VARIABLES ALEATORIAS BIDIMENSIONALES

prof. Vladimiro Contreras Tito 3 de junio del 2011

Sea w un experimento aleatorio y un espacio muestral asociado con w sean X = X(w) y Y = Y (w) dos funciones que asignan un nmero real a cada uno de u los resultados w . Llamemos a (X, Y ) v.a. bidimensionales o vector aleatorio. A RX y RY se les llama recorrido de las v.a. X e Y respectivamente. Ejemplo Al lanzar una moneda correcta dos veces se denen las funciones X e Y de las siguiente manera : X toma el valor 1 si en el primer lanzamiento se obtiene cara y toma el valor 0 si sale sello. Y toma el valor 1 si en el segundo lanzamiento de obtiene sello y toma el valor 0 si sale cara. Halle el recorrido de Z = (X, Y ). Solucin o = {cc, cs, sc, ss} Z(cc) = (1, 0) , Z(cs) = (1, 1) , Z(sc) = (0, 0) , Z(ss) = (0, 1) Luego RZ = {(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)} VARIABLES ALEATORIAS BIDIMENSIONALES : DISCRETA Y CONTINUA DEFINICION Se dice que Z = (X, Y ) es una v.a. bidimensional discreta si los valores posibles de (x, y) son nitos o nnitos numerables. Sea Z = (X, Y ) una v.a. bidimensional discreta. Con cada resultado posible (xi , yi ) asociamos un nmero p(xi , yi ) que representa P (X = xi , Y = yi ) y que u satisface las condiciones siguientes: p(xi , yi ) 0 (x, y) R

p(xi , yj ) = 1
j=1 i=1

A p(xi , yi ) se le llama funcin de probabilidad de (X, Y ). o DEFINICION Se dice que Z = (X, Y ) es una v.a. bidimensional continua si RZ es un conjunto no numerable de R2 . Sea Z = (X, Y ) una v.a. bidimensional continua que toma todos los valores en una regin R del plano euclideano. La funcin de densidad de probabilidades o o conjuntas F es una funcin que satisface las siguientes condiciones: o f (x, y) 0 (x, y) R f (x, y)dx dy = 1
R

Ejemplo Si RZ = {(x, y) R2 /x2 + y 2 = 1} entonces Z es una variable aleatoria bidimensional continua. FUNCION DE DISTRIBUCION ACUMULADA DE LA V.A. BIDIMENSIONAL F (x, y) = P (X x , Y y)) Nota Si F es una funcin de distribucin acumulada con funcin de densidad de o o o probabilidad conjunta de X Y . o En el caso discreto . 1. la distribucin marginal de X est dada por: o a

PX (xi ) =
j=1

p(xi , yj )

2. la distribucin marginal de Y est dada por: o a

PY (yj ) =
i=1

p(xi , yj )

En el caso continuo . 1. La funcin de densidad de probabilidad marginal de X est dada por: o a

fX (x) =

f (x, y)dy

2. La funcin de densidad de probabilidad marginal de Y est dada por: o a

fY (y) =

f (x, y)dx

INDEPENDENCIA DE VARIABLES ALEATORIAS DEFINICION Se dice que dos variables aleatorias discretas X eY son estadisticamente independientes si los eventos: [X = xi ] [Y = yi ] son independientes para cada par (xi , yj ) RX RY . Esto es, X e Y son independientes si y solo si f (xi , yi ) = g(xi )h(yi ) = P [X = xi ] P [Y = yi ] Para todo (xi , yj ) RX RY , donde g(xi ) y h(yi ) son las distribuciones marginales de X e Y respectivamente. DEFINICION Se dice que dos variables aleatorias continuas X e Y son estadisticamente independientes si y solo si f (x, y) = g(x) h(y) siendo f (x, y) la funcin de densidad conjunta de las v.a.X e Y y g(x) , h(y) las o funciones marginales de X e Y respectivamente. Nota 1. Si X e Y son independientes entonces E(X Y ) = E(X) E(Y ) 2. Si (X, Y ) es discreta, E(X Y ) = 3. Si (X, Y ) es continua
j=1 j=1

xi yj p(xi , yj )

E(X Y ) =

x y f (x, y) dx dy P (x, y)

4. Si Z = (X, Y ) es una v.a. discreta: F (a, b) = 5. Si Z = (X, Y ) es una v.a. continua: F (a, b) =

xa a

yb b

x y f (x, y) dx dy

Ejemplo Suponga que se sacan dos cartas al azr de una baraja de cartas, Sea X el nmero de ases obtenidos y sea Y el nmero de reinas obtenidas. u u 1. Obtener la distribucin de probabilidades conjunta de (X, Y ). o 2. Obtener las distribuciones marginales de X y de Y . 3

Solucin o Sean X:Nmero de ases extraidos u Y :Nmero de reinas extraidas u RX = {0, 1, 2} y RY = {0, 1, 2}
4 4 44 4 4 44 4 4 44 473 88 3 C0 C0 C2 C0 C1 C1 C0 C2 C0 = = = P (0, 0) = , P (0, 1) = , P (0, 2) = 52 52 52 C2 663 C2 663 C2 663

P (1, 0) =

4 4 44 C1 C0 C1 88 C 4 C 4 C 44 8 = , P (1, 1) = 1 1 0 = , P (1, 2) = 0 52 52 C2 663 C2 663 4 4 44 C2 C0 C0 3 = , P (2, 1) = 0 , P (2, 2) = 0 52 C2 663

P (2, 0) = 1.

y\x 0 1 2

0 473 663 88 663 3 663 0 564 663 0 564 663

1 88 663 8 663 0 1 96 663 1 96 663

2 3 663 0 0 2 3 663 2 3 663

2.

x PX (x) y PY (y)

Ejemplo Supongase que la funcin de densidad de probabilidad conjunta (f.d.p.)(X, Y ) o es dada por: Key , x > 0 , y > x f (x, y) = 0, en otra parte 1. Halle la constante K 2. Encuentre las f.d.p. marginales de X e Y . 3. Halle P (X > 2 / Y < 4) Solucin o 4

Se sabe que f (x, y) 0 (x, y) R f (x, y)dx dy = 1

R

donde R = {(x, y) R2 / x > 0 , y > x} 1. Se tiene

y 0

1=
0

Ke dx dy =
0

Key y dy K = 1

2. La f.d.p. marginal de X es:

fX (x) =

f (x, y)dy =
x

ey dy = ex

Luego fX (x) = La f.d.p. marginal de Y es:

ex , x > 0 0, para otros valores

fY (y) =

f (x, y)dy =
0

ey dx = y ey

Luego fY (y) =

y ey , y > 0 0, para otros valores

3. Finalmente hallemos P (X > 2 / Y < 4) Se tiene que P (X > 2 / Y < 4) = = = = P [X > 2 , Y < 4] P [Y < 4]
y y e dx dy 2 4 y ey dy 0 4 (yey 2ey ) dy 2 4 y ey dy 0 2 4 4 2

3e 1 5e4 = 0, 08849 5