Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Mặt lượng của hiện tượng thường xuyên biến động qua thời gian, việc nghiên cứu sự
biến động này được thực hiện trên cơ sở phân tích dãy số thời gian. Qua dãy số thời gian có
thể phân tích đặc điểm biến động của hiện tượng qua thời gian, phân tích tính quy luật của sự
phát triển hiện tượng bằng các mô hình. Trên cơ sở nhận thức đặc điểm và tính quy luật biến
động của hiện tượng có thể thực hiện các dự đoán cho mức độ của hiện tượng trong tương
lai. Có rất nhiều các phương pháp phân tích và dự đoán khác nhau được sử dụng với dãy số
thời gian, trong phạm vi chương này đề cập đến một số phương pháp cơ bản, phổ biến, hiệu
quả và được trình bày thành các nội dung sau :
- Khái niệm chung về dãy số thời gian
- Phân tích đặc điểm biến động của hiện tượng qua thời gian
- Phân tích các thành phần của dãy số thời gian
- Dự đoán dựa trên cơ sở dãy số thời gian.
Dãy số trên phản ánh giá trị hàng hóa tồn kho tại ngày đầu mỗi tháng năm 2007, các
ngày khác trong tháng thì giá trị hàng hoá tồn kho có thể thay đổi do việc xuất, nhập hàng
hoá thường xẩy ra trong quá trình kinh doanh.
Qua hai thí dụ trên cho thấy một dãy số thời gian gồm hai thành phần: Thời gian và
chỉ tiêu về hiện tượng nghiên cứu.
- Thời gian có thể là ngày, tuần, tháng, quý, năm… Độ dài giữa hai thời gian liền
nhau gọi là khoảng cách thời gian. Dãy số thời gian ở trên có khoảng cách thời gian là một
năm.
THỐNG KÊ TRONG 1 KINH DOANH
Chương 8 – Phân tích dãy số thời gian
- Chỉ tiêu về hiện tượng nghiên cứu gồm tên chỉ tiêu và trị số của chỉ tiêu với đơn vị
tính thích hợp. Các trị số của chỉ tiêu có thể được biểu hiện bằng số tuyệt đối, số tương đối ,
số bình quân và được gọi là các mức độ của dãy số (y1, y2, …. Yn)
1.4. Yêu cầu chung khi xây dựng dãy số thời gian
Để phân tích dãy số thời gian được chính xác thì yêu cầu cơ bản khi xây dựng dãy số
thời gian là phải đảm bảo tính chất có thể so sánh được giữa các mức độ trong dãy số. Cụ thể
:
- Nội dung và phương pháp tính chỉ tiêu qua thời gian phải thống nhất.
THỐNG KÊ TRONG 2 KINH DOANH
Chương 8 – Phân tích dãy số thời gian
- Phạm vi hiện tượng nghiên cứu qua thời gian phải nhất trí.
- Các khoảng cách thời gian trong dãy số nên bằng nhau, nhất là đối với dãy số thời kỳ
thì phải bằng nhau.
Trong thực tế, do những nguyên nhân khác nhau, các yêu cầu trên có thể bị vi phạm,
khi đó đòi hỏi có sự chỉnh lý phù hợp để tiến hành phân tích.
2. Phân tích đặc điểm biến động của hiện tượng qua thời gian
Các chỉ tiêu sau đây thường được sử dụng để phân tích những đặc điểm biến động của
hiện tượng qua thời gian.
y1 + y2 + ...+ yn−1 + yn ∑
yi
y= = i =1
n n
Từ thí dụ 1, ta có :
10,0 + 12,5 + 15,4 + 17,6 + 20,2 + 22,9
y = = 16,433 tỷ đồng
6
Như vậy, giá trị sản xuất bình quân hàng năm của doanh nghiệp từ 2002 đến 2007 đạt
16,433 tỷ đồng.
- Đối với dãy số thời điểm: Có 3 trường hợp
+ Trường hợp dãy số biến đổi tương đối đều đặn: áp dụng khi biến động của các mức
độ trong dãy số thời điểm là tương đối đồng đều và có số liệu ở đầu kỳ và cuối kỳ.
yDK + yCK
y=
2
+ Trường hợp khoảng cách thời gian bằng nhau: áp dụng khi biến động của các mức
độ trong dãy số thời điểm là không đồng đều và có số liệu tại các thời điểm có khoảng
cách thời gian bằng nhau.
Trở lại thí dụ 2 ở trên, để tính giá trị hàng hoá tồn kho bình quân của từng tháng, cần
phải giả thiết: sự biến động về giá trị hàng hoá tồn kho của các ngày trong tháng xẩy ra
tương đối đều đặn. Từ đó, dựa vào giá trị hàng hoá tồn kho của ngày đầu tháng và ngày cuối
tháng - tức của đầu tháng sau, để tính giá trị hàng hoá tồn kho bình quân của tháng . Giá trị
hàng hoá tồn kho bình quân của từng tháng được tính như sau :
Giá trị hàng hoá tồn kho bình quân của quý I năm 2004 (ký hiệu y I ) tính được bằng
cách bình quân cộng giá trị hàng hoá tồn kho bình quân của tháng1, tháng 2, tháng 3 năm
2007 . Tức là :
356 352
y + y 2 + y3 360 + 367 + 361 + 364 + 370 +
yI = 1 = = 2 2
3 3
4 −1
= 362,666 triệu đồng.
Từ đó, công thức để tính mức độ bình quân qua thời gian từ dãy số thời điểm có các
khoảng cách thời gian bằng nhau là:
y1 y
+ y 2 + .... + y n −1 + n
y= 2 2
n −1
+ Trường hợp khoảng cách thời gian không bằng nhau: sử dụng khi biến động của các
mức độ trong dãy số là không đồng đều và khoảng cách thời gian không bằng nhau.
Tính theo công thức bình quân cộng gia quyền:
n
∑ yi t i
y = i =1n
∑ ti
i =1
Trong đó:
yi – các mức độ của dãy số thời gian
ti - độ dài thời gian có các mức độ yi tương ứng.
Thí dụ 3: Có tài liệu về số lượng lao động của một doanh nghiệp trong tháng 4/2007 như
sau:
Ngày 1- 4 có 400 người
Ngày 10 - 4 nhận thêm 5 người
Ngày 15 - 4 nhận thêm 3 người
Ngày 21 - 4 cho thôi việc 2 người và từ đó cho đến hết tháng 4 năm 2007 số lao
động không thay đổi .
Yêu cầu tính số lao động bình quân của tháng 4 - 2004. Bảng sau đây được lập ra để tính
toán :
y=
∑y t i i
=
12055
= 401 .8(ng )
∑t i 30
Nếu y i > y i −1 thì δ i > 0 : phản ánh quy mô hiện tượng tăng , ngược lại nếu y i <
y i −1 thì δ i < 0 : phản ánh quy mô hiện tượng giảm .
Như vậy, năm sau so với năm trước giá trị sản xuất của doanh nghiệp đều tăng lên.
- Lượng tăng (giảm) tuyệt đối định gốc : Phản ánh sự biến động về mức độ tuyệt đối
trong những khoảng thời gian dài và được tính theo công thức sau đây :
∆ i = y i − y1 (với i = 2, 3, ... , n )
Từ số liệu ở bảng 1 :
∆ 2 = y 2 - y1 = 12,5 - 10,0 = 2,5 (tỷ đồng)
∆ 3 = y 3 - y1 = 15,4 - 10,0 = 5,4 (tỷ đồng)
∆ 4 = y 4 - y1 = 17,6 - 10,0 = 7,6 (tỷ đồng)
∆ 5 = y 5 - y1 = 20,2 - 10,0 = 10,2 (tỷ đồng)
∆ 6 = y 6 - y 5 = 22,9 - 10,0 = 12,9 (tỷ đồng)
Từ thí dụ trên : 2,5 + 2,9 + 2,2 + 2,6 +2,7 =12,9 (tỷ đồng)
- Lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân : Phản ánh mức độ đại diện của các lượng
tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn và được tính theo công thức sau đây:
n
∑ δi
∆ y − y1
δ = i= 2 = n = n
n −1 n −1 n −1
Trong thí dụ trên:
22,9 − 10,0
δ = = 2,58 tỷ đồng
6 −1
Tức là: trong giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2007 , giá trị sản xuất của doanh nghiệp
hàng năm đã tăng bình quân là 2,58 tỷ đồng.
- Tốc độ phát triển định gốc : Phản ánh tốc độ và xu hướng biến động của hiện tượng ở
thời gian những khoảng thời gian dài và được tính theo công thức sau đây :
yi
Ti = ⋅ 100 (với i = 2, 3, ... , n )
y1
Trong đó : Ti : Tốc độ phát triển định gốc thời gian i so với mức độ đầu của dãy số
và có thể biểu hiện bằng lần hoặc % .
Từ thí dụ 1, ta có :
y 12,5
T2 = 2 = = 1,25 lần hay 125%
y1 10,0
y3 15,4
T3 = = = 1,54 lần hay 154%
y1 10,0
y4 17,6
T4 = = = 1,76 lần hay 176%
y1 10,0
y5 20,2
T5 = = = 2,02 lần hay 202%
y1 10,0
y6 22,9
T6 = = = 2,29 lần hay 229%
y1 10,0
Giữa tốc độ phát triển liên hoàn và tốc độ phát triển định gốc có các mối quan hệ sau
đây :
- Thứ nhất: Tích các tốc độ phát triển liên hoàn bằng tốc độ phát triển định gốc, tức
là :
n
Ti = Πt i ; Tn = ∏ t i
i=2
- Thứ hai : Thương của tốc độ phát triển định gốc ở thời gian i với tốc độ phát triển
định gốc ở thời gian i -1 bằng tốc độ phát triển liên hoàn giữa hai thời gian đó , tức là :
- Tốc độ phát triển bình quân: Phản ánh mức độ đại diện của các tốc độ phát triển
liên hoàn. Từ mối quan hệ thứ nhất giữa các tốc độ phát triển liên hoàn và tốc độ phát định
gốc nên tốc độ phát triển bình quân được tính theo công thức số bình quân nhân:
n yn
t = n −1 t 2 .t 3 ...t n = n −1 ∏ t i = n −1
i =2 y1
Từ thí dụ 1, ta có :
22,9
t = 6−1 = 5 2,29 = 1,18 lần hay 118%
10,0
Tức là: tốc độ phát triển bình quân hàng năm về giá trị sản xuất của doanh nghiệp
bằng 1,18 lần hay118% .
Từ công thức tính tốc độ phát triển bình quân cho thấy : chỉ nên tính chỉ tiêu này đối
với những hiện tượng biến động theo một xu hướng nhất định .
Tức là : Tốc độ tăng (giảm) định gốc bằng tốc độ phát triển định gốc trừ 1 (nếu biểu
hiện bằng đơn vị lần) và trừ 100% (nếu tốc độ phát triển liên hoàn biểu hiện bằng phần
trăm).
v.v...
- Tốc độ tăng (giảm) bình quân: Phản ánh tốc độ tăng (giảm) đại diện cho các tốc độ
tăng (giảm) liên hoàn và được tính theo công thức sau đây :
a = t −1 (nếu t biểu hiện bằng lần )
Hoặc : a = t (%) - 100 ( nếu t biểu hiện bằng % )
Từ kết quả mục 2.3. , ta có :
a = 1,18 - 1 = 0,18 lần hay 18%
Tức là: tốc độ tăng bình quân hàng năm về giá trị sản xuất của doanh nghiệp bằng
18%.
Từ thí dụ 1, ta có :
y1 10,0
g2 = = = 0,1 tỷ đồng - tức là cứ 1% tăng lên cuả năm 2003 so với
100 100
năm 2002 thì tương ứng 0,1 tỷ đồng.
y2 12,5
g3 = = = 0,125 tỷ đồng - tức là cứ 1% tăng lên cuả năm 2004 so với
100 100
năm 2003 thì tương ứng 0,125 tỷ đồng.
v.v...
Chỉ tiêu này không tính đối với tốc độ tăng (giảm) định gốc vì luôn là một số không
y1
đổi và bằng .
100
Trên đây là năm chỉ tiêu thường được sử dụng để phân tích đặc điểm biến động của
hiện tượng qua thời gian. Mỗi một chỉ tiêu có nội dung và ý nghĩa riêng, song giữa các chỉ
tiêu có mối liên hệ với nhau nhằm giúp cho việc phân tích được đầy đủ và sâu sắc.
Xu thế Chu kỳ
Dãy số
thời gian
Từ bảng số liệu ở thí dụ 4, tính số bình quân trượt cho nhóm ba mức độ, sẽ có kết quả
sau:
Tháng yi yi Tháng yi yi
1 40,4 - 7 40,8 44,7
2 36,8 39,3 8 44,8 45,0
3 40,6 38,5 9 49,4 47,7
4 38,0 40,3 10 48,9 48,2
5 42,2 42,9 11 46,4 45,8
6 48,5 43,8 12 42,2 -
Biểu diễn hai dãy số này lên đồ thị với trục hoành là các tháng và trục tung là các
mức độ của hai dãy số: dãy số thực tế ( y i ) và dãy số bình quân trượt ( y i ). So sánh hai đồ thị
cho thấy đồ thị của dãy bình quân trượt “ phẳng” hơn đồ thị của dãy số thực tế vì ảnh hưởng
của các yếu tố ngẫu nhiên - qua tính bình quân trượt - phần nào đã bị san bằng .
Việc chọn bao nhiêu mức độ để tính số bình quân trượt đòi hỏi phải dựa vào đặc
điểm biến động và số lượng mức độ của dãy số thời gian . Nếu sự biến động tương đối đều
đặn và số lựơng mức độ của dãy số không nhiều thì có thể tính số bình quân trượt với ba
mức độ. Nếu có sự biến động lớn và dãy số có nhiều mức độ thì có thể tính số bình quân
trượt với bốn, năm mức độ... Số bình quân trượt càng được tính từ nhiều mức độ thì càng có
tác dụng san bằng ảnh hưởng của các yếu tố ngẫu nhiên, nhưng đồng thời làm cho số lượng
các mức độ của dãy số bình quân trượt càng giảm, do đó ảnh hưởng đến việc biểu hiện xu
hướng phát triển của hiện tượng.
Phương pháp này làm trơn nhẵn sự biến động thực tế nên cũng không dùng với dãy
số có biến động thời vụ mà thường dùng với dãy số theo năm.
Sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất sẽ có hệ phương trình sau đây để tìm
giá trị của các hệ số b0 và b1 :
Σ y = n b0 + b1 Σ t
Σ ty = b0 Σ t + b1 Σ t 2
Sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất sẽ có hệ phương trình sau đây để tìm
giá trị của các hệ số b0 , b1 và b2 :
Σy = n b0 + b1 Σ t + b2 Σ t 2
Σ ty = b0 Σ t + b1 Σ t 2 + b2 Σ t 3
Σ t 2 y = b0 Σ t 2 + b1 Σ t 3 + b2 Σ t 4
b1
ˆ t = b0 +
y
t
Sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất sẽ có hệ phương trình sau đây để tìm
giá trị của các hệ số b0 , b1 :
1
∑ y = nb0 + b1 ∑ t
y 1 1
∑ t = b0 ∑ t + b1 ∑ t2
d. Hàm xu thế hàm mũ :
Hàm xu thế dạng mũ được sử dụng khi các tốc độ phát triển liên hoàn xấp xỉ nhau
ŷ t = b0 b1t
Sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất sẽ có hệ phương trình sau đây để tìm
giá trị của các hệ số b0 , b1 :
Σ lny = nln b0 + ln b1 Σ t
Σ t lny = ln b0 Σ t + ln b1 Σ t 2
Để xác định đúng dạng hàm xu thế phù hợp, đòi hỏi phải phân tích đặc điểm biến
động của hiện qua thời gian, dựa vào đồ thị và một số tiêu chuẩn khác như sai số chuẩn của
mô hình- ký hiệu SE :
SE =
∑ (yt − yˆ t ) 2
n− p
Trong đó :
yt : mức độ thực tế của hiện tượng ở thời gian t .
ŷt : mức độ của hiện tượng ở thời gian t được tính từ hàm xu thế .
n : số lượng các mức độ của dãy số thời gian .
p : số lượng các hệ số của hàm xu thế .
Nếu trên đồ thị biểu hiện mức độ thực tế của hiện tượng qua thời gian có thể xây dựng
một số hàm xu thế thì chọn hàm xu thế nào có sai số chuẩn của mô hình nhỏ nhất.
Trở lại thí dụ 1, biểu diễn trên đồ thị với trục hoành là thứ tự thời gian, trục tung là các
mức độ dãy số :
Dựa vào hệ phương trình tìm các hệ số b0 , b1 để lập bảng tính toán sau đây :
Năm Y t ty t2
1999 10,0 1 10,0 1
2000 12,5 2 25,0 4
2001 15,4 3 46,2 9
2002 17,6 4 70,4 16
2003 20,2 5 101,0 25
2004 22,9 6 137,4 36
Tổng 98,6 21 390 91
Thay số liệu vào hệ phương trình :
98,6 = 6 b0 + 21 b1
390 = 21 b0 + 91 b1
Giải ra, sẽ được : b0 = 7,452 , b1 = 2,566 . Do đó hàm xu thế tuyến tính biểu hiện giá trị
sản xuất của doanh nghiệp có dạng cụ thể như sau :
ŷ t = 7,452 + 2,566 t
Yi = A 0 + A 1 Yi −1 + A 2 Yi − 2 + ... + A p Yi − p + δ i
Trong đó δ i là sai số ngẫu nhiên.
sự biến động của hiện tượng ở thời gian i giảm, ngược lại, nếu I Þ> 1 (hoặc 100%) thì sự
biến động của hiện tượng ở thời gian i tăng.
16,966
II = = 0,9104 hay 91,04%
18,6365
18,144
I II = = 0,9736 hay 97,36%
18,6365
18,502
I III = = 0,9928 hay 99,28%
18,6365
20,934
I IV = = 1,1233 hay 112,33%
18,6365
Như vậy, doanh thu giảm mạnh ở quý I, rồi đến quý II , quý III và tăng lên ở quý IV.
Dạng cộng: Yi = Ti + ε t
Dạng cộng: Yi = Ti + Si + ε t
4.1. Các phương pháp dự đoán trong trường hợp dãy số có xu thế.
4.1.1. Dự đoán dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân:
+ Điều kiện vận dụng: khi dãy số có lượng tăng giảm tuyệt đối liên hoàn xấp xỉ bằng
nhau.
+ Mô hình dự đoán có dạng :
Ŷ = Yn + σ.L
Ŷ = Yn × ( t )
L
Syt Là sai số của mô hình, chẳng hạn nếu là mô hình tuyến tính thì:
Σ( y i − ŷ i ) 2 Σy 2 − b 0 Σy − b1Σty
S yt = =
n −2 n −2
Nguyên tắc lựa chọn mô hình để dự đoán: Chọn mô hình đơn giản, có sai số nhỏ nhất...