XML Structure Se Trading From 19122011

Структура XML файлов, рассылаемых по итогам торгов
Оглавление
Структура XML файла с выпиской из реестра заявок на фондовом рынке (SEM02)............................................2
Структура XML файла с информацией по совершенным сделкам на фондовом рынке (SEM03).......................6
Структура XML файла с Выпиской по обязательствам Участника торгов по комиссионному вознаграждению
(SEM10)........................................................................................................................................................................10
Структура XML файла с Выпиской по обязательствам Участника торгов по уплате возмещения (SEM17)...12
Структура XML файла биржевой информации на фондовом рынке (SEM21)....................................................14
Структура XML файла консолидированной биржевой информации на фондовом рынке (SEM21A)..............19
Структура XML файла с Уведомлением о необходимости внесения компенсационного взноса (SEM25)......21
Структура XML файла с Уведомлением об изменении расчетных параметров сделки РЕПО в связи с
выплатой купонного дохода и/или погашением части основного долга (проведением амортизационной
выплаты) по облигациям (SEM26)............................................................................................................................23
По итогам торгов и клиринга на фондовом рынке ММВБ для Участников торгов ФБ

ММВБ – участников системы электронного документооборота (ЭДО) предоставляется ряд
данных в форматах, пригодных для обработки собственными программными средствами
бэк-офиса и стандартными программными средствами (MS Excel и т.п.).
Регламент доставки
XML файлы рассылаются по системе ЭДО с использованием электронной почты в
виде электронных документов (ЭД) в соответствии с существующим регламентом.
Формат данных
Данные готовятся в виде отдельных файлов в формате XML (*.xml). Файлы при
отправке подписываются и/или шифруются на ключе получателя.
Структура имен XML файлов является типовой для всех файлов ЭД,
подготавливаемых ФБ ММВБ и имеет вид:
FFFFFFF_TTTTT_SSS_DDMMYY_NNNNNNNNN.RRR, где:
 FFFFFFF – первые 7 символов идентификатора фирмы – адресата (либо MM00001 для
ЭД, предназначенных для всех фирм, например, для биржевой информации);
 TTTTT – тип ЭД, включая 2 символа идентификатора рынка (например «SEM03» для
выписки их реестра сделок и т.д.);
 SSS – идентификатор сессии: «00T»;
 DDMMYY – дата, за которую подготовлены данные;
 NNNNNNNNN – уникальный № ЭД в системе ЭДО ММВБ;
 RRR = xml.p7s.zip.p7e - сложное расширение файла состоящее из цепочки
расширений, означающее последовательность действий по расшифровке (p7e),
разархивировании (zip) и снятии цифровой подписи (p7s), необходимых для получения
исходного XML файла.
1
Структура XML файла с выпиской из реестра заявок на
фондовом рынке (SEM02)
Название Обязательност Десятичны
Название ноды Описание Тип Размер
атрибута ь е знаки
MICEX_DOC Корневой элемент (root Да
element) XML документа.
DOC_REQUISITES Блок информации о Да
документе
DOC_DATE Дата формирования Нет Date
файла
DOC_TIME Время формирования Нет Time
файла
DOC_NO Уникальный учетный Нет Character 1-12
номер документа в
системе электронного
документооборота
DOC_TYPE_ID Идентификатор типа Нет Character 1-12
документа в системе
электронного
SENDER_ID Идентификатор Нет Character 1-12
отправителя
SENDER_NAME Краткое наименование Нет Character 1-30
RECEIVER_ID Идентификатор Нет Character 1-12
получателя
REMARKS Текст примечания к Нет Character 1-120
файлу
/DOC_REQUISITES Да
SEM02 Блок данных отчета. Да
TradeDate Дата торгов Да Date
Weekday День недели для даты Да Character 0-20
торгов
MainFirmId Идентификатор головной Да Character 0-12
фирмы
FirmName Наименование головной Да Character 0-120
фирмы
FirmINN ИНН головной фирмы Да Character 0-12
FIRM Блок данных фирмы Да
FirmID Идентификатор фирмы Да Character 0-12
BOARD Блок данных по режиму Да
торгов
BoardId Идентификатор режима Да Character 0-4
торгов
BoardName Наименование режима Да Character 0-30
торгов
ACTIVATIONDATE Блок данных по дате Да
активации заявки
ActivationDate Дата и/или время Нет DateTime
активации заявки
RECORDS Блок данных по заявке Да
RecNo Номер по порядку Да Number 11 0
OrderNo Номер заявки в торговой Да Number 20 0
системе
Status Состояние заявки Да Character 1
2
(M – заключена сделка
C – снята торговой
системой
W – снята трейдером
O – «активная», т.е. не
удовлетворена
полностью, не отклонена
торговой системой и не
снята трейдером
R – отклонена торговой
системой
F – отказано партнером)
OrdType Тип заявки Да Character 0-3
OrdTypeCode Вид заявки в Да Character 0-3
соответствии с правилами
торгов *
BuySell Направленность заявки Да Character 1
(Покупка (B) / продажа
(S))
SecurityId Идентификатор Да Character 0-12
финансового инструмента
SecShortName Краткое наименование Да Character 0-10
Decimals Число значимых знаков Да Number 1 0
после запятой в ценах,
ставках РЕПО, дисконтах
(атрибуты Price,
RepoRate, Discount,
LowerDiscount.
UpperDiscount)
Price Цена за одну ценную Нет Number 20 6
бумагу
Quantity Общий объём заявки, в Да Number 20 0
ценных бумагах
QuantityVisible Видимый объём заявки, в Нет Number 20 0
ценных бумагах.
Указывается только для
айсберг заявок
TrdAccId Торговый счет, в счет Да Character 0-12
которого поставлена
заявка
EntryTime Время регистрации Да Time
заявки в торговой
системе
TradeTime Время исполнения заявки Нет Time
в торговой системе
AmendTime Время отмены заявки в Нет Time
торговой системе
SettleCode Код расчётов по заявке Да Character 0-12
AccInt Накопленный купонный Нет Number 20 2
доход на дату торгов в
расчёте на одну ценную
бумагу
CPFirmId Идентификатор фирмы Нет Character 0-12
партнера
CPFirmShortName Краткое наименование Нет Character 0-30
фирмы-партнёра
CPfirmINN ИНН фирмы-партнёра Нет Character 0-12
NumTrades Количество сделок по Да Number 11 0
данной заявке
3
RepoRate Ставка РЕПО в % Нет Number 20 6
RepoValue Сумма РЕПО Нет Number 20 2
RepoPeriod Срок РЕПО Нет Number 11 0
Discount Начальное значение Нет Number 20 6
дисконта
LowerDiscount Минимальное предельное Нет Number 20 6
значение дисконта
UpperDiscount Максимальное Нет Number 20 6
предельное значение
дисконта
UserId Идентификатор трейдера, Да Character 0-12
поставившего заявку
Details ИНН или № паспорта Нет Character 0-20
клиента
SubDetails ИНН или № паспорта Нет Character 0-20
клиента субброкера
RefundRate Ставка фиксированного Нет Number 20 2
возмещения
MatchRef Поле «Ссылка» Нет Character 0-10
(заполняется при вводе
заявки)
BrokerRef Примечание, Нет Character 0-20
дополнительная
справочная информация
(Заполняется трейдером.
Как правило: <код
клиента>/<номер
поручения>)
/RECORDS Да
/ACTIVATIONDATE Да
/BOARD Да
/FIRM Да
/SEM02 Да
/MICEX_DOC Да
* допустимые значения для поля OrdTypeCode:

Вид заявки в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным Кодировка
бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (значение) в
отчете
лимитные заявки с сохранением в котировках NLP
лимитные заявки без сохранения в котировках NLW
рыночные заявки с указанием количества ценных бумаг NSQ
рыночные заявки с указанием объема денежных средств NSC
заявки маркет-мейкера NM
заявки послеторгового периода NP
безадресные заявки на заключение сделок в Режиме торгов «Размещение:
NO
Адресные заявки»
безадресные заявки на заключение сделок в Режиме торгов «Выкуп: Адресные
NB
заявки»
заявки на заключение сделок в Режиме торгов крупными пакетами ценных
ND
бумаг (Заявка КП)
адресные заявки на заключение сделок в Режиме торгов «Размещение:
AO
Адресные заявки»
адресные заявки на заключение сделок в Режиме торгов «Выкуп: Адресные
AB
заявки»
адресные заявки РПС AN
адресные заявки РЕПО (акции) ARS
адресные заявки РЕПО (облигации) ARB
4
5
Структура XML файла с информацией по совершенным
сделкам на фондовом рынке (SEM03)
Десятич
Название Обязатель
Название ноды Описание Тип Размер ные
атрибута ность
знаки
DOC_REQUISITES Блок информации о документе Да
DOC_DATE Дата формирования файла Нет Date
DOC_TIME Время формирования файла Нет Time
DOC_NO Уникальный учетный номер Нет Character 1-12
SENDER_ID Идентификатор отправителя Нет Character 1-12
RECEIVER_ID Идентификатор получателя Нет Character 1-12
REMARKS Текст примечания к файлу Нет Character 1-120
Weekday День недели для даты торгов Да Character 0-20
фирмы
фирмы
FirmID Идентификатор фирмы Да Character 0-12
CURRENCY Блок данных по валюте Да
расчётов
CurrencyId Идентификатор валюты Да Character 0-4
расчётов
торгов
BoardId Идентификатор режима торгов Да Character 0-4
BoardName Наименование режима торгов Да Character 0-30
SETTLEDATE Блок данных по дате расчётов Да
SettleDate Фактическая дата расчётов Да Date
SECURITY Блок данных по финансовому Да
инструменту
SecurityId Идентификатор финансового Да Character 0-12
инструмента
SecName Полное наименование Да Character 0-30
6
SecurityType Тип финансового инструмента Да Character 0-2
(ао – акции обыкновенные,
ап – акции
привилегированные,
об – облигации,
ип – инвестиционные паи,
др – депозитарные расписки)
InitialFaceValue Номинальная стоимость одной Да Number 20 6
ценной бумаги
(Первоначальная, без учета
амортизации )
FaceValue Номинальная стоимость одной Да Number 20 6
ценной бумаги, в валюте
инструмента (Для облигаций с
частичным досрочным
погашением номинала
(амортизацией) -
непогашенная на текущую
дату номинальная стоимость
(часть основного долга) в
валюте инструмента)
SecCurrencyId Идентификатор валюты Да Character 0-4
TRDACC Блок данных по торговому Да
счету
TrdAccId Торговый счет, в счет Да Character 0-12
которого заключена данная
сделка
RECORDS Блок данных по сделке Да
TradeNo Номер сделки в торговой Да Number 20 0
системе
TradeTime Время регистрации сделки в Да Time
торговой системе
BuySell Направленность сделки Да Character 1
(Покупка (B) / продажа (S))
SettleCode Код расчётов по сделке Да Character 0-12
Decimals Число значимых знаков после Да Number 1 0
запятой в ценах, ставках
РЕПО, дисконтах (атрибуты
Price, Price2, RepoRate,
Discount, LowerDiscount.
UpperDiscount)
Price Цена за одну ценную бумагу Нет Number 20 6
Quantity Объём сделки, в ценных Да Number 20 0
бумагах
Value Объём сделки, в валюте Нет Number 20 2
расчётов
Amount Сумма сделки, в валюте Да Number 20 2
расчётов
ExchComm Объём комиссии по Да Number 20 2
заключенной сделке за торги, в
рублях
OrderNo Номер заявки, на основании Да Number 20 0
которой заключена сделка
OrdType Тип заявки Да Character 0-3
OrdTypeCode Вид заявки в соответствии с Да Character 0-3
правилами торгов *
доход, рассчитанный в
7
соответствии с количеством
ценных бумаг данной сделки,
в валюте расчётов
CPFirmId Идентификатор фирмы Нет Character 0-12
партнера
CPFirmShortName Краткое наименование фирмы- Нет Character 0-30
партнёра
CPfirmINN ИНН фирмы-партнёра Нет Character 0-12
CPTrdAccId Идентификатор торгового Нет Character 0-12
счёта фирмы-партнёра
RepoValue Сумма РЕПО Нет Number 20 2
RepoPeriod Срок РЕПО Нет Number 11 0
RepoRate Ставка РЕПО в % Нет Number 20 6
Discount Начальное значение дисконта Нет Number 20 6
UpperDiscount Максимальное предельное Нет Number 20 6
TradeType Тип сделки (T – Обычная; Да Character 1
N – Сделка РПС;
R – Сделка РЕПО.)
UserId Идентификатор трейдера, Да Character 0-12
совершившего сделку
Yield Доходность, рассчитанная по Нет Number 20 2
цене сделки
Period Период торговой сессии, когда Нет Character 1
была заключена сделка (
O – Предторговый период
N – Нормальный период
L – Послеторговый аукцион
C – Послеторговый период)
ExtRef Поле-примечание, Нет Character 0-12
используется для обратной
связи с внешними системами
(Пример: идентификатор
пользователя внешней
системы, поставившего
заявку)
Price2 Цена выкупа второй части Нет Number 20 6
РЕПО
AccInt2 Накопленный купонный доход Нет Number 20 2
на дату исполнения,
рассчитанный в соответствии с
количеством ценных бумаг
данной сделки, в валюте
расчётов
ClientCode Краткий код клиента Нет Character 0-12
Details ИНН или № паспорта клиента Нет Character 0-20
SubDetails ИНН или № паспорта клиента Нет Character 0-20
субброкера
MatchRef Поле «Ссылка» (заполняется Нет Character 0-10
при вводе заявки)
BrokerRef Примечание, дополнительная Нет Character 0-20
справочная информация
(Заполняется трейдером. Как
правило: <код
клиента>/<номер поручения>)
8
/RECORDS Да
/TRDACC Да
/SECURITY Да
/SETTLEDATE Да
/BOARD Да
/CURRENCY Да
/FIRM Да
/SEM03 Да
/MICEX_DOC Да
* см. примечания к файлу SEM02
9
Структура XML файла с Выпиской по обязательствам
Участника торгов по комиссионному вознаграждению
(SEM10)
Обязатель Десятичн
Название ноды Название атрибута Описание Тип Размер
ность ые знаки
документе
Weekday День недели для даты торгов Да Character 0-20
фирмы Участника торгов
FirmID Идентификатор Участника Да Character 0-12
торгов
RECORDS Блок данных по счету Да
PosType «1» - Позиция по денежным Да Character 1
средствам,
«2» - Дополнительная
денежная позиция
PosName Наименование денежной Да Character 0-64
позиции
BankAccId Код денежной позиции Нет Character 0-12
RealAccount Номер счета в РЦ Нет Character 0-120
ClearingCenterId Код РЦ Нет Character 0-4
ClearingCenterName Наименование РЦ Нет Character 0-12
TotComm Обязательство по уплате Да Number 20 2
комиссии
TotVat В том числе НДС Да Number 20 2
TotCash Комиссия удержанная Да Number 20 2
10
TotCashVat В том числе НДС Да Number 20 2
BNComm Комиссия подлежащая уплате Да Number 20 2
BNCommVat В том числе НДС Да Number 20 2
DebitComm Комиссия не уплаченная в Да Number 20 2
срок
DebitCommVat В том числе НДС Да Number 20 2
PenyComm Сумма пени Да Number 20 2
/RECORDS Да
/FIRM Да
/SEM10 Да
/MICEX_DOC Да
11
Структура XML файла с Выпиской по обязательствам
Участника торгов по уплате возмещения (SEM17)
Название Обязатель Десятичн
атрибута ность ые знаки
ReportDate Дата отчета Да Date
Weekday День недели для даты отчета Да Character 0-20
торгов
DIRECTION Блок данных по направлению Да
Direction “D” – Обязательства Да Character 1
“C” - Требования
SETTLE Блок данных по дате расчетов Да
SettleDate Дата расчетов Да Date
RECORDS Блок данных Да
TrdAccId Номер торгово-клирингового Да Character 0-12
счета
AccDescription Описание торгово- Да Character 0-120
клирингового счета
RefundType Тип возмещения ( Да Character 3
“FIX” - Фиксированное, “VAR”
- Переменное)
SettlePrice Цена переменного возмещения Нет Number 20 4
Refund Обязательство по уплате Да Number 20 2
12
TradeNo Номер сделки в торговой Да Number 20 0
системе
CPFirmId Идентификатор фирмы Да Character 0-12
партнера
CPFirmShortName Краткое наименование фирмы- Да Character 0-30
партнёра
/RECORDS Да
/SETTLE Да
/DIRECTION Да
/FIRM Да
/SEM17 Да
/MICEX_DOC Да
13
Структура XML файла биржевой информации на фондовом
рынке (SEM21)
Обязательност Десятичны
ь е знаки
element) XML
документа.
документе
DOC_DATE Дата формирования Нет Date
файла
DOC_TIME Время формирования Нет Time
файла
DOC_NO Уникальный учетный Нет Character 1-12
номер документа в
системе электронного
SENDER_ID Идентификатор Нет Character 1-12
RECEIVER_ID Идентификатор Нет Character 1-12
получателя
REMARKS Текст примечания к Нет Character 1-120
файлу
торгов
BoardId Идентификатор режима Да Character 0-4
торгов
BoardName Наименование режима Да Character 0-30
торгов
EngBoardName Английское Да Character 0-35
наименование режима
торгов
BoardType Тип режима торгов Нет Character 0-8
(MAIN – основной
режим
NDM – режим РПС
REPO – режим РЕПО
SMAL – неполные лоты
IPO – размещение
Buy-Back – выкуп)
RECORDS Блок данных по ценной Да
бумаге
SecurityId Торговый код ценной Да Character 0-12
бумаги
SecurityType Тип ценной бумаги (ао – Да Character 0-2
акции обыкновенные
14
ап – акции
привилегированные
об – облигации
ип – инвестиционные
паи,
др – депозитарные
расписки)
EngName Английское Да Character 0-30
наименование ценной
бумаги
EngType Английское Да Character 0-2
наименование типа
ценной бумаги (cs –
акции обыкновенные
ps – акции
привилегированные
bn – облигации
if – инвестиционные
паи,
dr – депозитарные
расписки)
RegNumber Государственный Да Character 0-20
регистрационный номер
Decimals Число значимых знаков Да Number 1 0
после запятой для
атрибутов: OpenPeriod,
Open, LegalOpenPrice,
Low, High, Close,
LegalClosePrice,
PrevLegalClosePrice,
WAPrice, ClosePeriod,
TrendClose, TrendWAP,
Bid, Offer, LowOffer,
HighBid, Prev,
MarketPrice,
MarketPrice2,
AdmittedQuote)
FaceValue Номинальная стоимость Нет Number 20 6
одной ценной бумаги, в
валюте инструмента
(Для облигаций с
частичным досрочным
погашением номинала
(амортизацией) -
непогашенная на
текущую дату
номинальная стоимость
(часть основного долга)
в валюте инструмента).
Для ПИФ не
указывается.
Volume Объём в ценных Да Number 20 0
бумагах
Value Объём в валюте (рубли Да Number 20 2
или доллары в
зависимости от того,
что указано в
CurrencyId)
расчётов
OpenPeriod Цена предторгового Нет Number 20 6
15
периода
Open Цена первой сделки Нет Number 20 6
Low Минимальная цена Нет Number 20 6
сделки
High Максимальная цена Нет Number 20 6
сделки
Close Цена последней сделки Нет Number 20 6
торгового дня (с учетом
послеторгового
периода)
LowOffer Наименьшая цена Нет Number 20 6
предложения в течение
торговой сессии
HighBid Наибольшая цена Нет Number 20 6
спроса в течение
WAPrice Средневзвешенная цена Нет Number 20 6
CloseAuction Цена послеторгового Нет Number 20 6
аукциона
ClosePeriod Цена послеторгового Нет Number 20 6
периода
TrendClose Изменение цены Нет Number 20 6
последней сделки
торгового дня по
сравнению с ценой
последней сделки пред.
торгового дня
TrendWAP Изменение Нет Number 20 6
средневзвешенной цены
по сравнению с пред.
торговым днём
Bid Лучшая котировка на Нет Number 20 6
покупку на конец
Offer Лучшая котировка на Нет Number 20 6
продажу на конец
Prev Цена последней сделки Нет Number 20 6
предыдущего торгового
дня
YieldAtWAP Доходность по Нет Number 20 4
средневзвешенной цене
YieldClose Доходность по цене Нет Number 20 4
последней сделки
(соотв. Close)
доход на дату торгов в
расчёте на одну ценную
бумагу в валюте (рубли
или доллары в
зависимости от того,
что указано в
CurrencyId)
MarketPrice Рыночная цена ценной Нет Number 20 6
бумаги (определяется по
методике ФСФР)
NumTrades Количество сделок Да Number 11 0
IssueSize Объём обращения Да Number 20 0
TrendClsPr Изменение цены Нет Number 20 2
последней сделки по
16
сравнению с
соответствующей ценой
дня (в процентах)
TrendWapPr Изменение Нет Number 20 2
средневзвешенной цены
по сравнению с
соответствующей ценой
дня (в процентах)
MatDate Дата погашения Нет Date
MarketPrice2 Рыночная цена (Для Нет Number 20 6
расчета рыночной
стоимости активов, в
которые инвестированы
средства пенсионных
накоплений)
MarketPrice3 Рыночная цена Нет Number 20 6
(Рыночная цена,
определенная в
соответствии с
Порядком определения
рыночной цены ценных
бумаг, расчетной цены
ценных бумаг, а также
предельной границы
колебаний рыночной
цены ценных бумаг в
целях 23 главы
Налогового кодекса
Российской Федерации,
утвержденным
приказом Федеральной
службы по финансовым
рынкам от 09.11.2010 №
10-65/пз-н)
AdmittedQuote Признаваемая Нет Number 20 6
котировка
(определяется по
ListName Наименование Нет Character 0-2
котировального листа
PrevLegalClosePrice Цена закрытия Нет Number 20 6
дня (определяется по
LegalOpenPrice Цена открытия Нет Number 20 6
LegalClosePrice Цена закрытия Нет Number 20 6
OpenVal Объем первой сделки Нет Number 20 2
CloseVal Объем последней Нет Number 20 2
сделки
Duration Дюрация Нет Number 11 0
MPValTrd Объем сделок для Да Number 20 2
расчета
Рыночной цены 1
MP2ValTrd Объем сделок для Да Number 20 2
17
расчета
MP3ValTrd Объем сделок для Да Number 20 2
расчета
AdmittedValue Объем сделок для Да Number 20 2
расчета признаваемой
котировки
/RECORDS Да
/BOARD Да
/SEM21 Да
/MICEX_DOC Да
C 19 декабря 2011 года в торговом XML-отчете с биржевой информацией SEM21

изменится принцип расчета значений в следующих полях:

Название поля Описание
MarketPrice2 Рыночная цена 2 (Для расчета рыночной стоимости активов, в которые
инвестированы средства пенсионных накоплений)
MarketPrice3 Рыночная цена 3 (Рыночная цена, определенная в соответствии с
Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной
цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового
кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 № 10-
65/пз-н)
AdmittedQuote Признаваемая котировка (определяется по методике ФСФР)
MP2ValTrd Объем сделок для расчета Рыночной цены 2
MP3ValTrd Объем сделок для расчета Рыночной цены 3
AdmittedValue Объем сделок для расчета признаваемой котировки
Указанные рыночные цены будут рассчитываются с учетом сделок следующих режимов:

1. Сегмент рынка «Основной рынок», режимы основных торгов.
2. Сегмент рынка «Основной рынок», режим торгов «Неполные лоты».
3. Сегмент рынка «Стандарт» (рыночные сделки).
4. Сегмент рынка «Классика» (рыночные сделки).
18
Структура XML файла консолидированной биржевой
информации на фондовом рынке (SEM21A)
C 19 декабря 2011 года появляется дополнительный отчёт SEM21A того же формата, что
и SEM21, содержащий консолидированную информацию режимов торгов "Основного",
"Стандарта" и "Классики". Для их отображения в той же структуре отчета вводятся четыре
«виртуальных режима торгов» (BoardID):
Содержание: BoardID
Итого: Рыночные сделки MRKT
Итого: Адресные сделки ADRS
Итого: Рыночные и Адресные сделки MRAD
Итого: Рыночные, Адресные и сделки РЕПО TOTL
В отчете SEM21A, в зависимости от BoardID, заполняются следующие поля:

Поле Название в Рыночные Адресные Рыночные + Рыночные +
SecHist адресные адресные +
РЕПО
Дата торгов TradeDate + + + +
Торговый код SecurityID + + + +
(идентификатор,
тиккер) финансового
Идентификатор BoardID MRKT ADRS MRAD TOTL
Сегмента
рынка/Режима торгов
Объем сделок за день Volume + + + +
в единицах ценных
бумаг
Объем сделок за день Val + + + +
в денежном
выражении
Количество сделок за NumTrades + + + +
день в штуках
Цена сделки + + +
минимальная LOWPRICE
Цена сделки + + +
максимальная HIGHPRICE
Цена первой сделки OPENPRICE + +
Объем первой сделки OPENVAL + +
Цена последней сделки CLOSEPRICE + +
Объем последней + +
сделки CLOSEVAL
Рыночная цена (2) MarketPrice2 +
Объем сделок для +
цены (2)
Рыночная цена (3) MarketPrice3 +
19
цены (3)
Признаваемая +
котировка AdmittedQuote
расчета признаваемой
котировки AdmittedValue
Средневзвешенная +
цена рыночных сделок WAPRICE
Ежедневная +
капитализация (для
акций) DailyCapitalization
Для упрощения использования в отчете SEM21A используются XSD-схема и XSLT-стиль

отчета SEM21.
20
Структура XML файла с Уведомлением о необходимости
внесения компенсационного взноса (SEM25)
Обязатель Десятичн
ность ые знаки
Блок информации о документе Да
DOC_REQUISITES
Да
/DOC_REQUISITES
FirmName Наименование Участника Да Character 0-120
торгов
FirmINN ИНН фирмы Да Character 0-12
торгов
расчетов
расчётов
CurrencyName Наименование валюты Да Character 0-30
расчётов
SecName Наименование финансового Да Character 0-30
RepoTradeNo Номер сделки РЕПО Да Number 20 0
RepoTradeDate Дата заключения сделки РЕПО Да Date
SettleDate Дата внесения Да Date
21
компенсационного взноса
Direction Направление Да Character 1
компенсационного взноса
(Обязательство (D) /
Требование (C))
Decimals Число значимых знаков после Да Number 1 0
запятой в ценах, дисконтах
(атрибуты Discount,
LowerDiscount, UpperDiscount,
OutStandingDiscount,
OutStandingPrice2)
Discount Текущее значение дисконта Да Number 20 6
UpperDiscount Максимальное предельное Нет Number 20 6
Value Сумма переводимых денежных Нет
средств (в рублях) Number 20 2
Quantity Количество переводимых Нет
ценных бумаг (в штуках) Number 20 0
OutStandingDiscount Расчетное значение текущего Да
дисконта после выплаты
компенсационного взноса Number 20 6
OutStandingRepoValue Расчетное значение суммы Да
РЕПО после выплаты
OutStandingQuantity Расчетное значение количества Да
ценных бумаг после выплаты
OutStandingPrice2 Расчетное значение цены Да
исполнения второй части по
сделке РЕПО (цены выкупа)
после выплаты
TrdAccId Торгово-клиринговый счет Да
Участника торгов Character 0-12
ClientDetails Код клиента (ИНН или № Нет
паспорта клиента) Character 0-41
CPFirmId Контрагент. Да
Идентификатор Участника,
выступающего контрагентом Character 0-12
CPFirmShortName Контрагент. Да
Краткое наименование
Участника, выступающего
контрагентом Character 0-30
/RECORDS Да
/SECURITY Да
/CURRENCY Да
/FIRM Да
/SEM25 Да
/MICEX_DOC Да
22
Структура XML файла с Уведомлением об изменении
расчетных параметров сделки РЕПО в связи с выплатой
купонного дохода и/или погашением части основного
долга (проведением амортизационной выплаты) по
облигациям (SEM26)
Название Обязатель Десятичн
атрибута ность ые знаки
торгов
расчетов
расчётов
CurrencyName Наименование валюты Да Character 0-30
расчётов
RepoTradeNo Номер сделки РЕПО Да Number 20 0
23
RepoTradeDate Дата заключения сделки РЕПО Да Date
RepoValueDate Дата изменения суммы РЕПО Да Date
PrincipalValue Величина погашенной части Да Number 20 2
основного долга
(амортизационной выплаты)
CouponValue Размер купона (в валюте Да Number 20 2
расчетов)
RepoValue Текущее значение суммы Да Number 20 2
РЕПО
ReturnValue Текущее значение стоим. обр. Да Number 20 2
выкупа
OutStandingRepoVa Расч. значение суммы РЕПО с Да Number 20 2
lue учетом выпл. куп. дохода
OutStandingReturn Расч. значение стоимости обр. Да Number 20 2
Value выкупа с учетом выпл. куп.
дохода
ClientDetails Код клиента (ИНН или № Нет Character 0-41
паспорта клиента)
/RECORDS Да
/SECURITY Да
/CURRENCY Да
/FIRM Да
/SEM26 Да
/MICEX_DOC Да
24

XML Structure Se Trading From 19122011

Загружено:

Сведения о документе

Описание:

Оригинальное название

Авторское право

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Описание:

Авторское право:

XML Structure Se Trading From 19122011

Оригинальное название:

Загружено:

Описание:

Авторское право:

Структура XML файлов, рассылаемых по итогам торгов

По итогам торгов и клиринга на фондовом рынке ММВБ для Участников торгов ФБ

* допустимые значения для поля OrdTypeCode:

* см. примечания к файлу SEM02

C 19 декабря 2011 года в торговом XML-отчете с биржевой информацией SEM21

Указанные рыночные цены будут рассчитываются с учетом сделок следующих режимов:

В отчете SEM21A, в зависимости от BoardID, заполняются следующие поля:

Для упрощения использования в отчете SEM21A используются XSD-схема и XSLT-стиль

Похожие интересы

Вам также может понравиться