06/11/11

Varincia

Wikipdia, a enciclopdia livre

Varincia
Origem: Wikipdia, a enciclopdia livre.

Na teoria da probabilidade e na estatstica, a varincia de uma varivel aleatria uma medida da sua disperso estatstica, indicando quo longe em geral os seus valores se encontram do valor esperado. A varincia de uma varivel aleatria real o seu segundo momento central e tambm o seu segundo cumulante (os cumulantes s diferem dos momentos centrais a partir do 4 grau, inclusive).

ndice
1 Definio 2 Propriedades 3 Varincia da populao e varincia da amostra 4 Generalizaes 5 Distribuio da varincia 6 Varincia assinttica 7 Histria do conceito 8 Ver tambm

Definio
Se = E(X) o valor esperado (mdia) da varivel aleatria X, ento a varincia

Isto , o valor esperado do quadrado do desvio de X da sua prpria mdia. Em linguagem comum isto pode ser expresso como "A mdia do quadrado da distncia de cada ponto at a mdia". assim a "mdia do quadrado dos desvios". A varincia da varivel aleatria "X" geralmente designada por , , ou 2. simplesmente Notar que a definio acima pode ser usada quer para variveis aleatrias discretas, quer para contnuas. Muitas distribuies, tais como a distribuio Cauchy, no tm varincia porque o integral relevante diverge. Em particular, se uma distribuio no tem valores esperados, ela tambm no tem varincia. O contrrio no verdadeiro: h distribuies para as quais existe valor esperado mas no existe varincia, como, por exemplo, a distribuio t de Student com 2 graus de liberdade. Um contra-exemplo mais simples uma distribuio discreta sobre em que a probabilidade de cada ponto n proporcional a . O valor

esperado ser calculado atravs de uma srie convergente

pt.wikipedia.org/wiki/Varincia

, e a varincia atravs de uma srie divergente

1/4

06/11/11

Varincia

Wikipdia, a enciclopdia livre

Propriedades
Se a varincia pode ser calculada (ou seja, a integral ou o somatrio convergem), podemos concluir que ela nunca negativa, porque os quadrados so sempre positivos ou nulos. A unidade de varincia o quadrado da unidade de observao. Por exemplo, a varincia de um conjunto de alturas medidas em centmetros ser dada em centmetros quadrados. A varincia de um preo, medido, por exemplo, em euros por metro cbico, ser dada em euros quadrados por metro sexta potncia, uma unidade que no faz nenhum sentido prtico. Este facto inconveniente e levou muitos estatsticos a usar a raiz quadrada da varincia, conhecida como o desvio padro, como um sumrio da disperso. Pode ser provado facilmente a partir da definio que a varincia no depende do valor mdio . Isto , se a varivel "deslocada" por uma quantidade b ao tomarmos X+b, a varincia da varivel aleatria resultante permanece inalterada. Por contraste, se a varivel for multiplicada por um factor de escala a, a varincia ento multiplicada por a2 . Mais formalmente, se a e b forem constantes reais e X uma varivel aleatria cuja varincia est definida, ento:

Outra frmula para a varincia que se deduz de forma simples a partir da definio acima :

Na prtica usa-se muito frequentemente esta frmula para calcular mais rapidamente a varincia. Uma razo para o uso da varincia em preferncia a outras medidas de disperso que a varincia da soma (ou diferena) de variveis aleatrias independentes a soma das suas varincias. Uma condio no to estricta, chamada de incorrelao (uncorrelatedness) tambm suficiente. Em geral,

Aqui

a covarincia, a qual zero para variveis aleatrias no correlacionadas.

Varincia da populao e varincia da amostra

Em estatstica, o conceito de varincia tambm pode ser usado para descrever um conjunto de observaes. Quando o conjunto das observaes uma populao, chamada de varincia da populao. Se o conjunto das observaes (apenas) uma amostra estatstica, chamamos-lhe de varincia amostral (ou varincia da amostra). A varincia da populao yi onde i = 1, 2, ...., N dada por

onde a mdia da populao. Na prtica, quando lidando com grandes populaes, quase sempre impossvel achar o valor exacto da varincia da populao, devido ao tempo, custo e outras restries aos recursos.
pt.wikipedia.org/wiki/Varincia 2/4

06/11/11

Varincia

Wikipdia, a enciclopdia livre

Um mtodo comum de estimar a varincia da populao atravs da tomada de amostras. Quando estimando a varincia da populao usando n amostras aleatrias x i onde i = 1, 2, ..., n, a frmula seguinte um estimador no enviesado:

onde

a mdia da amostra.

Notar que o denominador n-1 acima contrasta com a equao para a varincia da populao. Uma fonte de confuso comum que o termo varincia da amostra e a notao s2 pode referir-se quer ao estimador no enviesado da varincia da populao acima como tambm quilo que em termos estrictos, a varincia da amostra, calculada usando n em vez de n-1. Intuitivamente, o clculo da varincia pela diviso por n em vez de n-1 d uma subestimativa da varincia da populao. Isto porque usamos a mdia da amostra como uma estimativa da mdia da populao , o que no conhecemos. Na prtica, porm, para grandes n, esta distino geralmente muito pequena.

Generalizaes

B sca

Se X uma varivel aleatria vectorial, com valores em Rn , e considerado como um vector coluna, ento a generalizao natural da varincia E[(X )(X )T], onde = E(X) e XT a transposta de X, e logo um vector-linha. A varincia uma matriz quadrada no-negativa definida, referida geralmente como a matriz de covarincia. Se X uma varivel aleatria de valores complexos, ento a sua varincia E[(X )(X )* ], onde X* o conjugado complexo de X. Esta varincia, assim como no caso real, uma matriz quadrada no-negativa definida, cuja diagonal so nmeros reais no-negativos.

Distribuio da varincia
Como a varincia uma funo de variveis aleatrias, a varincia amostral em si tambm uma varivel aleatria, portanto tambm tem distribuio. Ento, se yi so observaes independentes de uma distribuio normal, pelo teorema de Cochran a varincia amostral s2 tem uma distribuio qui-quadrado:

Uma consequncia direta deste resultado que a esperana da varincia amostral E(s2) = 2. Se as observaes yi so independentes e identicamente distribudas, mas no necessariamente distribuidas como uma normal, ento

onde a curtose da distribuio. Se as condies da lei dos grandes nmeros valerem, ento s2 um estimador consistente de 2.

Varincia assinttica
pt.wikipedia.org/wiki/Varincia 3/4

06/11/11

Varincia

Wikipdia, a enciclopdia livre

{AP|Convergncia de variveis aleatrias} A varincia assinttica a varincia limite, ou seja, aquela que a sequncia, ou estimador, tem no limite.

Histria do conceito
O termo varincia foi introduzido por Ronald Fisher num ensaio de 1918 intitulado de The Correlation Between Relatives on the Supposition of Mendelian Inheritance. O conceito de varincia anlogo ao conceito de momento de inrcia em mecnica clssica.

Ver tambm
Coeficiente de variao Valor esperado Desvio padro Moda Obliquidade Curtose Obtida de "http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vari%C3%A2ncia&oldid=27366802" Categoria: Estatstica Esta pgina foi modificada pela ltima vez (s) 21h41min de 23 de outubro de 2011. Este texto disponibilizado nos termos da licena Atribuio-Partilha nos Mesmos Termos 3.0 no Adaptada (CC BY-SA 3.0); pode estar sujeito a condies adicionais. Consulte as condies de uso para mais detalhes.

pt.wikipedia.org/wiki/Varincia

4/4