4-РЕ КИТА ТРЕЙДИНГА НА РЫНКЕ

КРИПТОВАЛЮТ
 АЛГОРИТМ
ОСНОВАН НА
4-х КИТАХ ТРЕЙДИНГА

1. УРОВНИ
Дают оптимальную точку входа и привязку Stop. Короткий SL это уже хорошая
ТВХ.
2. ЭНЕРГИЯ
Накопление энергии, за счет кого будет движение.
Энергия появляется в двух случаях:
 В канале
 Контр тренд (V-формация)
3. НАПРАВЛЕНИЕ
Направления цены на дневном графике, как подходили к уровню, кто набирает
позицию, покупатель или продавец и где будет капитуляция.
4. ТВХ
Филигранная точка для входа в позицию при минимальном риске для депозита.

ВСЕГДА ТОРГУЮ ТО, ЧТО ВИЖУ!

Торгуемые инструменты
Спотовый рынок min. объем 20 млн $
Фьючерсный рынок min. объем 50 млн $
Инструменты поводыри
BTC (Биткоин)
Рабочие таймфреймы
D1 и Н1 – определение направления движения инструмента, запас хода
М30 – точка входа
 УРОВНИ
1. Излом тренда

2. Зеркальный уровень

Зеркальный уровень – уровень поддержки становится уровнем

сопротивления.
 Круглая цифра, усиливает уровень.
Цифры, заканчивающиеся на «0» - самые сильные, например, 63 000, далее
идут половинчатые, например, 63 500, потом четвертинки, например, 63 250
или 63 750. Уровень возле круглых цифр примерно на 20% сильнее. Сила
круглых цифр идёт от опционных страйков, т.е. цен, по которым опцион
срабатывает, - это всегда круглая цифра.

3. Уровень образованный паранормальным баром

При очень высоком ATR границами канала могут служить обе границы
паранормального бара.

4. Уровень, который встречался раньше

5. Уровень образованный лимитным игроком

6. Проторговка
7. Уровень образованный гэпом

8. Верхняя или нижняя граница отката на восходящем или нисходящем

тренде

Основное условие – с точки отката обязательно должен быть сделан пере

Hi или пере Low.

Облака – это зоны на длинных таймфреймах, где в настоящий момент

отрабатывает цена инструмента. Нужно работать только с теми уровнями,
которые отрабатываются в этот конкретный момент.
 Уровни, зажатые между двумя очень сильными уровнями, называются
внутренними. Внутренний уровень информативности не несет.
 ATR
ATR – среднестатистическое движение инструмента за единицу времени.
Используется для определения запаса хода инструмента.

Существуют два вида ATR:

1. Расчетный
2. Технический.

Расчетный ATR
Вычисляется по формуле
ATR = Hi – Low дневного бара.

Рассчитывается ATR, как среднеарифметическое дневных баров за

последние 3-5 дней.
Паранормальные маленькие (менее 0,5 ATR) и большие (более 2 ATR)
бары в расчет ATR не принимаются.

Технический ATR
Представляет собой расстояние между уровнями на дневном графике.
Технический ATR можно применять при торговле в среднесрок или при
переносе позиции через ночь.
Статистика показывает, что:
 80% - 85% времени инструмент ходит 1 АТР в день
 5% - 10% времени инструмент ходит 2 АТР в день
 до 5% времени инструмент ходит 3 АТР в день

Если в течение торговой сессии инструмент прошел 75 -80 %%

расчетного ATR, то новые позиции в направлении тренда не открываются.
Открывать позиции можно только в контртренд.
Исключение из правила – нахождение инструмента вблизи своих самых
максимальных или минимальных значений.
 Если в течении торговой сессии цены инструмента прошли величину
расчетного АТR и вернулись в точку начала движения, то считаем, что
пройдено ноль АТR.
Если инструмент открывается с ГЭП, то мы считаем, что часть АТR уже
пройдена.
 Тренды
Определение трендов производится на дневном графике.
На рынке существует два вида тренда:
1. Локальный
2. Глобальный
Глобальный тренд – общее направление движения инструмента.
Локальный тренд – текущее нахождение цены относительно
близлежащих уровней.
Если ТЦ находится ниже уровня (под верхней границей), работаем
преимущественно в Short.
Если ТЦ находится выше уровня (над верхней границей), работаем
преимущественно в Long.

Stop
ТЦ Уровень сопротивления
Sell

4 Stop
8 Stop
ATR ТЦ

4 Stop
ТЦ Buy Уровень поддержки
Stop

Если инструмент находится в середине канала, замеряем его расстояние от

одного уровня до другого.
В том случае, когда расстояние от ТЦ или от уровня до ближайшего
уровня составляет не менее 4-х стопов, то такую сделку можно совершать.
Если цена находится в Range торговать только близлежайшие уровни.
Переход из одной зоны в другую говорит о смене локального тренда.
 Энергия
Накопление энергии происходит в 2-ух ситуациях:
1. Консолидация
2. Конт-тренд
Если консолидация узкая менее 2-х ATR, то движение будет быстрым и не
долгосрочным.
При широкой консолидации в 3-5 ATR и достаточно длительной 3-5
месяцев – движение может быть достаточно длительным.
Дневной график нужен для определения направления движения и скорости
подхода к уровню.
Подход к уровню на больших паранормальных барах скорее всего к ЛП
или отбой от уровня.
В период повышенной волатильности не торгуем, ждем затухания
волатильности. Любые паранормальные бары служат выходом из позиции, а не
входом.
Все самые сильные движения начинаются и заканчиваются ЛП.
Обычно, как инструмент идет вниз, он так же будет возвращаться наверх.

V-формация с первого раза не пробивается. Если после удара в уровень V-

формация не откатывается или откатывается не более чем на 10% от движения,
скорее всего движение продолжится.
Если у основания V-формации была консолидация (база), то у такой V-
формации намного больше шансов на пробой.
 Модель БСУ-БПУ – “торговля от уровня”
Определяем уровень. Уровень может быть сформирован как на
рабочем ТФ, так и перенесен с D1.
1. БСУ – бар, который сформировал уровень.
БСУ – это явление постфактумное и определяется при подтверждении.
Находится всегда в левой части графика и не всегда несет в себе
информативное явление.
2. БПУ – это бар, который подтвердил уровень.
Между БСУ и БПУ может быть любое количество баров. БСУ и БПУ
должны бить точка в точку, копейка в копейку.
3. БСУ может располагаться в любой плоскости относительно БПУ, т.е.
не имеет значений где он расположен. БСУ-БПУ делят плоскость и
определяют игроков с двух сторон.
БСУ-БПУ можно использовать везде, на любых тайм-фреймах.
4. После БПУ-1 идёт БПУ-2.
Между БПУ-1 и БПУ-2 не может быть никаких других промежуточных
баров, т. е. они должны быть пучком. БПУ-2 может не добивать до уровня на
размер люфта.
5. ТВХ – точка входа. Определяем на рабочем ТФ.
За 30 секунд до закрытия БПУ-2 выставляется лимитная заявка от уровня
на размер люфта на продажу или на покупку.
6. После выставления лимитной заявки, сразу же выставляю в заявке Stop
Loss до получения ордера. После исполнения заявки от ТВХ выставляю
Take Profit.
7. Лимитный заявка отменяется, когда любой из баров обязательно
закрывается от уровня лимитной заявки на расстоянии 2-х стопов.
Основное условие 2-х стопов – это закрытие бара на уровне 2-х стопов, а
не касание.
 Расчет ТВХ, Stop Loss и Take Profit
Размер расчетного Stop Loss:
10% от дневного ATR по тренду
5% от дневного ATR в контр-трендовых сделках
Take Profit = min 3 к 1
Люфт = 20% от размера SL
Последовательность расчета ТВХ, SL и TP
 Берем цену уровня на М30
1. Размер STOPа = 10% ATR
2. Люфт = размер STOPа * 0,2
3. ТВХ (short ↓) = цена уровня – люфт;
ТВХ (long ↑) = цена уровня + люфт
4. STOP (short ↓) = ТВХ (short ↓) + размер STOPа;
STOP (long ↑) = ТВХ (long ↑) - размер STOPа;
5. Min. TP = размер STOPа* 3
TP (short ↓) = TBX (short ↓) - размер STOPа* 3
TP (long ↑) = TBX (long ↑) + размер STOPа* 3
Технический стоп-лосс
Выставляется за хвост свечи ЛП или за уровень при условии, что он
меньше либо равен расчетному. В случаях, когда он больше расчетного
разрешается увеличивать его на 10% от расчётного.
Если к концу торговой сессии не сработал ни тэйк, ни стоп-лосс, то
закрываю сделку вручную. Сделки через ночь переношу только в случае если
инструмент сильнее BTC и график не поломан.
Универсальный Stop – это размер среднего бара с М5. Если Stop
меньше этого бара, в сделку не лезем!
Stop можно уменьшить в 2 раза в 2-ух случаях:
1. Контртренд.
Особенно если инструмент находится возле локальных минимумах или
максимумах.
2. При очень сильном уровне, особенно лимитном.
 Правила торговли Пробоя
Для торговли пробоя важны 2 вещи:
1. Уровень
2. Энергия – создание импульса

Торговля Пробоя ведется в следующей последовательности:

Уровень с D1.
1. Еще до пробоя уровня, на противоположной стороне, т. е. за уровнем, на
1-2 пункта (1-2 копейки) в данной ситуации выставляется Buy Stop для захода в
позицию.
Одним из отрицательных моментов торговли пробоя, является
возможность проскальзывания.
Для избежания проскальзывания используются ордера типа Stop Limit.
2. Сразу после получения сделки выставляем защитный SL на размер
стопа, но обязательно за уровень.
Если очень сильное проскальзывание – сразу выходим (1 стоп – это уже
большое проскальзывание).
3. После выставления SL выставляем TP.
Классическая ситуация для торговли пробоя является «поджатие».

Для того, чтобы пробойная модель в данном случае сменилась на

отбойную, один из баров должен выровнять картинку – закрыться ниже
относительно предыдущего.
 Ложный пробой
Ложный пробой — невозможность инструмента обновить предыдущий Hi
или Low.
ЛП происходит только относительно уровня.
ЛП — это попытка крупного игрока сорвать стопы, тем самым добирая
себе позицию.
Если после ЛП инструмент не начинает быстро откатываться, то, скорее
всего, он пойдет обновлять хаи или лои.
Самые сильные движения начинаются и заканчиваются Ложными
пробоями.
Короткие ЛП работают быстрее.
Ложный пробой может быть ТОЛЬКО относительно уровня.
Ложный пробой-это невозможность инструмента закрепиться выше или
ниже уровня.
ЛП относительно уровня может быть только один раз. Множественные ЛП
указывают на распил уровня.

Для того, чтобы определить направление движения один из баров должен

открыться – закрыться и не пробить уровень. Он может только коснуться этот
уровень, но не в коем случае не пробивать.

Правила торговли ЛП одним баром

Для торговли ЛП одним баром, так же важны 2 вещи:
1. Уровень
2. Энергия – создание импульса

Торговля ЛП одним баром ведется в следующей последовательности:

Уровень только с D1.
1. Пробойный уровень должен быть пробит.
2. Пробойный бар должен перейти из одной плоскости в другую.
3. Еще до закрытия пробойного бара – в противоположной плоскости на
один-два пункта от уровня выставляется Stop ордер на вход в позу.
 4. Сразу после получения сделки выставляем защитный SL на размер
стопа, но обязательно за уровень.
Если хвост пробойного бара позволяет поставить SL меньше или чуть
больше расчетного, то SL лучше ставить за него.
5. После выставления SL выставляем TP.

Правила торговли ЛП двумя барами

Торговля ЛП двумя барами ведется в следующей последовательности:
Уровень только с D1.
1. Пробойный уровень должен быть пробит.
2. Пробойный бар должен закрываться в пробойной плоскости.
3. Второй бар должен открыться в пробойной плоскости.
4. Сразу после открытия второго бара – в противоположной плоскости на
один-два пункта от уровня выставляется Stop ордер на вход в позу.
5. Сразу после получения сделки выставляем защитный SL на размер
стопа, но обязательно за уровень.
В случае технического SL он ставится за хвост того бара, который выше.
6. После выставления SL выставляем TP.
Если второй бар закрылся над уровнем, то Stop заявка на вход
отменяется.
 Правила торговли Сложного ЛП (не менее 3-х)
Торговля Сложного ЛП ведется в следующей последовательности:
Уровень только с D1.
1. Пробойный уровень должен быть пробит.
2. Пробойный бар должен закрываться в пробойной плоскости.
3. Следующие 3 бара после пробойного должны открываться и
закрываться в пробойной плоскости, не пробивая уровень.
4. После закрытия 3-его бара в пробойной плоскости – в противоположной
плоскости на один-два пункта от уровня выставляется Stop ордер на вход в
позу.
5. Сразу после получения сделки выставляем защитный SL на размер
стопа, но обязательно за уровень.
6. После выставления SL выставляем TP.
 Риск менеджмент и мани менеджмент
Максимально допустимый риск на 1 день – 3 убыточные сделки.
После наступления этого события торговля в этот день прекращается,
проводится анализ торгового дня.
В случае, если 2 сделки убыточные, а 1 сделка прибыльная-торговать
разрешается.
Торговля всегда ведется от риска!!!
 Риск на день 1% от депозита
 Риск на сделку 0,3% от депозита
 Минимальное соотношение риск прибыль 3к1
 SL 10% от дневного ATR
 Три убыточные сделки подряд торговлю в этот день останавливаю
 Три убыточных дня торговлю останавливаю до конца недели
 Вход против тренда SL укорачивается до 0,1% от стоимости эмитента

Подъем объемов:
 3 сделки в день или 60 сделок в месяц – объем поднимать каждую
неделю
 30-50 сделок в месяц – раз в 2 недели
 15 сделок в месяц – 1 раз в месяц.
Объём входа в сделку повышается пропорционально риску
Неделя закрыта в плюс, даже минимальный, повышаю объем по
принципу:
 торгую с риском 10$: неделя в + = + 5$ риск
 торгую с риском 15$: неделя в + = + 5$ риск
 торгую с риском 20$: неделя в + = + 10$ риск
 торгую с риском 30$: неделя в + = + 10$ риск
 торгую с риском 40$: неделя в + = + 20$ риск
 и т. д.

!!! При повышении объема максимальный риск на день

не должен превышать 1% от депозита.

Неделя закрыта в минус, даже минимальный, понижаю объем по

принципу:
 торгую с риском 10$: неделя в - = + 0$ риск
 торгую с риском 15$: неделя в - = - 5$ риск
 торгую с риском 20$: неделя в - = - 5$ риск
 торгую с риском 30$: неделя в - = - 10$ риск
 торгую с риском 40$: неделя в - = - 10$ риск
 Ретесты
Ретест – та точка, в которой инструмент уже был, и он идет туда опять.

Ретесты бывают 2–ух видов:

1. Ближний
2. Дальний

Ближний – до 1-ой недели

Дальний – от 1-ого месяца

Ближние ретесты в большинстве случаев пробиваются. Если модель

ближнего ретеста состоит из 3-х баров, то она считается еще более сильной.
Дальние в основном заканчиваются ЛП и отбоями.

Задерг
Задерг — ситуация, когда после долгого движения инструмент одним
дневным баром перекрывает 3-4 предыдущих бара.
На след день, бар должен закрыться ниже хая предыдущего
(поглощающего) бара. Возможен ЛП.
Если закрывается выше этой точки, то возможен разворот тренда.
 Предпосылки
ЛП или отбой от уровня
1. Подход к уровню на паранормальных барах
2. Пройден почти весь ATR
3. Дальний ретест. Чем дальше уровень, тем больше шанс разворота.
Дальний ретест может быть как с одной стороны от уровня, так и по
разные стороны от уровня
4. Подход на больших барах в большом количестве (больше 3-х)
5. Закрытие далеко от уровня (3/4 ATR)
6. Было очень сильное движение (инструмент прошел более 10%-15% от
своей точки)
7. Где находится инструмент, сильнее или слабее рынка.
8. Самые сильные движения начинаются и заканчиваются ЛП.

Пробой
1. Подход к уровню на маленьких барах
2. Ближний ретест (в идеале из 3-х свечей)
3. Закрытие инструмента вблизи уровня
4. Закрытие дневной свечи под самый Hi или Low без отката (откат max
10%)
5. Инструмент долго копил
6. Поджатие
7. Инструмент не реагирует на ЛП

Делать все скрины со всеми сделками!

Делать разбор всех сделок, после того как торговля прекращается
Вести статистику, вечером в этот же день или максимум перед работой
на следующий день, но обязательно ее надо делать!
Без сценария на день не торговать!
Даже если я сделала какую-то глупость, ее надо заскринить и разобрать и
все проанализировать. И желательно этого больше не делать! НО! зная
себя, надо это просто свести к минимуму (хотя бы для начала).