Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Иркутск, 2013 г.
Центральная предельная теорема
Содержание теоремы
Закон больших чисел утверждает , что при n
1 n
i а ,
n i 1
где а = Mi. Центральная предельная теорема утверждает нечто большее, а,
именно, что при этом стремлении происходит нормализация:
1 n 2
i ~ N ( c , ), (10)
n i 1 n
где 2 Di , т.е среднеарифметическое при больших n распределено
приближенно по нормальному закону с дисперсией 2/n; этот факт
записывают иначе, нормируя сумму:
n
i na
i 1 .
~ N ( 0,1 )
n
Приведем формулировку одной из теорем.
Теорема Линдеберга. Если последовательность взаимно нeзависимых
случайных величин 1, 2,..., n,... при любом постоянном >0 удовлетворяет
условию Линдеберга
1 n
2
lim ( x ak ) dFk ( x ) 0 ,
n Bn2 k 1|x a |B
K
n
где a k Mk , Bn2 D k , то при n равномерно относительно x
k 1
n
( k a k )
k 1 1 x z2 / 2
P
n
x e
2
dz (11)
D k
k 1
Следствие. Если независимые случайные величины 1, 2,..., n,...
одинаково распределены и имеют конечную отличную от нуля дисперсию, то
выполняется (11).Условие Линдеберга в этом случае, т.е. Mk=a, Dk=2,
Fk(x)=F(x), принимает вид: при любом > 0 и при n
2
( x a) dF ( x ) 0
;
\ x a\ n
оно, очевидно, выполняется, поскольку интеграл по всей оси, т.е. дисперсия,
существует.
Убедимся статистически в том, что сумма нескольких случайных
величин распределена приближенно по нормальному закону.
Задание 1.
Вывод: Убедились в существенном отличии распределения слагаемого от
нормального и то, что при шести, даже четырех слагаемых распределение
близко к нормальному; подтверждением тому являются значения статистики
Колмогорова - Смирнова К - Sd и уровень значимости p, которые
указываются на графиках. Это доказывает утверждение Центральной
Предельной Теоремы, что при n стремящемся к бесконечности происходит
нормализация.
Задание 2
1 2 3 4 5 6
a 1 0.5 1 1 2 2
b 0.5 1 1 2 1 2