Торговая стратегия 2 JMA System.

Рабочий инструмент EURUSD.

Торговый период 15M.
Определение естественных сопротивлений и поддержек на периоде 1H.
Используемые индикаторы – JMA(параметр 40, 80).

Первый шаг- открытие позиции.

Я разделю условия по нескольким пунктам:

1) Сигнал открывается по направлению скользящих линий (В buy, если быстрая, с

параметром 40, выше медленной, с параметром 80, в sell соответственно наоборот).
2) Для сигнала по тенденции, нужно чтобы сама тенденция была свежей, т.е. в
настоящую сессию.
Допустим, пересечение линий было часа в четыре утра, там играли азиаты. Данную
тенденцию можно использовать по стратегии, так как есть вероятность, что толпа
продолжит направление в европейскую сессию и далее продолжат и штаты. Но не в
коем случае не открывать сигнал по старому направлению, например, сутки назад.
Вероятней толпа забудет старое направление и в скором времени свернет в другую
сторону, но перед этим немного помотается (В такое время большая вероятность в
том, что и разворотный ордер будет закрыт по стопу, если открыть позицию по старой
тенденции), прежде чем выберет направление.
3) Если пересечение скользящих произошло в утреннее время (От 03:00 до 12:00 по
МСК), то открыться можно только после того как произойдет откат к медленной
скользящей(Закрытие свечи не дальше от медленной скользящей, чем на 15
пунктов), или если цена находится уже рядом, или даже намного ниже самой
средней. Так же при утреннем пересечении есть еще одно правило: если рынок
тихий и наклон JMA слабый, то после пересечения открыться можно только на
закрытии седьмого бара, не считая бар, на котором произошло пересечение; если
был резкий рывок и наклон JMA ярко выражен, то открыться можно на закрытии
(или сразу, если цена бара находится очень близко от медленной скользящей, 10-ти
или менее пунктов) 5-го бара.
4) При пересечении скользящих после 12:00 , открываться нужно сразу по закрытию
бара, на котором произошло пересечение, но цена не должна быть дальше 25
пунктов от медленной JMA. Если цена дальше от JMA чем на 25 пунктов, то ждать
отката и покупать сразу при выполнении условия, ждать закрытия откатного бара
необязательно, можно купить сразу.
5) Во всех случаях открытия позиции, если быстрая JMA (с параметром 40) после
пересечения в основном постоянно направлена против движения (против
направление указанным пересечением двух линий) – то такой сигнал
проигнорировать.
Пример к 5-му пункту.

Второй шаг- установка Stop loss и Take Profit. Stop loss устанавливается жестко в 30
пунктов, Take Profit минимум в 60 или больше ели позволяют естественные
сопротивления или поддержки.

Тритий шаг- установка разворотного ордера. При открытии позиции по сигналу, сразу же
устанавливаем разворотный отложенный ордер (ни в коем случае не ставить разворотный
ордер, если отложенный ордер по сигналу, еще не сработал). Он нам нужен, для того
чтобы оправдать потери, если они будут, от первой позиции. Цена открытия отложенного
ордера будет такой же, как Stop loss первой позиции, Stop loss отложенного ордера
ставим на открытие первой позиции, он также будет равняться 30 пунктов. Take Profit
разворотного ордера выставляем немного больше, чем Stop loss первой позиции 40
пунктов. Разворотный ордер снимать только тогда, когда Stop loss первой позиции
находиться в прибыли.

Четвертый шаг- управление треллинг стопом. Если плавающая прибыль составляет 30-49
пунктов, переносим Stop loss в 3 пункта прибыли. Если плавающая прибыль составляет
50пунктов, переносим стоп в 10 пунктов прибыли, если 60 пунктов в 20 и т.д.
соответственно. Естественно, при переносе стопа в прибыль, разворотный ордер нужно
удалить.

Если транзакция не завершена, то по истечению второго торгового дня, или по

завершению торговой недели (на выходные), закрыть позицию примерно в 22:00 по МСК.
Сигналы лучше всего отслеживать с 8:30 до 17:00 по МСК.

Определение сопротивлений и поддержек.

Первое чему вы должны, научится определять сопротивления и поддержки. Посмотрите
на (рис 1) на нем находится скользящая JMA (25 – периодная, скользящую можно
применять любую, на свое усмотрение), она и помогает более точно определить
естественные уровни. Определить уровни достаточно просто, развороты (дуги)
скользящей и являются примерными уровнями (точность до пункта не обязательна).
Почему для определения используется скользящая, да потому что на самой цене очень
много таких разворотов (шумы) тем самым эффективность данного определения уровней
намного меньше, чем у скользящей.
Найденные сопротивления и поддержки помогут вам мобильно управлять, в нашем
случае, профитом, не ждать от рынка большего и не терять вероятную прибыль. Профит
не обязательно выставлять прямо на уровень, не забывайте о шумах, так что при
необходимости можно зайти за поддержку или сопротивление max на 20 пунктов. Даже
если какой либо уровень оказался реальной преградой для цены, цена (обычно хвост бара
на периоде, где вы определили уровень) может, запросто, выйди за уровень на 20 пунктов
(для 1H периода).
Управление профитом включает в себя еще и логику обстоятельств, т.е. : какой сейчас
тренд, какой он силы, или какую примерно можно ждать коррекцию после сильного
провала или роста; как долго прошла цена за сегодняшнюю сессию и хватит ли у нее сил
пробиться до следующего уровня? и т.д. Все это точно не распишешь по правилам, это
дело опыта.

Разберем примеры.
Пример 1 (рис.1, рис.2) 06,02,2005 .

Обратите свое внимание, пересечение линий произошло во время азиатской сессии,

значит тенденция свежая. Как видите, произошел откат, прямо до самой медленной JMA.
Я прочертил линию покупки по закрытию 9-ти часового бара (по МСК) (учитывая спрэд),
конечно, купить вы могли и в то время, от которого я рекомендую отслеживать сигналы,
цена не сильно бы отличалась от той цены, которая показана на примере (рис.1).
Итак, основная позиция: buy 1.2196 stop 1.2166 profit 1.2286.
Разворотный ордер: sell stop 1.2166 stop 1.2196 profit 1.2126
Разворотный ордер в этой операции я не показал т.к. он не понадобился.

Давайте разберемся, на каких основаниях я поставил профит в 90 пунктов 1,2286.

Посмотрите на рис.2, там указаны несколько уровней один из которых является явной
преградой для нашей позиции (1,2303), до него явных преград никаких нет, так что
профит можно выставлять вплоть до уровня. Но почему профит я поставил немного ниже
уровня, да потому что всегда есть небольшая вероятность в том, что цена может немного
недостать до уровня и при этом резко развернуться назад (или сделать сильную
коррекцию), а это чревато треллинг стопом. А т.к. 90 пунктов профит очень даже
неплохой, то за надежность 10 пунктами можно пожертвовать.
Позиция была закрыта в ту же сессию. Прибыль составила 90п.
Рис 1.
Рис 2.

Пример 2 (рис.3, рис.2) 06,03,2005 .

На данном примере, пересечение скользящих было в конце азиатской сессии и начале

европейской. Допустим, сегодня вы встали раньше, чем вчера и с 08:30 начали
отслеживать сигналы. Но сразу по сигналу открываться нельзя не забывайте, что после
пересечения надо дождаться как минимум закрытия 7-го бара. Я пометил его маленьким
голубым кружком (рис.3). Но, дождавшись закрытия седьмого бара мы видим, что цена
очень далеко ушла от скользящей средней. Ждем отката, который удовлетворяет правилу
(На рисунке, я пометил красной чертой область, от которой можно покупать, но не
забывайте, что только по закрытию бара, поэтому никаких отложенных ордеров).
Итак, дождались мы закрытия большой медвежьей свечи. Свеча значительно ниже
медленной JMA, но т.к. пересечение линий не изменилось, то все условия удовлетворяют
правилам.

Итак, основная позиция: buy 1.2240 stop 1.2210 profit 1.2310.

Разворотный ордер: sell stop 1.2210 stop 1.2240 profit 1.2170
Разворотный ордер в этой операции я не показал т.к. он не понадобился.

Рис 3.

Объясняю, почему я поставил профит немного выше уровня. Если цена пойдет вверх,
после такой сильной коррекции, на которой была покупка, то есть вероятность пробоя
уровня и очень сильная вероятность ложных пробоев шумами. Замете то, что профит я
выставил не выше Height бара, который пробил тенью уровень, до большой белой свечи.
Позиция была закрыта в ту же сессию. Прибыль составила 70п.

Пример 3 (рис.4, рис.2) 06,07,2005 .

В этом примере, сигнал появился в разгаре европейской сессии. Та тенденция, которая
наблюдалась ранним утром, была еще с прошлых суток, поэтому ее проигнорировал
(пересечение по старой тенденции зачеркнуто на рисунке рис.4). Новое пересечение
скользящих средних было достаточно импульсивным, и угол наклона был сильно
выражен, поэтому позицию я открыл по закрытию 5-го бара (Хотя можно было бы не
ждать закрытия бара, а открыться на нем, кода цена была совсем близко от медленной
скользящей).
Профит я поставил достаточно большой, т.к. если побьет уровень, то запросто может
пойти сильное движение, да и два торговых дня для этого вполне хватит. Как видите,
недолго ожидая, плавающая прибыль составила 30 пунктов, но стоп я не перенес т.к.
прибыль в 30 пунктов побывала мельком (цена не укрепилась в том месте, где получалась
данная прибыль, на уровне 1,2312). После отката движение продолжилось, начиная со
следующей сессии. Когда цена достигла отметки в 1,2350, я передвинул треллинг стоп на
1,2312, не дождавшись пока цена укрепится там, т.к. пошло явно выраженное движение.

Итак, основная позиция: buy 1.2282 stop 1.2252 (изменен на 1.2312) profit 1.2382.
Разворотный ордер: sell stop 1.2252 stop 1.2282 profit 1.2212
Полный разворотный ордер в этой операции я не показал т.к. он не понадобился, но
указал его профит, на рисунке, голубой горизонтальной линией (Даже если бы вы не
использовали треллинг стоп, то разворотный ордер оправдал бы убытки).
Позиция закрыта по треллинг стопу. Прибыль 30п.

Удачной торговли!.