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15/07/2011

Atualizado :
15/7/11 8:50 AM

Ativo Ibov INDQ11

Nome Ibovespa Ind. Agosto

ltima 59.679 60.350 60.320 61.200 60.253

VAR. -1,63% -1,61 -1,68 -994

Min 59.452 59.925 59.930 61.200

Mx 60.685 61.465 61.440 61.700

Qtt Bi 6.784

Cng 102.265

Dias teis Dif Pontos 23 23 62 13,02 671 641 1.521

WINQ11 Mini Agosto INDU11 Ind. Outubro Ajuste INDq11

121.212 725 Taxa Ano Fut/Vst

O INDQ11 confirmou perda da mnima do ano com nova baixa. Indicadores tcnicos de curto prazo: Estocstico ascendentes saindo de sobrevenda e IFR descendente. No Intraday, as mdias do 60' cruzaram para baixa @ 60255. Contratos em aberto: Estrangeiros voltaram a aumentar saldo de posies vendidas.
Sto- Estocstico 5-3-3|FR-ndice de Fora Relativa 9| Mdias 5s 21E no 60'| BBollinger 15' 9p/2d.

baixa a 60225

Tendncia das Mdias 60 Variao em Pontos -125 ltimos Cruzamentos 61.290 c 63.120 v 63.250 c

Suportes INDQ11

Resistncias INDQ11

59.925 59.500 58.959


Spread Esperado

61.490 62.195 63.200 60.830

59.863

Oscilao intraday mdia

25 dias
Agentes
Bancos Institucional Nacional Estrangeiros Pessoa Fsica Total Aberto

973,8
Saldo 22.995 66.527 (92.177) 495 248.509 Variao

Contratos em Aberto
815 711 (2.649)
(640) 3.119

MERCADO FUTURO DE IBOVESPA Compra Tipos de participantes Contratos % 39.008 15,70 Pessoa Jurdica Financeira 38.625 15,54 Bancos 383 0,15 DTVM'S e Corretoras de Valores 0,00 Outras Jurdicas Financeiras 144.306 58,07 Investidor Institucional 144.306 58,07 Invest. Institucional Nacional 61.495 24,75 Investidores No Residentes 61.495 24,75 Inv. No Residente - Res.2689 340 0,14 Pessoa Jurdica No Financeira 3.360 1,35 Pessoa Fsica 248.509 100,00 Total Geral

Venda Contratos
16.013 15.620 390 3 77.779 77.779 153.672 153.672 550 495 248.509

%
6,44 6,29 0,16 0,00 31,30 31,30 61,84 61,84 0,22 0,20 100,00

O que o ndice futuro? ndice futuro um contrato derivativo do Ibovespa que indica quanto est a previso da cotao do Ibovespa no dia do vencimento do contrato futuro. Ocorre na quarta-feira mais prxima do dia 15 dos meses pares.

Para que serve? O ndice serve para diversas estratgias como Hedge, alavancagem, direcional, arbitragem Daytrade e outras.

Como funciona? O mercado abre uma hora antes da Bovespa e negociado em contratos grandes ou minis. Negocia-se como uma ao, no prprio HB, mas a liquidao tem diferenas, usa o sistema de ajustes, liquidando os lucros ou prejuzos diariamente. O objeto de negociao a variao em pontos do Ibovespa. Mais informaes com seu assessor ou visite www.bovespa.com.br

Tem liquidez ? Sim o ndice futuro e seu contrato mini negociam bastante e so raros os momentos em que no se tem liquidez.

O que daytrade ? Daytrade uma operao que iniciada e encerrada no mesmo dia, na mesma corretora e pelo mesmo cliente em um mesmo ativo. Como proteger sua carteira ? Para proteger sua carteira utilizando a correlao por Beta: Multiplique o seu financeiro atual de cada ao por seu Beta respectivo ( 60 meses o mais usual, ou use um menor na falta desse). Some esses valores e divida pela cotao do ndice, isso dar o nmero de contratos para o HEDGE teoricamente eficiente. Para o mini multiplique por 5.

Betas das Aes


Cdigo GETI3 GETI4 AGEN11 ALLL11 AMBV3 AMBV4 AMIL3 AEDU11 BTOW3 BRSR6 BVMF3 BBRK3 BRML3 BBDC3 BBDC4 BRAP4 BBAS3 BRTO4 BRKM5 BRFS3 BISA3 CCRO3 CMIG4 CESP6 CTIP3 HGTX3 CIEL3 CNFB4 CSMG3 CPLE6 CSAN3 CPFE3 CYRE3 DASA3 DROG3 DTEX3 ECOD3 ELET3 ELET6 ELPL4 EMBR3 Beta 60Meses 0,43 0,31 0,43 0,41 0,88 0,97 1,19 1,26 0,60 0,50 0,88 1,50 0,67 0,37 1,07 0,97 0,82 0,91 0,34 0,99 0,34 1,72 0,61 0,63 1,81 0,36 0,36 0,33 0,59 Beta 12 meses 0,33 0,39 0,78 1,05 0,97 1,40 1,08 1,42 1,98 0,68 1,14 1,28 0,71 1,05 0,56 0,30 1,03 1,23 0,85 -0,01 -0,05 1,14 -0,04 0,21 -0,41 0,25 -0,22 1,15 0,07 1,26 0,79 1,66 0,71 1,49 0,83 0,82 -0,45 0,48 Cdigo ENBR3 EQTL3 EVEN3 FIBR3 FLRY3 GFSA3 GGBR3 GGBR4 GOAU4 GOLL4 HYPE3 IGTA3 INET3 MYPK3 ITSA4 ITUB3 ITUB4 JBSS3 KEPL3 KLBN4 MILK11 LIGT3 LLXL3 RENT3 LAME4 LREN3 LUPA3 MAGG3 POMO4 MRFG3 BEEF3 MMXM3 MPXE3 MRVE3 MULT3 NATU3 NETC4 ODPV3 OGXP3 OHLB3 PCAR4 Beta 60Meses 0,35 1,56 1,42 1,45 1,42 0,96 0,85 1,02 0,97 0,94 1,04 0,61 0,81 0,46 1,18 1,24 1,39 1,37 1,04 2,23 0,34 0,71 0,72 1,11 0,25 Beta 12 meses 0,22 -0,39 1,11 1,63 0,50 2,32 0,88 1,11 1,06 1,45 1,50 1,15 0,53 1,34 1,22 0,87 1,27 0,68 0,49 0,85 0,87 0,46 0,26 0,77 1,01 0,95 1,15 0,74 0,85 1,04 0,30 1,04 (0,29) 0,71 1,06 1,76 (0,22) 1,14 1,65 0,65 (0,39) Cdigo PMAM3 PDGR3 RPMG3 RPMG4 PETR3 PETR4 PLAS3 PSSA3 POSI3 RAPT4 RDCD3 RSID3 SBSP3 SANB11 CSNA3 CRUZ3 SULA11 SUZB5 TAMM4 TELB3 TELB4 TNLP3 TNLP4 TMAR5 TLPP4 TCSL3 TCSL4 TVIT3 TOTS3 TBLE3 TRPL4 UGPA4 USIM3 USIM5 VALE3 VALE5 FFTL4 VIVR3 VIVO4 WEGE3 FNAM11 Beta 60Meses 1,40 1,41 0,58 0,40 1,09 1,15 0,86 0,92 1,35 1,75 0,57 1,34 0,41 1,17 0,83 (0,21) (0,04) 0,31 0,20 0,35 0,03 0,52 0,64 0,76 0,40 0,27 0,57 1,38 1,34 1,08 1,02 0,99 0,70 0,95 0,19 Beta 12 meses (0,01) 1,16 1,55 2,20 1,16 1,12 0,42 0,83 0,33 0,49 0,44 1,17 1,69 1,25 1,30 0,69 0,89 1,12 0,21 0,14 2,34 1,34 0,89 0,54 0,08 (0,10) 0,35 0,43 0,63 0,55 0,28 1,23 1,59 0,75 0,60 (0,72) 1,19 0,80 1,62 (1,16)

Analista, CNPI-T Gilberto Coelho


gilberto.coelho@xpi.com.br

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