Cap tulo 6

Integracin y diferenciacin o o numrica e

53

54

Introduccin o

6.1

Introduccin o

En este tema se tratar exclusivamente con funciones reales de variable real. Su objetivo a es tratar de obtener numricamente valores para la derivada de una funcin en un punto, e o o para la integral denida en alg n intervalo, conociendo los valores de la funcin slo en u o o algunos puntos. Obsrvese que, planteado sin ninguna restriccin, o con restricciones muy e o genricas, este problema no tiene una unica solucin. Por ejemplo, si slo establecemos la e o o 0 ) y pasar por ciertos restriccin de que las funciones deben ser cont o nuas (o sea, de clase C puntos (x0 , y0 ) . . . (xn , yn ), en la (gura 6.1) se pueden apreciar varias de ellas que cumplen esto, y para las que obviamente, las derivadas en cualquier punto, as como las integrales en cualquier intervalo, dieren. Sin embargo, si nos restringimos a ciertas clases de funciones, como los polinomios de grado n, la funcin, seg n se vi en el tema de interpolacin, ser o u o o a unica. Por todo ello, en la seccin de derivacin supondremos que para calcular la derivada o o en un punto dado conocemos los valores de la funcin en cualesquiera puntos arbitrariamente o prximos a ste, e igualmente que para calcular la integral lo haremos de una de las funciones o e que cumplen las condiciones pedidas, limitndonos a acotar el error cometido. a

y 1 y 2 y y4 0 y 3 x x 0 1 x 2 x 3 x 4

Figura 6.1: Varias funciones que pasan por una serie de puntos dados En las secciones sucesivas necesitaremos dos teoremas de anlisis matemtico ya conocidos, a a pero que se enuncian como recordatorio. Teorema del resto Sea f (x) una funcin de R en R de clase C n1 (o sea, cont o nua y con derivadas hasta orden n 1 cont nuas) en el intervalo cerrado [x, x + h] y cuya derivada de orden n existe en el intervalo abierto ]x, x + h[. Entonces existe alg n punto ]x, x + h[ tal que u f (x + h) = f (x) + hf (x) + h2 hn (n) f (x) + . . . + f () 2 n!

El teorema es de existencia, es decir, dice que tal punto est entre x y x + h, pero no cul es. a a En cualquier caso, conociendo los valores m nimo y mximo de las derivadas en [x, x + h] el a teorema, como veremos despus, puede servir para acotar el error cometido en un desarrollo e en serie. Propiedad de DArboux Sea f (x) cont nua en el intervalo cerrado [a, b], y supongamos que f (a) f (b). Entonces, y ]f (a), f (b)[ existe un punto ]a, b[ tal que f () = y. Es decir, todos los valores comprendidos

55 entre los que la funcin toma en los dos extremos del intervalo se alcanzan en al menos uno o de los puntos interiores del mismo.

6.2
6.2.1

Diferenciacin numrica o e
Mtodos directos e

Dada una funcin f de clase C 1 denida sobre un intervalo [x, x + h], estamos interesados en o calcular su derivada f (x) en el punto x. Para ello, partimos de la denicin de derivada: o f (x) = l m f (x + h) f (x) h0 h

Entonces, podemos tomar un valor h peque o y hacer una primera estimacin del valor de la n o derivada como f (x + h) f (x) f (x) (6.1) h Sin embargo, esta aproximacin no permite acotar el error cometido. No obstante, si recurrio mos a desarrollar en serie f alrededor de x hasta orden n-1, con resto de orden n, obtenemos f (x + h) = f (x) + hf (x) + h2 hn (n) f (x) + . . . + f () 2 n!

Podemos particularizar a n = 2 y despejar f (x) como f (x) = f (x + h) f (x) h f () h 2 (6.2)

Como quiera que, si la derivada segunda existe en ]x, x + h[, el segundo trmino tiende a 0 al e tender h a 0, este trmino da el error cometido cuando no lo consideramos, es decir, cuando e aproximamos usando la ecuacin (6.1). o Ejemplo: usar la ecuacin (6.1) para evaluar la derivada de f (x) = cos(x) en x = o tomando h = 0,01, y evaluar luego el error cometido usando la ecuacin (6.2). o f( ) 4 El trmino de error ser e a | cos( + 0,01) cos( ) 4 4 = 0,71063051 0,01
4

h f () |= 0,005 | cos() | 0,005 2 de modo que la cota superior para el error ser a = 0,005. As pues, f ( ) = 0,711 0,005. a 4 Como hemos visto, el trmino de error es proporcional al tama o del paso, h. Por ello, e n deber tomarse un tama o de paso peque o. Alternativamente, podemos preguntarnos si a n n existen frmulas ms precisas, que hagan el error proporcional a otras potencias de h. En o a efecto, si tomamos tres trminos del desarrollo en serie de Taylor de f alrededor de x, y e adems usamos dos valores de h, uno positivo y otro negativo, obtenemos a h2 h3 f (x) + f (1 ) 2 6 2 h3 h f (x h) = f (x) hf (x) + f (x) f (2 ) 2 6 f (x + h) = f (x) + hf (x) + (6.3) (6.4)

56 Restando dichas ecuaciones, y despejando la derivada se obtiene f (x) =

Diferenciacin numrica o e

f (x + h) f (x h) h2 (f (1 ) + f (2 )) 2h 6

Si ahora suponemos que f es al menos de clase C 3 en el intervalo ]1 , 2 [, por la propiedad de DArboux, existe un punto ]1 , 2 [ tal que f () = f (1 )+f (2 ) , con lo que la derivada 2 queda f (x + h) f (x h) h2 f () (6.5) f (x) = 2h 3 Observemos que el trmino de error es ahora del orden de h 2 , que si h es peque a, es menor e n que h, resultado obtenido en el caso anterior. Por otra parte, es posible tambin usar ecuaciones similares a la (6.3) para calcular derie vadas de orden superior. Por ejemplo, para la segunda, f (x + h) = f (x) + hf (x) + h3 h4 h2 f (x) + f (x) + f IV (1 ) 2 6 24 h2 h3 h4 IV f (x h) = f (x) hf (x) + f (x) f (x) + f (2 ) 2 6 24 (6.6) (6.7)

Sumando ambas ecuaciones, usando de nuevo la propiedad de DArboux para la derivada cuarta, y despejando f (x), queda f (x) = f (x + h) 2f (x) + f (x h) h2 IV f () h2 12

Se deja como ejercicio el clculo de una expresin similar para la derivada tercera. a o Ntese que el clculo de cualquier derivada involucra al valor de la funcin en puntos x + h o a o o x h. Si la funcin es conocida expl o citamente (p. ej., si tenemos su expresin anal o tica, o un algoritmo seguro para su clculo) esto es razonable. Pero si la funcin es el resultado de a o alg n experimento, o debe estimarse por procedimientos que vengan afectados de gran error, u no deber usarse las frmulas anteriores para la estimacin de la derivada, dado que las an o o diferencias entre dos cantidades muy prximas que aparecen en los numeradores, as como la o divisin por cantidades muy peque as, amplican los errores. o n

6.2.2

Extrapolacin de Richardson o

Con este procedimiento trataremos de mejorar las ecuaciones obtenidas anteriormente para conseguir a n ms precisin en la estimacin de la derivada de f en un punto x. Supongamos u a o o que f (x) es de clase C n en [x, x + h]. En tal caso, su desarrollo en serie de Taylor alrededor de x para los puntos x + h y x h ser de la forma a f (x + h) = f (x h) =
k=0 k=0

hk (k) f (x) k! (1)k hk (k) f (x) k!

Extrapolacin de Richardson o Restando ambas ecuaciones, todos los trminos de orden par se cancelan, resultando e f (x + h) f (x h) = 2hf (x) + de donde, despejando f (x), f (x) = 1 2 (3) 1 f (x + h) f (x h) h f (x) + h4 f (V ) (x) + . . . 2h 3! 5! 2 2 3 h f (x) + h5 f (V ) (x) + . . . 3! 5!

57

lo que se puede escribir como L = (h) + a2 h2 + a4 h4 + a6 h6 + . . . (6.8)

1 en la que L = f (x), la funcin (h) se dene como f (x+h)f (xh) y ak = (k+1)! f (k+1) (x). o 2h Ntese que, debido a su denicin, con h en el denominador, (h) slo puede evaluarse para o o o valores de h distintos de 0, aunque arbitrariamente prximos. Ntese igualmente que el error o o si damos (h) como valor para la derivada depende de trminos en potencias de h, siendo e el trmino dominante el correspondiente a h 2 . La ecuacin (6.8) da la primera estimacin de e o o la derivada usando el mtodo de Richardson, pero se puede continuar para conseguir que el e trmino dominante del error sea a n ms peque o. Para ello, escribamos la ecuacin (6.8) e u a n o evalundola en h , lo que da a 2

h2 h4 h + a4 + . . . L = ( ) + a2 2 4 16 Restandole ahora a la ecuacin (6.9) multiplicada por 4 la ecuacin (6.8), obtenemos o o h h4 h6 3L = 4( ) (h) 3a4 15a6 ... 2 4 16 de donde podemos despejar la derivada L que buscamos como 1 h4 h6 4 h 15a6 ... L = ( ) (h) 3a4 3 2 3 4 16

(6.9)

(6.10)

Esto signica que, usando una simple combinacin de (h) y ( h ), hemos obtenido una o 2 4 , frente al orden h2 que hab precisin del orden de h o amos obtenido usando slo (h). o Anlogamente se puede repetir el proceso tantas veces como se quiera; el siguente paso a 1 4 o denir (h) = 3 ( h ) 3 (h) con lo que la ecuacin (6.10) evaluada en h y en h queda a 2 2 L = (h) + b4 h4 + b6 h6 + . . . h h4 h6 L = ( ) + b4 + b6 + . . . 2 16 64 de donde se puede despejar L, multiplicando la segunda ecuacin por 16 y restndole la o a primera: 16 h 1 h6 L = ( ) (h) b6 . . . 15 2 15 20 que es una estimacin de f (x) con precisin del orden de h6 . o o

58

Integracin numrica o e

Escogido un valor apropiado, digamos 1, para h, la repeticin del proceso lleva a la siguiente o frmula general: o D(n, 0) = L + O(h2 ) D(n, 1) = L + O(h4 ) ...

D(n, 2) = L + O(h6 )

D(n, k 1) = L + O(h2k ) siendo D(n, 0) = ( 2h ) y el resto de las cantidades D denidas recursivamente como n D(n, k) = 4k 1 D(n, k 1) k D(n 1, k 1) k 1 4 4 1

Es obvio vericar que D(0, 0) = (h), D(1, 0) = ( h ) y D(1, 1) = (h). 2 Finalmente, recalquemos una vez ms que todo esto involucra el conocimiento de f en a valores prximos a x (en concreto, en x + 2h ) por lo que slo deber usarse si dichos valores o o a n estn disponibles, o se pueden calcular sin gran error. a

6.3

Integracin numrica o e

Dada una funcin f denida sobre un intervalo [a, b], estamos interesados en calcular o
b

J(f ) =
a

f (x)dx

(6.11)

suponiendo que esta integral tenga sentido para la funcin f . La cuadratura o integracin o o numrica consiste en obtener frmulas aproximadas para calcular la integral J(f ) de f . Estos e o mtodos son de gran utilidad cuando la integral no se puede calcular por mtodos anal e e ticos, su clculo resulta muy costoso y estamos interesados en una solucin con precisin nita dada a o o o bien slo disponemos de una tabla de valores de la funcin (es decir, no conocemos la forma o o anal tica de f ).

6.3.1

Integracin v interpolacin polinomial o a o

Una estrategia muy util para calcular el valor numrico de la integral dada por la ecua e cin (6.11) consiste en reemplazar f por otra funcin g, fcil de integrar, que aproxima a f o o a de forma adecuada. Si f g, se deduce que
b a b

f (x)dx

g(x)dx
a

Los polinomios son buenos candidatos para el papel de g. De hecho, g puede ser un polinomio que interpola a f en cierto conjunto de nodos 1 .
Por ejemplo, tambin se puede recurrir a splines para interpolar a f y aprovechar que estas funciones son e fcilmente integrables. a
1

Regla del trapecio

59

Supongamos que deseamos calcular la integral (6.11). Podemos elegir una serie de nudos, x0 , x1 , . . . , xn en el intervalo [a, b] e iniciar un proceso de interpolacin de Lagrange (ver o apartado 3.1.2 para una descripcin de los polinomios de interpolacin de Lagrange). El o o polinomio de grado menor o igual a n que interpola a f en los nudos es:
n

p(x) =
i=0

f (xi ) i (x)

(6.12)

La integral (6.11) se puede escribir entonces como:

b a b n b

f (x)dx

p(x)dx =
a i=0 a

f (xi ) i (x)dx

Es decir, tenemos una frmula general que se puede emplear para cualquier f y que tiene la o forma:
b n a

f (x)dx
b

Ai f (xi )
i=0

(6.13)

en donde Ai =
a

i (x)dx

6.3.2

Regla del trapecio

Si en la expresin (6.13) empleamos polinomios de grado n = 1 y tomamos como nudos x 0 = a o y x1 = b, tenemos el caso ms sencillo posible, en donde los polinomios de interpolacin son: a o
0 (x) 1 (x)

= =

por lo que: A0 =
a

bx ba xa ba
b 1 (x)dx a

b 0 (x)dx =

1 (b a) = 2

= A1

La frmula de cuadratura correspondiente es: o

b a

f (x)dx

ba [f (a) + f (b)] 2

Esta expresin se conoce como regla del trapecio y proporciona un resultado exacto para o todas las funciones de grado menor o igual a 1. Si en el intervalo de integracin [a, b] se hace una particin en n subintervalos como la o o siguiente: a = x 0 < x1 < < x n = b en donde los puntos se encuentran equiespaciados de acuerdo con las expresiones: xi = a + ih (0 i n)

h = (b a)/n

60

Integracin numrica o e

entonces se puede aplicar la regla del trapecio a cada uno de los subintervalos. Es as como se obtiene la regla del trapecio compuesta, que adopta la forma:
b a

f (x)dx

h f (a) + 2 2

n1

f (a + ih) + f (b)
i=1

6.3.3

Regla de Simpson

Empleando un razonamiento similar al anterior, podemos tomar un polinomio de grado n = 2 para interpolar a f , que pase por (a, f (a)), ( a+b , f ( a+b )) y (b, f (b)), con lo que obtendr amos 2 2 la conocida regla de Simpson:
b a

f (x)dx

ba f (a) + 4f 6

a+b 2

+ f (b)

(6.14)

que es exacta para todos los polinomios de grado 2 y curiosamente, exacta para todos los polinomios de grado 3. En los clculos prcticos se emplea, generalmente, la regla de Simpson compuesta, a a en la que el intervalo de integracin [a, b] se divide en un n mero par, n, de subintervalos. o u Tenemos entonces: xi = a + ih (0 i n) en donde h = (b a)/n Aplicando la regla de Simpson (6.14) en cada uno de los subintervalos se obtiene la expresin o nal: n/2 n/2 b h (6.15) f (x0 ) + 2 f (x2i2 ) + 4 f (x2i1 ) + f (xn ) f (x)dx 3 a
i=2 i=1