Вы находитесь на странице: 1из 1315

Wiley Trading Series

ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ

-==

~
.,.. :::;:~-

~
Энциклопедия
Шаблоны
диаграмм
Основанная в 1807 году, John Wiley & Sons - старейшая независимая
издательская компания в США. С офисами в Северной Америке, Европе,
Австралии и Азии Wiley занимается разработкой и маркетингом печатных
и электронных продуктов и услуг для профессиональных и личных знаний
и понимания наших клиентов.
В серии Wiley Trading представлены книги трейдеров, которые
пережили постоянно меняющийся темперамент рынка и преуспели - одни
изобретают системы, другие возвращаются к основам. Будь то начинающий
трейдер, профессионал или где-то посередине, эти книги дадут советы и
стратегии, необходимые для процветания сегодня и в будущем.
Список доступных названий можно найти на нашем веб-сайте по
адресу www.WileyFinance.com.
Энциклопедия
Шаблоны
диаграмм
ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ

ЯV Я

Томас Булковский

УАЙЛ
И
Copyright © 2021 Thomas Bulkowski. Все права защищены.
Издаётся John Wiley & Sons, Inc., Хобокен, Нью-Джерси.
Издаётся одновременно в Канаде .

Никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена, сохранена в системе поиска

или передана
в любой форме или любым способом, электронным, механическим, ксерокопированием,
запись, сканирование или иное, за исключением случаев, предусмотренных разделом 107
или 108 Закона США об авторском праве 197 6, без предварительного письменного
разрешения Издателя или авторизации путем уплаты соответствующего сбора за копию в
Центр очистки авторских прав, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, 978-750-8400,
факс- 978-646-8600 или в Интернете по адресу www.copyright.com. Запросы на получение
разрешения должны быть направлены в Отдел разрешений, John Wiley & Sons, Inc., 111
River Street, Hoboken, NJ 07030, 201-748-6011, факс 201-748- 6008 или онлайн по адресу
http://www.wiley.com/go/permissions.

Ограничение ответственности/Отказ от гарантии: Хотя издатель и автор приложили все


усилия для подготовки этой книги, они не делают никаких заявлений или гарантий в
отношении точности или полноты содержания этой книги и, в частности, отказываются от
каких-либо подразумеваемых гарантий товарности или пригодности для конкретной цели.
Торговые представители или письменные торговые материалы не могут создавать и
продлевать гарантии. Рекомендации и стратегии, содержащиеся в настоящем документе,
могут не подходить для вашей ситуации. При необходимости следует
проконсультироваться с профессионалом. Ни издатель, ни автор не несут ответственности
за какие-либо упущенные выгоды или любые другие коммерческие убытки, включая,
помимо прочего, особые, случайные, косвенные или иные убытки.

Уайли также публикует


Для получения свои книги ов различных
общей информации электронных
других наших продуктахформатах.
и услугах,Некоторые
пожалуйста,
материалы,
свяжитесь скоторые появляются
нашим отделом в печати, могут
обслуживания бытьвнедоступны
клиентов в электронных
800-762-2974 книгах.
США, за пределами
Для
США,получения
по адресудополнительной информации о продуктах Wiley посетите наш веб-сайт по
адресу или факс 317-572-4002 .
www.wiley.com.
317- 572-3993
Каталог Библиотеки Конгресса Данные о публикации:

Имена: Булковский, Томас Н., авт.


Title: Encyclopedia of chart patterns/Thomas Bulkowski.
Описание: Третье издание. I Hoboken, New Jersey: Wiley, [2020] I Series:
Wiley trading I Includes index.
Идентификаторы: LCCN 2020055782 (print) I LCCN 2020055783 (ebook) I ISBN
9781119739685 (hardback ISBN 9781119739722 (adobe pdf) I ISBN
)I

9781119739692 (epub )
Темы: LCSH: Stocks-Charts, диаграммы и т.д. I Графики товарных фьючерсов,
диаграммы и т. Д. I Инвестиционный анализ .
Классификация: LCC HG4638 .B85 2020 (print) I LCC HG4638 (ebook) I DDC
332,63/222-dc23
Запись LC доступна по адресу https://lccn.loc.gov/2020055782
Запись электронной книги LC доступна по адресу https://lccn.loc.gov/2020055783

Дизайн обложки: Уайли


Изображение обложки: © Abstractor/Shutterstock, © SilverCircle/Shutterstock

Установлено в l l/13.5ptJanson Text LT Std компанией SPi Global, Ченнаи, Индия

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Моим родителям,
который продолжал любить меня и после того, как
моя самодельная ракета подожгла газон, и моему
четвероногому лучшему другу ,
Ржавый,
кто спас мне жизнь; меня огорчает, что я не смог
спасти твою.
Титулы Томаса
Булковского

Шаблоны диаграмм после покупки


Описывает ключевые элементы, участвующие в работе шаблонов
диаграмм, чтобы получить прибыль после покупки. Он предоставляет
ряд сценариев для сравнения с текущей ситуацией, чтобы увидеть,
превзойдет ли ваш выбор.
Энциклопедия Candlestick Charts
Единственная книга свечей, которая статистически проверяет 103 образца
свечей и сообщает о производительности четко и кратко.
Энциклопедия шаблонов диаграмм
Популярный справочник, который разбирает 7 5 диаграмм, проверяет их и
описывает, как они себя ведут.
Фундаментальный анализ и торговля позициями: эволюция
трейдера Описывает, как инвестирование в стоимость может улучшить
ваше богатство. Он проверяет такие фундаментальные показатели, как
соотношение цены и прибыли, балансовая стоимость, уровень долга и так
далее. Они работают ?
Начало работы с шаблонами диаграмм
Популярный, недорогой выбор для людей, желающих познакомиться с
шаблонами диаграмм и тем, как торговать с их помощью.
Swing and Day Trading: эволюция трейдера
Книга, которая объясняет свинг и дневную торговлю с использованием
диаграмм .
Основы торговли: эволюция трейдера
Охватывает основы торговли и инвестирования, такие как определение
размера позиции, масштабирование позиций, леверидж и так далее, а
затем проверяет их, чтобы увидеть, какие из них работают лучше всего .
Торговые классические шаблоны диаграмм
Представляет систему оценки шаблона диаграммы для выбора шаблонов,
превосходящих по производительности .
Визуальное руководство по шаблонам диаграмм
Руководство начального уровня по шаблонам диаграмм в цвете, включая
сигналы покупки и продажи, тесты и многое другое.

vii
Pref ace to the
Third Edition

Я получаю много писем от людей, желающих узнать самый быстрый способ


потерять деньги. Они его так не произносят, конечно. «Я хочу торговать Forex
полный рабочий день», используя массивные рычаги. "Мне нужно
зарабатывать деньги, потому что я ушел с работы, у меня 10 долларов
торгового капитала, и я в долгу под завязку. Ты можешь помочь ?
Один трейдер, позволь мне назвать ее Лизой, нашел успех с помощью
этой книги. Чуть более чем за год она заработала 5 миллионов долларов. На
бумаге. Тогда она использовала реальные деньги, частично финансируемые
помощью родителей .
Что случилось?
Лиза заработала более тысячи процентов и купила папе лодку.
Можно ее удочерить ?
Для некоторых, как и для Лизы, эта книга - ярлык к зарабатыванию денег.
Я сделал тяжелый подъем, исследуя и каталогизируя схемы диаграмм на
протяжении более двух десятилетий. Я поместил это исследование и опыт в эту
книгу. Это толстая книга. Это дорогая книга. И стоит каждый цент, как
выяснила Лиза.
Все мои книги продаются хорошо, потому что я делаю одно, что делают
немногие авторы: я доказываю, что пишу. Я не просто копирую идеи других,
которые копировали их у кого-то другого. Мои книги ломают новую почву. Я
человек, у которого другие воруют свои идеи. Вы найдете мои идеи между
обложками этой книги на легко понятном языке. Там я делюсь подробностями
о производительности по 7 5 диаграммам. Какие-то закономерности работают.
Эта книгалучше оставить нетронутыми. И некоторые, которые не работают,
Некоторые
превращаются в производителей денег, когда они срывают свои прорывы вниз .
В этой книге есть информация, которая даст вам преимущество, чтобы
поставить вас впереди других трейдеров. Но информация - лишь один
ингредиент успеха. Надо понимать, как им пользоваться.

ix
x Предисловие к третьему изданию

В Глоссарии в конце этой книги я перечислил снимок результатов, а затем


девять таблиц статистики, те же самые, которые использовались в большинстве
глав. Там я объясняю каждую запись в таблице. Если вы когда-нибудь
запутались в значении записи в таблице или в том, как я измерил
производительность, проверьте Глоссарий .
Вслед за Глоссарием идет терминология. В ней объясняются важные
термины, использованные в этой книге.
Там также есть визуальный индекс шаблонов диаграмм, скрытых там.
Если вы не можете иметь смысл в загибах на вашей ценовой диаграмме, то,
возможно, визуальный индекс может помочь идентифицировать шаблон .
Эта книга является справочным инструментом, а не романом, где вы
обнаружите, что дворецкий сделал это, и это не книга, которую вы хотите
читать от обложки до обложки. Я пытался облегчить прозу в этом издании. Вы
можете обнаружить, что мой юмор упускает отметку. По крайней мере, я тебя
разбудил.
Что нового?

Может быть, вы уже владеете первым или вторым изданием. Зачем снова
покупать книгу? Первое издание было похоже на владение лошадью. Второе
издание было похоже на владение моделью Т. Это издание похоже на владение
машиной времени DeLorean из фильма «Назад в будущее».

 Я добавил главы, охватывающие 23 новых шаблона диаграмм.


 Дополнительные образцы. Это издание сообщает о 150 000 образцов, в
десять раз первое издание (15 000) и почти в четыре раза второе -
издание (38 500).
 Новые таблицы. Все таблицы пока легко понять. Новые таблицы:
 Как часто останавливает удар (предоставляет руководство по
размещению заказов на стоп-лосс)
 Производительность и сбои с течением времени (работают ли
модели диаграмм так же хорошо, как и 30 лет назад?)
 Перебитые модели (можете ли вы заработать больше денег, торгуя
неудавшимися моделями ?)
 Специальные функции (показывает статистику, уникальную для
некоторых диаграмм )
 Раздел «Опыт». Ifl обменял диаграмму, я обсуждаю с ней свой опыт,
включая извлеченные уроки.
 Простота в использовании. Ссылки на таблицу полужирным
шрифтом (пример: таблица 34.1), ссылки на диаграммы (пример:
рисунок 27.5) и описательные записи таблицы (пример :
Days to ultimate high) помогают найти свое место в тексте и найти
обсуждение для записи таблицы или рисунка проще.
Предисловие к третьему изданию xi

Сведения о статистике

С вчетверо большим количеством образцов, чем во втором издании, и с


динамикой производительности за 15 лет с тех пор, как я обновил эту книгу,
многие статистические данные будут меняться, иногда существенно .
Не пугайтесь.
Статистика в этой книге позволяет сравнить производительность одного
шаблона диаграммы с другим (что я упрощаю в сводке статистики в конце
книги). Результаты деятельности не предполагают, что вы можете сделать
55% трейдинг bump-and-run reversation bottoms (наиболее эффективный шаблон
диаграммы со средним ростом на 5 5%). Вы можете сделать 55%, но только
если вы торгуете диаграммой идеально, и сделать это 1099 раз. Это
произойдет?
Нет.
Вы можете сделать лучше.
Если вы серьезно относитесь к торговле фондовым рынком или
инвестируете в дальние пути, эта книга может стать ответом на ваши мечты. А
если нет, то каждую ночь читайте одну из Sample Trades своим детям как
сказку на ночь. Большинство не дарит им кошмаров, и они все равно слишком
молоды, чтобы заботиться.
Но они могут вырасти до трейдеров, таких как Лиза, которые купят вам Н.
ТОМАС
лодку. БУЛКОВСКИЙ Январь 20
21
Pref ace to the
Second Edition

24 марта 2000 года финансовый мир изменился. Нет, это была не дата, когда
эта книга впервые попала на полки магазинов, а начало медвежьего рынка,
длившегося 2,5 года. Наконец, у меня были рыночные данные для поиска
диаграмм!
Потратив почти 5 лет на восстановление после работы, необходимой для
завершения первого издания, я решил предпринять обновление. Редакционное
содержание книги я менял небольшими способами, но в других вносил
существенные улучшения. Вот список важных изменений:

 Статистика рынка Bull and bear для полного покрытия.


 Расширенная статистика, все в аналогичном формате :

Результаты Снимок, в начале каждой главы, показывает самые важные


цифры и сюрпризы.
Общая статистика, включая средний рост или снижение,
производительность модели с перебоями и производительность
эталонных показателей .
Частота отказов, список из десяти точек останова, чтобы показать, как
часто шаблон выходит из строя. Статистика прорывов и
пост-прорывов, показывающая производительность в годовом ценовом
диапазоне, скорость отката и производительность после разрыва.
Частотное распределение дней до предельного максимума или минимума,
показывающее, когда тенденция, вероятно, закончится .
Статистика размеров, описывающая, как изменяется производительность
для высоты, ширины и комбинаций шаблона.
Статистика объема, включая тренд объема, новую концепцию, которую я
называю формами объема, и объем прорывного дня.
Для лучшей производительности, список торговых советов и где найти их
в каждой главе.
xiii
xiv Предисловие ко второму изданию

 Больше шаблонов диаграмм. Я добавил 14 новых шаблонов


диаграммы .
 Шаблоны событий. Я добавил 9 новых типов шаблонов, которые я
называю шаблонами событий. К ним относятся сюрпризы с прибылью,
одобрение лекарств, продажи магазинов, а также модернизация акций и
снижение рейтингов .
 Больше образцов. Я обнаружил более 38 500 образцов шаблона
диаграммы, что более чем вдвое превышает 15 000, использованных в
первом издании .
 Ключевые записи таблицы. Каждая запись таблицы выделяется
полужирным шрифтом в начале соответствующего текстового
обсуждения для упрощения поиска .
 Глоссарий и методология. Вместо того, чтобы перчать текст
повторными пояснениями, в новой главе объясняется, как я приехал к
каждой записи таблицы.
ТОМАС Н.
Спасибо тысячам купивших первое издание. Я уверен, что это Январь
БУЛКОВСКИЙ второе
издание поможет вам стать более осведомленным и успешным трейдером. 2005
Pref ace to the
First Edition

Когда я был маленьким тайком, я решил самый простой способ к богатству


- играть на фондовом рынке. В конце концов, это было равное игровое поле,
игра с отрицательной суммой, где кто-то выиграл и кто-то проиграл.
(Подсказка: Победитель всегда брокер.) Все, что нужно было сделать, это
забрать акции, которые пошли вверх и избежать акций, которые пошли
вниз. Легко.
Я помнил об этом, когда окончил Сиракузский университет со
степенью инженера и рано появился для своей первой профессиональной
работы. Каждое утро я открывал газету и наносил на лист бумаги,
прикрепленной к стене. Боб, мой товарищ по офису, использовал ту же
газету, чтобы выбрать свои акции. Я выбирал свои подборки после
изнурительных фундаментальных исследований, но Боб просто закрыл
глаза, покрутил руку и погрузил палец в газету. Когда он открыл глаза и
удалил палец, он объявил об очередной подборе.
После нескольких месяцев отслеживания обеих наших выборок я
сделал поразительное открытие: меня кремировали. Случайные выборы
Боба выбивали смолу из моего тщательно изученного выбора. Открыл еще
кое-что: многому учился в торговле бумагой.
С нерешительностью и недоверием, унаследованными от родителей, я
изучил два десятка фирм, прежде чем сделать свой окончательный выбор и
первую покупку: открыл счет на денежном рынке. Сроки были отличные; Я
зарабатывал более 17% на своих денежных средствах. На первый взгляд,
возврат может подразумевать очень рискованные инвестиции, но это не так.
Ставка прайма была, все-таки, на уровне 21 %.
Несмотря на успех, я набрался смелости и открыл брокерский счет и
начал вкладывать несколько копеек, которые я сэкономил. Опять же, время
было отличным, так как я поймал начало крупного бычьего рынка. Я купил
акцию по цене с поправкой на долю 88 центов и смотрел, как она доходит
до 30 долларов и меняется.
Чтобы вы не думали, что все было легко, рассмотрите случившееся.
Мой портфель акций рос семимильными шагами, но моя профессиональная xv
карьера вот-вот должна была принять поворот к худшему. После смены
карьеры чаще
xvi Предисловие к первому изданию

Чем я иногда хотел признаться, я получил работу в компании, которую я


мог бы, наконец, назвать домашней - работой, которая длилась бы всю
жизнь, или я надеялся. Спустя почти 6 месяцев после моего 10-летнего
юбилея в компании я получил письмо от председателя. Он поздравил меня
с десятилетием в компании и с нетерпением ждал еще большего успеха для
меня в ближайшие годы .
Через шесть недель меня сократили .

Пропавший миллион

Я подвел итоги ситуации и решил, что в 36 лет мне хватит. Газеты


называют таких парней, как я The Missing Million. Именно мы по какой-то
причине покидаем свои рабочие места и решаем не возвращаться в рабочую
силу. Мы уходим на пенсию. Все, и я имею в виду всех (за заметным
исключением моей кузины Мэри Энн-благослови ее сердце), думают, что
мы чокнутые.
Они, конечно, правы!
Дольше всего я увлекался техническим анализом запасов. В первые
годы я считал, что маленькие загрызки не отличаются от вуду. Все-таки
мне было любопытно, почему крупные брокерские дома в массовом
порядке нанимают технических аналитиков. Но я не решился оторвать
взгляд от основ просто потому, что ничего не знал о технике.
Тогда я открыл для себя журнал Technical Analysis of Stocks and
Commodities.
В обеденный час я спускался на лифте в библиотеку и читал выпуски. Хотя
я видел шаблоны диаграмм в акциях, которые я купил, я никогда не
придавал им особого значения. По мере того, как некоторые из моих
выборок закисали, я стал с большим уважением рассматривать шаблоны
диаграмм. Основы всегда выглядели хорошо, но технические решения
сигнализировали об изменении тренда так же, как я собирался нажать на
курок. Акции, которые я купил, либо потеряли деньги напрямую, либо я
продал их слишком рано и сократил свою прибыль .
Возможно, это случилось с вами. Вы проводите фундаментальные
исследования на акции, а затем покупаете ее, только чтобы смотреть, как
она уходит в никуда год и более. Хуже того, как только попадаешь, запас
кувыркается. Если бы вы посмотрели на диаграмму, ответ всегда был.
Цены пробили линию тренда, из ниоткуда появился верх в голову, индекс
относительной силы сигнализировал о перекупленной ситуации. Короче
говоря, любое количество технических показателей кричало, что покупка
сейчас обойдется вам в рубашку. Но приметы вы так и не увидели.
Ты не одинок; То же самое я делал годами. В конце концов я так
расстроился из-за эффективности выбора акций, что решил провести
собственное исследование по техническому анализу. Я ходил в библиотеку
и во многих книгах читал одно и то же: Большую часть времени работает
голово-наплечное формирование. Что это значит? Означает ли это, что они
успешны 51% времени или 90% времени? Ответа ни у кого не было. Я не
был готов рисковать своими трудолюбивыми долларами на простые
бромиды. Мне как инженеру хотелось тяжелых, холодных фактов, а не
нечётких банальностей. Итак, я написал эту книгу .
Предисловие к первому изданию xvii

Схема книги

В конце книги находится индекс шаблонов диаграмм. Если вы подозреваете,


что ваш запас создает шаблон диаграммы, но не знаете, как его назвать, индекс
шаблонов диаграммы - это первое место для поиска. Номера страниц рядом с
каждым шаблоном указывают на соответствующую главу.
Главы расположены в алфавитном порядке в двух разделах: шаблоны
диаграмм и шаблоны событий. В каждой главе вас сначала встречает «Снимок
результатов» основных результатов, а затем короткое обсуждение. Затем «Тур»
приглашает изучить схему чарта. «Рекомендации по идентификации», как в
табличной форме, так и в углубленном обсуждении, упрощают выбор и
проверку выбора.
Никакие работы не были бы завершены без исследования ошибок, и
раздел «Фокус на отказах» разбирает причину сбоев. Далее следует важнейший
раздел «Статистика». Как вы торгуете шаблоном диаграммы? Вот что
исследуют разделы «Тактика торговли» и «Торговля образцами». Раздел «За
лучшую производительность» содержит список советов и наблюдений о том,
как выбрать более эффективные шаблоны.
Если вы когда-нибудь работали над автомобилем или занимались
какой-то деревообработкой, то вы признаете важность выбора подходящего
инструмента для работы. Вы не хотите использовать отвертку с плоской
головкой, когда Phillips работает лучше. Оба выполняют работу, но вряд ли они
взаимозаменяемы. Иногда это не отвертка, которую следует использовать, а
долото. Подобрать правильные инструменты и знать, как ими пользоваться -
полдела. Эта книга очень такая, помогает отсортировать пшеницу от плевел.
Иногда рисунок диаграммы достаточно пугает, что вы захотите взять прибыль.
В другое время лучшая торговля, которую можно совершить, - это вообще
никакая .
Я не могу дать вам опыт, необходимый для заработка на фондовом рынке
с использованием диаграмм. Я могу только дать вам инструменты и сказать:
«Сначала иди работать на бумаге». Это первый шаг в разработке торгового
стиля, который работает для вас, тот, с которым вам комфортно, тот, который
улучшается как вы. Если вы рассмотрите свои бумажные сделки, вы поймете,
почему приказ о стоп-лоссе - это больше, чем инструмент для профессионалов.
Вы улучшите свою способность прогнозировать уровни поддержки и -
сопротивления, которые, в свою очередь, позволят вам затянуть остановки и
выйти рядом с верхом, сократить ваши убытки и позволить вашей прибыли
бежать. Вы поймете, почему статистика в этой книге полезна для целей
сравнения, но ваши результаты торгов могут не дотянуть. Вы можете
обнаружить, что ваша девушка любит бриллианты, но в качестве рисунка
диаграммы, это паршивые инвестиции. Одно слово это все говорит. Опыт .
Удачи. ТОМАС Н. БУЛКОВСКИЙ
Декабрь 1999
Признание

Возможно, несколько раз в вашей жизни происходит что-то, что меняет ее


направление. Это произошло со мной несколько лет назад, когда я бодро
представил свою первую статью в «Технический анализ запасов и товаров». К
моему удивлению и восторгу, редактор того времени Том Хартл
опубликовал работу. Это единственное событие отправило меня в новое
направление, в другую карьеру.
Спустя почти дюжину статей я позвонил Тому и побеседовал с ним об
идее книги. Он направил меня к Памеле ван Гиссен в John Wiley & Sons,
Inc., издателю этой книги. Одно электронное письмо моей идеи ей привело
в движение новый набор колес. Простые слова не могут выразить мою
благодарность этим двум выдающимся личностям.
Это отличная книга, сделанная лучше неустанными усилиями Бернис -
Петтинато из Huehive Production Services. Она сделала более чем пастухом
2 000-страничную рукопись через производство. Она читала его и
редактировала, не умирая от скуки, делая проницательные предложения.
Просто, она лучшая. Спасибо, Бернис.
TN. Б.

xix
Содержа
ние

Введение 1
1 Как торговать шаблонами диаграмм 9
2 AB = CD®, медвежий * 27
3 AB = CD®, бычий * 36
4 Бат®, медвежий * 44
5 Бат®, бычий * 52
6 Большой М * 60
7 Большой W * 77
8 Расширение дна 95
9 Расширяющаяся формация, прямоугольная и восходящая 114
1 Расширяющаяся формация, прямоугольная и нисходящая 132
0
1 Расширяющие вершины 153
1
1 Расширяющийся клин, восходящий 175
2
1 Расширяющийся клин, нисходящий 192
3
1 Bump-and-Run Reverse, Bottom 208
4
1 Bump-and-Run Reversal, Top 227
5
1 Butterfly®, медвежий * 245
6
1 Butterfly®, бычий * 255
7
1 Cloudbanks * 263
8
1 Краб®, медвежий * 277
9
2 Краб®, бычий * 286
0
2
Чашка с ручкой 294
1
xxi
xxii Содержание

22 Чашка с ручкой, перевернутая 311


23 Алмазные днища 326
24 Diamond Tops 344
25 Доска для дайвинга * 362
26 Double Bottoms, Adam & Adam 379
27 Double Bottoms, Adam & Eve 398
28 Double Bottoms, Eve & Adam 419
29 Double Bottoms, Eve & Eve 438
30 Double Tops, Adam & Adam 458
31 Double Tops, Adam & Eve 476
32 Double Tops, Eve & Adam 494
33 Двойные вершины, Eve & Eve 510
34 Флаги 526
35 Флаги, высокие и тесные 542
36 Промежутки 555
37 Гартли, Медвежий * 568
38 Гартли, Бычий * 577
39 Дно головы и плеч 585
40 Низы головы и плеч, комплекс 601
41 Верхушки головы и плеч 618
42 Верх головы и плечи, комплекс 636
43 Рог-Дотомс 653
44 Роговые ботвы 668
45 Островные реверсы 682
46 Измеренное перемещение вниз 699
47 Измеренное перемещение вверх 713
48 Вымпелы 726
49 Днища труб 743
50 Верхние части труб 760
51 Прямоугольные днища 773
52 Вершины прямоугольника 792
53 Крыша * 811
54 Крыша, перевернутая * 825
Содержание xxiii

55 Округление нижней части 839


56 Вершины округления 855
57 Гребешки, Восходящий 871
58 Гребешки, восходящие и перевёрнутые 888
59 Гребешки, нисходящие 903
60 Гребешки, нисходящие и перевернутые 921
61 Три падающих пика 936
62 Три вершины и купольный дом * 952
63 Три восходящие долины 960
64 Треугольники, по возрастанию 976
65 Треугольники, по убыванию 997
66 Треугольники, симметричные 1019
67 Тройное дно 1040
68 Triple Tops 1057
69 V-Bottoms * 1075
70 V-Bottoms, Extended * 1089
71 V-образные верхушки * 1104
72 V-образные верхушки, расширенные * 1118
73 Клинья, Падение 1131
74 Клинья, Подъем 1148
75 Wolfe Wave®, медвежий * 1164
76 Wolfe Wave®, бычий * 1174
Сводка статистики 1184
Глоссарий 1197
Визуальный индекс шаблонов диаграмм 1212
* Новинка этого издания

AB = CD PATTERN, BAT PATTERN, BUTTERFLY PATTERN, CRAB PATTERN


являются зарегистрированными товарными знаками компании Scott Carney. Wolfe
Wave - зарегистрированная торговая марка Билла Вулфа.
Введение

Джим борется.
Он является владельцем JCB Superstores, и его конкурент по всему городу
избивает его; по всей книге Джима есть кровь. Он решает, что пора снять
перчатки: J CB выходит на публику. Он использует деньги из первичного
публичного предложения, чтобы купить своего конкурента и добавить еще
несколько магазинов по всему городу.
С растущей базой продаж, влияние Джима позволяет ему договариваться
о более низких ценах на канцелярские товары, которые он продает. Часть
сбережений он передает своим клиентам, при этом наблюдая, как его маржа
расширяется, и распахивает прибыль обратно на строительство большего
количества магазинов и обновление существующих .
Джим звонит своему другу, Тому, и рассказывает ему о своих планах
расширить операцию по всему штату. Они некоторое время общаются и
обмениваются тактикой бизнеса о том, как лучше управлять расширением.
Когда Том выходит из телефона, он решает провести собственное
исследование JCB. Он посещает несколько магазинов и видит одно и то же:
упакованные парковки, людей, толкающих полные торговые тележки, и
очереди у касс .
Он спрашивает нескольких клиентов, чтобы понять демографию. В
нескольких магазинах он даже чатится с поставщиками, когда они разгружают
товар. Вернувшись в офис, он делает тщательный анализ финансовых
показателей и смотрит на конкуренцию. Все проверяется, поэтому он
приказывает своим торговым партнерам купить акции не выше 10 долларов за
акцию.
Когда новости о плане расширения бьют по проводам, улица паникует.
Это, в конце концов, мягкая экономика, и расширяться волей-неволей, когда
вырисовывается рецессия, - это глупо, может быть, даже преступно, считают
некоторые новостные издания. Запас падает ниже 10 и экипаж Тома совершает
свой ход. Они покупают столько, сколько могут, не вызывая подозрений. Запас
все равно растет. Он возвращается к 11, затем 12, и округляет в 13, прежде чем
отправиться обратно вниз.
Проходит несколько месяцев, и экономические перспективы как никогда
мрачны. Акции снижаются ниже 10. После того, как Том регистрируется с
1
Джимом для получения последних публичных новостей, команда Тома
покупает больше. Это простая оценка, потому что инвесторы готовы сбросить
акции, особенно по мере приближения к продаже налогов на конец года.
2 Введение

Шесть недель спустя компания публикует данные о продажах JCB; они


лучше, чем ожидалось. Акции растут на 15% за минуты и закрываются на 10. 7
5. И это только для начала. Через полгода ясно, что экономике никогда не
грозил выход в рецессию, и все видят бум-времена впереди.
Запас достигает 20.
Идут годы, запас раскалывается несколько раз, маячит курортный сезон.
Том берёт интервью у горстки клиентов, покидающих JCB Superstores, и
обнаруживает, что все они жалуются на одно и то же: рекламируемых товаров
нет на полках.
Том исследует дальше и обнаруживает массивную проблему
распространения, прямо в разгар сезона продаж. JCB перенапрягался;
инфраструктуры просто нет, чтобы поддержать добавление одного нового
магазина каждую неделю.
Том понимает, что пора продавать. Он говорит своему торговому отделу
сбросить акции немедленно, но не менее чем за 28,25. Они ликвидируют около
трети своих холдингов, прежде чем опустить акции ниже минимума.
Поскольку это праздники, все, кажется, в покупательском настроении.
Начинающие инвесторы запрыгивают по той цене, которую считают выгодной.
Крупные брокерские дома поднимаются на борт и вытаскивают запас, но Тому
виднее. Когда акции восстанавливаются до своего старого максимума, его
торговые партнеры продают оставшуюся часть своих владений. Запас выходит
и округляется. В течение последующих полутора месяцев запас дрейфует вниз,
медленно, небрежно. Нет спешки за выходами - просто медленный ручеек,
когда умные деньги тихо складывают лавочку и идут дальше .
Затем утекают новости о плохих праздничных продажах. Ходит слух о -
проблемах с дистрибуцией, ошибках мерчандайзинга, проблемах с денежными
потоками. Брокерские фирмы, которые всего за недели до этого рекламировали
акции, теперь советуют своим клиентам продавать. Акции за ночь обвалились
на 39%.
Один или два аналитика говорят, что акции перепроданы; это сделка, и
инвесторы должны добавить свои позиции. Многие донные рыбаки следуют
советам своих брокеров и покупают акции. Большая ошибка. Покупательский
энтузиазм ненадолго толкает цену вверх, прежде чем новый раунд продаж
закрепится. С каждым днем запас падает немного ниже, кусаясь, как волны,
смывающиеся с замком песка. За 2 месяца акции упали еще на 30%.
В следующем квартале JCB Superstores объявляет, что прибыль, вероятно,
будет намного ниже консенсусных оценок. Запас падает еще на 15%. Компания
пытается исправить проблему с дистрибуцией, но это не что-то легко
исправленное. Она решает прекратить расширение и сконцентрироваться на
рентабельности существующей базы магазинов.
Спустя два года Том подтягивает биржевой график. Собака так долго
была ровной, что выглядит так, будто ее сердцебиение остановилось. Он
называет Джима и чаты о перспективах JCB Superstores. Джим восторженно
рассказывает о новой концепции розничной торговли под названием Интернет.
Он взволнован возможностью продавать канцелярские товары онлайн без
необходимости в кирпичах и растворах. Есть некоторый риск, потому что
интернет-сообщество находится в зачаточном состоянии, но Джим
прогнозирует, что спрос будет быстро расширяться. Том впечатлен, поэтому он
начинает делать домашнее задание и вскоре снова покупает акции .
Введение 3

Следы инвестиций

Если вы представьте себе ценовое действие JCB Superstores, вы можете


распознать три модели диаграммы: двойное дно, двойное верхнее и отскок
мертвой кошки. Для осведомленных инвесторов шаблоны диаграмм не
являются загибами на ценовой диаграмме; они - следы, оставленные
умными деньгами. Следы - это все, за чем им нужно следовать, когда они
выстилают карманы большим и большим богатством.
Для других, таких как Том, требуется тяжелая работа и стучание
мостовой, прежде чем они решатся занять позицию в запасе. Именно они
делают следы. Это умные деньги, которые устанавливают правила игры -
игра, в которую может играть любой желающий. Это называется
инвестирование.
Независимо от того, используете ли вы технический анализ или
фундаментальный анализ в своих торговых решениях, он платит за то,
чтобы знать, что думает рынок. Это платит за поиск следов. Эти следы
вполне могут увести вас от обрыва и вывести из запаса как раз вовремя.
Ноги, которые делают эти следы те же самые, которые будут пинать вас в
штаны, будя вас до многообещающей инвестиционной возможности.
Эта книга дает вам инструменты для выявления следов, где они
предсказывают курс акции, как далеко она будет перемещаться и насколько
надежна тропа на самом деле. Инструменты не сделают вас богатыми;
инструменты редко. Но они являются инструментами для большего
База данных
богатства. Используйте их с умом.

Позвольте рассказать о запасах, которые я использовал для составления


статистики в этой книге.

 Было использовано 1396 акций; большинство начинается в июле

1991 года и продлевается до 2020 года.


 Не все акции охватили весь период.
 Некоторые акции больше не торгуются. Важно включить то, что
происходит, когда компания банкротится или сливается вне
существования .
 Все акции используют данные суточных цен, а не внутридневные,
но в некоторых главах используются еженедельные или
ежемесячные данные.
 Большинство шаблонов диаграмм были добавлены в режиме
реального времени по мере поступления новых данных каждый
день. Это позволяет избежать смещения взгляда вперед (где я вижу
только шаблоны каталога, которые я могу видеть хорошо).
 Добавление данных в реальном времени проводилось более 20 лет.
 Все акции были скорректированы с разделением, если я больше не
буду активно следить за ними.
 При добавлении нового запаса в базу данных, возможно, он был
скорректирован поставщиком данных. Однако я не корректирую
акции, которые использую в своей базе данных для дивидендов .
 Акция становится частью базы данных при условии, что она
торгуется выше 5 долларов за акцию (обычно), не торгуется тонко
(мне нравится видеть ежедневный объем
4 Введение

100 000 акций), и акции имеют сердцебиение (что означает, что они
имеют приемлемый высокий-низкий годовой торговый диапазон).
 Рыночная капитализация варьируется в зависимости от всех трех
представленных (малый, средний и большой).
 Большинство акций выбрано из американских компаний, акции
которых торгуются на биржах NYSE или NASDAQ.

Образец торговли

Большинство выборочных торгов, вошедших в главы этой книги, являются


фиктивными. Каждый образец торговли использует методы, которые я хотел
проиллюстрировать, включая фиктивных людей в иногда необычные
обстоятельства. Назовите это поэтической лицензией, но, надеюсь, вам дадут
некоторые идеи, как увеличить прибыль или минимизировать потери. Может
быть, вы найдете их развлекательными.

Тестирование шаблонов диаграмм

Как вы тестируете шаблоны диаграмм? Ответить на этот вопрос непросто. Если


вы используете общедоступное программное обеспечение, которое тестирует
торговые стратегии, вы введете правила для моделирования формы двойного
дна, например. Когда цена закрывается выше верхней части шаблона, она
сигнализирует о записи, поэтому программное обеспечение имитирует
покупку.
А как насчет сигнала выхода? Когда продаете? Стоит ли использовать -
порядок стоп-лосса или сигнал от MACD или даже кроссовер скользящего
среднего? Нет. Почему бы и нет? Потому что вы не тестируете шаблон
диаграммы. Вы проверяете, насколько хорошо работает приказ о стоп-лоссе,
или вы тестируете MACD или систему кроссоверов с скользящим средним .
Поэтому я изобрел два инструмента, которые я называю наивысшими и
конечными низкими для решения проблемы тестирования.
Давайте посмотрим на диаграмму, чтобы я мог объяснить, как они
работают, и вы поймете статистику в этой книге. На рис. 1.1 показаны два
шаблона
Торговлядиаграммы:
двойным двойное
дном дно и верх головы и плеч. Давайте сначала
возьмем двойное дно .
Он появляется в AB, двух долинах, которые опускаются рядом с той же ценой.
Сигнал о покупке возникает, когда цена закрывается выше верхушки рисунка.
Верхняя часть шаблона находится в точке C, а входной сигнал (прорыв)
происходит в точке D, когда цена закрывается выше верхней части двойного
дна. Запись производится на следующий день с использованием цены открытия,
которая составляет 17.06.
Допустим, вы используете традиционное программное обеспечение и
размещаете заказ на стоп-лосс на копейки ниже низкой цены B, которая
составляет 15.70.
Введение 5

1
1 Ап Мо Ию И Авг Се Ок Ноябрь 4
9 ре жет нь юл уст нтя тяб
ль ь брь рь
Рисунок 1.1 Двойное дно сигнализирует о торговом заходе на D и выходе на
предельной высоте. Верх головы и плеч сигнализирует о входе на I и выходе на
предельном минимуме.

Компьютер наблюдает, как акции поднимаются до Е, а затем падают.


Когда касается приказа стоп-лосс в 15. 70, что происходит при F, это
закрывает торговлю. Так эта торговля вошла в 17 .06, продавалась в 15. 70,
и взял убыток 1,36 доллара за акцию.
Означает ли это, что двойное дно потеряло $1,36 за акцию? Нет.
Значит, порядок стоп-лосс потерял столько. Вы протестировали
порядок стоп-лосс, а не двойное дно.
Что я имею в виду?
Сделайте вид, что, когда цена поднялась до Е, вы подняли заказ на
стоп-лосс до 17,43 (что является высокой ценой G). Когда цена снизилась
до 17,43, акции были проданы, и на этот раз вы получили прибыль в
размере 3 7 центов на акцию. Двойное дно принесло прибыль? Нет. Приказ
о стоп-лоссе поступил.
Когда вы двигаете порядок стоп-лосс, вы получаете разные цены
продажи.
Вы не тестируете двойное дно. Вы проверяете, насколько хорошо работает
порядок стоп-лосс при разных значениях. Таким образом, мы не ответили
на основной вопрос: «Как вы тестируете шаблоны диаграмм ?»
Учитывая тот же сигнал входа (17 .06), допустим, вы отлично
торговали этой акцией. Где бы вы продавали? Когда цена ниже F, вы будете
брать убыток, если вам придется продавать, так что попытка снять за 19 в
Ultimate High
верхнем правом углу диаграммы не оптимальна. Торговля на некоторое
время
Как уходит
насчет в минус,напрежде
продажи чемцены
E, когда показывает прибыль
достигают максимума?
. Это дало бы
вам наибольшую прибыль до того, как акции упали на территорию убытков.
Этот пик я называю наивысшим. Если бы вы идеально торговали этой
акцией, вы бы купили на 17 ,06, используя
6 Введение

цена открытия на следующий день после прорыва вверх, и вы бы продали по


высокой цене в E.
Я не проверяю, насколько хорошо работает приказ о стоп-лоссе, потому
что я не использую остановку, MACD или систему кроссоверов с скользящим
средним для поиска выхода. Я продаю по максимально возможной цене,
прежде чем все пойдет не так. Я продаю на высшем уровне. Идеальная
торговля с двойным дном.
Как это автоматизировать? В своем программном обеспечении я
использую два правила, чтобы найти максимальный максимум (на
исторической ценовой диаграмме, а не в реальном времени).

1. Найдите самый высокий максимум, прежде чем цена упадет на 20%,


измеренный от максимума к закрытию .
2. Если цена закрывается ниже нижней точки диаграммы, то поиск
конечного максимума прекращается, и мы используем наивысший
максимум, найденный после входа в торговлю .

В этом примере запас падает до F и закрывается на 15.70. Низкий на Bis


15. 71, поэтому цена закрылась ниже нижней части шаблона на F. Мы
используем правило 2, чтобы найти конечный максимум: Самый высокий
между входной ценой (17, 06) и F (нижняя часть шаблона) является E. Eis
конечный максимум.
Давайте представим, что двойное дно намного ниже, поэтому я могу
рассказать вам, как работает правило 1. Предположим также, что закрытие на J
равно 13 .
Правило 1 гласит искать наивысший максимум до падения цены на 20%,
измеряемый от максимума к закрытию. Максимум между ценой покупки и J -
E, на 17 .80. Так что мы ищем цену, чтобы закрыться на 20% ниже этого, или
14.24. Когда цена закрывается на уровне или ниже 14.24 (опять же, при условии,
что это происходит на уровне J, на уровне 13), мы нашли максимальный
максимум, который равен E, на уровне 17 .80. Поэтому мы купили на 17 ,06,
продали на 17 ,80 и получили прибыль в размере 7 4 центов на акцию.
Мы не использовали приказ о стоп-лоссе. Мы не использовали MACD
или кроссовер скользящей средней. Мы осуществили совершенную торговлю,
купив именно тогда, когда мы должны были, и продав на максимуме. Мы
проверили, насколько хорошо работало двойное дно, если вы отлично его
торговали .
И вот как я измерил, как работают бычьи схемы.
Несколько лет назад кто-то спросил меня, было ли это то же самое, что
разместить заказ на стоп-лосс на 20% ниже высокой цены. Это не так. Если бы
вы это сделали, вас бы остановили в J (фиктивном в 13), а не в E.
Кстати, значение 20% в правиле 1 исходит из идеи бычьих и медвежьих
Ultimate Low
рынков. Снижение на 20% от максимума на рынке в среднем означает, что он
скатился
Нахождениена медвежий рынок.
предельного Рост на 20%
минимума для отмедвежьих
рыночного минимума
диаграмм означает,
работает
что он вошел на территорию бычьего рынка. Я применил
аналогично. Возьмем пример верха головы и плеч в GEH. Видим левое эту плечо
идею к
отдельным акциям при поиске предельных высоких и низких .
Введение 7

при G, голове у E и правом плече у H. Price подтверждает закономерность,


когда цена закрывается ниже линии декольте. Поскольку в этом примере линия
декольте наклонена вниз (не показано), я рекомендую войти в сделку, когда
цена закроется ниже правой подмышечной впадины, которую я показываю как
горизонтальную линию у I. Вы бы укоротили при открытии на следующий
день.
Если вы можете запрограммировать свой компьютер, чтобы найти топы
головы и плеч, так вы вступаете в сделку. Здесь ничего волшебного.
А как насчет сигнала выхода? Опять же, мы могли бы использовать
порядок стоп-лосс, но мы уже знаем, что это не будет работать на нашем
предыдущем примере. Мы бы тестировали различные места остановки, а не
схему диаграммы. Так что давайте найдем предельный минимум.
Два правила:

1. Найдите самый низкий минимум, прежде чем цена вырастет на 20%,

измеренный как низкий до закрытия .


2. Если цена замыкается выше верхушки рисунка диаграммы, то поиск
конечных
В этом случаеминимумов, и мывниз
цена вырывается используем
с верхушкисамый низкий
головы, минимум,
опускается до J,
а затем повышается. Низкий при J составляет 14,60, поэтому рост на 20%
найденный после входа в торговлю.
составляет 17,52. Закрытие в 17, 52 или выше положит конец поиску
предельного минимума.
Когда цена закрывается на уровне K (на уровне 17.52 или выше), поиск
предельного минимума заканчивается. Мы нашли конечный минимум,
который является J.
Если бы K был немного выше, то в игру вступило бы правило 2. Это
потому, что цена закрылась бы выше верха головы и плеч, остановив поиск
предельного минимума.
В этом примере мы торгуем этой головой и плечами идеально. Мы
входим в торговлю по цене открытия на следующий день после прорыва вниз,
и мы закрываем ее на конечном минимуме, самом низком до роста цены.
Идеальная торговля. Мы проверяем, насколько хорошо работает эта схема
диаграммы. Мы не тестируем размещение заказа на стоп-лосс или MACD или
схему кроссовера с скользящим средним.
Результаты большинства диаграмм в этой книге следуют этим двум идеям:
предельный максимум и предельный минимум. Для бычьих моделей я ищу
наивысший максимум. По медвежьим лекалам я ищу предельный минимум.
Ошибки шаблона диаграммы

Как только вы поймете, что значит идеальная торговля, вы сможете искать


неудачи. Что значит, когда шаблон диаграммы выходит из строя? Чтобы
ответить на это, мне пришлось изобрести новую концепцию, которую я
называю безубыточностью уровня отказов или 5% уровня отказов. Эти две
фразы - синонимы. Все, что я сделал, это подсчитал, сколько диаграмм не
смогли увидеть рост или снижение цен более чем на 5%.
8 Введение

Например, на бычьем рынке я обнаружил, что 18,8% топовых моделей


головы и плеч не смогли увидеть падения цен более чем на 5%. Если ваша
стоимость торговли составляет 5%, то вы будете знать, что почти 20% голов и
плеч, которыми вы торгуете, если вы торгуете ими идеально и достаточно
часто, не покроют ваши расходы.

Реалистично?

Так что там у вас есть. Как только вы поймете, что я измеряю
производительность от цены прорыва до максимальной высокой или низкой,
тогда вы поймете большую часть статистики в этой книге. Вы поймете, что
показатели производительности основаны на идеальных сделках, сделанных
сотни или даже тысячи раз, чтобы прийти к среднему росту или снижению,
которые я показываю в таблице x.2 (где x- номер главы).
Реалистичны ли результаты? Не совсем. Вы, скорее всего, не сможете
дублировать их в реальной жизни. Вы можете сделать лучше или хуже, в
зависимости от вашего мастерства и удачи .
Пример с двойным дном вступил в сделку на следующий день после
прорыва.
Если бы вы поставили остановку покупки на копейки выше верхней части
двойного дна, вы бы вошли по лучшей цене (большую часть времени,
основываясь на моих тестах), чем использовать цену открытия на следующий
день после прорыва .
Таким образом, вы можете сделать лучше, чем цифры, показанные в этой
книге. Все, что вам нужно сделать, это найти цену предельного максимума,
выдержать падение на 20%, дождаться восстановления и продать по цене выше
предельного максимума. Люди, которые покупают и держат, делают это
постоянно .
Для трейдеров, правда, сложнее. Найти предельный максимум в реальном
времени (как это происходит) сложно. Вот почему такие люди, как я, пишут
книги такого типа.
1
Как торговать
шаблонами
диаграмм
Эта книга поможет определить десятки типов шаблонов диаграмм. Он
также сделает то, что не делает ни одна другая книга: расскажет вам, как
выполняли шаблоны диаграмм, за три десятилетия, используя статистику
из сотен или даже тысяч выборок .
Этого недостаточно. Эта информация не сделает вас успешным
трейдером, но даст вам преимущество перед другими трейдерами. Чего не
хватает?
Опыт.
Если у вас достаточно опыта торговли акциями, вы должны иметь
возможность посмотреть на график и определить, пора ли покупать,
продавать или оставаться в наличных. Это не так сложно, как кажется.
Когда вы смотрите на график, ищите бычью диаграмму, например,
двойное дно. Если вы найдете тот, который подтверждает как
действительный шаблон диаграммы, то самое время купить.
Подтвержденный двойной топ означает, что пора продавать. Если вы
ничего не сделаете, кроме как торговать этими двумя схемами, вы можете
заработать деньги. Покупать при появлении двойного дна (или любой
бычьей модели) и продавать при подтверждении двойного верха (или
любой медвежьей модели диаграммы). Поездка между этими двумя может
быть неровной, поэтому вам нужно знать, как использовать порядок
стоп-лосс .
Добавьте навороты - например, убедитесь, что рынок движется вверх,
а индустрия, к которой принадлежит акции, также движется вверх, и у вас
будет более плавная поездка. Наличие обоих на вашей стороне увеличивает
ваши шансы на успешную торговлю. Завершите картину с бычьими
акциями, чтобы подняться, и вы хорошо пойти. Я расскажу об этой
настройке позже в этой главе.
Донная рыбалка,
Позвольте купитес вами
мне поделиться провал
несколькими идеями о том, как я
делаю свой торговый выбор. Я расскажу вам о нескольких торговых
установках
Когда у меня для есть
свинга, которые работают,
наличные, а затем расскажу
я хочу заработать о победителях
на фондовом рынке, я-
конкурсов выступлений .
просматриваю 600 диаграмм на своем компьютере в поисках всего, что
меня интересует (это занимает менее часа, если я не найду что-то
интересное). На рисунке 1.1 показан недельный график, который привлек
мое внимание. Почему ?
9
10 Как торговать шаблонами диаграмм

Ламарная реклама (LAMR) D


we E
IV% o 78 76 74 72 70 68 66 64
6
2
6
0
5
8
С 56

4
54
52
5
0
4
8
4
6
4
4
4
Б 3
4
2
4
М Я S 14 М Я S 15 М Я
1
S
4
Рисунок 1.1. Рисунок в точках A и B приводит к более сильному перемещению
39
. 0
16M J S 17M J S 18M J S 19M J S

Прежде чем я отвечу, что, позвольте сказать, что я предпочитаю


донимать рыбу на запасы .
То есть я предпочитаю покупать низко и продавать высоко. Я более
успешен на донной рыбалке, чем торговля импульсами (покупайте высоко,
продавайте выше).
В идеале, донная рыболовная экспедиция даст инвестиции, которые
превращаются в импульс игры, когда запас взлетает и продолжается
хорошо в стратосферу.
Некоторые будут утверждать, что донная рыбалка - рискованная игра,
и они правы.
Но я утверждаю, что торговля импульсами еще более рискованная. Только
вы можете решить, какая практика лучше всего подходит для вашего
торгового стиля. Я использую и то, и другое, но я предпочитаю рыбалку,
потому что, поскольку мой портфель вырос в размерах, мне не нужно
торговать так много. Я могу посвятить свое время жизни вместо того,
чтобы играть в видеоигры, наблюдая за формой подсвечников по
5-минутной шкале.
Возвращаясь к цифре, акции стартовали низко слева от графика и
поднялись вправо, удвоив стоимость. Если бы вы ехали по этому графику,
как по роллеркоастеру, вы могли бы выйти из поездки и споткнуться,
чувствуя себя неловко.
Когда я посмотрел на рис. 1.1, я не думал покупать провал, но это то,
что я увидел. Цена двигалась горизонтально на уровне A (если
игнорировать несколько скачков цен вниз, дно части достаточно ровное) с
последующим сильным и быстрым падением до B. После B акции быстро
восстанавливались до уровня C и поднимались вверх и вниз, в конечном
итоге поднимаясь в облака на уровне D .
Я отложил график в сторону и перевернулся к следующей акции,
которая привлекла мое внимание. Рисунок 1.2 показывает то, что я нашел
(недельный график, опять же). Мое программное обеспечение (которое я
написал) группирует диаграммы по отраслям, чтобы я мог понять, как ведет
себя отрасль. Я перешел от рекламы (рисунок 1.1) к акциям авиакомпаний
(рисунок 1.2 ).
Донная рыбалка, купите провал 11

Boeing Company, The (BA)

vywoa Е
F279
315
297

261
243
225
207
189
171
162
153
144
135
126
117
108
99
90
81
72
М J S 14 М J S 15 М J S 16 М J S 17M J S 18M J S 19M J S

Рисунок 1.2 Водолазный борт по недельной шкале приводит к сильному


подъему запаса.

На этой диаграмме показан тот же шаблон!


Точка А - плоское основание, продолжающееся долго (более 2 лет).
Следует погружение, быстро убирающее запас до B, а затем он
восстанавливается. На этот раз акции выросли (от B до C), но ушли в
сторону в 2016 году в течение примерно 6 месяцев (C), прежде чем взлететь
и полететь в D в хорошем прямом прогоне, который показал тройную цену
акций .
Акция снова переместилась в сторону на E (другая плоская база, но
короче), упала до F (не быстрое падение) и взлетела до G. Движение EFG
является образцом, похожим на предыдущие два (этот график и
предыдущий рисунок), но не таким чистым, не таким успешным .
Закономерность на рисунке 1.1 произошла в 2013-2014 годах. Паттерн
АВ (рисунок 1.2) произошел в 2013-2016 гг., а паттерн ФВ - в 2018 г.
Другими словами, я нахожу одну и ту же закономерность в разные годы,
что хорошо (потенциально разные рыночные условия). Плоское основание,
резкое падение и быстрое перемещение выше :
Может ли это быть выигрышная установка, которая работает годами?
Найдя ряд этих паттернов, я охотился за теми, кто не смог выполнить
так, как ожидалось. На рис. 1.3 показан пример сбоя (еженедельная
диаграмма). Обратите внимание, что плоская база в A началась в конце
2014 года, как и в двух других чартах. Цена двигалась горизонтально на А,
быстро падала до В и восстанавливалась, но только до С, прежде чем она
упала, чтобы сделать более низкий минимум на D. После D, однако, запас
действительно принял рейс и доставил (каламбур в службе доставки пакетов,
в случае, если вы его пропустили), что было обнадеживающим, если вы
покупаете и держите, но ужасающим для качели или позиции трейдера,
который купил до C.
Я искал другие примеры и в итоге каталогизировал свои результаты.
Исследование привело к шаблону, который я называю доской для дайвинга.
Я ищу его в еженедельном масштабе, но и в дневных чартах тоже заметил
вариации этой модели.
12 Как торговать шаблонами диаграмм

FedEx (FDX)

sb, E
' Е

"er ' 1Mg


ММ
р Я
~
~ l
122

114

14 М
! \I
Я 15 М Я S
D

16 М I s 17 M I s 18M I s 19M J s
'V':::
118
110
106 102 98 94
90

Рисунок 1.3 Этот борт для дайвинга не работает должным образом .

Когда вы смотрите на три диаграммы, есть различия, и между ними


есть сходство. Что важно для производительности? Это длина рисунка,
насколько сильно падает цена после плоской базы, отрасли, участником
которой является акция, или времени года (сезонность или даже
бычий/медвежий рынок)? Посмотрев на ряд графиков (и с помощью этой
книги), вы сможете ответить на эти вопросы и стать более успешным
трейдером.

Настройка дневных диаграмм

На рис. 1.4 показана та же схема в рекламной индустрии (что вызывает


подозрения, поскольку это та же отрасль, что и на рис. 1). 1) но другой
период (2018). Большой отрыв вверх в начале ноября (А) произошел из-за -
результатов третьего квартала, которые понравились рынку (отсюда бычий
разрыв). После этого цена двигалась горизонтально на уровне B и сделала
сильный толчок ниже, чем C, с последующим повышением заголовка до G.
Попутно вышли доходы и помогли импульсу подтолкнуть акции вверх
(D и E). Вблизи вершины заработок у Ф отправил акции ниже, но только на
сутки. Возможно, слабый квартал стал предупреждением о грядущем
изменении тренда. В H рынок недолюбливал доходы и, казалось,
подтвердил прекращение движения вверх, по крайней мере, на некоторое
время .
Я посетил веб-сайт компании и нашел заголовок для веб-трансляции
«UBS Global Media and Communications Conference». Я не слушал
трансляцию, но акции резко снизились через несколько дней, что сделало
прямую вниз до C. Я не знаю, была ли веб-трансляция причиной снижения
или что случилось, чтобы отправить акции скиттинг на C.
Другая настройка 13

Outfont Media (OUT)

0
17
1
С
16
18 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь, 19 января, февраль Март Апрель Может 9
Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь, ноябрь
1
Рисунок 1.4 Этот борт для дайвинга находится на дневном графике .
8

Если бы вы владели этим запасом в то время, было бы замечательно, если


бы вы знали причину падения (от I до C).
Этот график в дневном масштабе аналогичен рисункам 1.1 и 1.2. С
помощью этих исторических диаграмм можно сформулировать способ
торговли образцом. Если вы можете успеть на вход рядом с C, то вы можете
вернуться на базу дайвинг-борда (B).
Вы можете ждать, когда цена закроется выше наивысшего пика на B и
поднимется вверх до G. Ниже нижней части доски для дайвинга (B) также
обеспечивает хорошее место остановки.
Подъем вверх до G может быть не таким плавным, как показано на
этой диаграмме или на рисунке 1.2, так как цена поднимается от C до D.
Это может быть таким же коварным, как подъем до D на рисунке 1.1. Но
когда я смотрю на этот график, я вижу признаки доллара в виде прибыли.
Все, что вам нужно сделать, это найти эту модель и иметь смелость -
торговать ею.

Другая настройка

На рис. 1.5 показана другая установка, но ее следует избегать (по крайней


мере, с бычьей стороны). Настройка начинается с того, что цена делает
сильный толчок выше, часто при прямолинейном прогоне (но быть гибким,
как в этом примере). Я показываю, что движение вверх на уровне A, а затем
B. Восходящий тренд длится несколько месяцев и принимает цену от
примерно 9 до 13 (что означает хороший рост).
Цена движется горизонтально на C, как будто пытаясь отдышаться
(игнорируйте нисходящий февральский всплеск на C). Горизонтальный ход
должен быть пропорционален ходу AB. Если AB показывает
захватывающий подъем, то ожидайте, что C будет долгим
14 Как торговать шаблонами
диаграмм
American Equity Investment Life Holding (AEL)

%
* 13

v 12

11

10 Октябрь Ноябрь Декабрь 11 января Февраль Март И И Авг


Сентябрь Апрель Может юн ю уст
ь л
Рисунок 1.5 Этот U-образный рисунок приводит к ь

отказу .

горизонтальный ход пока быки и медведи перегруппируются. В этом


примере AB длится около 4 месяцев, а C - 6 месяцев .
После шаблона верха (C) цена формирует шаблон диаграммы чуть
ниже основания пика. Я показываю этот рисунок на DE (двойное дно).
Двойное дно подтверждает при F, когда додзи (трудно увидеть)
закрывается над вершиной пика между долиной D и E. Цена поднимается
только до G перед реверсом.
После G акции падают до H. Трейдеры ожидают, что двойное дно
доставит прибыль их кошельку найти дыры в карманах и деньги ушли.
Я вижу эту установку очень много. Цена движется вверх, идет по
горизонтали, а затем появляется диаграмма (которая может быть любой
бычьей моделью, такой как дно головы и плеч, двойное дно или тройное
дно). Модель подтверждает, что действительно, и цена повышается до
реверсирования и снижения курса. Рисунок разрушает свой прорыв вверх,
передавая быкам потери .
Просто распознать двойное дно (DE) как торговую модель
недостаточно. Если изучить настройку, посмотрев другие диаграммы, вы
увидите, как эта настройка может привести к сбою шаблона диаграммы.
Это (двойное дно, или голова с плечами, или любой бычий рисунок в
конце горизонтального верха) это настройка, которой вы хотите избежать.

Устройство выбоин

Рисунок 1.6 показывает редкую настройку на недельном графике, но это


вариация шаблона, показанного на предыдущем рисунке.
Устройство выбоин
15

Е
A Алкоа
(AA) 55

ij ~, r
7
Jl
,E II
39

32

~ n
27 za

М 12 М 13 М м%
С D 23

Рисунок 1.6 Настройка выбоины происходит после


J с
падения и плоского 14 М 22

основания.

Компания сталкивается с неприятностями, которые длятся долго


(месяцы).
Эта беда снижает цену от A до дна в B. В B медведи хотят, чтобы акции
продолжали падать, но донные рыбаки, такие как я, видят хорошую
ценность. Покупательский спрос удерживает акции от падения гораздо
дальше. Возникает патовая ситуация, когда ни быки, ни медведи не
выигрывают, поэтому акции просто идут вбок (движение B на C).
Если движение B-C представляет собой магистраль, то CD является
выбоиной. Но это медвежья ловушка. Цена падает до C и делает еще одно
дно на D, образуя в этом примере двойное дно. Ход CD может представлять
любую бычью модель, например, дно головы и плеч или тройное дно. В
любом случае, цена поднимается из отверстия, поднимается, поднимается и
поднимается (E).
Если повезет, акции вырастут, как здесь, но не зависят от того, что
произойдет. Я также считаю этот пример подозрительным, потому что это
происходит в 2013-2014 годах, в тот же период, что и на рисунке 1.3. Тем
не менее, он предоставляет шаблон для настройки выбоины .
Ключом к этой схеме является заготовка, образующая дно (плоское
основание), за которым следует выбоина. Убедитесь, что плоское
основание появляется после нисходящего тренда. Вы не хотите долго идти,
если ценовые тенденции поднимаются в модель (как на рис. 1. 5).
Посмотрите, можно ли найти причину, по которой запас хочет подняться
(во время E на рис. 1.6). Причиной может стать удачный квартал с
позитивным прогнозом на будущее, выпущенным компанией. Может быть,
стоимость ингредиентов снижается или компания может повысить цены на
товары, которые они продают, потому что рынок виджетов укрепляется.
Если оглянуться назад на рисунки в этой главе, все они имеют плоское
основание, период времени, когда запас идет по горизонтали. После этого
горизонтального перемещения появляется массив. В первых четырех
цифрах падение цен (после горизонтального
16 Как торговать шаблонами диаграмм

двигаться). На последних двух цифрах разворот с двойным дном


отправляет цену выше, по крайней мере, на время.
Если вы изучите эти настройки (то есть найдете примеры в акциях,
которыми вы торгуете), это даст вам уверенность торговать аналогичной
настройкой, когда она появляется в акции, которой вы хотите владеть.
Вот еще одна идея, которая поможет облегчить исследовательское
бремя.

Паттернц

Я написал программу для поиска шаблонов для Windows, которую я


называю Patternz, и сделал ее доступной для бесплатной загрузки и
использования (посетите мой веб-сайт: www.ThePatternSite. com). Одна из
вещей, которую он делает, - это имитация сделок. Я загружаю кучу акций,
говорю, чтобы она нашла двойное дно (в качестве примера, но они
случаются часто), и пусть программа найдет их. Тогда я смотрю на
контекст: двойное дно в окружающем ценовом ландшафте. Я догадаюсь,
совершать ли торговлю или оставаться наличными, а затем позволю акции
разыграться. Это как дневная торговля по шкале 1 миллисекунда (вы
управляете скоростью воспроизведения). Через секунды я буду знать,
заработала торговля или нет .
То, что я делаю, это тренирую мой мозг не только для просмотра
схемы, но и для того, чтобы почувствовать условия, когда модель будет
процветать или потерпеть неудачу. Это простой способ обучить свой мозг
распознавать победные и проигрышные установки.
Предположим, что вы нашли запас, показывающий шаблон
диаграммы, который вы хотите купить. Потратьте час на поиск подобных
настроек с помощью симулятора Patternz, и вы сможете сказать, будет ли
ваша торговля работать или нет .
Легко найти шаблоны диаграмм. Программное обеспечение Patternz
найдет их для меня. Но наличие опыта, чтобы узнать, будут ли они
работать, - это то, что отделяет бывалого профессионала от любителей .
Любители платят за мечты профессионалов. Хватит раздавать свои
деньги. Уделите время исследованию, чтобы узнать, когда шаблон
диаграммы будет работать, а когда нет. Затем приложите эти знания для
заполнения
Another Way кошелька или кошелька.
Вот как вы торгуете схемами и зарабатываете на этом.
Я упомянул эту установку во введении к этой главе. Ищите бычью
закономерность и покупайте ее, когда она подтвердится. Продавать при
появлении медвежьей закономерности. Например, на рисунке 1.7 показано
двойное дно в AB. Две долины опускаются под одну и ту же цену.
Сквигглы превращаются в фактическое двойное дно, когда цена
закрывается выше горизонтальной линии. Это происходит в
Another Way 17

3D-системы (DDD)

12

1
1

1
0

A
6

19 Се Ок Ноя Дек 20 Фе Ма
августа нтя тяб брь абр января вра рт
брь рь ь ль
Рисунок 1.7 Вот качающаяся торговля с использованием двойного дна и
двойного верха.

C (прорыв). На следующий день, Д, вы покупаете акции по цене открытия и


получаете заливку 7,40.
С этого момента вы ищете медвежью модель, которая говорит, что акции
снижаются. В EF появляется двойная вершина. Два пика превосходят по
цене. Он подтверждает как действительный двойной максимум, когда
цена закрывается ниже горизонтальной линии, G. На следующий день вы
продаете свои акции при открытии и получаете заполнение по 10,60. Разница
на $3,20 или 43% выше цены покупки.
На самом деле, если бы вы заметили более ранний двойной топ (I), вы
могли бы продать через день после прорыва вниз CT) и получили немного
лучшее заполнение, в 11.00, для чистой прибыли от торговли 49%.
Если вы продали на следующий день после J, вы, возможно, пинаете
себя за продажу слишком рано. Почему? Поскольку цена продолжала расти до
E и выше до F. Если вы были проницательны, вы, возможно, распознали
модель 2B на F и продавали раньше, зарабатывая еще больше денег. Не ищите
шаблон 2B в этой книге, потому что я не просматриваю его. Посетите мой
веб-сайт для получения подробной информации, если вас интересует 2B.
Конечно, я выбрал эту торговлю, и часто все не так просто, как
показывает этот пример. Но идея проста. Покупайте бычьи модели и
продавайте медвежьи. Да, вам придется найти акции, которые, по вашему
мнению, обещают в отрасли, преуспевающей и во время растущего рынка (вы
хотите, чтобы акции, промышленность и рынок двигались в одном
направлении для лучшего результата).
Также может потребоваться оценить шаблон диаграммы. Я описал
механизм оценки в моей второй книге, Trading Classic Chart Patterns. Обзор
техники более десяти лет спустя показывает, что она до сих пор работает
хорошо. Это поможет вам выбрать шаблоны, которые работают лучше и
избегают дудей .
18 Как торговать шаблонами диаграмм

Узлы и качельные торговые откаты

Давайте покопаемся и обсудим некоторые торговые настройки свинга. На


рисунке 1.8 показано то, что я называю узлом. Это полезный способ
определить, когда начнется откат и по какой цене. Это идеально для
свинг-трейдеров, которые хотят зарабатывать деньги, когда цена вырывается
вниз от модели диаграммы при ее первоначальном снижении.
Давайте посмотрим на Steelcase слева от фигуры. Двойной верх
формируется у AB и подтверждает при C, когда цена закрывается ниже
горизонтальной линии. Насколько низко упадет запас при первоначальном
спуске ?
Ответ: узлу на D. Я определяю узел как место в сильном тренде (от E до A
в этом примере), где цена движется боком не менее 3 дней. Когда это первый
узел ближе всего к двойному дну (первое расположение опоры, действительно,
ниже вырыва рисунка), ожидайте, что шток там опустится и начнет откат.
В этом примере узел D является первой опорной областью ниже C. Цена
достигает области при F и начинает тянуться назад к цене C.
По своему опыту работы с узлами я знаю, чтобы сделать заказ на
закрытие торговли в верхней части узла, а не в средней или нижней. Иногда
цена касается верха узла и поворачивается вспять. В другое время акции
падают, как мы видим здесь при F перед реверсом.
Настройка 2

Возьмем случай в крайней правой части фигуры («Setup 2»). В подъёме от I до


H нет узла поддержки. Ход в гору быстрый и длинный.
Способ торговать этим - разделить движение пополам и разместить там
заказ на закрытие торговли. В этом примере на полпути вверх пробег от I до
H представляет собой J.
Стальной корпус (SCS)

f/'
¥\1
н

е
Настро Настро
йка 3 йка 2

Июль 14
т.
Апрель И
2019 юн
Может ь

Рисунок 1.8 Показаны три способа торговли откатом.


Узлы и броски 19

Разместите заказ на покрытие короткого на J. После того, как двойной


верхний FG подтвердит, когда цена закроется ниже H, цена падает до K перед
началом отката.
Вы не часто видите эту установку, потому что обычно есть узел вдоль
подъема бегом от I до H, но это происходит. Воспользуйтесь этим и ожидайте,
что акции найдут поддержку в середине цикла I to H, как здесь, в J.
Если прогон показывает узел, но он выглядит слишком далеко ниже
шаблона диаграммы, то разделите прогон пополам, как я объяснил. В
техническом плане, если поддержка находится слишком далеко, то цена
развернется ближе к схеме графика. Что ближе? Большинство откатов снизу в
диапазоне от 7% до 8%. Если узел находится на расстоянии 10% или 15%, то
это слишком далеко, если нет фундаментальной причины сильно и быстро
снижать цену (плохие доходы, плохие перспективы на будущее, такие вещи).
Если переход от I к Его исключительно долгому, вы можете разделить
пробег на трети и разместить торговый заказ на треть пути к мне от H. Поиск
других акций, показывающих ту же модель, и посмотреть, куда они
обращаются. Симулятор Patternz может облегчить поиск.
Настройка 3

Другая настройка аналогична Setup 2, за исключением поддержки между] и H,


но не в том же восходящем тренде. Отмотаем ленту назад и начнем в начале.
Представьте, что отсутствует строка, отделяющая Setup 3 от Setup 2. Мы
видим сильное движение выше от I к H. Мы можем взять половину этого
движения и предположить, что цена упадет обратно в эту область, как и в Setup
2. Однако, глядя влево, мы видим пик L. Это средний на вид узел поддержки с
ценой, идущей горизонтально в течение недели или двух (но не обязательно
должен быть таким обширным; простая хорошо определенная вершина
может).
Вместо того, чтобы использовать Setup 2 для размещения выходной
торговли в середине J, более вероятно, что акции снизятся до цены L и
развернутся там. Так что Лис наша цель. Ставим стопу на копейку выше G,
ставим свой заказ на короткую копейку ниже цены H, а в качестве выхода
используем вершину L.
Узлы и броски

Рисунок 1. На фиг.9 показаны еще два сценария распашной торговли акциями.


Левая панель показывает двойное дно в AB, подтвержденное, когда цена
закрывается выше C. Как swing трейдер, вы не хотите ждать, чтобы купить в
этой ситуации, поэтому вы размещаете остановку покупки на пенни выше C.
Это приводит вас в торговлю прямо в срок.
Как далеко подорожает? Ответ: Д. Это первый узел. Узел - ближайшая к
прорыву область, где цена движется горизонтально не менее 3 дней. Это
горизонтальное движение очевидно, потому что оно лежит в круге слева от D.
Это ваша краткосрочная цель свинга. Запас поднимется и ударит по этому
региону и, вероятно, повернется назад к прорыву в откате (что он и сделал в
этом примере, достигнув Е).
2 Как торговать шаблонами
0 диаграмм
Американская финансовая группа
Chicos FAS Inc. (CHS)
(AFG)

Я
L

G
12
К 12

D Е

µ
j
11

~ С Привет
I

Рисунок 1.9 Вот две настройки, которые хорошо работают для обратной
10
торговли свингом.
11

Можно установить предельный порядок продажи в11 верхней части узла,


9
но
A Б 10 Ноябрь Дека Феврал Март Апрель
нижняя
03 Июл часть
Август узла
Сентя работает
Октябрь лучше
Ноябр Декаб (менее рискованно).
брь января
В этом
ь
случае это
ь брь ь рь
сработало лучше, когда подъем до E вызвал заказ и продал позицию. Вы не
зарабатываете много денег, торгуя броском (7% или 8%), поэтому вам,
возможно, придется увеличить размер позиции, чтобы сделать ее стоящей.
Разместите заказ на стоп-лосс на копейки ниже нижнего из двух днища (в
данном случае ниже А).

Настройка 2

Предыдущая настройка фиксирует ход до возврата. Что делать, если вы хотите


захватить больше аванса? Это более рискованная установка, но и она работает
хорошо. Ищите второй узел выше. Я показываю, что в F. Это ваша цель.
В этом случае узел состоит из пиков, рваного верха с повышением цены
вверх. Цена также движется в сторону здесь в течение как минимум 3 дней, с
большим перекрытием, так что это хорошая область сопротивления над
головой .
Запас восстанавливается после обратного броска и поднимается до G, где
он ударяется о установку сопротивления вторым, более высоким узлом, F.
После этого цена пытается протолкнуть это сопротивление, но в конечном
итоге делает в этом примере .
Настройка 3

Правая половина рисунка показывает аналогичную установку. Небольшое


двойное дно находится у HI, подтвержденное, когда цена закрывается выше]
(но трудно понять, где это). В этой настройке мы имеем измеренную модель
перемещения вниз от L к K (первая ветвь), K является корректирующей фазой,
а KH является второй ветвью.
Конкурсы спектаклей 21

Из изучения измеренных ходов мы знаем, что цена возвращается к фазе


коррекции 77% времени (см. Таблицу 46.5, где 23% остаются ниже фазы
коррекции и 77% перемещаются выше). Мы знаем, что цена будет подниматься
до K. K становится нашей целью. Мы используем остановку покупки на
пенни выше максимума atJ, заказ на лимит для продажи на K и ставим
остановку на пенни ниже минимума на H .
Протестируйте эти настройки на биржах и рынках, которыми вы торгуете.
Внесите соответствующие корректировки, чтобы они работали для вашего
торгового стиля.
Конкурсы спектаклей

Представьте, Дэйв любит чаять и он играет по три игры за матч. За месяц он


выступает пять раз и выигрывает три матча из пяти с одним ничейным
результатом. Если мы подсчитываем его рекорд побед/поражений не за 15
отдельных игр, а за пять матчей, мы обнаружим, что он выигрывает 7 5%
времени (три из четырех конкурсов с одним ничейным результатом). Мы
можем сделать вывод, что он хороший боулер или те, кто конкурирует против
него, не являются. Я построил следующие таблицы так же, как я описал с
Дэйвом. Они показывают, как часто аспект схемы диаграммы приводит к
лучшей или худшей производительности.
Таблица 1.1: Реверсы по сравнению с продолжениями
показывает результаты первого конкурса: Какие типы шаблонов работают
лучше, те, которые действуют как реверсы или продолжения? Прежде чем я
отвечу, что такое разворот и продолжение ?
Шаблон, действующий как разворот, происходит, когда цена входит и
выходит из шаблона диаграммы с разных направлений (вниз, переходя в
шаблон и выходя из верха, или поднимаясь в шаблон и прорываясь вниз).
Шаблоны, действующие как продолжение, видят, что цена входит и выходит из
шаблона диаграммы в том же направлении (вниз, переходя в шаблон и
прорываясь вниз, или поднимаясь в шаблон и выходя вверх).
Например, на рисунке 1.7 показано, что AB с двойным дном действует
как разворот, потому что цена падает в модель и оставляет ее вверх. -
Нисходящий тренд обращает вспять. Прямоугольник в точке C на рисунке 1.2
представляет собой рисунок продолжения. Цена поднимается в начало
прямоугольника (от В) и выходит за пределы вершины. То есть цена
Таблица 1.1.
продолжается в сторону преобладающего ценового тренда .
Сторнирование (R) в сравнении с продолжениями (C)

Бычий рынок, прорыв вверх Медвежий рынок, прорыв


вверх
Выступление Реверсы (55%) Реверсы (73%)
победителя 43% R, 42% C 30% R, 26% C
Бычий рынок, продолжение Медвежий рынок,
Выступление прорыва вниз (87%) продолжение прорыва вниз
победителя -14% R, -1 6% C (75%)
-22% R, -23% C
22 Как торговать шаблонами диаграмм

Победитель. Таблица 1.1 показывает, что реверсы лучше всего


работают после прорывов вверх и продолжений лучше всего работают
после прорывов вниз. Например, я обнаружил, что 55% моделей диаграмм,
действующих как реверсы, превзошли модели продолжения на бычьих
рынках после прорывов вверх. Почти все (87%) модели диаграмм после
прорывов вниз на бычьих рынках показали модели, действующие как
продолжения, превосходящие те, которые действовали как реверсы .
Спектакль. Эта строка в таблице показывает средний выигрыш или
убыток для конкурсов. Например, реверсы на бычьих рынках после
прорывов вверх выросли на 43%. В дальнейшем цены выросли на 42%.
Обратите внимание, что различия между конкурсами часто узкие.
Продолжения, например, ведут на один-два процентных пункта. Узкий
отрыв - предупреждение о том, что показатель слаб как предиктор будущей
производительности.
Таблица 1.2: Высота. Высокие узоры превосходят короткие?
Высокий или короткий - мера высоты рисунка диаграммы, разделённая на
цену прорыва.
Победитель. Эта строка показывает, как производительность шаблона
диаграммы зависит от высоты. Я утверждаю, что высокие модели
превосходят короткие, и мы считаем, что вера верна во всех рыночных
условиях и направлениях прорыва. Например, высокие модели выигрывают
все конкурсы (100%) после прорывов вниз на бычьих рынках.
Спектакль. Средние показатели также широки, с высокими
моделями, набирающими в среднем 46%, и короткими, набирающими всего
39% (бычий рынок, разрыв вверх). Я считаю, что рост является ключевым
показателем будущей производительности, поэтому вы захотите торговать
высокими моделями и избегать коротких .
Таблица 1.3: Ширина. Превосходят ли широкие узоры короткие? Я
измеряю ширину от начала до конца узора.
Победитель. Цифры в таблице показывают, насколько хорошо
ширина работает как индикатор производительности шаблона диаграммы.
Конкурсы из моделей на бычьих рынках работают лучше, когда они
широкие. Модели медвежьего рынка показывают галстук.
Спектакль. Большинство различий в производительности являются
предельными (один или два процентных пункта). Например, после
прорывов вниз на медвежьих рынках широкие закономерности видят
падение цен на 23% на пути к предельному минимуму, но узкие видят
падение цен в среднем на 0fпрорыв
Бычий рынок, Таким образом,
22%.вверх Медвежийширина не является
рынок, прорыв
вверх
сильным предиктором производительности, но может дать вам
Выступление Высокий Высокий
преимущество на бычьих рынках (где различия производительности шире).
победителя (89%) 46% T, (89%) 30% T,
39% S Таблица 1.2. 25% S
Выступление Рост: высокий
Бычий рынок, (T) противМедвежий
прорыв вниз короткогорынок,
(S) прорыв
победителя (100%) вниз высокий (87%)
-17% T, -13% S -23% T, -21% S
Конкурсы спектаклей 23

Таблица 1.3.
Ширина: ширина (W) по сравнению с узкой (N)

Бычий рынок, прорыв вверх Медвежий рынок, прорыв


вверх
Выступлен Широкий (81%) Связь (50%)
ие 45% W, 40% N 28% W, 27%
победителя Бычий рынок, прорыв вниз N
Выступлен (85%) Медвежий рынок, прорыв
ие -16% W, -14% N вниз (50%)
победителя -23% W, -22% N

Таблица 1.4
Разрыв в дне прорыва (G) по сравнению с отсутствием
разрыва (N)
Бычий рынок, прорыв вверх Медвежий рынок, прорыв
вверх
Выступлен Разрыв (68%) Привязка (50%)
28% G, 28% N
ие 45% G, 42% N
Медвежий рынок, прорыв
победителя Бычий рынок, прорыв вниз
вниз (57%)
Выступлен (85%)
-23% G, -22% N
ие -16% G, -15% N
победителя

Таблица 1.4: Разрыв в дне прорыва. Помогают ли работоспособность


пробелы, возникающие в день прорыва?
Победитель, Спектакль. После прорывов вниз на бычьих рынках я
обнаружил, что 85% типов диаграмм показали разрыв, помогающий
производительности. Модели диаграммы упали в среднем на 16% против 15%
для тех, кто не показывает прорывного разрыва .
Обратите внимание, что проценты в строке производительности близки,
предполагая, что пробелы также не являются сильным показателем
производительности. Поскольку я оцениваю производительность, используя
цену открытия на следующий день после перерыва в дне прорыва, вы можете
участвовать в лучшей производительности, которую может обеспечить разрыв.
Таблица 1.5: Откаты и откаты. Броски и откаты - это черты, которые я
люблю. Когда они появляются, то неизменно задевают работоспособность. В
таблице показана кровь. Возврат происходит после прорыва вверх от
диаграммы, когда цена взлетает, но затем возвращается к цене прорыва (или
приближается к ней) в течение месяца. Откаты одинаковы, за исключением
того, что прорыв вниз.
Победитель, Спектакль. Например, 97% времени я обнаружил, что
отбросы вредят производительности после прорывов вверх на бычьих рынках.
В конкурсах моделей с прорывами вниз на медвежьих рынках все они (100%)
показали, что откаты вредят производительности. Среднее снижение этих
конкурсов составило 26% для тех моделей, которые не показывают откат (N), и
20% для тех, которые действительно откатились (P). Для прорыва вниз это
большая разница .
24 Как торговать шаблонами диаграмм

Таблица 1.5
Откаты (T) и откаты (P) по сравнению с отсутствием (N)

Бычий рынок, прорыв вверх Медвежий рынок, прорыв


вверх
Число Откаты (97%) 40% Откаты (89%) 25%
победителе T, 48% N 64% T, 33% N 65%
й Бычий рынок, прорывные Медвежий рынок, прорывные
откаты вниз (91%) откаты вниз (100%)
Число -14% P, -17% N -20% P, -26% N
победителе 64% 63%
й

Возникновение. Строка Вхождение в таблице показывает, как часто


в среднем происходит откат или откат. Броски и откаты случаются почти
два раза из трех (от 63% до 65%).
Таблица 1.6: Рост или падение объема. В таблице показано, как
ведут себя шаблоны, если объем увеличивается или падает от начала
шаблона до конца, найденные с помощью линейной регрессии .
Победитель. Для прорывов вверх производительность повышается
чуть более чем в 60% случаев при увеличении объема. Нисходящие
прорывы смешиваются с бычьими рынками в моделях, показывающих
падение объема, что лучше всего, но рынки показывают связь.
Спектакль. Однако показатели производительности близки, особенно
для прорывов вниз. Например, модели с ростом объема (R) показали рост
цены на 44% до предельного максимума (бычий рынок, разрыв вверх).
Модели с падением объема (F) показали прирост в среднем 42%. Объемный
тренд не является хорошим предиктором будущей производительности.
Я думаю, что технические аналитики делают слишком большой
акцент на объеме. (Учтите, что на каждую проданную акцию покупается
одна. Если учреждения продают огромные суммы акций, то другие
учреждения покупают эти акции .)
Таблица 1.7: Объем тяжелых и легких прорывных дней. Я
сравнил объем прорывного дня с предыдущим
Таблица 1.6.
месяцем.
Рост (R) по сравнению с падением (F) объема

Бычий рынок, прорыв вверх Медвежий рынок, прорыв


вверх
Выступлени Повышение Повышение
е (62%) 44% R, (61%) 29% R,
победителя 42% F 27% F
Выступлени Бычий рынок, падение вниз Медвежий рынок, прорыв
е (56%) вниз (50%)
победителя -15% R, -15% F -22% R, -22% F
Конкурсы спектаклей 25

Таблица 1.7
Тяжелый (H) по сравнению с легким (L) объемом в день прорыва

Бычий рынок, прорыв вверх Медвежий рынок, прорыв


вверх
Выступлен Тяжелый Тяжелый
ие (79%) 43% H, (79%) 29% H,
победителя 41% L 26% L
Выступлен Бычий рынок, прорыв вниз Bear Market, Down Breakout
ие тяжелый (67%) Light (55%)
победителя -15% H, -15% L -22% H, -22% L

Победитель, Спектакль. Таблица показывает, что большой объем дня


прорыва предполагает лучшую производительность в большинстве случаев.
Например, я обнаружил, что 79% времени после прорывов вверх на медвежьих
рынках, высокий объем привел к улучшению показателей на 29% (для
тяжелого объема) по сравнению с ростом в среднем на 26% для моделей с
легким объемом дня прорыва .
Вы заметите, что разница в процентах невелика, особенно после прорывов
вниз (которые показывают связи). Объем прорыва не так хорош для
прогнозирования производительности, как многие считают.
Таблица 1.8: Изменение тренда. Эта таблица отличается от остальных.
Он показывает, как часто цена продолжает расти или падать более чем на 20%
после прорыва. Я думаю, что если рисунок диаграммы показывает большие
постпроктивные движения, то должно быть легче заработать на их торговле. И
наоборот, модель, которая имеет много небольших ходов, может быть трудно
выгодно торговать .
Возникновение. Только на бычьих рынках большинство (55%) типов
диаграмм видят рост цен более чем на 20%. Худшие показатели (28%)
происходят из типов диаграмм с прорывами вниз на бычьих рынках. Эта
низкая производительность имеет интуитивный смысл, потому что рыночная
тенденция вверх, но прорыв вниз. Это как плавать против течения, так что вы
ожидаете, что пловец будет бороться.
Обратите внимание, что прорывы вниз на медвежьих рынках занимают
второе место (49%).
Это еще одно свидетельство того, что торговля с тенденцией (прорывы вверх
на бычьих рынках и прорывы Таблицавниз на1.8медвежьих рынках) приводит к
улучшению показателей . Изменение
тренда
Бычий рынок, прорыв вверх Медвежий рынок, прорыв
вверх
Возникнов 55% 46%
ение Бычий рынок, прорыв вниз Медвежий рынок, прорыв
Возникнов 28% вниз 49%
ение
26 Как торговать шаблонами диаграмм

Таблица 1.9
Одиночные пробитые шаблоны (S) в сравнении с прокси (P)

Бычий рынок, прорыв Медвежий рынок,


вверх прорыв вверх
Победитель Одиночный Один бюст (75%)
бюст (97%)
Работа -22% S, -15% P -24% S, -22% P

Появление одного бюста 53% 76%


Бычий рынок, Вниз Прорыв Медвежий Рынок, Вниз
Прорыв
Выступлен Одиночный бюст (94%) Одиночный бюст (79%)
ие 53% S, 41% P 40% S, 28% P
победител 70% 63%
я
Появление одного
бюста
Таблица 1.9: Шаблоны с одним перебоем в сравнении с прокси.
Итоговая таблица в этой главе показывает, насколько хорошо модели с
прерываниями работают против моделей без прерываний .
Победитель. Одиночные схемы перебора превосходят их
неразрушенные аналоги в значительную часть времени. Особенно это
касается диаграмм на бычьих рынках. Они выигрывают более 90%
конкурсов. Медвежьи рынки тоже выигрывают конкурсы, но более
седанными темпами.
Спектакль. Я сравнил производительность одиночных битовых
шаблонов с их прокси (P), не битовым шаблоном. В большинстве случаев
разница в производительности достаточно широкая .
Например, на медвежьих рынках после прорывов вниз одиночные
переборы с прорывами вниз показали, что цена в среднем на 40% выше
верхней точки диаграммы. Неразрушенные узоры увидели рост цен всего
на 28%, в среднем.
Возникновение. Эта строка показывает, как часто происходит
одиночное прерывание (по сравнению с двойным или более чем двумя
прерываниями). Чем больше число, тем легче будет торговать перебитым
узором, который победит большим. Это означает, что вы скорее будете
торговать одним пробитым шаблоном, чем шаблоном, который двойной
или тройной + бюсты .
Бычьи рынки с прорывами вверх показывают меньше одиночных
бюстов (5 3%), чем другие. Я думаю, что это потому, что, когда модель
разрушится, цена будет двигаться ниже, и это идет против бычьего тока. Он
приглашает двойной бюст.
В следующих главах рассматриваются отдельные шаблоны диаграмм.
Я использую статистику, чтобы узнать, как они себя ведут, и делюсь с вами
своими выводами.
2
AB = CD®, медвежий

СНИМОК РЕЗУЛЬТАТОВ

Внешний вид: Зигзагообразный рисунок с тремя ножками с двумя витками,

расположенными по соотношениям Фибоначчи. Движения вниз

Бычий рынок Медвежий


5 (худшие) из 5 рынок
3 из 5
Уровень
производительности 26.3% 10.2%
Безубыточность -12.7% -21.6%
Частота отказов Вниз Вниз
Среднее падение 32% 38%
Объемный тренд 95% 98%
Скорость реверсирования Медвежья летучая мышь, медвежья бабочка,
точки D медвежий краб, медвежий Гартли, измеренное
движение вверх
Сколько достигает точки D?
Вам понадобится компьютер, чтобы найти эту модель, если вы не будете
См. также
невероятно быстры с калькулятором и у вас будет много времени, чтобы
потратить на поиск вещи. Если у вас есть доступ к компьютеру с программным
обеспечением для распознавания образов, то этого рисунка столько же, сколько
волос на горилле. Если ваш софт лучше моего или у вас есть специальный соус,
который вы можете добавить к ингредиентам, то ваш рисунок может вести себя
иначе, чем те, которые я изучал .
Я измерил производительность шаблонов на основе Фибоначчи иначе,
чем другие типы шаблонов диаграмм. Это потому, что мы ищем разворот в
конце модели, а не прорыв вверх или вниз. Поэтому макет этой главы
отличается от большинства других глав этой книги.
2
7
28 AB = CD®, медвежий

Медвежий AB = CD выполняет двумя способами. Во-первых, если


знать первые три оборота (ABC), то можно предвидеть, по какой цене
появится последний оборот (D). Это работает хорошо, с ценой,
достигающей D почти все время (95% времени и более). Во-вторых, как
только цена достигнет D, она должна стать ниже. Мои тесты показывают,
что это плохо работает (только от 32% до 38% времени). Как я уже
упоминал, это может быть недостатком модели, которую я использовал.
Программное обеспечение может работать по-другому .
Пробежимся по остальной части Results Snapshot для бычьего рынка
(можно сравнить результаты с медвежьим рынком). Я измерил падение от
пика на повороте D (последнем в рисунке) до предельного минимума. Из
пяти медвежьих моделей, основанных на Фибоначчи, которые я изучал,
этот работает хуже всего на бычьем рынке, когда цена падает всего на
12,7%. Уровень безубыточности составляет 26,3%, что является высоким.
Это означает, что цена не может упасть более чем на 5% за четверть
времени. Объем движется вниз, но он близок к случайному .
Давайте более подробно рассмотрим эту модель, чтобы узнать, что это
за загадочная точка D и как она выглядит.
Тур

Медвежий AB = CD является шаблоном на основе Фибоначчи, то есть


соотношения Фибоначчи определяют точки поворота .
На рисунке 2.1 показан пример медвежьего шаблона AB = CD.
Шаблон отображается в виде оборотов ABCD на диаграмме. В этом
примере высота ветви AB аналогична высоте CD, отсюда и название
шаблона. В идеальном случае вы увидите

00 И Авг Сен Ок Но Декабрь 01 Февраль Ac, 3 " 1


юл уст тяб тяб ябр января Ма
ь рь рь ь рт
Рисунок 2.1 Медвежий шаблон AB = CD правильно предсказывает движение
вниз в запасе после поворота D.
Руководство по
идентификации 29

катет CD равен AB. Часто, однако, ножка CD может быть расширением


Фибоначчи (то есть точка D может быть далеко от остальных трех поворотов).
Это не недостаток. Скорее, именно так строится узор.
Продолжительность (дни) АВ также должна равняться длительности CD в
идеальном случае. Здесь мы видим ногу AB продолжительностью 6
календарных дней и CD продолжительностью 8. Это совсем близко, не так ли?
В большинстве случаев, как я описал для цены, дата точки D может быть
далеко удалена от других точек .
В хорошо поведенных шаблонах этого типа наклон линии AB должен
быть аналогичен наклону CD с обратным ходом между ними. Это почти то, что
вы видите на рисунке 2.1, но это редко так красиво. На самом деле, вы можете
увидеть некоторые шаблоны bizarrelooking AB = CD, даже если они
квалифицируются как действительные шаблоны Фибоначчи.
Динамика объема в этом примере, показанная на графике как E.
Этот ABCD - хороший исполнитель. Цена завершает аккуратную и
компактную схему, а затем цена падает, делая продолжительное снижение в
декабре. Вот как должна себя вести закономерность.
Давайте рассмотрим рекомендации по выявлению этих
Руководство по идентификации
закономерностей.

В таблице 2.1 приведены указания по идентификации схемы, а на рисунке


2.2 - типичный пример. Шаблон отображается на рисунке как ABCD.
Внешность. Как я уже упоминал, форма медвежьего AB = CD может
выглядеть странно, когда точка D далека от витков ABC. Цифра является
примером той асимметрии, но не крайней. Ножка AB длится 36 дней, поэтому
вы можете ожидать (или надеяться), что CD-движение также будет таким
длинным. Это не так. CD длится 66 дней или почти в два раза превышает
продолжительность АВ. Будет редко, что ножка CD соответствует длине

Таблица 2.1.
Руководство по
идентификации
Особенность Обсуждение

Внешний вид Зигзагообразный рисунок с тремя ножками с двумя витками,


BC/BA расположенными по соотношениям Фибоначчи. Соотношение БК/БА
обратный составляет один из 3.382, .5, .618, .707, .786 или .886.
DC/BC Расширение ветви DC до БК является одним из чисел Фибоначчи:
расширение 1,13, 1,27, 1,41, 1,618, 2, 2,24, 2,618 или 3,14.
Холмы и От A до B не должно быть долины ниже A и не должно быть вершины
долины выше B. От B до C, должна быть вершина выше B и не должно быть
долины ниже C. От C до D, не должно быть долины ниже C
Объем и не более пика, чем D.
Тенденции к снижению чаще всего. Не игнорируйте рисунок из-за -
Продолжител необычного тренда громкости.
ьность
Я ограничил шаблоны 6 месяцами, но это произвольный предел,
который я использую для большинства шаблонов диаграмм.
30 AB = CD®, медвежий

Abbott Laboratories (ABT)

18 Ма Ап Мо Ию И Авг Се Ок Ноя
рт ре жет нь юл уст нтя тяб брь
ль ь бр рь
Рисунок 2.2 Этот медвежий шаблон AB = CD вырывается ь

вверх .

AB.Just, потому что CD почти в два раза дальше, чем AB, не означает, что -
шаблон недействителен. Вернее, поворот определяется числом Фибоначчи,
используемым для его расположения.
Давайте поговорим о коэффициентах Фибоначчи.
BC/AB retrace. Обратный BC по сравнению с высотой BA
регулируется числами Фибоначчи, перечисленными в таблице. Давайте
дадим вашему правилу слайдов тренировку и пройдем мат. низкий в точке
A 56,81, а высокий в B 63,85 для высоты 7,04. Низкое значение при C
составляет 60,32. Я настроил свое программное обеспечение, чтобы найти
поворот в пределах 0,01 (1%) от одного из чисел, перечисленных в таблице,
поэтому мы получаем (63,85 -60,32 )/( 63,85 - 56,81) или 50,1%. Это
значение почти точно равно 50% обратного хода (.5). Так что поворот ABC
соответствует рекомендациям .
Расширение DC/BC. Если вы инвертируете отношение, найденное
на последнем шаге, вы используете его, чтобы найти цену D. В этом
примере мы обнаружили, что ближайшее число Фибоначчи равно 0,5,
поэтому мы ожидаем, что точка D будет в два раза дальше. Другими
словами, выберем точку D, где отношение DC к BC равно 2. Высокий в
точке D равен 67,36, поэтому уравнение равно (67,36-60,32 )/( 63,85-60,32)
или 1,99 (или около 2).
Мы нашли поворот ABC, чтобы подчиниться одному из чисел,
перечисленных в таблице, и мы также нашли точку D, используя
расширение Фибоначчи (одно из них указано в таблице), поэтому мы
нашли действительный шаблон AB = CD .
В этом примере цена падает на D, как и предполагалось. Однако
падение является кратким (до E).
Холмы и долины. Я исключил любой рисунок, который имел пик
или долину за пределами поворотов, как описано в таблице.
Объем. Хотя это может не выглядеть как тенденция к снижению
объема в этом примере (F), линейная регрессия говорит, что она отступает.
Фактически, в большинстве шаблонов AB = CD и других типах шаблонов
диаграмм вы увидите тенденцию к снижению объема .
Сосредоточьтесь на
отказах 31

тоже. Если объем будет расти, это нормально. Не выбрасывайте рисунок из-за
необычного объемного тренда.
Продолжительность. Я ввел 6-месячный предел длины большинства -
шаблонов диаграмм, включая AB = CD. Это произвольный предел.

Сосредоточьтесь на отказах

На рис. 2.3 показан пример неисправного шаблона AB = CD «медвежий»


(обозначенного как ABCD «витки»). Шаблон выходит из строя несколькими
способами. Во-первых, цена не дотягивает до прогнозируемой точки D.
У Turn A низкая цена - 134,82, у B - максимум 148,28, а у Chas - минимум
139,95. Это дает обратный ход BC/BA 618, поэтому поворот квалифицируется
как допустимый AB = CD. Она предсказывает, что точка D должна находиться
в точке 153,41 по формуле: D = (B-C )/Ratio + C.
Как показано на рисунке, точка D значительно отстает от цели, который я
показываю как F. Вместо этого цена повышается только до D, прежде чем
опуститься до E. Представьте, что вы хотели обменять ожидаемый рост до
точки D, купив акции вскоре после поворота C. Вы поставили остановку на
несколько пенсов ниже C, и вы были бы остановлены на E, который достиг
минимума 139,79, немного ниже минимума на C.
Как я упоминал в Руководстве по идентификации, не может быть
минимума ниже C на пути к вычисленной точке D. Точка E останавливает
поиск D, потому что он ниже минимума на C. Если вы игнорируете это
правило, то вы обнаружили второй тип отказа.

Aon Corp (AON)


16
7
16
5
163
16
1

15

.M 7

A\w "Ye r
./TV ' r' rw
T
Рисунок 2.3 Предполагается, что цена упадет на F, но поиск точки D
заканчивается, когда точка E ниже C.
(/hub6haiku.lukaluskalukse
18 января Февраль Март Апрель Может Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь
Декабрь 19 января
32 AB = CD®, медвежий

Второй способ, которым этот AB = CD терпит неудачу, - это когда


цена продолжает расти вместо поворота на D. Если мы игнорируем нижнее
низкое нарушение на E и предполагаем, что цена поднимается до F, где
должен быть поворот D (153,41), то посмотрите, что делает цена. Он
продолжает расти, не так ли? Так что цена не поворачивается на новую
цель D и движется к G, достигая отметки 158,77, значительно выше цели
153,41. Сокращение акций на F проверило бы смелость трейдера против
тенденции роста цен, когда акции поднялись до G.
Посмотрите назад на рис. 2.2, где он показывает еще один пример того,
как модель не видит снижения цен значительно после D. Цена падает с
67,36 (точка D) до 65,22 (точка E), падение на 2,14 пункта или 3%. Не
могли бы вы заработать деньги, закорачивая акции в D, зная, что если бы
вы торговали ими идеально, вы бы заработали 3%?
Если бы вы владели акциями (долго) и продавались по D, думая, что
цена упадет, вы были бы счастливы, что акции упали до E, но ваша радость
обернулась бы грустью, когда акции продолжали подниматься вверх до F и
дальше. Это говорит, что вы ошиблись.
Конечно, я выбрал рисунок 2.3, чтобы подчеркнуть неспособность
этого шаблона работать так, как ожидалось. Именно этим и должен
заниматься раздел «Фокус на неудачах». В следующем разделе мы
посмотрим, что говорят цифры о том, как ведет себя этот шаблон .
Статистика
Таблица 2.2 показывает общую статистику для медвежьего AB = CD и
адаптированную к паттерну Фибоначчи. Это означает, что вы не найдете
объяснений для записей таблицы в глоссарии. Большинство - говорящие .
Число найдено. Если вы сможете запрограммировать компьютер,
чтобы найти их, вы обнаружите, что они выходят как черви после сильного
ливня. Их было так много, что я ограничил количество,
каталогизированное на акцию.
Первую закономерность я нашел в феврале 1990 года и самую
последнюю в феврале 2020 года, обнаружив их в 884 акциях. Не все запасы
покрывали весь период, и некоторые запасы больше не торгуются .

Таблица 2.2
Общая статистика
Медвежий
Описание Бычий рынок
рынок
Число найдено 2,649 696
Частота отказов 26.3% 10.2%
безубыточности
Среднее снижение после D -12.7% -21.6%
Объемный тренд 54% вниз 58% вниз
Производительность -13% U, -13% D -19% U, -24%
вверх/вниз D
Тактика торговли 33

Коэффициент отказов безубыточности. Для тех моделей, которые


видят, что цена составляет до D и там наоборот, это мера того, как часто цена
не падает более чем на 5% (ниже максимума на D). Рыночная стоимость
бычьего рынка высока (занимает четвертое место из пяти, где у одного самый
низкий уровень отказов), но ставка медвежьего рынка на уровне 10,2%
является худшей из пяти медвежьих моделей Фибоначчи, на которые я
смотрел.
Среднее снижение после D. Это мера падения после точки D, для тех
моделей, которые видят цену, делают ее до точки D и реверсируют там. Как и
следовало ожидать, падение медвежьих рынков больше, чем на бычьих. Если
бы вы торговали медвежьим шаблоном AB = CD идеально и часто, то именно
столько вы могли бы заработать в среднем. Комиссии не входили .
Объемный тренд. Я использовал линейную регрессию от начала до
конца модели и обнаружил, что она движется вниз большую часть времени, но
она почти случайна .
Производительность вверх/вниз тома. Я проверял
производительность, когда громкость была в тренде вверх или вниз. Это
относится только к тем моделям, которые упали на D. Бычий рынок не
показывает различий в показателях, но на медвежьих рынках разница в
показателях шире и существеннее. Модели с нисходящим объемом видят
Тактика
снижение торговли
цены в среднем на 24% по сравнению со снижением на 19% для тех,
кто с восходящим объемом.
Шаблон AB = CD может быть замечательным инструментом, помогающим
предсказать, когда цена изменится, а затем существенно снизиться. Узнав
первые три оборота, можно определить, когда и по какой цене появится
четвертый поворот. А когда появится поворот D, запас упадет. Действительно
ли так работает? Узнаем .
В таблице 2.3 показано поведение цены после точки D.
Как часто цена достигает или превышает D? Я проверил, как часто
цена поднималась достаточно далеко, чтобы достичь рассчитанной цены D.
Таблица показывает, что почти все шаблоны достигли целевого поворота.

Таблица 2.3.
Перемещение цены после окончания шаблона

Описание Бычий рынок Медвежий


рынок
Как часто цена достигает или превышает D? 95% 98%
Как часто цена поворачивается на D ? 32% 38%
Как часто D появляется в течение недели 43% 45%
рассчитанное время ?
Сколько падает в точку А? 24% 36%
Сколько падений в точку Б? 76% 87%
Сколько падений в точку С? 35% 46%
34 AB = CD®, медвежий

Это потрясающе! Торговцы свингом могут использовать это, чтобы


предсказать, насколько сильно вырастет цена .
Они даже могут торговать им, покупая на низком уровне на C и ездя по цене
выше, до D.
Как часто цена tum на D? Я проверил каждый шаблон, чтобы увидеть,
образовался ли незначительный максимум в рассчитанной точке D. Я
обнаружил, что только около трети времени вы увидите, что цена станет ниже
при рассчитанной цене D. Потому что мы знаем, что цена растет до D почти
все время, мы можем предположить, что цена продолжает оставаться за
пределами D вместо того, чтобы становиться ниже, когда это нужно.
Этот вывод не является нарушителем сделки. Теперь, когда мы знаем, что
цена, вероятно, продолжит расти, мы можем просто оставаться в нашей
торговле (когда мы купили после поворота C) и ездить по акции вверх, пока
она не повернется .
Как часто D появляется в течение недели расчетного времени?
Шаблон может работать как предиктор того, когда произойдет точка D (а
также цена поворота). Я нашел даты витков ABC и нашел отношение СВ к БА.
Затем точка D следовала уравнению: D = (C - B )/Ratio + C с использованием
дат вместо цены .
Я обнаружил, что между 43% и 45% временной точки D появились в
течение (плюс-минус 2-недельное окно) недели, когда он должен был.
Поскольку цифры значительно меньше ожидаемого времени, я не думаю, что
эта мера полезна.
Сколько упадет в...? Если цена достигает D и снижается, мы знаем, что
среднее снижение составляет от 12% до 22% из таблицы 2.2. Давайте измерим,
насколько сильно падает цена с точки зрения поворотов A, B и C.
Точка Bis ближе всего к повороту D, поэтому мы ожидаем, что акции
будут падать так часто. Действительно, таблица показывает, что цена достигает
поворота В между 76% и 8 7% времени. Цена будет реже опускаться до С (от 3
5% до 46% времени) и достигать дна рисунка (точка А) еще реже.
Используя эти значения, мы можем понять, насколько сильно может
снизиться цена. Это могло быть меньше или больше, в зависимости от
Sample Trade
ситуации, конечно. Но по крайней мере у нас есть дорожная карта .
На рисунке 2.4 показана торговля образцом с использованием шаблона AB
= CD.
Джейкоб ткнул меня в ребра, затем указал на экран, чтобы обсудить свою
торговлю .
- Видите? Это двойное дно ".
Его пальцы проследили два дна в EA с хорошей вершиной (F) между
ними. «Я могу зарабатывать деньги, торгуя этим ».
Он поставил остановку покупки на копейку выше F. Этот заказ сработал у
G, поместив его в запас около цены прорыва. Тут же он поставил стопу на
копейку ниже нижнего из двух днища, которым в данном случае был А, в 37.12.
Если бы торговля пошла плохо, он потерял бы около 10%.
«Это больше, чем 8%, которые я люблю видеть, но вы должны быть
гибкими», - сказал он мне.
Sample Trade 35

American Express Co (AXP)

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

10 Ма Ап Мо Ию И Август Октябрь Ноябрь 36


Февраль рт ре жет нь юл Се Декабрь
ль ь нтябрь
Рисунок 2.4 Джейкоб использовал медвежий шаблон AB = CD для выхода из
сделки.

Около недели акции сотрудничали и поднимались в B, прежде чем


начать возвращаться назад.
"Бросок назад и падение до" С "заставили меня понервничать. Я начал
потеть пули, потому что думал, что меня остановят. Не верите мне? Со
меня начал литься пот, и мебель начала плыть. Я не шучу. Вы видите
водяной знак. Он указал на подтекст на стене. Его широкая усмешка
сделала Большой каньон похожим на небольшую канаву по сравнению .
"Я думал о продаже, но я неизменно продаю за неделю-две до дна
акций. Это раздражает. На этот раз мне помогло то, что я заметил медвежий
шаблон AB = CD ".
Его программное обеспечение помогло, предоставив местоположение
для него. Пробежимся по цифрам. Минимум в точке A был 37,13, максимум
в B - 43,14, а минимум ценовой планки C - 38,42. Сведение чисел говорило
о том, что отношение БК к БА составляло (43,14-38,42 )/( 43,14-37,13) или
78,5%. Это было близко к 78,6% числу Фибоначчи, поэтому очередь
соответствовала рекомендациям по идентификации (таблица 2.1 ).
Если бы рисунок работал так, как он надеялся, ножка CD равнялась бы
или превышала ножку AB и приносила бы вкусную прибыль .
Высота хода АВ составляла 4 3. 14 - 3 7. 13 или 6,01. Добавленный к
низу при С (38,42) дал мишень для поворота D 44,43.
«Я удвоил свою позицию тут же», - сказал он и ткнул по экрану, оставив
после себя отпечаток пальца. Вторая покупка была рядом с C, и он
поставил цель продать обе позиции на уровне 44,43. "Я также поднял свою
остановку до копейки ниже C.Just на случай... "Акции взлетели линейным
ходом до D. Акции продавались на точном максимуме по D, 44.43,
обналичивая его из торговли AB = CD, а также из торговли с двойным
дном.
«Давайте обедать», - сказал он. «Я позволю тебе купить ».
3
AB = CD®, бычий
~

Б
D

СНИМОК РЕЗУЛЬТАТОВ
Внешний вид: Зигзагообразный узор, имеющий четыре оборота, два из которых
регулируются соотношениями Фибоначчи.

Ходы вверх

Бычий рынок Медвежий


4 из 5 рынок
3 из 5
Ранг
производительности 11.6% 3.7%
Безубыточность 38.4% 30.5%
Частота отказов Вверх Вверх
Средний рост 38% 33%
Объемный тренд 100% 99%
Скорость реверсирования Бычья летучая мышь, бычья бабочка, бычий краб,
точки D бычий Гартли, измеренное движение вниз

Сколько достигает точки D?


Бычий шаблон AB = CD - это тип измеренного движения вниз, за
См. также
исключением того, что повороты шаблона определяются коэффициентами
Фибоначчи. Я измерил производительность шаблонов на основе
Фибоначчи иначе, чем другие типы шаблонов диаграмм. Это потому, что
мы ищем разворот в конце модели, а не прорыв вверх или вниз. Поэтому
макет этой главы отличается от большинства других глав этой книги .
Теория, лежащая в основе этой закономерности, заключается в том,
что, если вы знаете первые три оборота (ABC), вы можете вычислить
четвертый оборот (D). Метод работает почти все время, то есть цена падает
до расчетной точки D. Однако, когда
36
Тур 37

цена достигает D, она не может реверсировать там. Только около трети (33% на
медвежьих рынках и 38% на бычьих рынках) увидят рост цен, когда это
предполагается.
Конечно, ваше программное обеспечение для идентификации бычьего AB
= CD может отличаться от модели, которую я построил, поэтому ваша
производительность может отличаться. Добавьте правила торговли для
повышения производительности, и вы можете найти этот шаблон полезным
инструментом. Посмотрим, как выглядит эта закономерность .
Тур

На рисунке 3.1 показан пример бычьего АВ = CD. Цена начинает модель на


пике А после того, как разрыв в исчерпании предупреждает о грядущем
обратном пути. Рисунок завершается в долине D, с поворотом BC, удобно
расположенным между этими двумя точками. Обратите внимание, что цена
повернулась на D и поднялась оттуда (хотя бы на время). Реверсирование цены
на D и скалолазание - это то, как должна работать модель.
В этом примере цена вырвалась из модели вверх на F, когда она
закрылась над вершиной модели. Не показано, но акции продолжали расти
выше 119% выше минимума на D. Если бы только все шаблоны диаграммы
работали так!
Эта диаграмма также является хорошим примером этапа CD,
соответствующего проекции AB. Другими словами, высота AB, вычитаемая
из C, даёт поворот D. Таким образом, если вы знаете повороты ABC, вы можете
оценить, где D появится. Однако вы также можете использовать эту
информацию о цене, чтобы предсказать, где D будет использовать числа
Фибоначчи (потому что поворот D может быть далеко от оборотов ABC). Я
расскажу об этом в следующем разделе .
Обратите внимание на тенденции снижения объема (E) в этом примере.
Тенденция к снижению объема происходит в 4 7% случаев на бычьем рынке
(что означает, что тенденция к росту несколько более вероятна). Тенденция к
Zebra Technologies Corp (ZBRA)

увеличению объема помогает повысить производительность, %•и мы увидим, как


сильно в разделе Статистика.
.. "4
IE

r7I
' l:

~ N/lil Q 94

8
2
8
0
7
8
Рисунок 3.1 На этом графике показано, как бычий шаблон AB = CD видит рост цены
7
6
на уровне D . 7
4
7
2
7
0
6
8
6
6
sllaMsaa8lases
(balskiiah, Aul.nah.
папа hhhl Anis aka.ah.aal
Shah.auk.. 7,
38 AB = CD®, бычий

Руководство по идентификации

В таблице 3.1 приведены рекомендации по идентификации, а на рисунке 3.2


- пример бычьей модели AB = CD .
Внешность. Бычьи шаблоны AB = CD являются членом того, что я
называю шаблонами Фибоначчи, чьи повороты задаются коэффициентами
Фибоначчи. Не предлагаю пытаться найти этот шаблон вручную. Скорее,
используйте программное обеспечение для распознавания образов, которое
может выслеживать эти шаблоны, как кошка охотится на мышей. Я нашел так
много в своем стремлении сосчитать их, что у меня закончились пальцы рук и
ног и мне пришлось ограничить число, которое акции могли сообщить .
Таблица 3.1.
Руководство по
идентификации
Особенность Обсуждение

Внешность Зигзагообразный узор, имеющий четыре оборота, два из которых


управляются
Коэффициенты Фибоначчи.
Обратный ход CB/AB Обратный ход должен быть одним из чисел
Фибоначчи: .382, .5, .618,
.707, .786 или .886.
CD/CB Расширение должно быть одним из чисел Фибоначчи: 1.13, 1.27,
расширение 1.41, 1.618, 2, 2.24, 2.618 или 3.14.
Холмы и долины От A до B не должно быть пика выше A и долины ниже B. От B до C,
не должно быть пика выше C и долины ниже B. От C до D, не
должно быть долины ниже D и не должно быть пика выше C.
Объем Объемный тренд обеспечивает небольшое улучшение
производительности
в зависимости от состояния рынка быка или медведя. См.
таблицу 3.2.
Goldman Sachs Group, The (GS)
Продолжительность
"Ограничено 6 месяцами, но это произвольное значение.
+ 7], МО
"Приве
р214т, 5
l
210 .206 202 198
ррр

i.I%
Jakaud8la6a6sold6GM6MA6Me4bu had.5
Рисунок
16 3.2
Декабрь ЕщеФевраль
17 января одинМарт
пример бычьего
Апрель Может шаблона
Июнь ИюльABАвгуст с прорывом
= CD Сентябрь вверх -
Октябрь Ноябрь
(когда цена закрывается выше вершины шаблона ).
Сосредоточьтесь на
отказах 39

Обратный ход CB/AB. Обратный ход БК АВ должен быть одним из


чисел Фибоначчи, перечисленных в таблице 3.1. Давайте воспользуемся
шаблоном, показанным на рисунке 3.2, как примером того, как это работает
(скорее, как я написал свое программное обеспечение, чтобы найти эти
паттерны).
Высокая цена у А - 228,89, низкая у В - 213 ,12, а высокая у С - 225,45.
Отношение CB/AB составляет (225,45 - 213,12 )/( 228,89 - 213,12) или .782, что
близко к. 786 число в таблице. Он квалифицируется как надлежащий тум.
Мое программное обеспечение ищет число в окне 5% от целевых чисел,
перечисленных в таблице .
Как только вы знаете ход ABC, вы можете определить, по какой цене D
должен быть оценен. В этом примере D = C - (A-B) или 209,68, что близко к
фактическому низкому значению при D 209,62.
Расширение CD/CB. Точку D также можно найти по формуле C- (C-
B )/( число Фибоначчи) или 225,45 - (225,45 - 213,12 )/,786 в этом примере.
Результат - 209,76 .
Холмы и долины. В таблице объясняются требования пиков и впадин
между различными точками рисунка.
Объем. Объемные тренды вверх от точек А до D чаще всего, но
тенденция почти случайная.
Продолжительность. Я ограничил паттерны продолжительностью 6
месяцев или менее. Это произвольный предел .
Сосредоточьтесь на отказах

На рис. 3.3 показан пример отказа этого шаблона. Четыре точки в шаблоне
помечены как ABCD, и они составляют бычий шаблон AB = CD. В этом
примере объем наклонен вверх, показанный диагональной линией в точке E .

Южная медь (SCCO)


5
8
5
6
5
4
5
2
5
0
4
8
4
6
4
4
4
2

18 Мо Ию И Авг
жет нь ю уст
ль
Рисунок 3.3 Этот бычий AB = CD имеет цену, снижающуюся через прогнозируемый
поворот на D.
40 AB = CD®, бычий

Точка D - это место, где запас должен опускаться и поворачиваться вверх,


но это не так. Очевидно, что высота CF намного выше, чем AB, но высота
может варьироваться в зависимости от чисел Фибоначчи, используемых при
построении рисунка. Поворот на D должен быть на уровне 40.05, и все же запас
продолжает снижаться .
Этот тип неудач случается часто, 62% времени на бычьих рынках и 67%
времени на медвежьих рынках. Позвольте также сказать, что такая высокая
частота отказов может быть обусловлена используемой мной моделью. Ваше
программное обеспечение может найти шаблоны, которые работают лучше,
чем те, которые я нашел.
Другой способ, которым паттерн проваливается, заключается в том, что
акция не достигает D. Она поворачивается перед прогнозируемой целью,
оставляя вас в ожидании, чтобы купить акцию с кулаком, полным денег. К
счастью, этот тип отказа чрезвычайно редок .
Наконец, шаблон также может потерпеть неудачу, если он достигнет D и
повернется на D, но рост недостаточно высок, чтобы заработать деньги. Эти
типы отказов - то, что я называю отказами 5% и описываю их в таблице 3 .2 как
Статистика
частоту отказов безубыточности. Давайте проверим статистику, чтобы увидеть,
что мы можем узнать об этой закономерности.
В таблице 3.2 представлена первая партия статистики по бычьему АВ = CD .
Число найдено. Я обнаружил более 2300 моделей, отсортированных по
состоянию рынка, в 1069 акциях с июля 1991 года по февраль 2020 года. Я
сказал своей программе ограничить найденное число, чтобы оно не
перегружало мою электронную таблицу. Не все запасы покрывали весь период,
а некоторые уже не торгуют .
Коэффициент отказов безубыточности. Уровень отказов (показатель
того, сколько моделей не смогли увидеть рост цен более чем на 5%) довольно
хороший, в среднем от 3% до 12% от тех моделей, которые достигли D и
перевернулись там. Другими словами, если бы вы торговали многими из этих
моделей идеально, у вас была бы 88% шанс увидеть рост цен более чем на 5%
выше минимума на D. Это потрясающе .
Средний рост после D. Я измерил средний рост от низкого при D для тех
моделей, которые достигают D и поворачиваются вверх. Средний подъем
разочаровывает. Модели, не основанные на Фибоначчи, на бычьих рынках
работают лучше, усредняя
Таблица 3.2.
Общая статистика
Медвежий
Описание Бычий рынок
рынок
Число найдено 1,741 565
Частота отказов безубыточности 11.6% 3.7%
Среднее повышение после D 38.4% 30.5%
Объемный тренд 53% вверх 57% вверх
Производительность вверх/вниз 40% U, 37% D 33% U, 27%
D
Тактика торговли 41

42.4%. Тем не менее, медвежьи рынки превзошли модели, не связанные с


Fib, с ростом в среднем на 30,5% по сравнению с 28,1% соответственно .
Объемный тренд, производительность. Объемные тенденции вверх
чуть чаще, чем вниз, как показывает таблица. Улучшить
производительность можно, посмотрев на тренд громкости. Я использовал
линейную регрессию, чтобы определить, движется ли объем вверх или вниз
от начала к концу шаблона (от A до D). Часто можно просто посмотреть на
объем, чтобы увидеть тренд.
На обоих рынках наблюдается улучшение показателей, если объемные
тенденции выше. Другими словами, тенденция к снижению объема вредит
производительности .
Тактика торговли

Представьте, если бы вы нашли шаблон, который мог бы предсказать,


когда акции повернутся. Вот на что я надеялся. Как только вы знаете, что
акции достигли дна, вы можете купить и ездить на нем выше.
Действительно ли акции поворачиваются, когда это предполагается, и
насколько высоко акции растут? Узнаем. В таблице 3.3 приведены
статистические данные о поведении цены после окончания шаблона.
Как часто цена достигает или превышает D? Если
использовать шаблон для предсказания поворота D, то цена достигнет цели
почти все время. Показатель 100% удара на бычьих рынках - это круглая
вещь. Я нашел три модели из 1741, где запас не упал до расчетного D. Так
что он не достигает D, но это очень редко. Это хорошая новость (она
доходит до D).
Как часто цена tum на D? Вот где узор спотыкается.
Для тех акций, которые падают до D, только около трети повернется, когда
они должны. На рис. 3.3 показан пример, когда цена игнорирует D и
продолжает опускаться вниз при F.
Как часто D появляется в течение недели расчетного времени?
Используя первые три оборота, чтобы предсказать время появления
поворота D, работает примерно в два раза меньше времени. Это может
быть лучше, но иногда понимание того, когда что-то произойдет, может
улучшить вашу торговлю. Используйте эту идею так же, как я объясняю
ценой в Руководстве по идентификации.
ТаблицаТо есть найти соотношение между
3.3.
временем Перемещение цены после
окончания шаблона
Описание Bull Market Bear Market

Как часто цена достигает или превышает D? 100% 99%


Как часто цена поворачивается на D ? 38% 33%
Как часто D появляется в течение недели расчетного 50% 47%
времени?
Сколько подъема до точки А? 40% 22%
Сколько подъема до точки Б? 83% 80%
Сколько подъема до точки С? 47% 33%
42 AB = CD®, бычий

чтобы перейти от B к C по сравнению со временем перехода от A к B.


Точка D должна появиться по формуле (C - B )/Ratio + C, где ratio - это
только что найденное число .
Я расскажу об этом примере в Sample Trade.
Сколько подниматься до...? Для тех моделей, которые видят
падение цены до D и поворот вверх, как далеко цена растет? Ответ на этот
вопрос жизненно важен для свинг-трейдеров .
Я использовал повороты шаблона, чтобы оценить успех. Точка Bis
ближе всего к повороту D, и мы видим рост цен в 83% случаев на бычьих
рынках. Это очень хорошо.
Используйте A, который находится в верхней части шаблона, и мы
видим, что цена составляет гораздо меньше половины времени (40%).
Надеемся, что вы можете использовать информацию в этих таблицах,
чтобы помочь улучшить торговые результаты с помощью шаблонов на
основе Фибоначчи.
Sample Trade

На рисунке 3.4 показана торговая марка, сделанная Джорджем. Его


компьютерная программа нашла шаблон AB = CD на пути к D. Давайте
пройдём через его решение о покупке .
Шаблон появляется в поворотах ABCD на диаграмме. Высота в точке
A равна 6,65, низкая в B равна 5 ,81 для высоты 84 центов. Вычитание
высоты из высоты при C (6,55) даёт вычисленный оборот D 5,71. Диапазон
«высокий-низкий» на Dis 5,94-5,59. Это первая точка, где запас опускается
ниже цели, и он точно отмечает поворот. Это становится точкой D.
Давайте посмотрим, сможем ли мы предсказать, когда акция достигнет
D. Точка A - 9 ноября 2009 года, Bis - 8 декабря, а C - 16 декабря.
Соотношение CB/BA составляет 8/29 или .28. Это соотношение между
двумя ногами. Hanesbrand Inc. (ГБЖ)

3
ию
ня
Рисунок 3.4 Джордж взял убыток, покупая этот AB = CD .
Sample Trade 43

Для точки D мы используем формулу D = (C-B )/Ratio + C или (8 )/.28


+ (16 декабря 2009). По прогнозам, Turn Dis появится 14 января 2010 года.
В этом примере поворот D появился 20 января, и это в течение недели
после прогнозируемого времени. Считаю это хорошим предсказанием .
Объем, наклоненный вниз, как показано на линии G. Даже несмотря
на то, что объем наклоняется вверх большую часть времени в схеме AB =
CD, направление является почти случайным (53%). Он сделал эту
торговлю на бычьем рынке (медвежий рынок закончился в начале 2009
года), и в таблице 3.2 говорится, что тенденция падения объема штрафует
за показатели, но только примерно на процентный пункт (снизившись с
38,4% до 37%).
Он использовал традиционное правило измерения для диаграмм,
чтобы оценить, насколько далеко цена поднимется, если модель вспыхнет
вверх. Высота рисунка - A- D (6,65 - 5,59) или 1,06, так что цель будет 1,06
+ 6,65 или 7,71, что является высотой, добавленной к высоте в точке A.
Прорыв вниз будет D - 1,06 или 4,53 (или на 19% ниже).
"Когда акция сделала сильный толчок вверх на E, - сказал он мне, - я
купил на открытии на следующий день и получил заливку в 6.02. И я тоже
ела завтрак. Он усмехнулся .
Я поцарапал голову.
"Запас заполнен... ели завтрак. Получить? "
Я выдохнул, закатил глаза, но ничего не сказал. При расчетном росте
до 7,71 он смотрел на потенциальный прирост в 18%. «Это звучит
разумно», - сказал он.
Для усмешек он рассчитал новую цель, исходя из половины высоты
(1,06/2 или .53 добавлено к высоте при А) или 7,18. Если бы он продал на
более близкую цель, он бы сделал 9%.
«Давайте посмотрим на исторический график». Он пробил ключи на
своем компьютере и подтянул чарт 2007 года. «Накладное сопротивление
здесь», - указал он и прометнул пальцем по экрану. Цена двигалась
горизонтально на год. «Выглядит как облачный рисунок», до того как
медвежий рынок стартовал и засосал акции вниз. Если бы акция работала
так, как он надеялся, ей пришлось бы пройти через это сопротивление,
чтобы достичь цели полного роста. «Я слишком много прошу цены, чтобы
подняться так далеко ?»
Проверка таблицы 3.3 у него плохо прошла. Имея всего 38% моделей,
показывающих разворот на D, он решил поставить плотную остановку на
пенни ниже минимума на D (5,59 - .01 или 5,58).
"Торговля пошла плохо с самого начала. В день, когда я купил, акции
закрылись ниже, почти перевернув движение вверх на ценовой планке E.
Через четыре дня, - указал он на F, - акции ударили по моей остановке и
обналичили меня на 5,58 за убыток 0f 7%. Это за день до того, как он
достиг дна ".
На следующий день после того, как он был остановлен, акции начали
отскок, который переносил акции до цели полного роста, 7,71, показанной
на графике как точка H.
Оглядываясь на торговлю, шаблон AB = CD обнаружил точку D
точно и вовремя (в течение недели после предсказания), но акция
вырвалась вниз (на F), а не вверх. Он разрушил прорыв вниз, когда он
закрылся над верхом рисунка (выше A), и продолжал выше, чтобы достичь
цели полного роста (H ).
4
Бат®, медвежий

СНИМОК РЕЗУЛЬТАТОВ

Внешний вид: Выглядит как большая W с поворотами,

расположенными по соотношениям Фибоначчи. Движения вниз

Бычий рынок Медвежий


1 (лучший) из 5 рынок
4 из 5
Уровень
производительности 17.7% 4.5%
Безубыточность -14.3% -20.2%
Частота отказов Вниз Вниз
Среднее падение 86% 86%
Объемный тренд Большой W, медвежий краб, медвежья бабочка,
Скорость двойное дно (все виды) и медвежий Гартли
реверсирования
точки D
Каждый раз, когда я вижу медвежью модель летучей мыши, моя первая
мысль - это модель диаграммы Big W. Как будто Big W был
См. также
компьютеризирован и разработчик использовал коэффициенты Фибоначчи для
определения поворотных точек. Шаблон летучей мыши присоединяется к
другим паттернам Фибоначчи: AB = CD, бабочка, краб и Гартли .
Я измерил производительность шаблонов на основе Фибоначчи иначе,
чем другие типы шаблонов диаграмм. Это потому, что мы ищем разворот в
конце модели, а не прорыв вверх или вниз. Поэтому макет этой главы
отличается от большинства других глав этой книги.
Приведенный выше Снимок результатов (Results Snapshot) измеряет
перемещение вниз после окончания массива. Акции, на которые я посмотрел,
выросли ниже 86% времени после достижения точки D. Этот процент не хорош,
44 велик !
но
Тур 45

Средний спад на бычьих рынках - волосы более 14%. Уровень


безубыточности не слишком плох, составляет 17,7%. Это означает, что в
среднем почти 18% медвежьих летучих мышей не увидят падения цен более
чем на 5% ниже максимума на D (конец шаблона).
Все это может сбить с толку, если вы не увидите, как выглядит типичный
рисунок летучей мыши. Так что давайте проведем быстрый тур.

Тур

На рисунке 4.1 показан пример медвежьей летучей мыши. Рисунок


начинается в X, что является любым значительным поворотом.
Местоположения точек A и B следуют, но их размещение определяется одним
из двух чисел Фибоначчи. Как только точки XAB найдены, поиск C может
начаться с использованием одного из шести чисел Фибоначчи. После этого,
если повезет, D покажется близким к одному из четырёх чисел Фибоначчи.
Одно последнее число, .886, помогает проверить шаблон. Все это означает, что
этот рисунок сложен, и это делает его редким .
Если вы удобны с правилом слайдов (помните?), то вы будете тратить -
время на поиск летучей мыши. Даже при помощи навороченного электронного
калькулятора потребуется слишком много времени, чтобы найти летучую
мышь. Используйте компьютер с программным обеспечением для поиска
шаблонов. У меня есть бесплатный на моем сайте под названием Patternz,
который найдет этот шаблон и десятки других. Попробуйте использовать его,
если вы серьезно относитесь к поиску летучих мышей .
Даже для медвежьей летучей мыши этот пример выглядит странным из-за
неравномерности дна (A и C). Динамика объема вверх (E), если в таблице 4.2
указано, что средняя динамика показывает тенденцию к снижению. Как бы
Ralph Lauren Corp. (RL)

hvli
148

плохо ни выглядела эта летучая мышь, она работает чрезвычайно хорошо, с


падением цены до F. Эта медвежья летучая мышь действительно медвежья.

w301 t) C Я YTa 122

, '+ I
Е
kμ' E

18
l
dlaulouauaa laaullu a8lulu.at8a8 E
Июнь Июль Август
.dJ
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 19 января Февраль Март Апрель

Рисунок 4.1 Пять витков, X, A, B, C и D, завершают медвежью летучую мышь.


46 Бат®, медвежий

Торговец свингом, занимающий позицию сразу после формирования D и


наблюдающий за акциями до F, может начать мечтать о летучих мышах.
Может быть, даже построить какие-нибудь дома для летучих мышей и
повесить их на свое (или ее) имущество. Вот подсказка: соседний пруд - это
плюс. Вернемся к торговле летучими мышами. Во-первых, мы должны их
найти.
Руководство по идентификации

В таблице 4.1 приведены указания по идентификации. Рекомендации


аналогичны другим образцам на основе Фибоначчи, за исключением того, что в
поворотах могут использоваться другие числа.
На рисунке 4.2 показан еще один пример медвежьей летучей мыши .
Таблица 4.1.
Руководство по
идентификации
Особенность Обсуждение

Внешний Выглядит как большая W с поворотами,


вид возврата расположенными по соотношениям Фибоначчи.
BA/XA Соотношение BA/XA равно либо 0,382, либо , 5
Расширение
BC/BA DC/BC Расширение
Соотношение ветви
БК/БА DC до BC один
составляет является
из одним из чисел
Фибоначчи: 1.618, 2, 2.24 или 2.618.
3.382, .5, .618, .707, .786 или .886
Обратный ход DA/XA Отношение DA к XA составляет .886.
Объем Объем в большинстве случаев снижается, но это наблюдение,
не является требованием .
Продолжительность Я ограничил шаблоны 6 месяцами, но это произвольный
предел, который я использую для большинства
шаблоны диаграмм.

Cree Inc (CREE)


7
5
7
3

Рисунок 4.2 Эта медвежья летучая мышь видит падение цены после D, но все
же прорывается вверх .
Руководство по
идентификации 47

Внешность. Я предполагаю, что название происходит от картинки,


которая образуется, когда вы соединяете повороты XABCD с линиями, но
также включает линии, соединяющие XB и BD. Рисунок выглядит как два
крыла. При попытке визуализировать это употребление алкоголя может стать
плюсом .
Как я уже упоминал, повороты узора встречаются с помощью чисел
Фибоначчи.
Давайте рассмотрим эту модель, чтобы увидеть, как летучая мышь на рисунке
4.2 квалифицируется.
BA/XA retrace. Отношение BA ноги к XA должно быть либо 0,382,
либо ,5.
Вот цены, используемые в расчетах обратного хода или расширения для
медвежьей летучей мыши. Высокая цена пункта Xis 5 6. 93. Низкий уровень в
точке А равен 4 7 ,81, В достигает пика в нижней части 52,00, С в нижней части
49,71, и рисунок заканчивается в точке D с высокой ценой 55,98.
Чтобы определить обратный ход, я использую высоту (высокий-низкий
диапазон) ценовой планки у цели, чтобы определить, охватывает ли она число
Фибоначчи. Например, поворот BA/XA с использованием высокой цены B
будет (52,00 -47,81 )/( 56,93-47,81) или .46. Использование низкой цены при B
(50.90) в уравнении дает (50.90 - 47.81 )/( 56.93 - 47.81) или .34. Диапазон от .34
до .46 ограничивает число Фибоначчи .382, поэтому я разрешаю его как
допустимый поворот XAB .
Использование этого метода дает много возможностей для поворотов
узора, но даже в этом случае узор встречается редко. Попытка сузить
поворотное окно ограничила бы ещё больше паттернов от поиска, так что это
алгоритм, который я выбрал. Программное обеспечение, которое вы
используете, может мыслить иначе.
Обратный ход BC/BA. Аналогично обратному ходу BA/XA, я
подключил номера для обратного хода BC/BA (с использованием низкого при
C). Они составляют (52 -49,71 )/( 52 -47 .81) или .5 5. Использование высокого
значения при C (51,65) дает (52 - 51,65 )/( 52 -47 ,81) или 0,08. Диапазон от .08
до .55 охватывает .382 и .5, поэтому я разрешаю поворот как действительный .
Расширение DC/BC. Аналогичным образом я нахожу расширение DC
BC.
Это (55,98 - 49,71 )/( 52 - 49,71) или 2,74. Используя низкий при D (54),
получаем расширение 1,87. The 1.87 to 2. Значения 7 4 перекрывают все
перечисленные числа (любое из которых будет достаточным), кроме 1.618,
поэтому оно квалифицируется как допустимое расширение .
Обратный ход DA/XA. Предположительно, это соотношение критично,
поэтому я позволяю точке D пропустить число на 3% (.03). Я не использую
высокий-низкий диапазон Din уравнения и я использую 3% вместо 1%, потому
что этот шаблон достаточно редок. У нас (55,98 -47,81 )/( 56,93 - 56,93) или ,9.
Значение 9.9 близко к цели .886, поэтому шаблон квалифицируется как
допустимая медвежья летучая мышь .
Как вы можете себе представить, вычислять эти соотношения вручную
утомительно и подвержено ошибкам, поэтому я запрограммировал свой
компьютер, чтобы найти летучих мышей, сначала найдя все пики и долины, а
затем используя описанный метод, чтобы склеить их .
Объем. Статистику по нескольким объемам я расскажу в таблице 4.2,
но большую часть времени динамика объема снижается по схеме. С небольшим
количеством образцов трудно сказать, приводит ли увеличение или
уменьшение объема тренда к лучшей или худшей производительности, но
текущая статистика благоприятствует тенденции к снижению объема для
лучшей производительности .
Продолжительность. Я ограничил шаблоны длиной 6 месяцев и менее.
Это произвольное ограничение.
48 Бат®, медвежий

Таблица 4.2.
Общая
статистика
Описание Бычий рынок Медвежий
рынок
Найдено число 537 128
Частота отказов 17.7% 4.5%
безубыточности -14.3% -20.2%
Среднее снижение 74% вниз -14% 67% вниз -20%
после тренда D U, -15% D U, -20% D
Volume
Производительность
вверх/вниз
Сосредоточьтесь
на отказах
На рис. 4.3 показан отказ медвежьей летучей мыши. Почему это провал? Как
следует из названия («медвежья летучая мышь», а не «бычья»), цена должна
снизиться после пункта D (то есть цена должна двигаться ниже после
окончания схемы). Однако в этом примере цена продолжает тенденцию выше.
Цена закрывается выше верха шаблона (X) в точке E, публикуя прорыв вверх .
Я проверил статистику и обнаружил, что 70% из 665 летучих мышей, на
которые я смотрел, вырвались вверх, независимо от состояния рынка (бык или
медведь). Не позволяйте этому номеру давать вам кошмары. Как бы ужасно ни
было число 70%, оно не рассказывает полную историю. Трейдеры Swing скоро
узнают (как обсуждается в таблице 4.2), что цена становится ниже в точке D
86% времени. Цена все еще может вырваться вверх, как показывает рисунок 4.3,
но, возможно, вы сможете заработать, когда цена упадет между D и прорывом .

Paychex Inc (PAYX)

Рисунок 4.3 Эта медвежья летучая мышь совсем не медвежья.


Статистика 49

Я не показываю эту ситуацию на рисунке 4.3, но если цена становится


ниже на D, но падает меньше или равна 5%, то это также провал. Если бы
вы торговали моделью с 5% -ным провалом, вам было бы трудно нажать,
чтобы заработать деньги. Уровень отказов 5% (также называемый
безубыточным уровнем отказов) составляет 17,7% для этой модели на
бычьих рынках (но всего 4,5% на медвежьих рынках).
Поскольку я перебрасываю много цифр, давайте обсудим статистику.

Статистика
В таблице 4.2 приведены общие статистические данные, относящиеся к
модели медвежьей летучей мыши .
Число найдено. Несмотря на использование высокого-низкого
ценового диапазона на большинстве поворотов Фибоначчи, как я обсуждал
в Руководстве по идентификации, в историческом ценовом рекорде
фигурирует мало летучих мышей. Я нашел их в 491 акции, несмотря на
поиски с июня 1991 года по август 2019 года. Не все запасы охватывали
весь период и некоторые больше не торговали.
Коэффициент отказов безубыточности. Я подсчитал количество
моделей, которые увидели падение цены не более чем на 5% после пика на
уровне D (используя высокую цену на уровне D до конечного минимума).
В таблице показана частота отказов. Все, что выше нуля, слишком высоко,
но это в идеальном мире. Уровень провала медвежьего рынка,
составляющий 4,5%, потрясающий. Уровень провалов 17,7% на бычьих
рынках не так потрясает.
Если учесть, что тенденция к снижению цен на бычьих рынках похожа
на плавание против текущего, можно ожидать высокий уровень отказов.
Плывите с медвежьим рынком, и уровень отказов падает до одной
четвертой от курса бычьего рынка.
Среднее снижение после того, как D. Point D заканчивает модель, и
предполагается, что цена будет ниже. Среднее снижение составляет 14,3%
на бычьих рынках, но значительно лучше на медвежьих рынках, более
20%.
Объемный тренд, производительность. Я измерил объемный тренд
с помощью линейной регрессии, но часто вы можете определить тренд,
просто посмотрев на график. На рис. 4.2, например, показан объем (E) на
левой половине рисунка выше, чем на правой половине, так что тенденция
снижается. На самом деле средняя медвежья летучая мышь будет иметь
тенденцию
Тактикакторговли
снижению объема хотя бы большую часть времени.
Дает ли нам объемный тренд намек на лучшую или худшую
производительность?
Реальная цель медвежьей летучей мыши заключается в том, чтобы
Не то чтобы вы заметили. Самый широкий спред между двумя цифрами -
свинг-трейдеры
один процентныйпредсказывали поворот
пункт на бычьих на D,
рынках. а затем это
Наверное, сокращались, ожидая
не статистически
падения
значимо. на дно модели. Цена просядет так далеко? Может быть, может, и
нет. Давайте посмотрим на некоторое число, чтобы увидеть, сможем ли мы
лучше моделировать поведение.
50 Бат®, медвежий

Таблица 4.3.
Перемещение цены после
окончания шаблона
Описание Бычий рынок Медвежий
рынок
Как часто цена 86 86%
поворачивается на D? % 38%
Сколько падает в точку А? 35 80%
Сколько падений в точку Б? % 46%
Сколько падений в точку С? 81
%
Таблица 4.3 использует цифры, 48чтобы показать, как ведет себя цена
после завершения шаблона при D. %
Как часто цена tum на D? В конце модели цена может образовать
незначительный максимум на D или цена может продолжать двигаться вверх
(как в прямой линии вверх). В большинстве случаев (86%) акции образуют
незначительный максимум на D. Чтобы найти скорость сторнирования, я
проверил наличие незначительного максимума (то есть я проверил,
действительно ли цена стала ниже). На рис. 4.3 показан пример, в котором
заготовка не поворачивает значительно ниже при D.
Сколько упадет в...? Это измеряет падение после D, но использует
повороты шаблона в качестве целей. Например, я обнаружил, что на бычьих
рынках акции достигли оборота В 81% времени. Поворот B является
ближайшим поворотом ниже D, поэтому он должен и имеет самую высокую
частоту попаданий в таблице.
В нижней части рисунка находится точка A. Цена достигает А чуть более
трети времени.
Вы можете использовать эти результаты, чтобы помочь рассчитать, где
ваш запас может повернуться .
Sample Trade
Поскольку вы имеете дело с вероятностями, может случиться что угодно.

На рисунке 4.4 показано, как Пит использовал медвежью биту. Он купил


акции, когда они вырвались на новый максимум, на E (самая высокая ценовая
планка на графике). «Не смейтесь», - сказал он мне. «Сколько из этих зингеров
вы поймали?»
Я не сказал ни слова, а покраснел вместо этого. Много лет назад купил
акцию и посмотрел ее более чем в два раза. Замечательно! Но я чувствовал, что
нужно дать больше, поэтому держался. Он потерял все свои достижения, упал
вдвое, и я продал около минимума. Упс. Потом восстановилось. Конечно, это
восстановилось, когда я смотрел со стороны .
Так что я знаю, что чувствует Пит. Может быть, и ты. Как трейдеры, мы
все допускаем ошибки. И в этом прелесть опыта. Она позволяет распознать
ошибку при повторном ее совершении.
Пит верил в компанию и на протяжении многих лет наживался, держась
за акции. Он проверялся каждые несколько недель и видел, что цена
продолжает двигаться ниже. Снижение не беспокоило Пита. Почему?
"Потому что это шанс купить акции по более низкой цене. Как будто он в
продаже ".
Sample Trade 51

Ай
Apple Inc. (AAPL)
230
226

;~~ , ~ ~1 214

привет
r' фут/r1\ • 1
~рrr"•«" Если 202
198
~~ 194
\I N 9i%
~ f
4+ 4. 182
178

5
17
4
17
166
162
0
158
154
150
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 19 января Февраль Март 146
Апрель Может
18 Июнь Июль Август 142

Рисунок 4.4 Пит купил рядом с высотой и сделал быстрый обмен после D.

Он нажил состояние, используя метод buy-the-dip для торговли


акциями (то есть покупать, когда цена делает значительный провал).
Проблема этой логики заключается в том, что запас должен восстановиться.
«У меня есть вера», сказал он и вытащил крест, накинутый на ожерелье,
нанизанное на шею. Он поцеловал крест, а затем положил его обратно под
рубашку .
Компьютер Пита предупредил его о медвежьем шаблоне летучей
мыши, который сформировался как помеченный на графике (XABCD).
С дополнительными акциями он решил торговать броском (чего в этой
схеме не произошло). Он установил заказ на покупку 1000 акций за пенни
выше X (не D) или 159,37. Шток открылся выше (разрыв отрыва), и он
получил заливку при открытии при F, в 163,25.
Он воспользовался лимитным приказом, чтобы продать свои 1000 акций
под 5% выше X, или 167,34. На следующий день приказ был заполнен. Он
заработал чуть более 4000 долларов за два дня. Конечно, если бы он
удержал акции и продал их на максимуме в конце января 2020 года по
327,85, он бы удвоил свои деньги. Это для идеальной торговли, конечно .
Если бы он держался во время рынка медведей Covid-19 и продавался
на минимуме в конце марта 2020 года, он бы все равно накопил почти 50
000 долларов.
5
Бат®, Бычий

СНИМОК РЕЗУЛЬТАТОВ

Внешний вид: Выглядит как большая М с поворотами,

расположенными по соотношениям Фибоначчи. Ходы вверх

Бычий рынок
Ранг исполнения 1 (лучший) из 5
Коэффициент отказов безубыточности 10,2%
Средний рост 44.3 %
Объемный тренд Вниз
Скорость реверсирования точки D 91 %
См. также Большой М, двойные верхушки, бычий АВ = CD,
бычий краб, бычий
бабочка, и бычий Гартли

Бычья летучая мышь - это схема Большого M за исключением того, что


коэффициенты Фибоначчи определяют поворотные моменты. В этой главе я не
показываю статистику медвежьего рынка, потому что нашел всего 53 образца.
Это слишком мало, что стоит обсудить, особенно если сортировать по разным
категориям .
Я нашел 259 бычьих летучих мышей в данных, которые искал. Это
слишком мало, чтобы было удобно делать выводы, но давайте жить опасно, не
так ли ?
Я измерил производительность шаблонов на основе Фибоначчи иначе,
чем другие типы шаблонов диаграмм. Это потому, что мы ищем разворот в
конце модели, а не прорыв вверх или вниз. Поэтому макет этой главы
52
отличается от большинства других глав этой книги.
Тур 53

Снимок результатов (предыдущая страница) показывает средний подъем


от минимума при повороте Dis 44,3%, что довольно хорошо. Это превосходит
средний прирост 42,4% для моделей, не основанных на Фибоначчи. Сбои,
примерно на 10% закономерностей, тоже неплохие. Они значительно ниже
уровня отказов 15,3% для моделей, не связанных с Фибоначчи .
Торговцы свингом захотят покупать долго на очереди D. Цена
поворачивается вверх на D 91% времени у летучих мышей, на которых я
смотрел. Это сенсационно. Это выступление в заголовке .
Ранг производительности, который основан на среднем подъеме из точки
D по сравнению с другими образцами Фибоначчи, является первым из пяти.
Это лучшая модель Фибоначчи. Рейтинг эффективности моделей медвежьего
рынка (не показан) также первый (лучший), из пяти претендентов.

Тур

Рисунок 5 .1 показывает, как выглядит бычья битовая модель, которая работает


лучше, чем ожидалось. Шаблон имеет пять поворотных точек, хитро
помеченных X, A, B, C и D. Почему X помечен как первая поворотная точка? Я
понятия не имею, мне лень это узнать, и это конгресс. Так вот чем я пользуюсь.
На рисунке 5 .1 летучая мышь появилась, когда цена сформировала
второе дно на X, зеркально отражая долину в октябре. Цена восстановилась до
вершины торгового диапазона по предыдущим пикам (и долинам) и достигла
поворота A, вершины модели. Прайс нашел там накладное сопротивление,
которое не смог преодолеть. Таким образом, цена вернулась в консолидации
типа ABC (то есть падение до B, возврат вверх до C и падение до D). Акция
вырвалась вверх на F, когда цена закрылась выше верха рисунка, пробила
потолок сопротивления и взлетела.
Paypal Holdings, Inc (PYPL)

1. МЛ
"
МО
102 100
Й �1
04

~ ' ,.

Mk.Ala.sledklhalohuud auk8aaosas2late.bha6.ska t
толчок выше .
18
Может
Июль
Июнь
Август
'.i
Рисунок 5.1 Эта бычья летучая мышь вырывается вверх (на F) и делает сильный
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 19 января Февраль Март Апрель
54 Бат®, Бычий

Объем движется вверх, что я показываю на E. Это одна из немногих


летучих мышей, которая демонстрирует тенденцию к росту объема. Исходя из
среднего, летучие мыши с тенденцией к росту объема имеют тенденцию к
недорабатыванию. Статистику расскажу позже в этой главе .

Руководство по идентификации

В таблице 5.1 приведены рекомендации по идентификации бычьей летучей


мыши. В качестве ссылки используйте рисунок 5 .2. Если у вас нет
компьютера, который может найти эти шаблоны, сдайтесь сейчас. Вместо
этого перейдите к поиску большого M или двойного верхнего уровня. Их легче
найти, потому что не нужно делать никаких расчетов. Кроме того, летучие
мыши встречаются так же редко, как клингоны на Вулкане (или поэтому я
предполагаю. Я там в последнее время не бывал).
На рисунке 5 .2 показана бычья летучая мышь на поворотах XABCD.
Этот видит рост цен после D, но прорывается вниз, в E.
Внешность. Если нарисовать линии, соединяющие витки XAB (и
обратно к X), и соединить BCD (и обратно к B), то можно заметить, что две
половины образуют набор крыльев. Представьте себе тело в Группе, которое
будет напоминать летучую мышь (или бабочку, или птиц, или множество
других летающих существ, я думаю). Но эта модель называется бычьей битой,
так что я придерживаюсь этой истории.
Без строк рисунок выглядит как большой M-рисунок или даже двойной
верх с высокими сторонами. Разница между бычьей битой и этими другими
моделями заключается в использовании коэффициентов Фибоначчи для
определения поворотных моментов, поэтому давайте обсудим это далее.
Обратный ход AB/AX. Приведу пример, как найти различные моменты.
Точки X и A - произвольные минорные низкие и высокие точки соответственно.
Незначительный низкий В является важным. Отношение AB ноги к AX должно
быть либо .382, либо .5. Поскольку шаблон настолько сложен, правила,
определяющие действительные, ограничивают
Таблица 5.1.числа, которые вы найдете в
реальном мире. Поэтому я использовал высокий-низкий
Руководство по
идентификации
Особенность Обсуждение

Внешний вид Выглядит как большая М с поворотами,


AB/AX retrace расположенными по соотношениям Фибоначчи.
CB/AB retrace Соотношение AB/AX равно либо 0,382, либо , 5
Расширение CD/CB Расширение
Отношение ответвления
CB/AB CD до
равно одному изCB является одним из
значений
чисел Фибоначчи: 1.618, 2, 2.24 или 2.618 .
3.382, .5, .618, .707, .786 или .886
Обратный ход AD/AX Отношение AD к AX составляет 886.
Объем Объем в большинстве случаев снижается, но это наблюдение,
не является требованием .
Продолжительность Я ограничил шаблоны 6 месяцами, но это произвольный
предел, который я использую для
множество шаблонов диаграмм.
Руководство по
идентификации 55
Apache Corp. (APA)

+f
1

1
10

... 'J
hyw!
9
3

28

Рисунок 5.2 Эта бычья летучая мышь поднимается после точки D, но


прорывается вниз на E .

ценовой диапазон одного из пунктов в соотношении. Если


число Фибоначчи находится в пределах верхнего-нижнего диапазона, то
оно допускается в качестве действительного поворотного момента .
Например, нижний в точке Xis равен 9,76. Высокий уровень при A
составляет 12,90, а высокий-низкий диапазон при Bis 11,81 - 11,40.
Отношение AB/AX с использованием высокого значения в B будет
(12,90- 11,81 )/( 12,90 -9,76) или .35. Использование низкой цены при B
даст (12,90 - 11,40 )/( 12,90 - 9,76) или .48. Число .382 удобно
располагается между .35 и .48, поэтому XAB является допустимым
поворотом.
Обратный ход CB/AB. Аналогичным образом я использую
высокий при A, низкий при B и высокий-низкий диапазон при C
(12,57-11,98) для квалификации обратного хода CB/AB. Засорение чисел
мы получаем диапазон от .39 до .78. Этот диапазон должен включать
одно из чисел, перечисленных в таблице, и включает в себя. Фактически,
некоторые из перечисленных чисел попадают в этот диапазон. Хотя
такой большой диапазон может показаться, что правила распознавания
слабы, только несколько шаблонов соответствуют требованиям.
Продолжим с расширением CD .
Расширение CD/CB. CD длиннее, чем CB, поэтому мы называем
это расширение, а не обратный вызов. Давайте рассмотрим математику
для этого. Она следует тем же правилам, что и раньше. Я использую
низкий при B, высокий при C и высокий-низкий диапазон при D, чтобы
квалифицировать три очка. Dis от 10,81 до 10,19. Вставляя их в
уравнение, получаем (12,57 - 10,81 )/( 12,57 - 11,40) или 1,50 с
использованием максимума при D. Низкий при D становится: (12,57 -
10,19 )/( 12,57 - 11,40) или 2,03. Два числа соответствуют этому
диапазону: 1.618 и 2, поэтому поворот соответствует требованиям .
Обратный ход AD/AX. Для последнего поворота летучей мыши я
не использую диапазон «высокий-низкий». Вместо этого число должно
быть в пределах 0,03 от целевого значения 886 (с использованием
только нижнего значения при D). Так что получаем (12,90 -
10,19 )/( 12,90 - 9,76) или .86, что в пределах .03 от цели .886. Этот
шаблон квалифицируется как допустимая бычья летучая мышь, но ваше
программное обеспечение может использовать другой алгоритм и найти
другой результат .
56 Бат®, Бычий

Объем. Бычья летучая мышь не имеет требования к объему. Скорее,


вы увидите, что объем отступает от точки X к D (ширина узора) большую
часть времени. Обсуду объем в разделе «Статистика». Точка F на рисунке
показывает тенденцию к снижению объема.
Продолжительность. Правил, ограничивающих ширину рисунка, нет,
но я ограничил их шестью месяцами.

Сосредоточьтесь на отказах

На рисунке 5.3 показана бычья летучая мышь, которая не может быть


бычьей. Я показываю пять поворотов на XABCD. Это действительно бычья
летучая мышь, хотя это выглядит странно. Цена на уровне D должна видеть
рост акций, но это не так. Это действительно образует незначительный
минимум, но это не приводит к какому-либо значимому отскоку в запасе .
Вместо того, чтобы поворачивать вверх на D, запас продолжает
снижаться, прорываясь вниз на E. Цена, продолжающаяся ниже на D
(вместо того, чтобы поворачиваться вверх), является первым типом отказа .
Второй тип провала - когда цена действительно поворачивается вверх на
D, но далеко не забирается. Я считаю неудачным ход не более 5%. На рис.
5.3 показан и такой тип отказа, поскольку цена поднимается всего на 3%
после D.
Пять процентов сбоев случаются только около 10% времени, поэтому
они вызывают беспокойство, но не огромное .
Давайте поговорим о статистике дальше .

Era Group Inc (ERA)


35
34
33
32
31
30
29
28
27

Рисунок 5.3 Эта бычья летучая мышь совсем не бычья. Цена не может стать
выше на D и вырывается вниз от модели.
Тактика торговли 57

Таблица 5.2
Общая
статистика
Описание Бычий
рынок
Найдено число 259
Частота отказов 10.2%
безубыточности 44.3%
Средний рост после 80% вниз 35% U,
D Тренд объема 47% D
Производительность
вверх/вниз
Статистика
Таблица 5.2 показывает несколько общих статистических данных по
бычьей бите.
Число найдено. Эта сложная схема встречается редко, но это может
быть результатом того, как я запрограммировал свой компьютер, чтобы
найти их. Я раскопал летучих мышей (как на бычьем, так и на медвежьем
рынках) только в 260 акциях, несмотря на поиск более 1300 акций.
Найденные в запасах узоры растянулись с июля 1991 года по апрель 2019
года. Было так мало шаблонов, что я ограничивал презентацию только
бычьими рынками, как я упоминал .
Коэффициент отказов безубыточности. Коэффициент
безубыточности - это показатель того, как часто модели не поднимаются
более чем на 5% (по измерению от минимума при D). При таком высоком
среднем росте (44,3%) можно ожидать низкого уровня отказов.
Действительно, вот что показывает закономерность, на уровне 10,2%.
Средний рост после D. Средние показатели роста от низкого в точке
D. Показатель 44,3% выгодно отличается от среднего роста 42,4% от -
моделей, не основанных на Фибоначчи.
Объемный тренд, производительность. Динамика объема снижается
на 80% от времени, измеренного от начала шаблона до конца с
использованием линейной регрессии. Эффективность лучше всего, если
тенденция снижается (с ростом в среднем 47%!).
Однако не позволяйте большой разнице (35% и 47%) между двумя
значениями обмануть вас. Я нашел всего 27 образцов с тенденциями
увеличения объема, и, вероятно, поэтому прирост в 35% настолько мал.
Тактика торговли
Разница между двумя значениями будет уменьшаться при большем
количестве выборок .
Ты свингер? Swing trader, то есть. Если это так, то следующая таблица как
раз для вас. С помощью этого шаблона вы можете использовать свое
программное обеспечение, чтобы рассчитать, по какой цене D должен
показаться для завершения летучей мыши. Затем можно подождать, не
появится ли он .
Если это так, то подумайте о покупке акций и цене поездки выше. Но
как часто акции поворачивают вверх на D, и как далеко повышается цена?
58 Бат®, Бычий

Таблица 5.3.
Перемещение цены после
окончания шаблона
Описание Бычий
рынок
Как часто цена поворачивается 91
на D? Сколько подъема до %
точки А? 58
Сколько подъема до точки Б? %
Сколько подъема до точки С? 86
Это важные вопросы, которые хочет знать любой торговец
% свингом. Вот что я
узнал. 64
В таблице 5.3 показано поведение цены после % точки D.
Как часто цена tum на D? Я обнаружил, что цена поворачивается
вверх на D 91% от времени, что замечательно. Это захватывающе.
Свинг-трейдеры будут в восторге, когда я поделюсь новостями, я уверен.
Сколько подниматься до...? Измеряя производительность с
помощью другого метода, я проверял, как часто цена поднималась до
различных поворотов в рисунке .
Например, самый близкий поворот к D - это B. Я обнаружил, что цена
поднялась до B 86% времени. В верхней части рисунка находится точка А.
Сколько забралось на А? Ответ: 58%.
Несмотря на то, что чуть более половины летучих мышей видели, что
цена достигла А, со средним ростом на 44%, очевидно, что многие летучие
мыши видят, что цена значительно растет, чтобы преодолеть укусы,
пытающиеся подтянуть результаты вниз.
Надеюсь, вы можете использовать эти цифры в качестве руководства,
чтобы помочь вам лучше торговать этой моделью, оценивая, насколько далеко
Sample
цена можетTrade
вырасти .

На рисунке 5.4 показан образец сделки, которую сделал Скотт. Скотт был
давним поклонником продукции Apple, поэтому, когда его программное
обеспечение пометило бычью биту, он заинтересовался акциями. Я показываю
летучую мышь как повороты XABCD.
«Я измерил высоту рисунка», - сказал он и указал на график.
От пика при А (60,96) до минимума при Х (50,61) высота составляла 10,35.
Его статистика по бычьим летучим мышам показала 60% вероятность
того, что акции поднимутся до 71,31, что является высотой, добавленной к
пику А. (60% число происходит от традиционного способа измерения
характеристик диаграммы с использованием правила измерения. Цена
достигает целевого значения 60% времени, когда вы добавляете высоту узора в
его верхнюю часть .)
"Вы можете не верить в это, но меня действительно не волновал ответ. Я
хотел сохранить акции на долгосрочную перспективу, но наличие этой
справочной информации обнадеживает ".
Скотт также является поклонником линий тренда. Для входа он нарисовал
линию тренда, огибающую вершины, идущие вниз до поворота D. На
следующий день после D акции закрылись над линией, сигнализируя о покупке
(с убеждением, что медвежья летучая мышь нашла дно у D).
Sample Trade 59

Apple Inc. (AAPL)


9
2
8

+ 4 ¥,
7 + YY
Е
9

s78
7
6
7
4
7
2
7
0
6
8
6
6
6
4
6
2
6
0
11 И Авг Се Ок Ноябрь Декабрь 12 января Февраль Апрель 5
юл уст нтя тяб Март Мож 8
ь брь рь ет 5
Рисунок 5.4 Это пример торговли с использованием бычьей летучей мыши. 6
5
4
5
"Вот где я начал творить. Я использовал бычью диаграмму AB = CD, 2
5
чтобы обнаружить, что поворот D просрочен ". Он предсказал нижнюю цену 0
4
53,34, расположенную в разрыве в области на G, так что это дало Скотту 8

больше уверенности в том, что акции положили в дно на D. Независимо от того,


4
6
он купил акции на открытии на следующий день и получил заполнение4 на
53,66. 4
4
"Я поставил остановку ниже минимума на D, и ниже 52.00. Знаете, почему?
2
" Прежде чем я смог ответить, он сказал: "Потому что в 51.83 это на семь 4

центов ниже D, и это избегает круглого числа 52. Вот где другие могут 0
Июнь
разместить свои сделки ".
Акции сотрудничали и двигались выше, формируя немного восходящую -
тенденцию к изгибу. Я показываю, что на графике (логарифмическая шкала)
как серия из трех строк, поднимающихся к E.
Когда акция закрылась ниже линии тренда около E, он сделал заказ на
продажу акции при открытии на следующий день. Он получил наполнение в 8
7 .14 на прибыль 33,48 доли, или 62% (не включая комиссии).
«Мне повезло в этой торговле», -
сказал он мне. «Почему?»
"Две причины. Во-первых, потому что акции могли не повернуть вверх на
D. А во-вторых, я забыл поднять свою остановку ".
Это не всегда плохо, особенно для долгосрочных удержаний. Если вы
торгуете свингом или краткосрочной торговлей, то рассмотрите возможность
использования конечной остановки, такой, что ценовые стебли при движении
вверх .
Еще одним счастливым фактором было то, как акции вели себя с ростом
цен в почти прямой линии до E. Хотя акции вернулись после E до 74.60, он
перешел к новому максимуму чуть более 100 в сентябре 2012 года. Акции не
должны сильно падать в E, прежде чем двигаться выше. Тем не менее, для
относительно короткой торговли выход был своевременным, и въезд тоже был
вкусным. Разве нет красного вкусного бренда яблок? Получить? Торговал
яблочными акциями...
6
Большой М

СНИМОК РЕЗУЛЬТАТОВ

Внешний вид: Два пика вблизи одной и той же цены образуют рисунок, который

напоминает M. Down Breakouts

Бычий рынок Медвежий


Сторнирование или продолжение Краткосрочный рынок
Краткосрочный
медвежий разворот медвежий
Ранг исполнения 8outof36 10 из 19 разворот
Частота отказов безубыточности 14% 8%
Среднее снижение 17% 22%
Объемный тренд Вниз Вниз
Препятствия 67 % 63%
Процент достижения целевой цены 55% 58%
См. также Бычья летучая мышь,
двойные ботвы

Большой M-рисунок представляет собой вариацию двойной вершины,


двухпиковый рисунок с высокой левой стороной. В хорошо поведенных
моделях правая сторона также будет высокой, так что модель напоминает
высокую M. Модель подтверждает, когда цена закрывается ниже долины
между двумя вершинами. Мы увидим картину узора через мгновение .
Большая госпожа только вырывается вниз, но они появляются и на
бычьих, и на медвежьих рынках. Среднее снижение связано с тем, что вы
ожидаете от медвежьего графика, более высокого на медвежьих рынках,
чем на бычьих рынках. Объемные тренды
60
Тур 61

вниз от первого пика ко второму, но не играет никакой роли в исполнении.


Преданные тома могут найти это странным.
Рейтинг эффективности для большой Ms хорош на бычьих рынках, но
скользит в медвежьих, как показывает приведенная выше статистика. Давайте
рассмотрим несколько примеров, чтобы увидеть, следует ли включать их в наш
торговый инструментарий .

Тур

На рис. 6.1 показан хороший пример большого М-графика. Цена начинает -


подниматься до первого пика в модели от цены запуска в A. Подумайте о точке
A как о стартовой площадке с надеждой, что цена вернется на площадку после
завершения модели.
В отлично сформированной большой Ms, ценовой тренд к первому пику -
это прямое дело, часто довольно быстрое и крутое, как вы видите здесь на пути
к пику B.
Большой M представляет собой двухпиковый рисунок, BC. Он похож по
форме на двойной верх, за исключением высоких сторон, как я уже упоминал.
Между пиками - рецессия, D, долина, где ценовое дно. Сырье
восстанавливается и образует второй пик , C.
После второго пика цена падает и вспыхивает, когда цена закрывается
ниже долины между двумя пиками. Это происходит в E в этом примере. Акции
продолжают снижаться, но затем всасываются обратно в G. Это откат, который
часто возвращает акции обратно в или около цены прорыва в среднем за 12
дней.
Откат не является частью большого М. Скорее это просто то, что
происходит около двух третей времени. Трейдеры должны знать об этом,
чтобы они не закрывали позицию преждевременно.
Компания Clean Energy Fuels Corp. (CLNE )

Ах, ч 17

1
6
1
5

• v4
b-1 J ki U.,, hA >,..,. L. ~ Ao J lh: t l11a1.L +,
10 октября Ноябрь Декабрь 11 января Февраль
Октябрь Ноябрь
Март
ttl
Апрель Может Июнь Июль

Рисунок 6.1 Этот большой M видит рост цены до пика B и падение с пика C,
I Jdf
Август Сентябрь

ниже F чуть ниже стартовой цены, A.


62 Большой М

В хорошо поведенной большой Ms падение цен после второго пика в


прямой линии вниз к стартовой цене, зеркально отражая рост до первого пика.
Это поведение представляет идеальную ситуацию, поэтому не зависите от того,
что происходит в реальной жизни. В этом примере акции падают дальше, чем
стартовая цена, достигая уровня F. Однако во много раз цена будет опускаться
чуть выше стартовой цены.

Руководство по идентификации

В таблице 6.1 приведены рекомендации по идентификации большого М.


На рис. 6.2 приведен другой пример большого М в BD. Цена начинает
рост с А, стартовой цены (которая является вторым дном хорошо
сформированного двойного дна Adam & Adam). На этом пути ценовые разрывы
(разрыв истощения, потому что цена консолидируется после разрыва) прошли
чуть раньше первого пика и образуют вымпел перед возобновлением подъема
до B.
Цена меандрирует вверх и вниз, когда он ищет дно в C. Долина между BD
выглядит как мутантное дно головы и плеч (левое плечо - LS, правое плечо -
RS, между ними голова C. Это не идеальная голова и плечи, потому что два
плеча не опускаются по одинаковой цене).
На пике D ценовые разрывы ниже (отрывной разрыв), как будто он может
ждать, чтобы достичь дома бабушки в E. Дно акций в E, которое чуть выше
стартовой цены (A). Обратите внимание, что в этом примере повышение от A
до Bis аналогично падению от D до E. Такое поведение случается редко,
поэтому рассмотрим этот пример в учебнике .
Внешность. Ищите два пика, которые превосходят по цене. Два пика,
скорее всего, не разделят одну и ту же цену, но они должны быть близки.
Используйте свое лучшее суждение и будьте гибкими. Если правый пик выше
левого, производительность улучшается, но только на процентный пункт. Как
ни странно, производительность лучше всего, если оба пика делят одну и ту же
цену . Таблица 6.1.
Руководство по
идентификации
Особенность Обсуждение
Внешность Два пика вблизи одной и той же цены образуют рисунок, который
напоминает M .
Ценовой тренд, приближающийся к первому пику, должен
двигаться вверх при хорошей обойме, с небольшими паузами
или без них. Хотя будьте гибкими.
Ценовой
тренд Цена поднимается в первую вершину, часто кратную высоте

Объем большого М.
См. текст руководства.
Направление
раскола, Тенденции к снижению от пика к пику .
подтверждение Вниз. Прорыв происходит, когда цена закрывается ниже долины
Продолжительнос между двумя пиками. Он подтверждает шаблон как
действительный большой M.
ть
Минимум не установлен, но медиана времени между двумя пиками
составляет около месяца.
Руководство по
идентификации 63
Robert Half International (RHI)

77
~

Я n

"+.
хо, я
+ »*-"%
Ю
A a
FVk, * мы] a
а.1 Я au..
L l, Почему52
'h
Do ~ Tom

ohs8lat6ho @ tall6Mo.oho8aekasolotalkbahkeds.A
18 Октябрь Ноябрь Декабрь 19 января Февраль Март Апрель Может Июнь Июль Август
Рисунок
Сентябрь
6.2 Этот большой M (BD) пытается найти дно между двумя пиками
(где появляется дно головы и плеч).

Между двумя вершинами цена образует долину. Я не установил


ограничение на то, насколько далеко вниз скользит цена долины, но медианная
высота составляет около 12% на бычьих рынках.
После второго пика цена падает, но часто не будет падать так круто, как
поднялась на подъеме к первому пику. При идеальных рисунках наклон
подъёма к первому пику будет отражать падение после второго пика, как я уже
упоминал. В реальной жизни падение от второго пика до предельного
минимума занимает в два раза больше времени, чем подъем от цены запуска до
первого пика.
Ценовой тренд. Ценовой тренд, ведущий к первому пику, должен быть
необычайно высоким, часто прямая разбегается по крутому склону. Как
хороший датчик, я смотрел на высоту от более высокого из двух пиков (D) до
долины между двумя пиками (C). Восходящая тенденция, ведущая к первому
пику (от A до B), должна быть кратна высоте пика до долины (по крайней мере,
в один раз больше высоты, но в два раза лучше, CD).
Объем. Чаще всего объем движется вниз с первого на второй пик. Не
отбрасывайте большой M-шаблон, потому что он имеет тенденцию к росту
объема. Том не влияет на производительность. Это мы увидим позже в таблице
6.6.
Направление прорыва, подтверждение. Рисунок вырывается вниз.
Прорыв происходит, когда цена закрывается ниже низкой цены долины между
двумя пиками. Я показываю прорыв, где цена закрывается ниже строки G.
Прорыв вниз подтверждает большую M как допустимый шаблон
диаграммы. Если цена не рвется вниз, то большой M. у вас нет.
Продолжительность. Длина рисунка, от пика к пику, варьируется от
примерно недели до почти года (я часто ограничиваю ширину рисунка 6
месяцами, но самый длинный, который я каталогизировал, составлял 254 дня. Я
уверен, что могу найти более широкие), особенно ifl использовать
еженедельную шкалу (я предпочитаю ежедневно ).
64 Большой М

Сосредоточьтесь на отказах

На рис. 6.3 показано, как выглядит большой отказ М. Цена начинается с


длительного подъема на А к пику B. Падение до С и восстановление до
второго пика, D, типично для большого падения M. Контраст C с
неряшливой вершиной головы и плеч на рисунке 6.2.
Пока рисунок диаграммы выглядит идеально, хрестоматийный пример
большого М.
Посмотрим на объемный тренд (G). Склоняется вверх. Э-о-о. Но тенденция
роста объема в большом M не влияет на производительность, так кого это
волнует?
На E цена прорывается вниз, когда закрывается ниже C, подтверждая
большой M-шаблон в качестве действительного шаблона диаграммы. Тем
не менее, дно запаса при E.
Что случилось?
Трейдер, закрывающий акции, станет телом на пути в морг, если они
не закроют свою торговлю быстро. Цена выросла на 131% на пути к
поглощению другой компанией в январе 2020 года.
Обратите внимание на объем рабочего дня. Я провел линию от
прорыва (E) до панели громкости непосредственно под (H). Да, объем выше
в день прорыва, но он меньше, чем в среднем за 1 месяц (по моему
компьютеру, и он никогда не лгал... пока). Статистика говорит, что объем
прорыва для большой Ms не помогает и не вредит производительности. Так
что это еще одна зевота, и это не совсем подсказка к исполнению.
Цена растет после E и останавливает прорыв вниз, когда он
закрывается над вершиной рисунка, на F (разрыв отрыва). Это еще один
пример, когда медвежье давление на продажу не было достаточно высоким,
чтобы преодолеть бычий покупательский спрос. «Быки» не покупали, как
сумасшедшие, и толкали цену выше.(AVP)
Avon Products Это ясно из анемического объема,
окружающего прорыв, но запас все равно поднялся. __ ч,,. llft.- - ~~ It 4
[vwv 'v
+
44
u .'
, n

-. , - ~ «», 2iJ. _. _,..... L.....,........,


_kt..
18 Но Декабрь 19 января Февраль Март Апрель Может Июнь Июль Август
Октябрь ябр Сентябрь
ь
Рисунок 6.3 Цена не падает более чем на 5% после прорыва вниз.
Статистика 65

Неспособность этого запаса инсценировать значимое снижение на E


происходит 14% времени, и это один из примеров. Перебор большого М
происходит 3 8% времени, так что это более тревожно .
Давайте подробнее поговорим о цифрах.

Статистика

В таблице 6.2 приведены общие статистические данные для больших M.


Обратите внимание, что таблицы не разделяются на горизонтальные
фрагменты вверх и вниз. Это потому, что действительные большие Ms не
имеют прорывов вверх, по крайней мере, не в этой вселенной .
Число найдено. Я обнаружил большинство больших M-шаблонов
вручную, просмотрев более 1700 акций (найдя большую Ms в 772 акциях) с
середины 1991 года по сентябрь 2019 года. Я также автоматизировал их
поиск и проверил каждый, чтобы убедиться, что они придерживаются
руководящих принципов ID. Этот процесс помог раскопать stinkers, как
показано на рисунке 6.3, где шаблон имеет хороший левый подъем, но
мутантный правый спад .
Сторнирование (R), продолжение (C) вхождение. Все шаблоны
действовали как реверсы восходящего тренда по определению .
Среднее снижение. И бычий, и медвежий рынки показывают
показатели, которые превосходят средние показатели всех остальных
диаграмм, но не на сумму, о которой мама хотела бы услышать, особенно в
три часа ночи .
Изменение Standard & Poor's 500. Используя то же время удержания
от прорыва до предельного минимума, что и связанный большой M, мы
обнаруживаем, что большой M упал значительно больше, чем индекс S&P
500. Другими словами, можно увидеть, как общий рынок помогал
отдельным акциям работать.
Дни до предельного минимума. Среднее время достижения
предельного минимума - месяц для бычьих рынков и около трех недель для
медвежьих. В таблице приведены средние показатели, которые длиннее как
на бычьих, так и на медвежьих рынках.
Ловушка скорости? Я проверил скорость цен и обнаружил, что
медвежьи рынки видят падение цен почти в два раза быстрее, чем бычьи
рынки.
Описание Бычий рынок Медвежий
Сколько тренда изменений? В качестве показателярынок
того, насколько
Число найдено 2,090 569
хорошо работает диаграмма (тренды),
Сторнирование (R), продолжение (C) я посчитал, сколько больших Ms
100% R, 0% C 100% R, 0% C
увидел падение цен более чем на 20%
возникновения
Среднее снижение -17% -22%
Изменение Standard & Poor's 500 Таблица 6.2.
-2% -11%
Дни до предельного минимума Общая статистика
59 40
Сколько тренда изменений? 32% 51%
66 Большой М

Таблица 6.3.
Совокупная частота
отказов
Максимальное снижение Бычий Медвежий
цены (%) рынок рынок
5 298 или 46 или 8%
81 или 22%
( безубыточ 14% 465
84 или 37%
ность) 10 или 37%
70 или 49%
15 374 или
85 или 64%
20 54% 288
58 или 75%
25 или 68%
41 или 82%
30 232 или
79 или 96%
35 79% 147
24 или
50 или 86%
100% 1 или
75 96 или
100%
Более 75 91% 152
или 98%
36 или
после прорыва. Здесь думают, что 20%
100% 2 движение представляет собой
изменение тренда. Например, если рынки бычьи, падение на 20%
или 100%
превращает рынок в медвежий. Я применил ту же меру к шаблонам
диаграммы.
Как показывает таблица, более высокие цифры больших Ms видят
падение цен более чем на 20% на медвежьих рынках в отличие от бычьих.
В этом есть интуитивный смысл (как будто отступающий прилив опустит
все лодки). Значения выше 50% считаю волнующими .
В таблице 6.3 показано, как повышается интенсивность отказов при
небольших падениях после прорыва. Например, 298 больших Ms или 14%
моделей на бычьих рынках не смогли увидеть падения цен более чем на 5%
после прорыва. Более трети (3 7%) не смогли увидеть падения цен более
чем на 10%. На медвежьих рынках модель работает лучше: 37% не
видят снижения цен более чем на 15%.
Эту таблицу можно использовать для определения вероятности
длительного снижения цены. Хотите сделать 50% после закорачивания
большого M? Удачи в этом. Только 2% на бычьих рынках видят падение
цен так далеко (то есть 98% не видят снижения цен так далеко ).
В таблице 6.4 приведены статистические данные о прорывах и
постразрывах.
Направление вырыва. Как я уже упоминал, если большой М
вырывается вверх, то у вас есть случай ошибочной идентичности.
Действующие большие Ms вырываются только вниз .
Годовая должность, производительность. Появится большой
шаблон M в любом месте годового ценового диапазона. Бычьи рынки,
кажется, находят, что они прячутся около годового максимума почти
половину времени. Медвежьи рынки чаще всего видят прорывную цену в
спящем состоянии в середине годового ценового диапазона.
Отображение производительности в годовом ценовом диапазоне не
показывает каких-либо статистически значимых различий .
Откаты. Откат происходит после прорыва вниз. Цена должна
вернуться к цене прорыва в течение месяца по определению. В таблице
сказано, что
Статистика 67

Таблица 6.4.
Статистика прорывов и постразрывов
Описание Бычий рынок Медвежий
рынок
Направление прорыва 100% 100%
Выполнение прорывов, происходящих снижение снижение
вблизи 12-месячного времени (л), L-17%, L-23%,
среднего (М), M-17%, M-22%,
или высокий (Н) H-16 % H-22 %

Возникновение отката 67% 63%


Среднее время до откатного дна -7% через 6 дней -1 0% за 6
дней
Среднее время отката концов 12 дней 12 дней
Среднее снижение для моделей с -16% -20%
откатами
Среднее снижение для моделей с - -19% -27%
откаты наружу
Динамика возобновления процентной
60% 55%
цены
Производительность с перерывом в день
-17% -23%
прорыва
Производительность без пробоя в день -16% -22%
Средний размер зазора $0.85 $0.48

цена падает на 7% до 10% за 6 дней, а затем возвращается к цене прорыва в


общей сложности 12 дней.
Шаблоны без откатов работают лучше, чем с откатами.
Это поведение не является уникальным для большой Ms; мы видели это в
других видах диаграмм. После завершения отката он возобновляется,
снижаясь в среднем от 55% до 60% времени.
Пробелы. Перерывы в дне прорыва не сильно помогают и не вредят
производительности. Обратите внимание, что размер разрыва на бычьих
рынках почти в два раза превышает размер разрывов на медвежьих рынках.
Хм. Это сюрприз.
Я измерил средний размер разрыва (19 центов на бычьих рынках и 21
цента на медвежьих рынках) и использовал его как разницу между
высокими и короткими разрывами. Я обнаружил, что на бычьих рынках
пробелы выше медианы цены упали в среднем на 19% после прорыва.
Короткие разрывы потеряли всего 16%.
На медвежьих рынках результатом стало снижение на 25% для
высоких разрывов и снижение на 21% для коротких разрывов.
В таблице 6.5 приведена статистика размеров для большой M.
Высота. Мы видим, что независимо от состояния рынка (бык или
медведь) высокие узоры превосходят короткие, но не на многое. Чтобы
вычислить это, измерьте высоту рисунка от самого высокого пика до самой
низкой долины между двумя вершинами и разделите результат на цену
самой низкой долины. Если результат больше процента, указанного в
таблице, то у вас высокий большой М.
Ширина. Ширина не обеспечивает какого-либо полезного улучшения
производительности, хотя производительность узких шаблонов немного
лучше (но, вероятно,
68 Большой М

Таблица
6.5 Статистика
размеров
Описание Бычий Медвежий
рынок рынок
Высокая -18% -23%
-16% -22%
производительность
12.4% 15.1%
шаблона Короткая
производительность
шаблона -17% -23%
Производительность узкого
Высота медианы в процентах от цены прорыва -16% -22%
шаблона
26 26
Производительность
дней дней
широкого шаблона Медиана
ширины -16% -22%
Короткая и узкая
-15% -22%
производительность Короткая
-18% -22%
и широкая
-18% -24%
производительность Высокая
и широкая
производительность
статистически
Высокая и узкая
незначимо). Измеряют ширину рисунка от пика к пику и
сравнивают его с 26-дневной медианой. Если результат
производительность
превышает медиану, то у вас широкий узор.
Комбинации высоты и ширины. Прорывы вверх показывают
лучшую производительность, если большой М высокий (независимо от
ширины). Высокие и узкие узоры превосходят на медвежьих рынках .
Таблица 6.6 показывает, что объем не играет ключевой роли в
работе большой Ms.
Объемный тренд. Объем в среднем снижается каждые две из трех
сделок.
Рост/падение объема. Нет разницы в производительности между
большим Ms с тенденцией к росту или падению объема (измеренной от
пика к пику с использованием линейной регрессии ).
Объем секционного дня. Только медвежьи рынки показывают
лучшие показатели после сильного прорыва. Большой объем вырыва
обычно приводит к улучшению

Таблица 6.6
Статистика
объемов
Описание Бычий Медвежий
рынок рынок
Объемный тренд
Снижение Снижение
Возрастающая работа тенденции
на 67% на 68%
объема, Падающая работа
-17% -22%
тенденции объема Тяжелое
-17% -22%
исполнение тома резкого изменения
-17% -23%
цен на бумаги Света исполнения
-17% -20%
тома резкого изменения цен на
бумаги
Статистика 69
Таблица 6.7.
Как часто перестает
попадать
Описание Бычий рынок Медвежий рынок

Узорная вершина 2% 0%
Середина 16% 11%
Узорное дно 70% 68%

производительность для других диаграмм (не столько с прорывами вниз, хотя,


так что странно, что большие Ms разные).
Таблица 6. 7 показывает новую для этого издания таблицу: как часто
цена бьет по остановке .
Я разделил узор на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю. Верх - это
самый высокий из двух пиков (Bin рисунок 6.3). Дно рисунка является низким
в долине между двумя вершинами (точка C). Середина, ну, посередине между
верхом и низом.
На бычьих рынках цена достигла вершины модели всего 2% времени на
пути к предельному минимуму (после прорыва). Хотя медвежьи рынки
показывают 0%, я на самом деле нашел два образца, где цена достигла
вершины.
Если вы хотите сделать остановку, то цена вырастет до середины модели
16% времени на бычьих рынках, или восстановится (возможно, во время отката)
до дна модели 70% времени. Схожие показатели показывают и медвежьи
рынки.
В таблице 6.8 я сопоставил дату прорыва на одно из трех десятилетий,
которые показывает таблица, разбитый на производительность в верхней части
таблицы и сбои в нижней части. Потому что медвежьи рынки случались только
в 2000-е годы, они не включены в статистику.
Производительность с течением времени. 1990-е годы показали лучшие
показатели от большой Ms, но не так бы вы заметили, если бы не обменяли их
много .
Сбои со временем. Неудачи случались примерно одинаковыми темпами
за все исследованные десятилетия, причем 2000-е годы показали больше всего,
Таблица 6.8.
а 1990-е - меньше всего. Эти «неудачи» - безубыточные отказы, то есть
Производительность и сбои с течением времени для
неспособность запаса опуститься более чем на 5% после прорыва .
Bull Markets
Описание Бычий рынок

2010- -18%
-15%
е
-16%
2000-
Производительность (выше), отказы
х
(ниже) 13%
1990-
2010-
х 16%
е
14%
2000-
х
1990-
х
70 Большой М

Таблица 6.9
Схемы с
перебоями
Описание Бычий Медвежий
рынок рынок
Число прерывистых 693 или 101 или
узоров Количество 38% 466 18% 57
одиночных бюстов или 67% или 56 %
Число двойных 15 или 2% 3 или 3%
бюстов Число 212or31% 41 или
тройных + 38% 41% 34%
Количество бюстов 55% 55%
Производительность для всех 46% 30%
моделей с прерываниями
Производительность с
В таблице
одиночным 6.9 показано,
прерыванием как выполнялись прерывистые шаблоны. Как
вы помните, перебор
Производительность безбольшого М происходит, когда цена вырывается вниз,
падает
прерывания (большая на
менее чем W) 10% (произвольная сумма), поворачивается и
закрывается выше вершины большого М (выше высшей из двух вершин).
Новый, вырывающийся вверх, разрушает нисходящий. Может следовать
несколько бюстов .
Число перебитых шаблонов. Поскольку количество проб для
большой Ms было высоким, я обнаружил довольно много перебитых, от
разбрызгивания на медвежьих рынках (18%) до более трети на бычьих
рынках (38%). Это имеет интуитивный смысл, потому что тенденция
медвежьего рынка поможет взять цену ниже. Это напоминает мне, как
баржа движется вниз по реке. Уровень воды падает вблизи берега и все
забивается. В детстве я боялся, что меня затянут во время купания или даже
катания на каноэ (хотя баржа находилась через реку, примерно в четверти
мили ).
Пробитое вхождение. Одиночные бюсты случались чаще всего с
последующими тройными бюстами. Хотя вы можете найти это странное
(что двойные бюсты не идут на втором месте), вы присоединитесь ко мне в
моей путанице. Я видел эту тенденцию в других типах моделей и не имею
объяснения, почему это происходит. Двойной спад будет посылать цену
ниже (то есть первый спад посылает цену вверх, а второй спад
поворачивает цену вниз), если это какая-либо помощь .
Производительность без остановки и без остановки.
Объединение одиночных, двойных и трех или более бюстов вместе
приводит к росту цен на 38% после прорывов вниз на бычьих рынках.
Отделяя отдельные бюсты, мы видим рост цен в среднем на 5 5% на бычьих
рынках (это измеряется от вершины большого M до предельного
максимума). Это хорошее возвращение, если вы можете захватить большую
его часть.
Я использовал большой Ws в качестве доверенного лица для
большого M. Они не видят цены так же, как их сестры.
Если вы можете найти сломанный большой M, купите его и молитесь,
чтобы цена продолжала расти в течение длительного времени (один бюст).
Рост 5 5% сопоставим с 46% средним приростом для больших WS (которые
прорываются вверх). Результаты медвежьего рынка приведены в таблице .
Тактика торговли 71

Тактика торговли
В таблице 6.10 показана тактика торговли для большой модели М .
Правило измерения, цели. Я приведу пример того, как использовать
правило меры для большой Ms в торговле образцами. Используйте правило
измерения, чтобы оценить, насколько сильно цена упадет после прорыва.
Правило не гарантирует, что цена достигнет цели .
В нижней части таблицы 6.10 показано, как часто цена падает до
различных высот. Например, используя полный рост в расчете правила мер
на бычьих рынках, цена падает до целевого 5 5% времени. Если
использовать половину высоты, показатель попадания повышается до 80%.
Хотите жить опасно? Цена достигает цели дальше (в два-три раза
выше высоты) реже, как показывает таблица. Медвежьи рынки
демонстрируют схожие темпы попадания, немного опережая своих
собратьев на бычьем рынке.
Если вы хотите купить акции (длинные), вы можете использовать
номера правил измерения, чтобы помочь определить вероятность падения
акций в половину, один, два или три раза от высоты образца ниже прорыва.
Просто помните, что всякое может случиться. Ищите базовую поддержку,
где акции могут повернуться, и решайте, стоит ли продавать их сейчас,
прежде чем они упадут так далеко .

Объяснение тактики торговли


Таблица 6.10
Тактика торговли
Правило меры Измерьте высоту образца от цены минимума между
два пика к высшему из двух пиков. Вычтите высоту из минимума
между двумя пиками. В результате получается целевая цена.
Игнорировать результаты при или ниже нуля. Больший процент
ходов будет маловероятен. В нижней части таблицы показано, как
часто работает правило измерения.
Место остановки Поставьте остановку в выбранном месте, используя результаты,
приведенные в таблице 6.7.
в качестве руководства .
Откатная торговля Найдите базовую опору под нижней частью шаблона. Цена
может
достичь поддержки и вернуться к цене прорыва в откате. Будет ли
это падение достаточно глубоким, чтобы заработать деньги, торгуя
откатом ?
Перекупленная торговля Если вы найдете перекупленный большой М, то рассмотрите
возможность
Описание покупки акций и верховой езды Бычий рынок Медвежий
рынок
Процент достижениявосстановление.
цели половины 80% 82%
высоты
Совет См. текст.
Процент достижения цели полного роста 55% 58%
Процент, достигающий 2-кратной 26% 27%
высоты
Процент, достигающий 3-кратной 13% 15%
высоты
Вернуться к стартовой цене 52% 59%
72 Большой М

Еще один способ торговать большим М - ждать цены, чтобы найти


поддержку после прорыва. Подумайте о покупке и о восстановлении. Не
обманывайтесь на покупку акций во время отката. После завершения отката
запас возобновляет погружение от 5 5% до 60% времени (см. таблицу 6.4).
Вернуться к стартовой цене. Я также рассчитал процент времени, в
течение которого эта цена на самом низком уровне соответствовала или
опускалась ниже цены запуска. Последняя строчка в таблице показывает,
что она достигла стартовой цены чуть более половины времени на бычьих
рынках.
Одна из задач использования этого метода - выяснить, где находится
цена запуска. Часто это то же самое, что и начало тренда (см. Глоссарий).
Цена запуска - это место, где цена начинает расти в большую M всерьез. На
первых трех рисунках этой главы цена запуска - точка A. На рисунке 6.4 -
точка B.
После определения цели правила измерения преобразуйте
потенциальное снижение в процент от текущей цены. Например, если
высота составляет $10 и акции торгуются на уровне 50, это потенциальные
20% потери (10/50 x 100). В таблице 6.3 говорится, что на бычьих рынках
большая госпожа не видит падения акций более чем на 20% примерно на
две трети (68%) того времени. Это говорит о том, что большого снижения,
вероятно, не произойдет, но ваша торговля может быть исключением.
Посетите таблицу 6.3 и выполните проверку .
Место остановки. Используйте таблицу 6.7, чтобы определить, где
должен находиться стоп-лосс-приказ. Если вы планируете сократить запас,
то используйте остановку.
После обнаружения остановки определите, достаточно ли велика
потенциальная потеря, чтобы можно было пересмотреть место остановки.
Если не удается найти разумную величину потерь (вроде 8% и менее), то
откажитесь от торговли. Скоро придет еще один большой М. Я видел
график .
Откатная торговля. Эта идея настройки должна использоваться
только опытными трейдерами. Можно оформить заказ на сокращение
запаса за копейки ниже дна большого М и накрыть внизу отката. Таблица
6.4 поможет определить ваши шансы заработать деньги с помощью этой
техники.
Более чем на двух из каждых трех торгов (67% на бычьих рынках, из
таблицы 6.4) большой M покажет откат в течение месяца после прорыва,
часто в первую неделю.
Цена падает в среднем на 6 дней и возвращается к цене прорыва (или
рядом с ней), в общей сложности 12 дней. Падение от прорыва до
минимума на дне попытки отката составляет от 7% до 10% (для бычьего и
медвежьего рынков соответственно). Если вы укоротите акции на копейки
ниже прорыва и сделаете заказ на покрытие коротких 5-7% ниже прорыва,
вы можете поймать падение и получить прибыль.
Медианное снижение составляет от 6% (бычий рынок) до 8%
(медвежий рынок) за 5 дней (для обоих рынков).
Разорённая торговля. Еще один способ торговать большим М -
долго покупать акции, если большие М бюсты. После прорыва вниз цена
взлетает в среднем на 5 5% для одиночного перебора. Даже если вы
захватываете только половину этого, это все равно
Тактика торговли 73

большой выигрыш. См. таблицу 6. 9 для подробностей. Фокус состоит в том,


чтобы выбрать сделки с одним перебоем, поэтому ищите сопротивление
накладных расходов в пределах 10% от цены прорыва, что может отправить
акции на вынос для покрытия.
Совет. У меня нет сделок в большой Ms, чтобы поделиться с вами,
потому что я не люблю коротать акции. Тем не менее, у меня есть несколько
советов, которые я хочу передать из того, что я научился изучать их в кустах.
Посмотрите на рис. 6.4 с большим Mat CE. Заметьте, узел опоры
кружился на I. Если бы я коротал этот запас, этот узел поддержки был бы моим
первым выбором для того, куда повернется запас.
Узлы не должны быть на полпути выше цены запуска (но они имеют
тенденцию быть примерно на полпути). То есть это примерно на полпути вверх
движение от B к C.
Требуется искать 3 дня (или более) горизонтального движения цены. Не
рыхлое извержение цены, а плотное боковое движение с большим перекрытием.
H - хороший пример того, что искать, но он часто короче показанного. Я
хороший пример. Две недели слева от B показывают третий пример того, что
искать (не размещение в прогоне BC, а тип искомого горизонтального
движения). Иногда ширина всего 3 или 4 дня, но достаточно поддержать цену.
Узел поддержки должен быть первым ниже цены подтверждения.
В этом примере D - цена подтверждения большого М. Обратите внимание, что
цена падает до F и находит поддержку на уровне I. В качестве цели цены
выберите самую высокую цену в узле. Глава 1 дает хороший учебник по узлам,
поэтому перечитайте, что если вам нужно освежить.
Вот еще один сценарий. Цена движется вверх, как вы видите от B до C.
Однако ближайший узел поддержки ниже цены предыдущего пика
(оглядываясь на год или два). Этот предыдущий пик будет выступать в
качестве поддержки, и акции, вероятно, повернутся туда. Другими словами,
когда цена падает, она сначала находит поддержку на предыдущем пике, и если
бы она продолжалась вниз, она бы затем нашла поддержку на узле вдоль бега
БК. Высокая цена пика была бы моей целью .
В другом сценарии вы увидите, что цена подтверждает большую M, а
затем реверсирует .
Цена поднимается на несколько процентов (до 4% или около того) над
вершиной большого Манда, а затем поворачивается вспять. Часто следует
сильное движение вниз.
Это похоже на то, что трейдеры подталкивают акции вверх, чтобы
достичь заказов на стоп-лосс, размещенных шортами, и, как только они
находятся вне своих позиций, они гонят цену ниже, чистя стол .
То, что я описываю, это пример двойного побитого большого М. Они
противны шортам, если только они не пора. Как мы играем этот сценарий?
Цена закрывается выше вершины большого М, прерывая прорыв вниз, а затем
поворачивается назад, чтобы вернуться вниз. Вот и самое время поскорее .
Наконец, в ряде случаев я видел большой разрыв, открытый по мере того,
как цена поднималась до большого М (во время роста БК). Верх этих пробелов
поддерживал цену на пути вниз, поэтому они делают для хорошей цели цены .
В таблице 6.11 приведена информация, которую я упоминал ранее, но
решил положить в стол для вашего удовольствия от просмотра.
74 Большой М

Таблица 6.11
Особенности
Описание Бычий Медвежий
рынок рынок
Верхний левый пик, 16 22
производительность Верхний % %
правый пик, 17 22
производительность % %
Равномерный
Медиана днейпик,
от цены запуска до левого 18
27 19
23
производительность
пика Медиана дней от правого пика до %
49 %
40
предельного минимума
Более высокая пиковая производительность. Я смотрел на
производительность, исходя из того, какой пик большого М был над другим
(или даже). На бычьих рынках более высокий правый пик предполагает лучшие
показатели. Я бы догадался, что нижний правый пик будет указывать на
слабую ситуацию, но, может быть, более высокий пик означает, что дальше
падать .
Время падать. Я измерил медиану времени для роста от цены запуска до
первого пика по сравнению с падением от правильного пика до предельного
минимума. Время примерно два к одному. Таким образом, вы можете измерить
время от движения до первого пика, удвоить его, и это даст вам оценку того,
как долго вам нужно оставаться в торговле, чтобы достичь конечного
минимума. Я думаю, что это будет не так просто, но, по крайней мере, у вас
Sample
будет Trade
оценка.

Джастин - опытный трейдер, и он сократил достаточно акций, чтобы стать


опытным в этом. «Я заинтересовался тут же». На рисунке 6.4 он указал на
Evolent Health, Inc (EVH)

»';
, ~/Ш H
я 19

'ho P hf4Ce т
18 17

16
1
5
1
4
1
3
1
2
1
". л 1
17 июня Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь, 18 января, март, 1
И апрель, май, июнь Июль Август Сентябрь, октябрь

l+
юль Ноябрь 0
Рисунок 6.4 Джастин закоротил этого большого М и потерял деньги на
торговле .
Utt:: 1, JL , t♦tr L,,,, l l►t, ", fl,, -1L
4 ,:
Sample Trade 75

сильное падение на следующий день после пика E и строил планы по


торговле большим M (двойными пиками на C и E).
Прайс начал согласованные усилия по подъему, когда он вспыхнул из
области скопления на B. Цена приостановилась на H и переместилась в
сторону на время, когда он ударил по верхнему сопротивлению,
установленному боковым движением с августа по ноябрь 2017 года
(показано горизонтальной линией, соединяющей круг H).
Он проверил более широкий вид диаграммы, чтобы увидеть, где
находятся поддержка и сопротивление. Дневной график показал потолок
сопротивления над головой, блокирующий продвижение выше (линия A).
Цена на вершине большого М, пики С и Е, пали против этого
сопротивления и снижались.
"Я проверил еженедельный график, восходящий к 2015 году, но не
увидел особой поддержки между D и H. Но посмотрите на H. Это туго с
большим перекрытием, когда цена движется в сторону. Очень мило."
Рыхлый на вид регион заторов имеет цену, извивающуюся повсюду, но H
выглядел иначе. "H - моя цель. Я думаю, что акции упадут так далеко ".
«А как насчет узла у меня?» Я спрашивал и кружил его на графике.
"Это поддержит цену. Это энергетический барьер. Когда Чакотай и Севен
сбили одного, они разбились. Ты не хочешь, чтобы это произошло ".
Он сделал забавное лицо .
"Это из" Звёздного пути: Вояджер ".
«Мне нравится футбол, бейсбол и футбол: любой вид спорта с мячом
».
Я недоумевал, как он относится к поло, но решил не спрашивать. Я
снова указал на меня.
"Это слишком близко к прорыву. Акция взорвется, не останавливаясь,
и направится к Х. Доверь мне. Я делаю это на жизнь. Я знаю, о чем говорю
".
Мое лицо не двигало мышцей, но внутри я усмехнулся и подумал, что
его деньги вот-вот станут чужими.
Он использовал правило меры, чтобы определить, насколько вероятно,
что цена достигнет H. Верх модели находится на C, 24, а низ - на D, 20,60,
для высоты 3 ,40. Вершина региона у Хиса в 14.50, или 1. В 7 5 раз больше
высоты большого М ниже его дна.
Из таблицы 6.10 он рассчитал 48% вероятность достижения точки H
путем интерполяции чисел 55% (.55) образцов, достигающих цели с
использованием полной высоты, и 26% (.26) из них с использованием 2х
высоты. То есть, .26 + (.55 - .26) x .75 = 48% вероятность падения запаса до
H. Число .75 составляет 7 5% от расстояния от 1 до 2, где H (1. 7 5 в высоту)
сидит.
Как он относился к 48% -ному шансу на успех? Он посмотрел на меня
и взвинтил бровь. «Юк», - сказал он.
Для усмешек он вычислил высоту большого М (3,40) и разделил её на
цену прорыва (20,60), чтобы получить значение 16,5%. Согласно таблице
6.5, рисунок был высоким, что позволяло ему чувствовать себя лучше. Он
считал цену запуска B, а в таблице 6.10 говорилось, что есть 52% шанс
достичь ее (последняя строчка в таблице).
76 Большой М

Эти два значения были разными: 48% вероятность достижения Hand 52%
вероятность достижения B, которая была дальше. Хм. Может быть, будет
задействована аномалия подпространства. Я ничего не сказал Джастину,
потому что мяч не был задействован .
У него был приказ сократить акции, если они опустились на копейки ниже
минимума при D, или на 20,59. Он сделал заказ на прикрытие короткого в
17.03 (своей цели), над вершиной области в H и над поддержкой круглого
числа в 17. Как только короткое начало открывать торговлю, он сделал
остановку для выхода из торговли, чтобы цена поднялась на копейки выше C,
или 24.01 .
Потом сел обратно и наблюдал, как разворачивается катастрофа. Акции
вспыхнули вниз на F, поместив его в торговлю, и он попал в энергетический
барьер по цене I. Когда я вышел из его дома, я начал свистеть песню темы
Voyager.
Остановка покрывала его позицию в G за убыток в 3,42 доли, не включая
комиссии.
Что Джастин сделал не так? Я думаю, что он должен был предвидеть
откат на энергетическом барьере (узел по цене I). Однако после этого я бы
ожидал, что акции возобновят движение вниз к H. Таблица 6.4 говорит, что
60% времени, цена действительно возобновит движение вниз. К счастью, он
остановился, чтобы защитить свою заднюю сторону, пока ждал, пока экипаж
«Вояджера» спасёт его.
7
BigW

М
СНИМОК РЕЗУЛЬТАТОВ
Внешний вид: Цена образует двойное дно по или около той же цены с необычно
высоким левым боком, часто похожим на большой W.

Прорывы вверх

Бычий рынок Медвежий


Сторнирование или Долгосрочный бычий рынок
Краткосрочный
продолжение бычий
аннулирование аннулирование
Ранг 11 из 39 8outof20
производительности 9% 9%
Безубыточность 46% 30%
Частота отказов Вниз Вниз
Средний рост 64% 66%
Объемный 74% 55%

тренд Броски Медвежья летучая мышь, двойное дно


Процент достижения целевой (все сорта )
ценыБольшой W - не что иное, как двойное дно с высоким левым бортом.
Он
См.также
также может иметь высокую правую сторону, но это зависит от того,
насколько хорошо работает запас после прорыва вверх. Если цена не
вырвется вверх, то это не большая W Я обсужу рекомендации по
идентификации позже.
Приведенный выше снимок результатов показывает важные
показатели производительности для большой W. Например, уровень
безубыточности при 9% является довольно хорошим (что означает
относительно небольшой показатель по сравнению с другими типами
диаграмм). Средний рост для совершенных сделок составляет 46% (бычий
7
рынок), что также хорошо, отсюда ранг 7
78 Большой W

11 где 1 лучше всего. Медвежьи рынки видят рост цен на 30%, что занимает 8
место из 20, где лучше всего 1.
Если вы используете полный рост шаблона в вычислении правила
измерения, цена достигнет целевого значения от 55% до 74% времени
(медвежий, бычий рынки соответственно ).
Рассмотрим примеры больших Ws.

Тур

На рисунке 7.1 показано, как выглядит большой W. Рисунок имеет первое дно
в B, второе - в D, с холмом между, C. Шаблон подтверждает, что он
действителен, когда цена закрывается выше вершины холма.
Левая часть рисунка начинается от А, что я называю ценой запуска. Запас
падает по прямой вниз до первого дна большой оси W.
После того как большая W формирует второе дно, цена восстанавливается.
В этом примере запас поднимается до E в быстром спринте выше от минимума
на D. Это все еще далеко от цены запуска, A. После точки E запас похож на
быстроходный катер, тянущий водного лыжника. Вы получаете большую тягу,
чтобы получить лыжника поверх воды (к E), а затем лодка вылетает (по дороге
к F). Вполне возможно, что акции восстановятся и разместят новый
предельный максимум, поэтому Fis ориентировочно до тех пор, пока не
поступит больше данных.
Объем (G) имеет U-образную форму (в этом примере) до всплеска на D.
Линейная регрессия говорит, что динамика объема вверх снизу вниз, поэтому я
нарисовал линию, наклоненную выше на G. Объем для больших W трендов
вниз чаще всего, хотя.
Beacon Roofing Supply Inc. (BECN)
6
6
6
3
6
0
5
7
5
A 4
5
1
4
9
4
7
4
5
4
3
4
1
3
9
3
7
3
5
18 февраля, март, апрель, май Июнь Июль Август Сентябрь, октябрь Ноябрь Декабрь 1933
Января Март Апрель Май Июнь Июль, август

Рисунок 7.1 Этот большой W видит рост цен, но не очень далеко .


Vt
"
25
24
23
22
21
20
19
1
8
1
7
Руководство по
идентификации 79

Руководство по идентификации

В таблице 7 ,1 приведены рекомендации по идентификации большого Wand,


которые приведены на рисунке 7 ,2.
Внешность. Большой W представляет собой форму двойного дна, с
высоким левым боком, и если рисунок работает так, как он должен, высокий
правый бок также. Две долины должны опускаться вблизи одной и той же цены
(используйте свое лучшее суждение относительно

Таблица 7.1.
Руководство по
идентификации
Особенность Обсуждение

Внешность Цена образует двойное дно по или около той же цены с необычно -
высоким левым боком. Хорошо сформированный рисунок должен
напоминать о большой W (то есть, если цена с правой стороны
Ценовой поднимается в соответствии с левой ).
тренд
Вниз, ведет к первому низу. Ищите длинное, крутое падение часто
по крайней мере высоты рисунка (от нижней из двух долин до
вершины между долинами) над вершиной рисунка. См. текст.
Объем Снижение в большинстве случаев, но не исключайте большой W с
растущим трендом объема.
Направление Чтобы вырваться, цена должна закрыться выше пика между
раскола, двумя днищами, подтверждая закономерность как
подтверждение действительную. Без прорыва вверх у вас нет большого W.
Продолжи Минимальная продолжительность и самый длинный шаблон,
тельность который я изучал, не имеют ширины около 9 месяцев .

Continental Building Products Inc (CBPX)

39
38
37
36
35
34

l
33
32
F 31

~ 30

74,3
ул.. H... dalekk.kb
Апрель Может
Июнь Июль
Июнь
Август
Июль Август Сентябрь, октябрь
Сентябрь
Ноябрь
Ада
Декабрь, 19 января, март Апрель Может

Рисунок 7.2 Цена при F почти возвращается к стартовой цене, А.


80 BigW

насколько близко нужно находиться днищам друг к другу). Часто разброс


снизу вниз невелик (медиана составляет 14 центов).
Ценовой тренд. Нисходящий тренд от А до Бис представляет собой
крутое падение, подобное показанному на рисунке. Вы хотите избежать
шаблонов, которые видят цены meander или даже двигаться в сторону по мере
падения приближается B. Если цена занимает свое время, достигая первого дна,
то график шаблон, вероятно, является двойным дном (см. один из сортов
Adam & Eve).
Высота глазного яблока от центрального пика между двумя днищами до
нижнего из двух днищей. Затем убедитесь, что левая сторона рисунка
находится по крайней мере на такой высоте над центральным пиком.
Например, высота большого Wis высокая цена в точке C минус низкая в B.
Левая сторона должна быть по крайней мере на этой высоте выше C. В этом
случае нисходящий тренд начинается в точке A, которая значительно выше C,
поэтому нисходящий тренд от A до B достаточно высок. Высокий левый бок -
это то, что отделяет большой Ws от двойного дна. Большой Wis - тип двойного
дна, но мало двойных днища - большие Ws. Я надеюсь, что это центы (смысл ).
Объем. Не дисквалифицировать большой W из-за его объемного тренда.
Однако в большинстве случаев вы увидите, что объем движется ниже от
долины B к D. Линейная регрессия на большой W, показанной на рисунке,
говорит, что объем наклоняется вверх. Это не похоже на это, но цифры говорят
об обратном. Я показываю тенденцию к росту у H.
Направление прорыва, подтверждение. Цена всегда прорывается
вверх от большого W. Если это не так, то у вас нет большого W. Прорыв
происходит, когда цена закрывается над холмом между двумя днищами. На рис.
7.2 это будет близкое расстояние выше C, которое я показываю в виде
горизонтальной линии в точке E.
Цена подтверждает большой Был действительным шаблоном диаграммы,
когда он закрывается выше C .
Опять же, если у вас нет подтверждения, то у вас нет большого W.
Продолжительность. Между двумя долинами я не устанавливал ни
минимальной, ни максимальной ширины. Они варьировались от очень узких 4
Сосредоточьтесь
дней на отказах
до 260 дней. Я посмотрел на 4-дневный рисунок, и он выглядит
нормально.
На рис. 7.3 показано, как выглядит неудача выполнения большой W. Большой
Wis atACB, где A и B являются днищами, а C - возвышенностью между
днищами. Цена падает с Н длинным и крутым ходом на первое дно. Заготовка
подтверждает, что образец действителен в точке D, где он закрывается над
горизонтальной линией, проведенной с высоты в точке C.
Ценовые скачки выше на E, но закрывает торговый день вблизи нижней
части ценовой планки, на F. Это закрытие ниже нижнего из двух днища (A).
Прорыв от этого большого W был вверх (на уровне D), но цена перевернулась и
закрылась ниже дна большого W, разрушив прорыв вверх.
Статистика 81

Алкермес (ALKS)
45
43
41
39
37
35
33

a.. du6bosh6au
1 Ок Ноя Дек 19 Февраль Март Апрель Может Июнь Июль Август
8 тяб брь абр январ Сентябрь
рь ь я
Рисунок 7.3 Цена прерывает прорыв вверх от этого большого W.

Объем (G) в этом примере наклонен вверх от A до B. В таблице 7 ,6


говорится, что объем наклонен вниз в среднем в 69% времени, и все три
фигуры, показанные до сих пор, имеют объем вверх.
Почему этот большой W не смог вернуться к цене запуска (H), точке,
где начался длительный нисходящий тренд, ведущий к точке A?
Мы можем только спекулировать по поводу ответа. Я проверил
интернет на наличие новостей в ценовой планке EF и обнаружил, что
компания выпустила прибыль за второй квартал до открытия рынка.
Видимо, акционеры не могли решиться на новость. Где-то в течение дня
цена поднималась до Е (возможно, на новостях о том, что компания
уладила патентный спор). Как только цена упала ниже дна B, она,
возможно, вызвала остановки, помогая снижению цен F. В этом случае,
похоже, объявление о доходах помешало большому W выполнить свое
обещание роста до H.

Статистика
В таблице 7.2 приведены общие статистические данные для большой
модели W .
Число найдено. Большинство паттернов, которые я находил вручную
в течение многих лет, но автоматически находя их, чтобы выделить
большие работы, которые я мог пропустить (как показано на рисунке 7.3).
Я проверил каждого, чтобы убедиться, что это правильный шаблон. Я
обнаружил почти 2700 моделей в 765 акциях, используя данные с июля
1991 года по сентябрь 2019 года. Не все запасы покрывали весь период, а
некоторые уже не торгуют .
82 BigW

Таблица 7.2
Общая статистика

Описание Бычий рынок Медвежий


рынок
Число найдено 2,172 514
Сторнирование (R), продолжение (C) 100% R, 0% C 100% R, 0% C
возникновения
Средний рост 46% 30%
Изменение Standard & Poor's 500 13% 1%
Дни до предельного максимума 213 83
Сколько тренда изменений? 62% 47%

Сторнирование (R), продолжение (C) вхождение. Большая W -


это модель разворота. Цена вводит шаблон сверху (вниз) и выходит сверху
(вверх), реверсируя входящий нисходящий тренд по определению.
Средний подъем. Средний рост приличен на бычьих рынках, рост в
среднем составляет 46%. Это если торговать им идеально, более 2000 раз.
Ваши сделки могут быть лучше или хуже, чем показано в таблице. Как и
следовало ожидать, медвежьи рынки с прорывами вверх видят рост цен менее
далеко, чем на бычьих рынках.
Изменение Standard & Poor's 500. Я измерил производительность
индекса S&P 500 с даты прорыва большого WS до предельного максимума. В
таблице показан результат, который уступает выступлению большого W. Не
уверен, что сравнение справедливо. Это может быть похоже на сравнение
времени двух марафонцев, один из которых занимает первое место, а другой -
любитель. У топранкированного бегуна будет лучшее время, чем у того, кто
пройдет 26 миль.
Дни до предельного максимума. Чтобы набрать 46%, нужно время,
около 7 месяцев на бычьих рынках. Медвежьи рынки видят, что рост занимает
меньше времени (около 3 месяцев), но это потому, что средний рост меньше,
30%. Однако проверка цифр говорит, что скорость на медвежьих рынках выше,
чем на бычьих, даже когда тенденция роста цен движется против текущей на
медвежьих рынках. Скорость медвежьего рынка почти в два раза выше, чем на
бычьих рынках. Возможно, это связано с отсутствием
установленного ограничения скорости.
Сколько тренда изменений? Я подсчитал, сколько больших WS
увидели рост цен более чем на 20% после прорыва, и, надо сказать, бычий
рынок постит потрясающее число (занимая шестое и восьмое места для
бычьего и медвежьего рынков соответственно ).
Большие Ms на медвежьих рынках тоже показывают хорошие показатели,
но не так хорошо, как на бычьих рынках. Это, конечно, ожидается (восходящий
прилив поднимает все лодки на бычьих рынках, но рынки теряют
эффективность после прорывов вверх).
В таблице 7.3 приведены совокупные показатели отказов для больших
рабочих станций. Уровень отказов безубыточности составляет 9%. Это
означает, что 9% крупных WS не видят роста цен более чем на 5% после
прорыва.
Посмотрите, как растут показатели отказов. На бычьих рынках 20% не
видят роста цен более чем на 10%.
Статистика 83
Таблица 7.3.
Совокупная частота отказов
Максимальный рост цен
Бычий рынок Медвежий рынок
(%)
5 ( безубыточность) 201 или 9% 48 или 9%
10 229 или 20% 85 0r 26%
15 206 или 29% 82 или 42%
20 185 или 38% 57 или 53%
25 177 или 46% 45 или 62%
30 141 или 52% 36 или 69%
35 144 или 59% 32 или 75%
50 296 или 73% 45 или 84%
75 248 или 84% 44 или 92%
Более 75 346 или 100% 40 или 100%

Таблица 7.4.
Статистика прорывов и постразрывов

Описание Бычий рынок Медвежий


рынок
Направление прорыва 100% вверх 100% вверх
Выполнение прорывов, происходящих вблизи L48%, L31%,
12-месячный ow (L), средний (M) или
M46%, H42% M29%, H28%
высокий (H)
Случай возвратов 64% 66%

Среднее время до пиков отката 8% за 6 дней 11% за 6 дней


Среднее время до откидных концов 12 дней 12 дней
Средний рост для моделей с отбрасываниями 45% 27%
Средний рост для моделей без обратной связи 48% 34%

Динамика возобновления процентной цены 76% 60%


Производительность с перерывом в день
47% 39%
прорыва
Производительность без пробоя в день 46% 28%
Средний размер зазора $0.38 $0.47

Хотите сделать 50% на своих торгах? Вы потеряете 73% времени на


бычьих рынках (это один победитель и три проигравших, и это если вы
торгуете им идеально). На медвежьих рынках результаты еще хуже: 84% не
смогли подняться более чем на 50%.
Поставьте реалистичные цели и поймите, что вам придется больше
делать на выигрышных сделках, чтобы компенсировать проигрыши.
Отлично помогает и торговля... (это шутка, но сосредоточение внимания на
улучшении техники часто приводит к получению большей прибыли).
В таблице 7.4 приведены статистические данные о прорывах и
постразрывах.
84 BigW

Направление вырыва. Все большие Ws вырываются вверх. Если нет,


то они не большие Ws.
Годовая должность, производительность. Я сортировал шаблоны по
цене прорыва и проверял производительность трех диапазонов.
Лучшие показатели как для бычьих, так и для медвежьих рынков
происходят от больших WS около годового минимума. Худшие результаты
происходят от тех, кто находится рядом с годовым максимумом. Это говорит о
том, что донный промысел (покупайте низкий, продавайте высокий) работает
лучше для больших WS, чем торговля импульсом (покупайте высокий,
продавайте выше ).
Броски. Возврат происходит после прорыва, когда цена растет, но
быстро возвращается к цене прорыва (в течение 30 дней). Часто цена
возобновляет рост после этого. На рис. 7 .1, например, возврат достигает
максимума при E, прежде чем вернуться к цене прорыва. На рис. 7 .2 показан
обратный бросок после точки E.
Отбросы происходят примерно дважды каждые три сделки. Цена
достигает максимума через 6 дней после роста от 8% до 11%, в среднем,
прежде чем завершить поездку обратно к цене прорыва (или почти так) через
12 дней (это всего туда и обратно).
Обратите внимание, что цена лучше, если откат отсутствует. Мы видели
такое поведение и в других шаблонах диаграмм. Как можно сказать,
произойдет ли откат? Ищите близлежащее сопротивление над головой, такое
как предыдущие пики, круглые числа (10, 20, 30 и так далее) или боковое
движение цены между ценой прорыва и примерно на 10% выше. Если увидите
какие-то, то ждите возврата. В своей торговле я всегда ожидаю, что произойдет
возврат назад, и я сталкиваюсь, когда они этого не сделают.
Подавляющее большинство времени, между 60% (медвежий рынок) и 7
6% (бычий рынок), цена возобновит движение вверх после завершения
возврата. Немногие вещи более усугубляют, чем размещение остановки
покупки на копейку выше цены прорыва, попадание в торговлю идеально,
только чтобы увидеть, как возврат взять цену ниже. Иногда запас продолжается
ниже нижней части шаблона, и вы останавливаетесь. Потом сидишь на обочине,
как запас восстанавливается и парит, как орел. К счастью, этот тип поведения
встречается редко для больших WS (в таблице 7 .9 говорится, что это
происходит на 20% или менее).
Перед совершением сделки всегда можно дождаться возврата.
Тем не менее, если вы будете ждать, вы упустите инвестиционные
возможности, где возврат не происходит (то есть вы будете скучать по лучшим
исполнителям ).
Пробелы. Разрывы в день прорыва повышают цену, то есть
производительность лучше, если появляется разрыв. Однако на бычьих рынках
лишнего толчка, вероятно, будет недостаточно, чтобы разбудить вас от
крепкого сна. На медвежьих рынках это скорее толчок .
Как можно определить, будет ли цена разрываться выше? Я понятия не
имею. Однако я измерил производительность от цены открытия на следующий
день после разрыва до предельного максимума. Таким образом, если вы видите
разрыв, вы можете войти в ситуацию и, возможно, набрать дополнительные
очки производительности за это.
В таблице 7.5 показано, как работают большие Ws.
Высота. Высокие большие Ws выступают лучше, чем короткие. Чтобы
использовать это открытие, измерьте высоту большого W от пика между двумя
днищами до нижнего из двух днищей. Разделите результат на цену прорыва
(цену пика между двумя днищами). Если результат больше, чем показано в
таблице, то у вас высокий рисунок.
Статистика 85

Таблица
7.5
Статистика
Описание Бычий Медвежий
размеров рынок рынок
Высокая 48% 31%
производительность 44% 29%
шаблона Короткая 11.9% 16.2%
производительность
шаблона
Производительность узкого 45% 30%
Высота медианы в процентах от цены прорыва
шаблона 47% 30%
Производительность 23 дня 21 день
широкого шаблона Медиана
ширины
Короткая и узкая 44% 30%
производительность Короткая 44% 26%
и широкая 49% 32%
производительность Высокая 48% 29%
и широкая
производительность
Таблица 7.6
Высокая и узкая
Статистика
производительность объемов
Описание Бычий рынок Медвежий
Снижение на рынок
Снижение
Объемный тренд
69% на 74%
Повышение производительности тренда 45% 25%
по объемам
Динамика падения объема 47% 31%
Высокая производительность 46% 33%
громкоговорителя
Производительность легких прорывных 46% 24%
томов

Ширина. Медвежьи рынки не видят разницы в производительности,


но на бычьих рынках широкие модели работают немного лучше, чем узкие.
Медианная ширина между узкими и широкими составляет около 3 недель
(см. таблицу). Ширина - это время между двумя днищами.
Комбинации высоты и ширины. Высокие и широкие узоры
превосходят другие сочетания высоты и ширины. Можно избежать
коротких шаблонов (узких или широких). Они недорабатывают на бычьих
рынках и плохо справляются с этим на медвежьих рынках.
Таблица 7 .6 показывает статистику объема для большой модели W .
Объемный тренд. Большая часть времени, измеренная с
использованием линейной регрессии между (и включая) двумя днищами
большой W. Как я уже упоминал, не отбрасывайте большую W, потому что
она имеет необычный тренд объема. Помните, тренд - ваш друг.
Рост/падение объема. Модели с падением объема, измеренные снизу
ко дну в большой W, лучше всего работают как на бычьем, так и на
медвежьем рынках. Медвежий рынок показывает самую большую разницу
между ними
86 BigW

значения (31% против 25%). Число 25% приходится на 136 образцов,


поэтому дополнительные образцы, вероятно, сократят разрыв.
Объем секционного дня. Бычьи рынки не видят разницы в
производительности, но рынки делают это с большим объемом прорыва,
помогая производительности. Однако разница кажется необычно широкой,
поэтому дополнительные образцы, вероятно, сократят распространение .
Таблица 7.7 - одна из моих любимых таблиц, потому что такая
торговая информация может оплатить цену этой книги.
Как часто бьют по остановкам? Я разместил порядок стоп-лосс на
пике между двумя днищами и цена коснулась этого (после прорыва и на
пути к предельному максимуму) более 70% времени. Поднимите остановку
немного ниже (середина большой W, измеренная от пика до нижней
долины), и остановка срабатывает реже, между 13% и 20% времени.
Поместите его в нижнюю часть двух днища, и он вряд ли сработает
вообще.
Безопасное место для размещения заказа на стоп-лосс находится ниже
дна большой W, но расстояние между остановкой и ценой покупки может
повлечь за собой большие потенциальные потери. Слухи правдивы:
позиционирование остановки - это искусство, которое нужно освоить,
чтобы стать успешным трейдером.
Как только вы решите, где разместить остановку, преобразуйте
потенциальный убыток в процент от текущей цены. Если ахнуть на
результат, то остановка слишком далеко ниже текущей цены. Либо
скорректировать место остановки, либо вообще отказаться от торговли,
либо надеяться, что торговля удастся.
В таблице 7 .8 показано, как сильно изменилась производительность
W за три десятилетия. Потому что Таблица 7.7. рынки происходили только в
медвежьи
Как часто перестает
2000-е годы, они были исключены из рассмотрения .
попадать
Описание Бычий Медвежий
рынок рынок
Узор 73 75%
верхний % 13%
средний 20 1%
Узорное дно %
2% Таблица 7.8.
Производительность и сбои с течением времени
для Bull Markets
Описание Бычий рынок

2010- 42%
е 51%
2000- 45%
х Производительность (выше), отказы
1990-
2010- (ниже) 8%
х
е 8%
2000- 11%
х
1990-
х
Статистика 87

Производительность с течением времени. 2000-е годы стали


выдающимся десятилетием для показателей с ростом в среднем на 51%.
Худший спектакль пришелся на 1990-е годы, когда 2010-е годы удобно
расположились между этими двумя.
Сбои со временем. Я ожидаю увидеть низкий уровень отказов в 2000-х
годах, потому что это было лучшее десятилетие, и, тем не менее, таблица
показывает, что он связан на 8% с 1990-ми годами. 2010-е годы показали
небольшой подъем в неудачах. Сбои, о которых я сообщаю, кстати, 5% сбоев.
Они подсчитывают, сколько крупных WS не видят роста цен более чем на 5%
после прорыва.
В таблице 7.9 приведена статистика, связанная с шаблонами
прерывания .
Число перебитых шаблонов. Большие РС редко рушатся, как
показывает таблица (по сравнению с другими узорами, которые видят бюсты в
диапазоне 40%). Что это значит? До 20% времени, в среднем, цена не сможет
вырасти более чем на 10% после прорыва перед реверсом и закрытием ниже
дна большой W. Так что если вы хотите заработать много денег, то каждая
пятая сделка не превысит 10% прибыли, в среднем, и это если вы торгуете это
идеально.
Пробитое вхождение. Для тех шаблонов, которые были перебиты, я
рассортировал их по одному из трех баков: одиночному, двойному и трем и
более бюстам (тройной +). В таблице показаны одиночные бюсты,
происходящие чаще всего, за которыми следуют двойные и тройные бюсты. В
некоторых других типах узоров мы видим, что на втором месте идут тройные
бюсты, поэтому большие Ws ведут себя сами .
Производительность без остановки и без остановки. Сравните
показатели для всех перебитых моделей (падение на 15% на бычьих рынках) с
показателями большой Ms (не Ws). Большие Ms видят падение цены в среднем
на 17% после прорыва вниз, и они выступают в качестве прокси для не
перебитого большого W.
Характеристики перебора для больших Ws не так хороши, как торговля
большой M-диаграммой. Однако если вам посчастливилось торговать одним
перекупленным большим W, то цена падает в среднем на 2 3% (на бычьих
рынках). Это исключительно для медвежьей модели; конечно, ваш пробег
Таблица 7.9.
может отличаться .
Busted Patterns
Как определить, будет ли большой W одиночным бюстом (в отличие от
Медвежий
Описание
двойного или тройного бюста)? Я оставлю Бычий рынок
это в качестве упражнения для
рынок
читателя (перевод:
Количество перебитыхЯшаблонов
понятия не имею, сосредоточусь или
но 18%
389 или 105 на ближайшем
20%
сопротивлении накладных
Число одиночных бюстов расходов, которое может
220 или 57% снизить цену или сроки
78 или 74%
объявления о доходах
Двойной счет бюста ). 123 или 32% 19 или 18%
Тройное + число бюстов 46 или 12% 8 или 8%
Производительность для всех -15% -18%
перебитых шаблонов
Производительность с одной -23% -22%
остановкой
Производительность без -17% -22%
прерывания работы (большая
Ms)
88 BigW

Тактика торговли
В таблице 7.10 представлена торговая тактика .
Правило измерения, цели. Используйте правило измерения, чтобы
определить, насколько далеко цена может вырасти после прорыва. В нижней
части таблицы показаны цифры. Прежде чем я приеду туда, позвольте мне
объяснить, как использовать правило меры.
Измерьте высоту большого W, вычитая более низкую цену двух днища из
цены наивысшего пика между двумя днищами. Добавьте высоту к пику между
двумя днищами, чтобы получить цель полной высоты. В таблице говорится,
что цена достигнет этого целевого показателя в 74% случаев на бычьих
рынках.
Если использовать разные кратные высоты (половина, 2x или 3x), вы
увидите разные частоты попаданий. Например, если вы хотите удерживать
запас и цель в три раза больше высоты, вычислите высоту, как уже описано,
умножьте ее на три и добавьте ее к цене прорыва. Цена достигнет цели 3 9% на
бычьих рынках, но только 17% на медвежьих рынках.
Место остановки. Таблица 7.7 используется для определения места
размещения остановки.
Вы можете использовать остановку волатильности, которая основана на том,
насколько волатильен запас, чтобы найти вашу остановку. Часто я буду
держать остановку ниже ближайшего незначительного минимума и
перепроверю это с остановкой волатильности. Подробнее об остановках
волатильности смотрите в Глоссарии.
Таблица 7.10
Вернуться к стартовойТактикацене. торговли
Обратимся к рисунку 7 .1. Точка А -
цена запуска. Это цена,
Тактика где акции начинают снижение всерьез, приводя вниз
Объяснение
торговли
Правило меры Измерьте высоту рисунка от нижнего из двух днищей до высокого
между двумя днищами. Добавьте высоту к высокой цене между
двумя днищами. В результате получается целевая цена. Большие
процентные ходы будут маловероятны. В нижней части таблицы
показано, как часто работает правило измерения.
Место Поставьте остановку в выбранном месте, используя в
остановки качестве руководства результаты, приведенные в таблице
7.7.
Стартовая цена
Определите, где находится цена запуска, и используйте ее в
Выше второй
качестве цели .
нижний объем
Если правое дно показывает больший объем, чем левое,
ожидайте лучших показателей (на бычьих рынках).
Описание Бычий рынок Медвежий
Процент достижения цели половины рынок
88% 77%
высоты
Процент достижения цели полного роста 74% 55%
Процент, достигающий 2-кратной 53% 31%
высоты
Процент, достигающий 3-кратной 39% 17%
высоты
Вернуться к стартовой цене 70% 51%
Тактика торговли 89

Таблица 7.11
Особенности
Описание Бычий Медвежий
рынок рынок
Нижняя левая нижняя часть, 46% 29%
производительность Нижняя 47% 30%
правая нижняя часть, 38% 34%
производительность Ровная °
нижняя
Большийчасть
левый
, том, 45% 31%
производительность Больший 49% 27%
правый том, производительность
Медиана дней от цены запуска до левого дна 2 2
Медиана дней от правого дна до предельного 2 1
максимума 9 5
Большой подъем между долинами, 2
48% 30%
1
производительность Малый подъем 44% 29%
между долинами, производительность 14% 26%
Средний
* Из 18подъем между долинами
образцов.

для большого W. К сожалению, цену запуска в некоторых случаях трудно


определить, поэтому я использую правило меры, чтобы дать лучшее
руководство по таргетированию.
Однако акции могут вернуться к стартовой цене после того, как
разразится большой W. Имейте это в виду при установке целей. Ищите
цену, чтобы остановиться совсем не до стартовой цены. Пример этого
показан на рис. 7 .2. Цена запуска - точка А, а цена поднимается до F, что
чуть ниже цены А.
Последняя строчка в таблице показывает возврат акций к стартовой
цене 70% времени, в среднем, на бычьих рынках. Чтобы использовать этот
вывод, преобразуйте в процент расстояние от текущей цены до цены
запуска. Если это высокий процент, то, наверное, будет нереально.
Потенциальное усиление можно выполнить по таблице 7 .3. Например,
если текущая цена равна 40, а цена запуска равна 50, это означает прирост
25% или (50-40 )/40 x 100). В таблице 7.3 говорится, что почти половина
(46%) не увидит роста цен более чем на 25%.
Таблица 7. 11 показывает особенности, которые могут улучшить
торговлю большим W .
Производительность нижней долины. Я проверил
производительность больших W s, где цена левого дна была выше, ниже
или равна правому низу. Не было большой разницы в производительности,
за исключением больших Ws, где цена на оба дна была одинаковой. Когда
это произошло, производительность пострадала, и довольно существенно.
Увеличение объема днища. Я обнаружил, что если правое дно
большого W имеет объем выше, чем левое дно, модели превосходят бычьи
рынки и недорабатывают на медвежьих рынках. Поскольку рыночная
стоимость быка и медведя показывает противоположные результаты
деятельности, меня беспокоит, что этот вывод не будет надежным.
Пользуйтесь им с осторожностью.
90 BigW

Время запуска. Я измерил время от цены запуска до первого дна и


сравнил его со временем от второго дна до предельного максимума. Цифры
показывают, что падение в большую W короткое, около трех недель, но
восстановление продолжительное. На бычьих рынках медиана примерно в
четыре раза длиннее.
Возвышаются между долинами. Я сравнил высоту пика между
двумя днищами большого W с производительностью. Если подъем был
выше, чем медиана (измеренная как высота от пика между двумя днищами
до нижнего из двух днищей, деленная на цену нижнего из двух днищей), то
производительность улучшалась. На бычьих рынках различия выражены по
сравнению с медвежьими.

Опыт

Я торговал большим W несколько раз, но все со стороны покупки, поэтому


извлеченные уроки не так важны, как на стороне продажи. Другими
словами, неважно, по какой цене вы покупаете. Важно только, по какой
цене вы продаете.
Позвольте мне рассказать вам о том, что я нашел в моем торговом
обзоре. & Fitch Co.
Abercrombie

Abercrombie & Fitch Co. (ANF) в 2017 году был в тренде ниже почти год
после пика в марте 2016 года. Я видел большое образование W и думал, что
это сделает для хорошей торговли донным рыболовством.
Вот что я написал в своей торговой тетради. "Причина покупки:
Дополнительные денежные средства.
Я надеюсь, что это будет начало рикошета, упавшей игры типа «ангел».
Заработок был хорошим, и акции взлетели, а затем отбросились, как и
ожидалось. Он должен восстановиться отсюда, исходя из хорошего
заработка сюрприз. Если нет, то продавайте, когда попадет в диапазон 10 +,
чтобы держать убыток [доллара] небольшим. Шансы не благоприятствуют
этой торговле, но я ставлю на то, что акции достигли дна и восстановятся
отсюда ".
В объявлении о доходах наблюдался рост цен с 11,69 до максимума в
13. 7 5 на следующий день, или почти 18%, но он вернул большую часть
этого прироста к тому времени, когда я купил 10 марта. Я получил заливку
в 11.68. Размер позиции был небольшим, около четверти того, чем я обычно
торгую, и это говорило мне, что я обеспокоен акциями .
Я продал акции (в 10. 92) после отчета о слабых показателях продаж в
тех же магазинах менее чем через 2 недели после покупки, взяв убыток в
7%.
Это была одна из тех сделок, где умные деньги просто ждут, чтобы
поймать вас в ловушку. Я продал день, когда цена опустилась. Запас
восстановился, но только до 12. 46, прежде чем снова опуститься. Акции
вращались вверх и вниз, в конце концов сделав еще один большой Win
August и сентябрь 2017 года, который был настоящим дном .
Опыт 91

Оттуда акция поднялась с подтверждающей цены 10,49 до пика на 29,20, или


на 178% выше.
Мои инстинкты были хорошими. Я выбрал запас, который вырос почти в
три раза, за исключением неправильных сроков. Я пропустил выход на
победную торговлю на 6 месяцев .
Я сделал идеальную запись, покупая после завершения возврата, и продал
в день, когда цена упала (но не закрылась) ниже дна большой W. Если бы я
ждал цены, чтобы закрыться ниже дна большой W, я бы остался в торговле
дольше, но взял бы немного большие потери.
Большой вопрос возникает из любопытного упоминания в моей тетради:
«Шансы не благоприятствуют этой торговле ».

 Урок: Если шансы не благоприятствуют торговле, то не делайте этого .


 Урок: Держите размер позиции небольшим, если вы считаете торговлю
рискованной .
Teradyne Inc.

Я сделал сделку в Teradyne Inc. (TER) по мере появления акций с медвежьего


рынка 2007-2009 годов. Большой W подтвердил, и я купил в 5. 94 1 мая 2009
года. Запас отбросил назад, но затем пошел на сотрудничество и поднялся.
Позже в том же году он переместился в сторону до августа 2010 года,
когда возобновил движение вверх. Вот что я написал в блокноте: "Продай
причину: Hit stop. Это продано в ответ на слабость рынка, так что я думаю, что
я продан слишком рано. Я ожидаю отскока, но вы не можете быть слишком
уверены ".
Я продал в течение недели после того, как акции достигли пика, и до того,
как они опустились более чем на 40%. На торговле сделал 194% (почти утроил
деньги!).
Это одна из тех сделок, которые вы хотите подняться на крышу вашего
дома с мегафоном и кричать своим соседям, что вы богаты. Конечно, вы были
бы застрелены реднеками, окружающими ваш дом, как ров, так что не делайте
этого.
Нет урока делиться с этой торговлей. Идеальный вход и идеальный выход
привели к хорошему вознаграждению за удержание на складе в течение 1,8 лет.
Энн Тейлор

В Ann Taylor (ANN) акции совершили большое погружение, сформировав


левую часть большого Win в конце 2006 года. Я купил 1 февраля 2007 года по
цене 35.19. Это была поздняя запись примерно на 2 недели, и, тем не менее,
если бы я купил за копейки выше цены подтверждения, я бы вступил в
торговлю по более низкой цене: 33,82. Мой предпочтительный способ входа -
поставить остановку покупки на копейки выше цены прорыва.
В продаже, вот что я написал: "21 марта 2007. Я решил продать это с
помощью конечной остановки, установленной между сегодняшним закрытием
и низким + .01 в качестве маржи центов (11 центов) [я думаю, что это связано с
установкой автоматической конечной остановки с моим брокером]. Надеюсь,
утром это сдвинется вверх, и я смогу
92 BigW

выйти дороже, чем просто продать на открытии. Сегодня рынок был


большим, и эта акция была одной из немногих, которая закрылась ниже.
Он работает против SAR [поддержки и сопротивления] в 39-40, как и
прогнозировалось. Думаю, это сформирует ручку и обратный ход. Но я не
хочу ждать вокруг. Я думаю, что компания отстает, потому что SSS
[same-store-sales] мягкие, несмотря на положительные комментарии
компании ".
Я получил заливку в 39.09. Четыре торговых дня спустя акции
достигли максимума в 39,92, прежде чем выйти на медвежий рынок и
увидеть дно акций на 2,41, или на 94% ниже, где я продал. Я сделал на
 Урок:
торговле 11%.Покупать, как только акции вырываются из структуры
диаграммы, часто лучше, чем ждать.

Energy East Corp.

С Energy East Corp. (EAS) я увидел формирование большого W, и цена не


подтвердила модель, прежде чем вернуться к цене первого дна, где я купил.
Я получил заливку в 2 3 .12.
Акции некоторое время сотрудничали, поднимаясь, но ослабевали и,
казалось, снижались примерно через 3 недели после покупки. Я продал его
с убытком в 2%, чтобы вычесть его из своих налогов .
Из записной книжки: "Причина продажи: продажа в конце года
налоговых убытков. Я предсказываю, что это идет вниз, поэтому пришло
время сбросить его и снизить мой лимит, чтобы получить налоги. Это дно
H&S [голова и плечи] не сработало так, как ожидалось ".
Голова и плечи стали очевидны после того, как я купил (что -
произошло на правом плече внизу), и это никогда не подтверждалось к
тому времени, когда я продал 30 декабря 2005 года, в 22.69 .
Эта торговля противоречит предыдущему уроку. Если бы я поставил
остановку покупки на пенни выше вершины большого W, я бы вступил в
торговлю в 24.06, намного выше моей 23.12 покупной цены. Большая W не
подтвердила до 10 января 2006 года, где акции продолжали совершать
вертикальный пробег в течение 8 дней (пик 25,57). Затем оно сдвинулось в
сторону вниз на 1,5 года.
Я продал в день, когда акции начали подниматься в этом
вертикальном подъеме. Плохие сроки выхода, это точно. Но я бы собрал
дивиденды с электроэнергетики, только если бы продолжал держать акции,
Сара Ли Корп.
поэтому продажа была хорошим выбором.
Sara Lee Corp. (SLE) в сентябре 2008 года была еще одной покупкой в
большой W, которая не подтвердила. Я потерял 4% на этой торговле, когда
акции достигли моей остановки и продолжали ниже на медвежьем рынке
2007-2009 годов .
 Урок: Если преждевременные прорывы вызывают беспокойство,
дождитесь подтверждения перед выходом на сделку .
Sample Trade 93

Swift Transportation Co.

В Swift Transportation Co. (SWFT), я играл большого W по-другому. Я


купил, когда цена вернулась к стартовой цене, ожидая сильного движения
выше, поскольку цены на нефть были в тренде вниз: "Причина продажи:
акции сделали большой шаг вниз сегодня, вслед за рынком ниже, а другие в
отрасли [находятся] вниз. Я верю, что это будет двигаться ниже, образуя
ручку для большого W "
Ручка действительно образовалась, и я продал в начале этой
разработки по цене 19,25, потеряв 8%. Наблюдал со стороны, как цена
поднялась до 3 3 .66. Я упустил потенциальный выигрыш в 7 5%.
Вздохните.
Опять же, я выбрал правильный запас, но он забрал меня, когда он
сформировал ручку, прежде чем сделать сильный толчок выше.
У меня нет урока, чтобы поделиться, за исключением идеи повышения
цены после того, как она достигнет цены запуска, может иметь свои
достоинства. Протестируйте его, чтобы убедиться, что он может работать
для вас и ваших
Sample Tradeрынков.

На рис. 7.4 показан пример торговли этой главы с большой W,


расположенной в точке переменного тока. Прежде чем я расскажу о
торговле, давайте применим правило меры к этой модели .
Правило меры использует высоту большого W. Пик (B) между двумя
днищами имеет высокую цену 12,66. Нижняя из двух днища - C, в 11.27,
для высоты 12,66 - 11,27 или 1,39. Добавьте высоту к цене на пике (C) и вы
получите цель 12,66 + 1,39 или 14,05. Цена достигнет целевых 74% времени
на бычьих рынках, согласно таблице 7.10. Если вы хотите

18 Февраль Март Апрель Может И Авг Сентябрь Ноябрь Декабрь 19


Июнь ю уст Ок января
ль тябрь
Рисунок 7.4 Джон решил не торговать этим большим W из-за сопротивления
накладных расходов.
94 BigW

более близкая цель, возьмите половину высоты и используйте ее. Таким


образом, более близкая цель становится 12,66 + 1,39/2, или 13,36. Цена
достигает цели в половину высоты 88% времени.
Хотите знать, высокий ли большой Wis? Возьмите высоту (1,39) и
поделите ее на цену прорыва (12,66), чтобы получить 1,39/12,66 x 100 или
11,0%. В таблице 7.5 говорится, что высокий рисунок должен иметь значение
выше медианы 11,9%, поэтому этот рисунок короткий. Это говорит о
недостаточной производительности .
Цена запуска находится на уровне H, где начинается нисходящий тренд.
H может быть целью после прорыва, но, как видите, запас не забрался так
далеко.
Динамика объема вниз (G), так что это хорошо для производительности
(из таблицы 7 .6). Это может быть трудно определить по графику, но левое
дно имеет объем 492 акции, а правое дно имеет объем 791. Другими словами,
право имеет больший объем, и это хорошо для производительности (из таблиц
7, 10 и 7.11).
Рисунок короткий (плохой), объемные тенденции вниз (хороший), а
правое дно имеет больший объем, чем левое (хороший). Это, кажется, говорит
о лучшей производительности большой W. O £ три меры, высота является
самым важным, и это было плохо. Это нехорошее предзнаменование.
Как Джон торговал акциями? "Я нет."
"почему бы и нет?"
"Я использовал ваш симулятор для сканирования диаграмм и мне не
понравилось то, что я видел. Я искал горизонтальный ход с последующим
большим W "
Он имел в виду мое программное обеспечение Patternz (доступно
бесплатно на моем сайте по адресу www.ThePatternSite.com), в которое встроен
торговый симулятор. Он будет переходить к схеме диаграммы, а затем
воспроизводить цену со скоростью вашего выбора.
"Я увидел настройку после настройки, которая не работала, поэтому я
решил не торговать акциями. Иногда лучшей сделкой, которую можно
совершить, является вообще никакая ".
Однако другая установка похожа на эту ситуацию. Представьте себе
такую же настройку с ценой, формирующей верх, перемещающейся в сторону
(D) и опускающейся в шаблон диаграммы (большой W или другой тип шаблона
диаграммы). Цена делает свою вещь, и запас в конечном итоге поднимается,
чтобы закрыться выше H (верхняя точка в горизонтальном D движении). Это
самое время купить. Я описываю эту установку по адресу http ://thepatternsite.
com/CPSetup.html (Примечание: регистр важен ).
На рисунке 7.4 цена вырвалась вверх по сравнению с большой W
(закрытие выше B) накануне E. Это подтвердило большую W как
действительную диаграмму. Затем цена застопорилась, как будто быки боялись
атаковать сопротивление над головой, установленное боковым движением на
D.
Акции рухнули, и когда цена закрылась ниже дна большого W, на F, она
прервала прорыв вверх. Акция восстановилась, чтобы потрепать голову выше
13, но переместилась вниз на дно в 8.11 в декабре. Если бы Джон купил по цене
прорыва и продал на предельном минимуме, он потерял бы 36%, не включая
комиссии и сборы. Он принял правильное решение уйти от этой торговли.
8
Расширение дна

СНИМОК РЕЗУЛЬТАТОВ
Внешний вид: Ценовые тенденции вниз, приводящие к схеме диаграммы. Картина
выглядит как мегафон с более высокими максимумами и более низкими минимумами,
которые расширяются со временем .

Прорывы вверх
Сторнирование или Долгосрочный бычий
продолжение Ранг разворот 15 из 39
производительности 16%
Безубыточность Уровень 45%
отказов Средний рост Вверх
Объемный 69%
тренд Броски 65%
Процент достижения целевой Расширяющий треугольник, разворот
цены Синонимы на пять точек Расширяющие вершины
См. также
Прорывы вниз

Сторнирование или Краткосрочное медвежье


продолжение Ранг продолжение 23 из 36
производительности 26%
Безубыточность Частота 15%
отказов Среднее падение Вверх
Объемный тренд 62%
Препятствия 41%
Процент достижения целевой
цены
95
96 Расширение дна

Расширение дна - это средние показатели, потому что уровень


безубыточности и средний рост или снижение посредственны. Я торговал этой
моделью всего несколько раз за эти годы, но получил прибыль 7 5% от времени.
Несмотря на то, что производительность нуждается в улучшении, возможно, вы
можете заработать деньги, торгуя моделью. Посмотрим, что может предложить
расширение дна.

Тур

На рисунке 8.1 показан пример расширяющегося дна. Эта конкретная точка


называется разворотом из пяти точек, потому что есть пять чередующихся
касаний, два минорных минимума (2 и 4) и три минорных максимума (1, 2 и 3).
Разворот на пять пунктов также редок: В одном исследовании я обнаружил
только 5 в 77 расширяющихся днищах, которые я исследовал.
Ценовые тенденции снижаются в конце августа и достигают минимума за
2 дня до начала диаграммы. Этот короткий провал - это то, что я называю
недокрутом, где запас так возбужден, как падает, он опускается ниже начала
диаграммы в течение 2 недель после ее начала. Я игнорирую краткие провалы
и превышение - краткий рост в течение 2 недель после начала шаблона - при
определении начала тренда (подробности см. в Глоссарии), приводящий к
шаблону диаграммы. Завышение цены или занижение начала пласта часто
встречается во многих типах диаграмм.
Чем уширяющееся дно отличается от уширяющегося верха?
Расширяющееся дно имеет тенденцию цены вниз в начале модели;
Banc One Corp. (Bank, NYSE, ONE)

-22
-21

- 20

- 1

9
Август Се Ок Но Дек - 1
94 нтя тяб ябр абр
брь рь ь ь 8
Рисунок 8.1 Расширяющееся дно, в частности
Январь 95 г.
разворот на пять
Февраль Март
точек, так
Апрель
называемый из-за пяти точек касания: два второстепенных
Может Июнь минимума
(четные числа) и три второстепенных максимума (нечетные числа ).
Руководство по
идентификации 97

расширяющийся верх имеет тенденцию роста цен. Разница произвольная. Я


сделал различие, думая, что они могут вести себя по-разному.
Если в этом случае игнорировать undershoot, расширяющееся дно
появляется в нижней части нисходящего тренда, следовательно, шаблон
является расширяющимся низом, а не верхом .
Эта конкретная диаграмма показывает частичное снижение, которое
правильно предсказывает восходящий и немедленный прорыв. Цена
движется вниз с 26 до 24,50, меняет курс на обратный и стреляет вверх.
Акции достигли максимума в 38,50 чуть более года спустя.

Руководство по идентификации

В таблице 8.1 приведены указания по идентификации для расширения дна.


Внешность. Форма расширяющегося дна напоминает мне теорию
хаоса, когда небольшие возмущения колеблются взад и вперед, а затем
растут неограниченно, внося хаос.
На фондовом рынке цена начинает отскакивать между двумя
мнимыми барьерами, которые расходятся, формируя мегафонную форму.
Когда вы рисуете линию тренда, соприкасающуюся с незначительными
вершинами вдоль верхней части, и другую, соединяющую второстепенные
минимумы вдоль нижней части, становится очевидным уширение. Ни
верхняя, ни нижняя линии тренда не должны быть горизонтальными или
почти горизонтальными. Вернее,
Таблица 8.1.
Руководство по
идентификации
Особенность Обсуждение
Внешность Мегафонная форма с более высокими максимумами и более низкими
минимумами .
Ценовой тренд Краткосрочный ценовой тренд должен быть снижен, что приведет к
расширение дна. Игнорируйте любое превышение или
понижение в течение 2 недель после начала уширения дна.
Линии тренда Цена следует за двумя расходящимися линиями тренда: Верхняя
наклоняется вверх и
нижняя наклоняется вниз.
Прикосновения Должно быть не менее пяти касаний: три на одной линии тренда и
два
на другом, но не обязательно чередование касаний. Каждое
прикосновение должно быть незначительным или
незначительным .
Пробел Цена должна пересекать рисунок сверху вниз много раз,
заполнение рисунка движением цены, не оставляя большого
отверстия пробела.
Объем Тренд объема от начала до конца рисунка обычно
вверх. Не отбрасывайте шаблон, потому что объем движется вниз.
Направление прорыва Прорыв происходит, когда цена закрывается выше максимума
пласта (прорыв вверх) или ниже минимума шаблона (прорыв
вниз). Дополнительные сведения см. в тексте. Прорыв может
произойти в любом направлении, и цена может двигаться
горизонтально за месяцы до прорыва .
98 Расширение дна

цена вдоль пиков становится выше, а цена вдоль дна - ниже. Для получения
руководства используйте рисунки в этой главе.
Ценовой тренд. Ценовые тенденции снижаются в начале расширения
дна. Даже если цена растет за неделю или две до начала диаграммы
(превышение), игнорируйте ее. Узор по-прежнему является дном. Это
произвольное обозначение имеет интуитивный смысл: Дно должно
появиться в конце нисходящего тренда, не когда цена поднимается на Луну
и не если цена поднимается вверх непосредственно перед началом
шаблона.
Линии тренда. Две линии тренда, проведённые через незначительные
максимумы и минимумы, очерчивают закономерность. Верхняя линия
тренда должна быть наклонена вверх; нижнюю наклоняют вниз.
Расходящиеся линии тренда отличают уширяющееся дно от других типов
диаграмм, таких как прямоугольная уширающаяся формация (которая
имеет одну горизонтальную линию тренда) и уширяющийся клин (обе -
линии тренда наклоняются в одном направлении ).
Прикосновения. Чтобы не допустить путаницы, я изменил
рекомендации, чтобы потребовать как минимум пять касаний, три из одной
линии тренда и два из другой. Меньшее количество прикосновений
увеличивает вероятность неправильной идентификации (но это все еще
может быть расширяющимся дном). Перестраховывайтесь и ищите не
менее пяти прикосновений линии тренда.
Каждое касание линии тренда должно быть на или вблизи
незначительного максимума (верхняя линия тренда) или незначительного
минимума (нижняя линия тренда). Что такое минорный высокий или
низкий? Незначительный максимум происходит, когда цена движется вверх,
а затем падает вниз, оставляя четко определенный пик. Незначительный
минимум - это то же самое, кроме перевернутого вверх дном: Цена
движется ниже, а затем возвращается вверх, оставляя четко определенную
долину .
На рис. 8.1 нечетные числа обозначают малые максимумы, а четные -
малые минимумы. Подчеркну, что незначительные максимумы и
минимумы не обязательно чередовать, как показано на рисунке. Так же,
пока можно насчитать не менее пяти касаний, то это нормально. Если цена
снижается через линию тренда, то не считайте это за штрих .
Обратите внимание, что в начале этого паттерна (снизу) цена
сокращает нижнюю линию тренда, но она не считается прикосновением.
Пробелу. На рис. 8.2 показана проблема с идентификацией. Это от
3М (МММ) в августе 2019 года. С левой стороны («Bad») запас, кажется,
делает уширяющееся дно. Он имеет два касания верхней линии тренда и
три на нижней, как требуется. Проблема в том, что белое отверстие в узоре,
которое я выделяю в A. Price, не пересекает узор достаточно, чтобы
заполнить пространство.
Сравните левую сторону с правой («Лучше»). Это та же самая картина,
за исключением того, что я показываю нисходящий канал. Это не идеально
из-за всплеска в B, но это сделает. Это лучшая интерпретация
жизнеспособной схемы диаграммы по сравнению с левой стороной. Не
отключайте поворот, как я показал на левой стороне, и называйте его
расширяющимся дном.
Объем. В объеме нет ничего волшебного или важного. Я использовал
линейную регрессию от начала диаграммы до ее конца и обнаружил, что
динамика объема увеличивается большую часть времени в этой диаграмме.
Направление вырыва. Цену прорыва может быть трудно определить
в расширяющейся схеме графика по мере развития модели. Ищу место, где
Руководство по
идентификации 99

Рисунок 8.2 Не принимайте шаблоны со слишком большим пробелом. Это


происходит, когда вы отсекаете поворот и называете его расширяющимся
дном .

цена пронизывает линию тренда вверх или вниз или делает расширенный
ход, обнимая линию тренда .
Если цена закрывается за пределами границы линии тренда, то точка
проникновения становится ценой прорыва. Если цена движется вверх
(например) и следует вдоль верхней линии тренда, не пронзая ее, то я
возвращаюсь к предыдущему незначительному максимуму и вовремя
провожу горизонтальную линию вперед, пока цена не закроется выше
горизонтальной линии. Когда это происходит, это точка прерывания (при
условии, что шаблон сначала подчиняется другим указаниям
идентификации). Используйте ту же логику для прорыва вниз.
Приведу пример. Рассмотрим расширяющееся дно, показанное на
рисунке 8.3. Где прорыв от расширяющегося дна?

Алкермес (ALKS)

14

13

12

1
1

+.. с ±. .к ".. suu.oak.dalkakk


05 января Февраль Март Ап Мо Ию И Авг Се
ре жет нь юл уст нтя
ль ь брь
Рисунок 8.3 Где прорыв?
100 Расширение дна

Если вы ждете, когда цена закроется выше верхней линии тренда, то вам
придется подождать до C. Представьте, если бы верхняя линия тренда была
круче. Ты никогда не увидишь прорыва.
Если шаблон соответствует всем рекомендациям по идентификации
(особенно касаниям линии тренда) и цена начинает скользить вверх (вдоль
верхней линии тренда или вниз вдоль нижней линии), как вы видите от B до D,
то вернитесь к предыдущему незначительному максимуму (прорыв вверх) или
предыдущему незначительному минимуму (прорыв вниз) и используйте эту
цену в качестве цены прорыва. В этом случае точка B является
предшествующим минорным максимумом в схеме диаграммы, а прорыв -
точкой D. Если вы беспокоитесь о покупке в расширяющееся дно слишком
поздно, то пропустите сделку. Шаблоны диаграмм не похожи на посещение
вечеринки на 15 минут позже. Оперативность платит.
Сосредоточьтесь на отказах

На рис. 8.4 показан типичный уширающий нижний отказ. Цена пошла вниз с
мартовского максимума. 19 марта (E) компания объявила о ценообразовании
вторичного публичного размещения почти 8 миллионов акций простых акций.
Цена акций получила успех, и акции упали в тот день и на следующий,
непосредственно перед началом расширения дна.
Уширяющееся дно образовалось достаточно невинно с колебанием цены
от низкого к высокому (А). Цена коснулась верхней линии тренда три раза, а -
нижней линии тренда три раза, как можно было бы ожидать в хорошо
поведенном расширяющемся низу (имеется в виду не менее 5 касаний ).

«Ассурант Инк». (АИЗ )

•., i.?, I ',' 126

4aя
J11.lT: ~;
J" 120
118

"
%. ei
4 '
р
«ab' ia
*
"a" 8 "* ' E
g» Е

tt, 1-+a ◄ ~ - • «»' •


18 Ноябрь
~ L-1, ~, L
Декабрь 19 января Февраль Март Апрель
tlbt: +-1 •,
Может Июнь
J
Июль
► ◄r ~
Август Сентябрь Октябрь

Рис. 8.4. Это расширяющееся дно вырывается вниз, меняет направление на


противоположное и приводит к разрыву вниз.
Статистика 101

На уровне В акции вырвались вниз от модели уширения, когда цена


закрылась ниже нижней линии тренда. Поскольку цена движется вниз в
модель, трейдер также может ожидать прорыва вниз (таким образом,
модель действовала как продолжение нисходящего ценового тренда).
Действительно, они могут ожидать снижения цены чуть выше минимума
декабря 2018 года (F).
Тем не менее, акции удивили трейдеров, когда она застопорилась на
C. Это было еще более шоком, когда акции стали ступенями выше и
закрылись над верхней частью рисунка на D. На D акции разрушили
прорыв вниз. После этого запас представлял собой взлетающую и летящую
в облака авиакомпанию.
Поведение схемы расширения, показанной на рисунке, представляет
собой то, что я называю 5% отказом. Цена падает, но не может продолжать
движение в направлении прорыва более чем на 5%, прежде чем вернуться
обратно. Обратное верно и для отказов вверх на 5%: Цена поднимается
после прорыва вверх не более чем на 5%, прежде чем рухнуть.
Статистика
В таблице 8.2 приведены общие статистические данные по схеме
расширения нижней диаграммы .
Число найдено. Я выкопал 1238 образцов в 667 акциях, начиная с
августа 1991 года по сентябрь 2019 года, но удалил медвежьи рыночные,
потому что их было слишком мало, когда они были отсортированы по
направлению прорыва. Не все акции охватили весь ассортимент, а
некоторые уже не торгуют. Прорывы вверх и вниз - для бычьих рынков.
Сторнирование (R), продолжение (C) вхождение. По определению,
шаблон дна имеет цену, входящую в шаблон сверху. Шаблон,
действующий как разворот, отправляет цену из шаблона вверх
(сторнирование нисходящего тренда). Рисунок продолжения вырывается
вниз (продолжая нисходящий тренд).
Средний подъем или снижение. После прорыва вверх цены выросли
на 45%, чему способствовал бычий общий рынок. Прорывы вниз страдают,
когда цена пытается упасть на бычьем рынке. Это как плавать против
течения.
Таблица 8.2
Общая
статистика
Описание Up Breakout Down Breakout

Число найдено 599 405


Сторнирование (R), продолжение (C)
100% R 100% C
возникновение Средний рост или
45% -15%
снижение
14% -2%
Изменение Standard & Poor's 500
240 47
Дни до предельного максимума или
52% 29
минимума
%
Сколько тренда изменений?
102 Расширение дна

Изменение Standard & Poor's 500. Производительность индекса не


может сравниться с производительностью, размещенной по шаблону
диаграммы. Это типично, но я не уверен, что это справедливое сравнение.
Мы сравниваем идеальную торговлю с индексом, используя те же даты,
что и расширяющаяся торговля снизу. Это действительно показывает, что
расширение дна может превзойти индексы, и это также показывает, что
общий рынок помогает производительности .
Дни до предельного максимума или минимума. Это показатель
того, сколько времени занимает цена для достижения предельного
максимума или минимума (после прорыва). Для прорывов вверх
потребуется около 8 месяцев беспокойства, чтобы достичь наивысшего
максимума. Прорывы вниз занимают около 6 недель, чтобы опуститься на
15%.
Если сравнить соотношение 45% за 240 дней с 15% за 80 дней, мы
обнаружим, что цена падает почти в два раза быстрее, чем растет. Это
может быть намеком для трейдеров опционов. Вы можете достичь
целевого уровня цены быстрее во время нисходящего тренда, чем
восходящего тренда.
Сколько тренда изменений? Более половины расширяющихся дном
с прорывами вверх видят рост цен более чем на 20% после прорыва (что
хорошо). Страдают прорывы вниз, всего 29% опустились более чем на 20%.
Лучшие модели показывают, что цены формируют сильные и
продолжительные тенденции.
Частота отказов приведена в таблице 8.3. Как вы измеряете провал?
Прошло время, прежде чем я смог ответить на это. Я измерил движение от
цены прорыва к максимальной высокой или низкой и отсортировал
результаты по ячейкам. Затем я подсчитал, сколько записей у меня было в
каждом мусорном ведре. Это все равно что сортировать монеты, которые
вы нашли под подушками сидений, по грудам пятаков, никелей и
четвертей, а затем подсчитывать, сколько даймов вы нашли, сколько
никелей и так далее .
Если безубыточная стоимость торгов составляет 5%, то мы видим,
что 16% закономерностей с прорывами вверх не увидят роста цен более
Максимальный рост или снижение цен Up Breakout Down Breakout
чем
(%) на 5%. Прорывы вниз хуже, причем 26% из них не смогли опуститься
5 ( безубыточность) 98 или 16% 106 или 26%
более чем на 5%.
10 71 или 28% или 46%
Обратите внимание, как растут показатели отказов.80Почти половина
15 60 или 38% 67
(46%) прорывов вниз видят падение цен не более чем на 10%. или 62%
Ouch .
20 56 или 48% 36 или 71%
25 Таблица
33 или8.3
53% 34 или 80%
30 Совокупная
34частота
или 59% 25 или 86%
35 отказов
26 или 63% 26 или 93%
50 55 или 72% 27 или 99%
75 68 или 84% 4 или 100%
Более 75 98 или 100% 0 или 100%
Статистика 103

Что это значит? Модели торговых графиков и ожидание огромного


прироста нереалистичны. Конечно, большие доходы случаются, но вы можете
захотеть инвестировать в долгосрочной перспективе (покупать и держать) или
придерживаться торговли свингом и откалывать то, что вы можете. Сохраняйте
реалистичность своих ожиданий.
В таблице 8.4 приведена статистика, связанная с прорывом.
Направление вырыва. Это как раз в: расширение дна вырывается вверх
чаще, чем вниз!
Годовая должность, производительность. Я разобрал цену прорыва в
один из трех баков, в зависимости от того, где она находилась в годовом
диапазоне высоких и низких цен. Лучшие показатели были получены, когда
цена прорыва была около годового минимума. Хуже всего было, когда он был
вблизи годового максимума. Это говорит о том, что донный промысел
(покупать низкий, продавать высокий) работает лучше для расширения дна,
чем торговля импульсами (покупать высокий, продавать выше).
Броски и откаты. Следующие несколько строк в таблице рассекают
броски и откаты. Если вы не знаете, что такое откат или откат, спросите у
мамы (или проверьте Глоссарий).
Отбросы случаются 69% времени. Цена прорывается вверх с
расширяющегося дна, повышается в течение недели в среднем на 6%, а затем
возвращается к (или приближается к) цене прорыва к 12 дню.
Если вы опытный свинг-трейдер, вы, возможно, захотите сократить -
прорыв вниз и закрыть позицию через неделю или когда цена упадет на 7%.
Однако медианное снижение составляет всего 5%, поэтому оно может и не
стоить . Таблица 8.4.
Статистика прорывов и постразрывов
Описание Up Breakout Down Breakout

Направление прорыва 60% до Снижение на 40%


Выполнение прорывов, происходящих L-16%, M-13%,
L48%,
вблизи 12-месячного времени (L), H-11%
M 45%, H 43%
среднего (M) или высокого (H)

Случаи откатов/откатов 69% 62%


Среднее время до пиков отката/отката 6% за 7 дней -7% через 7
дней
Среднее время до откидных/откатных 12 дней 12 дней
концов
Средний рост/снижение для моделей с 43% -14%
броски/откаты
Средний рост/снижение для моделей без 48% -16%
броски/откаты
Динамика возобновления процентной цены 75% 49%
Производительность с перерывом в день
48% -14%
прорыва
Производительность без пробоя в день 44% -15%
Средний размер зазора $0.63 $0.74
104 Расширение дна

В любом случае, я сравнил производительность расширения дна с и


без откатов или откатов и обнаружил, что рисунок работает лучше без
отката или отката. Это не сюрприз, потому что я видел это поведение и в
других схемах.
После отката или отката запас возобновляет движение вверх в течение
75% времени после прорыва вверх и падает в 49% времени после прорыва
вниз. Будьте осторожны, думая, что вы можете коротко после отката
завершается. Вместо этого цена может продолжить расти (51%).
Пробелы. Помогают ли пробелы в день прорыва производительности?
Иногда. Пробелы не являются большим показателем будущей
эффективности. Я проверил статистику по различным типам диаграмм
(двойное дно, голова-плечи и так далее), а среднее улучшение
производительности составляет один процентный пункт. Прорывы вверх на
бычьих рынках привели к росту цен на два процентных пункта, если у них
был разрыв. Это для всех диаграмм, не связанных с Фибоначчи. Другими
словами, нет большой разницы в производительности, когда вы усредняете
все числа вместе .
Для расширения нижней части зазоры помогают повысить
производительность в среднем на один-четыре процентных пункта в
зависимости от направления прорыва. Размер разрыва немного больше
после прорыва вниз, и это может иметь отношение к тому, как цена падает
быстрее, чем растет.
В таблице 8.5 приведена статистика размера шаблона. Это одна из
моих любимых таблиц, потому что высота обычно является лучшим
показателем будущей производительности .
Высота. Высокие узоры превосходят. Что подразумевается под высоким?
Вычислите высоту шаблона от верхней части шаблона уширения до
нижней части и разделите результат на цену вырыва. Высокий узор будет
Таблица 8.5
иметь отношение, большее, Статистика
чем показанное в таблице для
соответствующего направления вырыва.
размеров
Описание Up Breakout Down Breakout

Высокая производительность модели 48% -17%


Производительность короткого шаблона 42% -12%
Высота медианы в процентах от цены прорыва 12.0% 13.2%

Производительность узкого шаблона 46% -14%


Производительность широкого 44% -16%
шаблона
39
Медианная ширина 41 день
дней

Короткая и узкая производительность 39% -13%

Короткая и широкая производительность 49% -11%


Высокая и широкая производительность 42% -17%
Высокая и узкая производительность 63% -17%
Статистика 105

Предупреждение: Просто потому, что образец высокий, не означает,


что он будет превосходить .
Цифры составляют в среднем сотни совершенных сделок. Кроме того, вы
можете испортить торговлю в любом случае .
Ширина. Ширина - не такой сильный показатель будущей
производительности, как высота. В таблице также показан пример этого.
После прорыва вверх узкие узоры превосходят друг друга, но широкие
лучше справляются после прорывов вниз.
Чтобы определить ширину, измерьте календарные дни от начала
шаблона до конца и сравните результат с шириной медианы в таблице.
Значение выше медианы означает, что она широкая.
Комбинации высоты и ширины. Согласно таблице для прорывов
вверх, если высокие узоры превосходят и узкие узоры превосходят, вы
ожидаете, что сочетание высоких и узких будет лучшим исполнителем.
Действительно, так и происходит, но это не всегда так.
Для прорывов вниз высокие и широкие узоры должны превосходить,
но результаты показывают, что лучше всего все высокое. Избегайте
коротких паттернов.
В таблице 8.6 приведена статистика по объему. Если таблица высот -
моя любимая, то громкость на другом конце. Я думаю, что трейдеры
делают слишком большой акцент на объеме. Помните, что на каждую
проданную акцию покупается одна. Если учреждение покупает газиллион
акций, вероятно, они покупают его у другого учреждения, которое продает
газиллион акций.
Объемный тренд. Объемные тенденции чаще всего в графике.
Рост/падение объема. Я отсортировал показатели по направлению тренда
и обнаружил, что закономерности с тенденцией роста объема превосходят.
Объем секционного дня. Большой объем дня прорыва показывает
только улучшение производительности для расширения дна после рывков
вверх .
Таблица 8. 7 показывает, как часто цена достигает места остановки.
Вы можете использовать эту информацию, чтобы помочь найти приказ о
прекращении потерь, если вы решите использовать его. Я здесь не мила.
Инвесторы (buy-and-holders) не должны использовать остановку на мой
взгляд. Краткосрочным трейдерам было бы разумно использовать хорошо
расставленную остановку или умственную
Таблица 8.6остановку (если у вас есть сила
воли, чтобы подчиниться этому). Статистика
Я разрезал рисунок диаграммы объемов
пополам и измерил, какBreakout
часто цена во
Описание Up Breakout Down
время сделки возвращалась, чтобы коснуться верхней, средней или нижней
Объемный тренд
части рисунка диаграммы. См. 65% до 67% до
Возрастающая работа тенденции
46% -15%
объема, Падающая работа
43% -14%
тенденции объема Тяжелое
46% -15%
исполнение тома резкого изменения
43% -15%
цен на бумаги Света исполнения
тома резкого изменения цен на
бумаги
106 Расширение дна

Таблица 8.7.
Как часто перестает
попадать
Описание Up Breakout Down Breakout

Узор 77 1%
верхний % 15
средний 23 %
Узорное дно % 73
3% %
Таблица 8.8
Производительность и сбои с течением времени для
Bull Markets
Описание Up Breakout Down Breakout
1990-е 40% -17%
2000-е 46% -14%
2010-е 46% -14%
Производительность (выше), отказы (ниже )
1990-е 15% 13%
2000-е 17% 30%
2010-е 17% 31%

Глоссарий («Stops») для получения подробной информации о том, как я сделал


это на случай, если вы заинтересованы. (Подсказка:
Я не использовал электроинструменты .)
Если вы поставите остановку в верхней части шаблона, цена будет
принимать остановку 77% времени после прорыва вверх. Прорывы вниз
достигнут верха шаблона только 1% времени. В этом есть смысл, не так ли?
В таблице 8.8 приведены показатели за три десятилетия. Как -
выполнялась закономерность с течением времени? Узнаем .
Производительность с течением времени. Прорывы вверх в 1990-х
пострадали, но прорывы вниз улучшились. Не могу объяснить, почему. 2000-е
годы содержали не один, а два медвежьих рынка, но я исключил те результаты
из таблицы .
Сбои со временем. 1990-е годы были худшими исполнителями, но у них
лучший (самый низкий) уровень отказов. Опять же, это меня озадачивает.
Поскольку частота отказов является функцией производительности, я ожидал,
что модели, которые показали большие ходы, будут иметь более низкую
частоту отказов. Они этого не делают .
Таблица 8. На фиг.9 показана работа схемы с прерыванием. В свое
время я думал, что пробитые шаблоны - это способ создать структуру
диаграмм торговли пучками. Они могут быть, но это не так просто, как вы
можете ожидать .
Число перебитых шаблонов. Я подсчитал количество переборов и
обнаружил, что 42% уширающихся днищей с прорывами вниз будут
сокращаться. Ouch. Это менее болезненно для прорывов вверх, с четвертью из
них перебор.
Пробитое вхождение. Если отсортировать пробитые узоры по трем
бакам, одиночным бюстам, двойным бюстам и трём или большинству бюстов
(triple +), то результаты будут представлены в таблице. Обратите внимание, что
большинство бюстов - одиночные .
Тактика торговли 107

Производительность без остановки и без остановки. Последние


три строки в таблице показывают производительность перебитых и
неразрушенных. Обратите внимание на то, что одиночные шаблоны с
прерываниями работают лучше, чем все шаблоны с прерываниями
(одиночные, двойные, тройные +), а также превосходят
производительность шаблона без прерывания .
Возможно, теперь вы понимаете, почему торговля разрушенными
моделями может быть путем к богатству. Наверное, нет, но мы можем
мечтать. Попробуйте найти один вырыв вниз от расширяющегося дна.
Затем попытайтесь выкроить часть среднего подъема на 46%.
Тактика торговли
В таблице 8.10 представлена торговая тактика расширения дна.
Правило измерения. Первая тактика - определить, сколько денег вы,
скорее всего, заработаете в торговле. Правило меры помогает с
предсказанием, но это не гарантия.
Чтобы использовать правило, вычислите высоту, вычитая самую
высокую высоту из самой низкой в нижней части уширения. Добавьте
результаты на самый высокий уровень, чтобы получить целевую цену для
прорывов вверх и вычесть высоту из самого низкого уровня для прорывов
вниз .
Для прорывов вниз, если прогноз говорит, что запас упадет ниже нуля,
то игнорируйте его. Для обоих направлений прорыва используйте здравый
смысл. Большой выигрыш или убыток, вероятно, не произойдет .
Нижняя часть таблицы показывает, насколько хорошо работает
правило измерения.
Исходя из полного роста, запас достигнет цели вверх 65% времени, но цель
вниз труднее достичь. Он работает всего 41% времени.
Можно изменить высоту в вычислении, чтобы оценить, как часто цена
будет достигать цели. Я даю несколько возможностей (от половины высоты
до трех раз).
Давайте воспользуемся Рис. 8.5, чтобы сделать вычисления ясными.
Точка A показывает наивысшую высоту в шаблоне диаграммы 14.13.
Самый низкий - точка Bat 12 . Таблица 8.9.
Busted Patterns
Описание Up Breakout Down Breakout

Количество перебитых шаблонов 149 или 25% 169 или 42%


Число одиночных бюстов 84 или 56% 111 или 66%
Двойной счет бюста 40 или 27% 8 или 5%
Тройное + число бюстов 25 или 17% 50 или 30%
Производительность для всех -15% 32%
перебитых шаблонов
Производительность с одной -24% 46%
остановкой
Производительность без -15% 45%
прерывания работы
108 Расширение дна

Таблица 8.10
Тактика торговли
Тактика Объяснение
торговли
Правило Вычисление разницы между самым высоким и самым низким уровнем
меры в расширяющемся днище. Добавьте или вычтите это значение из цены
прорыва. В результате получается целевая цена рывков вверх и вниз
соответственно. В нижней части этой таблицы показано, как часто
работает правило измерения.
Идите долго После распознавания расширяющейся модели покупайте после того,
на как акция сделает свой оборот на нижней линии тренда .
минимуме Разместите заказ на стоп-лосс на 15 центов ниже предыдущего
Долгая незначительного минимума, чтобы защитить от разворота тренда .
остановка
Поскорее Продажа на короткое время после того, как цена начнется с верхней
на высоте линии тренда .
Короткая Поставьте остановку на 15 центов выше небольшой высоты, чтобы
остановка защитить от неблагоприятного прорыва. Покрывайте короткое, когда
цена поворачивается в нижней линии тренда и начинает двигаться
вверх. Для прорыва вниз прикройте по мере приближения к целевой
цене или любому уровню поддержки.
Переместить Поднимите или опустите остановку до следующего ближайшего
остановки незначительного минимума или высокой, как только цена станет
Частичные
подъемы/сни новой высокой (для длинных сделок) или низкой (для коротких
жения продаж).
Если расширяющееся дно показывает частичное снижение или рост,
торговля соответственно (при частичном снижении идти долго; на
Остановите частичном подъёме, закоротить запас). Частичный подъем работы
место 53% времени, а частичный спад работы 73%
Остановленн того времени.
ая торговля Таблица 8.7 используется для определения местоположения остановки .
Описание Перебитые узоры работают Up Breakout
несколько лучше, чемDown Breakout
не перебитые.
Процент достиженияСм.
целитаблицу
половины
8.9. 81% 70%
высоты
Процент достижения цели полного роста 65% 41%
Процент, достигающий 2-кратной 46% 18%
высоты
Процент, достигающий 3-кратной 35% 7%
высоты

Высота пласта - это разница между двумя, или 2 ,13. Добавьте значение к
максимуму, чтобы достичь целевого значения цены вверх, или 16.26.
Для нисходящей цели вычесть высоту из наименьшего минимума (то есть
12-2,13 или 9,87). На рис. 8.5 видно, что цена никогда не достигает целевого
значения.
Идите долго на минимуме. Как только вы обнаружили
расширяющееся дно с выполненными рекомендациями по идентификации, вы
можете подумать о торговле им (поскольку цена пересекает из стороны в
сторону).
Когда цена отскочит от нижней линии тренда, купите акции. Продавайте,
когда цена упадет. Спад может произойти как частичный подъем по
Опыт 109

рисунок диаграммы, или цена может полностью перейти на другую сторону,


коснуться верхней линии тренда и опуститься вниз. Помните, что
формирование может вызвать прорыв вверх, поэтому не продавайте слишком
рано и сократите свою прибыль.
Долгая остановка. В условиях растущей ценовой тенденции
разместите заказ на стоп-лосс на 15 центов ниже предыдущего
незначительного минимума. Если запас развернется и пойдет вниз, вас вывезут
с небольшой потерей. По мере того, как акции поднимаются на
противоположную сторону рисунка диаграммы, переместите остановку вверх
на 15 центов ниже предыдущего незначительного минимума. Незначительный
минимум может выступать в качестве поддержки, поэтому вы дадите акции все
возможности отскакивать от поддержки перед обналичиванием.
Идите коротко на высоте. Тактика торговли прорывами вниз та же.
Когда цена коснется верхней линии тренда и начнет движение вниз, сократите
запас. Только продвинутые трейдеры должны попытаться сократить акции.
Короткая остановка. Поместите порядок стоп-лосс на 15 центов выше
самого высокого уровня в формации, затем молитесь, чтобы цена снизилась.
Переместить стоп. Если удача на вашей стороне и запас идет вниз,
переместите стоп ниже. Используйте предшествующий минор-место на 15
центов выше него .
Частичные подъемы/снижения. Если акция совершает частичный
подъем или снижение, рассмотрите возможность действовать на нее. В таблице
показано, как часто они работают (лучше всего работают частичные
отклонения). Воспользуйтесь ими, когда они появятся, но убедитесь, что вы
делаете заказ на стоп-лосс в случае, если торговля пойдет плохо.
Как только цена выйдет из схемы расширения, рассмотрите возможность
продажи, если цена приближается к цели правила меры (это наиболее полезно
для краткосрочных сделок свинга). Нет гарантии, что цена достигнет или
превысит цель, поэтому будьте готовы завершить торговлю, особенно если
будет сопротивление между текущей ценой и целью. Запас может достичь
сопротивления и повернуться против вас.
Место остановки. Таблица 8. 7 показывает, как часто цена достигает
одного из трех мест в схеме диаграммы. Результаты показывают, насколько
Опыт
рискованным может быть место остановки. Вы можете рассмотреть
возможность использования остановки на основе волатильности. См.
Позвольте
Глоссарий мне рассказать вам
(«Остановка о том, что я нашел
волатильности») для в slicated
моем торговом
(это обзоре.
подробности
пишутся назад).
Разорённая
Southwest Airlinesторговля. Перебитые узоры в среднем превосходят
неразрушенные аналоги. Таблица 8. 9 обсуждаются варианты торговли
перебитыми
Southwest паттернами
Airlines (L UV). достигла турбулентности в конце 1999 года, выйдя в
начало 2000 года. Образовалось уширяющееся дно. Вот мои записи из моей
торговой тетради: 25 января 2000 года. Я покупал на рынке, когда акции
двигались вверх от нижней части расширяющейся модели нижнего графика.
При 15 3/8 [без раздельной корректировки] запас дешевый и демонстрирует
поддержку на этом уровне. Цены на нефть высоки, то есть затраты на топливо
110 Расширение дна

продолжит болеть; процентные ставки растут и, как ожидается, поднимутся на


1/4 пункта в следующую среду на заседании FOMC [Федерального комитета по
открытым рынкам]. Тем не менее, как долгосрочный холдинг, это хорошая
цена, чтобы добавить к моей позиции. Я купил только несколько акций, потому
что это могло сломаться в нижней части шаблона и двигаться ниже. В таком
случае я куплю еще. Если бы расходы на топливо были стабильными, доходы
этого зверя улучшились бы (согласно статье Wall Street Journal), поэтому это
хорошая покупка, хотя общий рынок находится в тренде ниже ".
Читая это, я вижу много предупреждающих знаков, особенно с
тенденцией рынка ниже. Вы хотите торговать трендом, а не пытаться против
него давить. Однако я купил в нужный момент, потому что запас поднялся за
пределы взлетно-посадочной полосы (в нижней трендовой линии ) и поднялся.
Запас снова откинулся и опустился по цене нижней линии тренда, прежде
чем пробраться до крейсерской высоты.
Перемотка на июнь 2000 года. Цена достигла максимума и вернулась на
18% с максимума, установленного в начале мая. Вот моя записная книжка для
продажи: "27 июня 2000 года. Я продал все свои владения, потому что акции
пробили опорное основание нисходящего треугольника [то есть треугольник
имел прорыв вниз]. С сезонными показателями, поднимающимися в декабре и
достигающими максимума весной, я пропустил максимум примерно на 3
доллара за акцию. Ouch. Цены на нефть высоки, повышая расходы на топливо,
а процентные ставки все еще высоки, может быть, больше двигаются вверх.
Таким образом, похоже, что ажиотаж закончился, хотя сегодня акции выросли
почти на 1 доллар ".
Я продал и сделал 27% в торговле. Как бы хорошо это ни звучало, я
продавал в день, когда акции опускались. После этого она поднялась на 89%.
Ну и плюнуть! Это происходит, если вы читаете о моих сделках. День, когда я
продаю дно акций и делаю существенный рост. Это один из сценариев Catch-22.
Если я Урок: Оцените, как
буду держаться, сильно
акции может
будут упасть цена вниз.
продолжаться передЕсли
продажей.
я продам, это
удвоитсяТорговля может стоить дольше
в цене, пририсовывая держаться,
нос, когда я смотрюесли риск снижения
со стороны.
ограничен.
Hercules Inc.

Я писал о Hercules Inc. (HPC) как потенциальная торговля дном трубы


(недельный масштаб), но это также расширяющееся дно в дневном масштабе.
Позвольте мне рассказать вам, как я торговал расширяющимся дном .
Акции сделали приятное расширяющееся дно в мае и июне 2007.1 •
включали частичное снижение, которое правильно предсказывало прорыв
вверх .
Воспользовался ли я частичным снижением? Нет. Мои записи тоже не
говорят почему. Я купил на следующий день после прорыва вверх. Лучший
шаг позволил бы остановить покупку в верхней части расширяющегося дна для
более своевременного и более дешевого входа. Или я мог купить раньше из-за
частичного снижения (что более рискованно).
Sample Trade 111

Вот мой ноутбук: "Причина покупки: расширение дна и


потенциального дна трубы. Это также измеренный шаблон перемещения
вверх [MMU]. MMU началась в августе 2006 года и достигла своего пика в
марте, была скорректирована до июньского минимума и теперь движется
вверх во втором матче ".
Если бы мера двигалась, чтобы выполнить свое обещание, я бы сделал
пакет, потому что шаблон был огромным. Подъем первой ноги составил
60%. Если бы второй матч был близок к такой же длине, ну, я был бы
счастлив.
Дополнительные примечания к торговле скептически относились к
измеренному движению, работающему как ожидалось, даже после взятия
половины высоты первой ноги и использования его в качестве проекции
для цели. «Всего 45% достигают цели, поэтому, вероятно, это умрет на
старом максимуме [21.40]». Цель в половину высоты вышла 21,52, что
говорит о сваливании на старой высоте .
Это была торговля качелями, краткосрочная, где потенциальная
прибыль от того, где я покупал, была невелика. Я использовал остановку на
основе волатильности и поднимал ее четыре раза по пути к 27 июля, когда
меня остановили. Рынок упал на 500 пунктов в течение 2 дней, и он
спустил акции достаточно далеко, чтобы вызвать остановку .
Я продал по 20,36 и сделал всего 1% в торговле. Это было всего через
3 торговых дня после пика акций в 22,48. Так что я подобрался к
идеальному выходу.
Сток, по-видимому, составил 2B-рисунок. Цена превысила старый
 Урок:
максимум Лучшая
21,40 накатомзапись заключалась
до 22,48, прежде чемв переместиться
том, чтобы установить
ниже 15 в
остановку покупки
серии поворотных на пятачке
качелей. Если выше верхней
бы я разместил заказ на части шаблона
продажу своих
акций вдиаграммы и не
21. 40 мишеней, ждать
я бы подтверждения.
справился лучше. Частичное снижение
правильно сигнализировало о прорыве вверх, так что это помогло
бы повысить уверенность в том, что более низкая начальная цена
была правильным выбором .
 Урок: Для краткосрочных сделок swing установите предельный
заказ на продажу по целевой цене .
Sample Trade

Шэрон любит думать о себе как о мозгах в семье. Пока ее муж страдает в
плохую погоду, как плотник, она отбивает свою клавиатуру, рабыню своих
хозяев компьютеров. Она использует прибыль от своей торговли качелями,
чтобы построить свой чрезвычайный фонд. «В прошлом месяце я нашел
пару Маноло Блахников». Она вздохнула. «Это была чрезвычайная
ситуация с обувью». Она взглянула на меня.
У меня завязалась бровь. «Чрезвычайная
ситуация с обувью?» Она кивнула.
«Позвольте мне показать вам»...
Мы старые друзья, поэтому я схватил ее за руку. «Остановись тут же!»
Я знал, что как только она начнет показывать мне свою коллекцию, я буду
там весь день.
112 Расширение дна

Acuson Corp (Медицинские принадлежности, NYSE, ACN)

-16
Сокращение запаса

I A/
-1
5

'
Частичное повышение
! J.i Затем вниз

р
-14
i/Breakout

'М.. -13

-12

2
-1

4A ' '5
qr 4,1 4
I1
1

-10

k. Я
. '\ Level
Вниз r Короткое
-
9

-
покрытие 8
Январ Фе Ма Ап Мо И И
ь 93 г. вра рт рел жет юн ю
ль ь ь ль
Рисунок 8.5 Расширение дна с пятью чередующимися касаниями. Ожидайте -
немедленного прорыва вниз, потому что появляется частичный подъем.

Шэрон не боится коротать акции, учитывая хороший потенциал прибыли


и особенно слабую фундаментальную или техническую ситуацию. Это
напряженная жизнь, но зарабатывать деньги часто бывает .
«Когда я заметила расширяющееся дно, - сказала она (показано на
рисунке 8.5), - я заинтересовалась ».
Акции достигли максимума в 3 7,38 в начале ноября 1991 года и с тех пор
снижались.
«С биржевой торговлей на уровне 14 я задался вопросом, сколько
осталось снижения, поэтому я нарисовал две границы линии тренда и
подсчитал количество чередующихся касаний». Три помечены как числа на
рисунке, а точки A и B являются оставшимися касаниями .
"Поскольку запас был около А, направляясь вниз, я догадывался, что он
вырвется вниз на следующем кресте. Я провел исследование, чтобы
попытаться доказать это, а затем закоротил запас на 13 .88. Это была авантюра,
но с одной мне было комфортно. Я поставил остановку в 14.25, чуть выше А.
"
Она щелкнула пальцами: "Бинго! Два дня спустя акции резко упали на
другую сторону модели, «коснувшись нижней линии тренда в точке B».
Обычно мои сделки не так просто. Я опустил свою остановку до 15 центов
выше C [ближайшей небольшой высоты], и ждал ".
Акция отскочила от нижней линии тренда вместо того, чтобы
перебиваться, как она надеялась. Она решила набраться терпения и посмотреть,
что дальше сделал запас. С ее порядок стоп-лосс на месте по безубыточной
цене, она чувствовала себя защищенной и комфортно позволяя торговле
ездить.
Sample Trade 113

Частичный подъем образовался перед встречей сопротивления и


направлением обратно вниз.
«Я верил, что когда акция достигнет нижней линии тренда, она вырвется
вниз на этот раз, поэтому я удвоил свою позицию».
Она вздохнула. «Я ошибся».
«Чтобы признаться в этом, нужен большой человек», - сказал я и
подмигнул ей. Акции продолжили снижение еще за один день до
ослабления вверх .
"Я скорректировал свой приказ о стоп-лоссе, чтобы включить
дополнительные акции, но сохранил его по той же цене [13. 7 5, C]. Потом я
подождала .
Акции достигли незначительного максимума 13 ,13, а затем снова
пошли вниз.
На этот раз снижение было достаточно сильным, чтобы пробить через
поддержку по нижней линии тренда .
«Когда акция опустилась ниже точки B к концу мая, я понизил свою
остановку до 15 центов выше B», или 12,15.
Она посмотрела правило меры для целевого показателя цены. Она
рассчитала цель в 9 ,88 и задалась вопросом, действительно ли акция
достигнет этой цены. Чтобы быть в безопасности, она решила обналичить,
если акции достигнут 10,15, или на 15 центов выше общей цены поддержки
в 10 (целое число обычно показывает поддержку и сопротивление ).
"Запас достиг 10,38 на большом объеме. Я думал, что это может быть
однодневный разворот ". При таких схемах трудно быть уверенным,
изменится ли цена или нет. «Я решил держаться и сохранил свою
первоначальную цель на месте».
Она указала на экран: "Через два дня запас поднялся выше и отметил
мою остановку. Я заработал всего 9% и перевел прибыль в наш
чрезвычайный фонд ".
Она посмотрела на часы и ахнула. "Есть обувной магазин с
ликвидационной продажей через двадцать минут. Они продают Джимми
Хаоса. Я должен идти." Она бросилась из комнаты.
9
Расширяющаяся
формация,
прямоугольная
и восходящий

СНИМОК РЕЗУЛЬТАТОВ
Внешний вид: образец диаграммы с горизонтальным (или почти горизонтальным)
нижним и наклонным вверх верхом.

Прорывы вверх

Сторнирование или Долгосрочное бычье


продолжение Ранг продолжение 18 из 39
производительности 15%
Безубыточность 43%
Уровень отказов Вверх
Средний рост 68%
Объемный 67%
тренд Броски
Нисходящие прорывы
Процент достижения целевой
Разворот или
цены Краткосрочный медвежий
продолжение Ранг разворот 25 из 36
производительности 28%
Безубыточность 14%
Частота отказов Вверх
Среднее падение 63%
Объемный тренд 40%
Препятствия
114
Процент достижения целевой
цены
Тур 115

Прежде чем я начал изучать эту диаграмму, я предполагал, что цена


отскочит от нее, просто потому, что слово восходящее было в названии. Тем
не менее, я считаю, что название относится к тому, как верх шаблона видит,
что цена движется вверх, отскакивая от плоской базы .
Шаблон является исполнителем среднего списка, исходя из ранга.
Даже частота отказов безубыточности находится в среднем списке (не
показан в приведенном выше снимке результатов). Они находятся в
пределах балла от ранга спектакля. Объем движется вверх в модели, и я
нахожу это необычным по сравнению с другими типами схем.
Возвраты и откаты происходят примерно дважды за каждые три
сделки, поэтому не обманывайтесь, если акции возвращаются к цене
прорыва в течение недели или около того.
Процент, соответствующий цели цены, на уровне 67% для прорывов
вверх, намного выше, чем 40% ставка для прорывов вниз, но это типично.
Прорыв вниз - это борьба против растущего общего рынка, поэтому вы
ожидаете, что акции утонут.
Давайте проведем экскурсию, чтобы посмотреть, как выглядит эта
закономерность .
Тур

На рис. 9.1 пласт представлен в перспективе. На графике показаны два


прямоугольных шаблона уширения. Левый несколько плохо сформирован,
но лучше работает, чем правый. Оба шаблона диаграммы имеют базовую
структуру

Edwards, A. G. Inc (Securities Brokerage, NYSE, AGE)

- 16

- 15

- 14

- 13

Apr92 Мо
жет
Ию
нь
Авг
уст
Се
нтя
брь
Ок
тяб
рь
ле.
Рисунок 9.1. Два восходящих восходящих расширяющихсяA.1-1
пласта с правым
углом, ограниченных горизонтальным основанием и наклонной
Ноябрь линией.
Декабрь Цена
снижается после прорыва вниз .
116 Расширяющаяся формация, прямоугольная и восходящая

горизонтальной линией тренда, соединяющей малые минимумы.


Восходящая линия тренда юбляет вершины малых максимумов. В
результате появляется треугольная модель с расширяющимися ценами. Обе
эти модели имеют прорывы вниз, но прорыв мог быть и вверх. Фактически
предпочтение отдается (незначительно) прорывам вверх.
Почему образуются правосторонние восходящие расширяющиеся
образования? Рассмотрим рисунок 9.2. Рост начался в середине декабря
1991 года по объему, который был выше, чем все, что было замечено в
запасе в течение почти 2 месяцев. К концу февраля акции достигли нового
максимума и округлялись после встречи с сопротивлением в 14. Акции
вернулись к 12,25, где нашли поддержку. В этот момент он приостановил
работу примерно на 2 недели и установил базу, на которой трейдер мог
начать рисовать горизонтальную линию тренда.
Причина горизонтальной линии тренда - одно из воспринимаемых
значений. Когда акции приблизились к уровню $12, все больше инвесторов
и институциональных держателей приобрели акции. Желание владеть
акциями при, по их мнению, хорошей стоимости перевесило нежелание
продавцов расставаться со своими акциями. Покупательский спрос
остановил снижение акций и в итоге снова отправил цену вверх. Это
произошло в середине апреля, когда объем вырос вместе с ценой.
Покупательский энтузиазм заставил акции выйти на новый максимум .
Импульс был достаточно высоким, чтобы на следующий день цена
еще больше выросла, прежде чем закрыться ниже. Со вторым пиком
ориентировочная линия тренда, проведённая вдоль вершин пласта,
наклонена вверх и придала характер расширяющейся формации.
Акции быстро снижались даже по мере увеличения объема. Это
снижение прекратилось, прежде
Baker чем NASDAQ,
J. Inc (обувь, оно достигло
JBAK) нижней линии тренда,
передача сигналов продолжалась
-15

-14

-10

-9

Янв. 92 Фе Ма
".. u.,Ап Мо
Mtol.
Ию И
вра рт ре жет нь ю
ль
1wad ль ль
Рисунок 9.2 Цена возвращается к основанию пласта. Откаты часто
возникают в восходящих расширяющихся образованиях.
Руководство по идентификации
117

покупательское давление. Цена поднялась и достигла нового максимума,


этот на 15.50 6 мая. Наклонная область сопротивления трендовой линии
отражала любое дальнейшее продвижение (или поэтому мне нравится
думать). Акции просто не хватило восходящего импульса, чтобы
протолкнуть давление продаж на новом уровне.
На следующий день объем иссяк, но импульса оставалось достаточно -
для очередной попытки на саммите. Когда попытка провалилась, умные
деньги направились обратно в базовый лагерь, а объем отступил дальше.
Когда цена рухнула, другие инвесторы присоединились к отступлению, и
объем вырос. Менее чем за 2 недели цена вернулась на нижнюю линию
тренда .
Еще одна слабая попытка нового максимума барахталась на ничем не
примечательном объеме. Акции двигались горизонтально и застопорились -
частичный подъём, который часто закручивает неприятности для быков. 4
июня цена упала на большой объем и вернулась в горизонтальную линию
тренда. Запас остановился там чуть более недели, прежде чем двигаться
вниз и пробивать уровень поддержки в 12.25 .
Откат на бычьих рынках довольно распространен для восходящих
расширяющихся формаций, поэтому неудивительно, что после быстрого
отступления на 13% запас развернулся и потянулся к основанию рисунка.
Хотя это не показано на рисунке, запас продолжал двигаться вверх, пока не
начал формировать еще одну восходящую уширяющуюся модель в конце
октября с основанием в 16.50.
Восходящая расширяющаяся формация представляет собой желание
инвесторов и трейдеров владеть акциями по фиксированной цене, в данном
случае около 12,25. Их покупательский энтузиазм толкает цену выше, пока
растущее давление на продажу не приведет к остановке роста и не
пошатнет акции. С каждой попыткой все меньше людей остаются готовыми
продать свои акции, пока они не получат еще более высокую цену, поэтому
на вершине появляется расширяющийся диапазон цен.
В конце концов, покупательский энтузиазм в основании шаблона
рушится и снимает поддержку акции. Прорыв вниз происходит, когда
заготовка пробивает через опорный уровень и снижается. Он продолжает
движение вниз, пока не достигнет точки, когда другие инвесторы будут
воспринимать значительную стоимость и покупать акции .
Прорывы вверх видят цену продолжить борьбу с быками,
подавляющими медведей. Иногда заготовка сталкивается с верхним
сопротивлением,
Руководствоустановленным путем удлинения верхней линии тренда от
по идентификации
схемы уширения. Как будто быки знают, что грядет поворот (по
расширенной линии тренда), поэтому они отступают и дают торговому
Как найти восходящую расширяющуюся формацию? Для ответа на вопрос
давлению снова снизить акции.
ознакомьтесь с рекомендациями по выбору, приведенными в таблице 9.1.
Микроскопы или телескопы являются опциональными. Разжевывая
таблицу, посмотрите на рисунок 9.3, восходящее расширение в недельном
масштабе .
118 Расширяющаяся формация, прямоугольная и восходящая

Таблица 9.1.
Руководство по
идентификации
Особенность Обсуждение
Внешность Выглядит как мегафон с основанием пласта горизонтальным и
ограниченным сверху линией восходящего склона тренда.
Горизонтальная Горизонтальная или почти такая линия тренда,
нижняя опорная соединяющая малые минимумы .
линия Восходящая линия тренда ограничивает
С уклоном вверх расширяющуюся ценовую серию сверху.
верхняя линия Ищите не менее пяти прикосновений к линии тренда, три на
тренда одной линии тренда и два на другой .
Прикосновения
Пробел Цена должна отскакивать от линии тренда к линии тренда,
перезаписывая пробел из шаблона.
Ценовое Цена иногда движется горизонтально в течение многих
действие
месяцев, прежде чем выйти за пределы пласта высоко
перед
или низко .
прорывом
Цена может вырваться из модели в любом направлении, но
Направление
Объем благоприятствует прорыву вверх.
прорыва
Поддержка и Тенденции вверх чаще всего .
сопротивление Следует двум линиям тренда в будущее.

Линия тренда Parker Drilling Co (Oilfield Svcs/Equipment, NYSE, PKD)


Сопротивление -

- w
8

-
7

I/A [" W9he.k.

1LE7,/ ,,
'WA4TH} i WM
~ Jtupport _4
Незначительные минимумы

.". au s.al.a.l
92 F M A M J J A S O ND 93 FM AM J AS ON D 94F M AM J JA S ON D95 FM A M J
, gall al
Рисунок 9.3. Зоны поддержки и сопротивления в недельном масштабе времени.
Они появляются вдоль оси линии тренда и могут простираться далеко в
будущее, как в данном случае .

Внешность. Общая форма формации выглядит как мегафон, дно


которого горизонтально.
Горизонтальная нижняя опорная линия. Нижняя часть массива
следует горизонтальной линии тренда, в то время как восходящая линия
тренда ограничивает верхнюю часть. Смотри
Сосредоточьтесь на
отказах 119

за то, чтобы цена приближалась или касалась линии тренда как минимум
дважды в явных незначительных минимумах .
Верхняя линия тренда с уклоном вверх. Цена должна коснуться
верхней линии тренда как минимум в два раза, в два незначительных
максимума .
Прикосновения. Цена должна приблизиться или коснуться каждой
линии тренда в незначительных максимумах или незначительных
минимумах. Нужно не менее пяти касаний, чтобы квалифицировать
рисунок, но быть гибким. Не считайте это прикосновением, когда ценовые
срезы проходят через линию тренда. Это часто происходит в начале и при
отрыве от шаблона. Если цена не касается линии тренда на незначительном
высоком или незначительном низком уровне, то она не считается
прикосновением.
Пробелу. Цена должна часто отскакивать по шаблону сверху вниз,
заполняя пробел движением цены.
Ценовое действие перед прорывом. В некоторых восходящих
расширяющихся формациях цена движется в сторону в течение многих
месяцев, пытаясь принять решение о прорывном направлении. В конце
концов, цена поднимается выше кровли пласта или скользит по нижней
линии тренда и начинает прорыв.
Направление вырыва. Прорыв благоприятствует направлению
вверх, но это почти случайно. Прорыв происходит, когда цена закрывается
за пределами границы линии тренда.
Объем. Тенденция объема, как правило, повышена. Не отбрасывайте
шаблон диаграммы, поскольку динамика объема отличается от ожидаемой.
Поддержка и сопротивление. Я выбрал рисунок 9.3, потому что он
показывает две общие области поддержки и сопротивления. Эти области
следуют линиям тренда. По подошве проектируемой в будущее формации
опорная зона отражает спад в течение 2 лет после окончания формации.
Восходящая линия тренда рассказывает подобную историю; он трижды
отталкивает цену почти через год.
Последствия этого наблюдения глубоки. Если вы владеете акциями и
они вырываются к новым максимумам, было бы неплохо предсказать, как
может вырасти высокая цена. Одним из способов сделать это является
поиск таких формаций, как эта. Много раз продление линий трендов в
Сосредоточьтесь
будущее на отказах
будет предсказывать области поддержки и сопротивления .
Хотя линия тренда не предсказывала абсолютного максимума, она
предполагала,
На рисунке 9.4когда цена
показан остановится.
сбой, характерныйЗона сопротивления
для большинства оказалась
диаграмм: Он
хорошей возможностью продать
называется 5% -ным сбоем . акции.
Цена отскакивает между двумя линиями тренда много раз, образуя
прямоугольную и восходящую расширяющуюся формацию, A. Цена вдоль
дна иногда пробивает горизонтальную опорную линию (B) и иногда она не
дотягивает. Это достаточно близко, чтобы дать нам достаточно мелких
низких касаний.
120 Расширяющаяся формация, прямоугольная и
восходящая

-k
ConAgra Brands Inc (CAG)

Фун 33

т
32

31

\
30

29

28

27

26

25

24

23

22
19 Может Июнь Август Сентябрь Ноябрь Декабрь 20 января
Июль Октябрь Февраль Март Апрель

Рисунок 9.4 Расширение формации прорывается вниз, но акции не видят


падения цен далеко.

В зависимости от того, как вы рисуете горизонтальную линию вдоль


нижней части шаблона диаграммы, прорыв происходит при C, когда заготовка
закрывается ниже строки.
Цена делает более низкий минимум, прежде чем восстановиться. Это все
равно что окунать палец ноги в воду (сразу после прорыва), найти его слишком
холодным для купания и сняться в помещении (когда цена растет). Цена
прерывает прорыв вниз на D, когда разрыв в цене вызывает рост цен .
К сожалению, эти типы сбоев происходят слишком часто в схемах.
Если вы владеете запасом и он не падает более чем на 5%, то вы в хорошей
форме. Если вы продаете длинный холдинг, ожидая большого снижения, и он
не сможет его обеспечить, вы можете расстроиться. Охладить. Ты никогда не
выйдешь из этой жизни живым.
Я не знаю многих советов, которыми можно поделиться, ограничивающих
эти типы сбоев. Один из советов - посмотреть на рыночный тренд. Если общий
рынок находится в тренде выше, это плюс. Если он движется в сторону, я тоже
могу с этим жить, но знаю, что поездка может быть неровной. Тенденция к
снижению - это проблемы. Действительно ли я хочу плыть против течения и
рискнуть попасть под удар лыжника?
Я делаю такую же проверку по запасам в отрасли. Я считаю, сколько
растет за последние 6 месяцев. Если я слежу за десятком акций в отрасли и
девять из них растут, то это хорошо. Слишком многие тенденции к снижению
могут стать проблемой для бычьей торговли.
Наконец, проверив общий рынок и проверив состояние отрасли, я
посмотрю на акции. В недельной или месячной шкале, если акции годами были
в тренде ниже, то я не буду их покупать. Если он делал новые максимумы,
двигаясь вверх по хорошему склону от 30 до 45 градусов, то я чувствую себя
уверенным, что восходящий тренд продолжится. Это игра импульса.
Спросите себя: как долго будет продолжаться восходящий тренд?
Покупка сейчас ближе к началу тренда или концу? Конечно, точно не узнаем
Статистика 121

до гораздо позже, но я хочу избежать восходящих тенденций, которые


заканчиваются сразу после того, как я куплю. Когда это происходит, меня
это действительно бесит.
В краткосрочной перспективе ищите сопротивление накладных
расходов и базовую поддержку, чтобы помочь определить, где акции могут
измениться .
Статистика
В таблице 9.2 приведены общие статистические данные для этого шаблона
диаграммы .
Количество формаций. Я обнаружил 1223 закономерности в данных
о запасах с июля 1991 года по октябрь 2019 года в 703 акциях. Однако
после нарезки образцов медвежьего рынка было слишком мало, чтобы
представить здесь. Так что в следующих таблицах показана только
статистика бычьего рынка. Не все акции охватили весь ассортимент, а
некоторые уже не торгуют.
Сторнирование (R), продолжение (C) вхождение. Поскольку
входящий ценовой тренд может исходить из любого направления, мы не
можем утверждать, что эта модель является нижней или верхней. Но мы
можем сравнить входящий тренд с направлением после прорыва. Если два
находятся в одном направлении, то закономерность выступает
продолжением преобладающего ценового тренда.
Если цена входит в шаблон сверху и выходит сверху, это разворот. То
же самое можно сказать, если цена входит снизу и прорывается вниз (это
тоже разворот).
Прорывы вверх выступают в качестве продолжений чаще всего,
поэтому мы знаем, что входящий ценовой тренд также должен был быть
повышен. Нисходящие прорывы чаще действуют как реверсы (предполагая,
что цена была в тренде вверх в модель).
Эффективность сторнирования/продолжения. Реверсы для обоих
направлений прорыва показывают лучшую производительность, чем
продолжения.
Средний подъем или снижение. Средний рост или снижение не
является исключительным . Таблица 9.2
Общая
Как я уже упоминал, эта закономерность является исполнителем среднего
статистика
списка,
Описаниепоэтому не ждите оваций. Up Breakout Down Breakout

Число найдено 551 455


Сторнирование (R), продолжение (C) 25% R, 75% C 76% R, 24% C
возникновение 47% R, 41% C -15% R, -14% C
Сторнирование/продолжение 43% -14%
Производительность Средний рост или 12% -2%
снижение 243 51
Изменение Standard & Poor's 500 55% 25
Дни до предельного максимума или %
минимума
Сколько тренда изменений?
122 Расширяющаяся формация, прямоугольная и восходящая

Изменение Standard & Poor's 500. Производительность рисунка


диаграммы выбивает смолу из индекса. Я не могу думать о какой-либо
закономерности, которая не смогла превзойти общие результаты рынка.
Это говорит о том, что мера благоприятствует шаблону диаграммы .
Рисунок диаграммы работает в лучшем виде, от прорыва до -
предельного максимума или минимума. Но индекс, используя те же даты,
может сильно не дотянуть до того, на что он способен. Однако цифры
также показывают, как общий рынок помогает отдельным акциям работать.
Рынок поднимается во время рывков вверх и падает во время нисходящих.
Дни до предельного максимума или минимума. Как долго
продлится ваша торговля? Он длится до тех пор, пока вы не закроете свою
позицию. Однако я измерил среднее время выдержки от прорыва до
предельного максимума или минимума.
Тест: Если требуется 243 дня, чтобы цена выросла на 43% после -
прорыва вверх, как долго она должна падать на 14% после прорыва вниз,
принимая ту же скорость? Ответ: 79 дней. Однако таблица показывает, что
она завершает поездку всего за 51 день. Таким образом, цена падает
гораздо быстрее после прорыва вниз, чем в восходящем тренде. Зачастую
цена падает в два раза быстрее.
Сколько тренда изменений? В измерении того, насколько хорошо
цена движется более чем на 20% от прорыва, эта модель показывает себя
хорошо. Тем не менее, это все еще исполнитель в среднем списке. Я
упоминал об этом?
В таблице 9.3 приведены показатели отказов для схемы расширения.
Например, я обнаружил, что 15% моделей с прорывами вверх не смогли
увидеть рост цен более чем на 5% после прорыва. Прорывы вниз
проваливались почти в два раза чаще. Фу.
Обратите внимание на увеличение частоты отказов при сканировании
по списку. Половина всех прорывов вверх приведет к тому, что цена не
вырастет на 25%. Прорывы вниз показывают, что половина моделей не
может подняться более чем на 10%.
Если вы хотите в среднем 5 0% на ваших торгах, 72% из них не
достигнут порога после прорыва вверх. И это если торговать им часто и
идеально. Вы могли бы сделать больше или меньше, в зависимости от
вашего мастерства и ситуации (например, сразу после окончания
медвежьего рынка, когда побеждают даже проигравшие). Разбрызгайте
некоторые проигрышные сделки, и вашим победителям придется сделать
еще больше, чтобы достичь цели в 50%.
В таблице 9.4 приведена статистика, связанная с прорывом.
Направление вырыва. Направление прорыва почти случайное с
небольшим преимуществом, переходящим к прорывам вверх .
Годовая должность, производительность. Я отсортировал цену
прорыва в годовой диапазон высокого-низкого уровня и сопоставил
производительность поверх него. Таблица показывает, что прорывы,
происходящие вблизи годового минимума, лучше, чем у годового
максимума. Это говорит о том, что эта схема хорошо справляется со
стратегиями донного рыболовства (покупать низко, продавать высоко).
Избегайте торговли импульсом этой модели (купить высоко, продать
выше).
Броски и откаты. Метания и откаты происходят примерно на две
трети времени. Цена оставляет рисунок на 6 дней, пока не достигнет
вершины, либо поднимаясь, либо падая на 6% во время путешествия (в
зависимости от прорыва
Статистика 123
Таблица 9.3.
Совокупная частота отказов
Максимальный рост или снижение
Up Breakout Down Breakout
цен (%)
5 ( безубыточность) 83 или 15% 129 или 28%
10 71 или 28% 106 или 52%
15 62 или 39% 62 или 65%
20 32 или 45% 44 или 75%
25 40 или 52% 28 или 81%
30 30 или 58% 22 или 86%
35 24 или 62% 19 или 90%
50 56 или 72% 35 или 98%
75 52 или 82% 10 или 100%
Более 75 101 или 100% 0 или 100%

Таблица 9.4.
Статистика прорывов и постразрывов

Описание Up Breakout Down Breakout

Направление прорыва 55% Снижение


Выполнение прорывов, происходящих L-17 на
вверх
вблизи 12-месячного времени (L),
среднего (M) или высокого (H) L58 %, 45%,
М 43%, Н 40% M -14%, H -12%
Случаи откатов/откатов 68% 63%
Среднее время до пиков отката/отката 6% за 6 дней -6% через 6
дней
Среднее время до откидных/откатных 12 дней 12 дней
концов
Средний рост/снижение для моделей с 39% -13%
броски/откаты
Средний рост/снижение для моделей без 50% -16%
броски/откаты

Динамика возобновления процентной цены 72% 48%


Производительность с перерывом в день
48% -16%
прорыва
Производительность без пробоя в день 42% -14%
Средний размер зазора $0.50 $0.40

направление), и запас возвращается к прорыву еще через 6 дней, для


12-дневной поездки туда и обратно.
Обратите внимание, что производительность повышается, если откат или
откат не происходят.
После того, как возврат или откат завершен, мы видим, что цена
возобновляется вверх после прорыва вверх, но изо всех сил пытается снизиться
после снижения
124 Расширяющаяся формация, прямоугольная и восходящая

прорыв. Будьте осторожны, закорачивая этот рисунок после прорыва вниз.


Откат может увидеть падение цен, насколько это произойдет .
Пробелы. Независимо от направления прорыва, разрыв в день
прорыва помогает производительности. Это хорошая новость. Почему?
Потому что я измерял производительность от цены открытия на
следующий день после разрыва до предельного максимума или минимума.
Таким образом, вы можете войти в ситуацию после того, как увидите
разрыв и будете участвовать в вечеринке улучшения результатов .
В таблице 9.5 приведена статистика по размеру.
Высота. Для обоих направлений прорыва более широкие узоры выше
средней высоты показали себя лучше, чем их более короткие аналоги.
Чтобы использовать этот вывод, измерьте высоту образца сверху вниз
и разделите на цену прорыва. Если результат выше медианы,
указанной в таблице для соответствующего направления вырыва, то
образец имеет высоту.
Ширина. Широкие узоры показали себя лучше узких. Возьмите
разницу между датой окончания и датой начала шаблона и сравните ее с
шириной медианы в таблице. Широкие узоры превысят медианный.
Комбинации высоты и ширины. Высокие и широкие узоры
превосходят все остальные комбинации. Как правило, избегайте высоких и
узких рисунков с прорывами вверх и избегайте коротких и узких рисунков
с прорывами вниз.
В таблице 9.6 приведена статистика по объему.
Объемный тренд. Я использовал линейную регрессию для
определения объемного тренда .
Я обнаружил, что она движется вверх почти по двум из каждых трех
закономерностей .
Рост/падение объема. Прорывы вверх не показывают большой -
Таблица 9.5
разницы в производительности Статистика
между томами, движущимися вверх или
вниз. Прорывы вниз, как правило, предпочитают падение объема для
размеров
Описание Up Breakout Down Breakout
лучшей производительности .
Высокая производительность модели 45% -17%
Производительность короткого шаблона 40% -12%
Высота медианы в процентах от цены прорыва 10.6% 11.4%

Производительность узкого шаблона 40% -13%


Производительность широкого 46% -16%
шаблона
48
Медианная ширина 50 дней
дней

Короткая и узкая производительность 40% -11%


Короткая и широкая 40% -14%
производительность
Высокая и широкая производительность 48% -17%
Высокая и узкая производительность 39% -16%
Статистика 125

Таблица 9.6
Статистика
объемов
Описание Up Breakout Down Breakout

Объемный тренд
63% вверх 62% вверх -
Возрастающая работа тенденции
42% 13%
объема, Падающая работа
43% -16%
тенденции объема Тяжелое
44% -15%
исполнение тома резкого изменения
39% -12%
цен на бумаги Света исполнения
тома резкого изменения цен на
Таблица 9.7.
бумаги
Как часто перестает попадать
Описание Up Breakout Down Breakout

Узорная вершина 74% 2%


Середина 22% 17%
Узорное дно 2% 70%

Объем секционного дня. Тяжелый объем вырыва помог шаблону -


выполнить оба направления вырыва. Эта находка соответствует обычной
истории, где множество источников утверждают, что прорыв большого объема
помогает. Вот доказательство этого шаблона диаграммы. Однако опрос
диаграмм показывает, что это верно только для прорывов вверх, а не вниз.
В таблице 9.7 показано, как часто цена достигает места остановки. Я
разделил модель на трети и обнаружил, как часто цена при переходе от
прорыва к предельному высокому или низкому скольжению на одну из третей.
Например, я обнаружил, что цена на пути к предельному максимуму
(прорывы вверх) коснется верхушки диаграммы 74% времени. Так что
остановка, поставленная там, вызовет слишком часто, чтобы быть
жизнеспособной. Если вы переместите остановку в нижнюю часть шаблона,
цена достигнет его только 2% времени, но если она сработает, вы можете
увидеть большие потери.
Таким образом, остановить размещение, где вы должны сбалансировать
размер убытков с тем, как часто это будет запускаться, это то, что трейдеры
должны освоить.
В таблице 9.8 приведены показатели за три десятилетия.
Производительность с течением времени. 2010-е годы для прорывов
вверх показали худшие показатели для этой модели чарта по сравнению с
двумя другими десятилетиями. Для прорывов вниз 2000-е годы были худшими.
Я также исключил два медвежьих рынка в течение этого десятилетия.
Сбои со временем. Последнее десятилетие, 2010-е годы, показало
значительно более высокие показатели отказов, чем 1990-е годы. Я не уверен,
почему это так.
В таблице 9.9 приведены характеристики конфигурации прерывания.
Число перебитых шаблонов. От четверти до почти половины
расширяющихся узоров сократятся. Это означает, что цена переместилась не
более чем на 10% от цены прорыва перед реверсированием и закрытием за
другую сторону модели .
126 Расширяющаяся формация, прямоугольная и восходящая

Таблица 9.8.
Производительность и сбои с течением времени для Bull Markets

Описание Up Breakout Down Breakout


1990-е 41% -16%
2000-е 50% -13%
2010-е 36% -14%
Производительность (выше), отказы (ниже )
1990-е 10% 20%
2000-е 13% 34%
2010-е 23% 33%

Таблица 9.9.
Busted Patterns
Описание Up Breakout Down Breakout

Количество перебитых шаблонов 146 0r 26% 220 или 48%


Число одиночных бюстов 77 или 53% 140 или 64%
Двойной счет бюста 45 или 31% 10 или 5%
Тройное + число бюстов 24 или 16% 70 или 32%
Производительность для всех -14% 33%
перебитых шаблонов
Производительность с одной -23% 49%
остановкой
Производительность без -14% 43%
прерывания работы

Пробитое вхождение. Я подсчитал, как часто цена одинарная, двойная


или тройная (или более) пробивала закономерность. Дополнительные сведения
см. в Глоссарии. Больше всего случались одиночные бюсты. Можно подумать,
что тройные бюсты были бы редкостью, но они часто идут на втором месте
(что они и делают здесь, но только для прорывов вниз ).
Производительность без остановки и без остановки. Я сравнил
производительность всех прерывистых шаблонов, одиночных прерывистых
шаблонов и неразрушенных шаблонов. Я хотел знать, показали ли
переборщенные узоры лучше, чем неразборщенные.
В таблице показано, что одиночные пробитые шаблоны работают лучше,
чем две другие категории. Проблема одного бюста в том, что вы не знаете
раньше времени, что узор будет один бюст.
Шаблоны без прерываний показали лучшие результаты после прорывов
вниз по сравнению со всеми шаблонами без прерываний. Все модели перебора
означают, что это среднее значение для трех типов перебора (один, двойной и
Тактика торговли
три или более ).

В таблице 9.10 приведена тактика торговли.


Правило измерения. Правило меры устанавливает целевую цену, но не
дает гарантий, что цена достигнет ее.
Тактика торговли 127

Таблица 9.10
Тактика торговли
Тактика торговли Объяснение

Правило меры Расчет высоты пласта от наивысшей высоты до горизонтальной


линия тренда. Для прорывов вверх добавьте высоту к наивысшей
высоте
в шаблоне. Для прорывов вниз вычтите высоту из значения
горизонтальной линии тренда. В результате получается целевая цена.
Более точные цели используют высоту пласта, деленную на 2. В
нижней части таблицы показано, как часто работает правило
измерения.
Частичное повышение В качестве сигнала входа используйте частичное повышение или
снижение. Частичный подъем работает на 61%
или снижение времени и частичного спада работает 80% времени в правильном
прогнозировании направления прорыва.
lntraform- Для высоких моделей покупайте рядом с нижней линией тренда и
продавайте рядом или наверху
aпространственная торговля когда цена перестает расти.
Описание
Место Up Breakout
остановки Используйте таблицу 9.7 для помощи Down Breakout
в установке остановки.
Процент достижения
Перекупленная цели половины
торговля высоты
Таблица 9.9 86%
может помочь 68% перерезанным
вам решить торговать
Процент достижения цели полного роста
шаблоном. 68% 40%
Процент, достигающий 2-кратной высоты 50% 19%
Процент, достигающий 3-кратной высоты 37% 9%

Чтобы использовать правило, вычислите высоту массива, разность


между наивысшей высотой и горизонтальной линией тренда в пласте. Для
прорывов вверх добавьте высоту к самой высокой высоте в шаблоне. Для
прорывов вниз вычтите высоту из значения горизонтальной линии тренда.
В результате получается целевая цена.
Нижняя часть таблицы показывает, как часто цена достигает цели для
различных высот. Например, если вы используете полный рост, цена
достигнет цели между 40% и 68% времени, в среднем, если ваши шаблоны
похожи на те, которые я протестировал.
Для более консервативной цели рассчитайте высоту, разделите на 2, а
затем примените результат к высокой или низкой цене шаблона.
Рисунок 9.5 делает применение правила меры более четким. Высота
формации - разница между наивысшим максимумом (34,13) и ценой
нижней линии тренда (29,25), или 4,88. Вычесть результат из нижней цены
тренда, дав целевую цену 24. 3 7. Более близкая цель на рисунке использует
половину высоты пласта, или 2,44, чтобы дать целевую цену 26,81. Целью
вырыва вверх будет высота, добавленная к верху узора, или 34,13 + 4,88 =
39,01.
Частичный подъем или снижение. Частичный рост или снижение
может быть трудным для торговли, потому что цена часто
приостанавливается по схеме диаграммы на пути к противоположной
стороне. Эта пауза выглядит как частичный подъем или спад. Подождите
перед покупкой
128 Расширяющаяся формация, прямоугольная и восходящая

быть уверенным, что цена вряд ли сохранится в изначальном направлении.


Попробуйте купить, когда цена закроется за полпути между
незначительным минимумом/максимумом и линией тренда .
Например, если верхняя линия тренда находится на уровне 20 и цена
снизилась оттуда до 14, прежде чем начать резервное копирование того,
что вы подозреваете в частичном снижении, купить, когда цена закроется
выше 17 (это половина расстояния между 20 и 14). Вы можете
использовать коррекции Фибоначчи 38%, 50% или 62% в качестве мест
покупки, но я не думаю, что они дадут вам преимущество. Если цена
поворачивается на этих уровнях коррекции, то рассмотрите возможность
открытия позиции.
Интраформационная торговля. Если модель достаточно высокая,
рассмотрите возможность торговли между двумя линиями тренда.
Покупайте после того, как цена отскочит от нижней линии тренда, и
продавайте после того, как она опустится в верхней части. Если повезет,
узор вырвется вверх и можно прокатиться на складе еще выше.
Используйте концевые упоры для защиты прибыли. Когда запас
поднимается выше ближайшего незначительного максимума, поднимите
остановку чуть ниже предыдущего незначительного минимума. Эта
стратегия должна дать запасу много места для шевеления, но адаптировать
его к вашим рыночным условиям .
Место остановки. В таблице 9.7 приведены указания относительно
того, как часто цена будет достигать различных частей диаграммы на пути
к предельному максимуму или минимуму. Обязательно отрегулируйте
место остановки, чтобы не потерять рубашку (или блузку).
Разорённая торговля. Если вам посчастливилось торговать одним
бюстом, то это потрясающе. Можно было сделать хороший кусок капусты.
Поскольку бюсты случаются между 53% и 64% времени, шансы на вашу
сторону.
Если биржевые двойные бюсты, то не вините меня. Если стоковый
тройной бюст, то хлыст от подпрыгивания из стороны в сторону заставит
вас слишком закружиться, чтобы никого обвинить.
Одним из преимуществ торговли с перекрашенным шаблоном
является то, что вы знаете, где заканчивается шаблон, и так вы знаете, что
Опытцена прорыва (с некоторыми расширяющимися шаблонами, может
такое
быть трудно определить, где заканчивается шаблон, и цена прорыва).
Я предлагаю
Позвольте вам торговать
мне рассказать только
вам о том, чторазрушенными
я нашел в моемвниз моделями.
торговом обзоре.
Покупайте, когда акция закроется выше верха рисунка, и держитесь за
поездку .
Hughes Supply Inc.

Hughes Supply Inc. (HUG) осенью 1999 года начал формировать


расширяющуюся формацию, прямоугольную и, да, восходящую. Хотя мои
записи относятся к 1999 году, у меня нет ничего для этой торговли. Так что
позвольте мне это крыть.
Опыт 129

Я купил через 4 дня после того, как акция коснулась нижней линии тренда
и получила заливку в 13 даже. Когда я покупал, акции не поднимались намного
выше нижней линии тренда (цена 12,56), поэтому я покупал около дна
шаблона.
К сожалению, в день, когда я купил акции, они достигли максимума и
перевернулись, завершив частичный рост, когда акции коснулись нижней
линии тренда. Частичный подъем правильно предсказал прорыв вниз, а акции
продолжили снижаться. Я продал свою небольшую позицию, получил начинку
в 12.34 и получил пощечину руки за потерю 5%.
Я поздно вступал в торговлю, но хотел быть уверенным, что цена -
движется выше, в сторону от линии нижней тенденции, когда я покупал. Это
звучит как оправдание, но знание того, повернется ли цена по линии тренда,
казалось мудрым выбором. Я только отказался от 44 центов прибыли, ожидая .
Я не знаю, останавливался ли я на месте, чтобы обналичить меня, и я не
хочу копать свои записи подтверждения для проверки. Однако достаточно
близко к линии тренда 12.56, что да, я, вероятно, использовал остановку для
выхода.
Так что въезд был поздним, но оправданным, а выход - идеальным. У
меня нет урока, чтобы поделиться. Я хорошо торговал этим и держал потери
XL Group
небольшими .
В сентябре 2009 года XL Group (XL) начала формирование прямоугольного и
восходящего уширения. Это был длинный, длящийся до июня 2010 года.
Акции произвели частичный рост, но этого не удалось увидеть, как цена
вырвалась вниз. Меня это не беспокоило, потому что я торгую с бычьей
стороны .
Я прятался в кустах и ждал прорыва вверх. Прорыв произошел 15
сентября 2010 года, чуть более чем через год после того, как модель началась.
Купил через 5 дней и получил начинку на открытом рынке 20. 99. Цена
прорыва была 20.28 (цена открытия на следующий день после прорыва),
поэтому я купил около оптимальной цены входа.
Какова была моя цена остановки? Ничего. Почему? Потому что это был
долгосрочный холдинг. Я отметил, что обратная сторона была 15 .66, дно
(начало) уширения. Если бы акции упали так далеко, это принесло бы мне
(потенциальный) убыток в 25% (однако, самый низкий из упавших акций был
17,69, примерно через год после того, как я купил). Потенциальный убыток был
значительно выше обычных 8% или менее мне нравится видеть, но это была не
торговля, а инвестиции. Я сделал поправку.
Цели вверх были 28, 56 и 69. Я также упомянул в своей торговой тетради -
об этом запасе, выходящем из затора. Это был небольшой узел, около недели
бокового движения цен. Казалось, меня это почему-то взволновало.
Показатели? Конечно. Почему бы и нет? Уайлдер РСИ перекупился.
Индекс товарного канала заявил, что продажи были 5 дней назад (дневная цена
вспыхнула вверх, что было плохим призывом). Полосы Боллинджера следовали
за более высокой волатильностью. Он предложил дождаться обратного хода,
который не произошел (и пропущенный обратный ход предполагает лучшую
производительность, конечно, из таблицы 9.4).
130 Расширяющаяся формация, прямоугольная и восходящая

Мой компьютер сообщил мне, что объем не растет последовательно в


течение последних 3 недель, и предупредил о более высоком уровне сбоев для
торговли из-за этого. Хм. Тем не менее, это потрепало меня по спине, собирая
акции с растущей относительной силой против индекса S&P 500 (то есть акции
превосходили общий рынок).
Вот мой блокнот: "Купи разум: прорыв заторов с высоким долгосрочным
потенциалом. Риск 25% против > 100% вознаграждения. Может подвергнуться
ураганным потерям, если какие-либо штормы зачистят восточное побережье.
Его перестраховочный бизнес мог прибиться, [вызванный] ураганными
потерями. Разместил рыночный заказ на покупку на открытии, так как
ежедневные качели составляют все 70 центов. Большое дело. Спред
ставок/запросов предполагает открытие выше на 3 цента, но мы увидим.
Фьючерс на уровне + 6,50, так мягко выше открыт ".
Там нет ничего действительно захватывающего, кроме потенциала
удвоить мои деньги. Все, что мне нужно было сделать, это продержаться
достаточно долго, чтобы это произошло .
Перенесемся в 2018 год. В таком порядке запас падал с пика на долину
30%, 25% и 28%, но запас всегда восстанавливался. Это была ситуация
покупки и удержания, и я хотел сделать большие деньги, удвоив свои деньги.
5 марта компания объявила, что ее возьмет на себя другая компания.
Новость меня расстроила. Почему? Потому что я чувствовал, что они покупают
акции по дешевке. На недельном графике это была игра в облачный банк, с
базой облака в 56 и вершиной облака в 82. Их предложение вывело меня из
акции на 57. 60, ниже, где когда-то торговались акции (на 82). Напомним, моя
цель вверх была 69, и они обналичивали меня чуть выше моей средней цели,
56.
Я сделал 198% по торговле, включая дивиденды. Я почти утроил свои
деньги, но на это ушло 8 лет. С точки зрения долларовой прибыли это была моя
вторая по прибыльности торговля (но хорошо вниз по списку в процентном
выражении), поэтому я положил за ней много наличных.

 Урок: С людьми, которые ждут, может случиться хорошее.


 Урок: Для покупки и удержания инвестиций вы должны быть в
состоянии терпеть большие колебания цен .
Sample Trade

Палмер сел за компьютерный стол. Его нога забила ковер, а пальцы барабанили
в парту. Выглядело так, будто он проглотил слишком много кофеина. Я уверен,
что вы встретили тип.
Столкнувшись с ситуацией, показанной на рисунке 9.5, он предпринял
стремительные, решительные, может быть, даже импульсивные действия. В
точке А, где акции коснулись верхней линии тренда, он быстро продал ее на
короткое время и получил заливку в 33.38. Он поставил остановку в 34 на
случай, если торговля пойдет против него. Потом дождался .
Не потребовалось много времени, чтобы шток пересек уширяющуюся
вершину и достиг горизонтальной линии тренда .
Sample Trade 131

Wal-Mart Stores Inc (Retail Store, NYSE, WMT)


- 35
Уширение верха - 34
Формирование - 33

73
Целевая цена
5
4
Препятствие

",
- 32
- 31

-30
-29

_934a
Y -22

2
Октябрь 92 Декабрь Январь 93 г. Март Апрель Может И 1
Ноя Февраль Июнь ю Август Сентябрь,
брь ль октябрь
Рис. 9.5 Показаны ценовые цели с использованием половины и полной высоты
пласта для расширяющегося верхнего пласта .

Его пальцы перестали двигаться, и он указал на экран. "Я должен был


сделать заказ на покрытие моей короткой в 29.38. Это значение нижней линии
тренда. Посмотрите, что случилось ".
Цена отскочила от минимума. На следующий день он прикрыл свой
короткий номер, показанный как пункт B, в 30.50. Сразу же он долго ходил и
покупал акции по той же цене .
Палмер сделал заказ на стоп-лосс чуть ниже горизонтальной линии
тренда, в 29.25, на всякий случай. Затем он продлил верхнюю линию тренда.
«Я беспокоился, что акция может не достичь ее, поэтому я поставил цель ниже
старого максимума на А».
Менее чем за неделю акция достигла своей цели и разошлась по 3 3 ,5 0
(точка C).
Поскольку акции все еще демонстрировали уклон вверх, он сдерживал
торговлю и ждал, когда тенденция изменится. Три дня спустя он снова продал
акции в 33. На этот раз он поставил заказ на продажу выше нижней линии
тренда в 29.50.
"Акции двигались против меня. Заставил меня понервничать ".
Мне было интересно, как это будет выглядеть. Он уже дергался. Он не
мог сидеть на месте .
Запас вырос до 34 и колебался вверх и вниз в течение почти 3 недель, так
и не достигнув своей точки стоп-лосс 34,3 8. Затем запас погрузился и
сравнялся по шаблону диаграммы. Он достиг своей целевой цены в точке D, и
он прикрыл свою короткую.
Почувствовав сдвиг в инвестиционных ветрах, он долго ходил на акции
по той же цене, но поставил порядок стоп-лосс ниже нижней линии тренда.
«На следующий день я был остановлен в 29.25 и понес небольшую потерю».
«Тогда что ты сделал?» Я спросил.
Он потянулся к своей кофейной кружке, нашел ее пустой и вышел из
кабинета на дозаправку. Я так и не получил ответа на свой вопрос.
10
Расширяющаяся
формация,
прямоугольная
и по убыванию

СНИМОК РЕЗУЛЬТАТОВ
Внешний вид: Узор имеет горизонтальный верх с нижними минимумами, следующими
за наклонной линией тренда .

Прорывы вверх

Сторнирование или Долгосрочное бычье


продолжение Ранг продолжение 19 из 39
производительности 21%
Безубыточность Уровень 43%
отказов Средний рост Вверх
Объемный 64%
тренд Броски 65%
Процент достижения целевой
цены
Прорывы вниз

Сторнирование или Краткосрочный медвежий


продолжение Ранг разворот 18 из 36
23%
производительности
15%
Безубыточность Частота
Вверх
отказов Среднее падение 69%
Объемный тренд 51%
Препятствия
Процент достижения целевой
цены

132
Тур 133

Название образования с правосторонним и нисходящим уширением


является мутным, но оно описывает рисунок с плоским верхом и ценой, следуя
нисходящему тренду вдоль дна.
Ранг производительности помещает его в середину изученных мной
диаграмм. Рисунок благоприятствует прорыву вверх почти в два раза чаще, чем
нисходящий.
Приведенный выше снимок результатов показывает производительность,
которую вы ожидаете от исполнителя среднего списка. Ничего не появляется,
что сдуло бы крышу с дома. Объем движется вверх по всей схеме, и это
необычно.
Давайте проведем живописную экскурсию по рисунку.

Тур

Как выглядят нисходящие модели расширения и почему они формируются?


На рисунке 10.1 показан пример диаграммы, которую я застал еще в 1990-х
годах. В этой схеме расширения есть два ключевых ингредиента. Во-первых,
цена в верхней части шаблона достигает одного и того же уровня (или почти
одинакового) в течение нескольких недель. Линия тренда, проведенная над
вершинами рисунка, образует горизонтальную линию .
Во-вторых, незначительные минимумы касаются и следуют нисходящей
линии тренда по мере снижения цен. В конце концов, цена выходит из модели,
закрываясь либо выше верхней линии тренда, либо ниже нижней .

Applebees (ресторан, NASDAQ, APPB) II -21


1, 1 1 Сторнирование за один день ,,,,~111,,,- 20

~ 1 +»

s6
1,111111 I -18
11 -17
111 11
11
19
-16

4+ ,, -15

-14
-12

Ry
-11
Линия -13
Июль Авг Сен Ок Ноя Дек Январь 95поддержки
г. Март
94 уст тяб тяб брь абр Фев
рь рь ь раль
Рисунок 10.1 Горизонтальная линия тренда, проведенная вдоль вершин, и
нисходящая линия тренда, соединяющая незначительные минимумы,
характерна для этой диаграммы. Расширенная наклонная линия тренда
показывает будущие области поддержки и сопротивления. Однодневный
разворот появляется 3 ноября, когда цена продвинулась выше верхушки пласта
на высоком объеме, но закрылась на минимуме в течение дня.
134 Расширяющаяся формация, прямоугольная и нисходящая

В этом примере прорыв вниз (который происходит в середине ноября,


в день, когда начинается вторая нисходящая линия), потому что цена там
закрывается ниже нижней линии тренда. Я требую, чтобы цена закрылась
за пределами линии тренда, поэтому однодневный разворот 3 ноября на
вершине модели не квалифицируется как прорыв вверх. В тот день цена
закрылась на уровне 19, минимума за день, и ниже верхнего значения
трендлайна около 19,50.
На рис. 10.2 показан пример схемы уширения с прорывом вверх. Верх
рисунка хорошо сформирован с несколькими незначительными пиками,
достигающими одинакового уровня цен. Однако два однодневных касания
составляют нижнюю линию тренда. Трендовое прикосновение - это
трендовое прикосновение независимо от того, состоит ли оно из
однодневных шипов или многих дней последовательных прикосновений,
но они должны быть незначительными минимумами (или незначительными
максимумами), которыми являются эти два. Если цена
сокращает линию тренда, например, в начале или конце шаблона, она не
считается штрихом линии тренда, потому что она не находится на
незначительном высоком или низком уровне.
На рисунке показана расширяющаяся картина с прорывом вверх, -
обеспечивающим вкусный 10% рост чуть более чем за 2 недели. Возврат к
вершине уширяющегося рисунка происходит почти через 4 недели после
прорыва. Я считаю, что откаты или откаты, которые происходят позже 30
дней, просто нормальным ценовым действием, а не откатом или откатом.
Этот просто делает срез в 27 дней. Зачастую откат или откат вернутся к
цене прорыва в среднем за 12 дней.
Почему формируются
Valero эти шаблоны
Energy Corp. (Petroleum

апреля и двигались выше на умеренном объеме,


Там инвесторы, продающие акции, соответствовали
•r"
ТК
NJ +
I/of
/" диаграмм?
(Integrated), NYSE, VLO)
рисунок 10.3. В течение 1993 года акции вошли в левую модель в начале
Посмотрите на

пока не достигли около 3 5.

- 24
I, 11 ,~ / llf, IL I r· r
Я -23

09946u94, au " Phy


Ji 'mowtack
-22

I) -21

- 20

- 19
Июнь И Авг Се Ок Но Дек
95 г. ю уст нтя тя ябр абр
ль брь бр ь ь
ь
Рисунок 10.2 Другая нисходящая расширяющаяся формация, но эта имеет
прорыв вверх. Почти через 4 недели после прорыва цена откидывается к
формации, прежде чем в конечном итоге двигаться выше.
Тур 135

Varity Corp. (Машины, NYSE, НДС)

- 35
Сопротивлени
Лин
е - 34 3
ия
3
3
2
3
1

Февраль 93 г. Апр Мо Ию И Август Сентябрь Октябрь Ноябрь


Мар ель жет нь юл Декабрь
т ь
Рисунок 10.3 На рисунке убывающего уширения слева показан отскок линии
тренда в результате более ранней поддержки. Правильная формация
показывает частичное поднятие, которое может предсказать прорыв вниз.
Показаны две области сопротивления, которые следуют линиям тренда
шаблона.

покупатели, жаждущие владеть безопасностью, и подъем застопорился. Запас


перемещался в сторону до 10 мая, когда он переместился ниже предыдущего
незначительного минимума. Поскольку акции приблизились к 31 доллару, они
вошли в зону поддержки, установленную коррекцией в середине марта. Спад
застопорился и несколько дней двигался боком. Из-за уровня поддержки
многие инвесторы считали, что снижение было в конце и акции будут
двигаться выше. Это так и получилось. По мере роста объема цена
повысилась (разрыв в отрыве) и быстро взлетела обратно на старый максимум .
Акции столкнулись с торговым давлением со стороны учреждений и
других, пытавшихся продать пакеты акций по фиксированной цене. Доступное
предложение акций остановило аванс. Цена зависла на несколько дней,
немного опустилась и приостановилась, прежде чем начать быстрое снижение
до нового незначительного минимума .
По мере роста объема акции снижались до тех пор, пока не коснулись
нижней линии тренда, региона поддержки. Заподозрив перепроданную акцию,
инвесторы купили и снова заставили ее повыше. Когда акции достигли старого
максимума, стало меньше доступных для покупки акций. Инвесторы и
учреждения, которые пытались получить 3 5 акций за свои акции, продали
большую часть своих акций в предыдущие месяцы. Замачивая имеющийся
запас, запас зиял вверх и закрывался выше старого максимума. Под рукой
был рывок вверх.
Акции двигались выше, но вскоре сформировали еще одну нисходящую -
уширяющуюся модель (правая, в августе). Этот был компактным и плотным,
но имел медвежьи последствия.
136 Расширяющаяся формация, прямоугольная и нисходящая

Когда акции попытались достичь верхней линии тренда, но не смогли,


частичный рост предсказал грядущее снижение. Акции опустились в нижнюю
тенденцию в конце сентября и продолжали снижаться.
Если вы посмотрите на оба шаблона диаграммы, их истории почти
одинаковы. Имеется запас запаса по фиксированной цене. После исчерпания
предложения цена либо поднимается выше верхней линии тренда, либо
снижается ниже нижней. Определение, по какому пути пойдет цена, непонятно.
Иногда предложение перегружает покупательский спрос, и акции снижаются,
не имея возможности восстановиться, поскольку акции проходят нижнюю
линию тренда. В другое время предложение затягивается, и -
покупатели-энтузиасты прыгают и толкают цену выше.

Руководство по идентификации

Есть ли некоторые рекомендации, которые могут помочь в определении


нисходящих расширяющихся формаций? Да, и таблица 10.1 их
обрисовывает .
Внешность. Форма схемы уширения выглядит как мегафон с верхней
удерживаемой горизонталью. Цена поднимается, пока не коснется верхней
линии тренда, а затем меняет направление на обратное. На дне модели цена
снижается, делая ряд более низких минимумов, следуя линии тренда вниз.
Таблица 10.1.
Руководство по
идентификации
Особенность Обсуждение
Внешность Выглядит как мегафон, наклоненный вниз, с верхней частью шаблона
диаграммы по горизонтали и ограниченный снизу линией
нисходящей тенденции .
Горизонтальна Горизонтальная линия сопротивления присоединяется к
я линия незначительным выступам, показанным путем построения
верхнего линии тренда, соединяющей пики.
сопротивлен Расширяющаяся ценовая серия ограничена снизу
ия нисходящей линией тренда.
Нисходящая Ищите не менее пяти касаний линии тренда, три на одной линии
линия тренда тренда и два на другой. Им не нужно чередовать касания.
Прикосно
Пробел Ценовая нарезка через линию тренда не считается
вения прикосновением.
Направление Цена должна отскакивать от линии тренда к линии тренда, стирая
прорыва большинство пробелов в шаблоне .

Частичное Цена может вырваться в любую сторону, как правило,


повышен сопровождается ростом объема, который вскоре сужается .
ие или Для устоявшейся модели, когда цена поднимается к верхней линии
снижени
Объем тренда или снижается к нижней, но не касается ее, цена часто
е меняет направление и выходит из расширяющейся модели.

Поддержка Тенденции вверх чаще всего (но почти случайные). Не отбрасывайте


и шаблон с тенденцией к снижению объема.
сопротив Следует двум линиям тренда в будущее, но является
ление спорадическим.
Руководство по идентификации
137

Горизонтальная линия верхнего сопротивления. Когда два


(предпочтительно больше) незначительных максимума достигают одинаковой
или почти одинаковой цены, можно нарисовать горизонтальную линию тренда,
соединяющую их, формируя вершину узора.
Нисходящая линия тренда. То же самое относится и к нисходящей
линии тренда: перед рисованием линии тренда требуется не менее двух
отдельных касаний (больше касаний лучше).
Прикосновения. Я предпочитаю видеть, по крайней мере, пять штрихов
линии тренда, три на одной линии тренда и два на другой, причем все пять
являются незначительными максимумами или незначительными минимумами
(пиками или долинами). Менее пяти касаний затрудняют правильную
идентификацию.
Пробелу. На рисунке 10.4 показана проблема идентификации в AB.
Есть два штриха трендлайна вдоль верха (как незначительные максимумы) и
четыре штриха как незначительные минимумы вдоль низа. Узор выглядит как
нисходящий уширающийся узор.
Это не так.
Видите этот кусок пробела в B? Цена не пересекается с моделью
достаточно часто, чтобы квалифицировать ее как действительную модель
расширения. Вставка С показывает, что рисунок лучше нарисован как
нисходящий канал. Эта диаграмма является примером отсечения поворота и
вызова его нисходящим узором уширения. Не говорите никому, что нашли
уширяющийся узор после того, как отрезали поворот. То, что вы нашли, было
ошибкой.
Направление вырыва. Прорыв происходит, когда цена закрывается за
пределами границы линии тренда. Прорывы могут происходить в любом
направлении .
Частичный подъем или снижение. Частичное повышение, как
показано на фиг.10. 3, или частичное снижение (не показано), часто является
BJ Services (BJS)

u
ключом к конечному направлению прорыва. Когда цена накручивается при

)~\;1/·
частичномС росте илиJ снижении и возвращается на линию тренда, акции обычно
вырываются сразу (то есть без повторного пересечения схемы).

.* A » *5
Y "
4\» .2
* Y
gla.a" "kt... aa.a.
Рисунок 10.4 AB не является нисходящей расширяющейся формацией .
)"

высокий
96 Февраль Март
.
Апрель Может Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 97
Февраль Март Апрель Май
138 Расширяющаяся формация, прямоугольная и нисходящая

Объем. Объем имеет тенденцию расти по длине диаграммы, иногда -


вслед за движением цен.
Поддержка и сопротивление. Линии тренда шаблона, когда они
расширяются в будущем, иногда могут выступать в качестве областей
поддержки или сопротивления. На рисунках 10.1, 10.3 и 10.7 показаны
примеры. Иногда уровень поддержки или сопротивления активен месяцами
или даже годами .

Сосредоточьтесь на отказах

Поскольку нисходящие образования уширения могут прорываться вверх


или вниз, я показываю оба вида неудачных прорывов. Первый, рисунок
10.5, характеризуется частичным снижением в конце ноября. Оттуда запас
поднимается и в итоге пробивает верхнюю линию тренда, как и
предсказывалось.
Как только цена закроется выше линии тренда, вы ожидаете, что она
вернется к вершине пласта и возобновит восходящий тренд. В этой
ситуации цена меняется на 45 и возвращается в собственно формацию -
классический возврат назад. К сожалению, вместо отскока и курса выше,
как типичный откат, запас продолжает снижаться. Он делает больше
работы внутри диаграммы шаблон, прежде чем снимать другую сторону в
прямой прогон.
Если бы вы купили эту акцию после прорыва вверх, вы бы увидели
снижение акций с точки покупки около 44,50 до минимума 36,88. Порядок
стоп-лосс, размещенный в нижней части диаграммы, вывел бы вас в 39 лет,
все еще значительное снижение. Однако, если бы вы держали на складе (не
Pacific Telesis Group (Телеком. Услуги, NYSE, PAC) -45

сок
-44

-43

ТМ -42

«0,90' 4 -41

4yt
4 '4 "Ny '
- 37

--40
36

9 Авг Сен Окт Ноя Декабрь Янв. 92 Ма Апр-35


июл уст тяб ябр брь Февраль рт
я рь ь
Рисунок 10.5 Появляется нисходящая расширяющаяся формация
Частичное снижение - 39 с ценой,
которая не может продолжать движение вверх. Частичное снижение
- 38
предполагает, что окончательный прорыв будет вверх, но вместо этого рост
замедлится, а цена снизится. 4
Статистика 139

Healthcare Compare (Медицинские услуги, NASDAQ HCCC )

.4% 3/.' 5
если '1 ~' '11flfl, 1, I' ll, El 'Y-' I, =~:
ll
,11
My1 "4x2 °
ltt ~ -27

"p!" " powrwara. 1 "2 - с

h "*. $
Я - 22

tJ
f "4 - 21
- 20
- 19
- 18
- 17
Июль Авг Се Ок Но Декабрь февра
94 уст нтя тяб ябр Январ ля
брь рь ь ь 95 г.
Рисунок 10.6 Эта нисходящая схема уширения (слева) приводит к отказу на 5%.
Расширяющаяся вершина сформировалась в начале ноября.

рекомендованный, кстати), он был бы полезным. Минимум произошел 8


апреля (не показан), и он оказался самой низкой ценой, достигнутой в течение
следующих 2 лет. Акции достигли своего пика в начале ноября 1993 года по
цене около 60.
На рисунке 10.6 показана более тревожная история, поскольку она
предполагает короткую продажу.
Инвесторы, наблюдающие за резким 2-дневным снижением, начинающимся 14
октября 1994 года, будут испытывать соблазн сократить акции на следующий
день. Если бы они сделали это, или даже подождали несколько дней, они бы
открыли торговлю рядом с минимумом. С этого момента запас переместился
выше, обратно в пласт, прежде чем в конечном итоге выплыть вверх. Если
бы вы были начинающим трейдером и не сделали остановку на своей
короткой продаже, ваша потеря забрала бы вас с минимума в 2 4. 3 8 - 5 3, где
он достиг пика ближе к концу исследования.
На рисунке показан тип отказа I вызов 5% отказа. Это происходит, когда
цена вырывается в заданном направлении и движется не более чем на 5%,
прежде чем перейти модель и вырваться в новом направлении. Этот тип отказа
может превратить небольшую прибыль в большой убыток, если остановки не
Статистика
используются.

В таблице 10.2 приведены общие статистические данные по наклонным и


нисходящим расширяющимся пластам.
Число найдено. Я нашел 1150 шаблонов в 668 акциях с августа 1991
года по октябрь 2019 года. Тем не менее, это включало модели медвежьего
рынка, и их было недостаточно для включения в статистику. Не все акции
покрыты
140 Расширяющаяся формация, прямоугольная и нисходящая

Таблица 10.2
Общие
статистические
Описание данные
Up Breakout Down Breakout
Число найдено 601 335
Сторнирование (R), продолжение (C) 38% R, 62% C 58% R, 42% C
возникновения
Сторнирование, продолжение работы 45% R, 41% C -14% R, -17% C
Средний рост или снижение 43% -15%
Изменение Standard & Poor's 500 12% -2%
Дни до предельного максимума или 244 51
минимума
Сколько тренда изменений? 54% 27%

весь период, а некоторые уже не торгуют. Обратите внимание, что шаблон


благоприятствует прорывам вверх, судя только по цифрам .
Сторнирование (R), продолжение (C) вхождение. Восходящие
прорывы чаще всего действуют как шаблоны продолжения, но нисходящие
- как реверсы. Напомним, что разворот имеет цену, уходящую от шаблона
графика в направлении, противоположном тому, как он вошел. Модели
продолжения имеют ценовой выход в том же направлении, что и
преобладающий ценовой тренд.
Эффективность сторнирования/продолжения. Прорывы вверх
показывают лучшую производительность от моделей разворота, но
прорывы вниз способствуют продолжению.
Средний подъем или снижение. В таблице показан средний рост или
снижение.
Тут ничего зрелищного.
Изменение Standard & Poor's 500. Я сравнил дату прорыва с
предельным максимумом или минимумом, опубликованным шаблоном
диаграммы, и сравнил их с индексом. Индекс показывает, что он не показал
почти так же хорошо, как расширение за тот же период удержания.
Дни до предельного максимума или минимума. Прорывы вверх
занимают в среднем около 8 месяцев, чтобы достичь предельного
максимума, но прорывы вниз заканчиваются быстрее, примерно через 2
месяца. Тем не менее, пробег отличается, потому что прорывы вверх
поднимаются на 4 3%, а прорывы вниз снижаются на 15%. Если сделать
математику, мы обнаружим, что прорыв вниз должен был достичь дна за 85
дней, а не 51. Так, цена падала быстрее, чем поднималась .
Сколько тренда изменений? Я добавил эту меру, чтобы помочь
решить, какие модели диаграмм приводят к увеличению прибыли
(увеличение или потеря более 20%). Результаты, представленные в таблице,
являются числами среднего списка. Число прорывов вверх хорошее (более
половины моделей видят приличные приросты), но прорывы вниз не
дотягивают до 20% -го убытка (только 27% -е падение так далеко).
В таблице 10.3 приведены различные степени отказов для двух
направлений прорыва.
В чем смысл стола? Проще понять на примере. Я обнаружил, что 21%
моделей с прорывами вверх не смогли увидеть рост цен
Статистика 141
Таблица 10.3.
Совокупная частота отказов
Максимальный рост или снижение
Up Breakout Down Breakout
цен (%)
5 ( безубыточность) 125 или 21% 77 или 23%
10 65 или 32% 72 или 33%
15 46 или 39% 50 или 59%
20 43 или 46% 45 или 73%
25 29 или 51% 29 или 81%
30 44 или 59% 21 или 88%
35 28 или 63% 15 или 92%
50 65 или 74% 17 или 97%
75 55 или 83% 9 или 100%
Более 75 101 или 100% 0 или 100%

Таблица 10.4.
Статистика прорывов и постразрывов

Описание Up Breakout Down Breakout

Направление прорыва 64% до Снижение


Выполнение прорывов, происходящих на 36%
L46%, M
вблизи 12-месячного времени (L),
49%, H 41% L-19%, M
среднего (M) или высокого (H)
-14%, H -12%
Случаи откатов/откатов 64% 69%
Среднее время до пиков отката/отката 5% за 6 дней -7% через 6
дней
Среднее время до откидных/откатных 12 дней 12 дней
концов
Средний рост/снижение для моделей с 43% -15%
броски/откаты
Средний рост/снижение для моделей без 42% -15%
броски/откаты
Динамика возобновления процентной цены 71% 55%
Производительность с перерывом в день
35% -18%
прорыва
Производительность без пробоя в день 44% -15%
Средний размер зазора $0.45 $0.37

более 5%. Более половины (51%) моделей не смогли увидеть роста цен более
чем на 25% после прорыва вверх.
Подобным образом читаешь прорывы вниз. Почти на четверть
закономерностей (23%) пришлось падение цен не более чем на 5%. Половина
(59%) не увидели падения цен более чем на 15%.
В таблице 10.4 приведена статистика, связанная с прорывом.
142 Расширяющаяся формация, прямоугольная и нисходящая

Направление вырыва. Цена вырывается из рисунка вверх почти в два


раза чаще, чем вниз.
Годовая должность, производительность. Я разобрал цену прорыва
на один из трех ковшей, каждый по трети годового диапазона высоких-низких
значений. Затем я проверил производительность на наличие узоров в этих трех
ведрах. Таблица показывает, что нет большой разницы в производительности
для прорывов вверх. Очевидно, что вы хотите избежать торговых моделей в
пределах трети годового максимума (цена повышается на 41%).
Нисходящие прорывы также показывают, что те, кто находится вблизи
годового максимума, недорабатывают те, которые находятся в двух других
ковшах. Он предлагает людям избегать импульса, торгующего этой схемой
диаграммы, и сосредоточиться на донном промысле для кандидатов.
Броски и откаты. Возвраты и откаты происходят почти две трети
времени, и фондам требуется менее 2 недель, чтобы вернуться к цене прорыва.
Я не видел существенной разницы в производительности для моделей с и
без откатов или откатов. При других схемах, если происходит откат или откат,
производительность ухудшается (в среднем).
Цена возобновляет восходящий ход 71% времени (что довольно хорошо)
и нисходящий тренд 55% времени (который нуждается в улучшении, но это
неплохо).
Пробелы. Большая часть времени (для других шаблонов диаграммы),
перерывы в день прорыва помогают производительности, но мы видим, что
поведение в этом шаблоне только после прорыва вниз.
Слухи, которые вы слышали, правдивы: Таблица 10.5 показывает
статистику по размеру. Высота. Высокие узоры работают существенно лучше
коротких. Как вы используете этот результат? Вычислите высоту шаблона от
цены верхней линии тренда до последнего касания нижней линии тренда
(самого низкого минимума в шаблоне). Поделите разницу на цену прорыва.
Таблица 10.5
Статистика
Если результат выше медианы
размеров
Описание Up Breakout Down Breakout

Высокая производительность модели 46% -18%


Производительность короткого шаблона 39% -13%
Высота медианы в процентах от цены прорыва 9.7% 10.4%

Производительность узкого шаблона 41% -15%


Производительность широкого 45% -16%
шаблона
Медианная ширина 50 дней 42 дня
Короткая и узкая
40% -13%
производительность
Короткая и широкая 37% -10%
производительность
Высокая и широкая 48% -18%
производительность
Высокая и узкая производительность 43% -18%
Статистика 143

показанный в таблице, то у вас высокий узор; ниже медианы означает, что


она короткая. Инвестируйте только в высокие модели, если вы не
чувствуете уверенности в своей оценке.
Ширина. Широкие узоры превосходят узкие, но не на сумму, о
которой стоит рассказать маме. Я использовал медианную длину, чтобы
отделить узкие узоры от широких.
Комбинации высоты и ширины. Худшая производительность
исходит из шаблонов, которые как короткие, так и широкие. Вы захотите
этого избежать. Лучшее исполнение происходит для узоров как высоких,
так и широких. Различия в производительности достаточно велики, что
стоит обратить на них внимание при обдумывании сделки.
В таблице 10.6 приведена статистика по объему.
Объемный тренд. Чаще всего объем движется вверх, но направление
почти случайное.
Рост/падение объема. Модели расширения с тенденцией увеличения
объема показывают лучшую производительность после прорыва, чем при
отступлении объема (измеренное от начала до конца модели).
Объем вырыва. Технические аналитики, похоже, делают большой
упор на большой объем прорыва, но, как показывает таблица, результаты,
которые я обнаружил, не являются статистически значимыми (для
тяжелого или легкого объема прорыва в сравнении с
производительностью).
Таблица 10. 7 показывает, как часто цена достигает места остановки.
Я разделил модель пополам (я успокоил ее раньше времени) и проверил,
как часто цена возвращалась в различные части пути от прорыва до
предельного максимума или минимума.
Таблица
10.6 Статистика
объемов
Описание Up Breakout Down Breakout

Объемный тренд
58% до 53% до
Возрастающая работа тенденции
45% -16%
объема, Падающая работа
39% -14%
тенденции объема Тяжелое
43% -15%
исполнение тома резкого изменения
42% -16%
цен на бумаги Света исполнения
тома резкого изменения цен на
бумаги
Таблица 10.7.
Как часто
перестает
Описание Up Breakout Down Breakout
попадать
Узор 78 2%
верхний % 17%
средний 26 74%
Узорное дно %
5%
144 Расширяющаяся формация, прямоугольная и нисходящая

Например, расширение моделей с прорывами вверх привело к тому, что


цена вернулась к вершине модели 78% времени. Это говорит о том, что вы
не хотите размещать там приказ о стоп-лоссе. Если вы придерживаете
порядок остановки в нижней части шаблона, это позволит избежать удара 95%
времени, но результирующие потери могут быть выше, чем вы можете терпеть.
Так что проверяйте как положение упора, так и размер потери при срабатывании
упора. Остановка волатильности может быть именно тем, что вы ищете. Я
спрятал некоторых в Глоссарии (см. «Остановка волатильности»).
В таблице 10.8 приведены показатели за три десятилетия.
Производительность с течением времени. Для прорывов вверх 2000-е
вывесили звездные выигрыши. За это же время пострадали прорывы вниз (и в
этом есть интуитивный смысл).
Сбои со временем. Провалы (неспособность цены подняться или упасть
более чем на 5% после прорыва) после прорывов вверх случались чаще всего в
2010-х годах, и прорывы вниз также показывают массу провалов в том
десятилетии, но 2000-е их окаймили. В течение 2000-х было два медвежьих
рынка, но я использовал кофейный фильтр, чтобы убрать их из статистики.
Таблица 10. На фиг.9 показана статистика для прерывистых шаблонов .

Таблица 10.8.
Производительность и сбои с течением времени для
Bull Markets
Описание Up Breakout Down Breakout

2010- 35% -16%


-13%
е 53%
-17%
2000- 35%
х Производительность (выше), отказы
(ниже )
1990-
2010- 19% 17%
х
е 19% 27%
2000- 25% 25%
х
1990-
х
Таблица 10.9.
Busted Patterns
Описание Up Breakout Down Breakout

Количество перебитых шаблонов 175 или 29% 144or43%


Число одиночных бюстов 85 или 49% 100 или 69%
Двойной счет бюста 54 или 31% 5 или 3%
Тройное + число бюстов 36 или 21% 39 или 27%
Производительность для всех -13% 43%
перебитых шаблонов
Производительность с одной -22% 60%
остановкой
Производительность без -15% 43%
прерывания работы
Тактика торговли 145

Число перебитых шаблонов. Я всегда удивлен тем, сколько узоров


не может отойти более чем на 10% от узора, а затем повернуть вспять и
выстрелить с другой стороны узора. Здесь у нас более четверти (29%)
почти половина (4 3%) срывают прорыв вверх или вниз, соответственно.
Пробитое вхождение. Я отсортировал количество бюстов на один,
два или более двух бюстов (тройной +). Чаще всего случаются одиночные
бюсты. Обратите внимание, что тройной + бюст занимает второе место
после прорыва вниз. Я видел это и по другим образцам .
Производительность без остановки и без остановки. Посмотрите
на производительность после одного прорыва вниз: Расширяющие модели
видят рост цен в среднем на 60%. Когда я прочла это, челюсть
распахнулась, выпали зубные протезы, и пришлось забрать их с ковра.
Одиночные бюсты также превосходили по производительности после
поломки вверх .
Число 60% настолько поразительно, что если вы можете найти прорыв
вниз, то подумайте о торговле моделью.
Неразрушенные узоры, кажется, имеют преимущество (и это немного)
в производительности, если вы игнорируете одиночные пробитые узоры и
прорывы вниз .
Тактика торговли
В таблице 10.10 приведена тактика торговли нисходящими
расширяющимися формациями .
Правило измерения. Рисунок 10. 7 иллюстрирует использование
правила меры. Вычислите высоту узора уширения, сначала взяв разницу
между самым высоким (A, 49.50) и самым низким (B, 43.50). Добавьте
результат (6) к значению горизонтальной линии тренда, чтобы получить
целевую цену 55,50 (для прорыва вверх). Цена достигла этой цели в
середине марта 1996 года, когда акции поднялись до 60.
Если запас вырывается вниз, расчет правила измерения почти
одинаков. Вычесть высоту узора из наименьшего минимума, дав целевую
цену 3 7 .50. Имейте в виду, что прорывы вверх на бычьих рынках с
большей вероятностью достигнут своих целей (65%), чем другие
комбинации.
Нижняя часть таблицы показывает, как часто цена будет достигать
цели, исходя из различных высот. Например, если разрезать высоту
шаблона пополам и использовать это при вычислении правила измерения,
то цена достигнет целевого значения 82% времени, если шаблон будет
вести себя как средний шаблон.
Как только вы вычислили цель, измените разницу между целью и -
текущей ценой на процент от текущей цены. Затем используйте таблицу
10.3, чтобы увидеть, как часто запас не превышает ход.
В нашем примере цель находится на расстоянии 6 пунктов от
вершины шаблона (49.50, которую мы предполагаем текущей ценой), или
на 12% выше A (или 100 x 6/49.50). Таблица 10.3 показывает, что 32% не
увидят роста цен более чем на 10%, поэтому уровень отказов будет выше
для 12% цели. Это также означает
146 Расширяющаяся формация, прямоугольная и нисходящая

Таблица 10.10
Тактика торговли
Тактика торговлиОбъяснение

Правило меры Вычислите высоту пласта, взяв разницу между


горизонтальная верхняя и самая низкая нижняя в рисунке. Для
прорывов вверх добавьте высоту к значению горизонтальной линии
тренда. Для прорывов вниз вычитайте высоту из нижнего нижнего
уровня в шаблоне. В результате получается целевая цена. В
нижней части этой таблицы показано, как часто работает правило
измерения.
Ждите прорыва Непонятно, каким путем цена вырвется (прорывы вверх случаются чаще
всего), поэтому лучше дождаться закрытия цены за пределами -
трендлайнов. Как только они это сделают, ожидайте, что цена
продолжит движение в направлении прорыва.
Место остановки Как только произойдет прорыв, рассмотрим противоположную сторону
пласта как
точка стоп-лосса. Однако во многих случаях вы захотите что-то
ближе к своей покупной цене, поэтому ищите более близкие зоны
поддержки или сопротивления или используйте остановку
волатильности .
lntraforma- Для агрессивных и опытных трейдеров рассмотрим размещение
сделки как
tion trading цена меняет курс на более низкую границу тренда. Идите долго
внизу (что надеется на рывок вверх), но обязательно используйте
упоры.
Частичное снижение Сократите акции, если вы увидите частичное снижение, как
только цена заворачивается и
Описание начинает восходить назад.
Up Частичное
Breakout снижение правильно
Down Breakout
предсказывает
Процент достижения цели половины прорыв вверх в 75% случаев.
82% 76%
высоты
Перекупленная торговля Если вы видите сломанный прорыв вниз, то подумайте о
Процент достижения цели полного роста 65% 51%
покупке
Процент, достигающий 2-кратной 49% 23%
высоты запас. Подробнее см. таблицу 10.9.
Процент, достигающий 3-кратной 38% 13%
высоты

68% торгов увидят, что цена превысит 10% роста. Это звучит как разумное -
число.
Ждите прорыва. Поскольку направление прорыва неизвестно, пока
цена не закроется за пределами одной из границ линии тренда, не пытайтесь
предвидеть направление прорыва. Цена может измениться по линии тренда,
передав вам убыток.
Остановка местоположения. Допустим, цена вырывается вверх.
Вычислите целевую цену и произведите оценку прибыли и убытка от
потенциальной торговли. Каков вероятный нисходящий ход по сравнению с
целевой ценой? Потенциальная прибыль оправдывает риск торговли? Для
рисунка 10.7 имеется опора в области 46-47.
Поиск предыдущих пиков и впадин помогает определить уровни
поддержки и сопротивления. В марте 1995 года (не показано на рисунке) была
площадь
Опыт 147

затор, ограниченный симметричным треугольником с вершиной около 46.


Дополнительное сопротивление появилось в июле и октябре, как показано.
Вместе район 46-47 сделал удачное место для заказа стоп-лосс.
Допустим, выбранная вами цена остановки составляет 45. 7 5, чуть
ниже нижней части опорной зоны. Если цена прорыва 50.50 (что является
закрытием дня после прорыва вверх), это дает потенциальный убыток
менее 10%. При целевой цене 55,50, или 10% вверх, соотношение побед и
потерь является непередаваемым один к одному. В такой ситуации можно
было либо ужесточить остановку, переместив ее выше (и рискуя быть
выведенной нормальным ценовым действием), либо искать в другом месте
более выгодную торговлю .
Помните, что нет правила, которое говорит, что вы должны сделать
сделку. Позвольте мне также сказать, что я не фанат соотношения побед и
поражений. Если вы хорошо торгуете моделями, прибыль должна прийти.
Интраформационная торговля. Если модель расширения
достаточно высокая, продолжайте долго после того, как цена отскочит от
нижней линии тренда, и надеюсь на немедленный прорыв вверх.
Попробуйте это, только если вы опытный swing трейдер и только после
шаблона проходит все правила идентификации.
Частичное снижение. Частичный подъем правильно предсказывает
прорыв вниз 47% времени. Однако частичное снижение правильно
предсказывает прорыв вверх 7 5% времени. Таким образом, если вы
можете определить, когда происходит частичное снижение, то есть модель
расширения полностью сформирована (см. «Частичное снижение» в
Глоссарии для деталей), то рассмотрите возможность покупки акций и
надежды на прорыв вверх. Частичное снижение может быть паузой,
которая происходит при движении цены к нижней линии тренда, поэтому
если цена вырвется вниз, то закройте позицию. В противном случае
держитесь за торговлю и надеемся, что цена начнет возвращаться назад.
Разорённая торговля. При среднем росте на 60% после одного
пробитого вниз прорыва, пробитые шаблоны могут быть способом
получения
Опыт прибыли от этого шаблона диаграммы. Подробнее см.
таблицу 10.9.
Я торговал этим рисунком несколько раз. Позвольте мне рассказать вам о
том, что я нашел в моем торговом обзоре .

Cisco Systems

Начнем с трех сделок в Cisco Systems. Все они торговали той же моделью
расширения, которая сформировалась в июне-сентябре 2000 года.
В первой торговле акции рассчитывали на частичное снижение.
Рисунок имел плоский верх с тремя штрихами линии тренда и тремя
касаниями
148 Расширяющаяся формация, прямоугольная и нисходящая

нижняя линия тренда тоже, как и следовало ожидать. Модель выглядела


зрелой, чтобы вырваться вверх в высокотехнологичном буме рынка 2000
года (но общий рынок стал медвежьим в марте, прежде чем я купил. Я не
уверен, что знал это в то время).
Я купил акции после того, как они вспыхнули из небольшой области
скопления (это был небольшой нисходящий трендовый вымпел с прорывом
вверх, зарытым в пределах расширяющегося шаблона). Я ожидал, что запас
вырвется вверх от модели уширения. Вместо этого он коснулся верхней
линии тренда и направился ниже. Как качающуюся торговлю тогда хорошо
было бы продать, а я - нет. Я ехал на акции ниже и продавался после
прорыва вниз.
Вторая торговля тоже была в рамках той же закономерности, но я
купил, так как цена упала, прежде чем вырваться вниз. Это был «выстрел из
бедра», сделка, на которую я просто смотрю и делаю, уверенный, что это
сработает. Каждый раз, когда я пишу эти слова в своей торговой тетради, я
знаю, что торговля будет проигравшей (это то, что я узнал за эти годы,
возможно, хорошо после этой торговли). Снимки бедер у меня просто не
работают. Теперь я не торопюсь анализировать ситуацию перед торговлей.
Во всяком случае, я думал, что акции повернутся, но этого не
произошло. Все шло вниз .
С третьей торговлей я покупал по нижней линии тренда, ожидая
отскока вверх. Вместо этого он закрыл день за границей узора, вырвавшись
вниз от узора. На следующий день я закрыл все три сделки и взял на них
убыток 0f 15%, 8% и 4% соответственно.
Моя записная книжка рассказывает, чему я научился.

 Урок: Если прорыв вверх от частичного снижения не


появляется сразу, продайте.
 Урок: не покупайте больше акций, когда они движутся вниз по
схеме расширения. Подождите, пока он отскочит от нижней линии
тренда. В противном случае прорыв может быть вниз, что приведет
к многочисленным проигрышным сделкам.
 Урок: Закройте
Национальный торговлю,
топливный газкогда рынок скажет вам, что вы
ошибаетесь.
Национальный топливный газ (NFG) в конце 2004 года сформировал
расширяющуюся модель. Эта модель вспыхнула вверх, и я купил на
следующий день, в тот же день, акции закрылись внутри модели (я не знал
ее в то время ).
Из записной книжки: "9 марта 2005. Причина покупки: Busted triple
top, вверх прорыв от RABFD [right-angled уширение формации, вниз]. У
других компаний, работающих на природном газе, есть акции, которые
движутся почти вертикально. Этот делает паузу от недавних успехов в
повороте округления. Заработок слабый, но рынок, похоже, не против. Я
ожидаю, что акции будут расти, поскольку они следуют за другими
газовыми компаниями выше. Заработок выходит в апреле, а я
Опыт 149

ожидают, что они будут хорошими, посылая акции выше. Я думаю, что
цена ожидает сильного показа. Остановка близкая на всякий случай (7% от
нее) ".
18 апреля у меня есть эта любопытная запись: "Я убрал остановку
внутри дня, так как привыкал к своему брокеру. Акции опускались ниже
цены остановки, но у меня не было остановки на месте, поэтому меня не
вывели. Остановка остается в 27.43 ". Для меня это звучит запутанно, как
если бы я снял остановку и положил ее обратно, слишком боясь, что цена
вывезет меня. Это сработало на этот раз, но это не привычка, которую
хочется формировать .
29 апреля я был остановлен из запаса и получил убыток в 6%. Однако
сроки продажи странные. Я продавал, когда акции были примерно в
середине высоты уширения. Моя оценка торговли говорит о том, что я
слишком рано продал.
Действительно, акции продолжали снижаться. Через два дня шток
прервал прорыв вверх, когда закрылся ниже дна рисунка. Но это было
настолько далеко, насколько это упало. Запас оттуда забрался, сломал
прорыв вниз, и взлетел, как я думал, что это будет изначально. Акции
достигли пика в 63. 71 в мае 2008 года, что на 13 3% выше моей цены
продажи. Вы, наверное, слышали, как я кричал в то время о пропуске еще
одного большого усиления.
Я подобрал нужный запас, в нужное время, но наблюдал со стороны,
как он стал орлом и взмыл. Однако я считаю, что правильно этим торговал.
Я купил на следующий день после прорыва, поэтому быстро встал по
хорошей цене и продал, когда было ясно, что акции падают. Ждать, когда
он повернется внизу рисунка, в данном случае не было ошибкой, потому что
он все-таки вырвался вниз. Акции просто решили вернуться назад с тех пор.

 Урок: Если запас работает не так, как ожидалось, выйдите.


 Урок: не опускайте и не убирайте остановку, если у вас нет веских
причин для этого. Опасаясь, что цена может вызвать остановку, это
Southwest Airlines
именно неправильная причина для ее удаления.
Подобную ситуацию показала и Southwest Airlines (LUV) в середине 2004
года. Я определил уширяющийся рисунок весной и купил после
завершения броска. Другими словами, я поздно покупался в акции. Если бы
я поставил остановку покупки на пенни выше верхней горизонтальной
линии, она была бы заполнена на 15. 31 за день до фактического прорыва.
Вместо этого я купил в 15.81, но это не слишком далеко от оптимальной
цены входа .
Из моей торговой тетради: "Настроение (Заработает торговля? Купили
слишком рано?):
Осторожнее. Другие авиакомпании двигаются ниже, поэтому я не очень
доверяю этой. В долгосрочной перспективе, думаю, цена хорошая.
Краткосрочка, кто знает?
"Причина покупки: Возврат от RABFD завершен, и цены на нефть в
тренде вниз. Поскольку большая часть топлива хеджируется, цена не
сильно заработает
150 Расширяющаяся формация, прямоугольная и нисходящая

разница. Если он может протолкнуть HCR [горизонтальную область


консолидации] (флаг в декабре 2003 года), то это имеет шанс на движение
вверх ".
Запас сформировал вторую модель уширения, и та тоже вырвалась вверх,
сделав резкий подъем вверх (рост на 5%) за один день. Этот шаг выглядел как
сюрприз для заработка, когда цена растет, а затем меняет движение в течение
следующей недели на 10 дней. Вот что здесь произошло, разве что заработок
вышел через несколько недель.
В моих заметках говорится, что я должен был продать день всплеска 5% и
заблокировать прибыль. Вместо этого я взял 3% -й убыток, когда акции
вернулись к цене верхушки уширения, где я продавал.

 Урок: Когда рынок дарит вам подарок (рост на 5%), найдите причину
переезда и рассмотрите возможность продажи.

Не знаю, хороший это совет или нет. В сюрпризах с заработками он


может заплатить, чтобы удержаться в течение нескольких месяцев, потому что
объявление вызывает волнение и это волнение подталкивает акции вверх
(после обратного хода, который есть). В данном случае не знаю, что стало
причиной роста на 5%.
Con-way

Con-way Inc. (CNF, в настоящее время CNW) сформировал расширяющуюся


модель, начиная с ноября 2003 года и до апреля 2004 года. Вот моя записная
книжка: "21 апреля 2004. Я купил на рынке, заполненный в 37.13, 11:06. Это
прорыв вверх дном от прямоугольной расширяющейся формации, нисходящей.
Правило меры гласит, что 41.14 является целью, позвоните по номеру 41.
Минус чуть ниже предыдущего незначительного минимума, 34,3 3 для 8%
убытка. У дальнобойщиков сейчас все хорошо, несмотря на
желанный-омывающий рынок и высокие затраты на топливо. Компания также
объявила о доходах, которые, по-видимому, были лучше, чем ожидалось ".
Я купил на следующий день после прорыва вверх. В течение следующих
двух недель запас отбросил назад, но я выжил, держась. У меня болели пальцы.
Шток начал подниматься по образцу измеренного движения вверх
(подъем, уборка, подъем). Я поднимал остановку ни раз, ни два, а семь раз по
пути на распродажу.
12 июля приказ о стоп-лоссе вывел меня из торговли. Из записной книжки:
"Настроение (Продать слишком рано?): Хорошо. Остановка вывела меня и
сегодня утром [акции] торгуются еще ниже. Прибыль полагается через 5 дней,
так что, может быть, акции сигнализируют о слабых результатах. Время
двигаться дальше, как это пробило линию тренда в день продажи ".
На какую линию тренда я имею в виду? Единственная идея, которую у
меня есть, - нарисовать одну, соединяющую откат низко вдоль дна по мере
повышения цены. Запас вырвался из 10-дневного района затора и пробил
одновременно восходящую наклонную линию тренда. Вот тогда я и продал.
Sample Trade 151

Я сделал 8% в торговле, но продал слишком рано. Да, акции двигались в


сторону почти 3 месяца, но в итоге достигли 61,87 или 54% выше, чем там, где
я продавал.
Для торговли качелями (не предполагалось) это была хорошая казнь.
Я купил на следующий день после прорыва и продал до того, как слабость
взяла акции ниже и выбросила их в сторону вниз на месяцы. Для более
долгосрочной торговли позициями (которая была предназначена) я упустил
большой выигрыш. Опять.

 Урок: Когда торгуйте позициями, позволяйте большей волатильности


фиксировать долгосрочные прибыли.

Sample Trade

Ральф является трейдером с показателем опыта, доящего шаблоны для всех,


что они стоят. Когда он заметил, что он считал либо нисходящим -
расширяющимся клином, либо нисходящим расширяющимся строением под
правым углом, он купил акции. Его заказ, помещенный в точку C на рисунке
10.7 (46.38), был сразу после того, как запас отскочил от нижней линии тренда.
Он внимательно следил за запасом и наблюдал, как он движется вверх
уже на следующий день, а затем снижается .

Flightsafety, международный Inc.


(Аэрокосмическая/оборонная промышленность , -57

J
NYSE, FSI) -56
Крупный план Целевая цена - -55
симметричного ~
Треугольник Рядом -54
Точка C ~ проданных акций
-53
1A -52
* ИЛ - s1
7 «» Vy *
~ 1,
y.
~ A rt Зона -49

J\, f- ~.,, .... -----.....,...,, 1- '-- Вероятная область поддержки = :~


w_r

•, "v ul
A.w
Апрель 95 мая
И
4ald
И
ю
Авг
уст
Сентябрь

ябрь
Окт
lulu.lad
Ноябрь Декабрь Январь 96 г.
Мар-Апр
Февраль

юнь ль
Рисунок 10.7 Эта нисходящая схема уширения имеет вырыв вверх. Чтобы
вычислить правило измерения для прорывов вверх, найдите разницу между
высоким и низким в пласте, обозначенную точками A и B. Добавьте высоту в
точку A, чтобы получить целевую цену прорыва вверх. Почти 7 месяцев ушло на
то, чтобы цена превысила целевой показатель. Маленький симметричный
треугольник появляется в точке C.
152 Расширяющаяся формация, прямоугольная и нисходящая

"Через несколько дней я увидел симметричную форму треугольника и


забеспокоился .
Эти вещи непредсказуемы ". Когда акции переместились ниже линии тренда
нижнего треугольника, Ральф продал акции и закрыл свою торговлю в 46.50 .
Он очистил изображение на экране и посмотрел на диаграмму без
каких-либо строк или индикаторов. Просто цена .
Ральф улыбнулся. "Я принял правильное решение продать, потому что
частичное повышение, например, там, где образовался треугольник", может
предсказать немедленный прорыв вниз ".
Конечно, на следующий день цена упала еще больше, снова обозначив
линию тренда расширения формации.
"Тогда взорванная штука отскочила на меня. Застал меня врасплох. Меня
тогда не было в запасе, но мне нравится думать, что я принял правильное
решение о продаже. Дело дошло до А, прямо там, где я надеялся, что это
произойдет во время моей торговли. Но ноо! "
Ральф взял небольшую потерю после факторинга в комиссиях .
"Я продал в нужное время. Запас вырвался вниз от треугольника и мог
продолжаться намного ниже. Однако задним числом я мог бы дождаться,
нашли ли акции поддержку в нижней линии тренда. Это было достаточно
близко, чтобы я мог терпеть потенциальную потерю. В этом случае мне
оставалось только ждать не более 3 дней, прежде чем цена начала подниматься
до А. "
11
Расширяющие
вершины

СНИМОК РЕЗУЛЬТАТОВ
Внешний вид: Ценовые тенденции вверх, ведущие к схемам. Рисунок имеет
мегафонный вид с более высокими максимумами и более низкими минимумами,
которые расширяются со временем.

Прорывы вверх
Бычий Медвежий
рынок рынок
Сторнировани Долгосрочное бычье продолжение Средний срок
е или бычье
продолжени продолжение
е 22 outof39 14utof20
Уровень безубыточности 18% 18%
Ранг исполнения
Средний рост 42% 25%
Объемный тренд Вверх вверх
Возвраты 67% 64%
Процентное собрание 66% 52%
целевой показатель цены
Синонимы Расширяющий треугольник, расширяющий
треугольник, ортодоксальный расширяющий
См. верх и разворот
Уширение дна на пять точек
также

153
154 Расширяющие вершины

Прорывы вниз

Бычий рынок Медвежий


рынок
Сторнирование или Краткосрочный Краткосрочный
продолжение инверсия медвежий
28 из 36 разворот
Уровень
27% 14 из 19
производительности
13% 9%
Безубыточность
Вверх 22%
Частота отказов
67% Вверх
Среднее падение
42% 67%
Объемный
46%
тренд Откаты
Процентное
собрание
Расширение топов, что неудивительно, во многом похоже на
целевой
расширение днища .
То,показатель цены верх от низа, - это ценовой тренд, ведущий к схеме
что отделяет
диаграммы. Для топов восходящий тренд на входящие цены; для уширения
днища - вниз. Это произвольное различие, которое я сделал, чтобы увидеть,
действуют ли два шаблона диаграммы по-разному. В ответ на вопрос,
который вы, вероятно, поставили прямо сейчас: Да, у двух формирований
немного разные показатели (но обоим везет).
Краткий обзор снимка результатов показывает, что ранг
производительности - средний. Ранг основан на том, насколько далеко
движется цена после прорыва по сравнению с другими типами диаграмм .
Уровень безубыточности для прорывов вниз на медвежьих рынках
потрясающий, всего 9%, но это ставит модель на 11 из 19 (не показано).
Настолько маленький, насколько кажется уровень отказов по сравнению с
другими, показанными в таблице, он все еще является исполнителем
среднего списка .
Средний рост варьируется от 25% на медвежьих рынках, где общий
рынок пытается утопить цену, и 42% на бычьих рынках, где рынок
трендирует на акции как гелиевый шар. Среднее снижение составляет 13%
на бычьих рынках, что сопоставимо с падением медвежьих рынков на 22%.
На этот раз медвежьи рынки тянут цену вниз, отсюда и большее среднее
падение,
Тур чем на бычьих рынках.

Расширяющие узоры бывают в самых разных стилях и именах. Имеются


расширяющиеся вершины и днища, прямоугольные восходящие и
нисходящие, расширяющиеся треугольники, ортодоксальные
расширяющиеся вершины и разворот на пять точек. Последний
трёхразширяющийся треугольник, ортодоксальная расширяющаяся
вершина и пятиточечные обратные синонимы для расширяющейся
вершины, причем последние два основаны на пяти поворотных точках.
Тур 155

Бенефициарная корпорация (Финансовые услуги, NYSE, BNL )

EE
f
~r•
J) = !!
u
v - 44
 43
- 42
Июнь И Авг Се Ок Ноя - 41
95 г. ю уст нтя тя брь
ль бр бр M40
Рис. 11.1Потенциальная
ь тройная вершинаДекабрь
ь Январь 96 г.
преобразуется
Апрель
в Февраль Март
уширяющуюся
формацию. Однодневный разворот появился как третий пик после
неустойчиво быстрого роста цен. Расширение топ-формации ознаменовало
борьбу между стремящимися покупателями и неохотно продавцами на
минимумах и быстро получающими прибыль игроками импульса на
вершинах.

Обзор схемы диаграммы представлен на рис. 11.1. Сток начал забег в


гору в декабре 1994 года и продолжил восхождение, чтобы достичь
максимума в середине сентября на 53,75. Держатели акций, наслаждаясь
долгим ходом, решили продать свои акции и уйти в отставку во Флориде.
Акция направилась ниже. 2 5 сентября 199 5 объем вырос и остановил
снижение. Инвесторы, видя 40% -ный возврат своих доходов от июньского
пика, по-видимому, подумали, что снижение перестаралось, и купили
акции, отправив цену обратно.
Цена достигла максимума на более высоком уровне, 54,50, 19 октября.
Проницательные трейдеры, которые подозревали, что формируется
двойной топ, быстро продали свои холдинги, чтобы максимизировать свою
прибыль, посылая падение цен. Цена подтвердила двойной максимум,
когда она упала ниже цены подтверждения (ниже минимального минимума
между двумя пиками), на уровне 48,75 .
Объем подхватился, и борьба между спросом и предложением вновь
обрела себя. Снижение застопорилось, поскольку трейдеры, готовые купить
акции, перегружали неохотных продавцов. Запас развернулся и направился
выше. К этому времени последователи диаграммы могут нарисовать две
линии тренда - одну через двойные пики, а другую под двумя долинами,
рождая расширяющуюся верхнюю модель. Торговцы в этот момент
прыгнули на подножку и приобрели акции. Они хотели сыграть ожидаемый
подъем по мере расширения формации. Акции сотрудничали и двигались
выше, вновь достигнув верхней линии тренда на новом максимуме 55,50.
156 Расширяющие вершины

Крутизна подъёма на последних стадиях была неустойчивой. Пик


выглядел как однодневный разворот, с закрытием вблизи минимума дня и
высокими ежедневными ценовыми качелями. Однако объем был
неубедительным. Он был выше в тот день, чем в течение предыдущей
недели, но, конечно, не был калибра конца ноября.
Во всяком случае, запас рухнул и вскоре достиг нового минимума
43,50, остановившись прямо на нижней линии тренда. Как только акции
начали двигаться выше, игроки импульса прыгнули на борт, и объем
увеличился вместе с ценой. Покупательский энтузиазм и рост импульса
подтолкнули акции вверх, поднявшись по верхней линии тренда.
Произошел прорыв вверх.
На протяжении различных пиков и впадин по мере развертывания
этой диаграммы шла борьба между покупателями и продавцами. Рядом с
минимумами покупатели полагали, что акции перепроданы, и охотно их
покупали. Наверху они и другие продавали свои акции и прикарманивали
красавцы-прибыли. Это торговое давление, конечно, отправило акции
обратно вниз.
Некоторые инвесторы, видя снижение акций ниже их цены покупки и
все еще полагая, что акции купили больше. Это поведение также помогло
развернуть запас на минимумах и, вероятно, объяснило их повышенную -
нервозность наверху. Они хотели сохранить свою прибыль на этот раз
вместо того, чтобы наблюдать, как они испаряются, если акции снова
снизятся.
Расширяющаяся вершина, показанная на рисунке, также показывает,
что определить окончательный прорыв трудно. Похоже, что каждый
новый высокий или новый низкий уровень может быть последним толчком
к свободе. Только когда цена движется в обратную сторону, понятно, что
Руководство
цена не вырвется по идентификации
наружу. Мы изучаем способы получения прибыли от
этого поведения в разделе «Торговая тактика».
В таблице 11.1 приведены указания по идентификации расширяющегося
верха.
Внешность. Рисунок выглядит как мегафон с ценовыми пиками и
долинами, ограниченными двумя расходящимися линиями тренда. Верхняя
линия тренда наклоняется вверх, а нижняя - вниз.
Ценовой тренд. Ценовой тренд, ведущий к началу модели, отличает
расширяющийся верх от расширяющегося дна. Для расширения верхов
ценовой тренд должен быть выше, что приведет к схеме графика, а не вниз,
как в расширении дна. Это просто произвольное обозначение, которое я
выбрал, чтобы отличить вершины от днища (во всех типах диаграмм).
Линии тренда. Линии тренда, проведённые поперек вершин и долин,
напоминают мегафон. Более высокие максимумы и более низкие
минимумы делают формирование очевидным для тех, кто разбирается в
моделях диаграмм. Наклон линий тренда - это то, что отличает этот шаблон
диаграммы от других. Верхняя линия тренда должна иметь уклон вверх, а
нижняя - вниз. Когда одна из двух линий тренда является горизонтальной
или почти такой, формация становится прямоугольной восходящей или
нисходящей
Руководство по идентификации
157

Таблица 11.1.
Руководство по
идентификации
Особенность Обсуждение
Внешность Мегафонная форма с более высокими максимумами и более низкими
минимумами. Пятибалльная
реверсы имеют три вершины и две впадины.
Ценовой тренд Ценовой тренд, ведущий к формированию, должен быть повышен.
Игнорировать любые
превышение или понижение в течение 2 недель после начала
шаблона.
Линии тренда Цена ограничена двумя линиями тренда: Верхняя наклоняется вверх,
и
один нижний уклон вниз.
Прикосновения Должно быть не менее пяти касаний, три на одной линии тренда и два
на
другие, но не обязательно чередующиеся касания. Цена,
проходящая через линию тренда, не считается прикосновением.
Объем Тенденции вверх чаще всего. Не отбрасывать шаблон из-за
неблагоприятная динамика объема .
расширение
Резкое формации.
изменение Когда две
цен на бумаги линии
Прорыв тренда
может наклоняются
происходить в любомвнаправлении
одном и,
направлении,
в формация представляет собой расширяющийся клин.
нескольких случаях,
Прикосновения.
направление Должно
цена движется быть не менее
горизонтально пяти нескольких
в течение касаний линий тренда:
два на одной линии месяцев, прежде
тренда чем устроить
и три окончательный
на другой, прорыв . Пять (или
но быть гибким.
более) незначительных высоких или незначительных низких касаний
делают для хорошо сформированного рисунка. Меньшее количество
прикосновений, чем пять, часто приводит к неправильно выявленным
закономерностям .
Избегайте считать его как прикосновение, когда цена ломается через
линию тренда (без незначительного высокого или низкого участия). Это
часто встречается в начале и конце схемы расширения. На рис. 11.3 показан
пример этого на обоих концах нижней линии тренда. Линия тренда
сокращает цену и не упирается в незначительный минимум, поэтому не
считается за штрих.
Обратимся к рисунку 11.1. Он показывает три незначительных
максимума, касающихся верхней линии тренда, и четыре незначительных
минимума, которые либо приближаются, либо касаются нижней линии
тренда. Незначительные максимумы и незначительные минимумы не
должны чередоваться, так как цены crisscross расширяющейся модели (но
обычно это происходит).
Объем. Линейная регрессия по объёму показывает его тенденцию
вверх чаще всего .
Много раз модель объема имитирует модель цен: рост и падение вместе с
ценой, но общий тренд будет повышаться. Много раз можно определить
объемный тренд, разделив рисунок пополам и оценив, какая половина
имеет больший объем.
Направление вырыва. Прорыв происходит, когда цена закрывается
за пределами одной из границ линии тренда или следует линии тренда в
течение длительного времени. На рисунке, если удлинить верхнюю линию
тренда вверх, она пересечет цену примерно в 58. Вот долго ждать прорыва.
Когда происходит прорыв, я считаю фактическую цену прорыва
значением наивысшего пика в шаблоне. На рисунке, например, прорыв
158 Расширяющие вершины

цена составляет 55,50, или максимум при однодневном реверсе.


Определение цены прорыва является одной из проблем торговли
расширяющимся верхом .
Для примера применения различных руководств рассмотрим
расширяющуюся верхнюю часть, показанную на рис. 11.2. На первый
взгляд это выглядит как большой мегафон с ценовыми тенденциями,
которые в целом следуют двум наклонным трендам. Верхняя линия тренда
наклоняется вверх, а нижняя - вниз, каждый из которых пересекает -
незначительные выступы или минимумы, по крайней мере, два раза, в
общей сложности не менее пяти касаний .
Цена формирует более высокие максимумы и более низкие минимумы,
пока не выйдет из модели графика, закрываясь за линию тренда или ниже
5-го витка .
Модель объема обычно растет по мере того, как цена движется вверх и
отступает по мере снижения цены. На рисунке это видно достаточно
наглядно. Например, во время роста в середине ноября объем подскочил
вверх, когда цена достигла максимума, затем так же быстро отступил, как и
цена снижалась .
На рис. 11.3 показан U-образный тренд объема. Объем выше в
сентябре и декабре, и ниже в последующие месяцы.
Ортодоксальные уширяющие вершины и пятиточечные реверсы
описывают однотипный узор. Они просто расширяют вершины, которые
имеют три незначительных максимума и два незначительных минимума.
Рисунок 11.3, например, относится к этой категории. Кроме названия, я не
нашел существенной разницы между уширяющимися вершинами,
ортодоксальными уширяющимися вершинами и пятиточечными
реверсами . ASA Ltd (Investment Co. (Внутренний), NYSE,
ASA ) -5
Некоторые аналитики говорят, что пятибалльные реверсы являются 5
-54
6
медвежьими показателями, и что формация Я предсказывает прорыв-53вниз.
Изучение паттерна, по общему признанию, 4y4/ используя только 30 образцов,
-52
предполагает, что это не соответствует действительности. Шестнадцать
III 'I 4"
вырываются вверх, а остальные (14, но проверьте мою математику)
-5
1
-50
7
*%
вырываются вниз. Однако размер выборки слишком мал, чтобы сделать
,,,
-49

g "] Ca
окончательное утверждение . IЯI
I
I 11
-48

w;
II
-47
,,,, ~ -46

y94 (49 ш.
jI II H11, я ~, что я -43
4

'Иль
.I,
l l
.
- 42

.lk..Mao.Meal8ad
.a1A.
Рисунок 11.2 Расширяющаяся вершина имеет более высокие максимумы и более
низкие минимумы поОктябрь
Август 91 сентября мере роста
Ноябрь ценовых
Декабрь колебаний
Янв. 92 со временем
Февраль Март .
Апрель
Может Июнь
Сосредоточьтесь на
отказах 159
Albertsons Inc. (Продуктовый, NYSE, ABS)

tl:::
36
Верхняя линия тренда
Jf
15,
Цены не соответствуют Attai
jlfl
lltf -

.id j "" "


mi_f 4 [? +
u! 1
2
False Br: akout ~ : :~
- 30

- 29

- 28

Июнь И Авг Се Окт Ноя Дек Январь 96 г.


95 г. ю уст нтя ябр брь абр Февраль
ль брь ь ь Март
Рисунок 11.3 Слабый пример разворота на пять точек или ортодоксального
уширения верха. Он имеет три незначительных максимума и два
незначительных минимума, составляющих пять поворотных точек .

Сосредоточьтесь на отказах

Как выглядит расширяющийся топ-провал? На рис. 11.3 показан резкий прорыв


вниз дневной тяги, который пробивает нижнюю линию тренда на большой
объем. Поскольку это явно ниже нижней линии тренда и в сочетании с
неспособностью цены достичь верхней линии тренда (частичный рост),
происходит прорыв вниз.
Погружение вниз похоже на удар альпиниста по выступу. Цена
останавливается на очень большом объеме, восстанавливается и снова
начинает подниматься. Это пример 5% отказа; то есть цена вырывается и затем
движется не более чем на 5% в направлении прорыва, прежде чем двигаться по
существу в другом направлении.
Сравните поведение, показанное на рис. 11.3, с поведением, показанным
на рис. 11.4. Я включаю эту диаграмму, потому что я заметил, что большое
количество расширяющих формаций действует таким образом. Вместо того,
чтобы делать ясную тягу вверх или вниз, которая пробивает линию тренда,
цена движется горизонтально в течение нескольких месяцев, прежде чем
окончательно закрыться выше или ниже максимумов или минимумов
формации.
В этом случае цена снизилась ниже минимума в начале июля и
остановилась (последнее трендовое касание в конце шаблона). Цена поднялась
немного, а затем снова отступила и достигла нового минимума в начале августа.
Это выглядит так, как будто цена сводилась к августовскому всплеску
объема.
Еще одно восстановление привело к росту цен не выше 44 примерно на
полгода, прежде чем окончательно устроить прорыв вверх. Прорыв произошел,
когда цена закрылась выше вершины шаблона диаграммы. Боковой шаг - это
не провал на 5%, но он пробует терпение трейдеров, ожидающих чего-то.
160 Расширяющие вершины

Arco Chemical Co. (Химические (основные), NYSE, RCM)

М
- 51

Точка
останов
а

- 47

44
ZN "

*\,
buЯ v * i
- 39

i- 38
Рис. 11.4 Цена в этом расширяющемся верху двигалась горизонтально в
i]
:.._:·
течение ---- ~ ---l---Июнь
6 месяцев,
Март 93 Апрель Может
~прежде чем начать
-....... -..._~.L.~•..LI....
Июль
прорыв
________
Август Сентябрь
вверх.
~~-....._~~-----' Это
.... , __
Октябрь Ноябрь
36 горизонтальное
движение является обычным
Декабрь, 94 февраля Март явлением с уширением вершин .

Таблица 11.2.
Общая статистика
Бычий рынок, Медвежий Бычий рынок, Медвежий
рынок , рынок ,
Описание Up Breakout Up Breakout Down Breakout Down Breakout
Число найдено 1,215 200 804 205
Сторнирование 100% C 100% C 100% R 100% R
(R),
продолжение
(C)
возникновение
Средний рост 42% 25% -13% -22%
или снижение
Standard & Poor's 12% -1% -2% -11%
Изменение 500
Дни до конца 253 91 56 37
высокий или
низкий
Сколько 52% 41% 23% 45%
тренд на
изменение?

Статистика
В таблице 11.2 приведены общие статистические данные для этого
шаблона диаграммы .
Число найдено. Я обнаружил 2424 расширяющихся максимума в
данных с июля 1991 года по ноябрь 2019 года в 873 акциях. Не все акции
покрывали все время, а некоторые из них уже не торгуют.
Статистика 161

Сторнирование (R), продолжение (C) вхождение. По определению,


поскольку мы имеем дело с вершиной, прорыв вверх является продолжением, а
прорыв вниз означает разворот преобладающего восходящего тренда.
Средний подъем или снижение. Я сравнил средний рост или снижение
со средним показателем для всех типов диаграмм и обнаружил, что
расширяющийся верх недорабатывает во всех рыночных условиях
(бык/медведь) и направлениях прорыва, несмотря на то, что вы видите в
таблице .
Изменение Standard & Poor's 500. Обратите внимание, как общий
рынок помогал или мешал цене. Цифры, по сравнению со средним ростом или
снижением, предполагают торговлю с рыночным трендом (бычий рынок,
прорывы вверх и медвежий рынок, прорывы вниз) для лучших показателей. В
этом есть интуитивный смысл.
Дни до предельного максимума или минимума. Время, необходимое
для повышения цены до предельного максимума или снижения до предельного
минимума, варьируется от 253 дней (около 8,5 месяцев) до 37 (5 недель).
Я сравнил среднюю скорость цен на прорывы вверх и вниз на бычьих
рынках. Снижение должно было занять 79 дней, но средний показатель
составляет 56, как показано в таблице. Таким образом, цена падает быстрее,
чем растет. В этом случае это не в два раза быстрее (что я видел в других типах
диаграмм).
Сравнивая две колонки медвежьего рынка, мы видим рост цен на 2 5% за
91 день и падение на 22% за 37 дней. Если цена падала так же быстро, как и
поднималась, на падение на 22% должно было уйти 80 дней. При этом на
медвежьих рынках цена падает более чем в два раза быстрее, чем растет.
Сколько тренда изменений? Это показатель того, сколько
расширяющихся топов видят, как цена движется более чем на 20% от цены
прорыва. Мне нравится видеть значения выше 50%, но только один из столбцов
соответствует требованиям .
В таблице 11.3 приведены показатели отказов при расширении кровли.
Я обнаружил, что 18% расширяющихся топов на бычьих рынках после рывков
вверх не видят роста цен более чем на 5%. Вот так читаешь таблицу.
Вот еще один пример. Чуть более половины (52%) моделей на бычьих
рынках с прорывами вниз не видят падения цен более чем на 10%. Обратите
внимание, как быстро увеличивается частота отказов.
Медвежьи рынки с нисходящими прорывами изначально имеют самый
низкий уровень отказов, 9%, но преимущество над бычьими рынками с
повышенными разрывами длится недолго. Для ходов 15% и выше бычьи рынки
с прорывами вверх поддерживают более низкий уровень отказов .
Чем полезна эта информация? Представьте, что правило мер
предсказывает рост цены с 40 до 50, рост на 10 пунктов. Это шаг в 25%.
Сколько уширяющих топов на бычьих рынках в среднем увидят рост цен более
чем на 25%? Ответ: 46%. Иначе говоря, 54% из них не смогут увидеть
подорожания более чем на 2 5%.
В таблице 11.4 приведены статистические данные по расширению кровли.
Направление вырыва. На бычьих рынках цена чаще всего прорывается
вверх. На медвежьих рынках направление прорыва случайное .
162 Расширяющие
вершины
Таблица 11.3.
Совокупная частота отказов
Максимум
Рост цен или Бычий Медвежий Бычий рынок, Медвежий
рынок, рынок , рынок ,
Снижение (%) Up Breakout Up Breakout Down Breakout Down Breakout
5 219 или 18% 35 или 18% 219 или 27% 19 или 9%
( безубыточно
10
сть) 160 или 31% 31 или 33% 196 или 52% 30 или 24%
15 119or41% 24 или 45% 125 или 67% 39 или 43%
20 81 или 48% 28 или 59% 83 или 77% 25 или 55%
25 78 или 54% 22 или 70% 60 или 85% 27 или 68%
30 62 или 59% 10 или 75% 40 или 90% 16 или 76%
35 62 или 64% 9 или 80% 26 или 93% 13 или 82%
50 121 или 74% 19 или 89% 45 или 99% 28 или 96%
75 122 или 84% 10 или 94% 9 или 100% 5 или 99%
Более 75 191 или 12 или 100% 1 или 100% 3 или 100%
100%

Годовая должность, производительность. Я разобрал цену прорыва в


один из трех баков. Прорывы вверх показывают лучшую
производительность, когда цена прорыва появляется в средней трети
годового высоко-низкого ценового диапазона. Прорывы вниз -
благоприятствуют нижней трети диапазона .
Броски и откаты. Возврат назад или откат происходит примерно в два
раза больше времени, и требуется 11 или 12 дней, чтобы завершить поездку
обратно к цене прорыва (в среднем).
Во всех случаях, когда происходит откат или откат, страдает
работоспособность.
Чтобы избежать отката или отката, ищите близлежащую поддержку или
сопротивление, которое достаточно сильно, чтобы повернуть цену обратно.
Удачи в этом. Я не смог предсказать, произойдет ли откат или откат. Я
просто предполагаю, что они будут и поедут оттуда. Если они не появятся,
я так же счастлив, как ребенок, с сумкой, полной конфет на Хэллоуин .
Вы можете попытаться найти сопротивление накладных расходов или
базовую поддержку в пределах от 5% до 11% от модели (эти проценты
являются средними значениями того, как далеко проходит цена за 6 дней,
согласно таблице).
Пробелы. Иногда помогает разрыв в день прорыва, а иногда нет. -
Прорывы вниз имеют результаты, разделенные на один процентный пункт,
поэтому они могут не быть статистически значимыми. Прорывы вверх
показывают лучшую производительность, если разрыв отсутствует. Это
противоречит нормальной торговой мудрости. Другие модели диаграмм
показывают улучшение производительности при возникновении разрыва.
Если вы хотите участвовать в сделке с разрывом, знайте, что я
измерил производительность, используя цену открытия на следующий день
после разрыва, поэтому вы можете купить акцию после того, как она
покажет разрыв, и, возможно, вы можете участвовать в лучшей
производительности .
Статистика 16
3
Таблица
11.4.
Статистика прорывов и постразрывов
Бычий рынок, Медвежий Бычий рынок, Медвежий
рынок , рынок ,
Описание Up Breakout Up Breakout Down Breakout Down Breakout
Направление 60% вверх 49% вверх Снижение на Снижение
прорыва 40% на 51%
Работа L 34%, L23%, L-16%, L-23%,
прорывов M46%, M26%, М-14%, М-22%,
происходит H 41% H 25% H-12% H-17%
вблизи
12-месячный
минимум
(L), средняя (M),
или высокий (Н)
Броски/ 67% 64% 67% 67%
препятствия
возникновение
Среднее время до 5% за 7 дней 7% за 6 дней -6% через 6 -11% через 7
дней дней
откат/
пики отката
Среднее время до 12 дней 11 дней 11 дней 12 дней
откат/
откатные концы
Средний 38% 24% -13% -19%
рост/снижение
для шаблонов
с
отбрасываниями/
препятствия
Среднее 48% 26% -14% -26%
повышение/
снижение для
шаблоны без
броски/
препятствия
Процентная цена 75% 69% 54% 49%
возобновляет
тренд
Производительност 38% 22% -14% -21%
ь сразрыв в днях
прорыва
Производительност 42% 26% -13% -22%
ь без
разрыв в днях
прорыва
Средний размер $0.84 $0.35 $0.92 $0.63
зазора

В таблице 11.5 приведены статистические данные, относящиеся к


размеру.
Высота. Во всех случаях высокие узоры видят лучшую
производительность после прорыва, чем короткие.
Чтобы использовать этот вывод, измерьте высоту шаблона от самого
высокого до самого низкого. Поделите разницу на цену прорыва (для прорывов
вверх она является самой высокой в рисунке; для прорывов вниз используйте -
самый низкий уровень). Затем сравните результат с медианой, показанной в
таблице. Результат
164 Расширяющие вершины
Таблица
11.5.
Статистика
размеров
Медвежий Медвежий
Бычий рынок, Бычий рынок,
рынок , рынок ,
Описание Up Breakout Up Breakout Down Breakout Down Breakout
Высокий узор 46% 26% -16% -22%
работа
Короткий рисунок 36% 24% -12% -21%
работа
Медиана высоты 10.6% 15.2% 10.9% 18.5%
какпроцент

цена прорыва

Узкий узор 39% 26% -13% -21%


работа
Широкий узор 44% 24% -14% -22%
работа
Медианная
45 дней 45 дней 38 дней 41 день
ширина
Короткий и узкий 38% 28% -11% -20%
работа
Короткий и 35% 13% -11% -23%
широкий
работа
Высокий и 47% 29% -16% -22%
широкий
работа
Высокий и узкий 43% 20% -15% -22%
работа

выше медианы означает, что у вас высокий рисунок; нижний означает


более короткий рисунок. Для достижения наилучших результатов
выбирайте высокие расширяющие вершины и избегайте коротких .
Ширина. В трех из четырех конкурсов (колонках) широкие узоры
видят лучшую производительность после взлома, чем узкие. Единственное
исключение происходит на медвежьих рынках после прорывов вверх .
Мне показалось странным, что медвежий рынок, процент разбиения
на рост и ширину одинаковы. Я проверил свою электронную таблицу, и
информация верна.
Чтобы использовать ширину в качестве индикатора, вычислите время
от конца шаблона до начала (в календарных днях, а не в столбцах цен).
Если результат больше медианы, указанной в таблице, то у вас будет
широкий узор .
Комбинации высоты и ширины. В таблице 11.5 приведены
результаты работы после объединения характеристик высоты и ширины.
Большую часть времени высокие и широкие узоры показывают лучшее
исполнение. На медвежьих рынках после прорывов вниз короткие и
широкие закономерности превосходят. Это, наверное, статистическая
случайность, и проценты в любом случае близки.
В таблице 11.6 приведена статистика по объему.
Статистика 16
5
Таблица 11.6.
Статистика объемов
Бычий рынок, Медвежий Бычий рынок, Медвежий
рынок , рынок ,
Описание Up Breakout Up Breakout Down Breakout Down Breakout
Объемный 67% вверх 73% вверх 67% вверх 66% вверх
тренд
42% 27% -14% -23%
Поднимающийс
ume trend
я вол-
работа
Падающий вол- 41% 19% -13% -20%
ume trend
работа
Тяжелый брейк - 41% 25% -14% -21%
выходной
объем
работа
Легкий брейк- 43% 24% -13% -23%
выходной
объем
работа

Объемный тренд. Объем в среднем растет с 66% до 73%. Однако не


выбрасывайте торговлю, потому что модель имеет тенденцию к снижению
объема. Попробуйте переработать.
Рост/падение объема. Половину времени объемный тренд не имеет
особого значения для производительности. На медвежьих рынках мы видим
более широкое разделение результатов. Например, после прорывов вверх на
медвежьих рынках цена в среднем поднимается на 0f 27% по сравнению с всего
лишь 19% для моделей с падением объема. Количество выборок (146 против 54
соответственно) не так устойчиво, как хотелось бы видеть, поэтому результаты
могут измениться.
Объем секционного дня. Расширяющийся верх - бунтарь: Он не
соответствует общепринятой мудрости о тяжелом объеме прорыва (то есть
тяжелый объем прорыва помогает производительности). Как показывает
таблица, иногда помогает, иногда болит, и половину времени не может
решиться. Однако, как правило, вы должны видеть улучшенную
производительность (вероятно, мизерную), если объем дня прорыва выше
предыдущего 30-дневного среднего.
Я добавил таблицу 11. 7 к этому изданию, чтобы подчеркнуть, где цена
может остановиться на пути к наивысшему или низкому. Например, я
обнаружил, что 79% времени цена вернется в верхнюю часть рисунка после
прорыва вверх. Скорее всего, вас остановят, если вы решите разместить там
приказ о прекращении.
Разместите остановку внизу рисунка, и порядок стоп-лосс будет поражен
менее чем в 5% случаев в среднем. Однако размер потерь после прорыва вверх
может быть большим, поэтому учитывайте размер потенциальных потерь,
прежде чем решать, где поставить остановку.
В таблице 11.8 показано, как структура диаграммы выполнялась в
течение трех десятилетий .
Эта таблица показывает только количество бычьих рынков, потому что
медвежьи рынки произошли только в 2000-х годах.
166 Расширяющие вершины

Таблица 11.7.
Как часто перестает
попадать
Бычий Медвежий Бычий рынок, Медвежий
рынок, рынок, прорыв вниз рынок, прорыв
Описание Up Breakout прорыв вниз
Узорная вершина 79% 3% 2%
79% вверх
20% 18% 8%
Середина 24%
3% 75% 67
Образец 4%
основание %

Таблица 11.8
Производительность и сбои с течением времени для Bull Markets

Описание Up Breakout Down Breakout


1990-е 40% -16%
2000-е 49% -12%
2010-е 36% -13%
Производительность (выше), отказы (ниже )
1990-е 14% 17%
2000-е 15% 29%
2010-е 23% 33%

Производительность с течением времени. Прорывы вверх показали


лучшие показатели, а прорывы вниз - худшие показатели в 2000-х. В этом есть
смысл. Если рынок будет расти после прорыва вверх, эти модели с
прорывами вниз будут бороться за снижение цен. Это все равно что пытаться
плыть против течения.
Сбои со временем. За три десятилетия количество неудач возросло как
для направлений прорыва вверх, так и для направления прорыва вниз. Это не
хорошее предзнаменование для будущего выступления.
Таблица 11. На фиг.9 показана работа схемы с прерыванием. См.
Глоссарий («Busted pattern») для получения подробной информации о том, как
выглядит busted pattern и как его обнаружить. Не забывайте бинокль .
Число перебитых шаблонов. Почти половина (4 7%) расширяющихся
верхушек рухнет на бычьих рынках после прорывов вниз. Обратите внимание,
что меньше всего перебитых моделей происходит после прорывов вниз на
медвежьих рынках. Там у вас есть рынок текущий (вниз) по цене, как он падает
после прорыва вниз. Количество образцов, равное 30, является крошечным по
сравнению с некоторыми другими.
Пробитое вхождение. Я подсчитал типы бюстов (одинарные, двойные
или более двух) и обнаружил, что одиночные бюсты случаются чаще всего. На
втором месте для прорывов вниз - тройные (или более) бюсты .
Производительность без остановки и без остановки. Я сравнил
производительность всех бюстов (один, два и тройной +) с одним бюстом и
узорами, которые не рушатся (без бюста). Прерываемые шаблоны превосходят
по производительности, когда прерываемое направление вырыва
Тактика торговли 167

Таблица 11.9
Схемы с
перебоями
Бычий Медвежий рынок, Бычий Медвежий
рынок, рынок , рынок,
Описание Up Breakout Вверх Breakout Down прорыв вниз
Перебитые узоры 351 или или 29%
Breakout
57 379 или 30 или
29% 47% 15%
количество
42 или 74% 252 или 21 или
Число одиночных бюстов 176 66%
Число двойных бюстов 115 или 33%
12 или 3% 70% 4
или 50 % 11 или
19% 115 или или 13 %
Тройное + число бюстов 60 или 17% 4 30% 38 % 5 или
или 7 % 17%
55% 53%
Производительность для всех -14% -20% 38%
перебитыми узорами
42% 25%
Одиночный бюст -22% -25%
работа
Неразоренный -1 3% -22%
работа
соответствует рыночной тенденции (прорыв вверх на бычьих рынках и
прорыв вниз на медвежьих рынках).
Напомним, что после прорывов вверх на бычьих рынках акции рухнут,
снизившись. Так что акции идут вниз (и показывают лучшие показатели
тоже!), даже когда общий рынок растет. То же самое относится и к
прорывам вниз (росту цен) на медвежьих рынках (падение многих акций).
Почему так происходит? Я думаю только, что акционеры знают
хорошую или плохую ситуацию, когда видят ее и торгуют с энтузиазмом,
несмотря на то, что происходит на общем рынке.

Тактика торговли

В таблице 11.10 представлена торговая тактика расширения топов.


Правило измерения. Первое, что нужно учитывать о тактике
торговли, - правило меры. Правило меры предсказывает цену, в которую
будет двигаться акция (в теории). Для многих шаблонов диаграммы просто
вычисляется высота шаблона диаграммы и добавляется или вычитается
высота из цены фрагмента. Примените тот же метод к расширению вершин.
Рассмотрим рисунок 11. 5 в качестве примера. Высота
расширяющегося верха - это разница между самым высоким (B, 12,13) и
самым низким (A, 10) или 2 ,13. Для прорывов вверх добавьте высоту к
наивысшей высоте в шаблоне диаграммы, дав целевой показатель 14,26,
как показано на рисунке.
Для нисходящих разрывов вычитаем высоту из нижней части узора,
давая целевое значение 7,87. Если вычисление дает цель ниже нуля, то не
используйте правило измерения. Если цель находится слишком далеко
(21% в этом случае), есть хорошие шансы, что цена не упадет так далеко.
Используйте здравый смысл .
168 Расширяющие вершины

Таблица 11.10
Тактика торговли
Тактика Объяснение
торговли
Правило Вычислите высоту между самым высоким и самым низким уровнем в
меры массиве. Добавьте высоту или вычтите ее из самого высокого или
самого низкого значения соответственно. В результате получается
целевая цена рывков вверх и вниз. В нижней части таблицы показано,
как часто работает правило измерения.
Идите долго Как только появится расширяющийся верх, покупайте после того, как
внизу акция сделает свой поворот в нижней линии тренда .
Долгая Разместите заказ на стоп-лосс на 15 центов ниже ближайшего
остановка незначительного минимума. Если курс сторнирования запаса, вы
Поскорее будете защищены.
вверху Продавайте на короткое время после того, как цена начнет опускаться в
Короткая Поставьте остановку на 15 центов выше ближайшей небольшой высоты,
верхней части.
остановка чтобы защитить от
неблагоприятный прорыв. Закройте короткое замыкание при повороте
на нижней линии тренда и начните движение вверх. Для прорыва вниз
прикройте по мере приближения к целевой цене или любому уровню
Частичное
повышение поддержки.
и снижение Продолжайте долго, если расширяющаяся вершина показывает
частичное снижение. Рассмотрите возможность добавления к своей
позиции, как только она совершит прорыв вверх. Частичное снижение
Остановите работает 72% времени на бычьих рынках. Частичные подъемы
место (прорыв вниз, бычьи рынки) работают 52% времени.
Остановленн Указания по месту остановки приведены в
Бычий 11.7. Таблица
Медвежий Бычий рынок, Медвежий
ая торговля таблице 11.9 может помочь с
Описание рынок, рынок, прорыв вниз рынок, прорыв
пробитыми шаблонами . вниз
прорыв прорыв
Процент 83% 73% 70% 73%
вверх вверх
достижения
цели
половины 66% 52% 42% 46%
высоты
Процент
достижения 26% 19% 24%
цели
полного
роста 18% 9% 13%
Процент достижения -
48%
2-кратная высота
Процент достижения
В нижней части
- таблицы показано, как часто цена достигает цели правила
37% в 3 раза выше
измерения. Для полного роста (как в нашем примере выше, бычьи рынки,
прорывы вверх) цена достигнет целевых 66% времени. Вы можете настроить
высоту, чтобы получить различные цели, которые могут быть проще или
труднее для цены.
Как только вы знаете цель, прочитайте текст, связанный с таблицей 11.3,
чтобы увидеть, является ли потенциальный ход разумным.
Тактика торговли 169

Как вы используете правило меры? Представьте, что вы


рассматриваете возможность приобретения запаса. Воспользуйтесь
следующими советами :
Идите долго внизу. Поскольку расширяющаяся формация должна
иметь пять касаний (три на одной линии тренда, два на другой), прежде чем
она станет действительной, точка А на рис. 11.5 показывает одно вероятное
место инвестирования. Перед размещением заказа на покупку рассчитайте
целевую цену с использованием правила измерения. Определить, стоит ли
потенциальный выигрыш риска, поможет целевая цена.
В примере, показанном на рис. 11.5, закупочная цена составляет около
10,38 (в точке A), а целевая цена - 14,25, шаг 37%. Стоп-лосс должен быть
на 9,85 (на 15 центов ниже минимума при А), при потенциальной потере
5%, что дает коэффициент вознаграждения к риску 7 к 1, более чем
достаточный для риска торговли.
Долгая остановка. Купите акции вскоре после того, как они коснутся
нижней линии тренда и переместятся выше (после того, как шаблон
полностью разработан в соответствии с указаниями по идентификации).
Поместите порядок стоп-лосс на 15 центов ниже самого низкого минимума
(0,15 ниже точки А). Если цена упадет, ваша позиция, скорее всего, будет
продана до того, как произойдет большая потеря.
Цена поднимается по схеме. Будьте готовы продать, как только цена
достигнет предыдущего незначительного максимума. Запутались?
Посмотрите на рисунок 11.3. На пути к пункту 5 будьте готовы к продаже,
когда акции поднимутся до цены пункта 3. Цена может остановиться на
некоторое время, прежде чем двигаться выше и маркировать верхнюю
линию тренда, или она может измениться в этой точке (что она делает на
рисунке 11.3, в точке 5). Убедитесь, что ваши остановки были подняты для
защиты вашей прибыли.
Идите коротко наверху, короткая остановка. Для коротких
позиций в расширяющихся вершинах откройте короткое после касания
цены точку B (рисунок 11.5) и начните движение вниз. Поставьте
остановку на 15 центов выше наивысшего максимума (12,28 в данном
случае), чтобы ограничить потери. Опустите упор на следующую
небольшую высоту или вершину расширяющейся вершины (11,88 или
11,13 на рис. 11.5), как только запас приблизится к точке A. Иногда запас не
опускается до линии тренда, прежде чем начать движение вверх. В другое
время существует длительная пауза, прежде чем цена развернется или
продолжится вниз. Более низкая точка стоп-лосса помогает достичь хоть
какой-то величины прибыли.
Частичный подъем и спад. Частичные подъемы и спады похожи на
оленей в брачный период, когда вы едете за рулем: Следите за ними. См.
Глоссарий («Partial rise» или «Partial decit») для получения подробной
информации о выделении тоскливых тварей. Когда вы увидите частичный
рост или снижение, разместите сделку, как только акция сторнирует курс.
Если случится прорыв, то рассмотрите возможность добавления к своей
позиции .
Использование частичного подъема или снижения для вступления в
торговлю до прорыва является надежным методом торговли. Вы попадаете
по лучшей цене, и они точно предсказывают направление прорыва .
Место остановки. Используйте таблицу 11. 7 для указания по
размещению упора .
Разорённая торговля. См. Таблицу 11.9 для получения советов по
торговым схемам .
Если вам посчастливилось торговать единым перекупленным узором,
можно заработать много денег.
170 Расширяющие вершины

Опыт

Позвольте мне рассказать вам о том, что я нашел в моем торговом обзоре.

Advanced Micro Devices Inc.

Advanced Micro Devices Inc. (AMD) сформировал расширяющийся топ в первой


половине 2001 года. Вот мой блокнот для торговой записи: "2 августа 2001 года.
Покупал на рынке, заполнял по 19,64. Шток отскочил от нижней части
расширяющегося верха. Я надеюсь, что цены будут двигаться по схеме, но
ожидаем, что они остановятся на уровне 22, с возможным толчком к 25.
Обратная сторона - старый низкий уровень на 16 или более низкой границе
[трендлайна]. Upside - 25, с возможностями подъема в высокие 30-е.
Сопротивление при 22, 25, 30. Я ожидаю подъема до 25, где может быть пора
продать. Книжная оценка + 1, предполагая прорыв вверх ".
Оценка книги основана на моей книге Trading Classic Chart Patterns,
которая описывает систему оценки, чтобы помочь улучшить выбор шаблонов,
которые превосходят. В данном случае это не применялось, потому что прорыв
был вниз .
Обратите внимание, что я не остановился на потенциальных потерях (в
процентном выражении). Если бы я подумал об этом, я мог бы избежать этой
проигрышной торговли .

 Урок: Не забывайте оценивать потенциальные потери и избегать


торговли, если потери слишком велики .

Я купил в тот день, когда акции достигли пика. Он упал оттуда и вскоре
оказался на нижней линии тренда диаграммы и опустился ниже нее .
Вот моя тетрадь: "15 августа 2001 года. Я продавал на рынке. Основные
принципы изменились, и IBM заявила, что больше не будет покупать
компьютеры на базе AMD, потому что покупатели предпочитают Intel. Запас
завершил частичное поднятие и, как ожидается, вырвется вниз из
расширяющейся формации. Вчера [акции] закрылись ниже 16 стоп-цены,
поэтому пришло время продавать. С приближением сентября [традиционно
самого слабого месяца в году] и октября, наверное, разумно выйти с рынка. С
другой стороны, я не очень вижу, чтобы акции шли намного ниже, и ожидаю,
что я продал около дна ".
Фактически акции сохранялись ниже. Намного ниже. Я продал на 15,70 в
20% убыток, но акции упали на 7 ,69 или 51% ниже моей продажной цены.
Сколько бы я ни потерял, я рад, что продал .
Глядя на график покупки, акции хорошо отошли от нижней линии тренда,
двигаясь выше быстрыми темпами (6 дней подряд, она сделала более высокий
максимум). Может быть, это было признаком слабости. Как долго акции могут
продолжать такой сильный толчок вверх? Возможно, прогон графика через
индикатор импульса дал бы ключ к основной слабости.
В этой торговле я поздно вступил, но совершил идеальный выход (в день,
когда цена вспыхнула вниз).
Опыт 171

 Урок: Перед покупкой не бойтесь использовать технические


индикаторы для выявления ослабляющей тенденции .

ФАС Чико
Медвежий рынок 2009 года закончился для Chico's FAS (CHS) в январе, и
акции выросли, опередив общий рынок, который не опускался до марта. В
июне и июле запас взял передышку и сформировал уширяющийся верх. Я
купил то, что выглядит примерно за неделю до прорыва, так же, как цена
переместилась в сторону в верхней части рисунка. "24 июля 2009. Причина
покупки: расширение верха. Новое руководство взяло на себя в январе-феврале,
поэтому идет разворот ". Это был бай-энд-холд акции, потому что я хотел
участвовать в повороте. Верхняя цель была 17 и 27. Минус? "Остановка:
8,94-17,5%. Stop used: None. Долгосрочный холдинг, но 8 - хорошая цена
выхода ".
Акция выступила, поднялась в изящном повороте, и достигла пика в 16.57
26 апреля 2010 года, довольно близко к моей цели 17. Я должен был там
продать. Акции оказались всего на 2,6% ниже моего целевого показателя,
сделав его там меньше чем за год. Задним числом...

 Урок: Если запас закрывается в пределах 3% [или указать стоимость]


от цели, рассмотрите возможность продажи.

В день пика акций я разместил условный заказ на продажу акций, если


предыдущее закрытие было на уровне или ниже 13. 73 к октябрю 2010 года.
Заказ был на 17% ниже текущего максимума, но это нормально для покупки и
удержания, который часто вообще не использует остановки .
Примерно через 3 недели после пика акций компания объявила о прибыли,
которая не понравилась рынку. Шток открывался ниже и продолжал вниз. Вот
где история становится странной.
Акции упали вплоть до 8,22 (24 августа падение на 50% от пика), но
условный порядок так и не сработал. Я, должно быть, снял заказ, но никогда не
сделал этого.
5 июля я написал: «Это далеко мимо времени продажи, но так как у меня
в ней так мало баксов, не беспокойтесь об этом».
Таким образом, акции были в пределах рукопожатия моей цели, а затем
упали пополам.
Упс. У меня есть соблазн написать, что я не обращал внимания, но я был. Я
сделал условный заказ в тот день, когда акции достигли максимума, поэтому
мой разум был в игре .
Во всяком случае, быстро вперед к марту 2012 года после того, как акции
восстановились и сделали то, что выглядело как два округлых оборота. «Я
поставил конечную остановку на 1 пункт ниже ставки, GTC [хорошо до отмены]
до 1 июля 2012 года». Через две недели я отменил концевую остановку 14,64 и
поднял ее до 14. 91 потому что "Я думаю, что это упадет. Это хорошая модель
события заработка, и я не хочу катать его вниз на доллар, прежде чем он
переместится выше. Остановитесь чуть ниже опоры ".
Через четыре дня я выбыл из запаса. "Причина продажи: Hit stop. Я -
беспокоился, что зона сопротивления над головой отбьет акции и отправит
акции
172 Расширяющие вершины

вниз после хорошего события заработка. Я не хотел ехать на нем обратно вниз.
Я предполагаю, что это упадет, но не сильно, прежде чем возобновить
движение вверх при условии, что рынок будет двигаться выше. Он [движется
выше], но просто немного каждый день. Если рынок упадет, чего я ожидаю, то
и эта акция должна пойти ниже. Но до сих пор я ждал, когда общий рынок
станет танковым, а он - нет ".
Акции продолжали снижаться, но только на 9% ниже моей цены
продажи. Акции достигли максимума примерно через год - 19,95, прежде чем
сползли на весь путь ниже 1 в апреле 2020 года .
Я сделал 42% по торговле (с учетом дивидендов), но на это ушло чуть
более 2,5 лет. Однако это почти 16% в год, что вполне неплохо.
Этот урок стоит повторить, хотя...

 Урок: Если запас закрывается в пределах 3% [или указать стоимость] от


цели, рассмотрите возможность продажи.
Southwest Airlines

Southwest Airlines (LUV) сделала расширяющийся топ в 2001 году. Цены в


следующих записях записной книжки не были скорректированы для
распределения запасов 3:2. 26 января "Я купил на рынке на расширяющемся
топе, цена находится на [более низкой] линии тренда, но движется вверх.
[Компания] успешно хеджирует свои затраты на топливо. Я ожидаю снижения
цен на нефть, ФРС [ФРС] снизит процентные ставки на следующей неделе, а
экономика медленно восстановится.
"Я на самом деле думаю, что это будет торговля в проигрыше, но
расширение верхней главы в новой книге [этой] говорит, что это сильный
кандидат на покупку. Я ожидаю частичного подъема с прорывом вниз. Upside -
верхушка формирования на 35, backside - стоп-лосс на 27.30, называем 27,25,
для снижения на 10%. Если он закроется ниже 28, это сигнал продажи.
Немедленно свалить. Заполнено в 30.39 ".
Я не покупал точно в нижней части расширяющегося дна (28.20), так что
это то, на чем я могу улучшить.

 Урок: Попробуйте купить как можно ближе к оптимальной начальной


цене (нижняя линия тренда в этом случае ).

Акции продолжали двигаться выше, но на полпути вверх по схеме, она


застопорилась. Это часто и не вызывало опасений, пока цена не начала
отслеживать.
"12 февраля 2001. Я продал в 31.18 из-за частичного подъема на -
расширяющейся вершине. Поскольку я считаю, что это идет вниз, не было
смысла ждать, когда он закроется ниже 28, прежде чем демпинговать. Я
получил небольшую прибыль, около 2,5 % ".
Для торговли свингом я поздно попал и поздно вышел, повредив маржу
прибыли. Глядя на график, картина выглядит как верх головы и плеч.
Частичный подъём - это правое плечо, и оно находится на высоте левого плеча.
Я должен был быть готов к тому, что шток повернет там ниже из-за зеркала на
левой стороне рисунка.
Sample Trade 173

 Урок: При движении цены обратите внимание на окружающий


ценовой ландшафт для получения информации о том, как может
вести себя акция. Ищите области поддержки и сопротивления, где
запас может реверсироваться .
 Урок: Играйте с ценовыми зеркалами .

Зеркало цены: Выберите точку вертикального поворота на графике


цены и отразите левую часть графика на пустой правой стороне. Вершины
и долины справа, в будущем, могли бы соответствовать тем, что случались
в прошлом. Это лучше, чем секс, когда он работает, и это дает вам
некоторое представление о том, что может принести будущее.
Например, если перевернуть диаграмму по голове верха головы и
гребня, вы увидите, что правое плечо будет соответствовать расстоянию и
цене левого плеча. Можно продолжить анализ и для остальной части
графика, дав и цену, и время на поворотах.

Sample Trade

«Если ты ждешь достаточно долго, - продала мне Сандра, - ты получаешь


награду ».
У меня рычал живот. Мне было интересно, наградит ли она меня едой.
Она потрясающий повар. Вместо этого она подтянула на экране своего
компьютера фигуру 11.5.

Esterline Technologies (прецизионный прибор, NYSE, ESL)

,, - Двойной верх -1111! 1 • - 17

11 - 16
Я 1
1 III II I - 15

442
года
- 14

Целевая цена J - 13

- 12
II
h\/A
Я Blll11.IJti ~ Формирование флага
& 0V5 , П "
"
Я В т lr,,, 111 I" -9
-10

II IJ lu 11 • A - Точка остановки-потери

11111r
f' 1,
" 7
% glμ Авг
*i
Июль
91 Vu "9
уст
* Се
нтя
Окт
ябр
Ноя
брь
Дек
абр
Янв.
92
Фе
вр
Ма
рт
Апрель

брь ь ь ал
ь
Рис. 11.5 Используйте правило измерения для вычисления целевой цены.
Сначала вычисляют высоту пласта от самого высокого до самого низкого, затем
добавляют или вычитают высоту от самого высокого или самого низкого
соответственно. В зависимости от направления прорыва результатом является
ожидаемая целевая цена .
174 Расширяющие вершины

"Через два дня после того, как акции опустились [в" А "], я купил в
10.50. Я поставил стоп на 15 центов ниже нижней части рисунка [ниже А]
для потенциальной потери в 6% ".
Она применила правило меры и рассматривала цель 14,2 5. Если бы
все работало ожидаемо, это дало бы ей прибыль свыше 35%.
"Когда цена здесь остановилась, - указала она возле начала флага, - я
задалась вопросом, собирается ли тенденция переломиться. Думал
обналичить и бежать в банк, но не стал. Я решил сесть за руль ".
Она подмигнула мне и улыбнулась каламбуру.
«Флаг сформировался, и я надеялся, что это будет наполовину
штатный рисунок, то есть флаг был на полпути вверх по ходу». Если это
было правдой, она могла ожидать подъёма к 13 ,25 (то есть расстояния от
вершины флага (12,13) до начала движения на 10,00, спроецированных
вверх с использованием самого низкого минимума в флаге на 11,13).
Через несколько дней запас не только выполнил правило меры для
флага,
но и для расширяющегося верха.
- Вы
продавали?
«Нет».
"почему бы и нет?"
"Потому что акции двигались вверх. Я решил позволить своим
прибылям ездить. Тем не менее, я действительно поднял свою остановку до
11,85, "которая была ниже верхней части флага, а также ниже высокой на
B". Я думал, что это была опорная зона, и надеялся, что акции
восстановятся, прежде чем вывести меня ".
"В середине февраля, сразу после того, как второй достиг максимума в
17, я увидел потенциальный двойной топ-шаблон. Я поднял свою
остановку до 15 центов ниже точки подтверждения двойного дна, или 14,25
".
Примерно через 2 недели после того, как она остановилась, ее позиция
была продана, когда акции упали с предыдущего закрытия на 15,63 до 12,13.
После комиссий она менее чем за 4 месяца сделала 3 3%.
Мой живот снова рычал.
"Да, я тебя накормлю. Я делаю этот убойный швейцарский сыр,
макароны и овощную запеканку, слегка увенчанную поджаренными
сухарями. В нем достаточно углеводов, чтобы управлять городом. Пошли."
Она схватила меня за руку, отбуксировала к себе на кухню и
протянула мне чистильщик моркови .
"Что это такое?" Я спросил.
12
Расширяющийся
клин, восходящий

СНИМОК РЕЗУЛЬТАТОВ

Внешний вид: Цена следует двум восходящим линиям тренда,

которые расходятся. Прорывы вверх


Сторнирование или Долгосрочное бычье
продолжение Ранг продолжение 23 из 39
производительности 15%
Безубыточность Уровень 41%
отказов Средний рост Вверх
Объемный 68%
тренд Броски 61%
Процент достижения целевой
Прорывы вниз
цены
Сторнирование или Краткосрочный медвежий
продолжение Ранг разворот 33 из 36
производительности 31%
Безубыточность Частота 12%
отказов Среднее падение Вверх
Объемный тренд 62%
Препятствия 71%
Процент достижения целевой
цены

175
176 Расширяющийся клин, восходящий

Снимок результатов показывает статистику для восходящего


расширяющегося клина. Поскольку на медвежьих рынках такая редкость, я
ограничиваю обсуждение только бычьими рынками.
Восходящие прорывы показывают ранг, который является средним
списком, но нисходящие прорывы показывают производительность в
нижней части списка всех шаблонов диаграммы. Обратите внимание, что
уровень отказов для прорывов вниз (31%) вдвое превышает уровень
отказов вверх (15%). Это посылает дрожь по моим костям.
Прорывы вниз на бычьих рынках имеют уровень отказов (31%)
значительно выше среднего 24,7% от всех типов диаграмм. Если вы
ожидаете большого падения после того, как эта модель вырвется вниз, то
вы будете разочарованы. Конечно, это основано на среднем снижении
производительности на 12%, поэтому ваш шаблон может работать
по-другому. Для стеклопакета вы можете купить сломанный вниз прорыв,
и есть хорошая вероятность, что он разово сломается, что означает более
высокий потенциал прибыли, когда цена вырастет .
Рост после прорыва вверх (41,1%) немного ниже среднего по всем
схемам (42,4%), поэтому даже прорывы вверх видят ценовую борьбу.
Давайте сначала проведем экскурсию по этому шаблону и позже сократим
Тур
цифры.

Как выглядит восходящий расширяющийся клин? Рассмотрим схему на -


рисунке 12.1. Первое, что следует заметить, это две наклонные линии
тренда. Верхняя линия имеет чуть более крутой уклон, чем нижняя.
Вместе,
Воздушный экспресс, международный Corp. (Воздушный транспорт, NASDAQ, AEIC )
- 20

 19

- 18

 17

- 16

4 - 15

i Vw::

Июль
92
Авг
уст
Се
нтя
Ок
тяб
Ноя
брь
lat.lab
Дек
абр
Январь 93 г.
Фе
Ма
рт
Ап
ре
бр рь ь враль ль
ь
Рисунок 12.1 Восходящий расширяющийся клин имеет две восходящие
наклонные линии тренда, которые содержат цену, расширяющуюся с течением
времени .
Тур 177

две линии расходятся, но обе наклоняются вверх. Как только цена пробивает
нижнюю линию тренда, она быстро падает в этом примере. Диаграмма
выглядит как длинный клин в форме пирога, который наклоняется в гору.
Наклон в гору - вот почему его называют восходящим расширяющимся клином.
Цена отскакивает вверх и вниз и сдерживается двумя расходящимися линиями
тренда .
На рисунке 12.2 показан лучший пример расширяющегося клина.
Почему лучше ?
Цена переходит от нижнего к верхнему в много раз, и выглядит она жестче, с
колебаниями ближе друг к другу, чем на предыдущем графике.
На рисунках 12.1 и 12.2 показана аналогичная ситуация. Рисунок
диаграммы появляется в конце тенденции роста цен и сигнализирует о
развороте. Хотя разворот не всегда имеет место, и шаблон диаграммы не
требуется в конце тенденции роста цен, обе ситуации происходят чаще, чем
нет.
На рисунке 12.2 также показана интересная закономерность, которая
играет важную роль в определении начала нового ценового тренда: частичного
роста. Ближе к концу клина, после касания нижней линии тренда, цена снова
движется вверх, но не касается верхней линии тренда. По мере снижения цены
она пронизывает нижнюю линию тренда и продолжает движение вниз. Так
предполагается, что частичный рост будет работать: Цена должна
приблизиться, но не приблизиться к верхней линии тренда, прежде чем пойти
назад и совершить немедленный прорыв вниз .
График также показывает аналогичную ситуацию, которая происходит
ранее в ценовой модели (показанной на графике как «Неудавшийся частичный
рост»), около начала года. Цена
Barrick коснулась двух
Gold (Золотая/Серебряная линий
добыча, NYSE, тренда,
ABX ) по крайней мере,
пять раз, поэтому она выглядит как валидный Частичное
_____,,,,, и устоявшийся
повышение восходящий
- 15
расширяющийся клин. Цена растет в попытке потрогать
Сбой частичного QT
подъема Препятствие -14

'1
- 13
' 11
Я
ЯЯ 11 ,,,, 111111111

vv911,
, «I I» I JI "
4 ', i "14
'4µ - 11

\2 949I
- 10

-9
Окт Ноя Дек Янв. Фе Ма Ап Мо Ию
Сентя ябр брь абр 92 вра рт ре жет нь
брь 91 ь ь ль ль
г.
Рис. 12.2. На этой диаграмме показана особенность расширения клина.
Частичный подъем и неспособность коснуться верхней линии тренда
является сигналом надвигающегося вниз прорыва .
178 Расширяющийся клин, восходящий

верхняя линия тренда, но терпит неудачу. Тренд движется вниз и образует


частичное повышение, прямо там, где вы ожидаете его формирования: в конце
шаблона (на эту дату, в любом случае). Если частичный подъем сработал, мы
должны увидеть немедленный прорыв вниз.
Упс. Этого не бывает. Цена отскакивает от нижней линии тренда и
увеличивается, чтобы коснуться верхней линии тренда, образуя самый высокий
пик в рисунке .
Почему в любом случае образуется расширяющийся клин? Сделайте вид,
что вы возглавляете паевой фонд, который имеет большие баксы для трат и
хочет купить акции другой компании. Когда цена низкая, вы предписываете
своему торговому отделу начать покупать. Внезапный покупательский спрос
заставляет цены расти, даже несмотря на то, что торговый отдел
распространяет свои заказы в течение нескольких дней.
Торговый отдел старается держать свою покупку тихой, но выкручивается
слово, что ты на рынке. Импульсы игроки прыгают на ваши коатлы и катают
акции вверх, покупая, тоже. Это отправляет акции выше, чем вы ожидали,
поэтому ваш торговый отдел на данный момент прекращает покупки.
Ценные инвесторы и свинг-трейдеры, чувствуя перекупленную ситуацию,
готовы продать свои акции по более высокой цене. Вскоре запас снова
движется вниз. Но прежде чем он может достичь своего старого минимума,
толпа «купи на провал» прыгает и останавливает снижение. Ваш торговый
отдел, видя более высокую низкую форму, прыгает обратно и покупает, пока
цена все еще разумная. Некоторые новые трейдеры присоединяются к
ажиотажу и решают, что акции достойны торговли и добавляют давления
buymg.
Компания сама попадает в акт и покупает акции, санкционированные
советом директоров в качестве объявленной давно программы выкупа акций.
Программа buyback близится к сроку годности, и компания чувствует, что
самое подходящее время купить, чтобы выполнить свое обещание перед
акционерами .
Запас делает новый максимум. Когда он поднимается достаточно высоко,
продаваемое давление подавляет покупательский спрос и отправляет акции
ниже, но цена не упадет далеко - не у всех, кто пытается купить по хорошей
цене. То, что у вас тогда, - это гораздо более высокие максимумы от
необузданного покупательского энтузиазма и более высокого, но более низкого,
минимума, как ваш фонд и сама компания пытается купить около
фиксированной низкой цены. Вы никогда не добиваетесь успеха и платите
более высокие и высокие цены, поскольку незначительные минимумы
поднимаются вверх.
Однако вскоре акции становятся слишком дорогими даже для ваших
вкусов, поэтому торговый отдел перестает покупать. Игроки Momentum
продолжают подталкивать акции выше в течение некоторого времени, но
торговое давление в конечном итоге берет верх, а акции опускаются вниз.
Каждый слушает ухо в землю, пытаясь разобраться, в чем все волнение.
Вдалеке звучит грохот. По словам Шортов, в этом квартале число продаж в
одном магазине будет ниже. Слух находит сочувствующие уши. Слышный
ранее грохот - давка умных денег, бегущих за выходами. Цена быстро падает.
Он может немного зависнуть вокруг опорных зон, в то время как начинающие
инвесторы, которым не досталось слово, покупают акции. Когда они
заканчивают размещать свои заказы, скудный покупательский спрос снижается,
и акции падают через нижнюю линию тренда и опускаются вниз.
Руководство по идентификации
179

Руководство по идентификации

Существует ряд рекомендаций по идентификации, приведенных в таблице


12.1, которые делают данную формацию уникальной. При обсуждении
различных руководящих принципов рассмотрим восходящий
расширяющийся клин, изображенный на рисунке 12.3. Это образование

Таблица 12.1.
Руководство по
Особенность Обсуждение
идентификации
Внешность Выглядит как мегафон, наклоненный вверх, с ценовым действием,
которое очерчивает два
восходящие, но расходящиеся линии трендов .
Линии тренда Верхняя линия тренда имеет более крутой уклон вверх, чем нижняя
и
ни то, ни другое не является горизонтальным .
Прикосновения Должно быть не менее пяти отдельных касаний (или ближних
касаний)
линии тренда (три с одной стороны и две с другой). Это помогает
обеспечить надлежащую идентификацию. Каждое касание
должно быть незначительным низким или незначительным
высоким, а не когда ценовые срезы проходят через линию тренда
шаблона.
Пробел Выберите образцы, в которых цена пересекает клин сверху вниз
часто, заполняя пробел.
Объем Нерегулярно с тенденцией к подъёму по длине рисунка диаграммы.
Fleetwood Enterprises (Manuf. housing/Rec. Veh., NYSE, FLE)
Сделать
2
не отбрасывать шаблон диаграммы из-за необычного тренда5
объема. - 24

Резкое изменение цен на бумаги Направление прорыва почти случайное, но оно


2
3
благоприятствует нисходящему
направление направление чуть чаще, чем вверх. I, - 22
- 20
- 21
+4,4 - 19

Ложный прорыв I
le "I hi
- 18
'4 - 17

4 ls ad
"-
4,¥ -1
- 12

- 11

- 10

.... a.4 Jd:


Апр. Май
Nov91 Дек Янв. Фе Ма Ию И
абр 92 вра рт нь ю
ь ль ль
Рисунок 12.3 Расширяющаяся формация не может продолжать движение вниз,
требуя перерисовки границ формации. Внутренний частичный подъём
встречается редко, встречается примерно в 5% клиньев .
180 Расширяющийся клин, восходящий

отличается от рисунков 12.1 и 12.2 тем, что рождается из области


консолидации. С начала исследования в июле 1991 года (не показано) цена
движется в целом горизонтально и не сильно опускается ниже 15. 3 8
уровень. Часть этого горизонтального перемещения появляется на рисунке
до начала клина.
Ситуация меняется перед самым новым годом. Цена начинает расти 23
декабря. Акция достигает нового максимума в середине января, но вскоре
движется вниз. В этот момент две предварительные линии тренда
соединяют максимумы и минимумы. Хотя пока рано формировать
окончательный вывод, по-видимому, складывается расширяющийся клин.
После того, как цена движется вверх и касается верхней линии тренда,
затем снова тянется к нижней, хорошо видно уширающееся клинообразное
образование. В начале марта цена движется выше, но быстро глохнет,
разворачивается и пробивает нижнюю линию тренда. Частичный рост и
проникновение линии тренда предполагают, что изменение тренда
находится под рукой.
Цена вырвалась вниз, но держится она всего 3 дня, двигаясь в жесткой
схеме заторов, которая видит ценовой зум вверх и трогает верхнюю линию
тренда. Если вы так наклонены, перекроите нижнюю линию тренда, чтобы
учесть небольшое снижение ниже старой линии тренда. Очевидно, что у
цены есть больше работы, прежде чем снова снизиться ниже нижней линии
тренда.
Через месяц цена возвращается в нижнюю линию тренда и на
несколько дней движется выше. Однако рост буксует и цена пронзает
нижнюю линию тренда. Как и повторение ценового действия месяцем
ранее, цена тянется к линии тренда и начинает двигаться выше. Однако
этот рост колеблется при низком объеме и цена быстро возвращается в
нижнюю линию тренда. Когда ценовые разрывы снизились 16 апреля,
происходит еще один прорыв (настоящий на этот раз). Быстрым образом
цена падает ниже 12,75, что почти на 50% ниже максимума.
Внешность. Оглядываясь на рисунки 12.1, 12.2 и 12.3, можно
выделить несколько характеристик, разделяющих восходящие
расширяющиеся клинья. Общая форма выглядит как мегафон, но этот
мегафон наклоняется вверх: Обе линии тренда наклоняются выше. Верхняя
линия тренда имеет более высокий наклон, чем нижняя, придавая
формации уширяющийся вид.
Линии тренда. Две линии тренда, очерчивающие клин, расходятся,
но обе линии тренда наклоняются вверх.
Прикосновения. В своих исследованиях восходящих уширающихся
клиньев я выбираю формации, имеющие не менее пяти касаний суммарно
(три из одной линии тренда и два из другой). Минимум в пять касаний
помогает определить надежные схемы диаграмм. Каждое прикосновение
должно быть незначительным высоким или незначительным низким. Если
цена сокращается через линию тренда, например, в начале конца клина, она
не считается действительным штрихом .
Пробелу. Шаблон должен часто пересекаться с ценой сверху вниз.
Избегайте шаблонов с большим куском пробела.
Объем. Модель объема является нерегулярной (что характерно для
длинных моделей), но, как правило, растет по мере того, как цена растет и
отступает по мере снижения цены. Хотя из графиков не ясно, громкость
имеет тенденцию расти со временем. Однако тенденция к росту объема не
является обязательным руководством по отбору. Если объем будет
снижаться, то это нормально .
Сосредоточьтесь на
отказах 181

Направление вырыва. На рисунке 12.3 показан ложный прорыв.


Обычно цена следует нижней линии тренда и не проникает в нее до
фактического прорыва. Когда цена действительно вспыхивает, ценовое
действие может быть беспорядочным, как показано на рисунке. Иногда цена
проходит прямо через нижнюю линию тренда, не останавливаясь, а иногда она
плетется вокруг линии тренда, прежде чем наконец продолжить вниз.
Цена может вырваться в любом направлении, но склоняется к
нисходящему.
Сосредоточьтесь на отказах

На рисунке 12.4 показано, как выглядит сбой. Хотя цена вырывается вниз из
клина, акции не могут продолжать движение ниже. Прорыв происходит по цене
50.13 и цена падает до минимума 48.63 примерно через 2 недели, что приводит
к 3% снижению - слишком маленькому, чтобы зарегистрироваться как успех.
Любой шаг прорыва не более 5% я считаю неудачей (5% отказ).
После прорыва вниз вы часто будете видеть ценовую борьбу за снижение.
Может быть, это потому, что ценовые тенденции повышаются в модели (обе
линии тренда наклоняются вверх), поэтому существует покупательский спрос,
ожидающий под акциями, чтобы сохранить восходящий тренд. Прорыв вниз -
врезается в тот покупательский спрос, удивляющий и превосходящий
продавцов, и цена растет.
Оставленный - скудная капля. Конечно, это не всегда так. Если
фундаментальные показатели ухудшатся или если крупный акционер захочет
сбросить свою позицию (сейчас!), это может привести к резкому падению цен.
Торговцы свингом и игроки импульса присоединятся к забаве и помогут
снизить цену .
Тем не менее, цифры говорят о том, что эта модель графика видит борьбу
за снижение цен. Действительно, не видят
31%(OEM),
Eaton Corp. (автозапчасти NYSE, ETNснижения
) цен более чем на 5%
после снижения

 55
 54
- 53
 52
 51
 50
-49
-48
- 47
-46
- 45
-44
-43
- 42
uko ± привет. M.Hm
Июль Авг Се Ок
hdiaukkdsdlu.k4lolMMMAaLMMMMMLJ-41
Ноя Дек 94 Фе Ма
93 уст нтя тяб брь абр январ вра рт
брь рь ь я ль

Рисунок 12.4 Восходящий расширяющийся клин, который не может продолжать


движение вниз. Цена снижается менее чем на 5% ниже цены прорыва, прежде
чем двигаться выше .
182 Расширяющийся клин, восходящий

Таблица 12.2
Общая
статистика
Описание Up Breakout Down Breakout

Число найдено 329 361


Сторнирование (R), продолжение (C) 19% R, 81% C 81% R, 19% C
возникновение Сторнирование, 35% R, 42% C -12% R, -13% C
продолжение деятельности Средний 41% -12%
рост или снижение 11% -2%
Изменение Standard & Poor's 500 232 52
Дни до предельного максимума или 54% 21
минимума %
Сколько тренда изменений?
прорыв. Это хорошая новость для держателей акций в долгосрочной
перспективе (например, для инвесторов с покупками и удержаниями). Если
снижение после восходящего расширяющегося клина скудно, то зачем
беспокоиться?
Давайте посмотрим на цифры, чтобы лучше понять, как ведет себя эта
закономерность.
Статистика
В таблице 12.2 приведены общие статистические данные по восходящим
клиньям уширения .
Число найдено. Я нашел первую модель в июле 1991 года и самую
последнюю в июле 2019 года, в общей сложности 767 моделей в 529 акциях.
Не все акции покрывали все время. После удаления статистики медвежьего
рынка мы имеем аналогичное количество моделей с прорывами вверх и
вниз .
Сторнирование (R), продолжение (C) вхождение. Восходящие
прорывы от расширяющегося клина выступают в качестве шаблонов
продолжения (то есть цена, устремленная вверх в начало шаблона). В
качестве реверсов чаще всего выступали нисходящие прорывы.
Эффективность сторнирования/продолжения. Отображение
производительности реверсов и продолжений показывает, что шаблоны,
действующие как продолжения, превосходят реверсы для обоих
направлений прорыва. Однако производительность для прорывов вниз
примерно ровная .
Средний подъем или снижение. Таблица показывает только
статистику бычьего рынка, поэтому, когда прорыв идет вразрез с
преобладающим рыночным трендом, показатели страдают. Таким образом,
выгоднее торговать с преобладающим рыночным трендом вместо того,
чтобы против него. Это означает торговлю прорывами вверх на растущем
рынке.
Изменение Standard & Poor's 500. С даты прорыва клина до
предельного максимума или минимума я проверял показатели индекса. Вы
заметите, что индекс работал не так хорошо, как шаблон диаграммы.
Можно также сделать вывод, что общий рынок помог повысить
эффективность отдельных акций. Рост был выше на бычьих рынках (индекс
вырос на 11%, что помогло достичь 41% среднего роста диаграммы).
Статистика 183

Дни до предельного максимума или минимума. Прорывы вверх


заняли сладкое время (около 8 месяцев), поднявшись на 41%. Прорывы
вниз заняли всего около 7 недель, чтобы достичь предельного минимума.
Проверяя две скорости, мы обнаруживаем, что нисходящие прорывы
достигают предельного минимума быстрее, чем восходящие прорывы
достигают предельного максимума .
Сколько тренда изменений? Это измеряет, сколько закономерностей
видит рост или падение цен более чем на 20%. Для прорывов вверх считаю
хорошим значение выше 50%. Под этой мерой, кажется, всегда страдают
прорывы вниз.
Частота отказов приведена в таблице 12.3. В чем смысл цифр?
Поделюсь примерами. На бычьих рынках после прорывов вниз 31%
моделей не смогли увидеть падения цен более чем на 5%. Прорывы вверх
показали половину уровня отказов: 15%.
Обратите внимание, как быстро растут показатели отказов по мере
роста или снижения максимальной цены. Например, более половины
моделей с прорывами вниз (57%) не видят падения цен более чем на 10%.
Прорывы вверх не достигают порога в 50%, пока цена не упадет более чем
на 25%.
В таблице 12.4 приведена статистика, связанная с прорывом.
Направление вырыва. Направление прорыва является случайным, но
благоприятствует прорыву вниз. Конечно, дополнительные образцы могут
это изменить.
Годовая должность, производительность. Сопоставляя
характеристики клиньев с годовым диапазоном цен, мы обнаруживаем, что
лучшие результаты дают прорывы вверх с ценой прорыва в пределах трети
годового максимума. Прорывы вниз идут лучше, если цена прорыва
находится вблизи годового минимума.
Броски и откаты. Возвраты и откаты происходят примерно на две
трети времени, и чтобы вернутьсяТаблица
к цене прорыва,
12.3
требуется от 11 до 12
дней. Перемещение междуСовокупнаяпрорывом частота
и вершиной броска или отката
недостаточно велико (4% или отказов 5%), чтобы рассмотреть возможность
Максимальный рост или снижение цен
торговли качелями для захвата хода. Другие типы диаграмм
Up Breakout видят,
Down что цена
Breakout
(%)
движется дальше
5 ( безубыточность) 50 или 15% 112 или 31%
10 39 или 27% 94 или 57%
15 36 или 38% 44 или 69%
20 26 0r 46% 34 или 79%
25 22 или 53% 27 или 86%
30 19 или 58% 16or91%
35 8 или 61% 13 или 94%
50 32 или 71% 19 или 99%
75 37 или 82% 2 или 100%
Более 75 60 или 100% 0 или 100%
184 Расширяющийся клин, восходящий

Таблица 12.4.
Статистика прорывов и постразрывов
Описание Up Breakout Down Breakout

Направление прорыва 48% до Снижение


Выполнение прорывов, происходящих L-15 на
L 19%,
вблизи 12-месячного времени (L),
M 35%, H 43% 52%,
среднего (M) или высокого (H)
M-12%, H-11%
Случаи откатов/откатов 68% 62%
Среднее время до пиков отката/отката 4% за 6 дней -5% через 5
дней
Среднее время до откидных/откатных 12 дней 11 дней
концов
Средний рост/снижение для моделей с 38% -11%
метанием-
спинки/откаты
Средний рост/снижение для моделей без 47% -14%
броски/откаты
Динамика возобновления процентной цены 80% 55%
Производительность с перерывом в день
32% -16%
прорыва
Производительность без пробоя в день 43% -12%
Средний размер зазора $0.32 $0.52

от образца, чем делать клинья. Я бы посмотрел на эти модели для торговли


откатом или откатом.
Обратите внимание, что когда происходят откаты и откаты,
производительность ухудшается.
Поскольку разница в производительности велика, вы захотите избежать
поддержки или сопротивления поблизости (что может привести к возврату
или откату).
Пробелы. Согласно статистике в таблице, иногда разрыв в день
прорыва помогает производительности (прорывы вниз) и иногда болит
(прорывы вверх). В других схемах мы обычно видим повышение
производительности, если возникает разрыв, но часто повышение является
незначительным.
В таблице 12.5 приведена статистика размера шаблона.
Высота. Высота - отличный предиктор будущей производительности
(лучше всего подходят более высокие) - за исключением этого шаблона
диаграммы, по крайней мере, для прорывов вверх. Если узор высокий,
лучше всего действуют прорывы вниз .
Ширина. Для других типов шаблонов диаграммы широкие шаблоны
превосходят узкие. В этом случае узкие рисунки с прорывами вверх
хорошо справляются, а широкие рисунки с прорывами вниз показывают
незначительное улучшение производительности.
Комбинации высоты и ширины. Высокие и узкие узоры
превосходят друг друга.
Последнее место для производительности занимают короткие и широкие
шаблоны. Как и следовало ожидать, узкие модели с прорывами вверх
делают лучше, а высокие модели с прорывами вниз в среднем превосходят.
Существует достаточно большой перепад между различными цифрами,
которые вы можете ограничить своей торговлей высокими и узкими
клиньями .
Статистика 185

Таблица
12.5
Статистика
Описание Up Breakout Down Breakout
размеров
Высокая производительность модели 41 % -15%
Производительность короткого шаблона 41 % -10%
Высота медианы в процентах от цены прорыва 14.8% 18.7%

Производительность узкого шаблона 43% -12%


Производительность широкого 39% -13%
шаблона
59
Медианная ширина 55 дней
дней

Короткая и узкая производительность 42% -10%

Короткая и широкая производительность 39% -9%


Высокая и широкая производительность 39% -15%
Высокая и узкая производительность 45% -16%

Таблица
12.6 Статистика
объемов
Описание Up Breakout Down Breakout

Объемный тренд
66% 67% до
Возрастающая работа тенденции
вверх -12%
объема, Падающая работа
41% -13%
тенденции объема Тяжелое
42% -12%
исполнение тома резкого изменения
39% -13%
цен на бумаги Света исполнения
47%
тома резкого изменения цен на
бумаги
В таблице 12.6 приведена статистика по объему.
Объемный тренд. Динамика объема в сторону увеличения, измеренная
от начала шаблона до конца. Имеет ли значение направление тренда?
Выясним :
Рост/падение объема. Я сортировал производительность по тому, растет
или падает объем в шаблоне. Модели с удаляющимся трендом объема немного
лучше, но недостаточно для беспокойства.
Объем секционного дня. Легкий объем дня прорыва видит, что цена
движется дальше, чем тяжелый объем прорыва. Это открытие противоречит
общепринятому мнению. Легкий объем имеет только 96 образцов (по
сравнению с 233 для тяжелого объема, только прорывы вверх), поэтому это
может быть подсчет образцов. Это означает, что большее количество образцов
может изменить результаты .
Из-за того, как я рассчитываю остановки, таблица 12.7 (как часто
останавливает удар) не применяется к этому шаблону диаграммы, поэтому я
оставил его в стороне.
В таблице 12.8 приведены показатели за три десятилетия.
186 Расширяющийся клин, восходящий

Таблица 12.8.
Производительность и сбои с течением времени для Bull Markets

Описание Up Breakout Down Breakout


1990-е 42% -15%
2000-е 41% -10%
2010-е 41% -12%
Производительность (выше), отказы (ниже )
1990-е 10% 22%
2000-е 13% 36%
2010-е 22% 42%

Таблица 12.9.
Busted Patterns
Описание Up Breakout Down Breakout

Количество перебитых шаблонов 61 или 19% 151 или 42%


Число одиночных бюстов 36 или 59% 125 или 83%
Двойной счет бюста 20 или 33% 5 или 3%
Тройное + число бюстов 5 или 8% 21 или 14%
Производительность для всех -13% 41%
перебитых шаблонов
Производительность с одной -19% 49%
остановкой
Производительность без -12% 41%
прерывания работы

Производительность с течением времени. Прорывы вверх


демонстрируют стабильные показатели за последние 3 0 лет. Прорывы вниз
имели лучшие показатели в 1990-х и худшие в 2000-х. Медвежьи рынки в
цифры не вошли.
Сбои со временем. Прорывы вверх и вниз показывают растущую
тенденцию к сбоям со временем. Иными словами, провалы были в 1990-е
годы ниже, чем в 2000-е, и ниже, чем в 2000-е. Я не знаю причины этого, но
аплодирую последовательности.
В таблице 12.9 приведены характеристики конфигурации
прерывания. См. Глоссарий («Busted pattern») для советов по определению,
что означает бюст, и мы здесь не говорим об анатомии или скульптуре.
Число перебитых шаблонов. Как и следовало ожидать, прорывы
вниз имеют значительно более высокую скорость спада, чем прорывы
вверх (более чем в два раза чаще). Это неплохо, если вы хотите пройти
долго после прорыва вниз, чтобы захватить большой подъем.
Пробитое вхождение. Я сказал своему компьютеру, чтобы
подсчитать, как часто шаблон прерывается (одиночный, двойной или более
двух раз). Чаще всего случаются одиночные бюсты. Для прорывов вниз
тройные бюсты (triple +) занимают второе место для частоты .
Тактика торговли 187

Это может показаться странным, и я думаю, что это так, но это то, что мы
видели в других типах диаграмм.
Производительность без остановки и без остановки. Лучше ли
торговать перебитым узором, чем неразрушенным? Да, но только в том
случае, если можно найти единственный перебитый узор. Сравнивая все
три пробитых шаблона (одиночный, двойной и три или более бюстов) с их
не перебитыми аналогами, результаты не показывают значительного
преимущества производительности.
Однако если вы получаете удовольствие от неудачи, то ждите провала
прорыва вниз от расширяющегося клина (падение на 10% и менее) и
покупайте, когда цена закроется выше вершины рисунка графика. Есть
хороший шанс (83%), что рисунок будет один пробой, оставляя облака в
качестве вашей цели и прирост в среднем 49%. Это если вы торгуете им
идеально и часто.
Тактика торговли

В таблице 12.10 представлена торговая тактика .


Правило измерения, цели. Правило измерения для клиньев
отличается от большинства других шаблонов диаграммы тем, что оно
основано на самом низком минимуме в шаблоне (только для прорывов
вниз). Как показывает таблица, цена достигает этой цели в 71% случаев.

Таблица 12.10
Тактика торговли
Тактика торговли Объяснение

Правило меры Для прорывов вниз используйте самую низкую цену в клине как
цель. Для прорывов вверх используйте высоту пласта, добавленную к
цене прорыва. В нижней части таблицы показано, как часто работает
правило измерения.
Частичное повышениеЕсли запас показывает частичное повышение и начинает направляться
назад в сторону нижнего
и снижение линия тренда, считай, продажа короткой. Прорыв вниз должен сразу
же последовать за частичным подъемом. Для частичного снижения,
когда цена начинает поворачиваться вверх, покупать акции и надеяться
на немедленный прорыв вверх следует. Частичный подъём работает
60% времени, а частичный спад работает 65% времени.
Перекупленная торговля См. таблицу 12.9 .
Описание
Up Breakout Down Breakout
Узорное дно Н/П 71%
Процент, достигающий цели половины 78% 32%
высоты Процент, достигающий цели 61% 17%
полной высоты Процент, достигающий 43% 5%
высоты 2 раза Процент, достигающий 31% 2%
высоты 3 раза
188 Расширяющийся клин, восходящий

Для прорывов вверх и других целей вниз я использую высоту узора


(или его кратность), применяемую к верху или низу узора.
На рисунке 12.6 показаны два восходящих расширяющихся клинья и
применение правила измерения. Обе формации хорошо сформированы.
График отмечает самый низкий минимум в каждом клине. Низкий уровень
служит ожидаемой целью (целью правила измерения для прорывов вниз ).
Формирование слева показывает, что цена достигает цели в середине
ноября так же, как цена поворачивается. Клин, показанный справа, имеет
цену попадания в цель вскоре после прорыва .
Для целей, отличных от нижних, измерьте высоту от верхней части
клина до нижней части клина. Для разрывов вверх добавьте высоту к верху
клина. Для прорывов вниз следует вычитать высоту из нижнего уровня в
начале образца. Результат будет целевым.
Нижняя часть таблицы показывает, как часто это работает.
Можно использовать другие высоты (в два, два или три раза больше
высоты) в вычислениях, чтобы получить цели ближе или дальше .
После получения цели преобразуйте цель в процент от текущей цены.
Например, если верхняя часть клина находится на уровне 50, а нижняя - на
уровне 40, высота равна 10. Если текущая цена 50, подъем на 10 будет
ростом на 20%. В таблице 12.3 говорится, что 46% клиньев не увидят роста
цен более чем на 20%.
Если цена падает, цель 40 (дно клина) и это 10 долларов падения от
текущей цены 50. Опять же, это падение на 20%. При этом в таблице 12.3
говорится, что 79% не увидят падения цен более чем на 20%.
Частичный подъем и спад. С большинством шаблонов диаграмм вы
захотите дождаться прорыва. Исключение из правила - если происходит
частичное повышение или снижение. На рисунке 12 ,2 показан хороший
пример частичного подъема. Это правильно предсказывает прорыв вниз.
Частичное снижение работает аналогичным образом, за исключением
падения цены с верхней линии тренда, возврата и прорыва вверх.
Подробности см. в Глоссарии («Частичное повышение» или «Частичное
снижение»).
К сожалению, частичные подъемы и падения выглядят так, как будто
они складываются во время нормальной паузы, которая происходит
частично через рисунок. Часто я буду видеть, что я считаю действительным
частичным подъемом или снижением, и ждать регулярного отрыва. Более
агрессивные трейдеры или те, кто обладает продвинутыми навыками, могут
захотеть торговать частичными подъемами и отказаться быстрее от
проблем .
Разорённая торговля. Если вы можете сказать, когда акция будет
разовым пробоем, или если вы просто рискуете, что она будет разовым
пробоем, вы можете заработать больше денег, торгуя акциями, используя
модель перебора. Прорывы вниз один бюст 83% времени в среднем, так что
у вас есть хорошие шансы торговать победителем, когда он (одиночный)
бюст. При увеличении нового направления тренда потенциальное усиление
выше, чем при движении вниз (например, при прорыве вниз или при
нарастании вверх ).
Когда цена прерывает прорыв вниз, закрываясь над верхом рисунка,
покупайте акции и катайтесь на них в рай.
Опыт 189

Опыт

Восходящие расширяющиеся клинья достаточно редки, что я не ищу их для


торговли, и их показатели тоже не велики. Однако я сделал одну сделку в
Assurant Inc. (AIZ), о котором я хочу вам рассказать. В нем используется клин.
Я изображаю торговлю на рисунке 12.5. Клин у А имеет пять касаний
верхней линии тренда и три или четыре на нижней. Цена пересекает рисунок
достаточно, чтобы заполнить большую часть пробела. Тем не менее, между
сентябрем и ноябрем есть большое пространство, но это потому, что рисунок
настолько высокий, что для того, чтобы пересечь цену сверху вниз, требуется
время. Две линии тренда наклоняются вверх и расходятся, как и следовало
ожидать от восходящего расширяющегося клина.
Я торговал этой акцией, впервые войдя в нее после окончания медвежьего
рынка в 2009 году (и продажи в 2010 году). В Eis другое место покупки,
поэтому я был знаком с этой акцией. Для этой торговли я купил у Б.
Вот моя записная книжка: "24 ноября 2012. Это внизу восходящего
расширяющегося клина. Я флеш с наличными, но у меня 15% в страховой -
компании. Я добавлю еще, чтобы довести его почти до [полных] инвестиций.
Купить на рынке открыто в понедельник. Покупка по хорошей цене, при
поддержке (схема диаграммы) ".
Через два дня, когда открылся рынок, я купил на открытии и получил
заливку в 34.18.
Как видите, я сделал идеальную запись, всего через три дня после того,
как цена отскочила от линии тренда.
Вы, наверное, не можете достаточно хорошо увидеть ценовое действие на
печатном рисунке, но акции не пробились вниз. Прорыв вниз, как вы знаете,
требует, чтобы цена закрылась ниже нижней линии тренда, и этого не
произошло. Скорее, прорыв вверх произошел
«Ассурант Инк». (АИЗ ) при C.

12 Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь НоябрьДекабрь, 13 января, февраль Март Апрель Май июня
июля августа сентября октября ноября декабря 14 февраля 32

Рисунок 12.5 Эта восходящая расширяющаяся торговля клином привела к


увеличению на 87%.
190 Расширяющийся клин, восходящий

Это одна из тех сделок огненного и незабываемого типа, где вы просто


сидите сложа руки и подсчитываете свой выигрыш. Цена заняла неделю или
около того, чтобы собраться с силами, прежде чем она начала двигаться вверх
после того, как я купил. Он вернул часть хода и опустился на дно при F, но
после этого это была плавная поездка к звездам .
Перенесемся на январь 2014 года. Акции достигли пика никеля ниже 69 и
вернулись. Скачок вниз в G был из-за заработка. По-видимому, рынку не
понравились новости, но он восстановился, чтобы закрыть сессию всего на 6
центов ниже максимума.
Это был мой вызов пробуждения. 12 февраля я написал это в своей
торговой тетради: "Я продал остальные свои акции сегодня утром. Акции
пробились через зону поддержки на уровне 64, и сейчас они торгуются на
уровне 63, 42. В недельном масштабе это 2B-паттерн. Это ВЫГЛЯДИТ так,
как будто он рухнет, и поскольку он выше моей целевой цены 56, я показал
себя хорошо. Продажа на 2В, слабость ".
Рисунок 2B не рассматривается в этой книге, и, глядя на недельный
масштаб, это совсем не рисунок 2B. A 2B происходит, когда цена движется
выше предыдущего пика, а затем высовывается. Запас реверсируется и
перемещается ниже. Подумайте о узкой двойной вершине с немного более
высоким правым пиком, и вы будете знать, как выглядит 2B .
В данном случае нет первого пика для сравнения. Однако заметка о
слабости понятна. Акции достигли пика почти в 69, а теперь торговались на
уровне 63. Я получил заполнение в 63.42 для увеличения (барабанный ролик,
пожалуйста) 87% (включая дивиденды) со временем удержания 15 месяцев.
Я продавал возле дна ретрейса. Акции поднялись обратно до 69,26, а
затем переместились в сторону до июля 2015 года. Он переместился в
сторону после того, как я продал дольше, чем был в торговле!
Что я сделал не так? Вход был идеальным. Выход опоздал. Единственное,
о чем я могу подумать, чтобы улучшить выход, это использовать линию тренда,
соединяющую F, H и I по шкале log (эта диаграмма, по-видимому, находится на
линейной шкале). Я бы продал на открытии на следующий день после того, как
я, в 64.29, небольшое улучшение. Но линия тренда использует задним числом.
Линия
Sample тренда вывела бы меня любое количество раз на пути от F к H, потому
Trade
что кривые цен вправо.
"Я работаю в ночную смену в пекарне на нескольких улицах. Я могу ходить на
работу, так что это удобно. Перед сном я проверяю любимые запасы и нахожу
интересные, показанные на рисунке 12.6. Позвольте мне рассказать вам об
этом ".
Каждый день перед тем, как Кёртис постелился, он рисовал акции и с
удовольствием наблюдал, как формируется первый расширяющийся клин.
Когда появился второй, он перестал зевать и переместился ближе к экрану
своего компьютера. Второй расширяющийся клин его не будоражил; скорее,
это был клин, сопряжённый с потенциальной двойной вершиной. «Вместе они
выглядели особенно медвежьими ».
Sample Trade 191

Centex Corp. (домостроительство, NYSE, CTX)


- 47
Двойной верх ---
 46
Не является
частичным - 45
Повышение - 44

1
- 43 Stock Shorted -
42
/ -41
[lr- 40
,, 11,. •' Целевое значение = ~:
111 '• .I 2. = AME
' Цель '8'
fl 'l Самая низкая
формация

l
4l '
II
tw Покрытый ~

h= H
Я
- 30

%
• ,AM6a AA8dad vu.du
Июль Авг Се Окт Ноя Дек
93 уст нтя ябр брь абр 94 января Февраль Март Апрель
брь ь ь
Рисунок 12.6 Правило измерения применяется к двум восходящим клиньям
уширения. Проницательные инвесторы признают твин-пики большим двойным
верхом.

На следующий день после того, как акции закрылись ниже нижней линии
тренда правого уширения, он продавался коротко и получил заливку в 39.50.
«Я использовал правило двойной верхней меры, чтобы оценить свой
целевой уровень цен». С вершиной 45,75 и долиной ниже 36,25, цель была
26,75 (то есть 45,75 -36,25 вычитается из 36,25).
"Я сделал заказ, чтобы покрыть свой короткий номер в 27.13, потому что
вы всегда хотите иметь защиту. Я поставил его чуть выше всего числа и чуть
выше, где все остальные, скорее всего, разместят свой. Пусть обналичиваются
первыми, передо мной ".
Он лег спать.
Каждый день, прежде чем закрыть шторы, чтобы немного выспаться,
проверял запас. Ему было приятно видеть, как запас начинает двигаться вниз
сразу и плывет ниже ближайшей расширяющейся клиновидной цели (38,88).
"Я потерял немного сна, беспокоясь из-за обратного хода вверх в марте, и
подумал, что вечеринка закончилась. Но я приклеился к этому ".
Шток в итоге пробил опору и продолжал двигаться вниз. "Я надеялся, что
регион заторов в марте был корректирующим этапом измеренного движения
вниз. Это поставило бы цель на 22,50, намного ниже моей цели 2 7 ,13. Я не
глупый, и я не жадный, поэтому я оставил цель там, где она была ".
18 апреля его разбудил звонкий телефон. Его брокер сообщил, что они
покрыли короткую по его целевой цене. Он зарабатывал около 12 долларов за
акцию. Это вызвало улыбку на его лице, и он вернулся к своей мечте рассказать
своему начальнику, что он может сделать с ночной сменой .
13
Расширяющийся
клин, нисходящий

СНИМОК РЕЗУЛЬТАТОВ

Внешний вид: Цена следует двум нисходящим линиям тренда,

которые расходятся. Прорывы вверх


Сторнирование или Долгосрочный бычий
продолжение Ранг разворот 27 из 39
производительности 18%
Безубыточность Уровень 39%
отказов Средний рост Вверх
Объемный 62%
тренд Броски 83%
Процент достижения целевой
Прорывы вниз
цены
Сторнирование или Краткосрочное медвежье
продолжение Ранг продолжение 29 из 36
производительности 35%
Безубыточность Частота 13%
отказов Среднее падение Вверх
Объемный тренд 64%
Препятствия 32%
Процент достижения целевой
цены

192
Тур 193

Нисходящий расширяющийся клин имеет характеристики, которые


тяготеют к нижней части списка диаграмм. Однако у него есть одно
искупительное качество. Почти половина (4 7%) прорывов вниз переступят, а
из них 7 5% - один перебор. Средний подъем для одножильных рисунков
составляет (барабанный валик, пожалуйста) 65%. Это огромное количество.
Вычисление использует 75 выборок, а медиана повышения составляет 44%.
Половина закономерностей увидит рост цен более чем на 44%. Результаты - это
то, чего стоит ждать с нетерпением.
Давайте проведем экскурсию, посмотрим на цифры и посмотрим, сможем
ли мы понять, как торговать этими моделями .
Тур

Как выглядит формация? На рисунке 13.1 показан хорошо сформированный


нисходящий расширяющийся клин, ограниченный двумя линиями тренда. В
сентябре акции начинают снижаться в жестких колебаниях, которые со
временем расширяются. Месяц спустя две линии тренда, проведённые поперек
максимумов и минимумов, делают нисходящую расширяющуюся форму клина
ясной.
Объем в начале рисунка значительно ниже нормы. По мере развития
клина объём непостоянен, но тенденции выше. Вычисление наклона линии
объёма с помощью линейной регрессии подтверждает результат: Объём
увеличивается. Обычно увеличение объема помогает продвинуть запас вверх.
Мне нравится видеть, что на моих торгах цена поднимается до предельного
максимума .
В середине октября цена повысилась (разрыв отрыва) и стреляет выше
верхней линии тренда. Происходит прорыв вверх. Скачки объема и
Cognex (Precision Instrument, NASDAQ, CGNX)

продолжают оставаться тяжелыми в течение нескольких дней по мере подъема


цен.

Май 95 Ию И Авг Се Окт Ноя Дек


нь юл уст нтя ябр брь абр
ь брь ь ь
Рисунок 13.1 Этот нисходящий расширяющийся клин действует как
консолидация восходящего тренда. Две нисходящие линии тренда описывают
ценовое действие, которое расширяется. Объем обычно увеличивается со
временем.
194 Расширяющийся клин, нисходящий

Когда вы посмотрите на диаграмму, вы можете сделать интересное


наблюдение. Ценовая тенденция имеет три этапа: Первый этап - долгий
буль-ран до августа 1995 года, приводящий к 2-месячному ретрейсу (второй
этап), а затем цена движется выше (третий этап). Показываю те этапы в фигуре
стрелками .
Это расширяющееся образование действует как часть консолидации или
обратного направления основного восходящего тренда. Цена входит в шаблон
снизу и выходит сверху. В целом, это выглядит как корректирующая фаза
измеренной диаграммы перемещения вверх.
Контрастный рисунок 13.1 с рисунком 13.2, где нисходящий
расширяющийся клин действует как разворот тренда цен на промежуточную
перспективу. Пик цен пришелся на май 1992 года и держится ниже. В течение
августа цена начинает расширяться, поскольку акции продолжают свою
нисходящую спираль. К середине сентября сформировался нисходящий
уширающийся клин.
Объем низок в начале клина, но имеет несколько шипов. В сентябре
объём движется вверх и становится ещё более нерегулярным. В начале октября,
когда цена начинает расти, объем отступает. Цена пронзает верхнюю линию
тренда на ничтожно малом объеме и держится выше. Происходит разворот
Руководство
тренда вниз-вверх. по идентификации

В таблице 13.1 приведены указания по идентификации клина, а на рисунке


13.3 - еще один пример нисходящего расширяющегося клина.
Внешность. Незначительные максимумы выравниваются, как
магниты, с железом вдоль верхней линии тренда. Линия тренда наклоняется
вниз. Незначительные минимумы следуют за
Canandaigua Brands Inc. A (напиток (алкогольный), NASDAQ, CBRNA)

-
-19

yyt
ll I,., «, 1J11
n.i
Я А5 .
«ил»., гд (4
iv » lllJII - 15

/0 Я
s «». 54 μ9 -13

9a I ' -12

Я
10% -11
Динамика объема

«lawll1u»,, acdllhsk, nu
92 мая Июнь
Февраль j
Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь
1 ltuw
Декабрь Январь 93 г.

Рисунок 13.2 Этот нисходящий расширяющийся клин действует как разворот -


промежуточного нисходящего тренда. i
Руководство по идентификации
195

Таблица 13.1.
Руководство по
идентификации
Особенность Обсуждение

Внешность Формация выглядит как мегафон, наклоненный вниз.


Линии тренда Обе линии тренда наклоняются вниз, а нижняя линия тренда имеет
более крутой уклон. Таким образом, две линии расходятся .
Прикосновения Клинья требуют не менее пяти касаний, три из одной линии тренда
и два из
другой с каждым касанием - минорный высокий или минорный
низкий. Если цена снижается через линию тренда, то это не
считается прикосновением .
Пробел Выберите образцы, в которых цена пересекает клин сверху вниз
часто, запол