Вы находитесь на странице: 1из 6

1

ELE 1829 - PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA - SEMESTRE 2001.02


TESTE # 2 - 06/11/2002
GABARITO

PROBLEMA 1 (10 pontos)


O retorno mensal de certo investimento de risco pode ser modelado pela variável aleatória R com
função de probabilidade dada abaixo :

r -5 % 0% 5% 10 % 15 %
Pr(R = r) 0.40 0.15 0.20 0.20 0.05

a) Calcule o retorno esperado (em %) do investimento e sua variância, desvio padrão e


função geradora de momentos.
b) Considere agora a variável aleatória X , onde X = 0 se houve retorno negativo ou zero, e X =1
("sucesso") se houve retorno positivo. Suponha que você aplica o seu dinheiro por 12 meses
consecutivos, e que as aplicações em meses subsequentes são independentes e com a
mesma probabilidade de "sucesso" . Qual a probabilidade de obter retorno positivo em 7 ou
mais meses?

SOLUÇÃO
a)
Média 1.75%
E(R2) 0.00463
variância 0.00432
d.padrão 6.57%

M (t ) = E (e tR ) = 0.40e −0.05t + 0.15e 0 + 0.20e +0.05t + 0.20e +0.10t + 0.05e +0.15t

12
b) A variável X é Bernoulli com probabilidade de sucesso p = 0.20 + 0.20 + 0.05. Seja Y = ∑X
i =1
i .

Então Y tem distribuição Binomial (n = 12, p = 0.45). Desejamos calcular Pr( Y > 7) = Pr( Y = 8 ) +
Pr( Y = 9 ) + ... + Pr( Y = 12) =

y prob
8 7.62%
9 2.77%
10 0.68%
11 0.10%
12 0.01%
Pr( Y > 7) 11.17%

Probabilidade e Estatística - Profa. Mônica Barros


2

PROBLEMA 2 (15 pontos)


Uma pessoa está viajando e pretende alugar um carro.
A distância (em km) que ela irá percorrer diariamente é uma variável aleatória com densidade:
 x − 50
 2500 se 50 ≤ x < 100
f ( x) = 
150 - x se 100 < x ≤ 150
 2500
Existem duas opções de diárias de aluguel:
1) Opção 1: R$ 70 + R$0.35 por km rodado;
2) Opção 2: R$ 90 se rodar até 120 km e R$ 130 se rodar mais de 120 km num dia.
Qual das opções é mais vantajosa, em termos de apresentar o menor custo esperado de aluguel?

SOLUÇÃO
Seja C o custo diário de aluguel.
Na primeira opção:
C = 70 + 0.35X e então o custo esperado é E(C) = 70 + 0.35.E(X)

Na 2a. Opção:
90 se 50 ≤ X ≤ 120
C=
130 se 120 < X ≤ 150
E(C) = 90.Pr(50 < X < 120) + 130.Pr( 120 < X < 150)

Mas,
150 100 150
 x − 50  150 − x  250 350
E ( X ) = ∫ x. f ( x)dx = ∫ x  dx + ∫ x  dx = + = 100
50 50 
2500  100 
2500  6 6
Então, na 1a. Opção o custo esperado é:
E(C) = 70 + 0.35(100) = R$ 105

Para o cálculo do custo sob a 2a. Opção precisamos calcular Pr(50 < X < 120) e Pr( 120 < X <
150). Note que:

Pr(50 < X < 120) = Pr( 50 < X < 100) + Pr( 100 < X < 120) = ½ + 8/25 = 0.820
Também,

150
150 − x 9
Pr( 120 < X < 150) = ∫
120
2500
dx =
50
= 0.18

Logo, o custo esperado sob a 2a. Opção é:


E(C) = 90(0.82) + 130(0.18) = R$ 97.2
Logo, a 2a. Opção é mais econômica.

Probabilidade e Estatística - Profa. Mônica Barros


3

PROBLEMA 3 (25 pontos)


Considere a seguinte densidade conjunta:
f ( x, y ) = k .e − y / 4 , x > 0, y>x
a) Ache a constante k que faz desta expressão uma densidade.
b) Ache a densidade marginal de X.
c) Ache a densidade marginal de Y.
d) Calcule Pr( X > 2)
e) Calcule Pr( X > 2  Y ≤ 6)
f) X e Y são independentes? Por que? (Justifique !)
e au  1
∫ u. e du =
au
.  u − 
a  a
SOLUÇÃO
a) Precisamos de:
∞ y ∞

∫ ∫ k.e dxdy = 1 ⇒ ∫ k. y.e dy = 16.k.Γ(2) = 16.k = 1 ⇒ k = 1 / 16


−y / 4 −y / 4

0 0 0

b) A densidade marginal de X é:

Probabilidade e Estatística - Profa. Mônica Barros


4

PROBLEMA 4 (25 pontos)


Todo final de semana você vai para a sua casa de campo. Você é meio apressado e gosta de
ultrapassar o limite de velocidade na estrada. A probabilidade do radar pegar você acima da
velocidade permitida é 10 %. Se você é pego pela polícia tem que pagar uma multa de R$ 250,00
(por que além de tudo você sempre esquece os documentos do carro em casa ....).

Suponha que cada ida para o campo no fim de semana seja uma repetição independente. O
custo associado a cada viagem é R$ 25,00 (gasolina e pedágio).

Você continua dirigindo em alta velocidade até receber a primeira multa.

a) Qual o custo esperado deste procedimento (viajar em alta velocidade até ganhar a primeira
multa) ?
b) Suponha que você tenha disponível R$ 300,00 no banco. Qual a probabilidade de você
estourar o seu orçamento com este procedimento?
c) Suponha agora que você programou exatamente 12 viagens para os próximos 3 meses e em
cada uma delas você dirige acima do limite de velocidade. A probabilidade de você ser multado
em cada viagem é 10% e os custos associados a multas, pedágio e gasolina são os mesmo que
antes. Qual a probabilidade de você ser multado menos que duas vezes nas 12 viagens?
a) Na situação do ítem c), qual o custo esperado das 12 viagens?

SOLUÇÃO

PROBLEMA 5 (15 pontos)


Seja X uma variável aleatória discreta com função de probabilidade:
f(x) = q.px-1 , x = 1, 2, 3, .... e q = 1-p onde 0< p <1.
a) Calcule a função geradora de momentos de X.
b) A partir da função geradora de momentos, encontre a média e variância de X.
Dica: use a série geométrica.
SOLUÇÃO
 pe t 
( )
∞ ∞
qe t
∑ e tx q. p x−1 = q. p −1 ∑ e t . p
x
a) M (t ) = E (e ) =
tX
= q. p −1  t 
=
1 − pe  1 − pe
t
x =1 x =1

b) A primeira derivada da fgm é:


dM qe t dM q q 1
= ⇒ E( X ) = = = 2 =
dt (
pe t − 1
2
) dt t = 0 ( p − 1) 2
q q
A segunda derivada é:
(
d 2 M qe t 1 + p.e t
= ⇒ E ( X
)
2
) =
d 2M
=
q (1 + p ) 1 + p
= 2
dt 2
(
1 − pe t
3
) dt t = 0
2
(q )3 q
Logo, a variância é:

1+ p 1 p
VAR( X ) = 2
− 2 = 2
q q q

Probabilidade e Estatística - Profa. Mônica Barros


5

PROBLEMA 6 (10 pontos)


Numa agência bancária localizada numa área privilegiada de uma grande cidade brasileira,
verificou-se que um cliente pessoa física mantém, em média, um volume de R$ 4800,00
aplicados no banco. A dispersão entre os volumes de recursos, medida pelo desvio padrão, é R$
1600,00. Além disso, pode-se encarar os saldos dos correntistas como independentes entre si e
Normalmente distribuídos.

O banco pretende abrir uma nova agência e seus executivos imaginam que o poder aquisitivo
nesta nova área é semelhante ao dos clientes da agência descrita acima.
a) Para estar entre os 5% com maior volume de recursos, quanto uma pessoa deveria manter no
banco?
b) O banco pretende cobrar tarifas mais altas dos clientes que têm um baixo volume de recursos
aplicados na instituição. Os clientes cujos volumes de recursos estão entre os 10% mais baixos
terão de pagar esta tarifa mais alta. Abaixo de qual volume um cliente será alvo desta tarifa
diferenciada?

SOLUÇÃO
Seja X o volume total de recursos de um cliente. Sabe-se que X é uma variável Normal com
X − 4800
média R$ 4800 e desvio padrão R$ 1600. Logo, a variável: Z = tem distribuição
1600
N(0,1).

Da tabela da N(0,1) segue que Pr(Z < 1.645) = 95% e assim Pr(Z > 1.645) = 5%. Logo, para estar
entre os 5% mais ricos, é necessário que o seu saldo seja superior a:
R$ 4800 + 1.645(1600) = R$ 7432

b) Por simetria, o ponto da distribuição N(0,1) tal que a probabilidade de estar abaixo dele é 10%
é -1.2816, e portanto, você será um cliente que deverá pagar tarifa se o seu saldo for inferior a:
R$ 4800 + ( -1.2816).(1600) = R$ 2749.44

Probabilidade e Estatística - Profa. Mônica Barros


6

Tabela – Função de Distribuição N(0,1)

z Φ(z) z Φ(z)
0,0000 50,00% 1,2816 90,00%
0,0499 51,99% 1,3000 90,32%
0,0500 51,99% 1,3333 90,88%
0,1000 53,98% 1,3333 90,88%
0,2000 57,93% 1,4000 91,92%
0,2236 58,85% 1,4468 92,60%
0,2500 59,87% 1,5000 93,32%
0,3000 61,79% 1,6000 94,52%
0,3475 63,59% 1,6450 95,00%
0,3492 63,65% 1,6667 95,22%
0,4000 65,54% 1,7000 95,54%
0,4307 66,67% 1,8000 96,41%
0,4472 67,26% 1,9000 97,13%
0,5000 69,15% 1,9600 97,50%
0,6000 72,57% 2,0000 97,72%
0,6667 74,75% 2,0125 97,79%
0,6708 74,88% 2,1000 98,21%
0,7000 75,80% 2,2000 98,61%
0,7500 77,34% 2,2361 98,73%
0,8000 78,81% 2,3000 98,93%
0,8500 80,23% 2,3262 99,00%
0,8944 81,45% 2,3333 99,02%
0,9000 81,59% 2,4000 99,18%
0,9500 82,89% 2,5000 99,38%
1,0000 84,13% 2,6000 99,53%
1,0500 85,31% 2,6667 99,62%
1,1000 86,43% 2,6833 99,64%
1,1180 86,82% 2,7000 99,65%
1,1475 87,44% 2,8000 99,74%
1,1500 87,49% 2,9000 99,81%
1,2000 88,49% 3,0000 99,87%

Probabilidade e Estatística - Profa. Mônica Barros

Вам также может понравиться