UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA FACULDADE DE ECONOMIA E ADMINISTRAO MESTRADO EM ECONOMIA APLICADA

POLTICA REGIONAL, CRESCIMENTO ECONMICO E CONVERGNCIA DE RENDA EM MINAS GERAIS.

NO GONALVES MARANDUBA JNIOR

JUIZ DE FORA NOVEMBRO DE 2007

No Gonalves Maranduba Jnior

POLTICA REGIONAL, CRESCIMENTO ECONMICO E CONVERGNCIA DE RENDA EM MINAS GERAIS.

Dissertao apresentada ao programa de PsGraduao em Economia Aplicada da Faculdade de Economia e Administrao da Universidade Federal de Juiz de Fora, pelo acadmico No Gonalves Maranduba Jnior, matrcula 10.21.80007, como parte das exigncias do Mestrado em Economia Aplicada, tendo como orientador o Prof. Dr. Eduardo Simes de Almeida.

Juiz de Fora Novembro de 2007

Maranduba Junior, No Gonalves Poltica regional, crescimento econmico e convergncia de renda em Minas Gerais / No Gonalves Maranduba Jnior; orientador: Eduardo Simes de Almeida - - 2007. 137 f. Dissertao (Mestrado)Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2007. 1. Desenvolvimento regional. 2. Renda (Economia). I. Almeida, Eduardo Simes de. II. Titulo. CDU: 332.1

Dedico aos meus filhos Artur Davi

(7 anos) e

(1 ano e 10 meses), minha esposa

Patrcia, aos meus pais (No e Maria Edilair) e aos meus irmos (Carlos Magno, Luzia e Maria Pureza), que vibraram e me apoiaram em cada minuto deste desafio.

AGRADECIMENTOS

Ao meu ilustrssimo orientador, Prof. Dr. Eduardo Simes de Almeida, por seus valiosos e imprescindveis ensinamentos. Aos notveis professores da banca examinadora, Prof. Dr. Eduardo Amaral Haddad e Prof. Dr. Fernando Salgueiro Perobelli, cujas presenas enobrecem este trabalho. Ao professor Dr. Cludio Roberto Foffano Vasconcelos, integrante de minha banca de qualificao, cujas sugestes, sem dvida, muito nos auxiliaram. Aos professores Dr. Alexandre Zanini, Dr. Dione Fraga dos Santos, Dr. Moiss de Andrade Resende Filho, Dr. Rogrio Silva de Mattos e Dr. Suzana Quinet Andrade Bastos, alm dos professores antes citados, cujas aulas ficam para sempre em nossa memria. Ao Prof. Dr. Ricardo Cande S Barreto, com quem pude trocar importantes idias sobre o tema, firmando laos de amizade. Aos professores Dr. Fernanda Finotti Cordeiro Perobelli e Dr. Ricardo da Silva Freguglia, que muito me auxiliaram nos momentos de sufoco na utilizao dos pacotes estatsticos. Ao amigo professor Mestre Lourival Batista de Oliveira Jnior, que um dia me orientou (l vo 19 anos!) na elaborao da minha monografia de graduao em Cincias Econmicas, que seguramente ficou na maior torcida por este sucesso. A todos os meus colegas do mestrado, Admir, Aline, Eduardo, rica, Juliana, Marco, Murilo, Rafael e Sandro, pelo esprito de verdadeiro companheirismo e inesquecveis momentos juntos, Aos meus amigos de trabalho (da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais), que com certeza tambm vibram com esta conquista.

Agradeo, sinceramente, a todos aqueles que me ajudaram ao longo desta trajetria. No importa a forma: material, intelectual, emocional ou espiritual. Agradeo a Deus. Muito obrigado!

RESUMO

Minas Gerais apresenta grande heterogeneidade scio-econmica. Assim, o problema fundamental se as polticas regionais implementadas pelo governo foram eficazes (diminuindo as desigualdades do PIB per capita) e eficientes (contribuindo para o crescimento do PIB per capita) ao longo do perodo de 1999 a 2004. A metodologia consiste da Anlise Exploratria de Dados Espaciais (AEDE) e de modelos de dados em painel com dependncia espacial. Os resultados da AEDE destacam a importncia dos efeitos espaciais para as variveis investigadas. A anlise espacial das taxas de crescimento econmico mostra a presena de dependncia espacial nos dados. Municpios pobres tiveram altas taxas de crescimento; municpios ricos tiveram baixas taxas de crescimento. A anlise economtrica indica que a poltica da Lei Robin Hood no foi eficiente nem foi eficaz. Pelo contrrio, acabou intensificando as desigualdades de renda em Minas Gerais. A poltica do Fundo de Participao dos Municpios e a poltica da carga tributria municipal, apesar de no terem sido eficientes, foram eficazes. A pesquisa revela que houve convergncia condicional do PIB per capita. A velocidade de convergncia lenta (0,012%), com uma meia-vida de mais de 50 anos. Este resultado mostra a necessidade de se repensar as polticas regionais de forma a se acelerar esse processo (a literatura indica que alta convergncia ocorre quando essa velocidade cerca de 2%). As variveis que contriburam positivamente para o crescimento foram: meio industrial, mercado regional, capital humano dos municpios vizinhos e carga tributria dos municpios vizinhos. Aquelas variveis que, ao contrrio, influenciaram negativamente foram: densidade demogrfica, taxa de crime, transferncias da Lei Robin Hood, meio industrial dos municpios vizinhos, densidade demogrfica dos municpios vizinhos, taxa do crime dos municpios vizinhos, transferncias da Lei Robin Hood aos municpios vizinhos e fundo de participao dos municpios vizinhos. Estes resultados auxiliam na elaborao de polticas regionais, por apontarem quais variveis mais contribuem para o crescimento e para a reduo das disparidades de renda regional entre os municpios. Por fim, conclui-se que o mercado por si s no se revelou capaz de dirimir as desigualdades regionais, sendo que as polticas regionais parecem desempenhar um papel neste processo. Contudo, a existncia de polticas regionais por si s no parece garantir que elas sejam eficientes e eficazes. preciso deline-las adequadamente com vistas a que alcancem as propriedades da eficincia e da eficcia.

Palavras chave: Poltica regional. Convergncia de renda. Modelo em painel de dados com dependncia espacial.

ABSTRACT

Minas Gerais State presents big socio-economic differences. Thus, the key question is to find out if the regional policies implemented by the government were efficacious (in terms of reducing GDP per capita inequalities) and efficient (in terms of contributing to the GDP per capita growth) over the period 1999-2004. The methodology adopted is the Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA) and panel date models with spatial dependence. The results of the ESDA stress the importance of the spatial effects for the variables investigated. The spatial analysis of the economic growth rates shows the presence of spatial dependence in the data. Poor municipalities had high growth rates; rich municipalities had low growth rates. The econometric analysis indicates that Robin Hood Act was neither efficacious nor efficient. On the contrary, this act finished intensifying regional income inequalities in Minas Gerais State. The regional policies represented by tax transferences from FPM and the regional policy of the tax burden, although they have not been efficient, were efficacious. In addition to, the findings reveal that there was conditional convergence of the GDP per capita. In despite of this, the convergence speed is slow (0,012%), with a half-life of more than fifty years. This result sheds light to the need to rethink the regional policies with the objective of speeding up this process (literature indicates that high convergence occurs when this speed is about 2%). The variables that had a positive contribution to the growth were: industrial environment, regional market, neighboring municipality human capital and neighboring municipality tax burden. Those variables, in turn, that had a negative influence over growth were: demographic density, crime rates, tax transferences from the Robin Hood Act, neighboring municipality industrial environment, neighboring municipality demographic density, neighboring municipality crime rates, tax transferences from the Robin Hood Act towards to neighboring municipalities and tax transferences from the FPM towards to the neighboring cities. These findings help to elaborate regional policies by pinpointing which variables are more important in order to contribute to the growth and to reduce regional income disparities among municipalities. Finally, one concludes that the market by itself is not able to nullify regional inequalities, thereby regional policies seem to play a role in this process. However, the presence of regional policies by itself does not seem to guarantee that these policies are efficient and efficacious. It is necessary to delineate them properly in order to reach the properties of efficiency and efficaciousness.

Key-words: Regional policy. Income convergence. Panel date model with spatial dependence.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Minas Gerais e suas regies.........................................................................................17 Figura 2 Mapa quantlico do PIB per capita dos municpios mineiros Ano 2000...................19 Figura 3 Mapa quantlico da densidade demogrfica nos municpios mineiros Ano 2000..............................................................................................................................22 Figura 4 Mapa quantlico do Fundo de Participao dos Municpios (FPM) para os municpios mineiros Ano 2000..................................................................................25 Figura 5 Mapa quantlico dos repasses da Lei Robin Hood (TR) para os municpios mineiros Ano 2000....................................................................................................29 Figura 6 Mapas quantlicos das taxas anuais de crescimento econmico do PIB per capita dos municpios mineiros e taxa mdia de crescimento, no perodo de 2000 a 2004..................................................................................................................86 Figura 7 Mapas quantlicos do PIB per capita dos municpios mineiros no perodo de 1999 a 2002..............................................................................................................................90 Figura 8 Diagramas de disperso de Moran das taxas de crescimento do PIB per capita dos municpios mineiros e taxa mdia de crescimento, no perodo de 2000 a 2004..................................................................................................................95 Figura 9 Mapas de clusters para taxas de crescimento do PIB per capita dos municpios mineiros e taxa mdia de crescimento 2000-2004.....................................................97 Figura10 Box Map da taxa mdia de crescimento econmico no perodo de 2000 a 2004.......101 Figura 11 Cartograma para a taxa mdia de crescimento no perodo de 2000 a 2004...........................................................................................................................102 Figura 12 Diagramas de disperso de Moran para a taxa mdia de crescimento, no perodo de 2000 a 2004, com excluso de outliers......................................................................103 Figura 13 Mapa de clusters bivariado: G03 e W_y02...............................................................105 Figura 14 Mapa de clusters bivariado: G04 e W_y03...............................................................106

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 Critrios de distribuio da Lei Robin Hood, no perodo de 1999 a 2004..................27 Quadro 2 Estudos de convergncia espacial de renda regional no Brasil...................................54 Quadro 3 Variveis consideradas para o crescimento econmico dos municpios mineiros.......................................................................................................................82

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 Participao percentual das Regies de Planejamento no valor adicionado e no PIB 1999 e 2003...................................................................................................20 Tabela 2 ndice de Moran das taxas de crescimento econmico (G) 2000-2004.....................94 Tabela 3 Participao relativa dos padres espaciais, baseados no I de Moran local 2000-2004.....................................................................................................................99 Tabela 4 ndice de Moran bivariado G versus W_y..................................................................104 Tabela 5 Modelos de convergncia condicional estimados por Mnimos Quadrados Variveis Dummies (Least Squares Dummy Variable LSDV)...............................111 Tabela 6 Modelos regressivos cruzados com efeitos fixos e correo de erro espacial estimados por MQGE.................................................................................................114 . Tabela 7 ndice de Moran dos resduos do modelo sem variveis interativas...........................116 Tabela 8 ndice de Moran dos resduos do modelo com variveis interativas..........................117 Tabela 9 Eficincia e eficcia das polticas regionais...............................................................124

SUMRIO

1-INTRODUO..........................................................................................................................14 2-CARACTERIZAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E POLTICAS REGIONAIS RECENTES................................................................................................................................16 2.1-CARACTERIZAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS..............................................16 2.2-POLTICAS REGIONAIS...................................................................................................22 2.2.1-CONSIDERAES INICIAIS...................................................................................22 2.2.2-O FUNDO DE PARTICIPAO DOS MUNICPIOS (FPM)..................................24 2.2.3-A LEI ROBIN HOOD.................................................................................................26 2.2.4-O PLANO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (PMDI).............29 2.3-CONCLUSO.....................................................................................................................30 3-REVISO DA LITERATURA...................................................................................................31 3.1-LITERATURA TERICA..................................................................................................31 3.1.1-MODELO DE SOLOW..............................................................................................31 3.1.2-PROGRESSO TECNOLGICO E CRESCIMENTO ENDGENO: A NOVA TEORIA NEOCLSSICA DO CRESCIMENTO.........................................33 3.1.2.1-MODELO DE ROMER (1986).......................................................................35 3.1.2.2-MODELO DE LUCAS (1988)........................................................................35 3.1.2.3-MODELOS LINEARES.................................................................................36 3.1.2.4-MODELOS NEOCLSSICO SHUMPETERIANOS DE CRESCIMENTO ENDGENO......................................................................36 3.1.3-FRANOIS PERROUX..............................................................................................38 3.1.4-GUNNAR MYRDAL..................................................................................................39 3.1.5-ALBERT HIRSCHMAN.............................................................................................40

3.1.6-A NOVA GEOGRAFIA ECONMICA (NGE)........................................................40 3.2-TESTES DA HIPTESE DE CONVERGNCIA E TIPOS DE CONVERGNCIA.......42 3.3-LITERATURA EMPRICA................................................................................................46 3.3.1-TRABALHOS SEM A ABORDAGEM DA ECONOMETRIA ESPACIAL.......... 47 3.3.2-TRABALHOS COM A ABORDAGEM DA ECONOMETRIA ESPACIAL..........50 3.4-RESUMO.............................................................................................................................53 4-MODELO E METODOLOGIA..................................................................................................55 4.1- MODELO TERICO.........................................................................................................55 . 4.2- METODOLOGIA...............................................................................................................62 4.2.1-JUSTIFICATIVAS PARA A UTILIZAO DA AEDE E DA ECONOMETRIA ESPACIAL.................................................................................................................62 4.2.2-ANLISE EXPLORATRIA DE DADOS ESPACIAIS (AEDE)...........................64 4.2.3-ANLISE ECONOMTRICA DE DADOS EM PAINEL.......................................67 4.2.3.1-MODELOS DE DADOS EM PAINEL COM EFEITOS ESPACIAIS........70 4.2.3.1.1-MODELO DE EFEITOS FIXOS COM DEPENDNCIA ESPACIAL....................................................................................70 4.3-MODELO EMPRICO........................................................................................................73 4.3.1-DESCRIO DAS VARIVEIS UTILIZADAS....................................................76 5-ANLISE EXPLORATRIA DE DADOS ESPACIAIS (AEDE)...........................................84 5.1-ANLISE DA DISTRIBUIO ESPACIAL DAS TAXAS ANUAIS DE CRESCIMENTO ECONMICO DO PIB PER CAPITA ................................................84 5.1.1-ANLISE DE AUTOCORRELAO ESPACIAL DAS TAXAS DE CRESCIMENTO DO PIB PER CAPITA MUNICIPAL...........................................93 5.1.2-IDENTIFICAO DO PADRO ESPACIAL DAS TAXAS DE CRESCIMENTO DO PIB PER CAPITA MUNICIPAL............................................94 5.1.3-INDICADORES LOCAIS DE ASSOCIAO ESPACIAL (LISA).......................96

5.1.4-IDENTIFICAO DE OUTLIERS E PONTOS DE ALAVANCAGEM (LEVERAGE POINTS)............................................................100 5.2-ANLISE BIVARIADA DE DEPENDNCIA ESPACIAL G VERSUS W_Y .............103 5.3-CONCLUSO..................................................................................................................107 6-ESTIMAO E ANLISE DOS MODELOS DE DADOS EM PAINEL.............................109 6.1-ESTIMAO DOS MODELOS......................................................................................109 6.2-ANLISE DOS MODELOS............................................................................................117 6.2.1-VARIVEIS GERAIS............................................................................................117 6.2.2-VARIVEIS DE POLTICA REGIONAL............................................................122 7-CONCLUSES.........................................................................................................................125 REFERNCIAS.......................................................................................................................129

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CAPTULO 1

INTRODUO

Considerando-se a teoria do crescimento econmico, nas duas ltimas dcadas tm sido efetuadas muitas pesquisas com o intuito de compreender os determinantes do crescimento econmico, as disparidades de rendas entre as regies e, ainda, de estabelecer parmetros para estimular e avaliar polticas regionais que visam proporcionar um crescimento equilibrado. Apesar dos esforos, a questo ainda est longe de ser resolvida. No Estado de Minas Gerais, devido sua dimenso geogrfica e grande heterogeneidade scio-econmica de suas regies, h uma necessidade permanente de estudos para se conhecer e se mensurar os condicionantes de seu crescimento econmico e a eficcia de polticas regionais adotadas, que objetivam uma elevao da qualidade de vida em suas diversas regies. Sabe-se que na Constituio Federal de 1988 foram institudas alteraes no campo tributrio, visando elevar a participao dos municpios na distribuio dos recursos oriundos da receita tributria da Unio e dos Estados. A Unio deveria entregar parte de suas receitas tributrias ao Fundo de Participao dos Municpios (FPM) e os estados, por sua vez, tambm deveriam repassar aos municpios parte de suas receitas tributrias. Neste ltimo aspecto, facultou-se aos Estados distriburem partes de seus recursos de acordo com legislao estadual. Em Minas Gerais, a Lei n. 12.040 de 28/12/95 (conhecida como Lei Robin Hood, haja vista o personagem ingls do sculo XII que roubava a riqueza dos nobres e a distribua aos

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necessitados) estabeleceu os critrios de redistribuio desses recursos tributrios, visando o estmulo elevao da qualidade scio-econmica de seus municpios. Assim, uma questo que merece investigao se os recursos transferidos nos termos da Lei Robin Hood1 e do Fundo de Participao dos Municpios contriburam para a diminuio das desigualdades regionais do PIB per capita entre os municpios mineiros e, ainda, se contriburam para o crescimento econmico dos citados municpios, no perodo compreendido entre 1999 e 2004. A seguir, expem-se os objetivos desta dissertao: 1) avaliar se as polticas regionais contriburam para a diminuio das desigualdades regionais do PIB per capita e influenciaram o crescimento do PIB per capita municipais; 2) investigar determinantes do crescimento econmico dos municpios mineiros; 3) evidenciar se variveis de um municpio influenciaram os municpios vizinhos via efeitos de transbordamentos, isto , apurar se a questo da vizinhana ou proximidade espacial entre os municpios foi relevante; 4) analisar a distribuio espacial e os regimes de associao espacial (clusters espaciais) das taxas de crescimento econmico dos municpios mineiros; 5) apurar a existncia de convergncia de PIB per capita entre os municpios mineiros e, caso esta tenha ocorrido, verificar sua velocidade e a meia-vida. Alm desta introduo, no captulo 2 deste trabalho caracteriza-se o Estado de Minas Gerais e as recentes polticas regionais voltadas para os municpios mineiros; no captulo 3, efetua-se uma reviso da literatura sobre crescimento econmico, enfatizando suas anlises e previses sobre a dinmica econmica das regies, com enfoques para a questo da hiptese de convergncia ou divergncia de rendas per capita entre as economias regionais. No captulo 4, apresentam-se o modelo terico, a metodologia, o modelo emprico e a descrio das variveis utilizadas; no captulo 5, efetua-se a anlise exploratria de dados espaciais; no captulo 6, tem-se a estimao dos modelos economtricos e a anlise dos resultados; no captulo 7, apresentam-se as concluses.

Atualmente, conforme pode ser lido no Minas Gerais (2007), os municpios mineiros disputam esses recursos,

estando em tramitao na Assemblia Legislativa de Minas Gerais o projeto de Lei n 637/07, chamado de ICMS Solidrio, que visa estabelecer alterao de critrio, de forma a que mais recursos do bolo a ser distribudo sejam transferidos para os municpios mais pobres.

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CAPTULO 2

CARACTERIZAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E POLTICAS REGIONAIS RECENTES

2.1 Caracterizao do Estado de Minas Gerais Neste captulo, primeiramente, o que se objetiva dar uma viso panormica do cenrio econmico e demogrfico do Estado e, a seguir, aps algumas consideraes gerais sobre polticas regionais, abordar aspectos de polticas regionais voltadas para o desenvolvimento equilibrado dos municpios mineiros. De acordo com o Perfil Demogrfico do Estado de Minas Gerais 2002 (2003), este Estado possui uma rea de 588.384 km2, ocupando 6,9% do territrio brasileiro e 63,5% da Regio Sudeste. o Estado brasileiro com o maior nmero de municpios. S na dcada de 90 foram criados 130 municpios. Em 1991, por exemplo, existiam 723 municpios. Em 1992, foram criados mais 33 municpios, totalizando 756. Em janeiro de 1997, foram instalados outros 97 municpios, perfazendo o nmero total atual de 853 municpios. Fatos como estes dificultam a coleta de dados e o estudo comparativo em nvel municipal ao longo do tempo. Com efeito, aqui se optou por considerar o Estado sob a forma de suas dez Regies de Planejamento, conforme ilustradas na figura 1, que so: Central, Mata, Sul de Minas, Tringulo, Alto Paranaba, Centro-Oeste de Minas, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Jequitinhonha /

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Mucuri e Rio Doce. Esta forma de diviso do territrio mineiro foi elaborada pela Fundao Joo Pinheiro, em 1992, conforme Diniz e Batella (2005). No entanto, vale advertir, como Arruda (2002), que mesmo no interior das Regies de Planejamento persistem desigualdades e, muitas vezes, o crescimento se concentra em poucos municpios. Listam-se, a seguir, breves caractersticas de cada uma dessas regies (sendo que o nmero de municpios de cada uma delas dado entre parnteses), com base no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (1999). A regio Central (158) a principal rea de atrao geogrfica do Estado, em funo da concentrao dos investimentos e do efeito polarizador da regio Metropolitana de Belo Horizonte. Apresenta grande disponibilidade de recursos naturais, recursos hdricos, vegetao e reservas minerais.

Figura 1 Minas Gerais e suas regies

Fonte: Instituto de Geocincias Aplicadas/Secretaria de Estado de Governo de MG. Nota: Disponvel no site < https://www.mg.gov.br/portalmg> Acessado em 16/10/07.

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A regio da Mata (142), cujo processo de ocupao esteve associado produo de caf e cana-de-acar, mais a pecuria leiteira, apresentou uma retomada econmica concentrada em poucos municpios da regio, reforando as desigualdades sociais e intra-regionais. A regio Sul (155) tem uma dinmica demogrfica e social impactada pelas caractersticas da economia rural e pelo processo de descentralizao industrial do Estado de So Paulo. A regio indica grande potencial de desenvolvimento da indstria do turismo, onde se encontram diversas estncias hidrominerais. A localizao privilegiada, em relao aos estados de So Paulo, Rio de Janeiro e a capital do Estado, Belo Horizonte. A regio do Tringulo (35), definida geograficamente pelos rios Paranaba e Grande, detm as melhores condies de vida no Estado, com alto nvel de desenvolvimento tecnolgico agrcola, favorecendo a expanso dos agronegcios. A localizao geogrfica no centro do pas favorece o desenvolvimento dos setores industrial e comercial, e confere regio a condio de entreposto, sendo um dos principais plos do comrcio atacadista do pas. A regio do Alto Paranaba (31) teve seu processo de ocupao caracterizado por programas de ocupao do cerrado, transformando o vazio demogrfico regional atravs de investimentos pblicos e privados e financiamentos em projetos agrcolas. A baixa densidade demogrfica de suas cidades permite uma melhor estruturao dos ncleos urbanos, com a conseqente melhoria nas condies de vida da regio. A regio Centro-Oeste (56) tradicional produtora de leite, aves e sunos, favorecendo a diversificao agroindustrial. Sua localizao tambm privilegiada em relao a Belo Horizonte, Rio de Janeiro e So Paulo. A regio Noroeste (19) uma regio de baixa densidade demogrfica caracterizada pela presena de grandes latifndios. Apresenta localizao privilegiada em relao capital do pas. A regio Norte de Minas (89) inclui a maior parte da regio semi-rida mineira, incluindo sub-regies heterogneas com baixos indicadores de desenvolvimento social. A regio do Jequitinhonha/Mucuri (66) concentra os mais baixos indicadores de desenvolvimento social de Minas Gerais, refletindo condies de vida precrias. A regio se mostra com tendncias para a agricultura familiar, com possibilidades de associao com culturas agrcolas de maior valor comercial, fruticultura, s lavouras irrigadas e pecuria bovina. A regio do Rio Doce (102) teve sua ocupao propiciada pela explorao florestal (carvo, lenha e madeiras). Sua economia mostra-se em processo de esvaziamento e estagnao.

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A seguir, por intermdio da figura 2, visualiza-se a distribuio espacial do PIB per capita dos municpios mineiros. Conforme se pode observar, as regies do Estado que possuem PIB per capita mais elevado so: Tringulo, Alto Paranaba, Sul, Central e Noroeste. As regies Jequitinhonha/Mucuri, Rio Doce, Norte de Minas e Mata apresentam PIB per capita relativamente menores. Assim, de imediato, percebe-se uma distribuio desigual da riqueza no Estado.

Figura 2 - Mapa quantlico do PIB per capita dos municpios mineiros Ano 2000

Faixas do PIB per capita Baixa Mdia Alta

N O
300 0 300 600 Quilmetros

L S

Fonte: Elaborao prpria, baseada no programa ArcView GIS 3.2, com os dados da pesquisa. Observao: Os valores plotados esto a preos reais do ano de 2004.

Em seu estudo relativo a Minas Gerais, Perobelli et al. (2006) mostraram uma estrutura produtiva concentrada no Estado, conforme pode ser observado na Tabela 1. No tocante ao ano de 1999, aqueles autores mostraram que as regies Central, Tringulo e Sul de Minas

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responderam por 73% do valor adicionado industrial e por 66% do valor adicionado do setor servios. Com efeito, juntas essas regies responderam por 68% da produo mineira, naquele ano. Os autores mostraram tambm que a estrutura produtiva no sofreu grandes mudanas entre os anos de 1999 e 2003, haja vista mudanas inexpressivas na participao percentual das regies consideradas no valor adicionado ou no PIB.

Tabela 1 - Participao percentual das Regies de Planejamento no valor adicionado e no PIB - 1999 e 2003
Regies de Planejamento 1999 Central Mata Sul de Minas Tringulo Alto Paranaba Centro-Oeste de Minas Noroeste de Minas Norte de Minas Jequitinhonha/Mucuri Rio Doce 2003 Central Mata Sul de Minas Tringulo Alto Paranaba Centro-Oeste de Minas Noroeste de Minas Norte de Minas Jequitinhonha/Mucuri Rio Doce Fonte: Perobelli et al. (2006). 0,10 0,09 0,18 0,18 0,12 0,07 0,09 0,07 0,04 0,05 0,49 0,06 0,11 0,14 0,03 0,04 0,01 0,03 0,01 0,09 0,44 0,09 0,13 0,11 0,03 0,05 0,02 0,05 0,03 0,07 0,45 0,08 0,12 0,13 0,04 0,04 0,02 0,04 0,02 0,07 0,09 0,10 0,23 0,14 0,12 0,08 0,07 0,07 0,04 0,06 0,49 0,07 0,12 0,12 0,03 0,04 0,01 0,03 0,01 0,08 0,42 0,10 0,14 0,10 0,03 0,05 0,01 0,05 0,03 0,07 0,43 0,09 0,14 0,11 0,04 0,04 0,02 0,04 0,02 0,07 Agropecuria Valor Adicionado Indstria Servios PIB

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No entanto, em sua pesquisa, Perobelli et al. (2006) apuraram que entre os anos de 1996 e 2003 houve convergncia absoluta do PIB per capita entre os municpios mineiros, e levantaram a hiptese que dentre os fatores explicativos pudessem estar os repasses de recursos nos termos da Lei Robin Hood e a ao do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI). Essas sero, dentre outras, hipteses a serem testadas nesta dissertao. Na Figura 3, a seguir, apresenta-se a distribuio espacial da densidade demogrfica entre as vrias regies mineiras, tendo por referncia os dados relativos ao ano de 2000. Observa-se que as regies mais densamente povoadas se encontram no Sul, Centro-Oeste, Central e Mata do Estado de Minas Gerais. As regies com menores densidades demogrficas se encontram no Noroeste, Alto Paranaba e Tringulo Mineiro. Neste trabalho, uma das hipteses a serem testadas via anlise de regresso se a densidade demogrfica foi fator significativo na explicao do desempenho econmico dos municpios mineiros. De fato, quando se consideram os dois aspectos anteriores (PIB per capita e densidade demogrfica) tm-se em conta aspectos que compem um quadro de grande heterogeneidade scio-econmico do Estado de Minas Gerais. Uma importante questo objeto deste trabalho avaliar se as polticas regionais adotadas, visando dirimir esses desequilbrios regionais, tm sido eficazes. No prximo item deste captulo tecem-se comentrios sobre as polticas regionais, discorrendo-se sobre o Fundo de Participao dos Municpios, a Lei Robin Hood e o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI).

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Figura 3 Mapa quantlico da densidade demogrfica nos municpios mineiros Ano 2000

Densidade demogrfica

Baixa

Mdia

Alta

N O
300 0 300 600 Quilmetros

L S

Fonte: Elaborao prpria, baseada no programa ArcView GIS 3.2, com os dados da pesquisa.

2.2 Polticas regionais

2.2.1 Consideraes iniciais De acordo com Filho (1999), em caso de desequilbrios regionais o papel do setor pblico pode ser crucial para promover o desenvolvimento das reas atrasadas. Esse papel pode se dar atravs de instrumentos clssicos de poltica regional, como incentivos fiscais, crdito oficial, investimentos em infra-estrutura, como tambm atravs de investimentos macios em capital humano (sade e educao), em cincia e tecnologia (C&T), pesquisa e desenvolvimento (P&D), maior e melhor envolvimento dos chamados atores sociais (sobretudo em nvel municipal), sendo estes cruciais para o sucesso das estratgias de desenvolvimento regionais; melhor coordenao entre as estratgias nacionais, regionais, estaduais e municipais de desenvolvimento.

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Bacelar (1999) mostra que no cenrio internacional possvel identificar que em pases como a Alemanha, Frana, Itlia, Japo, dentre outros, e mesmo entre blocos como a Unio Europia, h polticas claras de tratamento de reas menos dinmicas ou submetidas a processos intensos de reestruturao econmica com o uso de instrumentos financeiros especficos. No caso da Unio Europia, Arruda (2002) lembra que, nos anos 80, com a admisso de pases como Portugal, Espanha e Grcia, surgiram questes complexas de desenvolvimento regional para promover a coeso do territrio com a reduo das disparidades econmicas e sociais. A Unio Europia, por exemplo, dividiu seu territrio em 1.381 Unidades de Nomeclatura Territorial (Nuts) agrupadas em trs nveis, usando como instrumentos de poltica recursos como os do Fundo Europeu para Desenvolvimento Regional - Feder - criado em 1975. Duarte (2006) recorda que em diferentes momentos da histria econmica de Minas Gerais, problemas estruturais foram identificados e aes e programas foram acionados com diferentes graus de sucesso. Na dcada de 40, por exemplo, houve a criao da cidade Industrial em Contagem, a constituio da CEMIG, a construo de hidreltricas e o Plano de Recuperao Econmica e Fomento da Produo, terminado em 1947, que identificava as deficincias na infra-estrutura como obstculo bsico expanso industrial em Minas Gerais. Nos anos 50, ocorreram avanos considerveis na superao das carncias em infra-estrutura. Nos anos 60, as caractersticas foram os estudos e a articulao do arranjo institucional com a premissa bsica de que a industrializao seria o caminho para superao do atraso. Em 1962, foi criado o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) como uma instituio de fomento estadual, preocupada em promover a industrializao. De acordo com Andrade (2002), entre os anos de 1969 e 1975, a economia mineira experimentou vigoroso impulso, havendo um projeto de desenvolvimento para o Estado, respaldado em rgos e instituies da administrao estadual, sendo que a Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG), o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), o Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais (INDI), a Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais (CDI) e a Fundao Joo Pinheiro (FJP) foram ativos protagonistas desse processo. Nesses anos, foram identificados em Minas Gerais problemas como desemprego, migraes internas, desequilbrios regionais e atraso industrial, sendo editados, de 1972 a 1983,

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trs Planos Mineiros de Desenvolvimento Econmico e Social (PMDES), com diferentes nfases, mas conservando a industrializao como setor chave para as transformaes. Mais recentemente, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), em cumprimento ao disposto no artigo 231 da Constituio Estadual de Minas Gerais de 1989, ficou incumbido, dentre outras coisas, do desenvolvimento scio-econmico integrado do Estado, do incremento de suas atividades produtivas e da superao de suas desigualdades sociais e regionais. A seguir, so considerados o Fundo de Participao dos Municpios, a Lei Robin Hood e o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado.

2.2.2 O Fundo de Participao dos Municpios (FPM) A Constituio Federal de 1988, em seu artigo 159, inciso I, letra b, instituiu-se que a Unio entregue ao FPM o percentual de 22,5% (vinte e dois vrgula cinco por cento) do produto da arrecadao dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados. O FPM se constitui num importante instrumento para as finanas pblicas municipais, principalmente para os municpios menores, que no tem uma mquina pblica para a gesto da arrecadao prpria. Os municpios recebem esses recursos de acordo com coeficientes individuais de participao, cujos critrios se encontram expostos no Cdigo Tributrio Nacional. Em linhas gerais, pode-se dizer que, do FPM, sero distribudos 10% (dez por cento) aos municpios das capitais dos estados e 90% (noventa por cento) aos demais municpios do pas. No primeiro caso, o coeficiente individual de participao resulta do produto de um fator representativo da populao por um fator representativo do inverso da renda per capita do respectivo estado. No segundo caso, o coeficiente determinado apenas por um fator representativo da populao. Anualmente, a Fundao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE) divulga estatstica populacional dos municpios e o Tribunal de Contas da Unio, com base nesses dados, publica no Dirio Oficial da Unio os coeficientes que serviro para os clculos dos valores. Por meio da Figura 4, a seguir, visualiza-se a distribuio dos valores do FPM entre os municpios mineiros. Ao contrrio dos mapas constantes nas Figuras 2 e 3, que revelam aglomeraes de regies com mesma colorao de forma mais definida, aqui no acontece o

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mesmo. A impresso que se tem de que as regies sob colorao escura so em bem menor nmero. No entanto, vale destacar que, conforme a literatura que versa sobre a anlise de dados espaciais, a inspeo visual de mapas pode conduzir a interpretaes errneas, sendo necessrias tcnicas mais apuradas. No captulo desta dissertao relativo anlise exploratria de dados espaciais (AEDE) abordam-se essas tcnicas, as quais so aplicadas aos dados da economia mineira. Por intermdio da anlise de regresso testar-se-, nesta dissertao, a hiptese dos recursos do FPM terem contribudo para o crescimento econmico do PIB per capita, bem como para um processo de diminuio das desigualdades de PIB per capita dos municpios mineiros.

Figura 4 Mapa quantlico do Fundo de Participao dos Municpios (FPM) para os municpios mineiros Ano 2000

Faixas do FPM

Baixa

Mdia

Alta

N O
300 0 300 600 Quilmetros

L S

Fonte: Elaborao prpria, baseada no programa ArcView GIS 3.2, com os dados da pesquisa. Observao: Os valores plotados esto a preos reais do ano de 2004 e a varivel sob anlise est densificada, isto , sob a forma per capita, de maneira que se permita uma adequada comparao entre os municpios mineiros.

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2.2.3 A Lei Robin Hood Em seu artigo 158, inciso IV, a Constituio Federal disps que 25% da arrecadao do ICMS (Imposto sobre Operaes Relativas Circulao de Mercadorias e sobre Prestao de Servios de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicao) pertenceriam aos municpios. Estabeleceu, ainda, em seu artigo 159, 3, que os municpios tambm teriam direito a 25% dos recursos recebidos pelos estados, nos termos do artigo 159, inciso II2. Com efeito, com o intuito de estabelecer critrios de repartio dos recursos acima entre os municpios, a Constituio Federal determinou em seu artigo 158, pargrafo nico e no seu artigo 159, 3, que isso fosse efetuado observando-se a seguinte proporcionalidade: 75%, no mnimo, na proporo do valor adicionado (VAF) nas operaes relativas ao ICMS, realizadas em seus territrios e, at 25%, conforme dispusesse lei estadual. Em Minas Gerais, cumprindo determinao constitucional, foi a Lei estadual n. 12.040 de 28/12/95 (conhecida como Lei Robin Hood) que estabeleceu os critrios de distribuio daqueles 25% dos recursos devidos aos seus municpios. O que se objetivava, de fato, era incentivar a elevao da qualidade scio-econmica dos municpios do estado. Fundamentado no artigo 1 da Lei estadual n. 13.8033, de 27 de dezembro de 2000, que disps sobre a distribuio dos recursos supracitados aos municpios, tem-se os critrios e percentuais a serem considerados, conforme mostrados no Quadro 1, abaixo. Conforme se pode observar no Quadro 1, dentre os critrios da Lei Robin Hood se encontra o VAF (art. 1 , I). Trata-se, na verdade, de opo realizada pelo estado de Minas Gerais no sentido de integr-lo como um dos critrios de distribuio da Lei Robin Hood, mas no de exigncia constitucional.

Que determinou que os estados recebessem da Unio o percentual de 10% do produto da arrecadao do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), apurados proporcionalmente ao valor das respectivas exportaes de produtos industrializados. 3 Esta lei revogou as disposies em contrrio da lei 12.040 de 28/12/95; da lei 12.428 de 27/12/96; o art. 26 da lei 12.581 de 17/07/97; a lei 12.734 de 30/12/97 e a lei 12.970 de 27/12/98, todas de Minas Gerais.

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Quadro 1 Critrios de distribuio da Lei Robin Hood, no perodo de 1999 a 2004

Critrios de Distribuio VAF (art. 1, I) rea geogrfica (art. 1, II) Populao (art. 1, III) Populao dos 50 mais populosos (art. 1, IV). Educao (art. 1, V) Produo de alimentos (art. 1, VI) Patrimnio cultural (art. 1, VII) Meio ambiente (art. 1, VIII). Gastos com sade (art. 1, IX). Receita prpria (art. 1, X) Cota mnima (art. 1, XI) Municpios mineradores (art. 1, XII) Mateus Leme (art. 1, XIII) Mesquita (art. 1, XIII) TOTAL 1999 4,550 1,000 2,710 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 5,500 0,110 0,090 0,038 25,000 2000 4,615 1,000 2,710 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 5,500 0,110 0,045 0,019 25,000 2001 4,632 1,000 2,710 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 5,500 0,110 0,032 0, 016 25,000 2002 4,644 1,000 2,710 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 5,500 0,110 0,024 0,012 25,000 2003 4,656 1,000 2,710 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 5,500 0,110 0,016 0,008 25,000 2004 4,668 1,000 2,710 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 5,500 0,110 0,008 0,004 25,000

Fonte: Elaborao prpria, com base nos dispositivos legais citados na observao abaixo. Observao: Para os anos de 1999 e 2000, critrios conforme o art.1 da Lei 12.040 de 28/12/1995; para os anos de 2001 a 2004, conforme o art. 1 da Lei 13.803 de 27/12/2000. Optou-se por trabalhar apenas com trs casas decimais.

O clculo dos valores a serem repassados aos municpios complexo, com a utilizao de ndices cuja periodicidade mensal, trimestral e anual, envolvendo os critrios listados no Quadro 1: valor adicionado fiscal (VAF), receita prpria dos municpios, gastos com sade, meio ambiente, patrimnio cultural, produo de alimentos, educao, rea geogrfica, populao e populao dos 50 mais populosos, cota mnima e municpios mineradores. Vale informar que municpios mineradores objetiva compensar os municpios mineradores atravs de uma percentagem mdia do extinto IUM (Imposto nico sobre Minerais), recebido pelos municpios no exerccio de 1988. Ainda, os recebimentos dos Municpios de Mateus Leme e Mesquita dizem respeito compensao financeira por desmembramento de distritos que se emanciparam. A competncia de apurao e distribuio dos valores envolve vrios rgos, dentre os quais a Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, a Fundao Joo Pinheiro, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e diversas outras secretarias e rgos estaduais. Nesta dissertao, doravante, ao se escrever sobre os repasses, transferncias ou recursos da Lei Robin Hood, tem-se em conta os valores do ICMS e IPI/exportao distribudos pela

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citada lei, sendo, portanto, apenas os 25% dos recursos, j deduzidos o FUNDEF (Fundo de Manuteno e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizao do Magistrio) e o PASEP (Programa de Formao do Patrimnio do Servidor Pblico), tratando-se, assim, dos valores lquidos transferidos aos municpios mineiros4. Por meio da Figura 5, a seguir, tem-se um esboo da distribuio dos recursos nos termos da Lei Robin Hood aos municpios mineiros. Novamente, a semelhana do argumentado ao se analisar o FPM, o que se tem que os valores parecem estar distribudos aleatoriamente no espao, no se podendo realizar outras afirmativas. Reitera-se, ento, a necessidade da utilizao de tcnicas mais apropriadas que a simples inspeo visual de mapas. Nesta dissertao, mediante a anlise economtrica, testa-se a hiptese da poltica da Lei Robin Hood ter contribudo para o crescimento econmico do PIB per capita, bem como para um processo de reduo das desigualdades regionais entre os municpios mineiros.

Conforme consta na descrio das fontes dos dados utilizados nesta pesquisa, esses valores lquidos foram fornecidos pela Fundao Joo Pinheiro.

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Figura 5 Mapa quantlico dos repasses da Lei Robin Hood (TR) para os municpios mineiros Ano 2000

Faixas da TR

Baixa

Mdia

Alta

N O
300 0 300 600 Quilmetros

L S

Fonte: Elaborao prpria, baseada no programa Arcview GIS 3.2, com os dados da pesquisa. Observao: Os valores plotados esto a preos reais do ano de 2004 e a varivel sob anlise est densificada, isto , sob a forma per capita, de maneira que se permita uma adequada comparao entre os municpios mineiros.

2.2.4 O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) A Constituio de Minas Gerais de 1989, em seu artigo 41, estabeleceu que o Estado articulasse regionalmente sua ao administrativa visando, dentre outros objetivos, contribuir para a reduo das desigualdades regionais, mediante execuo de planos, programas e projetos regionais e setoriais, e assistir os municpios de escassas condies de propulso socioeconmica para que se integrem no processo de desenvolvimento. Em seu artigo 231, a Constituio Mineira estabeleceu que, para fomentar o desenvolvimento econmico, seria estabelecido o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), objetivando, dentre outras coisas, o desenvolvimento scio-econmico integrado do Estado, o incremento de suas atividades produtivas e a superao de suas desigualdades sociais e regionais.

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De acordo com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (1999), o estmulo indstria em Minas Gerais uma das condies necessrias para o desenvolvimento de toda a sua economia e sociedade. A transformao industrial viabiliza a absoro de inovaes cientficas e tecnolgicas, permitindo a elevao da produtividade do trabalho e a agregao de valor aos produtos do Estado. No entanto, segundo aquele documento, o processo de implantao e desenvolvimento industrial do Estado privilegiou algumas regies, como a Metropolitana de BH, o Sul de Minas e o Tringulo Mineiro, tendo como principal base empreendimentos de grande porte. Isso implicou num quadro de desequilbrios regionais, com indstrias do setor automobilstico, mecnico e siderrgico respondendo por parcelas significativas da produo industrial mineira. Assim, reconhece haver a necessidade de se aprofundar o diagnstico sobre a economia mineira, enfocando a capacidade de se obter informaes quantitativas, o que permitir liderar e conduzir o processo de elaborao de polticas pblicas visando reduo das desigualdades regionais. Com efeito, considerando-se a relevncia do meio industrial no processo de dinamizao das regies, esta uma das variveis que integram a modelagem a ser efetuada nesta dissertao. Pretende-se avaliar se, no perodo considerado, a mesma foi significativa para o crescimento econmico dos municpios mineiros, abordando inclusive a questo de seus eventuais transbordamentos espaciais.

2.3 Concluso Minas Gerais um Estado de grande heterogeneidade scio-econmica. A existncia de diversos problemas regionais tem acarretado, ao longo dos anos, vrios estudos, muitos dos quais culminaram no estabelecimento de diversas polticas regionais. No presente trabalho, pretende-se avaliar se as polticas regionais foram eficientes, assim entendendo se elas contriburam para a elevao do PIB per capita dos municpios mineiros, e eficazes, ou seja, se as polticas regionais contriburam para a reduo das respectivas desigualdades regionais de PIB per capita.

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CAPTULO 3

REVISO DA LITERATURA

Como um dos objetivos da dissertao avaliar a eficincia e a eficcia de polticas regionais em Minas Gerais, ou seja, analisar se as mesmas contriburam, ao lado de outras variveis, para o crescimento do PIB per capita dos municpios mineiros e para o combate s disparidades de renda, faz-se necessrio realizar uma reviso da literatura terica e emprica sobre crescimento econmico, de maneira que se compreendam: (i) seus fatores determinantes; (ii) se o crescimento econmico leva a uma situao de maior igualdade econmica e social entre as regies (viso convergente) ou, ao contrrio, a um processo concentrador e, por conseguinte, uma distribuio desigual do produto e das condies de vida entre as diversas regies (viso divergente). Neste ltimo enfoque, admite-se que o Estado assuma papel destacado no sentido de estimular o crescimento econmico e a reduo das desigualdades regionais dos seus municpios.

3.1 Literatura terica

3.1.1 Modelo de Solow: considerado por diversos autores como a primeira tentativa sistemtica de explicar o fenmeno do crescimento econmico de longo prazo. Passou a ser utilizado pelos economistas

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neoclssicos como o instrumental bsico para a anlise dos determinantes do crescimento econmico. Sua expresso, assumindo-se uma funo de produo do tipo Cobb-Douglas, pode ser descrita da seguinte forma, englobando as variveis: Y (Produto), K (capital), L (fora de trabalho) e A (conhecimento ou eficincia do trabalho): Y= AKL1- , com 0<<1, sendo que, no curto prazo, o estoque de capital fixo (K) e Y=f(L); e (1-) representam, respectivamente, as participaes do capital e do trabalho no produto (quando a expresso acima transformada mediante a aplicao de logaritmo natural, tem-se que e (1-) representam as elasticidades do produto com respeito aos respectivos fatores de produo). So hipteses fundamentais desse modelo: retornos constantes de escala; remunerao dos fatores de produo pela sua produtividade marginal; a tecnologia um bem pblico (todos podem acess-la); h livre mobilidade dos fatores; o progresso tecnolgico exgeno; a poupana exgena e os retornos marginais so decrescentes para os fatores de produo. As variveis que alteram as taxas de crescimento de longo prazo so determinadas fora do modelo (exgenas): por exemplo, depende do comportamento da taxa de crescimento populacional e da taxa do progresso tecnolgico. Nessa classe de modelos neoclssicos, o crescimento contnuo da renda per capita s pode ser explicado pela contnua melhoria no estado das artes. A acumulao de capital fsico vista como sendo incapaz de produzir um aumento permanente da renda per capita. Isso porque, devido hiptese de rendimentos marginais decrescentes sobre o fator capital, medida que o estoque de capital per capita aumenta, a renda per capita dever aumentar a taxas decrescentes, de forma que, aps certo ponto, novos acrscimos no estoque de capital per capita no iro produzir novos acrscimos na renda per capita. Sendo assim, apenas um deslocamento da funo de produo, deslocamento esse produzido pelo progresso tecnolgico, poder produzir um aumento contnuo da renda per capita. Embora nesse modelo o progresso tecnolgico seja a chave para explicar o crescimento da renda per capita no longo prazo, nenhuma explicao dada a respeito do que ou de quais fatores causam uma melhoria contnua na tecnologia de produo. Esta considerada como se fosse um bem pblico, fornecida pelo governo e pelas universidades, disponvel a todos os agentes que

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desejem utiliz-la. Eventuais defasagens na difuso do conhecimento desaparecem medida que os pases mais pobres ganhem acesso aos novos conhecimentos. Sua principal concluso que a acumulao do capital fsico (K) no explica nem o grande crescimento nem as vastas diferenas geogrficas no produto per capita. De acordo com Ribeiro e Porto (2006), isto implica que as possibilidades de crescimento econmico dos pases mais ricos, supondo um determinado nvel tecnolgico constante, tendem a se esgotar por causa da queda na taxa de retorno dos novos investimentos. Os pases que possussem idnticas preferncias e tecnologias, e se encontrassem em estgios diferentes de uso dos fatores de produo, cresceriam a taxas diferenciadas; os pases relativamente mais pobres cresceriam a taxas maiores e acabariam alcanando os mais ricos em termos de renda per capita. Assim, existiria apenas um ponto de equilbrio estvel e todas as economias teriam o mesmo nvel de renda per capita no longo prazo. Na ausncia de progresso tecnolgico, a renda per capita seria constante no longo prazo. No caso em considerao, a renda per capita poderia crescer apenas de forma temporria, durante o processo de ajustamento da economia sua posio de estado estacionrio (steady-state). Contudo, uma vez alcanado o estado estacionrio, a renda per capita no apresentaria nenhuma tendncia mudana. O modelo de Solow no compatvel com a existncia de regies situadas na fronteira tecnolgica e regies situadas atrs dessa fronteira. Se a tecnologia um bem pblico, como possvel explicar as grandes diferenas existentes nos nveis de renda per capita? A reformulao do modelo de Solow proposta por Mankiw et al. (1992) consegue dar conta da existncia de grandes divergncias nos nveis de renda per capita entre os pases, ao se incluir a acumulao de capital fsico e capital humano. Esse modelo, chamado de modelo de Solow ampliado, fornece uma satisfatria explicao (cerca de 80%) da variao internacional da renda per capita. No entanto, como essa reformulao no altera a forma pela qual a tecnologia tratada, segue-se que se mantm a concluso de que a taxa de crescimento da renda per capita fica igual para todos os pases. Nesse caso, fica difcil explicar porque o hiato de renda per capita entre os pases ricos e os pases pobres se evidencia aumentando continuamente ao longo dos anos.

3.1.2 Progresso tecnolgico e crescimento endgeno: a nova teoria neoclssica do crescimento.

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Nos anos 80 surgiram teorias de crescimento que se propunham a abandonar algumas das hipteses bsicas do modelo de Solow de forma a poder contornar a sua incapacidade de produzir endogenamente uma trajetria de crescimento contnuo para o nvel de renda per capita. Assim, questes que se apresentaram foram relativas quais eram os determinantes e condicionantes do crescimento e desenvolvimento econmico. Crescimento econmico traria tendncia de convergncia entre as rendas per capita regionais? Os modelos de crescimento endgeno forneciam diferentes respostas s questes centrais do crescimento econmico. Esses modelos afastaram-se do tratamento do modelo de Solow no que dizia respeito considerao do progresso tcnico exgeno. Conclua-se que o progresso tcnico endgeno era seguramente central ao crescimento mundial, mas provavelmente teria pouco a ver com as diferenas de rendimento entre pases, as quais podiam ser consideradas a partir dos fatores capital fsico e humano. De acordo com Clemente e Higachi (2000), as novas teorias do crescimento podem ser classificadas em dois grupos, tendo como critrio de classificao o tipo de mudana que realizado na estrutura bsica do modelo de Solow. O primeiro grupo de teorias engloba os modelos de Romer (1986), Lucas (1988) e Rebelo (1991). A diferena entre os modelos que fazem parte desse grupo e o modelo de crescimento de Solow que naqueles os rendimentos marginais do fator acumulvel so tidos como constantes ou crescentes, ao passo que no modelo de Solow tais rendimentos so decrescentes. Deve-se mencionar que, exceo do modelo de Lucas (1988), os modelos que fazem parte do grupo em pauta tratam a tecnologia da mesma forma como ela tratada no modelo de Solow, isto , como um bem pblico. O segundo grupo de teorias engloba os modelos de Romer (1990) e Aghion e Howitt (1993). Os modelos que fazem parte desse grupo empregam uma concepo de tecnologia que substancialmente diferente daquela que empregada no modelo de Solow. Ao invs de considerar a tecnologia como um bem pblico, tratam-na como um bem de aplicabilidade geral, porm passvel de apropriao atravs, por exemplo, de patentes ou licenas de operao. Essa caracterizao da tecnologia obriga ao abandono da hiptese de concorrncia perfeita em benefcio da hiptese de concorrncia imperfeita. Em condies de concorrncia imperfeita torna-se possvel a existncia de um excedente econmico que pode ser utilizado para a remunerao da atividade de inovao.

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A seguir, com base em Clemente e Higachi (2000), relacionam-se os modelos de Romer (1986), Lucas (1988) e Rebelo (1991).

3.1.2.1 Modelo de Romer (1986) um modelo que supe que o crescimento econmico se origina de externalidades positivas (spillovers) oriundas da acumulao de conhecimento tecnolgico ou capital de pesquisa pelas firmas. A criao de novo conhecimento por uma firma implicaria num efeito externo sobre as possibilidades de produo de outras firmas, sendo o conhecimento, portanto, um bem pblico, isto , no rival e no excluvel (no podendo ser patenteado ou mantido em segredo). Neste modelo, admite-se que o capital de pesquisa um tipo de capital que apresenta rendimentos marginais decrescentes, iguais ao capital fsico. O desenvolvimento tecnolgico resulta na produo de bens de consumo com retornos crescentes, dos quais se origina o crescimento. O modelo prev trs solues possveis: a) externalidades positivas no compensam produtividade marginal decrescente do capital de pesquisa (no longo prazo, tem-se interrupo do crescimento como nos modelos tradicionais neoclssicos); b) externalidades positivas compensam produtividade marginal decrescente (trajetria de crescimento com taxa constante; no convergncia e manuteno das diferenas na renda per capita); c) externalidades positivas mais que compensam produtividade marginal decrescente, fazendo com que a taxa de crescimento da economia seja funo crescente do capital de pesquisa (pases ricos crescem mais que pases pobres). Uma das concluses desse modelo que se justifica o uso de polticas pblicas, tributando o consumo e favorecendo o investimento na gerao de conhecimentos.

3.1.2.2 Modelo de Lucas (1988) O investimento em capital humano, que fator acumulvel, gera externalidades positivas aumentando o nvel tecnolgico. Dentre os resultados do modelo tm-se: maior produtividade do trabalho e do capital, maiores taxas de salrios e de remunerao do capital, crescimento econmico sustentado. O progresso tcnico endgeno refora as vantagens comparativas, que implicam aumento do crescimento em relao a outras regies. H possibilidade de divergncia

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entre os nveis da renda per capita e convergncia entre taxas de crescimento de regies (dependendo, portanto, das condies iniciais de cada uma). Esse modelo sugere que o governo deva implementar e manter polticas visando elevao da escolaridade mdia da populao. Em sntese, Romer (1986) e Lucas (1988) contestam a validade da hiptese de convergncia absoluta e reabrem o debate sobre o papel da mudana tecnolgica e do capital humano no crescimento econmico. Para a funo de produo de certas economias, surge a possibilidade de retornos crescentes, implicando o fato de que economias ricas, com maior nvel de renda e, portanto, de capital humano, poderiam continuar relativamente mais ricas do que as economias pobres, de forma que a distncia entre elas poderia inclusive aumentar. Surge, ento, a possibilidade de ocorrncia de convergncia condicional ou de formao de clubes de convergncia, conceitos estes que sero abordados posteriormente neste trabalho.

3.1.2.3 Modelos lineares Supem a acumulao de capital fsico como a fonte bsica do crescimento, ao lado da acumulao de capital humano e de pesquisa. Considera-se que todos os insumos so comuns e no geram externalidades positivas. Agrega-se o capital fsico, o capital humano e os recursos de pesquisa em uma medida ampla de capital, sendo que a produo, ento, se torna uma funo linear deste capital (da o nome de modelos lineares). Um exemplo desse modelo o Modelo de Rebelo (1991). Com efeito, obtm-se crescimento endgeno sem necessidade da hiptese de retornos crescentes de escala, por se supor que h um s fator de produo e, conseqentemente, a produtividade marginal do capital seja constante. Nestes modelos, admite-se que a poltica do governo possa ter ao negativa sobre o crescimento ao afetar o retorno do capital, mediante, por exemplo, a taxao das atividades econmicas. Contudo, caso as receitas tributrias oriundas do consumo ou da produo financiem infra-estrutura fsica, possvel um aumento da taxa de crescimento.

3.1.2.4 Modelos neoclssico-schumpeterianos de crescimento endgeno Conforme Martin e Sunley (2000), estes modelos procuram explicar o progresso tecnolgico a partir da intencionalidade e da busca por maiores lucros. Atravs da competio

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imperfeita, as firmas alcanariam lucros suficientes para cobrir os custos de P&D, desenvolvendo assim uma crescente variedade de produtos com maiores atributos de qualidade, auferindo rendas que outros produtores obtinham at ento com produtos de geraes anteriores. Assim, o crescimento econmico no longo prazo seria sustentado pela inovao. Cabe destacar duas subclasses de modelos de inovao: a) Modelos de crescente variedade de insumos, nos quais se supem que novos produtos sejam agregados funo de produo ou de utilidade, admitindo-se, ainda, retornos crescentes de escala ou preferncia pela variedade. Nesta subclasse se encontra o Modelo de Romer (1990), em que o aumento do estoque de capital usado na produo dos bens finais se manifesta por intermdio do aumento do nmero de insumos intermedirios; b) Modelos de crescente qualidade dos insumos, em que a fonte de crescimento econmico consiste na melhoria da qualidade dos bens intermedirios. Como exemplo, tem-se o Modelo de Aghion e Howitt (1993), que prediz crescimento sustentado de longo prazo, porm a uma taxa de crescimento aleatria que flutua em torno de um valor esperado positivo. O aumento da produtividade da pesquisa em um Estado pode conduzir a pesquisa a ser desencorajada em outro, mediante ameaa da destruio criativa, de forma a eliminar o crescimento (neste caso, haver tendncia para a divergncia econmica entre regies). Porm, quando se admite transferncia de tecnologia, prev-se tendncia para convergncia condicional sobre a produtividade e tamanho das inovaes, com regies pobres crescendo a uma taxa maior. Em sntese, a partir da Teoria do Crescimento Endgeno podem ser gerados diversos padres de desenvolvimento de regies: convergncia ou divergncia entre taxas de crescimento e nveis de renda per capita. Por exemplo, o comrcio pode contribuir para o crescimento de pases pobres, em havendo a difuso internacional de conhecimento tecnolgico. Neste caso, no longo prazo, regies tendero a convergir para uma mesma taxa de inovao, de crescimento econmico e bem-estar. No entanto, o comrcio pode ter efeitos negativos se, por exemplo, o conhecimento tecnolgico apresenta barreiras, beneficiando os produtores de tecnologia. Nesta situao, os pases ricos crescero mais que os pases de baixo dinamismo tecnolgico. A difuso de conhecimento restrita, ento, poderia gerar um processo auto-sustentado (externalidades locais ou nacionais), sendo que polticas industriais temporrias poderiam ter efeitos de longo prazo sobre o crescimento e bem-estar.

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De acordo com Clemente e Higachi (2000), as polticas regionais deveriam identificar e explorar as oportunidades de imitao e de difuso de processos e de produtos provenientes do gap tecnolgico; nos casos em que no haja transbordamento de tecnologia dever-se-ia adotar polticas industriais regionais para mudar o padro de especializao da economia; a partir do Modelo de Romer (1990), para acelerar o crescimento regional de longo prazo, dever-se-ia adotar uma poltica de favorecer a acumulao de capital humano e subsidiar a pesquisa.

3.1.3 Franois Perroux Segundo Barbosa (1977), a essncia da teoria de Perroux que o crescimento localizado, e no disseminado no espao ou no aparelho produtivo; o crescimento forosamente desequilibrado; a interdependncia tcnica um fator a se destacar na transmisso do crescimento. Perroux (1977) apresenta o conceito de indstria-chave, que diz respeito s indstrias que constituem pontos privilegiados de aplicao das foras ou dinamismos de crescimento. Em um plo industrial complexo, geograficamente aglomerado e em crescimento, registram-se efeitos de intensificao das atividades econmicas, devido proximidade e aos contatos humanos. A esses efeitos de intensificao adicionam-se os efeitos das disparidades inter-regionais. Esse plo industrial modifica o seu meio geogrfico imediato e, se for poderoso, a estrutura inteira da economia em que estiver situado. Depois da Grande Guerra, tornou-se clebre a proposta de Franois Perroux de implementao de plos de desenvolvimento como instrumento de estmulo economia das regies deprimidas e, assim, de superao de desequilbrios regionais. Muitos pases acolheram esta proposta e, em particular, o Brasil dos anos 1960 e 1970. Concebia-se o desenvolvimento concebido como um processo centrfugo partindo de alguns setores (indstrias motrizes), de alguns centros (plos de desenvolvimento), difundindo-se atravs dos mecanismos de mercado e/ou do apoio da poltica de desenvolvimento regional; altas e crescentes taxas de crescimento, o que permitiria a difuso espacial do desenvolvimento at as regies menos desenvolvidas; baixos custos de energia, transportes e mobilidade, favorecendo o processo de difuso; idia de que a tecnologia moderna s se aplica eficazmente no mbito da grande empresa e confiana na capacidade do Estado gerar o desenvolvimento atravs da implementao de polticas pblicas.

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3.1.4 Gunnar Myrdal Para Myrdal (1965), o jogo das foras do mercado tende, em geral, a aumentar as desigualdades regionais. Se no fossem as polticas intervencionistas no mercado, a produo industrial, o comrcio, quase todas as atividades econmicas, mais a cincia, as artes, a educao, dentre outras atividades, se concentrariam em determinadas localidades e regies, deixando o resto do pas de certo modo estagnado. O processo de crescimento ocorre de forma circular e cumulativa, onde uma regio que apresenta circunstncias econmicas desfavorveis no consegue superar suas crises, tendo, ao contrrio, um agravamento de suas dificuldades. Para caracterizar melhor este processo, Myrdal (1965) trabalha com os conceitos de efeitos regressivos (backwash-effects) ou de retardamento onde as regies dinmicas ou que apresentam alguma vantagem inicial no processo de crescimento do pas tendem a absorver e a atrair recursos das regies perifricas aumentando o seu potencial de crescimento (efeito cumulativo) em detrimento das demais regies (efeito regressivo). Esse processo se manifesta atravs da migrao de mode-obra qualificada das regies mais pobres em direo s regies mais ricas com maiores possibilidades de emprego e salrios. Alm disso, devido s diversas economias de aglomerao e externalidades que se constituem nas regies dinmicas, essas tendem a atrair capitais para novos investimentos e tendem a absorver um volume maior de recursos do setor pblico para formao de uma slida malha de infra-estrutura bsica. Como conseqncia deste processo h um aumento das desigualdades, de forma que as regies ricas crescem mais, em detrimento das regies perifricas. Mesmo admitindo que haja a possibilidade de vazamentos de efeitos positivos dos centros regionais dinmicos em direo s regies mais pobres via ampliao da demanda de matriasprimas, transferncia de tecnologia, por exemplo, (efeitos de espraiamento ou propulsores spread effects), Myrdal (1965) tem uma viso pessimista, pois considera que estes efeitos no compensam os efeitos regressivos e no quebram o processo cumulativo do crescimento. Portanto, mesmo admitindo que as regies perifricas possam crescer, a teoria de Myrdal assume que o desempenho favorvel dos mais ricos gerado pelo agravamento das condies econmicas dos mais pobres. Myrdal (1965) aborda as chamadas mudanas compensatrias, que implicam que o efeito cumulativo ser enfraquecido: dentre elas, tm-se as deseconomias externas (que

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implicam em aumento nas despesas pblicas e outros custos, expanso dos salrios e remunerao de outros fatores produtivos). Assim, Myrdal (1965) defende a criao de polticas pblicas (tais como um programa de investimentos eficiente e um sistema fiscal adequado) capazes de contrariar os efeitos negativos sobre as regies menos desenvolvidas.

3.1.5 Albert Hirschman De acordo com Hirschman (1977), o progresso econmico no ocorre ao mesmo tempo em toda parte e, uma vez ocorrido, foras poderosas provocam uma concentrao espacial do crescimento econmico em torno dos pontos onde o processo se inicia. Para uma economia conseguir nveis mais altos de renda, necessita desenvolver internamente, em primeiro lugar, um ou vrios centros regionais economicamente fortes: pontos de crescimento ou plos de crescimento. Segundo o autor, as desigualdades so inevitveis ao processo de crescimento, sendo este necessariamente desequilibrado. Analisando as interaes diretas entre regies que tem experimentado crescimento e regies que permanecem estagnadas, Hirschman (1977) conclui que o crescimento da primeira causar uma srie de repercusses econmicas na segunda, algumas favorveis (disseminao do progresso, aumento das compras e investimentos) e outras adversas (por exemplo, concorrncia que deprime as atividades econmicas; demanda por tcnicos e administradores qualificados). A anlise de Hirschman segue a mesma orientao de Myrdal, defendendo a atuao do Estado com o objetivo de promover aes compensatrias para as regies atrasadas via a instalao de plos industriais, universidades e rgos de fomento regional para estimular o desenvolvimento destas regies.

3.1.6 A Nova Geografia Econmica (NGE) Nos anos da dcada de 90, a Nova Geografia Econmica (NGE) passou a balizar teoricamente vrios estudos sobre as estruturas regionais e urbanas. Seus fundamentos se encontram no livro de Fujita et al. (2002), o qual apresenta a lgica microeconmica que direciona a organizao da produo no espao.

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De acordo com Fujita et al. (2002), o assunto que define a geografia econmica a necessidade de explicar as concentraes populacionais e da atividade econmica no espao. De alguma forma, essas concentraes se constituem e sobrevivem devido a algum tipo de economia de aglomerao, em que a concentrao espacial em si cria o ambiente economicamente favorvel que sustenta uma concentrao ainda maior ou continuada. Segundo os autores, a nova geografia econmica busca o entendimento do carter de auto-reforo dessa concentrao espacial. A drstica irregularidade espacial que se observa na economia real no o resultado das diferenas inerentes entre locais, mas de um conjunto de processos cumulativos, necessariamente envolvendo algum tipo de retorno crescente, por intermdio do qual a concentrao geogrfica pode se auto-reforar. Para responder a questo de como os retornos crescentes em relao s concentraes espaciais devem ser modelados, Fujita et al. (2002) informam que a nova geografia econmica focaliza o papel das conexes. Neste aspecto, os autores recordam que os produtores escolhem localizaes com bom acesso a grandes mercados e a fornecedores de insumos e bens de consumo. Um local que j tenha uma concentrao de produtores tende a oferecer um grande mercado (como conseqncia da demanda que os produtores e seus funcionrios geram) e um bom fornecimento de insumos e bens de consumo (feito pelos produtores que j esto l). Estas duas vantagens correspondem s conexes para trs e para frente. Os autores lembram que a abordagem das conexes s funciona se houver retornos crescentes para a produo no nvel da empresa individual. Fujita et al. (2002), ao abordarem a questo da concentrao espacial da atividade econmica ser sustentvel e de pequenas diferenas entre regies se desenvolverem em diferenas maiores ao longo do tempo, destacam a existncia de foras centrpetas (mercado local e ndice de preos), que promovem a concentrao espacial da atividade econmica, e foras centrfugas (fatores produtivos escassos, que conduzem busca de novos mercados fornecedores), que se opem a tal concentrao. A existncia de mobilidade de fatores (capital e mo-de-obra) permite a aglomerao das atividades em uma regio em detrimento de outra. Assim, as diferenas de crescimento econmico de cidades se devem s decises de localizao das atividades econmicas e de pessoas. Com efeito, de acordo com Fujita et al. (2002), a estrutura espacial de uma economia resulta, at certo ponto, de um cabo de guerra entre economias externas e deseconomias.

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Perguntam os autores quais externalidades mais importam nesse processo. Mais adiante, os mesmos autores respondem que, na verdade, ningum sabe e ningum saber, at que haja suficientes trabalhos empricos sobre o assunto. Na categoria de trabalho emprico ou aplicado, a presente dissertao testa se a concentrao populacional, isto , se a densidade demogrfica nos municpios mineiros foi fator que contribuiu positivamente (fora centrpeta) ou negativamente (fora centrfuga) para o seu crescimento econmico. Aproveitar-se- tambm, seguindo Marques et al. (2006), tendo em conta que o espao na NGE fator fundamental na explicao do crescimento das cidades, para investigar em que sentido a carga tributria municipal5 afetou as taxas de crescimento econmico dos municpios mineiros (se afetou como fora centrpeta ou como fora centrfuga). Dentre os principais expoentes da NGE, pode-se citar Paul Krugman. A interpretao de Krugman (1991), apud Porto e Souza (2006), pessimista em relao homogeneizao da renda numa economia de mercado integrada, posto que alguns fatores causem divergncia de rendas, como diferenas na produtividade dos fatores, economias de escala e externalidades que provocariam a aglomerao de recursos e setores produtivos em cidades ou plos industriais. Esses aspectos combinados induziriam a concentrao da indstria em poucas regies centrais, deixando as demais relativamente atrasadas.

3.2 Testes da hiptese de convergncia e tipos de convergncia Os testes esto sujeitos a controvrsias, no havendo ainda um teste definitivo e paradigmtico. Uma reviso da literatura emprica que trata da hiptese da convergncia de renda per capita revela uma grande variedade de estudos e metodologias, com resultados igualmente variados. Durlauf e Quah (1998) apresentam uma reviso de algumas abordagens hiptese da convergncia. A maioria dos estudos usa um dos seguintes recursos analticos: -convergncia (absoluta e/ou condicional), -convergncia, Processos de Markov, distncia entre densidades de

Conforme os autores recordam, o Sistema Tributrio Brasileiro (disposto na Constituio Federal de 1988) estabelece a competncia tributria exclusiva dos municpios sobre: 1) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU), imposto sobre a transmisso inter vivos por ato oneroso de bens imveis (ITBI) e imposto sobre servios de qualquer natureza (ISS), dentre outros tributos. Como consideram Marques et al. (2006), se as questes espaciais trazidas pela NGE so importantes, no se pode desconsiderar tambm a influncia da poltica fiscal local sobre a trajetria de crescimento das cidades.

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Ncleo (Kernel density), regresses quantlicas, regresso tree, teste de Drennan e Lobo, mtodo de Quah, dentre outros. Seguindo Barro e Sala-i-Martim (1999), aqui se trabalha com trs definies de convergncia: convergncia absoluta, convergncia condicional e convergncia sigma. Ainda, a literatura faz referncia aos chamados Clubes de Convergncia. A convergncia absoluta considera que as economias atrasadas tendem a crescer a taxas mais elevadas do que as economias ricas e que, portanto, em algum momento do tempo os pases pobres acabariam alcanando o nvel de renda per capita dos pases ricos. A deficincia desta noo de convergncia supor que tanto os pases ricos como os pobres possuem idnticas tecnologias, preferncias, instituies polticas e outras caractersticas econmicas. Ou seja, que estas economias tenderiam para um mesmo nvel de estado estacionrio, e que, apenas temporariamente, estariam em estgios distintos de seu crescimento potencial (renda per capita nacional converge para certo nvel de longo prazo sejam quais forem as condies iniciais). A maneira tradicional de se testar esse tipo de convergncia aplicar um modelo linear simples de mnimos quadrados ordinrios da taxa de crescimento do PIB em relao ao logaritmo da renda per capita regional inicial, conforme esboado na equao (1). Esta relao linear entre taxa de crescimento e renda inicial uma conseqncia da soluo do modelo original de crescimento neoclssico de Solow, que usa uma funo de produo com retornos decrescentes, para mostrar que a economia tende para um estado estacionrio e que o crescimento de longo prazo determinado pelo comportamento da mudana tecnolgica, que exgena e, portanto, no explicada pelo modelo. Em virtude da produtividade marginal decrescente do capital, regies com baixo nvel de estoque de capital possuem altas taxas de retornos do mesmo e, por isto devem crescer mais rpido do que as regies ricas, nas quais o estoque de capital superior. Assim, uma correlao negativa entre o nvel de renda inicial e a subseqente taxa de crescimento tem sido interpretada como o melhor critrio para julgar a existncia ou no de convergncia absoluta.
y i, t + k = ln y ln i, t + k ln y i, t = + ln y i, t + i, t y i, t

) ( )

( )

(1)

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Em que ln y i, t representa o logaritmo natural do produto per capita, sendo i o indexador de cada regio e t o indexador do tempo; representa o termo de erro. A estimao de permite calcular a velocidade de convergncia (a rapidez com que a economia evolui durante o processo de transio para o estado estacionrio) que, conforme Taylor e Williamson (1997), apud Barreto (2007), pode ser calculada pela frmula
v = exp[1 * ( t final t inicial )] 1 , onde 1 representa o coeficiente de convergncia dividido pela

( )

variao do tempo;

final

inicial

representam, respectivamente, o ano final e o ano inicial do

perodo sob anlise. A partir da, pode-se calcular o tempo necessrio para que as economias percorram metade do caminho que as separam de seus estados estacionrios, chamado meia-vida (half-life), dado pela frmula = ln(2)

Por outro lado, a noo de convergncia condicional considera que cada economia teria seus prprios parmetros, o que significa que cada uma delas apresentaria um nvel prprio de steady-state. Desta forma, as economias tenderiam a crescer mais rapidamente quanto maior fosse sua distncia em relao sua taxa de crescimento de longo prazo. Assim, as economias pobres no necessariamente alcanariam o nvel de renda per capita das economias ricas, ou seja, haveria um padro divergente entre grupo de economias (a renda de estado estacionrio dependeria das condies iniciais de cada regio, de modo que no necessariamente tenderiam a se igualar). Rendas per capita das regies com caractersticas estruturais semelhantes (preferncias, tecnologias, crescimento populacional, polticas pblicas) convergem para um nvel idntico, no longo prazo, independente das condies iniciais. A hiptese de convergncia condicional com cada economia tendendo, no longo prazo, para sua prpria renda de estado estacionrio no significa imobilidade social e um padro centro-periferia dependente e estanque. Primeiramente, economias regionais podem migrar para grupos de renda mdia distintos ao longo do tempo, podendo ocorrer, portanto, que uma economia emergente migre para o grupo de economias ricas ou que uma economia considerada inicialmente prspera acabe migrando para o grupo com renda mdia menor. Segundo, o grau de mobilidade estimulado pelas foras do mercado e no o contrrio, como faria supor as teorias que defendem um carter intervencionista do estado como forma de atenuar as disparidades regionais numa determinada economia. De acordo com esta viso, os programas de estmulo ao desenvolvimento regional, se no observarem aspectos de mercado e o real potencial das diversas

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regies atendidas, podem criar uma estrutura produtiva artificial, baseada no subsdio estatal e, por conseqncia, um parque produtivo ineficiente e pouco competitivo. Assim, as novas teorias do crescimento econmico abriram uma nova possibilidade para a anlise dos processos de convergncia, com a possibilidade de no haver convergncia absoluta, mas apenas convergncia condicional, que pode ser esboada da seguinte forma:
y i, t + k = + ln y + ln X i, t + i, t i, t y i, t

( )

(2)

Em que X

i,t

representa um vetor de variveis explicativas (de controle) que mantm

constante o estado estacionrio das economias. Se se considerar progresso tcnico endgeno ou externalidades geradas por gastos com pesquisa, por exemplo, nesses modelos, a situao de regies relativamente pobres com taxas de crescimento menores que as regies mais ricas passa a ser esperada, levando formao dos chamados clubes de convergncia. A no existncia de convergncia para toda a amostra no implica, portanto, que no exista qualquer tendncia de reduo de disparidade de renda entre as regies. possvel que algumas regies estejam se aproximando umas das outras em termos de renda per capita. Conforme Galor (1996), apud Pinto Coelho (2006), as diferenas entre as hipteses de convergncia absoluta, convergncia condicional e clubes de convergncias se resumem dependncia na homogeneidade das caractersticas estruturais e das condies iniciais para a existncia de convergncia das rendas. A convergncia absoluta, primeiramente, partindo do pressuposto da homogeneidade das caractersticas estruturais, prev a existncia de um nvel de renda de longo prazo comum. As hipteses da convergncia condicional e em clubes, por outro lado, no fazem essa suposio, mas requerem que as economias tenham caractersticas estruturais comuns para que atinjam o mesmo nvel de renda de longo prazo. A forma de convergncia sigma permite analisar a disperso, no tempo, da renda per capita relativa entre economias. Segundo esta viso, ocorreria convergncia se o desvio-padro (ou o coeficiente de variao, por exemplo) da renda dentro de um conjunto de economias tendesse a decrescer ao longo do tempo. Conforme o estudo de Rey e Dev (2006) destacou, no

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clculo deste tipo de convergncia h que se considerar tambm a influncia da heterogeneidade e da dependncia espaciais. Esta dissertao no abordar a convergncia sigma.

3.3 Literatura emprica conhecida na literatura sobre convergncia a anlise efetuada por Baumol (1986), relativa a 16 pases industrializados, ao longo dos anos de 1870 a 1979. Consistiu numa regresso do crescimento ao longo desse perodo sobre uma constante e o rendimento per capita inicial, implicando na apurao de convergncia absoluta. No entanto, De Long (1988) demonstrou que os resultados de Baumol foram esprios devido a dois grandes problemas: seleo da amostra e erros de medida. Barro e Sala-i-Martin (1999) testaram a hiptese de -convergncia absoluta para 110 pases, entre 1960 e 1990, concluindo que as economias mais pobres no crescem mais rpido do que as economias mais ricas. Ao se testar essa hiptese para pases da OCDE, neste mesmo perodo, para 48 estados americanos, entre 1880 e 1990, para 47 prefeituras do Japo, entre 1955 e 1990 e para diferentes regies da Europa, entre 1950 e 1990, a concluso que h convergncia absoluta (o que seria uma evidncia forte de que as regies deixadas ao sabor da corrente dos fluxos de capitais e mobilidade de fatores produtivos numa economia de mercado tenderiam a obter padres homogneos ou quase, de desenvolvimento e padro de vida), com velocidade de convergncia estimada em torno de 2% ao ano. Muito se avanou nos trabalhos sobre convergncia das rendas per capita. Como abordado anteriormente, a teoria do crescimento endgeno abriu um universo de possibilidades, enfatizando o papel do capital humano incorporado na fora de trabalho e o papel dos gastos com P&D como a principal fonte de progresso tecnolgico e como causas do crescimento de longo prazo. A nova geografia econmica tambm permitiu aprimoramentos nas anlises. Um grande avano, no entanto, consistiu na possibilidade de incluir a dimenso espacial na anlise, calculando as externalidades atravs do espao, graas ao desenvolvimento das tcnicas da econometria espacial (as quais so usadas neste trabalho). No Brasil, os principais trabalhos sobre convergncias de rendas per capita foram elaborados a partir de dados estaduais, envolvendo em sua quase totalidade anlises do tipo cross-section. Trabalhos com dados de crescimento econmico das microrregies ou municpios

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brasileiros so mais escassos e recentes. Conforme Ribeiro e Porto (2006), a literatura emprica no Brasil tem sido prodigiosa em testes de convergncia, ressaltando-se os trabalhos de Azzoni (1994), Vergolino e Monteiro Neto (1996), Ferreira (1995), Azzoni (1997) e Ferreira (1999), dentre outros. A seguir, far-se- uma distino entre dois tipos de trabalhos: os que no usaram os recursos da econometria espacial e aqueles que usaram esses recursos (os efeitos espaciais importaram em suas anlises). Mais adiante, neste trabalho, mostra-se a relevncia da considerao da questo da heterogeneidade e dependncia espaciais, quando das anlises e estimaes efetuadas, sob o risco de fazerem-se inferncias esprias.

3.3.1 Trabalhos sem a abordagem da econometria espacial Para os estados brasileiros, podem-se destacar, Nunes e Nunes (2005), Souza e Porto (2006), Azzoni e Neto (2006) e Azzoni et al. (2006). Nunes e Nunes (2005) usaram o Mtodo dos Mnimos Quadrados Ordinrios (MQO), buscando verificar a existncia de convergncia absoluta e -convergncia da renda per capita entre os estados brasileiros, no perodo 1939 a 1999, adotando a metodologia de estimao de Barro e Sala-i-Martin (1999). Observou-se convergncia apenas no perodo 1969 a 1999. Em seguida, analisaram se houve convergncia condicional com a incluso do nmero de matrculas do segundo grau. Analisaram, ainda, se o Fundo de Participao dos Estados contribuiu para a reduo das desigualdades entre os estados. Souza e Porto (2006) atualizaram o debate sobre convergncia de renda entre os estados no Brasil e introduziram resultados sobre municpios nordestinos, realizando testes de convergncia para o perodo de 1970 a 1991/98. Aplicaram o teste de Drennan e Lobo (1999) e o mtodo de Quah (1993) para os dados de renda per capita do Brasil. Sua concluso indicou a formao de clubes de convergncia entre as regies brasileiras. Azzoni e Neto (2006), por meio de anlise cross-section e painel de dados, trataram da convergncia e da -convergncia para o caso de 19 estados brasileiros, no perodo entre os anos de 1981-97, a partir do exame do comportamento da produtividade do trabalho. Concluram que a dinmica da desigualdade da renda per capita refletiu a dinmica da produtividade do trabalho.

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Azzoni et al. (2006) realizaram estudo com base na renda per capita do trabalho total (dados da PNAD) para o perodo de 1981 a 1996; deflacionaram as rendas reais das regies metropolitanas (RM) brasileiras pelos respectivos ndices de custo de vida e calcularam a velocidade de convergncia entre estas regies com os dados de renda real e nominal. A estimao da velocidade de convergncia foi feita numa estrutura de dados de painel. Os resultados obtidos foram comparados, procurando-se identificar o quanto das desigualdades regionais pde ser explicado pela existncia de efeitos fixos (diferenas institucionais e tecnolgicas) e quanto desta pde ser atribudo ao diferencial de custo de vida entre as regies metropolitanas. Para municpios e microrregies brasileiras, podem-se destacar Wanderley (1997), apud Pinto (2005), Fontes e Alves (2000), Oliveira (2004), Silvia et al. (2004), Pinto (2005), Oliveira et al. (2006), Pinto Coelho (2006), Salvato et al. (2006) e Fochezatto e Stulp (2006). Wanderley (1997), apud Pinto (2005), estudou a existncia de convergncia do produto per capita dos municpios mineiros durante o perodo de 1985 e 1995, buscando aferir a relevncia do capital humano. O trabalho apontou a existncia de convergncia condicional. Trs Regies de Planejamento (Tringulo, Alto Paranaba e Noroeste) tenderam no perodo para um nvel de produo per capita de estado estacionrio superior ao restante do Estado. Fontes e Alves (2000) investigaram a constituio de clubes de convergncia de renda entre os municpios mineiros, no perodo de 1985 a 1997. Para tanto, os municpios foram agregados com base num determinado grau de similaridade num contexto multivariado, atravs da tcnica de anlise de cluster, levando-se em conta um conjunto de variveis econmicas e sociais. Identificaram-se nove clubes de convergncia, a partir do critrio -convergncia e dentre esses, oito grupos apresentaram -convergncia. Oliveira (2004), por meio de uma anlise cross-section, estudou os determinantes do crescimento econmico e populacional das cidades nordestinas na dcada de 90, tendo por referenciais tericos as novas teorias do crescimento e a Nova Geografia Econmica. Suas concluses evidenciam a convergncia de rendas per capita nas cidades nordestinas, reforando o papel positivo do capital humano e da urbanizao, e o papel negativo do congestionamento e da pobreza na promoo do crescimento econmico. Silvia et al. (2004) analisaram o comportamento do crescimento econmico e das desigualdades de renda em Minas Gerais, a partir de dados microrregionais, para o perodo de

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1970 a 2000. Realizaram testes de convergncia baseados em Barro e Sala-i-Martin (1992), Drennan e Lobo (1999) e Quah (1993). Concluram que ao longo dos 30 anos houve reduo da desigualdade regional da renda per capita, havendo indicativos de convergncia absoluta. Tambm apurou a existncia de convergncia condicionada ao capital humano. Pinto (2005) abordou as desigualdades econmicas regionais no Estado da Bahia, entre 1970 e 1998, efetuando anlises de convergncias absoluta, condicional (considerando fatores como sade, educao e grau de urbanizao) e convergncia, com tcnicas do tipo crosssection. Identificou a formao de clubes de convergncia. Oliveira et al. (2006) utilizaram a metodologia de regresses quantlicas, para testar as hipteses de convergncia absoluta e condicional nos municpios do Rio Grande do Sul, no perodo 1970 at 2001. Seus resultados mostraram a existncia de convergncia absoluta na maioria dos quantis. Mostraram, ainda, uma convergncia condicional superior convergncia absoluta. Os autores destacaram que isso pode ser explicado pelo fato de municpios diferentes possurem parmetros e estados estacionrios diferentes e, por conseqncia, convergirem para o mesmo estado estacionrio apenas os municpios que possuem parmetros semelhantes. Oliveira et al. (2006) recordam que esta a essncia da idia da formao de clubes de convergncia. Pinto Coelho (2006), dentre outras coisas, buscou determinar qual das hipteses de convergncia (absoluta, condicional ou clube) melhor descreveria a dinmica da renda dos municpios brasileiros no perodo 1970-2000. Os resultados obtidos com base no mtodo regression tree e em testes de robustez demonstraram a importncia das condies iniciais na determinao da taxa de crescimento da renda dos municpios, o que sugeriu a dominncia da hiptese de clubes de convergncia sobre as demais. Salvato et al. (2006) buscaram resposta sobre a existncia de convergncia de renda para microrregies e mesorregies de Minas Gerais. Para analisar a convergncia no perodo entre 1991 e 2000, optou pela metodologia da matriz de transio de Markov. Os resultados sugeriram, no caso das microrregies, um processo de convergncia muito lento. Para as mesorregies como um todo, o resultado de convergncia se mostrou na forma de clubes de convergncia. Fochezatto e Stulp (2006) analisaram o impacto que a liberalizao comercial ocorrida no Brasil nos ltimos anos causou sobre a evoluo e a convergncia da renda per capita entre os municpios do Rio Grande do Sul no perodo compreendido entre 1985 e 1998. Para isso, foi

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utilizada a tcnica de matrizes de Markov. Os resultados mostraram a ocorrncia de convergncia de renda entre os municpios gachos.

3.3.2 Trabalhos com a abordagem da econometria espacial Para os estados brasileiros, podem-se destacar Magalhes et al. (2000) e Magalhes (2001). Magalhes et al. (2000) estudaram o processo de convergncia de renda por habitante entre os estados brasileiros, no perodo 1970-1995, atravs de uma anlise cross-section. Os resultados encontrados mostraram a existncia de dependncia espacial entre os estados brasileiros, e sugeriram, portanto, que modelos (estudos) de crescimento econmico que utilizam dados dos estados brasileiros e ignoram a dependncia espacial esto mal especificados. Magalhes (2001) discutiu a convergncia para uma amostra de estados brasileiros, usando PIB per capita, incluindo a possibilidade de spillovers geogrficos e de clubes de convergncia. A anlise economtrica cross-section realizada, para o perodo 1986-95, no encontrou evidncias de convergncia absoluta na amostra. Entretanto, dois clubes de convergncia foram encontrados aps a correo da dependncia espacial. Para municpios e microrregies brasileiros, podem-se citar Monastrio e vila (2004), Pimentel e Haddad (2004), Resende (2005), Oliveira (2005), Silva e Resende (2006), Perobelli et al. (2006) e Barreto (2007). Monastrio e vila (2004) efetuaram uma anlise cross-section do crescimento econmico de 58 reas estatisticamente comparveis gachas entre 1939 e 2001. O modelo de convergncia absoluta no espacial indicou a existncia de -convergncia, mas ele tambm apresentou evidncias de autocorrelao espacial. Para super-la, estimaram-se os modelos de erros e de defasagens espacialmente autocorrelacionados. Ambos se mostraram superiores ao modelo padro, sendo que o de erro espacial pareceu ser o mais apropriado. Identificaram alguns regimes espaciais. Pimentel e Haddad (2004) realizaram uma anlise cross-section da distribuio espacial da varivel renda, bem como abordaram o fenmeno da convergncia de renda per capita para as microrregies mineiras durante a dcada de 1990 (com dados de censos do IBGE), atravs de um tratamento setorial, da forma absoluta e condicional, inserindo medidas de urbanizao e capital

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humano. Foram utilizados instrumentos da anlise exploratria de dados espaciais com a finalidade de explicitar os regimes espaciais existentes, bem como o arcabouo tcnico da econometria espacial no sentido de auferir resultados que internalizam o efeito do espao sobre a distribuio das variveis. Os resultados indicaram a existncia de fenmenos espaciais bastante claros para a varivel renda em todos os setores, bem como revelou a importncia dos processos de autocorrelao espacial na explicao do fenmeno de convergncia econmica para estas unidades regionais. Resende (2005), atravs de uma anlise cross-section (baseado no modelo espacial Durbin), discutiu a questo das externalidades espaciais e sua importncia para o crescimento econmico dos municpios de Minas Gerais, entre 1991 e 2000; verificou quais foram as variveis que estavam correlacionadas com o crescimento econmico dos municpios de Minas Gerais, alm de investigar se essas variveis apresentaram efeitos de transbordamentos para os municpios vizinhos. Oliveira (2005), por intermdio de uma anlise cross-section, considerou empiricamente os determinantes do crescimento econmico das cidades cearenses na dcada de noventa. Alm da renda per capita das cidades, utilizou variveis de acordo com as novas teorias do crescimento econmico e da Nova Geografia Econmica. Seu trabalho identificou a presena de dependncia espacial no crescimento econmico das cidades cearenses. As cidades que mais cresceram na dcada de noventa foram aquelas com vizinhos que tambm cresceram. Ficou destacado no artigo o papel do capital humano e da urbanizao na promoo de externalidades positivas e o papel da densidade demogrfica implicando em externalidades negativas para o crescimento econmico. Silva e Resende (2006) investigaram, com o auxlio de uma anlise cross-section, quais variveis determinaram as taxas de crescimento da renda do trabalho por habitante dos municpios alagoanos e mineiros (ambos com at 50 mil habitantes), entre 1991 e 2000. Em sua anlise economtrica, no encontraram autocorrelao espacial no modelo estimado para os pequenos municpios alagoanos. No caso dos pequenos municpios mineiros, essa autocorrelao espacial foi verificada. A investigao mostrou que os determinantes do crescimento econmico de um estado relativamente rico no so idnticos aos determinantes de um estado relativamente pobre. Apurou-se a existncia de externalidades espaciais. Perobelli et al. (2006) procuraram identificar possveis mudanas de disparidade entre os municpios de Minas Gerais entre 1975 e 2003, implementando um modelo de convergncia

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espacial. Os resultados encontrados mostraram que: a) no perodo 1975 2003 no houve convergncia absoluta de PIB per capita; b) no perodo 1996 2003 houve convergncia absoluta de PIB per capita. Levantaram a hiptese de que este ltimo resultado pudesse ser explicado, em parte, por aes do governo do Estado, com programas que visaram diminuio das disparidades regionais como a Lei Robin Hood e o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. Este trabalho, no que tange aos municpios mineiros, merece destaque especial, embora sua anlise tenha sido apenas de convergncia absoluta e do tipo cross-section. Barreto (2007) analisou os municpios do Estado do Cear, entre os anos de 1996 e 2003, utilizando a metodologia de dados em painel com efeitos fixos, considerando os efeitos espaciais. A escolha das variveis utilizadas se deu com base na Nova Geografia Econmica. Encontrou autocorrelao espacial positiva e convergncia do PIB per capita para todos os anos do perodo analisado, identificando a formao de clubes de convergncia. Ainda, destacou a importncia do capital humano, do capital social, da infra-estrutura e urbanizao, no aspecto de externalidades. Para regies estrangeiras, enumerem-se a anlise de Rey e Montouri (1999), primeira evidncia detalhada do papel dos efeitos espaciais nos estudos de convergncia de renda regional, e Arbia e Piras (2004) e Arbia et al. (2005), pioneiros na anlise de convergncia utilizando modelos de dados em painel com considerao dos efeitos espaciais. Rey e Montouri (1999) reconsideraram a questo da convergncia de renda regional nos Estados Unidos, luz das tcnicas da anlise exploratria de dados espaciais (AEDE) e da econometria espacial. As ferramentas da AEDE forneceram novas perspectivas da dinmica geogrfica dos padres de crescimento da renda regional, ao longo dos anos de 1929 a 1994. Fortes padres de autocorrelao espacial global e local foram encontrados ao longo daqueles anos. Os autores demonstraram que ignorar a dependncia espacial na anlise economtrica pode conduzir m especificao dos modelos. Por causa da dependncia espacial, choques originrios em uma regio podem transbordar para regies vizinhas, o que afeta a dinmica do processo de convergncia. Arbia e Piras (2004) analisaram dados do PIB per capita de 125 regies de 10 pases europeus, sendo que a amostra compreendeu os anos de 1980 at 1995. Propuseram a estimao da convergncia da renda fazendo uso de modelos de dados em painel. Os autores consideraram que a presena de efeitos espaciais importou no processo de estimao da convergncia tanto nos

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termos de diferentes regimes espaciais quanto em termos de significativos transbordamentos espaciais. Arbia et al. (2005) efetuaram uma abordagem de dados de painel com efeitos fixos, estimando o modelo de defasagem, que incorporou a dependncia espacial na forma da varivel dependente defasada espacialmente, e o modelo de erro espacial, no qual os efeitos espaciais foram incorporados nos termos de erro.

3.4 Resumo A grande mensagem destes desenvolvimentos tericos e empricos a necessidade de se investigar mais a fundo o comportamento das distribuies de renda per capita entre regies. A teoria econmica no d uma clara resposta para qual a direo do processo de longo prazo, podendo ocorrer convergncia absoluta, convergncia condicional ou divergncia de renda per capita entre as regies. Vale destacar que as anlises mais recentes demonstraram a importncia de se incluir o espao nos estudos a serem efetuados, o que pode ser visualizado resumidamente no Quadro 2, abaixo. O desenvolvimento dos instrumentais de anlise da econometria espacial (a serem vistos no captulo 4 desta dissertao) torna possvel testar a validade emprica de proposies consagradas na literatura sobre crescimento econmico, abrangendo questes como a importncia do capital humano, do espao e de polticas de estmulo regionais.

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Quadro 2 Estudos de convergncia espacial de renda regional no Brasil

Autor Magalhes et al. (2000) Magalhes (2001) Monastrio e vila (2004) Pimentel e Haddad (2004) Oliveira (2005) Resende (2005) Silva e Resende (2006) Perobelli et al. (2006) Barreto (2007) Regio Estados do Brasil Estados do Brasil 58 reas gachas estatisticamente comparveis Micro-regies de MG Municpios cearenses Municpios de MG Comparao de municpios de AL e MG (ambos com at 50.000 hab.) Municpios de MG Municpios do Cear Perodo 1970/1995 1986/1995 1939/2001 Tipo de dados Crosssection Crosssection Crosssection Crosssection Crosssection Crosssection Crosssection Concluso H dependncia espacial na anlise. Sua ignorncia leva a modelos mal especificados. Sem convergncia absoluta na amostra; aps correo espacial, encontraram-se dois clubes de convergncia. Modelos de convergncia com incluso de efeitos espaciais se revelaram superiores ao modelo padro. Identificaram regimes espaciais. Os fenmenos espaciais devem ser considerados na anlise de convergncia. Efeitos espaciais importam. H externalidades ligadas educao e urbanizao. Externalidades importam no crescimento econmico. Determinantes do crescimento econmico de municpios de um Estado relativamente rico no so idnticos aqueles de um Estado relativamente pobre. Apurou a existncia de externalidades espaciais. Houve convergncia absoluta apenas no perodo de 1996 a 2003. Houve autocorrelao espacial positiva e convergncia do PIB per capita para todo o perodo. Identificou clubes de convergncia e a relevncia das externalidades.

Dcada de 90 Dcada de 90 1991/2000 1991/2000

1975 a 2003 1995 a 2003

Crosssection Anlise de dados em painel espacial

Fonte: Elaborao prpria.

No captulo a seguir, faz-se a apresentao do modelo terico, da metodologia, do modelo emprico e descrevem-se as variveis a serem utilizadas neste trabalho.

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CAPTULO 4

MODELO E METODOLOGIA

4.1 Modelo terico A formalizao do modelo, a seguir, se norteia por Glaeser et al. (1995), Oliveira (2004), Oliveira (2005), Silva e Resende (2006) e Barreto (2007). As cidades so tratadas como economias separadas, que dividem um conjunto comum de mo-de-obra e capital, admitindo-se, portanto, que esses fatores de produo tenham uma livre mobilidade. Assim, as cidades partilham as mesmas dotaes de capital e mo-de-obra, de forma que a poupana e a dotao exgena de trabalho no causem diferenas nas taxas de crescimento econmico dos municpios. Por causa dos pressupostos de compartilhamento de trabalho e capital, os municpios diferem somente no nvel de produtividade e em sua qualidade de vida. O produto de cada regio pode ser representado por uma funo Cobb-Douglas do tipo:

Y i , t = A i , t . L t i,

(3)

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Em que: o ndice i representa cada unidade espacial (municpio); t representa o tempo (ano); Y representa produto; A, o nvel de produtividade do municpio (funo dos recursos sociais, tecnolgicos e polticos); L a mo-de-obra utilizada na produo. Se se tomar o logaritmo da funo (3), o coeficiente da funo de produo mede a elasticidade da mo-deobra do produto. As regies ricas apresentam renda per capita mais elevada, posto que tenham uma razo K/L mais elevada e, do ponto de vista da dotao de fatores, K mais abundante e L mais escasso. As regies ricas tendero a ter salrios maiores e baixo retorno do investimento. As regies pobres possuem o contrrio, isto , tem menores salrios e alto retorno do investimento. Com efeito, K e L se movem em sentidos diferentes, sendo que K tende a ir para regio de alto retorno do investimento, e L tende a ir para regio de maiores salrios. A remunerao dos trabalhadores se faz conforme sua produtividade marginal dada por:

W i, t = Ai, t L t 1 i,

(4)

Suponha um ndice de qualidade de vida Qi, t , o qual seja relacionado positivamente com a produo da cidade e inversamente com o seu tamanho populacional, permitindo capturar, como informa Oliveira (2004), os efeitos das foras centrpetas e centrfugas j destacadas. Com efeito, existindo uma associao entre tamanho populacional e quantidade de trabalhadores, temse (5):

Q i, t = Y i, t . L i, t ,

sendo > 0.

(5)

A utilidade da renda recebida pelos trabalhadores igual a sua remunerao (4) multiplicada pelo ndice de qualidade de vida (5). Portanto, a utilidade total dos trabalhadores dada por:

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U i, t = Ai, t Y i, t L t 1 i,

(6.1)

Supondo a equao (6.1) no tempo t = t + 1, tem-se:

U i, t + 1 = Ai, t + 1Y i, t + 1 L t 1 i, + 1
Dividindo (6.2) por (6.1), tem-se:

(6.2)

U i, t + 1 U i, t = Ai, t + 1Y i, t + 1 L t 1 Ai, t Y i, t L t 1 i, i, + 1

(6.3)

(U i, t + 1 U i, t ) = (Ai, t + 1 Ai, t )(Y i, t + 1 Y i, t ) L, t+1 1 i

L t 1 i,

(6.4)

(U i, t + 1 U i, t ) = (Ai, t + 1 Ai, t )(Y i, t + 1 Y i, t )(L i, t + 1 L i, t ) 1

Aplicando o logaritmo natural (ln) em ambos os lados da equao (6.5), tem-se:

(6.5)

U i, t + 1 = ln Ai, t + 1 + ln Y i, t + 1 + ( 1) ln L i, t + 1 ln L i, t Y i, t Ai, t U i, t

(7)

Levantando as hipteses apresentadas por Glaeser et al. (1995):

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Ai, t + 1 = ln + i, t + 1 Ai , t X i , t

(8.1)

Y i, t + 1 = ln + i, t + 1 Y i, t X i, t

(8.2)

Em que X i, t um vetor de caractersticas da cidade i no tempo t; e so vetores de coeficientes mostrando como essas caractersticas se agregam a fim de que, juntos a outros fatores no explicitados para o ano t +1 (isto , e , que so supostos erros aleatrios das respectivas expresses) e para a cidade i gerem as variaes na produtividade (A) e na qualidade de vida (por variaes em Y) desta cidade. Combinando (7) com (8.1) e (8.2), pode-se escrever (9.1):

L i, t + 1 + = ln L i, t 1 +

X i, t + i, t + 1

(9.1)

Tomando o logaritmo de (5) e combinando-se com (8.2) e (9.1), obtm-se:

Q i, t + 1 = X i , t + i, t + 1 ln Q i, t 1 +

(9.2)

Em que i, t e i, t so erros no correlacionados com as caractersticas da cidade X i, t . Assim, as equaes (9.1) e (9.2) expressam a variao na quantidade total da mo-de-obra e na qualidade de vida na cidade i, respectivamente, como dependentes das caractersticas X i, t ,

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representadas por variveis e pelos erros. Os coeficientes angulares de (9.1) e (9.2) so vetores que agregam os efeitos que as caractersticas da cidade no ano t tm sobre as variaes no produto (por variaes na quantidade de mo-de-obra) e da qualidade de vida dos trabalhadores, respectivamente. Conforme Oliveira (2005), assume-se a hiptese da existncia de algum tipo de dependncia espacial na variao da remunerao da mo-de-obra. Com efeito, seguindo Barreto (2007), a equao (9.2) pode ser reescrita como:
Q i, t + 1 Q = W ln i, t + 1 + W ln Q ln 1 1 i , t + 1 + X i , t + i, t + 1 Q Q i, t i, t

( )

(10)

Em que i, t = W 2 i, t + i, t

i, t ~ N 0, 2 I .

W 1 e W 2 so matrizes de pesos espaciais. Se = 0, apresenta-se um modelo com

defasagem espacial, mostrando que o crescimento econmico das cidades vizinhas influencia o crescimento econmico da cidade i. Significa dizer que existe um tipo de efeito transbordamento impulsionando o crescimento de uma regio como um todo. Se = 0, tem-se um modelo com erro espacial, evidenciando que o crescimento da qualidade de vida de um municpio depende de alguma associao espacial de alguma varivel explicativa que no foi includa no modelo, podendo ser o caso de uma varivel de difcil mensurao, como a qualidade do ar, por exemplo. Existe, portanto, algum tipo de externalidade atuando sobre a qualidade de vida. Conforme destaca Barreto (2007), no contexto da convergncia sob anlise, o efeito de transbordamento seria representado pela defasagem espacial ln (Qi,t) do perodo inicial. A dependncia espacial remanescente assume a forma da mdia dos ln (Qi t) do comeo do perodo nos municpios vizinhos, que seria o termo de transbordamento cruzado. Observe-se que neste modelo especfico um escalar (se houvesse efeitos de transbordamento de outras variveis explicativas, seria um vetor). Se for negativo, mostra que h um processo de convergncia em termos de ln (Qi t), indicando uma tendncia de desconcentrao espacial na qualidade de vida, pois, caso contrrio, ocorreria convergncia com concentrao espacial. Inserindo-se a varivel

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ln (Qi t) do perodo inicial no vetor de caractersticas X i, t , permite-se a anlise de convergncia condicional. A partir de (10), se = 0, pode-se descrever o modelo com defasagem espacial como:
Q Q i, t + 1 = W ln i, t + 1 + ln 1 Q Q i, t 1 + i, t

X i, t + i , t + 1

(11)

Q i, t + 1 em evidncia, e trabalhando em (11), chega-se a: Colocando ln Q i, t

Q i, t + 1 = ( I W ) 1 ln 1 + X i, t + i, t + 1 Q i, t

(12)

Em que o termo espacial.

( I W )

, segundo Anselin (1988), chamado de multiplicador

Q i, t + 1 pode ser obtido por derivao: O efeito marginal de uma mudana de X em ln Q i, t

Q i, t + 1 ln Q i, t

= ( I W )

1 1+

(13)

Expressando 1 + como um vetor de parmetros e reescrevendo (13) como

uma soma de uma progresso geomtrica infinita, tem-se:

61

Q i, t + 1 ln Q i, t

= I + W + 2 W 2 + 3W 3 + ...

(14)

que tambm pode ser vista de outra forma:

Q i, t + 1 ln Q i, t

= I + W + 2 W 2 + 3W 3 + ...

(15)

Q i, t + 1 . O primeiro termo desta soma uma matriz com os efeitos diretos de X em ln Q i, t

O segundo termo desta soma expressa o efeito da vizinhana; o terceiro termo representa o efeito da vizinhana da vizinhana, e assim sucessivamente. Assim, os parmetros estimados no modelo so globais, haja vista que so considerados todos os efeitos diretos e indiretos das variveis independentes sobre a varivel dependente. Conforme Barreto (2007), no caso da varivel dependente indicar a qualidade de vida, os efeitos indiretos das variveis explicativas expressam as aes das externalidades espaciais. Barreto (2007) acrescenta que, assumindo elementos da anlise da desigualdade entre regies sendo uma rica (regio 1) e uma pobre (regio 2), afirma-se que, sendo S a remunerao do fator trabalho, S = aY1/L1 = aY2/L2, considerando que perfeita mobilidade de mo-de-obra entre as regies implica a igualdade entre as produtividades marginais L1 e L2, obtendo-se assim a condio Y1/Y2 = L1/L2. A modelagem da Nova Geografia Econmica sugere que existe uma dependncia espacial na dinmica do desenvolvimento e que os custos de transporte (avaliados como a oferta de infraestrutura ou das distncias geogrficas) so relevantes nesse processo. A seguir, expe-se a metodologia para implementao deste trabalho.

62

4.2 Metodologia

Os procedimentos metodolgicos constam da Anlise Exploratria de Dados Espaciais (AEDE) e do modelo de regresso economtrica, elaborado com base nas tcnicas da econometria espacial e da anlise de dados em painel. A utilizao da AEDE se justifica por ser um mtodo que objetiva descrever a distribuio espacial da(s) varivel(is) sob estudo, os seus padres de associao espacial (clusters espaciais), verificar a existncia de regimes espaciais ou outras formas de instabilidade espacial (no-estacionariedade) e identificar observaes atpicas (i.e. outliers). O modelo de regresso visa: a) avaliar a eficincia e a eficcia das polticas regionais; b) verificar quais variveis so importantes para explicar o crescimento econmico dos municpios mineiros; c) evidenciar se variveis de um municpio influenciam os municpios vizinhos via efeitos de transbordamentos; d) detectar a ocorrncia de convergncia de PIB per capita; e) caso esteja ocorrendo a convergncia, calcular a sua velocidade e a meia-vida. A seguir, apresentam-se as justificativas para a utilizao da AEDE e da econometria espacial. Em seguida, descrevem-se as tcnicas da AEDE e da anlise economtrica de dados em painel com a considerao dos efeitos espaciais.

4.2.1 Justificativas para a utilizao da AEDE e da econometria espacial

Diversos estudos tm mostrado que os efeitos espaciais importam na estimao do processo de convergncia tanto em termos de diferentes regimes espaciais quanto em termos de transbordamentos (spillovers) espaciais significativos. A ignorncia das caractersticas espaciais do problema e sua desconsiderao causam m especificao do modelo. A noo de autocorrelao espacial, de acordo com Anselin e Bera (1988), seria a coincidncia de similaridade de valores com similaridades de localizao ou no. O problema causado pela presena da autocorrelao espacial que a amostra contm menos informao que aquelas que so no correlacionadas (implicando na dependncia entre as observaes de dados cross-section). Por meio da autocorrelao espacial, os dados de uma localidade ou regio podem, mediante efeitos de transbordamentos espaciais (spillovers), influenciarem os dados de outra localidade.

63

De acordo com Anselin (1992), so duas as formas de autocorrelao espacial: a substantiva e a inconveniente, ou nuisance. No primeiro caso, os efeitos de transbordamento fazem com que as variveis dependentes nas vizinhanas influenciem-se mutuamente. Havendo este tipo de autocorrelao, a forma de corrigi-la se d por intermdio da incluso dos chamados lags espaciais. Sua omisso levaria a modelos mal especificados, com estimadores enviesados e inferncias incorretas. No outro tipo de autocorrelao espacial, so os erros que se acham espacialmente correlacionados. Os erros de unidades contguas mostram-se dependentes. As conseqncias de se omitir este componente de autocorrelao espacial como nuisance so equivalentes ausncia de correo de heterocedasticidade: estimadores no-enviesados, mas ineficientes. No caso da heterogeneidade espacial possvel que as relaes entre as variveis econmicas no sejam as mesmas ao longo do espao. Ou seja, podem existir regimes espaciais distintos e, assim, modelos que imponham igualdade de parmetros esto mal especificados. A noo de heterogeneidade espacial se prende a situao de diferentes unidades (regies, estados, cidades) terem diferentes tamanhos, formas, densidades e estas diferenas podem gerar medidas de erros que podem causar heterocedasticidade. A utilizao de bases de dados municipais pode gerar alguns problemas para as estimaes de modelos economtricos de crescimento econmico por Mnimos Quadrados Ordinrios (MQO). Trabalhos assim efetuados normalmente possuem um grande nmero de unidades espaciais que so pouco homogneas, podendo implicar, do ponto de vista emprico, em problemas de heterocedasticidade e de presena de observaes discrepantes (outliers). Estes fatos, quando ignorados na utilizao dos modelos economtricos tradicionais (MQO), podem gerar problemas que afetam a eficincia e a consistncia dos estimadores. De acordo com Anselin e Bera (1988), no fcil diferenciar a autocorrelao espacial da heterogeneidade espacial. Eles argumentam que em uma cross-section, os dois efeitos podem ser equivalentes do ponto de vista da observao, gerando dificuldades em estabelecer se o problema for devido heterocedasticidade ou devido autocorrelao espacial. Por tratar de unidades com referncia geogrfica (por exemplo, municpios) natural que se questione a existncia e influncia de spillovers no processo de crescimento econmico dessas unidades. Parece razovel supor que o processo de crescimento de uma determinada localidade seja afetado pelo desempenho de localidades que sejam prximas a ela. Contudo, s

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recentemente, conforme se viu no item 3.3.2 deste trabalho, as pesquisas tm incorporado explicitamente esses fatores. No Brasil, conforme j ressaltado na reviso da literatura, muitos estudos que abordaram a questo da convergncia de renda desconsideraram os testes necessrios para a verificao dos efeitos espaciais entre as unidades geogrficas sob anlise.

4.2.2 Anlise exploratria de dados espaciais (AEDE)

Para implement-la, assim como para aplicar as tcnicas de econometria espacial, se faz necessrio definir uma matriz de pesos espaciais (W), que a forma de expressar a estrutura espacial dos dados. A escolha da matriz de pesos espaciais fundamental, pois os resultados da anlise so sensveis a esta seleo. Conforme Almeida et al. (2007), qualquer matriz de pesos espaciais precisa atender s condies de regularidade impostas pela necessidade de invocar as propriedades assintticas dos estimadores e dos testes. Segundo Anselin (1988), isso significa que os pesos precisam ser nonegativos e finitos e que correspondam a uma determinada mtrica. Um outro mecanismo muito til para implementar a AEDE e a econometria espacial o operador de defasagem espacial. Mediante a utilizao de pesos espaciais, pode-se obter uma medida da varivel defasada para uma dada regio, pois o operador de defasagem espacial de uma varivel y, formalmente Wy, pode ser interpretado como sendo a mdia do valor dessa varivel nas regies vizinhas. A autocorrelao espacial global pode ser calculada por meio da estatstica I de Moran. O I de Moran indica formalmente o grau de associao linear entre os vetores de valores observados no tempo t (zt) e a mdia ponderada dos valores da vizinhana, ou as defasagens espaciais (Wzt). Valor de I maior (ou menor) do que o valor esperado E (I ) = 1 (n 1) significa que h autocorrelao positiva (ou negativa). Seguindo Cliff e Ord (1981), apud Perobelli et al. (2006), em termos formais, a estatstica I de Moran pode ser expressa como:

n zt'Wzt I t = ' S z z o t t

t = 1,...n

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em que zt o vetor de n observaes para o ano t na forma de desvio em relao mdia. W a matriz de pesos espaciais: os elementos wii na diagonal so iguais zero, enquanto que os elementos wij indicam a forma como a regio i est espacialmente conectada com a regio j. O termo So um escalar igual soma de todos os elementos de W. Quando a matriz de pesos espaciais normalizada na linha, isto , quando os elementos de cada linha somam 1, a expresso anterior fica da seguinte forma:

z 'Wz = t' t It zt zt

t = 1,...n

Neste caso, a autocorrelao espacial, se for positiva, indica que municpios que apresentam elevados valores de um atributo so vizinhos de outros municpios que tambm apresentam elevados valores desse atributo ou, alternativamente, que municpios com baixos valores de um atributo so circundados por outros municpios tambm ostentando baixos valores desse atributo. A estatstica I de Moran revela se as variveis sob anlise seguem um padro espacial no aleatrio. De acordo com Anselin (1996), o diagrama de disperso de Moran uma das maneiras de interpretar a estatstica I de Moran. Representando o coeficiente de regresso, permite visualizar a correlao linear entre z e Wz atravs do grfico de duas variveis. O coeficiente I de Moran a inclinao da curva de regresso de Wz contra z e esta inclinao indica o grau de ajustamento. O diagrama de disperso de Moran dividido em quatro quadrantes (AA: 1 quadrante; BB: 3 quadrante; BA: 2 quadrante; e AB: 4 quadrante), os quais correspondem a quatro padres de associao local espacial entre as regies e seus vizinhos. As regies que se localizam nos quadrantes AA e BB apresentam autocorrelao espacial positiva, isto , estas regies formam clusters de valores similares. Por outro lado, os quadrantes BA e AB apresentam autocorrelao espacial negativa, ou seja, estas regies formam clusters com valores diferentes. A limitao do diagrama de disperso de Moran a respeito da ausncia da avaliao da incerteza estatstica dos clusters AA, BA, BB e AB. O diagrama de disperso de Moran mostra no eixo horizontal a varivel de interesse e, no eixo vertical, a defasagem espacial (lag) dessa varivel.

66

interessante mapear os resultados apresentados no diagrama de disperso de Moran, constituindo o chamado mapa de disperso de Moran. O problema com o diagrama e o mapa de disperso de Moran que eles mostram grupos de autocorrelao espacial tanto estatisticamente significativos quanto no significativos, no se justificando, no entanto, a anlise desses ltimos. Portanto, as estatsticas de autocorrelao global no tm capacidade de identificar a ocorrncia de autocorrelao local, estatisticamente significante, conforme destaca Almeida (2006). Assim, so utilizados os Indicadores Locais de Associao Espacial (LISA), como ser abordado em seguida. Segundo Le Gallo e Ertur (2003), a estatstica LISA, baseada no I de Moran local pode ser especificada da seguinte forma:

I i ,t =

(x

i ,t

t )

mo

w (x
ij j

j ,t

t ) , sendo mo

(x =

i ,t

t ) n

em que xi ,t a observao de uma varivel de interesse na regio i para o ano t, t a mdia das observaes entre as regies no ano t para a qual o somatrio em relao j tal que somente os valores vizinhos de j so includos. A estatstica pode ser interpretada da seguinte maneira: valores positivos de I i ,t significam que h clusters espaciais com valores similares (alto ou baixo); valores negativos significam que h clusters espaciais com valores diferentes entre as regies e seus vizinhos. Considerando que grande o nmero das informaes computadas, o ideal mape-las, formando o chamado mapa de clusters para a varivel sob anlise. Objetivando verificar a existncia ou no de clusters bivariados, pode-se calcular as estatsticas de autocorrelao espacial local bivariada Iikl, sendo possvel tambm o mapeamento de seus resultados, atravs de um mapa de clusters bivariado. Considerando a relevncia da deteco de outliers, que dizem respeito s regies que no seguem o mesmo processo de dependncia espacial que a maioria dos dados, exercendo, com isso, uma influncia espria sobre a medida global de autocorrelao espacial, realiza-se uma deteco de outliers globais, utilizando-se o recurso do cartograma e do box map. No caso dos

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outliers espaciais, que so observaes que no apresentam o mesmo processo de dependncia espacial que a maioria dos dados evidencia, e dos pontos de alavancagem, que so observaes cujos valores tm grande influncia sobre a reta de regresso (Wz contra z), pode-se usar o recurso do diagrama de disperso de Moran. Supondo que haja uma indicao de autocorrelao espacial positiva (a inclinao da reta de regresso positivamente inclinada) para uma varivel de interesse, portanto com a maioria das observaes localizando-se nos quadrantes AA e BB, um outlier espacial seria uma observao com um valor muito elevado em relao aos seus vizinhos e que resida no quadrante AB, indicando que exibe um padro espacial distinto do restante dos dados. A outra possibilidade seria uma observao com um valor muito baixo em relao aos seus vizinhos e que, portanto, estaria localizada no quadrante BA, novamente dando sinais de que ostenta um padro espacial distinto do restante dos dados. Enfim, as observaes que estiverem a mais de dois desvios-padro do centro, localizados nos quadrantes AB e/ou BA, so considerados outliers. Caso essas observaes estejam localizadas nos quadrantes AA e/ou BB, so chamados de pontos de alavancagem. Em sntese, por meio das tcnicas da AEDE pode-se avaliar a importncia do espao nas variveis sob anlise. A desconsiderao da dependncia e heterogeneidade espaciais possivelmente presentes nos dados pode causar srias implicaes inferncia estatstica e modelagem economtrica, com prejuzos aos parmetros estimados em termos de eficincia e consistncia. A seguir, apresenta-se a abordagem da anlise economtrica de dados em painel, considerando-se suas vantagens em relao utilizao da anlise economtrica com dados do tipo cross-section.

4.2.3 Anlise economtrica de dados em painel

No caso da literatura emprica relativa aos testes de convergncia, observa-se que os mesmos, geralmente, consistem em estimar regresses da taxa de crescimento da renda como a varivel dependente e o nvel de renda inicial como a principal varivel explicativa. Entretanto, a especificao da regresso freqentemente utilizada, com uma nica cross-section, no permite que se levem em considerao caractersticas que possam vir tambm a influenciar as dotaes iniciais das regies, tais como: a funo de produo, as instituies e os hbitos regionais. Com

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efeito, se, em vez de dados em cross-section, se trabalha com dados em painel, possvel controlar por essas diferenas. A incluso no modelo, por exemplo, de uma varivel que seja fixa no tempo e de natureza no observvel, mas que varie entre regies, permite captar o efeito das caractersticas intrnsecas a cada uma delas, resolvendo assim o problema de varivel omitida. uma forma de se controlar a heterogeneidade espacial no observada, porm especfica a cada observao da amostra. O uso de dados em painel em estudos de crescimento econmico permite, ento, que se faa um controle para a omisso de variveis que esto presentes ao longo do tempo. De acordo com Temple (1999), apud Resende (2005), a princpio, se se usam dados em cross-section, para um modelo de crescimento estar completo, o nvel da tecnologia deveria ser includo nas regresses. Entretanto, essa varivel no pode ser observvel e tem que ser omitida. Existindo um problema de omisso de varivel (no caso, nvel da tecnologia), os outros parmetros estimados ficam enviesados se um ou mais regressores so correlacionados com o nvel da tecnologia. Na prtica, regies que so relativamente menos eficientes, provavelmente tm nveis de renda menores, e assim pode-se pensar em outras correlaes com variveis explicativas6. Marques (2000) destaca que os dados em painel sugerem a existncia de caractersticas diferenciadoras dos indivduos, entendidos como unidade estatstica de base. Essas caractersticas podem ou no ser constantes ao longo do tempo, de tal forma que estudos temporais ou seccionais que no tenham em conta tal heterogeneidade produziro, quase sempre, resultados fortemente enviesados. Em seus estudos, Arbia et al. (2005) destacam que as anlises cross-section e de dados em painel com efeitos fixos sem consideraes espaciais geralmente so obtidos com imposies de fortes restries a priori nos parmetros do modelo. Uma imposio diz respeito homogeneidade regional nos parmetros do processo descrevendo o crescimento do PIB. A outra imposio permite heterogeneidade, mas isto depende somente do termo do intercepto como se todas as diferenas nas taxas de crescimento do PIB fossem determinadas pelo ponto inicial para cada regio. Hsiao (2003) destaca que as anlises de dados em painel providenciam maior quantidade de informao, maior variabilidade dos dados, menor colinearidade entre as variveis, maior
Em um modelo geral assim, a omisso da varivel explicativa relevante, X2, para explicar a varivel dependente, Yi, torna a estimativa dos coeficientes tendenciosa e inconsistente, se e somente se, a varivel omitida X2, for correlacionada com a varivel includa X1.
6

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nmero de graus de liberdade e maior eficincia na estimao. A incluso da dimenso seccional, num estudo temporal agregado, confere maior variabilidade aos dados, na medida em que a utilizao de dados agregados resulta em sries mais suaves do que as sries individuais que lhes servem de base. Os dados em painel facilitam uma anlise mais eficiente das dinmicas de ajustamento: os estudos seccionais, ao no contemplarem a possibilidade de a realidade de suporte ser dinmica, transmitem uma falsa idia de estabilidade. Permite-se conjugar, assim, a diversidade de comportamentos individuais, com a existncia de dinmicas de ajustamento, ainda que potencialmente distintas. Permite-se tipificar as respostas de diferentes indivduos a determinados acontecimentos, em diferentes momentos. Mais ainda, a maior quantidade de informao disponvel aumenta a eficincia da estimao. Ou seja, os dados em painel permitem identificar e medir efeitos que no sero pura e simplesmente detectveis em estudos exclusivamente seccionais ou temporais, bem como construir e testar modelos comportamentais complexos. No entanto, segundo Marques (2000), a anlise economtrica com dados em painel no est isenta de problemas, nomeadamente porque: a) aumenta o risco de se ter amostras incompletas ou com graves problemas de coleta de dados, bem como a importncia dos erros de medida; b) ocorre o chamado enviesamento de heterogeneidade, isto , o enviesamento resultante de m especificao pela no considerao de uma eventual diferenciao dos coeficientes ao longo das unidades seccionais e/ou ao longo do tempo; c) surgem problemas relacionados com o enviesamento de seleo, ou seja, erros resultantes da seleo dos dados que levam a que estes no constituam uma amostra aleatria. Incluem questes como a auto-seletividade (amostras truncadas) e ausncia de resposta ou atrito (excluso de indivduos em sucessivas rodadas devido morte ou alterao de residncia, por exemplo). Os modelos de dados em painel podem ser do tipo de modelo com efeitos fixos (a princpio, recomendado quando a anlise de regresso limitada a um conjunto preciso de indivduos ou regies) ou do tipo de modelo com efeitos aleatrios (recomendado quando se tem certo nmero de indivduos aleatoriamente sorteados de uma populao). A respeito da indicao de modelos de efeitos fixos ou aleatrios, sugere-se a leitura de Hsiao (2003) e Wooldridge (2002).

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Neste trabalho, a seleo do modelo (se considerando efeitos fixos ou efeitos aleatrios) realizar-se- com base no teste de Hausman. Com base neste teste, se a hiptese nula (H0: a diferena nos coeficientes no sistemtica) for rejeitada, conclui-se pela adequao da utilizao do estimador de efeitos fixos. No prximo item, considerar-se-o os problemas que surgem na anlise de dados em painel que incorporem os efeitos espaciais.

4.2.3.1 Modelos de dados em painel com efeitos espaciais

Nestes modelos, dois problemas podem surgir: primeiro, o problema da heterogeneidade espacial, a qual pode ser definida como parmetros que podem no ser homogneos atravs do conjunto de dados, mas variam conforme a regio; segundo, a dependncia espacial pode existir entre as observaes em cada ponto do tempo.

4.2.3.1.1 Modelo de efeitos fixos com dependncia espacial

Para uma taxonomia dos modelos de regresso linear espacial para dados que envolvam as dimenses cross-section e sries temporais, sugere-se a leitura de Anselin (1988) e Elhorst (2003). Na abordagem do presente trabalho, considera-se a especificao de efeitos fixos com efeitos espaciais, o que se justifica por se estar trabalhando com a totalidade dos municpios mineiros. Ainda, de acordo com Arbia e Piras (2004), a aplicao deste modelo na estimao da convergncia regional parece ser a soluo mais razovel entre todas as especificaes possveis. Baseado em Elhorst (2003), pode-se especificar o modelo de efeitos fixos com dependncia espacial da seguinte forma: 1) se estendido para a incluso da autocorrelao espacial do erro: y it = i + X it + it , sendo que it = W it + it 2) se estendido para a incluso da varivel dependente espacialmente defasada: y it = i + W y it + X it + it , (17) (16)

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Tendo-se E ( i ) = 0 , E i = 2 I T e E i j = 0 , se i j; IT denota uma matriz i identidade T x T. O termo i representa um vetor de efeitos fixos ou de efeitos no observveis. Admite-se i como constante no tempo. Nestes modelos, assume-se que as diferenas das unidades so captadas nos diferentes interceptos, sendo que, no caso dos coeficientes que denotam a inclinao, so iguais. Os efeitos fixos capturam a heterogeneidade no observvel existente nas estruturas econmicas, sociais e polticas, entre as regies sob anlise, permitindo que as diferenas individuais sejam tratadas de forma sistemtica e sejam testadas. Na especificao do erro espacial, denominado coeficiente de auto-correlao do erro, enquanto na especificao da defasagem espacial referido como coeficiente auto-regressivo espacial. No caso do modelo do erro espacial, as propriedades da estrutura do erro ficam modificadas. De acordo com Anselin (1988), quando o termo de erro apresenta dependncia espacial, o pressuposto padro de uma matriz de covarincia de erro esfrica no se mantm. A estimao por MQO se torna inapropriada, pois neste caso os estimadores so no enenviesados, mas deixam de ser eficientes, uma vez que as estimaes dos erros-padro so enviesadas. No caso do modelo de defasagem espacial, o nmero de variveis explicativas aumenta de uma varivel (a varivel dependente espacialmente defasada) de natureza endgena. Quando essa varivel ignorada, os estimadores de MQO sero enviesados e inconsistentes. Para evitar esses problemas, a literatura recomenda alguns mtodos de estimao alternativos, como o uso de variveis instrumentais, o mtodo generalizado dos momentos e a utilizao de funes de verossimilhana. O mtodo de estimao para o modelo de efeitos fixos, sem considerao de ordem espacial, conforme disposto em Hsiao (2003), assumindo-se apenas efeitos fixos por unidade cross-section (sem efeitos fixos por perodos de tempo), pode ser efetuado como ser abordado adiante. A especificao de um modelo de efeitos fixos pode ser dada por y it = i + X it + it , com i= 1,..., N e t= 1,..., T. Conforme Almeida (2006), este modelo baseado na hiptese fundamental de que i est correlacionado com X it , ou seja, E ( i X i ) 0 . 2 Admite-se, tambm, que E ( i ) = 0 , E i = I T e E i j = 0 , se i j, i denotando uma matriz identidade T x T.

( )

( )

com IT

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Consideradas essas propriedades para o termo de erro it , o estimador de MQO BLUE (best linear unbiased estimador). Neste caso, o estimador de MQO pode ser o chamado estimador LSDV (least-squares dummy-variable), porque os valores observados da varivel para o coeficiente i tomam a forma de variveis dummies. Segundo Hsiao (2003), o procedimento computacional para estimar o parmetro de inclinao () no requer que as variveis dummies para os efeitos individuais sejam includas na matriz de variveis explicativas. Necessita-se somente encontrar as mdias das observaes das sries temporais para cada unidade crosssection separadamente, transformando as variveis observadas por subtrao da apropriada mdia da srie temporal, e ento aplicar o mtodo dos mnimos quadrados aos dados transformados. O estimador LSDV de , s vezes, chamado de within-group estimator, porque somente a variao dentro de cada grupo utilizada na formao deste estimador. De acordo com Elhorst (2003), no caso do modelo espacial, ao invs de se estimar a equao transformada por MQO, poder-se-ia estim-la por Mxima Verossimilhana. Quando no caso da no-normalidade dos resduos e de heteroscedasticidade, Anselin (1988), apud Barreto (2007), aponta como soluo o mtodo dos mnimos quadrados generalizados exeqveis (MQGE). O procedimento para o clculo do MQGE, conforme Wooldridge (2002), segue os passos a seguir: a) Executar a regresso y sobre x i1, x i 2 ,..., x it e obter os resduos . b) Criar log ( 2 ); para tanto, primeiramente, elevar ao quadrado os resduos obtidos por MQO, e depois calcular seu log natural.

c) Executar a regresso de log ( 2 ) sobre x i1, x i 2 ,..., x it e obter os valores estimados, g . d) Calcular os valores estimados: h = exp( g ).
e) Calcular as equaes (16) e (17), pelo mtodo dos mnimos quadrados ponderados (MQP), usando como pesos 1 . h Um problema do modelo de efeitos fixos relacionado ao chamado parmetro incidental uma vez que o nmero de parmetros a serem estimados cresce medida que a amostra aumenta. Somente o coeficiente de inclinao pode ser estimado consistentemente, no

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caso de painis curtos, onde T fixo e N . O coeficiente dos efeitos fixos espacial no pode ser estimado consistentemente por causa do nmero de informaes disponveis para a estimao de i sendo limitado a T observaes. Afortunadamente, a inconsistncia de i no transmitida para o estimador do coeficiente de inclinao na equao transformada desde que esse estimador no seja uma funo do estimador de i. Isto implica que a propriedade das grandes amostras do modelo de efeitos fixos quando N se aplicam equao transformada, conforme Lee (2001a, 2001b), apud Elhorst (2003). De acordo com Elhorst (2003), o problema dos parmetros incidentais independe do tipo de modelo espacial utilizado, haja vista que este problema tambm ocorre quando os efeitos espaciais no esto presentes. Como nesta dissertao os coeficientes de interesse so as inclinaes (), este problema no afetar as interpretaes dos resultados. Sabese que este problema desaparece quando N fixo e T , o que, no entanto, no o caso constante no presente trabalho. O modelo de defasagem espacial ou o modelo de erro espacial de efeitos fixos podem ser testados contra o modelo de defasagem espacial ou erro espacial sem efeitos fixos usando um teste F conforme Baltagi (2001) apud Elhorst (2003).

4.3 Modelo emprico

Parte-se de um modelo economtrico espacial geral para dados em painel, semelhana do exposto em Barreto (2007). Utiliza-se, ento, a seguinte especificao:
G i, t = i + W 1G i, t + X i, t 1 + W 1 X i, t 1 + Z i, t 1 + W 1 Z i, t 1 + ln y i, t 1 + i, t ,

(18)

Em que i, t = W 2 i, t + i, t . Para i = 1,..., N, denotando as regies; e t = 1,..., T, denotando os anos. Sendo que G i, t um vetor composto pela razo entre o PIB per capita no perodo t e aquele no perodo t-1, dado em logaritmo natural; i representa um vetor de efeitos fixos; W 1 uma matriz de pesos espaciais, sendo que W 1G i, t a defasagem espacial da varivel dependente; expressa o

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coeficiente de defasagem espacial, captando os efeitos de transbordamento das taxas de crescimento do PIB per capita das regies vizinhas; X i, t 1 expressa as variveis explicativas iniciais que no dizem respeito poltica regional, sendo seu vetor de coeficientes; W 1 X i, t 1 significa a defasagem espacial das variveis explicativas iniciais, sendo que seu coeficiente significa externalidades ou transbordamentos dessas variveis, incluindo um possvel efeito cruzado espacial, no contexto da convergncia; Z i, t 1 representa as variveis explicativas iniciais relativas poltica regional e seu vetor de coeficientes; W 1 Z i, t 1 representa a defasagem espacial das variveis explicativas iniciais relativas poltica regional, e o seu vetor de coeficientes; ln y i, t 1 o logaritmo natural da renda per capita inicial, sendo que o coeficiente o sinalizador da convergncia ou no das taxas de crescimento do PIB per capita; em i, t = W 2 i, t + i, t , representa um coeficiente de autocorrelao espacial do termo de erro, W 2 representa uma matriz de pesos espaciais, sendo que W 2 i, t o termo i, t espacialmente defasado, e
E i,t ` = 2 I NT . i,t

i,t

indica os termos de erro i.i.d para todo i e t, e E i,t = 0 e

( )

Com efeito, a partir do modelo geral dado em (18), e considerando-se os testes de normalidade dos resduos, de heterocedasticidade e de dependncia espacial, podem ser analisados os modelos de convergncia condicional a seguir, onde i.i.d para todo i e t, e E i,t = 0 e E i,t ` = 2 I NT : i,t

( )

i,t

indica os termos de erro

Modelo (1) sem considerao de efeitos espaciais:

G i, t = i + X i, t 1 + Z i, t 1 + ln y i, t 1 + i, t

Caso a autocorrelao espacial esteja vinculada varivel dependente espacialmente defasada, tem-se o modelo de defasagem espacial, da forma a seguir:

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Modelo (2) com correo de defasagem espacial: G i, t = i + W 1G i, t + X i, t 1 + Z i, t 1 + ln y i, t 1 + i, t

Caso o termo de erro considerado seja denominado por i, t e siga um processo espacial auto-regressivo, tal que i, t = W 2 i, t + i, t , onde representa um coeficiente de

autocorrelao espacial do termo de erro, W 2 representa uma matriz de pesos espaciais, sendo que W 2 i, t o termo i, t espacialmente defasado e pode-se ter o modelo a seguir:

i,t

o termo de erro bem comportado,

Modelo (3) com correo espacial do termo de erro: G i,t = i + X i,t 1 + Z i,t 1 + ln y i,t 1 + W 2 i, t + i, t

Caso se considere apenas o efeito de transbordamentos das variveis explicativas, tem-se o modelo regressivo cruzado espacial, conforme especificao a seguir:

Modelo (4) regressivo cruzado espacial: G i,t = i + X i,t 1 + Z i,t 1 + W 1 X i,t 1 + W 1 Z i,t 1 + ln y i,t 1 + + W 1ln y i,t 1 + i,t

Poder-se-ia considerar, tambm, conforme a indicao dos testes estatsticos, o modelo que inclui o efeito transbordamento representado pela defasagem espacial da varivel dependente

76

e defasagem espacial das variveis explicativas, constituindo o chamado modelo de Durbin espacial, conforme a seguir especificado:

Modelo (5) de Durbin espacial:

G i,t = i + W 1G i,t + X i,t 1 + Z i,t 1 + W 1 X i,t 1 + W 1 Z i,t 1 + + ln y i,t 1 + W 1 ln y i,t 1 + i,t

Onde um coeficiente de transbordamento (neste caso, um escalar); W 1ln y i, t 1

representa a defasagem espacial do PIB per capita inicial, e i, t , neste caso, indica um termo de erro bem comportado. No modelo de Durbin, tem-se caracterizado o efeito da vizinhana sobre a dinmica do crescimento. No caso do modelo de erro espacial, a dependncia espacial nos resduos fruto da influncia de variveis no includas na modelagem (efeitos no-modelados), que apresentem um padro espacial. A seguir, faz-se uma descrio das variveis utilizadas.

4.3.1 Descrio das variveis utilizadas A amostra contm os 853 municpios mineiros a serem analisados no perodo de 1999 a 2004. Inicialmente, cogitou-se de um perodo maior, de forma a se ter uma perspectiva de longo prazo, conforme a teoria do crescimento econmico. No entanto, no Brasil, a disponibilidade de dados anuais com aspectos longitudinais (espacial e temporal) ainda limitada. Alm do mais, no caso de Minas Gerais, s na dcada de 90 foram criados 130 municpios, o que impossibilita ou dificulta a obteno de dados no perodo. Com efeito, para que se tornasse vivel a realizao do presente trabalho, com a utilizao do arcabouo da anlise de convergncia condicional e a anlise dos dados sob a forma de um painel e considerando-se os efeitos espaciais, estas foram as razes para a escolha do perodo citado.

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As variveis utilizadas so descritas a seguir, bem como seus referenciais tericos. Todos os valores monetrios esto expressos em valores constantes do ano de 2004 (deflacionados com base no Deflator Implcito do PIB nacional). Varivel dependente (Gi,t): o logaritmo natural da razo entre os valores do PIB per capita relativos a dois anos consecutivos. Assim, por exemplo, sero utilizados os valores do PIB per capita do ano 2000 em relao aos valores do ano de 1999, e assim sucessivamente. O PIB per capita ser utilizado como uma proxy da qualidade de vida dos municpios mineiros. De acordo com Colman e Nixson (1981), o PIB per capita se constitui numa medida abrangente, difundida e conveniente, dentre os indicadores de nveis de desenvolvimento. A fonte desses dados a Fundao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE) e a Fundao Joo Pinheiro (FJP). Variveis explicativas: so representadas pelos vetores Xi,t-1 e Zi,t-1, onde i o ndice que denota cada municpio, e t representa o ano de referncia. No caso de t-1, representa as caractersticas no incio do perodo. As variveis explicativas que integram o vetor Xi,t-1 esto descritas nos itens 1 a 5, a seguir. O vetor Zi,t-1 integrado pelas variveis explicativas relacionadas poltica regional, conforme descrio nos itens 6 a 8, adiante. Ambos os tipos de variveis se referem s foras centrpetas e s foras centrfugas que, respectivamente, concentram ou dispersam as atividades econmicas e conseqente qualidade de vida, entre as regies. A varivel ln(yi,t-1), descrita no item 9, permitir testar a hiptese de convergncia de PIB per capita. 1) Meio industrial (mii,t-1) integra o vetor Xi,t-1: participao do PIB do setor industrial em relao ao PIB total municipal, em porcentagem, cuja fonte dos dados proveniente do IBGE e da Fundao Joo Pinheiro (FJP). Objetivo: Considerando que a indstria integra um processo complexo, com relaes montante e jusante, a insero neste tipo de ambiente permite aproveitar economias externas de aglomerao. Segundo Myrdal (1965), regies dinmicas ou que apresentam alguma vantagem inicial no processo de crescimento tendem a absorver e a atrair recursos das regies perifricas. Segundo Krugman (1991), apud Porto e Souza (2006), diferenas em produtividade dos fatores,

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economias de escala e externalidades provocariam a aglomerao de recursos e setores produtivos em cidades ou plos industriais. Assim, por meio da varivel mii,t-1 , o que se pretende avaliar at que ponto o meio industrial contribuiu para as taxas de crescimento dos municpios. De acordo com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (1999), o meio industrial se apresenta como uma condio necessria para o desenvolvimento da economia. 2) Capital humano (hi,t-1) integra o vetor Xi,t-1 e definido como o quociente resultante da diviso do somatrio do nmero de concluintes dos cursos de graduao presenciais e o nmero de matrculas nos cursos de graduao presenciais (ambos referentes tanto rede pblica quanto rede particular de ensino) pela populao total do municpio. Esses dados so provenientes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Ansio Teixeira e Ministrio da Educao e Cultura (INEP/MEC). Objetivo: Verificar o poder explicativo do nvel superior de qualificao da mo-de-obra. Segundo Lucas (1988), o capital humano fator acumulvel, que gera externalidades positivas, aumentando o nvel tecnolgico. Mankiw et al. (1992) tambm destacaram a importncia desta varivel para o crescimento econmico das regies. 3) Densidade demogrfica (ddi,t-1) integra o vetor Xi,t-1 e denotada pela relao entre a populao e a superfcie do municpio, expressa em habitantes por km2. Os dados para essa varivel so oriundos do IBGE. Objetivo: Avaliar os efeitos da densidade demogrfica sobre as taxas de crescimento econmico dos municpios mineiros, isto , se a mesma representou uma fora centrpeta (contribuindo positivamente) ou uma fora centrfuga (influenciando negativamente), conforme a classificao da NGE. Segundo Oliveira (2005), essa varivel objetiva captar os efeitos das economias de urbanizao e os problemas de congestionamento de pessoas sobre o crescimento econmico. 4) Mercado regional (mri,t-1) integra o vetor Xi,t-1: Para o clculo desta varivel, efetua-se a multiplicao do nmero de habitantes de cada municpio pelo respectivo PIB per capita. Esse valor ento defasado espacialmente, de maneira que fornea a mdia na vizinhana,

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significando esta o valor do mercado regional. Com efeito, a idia aqui apresentada de mercado regional no inclui o mercado local. A fonte dos dados oriunda do IBGE. Objetivo: Avaliar a contribuio do mercado regional para o crescimento econmico do municpio. Supe-se que o mercado regional seja um potencial estimulador para o crescimento das atividades econmicas do municpio. Cabe destacar que, no pensamento de Hirschman (1977), para uma economia conseguir nveis mais altos de renda, carece desenvolver primeiramente um ou vrios centros regionais economicamente fortes, como plos de crescimento. Conforme o autor, na interao entre as regies ocorre os efeitos de fluncia (disseminao do progresso, aumento das compras e investimentos) e os efeitos de polarizao (concorrncia e demanda de mo-de-obra qualificada). Sua anlise segue a mesma linha da anlise de Perroux (1977), uma vez que ambos entendem que o crescimento tende a se dar de forma desequilibrada e concentradora nas regies mais dinmicas. 5) Economia do crime (eci,t-1) integra o vetor Xi,t-1 e representada pela taxa de homicdio por 100.000 habitantes. A fonte das informaes o Ncleo de Estudos em Segurana Pblica (NESP) da Fundao Joo Pinheiro. Objetivo: Avaliar os efeitos das amenidades associadas violncia sobre o crescimento econmico. Considera-se a criminalidade como uma fora centrfuga, uma vez que afasta investimentos e mo-de-obra qualificada. Conforme Khan (1998), apud Barreto (2007), uma mistura de modernizao e urbanizao aceleradas, concomitantes com altos nveis de desigualdade social e padres de consumo exacerbados, dentre outros fatores, seriam os elementos responsveis pela alta incidncia de crimes em pases em desenvolvimento (cabe destacar que aquele autor, em estudo realizado, encontrou que pases mais pobres ou pases mais ricos apresentaram baixas taxas de criminalidade). 6) Carga tributria municipal (cti,t-1) integra o vetor Zi,t-1: considerando que em todos os municpios mineiros a incidncia dos tributos federais e estaduais a mesma, entende-se por carga tributria municipal a razo entre os tributos municipais (IPTU +ISS +Outros tributos) e o

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PIB municipal. A fonte o IBGE e o Ministrio da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional (Min. Fazenda - STN). Objetivo: Seguindo Marques et al. (2006), investiga-se em que sentido a carga tributria municipal afetou as taxas de crescimento econmico dos municpios mineiros (se afetou como fora centrpeta, atraindo as atividades econmicas, ou como fora centrfuga, dispersando as respectivas atividades). Tem-se em conta que os tributos municipais podem representar um nus para a ocupao de certos espaos onde as atividades econmicas possam se desenvolver, representando assim uma fora centrfuga. De acordo com os modelos lineares, dentre os quais se cita o modelo de Rebelo (1991), admite-se que poltica do governo possa ter ao negativa sobre o crescimento econmico ao afetar o retorno do capital. 7) Transferncias da Lei Robin Hood (tri,t-1) integram o vetor Zi,t-1; so definidas como a razo entre os repasses nos termos da Lei Robin Hood e o nmero de habitantes do municpio. Os repasses nos termos da Lei Robin Hood seguem os critrios conforme expostos no Quadro 1 deste trabalho. So utilizados os valores lquidos repassados aos municpios, portanto j deduzidos o FUNDEF e o PASEP. Essa informao obtida junto Fundao Joo Pinheiro. Objetivo: Constitui-se numa poltica redistributiva de recursos pblicos, visando dirimir desigualdades scio-econmicas entre os municpios. Vale lembrar que Myrdal (1965) defende a criao de polticas pblicas capazes de contrariar os efeitos negativos sobre as regies menos desenvolvidas. Segundo esse autor, sem a interveno do Estado, no processo de desenvolvimento econmico, as desigualdades entre as economias ricas e pobres tendem a se perpetuar. No trabalho de Perobelli et al. (2006), ao se constatar a existncia de convergncia absoluta no PIB per capita dos municpios mineiros, em anlise cross-section no perodo de 1996 a 2003, levantou-se a hiptese de que esta varivel pudesse ter contribudo para a convergncia verificada. Pretende-se, ento, testar essa hiptese mediante a anlise de convergncia condicional. 8) Fundo de Participao dos Municpios (fpmi,t-1) integra o vetor Zi,t-1; dado pela razo entre os repasses do Fundo e o nmero de habitantes do municpio. So recursos que tm aspectos re-

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distributivos, se constituindo em receitas para os municpios. Os dados so provenientes do Ministrio da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional (Min. Fazenda - STN). Objetivo: Avaliar se esses recursos contriburam para a diminuio das desigualdades de PIB per capita entre os municpios mineiros. Cabe destacar tambm aqui que Myrdal (1965) defende a criao de um sistema fiscal condizente com as necessidades, visando minorar a questo das desigualdades scio-econmicas. 9) ln(yi,t-1): logaritmo natural do PIB per capita a preos constantes do ano 2004. A fonte o IBGE e a Fundao Joo Pinheiro (FJP). Objetivo: Por meio de seu coeficiente ser possvel avaliar a existncia de convergncia, a velocidade de convergncia e a meia-vida. A seguir, no Quadro 3, apresenta-se um resumo relativo s variveis consideradas para o crescimento do PIB per capita municipal.

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Quadro 3 - Variveis consideradas para o crescimento econmico dos municpios mineiros

Varivel Descrio Sinal esperado Fora centrpeta (cp); Fora centrfuga (cf) Referencial terico Referencial emprico Fonte

Gi,t

ln (yi,t-1) mii,t-1

Log natural da razo do PIB per capita entre o perodo t e t-1 Log natural do PIB per capita no incio do perodo Meio industrial

IBGE; FJP

+ cp

Solow (1956); Baumol (1986). Myrdal (1965); Perroux (1977); Krugman (1991). Lucas (1988); Mankiw et al. (1992). Fujita et al. (2002)

Monastrio e vila (2004); Perobelli et al. (2006) Barreto (2007)

IBGE; FJP IBGE; FJP

hi,t-1 ddi,t-1

Capital humano Densidade demogrfica

cp

mri,t-1

Mercado regional

cp

eci,t-1 cti,t-1

Economia do crime Carga tributria municipal

cf cf

Hirschman (1977); Perroux (1977); Harris (1954) apud Fujita et al. (2002); Ruiz (2003). Khan (1998) apud Barreto (2007) Rebelo (1991); Marques et al. (2006)

Barro e Sala-iMartin (1999); Oliveira (2004) Oliveira (2004 e 2005); Oliveira et al. (2006); Silva e Resende (2006); Barreto (2007). Barreto (2007)

INEP /MEC IBGE

IBGE

Resende (2005) Silva e Resende (2006) Marques et al. (2006)

NESP/FJP IBGE e Min. Fazenda STN FJP

tri,t-1

Transferncias da + cp Myrdal (1965) Martins (1998) Lei Robin Hood fpmi,t-1 Fundo de + cp Myrdal (1965) Marques et al. Min. Participao dos (2006); Maciel Fazenda municpios (2007) STN Fonte: Elaborao prpria. Observao: * Aqui, na categoria de trabalho emprico, busca-se verificar se esta varivel contribuiu ou no para o crescimento econmico dos municpios mineiros. 1) Admite-se que a influncia da omisso de variveis (infra-estrutura, por exemplo) seja capturada pelo intercepto de cada municpio.

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importante destacar que as variveis descritas anteriormente tambm sero consideradas defasadas espacialmente, de forma que se avaliem os seus aspectos de transbordamentos ou externalidades espaciais (spillovers). No tocante aos coeficientes das variveis representadas por Xi,t-1, cabe informar que permitiro avaliar se as mesmas foram eficientes, isto , se contriburam para o crescimento do PIB per capita dos municpios mineiros. Assim, Xi,t-1 composto por mii,t-1, hi,t-1, ddi,t-1, mri,t-1 e eci,t-1 , e W1_Xi,t-1 composto por suas defasagens espaciais W1_mii,t-1, W1_hi,t-1, W1_ddi,t-1, W1_ mri,t-1 e W1_eci,t-1, cujos coeficientes permitiro avaliar os transbordamentos espaciais. Os coeficientes das variveis representadas por Zi,t-1 possibilitaro avaliar se as polticas regionais adotadas foram eficientes (contriburam para o crescimento do PIB per capita) e eficazes (diminuram as desigualdades em termos de PIB per capita) para os municpios mineiros. Por sua vez, alm das variveis cti,t-1, tri,t-1, fpmi,t-1,, Zi,t-1 composto pelas variveis de interao ln (yi,t-1).cti,t-1, ln (yi,t-1).tri,t-1 e ln (yi,t-1). fpmi,t-1, sendo que W1_Zi,t-1 composto pelas suas defasagens espaciais, W1_cti,t-1, W1_tri,t-1 e W1_fpmi,t-1, , cujos coeficientes permitiro avaliar suas externalidades espaciais. A seguir, no captulo 5, efetuada a anlise exploratria dos dados espaciais.

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CAPTULO 5

ANLISE EXPLORATRIA DE DADOS ESPACIAIS (AEDE)

A varivel principal sob anlise a taxa de crescimento econmico do PIB per capita (G) dos municpios mineiros, ao longo dos anos de 2000 a 2004 e a taxa mdia de crescimento econmico ao longo desse perodo (GM). Em seguida, analisa-se a relao dessa varivel com o PIB per capita municipal (y). O critrio de escolha da matriz de pesos espaciais baseou-se em verificar, conforme Baumont et al. (2002), para a varivel principal sob anlise, mediante a substituio de vrias matrizes (Queen, Torre, inverso da distncia, inverso do quadrado da distncia, K-vizinhos mais prximos, para k=4, k=10, k=15, k=20, k=25 e k=30), qual proporcionou o maior e mais significativo valor da estatstica I de Moran para os anos do perodo em anlise. Mediante tal procedimento, selecionou-se a matriz do tipo Queen normalizada na linha, que ser utilizada no decorrer deste trabalho.

5.1 Anlise da distribuio espacial das taxas anuais de crescimento econmico do PIB per capita A distribuio espacial das taxas anuais e taxa mdia de crescimento pode ser observada atravs dos mapas quantlicos esboados na Figura 6. As cores das legendas retratam os quatro

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intervalos considerados, de acordo com as respectivas taxas de crescimento. Nos extremos, tmse a cor vermelha destacando os municpios que ficaram no grupo das maiores taxas, e a cor azul escuro, indicando os municpios que ficaram no grupo das menores taxas de crescimento. Por intermdio da Figura 6, constata-se que em todas as regies do Estado podem ser encontrados municpios pertencentes aos intervalos de taxas estabelecidos. Para o ano de 2000, tem-se a impresso de que as maiores taxas estiveram concentradas na parte leste do Estado. Para ano de 2001, essa impresso se altera, levando a crer que as maiores taxas se concentraram na parte noroeste e oeste do Estado. No caso do mapa do ano de 2002, parece se confirmar a distribuio do ano anterior, ao se observar a parte noroeste do Estado. Essa impresso fica maior, quando se observa o mapa referente ao ano de 2003, em que as maiores taxas parecem ter se localizado na parte do Tringulo Mineiro/Alto Paranaba de Minas Gerais. Quanto s taxas relativas ao ano de 2004, parecem indicar que a poro oeste do Estado apresentou taxas de crescimento maiores, relativamente poro leste. Se se observa a distribuio espacial das taxas mdias de crescimento, se confirma certa incerteza de caracterizar alguma espcie de tendncia ou concentrao espacial das maiores taxas de crescimento, haja vista sua presena em diversas regies de Minas Gerais.

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Figura 6 Mapas quantlicos das taxas anuais de crescimento econmico do PIB per capita dos municpios mineiros e taxa mdia de crescimento, no perodo de 2000 a 2004
2000

-0,303 a -0,045

-0,045 a 0,028

0,028 a 0,094

0,094 a 1,918

N O
30 0 0 30 0 600 Quilmetros

L S

2001

-0,536 a -0,106

-0,106 a -0,055

-0,055 a -0,013

-0,013 a 1,068

87

2002

-0,469 a -0,044
-0,044 a 0,003
0,003 a 0,048
0,048 a 2,925
N O L S

300

300

600 Quilmetros

2003

-0,693 a -0,06

-0,06 a -0,025

-0,025 a 0,021

0,021 a 0,664

88

2004

-0,549 a 0,006

0,006 a 0,044

0,044 a 0,091

0,091 a 1,015

N O L

300

300

600 Quilmetros

Taxa mdia de crescimento econmico

-0,171 a -0,027
-0,027 a -0,001
-0,001 a 0,024
0,024 a 0,439

Fonte: Elaborao prpria, baseada no programa ArcView GIS 3.2, com os dados da pesquisa.

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Buscando-se entender melhor o cenrio da distribuio espacial das taxas de crescimento econmico, faz-se tambm uma anlise da distribuio espacial do PIB per capita dos municpios mineiros, estampada na Figura 7. Por intermdio da Figura 7, apresentam-se os mapas referentes distribuio espacial do PIB per capita dos municpios mineiros, para os anos de 1999 a 2004. Observa-se que as regies de menores nveis de PIB per capita (expressas nas cores azul escuro e claro) corresponderam s regies Norte e Jequitinhonha de Minas Gerais. As regies de maiores nveis de PIB per capita (expressas nas cores vermelha e rosa) compreendem as regies do Tringulo Mineiro/Alto Paranaba, Oeste e Sul/Sudoeste do Estado.

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Figura 7 - Mapas quantlicos do PIB per capita dos municpios mineiros, no perodo de 1999 a 2004
1999

1.644,94 3.298,95 4.381,70 6.385,33

N O

a a a a

3.298,95 4.381,70 6.385,33 119.286,29

L S

300

300

600 Q uilmetros

2000

1.7 3 0 ,9 0 a 3 .3 7 8 ,6 4
3.3 7 8 ,6 4 a 4 .5 4 2 ,8 6
4.5 4 2 ,8 6 a 6 .3 1 3 ,8 8
6.3 1 3 ,8 8 a 1 1 4 .5 87 ,7 3

91

2001

1.674,77 3.209,95 4.197,78 5.883,75

N O

a 3.209,95 a 4.197,78 a 5.883,75 a 73.733,28

L S

300

300

600 Q uilmetros

2002

1.653,58 3.179,83 4.119,74 5.976,04

a a a a

3.179,83 4.119,74 5.976,04 76.327,36

92

2003

1.649,11 3.048,52 4.005,56 5.891,86

a a a a

3.048,52 4.005,56 5.891,86 109.251,44

N O
300 0 300 600 Q uilmetros

L S

2004

1.84 2,1 1 3.17 0,7 5 4.20 5,9 0 6.30 8,6 5

a a a a

3 .1 70 ,7 5 4 .2 05 ,9 0 6 .3 08 ,6 5 1 35 .2 86,6 3

Fonte: Elaborao prpria, baseada no programa ArcView GIS 3.2, com os dados da pesquisa.

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Poder-se-ia inquirir se as maiores taxas de crescimento estiveram entre os municpios mais ricos ou entre os municpios mais pobres. Essa uma questo importante, pois caso sejam os municpios mais pobres que estejam apresentando maiores taxas de crescimento, poder-se-ia levantar a hiptese de um processo de diminuio de desigualdades regionais. O fato que os mapas da Figura 6, que representam a distribuio espacial das taxas, no so muito claros, ao contrrio dos mapas da Figura 7, que representam a distribuio espacial do PIB per capita, que deixam evidentes as partes do Estado que tm nveis mais elevados de renda. Com efeito, para auxiliar no entendimento dessa relao entre taxa de crescimento e PIB per capita municipais, prope-se aqui, posteriormente, que se efetue uma anlise bivariada de autocorrelao espacial, a partir da qual se espera responder a essa questo: houve taxas de crescimento elevadas entre municpios de baixo nvel de PIB per capita ou as altas taxas estiveram apenas entre os municpios mais ricos? No que tange aos mapas apresentados, h que se recordar, como destaca Gonalves (2005), que a inspeo visual de mapas no forma mais adequada de se lidar com dados georreferenciados, haja vista no ser confivel para detectar agrupamentos e padres espaciais significativos.

5.1.1 Anlise de autocorrelao espacial das taxas de crescimento do PIB per capita municipal A seguir, analisa-se o clculo da estatstica I de Moran para as taxas de crescimento econmico dos municpios mineiros (G) e para a taxa mdia de crescimento no perodo (GM), sob o pressuposto de uma aproximao normal, conforme disposto na Tabela 2:

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Tabela 2 - ndice de Moran das taxas de crescimento econmico (G) 2000-2004 Ano ndice de Moran G00 0,0959 G01 0,1201 G02 0,0380 G03 0,1807 G04 0,1091 GM 0,1252 Mdia -0,0010 -0,0010 -0,0010 -0,0010 -0,0010 -0,0010 Desvio Padro 0,0210 0,0210 0,0210 0,0210 0,0210 0,0210 z - value 4,6199 5,7706 1,8657 8,6534 5,2462 6,0126 Prob 0,0000 0,0000 0,0621 0,0000 0,0000 0,0000

Fonte: Elaborao prpria, baseada no software SpaceStat 1.91. Foi utilizada uma matriz W do tipo Queen. Observao: GM denota a taxa mdia no perodo 2000-2004.

Observa-se que a estatstica I de Moran altamente significativa para as taxas de todos os anos do perodo ( exceo do ano de 2002, que significativa apenas a 7%). No ano de 2004, o valor do I de Moran levemente superior ao valor apresentado no ano de 2000, indicando que a dependncia espacial positiva na varivel sob anlise cresceu. Regies com altas taxas de crescimento econmico tenderam a estar cercadas por regies com altas taxas de crescimento econmico. Tem-se, assim, um indicativo de concentrao espacial das taxas de crescimento, na medida em que regies de altas taxas tendem a estar prximas a regies de altas taxas, e vice versa. A observao da estatstica I de Moran para as taxas mdias de crescimento confirma a presena da autocorrelao espacial positiva para os dados sob anlise, revelando que os mesmos seguem um padro espacial no aleatrio. A questo que permanece tentar identificar se as maiores taxas de crescimento ficaram entre as regies de maiores nveis de PIB per capita, ou se foram as regies mais pobres que cresceram mais. Espera-se obter algumas respostas para essa questo por intermdio da anlise bivariada, a ser efetuada ainda neste captulo do trabalho.

5.1.2 Identificao do padro espacial das taxas de crescimento do PIB per capita municipal Os diagramas de disperso de Moran das taxas de crescimento do PIB per capita dos municpios mineiros e taxa mdia de crescimento, no perodo de 2000 a 2004, podem ser vistos na Figura 8, a seguir. A inclinao positiva da reta de regresso confirma o padro de autocorrelao espacial positivo dos dados.

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Figura 8 - Diagramas de disperso de Moran das taxas de crescimento do PIB per capita dos municpios mineiros e taxa mdia de crescimento, no perodo de 2000 a 2004
2000 2001 2002

2003

2004

Taxa mdia de crescimento

Fonte: Elaborao prpria, com base no software GeoDa 0.9.5. Observao: 1) Estatstica I de Moran calculada sob o critrio de 9.999 permutaes, com matriz de pesos espaciais Queen. Todos os valores no nvel de 5% de significncia. 2) TX denota a taxa de crescimento, sendo que os dois ltimos algarismos indicam o ano; W_TX indica a taxa de crescimento espacialmente defasada e TXM representa a taxa mdia de crescimento no perodo.

Esse diagrama pode ser expresso atravs do mapa de disperso de Moran. No entanto, considerando que ele mostra grupos de autocorrelao espacial tanto estatisticamente significativos quanto no significativos, no se justificando a anlise destes ltimos, aqui se optou por no demonstr-los. Isso porque as estatsticas de autocorrelao global no tm a capacidade de identificar a ocorrncia de autocorrelao local, estatisticamente significativa, conforme

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destaca Almeida (2006). Recomenda-se, assim, a utilizao dos Indicadores Locais de Associao Espacial (LISA), como ser abordado em seguida.

5.1.3 Indicadores Locais de Associao Espacial (LISA)

A estatstica I de Moran local pode ser interpretada da seguinte maneira: valores positivos de I i ,t significam que h clusters espaciais com valores similares (alto ou baixo); valores negativos significam que h clusters espaciais com valores diferentes entre as regies e seus vizinhos. Considerando que grande o nmero das informaes computadas, o ideal mape-las, formando o chamado mapa de clusters para a varivel sob anlise. Os mapas de clusters para as taxas de crescimento do PIB per capita dos municpios mineiros (G), no perodo de 2000 a 2004, e taxa mdia de crescimento (GM), se encontram ilustrados na Figura 9. So mapeados os resultados da estatstica Ii,t significativos no nvel de 5%, apurando-se os regimes espaciais mais interessantes para as taxas de crescimento econmico.

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Figura 9 - Mapas de clusters para taxas de crescimento do PIB per capita dos municpios mineiros e taxa mdia de crescimento 2000-2004
2000 2001

2002

2003

2004

Taxa mdia de crescimento

Legenda:

Fonte: Elaborao prpria, baseada no programa GeoDa 0.9.5. Todos no nvel de 5% de significncia.

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A seguir, aps a anlise de cada padro de associao espacial existente em cada ano, coloca-se entre parnteses a sua participao relativa (do nmero de municpios integrantes do respectivo padro de associao espacial) em relao ao nmero total de municpios de Minas Gerais. Para o ano de 2000, nota-se que o padro AA (3,17%) se encontra no Tringulo Mineiro/Alto Paranaba (Carneirinho e Limeira do Oeste), Vale do Rio Doce (Branas, Sabinpolis e Virginpolis), Jequitinhonha (Carbonita, Capelinha, Medina, Itamarandiba, Minas Novas, Turmalina e Veredinha), Vale do Mucuri (Frei Gaspar, Nanuque, Crislita e Carlos Chagas), Zona da Mata (So Joo Nepomuceno e Rio Novo) e Sul/Sudoeste de Minas (Andrelndia). O padro BB (6,45%) se encontra no Norte de Minas (Taiobeiras e Berizal), Noroeste de Minas (Joo Pinheiro, Presidente Olegrio e Brasilndia de Minas), Oeste de Minas (Campo Belo, Vargem Bonita), Campo das Vertentes (Nepomuceno), Vale do Rio Doce (Mutum), Sul/Sudoeste de Minas (Poo Fundo, So Joo Batista do Glria), Tringulo/Alto Paranaba (Patrocnio, Romaria e Monte Carmelo), e Zona da Mata (Divino, Carangola, dentre outros). O padro AB (2,34%) pode ser localizado na Zona da Mata (Raul Soares e Durand), Sul/Sudoeste de Minas (Congonhal, Monte Sio, Capetinga e So Gonalo do Sapuca), na regio Metropolitana de Belo Horizonte (Betim), no Tringulo/Alto Paranaba (Tiros e Abadia dos Dourados) e no Norte de Minas (Indaiabira e So Francisco). O padro BA (2,46%) tambm se encontra na regio Metropolitana de Belo Horizonte (Conselheiro Lafayete e Ferros), Zona da Mata (Bicas e Coronel Pacheco), Campo das Vertentes (Ibertioga, Madre de Deus de Minas e So Joo Del Rei), Vale do Rio Doce (Aucena), Tringulo Mineiro/Alto Paranaba (Unio de Minas e So Francisco de Sales), Vale do Mucuri (Malacacheta e Atalia), e Jequitinhonha (Novo Cruzeiro). Para o ano de 2000, 85,58% dos municpios apresentaram padres de associao espaciais no significativos. Quanto ao ano de 2001, observa-se a presena do padro AA (4,10%) nas mesorregies Vale do Rio Doce, Jequitinhonha, Tringulo Mineiro/Alto Paranaba, Oeste de Minas, Vale do Mucuri e Zona da Mata. O padro BB (6,92%) pode ser encontrado no Noroeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Zona da Mata, Norte de Minas, Oeste de Minas e Vale do Rio Doce. O padro AB (1,17%) visto no Tringulo Mineiro/Alto Paranaba e Norte de Minas. O padro BA

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(2,58%) encontrado no Norte de Minas, Vale do Mucuri e Campo das Vertentes. Para o ano de 2001, 85,23% dos municpios apresentaram padres de associao espaciais no significativos. Nos anos subseqentes (2002 a 2004), observa-se uma oscilao na participao relativa dos diversos padres de associao espacial, conforme expostos na Tabela 3: isso ocorre com os padres AA e BB (nas regies do Tringulo Mineiro/Alto Paranaba, Noroeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Zona da Mata e Vale do Rio Doce). O padro AB se revela inexpressivo, compreendendo poucos municpios. O padro BA aparece com participao relativa relativamente estvel. Os padres de associao espaciais no significativos tm suas participaes relativas listadas sob a sigla NS.

Tabela 3 - Participao relativa dos padres espaciais, baseados no I de Moran local 2000-2004 Ano G00 G01 G02 G03 G04 GM AA 3,17 4,10 3,87 5,39 3,87 4,57 BB 6,45 6,92 5,04 7,74 4,69 6,92 BA 2,46 2,58 2,58 2,93 2,46 2,34 AB 2,34 1,17 3,05 0,59 1,52 2,11 NS 85,58 85,23 83,46 83,35 87,46 84,06 TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: Elaborao prpria, baseada no programa GeoDa 0.9.5. Foi utilizada uma matriz W do tipo Queen. Valores no nvel de 5%.

A anlise dos mapas de clusters com base nas taxas mdias de crescimento econmico indica o que se segue. O padro AA (4,57%) se encontra no Norte de Minas (Buritizeiro e Riachinho), Noroeste de Minas (Arinos, Bonfinpolis de Minas e Una), Tringulo/Alto Paranaba (Ituiutaba, Prata, Uberaba, Frutal, Conceio das Alagoas, Perdizes, Arax e Santa Juliana), na regio Central Mineira (Curvelo), no Oeste de Minas (Cludio, Carmo do Cajuru e Itana), no Jequitinhonha (Jos Gonalves de Minas), no Campo das Vertentes (Madre de Deus de Minas e Senhora dos Remdios) e na Metropolitana de Belo Horizonte (Conselheiro Lafayete).

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O padro BB (6,92%) se encontra no Norte de Minas (So Joo do Paraso), no Tringulo Mineiro/Alto Paranaba (Romaria), no Sul/Sudoeste de Minas (Carmo do Rio Claro, Capitlio, Alfenas, Boa Esperana, Campos Gerais, So Jos da Barra, Guap, Trs Pontas) e na Zona da Mata (Alto Capara, Carangola, Fervedouro, Divino, Faria Lemos, Miradouro, Caiana, Alto Jequitiba e So Francisco do Glria). O padro BA (2,34%) aparece no Oeste de Minas (Medeiros e Igaratinga), na mesorregio Central Mineira (Corinto), na Zona da Mata (Belmiro Braga), no Vale do Mucuri (Atalia), no Noroeste de Minas (Varjo de Minas), na Metropolitana de Belo Horizonte (Rio Piracicaba), no Norte de Minas (Cristlia), no Jequitinhonha (Francisco Badar) e no Tringulo Mineiro/Alto Paranaba (So Gotardo e Comendador Gomes). O padro AB (2,11%) surge no Sul/Sudoeste de Minas (Congonhal, Santa Rita do Sapuca), na Zona da Mata, no Campo das Vertentes, na regio Metropolitana de Belo Horizonte e no Vale do Rio Doce. Considerando as taxas mdias de crescimento econmico, 84,06% dos municpios apresentaram padres de associao espaciais no significativos. 5.1.4 Identificao de outliers e pontos de alavancagem So regies que no seguem o mesmo processo de dependncia espacial que a maioria dos dados, exercendo uma influncia espria sobre a medida de autocorrelao espacial. A seguir, realiza-se uma deteco dos outliers tendo por referncia as taxas mdias de crescimento econmico do PIB per capita dos municpios mineiros. Utiliza-se o recurso do box map e do cartograma (hinge 3.0). A partir da Figura 10, tem-se o destaque dos municpios com valores extremos (tanto alto quanto baixo), para a varivel sob anlise.

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Figura 10 - Box Map da taxa mdia de crescimento econmico no perodo de 2000 a 2004

Fonte: Elaborao prpria, baseada no programa GeoDa 0.9.5 (Hinge= 3.0). Observao: So apresentados valores extremos tanto altos quanto baixos.

O box map revela a inexistncia de outliers inferiores (lower outlier) e a existncia de 7 outliers superiores (upper outlier), representados pelos pontos pretos no mapa, os quais so: na regio do Jequitinhonha, o municpio de Berilo; no Campo das Vertentes, os municpios de Ijaci, Ressaquinha e Piedade do Rio Grande; na regio do Tringulo Mineiro/Alto Paranaba, os municpios de Pedrinpolis e Delta; e na Zona da Mata, o municpio de Matias Barbosa. O cartograma outra forma de se identificar outliers. Conforme Anselin (2004), o cartograma usa um cdigo de cores, fornecendo informaes sobre valores especficos, tais como valores negativos, zero e outliers. A cor de default verde. Valores negativos esto em preto e zeros esto em branco (aqui, transparente); os outliers superiores esto em vermelho e os inferiores esto em azul. O cartograma confirma os 7 municpios que so considerados outliers superiores (vistos com o auxlio do box map), conforme ilustrado na Figura 11.

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Figura 11 Cartograma para a taxa mdia de crescimento no perodo de 2000 a 2004

Fonte: Elaborao prpria, baseada no programa GeoDa 0.9.5 (Hinge 3.0).

Na Figura 12, tem-se o recurso do diagrama de disperso de Moran para destacar os outliers, permitindo-se ainda enquadrar duas observaes como pontos de alavancagem, haja vista se encontrarem no quadrante AA (municpios de Ressaquinha e Delta), que no grfico esquerda so representados por pontos em amarelo. A excluso destes pontos de alavancagem implica numa insignificante alterao do I de Moran (de I=0,1252 para I=0,1273), conforme pode ser visto no grfico esquerda.

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Figura 12 - Diagramas de disperso de Moran para a taxa mdia de crescimento, no perodo de 2000 a 2004, com excluso de outliers

Fonte: Elaborao prpria, baseada no programa GeoDa 0.9.5. Observao: TXM representa a taxa mdia de crescimento no perodo e W_TXM indica a taxa mdia de crescimento espacialmente defasada.

O I de Moran originalmente igual a 0,1252; caso se efetue a excluso dos outliers e pontos de alavancagem, o I de Moran se altera, conforme pode ser observado na Figura 12, no diagrama direita, para o valor de 0,1686. Fica assim evidente um maior indicativo de dependncia espacial nos dados, rejeitando-se a hiptese de aleatoriedade na distribuio espacial das taxas de crescimento econmico do PIB per capita dos municpios mineiros. A prevalncia de regimes espaciais e a qualidade da vizinhana so relevantes para o processo do crescimento econmico. 5.2 Anlise bivariada de dependncia espacial G versus W_y A partir do clculo do I de Moran bivariado, torna-se possvel conhecer a relao das taxas de crescimento econmico dos municpios (G) levando-se em conta o nvel do PIB per capita inicial dos municpios vizinhos (W_y). O que se pretende responder se municpios com altas (baixas) taxas de crescimento econmico apresentaram vizinhos com altos (baixos) nveis

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de PIB per capita inicial. De fato, tambm um caminho para se captar se altas taxas de crescimento econmico, por exemplo, ocorreram em meio a regies pobres. A observao da estatstica I de Moran bivariada para cada um dos anos, conforme Tabela 4, revela que a mesma s foi significativa (10%) para os valores positivos do I de Moran, que corresponderam aos trs ltimos anos do perodo sob anlise.

Tabela 4 - ndice de Moran bivariado G versus W_y Varivel G00xW_y99 G01xW_y00 G02xW_y01 G03xW_y02 G04xW_y03 ndice de Moran -0,0243 -0,0070 0,0254 0,0887 0,0404 E(I) -0,0012 -0,0012 -0,0012 -0,0012 -0,0012 Desvio Padro 0,0156 0,0155 0,0153 0,0159 0,0154 Prob 0,1102 0,6548 0,0930 0,0001 0,0152

Fonte: Elaborao prpria, baseada no programa GeoDa 0.9.5. Foi utilizada uma matriz W do tipo Queen.

Os valores negativos da estatstica I de Moran, conforme Tabela 4, indicaram que os padres de associao espacial AB e BA (respectivamente, municpios com altas taxas de crescimento inseridos entre municpios que apresentaram baixos nveis de renda per capita e municpios com baixas taxas de crescimentos econmico inseridos entre municpios com altos nveis de renda per capita) no foram significativos a 10%. A seguir, efetua-se a anlise da estatstica I de Moran local bivariado para os dois ltimos perodos (mais significativos) dispostos na Tabela 4, utilizando-se os mapas de clusters bivariados, conforme Figura 13 e Figura 14.

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Figura 13 - Mapa de clusters bivariado: G03 e W_y02

Fonte: Elaborao prpria, baseada no programa GeoDa 0.9.5.

A Figura 13 mostra claramente os padres de associao espacial existentes, significativos no nvel de 5%: o padro AA (Tringulo Mineiro/Alto Paranaba, Oeste de Minas e Sul/Sudoeste de Minas), o padro BB (Norte de Minas, Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Zona da Mata), o padro AB (Norte de Minas, Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce e Metropolitana de Belo Horizonte) e o padro BA (Tringulo Mineiro/Alto Paranaba e Metropolitana de Belo Horizonte). Com efeito, esse mapa traz consideraes relevantes, pois embora o padro existente nas regies Norte, Jequitinhonha e Vale do Mucuri seja padro BB (municpios com baixas taxas de crescimento circundados por municpios com baixo nvel de PIB per capita), h uma sinalizao, nessas mesmas regies, para municpios com taxas de crescimento econmico elevadas em meio a municpios de menor nvel de PIB per capita, posto que a tambm se encontre o padro AB. No caso da regio do Tringulo Mineiro/Alto Paranaba, onde o que se observa so regies de mais elevadas taxas de crescimento circundadas por municpios de maior nvel de PIB per capita (padro AA), h uma sinalizao para municpios de

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baixas taxas de crescimento em meio a municpios de alto nvel de PIB per capita, haja vista o padro BA tambm aparecer nessas regies (Tringulo Mineiro/Alto Paranaba). A anlise do mapa de clusters bivariado da Figura 14 em comparao Figura 13, chama a ateno principalmente porque nas partes do Jequitinhonha e Mucuri, h uma expanso para o padro BB. Os indicativos so de que os municpios que apresentaram taxas elevadas no meio dessas regies de baixo nvel de PIB per capita passaram a apresentar baixas taxas de crescimento econmico. No caso do Tringulo Mineiro/Alto Paranaba, o que emerge da comparao das Figuras citadas a expanso do padro BA (substituindo o padro AA), indicando a existncia de municpios de baixas taxas de crescimento econmico em meio a municpios de alto nvel de PIB per capita.

Figura 14 - Mapa de clusters bivariado: G04 e W_y03

Fonte: Elaborao prpria, baseada no programa GeoDa 0.9.5.

A concluso que se pode tirar que houve altas taxas de crescimento econmico em meio aos municpios pobres, no entanto, ao longo do tempo, isso no se revelou ser a tendncia predominante. No caso da mudana do padro predominante na regio do Tringulo Mineiro/Alto

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Paranaba (de AA para BA), indica uma tendncia de municpios de baixas taxas de crescimento em meio a regies de alto nvel de PIB per capita. Tudo isso poderia ser interpretado como sinal de um potencial processo de convergncia, na medida em que, no bojo de regies de baixa renda surgem regies com taxas maiores de crescimento econmico e, no seio de regies de alto nvel de renda per capita se encontram regies com baixas taxas de crescimento econmico.

5.3 Concluso Por meio das tcnicas da AEDE pde-se avaliar a importncia do espao nas variveis econmicas sob anlise. Num primeiro momento, efetuou-se uma anlise da distribuio espacial das taxas anuais de crescimento econmico do PIB per capita dos municpios mineiros, no ficando caracterizada alguma tendncia ou concentrao espacial das maiores taxas de crescimento, haja vista sua presena em todos os quadrantes do Estado. Buscou-se melhorar o entendimento, analisando-se a distribuio espacial do PIB per capita municipal. Apurou-se que os municpios de menores nveis de PIB per capita esto compreendidos nas regies Norte e Jequitinhonha, e os municpios de maiores nveis de PIB per capita se encontram nas regies do Tringulo Mineiro/Alto Paranaba. At ento, no foi possvel determinar se as maiores taxas de crescimento estiveram entre os municpios de maior nvel de renda per capita, pelo que, sugeriuse a realizao da anlise bivariada, envolvendo as taxas de crescimento e os nveis de PIB per capita municipais. A anlise de autocorrelao espacial das taxas de crescimento econmico confirmou que as mesmas no seguem um padro espacial aleatrio: municpios com altas taxas de crescimento tendem a estar rodeados por municpios com altas taxas de crescimento, e municpios com baixas taxas de crescimento tendem a estar rodeados por municpios com baixas taxas de crescimento. Por intermdio dos recursos do cartograma e do box map, ao se considerar a taxa mdia de crescimento econmico do PIB per capita dos municpios, ao longo dos anos de 2000 a 2004, foram identificados 7 outliers superiores. O I de Moran, que originalmente foi igual a 0,1252, com a excluso desses outliers passa ao valor de 0,1686. Confirmou-se, assim, o indicativo de maior dependncia espacial nos dados. A prevalncia de regimes espaciais e a qualidade da vizinhana so relevantes para o processo do crescimento econmico.

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Com o intuito de compreender as relaes espaciais entre as taxas de crescimento econmico e os nveis de PIB per capita, foi efetuada uma anlise bivariada. Apurou-se que houve altas taxas de crescimento econmico em meio aos municpios pobres, mas no a ponto disso se revelar uma tendncia. Ainda, existiram baixas taxas de crescimento do PIB per capita em meio aos municpios ricos. Isso poderia ser interpretado como um indicativo de convergncia de PIB per capita entre os municpios mineiros, no entanto, esta hiptese estar sendo testada quando da anlise do coeficiente de -convergncia dos modelos a serem estimados no captulo seguinte deste trabalho. A seguir, efetuam-se as estimaes e anlises dos modelos economtricos de convergncia de renda, dentro da abordagem da anlise de dados de painel com considerao dos efeitos espaciais.

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CAPTULO 6

ESTIMAO E ANLISE DOS MODELOS DE DADOS EM PAINEL

6.1 Estimao dos modelos Nesta seo, efetuam-se as estimaes e anlises dos modelos economtricos, dentro da abordagem da anlise de dados em painel com considerao dos efeitos espaciais. Os modelos que se constituem no ponto de partida para a investigao se encontram dispostos no item 4.3 deste trabalho, a saber: modelo (1) o modelo sem considerao dos efeitos espaciais, modelo (2) aquele com correo de defasagem espacial, modelo (3) o modelo com correo de erro espacial; modelo (4) o modelo regressivo cruzado espacial e o modelo (5) o modelo de Durbin espacial. A presente abordagem visa identificar um modelo que, aprovado nos testes estatsticos, permita: (i) avaliar a eficincia e a eficcia das polticas regionais; (ii) verificar as variveis que so importantes para explicar o crescimento econmico dos municpios mineiros; (iii) evidenciar se variveis de um municpio influenciam os municpios vizinhos via efeitos de transbordamentos; (iv) detectar a ocorrncia de convergncia de PIB per capita; (v) caso esteja ocorrendo convergncia, calcular a sua velocidade e a meia-vida. oportuno informar que a presente modelagem se restringiu aos municpios do estado de Minas Gerais, no havendo sido considerados os efeitos dos valores de fronteira, isto , possveis

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interaes que envolvessem os municpios deste estado com municpios vizinhos de outros estados. A rea de estudo no foi ampliada, considerando-se a necessidade de avaliar o impacto das polticas regionais sobre os municpios mineiros. Na Tabela 5, na prxima pgina, encontram-se os modelos de convergncia estimados considerando-se os efeitos fixos com o auxlio do programa Stata SE 8.0. Como pode ser observado, h alguns traos comuns a todas as estimaes, revelados pelos testes estatsticos, conforme comentados a seguir. Primeiramente, cabe destacar que a assertiva terica de que ao se trabalhar com toda a populao se justifica o emprego da estimao por efeitos fixos encontrou aprovao no teste de Hausman aplicado. Em todos os casos, a estimao com efeitos fixos se apresentou mais apropriada que com efeitos aleatrios. Em seguida, o teste de normalidade1 indicou que, para todos os modelos estimados, a hiptese de normalidade dos resduos foi rejeitada. Foi confirmada a existncia de heterocedasticidade em todos os casos, atravs do teste de Wald modificado2. A estatstica I de Moran, por sua vez, confirmou a existncia de autocorrelao espacial nos resduos, indicando a relevncia da dimenso espacial na dinmica do crescimento econmico. Por esta razo, visando captar a importncia desta dimenso, incluem-se entre as variveis sob anlise aquelas que representam o comportamento das mesmas nos municpios vizinhos (lag espacial). Enfatize-se que a identificao do melhor modelo um processo complexo, posto que a autocorrelao espacial e a heterocedasticidade estejam intimamente imbricadas. Em termos de qualidade de ajuste do modelo, utilizou-se o critrio de AIC (Akaike Information Criterium). Com base neste, o modelo que se destacou foi o modelo de Durbin espacial (modelo 5), tendo apresentado, no entanto, dependncia espacial apenas nos resduos do ano 2000.

No Stata SE 8.0, este teste implementado atravs do comando pantest2, que roda teste de diagnstico de normalidade dos resduos em regresses de painel com efeitos fixos. 2 Esta estatstica implementada quando o pressuposto de normalidade dos resduos violado; no Stata SE 8.0, este teste efetuado atravs do comando xttest3.

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Tabela 5 Modelos de convergncia condicional estimados por Mnimos Quadrados Variveis Dummies (Least squares dummy variable LSDV)
Coeficientes mi modelo (1) 0,00215338 (3,78) [0,0002] 0,97403012 (2,17) [0,0298] -0,00063737 (-3,00) [0,0027] 1,165e-10 (2,24) [0,0250] -0,00023708 (-1,58) [0,1144] 1,022505 (1,90) [0,0571] -0,00026322 (-2,02) [0,0431] -0,00003647 (-2,77) [0,0057] modelo (2) 0,00152082 (2,80) [0,0052] 0,43983428 (1,03) [0,3038] -0,00068244 (-3,37) [0,0008] 2,602e-10 (5,20) [0,0000] -0,00027072 (-1,89) [0,0584] 0,52411655 (1,02) [0,3064] -0,00017485 (-1,41) [0,1584] -0,00003252 (-2,59) [0,0096] modelo (3) 0,00244892 (4,85) [0,0000] 0,65141855 (1,55) [0,1216] -0,00051766 (-2,59) [0,0095] 1,411e-10 (2,89) [0,0038] -0,00021592 (-1,53) [0,1254] 0,61104423 (1,21) [0,2259] -0,00004969 (-0,41) [0,6849] -0,00002785 (-2,25) [0,0244] modelo (4) 0,00218584 (3,72) [0,0002] 0,83939215 (1,87) [0,0621] -8,754e-06 (-0,03) [0,9788] 2,244e-10 (3,04) [0,0023] -0,00022026 (-1,47) [0,1414] 0,72567444 (1,32) [0,1863] -0,00014655 (-1,07) [0,2864] -0,00002953 (-2,23) [0,0257] -0,00156948 (-1,38) [0,1677] 2,795092 (3,45) [0,0006] -0,00146565 (-2,92) [0,0036] modelo( 5) 0,00250638 (4,53) [0,0000] 0,57862059 (1,37) [0,1723] -0,00007334 (-0,24) [0,8133] 2,363e-10 (3,40) [0,0007] -0,00020449 (-1,45) [0,1472] 0,39877455 (0,77) [0,4409] -9,680e-06 (-0,07) [0,9405] -0,00002325 (-1,86) [0,0623] -0,00255922 (-2,39) [0,0171] 0,98255384 (1,28) [0,2008] -0,00055822 (-1,17) [0,2403]

dd

mr

ec

ct

tr

fpm

w_mi

w_h

w_dd

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Coeficientes w_mr

modelo (1)

modelo (2)

modelo (3)

modelo (4) -1,037e-10 (-0,90) [0,3667] -0,00037951 (-1,11) [0,2680] 2,4717764 (2,29) [0,0219] -0,00103589 (-3,79) [0,0002] -0,00006491 (-2,16) [0,0305] -0,04550086 (-1,42) [0,1557]

modelo (5) -1,938e-10 (-1,79) [0,0734] -0,00021691 (-0,67) [0,5016] 1,3093726 (1,29) [0,1981] -0,00030722 (-1,18) [0,2368] -0,00003053 (-1,08) [0,2807] 0,37283844 (10,28) [0,0000] 0,59705214 (20,80) [0,000]

w_ec

w_ct

w_tr

w_fpm

w_lny

0,61338057 (21,54) [0,0000] -0,66828425 (-39,90) [0,0000] -6.225,2817 Hetero No norm. 1.910,02 -0,60616833 (-37,21) [0,0000] -6.641,9941 Hetero No norm. 1.637,64 -0,66442404 (-42,28) [0,0000] -6.768,7522 Hetero No norm. 2.553,34 -0,65929746 (-35,83) [0,0000] -6.272,6895 Hetero No norm. 1.906,40 -0,65781837 (-37,96) [0,0000] -6.782.3991 Hetero No norm. 1.715,95 Dep. espacial s no ano 2000

-convergncia

AIC Teste Wald Teste normalid. Teste de Hausman

I de Moran

Dep. espacial

Dep. espacial

Dep. espacial

Dep. espacial

Fonte: Elaborao prpria, baseada nos programas Stata SE 8.0, GeoDa 0.9.5 e SpaceStat 1.91. Observao: Entre parntesis se encontram as estatsticas t, e entre colchetes, o p-valor.

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Conforme visto no item 4.2.3.1.1 desta dissertao, quando no caso da no-normalidade dos resduos e de heteroscedasticidade Anselin (1988), apud Barreto (2007), aponta como soluo o mtodo dos mnimos quadrados generalizados exeqveis (MQGE). Considerando-se os problemas detectados, a saber, de no normalidade dos resduos e de heterocedasticidade, usado, ento, o mtodo MQGE para a estimativa dos coeficientes. Procedeu-se, ento, a estimao do modelo de Durbin espacial - modelo (5) - por MQGE. No entanto, apesar dos diversos esforos para ajuste do citado modelo, em todos eles permaneceu a dependncia espacial nos resduos, razo pela qual se optou por tentar o prximo modelo que apresentou melhor qualidade de ajuste pelo critrio de AIC. Assim, partiu-se para o modelo de erro espacial modelo (3). Mediante a estimao do modelo de erro espacial - modelo (3) - por MQGE, apuraram-se resduos dependentes espacialmente, conforme a estatstica I de Moran. Mesmo com as tentativas de correo da dependncia espacial via incluso de variveis explicativas espacialmente defasadas e, ainda, com o auxlio de variveis dummies (resultantes do mapeamento dos outliers superiores e inferiores), no foi possvel sanar o problema da dependncia espacial remanescente nos resduos das regresses. O modelo de defasagem espacial - modelo (2) - conforme pode ser visto na Tabela 5, tambm apresentou dependncia espacial nos resduos, razo pela qual se decidiu no adot-lo como apropriado. Por fim, a estimao do modelo regressivo cruzado - modelo (4) - com correo espacial no termo de erro, estimado por MQGE, permitiu a obteno do modelo cujos coeficientes esto expressos na Tabela 6, a seguir (observar coluna sem variveis interativas). Seus resduos no apresentaram dependncia espacial, conforme indicado pela estatstica I de Moran constante na Tabela 7.

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Tabela 6 Modelos regressivos cruzados com efeitos fixos e correo de erro espacial estimados por MQGE
Coeficientes mi (sem variveis interativas) 0,00302905 (11,74) [0,0000] -0,3325993 (-2,48) [0,0132] -0,00041394 (-2,88) [0,0039] 2,397e-10 (6,73) [0,0000] -0,00018608 (-7,37) [0,0000] -0,03674449 (-0,19) [0,8509] -0,00021154 (-4,46) [0,0000] -3,413e-06 (-0,97) [0,3325] -0,00185131 (-4,97) [0,0000] 3,8222224 (12,41) [0,0000] -0,00131968 (-7,43) [0,0000] (com variveis interativas) 0,00341866 (16,75) [0,0000] -0,09936352 (-0,83) [0,4081] -0,00058462 (-4,91) [0,0000] 2,977e-10 (10,66) [0,0000] -0,00020764 (-10,07) [0,0000] 3,0302231 (0,80) [0,4224] -0,00021645 (-4,20) [0,0000] 6,636e-06 (1,51) [0,1304] -0,00250697 (-7,18) [0,0000] 3,754623 (13,64) [0,0000] -0,00119575 (-8,98) [0,0000]

dd

mr

ec

ct

tr

fpm

w_mi

w_h

w_dd

115

Coeficientes w_mr

(sem variveis interativas) -2,776e-11 (-0,54) [0,5925] -0,00023777 (-2,69) [0,0071] 1,7705647 (6,04) [0,0000] -0,00077075 (-10,36) [0,0000] -0,00006417 (-7,95) [0,0000] -0,04179578 (-3,91) [0,0001]

(com variveis interativas) 5,947e-11 (-1,37) [0,1715] -0,00025721 (-3,49) [0,0005] 1,9942864 (7,40) [0,0000] -0,00073267 (-0,54) [0,0000] -0,00006919 (-9,92) [0,0000] -0,06215372 (-6,49) [0,0000] -0,4706898 (-105,40) [0,0000] 0,00941894 (6,24) [0,0000] -1,071e-0,7 (-4,98) [0,0000] 0,2258306 (47,65) [0,0000] -0,20833577 (-35,50) [0,0000]

w_ec

w_ct

w_tr

w_fpm

w_lny

lnyct

lnytr

lnyfpm

dsvi

divi

0,35483486 (95,81) [0,0000]

0,34840257 128,67) [0,0000]

116

Coeficientes -convergncia

(sem variveis interativas) -0,82451265 (-94,95) [0,0000] 0,012808% 54,12 -11.763,5000 Ausncia de dep. espacial

(com variveis interativas) -0,79967404 (-105,40) [0,0000] 0,012248% 56,59 -13.019,38 Dep. Espacial no ano 2001

Veloc. Converg. Meia-vida AIC I de Moran

Fonte: Elaborao prpria, baseada nos programas Stata 8.0, GeoDa e SpaceStat. Observao: 1) Entre parntesis se encontram as estatsticas t, e entre colchetes, o p-valor. 2) dsvi e divi so variveis dummies referentes ao mapeamento dos resduos considerados outliers superiores e inferiores, do modelo estimado,com variveis interativas.

Tabela 7 - ndice de Moran dos resduos do modelo sem variveis interativas Ano ndice de Moran RSVI00 -0,0035 RSVI01 -0,0002 RSVI02 -0,0151 RSVI03 -0,0177 RSVI04 -0,0019 Mdia -0,0010 -0,0010 -0,0010 -0,0010 -0,0010 Desvio Padro 0,0210 0,0210 0,0210 0,0210 0,0210 z - value -0,1086 0,0476 -0,6617 -0,7857 -0,0341 Prob 0,9136 0,9620 0,5082 0,4320 0,9728

Fonte: Elaborao prpria, baseada no software SpaceStat 1.91. Foi utilizada uma matriz W do tipo Queen. Observao: RSVI o vetor de resduos do modelo sem variveis interativas; os dois ltimos algarismos representam os anos.

A partir do modelo cujos coeficientes se encontram expressos na Tabela 6, na coluna sem variveis interativas, props-se acrescentar as variveis interativas lnyct, lnytr e lnyfpm, que, respectivamente, visam a controlar interativamente as influncias do nvel da renda inicial e da carga tributria, do nvel da renda inicial e das transferncias da Lei Robin Hood e, por fim, as influncias da renda inicial interativamente com as transferncias do Fundo de Participao dos Municpios, todas sobre as taxas de crescimento dos municpios mineiros.

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O modelo acrescido das variveis interativas citadas pode ser observado na Tabela 6, na coluna sob o ttulo com variveis interativas. Cabe destacar, no entanto, que na primeira tentativa dessa modelagem, o modelo apresentou resduos com autocorrelao espacial nos trs primeiros anos da anlise, no nvel de significncia de 3%, conforme a estatstica I de Moran. Com o intuito de resolver esse problema, foram acrescentadas duas variveis dummies - dsvi e divi resultantes do mapeamento dos resduos considerados outliers superiores e outliers inferiores, com base no box plot, com hinge 1,5. O resultado foi um modelo em que os resduos no mostraram dependncia espacial no nvel de 1% de significncia, exceo do ano 2002, conforme pode ser observado na Tabela 8, a seguir.

Tabela 8 - ndice de Moran dos resduos do modelo com variveis interativas Ano RCVI00 RCVI01 RCVI02 RCVI03 RCVI04 ndice de Moran -0,0496 -0,0451 -0,0967 0,0468 0,0323 Mdia -0,0010 -0,0010 -0,0010 -0,0010 -0,0010 Desvio Padro 0,0210 0,0210 0,0210 0,0210 0,0210 z - value -2,3022 -2,0921 -4,5467 2,2825 1,5939 Prob 0,0213 0,0364 0,0000 0,0225 0,1110

Fonte: Elaborao prpria, baseada no software SpaceStat 1.91. Foi utilizada uma matriz W do tipo Queen. Observao: RCVI o vetor de resduos do modelo com variveis interativas; os dois ltimos algarismos so os anos.

Com base nos modelos expressos na Tabela 6, avaliam-se, a seguir, a questo da convergncia do PIB per capita (sua velocidade de convergncia e meia-vida) para os municpios mineiros, as influncias das variveis consideradas sobre a dinmica do crescimento econmico, abordando-se os transbordamentos espaciais (spillovers) e a eficincia e a eficcia das polticas regionais adotadas.

6.2 Anlise dos modelos

6.2.1 Variveis gerais

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H duas formas das variveis influenciarem as taxas de crescimento do PIB per capita dos municpios mineiros: uma forma diretamente, isto , as variveis presentes no prprio municpio influenciam as suas taxas de crescimento; a outra forma por meio de efeitos de transbordamentos espaciais (spillovers), isto , as taxas de crescimento de um municpio so influenciadas pelas variveis presentes nos seus municpios vizinhos. A existncia e a importncia dos efeitos espaciais puderam ser constatadas quando da realizao da anlise exploratria de dados espaciais (AEDE) em tpico anterior deste trabalho. Essas formas de influncia de uma varivel devem ser consideradas, principalmente quando se pretende estabelecer polticas regionais que no apenas contribuam para elevar o nvel do PIB per capita municipal, mas que tambm contribuam para a diminuio de desigualdades regionais. Com base nesses pressupostos, a seguir so analisados os resultados dos modelos estimados, cujos coeficientes podem ser observados na Tabela 6. O primeiro ponto que merece ser comentado diz respeito ao coeficiente -convergncia, pois a partir dele se torna possvel avaliar a existncia ou no de convergncia condicional do PIB per capita entre os municpios mineiros. Conforme pode ser constatado na Tabela 6, o sinal desse coeficiente negativo e altamente significativo, tanto no modelo sem variveis interativas quanto no modelo com variveis interativas, retratados nas respectivas colunas da citada tabela. Esse resultado mostra a existncia de convergncia do PIB per capita nos municpios mineiros, implicando que os municpios com baixos nveis de PIB per capita apresentaram taxas de crescimento elevadas, em contraposio aos municpios mais ricos, que teriam apresentado taxas de crescimento mais baixas. Vale recordar que Perobelli et al. (2006) encontraram, por meio de uma anlise crosssection, a ocorrncia de convergncia absoluta do PIB per capita entre os municpios mineiros, no perodo de 1996 a 2003. Com efeito, esses resultados confirmam que em Minas Gerais, ao longo dos ltimos anos, houve uma reduo das desigualdades no PIB per capita entre os seus municpios. Poder-se-ia inquirir quanto tempo, dadas as condies observadas, levaria para que as desigualdades de PIB per capita desaparecessem. Aqui se faz necessrio o conceito de meia-vida (half-life), como sendo o tempo esperado para que uma varivel alcance a metade da distncia entre o seu valor corrente e o seu nvel de equilbrio de longo prazo. Ao se observar a Tabela 6, considerando-se o modelo sem variveis interativas e o modelo com variveis interativas, tem-se,

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respectivamente, a meia-vida de 54,12 anos e 56,59 anos, implicando numa mdia de 55,3 anos, pouco mais que meio sculo. Quando se considera a velocidade de convergncia igual a 0,012%, tem-se que um ritmo muito baixo. Segundo Chatterji (1992), apud Barreto (2007), para assegurar que a varivel em estudo sofra a convergncia do perodo inicial at o final, necessrio que -2 0. Segundo o autor, o fato de 0 indica que existe convergncia, sendo que alta convergncia se encontra normalmente prxima dos 2% encontrados na literatura de convergncia. A seguir, so feitas as anlises dos demais coeficientes das variveis explicativas consideradas na modelagem. Inicialmente, cabe destacar o coeficiente de w_lny. Essa varivel retrata a defasagem espacial do PIB per capita inicial, isto , o PIB per capita inicial nos municpios vizinhos. Para ambos os modelos expressos na Tabela 6, esse coeficiente tem sinal negativo e altamente significativo. Esse resultado consolida aquele observado quando da anlise do coeficiente de convergncia: de fato, para os municpios mineiros est ocorrendo um processo de reduo das desigualdades de PIB per capita. Barreto (2007), em suas anlises de convergncia dos municpios do Cear, encontrou ao lado de um -convergncia que foi negativo e significativo, um coeficiente para w_lny positivo (sinal contrrio ao encontrado neste trabalho) e significativo. No caso do Cear, aquele autor interpretou como estando ocorrendo um processo de desconcentrao concentrada, isto , as atividades econmicas saram das maiores cidades para locais do interior prximos. Com efeito, no caso de Minas Gerais, no se poderia falar na desconcentrao concentrada que houve no Cear. Outro coeficiente que merece destaque o coeficiente do termo de erro auto-regressivo (), altamente significativo e positivo, em ambos os modelos expressos na Tabela 6. Isto indica que os efeitos no modelados evidenciam uma autocorrelao espacial positiva, isto , altos valores desses efeitos no modelados so vizinhos de altos valores desses efeitos no modelados, enquanto que baixos valores desses efeitos so vizinhos de baixos valores desses efeitos. Indica tambm que um choque que ocorra em um municpio mineiro transborda no somente para os seus municpios vizinhos imediatos, mas tambm para todos os outros municpios do Estado. O coeficiente positivo indica que h ganhos de aglomerao em fatores no observados, e que a componente espacial se mostra importante. Dentre fatores no observados poderiam ser citados aqueles ligados infra-estrutura (rodovias, por exemplo).

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O coeficiente da varivel que retrata o meio industrial (mi) apresentou sinal positivo e altamente significativo, em ambos os modelos considerados na Tabela 6, enquanto o coeficiente da varivel w_mi (aquela que denota o transbordamento espacial) apresentou sinal negativo e altamente significativo. Como concluso, tem-se que o meio industrial importa para as taxas de crescimento do PIB per capita dos municpios, mas o meio industrial dos municpios vizinhos atua de forma desfavorvel s taxas de crescimento de um municpio. Assim, parece que ao mesmo tempo em que o meio industrial alavanca o crescimento, ele exerce um papel concentrador. Se o meio industrial se desenvolve nos municpios vizinhos, isso repercute negativamente em um determinado municpio. Isso sugere que ao se tentar estimular o meio industrial de um municpio, se tenha em conta as repercusses negativas que esse municpio pode exercer em sua regio. Recorde-se das idias de Perroux (1977) ao escrever sobre um plo industrial complexo, geograficamente aglomerado e em crescimento, onde se registram efeitos de intensificao das atividades econmicas, devido proximidade e aos contatos humanos, mas a cujos efeitos de intensificao adicionam-se os efeitos de disparidades regionais. Myrdal (1965) tambm reconhece os efeitos que regies dinmicas ou que apresentam alguma vantagem inicial no processo de crescimento exercem sobre regies perifricas, tendendo a absorver e a atrair recursos, aumentando o seu potencial de crescimento. De qualquer forma, concorda-se aqui com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (1999), no sentido de que o meio industrial uma das condies necessrias para o desenvolvimento de toda a economia e sociedade, permitindo a elevao da produtividade do trabalho e a agregao de valor aos produtos do Estado. A seguir, analisam-se as variveis mercado regional, densidade demogrfica e economia do crime. O coeficiente da varivel que retrata o mercado regional (mr) apresentou sinal positivo e significativo. Apresentar um bom mercado regional desempenha um estmulo elevao do PIB per capita. O processo de escolha da localizao, assim, se revela fundamental, estando em consonncia com a viso da Nova Geografia Econmica. A possibilidade de um amplo mercado um atrativo, podendo conduzir a uma aglomerao das atividades econmicas. J os transbordamentos espaciais do mercado regional, dados pelo coeficiente de w_mr, no se revelam significativos. Mesmo assim, interessante observar que seu sinal negativo. Seria o caso do

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mercado regional de um municpio vizinho afetar negativamente o crescimento do PIB per capita de um determinado municpio. Isso confirmaria, em linhas gerais, uma tendncia concentrao de mercado. Para Myrdal (1965), as diversas economias de aglomerao e externalidades que se constituem nas regies dinmicas tendem a atrair capitais para novos investimentos e tendem a absorver um volume maior de recursos, principalmente do setor pblico, para formao de uma slida malha de infra-estrutura bsica. De acordo com Hirschman (1977), o progresso econmico no ocorre ao mesmo tempo em toda parte, trazendo consigo propenso concentrao espacial do crescimento econmico em torno dos pontos onde o processo se inicia. Com efeito, as desigualdades so inevitveis ao processo de crescimento, sendo este necessariamente desequilibrado. No que tange varivel densidade demogrfica (dd), o sinal de seu coeficiente negativo e significativo nos dois modelos considerados na Tabela 6. O sinal do coeficiente da varivel que denota o transbordamento espacial (w_dd) tambm negativo e altamente significativo nos dois modelos. Assim, esses sinais negativos indicam que um maior adensamento populacional impacta negativamente nas taxas de crescimento do PIB per capita dos municpios mineiros, revelando-se ser, ento, uma fora centrfuga, na perspectiva da nova geografia econmica. Revela-se com uma externalidade negativa, se encontrando associada com problemas de congestionamento e poluio. Os coeficientes das variveis economia do crime (ec) e economia do crime nos municpios vizinhos (w_ec) so, ambos, significativos e apresentam sinais negativos. Isso indica que maiores taxas de criminalidade afetam negativamente as taxas de crescimento do PIB per capita. Apresentar municpios vizinhos com altos ndices de criminalidade tambm se constitui em desestmulo ao crescimento do PIB per capita. Segundo o Banco Mundial (2005), apud Barreto (2007), algumas investigaes demonstram que o crime um grave obstculo para muitas empresas em todas as regies, impondo altos custos sociedade. O coeficiente da varivel capital humano (h) no foi significativo no nvel de 1% de significncia. J o coeficiente da varivel que denota os transbordamentos espaciais (w_h) foi altamente significativo e positivo. A vizinhana, neste caso, muito importante. Cabe destacar que esse foi o coeficiente de maior valor encontrado na regresso efetuada, ressaltando a relevncia do capital humano, conforme Lucas (1988) e Mankiw et al. (1992). Talvez pela proxy

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tomada como capital humano, que envolve um recurso humano de maior qualificao, sejam coerentes os resultados encontrados. Poder-se-ia entender que os centros de formao superior no precisariam estar em todos os municpios mineiros, posto que os transbordamentos espaciais dos centros existentes j desempenhem um papel fundamental nas taxas de crescimento econmico. Sugere, no entanto, que se d ateno aos centros de formao superior existentes, pois o capital humano da advindo se revelou significativo para todos os municpios mineiros. A seguir, so comentados os coeficientes das variveis que foram estabelecidas para a avaliao das polticas regionais.

6.2.2 Variveis de poltica regional Aqui so comentados os coeficientes das variveis dispostas para a avaliao das polticas regionais. Alguns coeficientes permitem avaliar se as variveis consideradas foram importantes (eficientes) para o crescimento do PIB per capita enquanto outros coeficientes (os das variveis interativas) permitem avaliar se as mesmas contriburam para a reduo das desigualdades regionais entre os municpios mineiros (eficcia). O coeficiente da varivel carga tributria municipal (ct) no foi significativo em ambos os modelos considerados na Tabela 6. Considerando que essa varivel expressa a carga tributria, seria de se esperar um sinal negativo, posto que represente um nus para a atividade econmica. Assim, o modelo expresso na coluna sem variveis interativas parece coerente no que tange ao sinal do coeficiente (negativo). Ao se observar, no entanto, o coeficiente dessa varivel espacialmente defasada (w_ct), observa-se que ele altamente significativo e positivo. Esse resultado mostra que a carga tributria municipal nos municpios vizinhos importante para a elevao do PIB per capita de um determinado municpio. Se essa carga tributria grande, quem se beneficia so os municpios prximos. Recordando Marques et al. (2006), considerando que parte dos tributos municipais onera a ocupao de espaos nos quais as atividades econmicas podem se desenvolver, tem-se que a carga tributria municipal se revelou uma fora centrfuga. Ao se considerar o coeficiente da varivel interativa lnyct tem-se que o mesmo altamente significativo e negativo, conforme pode ser visto na Tabela 6, na coluna com variveis interativas. Esse resultado indica que essa varivel desempenhou um importante papel

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para a reduo das desigualdades regionais, auxiliando no processo de convergncia. Naturalmente, essa uma varivel de difcil controle na medida em que se pressupe que cada municpio estabelea sua carga tributria em funo de diversos fatores que lhe so peculiares. No entanto, pelo que parece, o resultado tem sido positivo para o cenrio estadual. Pareceria oportuno destacar esse acontecimento como objeto de futuros estudos: como a carga tributria municipal (que envolve o IPTU e o ISS, dentre outros tributos), representando um custo pode desempenhar um papel importante para que fatores produtivos migrem regionalmente, de forma a que tenda a proporcionar uma reduo de desigualdades de PIB per capita? O coeficiente da varivel transferncias da Lei Robin Hood (tr) significativo e negativo em ambos os modelos considerados na Tabela 6. Portanto, as transferncias aos municpios mineiros a ttulo da Lei Robin Hood no impactaram favoravelmente a elevao do PIB per capita. Ao se considerar o transbordamento espacial desta varivel, dado pelo coeficiente de w_tr, observa-se que o mesmo significativo e negativo, contribuindo para frisar a ausncia de sua contribuio para a elevao do PIB per capita. Uma questo que ficou por ser respondida se as transferncias da Lei Robin Hood auxiliaram no processo de diminuio das desigualdades regionais do PIB per capita , conforme hiptese levantada por Perobelli et al. (2006). A seguir, aborda-se esta questo. Ao se considerar o coeficiente da varivel interativa lnytr tem-se que o mesmo altamente significativo e positivo, conforme pode ser visto na Tabela 6, na coluna com variveis interativas. Esse resultado digno de destaque, pois o que aqui se comprova que essas transferncias no contriburam para a diminuio das desigualdades entre os municpios mineiros, sugerindo a necessidade de se repensar os critrios redistributivos desses recursos pblicos em prol das regies menos favorecidas. A anlise mostrou que pelos critrios da Lei Robin Hood, conforme expostos no Quadro 1 deste trabalho, efetivamente o que ocorreu foi que ela aguou mais a disparidade de renda regional em Minas Gerais, mostrando-se ineficaz. A seguir, analisa-se a poltica regional das transferncias do Fundo de Participao dos Municpios (fpm) aos municpios mineiros. O coeficiente desta varivel fpm no significativo e negativo em ambos os modelos considerados na Tabela 6. Isso indica que essa varivel no contribuiu para a elevao do PIB per capita dos municpios mineiros. Ao se observar o transbordamento espacial desta varivel, dado pelo coeficiente de w_fpm, observa-se que o mesmo altamente significativo e negativo, o que

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confirma que as transferncias a ttulo de Fundo de Participao dos Municpios (FPM) no influram favoravelmente sobre as taxas de crescimento do PIB per capita dos municpios mineiros. Ao se considerar o coeficiente da varivel interativa lnyfpm v-se que o mesmo altamente significativo e negativo, conforme pode ser visto na Tabela 6, na coluna com variveis interativas. Esse resultado se sobressai, pois mostra que essa varivel contribuiu para o processo de convergncia do PIB per capita entre os municpios mineiros. Vale recordar que o critrio redistributivo do FPM, conforme visto no item 2.2.2 desta dissertao, tem por referncia fatores que consideram o nmero de habitantes das regies, sendo, portanto, bem menos complexo do que os critrios da Lei Robin Hood. No entanto, quando se avalia a questo da eqidade, os resultados do FPM foram melhores, isto , deram contribuio efetiva para a reduo das desigualdades regionais, cumprindo o que Myrdal (1965) defendia, isto , a criao de um sistema fiscal condizente com as necessidades, visando minorar a questo das desigualdades scio-econmicas. A seguir, na Tabela 9, apresenta-se uma sntese relativa s variveis consideradas para efeitos de avaliao da eficincia e da eficcia das polticas regionais.

Tabela 9 Eficincia e eficcia das polticas regionais Poltica regional Carga tributria municipal Fundo de Participao Municipal Transferncias da Lei Robin Hood
Fonte: Elaborao prpria.

Eficincia no no no

Eficcia sim sim no

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CAPTULO 7

CONCLUSES

No Brasil, ainda so poucos os trabalhos que efetuaram a anlise da diminuio das desigualdades regionais em nvel municipal. Com efeito, alm desta contribuio, esta pesquisa pioneira em Minas Gerais, posto que efetuou a anlise de convergncia condicional utilizando modelos de dados em painel com efeitos espaciais. Conforme foi observado, Minas Gerais um estado de grande heterogeneidade scioeconmica, onde a riqueza no se encontra homogeneamente distribuda por seu territrio. Neste contexto, pretendeu-se avaliar se as polticas regionais adotadas foram eficazes no perodo de 1999 e 2004. Mediante a anlise economtrica efetuada foi apurado que a poltica das transferncias da Lei Robin Hood no contribuiu para a elevao do PIB per capita (no foi eficiente) nem auxiliou no processo de reduo dessas desigualdades entre os municpios mineiros (no foi eficaz). Muito pelo contrrio, os resultados obtidos evidenciam que, para o perodo analisado, a Lei Robin Hood acabou promovendo o aguamento das desigualdades de renda regional. A concluso a que se pode chegar de que os critrios atualmente vigentes da Lei Robin Hood beneficiam, ainda, os municpios que apresentam maior VAF, que mais investem em educao, sade, patrimnio cultural e que apresentam expressivas receitas prprias, sendo, portanto, a princpio, os municpios mais ricos.

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A poltica das transferncias do Fundo de Participao dos Municpios, embora no tenha contribudo para a elevao do PIB per capita, auxiliou na reduo das desigualdades regionais. Portanto, o FPM revelou-se eficaz em termos da promoo da eqidade, porm no eficiente. No caso da poltica da carga tributria municipal, embora no tenha sido significativa para o crescimento do PIB per capita dos municpios mineiros, a anlise indicou que ela desempenhou um importante papel para a reduo das desigualdades regionais, auxiliando no processo de convergncia. Naturalmente, conforme ficou enfatizado, essa uma varivel de difcil controle na medida em que se pressupe que cada municpio estabelea sua carga tributria em funo de diversos fatores que lhe so caractersticos. No entanto, este resultado tem sido positivo para o cenrio estadual, e valeria a pena ser objeto de futuros estudos. Por meio da anlise exploratria de dados espaciais (AEDE) se pde constatar que a dimenso espacial importa quando das anlises a serem efetuadas, pois existem variveis que apresentam efeitos de transbordamentos (spillovers) espaciais. Com efeito, a questo da proximidade entre os municpios, isto , os efeitos de vizinhana devem ser levados em conta. De acordo com os coeficientes de -convergncia dos modelos estimados, houve convergncia condicional do PIB per capita nos municpios mineiros. Isso de certa forma foi detectado na anlise exploratria de dados espaciais, quando se reconheceu que no bojo de regies de baixo nvel de PIB per capita surgiram municpios com taxas maiores de crescimento econmico e no seio de regies de alto nvel de PIB per capita se encontraram municpios com baixas taxas de crescimento econmico. A anlise da velocidade de convergncia, no entanto, mostrou que o processo lento (0,012%), com uma meia-vida de mais que meio sculo. Com efeito, preciso repensar as polticas regionais visando acelerar esse processo, haja vista que a literatura sobre convergncia indica que alta convergncia ocorre quando a velocidade de convergncia cerca de 2%. No que tange ao papel das variveis explicativas selecionadas para o crescimento econmico dos municpios mineiros, pode-se sintetizar: a) as variveis que contriburam positivamente foram: o meio industrial (mi), o mercado regional (mr), o capital humano dos municpios vizinhos (w_h) e a carga tributria dos municpios vizinhos (w_ct). b) as variveis que, ao contrrio, influenciaram negativamente foram: a densidade demogrfica (dd), a economia do crime (ec), as transferncias da Lei Robin Hood (tr), o meio

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industrial dos municpios vizinhos (w_mi), a densidade demogrfica dos municpios vizinhos (w_dd), a economia do crime dos municpios vizinhos (w_ec), as transferncias da Lei Robin Hood aos municpios vizinhos (w_tr) e o fundo de participao dos municpios vizinhos (w_fpm). c) as variveis que no foram significativas foram: o capital humano (h), a carga tributria municipal (ct), o fundo de participao dos municpios (fpm) e o mercado regional dos municpios vizinhos (w_mr). A significncia estatstica do coeficiente do termo de erro auto-regressivo () retratou a importncia do processo espacial (h fatores no observados que se encontram positivamente auto-correlacionados espacialmente). Os resultados apurados auxiliam na elaborao de polticas regionais que visem estimular o crescimento do PIB per capita dos municpios mineiro, bem como auxiliar na reduo das desigualdades regionais. O incentivo ao meio industrial, por exemplo, pode apresentar efeitos concentradores, haja vista que seus transbordamentos espaciais se revelaram negativos. Quanto ao capital humano, se revelou mais importante para as taxas de crescimento ser vizinho de municpios que qualifiquem a mo-de-obra. As virtudes de transbordamentos espaciais do capital humano sugerem um forte estmulo formao dos centros regionais de qualificao e pesquisa, principalmente que tratem de problemas regionais. No caso da densidade demogrfica e da economia do crime, ambas se revelaram perniciosas ao crescimento do PIB per capita tanto em termos locais quanto no mbito dos transbordamentos espaciais. Como concluso geral, entende-se que o mercado por si s no se revela capaz de dirimir as desigualdades regionais, posto a ao de foras que tendem a concentrar as atividades econmicas bem como de foras que acarretam a disperso das citadas atividades. Assim, surge a necessidade de participao do Estado como fomentador de polticas regionais de estmulo s regies atrasadas. No entanto, a existncia de polticas regionais por si s no garante que estas estejam contribuindo para o crescimento da renda per capita nem que estejam promovendo a reduo das desigualdades de renda regional, conforme foi apurado neste trabalho. A ttulo de sugesto de futuras pesquisas, poder-se-ia propor: 1) um estudo em que se avalie se sob critrios semelhantes, por exemplo, aos do Fundo de Participao dos Municpios, as transferncias da Lei Robin Hood seriam eficazes. Grosso modo, isso poderia ser executado submetendo os novos valores de transferncias calculados (sob os

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novos critrios) anlise de convergncia espacial, de forma a se auferir se assim a poltica regional se revela eficaz. 2) investigar se, ao invs de transferncias de recursos para os municpios, no seria melhor investir em polticas que tivessem o foco nas pessoas, isto , transferncias de renda diretamente para as mesmas, como o programa bolsa-famlia ou uma poltica de renda mnima.

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