторов: r(y;x1); r(y;x2);
r(y;x3)
 Определите корреляции между факторами: r(x1; x2); r(x1;x3); r(x2;x3)
 Прокомментируйте результат.
t Y X1 X2 X3
1 11 2,1 11 3,0
2 13 2,2 11 3,0
3 16 2,3 12 3,1
4 24 2,4 13 2,8
5 24 2,5 15 2,6
6 26 2,5 17 2,4
7 27 2,6 17 2,2
8 28 2,7 18 2,3
9 29 2,6 18 2,0
10 33 2,7 19 1,6
11 33 2,7 19 1,4
12 36 2,7 22 1,2

1
Задание 2. Имеются данные о конечном потреблении домашних хозяйств
(руб. на душу населения) и ВРП на душу населения (тыс. руб.) в разрезе 18
субъектов РФ ЦФО за 2017 год.
Валовой Фактическое
региональный конечное
№ региона продукт на душу потребление
домашних
населения, тыс. хозяйств на душу
руб., населения, руб.
X Y
1. Белгородская область
506,4 283521
2. Брянская область
253,1 263625
3. Владимирская область
300,3 243682
4. Воронежская область
370,6 335266
5. Ивановская область
182,4 221052
6. Калужская область
411,6 278623
7. Костромская область
256,8 231283
8. Курская область
346,3 265533
9. Липецкая область
431,8 305870
10. Московская область
509,5 407628
11. Орловская область
285,4 245554
12. Рязанская область
320,8 244572
13. Смоленская область
296,3 243282
14. Тамбовская область
289,8 269915
15. Тверская область
297,6 248769
16. Тульская область
371,7 274843
17. Ярославская область
402,6 273192
18. г. Москва
1263,7 642064
Обоснуйте вид зависимости. Подтвердите его количественной оценкой.
1. Проранжируем исходные данные по факторному признаку.
2. Полученный ряд отобразим на координатной плоскости в виде поля
корреляции, где по оси абсцисс – Х, по оси ординат – У.
3. Подберем необходимую количественную оценку связи.
2
Задание 3. Предварительным условием присвоения различным величинам
статуса объясняющих переменных считается достаточно высокая
вариабельность. В качестве меры вариабельности используется коэффициент
вариации:

Задается критическое значение коэффициента вариации К вар¿, например

¿
Квар =15 % . Переменные, удовлетворяющие неравенству Квар<15%
признаются квазинеизменными и исключаются из множества потенциальных
объясняющих переменных. Эти переменные не несут значимой информации.

Для описания объема производства на предприятии (У), измеряемого в

млн. руб., рассматриваются четыре величины: X 1 – количество работающих,
тыс. чел., X 2 – стоимость основных фондов, млн. руб., X 3 – длительность
простоя оборудования, дней, X 4 – инвестиционные затраты, млн. руб.
Значения переменных модели за период с 2000 – 2009 гг.
Год У X1 X2 X3 X4
2000 10 6 8 14 12
2001 10 6 8 14 12
2002 16 10 12 18 12
2003 16 10 12 18 14
2004 12 8 8 18 10
2005 14 10 8 18 12
2006 20 12 14 24 14
2007 20 12 16 24 12
2008 20 12 16 26 12
2009 22 14 18 26 10

При заданном критическом значении коэффициента вариации

¿
Ква р =15 % проверим, обладают ли потенциальные объясняющие переменные
достаточно высокой вариабельностью.
Задание 4. Самостоятельно. Для описания Уровня рождаемости (на 1000
чел.) в странах (У) предлагаются семь потенциальных объясняющих
переменных: X 1 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; X 2 –
Затраты на здравоохранение (% of ВВП) ; X 3 – Численность населения,
имеющего доступ к качественным санитарно-техническим сооружениям (в %
от численности населения, имеющего доступ к соответствующим
3
сооружениям); X 4 –Численность населения, имеющего доступ к очищенной
воде (в % от численности населения, имеющего доступ к соотвующим
сооружениям); X 5 –Количество вакцинированных АКДС (в % от численности
детского населения в возрасте 12-23 месяцев); X 6 – Численность населения
(15-64), (% от общей численности населения); X 7 –Численность населения в
возрасте до 14 лет (% от общей численности населения)
Cстатистические данные за 2006г. представлены в таблице:

Страна У X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7
Албания 13,283 76,30963 6,731867 91 96 97 65,81571 25,51707
Армения 14,96 73,13422 4,176835 89 96 87 66,59547 21,3496
Австрия 9,4 79,83171 10,17991 100 100 83 67,81375 15,73249
Азербайджан 17,8 69,36141 6,086921 77 78 74 69,80951 23,36442
Беларусия 9,937939 69,40488 6,336804 93 100 99 70,33226 15,31579
Бельгия 11,6 79,77724 9,585858 100 100 99 69,21405 13,56918
Болгария 9,6 72,6122 6,893566 100 100 95 65,85448 16,87653
Босния и
Герцеговина 9,043 74,83437 9,343789 95 99 87 70,17268 16,19776
Хорватия 9,33 75,83683 7,034181 99 99 96 67,21403 15,71467
Кипр 11,867 78,70873 6,2781 100 100 97 69,67259 19,48166
Чешская
респ. 10,3 76,52439 6,693703 98 100 98 71,2281 14,65452
Дания 12 78,09512 9,924316 100 100 93 66,05299 18,67276
Эстония 11,1 72,69146 4,989366 95 98 95 68,1818 14,9483
Финляндия 11,2 79,21463 8,344662 100 100 97 66,65362 17,19778
Франция 13,1 80,51463 11,09356 100 100 98 65,15267 18,38597
Грузия 12,07 72,71424 8,394222 95 97 87 67,45668 17,82916
Германия 8,2 79,13171 10,63473 100 100 93 66,55128 13,99295
Греция 10 79,43902 9,73609 98 100 98 67,21199 14,34537
Венгрия 9,9 73,09756 8,125378 100 100 99 68,83919 15,30988
Исландия 14,5 81,1561 9,279703 100 100 97 66,47044 21,77676
Ирландия 15,4 78,76049 7,478491 99 100 91 68,2771 20,60793
Италия 9,5 81,13171 8,970609 100 100 96 66,1358 14,07375
Израиль 21 80,30488 7,443478 100 100 96 62,20088 27,73541
Казахстан 19,7 66,16098 3,941993 97 96 99 68,15627 24,02757
Киргизия 23,3 67,69512 6,421483 93 88 92 63,75029 30,81126
Латвия 9,7 70,86585 6,771681 78 99 98 68,83986 14,06122
Литва 9,2 71,0561 6,195886 86 92 94 68,3312 16,23609
Люксембург 11,7 79,71057 7,748086 100 100 99 67,30915 18,43741
Македония 11,232 73,91693 7,839218 88 100 93 69,42195 19,36165
Мальта 9,6 78,54878 9,262544 100 100 85 69,81381 16,68426
Молдова 11,971 67,93868 10,62517 82 95 97 70,46101 18,24006
Черногория 12,787 73,96237 8,643835 90 98 90 67,59558 19,64342
4
Монголия 21,879 66,57927 3,552413 50 77 99 67,44199 28,60285
Норвегия 12,6 80,3439 8,563872 100 100 93 65,91223 19,47029
Польша 9,8 75,1439 6,200813 90 100 99 70,6873 16,00084
Россия 10,4 66,64317 5,304786 71 97 99 71,48831 14,81112
Сербия 9,58 73,15512 9,41842 92 99 92 67,04571 18,22754
Словакия 10 74,20488 7,347681 100 100 99 71,8299 16,59192
Словения 9,4 78,08659 8,274057 100 100 97 70,21557 14,04967
Испания 10,9 80,82195 8,346095 100 100 98 68,70631 14,54978
Швеция 11,7 80,74878 8,947998 100 100 98 65,46291 17,16389
Швейцария 9,8 81,49024 10,75812 100 100 94 68,02097 16,02047
Таджикистан 28,27 65,97368 4,891564 94 63 83 56,96135 39,20726
Турция 18,88 72,46273 5,810856 90 97 90 66,3215 27,95247
Туркмениста
н 22,378 64,52122 2,665198 98 84 98 63,57565 31,90418
Украина 9,8 68,07756 6,39232 95 97 98 69,46879 14,37535
Узбекистан 20,9884 67,29817 5,764159 98 88 96 63,00384 32,28066
Китай 12,09 72,38973 4,550478 57 87 93 71,06359 21,25418
Румыния 10,2 72,16341 5,098613 73 89 97 69,75849 15,34937
Нидерланды 11,3 79,69756 9,722381 100 100 96 67,45716 18,33984

1). Постройте вектор коэффициентов корреляций зависимой переменной с

объясняющими переменными, обоснуйте тесноту связи.
2). Постройте матрицу коэффициентов корреляций между объясняющими
переменными. Прокомментируйте результат.