Apuntes IQ204

Notas de Matem aticas aplicadas a la Ingeniera Qumica
Juan Paulo Garca Sandoval

1 de febrero de 2011
Apuntes de clase IQ204 2011A Juan Paulo Garca Sandoval
ii
Indice general
1. Ecuaciones diferenciales de la fsica-matematica 1
1.1. Denici on y clasicaci on de las ecuaciones diferenciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.1. Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.2. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ecuaciones de variables separables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ecuaciones de reducibles a variables separables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ecuaciones lineales de primer orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ecuaciones de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ecuaciones homogeneas de primer orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ecuaciones reducibles a homogeneas de primer orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ecuaciones exactas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ecuaciones reducibles a exactas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ecuaciones de Riccati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ecuaciones de primer orden no resueltas con respecto a la derivada . . . . . . . . . . . 18
Ecuaciones de la forma f (y, y
) = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ecuaciones de la forma f (x, y
) = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ecuaciones de primer orden no resueltas con respecto a la derivada de grado n 20
Ecuaciones de Lagrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ecuaciones de Clairaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.1.3. Ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden y orden superior . . . . . . . . . 23
Metodos de reducci on de orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Metodo 1: Ecuaciones de la forma y
(n)
= f (x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Metodo 2: Ecuaciones de la forma f
_
x, y
(k)
, y
(k+1)
, . . . , y
(n)
_
= 0 . . . . . . . . 23
_
y, y
, y
, . . . , y
(n)
_
= 0 . . . . . . . . . . . 24
Metodo 4: Ecuaciones homogeneas con respecto a y y sus derivadas . . . . . . . 25
Metodo 5: Ecuaciones homogeneas con respecto a x, y y sus diferenciales . . . . 26
Ecuaciones diferenciales lineales de orden n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
EDO lineales de orden n con coecientes constantes homogeneas . . . . . . . . 31
EDO lineales de orden n con coecientes variables homogeneas . . . . . . . . . 32
Ecuaciones de Cauchy-Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Metodos de soluci on mediante series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Metodo de Frobenius: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
EDO lineales de orden n no homogeneas: Metodo de coecientes indeterminados 46
EDO lineales de orden n no homogeneas: Metodo de variaci on de par ametros . 50
1.1.4. Soluci on de sistemas en EDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
1.1.5. Ecuaciones diferenciales parciales (EDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
EDP de primer orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Solucion de EDP cuasi-lineales con dos variables independientes . . . . . . . . . 62
EDP de segundo orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
iii
Metodo de las caractersticas para la soluci on de EDP de segundo orden condos variables independien
Formas can onicas para EDP de segundo orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Ecuaciones del tipo hiperbolico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Ecuaciones del tipo parabolico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Ecuaciones del tipo elptico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
1.2. Modelado de fenomenos de la fsica-matematica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
1.2.1. Introducci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
1.2.2. Consideraciones de modelado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
1.2.3. Principio de conservaci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Balances de masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Balance de masa total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Balance de masa para componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Balances de energa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Balances de cantidad de movimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
1.2.4. Modelado de fenomenos fsicos mediante ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) . . 78
1.2.5. Modelado de fenomenos fsicos mediante ecuaciones diferenciales parciales (EDP) . . . 78
1.3. Condiciones para las ecuaciones diferenciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
1.3.1. Condiciones desde el punto de vista matematico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
1.3.2. Condiciones iniciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
1.3.3. Condiciones frontera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
1.3.4. Condiciones de continuidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
1.4. Cambio de coordenadas para las ecuaciones diferenciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
1.4.1. Coordenadas cilndricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
1.4.2. Coordenadas esfericas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2. Soluci on de problemas de la fsica-matematica en ecuaciones diferenciales ordinarias 85
2.1. Problemas descritos por ecuaciones de primer orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
2.2. Problemas descritos por ecuaciones de segundo orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
3. Transformadas de Laplace 103
3.1. Introducci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
3.2. Denici on de la transformada de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
3.3. Condiciones sucientes y necesarias para la existencia de la integral de transformacion . . . . 105
3.3.1. Funciones seccionalmente continuas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Funci on escalon unitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
3.3.2. Funciones de orden exponencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
3.4. Transformadas de derivadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
3.5. Transformada inversa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3.6. Teorema de sustitucion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3.7. Soluci on de EDO simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3.8. Teorema de traslacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
3.9. Funci on impulso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
3.10. Convoluci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
3.11. Solucion de ecuaciones diferenciales, integrales e integro-diferenciales . . . . . . . . . . . . . . 118
3.12. Derivadas de transformadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
3.12.1. Solucion de ED con coecientes variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
3.13. Integraci on de transformadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
iv
4. Soluci on de ecuaciones diferenciales parciales de la fsica-matematicapor transformadas de Laplace123
4.1. Transformacion de Laplace para derivadas parciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
4.2. Soluci on de problemas de la fsica-matematica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
4.3. Soluci on de modelos matematicos propios de la Ingeniera Qumica . . . . . . . . . . . . . . . 127
4.3.1. Teora de la penetracion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
4.3.2. Reactor tubular con difusi on despreciable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
4.3.3. Reactor tubular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
4.3.4. Intercambiador de calor de tubos concentricos a contracorriente . . . . . . . . . . . . . 132
4.3.5. Conducci on de calor en una placa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
5. Metodo de Fourier para la soluci on de ecuaciones diferenciales parcialesde la fsica-matematica141
5.1. Etapas generales del metodo de separacion de variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
5.1.1. Problema homogeneo que genera una serie de Fourier de senos . . . . . . . . . . . . . 142
5.1.2. Problema homogeneo que genera una serie de Fourier de cosenos . . . . . . . . . . . . 147
5.2. Problema de Sturm-Liouville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
5.2.1. Ortogonalidad, norma, ortonormalidad y series generalizadas . . . . . . . . . . . . . . 154
5.3. Apliaci on del metodo de separacion de variables en coordenadas cartesianas . . . . . . . . . . 155
5.3.1. Problemas homogeneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Cuerda vibrante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Placa en estado estacionario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
5.3.2. Problemas no homogeneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Teora combinada de la renovaci on de la supercie de la pelcula . . . . . . . . . . . . 163
Aleta extendida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
5.3.3. Problemas con mas de dos variables independientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
5.3.4. Temperatura en una placa en estado no estacionario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
5.4. Problemas en coordenadas esfericas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
5.4.1. Problemas simetricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Partculas de un reactor nuclear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
5.5. Problemas en coordenadas cilndricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
5.5.1. Funciones de Bessel y sus propiedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
5.5.2. Ortogonalidad y norma de las funciones de Bessel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
5.5.3. Soluci on de problemas que generan series de Fourier-Bessel . . . . . . . . . . . . . . . 181
5.5.4. Soluci on de problemas que involucren la ecuacion de Euler-Cauchyque generan una serie de Fourier185
v
vi
Prefacio
Un ingeniero que no sabe matematicas es como un escritor analfabeto, desde luego puede ser un escritor
pero necesitar a de alguien que lea y escriba por el.
Esta obra se enfoca en el planteamiento y soluci on de problemas de ingeniera descritos por ecua-
ciones diferenciales ordinarias o parciales y ecuaciones en diferencias, se considera que el estudiante ya
tiene conocimientos sucientes en algebra y c alculo.
vii
viii
Captulo 1
Ecuaciones diferenciales de la
fsica-matematica
1.1. Denicion y clasicacion de las ecuaciones diferenciales
Una ecuacion diferencial de orden n es aquella que contiene una variable dependiente, y, que puede
depender de una (x) o varias variables independientes (x
1
, x
2
, . . . , x
m
), as como sus derivadas con respecto
a la(s) variable(s) independiente(s) hasta el orden n.
Si se tiene una sola variable independiente, entonces la ecuaci on diferencial es ordinaria (EDO), mientras
que si tiene dos o mas variables independientes entonces es una ecuaci on diferencial parcial (EDP). Tambien
se pueden tener sistemas de ecuaciones diferenciales en los cuales se un conjunto de ecuaciones diferenciales
las cuales contienen a varias variables independientes.
Las Ecuaciones Diferenciales (ED) se pueden clasicar de diversas formas:
Por el n umero de variables independientes
Ordinarias (una variable independiente)
Parciales (dos o mas variables independientes)
Por el orden de la m axima derivada
Primer orden (n = 1)
Segundo orden y orden superior (n 2)
Por la posibilidad de despejar la derivada de orden mayor
Resuelta con respecto a la derivada (si se puede despejar la derivada de mayor orden)
No resuelta con respecto a la derivada (no se puede despejar la derivada de mayor orden)
Por su propiedad de linealidad
Lineal
No lineal
1
1.1.1. Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO)
La forma m as general de una EDO de orden n es
F
_
x, y, y
, y
, . . . , y
(n)
_
= 0 (1.1)
si en esta EDO se puede despejar la derivada de orden mayor, es decir
y
(n)
= f
_
x, y, y
, y
, . . . , y
(n1)
_
(1.2)
a esta ecuaci on se le denomina resuelta con respecto a la derivada, mientras que si en la EDO (1.1) no se
puede despejar y
(n)
, entonces es una ecuacion no resuleta con respecto a la derivada.
La ecuacion (1.2) es lineal si tiene la forma general
a
n
(x) y
(n)
+a
n1
(x) y
(n1)
+ +a
1
(x) y
+a
0
(x) y = f (x) (1.3)
donde los coecientes a
n
, a
n1
, . . . , a
1
, a
0
pueden ser constantes o funciones de la variable independiente, x,
m as no de la variable dependiente.
Se dice que la ecuacion (1.3) es homogenea si todos los terminos contienen a la variable dependiente o a
sus derivadas, es decir, si f (x) = 0. Por otro lado, si f (x) ,= 0, entonces la ecuacion es no homogenea.
En la gura se presenta una clasicacion de las ecuaciones diferenciales ordinarias.
1.1.2. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden
La forma general de una EDO de primer orden se obtiene a partir de la ecuacion (1.1)
F (x, y, y
) = 0 (1.4)
y si en ella se puede despejar la primera derivada entonces esta resuelta con respecto a la derivada, es decir
y
= f (x, y)
Dentro de este tipo de ecuaciones existen diferentes clasicaciones.
Ecuaciones de variables separables
La forma general de las ecuaciones de variables separables es
y
=
(x)
(y)
o de manera equivalente
(y) dy = (x) dx
en donde ya se han separado las variables y se puede integrar la ecuacion para obtener
_
(y) dy =
_
(x) dx +C
en otros casos se tiene ecuaciones de la forma
1
(y)
2
(x) dy =
2
(y)
1
(x) dx
y para separar variables entonces se divide por
2
(x)
2
(y) y se integra
_

1
(y)
2
(y)
dy =
_

1
(x)
2
(x)
dx +C
2
A
p
u
n
t
e
s
d
e
c
l
a
s
e
I
Q
2
0
4
2
0
1
1
A
J
u
a
n
P
a
u
l
o
G
a
r
c
a
S
a
n
d
o
v
a
l
Mtodos de solucin
Mtodos de solucin
particular
Ecuaciones diferenciales
ordinarias (EDO)
parciales (EDP)
Resueltas con respecto a la
derivada
Primer orden
Segundo orden u orden
superior
No resueltas con respecto a
la derivada
Lineal No lineal
Bernoulli
Homognea
Variables
separables
Exacta
Reducible a
homognea
Reducible a
exacta
Riccati
EDO de primer
orden de grado n
EDO de la forma
f(y,y) = 0
EDO de la forma
f(x,y) = 0
Otras EDO
de 1er orden
y = g(y)
x = g(y)
EDO de Larange
EDO de
Clairaut
Resueltas con respecto a la
derivada
No resueltas con respecto a
la derivada
No lineal Lineal
Mtodos de
reduccin de
orden
Coeficientes
constantes
Coeficientes
variables
Homogneas
No
homogneas
Mtodo del
operador
diferencial
Coeficientes
indeterminados
Variacin de
parmetros
Mtodo
operacional
Transformadas
de Laplace
No
homogneas
Homogneas
Otras EDO
Ecuaciones de
Cauchy-Euler
Ecuaciones de
Bessel
Ecuaciones de
Legendre
Ecuaciones de
Hermit
.
.
.
Mtodo de
solucin por
series y series
generalizadas
(Mtodo de
Frobenius para
2 orden)
y
(n)
= f(x)
f(x,y
(k)
,y
(k+1)
,...,y
(n)
) = 0
f(y,y,y,...,y
(n)
) = 0
Homognea respecto
a y,y,y,...,y
(n)
Homognea respecto
a x, y, dx, dy, dx
2
,
dy
2
, etc.
Ver la pgina
siguiente
Orden?
3
Ejemplo 1 Resolver
_
y
2
+xy
2
_
y
+x
2
yx
2
= 0
en esta ecuacion se pueden factorizar algunos terminos:
(1 +x) y
2
y
+ (1 y) x
2
= 0
para obtener una EDO de variables separables. Al dividir por (1 +x) (1 y) y multiplicar por dx se obtiene
y
2
1 y
dy +
x
2
1 +x
dx = 0
que se puede integrar
_
y
2
1 y
dy +
_
x
2
1 +x
dx = 0
De tablas se tiene que
_
y
2
1y
dy = y ln (1 y)
1
2
y
2
_
x
2
1+x
dx = ln (x + 1) x +
1
2
x
2
as que la soluci on es
y ln (1 y)
1
2
y
2
+ ln (x + 1) x +
1
2
x
2
= C
efectuando algebra
_
1
2
x 1
_
x y
_
1
2
y + 1
_
+ ln
_
1 +x
1 y
_
= C
Ecuaciones de reducibles a variables separables
Si se tiene una ecuaci on de la forma
dy
dx
= y
= f (ax +by +c) (1.5)

no se pueden separar las variables, sin embargo al denir el cambio de variables
z = ax +by +c
se ve que su derivada con respecto a x es
dz
dx
= a +by
y al sustituir el valor de y
de la ecuacion (1.5) se obtiene

dz
dx
= a +by
= a +bf (ax +by +c)

y al remplazar z, se llega a la ecuacion de variables separables
dz
dx
= a +bf (z)
cuya soluci on es
_
dz
a +bf (z)
= x +C
y por lo tanto la soluci on nal se obtiene sustituyendo el valor de z, es decir
_
zax+by+c
dz
a +bf (z)
= x +C
4
Ejemplo 2 Resolver
y
= sen (x y)
Se dene que z = x y y su derivada con respecto a x es z
= 1 y
, as que al sustituir y
se obtiene
z
= 1 sen (x y) = 1 sen(z)
de donde se pueden separar las variables e integrar
_
dz
1 sen(z)
=
_
dx
para obtener
tan
_
4
+
z
2
_
= x +C
si se remplaza el valor de z,
z = x y = 2 tan
1
(x +C)

2
es posible despejar y para obtener la solucion nal
y =

2
+x 2 tan
1
(x +C)
Ecuaciones lineales de primer orden
Las EDO lineales de primer orden de acuerdo a la ecuacion (1.3) tienen la forma general
a
1
(x) y
+a
0
(x) y = f (x)
y al denir p (x) = a
0
(x) /a
1
(x) y q (x) = f (x) /a
1
(x) se obtiene la forma habitual
y
+p (x) y = q (x) (1.6)

para resolver esta ecuacion se multiplica por un factor integrante, v (x), el cual tiene la propiedad de volver
una derivada total el lado izquierdo de (1.6). As al multiplicar por este factor integrante se tiene que
v (x) y
+v (x) p (x) y = v (x) q (x)

como se asume que el lado izquierdo es una derivada total entonces
d
dx
(vy) = vy
+v
y
al comparar estas dos ecuaciones se concluye que
v
= p (x) v
a esta ecuaci on se le denomina ecuaci on adjunta y sirve para determinar el factor integrante. Esta ecuacion
es de variables separables
dv
v
= p (x) dx
por lo que al integrar se obtiene la solucion
_
dv
v
=
_
p (x) dx
ln (v) ln (c) =
_
p (x) dx
v = ce
p(x)dx
5
Generalmente, se elige c = 1, as que dicho factor integrante es
v (x) = e
p(x)dx
entonces al multiplicar la EDO (1.6) por este factor, e.i.
e
p(x)dx
y
+e
p(x)dx
p (x) y = e
p(x)dx
q (x)
se obtiene una derivada total en el lado izquierdo
d
dx
_
ye
p(x)dx
_
= q (x) e
p(x)dx
Ahora se puede integrar esta expresion
_
d
_
ye
p(x)dx
_
=
_
q (x) e
p(x)dx
dx
ye
p(x)dx
= C +
_
q (x) e
p(x)dx
dx
y despejando y
y =
_
C +
_
q (x) e
p(x)dx
dx
_
e
p(x)dx
(1.7)
que tambien se puede escribir como sigue:
y =
C +
_
q (x) v (x) dx
v (x)
v (x) = e
p(x)dx
Ejemplo 3 Resolver la EDO
xln (x) y
y = x
3
(3 ln(x) 1)
Al dividir por xln (x) se obtiene
y
1
xln (x)
y =
x
2
(3 ln(x) 1)
ln (x)
que es una EDO lineal de primer orden que comparando con (1.6) se ve que
p (x) =
1
xln (x)
y q (x) =
x
2
(3 ln(x) 1)
ln (x)
Por lo tanto, el factor integrante es:
v (x) = exp
_
_
dx
xln (x)
_
= exp
_
_
d ln (x)
ln (x)
_
= exp ln [ln (x)]
= exp
_
ln
_
1
ln (x)
__
=
1
ln (x)
donde se ha utilizado la identidad d [ln (u)] = du/u. Al multiplicar la EDO lineal por este factor integrante
1
ln (x)
y
1
xln
2
(x)
y =
x
2
(3 ln (x) 1)
ln
2
(x)
d
dx
_
1
ln (x)
y
_
=
x
2
(3 ln (x) 1)
ln
2
(x)
6
ademas el termino del lado derecho es igual a
d
dx
_
x
3
ln (x)
_
=
3x
2
ln (x)

x
3
xln
2
(x)
= x
2
[3 ln(x) 1]
ln
2
(x)
as que la EDO lineal es equivalente a
d
dx
_
1
ln (x)
y
_
=
d
dx
_
x
3
ln (x)
_
integrando
_
d
_
1
ln (x)
y
_
=
_
d
_
x
3
ln (x)
_
1
ln (x)
y = C +
x
3
ln (x)
despejando y se obtiene
y = C ln (x) +x
3
Ecuaciones de Bernoulli
Las ecuaciones de Bernoulli tienen la forma general
y
+p (x) y = q (x) y
n
(1.8)
es decir que es una EDO de primer orden no lineal debido a que aparece el termino y
n
. Aqu q (x) ,= 0 y
p (x) ,= 0, porque si q (x) = 0 o si p (x) = 0 la ecuaci on es de variables separables. Para resolver esta EDO se
utiliza el cambio de variables
z = y
1n
as de tener una EDO que depende de (x, y) (x, z) se obtiene una EDO lineal en termino de z. Para
observar esto se calcula la deriva de z con respecto a x
dz
dx
= (1 n) y
n
dy
dx
o
_
z
= (1 n) y
n
y
y ahora se multiplica (1.8) por (1 n) y

n
(1 n) y
n
y
+ (1 n) p (x) y
1n
= (1 n) q (x)
el primer termino es z
y el segundo contiene a z, as se puede escribir la EDO de la siguiente manera:

z
+ (1 n) p (x) z = (1 n) q (x) (1.9)

Esta ya es una EDO lneal cuya soluci on es entonces:
Factor integrante : v (x) = e
(1n)
p(x)dx
Solucion : z (x) =
C + (1 n)
_
q (x) v (x) dx
v (x)
y remplazando el valor de z se obtiene la soluci on
y =
_
C + (1 n)
_
q (x) v (x) dx
v (x)
_
1/(1n)
7
y
=
3x
2
x
3
+y + 1
si se calcula la inversa:
dx
dy
=
x
3
+y + 1
3x
2
=
x
3
+
y + 1
3x
2
y reacomodando
dx
dy

1
3
x =
(1 +y)
3
x
2
se obtiene una EDO de Bernoulli con n = 2, p = 1/3, y q = (1 +y) /3. Al multiplicar la ecuacion anterior
por x
2
se obtiene
x
2
dx
dy

1
3
x
3
=
(1 +y)
3
al denir z = x
3
se tiene dz/dy = 3x
2
(dx/dy), y la ecuaci on anterior multiplicada por 3 produce la EDO
lineal:
dz
dy
z = (1 +y)
El factor integrante de esta EDO es
v = e
dy
= e
y
as que al multiplicar por este factor se obtiene
e
y
dz
dy
ze
y
= (1 +y) e
y
d
dy
_
ze
y
_
= (1 +y) e
y
que puede integrarse
_
d
_
ze
y
_
=
_
(1 +y) e
y
dy
de tablas
_
xe
ax
dx =
1
a
_
x
1
a
_
e
ax
as que
ze
y
= C e
y
(y + 1) e
y
y despejando z
z = Ce
y
(2 +y)
Como z = x
3
, entonces
x = [Ce
y
(2 +y)]
1/3
Ecuaciones homogeneas de primer orden
La palabra homogeneastiene diferentes signicados en diferentes contextos, en este caso una EDO
homogenea de primer orden es aquella que tiene la forma
y
= f (x, y) (1.10)
en donde f (x, y) es una funci on homogenea de grado cero. Una funci on F (x, y) se dice que es homogenea
de grado n si cumple con la identidad
F (tx, ty) = t
n
F (x, y)
8
por ejemplo, F (x, y) = x
2
+ 3xy +y
2
es una funci on homogenea de grado n = 2, ya que
F (tx, ty) = (tx)
2
+ 3 (tx) (ty) + (ty)
2
= t
2
_
x
2
+ 3xy +y
2
_
,
as una EDO de la forma (1.10) es homogenea si
f (tx, ty) = f (x, y)
por ejemplo si f (x, y) =
x
2
y
2
x
2
+xy
entonces,
f (tx, ty) =
(tx)
2
(ty)
2
(tx)
2
+ (tx) (ty)
=
t
2
t
2
x
2
y
2
x
2
+xy
=
x
2
y
2
x
2
+xy
se observa que es homogenea. Un caso particular de la EDO (1.10) es cuando f (x, y) = (x, y) /(x, y), en
donde (x, y) y (x, y) son funciones homogeneas del mismo grado, es decir
f (tx, ty) =
(tx, ty)
(tx, ty)
=
t
n
(x, y)
t
n
(x, y)
= f (x, y)
que con esto se cumple que f (x, y) es homogenea de grado cero, y en este caso la EDO tambien se puede
escribir como sigue
(x, y) dy = (x, y) dx.
Siempre que se tiene una funci on homogenea se podr a escribir como sigue:
f (x, y) = g
_
y
x
_
por lo tanto, las EDO homogeneas de primer orden tambien se pueden representar como:
y
= g
_
y
x
_
por lo tanto, si se dene el cambio de variables
v =
y
x
, (x, y) (x, v)
entonces la diferencial de y con respecto a x es
y
= v +xv
pero como y
= g (v), entonces se obtiene la EDO de variables separables

v +xv
= g (v)
cuya soluci on es
_
dv
g (v) v
=
_
dx
x
e integrando:
ln (Cx) =
_
vy/x
dv
g (v) v
en donde se debe remplazar v por y/x una vez integrado el termino del lado derecho.
9
Ejemplo 5 Resolver
xy
= y +
_
y
2
x
2
esta ecuacion es equivalente a xdy =
_
y +
_
y
2
x
2
_
dx, en donde se observa que los terminos que multi-
plican a dx y dy son homogeneos de grado uno, por lo tanto la EDO es homogenea. As la EDO se puede
escribir como sigue
y
=
y
x
+
_
_
y
x
_
2
1 = g
_
y
x
_
entonces al denir el cambio de variable v = y/x, se tiene que
v +xv
= v +
_
v
2
1,
efectuando algebra
dv
v
2
1
=
dx
x
e integrando (de tablas
_
dx
x
2
a
2
= ln
_
x +
x
2
a
2
_
), la solucion es
ln
_
v +
_
v
2
1
_
= ln (Cx) .
Esta ecuaci on se puede simplicar efectuando algebra:
Elevar a la e :
y
x
+
_
_
y
x
_
2
1 = Cx
Multiplicar por x : y +
_
y
2
x
2
= Cx
2
Elevando al cuadrado : y
2
x
2
= C
2
x
4
2yCx
2
+y
2
Se despeja y : y =
C
2
x
2
+ 1
2C
as la soluci on es
y =
C
2
x
2
+
1
2C
.
Ecuaciones reducibles a homogeneas de primer orden
Cuando se tiene una ecuaci on de la forma
y
= f
_
a
1
x +b
1
y +c
1
a
2
x +b
2
y +c
2
_
(1.11)
en donde (a
1
b
2
a
2
b
1
) ,= 0, se puede reducir a una EDO homogenea si se dene el cambio de variable
= x x
0
(1.12a)
= y y
0
(1.12b)
donde (x
0
, y
0
) es la soluci on del sistema algebraico
a
1
x
0
+b
1
y
0
+c
1
= 0 (1.13a)
a
2
x
0
+b
2
y
0
+c
2
= 0 (1.13b)
o en forma matricial:
_
a
1
b
1
a
2
b
2
__
x
0
y
0
_
=
_
c
1
c
2
_
10
cuya soluci on es
_
x
0
y
0
_
=
_
a
1
b
1
a
2
b
2
_
1
_
c
1
c
2
_
y existe siempre y cuando (a
1
b
2
a
2
b
1
) ,= 0. As al sustituir este cambio de variables en el cociente de f se
obtiene
a
1
x +b
1
y +c
1
a
2
x +b
2
y +c
2
=
a
1
( +x
0
) +b
1
( +y
0
) +c
1
a
2
( +x
0
) +b
2
( +y
0
) +c
2
=
a
1
+ b
1
a
2
+ b
2
=
a
1
+b
1
a
2
+b
2
que es un termino homogeneo de grado cero. Por otro lado, como x

0
y y
0
son constantes, entonces d = dx
y d = dy, as que la ecuacion (1.11) es equivalente a
d
d
= f
_
a
1
+b
1
a
2
+b
2
_
que es una ecuacion homogenea y puede resolverse como se explica en la seccion anterior haciendo v = /.
La condicion (a
1
b
2
a
2
b
1
) ,= 0 es necesaria para que el sistema de ecuaciones (1.13) tenga una soluci on
v alida. Para el caso en que a
1
b
2
a
2
b
1
= 0, entonces el sistema (1.13) es linealmente dependiente y signica
que el termino a
2
x +b
2
y +c
2
es equivalente a
a
2
x +b
2
y +c
2
=
b
2
b
1
(a
1
x +b
1
y) +c
2
y as la EDO (1.11) es rescrita como sigue:
y
= f
_
a
1
x +b
1
y +c
1
b2
b1
(a
1
x + b
1
y) +c
2
_
= g (a
1
x +b
1
y)
y esta ecuacion es un caso especial de la EDO (1.5) que es reducible a variables separables mediante el cambio
z = a
1
x +b
1
y.
(x +y 2) dx + (x y + 4) dy = 0
_
dy
dx
=
x +y 2
x y + 4
_
y
= f
_
a
1
x +b
1
y +c
1
a
2
x +b
2
y +c
2
_
Esta ecuaci on se puede reducir a homogenea si se hace el cambio de variables (1.12) en donde x
0
y y
0
son
la soluci on del sistema
x
0
+y
0
2 = 0
x
0
y
0
+ 4 = 0
al sumar ambas ecuaciones se tiene que 2x
0
+ 2 = 0, por lo tanto x
0
= 1 y y
0
= 3, as que el cambio de
variables es
= x + 1 d = dx
= y 3 d = dy
y la EDO original se reduce a
(( 1) + ( + 3) 2) d + (( 1) ( + 3) + 4) d = 0
( +) d + ( ) d = 0
_
d
d
=
+

=
1 +

1
_
11
esta es una EDO homogenea de primer orden, as que se dene v = /, por lo tanto d = vd + dv, y la
EDO se transforma a:
( +v) d + ( v) (vd +dv) = 0
(1 +v) d + (1 v) (vd +dv) = 0
reacomodando
_
1 + 2v v
2
_
d + (1 v) dv = 0
por lo que se pueden separar variables
d
+
1 v
1 + 2v v
2
dv = 0
el termino
1v
1+2vv
2
es igual a
1 v
1 + 2v v
2
=
v 1
v
2
2v 1
=
v 1
(v 1)
2
2
as que al denir w = v 1, entonces se tiene que
_
d
+
_
w
w
2
2
dw = 0
de tablas,
_
xdx
x
2
a
2
=
1
2
ln
_
x
2
a
2
_
ln (C) +
1
2
ln
_
(v 1)
2
2
_
= 0
aplicando leyes de logaritmos
C
_
(v 1)
2
2 = 1
remplazando ahora v
C
_
( )
2
2
2
= 1
al igual que y :
C
_
(y x 4)
2
2 (x + 1)
2
= 1
Ecuaciones exactas
Cuando se tiene la ecuaci on
(x, y) = (x, y) +f (x) +g (y) = C
donde C es una constante, su derivada total sera
d(x, y) =
(x, y)
x
dx +
(x, y)
y
dy = 0 (1.14)
donde
(x, y)
x
=
(x, y)
x
+
df (x)
dx
(x, y)
y
=
(x, y)
y
+
dg (y)
dy
12
as, cuando se tiene una EDO de primer orden con la forma
M (x, y) dx +N (x, y) dy = 0 (1.15)
se dice que es exacta si satisface la identidad
M (x, y)
y

N (x, y)
x
(1.16)
ya que la EDO se obtiene a partir de una derivada total. Para ver esto se puede comparar (1.14) y (1.15)
para concluir que
M (x, y) =
(x, y)
x
=
(x, y)
x
+
df (x)
dx
N (x, y) =
(x, y)
y
=
(x, y)
y
+
dg (y)
dy
y del c alculo se tiene que

2
(x,y)
yx
=

2
(x,y)
xy
(es decir que no importa el orden en que se apliquen las
derivadas) por lo tanto se deduce directamente (1.16).
La integral de M (x, y) con respecto a x, mateniendo y constante da
_
y=ctte
M (x, y) dx =
_
y=ctte
_
(x, y)
x
+
df (x)
dx
_
dx
= (x, y) +f (x)
por otro lado, la integral de N (x, y) con respecto a y, manteniendo x constante da
_
x=ctte
N (x, y) dy =
_
x=ctte
_
(x, y)
y
+
dg (y)
dy
_
dy
= (x, y) +g (y)
como se observa, en ambas integrales se obtiene (x, y), para no repetir en la solucion dos veces (x, y)
entonces se puede hacer cualquiera de los procedimientos siguientes:
1. Se integra M (x, y) con respecto a x manteniendo y constante (con esto se esta obteniendo (x, y) +
f (x)) y a esto se le suma la integral con respecto y de los terminos de N (x, y) que no contiene a x
(con esto se est a obteniendo g (y)); esta suma debe ser igual a una constante. Es decir
_
y=ctte
M (x, y) dx +
_
N (x, y) dy
. .
Eliminando los terminos
que dependen de x
= C
2. Se integran con respecto a x los terminos de M (x, y) que no depende de y (con esto se est a obteniendo
f (x)) y a esto se le suma la integral N (x, y) con respecto y manteniendo x constante (con esto se
esta obteniendo (x, y) +g (y)); esta suma debe ser igual a una constante. Es decir
_
M (x, y) dx
. .
que dependen de y
+
_
x=ctte
N (x, y) dy = C
Ejemplo 7 Resolver
x
_
2x
2
+y
2
_
+y
_
x
2
+ 2y
2
_
y
= 0
13
Se dene que M (x, y) = x
_
2x
2
+y
2
_
y N (x, y) = y
_
x
2
+ 2y
2
_
, con esto se tiene una ecuaci on de la forma
M (x, y) dx+N (x, y) dy = 0. Para ver si es exacta se calcula
M
y
= 2xy y
N
x
= 2yx, por lo que se concluye
que esta EDO si es exacta. As su soluci on es
_
y=ctte
x
_
2x
2
+y
2
_
dx +
_
y
_
x
2
+ 2y
2
_
dy
. .
que dependen de x
=
_
y=ctte
x
_
2x
2
+y
2
_
dx +
_
2y
3
dy = C
x
4
2
+
x
2
y
2
2
+
y
4
2
=
C
2
as la soluci on es
x
4
+x
2
y
2
+y
4
= C
Ecuaciones reducibles a exactas

Cualquier EDO de primer orden resuelta con respecto a la derivada se puede reducir a exacta. Si se tiene
la EDO
M (x, y) dx +N (x, y) dy = 0 (1.17)
no es exacta si
M(x,y)
y
,=
N(x,y)
x
, pero se puede volver exacta al multiplicar por un factor integrante de la
forma (x, y), es decir, que al multiplicar la EDO anterior por este factor se tiene que
(x, y) M (x, y) dx +(x, y) N (x, y) dy = 0
y adem as se cumple que
y
[(x, y) M (x, y)]

x
[(x, y) N (x, y)]
si se desarrolla esta expresion se tiene:
M
y
+M

y
=
N
x
+N

x
reacomodando
M
y

N
x
=
1
_
N

x
M

y
_
y como [ln ()] = /, entonces se llega a la ecuaci on
M
y

N
x
= N
ln ()
x
M
ln ()
y
(1.18)
Esta EDP debe ser resuelta para encontrar el valor de (x, y).
En general resulta m as complejo resolver la ecuaci on (1.18) que resolver mediante otro metodo la ecuacion
(1.17), sin embargo existen algunos caso en los que se puede resolver.
Caso 1: es una funci on exclusiva de x. En este caso la ecuacion (1.18) se simplica a
d ln ()
dx
=
M
y

N
x
N
.
Para que exista esta funci on, (x), se requiere que
_
M
y

N
x
_
/N sea una funcion exclusiva de x. Si
se cumple esto entonces la solucion es:
(x) = exp
_
_
_
M
y

N
x
N
_
dx
_
14
Caso 2: es una funci on exclusiva de y. En este caso (1.18) se simplica a
d ln ()
dy
=
N
x

M
y
M
,
pero para que exista esta funcion, (y), se requiere que
_
N
x

M
y
_
/M sea una funcion exclusiva de
y. Si se cumple esto entonces la soluci on es:
(y) = exp
_
_
_
N
x

M
y
M
_
dy
_
Caso 3: es funci on de x y de y, pero se puede representar como sigue:
(x, y) = ((x, y))
donde la estructura de (x, y) es conocida. Se puede denir la funcion z = (x, y), en este caso la
ecuacion (1.18) se simplica a:
M
y

N
x
=
_
N
z
x
M
z
y
_
d ln ()
dz
de aqu se obtiene:
d ln ()
dz
=
M
y

N
x
N
z
x
M
z
y
en este caso existe la que es funcion de z si y solo si el termino
_
M
y

N
x
_
/
_
N
z
x
M
z
y
_
se puede
escribir como una funcion exclusiva de z. Si si se cumple esta condici on entonces el factor integrante
sera
(z) = exp
_
_
_
M
y

N
x
N
z
x
M
z
y
_
dz
_
Ejemplo 8 Resolver la ecuacion
_
x +y
2
_
dx 2yxdy = 0
Se dene M =
_
x +y
2
_
y N = 2yx. Las derivadas cruzadas son
M
y
= 2y y
N
x
= 2y, por lo tanto se
concluye que no es una ecuacion exacta.
Ahora se probar a si existe un factor integrante del tipo (x), para lo cual se calcula el termino
M
y

N
x
N
=
2y (2y)
2yx
=
2
x
como este termino es una funcion exclusiva de x, entonces si existe la funci on (x) que es igual a
(x) = exp
_
_
2
x
dx
_
=
1
x
2
y as al multiplicar la ecuacion diferencial original por este factor integrante se obtiene
_
1
x
+
_
y
x
_
2
_
dx 2
y
x
dy = 0
15
en este caso se puede ver que si es una EDO exacta ya que

y
_
1
x
+
_
y
x
_
2
_
=

x
_
2
y
x
_
= 2y/x
2
. Entonces
la soluci on ser a
_ _
1
x
+
_
y
x
_
2
_
dx
. .
que dependen de y
2
_
x=ctte
y
x
dy =
_
dx
x
2
_
x=ctte
y
x
dy = C
integrando,
ln (x)
y
x
2
= C
efectuando algebra:
y =
_
x[ln (x) C]
Ejemplo 9 Resolver la ecuacion
_
x
2
+y
2
+ 1
_
dx 2xydy = 0
Se dene M =
_
x
2
+y
2
+ 1
_
y N = 2yx. Las derivadas cruzadas son
M
y
= 2y y
N
x
= 2y, por lo tanto
se concluye que no es una ecuaci on exacta.
Ahora se prueba si existe un factor integrante que es funci on solamente de x, para lo cual se calcula el
termino
M
y

N
x
N
=
2y (2y)
2yx
=
2
x
por lo que si existe el factor integrante (x) que es similar al del ejemplo anterior (x) = 1/x
2
, y as la
EDO original es
_
1 +
_
y
x
_
2
+
1
x
2
_
dx 2
y
x
dy = 0
esta ya es una EDO exacta cuya solucion es
_ _
1 +
_
y
x
_
2
+
1
x
2
_
dx
. .
que dependen de y
2
_
x=ctte
y
x
dy =
_ _
1 +
1
x
2
_
dx 2
_
x=ctte
y
x
dy = C
o integrando,
x
1
x

y
2
x
= C
Tambien existe un factor integrante de la forma
_
x
2
y
2
_
, as que al denir z = x
2
y
2
, cuyas derivadas
cruzadas son
z
x
= 2x,
z
y
= 2y, entonces el termino
M
y

N
x
N
z
x
M
z
y
=
2y (2y)
(2yx) (2x) (x
2
+y
2
+ 1) (2y)
=
2
1 x
2
+y
2
=
2
1 z
es una funci on exclusiva de z y por lo tanto el factor integrante es
(z) = exp
__
2
1 z
dz
_
= exp [2 ln(1 z)] =
1
(1 z)
2
o de manera equivalente, en funci on de x y y es
(x, y) =
1
(1 x
2
+y
2
)
2
16
al multiplicar la EDO original por este factor integrante se tiene que
_
x
2
+y
2
+ 1
_
(1 x
2
+y
2
)
2
dx
2xy
(1 x
2
+y
2
)
2
dy = 0
la cual es una EDO exacta, cuya soluci on es
_
_
x
2
+y
2
+ 1
_
(1 x
2
+y
2
)
2
dx
. .
Eliminando los termino
que dependen de y
2
_
x=ctte
xy
(1 x
2
+y
2
)
2
dy = 2
_
x=ctte
xy
(1 x
2
+y
2
)
2
dy = C
integrando, se obtiene
x
1 x
2
+y
2
= C
Ecuaciones de Riccati
La EDO de Riccati es una EDO no lineal con la forma general
dy
dx
= p (x) y
2
+q (x) y +r (x) (1.19)
su soluci on se obtiene utilizando el cambio de variable
y =
1
p (x) v
dv
dx
(x, y) (x, v)
la derivada de este cambio de variable es
dy
dx
=
d
dx
_
1
p (x) v
dv
dx
_
=
1
p (x) v
d
dx
_
dv
dx
_
dv
dx
d
dx
_
1
p (x) v
_
=
1
p (x) v
d
dx
_
dv
dx
_
dv
dx
_
1
p
d
dx
_
1
v
_
+
1
v
d
dx
_
1
p (x)
__
=
1
p (x) v
d
dx
_
dv
dx
_
dv
dx
_
1
pv
2
dv
dx

1
p
2
v
dp
dx
_
=
1
p (x) v
d
2
v
dx
2
+
1
p
2
(x) v
dp
dx
dv
dx
+
1
p (x) v
2
_
dv
dx
_
2
as que al sustituir esta derivada y la denici on de y en la ecuacion de Riccati se obtiene
1
p (x) v
d
2
v
dx
2
+
1
p
2
(x) v
dp
dx
dv
dx
+
1
p (x) v
2
_
dv
dx
_
2
=
1
p (x) v
2
_
dv
dx
_
2
q (x)
p (x) v
dv
dx
+r (x)
reacomodando
d
2
v
dx
2

_
1
p (x)
dp
dx
+q (x)
_
dv
dx
+p (x) r (x) v = 0
esta es una EDO de segundo orden lineal que puede ser de coecientes constantes o variables dependiendo
de los valores de p (x), q (x) y r (x).
17
Ecuaciones de primer orden no resueltas con respecto a la derivada
Ecuaciones de la forma f (y, y
) = 0 Si en la EDO de la forma f (y, y
) = 0 no se puede despejar y
pero
si se puede depejar y, es decir
y = (y
) (1.20)
entonces la soluci on se puede buscar de manera parametrica deniendo p (x) = y
, donde se considera que p

es una funci on de x. En este caso, la ecuacion (1.20) es igual a
y = (p)
para encontrar x en funci on del par ametro, se deriva con respecto a x la expresion anterior
dy
dx
=
d
dx
[(p)] =
d
dp
dp
dx
Como y
= p y utilizando la nomenclatura
= d/dp se obtiene la EDO

p =
(p)
dp
dx
,
que es de variables separables cuya solucion es
dx =

(p)
p
dp
x = C +
_

(p)
p
dp
por lo tanto la soluci on parametrica es
_
y = (p)
x = C +
_

(p)
p
dp
(1.21)
y
= e
(y
/y)
aqu no se puede despejar y
, pero si y,
y =
y
ln (y
)
as que la soluci on se puede encontrar de manera parametrica, deniendo p (x) = y
, por lo que la EDO se

reduce a
y =
p
ln (p)
y derivando con respecto a x,
dy
dx
=
_
1
ln (p)

1
ln
2
(p)
_
dp
dx
= p
se obtiene la EDO de variables separables
_
1
ln (p)

1
ln
2
(p)
_
dp
p
= dx
que es equivalente a
_
1
ln (p)

1
ln
2
(p)
_
d ln (p) = dx
18
integrando
x = C + ln [ln (p)] +
1
ln (p)
la soluci on es entonces
_
y =
p
ln(p)
x = C + ln [ln (p)] +
1
ln(p)
Ecuaciones de la forma f (x, y
) = 0 Cuando se tiene una EDO de la forma f (x, y
) = 0 en donde no se
puede despejar y
, pero si se puede despejar x, es decir

x = (y
) , (1.22)
entonces se puede buscar una soluci on de manera parametrica, utilizando el par ametro p (x) = y
, que al ser
sustituido en (1.22) produce la ecuacion
x = (p)
y cuya derivada con respecto a x es
1 =
d
dx
[ (p)] =
d
dp
dp
dx
Ahora se divide por p = dy/dx para obtener
1
p
=
(p)
dp
dy
,
que es una ecuacion de variables separables con solucion
dy = p
(p) dp
y = C +
_
p
(p) dp
por lo tanto la soluci on total es igual a
_
y = C +
_
p
(p) dp
x = (p)
(1.23)
x = (y
)
2
2y
+ 2
Se dene que p = y
= dy/dx, entonces la EDO se transforma a

x = p
2
2p + 2
la derivada con respecto a x es
1 = 2 (p 1)
dp
dx
como dx = dy/p, entonces se tiene la ecuaci on
dy = 2p (p 1) dp
as la soluci on para y se obtiene integrando la expresion anterior
y = C +
2
3
p
3
p
2
mientras que la solucion total es
_
y = C +
2
3
p
3
p
2
x = p
2
2p + 2
19
Ecuaciones de primer orden no resueltas con respecto a la derivada de grado n Las EDO de la
forma
a
n
(x, y) (y
)
n
+a
n1
(x, y) (y
)
n1
+ +a
1
(x, y) y
+a
0
(x, y) = 0 (1.24)
se pueden ver como un polinomio para y
con coecientes a
i
(x, y), i = 0, 1, . . . , n. Este tipo de EDO pueden
tener m as de una soluci on. Si las races reales
1
del polinomio de orden n
a
n
(x, y) z
n
+a
n1
(x, y) z
n1
+ +a
1
(x, y) z +a
0
(x, y) = 0,
que tiene los mismos coecientes que (1.24), son
z =
1
(x, y) , z =
2
(x, y) , . . . , z =
m
(x, y) , m n
entonces la EDO (1.24) se puede dividir en m EDO de primer orden resueltas con respecto a la derivada
y
=
1
(x, y)
y
=
2
(x, y)
.
.
. =
.
.
.
y
=
m
(x, y)
que pueden resolverse para obtener m diferentes soluciones que satisfacen (1.24).
(y
)
3
y (y
)
2
x
2
y
+x
2
y = 0
El polinomio asociado a esta EDO es
z
3
yz
2
x
2
z +x
2
y = 0
factorizando la expresi on anterior se tiene
z
2
(z y) x
2
(z y) = 0
_
z
2
x
2
_
(z y) = 0
(z x) (z +x) (z y) = 0
por lo tanto las races son z = x, x, y y las EDO resueltas con respecto a la derivada asociadas a la EDO
original son
1 : y
= x dy = xdx
2 : y
= x dy = xdx
3 : y
= y
dy
y
= dx
por lo tanto las posibles soluciones para y son
1 : y =
x
2
2
+C
1
2 : y =
x
2
2
+C
2
3 : y = C
3
e
x
1
El n umero total de races para este polinomio son n, pero se supone que x, y y y
son n umero reales, entonces se consideran

s olamente las races reales (que se supondr a son en total m races).
20
Ecuaciones de Lagrange Una EDO de primer orden de Lagrange tiene la forma general
y = (y
) x + (y
) (1.25)
para obtener la solucion de esta ecuacion se utiliza el par ametro p (x) = y
, que al se sustituido en (1.25)

produce la ecuacion
y = (p) x + (p)
si ahora se aplica la derivada con respecto a x se obtiene
dy
dx
=
d
dx
[(p) x + (p)] =
(p) x
dp
dx
+(p) +
(p)
dp
dx
en donde se ha utilizado la nomenclatura
= d/dp y
= d/dp. Al remplazar y
por p y multiplicar por

dx/dp se obtiene la EDO
p
dx
dp
=
_
(p) x +
(p)
+(p)
dx
dp
(1.26)
considerando que (p) ,= p, esta ecuacion se puede reacomodar como sigue:
dx
dp
+

(p)
(p) p
x =

(p)
p (p)
(1.27)
que como se observa es una EDO lineal de primer orden cuya soluci on tendra la forma
x = (p, C)
en donde C es la constante de integracion. As ya se tiene el valor de y y x de manera parametrica
_
y = (p) (p, C) + (p)
x = (p, C)
(1.28)
y = x(y
)
2
1
y
Se dene que p = y
= dy/dx y se remplaza en la EDO

y = p
2
x
1
p
al aplicar la derivada con respecto a x se obtiene que
y
= 2p
dp
dx
x +p
2
+
1
p
2
dp
dx
= p
de aqu se obtiene la EDO
_
2px +
1
p
2
_
dp
dx
= p p
2
y reacomodando se llega a la EDO lineal
dx
dp
+
2
p 1
x =
1
p
3
(1 p)
cuyo factor integrante es exp
_
2
_
dp
p1
_
= (p 1)
2
, es decir que al multiplicar por este factor se obtiene
(p 1)
2
dx
dp
+ 2 (p 1) x =
1 p
p
3
d
dp
_
(p 1)
2
x
_
=
1
p
3

1
p
2
21
integrando
_
d
_
(p 1)
2
x
_
=
_ _
1
p
3

1
p
2
_
dp
(p 1)
2
x = C
1
2p
2
+
1
p
as que x es igual a
x =
C
(p 1)
2
+
2p 1
2p
2
(p 1)
2
por lo que la soluci on total se obtiene al sustituir x en la ecuaci on para y
_
y =
Cp
2
(p1)
2
+
2p1
2(p1)
2

1
p
x =
2p
2
C+2p1
2p
2
(p1)
2
Ecuaciones de Clairaut La EDO de Clairaut es un caso particular de la EDO de Lagrange (1.25) en
donde (y
) = y
, es decir
y = y
x + (y
) (1.29)
La soluci on se obtiene utilizando el mismo procedimiento descrito en la secci on anterior, sin embargo, en
este caso al llegar a la ecuaci on (1.26) no se puede dividir por el termino p (p) ya que en este caso se
estara dividiendo por cero.
Para encontrar la soluci on entoces se dene p = y
y se sustituye en (1.29)
y = px + (p)
al aplicar la derivada con respecto a x se tiene que
dy
dx
= p +x
dp
dx
+
(p)
dp
dx
= p
de aqu se llega a la expresi on
_
x +
(p)
dp
dx
= 0.
En esta ecuacion se tienen dos casos
dp
dx
= 0 o x =
(p)
si p
= 0 entonces p debe ser igual a una constante, digamos p = C, por lo tanto y
es igual a dicha constante

y la soluci on es
y = Cx + (C) (1.30)
La otra soluci on, para el caso en que x =
(p) se denomina soluci on singular y es igual a

_
y = p
(p) + (p)
x =
(p)
(1.31)
y = xy
+
a
y
Su soluci on es
y = Cx +
a
C
22
pero tambien existe una solucion singular que ser a:
Comparando la EDO del ejemplo con (1.29) se ve que
(y
) = a/y
por lo tanto (p) = a/p,
(p) = a/p
2
y sustituyendo esto en (1.31)
_
y =
2a
p
x =
a
p
2
aqu se puede eliminar la dependencia de p =
_
a/x,
y = 2
ax
1.1.3. Ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden y orden superior
Las EDO de segundo orden u orden superior tiene la forma general presentada en la ecuacion (1.1)
F
_
x, y, y
, y
, . . . , y
(n)
_
= 0
dependiendo de la estructura de esta EDO se pueden utilizar diversos metodos, entre ellos los metodos de
reducci on de orden que se ven a continuaci on.
Metodos de reducci on de orden
Metodo 1: Ecuaciones de la forma y
(n)
= f (x) Cuando se tiene una EDO de orden n con la forma
particular
y
(n)
= f (x) (1.32)
entonces su soluci on se obtiene integrando n veces es decir:
Primera integral :
d
dx
_
y
(n1)
_
= f (x)
_
d
_
y
(n1)
_
=
_
f (x) dx =y
(n1)
=
_
f (x) dx +C
1
Segunda integral :
d
dx
_
y
(n2)
_
=
_
f (x) dx +C
1
=y
(n2)
=
_ _
f (x) dxdx +C
1
x +C
2
.
.
.
n-esima Integral : y =
_

_
. .
n veces
f (x) dx dx
. .
n veces
+C
1
x
n1
+C
2
x
n2
+ +C
n1
x +C
n
por lo tanto la soluci on tiene la forma
y =
_

_
. .
n veces
f (x) dx dx
. .
n veces
+C
1
x
n1
+C
2
x
n2
+ +C
n1
x +C
n
(1.33)
_
x, y
(k)
, y
(k+1)
, . . . , y
(n)
_
= 0 Cuando se tiene una EDO de la
forma
f
_
x, y
(k)
, y
(k+1)
, . . . , y
(n)
_
= 0 (1.34)
en donde k 1, entonces se puede reducir el orden k veces si se dene p (x) = y
(k)
, donde p se ha supuesto
que es una funci on de x. Entonces se tiene que
p
= y
(k+1)
, p
= y
(k+2)
, . . . , p
(nk)
= y
(n)
(x, y) (x, p)
23
y al sustituir en la EDO original se obtiene la EDO
f
_
x, p, p
, . . . , p
(nk)
_
= 0 (1.35)
es decir que de tener una EDO de grado n con las variables (x, y) ahora se tiene una EDO de grado nk con las
variables (x, p). La soluci on general de la EDO (1.35) puede ser implcita, es decir (x, p, C
1
, C
2
, . . . , C
nk
) =
0, o bien explcita, es decir, p = (x, C
1
, C
2
, . . . , C
nk
). Para el caso particular en que la soluci on es explcita,
por la denici on de p se tiene que
y
(k)
= (x, C
1
, C
2
, . . . , C
nk
)
y esta es una EDO de orden k similar a (1.32), que puede ser resuelta utilizando el metodo 1.
y =
_

_
. .
k veces
(x, C
1
, C
2
, . . . , C
nk
) dx dx
. .
k veces
+C
nk+1
x
k1
+C
nk+2
x
k2
+ +C
n1
x +C
n
_
y, y
, y
, . . . , y
(n)
_
= 0 Cuando se tienen ecuaciones diferenciales
de orden n en donde no se encuentra de manera explcita la variable independiente, x, pero si se encuentra
la variable dependiente, y, es decir
f
_
y, y
, y
, . . . , y
(n)
_
= 0 (1.36)
se puede reducir en una unidad el orden mediante el cambio de variable p (y) = y
, en donde se ha supuesto
que p es una funci on de y (no de x). En este caso se tienen las siguientes derivadas
y
=
dy
dx
= p (y)
y
=
d
dx
[y
] =
dy
dx
d
dy
[p] = pp
=
d
dx
[y
] =
dy
dx
d
dy
[pp
] = p
_
pp
+ (p
)
2
_
y
IV
=
d
dx
[y
] =
dy
dx
d
dy
_
p
2
p
+p (p
)
2
_
= p
_
p
2
p
+ 4pp
+ (p
)
3
_
.
.
.
en donde p
= dp/dy, p
= d
2
p/dy
2
, . . . En este caso en la EDO (1.36) se pueden remplazar
y
p (y) (x, y) (y, p)

y
p
dp
dy
y
p
2
d
2
p
dy
2
+p
_
dp
dy
_
2
(1.37)
y
IV
p
3
d
3
p
dy
3
+ 4p
2
dp
dy
d
2
p
dy
2
+p
_
dp
dy
_
3
.
.
.
para cambiar el problema original en (x, y) a un problema que depende de (y, p), con la forma
g
_
y, p, p
, . . . , p
(n1)
_
= 0 (1.38)
24
en donde ahora se supone que la variable independiente es y y la variable dependiente es p. Si se puede
resolver la EDO (1.38) se obtendr a una soluci on con la forma general
(y, p, C
1
, C
2
, . . . , C
n1
) = 0,
(y, y
, C
1
, C
2
, . . . , C
n1
) = 0,
es decir, una EDO de primer orden que puede ser resuelta o no resuelta con respecto a la derivada.
Metodo 4: Ecuaciones homogeneas con respecto a y y sus derivadas Cuando se tiene una EDO
de la forma
F
_
x, y, y
, y
, . . . , y
(n)
_
= 0 (1.39)
en donde la funci on F es homogenea de grado k con respecto a y y todas sus derivadas, es decir que satisface
la ecuacion
F
_
x, yt, y
t, y
t, . . . , y
(n)
t
_
= t
k
F
_
x, y, y
, y
, . . . , y
(n)
_
(1.40)
entonces se puede reducir el orden en una unidad mediante el cambio de variable
y = e
zdx
(1.41)
en donde z es la nueva variable dependiente. Las derivadas de y son entonces
y
=
d
dx
_
e
zdx
_
= ze
zdx
= zy
y
=
d
dx
[y
] =
d
dx
[zy] = zy
+ z
y =
_
z
2
+z
_
y
y
=
d
dx
[y
] =
d
dx
__
z
2
+z
_
y
= (2zz
+z
) y +
_
z
2
+z
_
y
=
_
z
3
+ 3zz
+z
_
y
y
IV
=
d
dx
[y
] =
d
dx
__
z
3
+ 3zz
+z
_
y
=
_
z
4
+ 6z
2
z
+ 3 (z
)
2
+ 4zz
+z
_
y
.
.
.
por lo tanto se pueden remplazar en la EDO (1.39)
y e
zdx
y
zy
y

_
z
2
+z
_
y
y

_
z
3
+ 3zz
+z
_
y
y
IV
_
z
4
+ 6z
2
z
+ 3 (z
)
2
+ 4zz
+z
_
y
.
.
.
para obtener la EDO
F
_
x, y, zy,
_
z
2
+z
_
y, . . . ,
_
z, z
, . . . , z
(n1)
_
y
_
= 0
en donde es una funci on que depende del orden maximo de la derivada. Como se cumple (1.40), entonces
se puede factorizar y y eliminar para llegar a al EDO de orden n 1
F
_
x, y, z,
_
z
2
+z
_
, . . . ,
_
z, z
, . . . , z
(n1)
__
= 0
25
que al ser resuelta debe producir una solucion del tipo
(x, z, C
1
, C
2
, . . . , C
n1
) = 0
y si se puede despejar z
z = (x, C
1
, C
2
, . . . , C
n1
)
de acuerdo a (1.41) la soluci on nal es
y = C
n
e
(x,C1,C2,...,Cn1)dx
Metodo 5: Ecuaciones homogeneas con respecto a x, y y sus diferenciales Considere una EDO
de orden n
F
_
x, y, y
, y
, . . . , y
(n)
_
= 0 (1.42)
que satisface la propiedad:
F
_
tx, t
m
y, t
m1
y
, t
m2
y
, . . . , t
mn
y
(n)
_
= t
k
F
_
x, y, y
, y
, . . . , y
(n)
_
= 0 (1.43)
donde m es una constante a determinar y k otra constante arbitraria, es decir que al asignar grado 1 a x
y grado m, m 1, m 2, . . . , m n a y y sus derivadas hasta el orden n, se obtiene que F es una funci on
homogenea de orden k. En este caso, es posible reducir el orden al utilizar los cambios de variables
x = e
t
, y = ue
mt
, (x, y) (t, u)
Si se utiliza este cambio de variable, entonces las derivadas de y con respecto a x toman la forma:
y
=
dy
dx
=
dy
dt
dx
dt
=
(u
+mu) e
mt
e
t
= (u
+mu) e
(m1)t
,
y
=
d (y
)
dx
=
d
dt
(y
)
dx
dt
= [u
+ (2m1) u
+ (m1) mu] e
(m2)t
,
y
=
d (y
)
dx
=
d
dt
(y
)
dx
dt
=
_
u
+ 3 (m1) u
+
_
3m
2
6m+ 2
_
u
+ (m2) (m1) mu
e
(m3)t
,
.
.
.
donde u
=
du
dt
, u
=
d
2
u
dt
2
, . . . , u
(n)
=
d
n
u
dt
n
, as que al sustituir estas derivadas en la ecuacion (1.42), gracias a
la propiedad (1.43) se tiene que
F
_
x, y, y
, y
, . . . , y
(n)
_
= F
_
e
t
, ue
mt
, (u
+mu) e
(m1)t
, . . . ,
_
u, u
, . . . , u
(n)
_
e
(mn)t
_
= e
kt
F
_
1, u, (u
+mu) , . . . ,
_
u, u
, . . . , u
(n)
__
= 0
donde es una funci on que depende del orden maximo de la EDO. Por lo tanto, como la ecuaci on es valida
para cualquier valor de t, entonces se llega a una EDO con la forma
G
_
u, u
, . . . , u
(n)
_
= 0, (1.44)
es decir que no se ha reducido el orden en la ecuacion (1.44), sin embargo, esta EDO tiene la forma de la
ecuacion (1.36) y por lo tanto se puede aplicar el metodo 3 para reducir el orden en una unidad y en el caso
en que u no esta presente en al EDO (1.44), incluso se puede aplicar el metodo 2.
26
En resumen, cuando es posible aplicar alg un metodo de reducci on de orden, la clave consiste en indenticar
cual de los metodos es el adecuado y por lo tanto se deben buscar las estructuras caractersticas para cada
metodo, es decir:
Metodo 1 : y
(n)
= f (x) ,
Metodo 2 : F
_
x, y
(k)
, y
(k+1)
, . . . , y
(n)
_
= 0,
Metodo 3 : F
_
y, y
, y
, . . . , y
(n)
_
= 0,
Metodo 4 : F
_
x, y, y
, y
, . . . , y
(n)
_
= 0, F es homogenea para y y sus derivadas
Metodo 5 : F
_
x, y, y
, y
, . . . , y
(n)
_
= 0, F es homogenea para x, y y sus derivadas de grado m
Ejemplo 15 Resolver la siguiente EDO
(y
)
2
y
=
_
y
x
_
2
esta EDO tiene la forma F (x, y
, y
, y
) = 0, y se puede reducir el orden en una unidad si se utiliza el

metodo 2, para lo cual se dene p (x) = y
, por lo tanto la EDO es equivalente a

y
p, y
, y
(p
)
2
pp
_
p
x
_
2
= 0
esta nueva EDO de segundo orden tiene la forma G(x, p, p
, p
) = 0. Esta EDO es homogenea para y y sus

derivadas ya que G(x, pt, p
t, p
t) = t
2
G(x, p, p
, p
), por lo tanto se puede aplicar el metodo 4 de reducci on

de orden, as que se dene
p = e
zdx
, p
zp, p

_
z
2
+z
_
p
por lo tanto, la EDO se reescribe como sigue:
0 = (zp)
2
_
z
2
+z
_
p
2
_
p
x
_
2
= 0
Reacomodando : p
2
_
z
1
x
2
_
= 0
como esta ecuaci on es v alida para cualquier valor de p, entonces se llega a la EDO
z
+
1
x
2
= 0
esta es una EDO de primer orden de variables separables con solucion
dz =
dx
x
2
z =
1
x
+C
1
y como p = exp
__
zdx
_
, entonces
p = exp
__ _
1
x
+C
1
_
dx
_
= exp[ln (x) +C
1
x + ln (C
2
)]
27
p = C
2
xe
C1x
pero p = y
, as que se obtiene la EDO

y
= C
2
xe
C1x
que es de primer orden y de variables separables con solucion
y = C
2
_
xe
C1x
dx +C
3
de tablas,
_
xe
ax
dx =
1
a
_
x
1
a
_
e
ax
, por lo tanto,
y =
C
2
C
1
_
x
1
C
1
_
e
C1x
+C
3
o bien
y = C
2
(C
1
x 1) e
C1x
+C
3
donde C
2
= C
2
/C
2
1
.
y
y
3
= 1
esta EDO tiene la forma: F (y, y
) = 0, por lo que se puede resolver utilizando el metodo 3. Para lo cual se

dene que
y
= p (y) , y
= p
dp
dy
as se obtiene la EDO de primer orden
p
dp
dy
y
3
= 1
que es de variables separables con solucion
_
pdp =
_
dy
y
3
p
2
2
=
1
2y
2
+
C
1
2
o bien al despejar p = y
,
y
=
_
C
1
y
2
1
y
esta es una EDO de primer orden de variables separables con solucion
_
ydy
_
C
1
y
2
1
=
_
dx
1
C
1
_
C
1
y
2
1 =
C
2
C
1
x
de donde se puede despejar y
y
2
=
1 + (C
2
C
1
x)
2
C
1
28
y
=
_
1 + (y
)
2
esta es una EDO con la forma F (y
, y
) = 0. Por lo que se puede reducir el orden aplicando el metodo 2 al

denir y
= p (x) y y
= p
para obtener la EDO

p
=
_
1 +p
2
que es de variables separables con solucion
_
dp
_
1 +p
2
=
_
dx
sinh
1
(p) = x +C
1
de aqu se puede despejar p = y
,
y
= sinh (x +C
1
)
e integrando
y =
_
sinh (x +C
1
) dx +C
2
se llega a la solucion
y = cosh(x +C
1
) +C
2
x
3
y
= (y xy
)
2
esta EDO tiene la forma F (x, y, y
, y
) = 0. Se le asigna a y un exponente m a y
el exponente m 1 y a
y
el exponente m2, por lo tanto la suma de los exponentes de cada lado de la EDO son
3 +m2 = 2m
por lo tanto el valor adecuado para m es uno. Es decir que el cambio de variables adecuado es
x = e
t
,
dx
dt
= e
t
y = ue
t
,
dy
dt
=
_
u +
du
dt
_
e
t
por lo tanto la primera y segunda derivada para y son
dy
dx
=
dy
dt
dx
dt
= u +
du
dt
d
2
y
dx
2
=
d
dt
_
u +
du
dt
_
dx
dt
= e
t
_
du
dt
+
d
2
u
dt
2
_
as al remplazar en la EDO
e
3t
e
t
_
du
dt
+
d
2
u
dt
2
_
=
_
ue
t
e
t
_
u +
du
dt
__
2
du
dt
+
d
2
u
dt
2
=
_
du
dt
_
2
29
Esta EDO tiene la forma G(u
, u
) = 0, por lo tanto se puede aplicar el metodo 2 o el metodo 3 de reducci on

de orden para resolverla. Si se aplica el metodo 3, se dene que u
= p (u) y por lo tanto u
= pp
resultando
p +pp
= p
2
reacomodando
p
p = 1
esta es una EDO lineal de primer orden con solucion:
Factor integrante : e
u
Multiplicando por el factor integrante : e
u
p
e
u
p = e
u
Se llega a la derivada total :
d
du
_
e
u
p
_
= e
u
e integrando : e
u
p = C
1
+e
u
as p es : p = u
= C
1
e
u
+ 1
como u
= du/dt, entonces se ha obtenido una EDO de primer orden de variables separables

_
du
C
1
e
u
+ 1
=
_
dt
integrando se obtiene
t + ln (C
2
) =
_
e
u
du
C
1
+e
u
t + ln (C
2
) = ln
_
C
1
+e
u
_
ahora se despeja u,
u = ln
_
e
t
C
2
C
1
_
como x = e
t
y y = ue
t
entonces se tiene que
y
x
= ln
_
1
C
2
x
C
1
_
y la soluci on nal es entonces
y = xln
_
C
2
x
1 C
1
C
2
x
_
Ecuaciones diferenciales lineales de orden n
Las EDO lineales de orden n tienen la forma descrita en la ecuacion (1.3)
a
n
(x) y
(n)
+a
n1
(x) y
(n1)
+ +a
1
(x) y
+a
0
(x) y = f (x)
donde los coecientes a
n
, a
n1
, . . . , a
1
, a
0
pueden ser constantes o funciones de la variable independendiente,
x, m as no de la variable dependiente. A continuaci on se analizan los metodos para la soluci on de EDO lineales
de coecientes constantes y posteriormente se estudiaran los metodos para las de coecientes variables.
30
EDO lineales de orden n con coecientes constantes homogeneas La soluci on de una EDO lineal
de orden n de coecientes constantes y homogenea
a
n
y
(n)
+a
n1
y
(n1)
+ +a
1
y
+a
0
y = 0 (1.45)
se obtiene utilizando el metodo del operador en el cual se remplaza la diferencial por el operador diferecial,
es decir m =
d
dx
, que aplicado a las derivadas resulta en
my =
dy
dx
, m
2
y =
d
2
y
dx
2
, . . . , m
n
y =
d
n
y
dx
n
,
y por lo tanto la EDO (1.45) es
a
n
m
n
y + a
n1
m
n1
y + +a
1
my +a
0
y =
_
a
n
m
n
+a
n1
m
n1
+ +a
1
m+a
0
_
y = 0
as se obtiene el operador diferencial
a
n
m
n
+a
n1
m
n1
+ +a
1
m +a
0
= 0, o
_
a
n
d
n
dx
n
+a
n1
d
n1
dx
n1
+ +a
1
d
dx
+a
0
= 0
_
que se puede ver como un polinomio de orden n para la variable m y cuyas races pueden ser:
Reales no repetidas,
Reales repetidas,
Complejas conjugadas no repetidas y
Complejas conjugadas repetidas.
Por lo tanto si las races son r
1
, r
2
, r
3
, . . . , r
n
entonces el polinomio caracterstico es igual a
a
n
(mr
1
) (mr
2
) (mr
n
) = 0, o
_
a
n
_
d
dx
r
1
__
d
dx
r
2
_

_
d
dx
r
n
_
= 0
_
y la EDO (1.45) se puede escribir como
a
n
_
d
dx
r
1
__
d
dx
r
2
_

_
d
dx
r
n
_
y = 0.
Por ejemplo si se tiene la EDO
y
+ 3y
+ 2y = 0
entonces el polinomio caracterstico es m
2
+ 3m + 2 = (m+ 1) (m+ 2) = 0, y su soluci on es m = 1, 2
y por lo tanto la EDO se puede escribir como sigue:
_
d
dx
+ 1
__
d
dx
+ 2
_
y = 0
por lo tanto se pueden obtener dos EDO de primer orden
dy
dx
+y = 0 ,
dy
dx
+ 2y = 0
la soluci on de estas EDO son
_
dy
y
+
_
dx = 0 ,
_
dy
y
+ 2
_
dx = 0
ln (y) = x + ln (C
1
) , ln (y) = 2x + ln (C
2
)
y = C
1
e
x
, y = C
2
e
2x
31
y la soluci on total es la suma de todas las posibles soluciones, por lo tanto
y = C
1
e
x
+C
2
e
2x
As, dependiendo de el n umero de races y de su multiplicidad, se puede obtener la solucion total de la
EDO (1.45):
Cuando se tiene races reales no repetidas r
1
, r
2
, . . . , r
k
, a la soluci on total se le deben agregar los
terminos
C
1
e
r1x
+C
2
e
r2x
+ +C
k
e
r
k
x
.
Cuando se tiene races reales repetidas r con multiplicidad s, entonces a la soluci on total se le debe
agregar
C
1
e
rx
+C
2
xe
rx
+ +C
s+1
x
s
e
rx
.
Cuando se tiene races complejas conjugadas no repetidas
1
1
i,
2
2
i, . . . ,
k
k
i, , entonces
a la soluci on total se le debe agregar
[C
1
cos (
1
x) +C
2
sen(
1
x)] e
1
x
+ [C
3
cos (
2
x) +C
4
sen (
2
x)] e
2
x
+
+[C
2k1
cos (
k
x) +C
2k
sen (
k
x)] e
k
x
Cuando se tiene races complejas conjugadas repetidas i con multiplicidad s, entonces a la
soluci on total se le debe agregar
[(C
1
+C
2
x + +C
s+1
x
s
) cos (x) + (C
s+2
+C
s+3
x + +C
2s+2
x
s
) sen (x)] e
x
Ejemplo 19 Resolver la EDO y
y = 0
El polinomio caracterstico es m
2
1 = (m1) (m + 1) = 0, cuyas races son m = 1, 1 as que la
solucion es
y = C
1
e
x
+C
2
e
x
.
+ 2y
+y = 0
2
+2m+1 = (m + 1)
2
= 0, cuyas races son m = 1, 1, es decir que se
tiene una raz con multiplicidad uno, as que la soluci on es
y = C
1
e
x
+C
2
xe
x
.
IV
y = 0
4
1 =
_
m
2
+ 1
_ _
m
2
1
_
= 0, cuyas races son m = 1, 1, +i, i as que
la soluci on es
y = C
1
e
x
+C
2
e
x
+C
3
cos (x) +C
4
sen (x) .
V I
+ 2y
V
+y
IV
= 0
6
+ 2m
5
+m
4
= m
4
(m+ 1)
2
= 0, cuyas races son m = 0, 0, 0, 0, 1, 1,
y = C
1
+C
2
x +C
3
x
2
+C
4
x
3
+C
5
e
x
+C
6
xe
x
.
EDO lineales de orden n con coecientes variables homogeneas Cuando los coecientes a
n
,a
n1
, . . .
,a
1
,a
0
, de la ecuacion (1.3) son funciones de x, entonces el metodo del operador ya no se puede aplicar
y en este caso dependiendo de la estructura particular de la EDO se pueden aplicar diversos metodos, como
por ejemplo el metodo Cauchy-Euler, el metodo de series o el metodo de series generalizadas.
32
Ecuaciones de Cauchy-Euler Una EDO de Cauchy-Euler de orden n tiene la forma general
b
n
x
n
y
(n)
+b
n1
x
n1
y
(n1)
+ +b
1
xy
+b
0
y = f (x) (1.46)
si f (x) = 0, entonces la EDO es homogenea. La solucion de la EDO (1.46) cuando es homogena se puede
obtener por dos metodos:
Metodo 1: En este metodo se hace el cambio de variable
x = e
t
, (x, y) (t, y)
por lo tanto las derivadas de y ser an
dy
dx
=
dy
dt
dx
dt
= e
t
dy
dt
d
2
y
dx
2
=
d
dt
_
dy
dx
_
dx
dt
= e
2t
_
d
2
y
dt
2

dy
dt
_
d
3
y
dx
3
=
d
dt
_
d
2
y
dx
2
_
dx
dt
= e
3t
_
d
3
y
dt
3
3
d
2
y
dt
2
+ 2
dy
dt
_
.
.
.
y cada termino de la EDO (1.46) es entonces
x
dy
dx
=
dy
dt
x
2
d
2
y
dx
2
=
d
2
y
dt
2

dy
dt
x
3
d
3
y
dx
3
=
d
3
y
dt
3
3
d
2
y
dt
2
+ 2
dy
dt
.
.
.
y con esto se reducira a una EDO de coecientes constantes que se puede resolver como se explican en
la seccion anterior.
Metodo 2: En este metodo se propone una soluci on de la forma
y = x
m
y as el problema se reduce a encontrar los valores adecuados para m, ya que las derivadas de y son
y
= mx
m1
y
= m(m1) x
m2
y
= m(m1) (m2) x
m3
.
.
.
As cada termino de la EDO (1.46) ser a
xy
= mx
m
x
2
y
= m(m1) x
m
x
3
y
= m(m1) (m2) x
m
.
.
.
y entonces la EDO original se reduce a un polinomio de orden n para la constante m a determinar.
33
x
2
y
+xy
y = 0
Metodo 1: Se dene que x = e
t
y por lo tanto la EDO es igual a:
d
2
y
dt
2

dy
dt
+
dy
dt
y = 0
d
2
y
dt
2
y = 0
cuyo polinomio caracterstico es
_
m
2
1 = 0
_
, por lo tanto las races son m = 1, 1 y la soluci on para
y (t)
y (t) = C
1
e
t
+C
2
e
t
y como x = e
t
, entonces la solucion para y (x) es
y (x) =
C
1
x
+C
2
x.
Metodo 2: Se propone la solucion de la forma y = x
m
, por lo tanto la EDO es igual a:
m(m1) x
m
+mx
m
x
m
=
_
m
2
m+m1
x
m
=
_
m
2
1
_
x
m
= 0
la ecuaci on caracterstica es m
2
1 = 0, as que las races son identicas a las del metodo anterior m = 1, 1
y la soluci on es
y =
C
1
x
+C
2
x
Ejemplo 24 Resolver la EDO x
2
y
+ 2xy
+ 6y = 0
Si se emplea el metodo 2, se dene que y = x
m
, y por lo tanto la EDO se reduce a
m(m1) + 2m+ 6 = m
2
+m+ 6 = 0
las races para m son m =
1
2

_
1
4
6 =
1
2

23
2
i. La soluci on es entonces
y = C
1
x
1
2
+
23
2
i
+C
2
x
1
2
23
2
i
=
_
C
1
x
23
2
i
+C
2
x
23
2
i
_
x
1/2
como x
i
= e
ln(x
i
)
= e
i ln(x)
, y ademas e
ai
= cos (a) +i sen(a), entonces
x
23
2
i
= e
i
23
2
ln(x)
= cos
_
23
2
ln (x)
_
+i sen
_
23
2
ln (x)
_
x
23
2
i
= e
i
23
2
ln(x)
= cos
_
23
2
ln (x)
_
i sen
_
23
2
ln (x)
_
y la soluci on es igual a
y =
_
C
1
cos
_
23
2
ln (x)
_
+iC
1
sen
_
23
2
ln (x)
__
x
1/2
+
_
C
2
cos
_
23
2
ln (x)
_
iC
2
sen
_
23
2
ln (x)
__
x
1/2
= (C
1
+C
2
) x
1/2
cos
_
23
2
ln (x)
_
+i (C
1
C
2
) x
1/2
sen
_
23
2
ln (x)
_
34
al denir c
1
= C
1
+C
2
y c
2
= i (C
1
C
2
) se llega a la solucion
y = c
1
x
1/2
cos
_
23
2
ln (x)
_
+c
2
x
1/2
sen
_
23
2
ln (x)
_
Por otro lado, mediante el metodo 1, al denir x = e
t
se llega a la EDO
d
2
y
dt
2
+
dy
dt
+ 6y = 0
cuya solucion
y (t) = c
1
e
1
2
t
cos
_
23
2
t
_
+c
2
e
1
2
t
sen
_
23
2
t
_
como x = e
t
, entonces t = ln (x) y la soluci on es entonces
y (x) = c
1
x
1
2
cos
_
23
2
ln (x)
_
+c
2
x
1
2
sen
_
23
2
ln (x)
_
2
y
= 2y
Esta EDO tiene la forma F (x, y
, y
) = 0, por lo tanto se puede aplicar el metodo 2 de reducci on de orden

al denir p (x) = y
, por lo que se obtiene la EDO

x
2
p
2p = 0
esta es una EDO de Cauchy-Euler as que se utiliza el metodo 2 para resolverla se propone que p = x
m
, por
lo tanto
m(m1) 2 = 0
as que la ecuacion caracterstica es m
2
m2 = 0 cuyas races son m = 1, 2, por lo tanto la soluci on
es
p = C
1
x
1
+ 3C
2
x
2
= y
para encontrar y se integra una vez

y = C
1
ln (x) +C
2
x
3
+C
3
.
Metodos de solucion mediante series El metodo de solucion por series se aplica a algunas ecuaciones
diferenciales lineales de coecientes variables con la forma (1.3) y consiste en proponer la solucion
y = c
0
+ c
1
x +c
2
x
2
+c
3
x
3
+ =
k=0
c
k
x
k
(1.47)
Esta soluci on es una serie polinomial innita y con ella, el problema se reduce a determinar el valor adecuado
de todas las constantes, c
0
, c
1
, c
2
, . . ., de tal forma que la solucion propuesta (1.47) satisface la EDO (1.3).
Ejemplo 26 EDO simple antes de Euler:
Antes de que se deniera la funcion exponencial y logartmica, la solucion de la EDO
dy
dx
= ay era todo un
reto, ya que no se saba que
_
dy
y
= ln (y) (obviamente porque no se conoca la denici on de los logaritmos).
Esta soluci on se obtena a partir del metodo de solucion por series, es decir que la soluci on propuesta es
y = c
0
+ c
1
x +c
2
x
2
+c
3
x
3
+ =
k=0
c
k
x
k
35
as que su derivada es
y
= c
1
+ 2c
2
x + 3c
3
x
2
+ =
k=0
kc
k
x
k1
por lo tanto al sustituir en la EDO original y
ay = 0 se obtiene
0 =
_
c
1
+ 2c
2
x + 3c
3
x
2
+
_
a
_
c
0
+c
1
x +c
2
x
2
+c
3
x
3
+
_
o de forma compacta
0 =
k=0
kc
k
x
k1
a
k=0
c
k
x
k
factorizando los termino con la misma potencia para x se obtiene
0 = (c
1
ac
0
) + (2c
2
ac
1
) x + (3c
3
ac
2
) x
2
+ (4c
4
ac
3
) x
3
+
o de forma compacta
0 =
k=1
(kc
k
ac
k1
) x
k1
para que se cumpla la EDO original con cualquier valor de x entonces se dene que
c
1
ac
0
= 0
2c
2
ac
1
= 0
3c
3
ac
2
= 0
4c
4
ac
3
= 0
.
.
.
kc
k
ac
k1
= 0, k = 1, 2, 3, . . .
de aqu se pueden calcular el valor de las constantes
c
1
= ac
0
c
2
=
a
2
c
1
=
a
2
2
c
0
c
3
=
a
3
c
2
=
a
3
3 2
c
0
c
4
=
a
4
c
3
=
a
4
4 3 2
c
0
.
.
.
c
k
=
a
k
c
k1
=
a
k
k!
c
0
, k = 1, 2, 3, . . .
Estos valores se sustituyen en la solucion propuesta
y = c
0
_
1 +ax +
a
2
2
x
2
+
a
3
3 2
x
3
+
_
= c
0
k=0
(ax)
k
k!
Como la denicion de la funcion exponencial es
e
x
=
k=0
x
k
k!
entonces se llega a la siguiente la soluci on
y = c
0
e
ax
36
En el metodo de solucion por series generalizadas se supone que la solucion de la EDO (1.3) se puede
representar mediante una serie innita de la forma
y = x
s
_
c
0
+c
1
x +c
2
x
2
+c
3
x
3
+
_
=
k=0
c
k
x
k+s
(1.48)
donde s, c
0
, c
1
, c
2
, . . . , son constantes desconocidas a determinar. Aqu ya no se tiene una serie polinomial,
ya que s puede ser cualquier n umero, ya sea entero (positivo o negativo), racional o no racional. Como se
observa, la soluci on (1.47) es un caso particular de (1.48), en donde s = 0. Para determinar las constantes y
as obtener la soluci on se deben sustituir y y sus derivadas en la EDO original, es decir que se remplaza
y
k=0
c
k
x
k+s
y
k=0
(s +k) c
k
x
k1+s
y
k=0
(s +k) (s +k 1) c
k
x
k2+s
.
.
.
y con esto se llega a una ecuaci on en donde se pueden factorizar los terminos con las mismas potencias de
x, para as, por cuadratura, encontrar los valores de s, c
0
, c
1
, c
2
, . . .
Ejemplo 27 Ecuaci on de Bessel: Utilizando el metodo de series generalizadas, resolver la ecuaci on
x
2
y
+xy
+
_
x
2
p
2
_
y = 0 (1.49)
donde p es un n umero diferente a cero y no entero.
Se propone la solucion
y =
k=0
c
k
x
k+s
cuyas derivadas son
y
k=0
(k +s) c
k
x
k+s1
y
k=0
(k +s) (k +s 1) c
k
x
k+s2
as que la ecuaci on diferencial es igual a
0 = x
2
_

k=0
(k +s) (k +s 1) c
k
x
k+s2
_
+x
_

k=0
(k +s) c
k
x
k+s1
_
+
_
x
2
p
2
_
_

k=0
c
k
x
k+s
_
reacomodando
0 =
_

k=0
(k +s) (k +s 1) c
k
x
k+s
_
+
_

k=0
(k + s) c
k
x
k+s
_
p
2
_

k=0
c
k
x
k+s
_
+
_

k=0
c
k
x
k+s+2
_
37
en esta ecuacion se pueden factorizar las tres primeras sumatorias
0 =
k=0
_
(k +s) (k +s 1) c
k
+ (k +s) c
k
p
2
c
k
x
k+s
+
_

k=0
c
k
x
k+s+2
_
0 =
_

k=0
_
(k +s)
2
p
2
_
c
k
x
k+s
_
+
_

k=2
c
k2
x
k+s
_
ahora se sacan los dos primeros terminos de la primera sumatoria
0 =
_
s
2
p
2
_
c
0
x
s
+
_
(1 +s)
2
p
2
_
c
1
x
s+1
+
_

k=2
_
(k +s)
2
p
2
_
c
k
x
k+s
_
+
_

k=2
c
k2
x
k+s
_
para poder factorizar ambas sumatorias
0 =
_
s
2
p
2
_
c
0
x
s
+
_
(1 +s)
2
p
2
_
c
1
x
s+1
+
k=2
__
(k +s)
2
p
2
_
c
k
+c
k2
_
x
k+s
para que se cumpla esta ecuacion con cualquier valor de x se dene que
_
s
2
p
2
_
c
0
= 0, (1.50a)
_
(1 +s)
2
p
2
_
c
1
= 0, (1.50b)
_
(k +s)
2
p
2
_
c
k
+c
k2
= 0, k = 2, 3, 4, . . . (1.50c)
si se dene que c
0
,= 0, entonces a partir de (1.50a) se concluye que s
2
p
2
= 0 y por lo tanto la solucion
para s es
s = p (1.51)
al sustituir el valor de s en la ecuaci on (1.50b) se obtiene que c
1
= 0, mientras que de la ecuaci on (1.50c)
se despeja c
k
c
k
=
c
k2
(k +s)
2
p
2
, k = 2, 3, 4, . . . (1.52)
Si se elige el valor s = p (posteriormente se utilizara el valor s = p) entonces (k +s)
2
p
2
= (k + 2p) k y
c
k
=
c
k2
k (k + 2p)
, k = 2, 3, 4, . . .
as para cada una de las constantes
k = 2 : c
2
=
c
0
2
2
(1 +p)
k = 3 : c
3
=
c
1
3 (3 + 2p)
= 0
k = 4 : c
4
=
c
2
2
3
(2 +p)
=
c
0
2 2
4
(2 +p) (1 +p)
k = 5 : c
5
= 0
k = 6 : c
6
=
c
4
3 2
2
(3 +p)
=
c
0
(3 2) 2
6
(3 +p) (2 +p) (1 +p)
k = 7 : c
7
= 0
k = 8 : c
8
=
c
6
2
4
(4 +p)
=
c
0
(4 3 2) 2
8
(4 +p) (3 +p) (2 +p) (1 +p)
.
.
.
38
que al sustituir en la solucion propuesta produce:
y = c
0
x
p
+c
1
x
p+1
+c
2
x
p+2
+c
3
x
p+3
+ c
4
x
p+4
+c
5
x
p+5
+c
6
x
p+6
+c
7
x
p+7
+c
8
x
p+8
+
y = c
0
x
p
c
0
x
p+2
2
2
(1 +p)
+
c
0
x
p+4
2
4
2! (2 +p) (1 +p)
c
0
x
p+6
2
6
3! (3 +p) (2 +p) (1 +p)
+
c
0
x
p+8
2
8
4! (4 +p) (3 +p) (2 +p) (1 +p)
+
o de manera compacta:
y = c
0
p
n=0
A
n
x
2n+p
donde
A
0
=
1
p
A
1
=
1
2
2
(1 +p) p
A
2
=
1
2
4
2! (2 +p) (1 +p) p
A
3
=
1
2
6
3! (3 +p) (2 +p) (1 +p) p
A
4
=
1
2
8
4! (4 +p) (3 +p) (2 +p) (1 +p) p
.
.
.
de aqu se puede inferir la formula general
A
n
=
(1)
n
2
2n
(n!) p (1 +p) (2 +p) (n +p)
, n = 0, 1, 2, . . .
El termino p (1 +p) (2 +p) (n +p) no es un factorial, ya que p no es un n umero entero, sin embargo se
puede simplicar utilizando la funcion Gamma denida como
(v) =
_

0
t
v1
e
t
dt (1.53)
donde v puede ser cualquier n umero. Esta funci on tiene la siguiente propiedad
(v + 1) = v(v) , (1.54)
que en particular para un n umero entero se puede utilizar de manera recursiva para obtener
(n + 1) = n(n)
= n(n 1) (n 1)
= n(n 1) (n 2) (n 2)
.
.
.
= n!
39
por lo tanto, esta funcion es una generalizacion del factorial para n umero no enteros. As para nuestro
ejemplo utilizando (1.54) se tiene que
(n +p + 1) = (n +p) (n +p)
= (n +p) (n +p 1) (n +p 1)
= (n +p) (n +p 1) (n +p 2) (n +p 2)
.
.
.
= (n +p) (n +p 1) (2 +p) (1 +p) p(p)
es decir que se puede remplazar
(n +p) (n +p 1) (2 +p) (1 +p) p =
(n +p + 1)
(p)
es decir que
A
n
=
(1)
n
(p)
2
2n
(n!) (n +p + 1)
, n = 0, 1, 2, . . .
y la soluci on es
y = c
0
p
n=0
(1)
n
(p)
2
2n
(n!) (n +p + 1)
x
p+2n
= 2
p
c
0
p(p)
n=0
(1)
n
(n!) (n +p + 1)
_
x
2
_
p+2n
o de manera compacta
y = C
0
J
p
(x)
donde C
0
= 2
p
c
0
p(p) y J
p
(x) se conoce como la funci on de Bessel de primera especie de orden p denida
como
J
p
(x) =
n=0
(1)
n
(n!) (n +p + 1)
_
x
2
_
2n+p
. (1.55)
Como se observa, la solucion s olo tiene una constante de integracion, C
0
, pero la EDO es de segundo orden,
as que falta otro termino, el cual se obtiene al considerar ahora el caso en que s = p. Por lo tanto,
haciendo el mismo procedimiento a partir de la ecuacion (1.52) son s = p se obtendr a que la soluci on para
la ecuaci on (1.49) denominada ecuacion de Bessel de orden p es
y = C
0
J
p
(x) +C
1
J
p
(x) , p ,= 0, 1, 2, 3, . . . (1.56)
donde J
p
(x) es la misma funcion (1.55) en donde se debe remplazar p por p, es decir
J
p
(x) =
n=0
(1)
n
(n!) (n p + 1)
_
x
2
_
2np
Como se ven en el ejemplo 27, la soluci on (1.56) es v alida para p no entero ni cero. En el caso en que
p = 0, es evidente que J
0
(x) = J
0
(x) mientras que para p = m = 1, 2, 3, . . . las funciones J
m
(x) y J
m
(x)
cumplen la relacion J
m
(x) = (1)
m
J
m
(x) por lo tanto se concluye que para m igual a n umeros enteros
o cero las soluciones J
m
(x) y J
m
(x) son linealmente dependientes. En este caso, la soluci on (1.56) ya
no esta completa y se debe buscar otra soluci on. A continuacion se presenta la metodologa general para
determinar soluciones linealmente independientes en EDO lineales de segundo orden.
40
Metodo de Frobenius: Cuando se tiene una EDO lineal de segundo orden de la forma
y
+p (x) y
+q (x) y = 0 (1.57)
donde p (x) y q (x) son funciones con la forma
p (x) =
k=0
a
k
x
k
x
, q (x) =
k=0
b
k
x
k
x
2
donde las series son convergentes en el dominio de x. Dependiendo de las races s
1
y s
2
del polinomio
s (s 1) +a
0
s +b
0
= 0 (1.58)
donde a
0
= lm
x0
[xp (x)] y b
0
= lm
x0
_
x
2
q (x)
se tiene lo siguiente:
1. Si la diferencia s
1
s
2
no es un n umero entero o cero, la soluci on de (1.57) es
y = C
1
y
1
+C
2
y
2
donde y
1
y y
2
son las series
y
1
=
k=0
A
k
x
k+s1
y y
2
=
k=0
B
k
x
k+s2
(1.59)
y se puede aplicar el metodo de solucion por series generalizadas para obtener el valor de las constantes
A
k
y B
k
.
2. Si la diferencia s
1
s
2
es igual a cero o a un n umero entero, entonces la soluci on es
y = C
1
y
1
+C
2
y
2
donde y
1
se obtiene mediante la serie
y
1
=
k=0
A
k
x
k+s1
(1.60)
que es similar al caso anterior, mientras que y
2
se puede obtener mediante la expresi on
y
2
= By
1
ln (x) +
k=0
B
k
x
k+s2
(1.61)
es decir que ahora y
2
contiene un termino complementario de la forma By
1
ln (x), donde y
1
esta dado
por (1.60).
Ejemplo 28 Ecuaci on de Bessel 2: Como se vio en le ejemplo 27 la ecuaci on de Bessel es
x
2
y
+xy
+
_
x
2
p
2
_
y = 0
que al dividir por x
2
se puede reescribir como
y
+
1
x
y
+
_
1
_
p
x
_
2
_
y = 0
y en este caso se observa que tiene la forma de la ecuacion (1.57) con p (x) = 1/x y q (x) = 1 (p/x)
2
. Por
lo tanto se tiene que a
0
= lm
x0
[xp (x)] = 1 y b
0
= lm
x0
_
x
2
q (x)
= p
2
y el polinomio (1.58) es
s
2
p
2
= 0
41
que es identico al que se obtuvo de la ecuacion (1.50a), por lo que las races son s
1,2
= p, que son identicos
a los obtenidos en la ecuaci on (1.51). De esta forma, la resta de s
1
s
2
= p (p) = 2p es un n umero no
entero ni igual a cero si y solo si p no es un n umero entero ni igual a cero, y en este caso la solucion tiene
la forma y = C
1
y
1
+ C
2
y
2
con y
1
y y
2
dados por (1.59). Prescisamente esta soluci on fue la obtenida en el
ejemplo 27 por lo que la ecuacion (1.56) es v alida. Por otro lado, si p es igual a cero o un n umero entero,
entonces la resta s
1
s
2
tambien es cero o un n umero entero y entonces la soluci on debe ser
y = C
1
J
p
(x) +C
2
Y
p
(x) (1.62)
donde Y
p
(x) se denomina Funci on de Bessel de segunda especie de orden p y tiene la forma descrita por la
ecuaci on (1.61), es decir
Y
p
(x) = BJ
p
(x) ln (x) +
k=0
B
k
x
kp
(1.63)
en donde los coecientes B, B
1
, B
2
, B
3
, . . . se pueden calcular sustituyendo esta solucion en la ecuaci on de
Bessel. Otra forma de denir a Y
p
(x) es mediante la funci on de Weber
Y
p
(x) = lm
np
J
n
(x) cos (n) J
n
(x)
sen (n)
en particular para p = m = 0, 1, 2, 3, . . . se tiene que
Y
m
(x) =
2
_
ln
_
x
2
_
_
J
m
(x)
1
m1
k=0
(mk 1)!
_
x
2
_
2km
(1.64)
k=0
(1)
k
[(k) + (m+k)]
k! (m +k)!
_
x
2
_
2k+m
donde = 0,5772156 . . . es la constante de Euler y
(k) = 1 +
1
2
+
1
3
+ +
1
k
, (0) = 0.
Como se observa, la funci on (1.64) tiene la misma estructura que (1.63). As por ejemplo, para m = 0 se
tiene que
Y
0
(x) =
2
_
ln
_
x
2
_
_
J
0
(x)
2
_
x
2
2
2

x
4
2
2
4
2
_
1 +
1
2
_
+
x
6
2
2
4
2
6
2
_
1 +
1
2
+
1
3
_
+
_
.
En la Figura 1.1 se muestran las gracas de las funciones de Bessel J
m
(x) y Y
m
(x) para m = 0, 1, 2, 3.
y
+xy
+y = 0
Se propone la solucion
y =
n=0
c
n
x
n+s
cuyas derivadas son
y
n=0
(n +s) c
n
x
n+s1
y
n=0
(n +s) (n +s 1) c
n
x
n+s2
42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
x
m=0
m=1
m=2
m=3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
x
m=0
m=1
m=2
m=3
Figura 1.1: Funciones de Bessel de primera y segunda especie, J
m
(x) y Y
m
(x).
al sustituir en la EDO
_

n=0
(n +s) (n +s 1) c
n
x
n+s2
_
. .
y
+x
_

n=0
(n +s) c
n
x
n+s1
_
. .
xy
+
_

n=0
c
n
x
n+s
_
. .
y
= 0
esto es equivalente a
n=0
(n +s) (n +s 1) c
n
x
n+s2
+
n=0
(n +s + 1) c
n
x
n+s
= 0
en donde se han agrupado las dos ultimas sumatorias. En la segunda sumatoria se remplaza n n 2 y en
la primera se sacan los dos primeros terminos
s (s 1) c
0
x
s2
+ (1 +s) sc
1
x
s1
+
n=2
(n +s) (n +s 1) c
n
x
n+s2
+
n=2
(n +s 1) c
n2
x
n+s2
= 0
y ahora se agrupan ambas sumatorias
s (s 1) c
0
x
s2
+ (1 +s) sc
1
x
s1
+
n=2
(n +s 1) [(n +s) c
n
+c
n2
] x
n+s2
= 0
para que la ecuaci on sea v alida con cualquier valor de x entonces se dene que
s (s 1) c
0
= 0,
(1 +s) sc
1
= 0,
(n +s 1) [(n +s) c
n
+c
n2
] = 0, n = 2, 3, 4, . . .
si se dene que s = 0 entonces las dos primeras ecuaciones se cumplen y se tiene que
nc
n
+c
n2
= 0
por lo tanto la solucion para c
n
es
c
n
=
c
n2
n
, n = 2, 3, 4, . . .
43
para los diferentes valores de n :
n = 2 : c
2
=
c
0
2
n = 3 : c
3
=
c
1
3
n = 4 : c
4
=
c
2
4
=
c
0
2
2
2!
n = 5 : c
5
=
c
3
5
=
c
1
5 3
n = 6 : c
6
=
c
4
6
=
c
0
2
3
3!
n = 7 : c
7
=
c
5
7
=
c
1
7 5 3
.
.
.
por lo tanto la solucion es
y = c
0
+c
1
x +c
2
x
2
+c
3
x
3
+c
4
x
4
+c
5
x
5
+c
6
x
6
+c
7
x
7
+
= c
0
+c
1
x
c
0
2
x
2
c
1
3
x
3
+
c
0
2
2
2!
x
4
+
c
1
5 3
x
5
c
0
2
3
3!
x
6
c
1
7 5 3
x
7
+
= c
0
_
1
1
2
x
2
+
1
2
2
2!
x
4
1
2
3
3!
x
6
+
_
+c
1
_
x
1
3
x
3
+
1
5 3
x
5
1
7 5 3
x
7
+
_
ademas
k=0
(1)
k
x
2k
2
k
(k!)
= 1
1
2
x
2
+
1
2
2
2!
x
4
1
2
3
3!
x
6
+
k=0
2
k
(k!) (1)
k
x
2k+1
(2k + 1)!
= x
1
3
x
3
+
1
5 3
x
5
1
7 5 3
x
7
+
por lo tanto la solucion de manera compacta es
y = c
0
_

k=0
(1)
k
x
2k
2
k
(k!)
_
+c
1
_

k=0
2
k
(k!) (1)
k
x
2k+1
(2k + 1)!
_
x
2
y
+ 2xy
+
2
x
2
y = 0
donde es una constante. Por el hecho de que el segundo termino es 2xy
, esta ecuaci on no es de Bessel

as que se propone la solucion
y =
n=0
c
n
x
n+s
cuyas derivadas son
y
n=0
(n +s) c
n
x
n+s1
y
n=0
(n +s) (n +s 1) c
n
x
n+s2
44
al sustituir en la EDO
x
2
_

n=0
(n +s) (n +s 1) c
n
x
n+s2
_
. .
y
+ 2x
_

n=0
(n +s) c
n
x
n+s1
_
. .
xy
+
2
x
2
_

n=0
c
n
x
n+s
_
. .
y
= 0
esto es equivalente a
n=0
(n +s) (n +s + 1) c
n
x
n+s
+
2
n=0
c
n
x
n+s+2
= 0
en donde se han agrupado las dos primeras sumatorias. En la segunda sumatoria se remplaza n n 2 y
en la primera se sacan los dos primeros terminos
s (s + 1) c
0
x
s
+ (s + 1) (s + 2) c
1
x
s+1
+
n=2
(n +s) (n +s + 1) c
n
x
n+s
+
2
n=2
c
n2
x
n+s
= 0
y ahora se agrupan ambas sumatorias
s (s + 1) c
0
x
s
+ (s + 1) (s + 2) c
1
x
s+1
+
n=2
_
(n +s) (n +s + 1) c
n
+
2
c
n2
x
n+s
= 0
para que la ecuaci on sea v alida con cualquier valor de x entonces se dene que
s (s + 1) c
0
= 0,
(s + 1) (s + 2) c
1
= 0,
(n +s) (n +s + 1) c
n
+
2
c
n2
= 0, n = 2, 3, 4, . . .
si se dene que s = 1 entonces las dos primeras ecuaciones se cumplen y de la tercera ecuacion se obtiene
n(n 1) c
n
+
2
c
n2
= 0
por lo tanto la solucion para c
n
es
c
n
=

2
c
n2
n(n 1)
, n = 2, 3, 4, . . .
para los diferentes valores de n :
n = 2 : c
2
=
2
c
0
2 1
n = 3 : c
3
=
2
c
1
3 2
n = 4 : c
4
=
2
c
2
4 3
=

4
c
0
4 3 2 1
n = 5 : c
5
=
2
c
3
5 4
=

4
c
1
5 4 3 2
n = 6 : c
6
=
2
c
4
6 5
=

6
c
0
6 5 4 3 2 1
n = 7 : c
7
=
2
c
5
7 6
=

6
c
1
7 6 5 4 3 2 1
.
.
.
45
y = x
1
_
c
0
+c
1
x +c
2
x
2
+c
3
x
3
+c
4
x
4
+c
5
x
5
+c
6
x
6
+c
7
x
7
+
_
= x
1
_
c
0
+ c
1
x
c
0
2!
(x)
2
c
1
3!
2
x
3
+
c
0
4!
(x)
4
+
c
1
5!
4
x
5
c
0
6!
(x)
6
c
1
7!
6
x
7
+
_
= c
0
x
1
_
1
(x)
2
2!
+
(x)
4
4!

(x)
6
6!
+
_
+
c
1
x
1
_
x
(x)
3
3!
+
(x)
5
5!

(x)
7
7!
+
_
de acuerdo a las deniciones de las funciones trigonometricas seno y coseno
cos (u) = 1
1
2!
u
2
+
1
4!
u
4
1
6!
u
6
+
sin (u) = u
1
3!
u
3
+
1
5!
u
5
1
7!
u
7
+
la soluci on es equivalente a
y =
C
1
cos (x) +C
2
sen (x)
x
donde C
1
= c
0
y C
2
= c
1
/.
EDO lineales de orden n no homogeneas: Metodo de coecientes indeterminados Cuando en
una EDO lineal de coecientes constantes de orden n
2
a
n
y
(n)
+a
n1
y
(n1)
+ +a
1
y
+a
0
y = f (x)
el termino f (x) ,= 0 entonces la soluci on total es la suma de una solucion homogenea la cual se obtiene al
resolver la EDO
a
n
y
(n)
H
+a
n1
y
(n1)
H
+ +a
1
y
H
+a
0
y
H
= 0
y una soluci on particular, y
P
, es decir
y = y
H
+y
P
.
En particular cuando la funci on f (x) tiene la forma
f (x) = e
x
[P
n
(x) cos (x) +Q
m
(x) sen(x)] (1.65)
se puede aplicar el metodo de coecientes indeterminados, que consiste en proponer una soluci on particular
de la forma
y
P
= x
s
e
x
_
P
k
(x) cos (x) +

Q
k
(x) sen (x)
_
donde

P
k
(x) y

Q
k
(x) son dos polinomios de orden k = m ax (n, m) de coecientes desconocidos, mientras
que s es el n umero de veces que se repite la raz i en el polinomio caracterstico de la EDO homogenea.
Una vez propuesta esta soluci on se debe sustituir en la EDO no homogenea junto con sus derivadas para
determinar el valor de los coecientes de los polinomios

P
k
(x) y

Q
k
(x).
Tambien se puede tener el caso de funciones f (x) que sean una combinacion lineal de funciones del tipo
(1.65), es decir
f (x) = f
1
(x) +f
2
(x) + + f
r
(x) =
r
i=1
f
i
(x)
donde cada una de estas funciones tiene la forma
f
i
(x) = e
i
x
[P
i,n
(x) cos (
i
x) +Q
i,m
(x) sen (
i
x)] , i = 1, 2, . . . , r
2
El metodo de coecientes indeterminados como se ve a continuaci on s olo se puede aplicar a ecuaciones lineales de
coecientes constantes.
46
entonces la soluci on particular propuesta debe ser
y
P
=
r
i=1
x
si
e
i
x
_
P
i,k
(x) cos (
i
x) +

Q
i,k
(x) sen (
i
x)
_
que es la suma de las soluciones particulares para cada termino f
i
(x), i = 1, 2, . . . , r.
y
h
2
y = B
donde h y B son constantes diferentes a cero.
La ecuaci on homogenea es y
H
h
2
y
H
= 0, as que la soluci on homogenea es
y
H
= c
1
e
hx
+c
2
e
hx
como ,f (x) = B es decir una constante, = 0, = 0, P
n
(x) = B, por lo tanto la solucion particular debe
ser:
y
P
= A
1
as que al sustituir esta soluci on en la EDO no homogenea se tiene que
y
p
..
y
p
=0
h
2
y
p
..
h
2
A1
= B
0 h
2
A
1
= B
as que A
1
= B/h
2
y la soluci on total es
y = y
H
+y
P
= c
1
e
hx
+c
2
e
hx
B/h
2
= 12x
2
+ 6x.
La soluci on de la EDO homogenea y
H
y
H
= 0 es
m
2
(m1) = 0 y
H
= c
1
+c
2
x +c
3
e
x
como f (x) = 12x
2
+ 6x entonces se tiene una forma polinomial = 0, = 0, P
n
(x) = 12x
2
+ 6x, por lo
tanto la soluci on particular propuesta debe ser
y
P
= x
2
_
A
1
x
2
+ A
2
x +A
3
_
cuyas derivadas son
y
P
= 4A
1
x
3
+ 3A
2
x
2
+ 2A
3
x
y
P
= 12A
1
x
2
+ 6A
2
x + 2A
3
y
P
= 24A
1
x + 6A
2
as que al sustituir en la EDO no homogenea se tiene
24A
1
x + 6A
2
_
12A
1
x
2
+ 6A
2
x + 2A
3
_
= 12x
2
+ 6x,
12A
1
x
2
+ (24A
1
6A
2
) x + 6A
2
2A
3
= 12x
2
+ 6x.
Para que se cumpla esta ecuaci on sin importar el valor de x se dene que
12A
1
= 12
24A
1
6A
2
= 6
6A
2
2A
3
= 0
47
de aqu se obtiene que A
1
, A
2
, A
3
= 1, 5, 15 y la soluci on particular es entonces
y
P
=
_
x
2
+ 5x + 15
_
x
2
mientras que solucion total es
y = c
1
+c
2
x +c
3
e
x
_
x
2
+ 5x + 15
_
x
2
.
+y = 2xsen (x).
H
+y
H
= 0 es
m
2
+ 1 = 0, m = i y
H
= c
1
cos (x) +c
2
sen(x) ,
ademas como f (x) = 2xsen(x), = 0, = 1, P
n
(x) = 0, Q
m
(x) = 2x, y la raz i = i se repite una
vez entonces la soluci on particular debe tener la forma
y
P
= x[(A
1
x +A
2
) cos (x) + (A
3
x +A
4
) sen(x)]
y sus derivadas son
y
P
=
_
A
3
x
2
+ (2A
1
+A
4
) x +A
2
cos (x) +
_
(2A
3
A
2
) x +A
4
A
1
x
2
sen (x)
y
P
=
_
2 (A
1
+A
4
) + (4A
3
A
2
) x A
1
x
2
cos (x) +
_
2 (A
3
A
2
) (4A
1
+A
4
) x A
3
x
2
sen (x)
as que al sustituir en la EDO no homogenea se tiene
2xsen(x) =
_
2 (A
1
+A
4
) + (4A
3
A
2
) x A
1
x
2
cos (x)
+
_
2 (A
3
A
2
) (4A
1
+A
4
) x A
3
x
2
sen(x)
+
_
A
1
x
2
+A
2
x
_
cos (x) +
_
A
3
x
2
+A
4
x
_
sen(x)
reacomodando
2xsen(x) = [2 (A
1
+A
4
) + 4A
3
x] cos (x) + [2 (A
3
A
2
) 4A
1
x] sen(x) .
Para se cumpla esta ecuaci on con cualquier valor de x se requiere que
2 = 4A
1
0 = 2 (A
1
+A
4
)
0 = 4A
3
0 = 2 (A
3
A
2
)
por lo tanto la solucion es A
1
, A
2
, A
3
, A
4
=
_
1
2
, 0, 0,
1
2
_
y as la soluci on particular es
y
P
=
1
2
xsen (x)
1
2
x
2
cos (x)
y
H
= c
1
cos (x) +c
2
sen (x) +
1
2
xsen(x)
1
2
x
2
cos (x) .
+ 3y
= e
x
.
Para la EDO homogenea y
H
+ 3y
H
= 0 se tiene la soluci on
m
2
+ 3m = 0, m = 0, 3 , y
H
= c
1
+c
2
e
3x
48
como f (x) = e
x
, = 1, = 0, P
n
(x) = 1, y la raz i = 1 no se encuentra en la EDO homogenea
entonces la soluci on particular debe tener la forma
y
P
= A
1
e
x
y sus derivadas son y
p
= y
p
= y
p
= A
1
e
x
, por lo tanto al sustituir en la EDO no homogenea se tiene que
A
1
e
x
+ 3A
1
e
x
= e
x
4A
1
= 1
por lo tanto y
P
=
1
4
e
x
y = c
1
+c
2
e
3x
+
1
4
e
x
+ 7y
= e
7x
.
H
+ 7y
H
m
2
+ 7m = 0, m = 0, 7 , y
H
= c
1
+c
2
e
7x
como f (x) = e
7x
, = 7, = 0, P
n
(x) = 1, y la raz i = 7 se encuentra una vez en la EDO
homogenea entonces la soluci on particular debe tener la forma
y
P
= A
1
xe
7x
cuyas derivadas son
y
P
= A
1
(1 7x) e
7x
, y
P
= A
1
(49x 14) e
7x
que al ser sustituidas en la EDO no homogenea
e
7x
= A
1
(49x 14) e
7x
+ 7A
1
(1 7x) e
7x
= 7A
1
e
7x
indican que A
1
= 1/7. De esta manera la soluci on total es
y = c
1
+
_
c
2
1
7
x
_
e
7x
.
+ 4y = sen(x) sen (2x).

H
+ 4y
H
m
2
+ 4 = 0, m = 2i , y
H
= c
1
cos (2x) +c
2
sen (2x)
como f (x) = sen(x) sen (2x), utilizando propiedades trigonometricas
sen (A) sen(B) =
1
2
cos (A B)
1
2
cos (A +B)
entonces f (x) =
1
2
cos (x)
1
2
cos (3x),
1
= 0,
1
= 1, P
1,n
(x) =
1
2
, Q
1,m
(x) = 0,
2
= 0,
2
= 3,
P
2,n
(x) =
1
2
, Q
2,m
(x) = 0, como no se repiten la races en la solucion homogenea, entonces la soluci on
particular debe tener la forma
y
P
= A
1
cos (x) +A
2
sen(x) +A
3
cos (3x) +A
4
sen (3x)
al calcular las derivadas y sustituirlas en la EDO no homogenea se obtiene que A
1
, A
2
, A
3
, A
4
=
1
6
, 0,
1
10
, 0,
as que la soluci on total es
y = c
1
cos (2x) +c
2
sen (2x) +
1
6
cos (x) +
1
10
cos (3x) .
49
EDO lineales de orden n no homogeneas: Metodo de variaci on de parametros El metodo de
variaci on de par ametros se puede aplicar a cualquier EDO lineal no homogenea ya sea de coecientes con-
stantes o variables. Cuando la soluci on homogenea de la ecuacion (1.3)
a
n
(x) y
(n)
+a
n1
(x) y
(n1)
+ +a
1
(x) y
+a
0
(x) y = f (x)
es
y
H
= C
1
y
1
(x) +C
2
y
2
(x) + +C
n
y
n
(x) =
n
i=1
C
i
y
i
(x)
donde C
1
, C
2
, . . . , C
n
son constantes, mientras que y
1
, y
2
. . . , y
n
son funciones que satisfacen la ecuaci on
a
n
(x) y
(n)
i
+a
n1
(x) y
(n1)
i
+ +a
1
(x) y
i
+a
0
(x) y
i
=
n
k=0
a
k
(x) y
(k)
i
= 0, i = 1, 2, . . . , n, (1.66)
el metodo de variaci on de par ametros consiste en proponer que la solucion total es igual a
y = c
1
(x) y
1
(x) +c
2
(x) y
2
(x) + +c
n
(x) y
n
(x) =
n
i=1
c
i
(x) y
i
(x) (1.67)
donde se han remplazado las constantes C
1
, C
2
, . . . , C
n
por las funciones c
1
(x) , c
2
(x) , . . . , c
n
(x) que se
deben determinar mediante el metodo de cuadratura, de tal forma que la solucion (1.67) satisface la EDO
(1.3).
La primera derivada de (1.67) es
y
= c
1
y
1
+c
1
y
1
+c
2
y
2
+c
2
y
2
+ +c
n
y
n
+c
n
y
n
=
n
i=1
c
i
y
i
+
n
i=1
c
i
y
i
pero si se dene que
c
1
y
1
+ c
2
y
2
+ +c
n
y
n
=
n
i=1
c
i
y
i
= 0, (1.68)
entonces la primera derivada es
y
= c
1
y
1
+c
2
y
2
+ +c
n
y
n
=
n
i=1
c
i
y
i
(1.69)
Si se vuelve a derivar esta ecuacion, entonces la segunda derivada de y es
y
= c
1
y
1
+c
1
y
1
+c
2
y
2
+c
2
y
2
+ +c
n
y
n
+ c
n
y
n
=
n
i=1
c
i
y
i
+
n
i=1
c
i
y
i
de manera similar al caso de la primera derivada se dene que
c
1
y
1
+ c
2
y
2
+ +c
n
y
n
=
n
i=1
c
i
y
i
= 0, (1.70)
por lo tanto, la segunda derivada es
y
= c
1
y
1
+c
2
y
2
+ +c
n
y
n
=
n
i=1
c
i
y
i
(1.71)
50
Siguiendo este procedimiento para las derivadas hasta n 1 se obtienen las ecuaciones
c
1
y
(k1)
1
+c
2
y
(k1)
2
+ +c
n
y
(k1)
n
=
n
i=1
c
i
y
(k1)
i
= 0, k = 1, 2, . . . , n 1, (1.72)
mientras que la derivadas son
y
(k)
= c
1
y
(k)
1
+ c
2
y
(k)
2
+ +c
n
y
(k)
n
=
n
i=1
c
i
y
(k)
i
, k = 1, 2, . . . , n 1, (1.73)
Si ahora se vuelve a derivar la derivada y
(n1)
se tiene que
y
(n)
= c
1
y
(n1)
1
+c
2
y
(n1)
2
+ +c
n
y
(n1)
n
+c
1
y
(n)
1
+c
2
y
(n)
2
+ +c
n
y
(n)
n
(1.74)
=
n
i=1
c
i
y
(n1)
i
+
n
i=1
c
i
y
(n)
i
Al sustituir y y sus derivadas, descritas por las ecuaciones (1.67), (1.73) y (1.74), en la EDO (1.3) se
tiene que
a
n
(x)
_
n
i=1
c
i
y
(n1)
i
+
n
i=1
c
i
y
(n)
i
_
+a
n1
(x)
_
n
i=1
c
i
y
(n1)
i
_
+ +a
1
(x)
_
n
i=1
c
i
y
i
_
+a
0
(x)
_
n
i=1
c
i
y
i
_
= f (x)
a
n
(x)
_
n
i=1
c
i
y
(n1)
i
_
+
n
k=0
a
k
(x)
_
n
i=1
c
i
y
(k)
i
_
= f (x)
o invirtiendo las sumatorias del segundo termino
a
n
(x)
_
n
i=1
c
i
y
(n1)
i
_
+
n
i=1
c
i
n
k=0
a
k
(x) y
(k)
i
= f (x) .
Como las soluciones y
i
, i = 1, 2, . . . , n satisfacen la solucion homogenea (1.66), entonces todos los terminos
de la segunda sumatoria son cero y por lo tanto la ecuacion anterior se reduce a
n
i=1
c
i
y
(n1)
i
=
f (x)
a
n
(x)
.
Las ecuaciones (1.72) junto con la expresi on anterior forma un sistema lineal de n ecuaciones con n inc ognitas
c
i
, i = 1, 2, . . . , n, es decir
n
i=1
c
i
y
(k1)
i
= 0, k = 1, 2, . . . , n 1,
n
i=1
c
i
y
(n1)
i
=
f (x)
a
n
(x)
51
que en forma expandida es
c
1
y
1
+c
2
y
2
+ +c
n
y
n
= 0
c
1
y
1
+c
2
y
2
+ +c
n
y
n
= 0
.
.
.
.
.
.
.
.
. =
.
.
.
c
1
y
(n2)
1
+c
2
y
(n2)
2
+ +c
n
y
(n2)
n
= 0
c
1
y
(n1)
1
+c
2
y
(n1)
2
+ +c
n
y
(n1)
n
=
f (x)
a
n
(x)
o en forma matricial
y
1
y
2
y
n1
y
n
y
1
y
2
y
n1
y
n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
y
(n2)
1
y
(n2)
2
y
(n2)
n1
y
(n2)
n
y
(n1)
1
y
(n1)
2
y
(n1)
n1
y
(n1)
n
1
c
2
.
.
.
c
n1
c
0
0
.
.
.
0
f(x)
an(x)
(1.75)
Como las soluciones y
i
, i = 1, 2, . . . , n, son linealmente independientes entonces el determinante de la matriz
anterior
W (y
1
, y
2
, . . . , y
n
) =
y
1
y
2
y
n1
y
n
y
1
y
2
y
n1
y
n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
y
(n2)
1
y
(n2)
2
y
(n2)
n1
y
(n2)
n
y
(n1)
1
y
(n1)
2
y
(n1)
n1
y
(n1)
n
,= 0
denido como el Wroskiano es diferente a cero y por lo tanto el sistema (1.75) siempre tiene una soluci on,
as que es posible determinar el valor c
i
=
i
(x), i = 1, 2, . . . , n, como unas funciones de x que se pueden
integrar
c
i
(x) =
_

i
(x) dx +c
i
, i = 1, 2, . . . , n,
donde c
i
son las constantes de integracion; y sustituir en la solucion propuesta (1.67) para obtener la solucion
y =
n
i=1
c
i
y
i
(x)
. .
yH
+
n
i=1
y
i
(x)
_

i
(x) dx
. .
yP
.
Por ejemplo, cuando la ecuacion (1.3) es una EDO de segundo orden,
a
2
(x) y
+a
1
(x) y
+ a
0
(x) y = f (x) (1.76)
cuya soluci on homogenea es
y
H
= C
1
y
1
(x) +C
2
y
2
(x)
la soluci on propuesta debe ser
y = c
1
(x) y
1
(x) +c
2
(x) y
2
(x)
y el sistema de ecuaciones (1.75) para determinar c
1
y c
2
es
_
y
1
y
2
y
1
y
2
__
c
1
c
2
_
=
_
0
f(x)
an(x)
_
52
de donde se obtiene que
c
1
=
y
2
f (x)
a
2
(x) W (y
1
, y
2
)
c
2
=
y
1
f (x)
a
2
(x) W (y
1
, y
2
)
con
W (y
1
, y
2
) =
y
1
y
2
y
1
y
= y
1
y
2
y
2
y
1
por lo tanto el valor de los par ametros es
c
1
(x) = c
1
_
y
2
f (x)
a
2
(x) W (y
1
, y
2
)
dx
c
2
(x) = c
2
+
_
y
1
f (x)
a
2
(x) W (y
1
, y
2
)
dx
y la soluci on completa es
y = c
1
y
1
(x) +c
2
y
2
(x) y
1
(x)
_
y
2
(x) f (x)
a
2
(x) W (y
1
, y
2
)
dx +y
2
(x)
_
y
1
(x) f (x)
a
2
(x) W (y
1
, y
2
)
dx (1.77)
y = ln (x).
H
y
H
= 0, es
m
2
1 = 0, m = 1 , y
H
= c
1
e
x
+c
2
e
x
por lo tanto la solucion total, utilizando el metodo de variaci on de par ametros debe ser
y = c
1
(x) e
x
+c
2
(x) e
x
,
es decir que para este caso particular y
1
= e
x
, y
2
= e
x
y f (x) = ln (x). El Wroskiano es
W (y
1
, y
2
) =
e
x
e
x
e
x
e
x
= 2
por lo tanto c
1
(x) y c
2
(x) son
c
1
=
e
x
ln (x)
2
c
2
=
e
x
ln (x)
2
y sus integrales son
c
1
(x) = c
1
+
1
2
_
e
x
ln (x) dx,
c
2
(x) = c
2
1
2
_
e
x
ln (x) dx.
De tablas se tiene la integral
_
e
ax
ln (x) dx =
e
ax
ln(x)
a

1
a
_
e
ax
x
dx, as que
c
1
(x) = c
1
1
2
e
x
ln (x) +
1
2
_
e
x
x
dx
c
2
(x) = c
2
1
2
e
x
ln (x) +
1
2
_
e
x
x
dx
53
por lo tanto la solucion total es
y = c
1
e
x
+c
2
e
x
ln (x) +
1
2
_
e
x
_
e
x
x
dx +e
x
_
e
x
x
dx
_
.
2
y
+ 2xy
+y = x.
Esta es una EDO de Cauchy-Euler cuya soluci on homogenea es
m(m1) + 2m+ 1 = 0,
_
m =
1
3i
2
_
,
y
H
=
C
1
cos
_
3
2
ln (x)
_
+C
2
sen
_
3
2
ln (x)
_
x
por lo tanto su solucion total aplicando el metodo de variaci on de par ametros es
y =
c
1
(x) cos
_
3
2
ln (x)
_
+c
2
(x) sen
_
3
2
ln (x)
_
x
es decir que y
1
= x
1/2
cos
_
3
2
ln (x)
_
, y
2
= x
1/2
sen
_
3
2
ln (x)
_
, f (x) = x, a
2
(x) = x
2
, por lo tanto el
Wroskiano es
W (y
1
, y
2
) =
x
1/2
cos
_
3 ln(x)
2
_
x
1/2
sen
_
3 ln(x)
2
_
1
2
x
3/2
_
3 sen
_
3 ln(x)
2
_
+ cos
_
3 ln(x)
2
__
1
2
x
3/2
_
3 cos
_
3 ln(x)
2
_
sen
_
3 ln(x)
2
__
=
1
2x
2
cos
_
3 ln (x)
2
_ _
sen
_
3 ln (x)
2
_
+
3 cos
_
3 ln (x)
2
__
1
2x
2
sen
_
3 ln (x)
2
__
3 sen
_
3 ln (x)
2
_
+ cos
_
3 ln (x)
2
__
=
3
2x
2
y las las derivadas de c
1
y c
2
son
c
1
=
x
1/2
sen
_
3
2
ln (x)
_
x
x
2
3
2x
2
= 2
_
x
3
sen
_
3
2
ln (x)
_
,
c
2
=
x
1/2
cos
_
3
2
ln (x)
_
x
x
2
3
2x
2
= 2
_
x
3
cos
_
3
2
ln (x)
_
,
as que al integrar se tiene
c
1
(x) = c
1
3
_

xsen
_
3
2
ln (x)
_
dx
= c
1
3
_
e
3/2u
sen
_
3
2
u
_
du, u = ln (x)
= c
1
1
3
_
3 sen
_
3
2
ln (x)
_
cos
_
3
2
ln (x)
__
x
3/2
54
c
2
(x) = c
2
+
2
3
_

xcos
_
3
2
ln (x)
_
dx
= c
2
+
2
3
_
e
3/2u
cos
_
3
2
u
_
du, u = ln (x)
= c
2
+
1
3
_
sen
_
3
2
ln (x)
_
+
3 cos
_
3
2
ln (x)
__
x
3/2
y la soluci on total despues de efectuar algebra es
y =
c
1
cos
_
3
2
ln (x)
_
+c
2
sen
_
3
2
ln (x)
_
x
+
1
3
x
2
y
+ xy
+y =
1
x
.
Esta es una ecuacion de Cauchy-Euler. La solucion de la EDO homogenea, x
2
y
H
+xy
H
+y
H
= 0, es
m(m1) +m+ 1 = 0
_
m
2
+ 1 = 0
_
m = i
y
H
= C
1
sen [ln (x)] +C
2
cos [ln (x)]
y de acuerdo al metodo de variaci on del parametros y
1
= sen[ln (x)] , y
2
= cos [ln (x)] , f (x) = 1/x, a
2
(x) =
x
2
la soluci on total es
y = c
1
(x) sen [ln (x)] +c
2
(x) cos [ln (x)]
donde c
1
(x) y c
2
(x) se obtiene a partir de las ecuaciones
c
1
=
cos [ln (x)]
1
x
x
2
W (y
1
, y
2
)
c
2
=
sen[ln (x)]
1
x
x
2
W (y
1
, y
2
)
donde
W (sen[ln (x)] , cos [ln (x)]) =
sen [ln (x)] cos [ln (x)]

cos[ln(x)]
x

sen[ln(x)]
x
=
sen
2
[ln (x)]
x

cos
2
[ln (x)]
x
=
1
x
por lo tanto c
1
y c
2
son
c
1
= c
1
+
_
cos [ln (x)]
x
2
dx = c
1
+
_
e
u
cos (u) du, u = ln (x)
= c
1
1
2
e
u
[cos (u) sen(u)] = c
1
1
2
cos [ln (x)] sen[ln (x)]
x
c
2
= c
2
_
sen[ln (x)]
x
2
dx = c
2
_
e
u
sen (u) du
= c
2
+
1
2
e
u
[cos (u) + sen(u)] = c
2
+
1
2
cos [ln (x)] + sen[ln (x)]
x
as la soluci on total es
y = c
1
sen [ln (x)]+c
2
cos [ln (x)]
1
2
cos [ln (x)] sen [ln (x)]
x
sen[ln (x)] +
1
2
cos [ln (x)] + sen [ln (x)]
x
cos [ln (x)]
o simplicando
y = c
1
sen[ln (x)] +c
2
cos [ln (x)] +
1
2x
55
=
1
x
.
Este problema tiene una solucion homogenea
y
H
y
H
= 0, m
3
m
2
= 0 (m = 0, 0, 1)
y
H
= C
1
+C
2
x +C
3
e
x
por lo tanto, utilizando el metodo de variaci on de par ametros, la solucion total tiene la forma
y = c
1
(x) +c
2
(x) x +c
3
(x) e
x
donde c
1
, c
2
y c
3
se obtiene resolviendo el sistema de ecuaciones descrito por (1.75) para n = 3, es decir
y
1
y
2
y
3
y
1
y
2
y
3
y
1
y
2
y
1
c
2
c
0
0
f(x)
a3(x)
por comparacion con (1.3) y con su soluci on y

1
= 1, y
2
= x, y
3
= e
x
, f (x) = x
1
, a
3
(x) = 1 as que el
sistema de ecuaciones para los par ametros es
1 x e
x
0 1 e
x
0 0 e
x
1
c
2
c
0
0
1
x
cuya solucion es
c
3
=
e
x
x
c
2
=
1
x
c
1
= 1
1
x
por lo tanto al integrar se obtiene que
c
1
= c
1
+
_ _
1
1
x
_
dx = c
1
+x ln (x)
c
2
= c
2
_
1
x
dx = c
2
ln (x)
c
3
= c
3
+
_
e
x
x
dx
y la soluci on total es entonces
y = c
1
+x ln (x) + [c
2
ln (x)] x +
_
c
3
+
_
e
x
x
dx
_
e
x
o simplicando
y = c
1
+c
2
x +c
3
e
x
(1 +x) ln (x) +e
x
_
e
x
x
dx
donde c
2
= 1 +c
2
.
56
2
y
+ xy
+x
2
y = 1.
Esta es una EDO de Bessel de orden cero cuya solucion homogenea es
x
2
y
H
+xy
H
+x
2
y
H
= 0
y
H
= C
1
J
0
(x) +C
2
Y
0
(x)
por lo tanto la solucion total, empleando el metodo de variaci on de parametros y
1
= J
0
(x) , y
2
= Y
0
(x) , f
(x) = 1, a
2
(x) = x
2
es
y = c
1
(x) J
0
(x) +c
2
(x) Y
0
(x) ,
donde c
1
y c
2
se obtiene al integrar
c
1
=
Y
0
(x)
x
2
W (J
0
(x) , Y
0
(x))
c
2
=
J
0
(x)
x
2
W (J
0
(x) , Y
0
(x))
con
W (y
1
, y
2
) =
J
0
(x) Y
0
(x)
J
1
(x) Y
1
(x)
= J
1
(x) Y
0
(x) J
0
(x) Y
1
(x)
donde se a utilizado la expresi on xJ
n
(x) = nJ
n
(x) xJ
n+1
(x), que se encuentra en el manual de tablas.
Estas integrales son
c
1
(x) = c
1
_
Y
0
(x)
x
2
[J
1
(x) Y
0
(x) J
0
(x) Y
1
(x)]
dx,
c
2
(x) = c
2
+
_
J
0
(x)
x
2
[J
1
(x) Y
0
(x) J
0
(x) Y
1
(x)]
dx.
En le manual de tablas matematicas se tiene que
J
n+1
(x) Y
n
(x) J
n
(x) Y
n+1
(x) =
1
x
por lo tanto las integrales anteriores son
c
1
(x) = c
1
_
Y
0
(x)
x
dx
c
2
(x) = c
2
+
_
J
0
(x)
x
dx
mientras que la solucion total es
y = c
1
J
0
(x) +c
2
Y
0
(x) J
0
(x)
_
Y
0
(x)
x
dx +Y
0
(x)
_
J
0
(x)
x
dx.
1.1.4. Soluci on de sistemas en EDO
Cuando se tiene un conjunto de r EDO con r variables dependientes, y
1
, y
2
, . . . , y
r
, de la forma
F
1
_
x, y
1
, y
1
, . . . , y
(n1)
1
, y
2
, y
2
, . . . , y
(n2)
2
, . . . , y
r
, y
r
, . . . , y
(nn)
r
_
= 0
F
2
_
x, y
1
, y
1
, . . . , y
(n1)
1
, y
2
, y
2
, . . . , y
(n2)
2
, . . . , y
r
, y
r
, . . . , y
(nn)
r
_
= 0 (1.78)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. =
.
.
.
F
r
_
x, y
1
, y
1
, . . . , y
(n1)
1
, y
2
, y
2
, . . . , y
(n2)
2
, . . . , y
r
, y
r
, . . . , y
(nn)
r
_
= 0
57
en donde el orden m aximo para cada variable dependiente, y
i
, es n
i
, i = 1, 2, . . . , n, se dice que se tiene un
sistema de EDO. Un metodo de solucion para este tipo de sistemas consiste en reducir el sistema (1.78) a
una EDO de orden n n
1
+ n
2
+ + n
n
que es funcion solamente de una variable independiente. Por
ejemplo, si se tiene el sistema
(y
1
)
2
+y
2
1
+ 4y
2
= 0
y
2
+y
1
y
1
= 0
Al derivar la primera ecuaci on se tiene que
2y
1
y
1
+ 2y
1
y
1
+ 4y
2
= 0,
as que al sustituir la segunda ecuaci on se llega a la expresi on
2y
1
y
1
2y
1
y
1
= 0.
Esta es una EDO de segundo orden que solamente depende de y
1
por lo que se puede buscar su soluci on. Si
y
1
,= 0, entonces la ecuacion es equivalente a
y
1
y
1
= 0,
por lo que la soluci on para y
1
es
y
1
= C
1
e
x
+C
2
e
x
,
_
sinh (x) =
e
x
e
x
2
, cosh (x) =
e
x
+e
x
2
_
= c
1
senh (x) +c
2
cosh (x) ,
_
C
1
=
c
2
+c
1
2
, C
2
=
c
2
c
1
2
_
y por lo tanto al derivar esta ecuacion se tiene que
y
1
= c
1
cosh(x) +c
2
senh (x) ,
as que al sustituir y
1
y y
1
en la primera EDO se obtiene que
y
2
=
_
y
1
2
_
2
_
y
1
2
_
2
y
2
=
_
c
1
cosh(x) +c
2
senh(x)
2
_
2
_
c
1
senh(x) +c
2
cosh(x)
2
_
2
=
_
c
2
1
+c
2
2
_
cosh
2
(x) +
_
c
2
1
+c
2
2
_
senh
2
(x) + 4c
1
c
2
senh (x) cosh(x)
4
=
_
c
2
1
+c
2
2
_
4
cosh(2x)
c
1
c
2
2
senh (2x) ,
y al integrar se llega a la expresi on
y
2
= c
3
_
c
2
1
+c
2
2
_
8
senh (2x)
c
1
c
2
4
cosh(2x) .
De esta forma la soluci on del sistema es
y
1
= c
1
senh (x) +c
2
cosh(x) ,
y
2
= c
3
_
c
2
1
+c
2
2
_
8
senh (2x)
c
1
c
2
4
cosh(2x) .
58
Por otro lado, si y
1
= 0 entonces y
1
debe ser igual a una constante y el sistema se reduce a
y
2
=
_
y
1
2
_
2
y
2
= 0
que se puede resolver para llega a la solucion
y
1
= c
1
,
y
2
= c
2
_
c
1
2
_
2
x.
Ejemplo 42 Resolver el sistema
y
1
+y
1
y
2
= 0,
y
2
+y
1
y
1
= 0.
De la primera ecuacion se puede despejar y
2
y
2
= y
1
+y
1
cuyas derivadas son
y
2
= y
1
+y
1
y
2
= y
(IV )
1
+y
1
por lo tanto la segunda EDO es igual a
y
(IV )
1
+y
1
+y
1
y
1
= 0
cuyo polinomio caracterstico es
m
4
+m
2
+m1 = (m+ 1)
_
m
3
m
2
+ 2m1
_
= (m+ 1) (ma)
_
(mb)
2
+c
2
_
= 0
donde = 0,56984, = 0,21508 y = 1,3071, as se tiene dos races reales y dos complejas conjugadas, por
lo que la soluci on para y
1
es
y
1
= c
1
e
x
+c
2
e
x
+e
x
[c
3
cos (x) +c
4
sen(x)]
y sus derivadas son:
y
1
= c
1
e
x
+c
2
e
ax
+e
bx
[c
3
cos (x) +c
4
sen (x)]
+e
x
[c
3
sen (x) +c
4
cos (x)]
y
1
= c
1
e
x
+
2
c
2
e
ax
+
2
e
bx
[c
3
cos (x) +c
4
sen (x)] + 2e
x
[c
3
sen(x) +c
4
cos (x)]
2
e
x
[c
3
cos (x) +c
4
sen (x)]
De acuerdo a la primera EDO, y
2
= y
1
+y
1
, as que al sustituir y
1
y y
1
se obtiene que
y
2
= 2c
1
e
x
+
_
2
+ 1
_
c
2
e
ax
+
2
e
x
[c
3
cos (x) +c
4
sen(x)] + 2e
x
[c
3
sen(x) +c
4
cos (x)]
+
_
1
2
_
e
x
[c
3
cos (x) +c
4
sen (x)]
as la soluci on nal es
y
1
= c
1
e
x
+c
2
e
x
+c
3
e
x
cos (x) +c
4
e
x
sen (x)
y
2
= 2c
1
e
x
+
_
1 +
2
_
c
2
e
x
+
__
1
2
+
2
_
c
3
+ 2c
4
e
x
cos (x)
+
__
1
2
+
2
_
c
4
2c
3
e
x
sen (x)
59
1.1.5. Ecuaciones diferenciales parciales (EDP)
Las ecuaciones diferenciales parciales se pueden clasicar por el n umero de variables independientes, las
cuales debe ser dos o m as. Para problemas de la fsica-matematica las variables independientes m as comunes
son las espaciales y la temporal, es decir x, y, z, t para coordenadas cartesianas, r, , z, t para coordenadas
cilndricas, , , , t para coordenadas esfericas, etc. Las EDP tambien se pueden clasicar por el orden
m aximo de las derivadas en EDP de primer orden y EDP de segundo orden (ver gura en la siguiente pagina).
EDP de primer orden
La forma general de una EDP de primer orden con dos variables independientes es
F (u
x
, u
y
, u, x, y) = 0 (1.79)
en donde (x, y) son las variables independientes, u (x, y) es la variable dependiente, mientras que u
x
y u
y
son las derivadas parciales de u con respecto a x y y. Algunas formas particulares de la ecuacion (1.79) son
las siguientes:
Ecuaciones cuasi-lineales: Este tipo de ecuaciones tiene la forma
P (x, y, u) u
x
+Q(x, y, u) u
y
= R(x, y, u) (1.80)
es decir que tiene una estructura lineal para las derivadas parciales de u, mientras que los parametros
P, Q y R son funciones de x, y y u.
Ecuaciones semi-lineales: Este tipo de ecuaciones tienen la forma
P (x, y) u
x
+Q(x, y) u
y
= R(x, y, u) (1.81)
en donde P y Q no depende de u pero si pueden depender de (x, y), mientras que R es una funci on no
lineal de u.
Ecuaciones lineales: Las ecuaciones lineales tiene la forma
P (x, y) u
x
+Q(x, y) u
y
= R(x, y) +S (x, y) u (1.82)
es decir que se tiene una estructura lineal tanto para u como para sus derivadas parciales, por lo tanto
P, Q, R y S son funciones exclusivas de las variables independientes.
Ecuaciones estrictamente lineales: Este tipo de ecuaciones tiene la forma
P (x, y) u
x
+Q(x, y) u
y
= R(x, y) (1.83)
en donde P, Q y R s olo pueden ser funci on de las variables independientes.
Ecuaciones no lineales: Todas las EDP de primer orden que no tienen la forma de las ecuaciones
(1.80), (1.81), (1.82), o (1.83) se llaman no lineales y su estructura es similar a la ecuacion (1.79).
Cuando se tiene m as de dos variables independientes, x
1
, x
2
, . . . , x
n
, las EDP de primer orden tiene la
forma general
F (u
x1
, u
x2
, . . . , u
xn
, u, x
1
, x
2
, . . . , x
n
) = 0.
60
A
p
u
n
t
e
s
d
e
c
l
a
s
e
I
Q
2
0
4
2
0
1
1
A
J
u
a
n
P
a
u
l
o
G
a
r
c
a
S
a
n
d
o
v
a
l
ordinarias (EDO)
parciales (EDP)
Primer orden
Segundo orden
Ver la pgina
anterior
Nmero de variables
independiente
Dos variables
independientes
Ms de dos
variables
independientes
Estrictamente
lineales
Lineales
Semilineales
Cuasilineales
No lineales
Estrictamente
lineales
Lineales
Semilineales
Cuasilineales
No lineales
6
1
Soluci on de EDP cuasi-lineales con dos variables independientes El metodo utilizado para resolver
este tipo de ecuaciones diferenciales se denomina metodo de las caractersticas y consiste en integrar la EDP
a lo largo de curvas denominadas caractersticas que permiten transformar la EDP (1.80) en dos o tres
EDO que se resuelven a lo largo de las trayectorias caractersticas.
Generalmente la ecuaci on (1.80) est a acompa nado de condiciones del tipo
u (x
0
, y
0
) = u
0
en donde cada punto (x
0
, y
0
) pretenece a una curva de condiciones, C. En algunos casos estas condiciones
se separan en dos dominios de la forma
u (x, y
0
) = u
0,x
(x)
u (x
0
, y) = u
0,y
(y)
en donde x
0
y y
0
son valores constantes.
Una interpretacion geometrica del metodo de las caractersticas consiste en escirbir la ecuacion (1.80)
como un producto vectorial:
_
P Q R
u
x
u
y
1
= 0.
Como las variables independientes son (x, y), se puede representar la solucion de la ecuaci on (1.80) en una
gr aca de tres dimensiones en donde la soluci on describe una supercie (ver la Figura 1.2). As para un punto
particular B descrito por las coordenadas x, y, u, que se encuentra sobre la supercie de la soluci on, el
vector N =
_
u
x
u
y
1
T
describe el vector normal a la supercie, mientras que el vector V =
_
P Q R
T
describe un vector tangente a la supercie (esto se debe a que el producto V
T
N = 0) y la direccion en la
que apunte este vector se denomina lnea caracterstica. A lo largo de esta lnea se cumple que
dx
P
=
dy
Q
=
du
R
(1.84)
por lo tanto se pueden obtener las EDO
dy
dx
=
Q
P
, cuando x = x
0
, y = y
0
(1.85)
du
dx
=
R
P
, cuando x = x
0
, u = u
0
(1.86)
en donde (x
0
, y
0
, u
0
) describe la condiciones asociadas al problema. Este es un sistema de dos ecuaciones con
dos incognitas (y, u) en donde se supone que la variable independiente es x. Al resolver de manera simultanea
ambas EDO se obtiene de manera general la soluci on
(u
0
, x
0
, x, u) = 0
(y
0
, x
0
, x, y) = 0
de donde se puede obtener la supercie de soluci on al ir cambiando los valores de (x
0
, y
0
). Otra forma equiv-
alente de las ecuaciones (1.85) y (1.86) consiste en reacomodar (1.84) para obtener el sistema de ecuaciones
dx
dy
=
P
Q
, cuando y = y
0
, x = x
0
du
dy
=
R
Q
cuando y = y
0
, u = u
0
62
B
N u u = ( , ,-1)
x y
Superficie de solucin
u
y
x
Vector normal
C
^
Lnea caracterstica
(en el plano ) ( , ) x y
Lnea caracterstica
(En la superficie de la solucin)
Datos iniciales
V P Q -R = ( , , )
Vector tangente
( , , ) x y u
( , , ) x y u
0 0 0
Figura 1.2: Representaci on graca del metodo de las caractersticas.
63
Ejemplo 43 Resolver la EDP
T
t
(x, t) +vT
x
(x, t) = H [T (x, t) T
s
(x)]
en donde T (x, t) es la variable dependiente y T
s
(x) es una funci on que depende de x. Esta es una EDP de
primer orden lineal que se puede escribir como
_
v 1 H (T T
s
(x))
T
x
T
t
1
= 0,
por lo tanto de acuerdo a la ecuacion (1.84) se debe cumplir que
dx
v
=
dt
1
=
dT
H (T
s
(x) T)
y de aqu se obtiene el sistema de ecuaciones
dx
dt
= v
dT
dt
= H (T T
s
(x))
cuya solucion al integrar desde t
0
hasta t es
x = x
0
+v (t t
0
) ,
T = T
0
e
H(tt0)
+H
_
t
t0
T
s
(x
0
+v ( t
0
)) e
H(t)
d.
Si se dispone de condiciones para la EDP entonces se pueden determinar los valores de T
0
en funcion de x
0
y t
0
para as completar la soluci on.
Cuando la EDP de primer orden es lineal, entonces se puede utilizar la transformada de Laplace para
resolverla; esto se estudia en unidades posteriores.
EDP de segundo orden
Se llama ecuaci on diferencial en derivadas parciales de segundo orden con dos variables independientes,
x y y, a una relacion entre la funcion inc ognita u (x, y) y sus derivadas parciales hasta de segundo orden
inclusive, es decir:
F (u
xx
, u
xy
, u
yy
, u
x
, u
y
, u, x, y) = 0, (1.87)
en donde u (x, y) es la variable dependiente de (x, y), adem as, u
x
, u
xx
u
y
y u
yy
describen las primeras y
segundas derivadas de u con respecto a x y y, respectivamente, mientras que u
xy
es la derivada cruzada. Al
igual que las EDP de primer orden, las ecuaciones del tipo (1.87) tiene diferentes casos particulares:
Ecuaciones cuasi-lineales: Este tipo de ecuaciones tiene la forma
a
11
(x, y, u, u
x
, u
y
) u
xx
+ 2a
12
(x, y, u, u
x
, u
y
) u
xy
+a
22
(x, y, u, u
x
, u
y
) u
yy
+F
1
(x, y, u, u
x
, u
y
) = 0
(1.88)
es decir que los coecientes a
11
, a
12
y a
22
, pueden ser funciones de x, y, u, u
x
, y u
y
, pero no de las
segundas derivadas de u.
64
Ecuaciones lineales con respecto a las derivadas de segundo orden: Este tipo de ecuaciones
tienen la forma
a
11
(x, y) u
xx
+ 2a
12
(x, y) u
xy
+a
22
(x, y) u
yy
+F
1
(x, y, u, u
x
, u
y
) = 0 (1.89)
donde a
11
, a
12
, a
22
, son funciones de x y y. mientras que F
1
puede ser una funcion de x, y, u, u
x
, y
u
y
. Este tipo de ecuaciones tambien se llaman semi-lineales.
Ecuaciones lineales: La ecuacion se llama lineal si esta tiene la forma
a
11
u
xx
+ 2a
12
u
xy
+a
22
u
yy
+b
1
u
x
+b
2
u
y
+cu +f = 0 (1.90)
donde a
11
, a
12
, a
22
, b
1
, b
2
, c y f son s olo funciones de x y y. Adem as la ecuaci on es llamada homogenea, si
f (x, y) = 0. Adem as, si los coecientes no dependen de x y y, se tiene una ecuacion lineal de coecientes
constantes.
Existen diversos metodos de soluci on para la EDP de segundo orden entre los que se pueden mencionar:
Para ecuaciones lineales con respecto a las derivas de segundo orden (Eq. 1.89): Metodo de las carac-
tersticas.
Para ecuaciones lineales (Eq. 1.90): Metodo de transformadas de Laplace, metodo de Fourier o de
separaci on de variables, metodos de transformaciones integrales lineales, entre otros.
A continuaci on se describe el metodo de las caractersticas y en unidades posteriores se ven los metodos
de transformadas de Laplace y de Fourier.
Metodo de las caractersticas para la soluci on de EDP de segundo orden con
dos variables independientes
Considere la ecuacion diferencial parcial semi-lineal (1.89) en donde a
11
, a
12
y a
22
son funciones de (x, y)
que tienen derivadas continuas, hasta el segundo orden inclusive. Se dice que la EDP (1.89) es
1. Hiperb olica, si en el puto M (x, y) se cumple que a
2
12
a
11
a
22
> 0,
2. Parab olica, si en el puto M (x, y) se cumple que a
2
12
a
11
a
22
= 0, y
3. Elptica, si en el puto M (x, y) se cumple que a
2
12
a
11
a
22
< 0.
Para reducir la ecuaci on (1.89) a una forma can onica, es necesario generar la ecuacion caracterstica
a
11
dy
2
2a
12
dxdy +a
22
dx
2
= 0 (1.91)
que se descompone en dos ecuaciones
a
11
dy
_
a
12
+
_
a
2
12
a
11
a
22
_
dx = 0 (1.92a)
a
11
dy
_
a
12
_
a
2
12
a
11
a
22
_
dx = 0 (1.92b)
Dependiendo del valor para el coeciente
_
a
2
12
a
11
a
22
_
, las ecuaciones (1.92) tienen diferentes soluciones
denominadas integrales generales.
a
2
12
a
11
a
22
> 0 : En este caso las ecuaciones (1.92a) y (1.92b) son dos ecuaciones linealmente inde-
pendientes con coecientes reales, por lo que su soluci on est a dada por dos integrales generales
(x, y) = c
1
, (1.93a)
(x, y) = c
2
, (1.93b)
65
que son reales y diferentes. En donde la primera ecuaci on de (1.93) es la soluci on de la ecuaci on (1.92a),
mientras que la segunda soluci on de (1.93) es la soluci on de la ecuaci on (1.92b), respectivamente.
a
2
12
a
11
a
22
= 0 : En este caso particular, se tiene una sola curva caracterstica
(x, y) = c, (1.94)
ya que la ecuacion (1.92a) y la ecuaci on (1.92b) son identicas.
a
2
12
a
11
a
22
< 0 : Finalmente, si el coeciente
_
a
2
12
a
11
a
22
_
es negativo, dado que en las ecuaciones
(1.92a) y (1.92b) esta dentro de una raz cuadrada, entonces las ecuaciones (1.92a) y (1.92b) represen-
tas dos ecuaciones complejas conjugadas, con una parte real (a
11
dy a
12
dx) y una parte imaginarias
i
_
a
11
a
22
a
2
12
dx. En este caso, las integrales generales son complejas conjugadas por lo que se puede
suponer que su forma general es
(x, y) +i(x, y) = C (1.95)
donde (x, y) y (x, y) son funciones reales y C es la constante de integracion.
Formas can onicas para EDP de segundo orden
Ahoras se consideran algunos cambios de variables que permiten simplicar las ecuaciones diferenciales.
Ecuaciones del tipo hiperb olico
Para este tipo de ecuaciones se tiene dos soluciones, (1.93a) y (1.93b), que determinan dos familias distintas
de caractersticas reales, entonces se puede introducir en lugar de (x, y) las nuevas variables (, ) con la forma
= (x, y) y = (x, y) ,
para reducir la ecuacion (1.89) a la forma
2
u
= F
1
_
, , u,
u
,
u
_
, (1.96)
que se llama forma can onica de las ecuaciones del tipo hiperbolico.
Ecuaciones del tipo parab olico
Dado que para este tipo de ecuaciones se encontr o que solo existe una curva caracterstica descrita por
(1.94), entonces en este caso se hace el cambio de variables
= (x, y) y = (x, y) ,
donde = (x, y) es una funci on tal que
D(,)
D(x,y)
,= 0 en el dominio considerado. Es decir que se tiene un poco
de libertad para elegir la funcion siempre y cuando sea independiente de . Con esto se reduce la ecuaci on
(1.89) a la forma
2
u
2
= F
2
_
, , u,
u
,
u
_
, (1.97)
que se llama forma can onica de las ecuaciones del tipo parabolico.
Ecuaciones del tipo elptico
Como las integrales generales de (1.92a) y (1.92b) son complejas conjugadas, entonces las caractersticas
son imaginarias. As que al denir el cambio de variables
= (x, y) y = (x, y) ,
66
donde y son las funciones descritas en (1.95), se reduce la ecuacion (1.89) a la forma
2
u
2
+

2
u
2
= F
3
_
, , u,
u
,
u
_
, (1.98)
que se llama forma can onica de las ecuaciones del tipo elptico.
Para todos los casos anteriores, las derivadas parciales con respecto a las variables originales (x, y) se
expresan, con la ayuda de la regla de la cadena, a traves de las derivadas de las nuevas variables (, )
mediante las ecuaciones
u
x
=
u
x
+
u
x
(1.99a)
u
y
=
u
y
+
u
y
(1.99b)
2
u
x
2
=

2
u
2
_
x
_
2
+ 2

2
u
x
+

2
u
2
_
x
_
2
+
u
x
2
+
u
x
2
(1.99c)
2
u
y
2
=

2
u
2
_
y
_
2
+ 2

2
u
y
+

2
u
2
_
y
_
2
+
u
y
2
+
u
y
2
(1.99d)
2
u
xy
=

2
u
y
+

2
u
y
+

y
x
_
+

2
u
y
+
u
xy
+
u
xy
(1.99e)
Al observar estas expresiones se ve que es necesario el calculo de las derivadas parciales para cada cambio
de variable,
x
,

x
,

y
,

y
,

2
x
2
,

2
x
2
,

2
y
2
,

2
y
2
,

2
xy
,

2
xy
.
A continuaci on se muestran algunos ejemplos.
Ejemplo 44 Examine y determine la solucion de la ecuacion
x
2
2
u
x
2
y
2
2
u
y
2
= 0 (x ,= 0, y ,= 0) .
Esta ecuaci on es del tipo hiperbolico, ya que
a
11
, a
12
, a
22
=
_
x
2
, 0, y
2
_
a
2
12
a
11
a
22
= x
2
y
2
> 0.
De acuerdo con la teora general, se puede formar la ecuacion caracterstica (1.91) que para este caso par-
ticular es
x
2
dy
2
y
2
dx
2
= 0
o bien,
xdy +ydx = 0 , xdy ydx = 0,
integrando estas ecuaciones se obtiene que
xy = c
1
,
y
x
= c
2
.
As que al denir las nuevas variables
= xy
=
y
x
67
Entonces, para sustituir

2
u
x
2
y

2
u
y
2
en la ecuaci on original se utilizan las formulas (1.99), para las que se
requiere calcular
x
= y ,

x
=
y
x
2
y
= x ,

y
=
1
x
x
2
= 0 ,

2
y
2
= 0
x
2
= 2
y
x
3
,

2
y
2
= 0
2
u
x
2
= y
2
2
u
2
2
y
2
x
2
2
u
+
y
2
x
4
2
u
2
+ 2
y
x
3
u
2
u
y
2
= x
2
2
u
2
+ 2

2
u
+
1
x
2
2
u
2
Al sustituir estas expresiones en la ecuacion diferencial original se tiene que
2
u

1
2
u
= 0
Esta ecuaci on tiene la forma (1.96), con F
1
=
1
2
u
. Esta ecuaci on se puede escribir como
_
u

1
2
u
_
= 0
por lo que al integrar con respecto a manteniendo constante se tiene que
u

1
2
u = f () ,
donde f () es una funci on arbitraria que solo depende de . La ecuaci on resultante es una ecuacion lineal
de primer orden con respecto a , cuyo factor integrante es 1/
, as que al multiplicar toda la ecuaci on por

este factor se tiene que
1

1
2
u =

_
u
_
=
1
f () ,
Esta ecuaci on se puede integrar para obtener
u
= g () +
_
1
f () ,
donde g () es una funci on arbitraria que solo depende de . De esta forma la solucion general para la
ecuaci on diferencial es
u (, ) =
_
_
g () +
_
1
f ()
_
o en terminos de las variables originales (x, y),
u (x, y) =
xy
_
g
_
y
x
_
+
_
=xy
1
f ()
_
68
Esta soluci on es equivalente a
u (x, y) =
xyg
_
y
x
_
+h(xy) ,
donde
h(xy) =
xy
_
=xy
1
f () .
Ejemplo 45 Resolver la EDP
x
2
2
u
x
2
2xy

2
u
xy
+y
2
2
u
y
2
+x
u
x
+y
u
y
= 0.
Primero se determina que tipo de ecuacion es. Para tal n se calcula
a
11
, a
12
, a
22
=
_
x
2
, xy, y
2
_
a
2
12
a
11
a
22
= (xy)
2
x
2
y
2
= 0.
De aqu se concluye que la ecuaci on es parab olica. Por lo tanto, se genera la ecuacion caracterstica
x
2
dy
2
+ 2xydxdy +y
2
dx
2
= 0,
o bien
x
2
dy +xydx = 0.
La soluci on de esta ecuacion es
xy = c,
por lo que se dene el cambio de variables
= xy , = g (y)
donde g es una funci on por determinar que, por simplicidad, se supone que solamente depende de y. Las
derivadas necesarias en la ecuaci on se calculan a partir de las formulas (1.99), para las que se requiere
calcular
x
= y ,

x
= 0
y
= x ,

y
=
dg
dy
x
2
= 0 ,

2
y
2
= 0
x
2
= 0 ,

2
y
2
=
d
2
g
dy
2
xy
= 1 ,

2
xy
= 0
al sustituir esto en las f ormulas (1.99) se tiene que
u
x
= y
u
u
y
= x
u
+
dg
dy
u
2
u
x
2
= y
2
2
u
2
u
y
2
= x
2
2
u
2
+ 2x
dg
dy
2
u
+
_
dg
dy
_
2
2
u
2
+
d
2
g
dy
2
u
2
u
xy
= xy
2
u
2
+y
dg
dy
2
u
+
u
69
al sustituir cada uno de estos terminos en la EDP se obtiene que
y
2
_
dg
dy
_
2
2
u
2
+
_
y
2
d
2
g
dy
2
+y
dg
dy
_
u
= 0
Si se selecciona que la funci on g es tal, que se cumpla la ecuaci on diferencial
y
2
d
2
g
dy
2
+y
dg
dy
= 0,
entonces la ecuaci on diferencial parcial en forma canonica se transforma en
y
2
_
dg
dy
_
2
2
u
2
= 0.
La soluci on general de la EDO para g se obtiene al reescribir esta ecuaci on como
y
d
dy
_
y
dg
dy
_
= 0,
que al integrar dos veces esta ecuaci on se tiene que
y
dg
dy
= c
1
,
g (y) = c
1
ln (y) +c
2
.
As que se propone la transformacion
= ln (y) ,
es decir que se elige c
1
= 1 y c
2
= 0. De esta forma la ecuaci on diferencial parcial canonica se convierte en
2
u
2
= 0.
Al integrar dos veces esta ecuacion se obtiene que la soluci on general es
u (, ) = () + () ,
donde y son funciones que dependen s olo de . Por lo tanto la solucion en terminos de x e y es
u (x, y) = (xy) ln (y) + (xy) .
1.2. Modelado de fen omenos de la fsica-matematica
1.2.1. Introducci on
El modelado matematico es una herramienta que permite convertir la imagen de un sistema a un lenguaje
simb olico, generalmente matematico, con la nalidad de conocer, predecir e incluso controlar su compor-
tamiento. El uso de balances de fuerza, masa, energa y cantidad de momentum involucra la concatenaci on
de informacion fsica, qumica, leyes de conservacion, leyes de transporte o expresiones cineticas que los
balances requieren, permite modelar el comportamiento de un sistema de interes mediante ecuaciones (difer-
enciales ordinarias, diferenciales parciales, en diferencias, integrales o inclusive una combinaci on de estas) y
sus soluciones.
La principal dicultad que se presenta al momento de modelar es lograr una descripcion exacta de un
sistema ya que en la vida cotidiana existe un n umero muy grande de variables que pueden inuir en su
70
comportamiento. Un modelo puede llegar a ser bastante exacto debido a que para su construccion se ha
considerado un enorme n umero de variables. Sin embargo, su estructura ser a demasiado compleja y por
consecuencia ser a difcil obtener su soluci on. Una forma de superar este obst aculo de modelado, es idealizar
el problema. Es decir, habra que ignorar todas aquellas variables que no tienen mayor inuencia sobre el
sistema en estudio y considerar unicamente las variables de impacto que pueden ser determinadas bajo la
optica de un conocimiento profundo del sistema en cuestion. De esta forma, disminuira la complejidad del
modelo matematico y sera mas sencillo obtener su solucion aunque la prediccion del modelo apenas sera
satisfactoria. En conclusi on, el modelo m as adecuado para determinado sistema, es aquel que no es ni tan
complejo como para dicultar la b usqueda de su soluci on ni tan sencillo como para perder precision en la
predicci on del comportamiento del sistema.
1.2.2. Consideraciones de modelado
Antes de se nalar las diversas consideraciones que se deben de realizar al momento de modelar un sistema
es conveniente introducir algunas deniciones. Un sistema se puede concebir como cualquier cosa que se
quiera estudiar. As, un sistema puede ser tan sencillo como una moneda o tan complejo como un volcan
en erupcion. Los sistemas pueden clasicarse en tres. Los sistemas cerrados, son aquellos que contienen
una cantidad constante de materia, es decir, no existe transferencia de masa a traves de su frontera. Otro
nombre que reciben este tipo de sistemas es el de masa de control. Un tipo especial de sistema cerrado
es el denominado sistema aislado el cual, no interacciona en ninguna forma con el entorno. Finalmente,
los sistemas abiertos o vol umenes de control se pueden denir como regiones del espacio a traves de las
cuales puede uir masa. Las caractersticas de un sistema tambien se conocen como propiedades. Algunos
ejemplos de estas propiedades son: masa, vol umen, energa, temperatura, etc. La palabra estado, expresa la
condici on de un sistema denida por el conjunto de sus propiedades. Cuando cualquiera de las propiedades
de un sistema cambia, su estado cambia y se dice que el sistema ha sufrido un proceso o que ha ocurrido un
fen omeno dentro del sistema. Para modelar un sistema es preciso conocer perfectamente:
Los objetivos del modelado, que se desea modelar y para que?,
Los fenomenos implcitos en el proceso (fsicos, qumicos, nancieros, etc.),
Las propiedades o variables que afectan al sistema (dependientes e independientes) y la importancia
de sus efectos,
Las limitantes fsicas de estas variables (por ejemplo, la temperatura de un sistema no pude ser menor
a 0 grados Kelvin),
La forma de agrupar toda esta informacion para desarrollar el modelo (tipo de balances aplicados)
1.2.3. Principio de conservaci on
El principio de conservacion o balance general que se aplica sobre una region de interes o control (vol umen,
area, etc.) puede representarse en forma de ecuacion como
Acumulaci on = entrada salida +generaci on (1.100)
Generalmente, se consideran expresiones auxiliares de origen experimental, empricas o semi-empricas tales
como las expresiones cineticas, relaciones de equilibrio, expresiones de transferencia, etc., para complementar
el balance general descrito anteriormente.
Para construir un modelo de un sistema determinado, es necesario aplicar la ecuaci on (1.100) a las
cantidades fundamentales o caractersticas
Masa,
71
Energa (calorca, electrica, etc.),
Cantidad de movimiento o momentum,
Poblaci on (n umero),
Recursos economicos, etc.
Es importante se nalar que las cantidades fundamentales se correlacionan con propiedades dependientes
que son aquellas que describen el estado o trayectoria del proceso en funcion de otras propiedades. Por
ejemplo, cuando se realiza un balance de energa calorca, por lo general la variable fsica que se utiliza es la
temperatura, que es una medida de dicha energa, o cuando se efect ua un balance de cantidad de movimiento,
la variable fsica usada es generalmente la velocidad. Otras propiedades dependientes comunmente utilizadas
en los balances son: densidad, concentraci on, volumen, presi on, potencial electrico, n umero de individuos,
dinero, etc. Por otro lado, las propiedades independientes son aquellas que inuyen, inciden o afectan a las
propiedades dependientes. El tiempo y la posicion usualmente son consideradas propiedades independientes.
Adem as, existen variables externas que afectan a los sistemas, por ejemplo, en un balance de energa puede
haber ujos de entrada y salida, los cuales afectan el contenido energetico del sistema. Tambien se encuentran
en los modelos ciertas cantidades conocidas como parametros que se mantienen o se suponen constantes (para
simplicar el modelo), y que usualmente son: masas, m, densidades, , coecientes de transferencia termica,
k
T
, m asica, D
AB
, entalpas, H
o
R
, capacidades calorcas, Cp, capacitancias C, resistencias, R, aceleracion
de la gravedad, g, etc.
El termino de acumulaci on de la ecuaci on (1.100) tiene la forma
CF
t
, donde C
F
es la cantidad fundamental
a la que se le est a aplicando el balance, por lo tanto este termino indica el cambio de la cantidad fundamental
con respecto al tiempo. Por otro lado, los terminos de entradas y salidas describen el transporte o intercambio
de la cantidad fundamental con los alrededores. Este transporte puede tener diversos mecanismos:
Tipo de trasporte
Molecular (difusivo)
Convectivo
De radiacion (solo para energa)
Experimentalmente se ha demostrado que el transporte molecular de ciertas cantidades fsicas se norma por
una ley general de transporte, que enuncia lo siguiente:
El ujo de una cantidad fsica transportada (masa, energa, uido o electricidad), en una
unidad de tiempo, a traves de una unidad de supercie perpendicular al ujo, es proporcional al
gradiente de una propiedad fsica (masa, temperatura, presi on o potencial electrico), es decir

J = K

en donde

J es el ujo por unidad de area (ux), K es una constante de proporcionalidad, y

es el gradiente de la propiedad , que en coordenadas cartesianas se dene como

=

i

x
+

j

y
+

k

z
.
As algunos ejemplos particulares de esta ley son los siguientes:
72
Transporte de momentum:

x
=
(v
x
)
(Ley de Newton) Caso particular:
y,x
=
(vx)
y
=
v
x
y
. .
Si =ctte
Transporte de Energa calorca:

q /A =
k
C
(CT)
(Ley de Fourier) Caso particular: q
x
/A =
k
C
(CT)
x
= k
T
x
. .
Si C=ctte
Transporte de Masa (moles):

J
A
= D
AB
c
A
(Ley de Fick) Caso particular: J
Az
= D
AB
cA
z
Trasporte de energa electrica:

I /A = k
E
V
(Ley de Ohm) Caso particular: J
z
= k
E
V
z
Trasporte de uidos:

J = cP
(Ley de Poiseuville) Caso particular: J
z
= c
P
z
en donde
y,x
es el esfuerzo cortante en direccion y, es la viscosidad, es la densidad, v
x
es la velocidad
en direcci on x, q
x
es el ujo de calor en direcci on x, A es el area transversal, k es la conductividad termica,
C la capacidad calorca, T la temperatura, J
Az
es el ux molar en direccion z, D
AB
es la difusividad del
compuesto A en el compuesto B y c
A
es la concentracion molar de A,

I es la corriente electrica, k
E
es la
conductividad electrica, V es el potencial o voltaje y P la presion. Hay que notar que el signo negativo indica
que el ujo va de una zona de mayor gradiente a otra de menor.
Por otro lado, para el transporte convectivo se tiene las siguientes ecuaciones para el ux
Transporte de momentum:

v

v
Transporte de Energa calorca:

v CT
Transporte de Masa (moles):

v c
A
en donde

v es el vector de velocidad de ujo.
Por otro lado, cuando se tiene contacto entre interfases, ya sean s olido-lquido, solido-gas, gas-lquido o
lquido-lquido, por tener fases uidas se tendra convecci on, sin embargo, cerca de la interfase tambien se
tiene difusi on, por lo tanto la transferencia en la interfase representa un proceso complejo por lo que se suelen
utilizar expresiones aproximadas para describir el ux en la fases uidas con la forma
N
interfase
= K (
i
) (1.101)
en donde N
interfase
representa el ux de salida de la fase uida, K es una constante de transporte, mientras
que y
i
son las propiedades en el seno del uido (lejos de la interfase) y en la interfase, respectivamente.
Por ejemplo, para el transporte de energa termica en una interfase se tiene la expresion
q
A
= h(T
bulk
T
i
) (1.102)
en donde q/A es el ux de calor, h es la constante de enfriamiento de Newton, T
i
es la temperatura en la
interfase y T
bulk
es la temperatura en el seno del uido. Por otro lado, para el transporte de masa a traves
de interfases se utiliza la expresi on
N
A
= k
C
(c
A
c
A,i
) (1.103)
en donde N
A
es el ux del compuesto A, k
C
es el coeciente de transferencia, mientras que c
A
y c
A,i
son
las concentraciones de A en el seno del uido y en la interfase, respectivamente. Hay que notar que tanto la
ecuacion (1.102) como la ecuaci on (1.103) tiene la estructura de la ecuacion (1.101).
73
C
F
F
1
e
F
2
e
F
n
e
P
1
e
P
2
e
P
n
e
,
,
,
F
1
s
F
2
s
F
m
s
P
1
s
P
2
s
P
m
s
,
,
,
N
R
Sistema
.
.
.
.
.
.
Figura 1.3: Diagrama de un sistema al cual se le aplican un balance de cantidades fundamentales.
Considerando ambos tipos de trasporte, la ecuaci on (1.100) puede ser escrita para determinadas canti-
dades fundamentales en forma diferencial como
C
F
t
. .
Acumulaci on
=
n
i=1
F
ent
i
P
ent
i
. .
Entradas por ujo
j=1
F
sal
j
P
sal
j
. .
Salidas por ujo
. .
Transporte convectivo
N
..
Entradas o salidas difusivas
(Transporte molecular
y transporte en interfases)
R
..
Generacion
o consumo
(1.104)
donde
C
F
es una cantidad fundamental. Por ejemplo si el balance (1.104) es de masa la cantidad fundamental es
la masa.
F
ent
i
P
ent
i
(i = 1, 2, . . . , n) , F
sal
j
P
sal
j
(j = 1, 2, . . . , m) son los ujos de la cantidad fundamental en la corriente
i-esima de entrada (n en total) y en la corriente j-esima de salida (m en total), respectivamente, donde
F es la velocidad de ujo volumetrico y P es una propiedad que se correlaciona con la cantidad
fundamental, (generalmente la cantidad fundamental especca). Por ejemplo, para un balance de
masa, F sera un ujo volumetrico, y P la concentracion que tiene este ujo, as el producto FP es la
masa por unidad de tiempo que entra o sale del sistema.
N es la velocidad de transporte molecular y en las interfases.
R es la velocidad de generacion o consumo de la cantidad fundamental dentro del sistema.
Es necesario resaltar que al efectuar un balance general sobre un sistema, se debe cuidar que cada
uno de los terminos de dicho balance sean consistentes dimensionalmente (que cada uno tenga las mismas
unidades); esto a su vez ayuda a vericar que el balance sea correcto. A continuaci on se presentan balances
de las cantidades fundamentales mas usadas en Ingeniera qumica.
Balances de masa
Los balances de masa en un sistema se pueden efectuar sobre la masa total o sobre una especie en
particular.
74
Balance de masa total
Los balances de masa total adquieren la forma
m
T
t
=
n
i=1
F
ent
i

ent
i

m
j=1
F
sal
j

sal
j
(1.105)
En este balance, F
ent
i
y F
sal
j
son los ujos volumetricos de entrada y salida (unidades: volumen/tiempo)
respectivamente, mientras que
i
y
j
son las densidades de cada uno de los ujos (unidades: masa/volumen).
Las unidades del termino dm
T
/dt son de masa/tiempo, mientras que el producto de F es masa/tiempo,
siendo consistentes las unidades. Notese que el termino de generacion o consumo presentado en la ecuacion
(1.104), no aparece en (1.105) ya que es imposible crear o destruir materia (a menos de que exista en el
sistema una reaccion nuclear, que transforma la masa en energa o viceversa). Es importante se nalar que no
pueden existir gradientes difusivos cuando se realiza un balance de masa total y por tal razon el termino
difusivo de (1.104) no aparece en (1.105).
Balance de masa para componentes
El n umero de balances de masa para r componentes es igual a r 1, ya que si se hace un balance de masa
total, el valor de uno de los componentes queda determinado. La forma del balance molar general para la
especie k es
k
t
=
n
i=1
F
ent
i
C
ent
k,i

m
j=1
F
sal
j
C
sal
k,j
N
k
+R
k,rxn
, k = 1, 2, . . . , r. (1.106)
en donde
k
representa los moles del especie k. Es importante se nalar que en este balance se emplean
concentraciones, C
k
, en lugar de densidades. Por otro lado, el balance de masa del compoente k es
m
k
t
=
n
i=1
F
ent
i

ent
k,i

m
j=1
F
sal
j

sal
k,j
M
k
N
k
+M
k
R
k,rxn
, k = 1, 2, . . . , r (1.107)
en donde
k
= M
k
C
k
es la densidad masica de la especie k dada por el producto de la masa molecular, M
k
,
y la concentraci on molar. Adem as se debe cumplir que
m
T
=
r
k=1
M
k
k
(1.108)
donde M
k
es la masa molecular de la especie k. Al derivar la ecuacion (1.108) con respecto al tiempo y
utilizar (1.105) se concluye que
0 =
r
k=1
M
k
(R
k,rxn
N
k
)
y por el principio de conservaci on de masa entonces
r
k=1
M
k
R
k,rxn
y
r
k=1
M
k
N
k
= 0.
Balances de energa
El balance de energa total se puede escribir como
E
T
t
=

E
entradas

E
salidas

E
transporte
(1.109)
donde E
T
es la energa total del sistema. Cabe resaltar que no se ha agregado el termino de generacion
ya que para sistemas que se pueden describir mediante la mecanica clasica, en donde no existen reaciones
nucleares, la energa no se crea ni se destruye, simplemente se transforma.
75
La energa total del sistema es la suma de la energa potencial, la energa cinetica, la energa magnetica,
el trabajo, la energa interna y otras energas que afectan al sistema, es decir
E
T
= P
potencial
+K
cin etica
+E
magn etica
+ W
trabajo
+U
interna
+. . .
En la mayora de los sistemas estudiados en ingeniera, el cambio de energa potencial, cinetica y magnetica
es despreciable y si se consider a adem as que en el sistema no existe trabajo, entonces la energa total del
sistema es E
T

= U
interna
. Adem as, la energa interna se dene como U = H +PV , donde H es la entalpa y
PV es el producto de la presion-volumen. As, para sistemas en donde el producto PV es aproximadamente
constante,
E
T

= H =
r
k=1
m
k
H
k
=
r
k=1
m
k
_
H
k,0
+
_
T
T
ref
C
p,k
dT
_
,
en donde C
p,k
y m
k
son la capacidad calorca m asica y la masa de la especie k del sistema, T y T
ref
son la
temperatura del sistema y de referencia, respectivamente, mientras que H
k,0
es la entalpa por unidad de masa
de la especie k a la temperatura de referencia. En particular si la capacidad calorca es aproximadamente
constante, entonces E
T

= H =
r
k=1
m
k
[H
k,0
+C
p,k
(T T
ref
)] y si ademas se tiene nada m as un solo
componente entonces E
T

= H = m
T
[H
0
+C
p
(T T
ref
)]. Por otro lado, las entradas y salidas de energa
total al sistema se pueden escribir como las sumas de las estalpas que aporta cada especie en cada corriente
de entrada o salida, esto es
E
entrada
=
n
i=1
r
k=1
F
ent
i
H
ent
i,k
=
n
i=1
r
k=1
F
ent
i
M
k
C
ent
k,i
_
H
k,0
+
_
T
ent
i
T
ref
C
p,k
dT
_
,
E
salida
=
m
j=1
r
k=1
F
sal
j
H
sal
j,k
=
m
j=1
r
k=1
F
sal
j
M
k
C
sal
k,j
_
H
k,0
+
_
T
sal
j
T
ref
C
p,k
dT
_
,
siendo C
ent
k,i
y C
sal
k,j
las concentraciones molares de la especie k en la corriente de entrada i y la corriente de
salida j, respectivamente.
Si existe intercambio de calor con los alrededores sin involucrar ujo m asico (es decir intercambio en in-
terfases), entonces

E
transporte
=

Q. Este intercambio de calor generalmente se da mediante intercambiadores,
chaquetas o condesadores y puede representarse respectivamente por
Q = UAT Transferencia por intercambiador
Q = m Transferencia por condensado

Con base en las consideraciones anteriormente realizadas el balance de energa total adquiere la forma
t
_
r
k=1
m
k
_
H
k,0
+
_
T
T
ref
C
p,k
dT
__
=
n
i=1
r
k=1
F
ent
i
M
k
C
ent
k,i
_
H
k,0
+
_
T
ent
i
T
ref
C
p,k
dT
_
j=1
r
k=1
F
sal
j
M
k
C
sal
k,j
_
H
k,0
+
_
T
sal
j
T
ref
C
p,k
dT
_
+

Q(1.110)
En el lado izquierdo se tienen las derivadas de productos as que es igual a
t
_
r
k=1
m
k
_
H
k,0
+
_
T
T
ref
C
p,k
dT
__
=
_
r
k=1
m
k
C
p,k
_
T
t
+
r
k=1
_
H
k,0
+
_
T
T
ref
C
p,k
dT
_
m
k
t
,
76
as que al reemplazar la ecuaci on (1.107), la ecuaci on (1.110) es equivalente a
Acumulaci on de energa
..
_
r
k=1
m
k
C
p,k
_
T
t
=
Entradas debidas a ujo
convectivo de masa
..
n
i=1
r
k=1
F
ent
i
M
k
C
ent
k,i
_
T
ent
i
T
C
p,k
dT
Salidas debidas a ujo
convectivo de masa
..
m
j=1
r
k=1
F
sal
j
M
k
C
sal
k,j
_
H
k,0
+
_
T
sal
j
T
C
p,k
dT
_
k=1
_
H
k,0
+
_
T
T
ref
C
p,k
dT
_
M
k
R
k,rxn
. .
Entalpa de reaccion
k=1
_
H
k,0
+
_
T
T
ref
C
p,k
dT
_
M
k
N
k
. .
Transporte debido
a difusi on de masa
+

Q
..
Transporte convectivo
a traves de interfases
Balances de cantidad de movimiento
La cantidad de movimiento o momento lineal de una partcula

P , se dene como el producto de su masa
m por su velocidad

v , es decir

P = m

v . (1.111)
Luego, al utilizar la ecuacion (1.104) considerando a

P como cantidad fundamental, se obtiene

P
t
=
n
i=1
P
ent
i

m
j=1
P
sal
j
+
m
j=1

F
j
donde

P
ent
i
y

P
sal
j
son los ujos de de entrada y salida de momentum respectivamente, mientras que el tercer
termino representa la suma de las fuerzas externas que actuan sobre el sistema en estudio. Cuando no hay
cantidad de movimiento entrando o saliendo del sistema, la expresion anterior se puede reducir a

P
t
=
(m

v )
t
=
m
j=1

F
j
(1.112)
y cuando la masa del sistema en estudio es constante, la ecuacion anterior se reduce al muy conocido balance
de fuerzas o segunda ley de Newton
m

a =
m
j=1

F
j
en donde

a =

v
t
es la aceleracion.
Como ya se describi o anteriormente, los balances para modelar alg un proceso o fenomeno se deben
aplicar a una masa o volumen de control. Usualmente, en estos balances las variables independientes son
espaciales, s, y/o el temporales ,t, donde las variables espaciales pueden ser hasta tres, es decir s = x, y, z
para coordenadas cartesianas, s = r, , z para coordenadas cilndridas, s = , , para coordenadas
esfericas, etc., mientras que la variable temporal, t, es unica; por lo tanto se tienen de una a cuatro variables
independientes, lo que implica a su vez que el balance puede estar descrito por ecuaciones diferenciales
ordinarias o parciales.
Si para hacer el (los) balance(s) sobre el sistema se considera que se tiene una dependencia espacial,
entonces el balances se debe efectuar sobre una regi on innitesimal del sistema, mientras que si se considera
que no se tiene una dependencia espacial, entonces el balance se aplica sobre todo el sistema, considerando
que sus propiedades son las mismas en todos partes del sistema (ver Figura 1.4).
77
C
F
F
1
e
F
2
e
F
n
e
P
1
e
P
2
e
P
n
e
,
,
,
F
1
s
F
2
s
F
m
s
P
1
s
P
2
s
P
m
s
,
,
,
N
R
Sistema
.
.
.
.
.
.
C
F
F
1
e
F
2
e
F
n
e
P
1
e
P
2
e
P
n
e
,
,
,
F
1
s
F
2
s
F
m
s
P
1
s
P
2
s
P
m
s
,
,
,
N
R
Sistema
.
.
.
.
.
.
Sistema sin variacin espacial
(a)
Sistema con variacin espacial
(b)
El balance se aplica a todo el sistema El balance se aplica a una regin
infinitesimal del sistema
Figura 1.4: Balances innitesimales vs balances de todo el sistema.
1.2.4. Modelado de fenomenos fsicos mediante ecuaciones diferenciales ordi-
narias (EDO)
Se obtienen modelos en ecuaciones diferenciales ordinarias cuando se tiene solamente una variable inde-
pendiente y esto ocurre en los siguientes casos:
1. Sistemas variantes en el tiempo pero sin variaci on espacial: Si no se considera variaci on espacial
entonces la unica variable independiente en la ecuaci on (1.104) es el tiempo, por lo tanto el termino
de acumulaci on se puede escribir como una derivada ordinaria,
dCF
dt
, y el balance se debe aplicar sobre
todo el sistema como se muestra en la Figura 1.4a.
2. Sistemas en estado estacionario con variacion espacial unidireccional: Cuando se considera
estado estacionario la variable tiempo no afecta al sistema y el termino de acumulaci on en la ecuaci on
(1.104) es igual a cero, adem as si se considera que la variaci on espacial ocurre solamente en una
direcci on, entonces de las tres variables espaciales se tiene nada m as una.
Para obtener el modelo de este tipo de sistemas se debe realizar un balance innitesimal en una peque na
regi on del sistema para as considerar variaciones espaciales (ver Figura 1.4b).
1.2.5. Modelado de fenomenos fsicos mediante ecuaciones diferenciales par-
ciales (EDP)
Se obtienen modelos en ecuaciones diferenciales parciales cuando se tienen dos o m as variables indepen-
dientes y esto ocurre en los siguientes casos:
1. Sistemas en estado estacionario con variacion espacial en dos o tres direcciones: Cuando se
considera estado estacionario entonces el termino de acumulaci on de la ecuaci on (1.104) es cero se debe
realizar un balances en una regi on innitesimal del sistema (ver Figura 1.4b). Dependiendo del n umero
de coordenadas espaciales involucradas se obtendran EDP con dos o tres variables independientes.
2. Sistemas en estado transitorio y variacion espacial: En este caso, al tener variaciones espaciales
se deben efectuar balances en una region innitesimal del sistema y ademas el termino de acumulaci on
es diferente a cero. Si el sistema depende solamente de una direccion espacial entonces se tiene dos
variables independientes (incluyendo el tiempo), mientras que si se consideran variaciones en dos o tres
coordenadas espaciales entonces se tendr an tres o cuatro variables independientes, lo que implica tener
EDP.
78
1.3. Condiciones para las ecuaciones diferenciales
Un problema de la fsica matem atica se integra por un conjunto de EDO o EDP y sus condiciones
correspondientes. Estas condiciones permiten determinar de manera completa (y en la mayora de los casos
unica) el comportamiento del sistema. Para EDO el n umero de condiciones necesarias es igual al orden de la
EDO, mientras que para EDP el n umero de condiciones necesarias es igual a la suma de los ordenes m aximos
de las derivadas parciales con respecto a cada variable independiente. As por ejemplo, para la EDO
dT (t)
dt
= H [T (t) T
a
]
se requiere una condici on ya que se tiene solamente una derivada de primer orden, mientras que para la EDO
D
d
2
C (x)
dx
2
v
dC (x)
dx
kC (x) = 0
se requieren dos condiciones ya que es una EDO de segundo orden.
Por otro lado, para la EDP
T (z, t)
t
= v
T (z, t)
z
H [T (z, t) T
a
(x)]
se necesitan dos condiciones, una para t y otra para z, ya que el orden m aximo de las derivadas parciales
con respecto a t y con respecto a z son uno y uno, resepctivamente. Finalmente, para la EDP
T (r, t)
t
=
_
2
T (r, t)
r
2
+
1
r
T (r, t)
r
_
+
Q
C
p
se requieren tres condiciones, una para t y dos para r, ya que el orden m aximo de la derivada parcial con
respecto a t es uno y el orden maximo de la derivada parcial con respecto a r es dos.
Las condiciones para una ecuaci on diferencial se pueden clasicar desde dos puntos de vista:
Punto de vista matematico: En este caso se considera la estructura matem atica de la condici on.
Por lo general se denen tres tipos para EDO y EDP de segundo orden.
Punto de vista fsico: En este caso se considera el signicado fsico de la condici on, la cual puede
ser temporal o espacial.
1.3.1. Condiciones desde el punto de vista matematico
Las condiciones son ecuaciones en donde estan involucradas la variable dependiente y/o sus derivadas
(hasta un orden menor a la derivada maxima) evaluadas en alg un valor especco de una de las variables
independientes. Estas ecuaciones pueden ser lineales o no lineales. Por ejemplo, si se tiene la EDO
F (x, y (x) , y
(x) , y
(x)) = 0
se requieren dos condiciones, las cuales pueden incluir a y y/o a y
evaluadas en alg un valor especco de x.

Algunos ejemplos de condiciones v alidas son:
1 : y
(a) + 2y (a) = 5
2 : y (b) = 0
3 : y
(a) = y
(b)
4 : y (b) + sen[y (b)] =
5 : y (a) y
(a) = y
2
(b)
79
Tipo de EDO y (x) EDP (x, t)
condici on Homogenea No homogenea Homogenea No homogenea
Primer tipo y (a) = 0 y (b) = B (a, t) = 0 (b, t) = f (t)
Segundo tipo y
(a) = 0 y
(b) = B
(a,t)
x
= 0
(x,0)
t
= g (x)
Tercer tipo y
(a) +Hy (a) = 0 y
(b) +Hy (b) = B

(a,t)
x
+H(a, t) = 0
(b,t)
x
+H(b, t) = h(t)
Cuadro 1.1: Ejemplos de condiciones de primero, segundo y tercer tipo.
Las condiciones 1, 2 y 3 son lineales ya que aparecen y y y
acomodados como una combinaci on lineal.

Las condiciones 1 y 2 estan evaluadas en un s olo punto, x = a y x = b, respectivamente, mientras que en la
condici on 3 se tiene a y
evaluada en dos puntos distintos. Finalmente, las condiciones 4 y 5 son no lineales

ya que y y su derivada est an en forma no lineal. En este curso consideraremos solamente condiciones frontera
lineales.
Desde el punto de vista matematico, cuando la ecuaci on diferencial es de segundo orden se tienen los
siguientes tipos de condiciones lineales:
Condiciones de primer tipo:
En estas condiciones se conoce la variable dependiente en un punto especco.
Condiciones de segundo tipo:
En estas condiciones se conoce la derivada de la variable dependiente en un punto especco.
Condiciones de tercer tipo:
En estas condiciones se conoce una combinacion lineal de la variable dependiente y su derivada
en un punto especco.
Cada uno de estas condiciones pueden ser homogeneas o no homogeneas. En la Tabla 1.1 se presentan
ejemplos de cada tipo de condiciones.
1.3.2. Condiciones iniciales
Las condiciones iniciales involucran a la variable temporal y se utilizan para describir el estado inicial de
un proceso o fenomeno fsico, su forma mas com un es:
Cuando la ecuacion diferencial es de primer orden con respecto al tiempo, es decir que se tiene la
derivada
(s, t)
t
donde t es la variable tiempo y s es un vector de posici on espacial, es necesaria una condicion para el
tiempo, con la forma
(s, t
0
) = f (s)
donde t
0
es el tiempo inicial. Desde el punto de vista matematico esta es una condici on de primer tipo.
Cuando la ecuacion diferencial es de segundo orden con respecto al tiempo, es decir que se tiene la
derivada
2
(s, t)
t
2
80
Una sola coordenada:
Dos fronteras
(a)
Dos coordenadas:
Cuatro fronteras
(b)
Tres coordenadas:
Seis fronteras
(c)
x a = x b =
x a = x b =
x a = x b =
y c =
y d =
z e =
z f =
y c =
y d =
(
,
)
a
y
(
,
)
b
y
( , ) x d
( , ) x c
( , ) x y ( , ) x y,z
(
,
)
a
y
,
z
(
,
)
b
y
,
z
( ,y ) x ,e
( , ) x d,z
( ,y ) x ,f
( , ) x c,z
Figura 1.5: N umero de fronteras en funci on del n umero de coordenadas (Ejemplo: coordenadas cartesianas).
F
i
ent
P
i
ent
F
i
ent
P
i
ent
F
j
sal
P
j
sal
F
j
sal
P
j
sal
N
alrededores
N
sistema
F
r
o
n
t
e
r
a
Alrededores Sistema
Figura 1.6: Esquema del balance de una cantidad fundamental en una frontera.
son necesarias dos condiciones para el tiempo de la forma
(s, t
0
) = f (s)
(s, t
0
)
t
= g (s)
en donde ambas estan evaluadas en el tiempo inicial, t
0
. Desde el punto de vista matematico, la primera
condici on es de primer tipo, mientras que las segunda condici on es de segundo tipo.
A este tipo de condiciones tambien se les denomina condiciones de Cauchy.
Desde el punto de vista fsico, la condici on de primer tipo implica que se conoce el estado de la variable
al inicio del proceso, mientras que la condici on de segundo tipo implica que se conoce la velocidad inicial
de .
1.3.3. Condiciones frontera
Las condiciones frontera son aquellas que describen el comportamiento del sistema en alguna de sus
fronteras con los alrededores y se obtiene a partir de balances en dichas fronteras. El n umero total de
fronteras depende del n umero de coordenadas consideradas en el balance (ver Figura 1.5). Desde el punto
de vista matematico, las condiciones frontera pueden ser de primero, segundo o tercer tipo; las condiciones
de primer tipo tambien se donominan condiciones de Dirichlet, mientras que las condiciones de segundo
tipo tambien son denominadas condiciones de Neumann. El signicado fsico de cada condici on depende del
sistema en particular.
81
El balance general de una cantidad fundamental en alguna frontera tiene la forma:
salidas entradas
. .
Por ujo en los alrededores
+ salidas entradas
. .
Por transporte en los
alrededores (convectivo y difusiva)
= entradas salidas
. .
Por ujo en el sistema
+ entradas salidas
. .
Por transporte en el
sistema (convectivo y difusiva)
en donde no se han considerando los terminos de acumulaci on y generaci on, ya que en la frontera no existen
estos fen omenos (ver Figura 1.6). Por lo tanto, utilizando la misma nomenclatura que la utilizada en el
balance 1.104 se tiene que
n
i=1
F
ent
i
P
ent
i
. .
Salidas
j=1
F
sal
j
P
sal
j
. .
Entradas
. .
N
Alrededores
. .
Flujo por transporte
en los alrededores
(convectivo y difusiva)
=
n
i=1
F
ent
i
P
ent
i
. .
Entradas
j=1
F
sal
j
P
sal
j
. .
Salidas
. .
N
sistema
. .
Flujo por transporte
en el sistema
pero como las salidas por ujo de los alrededores son las entradas por ujo en el sistema, mientras que
las entradas por ujo de los alrededores son las salidas por ujo en el sistema, entonces las condiciones se
reducen a
N
Alrededores
. .
Por transporte en los
alrededores
= N
sistema
. .
Por transporte en el
sistema (convectivo
y difusiva)
1.3.4. Condiciones de continuidad
Las condiciones de continuidad, por lo general, describen el comportamiento del sistema en fronteras
cticias, o en sistemas acoplados. Como se muestra en la Figura 1.7a existen sistemas en los que las fronteras
son cticias ya que el punto = 0 es el mismo punto = 2 por lo tanto se deben cumplir las condiciones
(r, 0) = (r, 2) ,
(r, 0)
r
=
(r, 2)
r
.
Por otro lado, en la Figura 1.7b se muestran dos sistemas acoplados cuyas fronteras se encuentran unidas,
por lo tanto se deben cumplir condiciones del tipo
_
0
, y
_
=
_
0
+
, y
_
(0
, y)
x
=
(0
+
, y)
x
donde y son dos constantes, mientras que 0
y 0
+
representan los valores de la variable en el lado
izquierdo y derecho de la frontera, respectivamente.
1.4. Cambio de coordenadas para las ecuaciones diferenciales
Del an alisis vectorial se sabe que el laplaciano en coordenadas curvilineas ortogonales u
1
, u
2
, u
3
esta
dado
2
=
1
h
1
h
2
h
3
_

u
1
_
h
2
h
3
h
1
u
1
_
+

u
2
_
h
1
h
3
h
2
u
2
_
+

u
3
_
h
1
h
2
h
3
u
3
__
en donde los coecientes
h
i
=

R
u
i
, i = 1, 2, 3,
82
2
0
x = 0
(a) (b)
r ( , )
x y ( , )
Figura 1.7: Condiciones de continuidad: (a) Frontera cticia. (b) Frontera de sistemas acoplados.
son llamados factores de escala y

R = x

i +y

j +z

k es el vector posici on, mientras que

R
ui
es la norma
3
del vector

R
ui
.
1.4.1. Coordenadas cilndricas
Las funciones para las coordenadas son
x = r cos () , y = r sen () , z = z
en estas coordenadas el vector posici on es

R = r cos ()

i +r sen ()

j +z

k
por lo que los factores de escala son:
h
r
=

R
r
=
_
cos
2
() + sen
2
() = 1
h
=
_
r
2
sen
2
() +r
2
cos
2
() = r
h
z
=

R
z
= 1
por lo que el Laplaciano en estas coordenadas es
2
=
1
r
_

r
_
r

r
_
+

_
1
r
_
+

z
_
r

z
__
que tambien se puede escribir como
2
=

2
r
2
+
1
r
r
+
1
r
2
2
+

2
z
2
.
1.4.2. Coordenadas esfericas
3
Para le vector v = {v
1
, v
2
, v
3
} su norma se dene como |v| =
v
2
1
+ v
2
2
+ v
2
3
.
83
Coordenadas Laplaciano
Cartesianas
2
=

2
x
2
+

2
y
2
+

2
z
2
Cilndricas
2
=
1
r
r
_
r

r
_
+
1
r
2
2
+

2
z
2
o
2
=

2
r
2
+
1
r
r
+
1
r
2
2
+

2
z
2
Esfericas
2
=
1
_
+
1
2
sen
2
()
2
+
1
2
sen()
_
sen ()

_
o
2
=

2
2
+
2
+
1
2
sen
2
()
2
+
1
2
+
cot()
Cuadro 1.2: Laplaciano en diversas coordenadas

y
x
z
Las funciones para las coordenadas son

x = cos () sen () , y = sen() sen () , z = cos ()
en estas coordenadas el vector posici on es

R = cos () sen()

i + sen () sen()

j + cos ()

k
por lo que los factores de escala son:
h
r
=
=
_
cos
2
() sen
2
() + sen
2
() sen
2
() + cos
2
() = 1
h
=
_
2
sen
2
() sen
2
() +
2
cos
2
() sen
2
() = sen ()
h

R
z
=
_
2
sen
2
() cos
2
() +
2
cos
2
() cos
2
() +
2
sen
2
() =
por lo que el Laplaciano en estas coordenadas es
2
=
1
2
sen()
_

2
sen ()

_
+

_
1
sen()
_
+

_
sen ()

__
2
=

2
2
+
2
+
1
2
sen
2
()
2
+
1
2
+
cot ()
.
En la tabla 1.2 se presentan los Laplacianos en coordenadas cartesianas, cilndricas y esfericas.
84
Captulo 2
Soluci on de problemas de la
fsica-matematica en ecuaciones
diferenciales ordinarias
2.1. Problemas descritos por ecuaciones de primer orden
Ejemplo 46 Determine la concentraci on de un reactor por lotes isotermico en donde ocurre la reacci on
A
k
B
si se considera que al inicio se tiene una concentraci on C
A,0
y se tiene una cinetica de primer orden.
Para obtener el modelo de este sistema se debe hacer una balance de moles de A y de masa total.
Soluci on: Consideraciones: (1) No existe variacion espacial, solamente temporal. (2) El lquido es poco
vol atil. (3) La velocidad especca de consumo de A es r
A
= kC
A
, donde C
A
es la concentraci on de A. (4)
Se considera volumen constante.
Balance de masa total:
dm
T
dt
= 0
por lo tanto m
T
= ctte.
Balance de moles de A y B:
dn
A
dt
= V kC
A
,
dn
B
dt
= V kC
A
Los moles de A y de B en terminos de concentraciones son n
A
= C
A
V , n
B
= C
B
V , por lo tanto
d (C
A
V )
dt
= V kC
A
,
d (C
B
V )
dt
= V kC
A
como el volumen es constante entonces se obtiene el modelo
dC
A
dt
= kC
A
,
dC
B
dt
= kC
A
Estas EDO son de primer orden de variables separables con solucion
_
CA
CA,0
dC
A
C
A
= k
_
t
0
dt
ln
_
C
A
C
A,0
_
= kt
C
A
= C
A,0
e
kt
85
Si se considera que la concentraci on inicial de B es C
B,0
al dividir ambas EDO se obtiene que
dC
B
dC
A
= 1
que al integrar produce
_
CB
CB,0
dC
B
=
_
CA
CA,0
dC
A
C
B
C
B,0
= C
A,0
C
A
as la soluci on total es
C
A
= C
A,0
e
kt
,
C
B
= C
B,0
+C
A,0
_
1 e
kt
_
.
Ejemplo 47 Considerar un reactor por lotes isotermico en donde ocurren las reacciones
A
k1
B
2A
k2
C
las cineticas son elementales.
Soluci on: Como las cineticas son elementales, las velocidades de consumo de A para la primera y segunda
reacci on son
Reacci on 1 : r
A,1
= k
1
C
A
moles
(volmen) (tiempo)
Reacci on 2 : r
A,2
= k
2
C
2
A
moles
(volmen) (tiempo)
por lo tanto la velocidad total de consumo de A es
r
A
= r
A,1
+r
A,2
= k
1
C
A
+k
2
C
2
A
.
Por otro lado, las velocidades de generaci on de B y C son respectivamente
r
B
= r
A,1
= k
1
C
A
r
C
=
1
2
r
A,2
=
1
2
k
2
C
2
A
en donde el valor
1
2
se debe a que por cada mol cosumido de A solamente se produce medio mol de C.
El sistema esta cerrado por lo que la masa total no cambia adem as como es isotermico, entonces solo es
necesario realizar los balances de moles de las especies participantes. Estos balances son
dn
A
dt
= V r
A
,
_
moles
tiempo
_
dn
B
dt
= V r
B
,
_
moles
tiempo
_
dn
C
dt
= V r
C
,
_
moles
tiempo
_
86
en donde los moles de A, B y C son iguales a n
A
= C
A
/V , n
B
= C
B
/V y n
C
= C
C
/V , y como el volumen
es constante, las EDO resultantes son
dC
A
dt
= k
1
C
A
k
2
C
2
A
,
_
moles
tiempo
_
dC
B
dt
= k
1
C
A
,
_
moles
tiempo
_
dC
C
dt
=
1
2
k
2
C
2
A
,
_
moles
tiempo
_
La primera EDO es una ecuacion de Bernoulli
dC
A
dt
+k
1
C
A
= k
2
C
2
A
,
1
C
2
A
dC
A
dt
k
1
1
C
A
= k
2
por lo que al denir z = 1/C
A
se obtiene la EDO
dz
dt
= k
1
z +k
2
cuya solucion es
_
1/CA
1/CA,0
dz
k
1
z +k
2
=
_
t
0
dt
1
k
1
ln
_
k
1
/C
A
+k
2
k
1
/C
A,0
+k
2
_
= t
de donde se puede despejar la concentracion de A
C
A
(t) =
C
A,0
e
k1t
1 +C
A,0
k2
k1
(1 e
k1t
)
Al susituir esta concentracion en la EDO para C
B
se tiene la ecuaci on de variables separables
dC
B
dt
=
k
1
C
A,0
e
k1t
1 +C
A,0
k2
k1
(1 e
k1t
)
,
_
CB
CB,0
dC
B
=
_
t
0
k
1
C
A,0
e
k1t
1 +C
A,0
k2
k1
(1 e
k1t
)
dt
si se dene u = 1 +C
A,0
k2
k1
_
1 e
k1t
_
, entonces du = C
A,0
k
2
e
k1t
dt as que la integral del lado derecho es
C
B
(t) = C
B,0
+
k
1
k
2
_
1+CA,0
k
2
k
1
(1e
k
1
t
)
1
du
u
= C
B,0
+
k
1
k
2
ln
_
1 +C
A,0
k
2
k
1
_
1 e
k1t
_
_
en donde los lmites de integracion tambien se han remplazado. Por otro lado, la EDO para C
C
es
dC
C
dt
=
1
2
k
2
_
C
A,0
e
k1t
1 +C
A,0
k2
k1
(1 e
k1t
)
_
2
as que utilizando la misma denici on para u se tiene que e
k1t
= 1+
k1
CA,0k2
(1 u), y al separar las variables
se tiene que
_
CC
CC,0
dC
C
=
1
2
k
2
C
2
A,0
_
t
0
e
k1t
e
k1t
_
1 +C
A,0
k2
k1
(1 e
k1t
)
_
2
dt =
1
2
C
A,0
_
1+CA,0
k
2
k
1
(1e
k
1
t
)
1
1 +
k1
CA,0k2
(1 u)
u
2
du
=
1
2
_
C
A,0
+
k
1
k
2
__
1+CA,0
k
2
k
1
(1e
k
1
t
)
1
du
u
2

1
2
k
1
k
2
_
1+CA,0
k
2
k
1
(1e
k
1
t
)
1
du
u
87
as que al integrar se llega a la solucion
C
C
(t) = C
C,0
+
1
2
_
C
A,0
+
k
1
k
2
_
_
1
1
1 +C
A,0
k2
k1
(1 e
k1t
)
_
1
2
k
1
k
2
ln
_
1 +C
A,0
k
2
k
1
_
1 e
k1t
_
_
= C
C,0
+
1
2
_
C
A,0
+
k
1
k
2
_
C
A,0
k2
k1
_
1 e
k1t
_
1 +C
A,0
k2
k1
(1 e
k1t
)
1
2
k
1
k
2
ln
_
1 +C
A,0
k
2
k
1
_
1 e
k1t
_
_
En resumen, las concentraciones son
C
A
(t) =
C
A,0
e
k1t
1 +C
A,0
k2
k1
(1 e
k1t
)
C
B
(t) = C
B,0
+
k
1
k
2
ln
_
1 +C
A,0
k
2
k
1
_
1 e
k1t
_
_
C
C
(t) =
1
2
_
1 +C
A,0
k
2
k
1
_
_
e
k1t
1
_
C
A
(t)
1
2
[C
B
(t) C
B,0
]
Ejemplo 48 Destilacion diferencial
Un lote de una mezcla lquida binaria (A,B) se carga en un matraz. Esta carga hierve lentamente y los
vapores se descargan en un refrigerante tan pronto como se forman, condensandose ah. Si un componente
es mas vol atil que otro (A mas vol atil que B), lo que ocurre al efectuar la destilaci on es que conforme avanza
la misma, la fraccion molar de A en el matraz va disminuyendo, mientras que en el destilado aumenta. As,
se logra una cierta separaci on de la mezcla original, obteniendose en el matraz una muestra enriquecida
en B y en la destilada una mezcla enriquecida en A. Si al inicio se tienen L
0
moles de lquido con una
fraccion molar x
A,0
del componente mas vol atil A, encuentre una ecuacion que relacione los moles de lquido
residuales I con la fracci on del componente mas vol atil x
A,
conforme avanza la destilacion, suponiendo que
la volatilidad relativa de A, es constante.
Soluci on: Para resolver este problema se dene que L son los moles de lquido dentro del matraz y D
son los moles del destilado que se ha acumulado afuera. El balance de moles totales en el lquido dentro del
matraz es igual
dL
dt
= F
v
, L(0) = L
0
donde F
v
es el ujo de vapor de salida, que depende de la velocidad con que se agrege calor y del tipo de
equilibrio vapor-lquido para el sistema en particular.
Por otro lado, el balance de los moles del destilado son
dD
dt
= F
v
, D(0) = 0
el balance de moles de A dentro del matraz es igual a
dn
A
dt
= F
v
y
A
donde y
A
es la composicion de las gotas que se estan evaporando. Ademas, los moles de A en el lquido son
n
A
= Lx
A
por lo tanto
d (Lx
A
)
dt
= L
dx
A
dt
+x
A
dL
dt
= F
v
y
A
y al sustituir dL/dt se tiene que
L
dx
A
dt
= F
v
(x
A
y
A
)
88
Como F
v
es un termino muy complejo de estimar entonces se puede remplazar como
dL = dD,
Ldx
A
= (x
A
y
A
) dD = (y
A
x
A
) dL,
Al integrar la primera ecuacion
_
L
L0
dL =
_
D
0
dD, L = L
0
D
mientras que la segunda EDO es
_
xA
xA,0
dx
A
y
A
x
A
=
_
L
L0
dL
L
Si se supone que el lquido y el vapor en las gotas que se estan formando est an en equilibrio y que este
equilibrio tiene una volatilidad relativa constante, entonces se llega a la expresi on
=
_
Moles de A en el gas
Moles de A en el lquido
_
_
Moles de B en el gas
Moles de B en el lquido
_ =
y
A
xA
y
B
xB
=
y
A
xA
1y
A
1xA
=
y
A
(1 x
A
)
x
A
(1 y
A
)
Se puede despejar y
A
y
A
=
x
A
1 + ( 1) x
A
por lo que la integral es igual a
ln
_
L
L
0
_
=
_
xA
xA,0
dx
A
xA
1+(1)xA
x
A
=
_
xA
xA,0
[1 + ( 1) x
A
] dx
A
( 1) x
A
(1 x
A
)
utilizando fracciones parciales
1 + ( 1) x
A
( 1) x
A
(1 x
A
)
=
A
x
A
+
B
x
A
1
Multiplicando por x
A
y evaluando en x
A
= 0 :
1
1
= A
Multiplicando por x
A
1 y evaluando en x
A
= 1 :

1
= B
se obtiene que
1 + ( 1) x
A
( 1) x
A
(1 x
A
)
=
1
1
_
1
x
A

x
A
1
_
as que la integral es
( 1) ln
_
L
L
0
_
=
_
xA
xA,0
_
1
x
A

x
A
1
_
dx
A
= ln
_
x
A
x
A,0
_
ln
_
x
A
1
x
A,0
1
_
o reacomodando se llega a la soluci on:
_
L
L
0
_
1
=
x
A
x
A,0
_
x
A,0
1
x
A
1
_
89
Ejemplo 49 Transferencia de calor
Seg un la ley de Newton, la velocidad de enfriamiento de un cuerpo en el aire es proporcional a la diferencia
entre la temperatura del cuerpo T y la temperatura T
a
del aire. Suponiendo que se tiene un cuerpo en contacto
con el medio ambiente, y que la temperatura de este medio ambiente est a cambiando con el tiempo, es decir
T
a
= T
a
(t). Encuentre una funci on que relacione la temperatura del cuerpo con respecto al tiempo, si al
inicio, la temperatura del cuerpo es igual a T
0
, para:
(a) La temperatura ambiente cambia de manera lineal: T
a
= T
a0
+T
a
t y la velocidad del aire es constante.
(b) La temperatura ambiente cambia de manera lineal: T
a
= T
a0
+ T
a
t y la velocidad del aire cambia
provocando cambios en la constante de enfriamiento de tal forma que h =
h0
at+b
.
Soluci on: Para este sistema se debe hacer un balance de energa
dE
dt
= Ah(T T
a
)
donde E es la energa total del s olido, A es el area de transferencia de calor, h es la constante de enfriamiento
de Newton, T es la temperatura del solido y T
a
la temperatura del ambiente. Aqu se ha supuesto que el s olido
tiene una temperatura homogenea. La energa total del s olido es
E = U = mC
p
(T T
ref
)
por lo tanto
dE
dt
= mC
p
dT
dt
donde se ha supuesto que m y C
p
son constantes. As el modelo es
dT (t)
dt
=
Ah
mC
p
[T (t) T
a
(t)]
Para el primer caso, T
a
(t) = T
a0
+ T
a
t la EDO es
dT (t)
dt
=
Ah
mC
p
[T (t) T
a0
T
a
t]
esta es una EDO lineal pero tambien se puede reducir a variables separables si se dene que
z = T (t) T
a0
T
a
t
dz
dt
=
dT (t)
dt
T
a
por lo tanto la EDO es equivalente a
dz
dt
=
_
Ah
mC
p
z + T
a
_
as que separando variables
_
T(t)Ta
0
Tat
T(0)Ta
0
dz
Ah
mCp
z + T
a
=
_
t
0
dt
mC
p
Ah
ln
_
Ah
mCp
(T (t) T
a0
T
a
t) + T
a
Ah
mCp
(T (0) T
a0
) + T
a
_
= t
y despejando T (t) se llega a la solucion
T (t) = T
a0
+ T
a
t +
mC
p
Ah
T
a
_
e
Ah
mCp
t
1
_
+ (T (0) T
a0
) e
Ah
mCp
t
90
Para el segundo caso la EDO es
dT (t)
dt
=
A
mC
p
h
0
at +b
[T (t) T
a0
T
a
t]
que es una EDO lineal
dT (t)
dt
+
A
mC
p
h
0
at +b
T (t) =
A
mC
p
h
0
(T
a0
+ T
a
t)
at +b
Ejemplo 50 Reacci on enzim atica con desactivaci on
Dentro de un reactor por lotes, el sustrato S, sufre una reacci on enzim atica que sigue una cinetica tipo
Michaelis-Menten
r
S
=

m ax
S
K
m
+S
(2.1)
donde S es la concentraci on molar del sustrato,
m ax
se conoce como la velocidad m axima de reacci on y
K
m
es llamada la constante de Michaelis. Esta reaccion enzimatica sufre una desactivacion, la cual afecta
tanto a la velocidad maxima como a la constante de Michaelis, por lo que estas constantes deben expresarse
como
m ax
= a
m ax
0
y K
m
= aK
m0
donde
m ax
0
y K
m0
son sus valores cuando no existe desactivaci on,
mientras que a cuantica la desactivacion mediante la siguiente ley de decaimiento
a = e
t
. (2.2)
Derivar una expresion que describa la concentracion del sustrato dentro del reactor a lo largo del tiempo, si
al inicio, la concentracion de sustrato es igual a S
0
.
Para un reactor por lotes en el que el volumen es constante, se tiene la siguiente ecuaci on
dS
dt
= r
S
. (2.3)
Si se sustituyen las ecuaciones (2.1) y (2.2) en (2.3) se obtiene la EDO
dS
dt
=
a
m ax
0
S
aK
m0
+S
(2.4)
si se diferenca la ecuaci on (2.2) se obtiene que
da = e
t
dt = adt;
sustituyendo la diferencial del tiempo en la ecuaci on (2.4) se obtiene la ecuacion
dS
da
=

m ax
0
S
aK
m0
+S
. (2.5)
Esta EDO es homogenea, por lo que deniendo u =
S
a
, se tiene
a
du
da
+u =

m ax
0
u
(K
m0
+u)
. (2.6)
separando variables
(K
m0
+u) du
u [
m ax
0
(K
m0
+u)]
=
da
a
, (2.7)
expandiendo mediante fracciones parciales se tiene
_
K
m0
u

m ax
0
u
_
=
da
a
91
donde =
m ax0
K
m0
. Integrando
K
m0
ln (u)
m ax
0
ln (u ) = ln (a) +C
.
Esta ecuaci on se puede simplicar, para obtener
u
Km
0
(u )
m ax
0
=
C
e
t
(2.8)
donde C = e
C
por lo que sustituyendo el valor de u

S
Km
0
(S a)
m ax
0
=
C
(2.9)
si se considera la condicion inicial S [
t=0
= S
0
se obtiene la constante
C =
S
Km
0
0
(S
0
)
m ax
0
.
As, sustituyendo C en la ecuaci on (2.9) se llega a la soluci on
_
S a
S
0
_
=
_
S
S
0
_
Km
0
m ax
0
. (2.10)
En la Figura 1-5.1 se muestra como vara la concentraci on con respecto al tiempo para diferentes valores
de . Como se observa, entre mayor sea el valor de esta constante, la enzima se desactiva m as r apido y la
reacci on se detiene.
Ejemplo 51 Reacciones qumicas:
Considere las reaciones
A
k1
B
k2
C
k3
D
las cuales se llevan a cabo en un reactor por lotes. Las cineticas de transformacion de A en B y de B a D
son de primer orden, mientras que la de B a C sigue una cinetica de segundo orden. Formule las ecuaciones
que describen el consumo tanto de A como de B a traves del tiempo, si al inicio el reactor solo contiene A
con una concentraci on igual a C
A0
.
Las expresiones cineticas que describen las reacciones son las siguientes
Velocidad de desaparicion de A para producir B: r
A
= k
1
C
A
Velocidad de aparicion de B: r
B1
= k
1
C
A
Velocidad de desaparicion de B para producir C: r
B2
= k
2
C
2
B
Velocidad de desaparicion de B para producir D: r
B3
= k
3
C
B
Velocidad total de reacci on de B:
r
B
= r
B1
+r
B2
+r
B3
= k
1
C
A
k
2
C
2
B
k
3
C
B
Si se efect ua un balance de materia para el componente A y para B, se tiene que la acumulaci on es igual a
lo que reacciona,
dC
A
dt
= r
A
(2.11)
dC
B
dt
= r
B
(2.12)
92
Al sustituir las expresiones cineticas en las ecuaciones (2.11) y (2.12) se obtienen las ecuaciones
dC
A
dt
+k
1
C
A
= 0
dC
B
dt
= k
1
C
A
k
2
C
2
B
k
3
C
B
La primera ecuacion, que describe como cambia la concentraci on de A, es una ecuaci on diferencial de vari-
ables separables, cuya soluci on est a dada por
C
A
= C
A0
e
k1t
,
as que al sustituir el valor de la concentracion de A en el balance para el compuesto B, se llega a una
ecuaci on que tiene forma de la ecuaci on de Riccati,
dC
B
dt
= k
2
C
2
B
k
3
C
B
+k
1
C
A0
e
k1t
, (2.13)
en donde x = t, y = C
B
, p (t) = k
2
, q (t) = k
3
y r (t) = k
1
C
A0
e
k1t
, as que se dene el cambio de
variable C
A
=
1
k2v
dv
dt
, para transformar la ecuaci on (2.13) en
d
2
v
dt
2
+k
3
dv
dt
k
1
k
2
C
A0
e
k1t
v = 0.
Esta ecuaci on es una ecuaci on lineal de segundo orden de coeciente no constantes. Por el momento no se
han estudiado este tipo de ecuaciones, por lo que este problema se retoma posteriormente, pero se ha logrado
convertir una ecuaci on diferencial no lineal de primer orden (2.11) en una ecuaci on diferencial lineal de
segundo orden.
Ejemplo 52 TSUNAMI
Un modelo sencillo de la forma de un tsunami o maremoto es
1
2
_
dW
dx
_
2
= 2W
2
W
3
(2.14)
en donde W (x) es la altura de la ola en funci on de su posicion relativa a un punto determinado en alta mar.
Encuentre todas las soluciones que satisfagan la siguiente condici on inicial: W (0) = 2.
La ecuaci on (2.14) puede transformase en
_
dW
dx
_
2
= W
2
(4 2W) (2.15)
As, las soluciones de la ecuacion anterior son
dW
dx
= W
_
(4 2W) (2.16)
dW
dx
= W
_
(4 2W) (2.17)
La ecuaci on (2.16), por ejemplo, es una ecuacion con variables separables y que tiene como solucion
1
2
ln
_
4 2W 2
4 2W + 2
_
= x +C (2.18)
De donde se puede despejar para W
W = 2
_
1
(C
1
e
2x
+ 1)
2
(1 C
1
e
2x
)
2
_
(2.19)
93
Asi, si se aplica la condicion inicial general W(0) = W
0
, se tiene
W
0
= 2
_
1
(C
1
+ 1)
2
(1 C
1
)
2
_
(2.20)
Como se puede apreciar, se llega a una expresi on cuadr atica para C
1
W
0
2
C
2
1
+ (4 W
0
)C
1
+
W
0
2
= 0 (2.21)
la cual, tiene soluci on C
1
= 1; C
1
= 1, para el caso especial en que W
0
= 2.As, la solucion (2.19)
adquiere la forma
W = 2
_
1
(1 e
2x
)
2
(1 +e
2x
)
2
_
(2.22)
Hay que recordar, que esta es una solucion se obtuvo de (2.16), la solucion para (2.17) es
W = 2
_
1
(1 e
2x
)
2
(1 e
2x
)
2
_
(2.23)
que es identica a (2.22). Y en donde la constante de integraci on, como se puede demostrar, se obtiene tambien
de (2.21).
Ejemplo 53 En 1958 Sisko
1
propuso el siguiente modelo para el estudio del ujo de grasas no newtonianas
en tubos circulares
rz
= a
_
dv
z
dr
_
+b
_
dv
z
dr
_
n
(2.24)
donde
rz
es el esfuerzo de corte dentro del uido y v
z
es la velocidad del uido a traves de la direcci on z
en el tubo. N otese que si b = 0 o n = 1, esta ecuaci on se convierte en la ecuacion del esfuerzo de corte para
uidos newtonianos. mientras que si a = 0, se convierte en la conocida ley de la potencia. Encontrar el perl
de velocidad en funcion del radio.
Para resolver este problema, primero se debe encontrar el valor que tiene el esfuerzo de corte,
rz
. Se puede
demostrar que para el ujo de uidos incompresibles, a partir de un balance diferencial de una envoltura del
lquido se obtiene la relacion
rz
r
=
p
0
p
L
g (z
0
z
L
)
2L
= ctte
donde p
0
, z
0
, p
L
y z
L
son las presiones y las alturas al inicio del tubo y a una distancia L a lo largo del
tubo, respectivamente. Esta relaci on es constante por lo que se puede decir que
rz
r
=

R
R
donde
R
es el esfuerzo de corte evaluado en r = R, el cual es constante a lo largo de la direcci on z, por
lo que se obtiene que el esfuerzo es proporcional al radio del tubo, es decir,
rz
=
R
r/R, y as la ecuacion
diferencial (2.24) toma la forma
r =
R
R
_
a
_
dv
z
dr
_
+b
_
dv
z
dr
_
n
_
.
Este ecuaci on no contiene de manera explcita a v
z
, por lo que se dene el par ametro
p =
dv
z
dr
,
1
A. W. Sisko, Ind. Eng. Chem., 50, 1789-1792 (1958).
94
con lo que se obtiene la expresi on
r =
R
R
(ap +bp
n
) = (p) ,
que al ser derivada produce
dr =
dv
z
p
=
R
R
_
a +nbp
n1
_
dp =
(p) dp.
Al separar variables e integrar se obtiene
v
z
= C
_
R
R
(ap +nbp
n
) dp
= C
R
R
_
a
2
p
2
+
nb
n + 1
p
n+1
_
.
En las paredes del tubo, la velocidad es igual a cero, por lo que con esta condicion se puede evaluar la
constante de integraci on, esto se logra despejando p cuando r = R, as, si se dice que p
R
es una de las races
de la ecuacion
bp
n
+ap
R
= 0,
entonces,
C =
Rp
2
R
R
_
a
2
p
2
R
+
nb
n + 1
p
n+1
R
_
y la soluci on total est a dada de manera parametrica
r
R
=
1
R
(ap +bp
n
)
v
z
=
p
2
R
R
2R
_
a
_
1
_
p
pR
_
2
_
+
2nbp
n1
R
n+1
_
1
_
p
pR
_
n+1
__
2.2. Problemas descritos por ecuaciones de segundo orden
Catalizador
z z + Dz
S
NS|z NS|z + Dz
Balance en
un poro
Reaccin
de S en la
superficie
Reaccin
de S
.
Ejemplo 54 Reacci on enzim atica en un poro
En un reactor se tiene una enzima inmovilizada dentro de una
matriz porosa. Dentro de los poros se lleva a cabo la reaccion enz-
im atica S B, la sigue una cinetica del tipo Michaelis-Menten,
es decir
r
S
=
v
m ax
S
K
m
+S
donde r
S
es la velocidad de reaccion supercial, S es la concen-
traci on de sustrato, v
m ax
es la velocidad supercial m axima de
reacci on y K
m
es la constantes de Michaelis-Menten. Encontrar
una expresion que indique como cambia la concentraci on del Sus-
trato S, a lo largo del poro, si se considera que la reacci on ocurre en la supercie del poro y que la difusi on
radial es despreciable.
Para obtener el modelo del reactor se supone que dentro del poro el sustrato uye por difusion y la reaccion
ocurre en la supercie, adem as, se despreciar a la difusi on en direcci on radial, por lo que si se hace un balance
de una secci on del poro se tiene que
Entrada en z Salida en (z + z) = reacci on
(A
t
N
S
)[
z
(A
t
N
S
)[
z+z
= A
s
r
s
95
En este caso A
t
es el area transversal del poro, que si se considera como un cilindro se tiene que es igual
a (R
2
), mientras A
s
es el area supercial donde ocurre la reaccion, dada por (2Rz). N
S
es el ujo del
sustrato por unidad de supercie. Al sustituir esto se obtiene
R
_
N
S
[
z+z
N
S
[
z
z
_
= 2r
s
Si se toma el lmite cuando z tiende a cero, se llega a la ecuaci on diferencial
dN
s
dz

2
R
r
s
= 0. (2.25)
Por otro lado, si se supone que el ujo del sustrato est a dado por la ley de Fick de la difusi on,
N
S
= D
S
dS
dz
,
la ecuaci on (2.25), junto con la ley cinetica para r
s
conduce a la ecuaci on diferencial
d
2
S
dz
2
K
S
K
m
+S
= 0 (2.26)
donde K =
2v
m ax
RDS
. Al observar la ecuacion (2.26), se nota que la variable independiente z, no est a presente
de una manera explcita, de esta forma el problema cae en el caso tres de reduccion de orden, por lo que se
puede denir
p =
dS
dz
,
donde se asume que p es una funci on de S, as que la segunda derivada de S con respecto a z es igual a
d
2
S
dz
2
= p
dp
dS
,
con lo que la ecuaci on diferencial (2.26) queda como
p
dp
dS
K
S
K
m
+S
= 0.
Esta es una ecuacion de variables separables que al ser integrada produce la solucion
1
2
p
2
K [S K
m
ln (K
m
+S)] = C.
Debido a que los poros pueden ser muy largos, se puede suponer que se consume el sustrato totalmente cuando
z , lo cual implica que el ujo del sustrato tambien tienda a cero, por lo que p =
dS
dz
0 cuando S 0,
a partir de donde se obtiene que C = KK
m
ln (K
m
), y as p debe ser
p =
dS
dz
=
2K
_
S K
m
ln
_
K
m
+S
K
m
__
En esta ecuacion, se debe escoger el signo de la derivada, y como la concentraci on del sustrato S disminuye
conforme avanza z, entonces la derivada debe ser siempre negativa, por lo que
dS
dz
=
2K
_
S K
m
ln
_
K
m
+S
K
m
__
96
Esta ecuaci on multiplicada por la difusividad representa el ux del sustrato. Separando de nuevo las variables
e integrado, sabiendo que en z = 0 la concentraci on del sustrato es igual a S
0
se obtiene que
z
=
S0/Km
_
S/Km
dx
_
x ln (1 +x)
donde =
_
Km
2K
. La integral no se puede resolver analticamente, pero esta ecuacion se puede utilizar para
calcular la posicion para diferentes concentraciones de sustrato
Ejemplo 55 Cinetica de reacci on.
Se ha encontrado que la cinetica de la reacci on A + B C, tiene la forma r
A
= k (T) C
A
C
B
, donde la
constante de reacci on, k (T), que es funcion de la temperatura sigue la ecuacion diferencial
d
2
k
dT
2
+
2
T
dk
dT

1
k
_
dk
dT
_
2
= 0 (2.27)
encontrar como cambia dicha constante con respecto a la temperatura.
Lo primero que se debe hacer es comprobar que la ecuacion homogenea, para lo cual se analiza cada termino
de la ecuacion diferencial (2.27). El primer termino es k es de grado uno, mientras que el segundo termino,
2k
/T contiene a k
elevado a la primera potencia, por lo que el grado es uno tambien. Finalmente, el tercer
termino (k
)
2
/k contiene a k
elevado a la segunda potencia, y a k elevado a la menos uno, as que la suma

de estos exponentes es 2 1 = 1, por lo que los tres terminos son de grado uno y la ecuaci on es homogenea.
As se propone el cambio de variable:
k (T) = e
z(T)dT
, (2.28)
As, la primera y segunda derivada de k (T) son
dk
dT
= kz ,
d
2
k
dT
2
= k
_
dz
dT
+z
2
_
,
Al sustituir esto en la ecuaci on (2.27), se simplica a
dz
dT
+
2
T
z = 0
Esta ecuaci on diferencial es de variables separables por lo que separando e integrando se llega a
ln (z) = 2 ln(T) + ln (C
1
) o bien z =
C
1
T
2
ahora se debe introducir el valor de z en la ecuaci on (2.28),
k (T) = e
z(T)dT
= e
C1
dT
T
2
= e
C
1
T
+C
2
as, la constante de velocidad de reaccion est a dada por
k (T) = C
2
e
C
1
T
donde C
2
= ln (C
2
). Esta ecuaci on tiene la forma de la ecuacion de Arrhenius.
Ejemplo 56 Deducci on de los perles radiales de temperatura para ujo turbulento con densi-
dad de ujo calorco de pared constante
2
2
R.B. Bird, W.E. Stewart, E.N. Lightfoot, Fenomenos de Transporte, Reverte, 1998.
97
Se puede demostrar que para el ujo de un uido en una tubera cilndrica con regimen turbulento, la trans-
ferencia de calor sigue la ecuacion
T T
pared
q
0
R
2
/k
= A + () ,
donde T es la temperatura que depende del radio y de z, T
pared
y q
0
son la temperatura y la densidad de ujo
de calor en la pared del tubo, R es el radio de la tubera, k es la conductividad termica, A es una constante,
= z/R y = r/R son las coordenadas axial y radial adimensionalizadas, respectivamente, mientras que
() es la distribuci on radial de la temperatura que satisface la ecuaci on diferencial
(1 )
1/7
A =
1
d
d
_
2
(1 )
6/7
d
d
_
con las condiciones
_
d
d
_
=1
=
343
120
A y (1) = 0
Demostrar que la solucion de la ecuacion diferencial es
=
343
120
A
_
+
1
4
5
21
9
+
1
5
15
11
56
16
+
_
en la que = (1 )
1/7
.
Para este problema, como = (1 )
1/7
, entonces se puede despejar
= 1
7
cuya derivada es
d
d
= 7
6
Por lo que empleando la regla de la cadena,
d
d
=
d
d
d
d
=
6
7
d
d
As el modelo se puede escribir como
7
_
1
7
_
7
A =
d
d
_
1
7
_
1
7
_
2 d
d
_
o desarrollando las derivadas y reacomodar se obtiene la EDO
_
1
7
_
d
2
d
2
14
6
d
d
= 49A
7
.
Se propone una solucion del tipo
=
k=0
C
k
k
,
que es una serie polinomial y cuyas derivadas son
d
d
=
k=0
kC
k
k1
,
d
2
d
2
=
k=0
k (k 1) C
k
k2
,
98
As al introducirlo a la ecuacion diferencial se tiene
_
1
7
_

k=0
k (k 1) C
k
k2
14
6
k=0
kC
k
k1
= 49A
7
o reacomodando
k=0
k (k 1) C
k
k2
k=0
k (k + 13) C
k
k+5
. .
kk7
= 49A
7
En la primera sumatoria se sacan los primeros 7 terminos, mientras que en la segunda se realiza un corrim-
iento de k k 7 para obtener
k=7
(k 7) (k + 6) C
k
k+5
6
k=0
k (k 1) C
k
k2
+
k=7
k (k 1) C
k
k2
k=7
(k 7) (k + 6) C
k7
k2
= 49A
7
al agrupar las sumatorias se tiene que
6
k=0
k (k 1) C
k
k2
+
k=7
[k (k 1) C
k
(k 7) (k + 6) C
k7
]
k2
= 49A
7
Como se desea que esta ecuaci on se cumpla para todos los valores de se debe cumplir que
0
: 2C
2
= 0
5
: 7 6C
7
= 0
1
: 3 2C
3
= 0
6
: 8 7C
8
14C
1
= 0
2
: 4 3C
4
= 0
7
: 9 8C
9
2 15C
2
= 49A
3
: 5 4C
5
= 0
k
: k (k 1) C
k
(k 7) (k + 6) C
k7
= 0
4
: 6 5C
6
= 0 k = 10, 11, 12, . . .
De aqu se obtiene que
C
2
= C
3
= C
4
= C
5
= C
6
= C
7
= 0, C
8
=
1
4
C
1
,
C
9
=
49
72
A, C
k
=
(k 7) (k + 6)
k (k 1)
C
k7
, k = 10, 11, 12, . . .
() = C
0
+C
1
+
1
4
C
1
8
+
49
72
A
9
+
1
5
C
1
15
+
539
960
A
16
+
En = 1 (es decir en = 0) se tiene que
= C
0
= 0
por lo tanto la solucion es equivalente a
() = C
1
_
+
1
4
8
+
1
C
1
49
72
A
9
+
1
5
15
+
1
C
1
539
960
A
16
+
_
mientras que su derivada es
() = C
1
_
1 + 2
7
+
1
C
1
49
8
A
8
+ 3
14
+
1
C
1
539
60
A
15
+
_
99
y en = 1 (es decir en = 0) se tiene que
= C
1
=
343
120
A
() =
343
120
A
_
+
1
4
5
21
9
+
1
5
15
11
56
16
+
_
,
concluyendose as el problema.
Ejemplo 57 Reactor tubular.
Se tiene un reactor tubular con un ujo volumetrico igual a F y un area transversal constante igual a A, en
el que ocurre una reacci on con velocidad especca r
A
.
El balance de los moles de A en el volumen de control es
n
A
t
= [FC
A
]
z
[FC
A
]
z+z
+
_
AD
C
A
z
_
z
_
AD
C
A
z
_
z+z
+V r
A
,
pero como el volumen es V = Az y el area transversal es constante, entonces se tiene que
C
A
t
=
1
A
[FC
A
]
z+z
[FC
A
]
z
z
+D
_
CA
z
z+z
_
CA
z
z
z
+r
A
,
as que en el lmite cuando z 0 se obtiene
C
A
t
=
1
A
z
[FC
A
] +D
2
C
A
z
2
+r
A
.
Si no existe un incremento en le volumen al llevarse a cabo la reaccion, entonces el ujo volumetrico ser a el
mismo y por lo tanto se puede considerar constante. As el modelo resultante es
C
A
t
= D
2
C
A
z
2
v
C
A
z
r
A
en donde se v = F/A es la velocidad lineal del uido.
Si se considera estado estacionario entonces la EDP anterior se reduce a la EDO
0 = D
d
2
C
A
dz
2
v
dC
A
dz
r
A
ya que C
A
solamente depende de z. Esta ecuaci on debe estar acompa nada de dos condiciones frontera, para
la primera se puede suponer que la concentracion a la entrada del reactor es conocida e igual a C
A,0
, es decir
que
[C
A
]
z=0
= C
A,0
por otro lado la concentraci on a la salida a un es desconocida por lo que se debe hacer un balance de masa
en esta frontera. En esta balance se tiene que
entradas
. .
= salidas
. .
+ salidas
. .
Por transporte difusivo
en el sistema
[FC
A
]
z=L
= [FC
A
]
z=L
+D
_
dC
A
dz
_
z=L
100
por lo tanto se llega a la condici on
_
dC
A
dz
_
z=L
= 0
Para el caso en que se tiene una cinetica de primer orden, es decir r
A
= kC
A
entonces el modelo es
0 = D
d
2
C
A
dz
2
v
dC
A
dz
kC
A
[C
A
]
z=0
= C
A,0
_
dC
A
dz
_
z=L
= 0
esta es una EDO de segundo orden homogenea de coecientes constantes con soluci on
0 = Dm
2
vmk , m
1,2
=
v
2D

_
_
v
2D
_
2
+
k
D
C
A
(z) = A
1
e
m1z
+A
2
e
m2z
,
dC
A
dz
= m
1
A
1
e
m1z
+m
2
A
2
e
m2z
con las condiciones:
[C
A
]
z=0
= A
1
+A
2
= C
A,0
_
dC
A
dz
_
z=L
= m
1
A
1
e
m1L
+m
2
A
2
e
m2L
= 0
resolviendo de manera simultanea se obtiene que
A
2
=
m
1
m
2
A
1
e
(m1m2)L
=
m
1
C
A,0
e
m1L
m
2
e
m2L
m
1
e
m1L
A
1
=
m
2
C
A,0
e
m2L
m
2
e
m2L
m
1
e
m1L
as que la soluci on total es
C
A
(z) =
m
2
C
A,0
e
(m1z+m2L)
m
1
C
A,0
e
(m1L+m2z)
m
2
e
m2L
m
1
e
m1L
m
1
=
v
2D
+
_
_
v
2D
_
2
+
k
D
, m
2
=
v
2D

_
_
v
2D
_
2
+
k
D
101
102
Captulo 3
Transformadas de Laplace
3.1. Introduccion
Las transformadas integrales lineales de Laplace, Fourier, Hankel, etc., presentan una propiedad opera-
cional b asica que proporciona una imagen algebraica de las expresiones diferenciales. Aplicando las transfor-
madas integrales a problemas con valores iniciales y problemas con valores en la frontera, es posible obtener
ecuaciones imagen, que en general son mas simples de resolver que las originales. Si la transformaci on inversa
de la soluci on imagen es posible se obtiene la soluci on buscada.
Los precursores del calculo operacional y las transformadas integrales fueron:
Laplace (1749-1827)
Cauchy (1789-1875)
Heaviside (1850-1925)
La transformacion T F (t) es lineal si para cada par de funciones F (t) y G(t) existen dos constantes
diferentes de cero C
1
y C
2
, tal que
T C
1
F (t) +C
2
G(t) = T C
1
F (t) +T C
2
G(t) = C
1
T F (t) +C
2
T G(t) (3.1)
en donde, a T se le conoce como operador lineal.
Ejemplos conocidos de transformaciones lineales son:
1. La derivada
DF (t) = F
(t) ,
en donde D es el operador diferencial, y F (t) y F
(t) son llamadas funciones objeto e imagen, respec-

tivamente. Por ejemplo, la funci on 4t
3
es la imagen de t
4
.
2. La integracion
I F (t) =
x
_
0
F (t) dt = f (x) ,
en donde I es el operador integral y f (x) es la imagen de F (t).
3. La multiplicaci on por una funci on.
103
Las transformaciones anteriores tienen transformaci on inversa, es decir, si se conoce la funci on imagen
es posible determinar la funci on objeto. Todas las transformaciones se restringen a alg un tipo de funci on.
La transformacion DF (t) se aplica a funciones diferenciables, y la transformaci on I F (t) se aplica a
funciones integrables.
Una transformacion integral lineal tiene la forma general
T F (t) =
b
_
a
F (t) K (t, ) dt = f () , (3.2)
en donde K (t, ) es una funci on prescrita de la variable t y de un par ametro y es llamada n ucleo de
transformacion o kernel. Una transformada integral lineal especca, se dene por la particularizacion del
n ucleo de transformacion y de los lmites de integraci on, mientras que la funci on objeto F (t), debe de cumplir
con varios requisitos para la existencia de la integral.
3.2. Denicion de la transformada de Laplace
Si F (t) est a denida para todos los valores de t 0, el n ucleo de transformacion es K (t, s) = e
st
( = s), a = 0 y b = , la transformaci on (3.2) es la transformacion de Laplace, que es
/F (t) =
_
0
F (t) e
st
dt = f (s) . (3.3)
La nueva funci on f (s) es llamada la transformada de Laplace de F (t), o imagen de la funcion objeto.
En adelante y en lo posible, las funciones objeto se escriben con letras may usculas y las funciones imagen
con letras min usculas.
Ejemplos de transformadas de Laplace de algunas funciones.
Si, F (t) = 1, con la denici on de la trasformada de Laplace (3.3) se tiene que
/1 =
_
0
e
st
dt =
_
e
st
s
_
0
,
por lo tanto, cuando s > 0, el valor de la integral converge y es
/1 =
1
s
, s > 0.
Si F (t) = e
kt
, cuando t > 0 y en donde k es una constante, a partir de (3.3) ,
/
_
e
kt
_
=
_
0
e
kt
e
st
dt =
_
e
(sk)t
s k
_
0
,
por lo que, para que esta transformacion sea convergente es necesario que s > k y as,
/
_
e
kt
_
=
1
s k
, s > k.
Con la ayuda de metodos de integracion se pueden obtener transformadas de otras muchas funciones,
por instancia
/t =
1
s
2
, /
_
t
2
_
=
2
s
3
, /sen kt =
k
s
2
+k
2
, /coshkt =
s
s
2
k
2
.
104
t
U t
k
( )
0
1
0 k
Figura 3.1: Escal on unitario, U
k
(t).
cuando s > 0, para los dos primeros casos y s > [k[ para el resto. Aunque hay otras formas mas simples
de obtener la imagen de funciones objeto, por ejemplo, la propiedad de linealidad de las transformadas de
Laplace puede ser util para obtener la transformacion de algunas funciones,
/cos kt = /
_
e
ikt
+e
ikt
2
_
=
1
2
_
1
s ik
+
1
s +ik
_
=
2s
2 (s
2
i
2
k
2
)
cuando s > k y cuando s < k, se llega a
/cos kt =
s
s
2
+k
2
s > [k[ .
la cual tambien es obtenible a partir de la denici on.
Hay que notar la necesidad de denir el dominio de s, para que la integral de transformacion de Laplace,
la cual es una integral impropia, sea convergente.
3.3. Condiciones sucientes y necesarias para la existencia de la
integral de transformaci on
Para poder aplicar la transformada de Laplace a una funcion F (t) es suciente que dicha funcion sea
seccionalmente continua y de orden exponencial. Con esto se garantiza que existe la trasformada del Laplace
y es unica, sin embargo existen algunas excepciones.
3.3.1. Funciones seccionalmente continuas
Una funci on F (t) es seccionalmente continua sobre un intervalo limitado a < t < b, si tal intervalo puede
ser dividido en un numero nito de subintervalos, al interior de cada uno de los cuales F es continua y
tiene limite nito conforme t se aproxime desde el interior a alguno de los puntos nales del subintervalo.
La transformada de cada funci on de esta clase sobre el intervalo (a, b), existe; y es la suma de las integrales
de las funciones continuas sobre los subintervalos. A continuaci on se muestra el ejemplo de una funci on
seccionalmente continua.
Funci on escal on unitario
La funci on escalon es muy pr actica para modelar una gran variedad de fenomenos y procesos fsicos, su
representacion se muestra en la Figura 3.1. La representacion matematica se escribe como
U
k
(t) =
_
0 t < k
1 t k
105
as que su transformada de Laplace es
/U
k
(t) =
_
0
U
k
(t) e
st
dt =
k
_
0
U
k
(t)
. .
=0
e
st
dt +
_
k
U
k
(t)
. .
=1
e
st
dt =
_
k
e
st
dt =
_
e
st
s
_
k
,
por lo tanto, cuando s > 0, la transformada de la funcion escalon unitario es
/U
k
(t) =
e
ks
s
.
Como se observa, a pesar de que es una funcion seccionalmente continua en el tiempo, su funci on imagen es
una funci on continua.
3.3.2. Funciones de orden exponencial
Una funci on F (t) es de orden exponencial conforme t tiende a innito, si existen algunas constantes
nitas M y tales que el producto
e
t
[F (t)[ < M o [F (t)[ < Me
t
esta acotada para todo t m as grande que alg un n umero nito T. Por lo tanto, [F (t)[ no debe crecer mas
r apido que Me
t
, donde M es alguna constante. Lo anterior se expresa diciendo que F (t) es de orden
exponencial, o que F (t) es de O(e
t
). Si F (t) es seccionalmente continua y de orden exponencial se asegura
la convergencia absoluta de la integral de Laplace cuando s > . Esta es una condici on suciente m as no
necesaria, por ejemplo, una funci on que no cumple lo anterior es F (t) = 1/
t, ya que esta tiende a innito

cuando t 0, pero su transformada existe y se obtiene como sigue,
/
_
1
t
_
=
_
0
1
t
e
st
dt =
1
_
0
x
1/2
e
x
dx,
en donde se ha remplazado x = st. De acuerdo a la denicion de la funci on gamma
(v) =
_
0
x
v1
e
x
dx
se tiene que
/
_
1
t
_
=
_
1
2
_
s
,
y como (1/2) =
, se llega a la transformada
/
_
1
t
_
=
_
s
.
3.4. Transformadas de derivadas
Las transformadas de laplace son muy utiles para resolver problemas diferenciales, esto gracias a que la
transformada de Laplace tiene la propiedad de que la transformada de una derivada es una funcion algebr aica
lineal de la transformada de la propia funcion. Esta propiedad se presenta en el siguiente teorema.
106
Teorema 58 Sea F (t) una funci on continua de orden exponencial (e
t
) conforme t , con primera
derivada F
(t) seccionalmente continua sobre cada intervalo nito 0 t T. Entonces, cuando s > , la
transformada de F
(t) existe, y es
/F
(t) = sf (s) F (0) , s > , (3.4)

en donde f (s) = /F (t).
Prueba. Por medio del metodo de integraci on por partes, formalmente se tiene que
/F
(t) =
_
0
F
(t) e
st
dt =
_
F (t) e
st
0
+s
_
0
F (t) e
st
dt,
luego, si F (t) es de orden exponencial y siempre que s > , se tiene que lm
t
F (t) e
st
= 0, y de esta
manera la expresion anterior es
/F
(t) = F (0) +s/F (t) ,

que es similar a (3.4).
La f ormula (3.4) dene la propiedad operacional fundamental o b asica de la transformacion de Laplace.
A partir de esta se pueden obtener las transformadas de derivadas de orden superior; Para obtener la
transformada de la derivada de segundo orden se puede aplicar la ecuacion (3.4), aumentado en uno el orden
de la derivada en toda la ecuacion,
/F (t) = s/F
(t) F
(0) ,
luego, sustituyendo (3.4) en la anterior se obtiene
/F (t) = s [sf (s) F (0)] F
(0) ,
con lo cual se tiene la transformacion
/F (t) = s
2
f (s) sF (0) F
(0) . (3.5)
Para encontrar la transformada de una tercera derivada se puede tomar (3.4) y aumentar en dos el
orden de la derivada, y a esta sustituir (3.5). As siguiendo el mismo procedimiento, se puede encontrar la
transformada de la derivada n-esima de F (t), la cual se presenta en el siguiente teorema.
Teorema 59 Sea F (t) y cada una de sus derivadas hasta el orden n 1 funciones continuas con t 0 y
de O(e
t
); tambien sea F
(n)
(t) seccionalmente continua sobre cada intervalo limitado 0 t T. Entonces,
la transformada de la derivda F
(n)
(t) existe cuando s > , y es
/
_
F
(n)
(t)
_
= s
n
f (s) s
n1
F (0) sF
(n2)
(0) F
(n1)
(0) . (3.6)
La prueba se puede obtener siguiendo el procedimiento descrito anteriormente, el cual se deja al lector.
Como se observa, (3.6) representa una funci on polinomial para s y una funci on lineal para f (s), propiedad
que no solo es util en la resoluci on de ecuaciones diferenciales sino que gracias a ella se pueden obtener m as
transformadas. A continuacion se presentan algunos ejemplos de su utilizaci on.
Ejemplo 60 C alculo de /t
La funci on F (t) y su derivada F
(t) son continuas, y F (t) es de O(e

t
) para alguna positiva, ademas
F (0) = 0. Por lo tanto, aplicando la ecuacion ( 3.4) se tiene que
/1 = s/t .
Debido a que /1 =
1
s
, despejando /t se obtiene
/t =
1
s
2
, s > .
107
Ejemplo 61 C alculo de /sen (kt)
la funcion F (t) = sen (kt) y sus derivadas son continuas y limitadas, por lo que son de orden exponencial
con = 0. Por lo tanto, aplicando (3.5), se tiene la ecuacion
k
2
/sen (kt) = s
2
/sen (kt) s sen (0) k cos (0) ,
de donde puede despejarse la transformada buscada,
/sen (kt) =
k
s
2
+k
2
s > 0.
Ejemplo 62 Encuentre la transformada de G(t) =
t
_
0
F () d, donde F (t) es seccionalmente continua y de
orden exponencial.
Si F (t) es seccionalmente continua y de orden exponencial, entonces G(t) es continua. En este caso se puede
ver que G(0) = 0, y G
(t) = F (t), excepto para aquellos valores de t para los cuales F (t) es discontinua,
por lo que G
(t) es seccionalmente continua sobre cada intervalo nito. Si la funcion tambien es de orden
exponencial, aplicando (3.4), se tiene que
/F (t) = s/G(t) ,
de donde, la transformada de una integral esta dada por
/
t
_
0
F () d
=
1
s
/F (t) .
Ejemplo 63 C alculo de /t
m
, en donde m es un entero positivo.
La funci on F (t) = t
m
satisface todas las condiciones del teorema 59, para alguna positiva. a partir de
esta funcion se puede ver que
F (0) = F
(0) = = F
(m1)
(0) = 0,
F
(m)
(t) = m!, F
(m+1)
(t) = 0.
Al aplicar la formula (3.6) cuando n = m+ 1, se encuentra que
/
_
F
(m+1)
(t)
_
= s
m+1
/F (t) m!,
y por lo tanto,
/t
m
=
m!
s
m+1
.
Esta expresion es solo es valida cuando m es un n umero natural, as que si se considera el caso en el que
el exponente no es entero, se puede recurrir a la denici on de la transformada de Laplace (3.3),
/
_
t
k
_
=
_
0
t
k
e
st
dt
. .
tx/s
=
1
s
k+1
_
0
x
k
e
x
dx, s > 0.
La integral del lado derecho representa la funci on gamma, o funci on factorial, con un argumento k + 1.
Por lo tanto,
/
_
t
k
_
=
(k + 1)
s
k+1
k > 1, s > 0.
108
3.5. Transformada inversa
Si se tiene una funci on f (s), que es la imagen de F (t), entonces existe un operador que permite encontrar
F (t) a partir de f (s), este operador es /
1
, y dene la transformada inversa de Laplace, que es /
1
f (s) =
F (t). Como / es un operador lineal, su correspondiente operador inverso /
1
, cumple con la condici on
/
1
Af (s) +Bg (s) = A/
1
f (s) +B/
1
g (s) = AF (t) +BG(t) ,
es decir, que /
1
tambien es una transformada lineal y existe una relacion unvoca entre ambos operadores.
3.6. Teorema de sustitucion
El teorema de sustitucion es util en la obtenci on de diversas transformadas de Laplace, este teorema
enuncia:
Teorema 64 La sustitucion de s por s a en la transformada de Laplace de una funcion F (t) de orden
exponencial, se corresponde a la multiplicaci on de la funcion objeto F (t) por la funci on e
at
, es decir,
/
_
e
at
F (t)
_
= f (s a) , s > +a. (3.7)
Prueba. La prueba es muy simple, y consiste en sustiuir en la denici on (3.3) s por s a, es decir,
f (s a) =
_
0
F (t) e
(sa)t
dt =
_
0
_
e
at
F (t)
e
st
dt,
que cuando s a > es equivalente a
f (s a) = /
_
e
at
F (t)
_
con lo que queda demostrado el teorema.
3.7. Solucion de EDO simples
Gracias a la propiedad fundamental o basica es posibles resolver EDO utilizando la transformada de
Laplace. Esta EDO deben ser lineales ya que la transformada de Laplace es un operador lineal. El proced-
imiento consiste en aplicar la transfomada a la EDO y si esta es una EDO lineal de coecientes constantes,
entonces se obtendr a una expresion algebraica para la(s) variable(s) incognita(s) que se puede resolver y una
vez despejada dicha variable en funcion del par ametro s se le puede aplicar la transformada inversa.
Ejemplo 65 Resolver la EDO Y
(t) + 2kY
(t) +k
2
Y (t) = 0.
A la EDO se le aplica la transformada de Laplace
/
_
Y
(t) + 2kY
(t) +k
2
Y (t)
_
= /0
/Y
(t) + 2k/Y
(t) +k
2
/Y (t) = 0
de la propiedad fundamental o b asica de la trasformada de laplace se tiene que
_
s
2
/Y (t) sY (0) Y
(0)
+ 2k [s/Y (t) Y (0)] +k

2
/Y (t) = 0
y al denir /Y (t) = y (s) se llega a la ecuaci on algebraica
s
2
y (s) sY
(0) Y (0) + 2ks y (s) 2kY (0) +k

2
y (s) = 0
109
de donde se puede despejar y (s)
_
s
2
+ 2ks +k
2
_
y (s) = sY
(0) + (1 + 2k) Y (0)

y (s) =
sY
(0) + (1 + 2k) Y (0)

(s +k)
2
=
Y
(0)
s +k
+
(1 + 2k) Y (0) kY
(0)
(s +k)
2
de tablas
/
1
_
1
s +k
_
= e
kt
/
1
_
1
(s +k)
2
_
= te
kt
/
1
y (s) = /
1
_
Y
(0)
s +k
_
+/
1
_
(1 + 2k) Y (0) kY
(0)
(s +k)
2
_
Y (t) = Y
(0) e
kt
+ [(1 + 2k) Y (0) kY
(0)] te
kt
,
como las condiciones iniciales no se especican entonces
Y (t) = c
1
e
kt
+c
2
te
kt
.
Ejemplo 66 Resolver la siguiente EDO
Y
(t) +Y (t) = t
Se dene que /Y (t) = y (s), as que al aplicar la transformada de Laplace a la EDO se obtiene que
/Y
(t) +/Y (t) = /t

s
2
y (s) sY (0) Y
(0) + y (s) =
1
s
2
por lo que al despejar y (s) se obtiene que
y (s) =
1
s
2
(s
2
+ 1)
+
s
s
2
+ 1
Y (0) +
1
s
2
+ 1
Y
(0)
el primer termino es equivalente a
1
s
2
(s
2
+ 1)
=
1 +s
2
s
2
s
2
(s
2
+ 1)
=
1
s
2

1
s
2
+ 1
por lo tanto se tiene que
y (s) =
1
s
2
+
s
s
2
+ 1
Y (0) +
1
s
2
+ 1
[Y
(0) 1]
y utilizando las transformadas inversas
/
1
_
1
s
2
_
= t, /
1
_
s
s
2
+ 1
_
= cos (t) , /
1
_
1
s
2
+ 1
_
= sen(t) ,
se obtiene la soluci on
Y (t) = t +Y (0) cos (t) + [Y
(0) 1] sen (t) .

110
Ejemplo 67 Resolver el siguiente sistema de EDO
Y
(t) Z (t) = 1
Z
(t) +Y (t) = 0
con las condiciones iniciales
Y (0) = 0, Z (0) = 1, Z
(0) = 0.
Se dene que /Y (t) = y (s) y /Z (t) = z (s) as que al aplicar la transformada a ambas EDO se tiene
que
/Y
(t) /Z (t) = /1 s y (s) Y (0) z (s) =

1
s
/Z
(t) + /Y (t) = /0 s
2
z (s) sZ (0) Z
(0) + y (s) = 0
as que al sustituir las condiciones se tienen dos ecuaciones con dos incognitas
s y (s) z (s) =
1
s
s
2
z (s) + y (s) = s
que al resolver de manera simultanea producen la solucion
y (s) =
2s
s
3
+ 1
z (s) =
s
3
1
s (s
3
+ 1)
=
1
s

2
s (s
3
+ 1)
el polinomio del denominador es equivalente a s
3
+1 = (s + 1)
_
s
2
s + 1
_
, as que se pueden escribir como
sigue
y (s) =
2s
(s + 1)
_
_
s
1
2
_
2
+
3
4
_
z (s) =
1
s

2
s (s + 1)
_
_
s
1
2
_
2
+
3
4
_
Mediante fracciones parciales se tiene que
y (s) =
2
3 (s + 1)
+
2
3
_
s
1
2
_
+ 1
_
s
1
2
_
2
+
3
4
z (s) =
1
s
+
2
3 (s + 1)
+
4
3
_
s
1
2
_
_
s
1
2
_
2
+
3
4
por lo tanto sus trasformadas inversas son
/
1
y (s) =
2
3
/
1
_
1
s + 1
_
+
2
3
/
1
_
_
s
1
2
_
_
s
1
2
_
2
+
3
4
_
+/
1
_
1
_
s
1
2
_
2
+
3
4
_
/
1
z (s) = /
1
_
1
s
_
+
2
3
/
1
_
1
s + 1
_
+
4
3
/
1
_
_
s
1
2
_
_
s
1
2
_
2
+
3
4
_
111
o bien
Y (t) =
2
3
e
t
+
2
3
e
t/2
cos
_
t
3
2
_
+
2
3
e
t/2
sen
_
t
3
2
_
Z (t) = 1 +
2
3
e
t
+
4
3
e
t/2
cos
_
t
3
2
_
Ejemplo 68 Resolver la siguiente ecuaci on
aY
(t) +Y (t) = k
_
t
0
Y () d
Se dene que /Y (t) = y (s) por lo tanto
a/Y
(t) +/Y (t) = k/

__
t
0
Y () d
_
a [s y (s) Y (0)] + y (s) =
k
s
y (s)
de donde se puede despejar
y (s) =
s
s
2
+
1
a
s
k
a
Y (0)
Las races del polinomio del denominador son s =
1
2a

_
1
4a
2
+
k
a
, por lo que y (s) es equivalente a
y (s) =
s +
1
2a
_
s +
1
2a
_
2
_
1
4a
2
+
k
a
_
Y (0)
1
2a
_
s +
1
2a
_
2
_
1
4a
2
+
k
a
_
Y (0) .
Dependiendo de los signos y valores de k y a estas races pueden ser reales no repetidas si
1
4a
2
+
k
a
> 0, races
reales repetidas si
1
4a
2
+
k
a
= 0 y races complejas conjugadas si
1
4a
2
+
k
a
< 0. Por lo tanto se tiene que
Si
1
4a
2
+
k
a
> 0 : y (s) =
s +
1
2a
_
s +
1
2a
_
2
1
4a
2
+
k
a
Y (0)
1
2a
_
s +
1
2a
_
2
1
4a
2
+
k
a
Y (0)
Si
1
4a
2
+
k
a
= 0 : y (s) =
1
s +
1
2a
Y (0)
1
2a
_
s +
1
2a
_
2
Y (0)
Si
1
4a
2
+
k
a
< 0 : y (s) =
s +
1
2a
_
s +
1
2a
_
2
+
1
4a
2
+
k
a
Y (0)
1
2a
_
s +
1
2a
_
2
+
1
4a
2
+
k
a
Y (0)
por lo tanto al aplicar las transformadas inversas de cada uno de los casos se obtienen las expresiones
Si
1
4a
2
+
k
a
> 0 : Y (t) = Y (0)
1 + 4ak cosh
_
t
_
1
4a
2
+
k
a
_
senh
_
t
_
1
4a
2
+
k
a
_
1 + 4ak
t
2a
Si
1
4a
2
+
k
a
= 0 : Y (t) = Y (0)
_
1
1
2a
t
_
e
t
2a
Si
1
4a
2
+
k
a
< 0 : Y (t) = Y (0)
_
[1 + 4ak[ cos
_
t
_
1
4a
2
+
k
a
_
sen
_
t
_
1
4a
2
+
k
a
_
_
[1 + 4ak[
t
2a
112
t
F(t)
t
Fb(t)
O O
(b,0)
Figura 3.2: Traslaci on de F (t).
3.8. Teorema de traslacion
El teorema de traslacion es una versi on an aloga al teorema 64, de acuerdo al cual, la multiplicaci on de una
funci on objeto por una funci on exponencial corresponde a una sustituci on lineal para s en la transformada.
Ahora se analizar a la correspondecia que surge al multiplicar la funci on imagen por una funci on exponencial.
Teorema 69 Si f (s) = /F (t), entonces para cualquier constante positiva b,
e
bs
f (s) = /F
b
(t) , (3.8)
donde F
b
(t) es una funci on discontinua denida como
F
b
(t) =
_
0 cuando 0 < t b
. (3.9)
Prueba. De acuerdo a la denicion de la transformada de Laplace (3.3),
f (s) =
_
0
F (t) e
st
dt,
entonces al multiplicar por e
bs
se tiene que
f (s) e
bs
=
_
0
F (t) e
s(t+b)
dt,
Al sustituir t +b = , la integral anterior puede escribirse como
f (s) e
bs
=
_
b
F ( b) e
s
d,
de esta manera si se dene una funcion F
b
(t) como en (3.9), se puede ver que la integral anterior es equivalente
a
f (s) e
bs
=
_
b
F
b
() e
s
d,
que describe la transformada de Laplace de F
b
().
La funci on F
b
(t) representa la traslacion de F (t) hacia la derecha en una distancia igual a b unidades
como se muestra en la Figura 3.2.
La funci on F
b
(t) tambien puede escribirse utilizando la denici on de la funci on escalon unitario, como
F
b
(t) = U
b
(t) F (t b).
113
3.9. Funcion impulso
Es muy com un que en los sistemas fsicos act uen fuerzas externas de gran magnitud solo durante un lapso
de tiempo muy corto (cada de un rayo, golpes violentos, descargas electricas). As, la funci on:
H
h
(t b) =
0 0 t 0, b > 0 puede servir como modelo matematico de este tipo de fuerzas. Por ejemplos para valores
muy peque nos de h, H
h
(t b), es una funci on constante y de gran magnitud que es v alida solo en un instante
y se encuentra alrededor de b. La funci on descrita por la ecuaci on (3.10) se llama pulso unitario, porque tiene
la propiedad de integracion:
_
0
H
h
(t b)dt = 1 (3.11)
Empleando la funci on escalon unitario esta funcion tambien se puede escribir como
H
h
(t b) =
U
b
(t) U
b+h
(t)
h
por lo que su transformada de Laplace es
/H
h
(t b) =
/U
b
(t) /U
b+h
(t)
h
=
_
1 e
hs
hs
_
e
bs
.
En la pr actica resulta m as conveniente trabajar con otro tipo de funcion impulso unitario conocido como
funci on delta de Dirac, (t b), (que no es en s una funci on) que aproxima H
h
(t b) mediante el lmite:
(t b) = lm
h0
H
h
(t b) (3.12)
y que cumple con las siguientes propiedades:
(t b) =
_
t = b
0 t ,= b
y
_
0
(t b) dt = 1
De acuerdo a lo anterior, es posible entonces obtener la transformada de Laplace de la funcion delta de
Dirac con la hip otesis formal de que :
/ (t b) = lm
h0
/H
h
(t b) = lm
h0
_
1 e
hs
hs
e
bs
_
y como
lm
h0
1 e
hs
hs
= lm
h0
1
_
1 hs +
(hs)
2
2!

(hs)
3
3!
+
_
hs
= lm
h0
_
1
hs
2!
+
(hs)
2
3!

_
= 1
entonces la transformada de la funcion impulso unitario es
/ (t b) = e
sb
. (3.13)
114
Ejemplo 70 Determinar la trayectoria de un proyectil al cual inicialmente se le aplica una fuerza igual a
F
0
en un instante muy peque no, si inicialmente su posicion es X
0
y su velocidad es cero.
El modelo de este sistema se obtiene mediante un balance de fuerzas
ma
X
=
i
F
i
Donde m es la masa, a
X
la aceleracion en direcci on X y F
i
son las fuerzas aplicadas. Si se considera la
fuerza inicial aplicada y la fuerza de friccion, entonces el balance es equivalente a:
m
d
2
X (t)
dt
2
=
dX (t)
dt
+F
0
(t)
La soluci on de esta EDO se puede obtener utilizando la transformada de Laplace, para lo cual se dene que
/X (t) = x(s), por lo tanto
m/
_
d
2
X (t)
dt
2
_
= /
_
dX (t)
dt
_
+F
0
/ (t)
m
_
s
2
x (s) sX (0)
dX (0)
dt
_
= [s x (s) X (0)] +F
0
como la posici on y velocidad inicial son cero, entonces se obtiene la ecuacion
ms
2
x(s) = s x(s) +F
0
de donde se puede despejar x(s)
x(s) =
F
0
/m
s (s +)
=
F
0
m
_
1
s

1
s +
_
.
De tablas se tiene las transformadas inversas /
1
1/s = 1, /
1
1/ (s +) = e
t
, por lo tanto la
transformada inversa de x(s) es
X (t) =
F
0
m
_
1 e
t
_
.
3.10. Convolucion
La convolucion es una operaci on entre dos funciones de t que se corresponde con la multiplicaci on entre sus
dos transformadas. La convoluci on es de gran importancia en las matematicas operacionales ya que gracias
a ella se pueden encontrar de manera directa la transformada inversa del producto de dos transformadas.
En el siguiente teorema se presenta la convolucion.
Teorema 71 Si f (s) y g (s) son las transformadas de dos funciones F (t) y G(t) que son seccionalmente
continuas en cada intervalo 0 t T y de orden exponencial O(e
t
) conforme t tiende a innito, entonces
la transformada de la convolucion, denotada como F (t) G(t), exite cuando s > y es igual a f (s) g (s).
As la transformada inversa del producto f (s) g (s) esta dada por la f ormula
/
1
f (s) g (s) = F (t) G(t) =
t
_
0
F () G(t ) d (3.14)
Prueba. Sean F (t) y G(t) dos funciones seccionalmente continuas en cada intervalo nito 0 t T, y de
orden exponencial. Sus transformadas estan dada por
f (s) = /F (t) , g (s) = /G(t) ,
115
donde se eligen que G(t) es igual a cero para toda t < 0, resultando que la funcion trasladada (ecuaci on
(3.9)) G
(t) = G(t ), De acuerdo al teorema 69, dada una ( 0),

e
s
g (s) = /G(t ) =
_
0
G(t ) e
st
dt,
por lo tanto, si se considera el producto de transformadas f (s) g (s), de acuerdo a la denicion de transfor-
madas (3.3),
f (s) g (s) =
_
0
F () e
s
d
g (s) =
_
0
F ()
_
e
s
g (s)
d
=
_
0
F ()
_
0
G(t ) e
st
dtd =
_
0
_
0
F () G(t ) e
st
dtd.
En esta ultima se puede invertir el orden de integraci on, y sacar e
st
de la integral interior ya que no
depende de ,
f (s) g (s) =
_
0
_
0
F () G(t ) e
st
ddt
=
_
0
e
st
_
0
F () G(t ) ddt.
La integral interior puede reducirse a
_
0
F () G(t ) d =
t
_
0
F () G(t ) d,
debido a que G(t) es igual a cero para toda t < 0, se cumple que G(t ) = 0 para toda t < , y
_
F () G(t ) d = 0. As el producto de las funciones imagen es

f (s) g (s) =
_
0
e
st
t
_
0
F () G(t ) d
dt,
de donde se obtiene la denici on de la convoluci on,
/
1
f (s) g (s) =
t
_
0
F () G(t ) d
Algunos ejemplos de aplicaci on de la convoluci on se muestran enseguida.
La convolucion tiene las siguientes propiedades:
Propiedad conmutativa,
F (t) G(t) = G(t) F (t) =
t
_
0
F (t ) G() d
116
Propiedad distributiva,
F (t) [G(t) +H (t)] = F (t) G(t) +F (t) H (t)
Propiedad asociativa,
F (t) [G(t) H (t)] = [F (t) G(t)] H (t)
Estas propiedades se obtiene directamente de la manipulacion de la transformada (3.14).
Las funciones F (t) = 1 y G(t) = e
at
, por ejemplo, satisfacen las condiciones del Teorema 71. Conse-
cuentemente,
/
1
_
1
s
2
1
s a
_
= t e
at
=
t
_
0
e
a(t)
d
= e
at
t
_
0
e
a
d = e
at
_
1
a
_
+
1
a
_
e
a
_
t
0
=
1
a
2
_
e
at
1
_
1
a
t
Mediante expansion en fracciones parciales se puede llegar al mismo resultado.
Por otro lado, para la transformada
1
s
5
1
(s+2)
2
se puede denir que f (s) =
1
s
5
y g (s) =
1
(s+2)
2
por lo tanto
su transformada inversa se puede obtener mediante la convolucion
/
1
_
1
s
5
1
(s + 2)
2
_
=
t
4
4!
te
2t
=
_
t
0
4
4!
(t ) e
2(t)
d
=
te
2t
4!
_
t
0
4
e
2
d
e
2t
4!
_
t
0
5
e
2
d
=
1
192
_
6te
2t
+ 15e
2t
15 + 24t 18t
2
+ 8t
3
2t
4
_
Adem as existen ciertos casos en los que la convoluci on es la unica alternativa, por ejemplo, para la
transformada
e
a
s
s
se puede denir que f (s) = e
a
s
y g (s) =
1
s
por lo que de tablas se tiene que
F (t) =
a
2
t
3
e
a
2
/4t
y G(t) = 1, as que la convoluci on de estas funciones es
/
1
_
1
s
e
a
s
_
=
a
2
t
3
e
a
2
/4t
1 =
_
t
0
a
2
3
e
a
2
/4
d
para resolver esta integral se dene la variable v =
a
2
cuya diferencial es dv =
a
4
3
d por lo que se tiene
/
1
_
1
s
e
a
s
_
=
2
_

a
2
t
e
v
2
dv
Si se utiliza la denici on de la funci on error y la funci on complementaria de error
Funci on error : fer (x) =
2
_
x
0
e
v
2
dv
Funci on complementaria de error : fcer (x) =
2
_

x
e
v
2
dv = 1 fer (x)
entonces la transformada inversa es
/
1
_
1
s
e
a
s
_
= fcer
_
a
2
t
_
117
3.11. Solucion de ecuaciones diferenciales, integrales e integro-
diferenciales
Gracias a la convolucion, las ecuaciones diferenciales lineales no homogeneas pueden resolverse mediante
transformadas de Laplace, y a un m as, las ecuaciones integro-diferenciales tambien pueden resolverse mediante
este metodo. A continuaci on se muestra un ejemplo.
Ejemplo 72 Encontrar la solucion general de la ecuacion diferencial
Y
(t) +k
2
Y (t) = F (t) ,
donde k es una constante.
Si se asume que F (t) al igual que Y (t) y Y (t) son seccionalmente continuas y de orden exponencial,
entonces al denir que /Y (t) = y (s) y /F (t) =

f (s), y transformar la ecuaci on diferencial se tiene
que
s
2
y (s) sY (0) Y
(0) +k
2
y (s) =

f (s) .
De esta manera se puede despejar y (s),
y (s) =
f (s)
s
2
+k
2
+
s
s
2
+k
2
Y (0) +
1
s
2
+k
2
Y
(0) ,
por lo tanto su transformada inversa es
Y (t) =
1
k
F (t) sen (kt) +Y (0) cos (kt) +
Y
(0)
k
sen (kt) ,
as la soluci on general a esta ecuacion es
Y (t) = C
1
cos (kt) +C
2
sen(kt) +
1
k
t
_
0
sen [k (t )] F () d,
= C
1
cos (kt) +C
2
sen(kt) +
1
k
t
_
0
sen (k) F (t ) d,
donde C
1
y C
2
son constantes arbitrarias.
Una ecuacion en la cual la funci on desconocida aparece dentro de una integral se llama ecuaci on integral,
y si en dicha ecuacion aparecen derivadas de la misma variable desconocida, entonces se llama ecuaci on
integro-diferencial. En ciertas aplicaciones, este tipo de integrales se pueden representar como convoluciones,
de tal manera que mediante transformacion de Laplace se llega a ecuaciones algebr aicas.
Ejemplo 73 Resuelva la ecuaci on integral
Y (t) = a sen(t) 2
t
_
0
Y () cos (t ) d
Si se asume que Y (t) es de orden exponencial, la ecuacion anterior puede escribirse como
Y (t) = a sen (t) 2Y (t) cos (t) ,
cuya transformada de Laplace es
y (s) =
a
s
2
+ 1

2s
s
2
+ 1
y (s) ,
118
de donde se puede despejar y (s),
y (s) =
a
(s + 1)
2
.
La transformada inversa de la expresion anterior es
Y (t) = ate
t
.
Esta soluci on puede validarse al ser sustituida en la ecuaci on integral.
Ejemplo 74 Resolver para Y (t),
t
_
0
Y () d Y
(t) = t, Y (0) = 2.
La integral de esta ecuacion se puede ver como una convoluci on, es decir,
1 Y (t) Y
(t) = t,
por lo que su transformada de Laplace es
/1 Y (t) /Y
(t) = /t ,
1
s
y (s) [s y (s) Y (0)] =
1
s
2
que al sustituir la condici on inicial y despejar y (s) conduce a
y (s) =
2s
2
1
s (s
2
1)
,
La expancion en fracciones parciales de la transformada anterior es
y (s) =
2s
2
1
s (s
2
1)
=
s
2
1
s (s
2
1)
+
s
2
s (s
2
1)
=
1
s
+
s
s
2
1
,
por lo que su transformada inversa es
Y (t) = 1 + cosh(t) .
3.12. Derivadas de transformadas
Cuando la transformada de Laplace (3.3) se deriva con respecto del parametro s, se tiene que
df (s)
ds
=
d
ds
_
0
F (t) e
st
dt
_
0
F (t)
d
ds
_
e
st
dt
=
_
0
tF (t) e
st
dt
en este caso se puede apreciar que f
(s) = /tF (t). Por otro lado, se puede apreciar en la denicion (3.3)
que cuando s , f (s) 0. Si se aplica este mismo procedimiento para obtener la segunda derivada
de f (s) se tiene que
119
d
2
f (s)
ds
2
=
_
0
t
2
F (t) e
st
dt = /
_
t
2
F (t)
_
.
Mientras que cuando s , f
(s) 0. Se puede seguir aplicando este procedimiento, con lo cual se

obtiene que la diferenciacion de la transformada de una funcion corresponce a la multiplicaci on de la funci on
por t, y de manera general, la derivada de orden n de f (s) es
d
n
f (s)
ds
n
= f
(n)
(s) = (1)
n
/t
n
F (t) , n = 1, 2, 3, . . . , (3.15)
teniendose adem as la condici on, f
(n)
(s) 0 conforme s . Esta propiedad es valida siempre y cuando
F (t) sea seccionalmente continua y de orden exponencial.
3.12.1. Soluci on de ED con coecientes variables
La transformada (3.15) es muy util en la soluci on de ecuaciondes diferenciales con coecientes variables,
a partir de ella se pueden obtener las transformadas de terminos diferenciales multiplicados por t
n
. Por
ejemplo
/tY
(t) =
d
ds
[/Y
(t)] =
d
ds
[sy (s) Y (0)] = sy
(s) y (s)
/
_
t
2
Y
(t)
_
=
d
2
ds
2
[/Y
(t)] =
d
2
ds
2
[sy (s) Y (0)] = sy
(s) + 2y
(s)
/tY
(t) =
d
ds
[/Y
(t)] =
d
ds
_
s
2
y (s) sY (0) Y
(0)
= s
2
y
(s) 2sy (s) +Y (0)

Con esto se puede resolver EDO lineales de coecientes variables.
tY
(t) Y
(t) +Y (t) = t
2
, Y (0) = 0
Se dene que /Y (t) = y (s), as que al aplicar la transformada de Laplace a la EDO se tiene
/tY
(t) /Y
(t) + /Y (t) = /
_
t
2
_
,
_
s
2
d y (s)
ds
2s y (s) +Y (0)
_
[s y (s) Y (0)] + y (s) =
2
s
3
al remplazar la condicion inicial se llega a la ecuaci on
d y (s)
ds
+
_
3
s

1
s
2
_
y (s) =
2
s
5
que es una EDO lineal de primer orden con soluci on
Factor integrante : e
(
3
s
1
s
2
)ds
= e
ln(s
3
)+
1
s
= s
3
e
1/s
s
3
e
1/s
d y (s)
ds
+
_
3s
2
s
_
e
1/s
y (s) =
2
s
2
e
1/s
d
ds
_
s
3
e
1/s
y (s)
_
=
2
s
2
e
1/s
s
3
e
1/s
y (s) = C
1
2
_
e
1/s
ds
s
2
120
la integral es equivalente a
_
e
1/s ds
s
2
=
_
e
v
dv as que y (s) es igual a
y (s) =
C
1
s
3
e
1/s
+
2
s
3
Por la denici on de la trasformada de Laplace se tiene la condicion
lm
s
y (s) = 0
por lo tanto
lm
s
y (s) = lm
s
_
C
1
s
3
e
1/s
+
2
s
3
_
= 0
Para encontrar Y (t) solo falta aplicar la transformada inversa
/
1
y (s) = C
1
/
1
_
1
s
3
e
1/s
_
+/
1
_
2
s
3
_
de tablas /
1
_
2
s
3
_
= t
2
y /
1
_
e
a/s
s
n+1
_
=
_
t
a
_
n/2
J
n
_
2
at
_
por lo tanto la transformada inversa es
Y (t) = tC
1
J
2
_
2
t
_
+t
2
tY
(t) +Y
(t) +tY (t) = 0

Se dene que /Y (t) = y (s). De acuerdo a la denicion de derivadas de transformadas:
/tY (t) =
d
ds
/Y (t) =
d y (s)
ds
/tY
(t) =
d
ds
/Y
(t) =
d
ds
_
s
2
y (s) sY (0) Y
(0)
= s
2
d y (s)
ds
2s y (s) +Y (0)
por lo tanto al transformar la EDO se tiene que
/tY
(t) +/Y
(t) +/tY (t) = 0

_
s
2
d y (s)
ds
2s y (s) +Y (0)
_
+ [s y (s) Y (0)] +
_
d y (s)
ds
_
= 0
y reacomodando se llega a la EDO de primer orden
d y (s)
ds
+
s
s
2
+ 1
y (s) = 0
que es de variables separables cuya soluci on es
_
d y
y
+
1
2
_
2s
s
2
+ 1
ds = 0
ln [ y (s)] +
1
2
ln
_
s
2
+ 1
_
= ln (C
1
)
y (s) =
C
1
s
2
+ 1
De tablas
/
_
1
s
2
+a
2
_
= J
0
(at)
Y (t) = C
1
J
0
(t) .
121
3.13. Integraci on de transformadas
De acuerdo a la denicion de una tranformada de Laplace (3.3) la integral de

f (s) = /F (t) debe ser:
_

s
f (s) ds =
_

s
_
0
F (t) e
st
dt
ds =
_
0
F (t)
__

s
e
st
ds
_
dt
=
_
0
F (t)
t
e
st
dt
por lo tanto se llega a la expresi on
/
_
F (t)
t
_
=
_

s
f (s) ds
efectuando este procedimiento de forma consecutiva se obtiene la expresi on
/
_
F (t)
t
n
_
=
_

s

_

s
. .
n
f (s) ds ds
. .
n
As por ejemplo, la transformada de
sen(at)
t
debe ser igual a
/
_
sen (at)
t
_
=
_

s
a
s
2
+a
2
ds =
_
tan
1
_
s
a
__
s
= tan
1
() tan
1
_
s
a
_
=

2
tan
1
_
s
a
_
122
Captulo 4
Soluci on de ecuaciones diferenciales
parciales de la fsica-matematica
por transformadas de Laplace
Cuando se aplica la transformada de Laplace a EDP con n variables independientes es posible disminuir
el n umero de dichas variables independientes. Por ejemplo, si se tiene un problema con una EDP de dos
varibles independientes, (x, t), al aplicar la transformada de Laplace con respecto a la variable t es posible
reducir el problema a una EDO con variable independiente x.
4.1. Transformacion de Laplace para derivadas parciales
Cuando se tiene una derivada parcial su transformada de Laplace dependera de la variable independiente
con respecto a la cual se este derivado y con respecto a la cual se este transformando. Por ejemplo, cuando
se tiene la variable Y (x, t) y se dene su transformada de Laplace con respecto a t
/Y (x, t) =
_

0
Y (x, t) e
st
dt = y (x, s)
entonces la variable x no se ve afectada por la transformacion. Por lo tanto x puede tener cualquier valor y
el procedimiento de transformacion no se ve afectado, por ejemplo:
/Y (0, t) =
_

0
Y (0, t) e
st
dt = y (0, s) .
Para las derivadas con respecto a la(s) variable(s) no transformada(s) se tiene que
/
_
n
Y (x, t)
x
n
_
=
_

0
n
Y (x, t)
x
n
e
st
dt =

n
x
n
__

0
Y (x, t) e
st
dt
_
en donde se puede sacar la derivada parcial ya que es con respecto a la variable que no se esta transformando
y por lo tanto se puede invertir el orden de derivaci on e integraci on. As se obtiene la transformada
/
_
n
Y (x, t)
x
n
_
=
d
n
y (x, s)
dx
n
en donde se ha sustituido la derivada parcial por una derivada ordinaria ya que la variable t se ha eliminado
y s es solamente un par ametro. Por otro lado, para las derivadas con respecto a la variable transformada
/
_
n
Y (x, t)
t
n
_
=
_

0
n
Y (x, t)
t
n
e
st
dt
123
no es posible invertir el orden de derivaci on e integraci on ya que la derivada es con respecto a la misma
variable que se est a integrando y por lo tanto se utiliza la f ormula de transformadas de derivadas (3.6),
/
_
n
Y (x, t)
t
n
_
= s
n
y (x, s) s
n1
Y (x, 0) s
n2
Y (x, 0)
t
n2

n1
Y (x, 0)
t
n1
(4.1)
sin embargo, en este caso la variable x no se altera y las derivadas deben ser parciales. Finalmente, cuando
se tiene derivadas cruzadas, como por ejemplo

2
Y (x,t)
tx
, entonces su transformada debe ser
/
_
2
Y (x, t)
tx
_
=
_

0
2
Y (x, t)
xt
e
st
dt =

x
_

0
Y (x, t)
t
e
st
dt
=

x
[s y (x, s) Y (x, 0)] = s
d y (x, s)
dx

dY (x, 0)
dx
.
en donde es posible invertir el orden de derivaci on e integraci on solamente en la variable x y por lo tanto se
ha utilizado la formula de transformacion para la primer derivada con respecto a t.
4.2. Solucion de problemas de la fsica-matematica
Como se observa en la transformada (4.1), al aplicar la transformada de Laplace a derivadas parciales
con respecto a la variable transformada se requieren conocer las condiciones Y (x, 0) ,
Y (x,0)
t
, . . . ,

n1
Y (x,0)
t
n1
,
es decir condiciones tipo Cauchy. Por este motivo, en problemas de la Fsica-Matematica la transformada
de Laplace generalmente se aplica a la variable temporal, ya que son necesarias las condiciones iniciales. A
continuacion se presentan algunos ejemplos.
Ejemplo 77 Se tiene una cuerda semi-innita, en donde uno de sus extremos se pone en movimiento.
Determine el comportamiento de la cuerda.
Soluci on: El modelo para este sistema es la ecuaci on de onda unidireccional
2
Y (x, t)
t
2
= a
2
2
Y (x, t)
x
2
,
_
t > 0
x > 0
_
(4.2)
Iniciales : Y (x, 0) = 0,
Y (x, 0)
t
= 0, x > 0 (4.3)
Frontera : Y (0, t) = F (t) , lm
x
Y (x, t) = 0 t > 0 (4.4)
Para resolver este problema se propone utilizar la transformada de Laplace, as que se dene /Y (x, t) =
y (x, s) por lo que al transformar la EDP (4.2) se tiene que
/
_
2
Y (x, t)
t
2
_
= /
_
a
2
2
Y (x, t)
x
2
_
s
2
y (x, s) sY (x, 0)
Y (x, 0)
t
= a
2
d
2
y (x, s)
dx
2
al sustituir las condiciones iniciales (4.3) se llega a la EDO
d
2
y (x, s)
dx
2

s
2
a
2
y (x, s) = 0, m
2
_
s
a
_
2
= 0
esta es una EDO lineal de 2
o
orden homogenea de coecientes constantes cuya soluci on es
y (x, s) = C
1
e
s
a
x
+C
2
e
s
a
x
(4.5)
124
para evaluar C
1
y C
2
se deben transformar las condiciones frontera (4.4)
/Y (0, t) = /F (t) , = y (0, s) =

f (s) ,
/
_
lm
x
Y (x, t)
_
= /0 , = lm
x
y (x, s) = 0.
As, al considerar el lmite cuando x tiene a en la soluci on (4.5) se tiene que
lm
x
y (x, s) = 0 = lm
x
_
C
1
e
s
a
x
+C
2
e
s
a
x
= C
1
(0) +C
2
()
y para que se cumpla esta condicion entonces C
2
debe ser cero. Mientras que en x = 0, de acuerdo a la
solucion (4.5) y la otra condicion frontera se tiene que
y (0, s) = C
1
e
0
=

f (s) = C
1
=

f (s) .
De esta manera la solucion imagen es
y (x, s) =

f (s) e
s
a
x
.
Para obtener la solucion nal se aplica la transformada inversa a y (x, s). Por la propiedad de traslacion se
tiene que
/
1
_
f (s) e
bs
_
= U
b
(t) F (t b) =
_
0 Si t at
F
_
t
x
a
_
Si x at
.
En esta solucion se tiene una translacion a lo largo de x de la onda que se impone en x = 0, es decir que la
onda se propaga con velocidad a.
Ejemplo 78 Se tiene una cuerda estirada y en reposo que esta sujeta en el extremo x = 0. A tiempo cero
la cuerda se suelta en el extremo contrario, por lo que la cuerda comienza a caer debido a la gravedad.
Determinar la posici on de la cuerda en funcion del tiempo y del espacio.
Soluci on: El modelo para este sistema es:
2
Y (x, t)
t
2
= a
2
2
Y (x, t)
x
2
g ,
_
t > 0
x > 0
_
con las condiciones
Iniciales : Y (x, 0) = 0,
Y (x, 0)
t
= 0, x > 0
Frontera : Y (0, t) = 0, lm
x
Y (x, t)
x
= 0, t > 0
Para resolver este problema se dene que /Y (x, t) = y (x, s), por lo tanto la transformada de Laplace de
la EDP es
/
_
2
Y (x, t)
t
2
_
= /
_
a
2
2
Y (x, t)
x
2
_
/g
s
2
y (x, s) sY (x, 0)
Y (x, 0)
t
= a
2
d
2
y (x, s)
dx
2

g
s
mientras que al sustituir las condiciones iniciales se llega a la EDO
d
2
y (x, s)
dx
2

s
2
a
2
y (x, s) =
g
a
2
s
125
que de segundo orden lineal no homogenea de coecientes constantes, cuya soluci on es
Solucion total : y (x, s) = y
H
(x, s) + y
P
(x, s)
Ec. caracterstica de la parte homogenea : m
2
(s/a)
2
= 0 m = s/a
Solucion homogenea : y
H
(x, s) = C
1
e
s
a
x
+C
2
e
s
a
x
Solucion particular : y
P
(x, s) = A, 0
s
2
a
2
A =
g
a
2
s
A =
g
s
3
y (x, s) = C
1
e
s
a
x
+C
2
e
s
a
x
g
s
3
Para evaluar C
1
y C
2
se deben transformar las condiciones frontera:
/Y (0, t) = /0 = y (0, s) = 0
/
_
lm
x
Y (x, t)
x
_
= /0 = lm
x
d y (x, s)
dx
= 0
Para evaluar la condiciones del lmite se requiere derivar y (x, s)
d y (x, s)
dx
=
s
a
C
1
e
s
a
x
+
s
a
C
2
e
s
a
x
y en el lmite cuando x se tiene entonces
lm
x
d y (x, s)
dx
= lm
x
_
s
a
C
1
e
s
a
x
+
s
a
C
2
e
s
a
x
_
=
s
a
C
1
(0) +
s
a
C
2
() = 0
y por lo tanto C
2
= 0. Por otro lado, en x = 0 y es
y (0, s) = C
1
e
0
g
s
3
= 0 = C
1
=
g
s
3
,
as la soluci on imagen es
y (x, s) =
g
s
3
e
s
a
x
g
s
3
.
Finalmente, la solucion buscada se obtiene aplicando transformada inversa a la expresion anterior, para lo
cual se utilizan las siguientes transformadas inversas:
/
1
_
1
s
3
_
=
t
2
2
/
1
_
f (s) e
bs
_
= U
b
(t) F (t b) =
_
0 Si t < b
F (t b) Si t b
Utilizando de manera conjunta estas dos transformadas inversas y deniendo que

f (s) = 1/s
3
(F (t) = t
2
/2)
se puede determinar que
/
1
_
1
s
3
e
bs
_
= U
b
(t)
(t b)
2
2
=
_
0 Si t < b
(tb)
2
2
Si t b
por lo tanto al aplicar la transformada inversa de la solucion imagen
/
1
y (x, s) = g/
1
_
1
s
3
e
s
a
x
_
g/
1
_
1
s
3
_
,
Y (x, t) = gU
x/a
(t)
_
t
x
a
_
2
2
g
t
2
2
126
Figura 4.1: Transferencia de masa en una interfase.
y al sustituir la denicion de la funcion escal on se llega a la expresi on
Y (x, t) =
_
g
t
2
2
Si at < x
g
(t
x
a
)
2
2
g
t
2
2
Si at x
o de forma equivalente
Y (x, t) =
_
g
t
2
2
Si x > at
g
_
t
x
2a
_
x
a
Si x at
En este caso, tambien se tiene una soluci on que se divide en dos partes, la primera parte es valida cuando
x > at y representa una cada libre, mientras que la segunda parte es cuando x at y describe una funci on
tipo catenaria que se forma cerca del origen, ya que la cuerda esta ja en Y = 0 para x = 0.
4.3. Solucion de modelos matematicos propios de la Ingeniera
Qumica
4.3.1. Teora de la penetraci on
En muchos casos el tiempo de exposici on de un uido a la transferencia de masa es peque no, y que, por
ende, no llega a desarrollarse el gradiente de concentracion caracterstico del estado estacionario.
Una aplicaci on a los casos en los cuales el lquido este en movimiento turbulento muestra un remolino
b que asciende desde las profundidades turbulentas del lquido y que permanece expuesto un tiempo a la
acci on del gas (ver Figura 4.1).
Al principio, la concentracion del gas disuelto en el remolino es C
A,0
invariablemente y se considera que
internamente el remolino est a estancado. Cuando el remolino se expone al gas en la supercie, la concentracion
en el lquido en la interfase gas-lquido es C
A,i
, la cual puede tomarse como la solubilidad en el equilibrio del
gas en el lquido. Durante el tiempo , la partcula lquida esta sujeta a difusi on en estado no estacionario o
penetraci on del soluto en la direcci on z; Cuando hay tiempos cortos de exposicion y una difusion lenta en
el lquido, las moleculas de soluto en soluci on nunca pueden alcanzar la profundidad, z
b
, correspondiente al
espesor del remolino; por ello, desde el punto de vista del soluto la longitud de transferencia es b asicamente
innito. Entonces, el modelo es
C
A
(z, t)
t
= D
2
C
A
(z, t)
z
2
,
_
t > 0
z > 0
_
(4.6)
con las condiciones
Inicial : C
A
(z, 0) = C
A,0
, z > 0 (4.7)
Frontera : C
A
(0, t) = C
A,i
, lm
z
C
A
(z, t) = C
A,0
, t > 0 (4.8)
127
Para resolver este problema se dene que /C
A
(z, t) = W (z, s), as que al aplicar la trasformada a la EDP
(4.6) se tiene que
/
_
C
A
(z, t)
t
_
= /
_
D
2
C
A
(z, t)
z
2
_
sW (z, s) C
A
(z, 0) = D
d
2
W (z, s)
dz
2
por lo que al sustituir la condicion inicial (4.7) se llega a la EDO
d
2
W (z, s)
dz
2

s
D
W (z, s) =
C
A,0
D
que es lineal de segundo orden, no homogenea de coecientes constantes con soluci on
Polinomio caracterstico : m
2
s
D
= 0 , m =
_
s/D
Solucion total : W (z, s) = B
1
e
z
s/D
+B
2
e
z
s/D
+
C
A,0
s
Las transformadas de las condiciones frontera (4.8) son:
/C
A
(0, t) = /C
A,i
= W (0, s) =
C
A,i
s
/
_
lm
z
C
A
(z, t)
_
= /C
A,0
= lm
z
W (z, s) =
C
A,0
s
En z = , de acuerdo a la condicion del lmite se tiene que
lm
z
W (z, s) = lm
z
_
B
1
e
z
s/D
+B
2
e
z
s/D
+
C
A,0
s
_
= B
1
(0) +B
2
() +
C
A,0
s
=
C
A,0
s
por lo tanto B
2
= 0. Mientras que en z = 0, se tiene que
W (0, s) = B
1
e
0
+
C
A,0
s
=
C
A,i
s
= B
1
=
C
A,i
C
A,0
s
.
As, la soluci on imagen es
W (z, s) = (C
A,i
C
A,0
)
e
z
s/D
s
+
C
A,0
s
.
/
1
_
1
s
_
= 1
/
1
_
e
a
s
s
_
= fcer
_
a
2
t
_
por lo tanto la soluci on a este problema es
C
A
(z, t) = C
A,0
+ (C
A,i
C
A,0
) fcer
_
z
2
Dt
_
.
Este es el cambio de concentracion dentro del remolino. El ux en la interfase es entonces
1
J
A
(0, t) =
_
D
C
A
z
_
z=0
= (C
A,0
C
A,i
)
_
D
t
,
1
De acuerdo a la denici on de la funci on complementaria de error se tiene que C
A
(z, t) = C
A,0
+
C
A,i
C
A,0
z
2
Dt
e
x
2
dx por lo que su derivada parcial con respecto a z es
C
A
(z,t)
z
=
(C
A,i
C
A,0)
Dt
exp
z
2
4Dt
,
mientras que en z = 0 se tiene que
C
A
(0,t)
z
=
C
A,i
C
A,0
Dt.
128
mientras que el ux promedio durante el tiempo de contacto es
N
A,prom
=
_
0
J
A
(0, t) dt
= k
c,prom
(C
A,0
C
A,i
) ,
donde k
c,prom
= 2
_
D
es el coeciente local promedio de transferencia de masa.

4.3.2. Reactor tubular con difusion despreciable
Si se considera un reactor tubular en donde se lleva a cabo una reacci on de primer orden y adem as se
puede suponer que la difusion es despreciable, entonces un modelo adecuado es:
C
A
(z, t)
t
= v
C
A
(z, t)
z
kC
A
(z, t)
Inicial : C
A
(z, 0) = C
A,i
, z > 0
Frontera : C
A
(0, t) = C
A,0
, t > 0
Para determinar la distribuci on de concentraciones se dene /C
A
(z, t) = R(z, s), por lo que al aplicar la
transformada de Laplace a la EDP se obtiene la expresion
/
_
C
A
(z, t)
t
_
= v/
_
C
A
(z, t)
z
_
k/C
A
(z, t)
sR(z, s) C
A
(z, 0) = v
dR(z, s)
dz
kR(z, s)
Si se sustituye la condici on inicial se tiene que
dR(z, s)
dz
+
s +k
v
R(z, s) =
C
A,i
v
.
Esta es una EDO lineal de primer orden con soluci on
R(z, s) = B
1
e
(
s+k
v
)z
+
C
A,i
s +k
.
La transformada de la condicion frontera es
/C
A
(0, t) = /C
A,0
, R(0, s) =
C
A,0
s
por lo que de acuerdo a la soluci on imagen en z = 0 se tiene que
R(0, s) = B
1
e
0
+
C
A,i
s +k
=
C
A,0
s
= B
1
=
C
A,0
s

C
A,i
s +k
De esta forma la soluci on imagen es
R(z, s) =
_
C
A,0
s

C
A,i
s +k
_
e
(
s+k
v
)z
+
C
A,i
s +k
,
= C
A,0
e
(
s+k
v
)z
s
+C
A,i
1 e
(
s+k
v
)z
s +k
.
129
La transfomada inversa de R(z, s) es
/
1
R(z, s) = C
A,0
e
k
v
z
/
1
_
e
z
v
s
s
_
+C
A,i
/
1
_
1
s +k
_
C
A,i
/
1
_
e
z
v
(s+k)
s +k
_
,
De tablas se tienen las transformadas
1 : /
1
_
1
s
e
bs
_
= U
b
(t)
2 : /
1
_
1
s a
_
= e
at
3 : /
1
f (s a) = F (t) e
at
al combinar la transformada 1 y 3 se tiene que
/
1
_
1
s a
e
b(sa)
_
= U
b
(t) e
at
,
/
1
_
e
z
v
(s+k)
s +k
_
= U
z/v
(t) e
kt
por lo que la concentracion es
C
A
(z, t) = C
A,0
e
k
v
z
U
z/v
(t) +C
A,i
e
kt
C
A,i
U
z/v
(t) e
kt
,
C
A
(z, t) = C
A,0
e
k
v
z
U
z/v
(t) +C
A,i
e
kt
C
A,i
U
z/v
(t) e
kt
,
y al sustituir la funci on escalon unitario se llega a la soluci on
C
A
(z, t) =
_
C
A,i
e
kt
Si z > vt
C
A,0
e
k
v
z
Si z vt
4.3.3. Reactor tubular
Ahora se considera un reactor tubular en donde se lleva a cabo una reacci on de primer orden descrito
por el modelo:
C
A
(z, t)
t
= D
2
C
A
(z, t)
z
2
v
C
A
(z, t)
z
kC
A
(z, t)
Inicial : C
A
(z, 0) = C
A,i
, z > 0
Frontera : C
A
(0, t) = C
A,0
, lm
z
C
A
(z, t)
z
= 0, t > 0
Para resolver este problema se dene que /C
A
(z, t) = R(z, s), por lo que al aplicar la transformada
de Laplace a la EDP se obtiene la expresion
/
_
C
A
(z, t)
t
_
= D/
_
2
C
A
(z, t)
z
2
_
v/
_
C
A
(z, t)
z
_
k/C
A
(z, t)
sR(z, s) C
A
(z, 0) = D
d
2
R(z, s)
dz
2
v
dR(z, s)
dz
kR(z, s)
y al sustituye la condici on inicial se tiene que
d
2
R(z, s)
dz
2

v
D
dR(z, s)
dz

s +k
D
R(z, s) =
C
A,i
D
130
Esta es una EDO lineal de segundo orden con soluci on
m
2
v
D
m
s +k
D
= 0 ,
m
1
=
v
2D
+
_
s+k+v
2
/2D
D
m
2
=
v
2D

_
s+k+v
2
/2D
D
Como D, v y k son constantes positivas entonces m
1
es una raz es positiva y m
2
es una raz negativa as que
R(z, s) es
R(z, s) = (B
1
e
m1z
+B
2
e
m2z
) +
C
A,i
s +k
.
La derivada de R con respecto a z es
dR(z, s)
dz
= m
1
B
1
e
m1z
+m
2
B
2
e
m2z
Las transformadas de las condiciones frontera son:
/C
A
(0, t) = /C
A,0
= R(0, s) =
C
A,0
s
/
_
lm
z
C
A
(z, t)
z
_
= /0 = lm
z
dR(z, s)
dz
= 0
por lo tanto, al evaluar en el lmite cuando z
lm
z
dR(z, s)
dz
= lm
z
[m
1
B
1
e
m1z
+m
2
B
2
e
m2z
] = m
1
B
1
() +m
2
B
2
(0) = 0
se concluye que B
1
= 0, mientras que en z = 0,
R(0, s) = B
2
e
0
+
C
A,i
s +k
=
C
A,0
s
= B
2
=
C
A,0
s

C
A,i
s +k
R(z, s) = e
v
2D
z
_
C
A,0
s

C
A,i
s +k
_
e
s+k+v
2
/2D
+
C
A,i
s +k
y al aplicar la transformada inversa a la funcion imagen
/
1
R(z, s) = C
A,0
e
v
2D
z
/
1
s+k+v
2
/2D
s
C
A,i
e
v
2D
z
/
1
s+k+v
2
/2D
s +k
+/
1
_
C
A,i
s +k
_
.
Para llegar a la soluci on se requieren las transformadas inversas de
/
1
_
e
b
sa
s
_
, /
1
_
1
s c
_
, /
1
_
e
b
sa
s c
_
en donde b = z/
D, c = k y a =
_
k +
v
2
2D
_
.
/
1
_
e
b
s
_
=
b
2
t
3
e
b
2
/4t
y /
1
f (s a) = F (t) e
at
,
por lo que al combinar ambas expresiones se llega a
/
1
_
e
b
sa
_
=
b
2
t
3
exp
_
at
b
2
4t
_
.
131
Por otro lado, si se utiliza la propiedad de convoluci on /
1
f (s) g (s) = F (t)G(t) =
_
t
0
F () G(t ) d,
se tiene que
/
1
_
1
s
e
b
sa
_
= 1
2
t
3
exp
_
at
b
2
4t
_
=
2
_
t
0
exp
_
a
b
2
4
_
3
d
y
/
1
_
1
s c
e
b
sa
_
= e
ct
t
3
exp
_
at
b
2
4t
_
=
_
t
0
2
3
exp
_
a
b
2
4
_
e
c(t)
d
=
2e
ct
_
t
0
exp
_
(a c)
b
2
4
_
3
d.
Por lo tanto, la transformada inversa es
C
A
(z, t) =
2C
A,0
e
v
2D
z
_
t
0
exp
_
_
k +
v
2
2D
_

z
2
4D
_
3
d
+C
A,i
e
kt
1
2e
v
2D
z
_
t
0
exp
_
v
2
4D
_
2
2
+ (z/v)
2
__
3
d
.
4.3.4. Intercambiador de calor de tubos concentricos a contracorriente
Se tiene un intercambiador de calor de tubos concentricos a contracorriente en donde la temperatura de
entrada del uido fro es T
f
y la de entrada del uido caliente es T
c
. Se puede suponer que la densidad de
ambos uidos es constante; las velocidades de cada uido son v
1
= F
1
/A
1
y v
2
= F
2
/A
2
, respectivamente,
donde F
i
y A
i
, i = 1, 2, son los ujos volumetricos y areas transversales al ujo de cada uido.
Si se efect ua un balance de energa en cada uido para una seccion innitesimal del intercambiador se
tiene que
Fluido caliente :
E
1
t
=
_
F
1
E
1
+q
1
_
F
1
E
1
+q
1
z+z
q
c
Fluido Fro :
E
2
t
=
_
F
2
E
2
+q
2
_
F
2
E
2
+q
2
z+z
+q
c
En donde E
i
= (A
i
z)
i
c
i
(T
i
T
ref
), es la energa total del uido i, E
i
=
i
c
i
(T
i
T
ref
) es la energa
especca del uido i, q
i
= A
i
k
i
Ti
z
es el ujo conductivo del uido i y q
c
= pzU (T
1
T
2
), es el
termino de ujo convectivo entre los uidos. Adem as,
i
, c
i
y k
i
son la densidad, la capacidad calorca, y
la conductividad termica del uido i. Finalmente, p es el permetro de transferencia y U el coeciente global
de transferencia. Por lo tanto los balances son
Fluido caliente :
T
1
t
=
F
1
A
1
[T
1
]
z+z
[T
1
]
z
z
+
k
1
1
c
1
_
T1
z
z+z
_
T1
z
z
z

pU
A
1
1
c
1
(T
1
T
2
)
Fluido Fro :
T
2
t
=
F
2
A
2
[T
2
]
z+z
[T
2
]
z
z
+
k
2
2
c
2
_
T2
z
z+z
_
T2
z
z
z
+
pU
A
2
2
c
2
(T
1
T
2
)
En el lmite cuando z 0 se obtiene las EDP
Fluido caliente :
T
1
t
= v
1
T
1
z
+
1
2
T
1
z
2
H
1
(T
1
T
2
)
Fluido Fro :
T
2
t
= v
2
T
2
z
+
2
2
T
2
z
2
+H
2
(T
1
T
2
)
132
donde
i
= k
i
/
i
c
i
y H
i
= pU/ (A
i
i
c
i
), i = 1, 2.
Si se considera que el ujo es turbulento y que la conducci on termica es despreciable, entonces el modelo
del intercambiador se simplica a
Fluido caliente :
T
1
(z, t)
t
= v
1
T
1
(z, t)
z
H
1
[T
1
(z, t) T
2
(z, t)]
Fluido Fro :
T
2
(z, t)
t
= v
2
T
2
(z, t)
z
+H
2
[T
1
(z, t) T
2
(z, t)]
Adem as se consideran las condiciones
Iniciales : T
1
(z, 0) = T
1,i
, T
2
(z, 0) = T
2,i
Frontera : T
1
(0, t) = T
c
, T
2
(L, t) = T
f
Tarea: Resolver el problema haciendo las siguientes suposiciones:
H
1
= H
2
= H
v
1
= v
2
= v
T
1,i
= T
2,i
= T
c
= 0
Nota: Pueden utilizarse las siguientes identidades
senh (x) = x
_
1 +
x
2
2
__
1 +
x
2
4
2
__
1 +
x
2
9
2
_

= x +
x
3
3!
+
x
5
5!
+
x
7
7!
+
cosh(x) =
_
1 +
4x
2
2
__
1 +
4x
2
9
2
__
1 +
4x
2
25
2
_

= 1 +
x
2
2!
+
x
4
4!
+
x
6
6!
+
Para resolver este problema se denen las transformadas /T
1
(z, t) = W
1
(z, s) y /T
2
(z, t) =
W
2
(z, s), por lo tanto al aplicar la transformada de Laplace a las dos EDP se tiene
Fluido caliente : /
_
T
1
(z, t)
t
_
= v
1
/
_
T
1
(z, t)
z
_
H
1
[/T
1
(z, t) /T
2
(z, t)]
Fluido Fro : /
_
T
2
(z, t)
t
_
= v
2
/
_
T
2
(z, t)
z
_
+H
2
[/T
1
(z, t) /T
2
(z, t)]
es decir
Fluido caliente : sW
1
(z, s) T
1
(z, 0) = v
1
dW
1
(z, s)
dz
H
1
W
1
(z, s) +H
1
W
2
(z, s)
Fluido Fro : sW
2
(z, s) T
2
(z, 0) = v
2
dW
2
(z, s)
dz
+H
2
W
1
(z, s) H
2
W
2
(z, s)
y al sustituir las condiciones iniciales se llega al sistema de EDO lineales de coeentes constantes:
dW
1
(z, s)
dz
+
s +H
1
v
1
W
1
(z, s)
H
1
v
1
W
2
(z, s) =
T
1,i
v
1
dW
2
(z, s)
dz
+
H
2
v
2
W
1
(z, s)
s +H
2
v
2
W
2
(z, s) =
T
2,i
v
2
133
Una forma de resolver este sistema consiste en escribirlo en terminos de una sola variable, para lo cual se
despeja W
2
(z, s) en la primera ecuaci on
W
2
(z, s) =
1
H
1
_
v
1
dW
1
(z, s)
dz
+ (s +H
1
) W
1
(z, s) T
1,i
_
y deriva con respecto a z
dW
2
(z, s)
dz
=
v
1
H
1
d
2
W
1
(z, s)
dz
2
+
s +H
1
H
1
dW
1
(z, s)
dz
En esta ecuacion se puede sustituir la segunda ecuaci on
s +H
2
v
2
W
2
(z, s)
H
2
v
2
W
1
(z, s)
T
2,i
v
2
=
v
1
H
1
d
2
W
1
(z, s)
dz
2
+
s +H
1
H
1
dW
1
(z, s)
dz
y al remplazar W
2
(z, s) se llega a la EDO de segundo orden lineal de coecientes constantes no homogenea
para W
1
(z, s)
d
2
W
1
(z, s)
dz
2
+
_
s +H
1
v
1
s +H
2
v
2
_
dW
1
(z, s)
dz

(s +H
1
) (s +H
2
) H
1
H
2
v
1
v
2
W
1
(z, s) =
H
1
T
2,i
+ (s +H
2
) T
1,i
v
1
v
2
La soluci on de esta ecuacion es
Ecuacion caracterstica : m
2
+a (s) mb (s) = 0 , m
1,2
=
a (s)
2

_
a
2
(s)
4
+b (s)
donde a (s) =
s+H1
v1
s+H2
v2
y b (s) =
(s+H1)(s+H2)H1H2
v1v2
. Por lo tanto la soluci on homogenea es
W
1,H
(z, s) = c
1
e
m1z
+c
1
e
m2z
mientras que la soluci on particular debe ser una constante igual a
H1T2,i+(s+H2)T1,i
(s+H1)(s+H2)H1H2
y por lo tanto la
soluci on total es
W
1
(z, s) = c
1
e
m1z
+c
2
e
m2z
+
H
1
T
2,i
+T
1,i
(s +H
2
)
(s +H
2
) (s +H
1
) H
1
H
2
o si se dene (s) =
_
a
2
(s)
4
+b (s) entonces la solucion tambien es equivalente a
W
1
(z, s) = e
a(s)
2
z
[c
1
cosh( (s) z) +c
2
senh ( (s) z)] +
H
1
T
2,i
+T
1,i
(s +H
2
)
(s +H
2
) (s +H
1
) H
1
H
2
donde c
1
= c
1
+c
2
y c
2
= c
1
c
2
.
Si se dene que T
1,i
= T
2,i
= T
c
= 0 y H
1
= H
2
= H, v
1
= v
2
= v entonces las constantes a (s), b (s),
(s) y las races del polinomio caracterstico son
a (s) = 0 , b (s) =
(s +H)
2
H
2
v
2
=
(s + 2H) s
v
2
,
(s) =
1
v
_
(s + 2H) s , m
1,2
=
1
v
_
(s + 2H) s
mientras que la soluci on se reduce a
W
1
(z, s) = c
1
e
(s)z
+c
2
e
(s)z
o
W
1
(z, s) = c
1
cosh ( (s) z) +c
2
senh ( (s) z) .
134
Si se transforman las condiciones frontera
/T
1
(0, t) = /0 = W
1
(0, s) = 0,
/T
2
(L, t) = /T
f
= W
2
(L, s) =
T
f
s
,
en z = 0,
W
1
(0, s) = c
1
cosh(0) +c
2
senh (0) = c
1
= 0.
Por otro lado, al evaluar en z = L para W
2
W
2
(L, s) =
1
H
_
v
dW
1
(L, s)
dz
+ (s + H) W
1
(L, s)
_
=
T
f
s
se llega a una condici on de tercer tipo para W
1
,
dW
1
(L, s)
dz
+
s +H
v
W
1
(L, s) =
HT
f
v
1
s
,
y como
W
1
(z, s) = c
2
senh ( (s) z)
dW
1
(z, s)
dz
= (s) c
2
cosh ( (s) z)
entonces en z = L la condicion frontera es
(s) c
2
cosh( (s) L) +
s +H
v
c
2
senh ( (s) L) =
HT
f
v
1
s
de donde se puede despejar la constante c
2
c
2
=
HT
f
s [v (s) cosh( (s) L) + (s +H) senh ( (s) L)]
,
por lo tanto la soluci on para W
1
(z, s) es
W
1
(z, s) =
HT
f
senh ( (s) z)
s [v (s) cosh( (s) L) + (s +H) senh ( (s) L)]
,
mientras que W
2
(z, s) es igual a
W
2
(z, s) = T
f
v (s) cosh( (s) z) + (s +H) senh ( (s) z)
s [v (s) cosh( (s) L) + (s +H) senh( (s) L)]
.
Si se utiliza la identidad trigonometrica
cosh(x y) = cosh(x) cosh(y) senh(x) senh (y)
entonces al denir que A = cosh(y) y B = senh (y), como tanh (y) = B/A se cumple que
cosh
_
x tanh
1
_
B
A
__
= Acosh(x) Bsenh (x) ,
as que el denominador de W
1
(z, s) y W
2
(z, s), que es el mismo, es equivalente a
sv (s) cosh
_
(s) L + tanh
1
_
s +H
v (s)
__
.
135
Adem as, de acuerdo a las deniciones de las funciones hiperbolicas:
senh ( (s) z) = (s) z
n=1
_
1 +
_
(s) z
n
_
2
_
,
senh( (s) L) = (s) L
n=1
_
1 +
_
(s) L
n
_
2
_
,
cosh( (s) L) =
n=1
_
1 +
_
2 (s) L
(2n 1)
_
2
_
,
entonces se tiene que
cosh
_
(s) L + tanh
1
_
s +H
v (s)
__
=
n=1
_
1 +
_
2 (s) L
(2n 1)
_
2
_
donde
(s) = (s) +
1
L
tanh
1
_
s +H
v (s)
_
,
y la soluci on para W
1
(z, s) y W
2
(z, s) es equivalente a
W
1
(z, s) =
HT
f
v
senh ( (s) z)
s (s) cosh( (s) L)
=
HT
f
v
z
n=1
_
1 +
_
(s)z
n
_
2
_
s
n=1
_
1 +
_
2(s)L
(2n1)
_
2
_
,
W
2
(z, s) = T
f
cosh[ (s) z]
s cosh[ (s) L]
= T
f
n=1
_
1 +
_
2(s)z
(2n1)
_
2
_
s
n=1
_
1 +
_
2(s)L
(2n1)
_
2
_
.
Es decir que las races para el denominador de ambas expresiones son s = 0 y s = r
n
, n = 1, 2, 3, . . ., donde
r
n
es la soluci on de la ecuaci on
1 +
_
2 (s) L
(2n 1)
_
2
= 0, n = 1, 2, 3, . . .
Por lo tanto, si se aplican fracciones parciales las soluciones tienen la forma
W
1
(z, s) =
A
0
(z, L)
s
+
n=1
A
n
(z, L)
s r
n
W
2
(z, s) =
B
0
(z, L)
s
+
n=1
B
n
(z, L)
s r
n
136
donde los coecientes A
n
(z, L) y B
n
(z, L) son coecientes que se obtiene mediante fracciones parciales,
entonces la transformada inversa para W
1
(z, s) y W
2
(z, s) son
T
1
(z, t) = A
0
(z, L) +
n=1
A
n
(z, L) e
rnt
T
1
(z, t) = B
0
(z, L) +
n=1
B
n
(z, L) e
rnt
4.3.5. Conducci on de calor en una placa
Se tiene una placa de longitud L inicialmente a temperatura constante T
0
y cuyos extremos se mantiene
a cero grados centrgrados mientras que sus fronteras laterales estan aisladas. Por lo tanto ocurre una
transferencia de calor debido a la conduccion. El modelo que describe este sistema es
T (x, t)
t
=
2
T (x, t)
x
2
,
_
t > 0
0 < x < L
_
con las condiciones
Inicial : T (x, 0) = T
0
, 0 < x < L
Frontera : T (0, t) = 0, T (L, t) = 0, t > 0
Se dene la transformada de Laplace /T (x, t) =

T (x, s), entonces la transformada de la EDP es
/
_
T (x, t)
t
_
= /
_
2
T (x, t)
x
2
_
s
T (x, s) T (x, 0) =
d
2
T (x, s)
dx
2
y al sustituir la condici on inicial se llega a la EDO lineal no homogenea de coecientes constantes
d
2
T (x, s)
dx
2

s
T (x, s) =
T
0
cuya soluci on es
T (x, s) = c
1
e
x
s/
+c
2
e
x
s/
+
T
0
s
o
= c
1
senh
_
x
_
s
_
+c
2
cosh
_
x
_
s
_
+
T
0
s
Las transformadas de las condiciones frontera son
/T (0, t) = /0 =

T (0, s) = 0
/T (L, t) = /0 =

T (L, s) = 0
as que en x = 0 y en x = L se tiene que
T (0, s) = c
1
+c
2
+
T
0
s
= 0
T (L, s) = c
1
e
L
s/
+c
2
e
L
s/
+
T
0
s
= 0
137
o
T (0, s) = c
1
senh(0) +c
2
cosh(0) +
T
0
s
= 0
T (L, s) = c
1
senh
_
L
_
s
_
+c
2
cosh
_
L
_
s
_
+
T
0
s
= 0
por lo tanto la soluci on para c
1
y c
2
es
_
1 1
e
L
s/
e
L
s/
_
_
c
1
c
2
_
=
_
T0
s
T0
s
_
c
1
=
T0
s
1
T0
s
e
L
s/
1 1
e
L
s/
e
L
s/
=
T0
s
_
1 e
L
s/
_
e
L
s/
e
L
s/
, c
2
=
1
T0
s
e
L
s/
T0
s
1 1
e
L
s/
e
L
s/
T0
s
_
1 e
L
s/
_
e
L
s/
e
L
s/
mientras que para c
1
y c
2
c
2
=
T
0
s
c
1
=
T
0
s
cosh
_
L
_
s
_
1
senh
_
L
_
s
_
As que al sustituir estas constantes se obtiene
T (x, s) =
T0
s
_
1 e
L
s/
_
e
L
s/
e
L
s/
e
x
s/
+
T0
s
_
1 e
L
s/
_
e
L
s/
e
L
s/
e
x
s/
+
T
0
s
=
T
0
s
cosh
_
L
_
s
_
1
senh
_
L
_
s
_ senh
_
x
_
s
T
0
s
cosh
_
x
_
s
_
+
T
0
s
o reacomodando
T (x, s) =
T
0
s
e
(xL)
s/
e
(xL)
s/
e
L
s/
e
L
s/
T
0
s
e
x
s/
e
x
s/
e
L
s/
e
L
s/
+
T
0
s
=
T
0
s
senh
_
(x L)
_
s/
_
senh
_
L
_
s/
_
T
0
s
senh
_
x
_
s/
_
senh
_
L
_
s/
_ +
T
0
s
en donde se ha utilizada la identidad senh (x y) = senh(x) cosh(y) cosh(x) senh (y). De tablas
/
1
_
1
s
_
= 1
/
1
_
senh(z
s)
s senh (a
s)
_
=
z
a
+
2
n=1
(1)
n
n
sen
_
nz
a
_
e
(n/a)
2
t
,
as que aplicando estas formulas la soluci on es
T (x, t) = T
0
_
x L
L
+
2
n=1
(1)
n
n
sen
_
n
L
(x L)
_
e
(n/L)
2
t
_
T
0
_
x
L
+
2
n=1
(1)
n
n
sen
_
n
L
x
_
e
(n/L)
2
t
_
+T
0
138
o reacomodando
T (x, t) =
2
T
0
n=1
(1)
n
n
_
sen
_
n
L
x n
_
sen
_
n
L
x
__
e
(n/L)
2
t
.
Ahora se utilizando la identidad trigonometrica
sen
_
n
L
x n
_
= sen
_
n
L
x
_
cos (n) sen (n) cos
_
n
L
x
_
= (1)
n
sen
_
n
L
x
_
T (x, t) =
2
T
0
n=1
1 (1)
n
n
sen
_
n
L
x
_
e
(n/L)
2
t
139
140
Captulo 5
Metodo de Fourier para la soluci on de
ecuaciones diferenciales parciales
de la fsica-matematica
El metodo de separacion de variables es una herramienta poderosa para encontrar la soluci on de problemas
lineales de la fsica-matematica, en su proceso se obtienen varias ecuaciones diferenciales ordinarias a partir
de la ecuacion diferencial parcial, con lo cual, se simplica la soluci on del problema.
5.1. Etapas generales del metodo de separacion de variables
El metodo de Fourier o metodo de separacion de variables (MSV) se puede utilizar para resolver problemas
de la fsica-matem atica homogeneos lineales, es decir, problemas descritos por
Una ecuacion diferencial parcial homogenea lineal de segundo orden sin derivadas cruzadas,
Si se tiene dos variables independientes, dos condiciones homogeneas para la misma variable, evaluadas
en dos puntos distintos.
Al cumplirse estas condiciones es posible generar un problema de Sturm-Liouville que es la base funda-
mental del metodo.
Algunos ejemplos en donde se puede o no aplicar este metodo se muestran a continuacion:
Considere el siguiente sistema que describe el comportamiento de una cuerda bajo la accion de la gravedad:
2
Y (x, t)
t
2
= a
2
2
Y (x, t)
x
2
g
_
t > 0
0 < x < L
_
no es una EDP homogenea
Y (x, 0) = 0 Condici on homogenea
Y (x, 0)
t
= 0 Condici on homogenea
Y (0, t) = 1 condici on no homogenea
Y (L, t) = 0 condici on homogenea
este problema no es homogeneo ya que la EDP no es homogenea y adem as, a pesar de que se tiene dos
condiciones homogeneas para el tiempo, ambas estan evaluadas a t = 0 por lo que no se tiene dos condiciones
141
homogeneas para la misma variable evaluadas en dos puntos distintos. Por otro lado, el problema
2
Y (x, t)
t
2
= a
2
2
Y (x, t)
x
2
_
t > 0
0 < x < L
_
EDP homogenea
Y (x, 0) = f (x) Condici on no homogenea
Y (x, 0)
t
= 0 Condici on homogenea
Y (0, t) = 0 condici on homogenea
Y (L, t) = 0 condici on homogenea
que describe las vibracion de una cuerda sin gravedad si es homogeneo al igual que el siguiente problema:
T (x, t)
t
=
2
T (x, t)
x
2
HT (x, t) EDP homogenea
T (x, 0) = f (x) Condici on no homogenea
T (0, t) = 0 Condici on homogenea
T (L, t)
x
= HT (L, t) Condici on homogenea
Cuando se tiene un problema no homogeneo no es posible aplicar el MSV, sin embargo, se pueden proponer
cambios de varaibles para transformarlo en un problema homogeneo como se estudiara en la secci on 5.3.2.
Si se tiene m as de dos variables independientes, entonces tambien se puede aplicar el metodo como se
ver a m as adelante en la secci on 5.3.3.
El metodo de separacion de variable consiste en proponer que la variable inc ognita, dependiente de n
variables independientes, es igual al producto de n funciones, cada una de las cuales solamente depende de
una variable independiente diferente entre s. Por ejemplo si la variable dependiente es T (x, y, z, t) entonces
se debe proponer que
T (x, y, z, t) = (x) (y) (z) (t)
Al utilizar esta denicion en el problema homogeneo se obtendr an n ecuaciones diferenciales ordianarias
homogeneas que se pueden resolver de menera independiente.
5.1.1. Problema homogeneo que genera una serie de Fourier de senos
Supongamos que se tiene una barra idealmente aislada para llevar a cabo transferencia de calor solamente
en direcci on x, dentro de la cual inicialmente existe una distribucion de temperatura que se puede expresar
como una funci on de la posicion. En el instante t = 0, los extremos x = 0 y x = L se colocan a temperatura
cero y son mantenidos a esa temperatura, con lo cual se tendra una disipacion del calor hacia los extremos.
Se desea evaluar la distribucion de temperatura como una funci on de la posicion y del tiempo, T (x, t).
Este proceso lo gobierna la ecuacion de calor
T (x, t)
t
=
2
T (x, t)
x
2
, 0 < x < L, t > 0, (5.1)
la condicion inicial
T (x, 0) = f (x) , 0 < x < L, (5.2)
y condiciones frontera
T (0, t) = 0, t > 0, (5.3)
T (L, t) = 0, t > 0. (5.4)
El problema anterior consta de una ecuacion diferencial parcial de segundo orden homogenea, una condi-
ci on inicial no homogenea y dos condiciones frontera homogeneas. Este tipo de problemas son llamados
142
homogeneos. Hay que notar que la ecuacion diferencial parcial contiene tres derivadas y tres condiciones
con lo cual se dice que el problema esta totalmente determinado. El metodo de separacion de variables es
especco para este tipo de problemas.
La suposicion fundamental del MSV es que la variable dependiente se considera igual a un producto de
funciones, en donde cada una de estas, depende solo de una variable independiente. En este caso
T (x, t) = (x) (t) , (5.5)
esta solucion propuesta debe satisfacer la ecuaci on diferencial parcial (5.1) y las condiciones frontera (5.3) y
(5.4).
Por lo tanto, al sustituir la ecuacion (5.5) en (5.1) se obtiene
t
[ (x) (t)] =

2
x
2
[ (x) (t)] , 0 < x < L, t > 0,
(x)
d (t)
dt
= (t)
d
2
(x)
dx
2
, 0 < x < L, t > 0,
la cual al ser dividida por (x) (t) es
1
(t)
d (t)
dt
=
1
(x)
d
2
(x)
dx
2
Cada lado es independiente del otro ya que x y t son variables independientes entre s, por lo tanto cada
lado debe ser constante es decir
1
(t)
d (t)
dt
= =
1
(x)
d
2
(x)
dx
2
donde es la constante de separacion cuyos valores por el momento son desconocidos. Por lo tanto se obtiene
dos EDO homogeneas
d (t)
dt
= (t) (5.6)
d
2
(x)
dx
2
(x) = 0 (5.7)
De la misma forma, al sustituir la denicion (5.5) en las condiciones homogeneas (5.3) y (5.4) se obtiene las
condiciones
T (0, t) = (0) (t) = 0,
T (L, t) = (L) (t) = 0,
como se requiere que (t) ,= 0 para que la solucion propuesta (5.5) no sea trivial, entonces se concluye que
(0) = 0 (5.8)
(L) = 0 (5.9)
La EDO (5.7) junto con sus condiciones (5.8) y (5.9) forma un problema homogeneo denominado problema
caracterstico cuya soluci on depende del valor de la constante de separacion (ver Tabla 5.1). La unica soluci on
no trivial a este problema es
(x) = c
1
sen(x)
denominada funci on caracterstica, donde se conoce como valor caracterstico y se obtiene al resolver la
ecuacion
sen (L) = 0
143
Caso =
2
> 0 = 0 =
2
< 0
d
2
(x)
dx
2

2
(x) = 0
d
2
(x)
dx
2
= 0
d
2
(x)
dx
2
+
2
(x) = 0
EDO m
2
2
= 0 m
2
= 0 m
2
+
2
= 0
=m = =m = 0, 0 =m = i
Solucion general (x) = c
1
e
x
+c
2
e
x
(x) = c
1
x +c
2
(x) = c
1
sen(x) +c
2
cos (x)
Evaluaci on de (0) = 0 = c
1
+c
2
(0) = 0 = c
2
(0) = 0 = c
2
la condicion c
2
= c
1
c
2
= 0 c
2
= 0
(5.8) (x) = c
1
_
e
x
e
x
_
(x) = c
1
x (x) = c
1
sen(x)
Evaluaci on de (L) = 0 = c
1
_
e
L
e
L
_
(L) = 0 = c
1
L (L) = 0 = c
1
sen(L)
la condicion como e
L
> e
L
como L > 0 Para que c
1
,= 0 sen(L) = 0
(5.9) entonces c
1
= 0 entonces c
1
= 0 =L = n, n = 1, 2, 3, . . .
Solucion (x) = 0, trivial (x) = 0, trivial (x) = c
1
sen
_
n
L
x
_
Cuadro 5.1: Solucin al problema caracterstico de la serie de Fourier de senos.
conocida como ecuaci on caracterstica. Los posibles valores son
=
2
=
_
n
L
_
2
, n = 1, 2, 3, . . .
Por otro lado la soluci on para (t) es
_
d (t)
(t)
=
_
dt ln ( (t)) = ln (c
3
) +t (t) = c
3
e
t
.
En resumen la soluci on para (x) y (t) no es unica, sino que se tiene un n umero innito de soluciones
n
(x) = c
1
sen
_
n
L
x
_
n
(t) = c
3
e
(
n
L
)
2
t
_
n = 1, 2, 3, . . .
que de acuerdo a la solucion propuesta (5.5) se tiene que
T (x, t) =
n
(x)
n
(t) = sen
_
n
L
x
_
e
(
n
L
)
2
t
, n = 1, 2, 3, . . .
El principio de superposicion establece que la soluci on de una ecuacion diferencial es la combinacion lineal
de soluciones linealmente independientes, por lo tanto la soluci on total es
T (x, t) = A
1
sen
_
L
x
_
e
(
L
)
2
t
+A
2
sen
_
2
L
x
_
e
(
2
L
)
2
t
+A
3
sen
_
3
L
x
_
e
(
3
L
)
2
t
+
o en forma compacta
T (x, t) =
n=1
A
n
sen
_
n
L
x
_
e
(
n
L
)
2
t
, (5.10)
donde las A
n
, n = 1, 2, 3, . . ., son llamadas constantes de combinacion lineal. La determinacion de estas
constantes se efect ua aplicando la condici on inicial (la condici on no homogenea), por lo tanto, aplicando
(5.2) en (5.10) se tiene
T (x, 0) = f (x) =
n=1
A
n
sen
_
n
L
x
_
. (5.11)
144
La ecuacion anterior indica que puede f (x) ser expresada como una serie de Fourier de senos y que
los valores de las A
n
, n = 1, 2, 3, . . ., deben satisfacer dicha igualdad. Para determinar dichos valores se
aplica la propiedad de ortogonalidad de funciones (similar a la ortogonalidad de vectores). El proposito de la
ortogonalizaci on consiste en utilizar un procedimiento en el cual se eliminen todos los termino de la sumatoria
menos uno, para as poder despejar su A
n
correspondiente.
f (x) = A
1
sen
_
L
x
_
+A
2
sen
_
2
L
x
_
+A
3
sen
_
3
L
x
_
+
En este caso en particular, la ortogonalizaci on se efect ua multiplicando toda la ecuacion (5.11), por la
misma funci on caracterstica, con un valor caracterstico dado e integrar en el dominio (0 < x < L), es decir,
_
L
0
f (x) sen
_
L
x
_
dx = A
1
_
L
0
sen
2
_
L
x
_
dx +A
2
_
L
0
sen
_
L
x
_
sen
_
2
L
x
_
dx
+A
3
_
L
0
sen
_
L
x
_
sen
_
3
L
x
_
dx +
de tablas
_
sen
2
(ax) dx =
x
2

sen(2ax)
4a
_
sen (ax) sen(bx) dx =
sen [(b a) x]
2 (b a)

sen [(b +a) x]
2 (b +a)
por lo tanto
_
L
0
sen
2
_
n
L
x
_
dx =
_
x
2

sen
_
2
n
L
x
_
4
n
L
_
L
0
=
L
2
(5.12a)
_
L
0
sen
_
n
L
x
_
sen
_
m
L
x
_
dx =
_
sen
_
L
(mn) x
L
(m n)

sen
_
L
(m+n) x
L
(m+n)
_
L
0
= 0 (5.12b)
y en la sumatoria se eliminan todos los terminos menos el primero, es decir
_
L
0
f (x) sen
_
L
x
_
dx = A
1
L
2
+A
2
(0) +A
3
(0) +
por lo que es posible despejar A
1
A
1
=
2
L
_
L
0
f (x) sen
_
L
x
_
dx.
Siguiente este procedimiento, de manera general se tiene que
_
L
0
f (x) sen
_
m
L
x
_
dx =
n=1
A
n
_
L
0
sen
_
n
L
x
_
sen
_
m
L
x
_
dx m = 1, 2, 3, . . .
Hay que notar, que en la ecuacion anterior se dene un vector de ecuaciones, una ecuaci on para cada
valor de m. De acuerdo a (5.12) la integral del lado derecho de la ecuacion (??) es igual a cero si m ,= n e
igual a L/2 si m = n, por lo tanto, todos los terminos de la sumatoria exceptuando uno son cero, en cada
ecuacion
_
L
0
f (x) sen
_
m
L
x
_
dx = A
m
_
L
0
sen
2
_
m
L
x
_
= A
m
L
2
.
145
n A
n
n A
n
n A
n
n A
n
1 127.3240 11 14.1471 21 7.48964 201 0.633453
3 42.4413 13 11.5749 25 6.70126 501 0.254140
5 25.4648 15 9.79415 51 2.49655 801 0.158956
9 18.1891 17 8.48826 101 1.26063
Cuadro 5.2: Valores de A
n
.
De esta manera al remplazar m por n se puede despejar para A
n
y obtener
A
n
=
2
L
L
_
0
f (x) sen
_
n
L
x
_
dx, n = 1, 2, 3, . . . (5.13)
Al sustituir los valores de las constante A
n
de la serie de Fourier de senos en la solucion(5.10) se tiene la
soluci on completamente determinada para el problema planteado
T (x, t) =
2
L
n=1
L
_
0
f (z) sen
_
n
L
z
_
dz
sen
_
n
L
x
_
e
(
n
L
)
2
t
, (5.14)
Esta serie es convergente por lo que se puede truncar la sumatoria hasta un valor determinado de n,
dependiendo de la precision deseada.
Como caso particular se considera una barra de hierro de 10 cm de longitud y difusividad termica = 0,15
cgs, sujeta a una temperatura inicial dada por la ecuacion
T (x, 0) = 100, 0 < x < L.
Sustituyendo el perl termico anterior en la ecuaci on (5.13) se obtiene que
A
n
=
200
L
L
_
0
sen
_
n
L
x
_
dx =
200
n
_
cos
_
n
L
x
__
L
0
= 200
1 (1)
n
n
,
as que de acuerdo a (5.11)
f (x) = 100 = 200
n=1
1 (1)
n
n
sen
_
n
L
x
_
La expresion anterior indica calcular la sumatoria desde n = 1 hasta n = , pero esto adem as de
imposible, es innecesario, debido a que la serie es convergente, es decir, que conforme aumenta el valor de n,
los valores de A
n
son m as peque nos, hasta que se pueden despreciar. En la Tabla 5.2 se muestran algunos
valores de A
n
.
La temperatura es entonces
T (x, t) =
200
n=1
1 (1)
n
n
sen
_
n
L
x
_
e
(
n
L
)
2
t
,
En la Figura 5.1 se graca la temperatura inicial a partir de la funci on propuesta y de la serie de Fourier,
truncando dicha serie en diferentes valores de n. Como se observa, entre mayor es el n umero de terminos en
la serie, mas precisa es la representaci on de f (x).
Hay que notar, que la serie escrita en esta ecuacion converge mas r apidamente que la constante de
combinaci on lineal, a causa de que el factor exponencial dependiente del tiempo es negativo y contiene n
2
,
el cual se incrementa en valor r apidamente dentro de la serie, por ejemplo, para t = 10 s, se tiene que
T (x, 10) = 109,80 sen(0,314x) + 11,20 sen(0,3942x) + 0,63 sen(1,571x) + 0,01 sen(2,199x) +
+8,8 10
5
sen (2,827x) + 1,9 10
7
sen (3,456x) + 1,3 10
10
sen (4,084x) +
146
0 2 4 6 8 10
0
20
40
60
80
100
120
x, cm
T
(
x
,
0
)
,

C

N = 10
N = 50
N = 200
Figura 5.1: Temperatura inicial, T (x, 0) para diferentes valores de truncamiento.
en este caso, el 5
o
termino de la serie ya es despreciable a pesar que A
5
es aproximadamente seis veces menor
que A
1
. En particular para x = 5 cm, el c alculo de la temperatura conduce a la serie:
T (5, 10) = 109,8011,1979+0,6288860,128638+8,76610
5
1,92210
7
+1,33410
10
99,2215
En la Figura 5.2, se muestra el comportamiento de la temperatura en la barra a lo largo de tiempo, como
se observa, al inicio se tiene el perl de temperatura constante, f (x).
5.1.2. Problema homogeneo que genera una serie de Fourier de cosenos
Una sustancia disuelta con concentracion inicial constante C
A,0
se difunde desde su soluci on encerrada
entre los planos x = 0 y x = H, en un solvente encerrado entre los planos x = H y x = L. Determinar la
distribucion de concentraciones suponiendo que las paredes x = 0 y x = L son impermeables a la sustancia.
El modelo para este sistema est a descrito por la EDP
C
A
(x, t)
t
= D
2
C
A
(x, t)
x
2
,
_
t > 0
0 < x < L
_
(5.15)
y las condiciones
Inicial : C
A
(x, 0) = C
A,0
[1 U
H
(x)] =
_
C
A,0
0 < x < H
0 H < x < L
(5.16)
Frontera :
C
A
(0, t)
x
= 0 ,
C
A
(L, t)
x
= 0, t > 0 (5.17)
Este problema es homogeneo por lo que se puede resolver con el MSV deniendo que
C
A
(x, t) = X (x) (t) (5.18)
147
Figura 5.2: Temperatura T (x, t), serie truncada en n = 1000.
al susituir este cambio de variable en la EDP
t
[X (x) (t)] = D

2
x
2
[X (x) (t)]
X (x)
d(t)
dt
= D(t)
d
2
X (x)
dx
2
Para separar variables se devide por DX (x) (t)
1
D(t)
d(t)
dt
= =
1
X (x)
d
2
X (x)
dx
2
en donde se ha considerado que cada es independiente por lo que debe ser constante. De aqu se obtiene dos
EDO
d(t)
dt
= D(t) , (5.19)
d
2
X (x)
dx
2
X (x) = 0. (5.20)
Por otro lado, como
C
A
(x, t)
x
=

x
[X (x) (t)] = (t)
dX (x)
dx
entonces las condiciones homogeneas son equivalentes
C
A
(0, t)
x
= (t)
dX (0)
dx
= 0 =
dX (0)
dx
= 0 (5.21)
C
A
(L, t)
x
= (t)
dX (L)
dx
= 0 =
dX (L)
dx
= 0 (5.22)
148
Caso =
2
> 0 = 0 =
2
< 0
d
2
X(x)
dx
2

2
X (x) = 0
d
2
X(x)
dx
2
= 0
d
2
X(x)
dx
2
+
2
X (x) = 0
EDO m
2
2
= 0 m
2
= 0 m
2
+
2
= 0
=m = =m = 0, 0 =m = i
X (x) = c
1
e
x
+c
2
e
x
X (x) = c
1
x +c
2
X (x) = c
1
sen (x)
Solucion +c
2
cos (x)
general
dX(x)
dx
= c
1
e
x
dX(x)
dx
= c
1
dX(x)
dx
= c
1
cos (x)
c
2
e
x
c
2
sen(x)
Evaluaci on de
dX(0)
dx
= 0 = (c
1
c
2
)
dX(0)
dx
= 0 = c
1
como ,= 0
la condicion como ,= 0 c
1
= c
2
c
1
= 0 c
1
= 0
(5.21) X (x) = c
1
_
e
x
+e
x
_
X (x) = c
2
X (x) = c
2
cos (x)
Evaluaci on de
dX(L)
dx
= 0 = c
1
_
e
L
e
L
_
dX(L)
dx
= 0 = c
1
L Para que c
2
,= 0
la condicion como e
L
> e
L
como c
1
= 0 sen (L) = 0
(5.9) entonces c
1
= 0 c
2
queda ideterminado L = n, n = 1, 2, 3, . . .
Solucion X (x) = 0, trivial X (x) = c
2
X (x) = c
2
cos
_
n
L
x
_
Cuadro 5.3: Solucin al problema caracterstico de la serie de Fourier de cosenos.
Estas dos condiciones junto con la EDO (5.20) forman un problema caracterstico cuyas posibles soluciones,
mostradas en la Tabla 5.3, son:
para = 0 : X
0
(x) = c
2
,
para < 0 : X
n
(x) = c
2
cos
_
n
L
x
_
, n = 1, 2, 3, . . .
Por otro lado, las posibles soluciones de la EDO (5.19) son
para = 0 :
0
(t) = c
3
,
para < 0 :
n
(t) = c
3
e
D(
n
L
)
2
t
, n = 1, 2, 3, . . .
Como C
A
(x, t) = X (x) (t) entonces de acuerdo a las posibles soluciones para X (x) y (t)
para = 0 : C
A
(x, t) = X
0
(x)
0
(t) = c
2
c
3
,
para < 0 : C
A
(x, t) = X
n
(x)
n
(t) = c
2
c
3
cos
_
n
L
x
_
e
D(
n
L
)
2
t
, n = 1, 2, 3, . . .
y como es un n umero innito de posibles soluciones, entonces la soluci on total utilizando el principio de
superposicion lineal de soluciones es
C
A
(x, t) = B
0
+B
1
cos
_
L
x
_
e
D(
L
)
2
t
+B
2
cos
_
2
L
x
_
e
D(
2
L
)
2
t
+B
3
cos
_
3
L
x
_
e
D(
3
L
)
2
t
+
C
A
(x, t) = B
0
+
n=1
B
n
cos
_
n
L
x
_
e
D(
n
L
)
2
t
(5.23)
A tiempo igual a cero, de acuerdo a la condici on inicial (5.16)
C
A
(x, 0) = B
0
+
n=1
B
n
cos
_
n
L
x
_
= C
A,0
[1 U
H
(x)] (5.24)
149
Para evaluar las constantes de combinaci on lineal B
1
, B
2
, B
3
, . . ., se debe ortogonalizar con la funcion
caracterstica cos
_
m
L
x
_
, por lo tanto se mutiplica la ecuacion (5.24) por la funci on cos
_
m
L
x
_
y se integra
en el dominio, es decir
B
0
_
L
0
cos
_
m
L
x
_
dx +
n=1
B
n
_
L
0
cos
_
n
L
x
_
cos
_
m
L
x
_
dx = C
A,0
_
L
0
[1 U
H
(x)] cos
_
m
L
x
_
dx.
De tablas se tiene las integrales
_
cos (ax) dx =
sen (ax)
a
_
cos
2
(ax) dx =
x
2
+
sen (2ax)
4a
_
cos (ax) cos (bx) dx =
sen [(b a) x]
2 (b a)
+
sen [(b +a) x]
2 (b +a)
por lo tanto cada integral es
_
L
0
cos
_
m
L
x
_
dx =
_
sen
_
m
L
x
_
m
L
_
L
0
= 0
_
L
0
cos
2
_
m
L
x
_
dx =
_
x
2
+
sen
_
2
m
L
x
_
4
m
L
_
L
0
=
L
2
_
L
0
cos
_
n
L
x
_
cos
_
m
L
x
_
dx =
_
sen
_
L
(mn) x
L
(mn)
+
sen
_
L
(m+n) x
L
(m +n)
_
L
0
= 0
_
L
0
[1 U
H
(x)] cos
_
m
L
x
_
dx =
_
H
0
cos
_
m
L
x
_
dx =
_
sen
_
m
L
x
_
m
L
_
H
0
=
L
m
sen
_
m
H
L
_
y al sustituirlas se llega a la expresion
B
m
L
2
= C
A,0
L
m
sen
_
m
H
L
_
, m = 1, 2, 3, . . .
as que
B
n
=
2C
A,0
n
sen
_
n
H
L
_
, n = 1, 2, 3, . . .
Por otro lado, para evaluar B
0
tambien se hace el procedimiento de ortogonalizacion sin embargo la
funci on caracterstica asociada es 1 as que simplemente se integra C
A
(x, 0), es decir
B
0
_
L
0
dx +
n=1
B
n
_
L
0
cos
_
n
L
x
_
dx = C
A,0
_
L
0
[1 U
H
(x)] dx
B
0
[x]
L
0
= C
A,0
[x]
H
0
y al despejar se obtiene que B
0
= C
A,0
H/L por lo que la soluci on total es
C
A
(x, t) = C
A,0
H
L
+
2C
A,0
n=1
sen
_
n
H
L
_
n
cos
_
n
L
x
_
e
D(
n
L
)
2
t
(5.25)
Para tiempos muy grandes,
lm
t
C
A
(x, t) = C
A,0
H
L
150
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Posicin, x/L
C
o
n
c
e
n
t
r
a
c
i
n
,

C
A
(
x
,
t
)
/
C
0
tiempo
t
5

t
0

t
1
t
2
t
3
t
1
t
0

t
6

t
t
2
t
3
t
4

t
5

t
6
t
tiempo
t
4

Figura 5.3: Concentraci on c

A
(z, ), serie truncada en n = 1000.
que es la concentraci on que se alcanza en el estado estacionario y que es las misma para todos los valores de
x.
Si se denen las variables adimensionales z = x/L, = Dt/L
2
, c
A
= C
A
/C
A,0
y = H/L, entonces la
soluci on adimensional es
c
A
(z, ) = +
2
n=1
sen (n)
n
cos (nz) e
n
2
.
En la Figura 5.3 se muestra el comportamiento de la concentracion adimensional contra la posici on para
diferentes tiempo considerando que = 0,35.
5.2. Problema de Sturm-Liouville
El metodo de separacion de variables es el indicado para resolver analticamente los problemas de la
fsica - matematica homogeneos. Como ya se vio en los ejemplos anteriores, el objetivo de este metodo
es la generacion de varias ecuaciones diferenciales ordinarias a partir de la ecuaci on diferencial parcial, y
la obtencion de condiciones para cada ecuaci on diferencial ordinaria, a partir de las condiciones frontera
homogeneas. Para que el metodo de separacion de variables pueda aplicarse, al menos una de las ecuaciones
diferenciales ordinarias obtenidas y sus condiciones deben formar un problema de Sturm-Liouville. Lo cual
asegura la existencia de funciones ortogonales y la posibilidad de determinar las constantes de combinaci on
lineal.
El problema de Sturm-Liouville esta denido por la ecuacion diferencial lineal de segundo orden
d
dx
_
r (x)
dy (x)
dx
_
+
_
q (x) +
2
p (x)
y (x) = 0, a < x < b (5.26)

donde y (x) es la variable dependiente de x, p (x) ,= 0 es la funci on de peso que al igual que r (x) ,= 0 y
q (x) son funciones conocidas de x, mientras que es un par ametro a determinar. Adem as, se tienen dos
151
condiciones homogeneas
A
1
y (a) +A
2
dy (a)
dx
= 0, (5.27)
B
1
y (b) +B
2
dy (b)
dx
= 0. (5.28)
Dependiendo del valor particular de las constantes A
1
, A
2
, B
1
yB
2
, estas condiciones homogeneas pueden
ser de primero, segundo o tercer tipo. L ogicamente A
1
y A
2
no pueden ser ambas cero porque si no la condici on
(5.27) no existe, mientra que B
1
y B
2
tampoco pueden ser ambas cero porque la condicion (5.28) no existira.
En los dos problemas que se han resuelto se ha llegado a dos problemas de Sturm-Liouville. En el primer
caso, si se dene que y (x) (x), r (x) 1, q (x) = 0, p (x) = 1, a = 0, b = L, A
1
= 1, A
2
= 0, B
1
= 1 y
B
2
= 0 la ecuacion (5.26) y las condiciones (5.27) y (5.28) se reducen a la ecuaci on (5.7) y las condiciones
(5.8) y (5.9), mientras que para el segundo caso, si se dene que y (x) X (x), r (x) 1, q (x) = 0, p (x) = 1,
a = 0, b = L, A
1
= 0, A
2
= 1, B
1
= 0 y B
2
= 1 la ecuaci on (5.26) y las condiciones (5.27) y (5.28) se reducen
a la ecuaci on (5.20) y las condiciones (5.21) y (5.22).
El problema de Sturm-Liouville (5.26)-(5.28) tiene soluciones no triviales solamente para ciertos valores
de a los cuales se les denomina valores caractersticos y las soluciones as obtenidas son llamadas funciones
caractersticas. Generalmente se tiene un n umero innito de posibles valores caractersticos por lo que la
soluci on se suele escribir como y
n
(x), n = 1, 2, 3, . . . As por ejemplo, para el problema descrito por las ecua-
ciones (5.7), (5.8) y (5.9) los valores caractersticos son
n
= n/L, mientras que las funciones caractersticas
son
n
(x) = sen
_
n
L
x
_
, con n = 1, 2, 3, . . . Por otro lado, para el problema descrito por las ecuaciones (5.20),
(5.21) y (5.22) los valores caractersticos son
0
= 0 y
n
= n/L, mientras que las funciones caractersticas
son X
0
(x) = 1 y X
n
(x) = cos
_
n
L
x
_
para n = 1, 2, 3, . . .
En la tabla 5.4 se presentan todas las soluciones de problemas caractersticos con ecuaci on diferencial
X
(x)+
2
X (x) = 0 que usualmente se obtiene en problemas en coordendas cartesinas, mientras que la tabla
5.5 y 5.6 presentan la soluci on de problemas caractersticos para ecuaciones de Bessel y de Cauchy-Euler,
respectivamente, que usualmente se obtiene en problemas con coordenadas cilndricas.
En general, las soluciones particulares al problema de Sturm-Liouville, y
n
(x) y y
m
(x), con n ,= m son
ortogonales entre s como se muestra en el siguiente Teorema y gracias a ello es posible llevar a cabo el
procedimiento de ortogonalizaci on.
Teorema 79 Sean y
n
(x) y y
m
(x) dos funciones caractersticas que se corresponden a dos valores carac-
tersticos
n
y
m
y que satisfacen al problema de Sturm Liouville descrito por la ecuacion (5.26) y las
condiciones (5.27) y (5.28). Entonces y
n
(x) y y
m
(x) son ortogonales entre s. Es decir que para
n
,=
m
,
la integral
b
_
a
p (x) y
n
(x) y
m
(x) dx = 0 si n ,= m (5.29)
es igual a cero.
Prueba. Como ambas soluciones y
n
(x) y y
m
(x) satisfacen el problema de Strum-Liouville entonces deben
cumplirse las ecuaciones
d
dx
[r (x) y
n
(x)] +
_
q (x) +
2
n
p (x)
y
n
(x) = 0,
d
dx
[r (x) y
m
(x)] +
_
q (x) +
2
m
p (x)
y
m
(x) = 0,
A
1
y
n
(a) +A
2
y
n
(a) = 0, A
1
y
m
(a) +A
2
y
m
(a) = 0,
B
1
y
n
(b) +B
2
y
n
(b) = 0. B
1
y
m
(b) +B
2
y
m
(b) = 0.
Al multiplicar la EDO para y
n
(x) por y
m
(x), la EDO para y
m
(x) por y
n
(x) y restarlas entre s se obtiene
y
m
(x)
d
dx
[r (x) y
n
(x)] y
n
(x)
d
dx
[r (x) y
m
(x)] +
_
2
n
2
m
_
p (x) y
n
(x) y
m
(x) = 0.
152
Ahora se integra la ecuacion anterior en el dominio (a < x < b),
_
2
n
2
m
_
b
_
a
p (x) y
n
(x) y
m
(x) dx =
b
_
a
y
n
(x) d [r (x) y
m
(x)]
b
_
a
y
m
(x) d [r (x) y
n
(x)]
Los terminos del lado derecho se pueden integrar por partes, por ejemplo para el primer termino
u=yn(x) =du=y
n
(x)dx
dv=d[[r(x)y
m
(x)] =v=r(x)y
m
(x)
:
b
_
a
y
n
(x) d [r (x) y
m
(x)] dx = [r (x) y
n
(x) y
m
(x)]
b
a
b
_
a
r (x) y
m
(x) y
n
(x) dx
mientras que el segundo tiene la misma estructura, solamente que con los subndices n y m invertidos. Por
lo tanto se tiene que
_
2
n
2
m
_
b
_
a
p (x) y
n
(x) y
m
(x) dx = [r (x) y
n
(x) y
m
(x)]
b
a
b
_
a
r (x) y
m
(x) y
n
(x) dx
[r (x) y
m
(x) y
n
(x)]
b
a
+
b
_
a
r (x) y
n
(x) y
m
(x) dx
= [r (x) (y
n
(x) y
m
(x) y
m
(x) y
n
(x))]
b
a
=
_
r (x)
y
n
(x) y
n
(x)
y
m
(x) y
m
(x)
_
b
a
por lo que se cancelan las integrales del lado derecho y el resultado se puede agrupar en un determinante
para obtener la expresion
_
2
n
2
m
_
b
_
a
p (x) y
n
(x) y
m
(x) dx = r (b)
y
n
(b) y
n
(b)
y
m
(b) y
m
(b)
r (a)
y
n
(a) y
n
(a)
y
m
(a) y
m
(a)
. (5.30)
Como las funciones caractersticas y
n
y y
m
tambien deben satisfacer las condiciones (5.27) y (5.28), se
concluye que
A
1
y
n
(a) +A
2
y
n
(a) = 0
A
1
y
m
(a) + A
2
y
m
(a) = 0
_
equivalente a
__
y
n
(a) y
n
(a)
y
m
(a) y
m
(a)
__
A
1
A
2
_
=
_
0
0
_
, =
y
n
(b) y
n
(b)
y
m
(b) y
m
(b)
= 0,
B
1
y
n
(b) +B
2
y
n
(b) = 0
B
1
y
m
(b) +B
2
y
m
(b) = 0
_
equivalente a
__
y
n
(b) y
n
(b)
y
m
(b) y
m
(b)
__
B
1
B
2
_
=
_
0
0
_
, =
y
n
(a) y
n
(a)
y
m
(a) y
m
(a)
= 0,
porque si no A
1
y A
2
as como B
1
y B
2
tendran que ser cero, esto se explican a causa de que un sistema
de ecuaciones lineales homogeneo tiene soluci on no trivial s y solo s su determinante es igual a cero. Por lo
tanto, la ecuaci on (5.30) se reduce a
_
2
n
2
m
_
b
_
a
p (x) y
n
(x) y
m
(x) dx = 0,
que para
n
,=
m
indica que
b
_
a
p (x) y
n
(x) y
m
(x) dx = 0,
n
,=
m
.
Con esto se demuestra la validez de la ecuacion (5.29), concluyendose as la prueba.
A la ecuacion (5.29) se le conoce como integral de ortogonalidad con funcion de peso, p (x).
153
5.2.1. Ortogonalidad, norma, ortonormalidad y series generalizadas
La ecuacion (5.29) es una herramienta muy importante cuando se desea representar una funcion mediante
una serie generalizada de Fourier, ya que permite determinar los valores de todas y cada una de las constantes
de combinaci on lineal. As por ejemplo considerar la expansion de una funci on seccionalmente continua, f (x),
en una serie de generalizada de Fourier
f (x) =
n=1
A
n
n
(x) , (5.31)
donde
n
(x), n = 1, 2, 3, . . ., son el conjunto innito de funciones caractersticas obtenidas a partir de un
problema de Sturm Liouville con funcion de peso p (x) y propiedad de ortogonalidad
_
b
a
p (x)
n
(x)
m
(x) dx = 0 n ,= m.
Las constantes de combinaci on lineal, A
n
, se pueden encontrar multiplicando por la funcion de peso y la
funci on caracterstica con otro valor caracterstico,
m
(x), para luego integrar en el dominio (a < x < b), es
decir
_
b
a
p (x) f (x)
m
(x) dx =
n=1
A
n
_
b
a
p (x)
n
(x)
m
(x) dx,
que de acuero a la propiedad de ortogonalidad, todoas las integrales del lado derecho son cero, a excepcion
de una, cuando m = n, por lo tanto, la constante de combinaci on lineal es
A
n
=
_
b
a
p (x) f (x)
n
(x) dx
|
n
(x)|
2
, n = 1, 2, 3, . . . , (5.32)
en donde |
n
(x)|, es la magnitud o norma de la funci on caracterstica,
n
(x),denida como
|
n
(x)| =
_
b
a
p (x)
2
n
(x) dx, n = 1, 2, 3, . . . (5.33)
Hay que notar la semejanza entre la norma denida en la ecuacion (5.33) y la norma para un conjunto de
vectores n-dimensional con componentes v
k
, dada por |v| =
_
n
k=1
v
2
k
.
Al sustituir los valores de A
n
en la ecuacion (5.31) se tiene que
f (x) =
n=1
_
b
a
p (x) f (x)
n
(x) dx
|
n
(x)|
n
(x)
|
n
(x)|
.
Si ahora se dene la funcion
n
(x) =

n
(x)
|
n
(x)|
,
que por construcci on tiene una norma igual a uno, es decir
_
_
b
a
p (x)
2
n
(x) dx = 1, entonces, al sustituir los
valores de A
n
, la ecuacion (5.31) tambien es equivalente a
f (x) =
n=1
_
_
b
a
p (x) f (x)
n
(x) dx
_
n
(x) ,
en donde las funciones
n
(x), n = 1, 2, 3, . . ., son denominadas funciones ortonormales, ya que son ortogo-
nales entre s, pero adem as est an normalizadas.
154
5.3. Apliacion del metodo de separacion de variables en coorde-
nadas cartesianas
Cuando se tiene problemas de la Fsica-Matematica homogeneos en coordenadas cartesianas siempre es
posible llegar a problemas de Strum-Liouville descritos por una ecuacion diferencial de la forma
X
(x) +
2
X (x) = 0
cuya soluci on es
X (x) = c
1
sen (x) +c
2
cos (x)
que dependiendo de las condiciones homogeneas tiene diferentes valores para c
1
, c
2
y . En la tabla 5.4
se presenta un resumen de estas soluciones para las diferentes condiciones frontera. Hay que notar que en
algunos casos existe solamente un tipo de funcion caracterstica mientras que en otros puede haber dos o
hasta tres funciones caractersticas de naturaleza distinta.
5.3.1. Problemas homogeneos
Cuerda vibrante
Suponga que se tiene una cuerda de longitud L cuyos extremos se encuentra jos en y = 0. Adem as, en
el instante t = 0 se tiene una posici on inicial que depende de x y una velocidad inicial igual a cero. Tambien
se considera que puede haber una fuerza de fricci on no muy grande. Determinar el comportamiento de la
cuerda.
A este sistema lo gobierna la ecuacion de onda con friccion
2
y (x, t)
t
2
= a
2
2
y (x, t)
x
2
2v
y (x, t)
t
, 0 < x < L, t > 0, (5.34)
con 0 v < a/L, adem as se tienen las condiciones iniciales
y (x, 0) = f (x) , 0 < x < L, (5.35)
y (x, 0)
t
= 0, 0 < x < L, (5.36)
mientras que las condiciones frontera son
y (0, t) = 0, t > 0, (5.37)
y (L, t) = 0, t > 0. (5.38)
El problema consta de una ecuacion diferencial parcial de segundo orden homogenea, dos condiciones ini-
ciales (una homogenea y otra no homogenea) y dos condiciones frontera homogeneas. Este tipo de problemas
son llamados homogeneos.
La suposicion fundamental del MSV es que la variable dependiente se considera igual a un producto de
funciones, en donde cada una de estas, depende solo de una variable independiente. En este caso
y (x, t) = X (x) (t) , (5.39)
esta solucion propuesta debe satisfacer la ecuaci on diferencial parcial (5.34) y las condiciones frontera (5.37)
y (5.38).
X (x)
(t) = a
2
(t) X
(x) 2vX (x)
(t)
155
P
r
o
b
l
e
m
a
c
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
o
1
S
o
l
u
c
i
o
n
c
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
E
c
u
a
c
i
o
n
d
i
f
e
r
e
n
c
i
a
l
V
a
l
o
r
e
s
X
(
x
)
+
2
X
(
x
)
=
0
E
c
u
a
c
i
o
n
c
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
o
s
F
u
n
c
i
o
n
(
e
s
)
N
o
r
m
a
c
u
a
d
r
a
d
a
C
o
n
d
i
c
i
o
n
f
r
o
n
t
e
r
a
c
a
r
a
t
e
r
s
t
i
c
a
n
=
1
,
2
,
3
,
.
.
.
c
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
(
s
)
|
X
(
x
)
|
2
x
=
0
x
=
c
X
(
c
)
=
0
s
e
n
(
n
c
)
=
0
n
=
n
c
X
(
x
)
=
s
e
n
(
n
x
)
c
/
2
X
(
0
)
=
0
X
(
c
)
=
0
n
c
o
s
(
n
c
)
=
0
n
=
(
2
n
1
)
2
c
X
(
x
)
=
s
e
n
(
n
x
)
c
/
2
X
(
c
)
t
a
n
(
n
c
)
=
n
M
e
t
o
d
o
X
(
x
)
=
s
e
n
(
n
x
)
(
1
+
c
)
+
c
2 n
2
(
2
+
2 n
)
+
X
(
c
)
=
0
g
r
a
c
o
X
(
x
)
=
x
s
o
l
o
s
i
1
/
c
c
3
/
3
X
(
c
)
=
0
c
o
s
(
n
c
)
=
0
n
=
(
2
n
1
)
2
c
X
(
x
)
=
c
o
s
(
n
x
)
c
/
2
X
(
0
)
=
0
X
(
c
)
=
0
n
s
e
n
(
n
c
)
=
0
0
=
0
,
X
(
x
)
=
1
c
n
=
n
c
X
(
x
)
=
c
o
s
(
n
x
)
c
/
2
X
(
c
)
n
t
a
n
(
n
c
)
=
M
e
t
o
d
o
X
(
x
)
=
c
o
s
(
n
x
)
(
1
+
c
)
+
c
2 n
2
(
2
+
2 n
)
+
X
(
c
)
=
0
g
r
a
c
o
X
(
c
)
=
0
t
a
n
(
n
c
)
=
n
M
e
t
o
d
o
X
(
x
)
=
s
e
n
(
n
x
)
c
o
s
(
n
x
)
(
c
1
)
+
c
2 n
2
(
2
+
2 n
)
g
r
a
c
o
X
(
x
)
=
1
x
s
o
l
o
s
i
=
1
/
c
c 3
X
(
0
)
X
(
c
)
=
0
n
t
a
n
(
n
c
)
=
M
e
t
o
d
o
X
(
x
)
=
s
e
n
(
n
x
)
c
o
s
(
n
x
)
(
c
1
)
+
c
2 n
2
(
2
+
2 n
)
+
X
(
0
)
=
0
g
r
a
c
o
=
s
e
n
_
n
x
t
a
n
1
_
_
_
X
(
c
)
t
a
n
(
n
c
)
=
2 n
M
e
t
o
d
o
X
(
x
)
=
s
e
n
(
n
x
)
c
o
s
(
n
x
)
1 2
_
c
+
2
+
2 n
2
+
2 n
_
+
X
(
c
)
=
0
g
r
a
c
o
X
(
x
)
=
1
x
s
o
l
o
s
i
3
3
3
X
(
x
)
=
1
c
X
(
0
)
=
X
(
c
)
,
X
(
0
)
=
X
(
c
)
,
s
e
n
(
n
c
)
=
0
n
=
n
c
X
(
x
)
=
s
e
n
(
n
x
)
c
/
2
X
(
x
)
=
c
o
s
(
n
x
)
c
/
2
C
u
a
d
r
o
5
.
4
:
P
r
o
b
l
e
m
a
s
c
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
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c
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o
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d
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f
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r
e
n
c
i
a
l
X
(
x
)
+
2
X
(
x
)
=
0
,
f
u
n
c
i
o
n
d
e
p
e
s
o
p
(
x
)
=
1
.
S
i
s
e
t
i
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n
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l
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e
c
u
a
c
i
o
n
d
i
f
e
r
e
n
c
i
a
l
d
d
x
x
2
d
R
(
x
)
d
x
2
x
2
R
(
x
)
=
0
o
x
2
d
2
R
(
x
)
d
x
2
+
2
x
d
R
(
x
)
d
x
+
2
x
2
R
(
x
)
=
0
q
u
e
e
s
c
o
m
u
n
e
n
p
r
o
b
l
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m
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s
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c
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c
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s
,
h
a
c
i
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n
d
o
X
(
x
)
=
x
R
(
x
)
l
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,
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e
n
l
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o
r
m
a
a
R
(
e
)
+
b
R
(
e
)
=
0
s
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
n
e
n
e
a
X
(
e
)
+
(
e
b
a
)
X
(
e
)
=
0
.
A
s
q
u
e
s
e
p
u
e
d
e
n
u
t
i
l
i
z
a
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a
,
p
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c
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n
c
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o
n
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a
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r
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c
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n
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t
e
c
a
s
o
s
o
n
i
g
u
a
l
e
s
a
R
(
x
)
=
X
(
x
)
x
,
m
i
e
n
t
r
a
s
q
u
e
l
a
f
u
n
c
i
o
n
d
e
p
e
s
o
e
s
p
(
x
)
=
x
2
.
156
de donde se pueden separar las variables
(t) + 2v
(t)
a
2
(t)
=
2
=
X
(x)
X (x)
y la igualdad a
2
(constante de separaci on por determinar) se justica por la independencia de cada uno
de los terminos en la ecuacion, ya que el lado izquierdo de la ecuacion es independiente de x y el derecho es
independiente de t.
La ecuacion anterior proporciona dos ecuaciones diferenciales ordinarias,
(t) + 2v
(t) +a
2
2
(t) = 0, (5.40)
X
(x) +
2
X (x) = 0. (5.41)
Las soluciones de las ecuaciones (5.40) y (5.41) son
(t) = e
vt
_
C
1
cos
_
t
_
a
2
2
v
2
_
+C
2
sen
_
t
_
a
2
2
v
2
__
si a > v, (5.42)
(t) = e
vt
_
C
1
cosh
_
t
_
v
2
a
2
2
_
+C
2
senh
_
t
_
v
2
a
2
2
__
si a < v,
X (x) = C
3
cos (x) +C
4
sen(x) . (5.43)
Para encontrar el valor de las constantes de integraci on y de separacion, es necesario obtener condiciones
para cada una de las funciones. Esto se hace mediante la sustituci on de (5.39) en las condiciones homogeneas,
(5.35), (5.37) y (5.38),
y (x, 0)
t
= X (x)
(0) = 0, =
(0) = 0, (5.44)
y (0, t) = X (0) (t) = 0, = X (0) = 0, (5.45)
y (L, t) = X (L) (t) = 0, = X (L) = 0, (5.46)
La obtenci on de (5.45) y (5.46) se justica a causa de que (t) debe ser diferente de cero, ya que forma
parte, en producto, de la solucion propuesta y si este fuera igual a cero para cualquier t, entonces toda la
soluci on sera cero, lleganda a una soluci on trivial. De la misma forma se justica la obtencion de (5.44), ya
que X (x) no puede ser cero para todos los valores de x.
Aplicando la condici on (5.45) en (5.43) se obtiene
X (0) = 0 = C
3
cos (0) +C
4
sen (0)
de donde se determina que C
3
= 0 y por lo tanto la soluci on para (5.43) queda solo
X (x) = C
4
sen(x) . (5.47)
Ahora, aplicando la condicion (5.46) en la ecuacion (5.47) se tiene
X (L) = 0 = C
4
sen(l) ,
como C
4
no puede ser igual a cero debido a que X (x) sera igual a cero y en consecuencia la solucion buscada
tambien sera igual a cero, entonces se tiene que
sen(L) = 0.
La ecuacion anterior es llamada ecuaci on caracterstica y se cumple cuando el producto L es multiplo
de , o sea
L = n, n = 1, 2, 3, . . .
157
por lo tanto se pueden determinar los valores de ,
n
=
n
L
, n = 1, 2, 3, . . .
Los valores de son llamados valores caractersticos y siempre se obtienen como las races positivas de
la ecuacion caracterstica.
Por otro lado, como v < a/L entonces la soluci on para (t) debe tener la forma
(t) = e
vt
[C
1
cos (
n
t) +C
2
sen(
n
t)] donde
n
=
_
a
2
_
n
L
_
2
v
2
, n = 1, 2, 3, . . . ,
y para evaluar (5.44) se debe derivar
(t) = ve
vt
[C
1
cos (
n
t) +C
2
sen (
n
t)] +
n
e
vt
[C
1
sen (
n
t) +C
2
cos (
n
t)]
as que en t = 0,
(0) = 0 = vC
1
+
n
C
2
C
2
=
v
n
C
1
.
Con lo anterior las soluciones (5.42) y (5.47) para (t) y X (x) son:
(t) = C
1
e
vt
_
cos (
n
t) +
v
n
sen(
n
t)
_
, n = 1, 2, 3, . . .
X (x) = C
4
sen
_
n
L
x
_
, n = 1, 2, 3, . . .
que de acuerdo a la solucion propuesta (5.39) se tiene
y (x, t) = C
1
C
4
sen
_
n
L
x
_
_
cos (
n
t) +
v
n
sen (
n
t)
_
e
vt
, n = 1, 2, 3, . . .
de soluciones linealmente independientes, por lo tanto la soluci on es
y (x, t) =
n=1
A
n
sen
_
n
L
x
_
_
cos (
n
t) +
v
n
sen (
n
t)
_
e
vt
, (5.48)
donde las A
n
(5.35) en (5.48) se tiene
y (x, 0) = f (x) =
n=1
A
n
sen
_
n
L
x
_
. (5.49)
La ecuacion anterior indica que f (x) puede ser expresada como una serie de Fourier de senos y que
n
n
correspondiente.
misma funci on caracterstica, con diferente valor caracterstico e integrar en el dominio (0 < x < L), es decir,
que para m = 1, 2, 3, . . .
_
L
0
f (x) sen
_
m
L
x
_
dx =
n=1
A
n
_
L
0
sen
_
n
L
x
_
sen
_
m
L
x
_
dx, (5.50)
158
valor de m. Se puede mostrar por integracion directa, que la integral del lado derecho de la ecuaci on (5.50)
es igual a cero si m ,= n e igual a L/2 si m = n, por lo tanto, todos los terminos de la sumatoria exceptuando
uno son cero, en cada ecuacion. De esta manera se puede despejar para A
n
y obtener
A
n
=
2
L
_
L
0
f (x) sen
_
n
L
x
_
dx, n = 1, 2, 3, . . . (5.51)
n
de la serie de Fourier de senos en la solucion (5.48) se tiene
la soluci on completamente determinada para el problema planteado
T (x, t) =
2
L
n=1
_
_
L
0
f (z) sen
_
n
L
z
_
dz
_
sen
_
n
L
x
_
_
cos (
n
t) +
v
n
sen(
n
t)
_
e
vt
.
Si no existe friccion (v = 0), entonces la solucion se simplica a
T (x, t) =
2
L
n=1
_
_
L
0
f (z) sen
_
n
L
z
_
dz
_
sen
_
n
L
x
_
cos
_
n
L
t
_
.
Placa en estado estacionario
Suponga que se tiene una placa de ancho igual a L y alto igual a H. En cuyos extremos horizontales se
mantiene una temperatura igual a cero grados centgrados, mientras que en la parte inferior se encuentra
aislado y en la superior la temperatura es igual a T
h
. Considere que ya se ha alcanzado el estado estacionario.
Determinar la distribuci on de temperatura en cada punto de la placa.
A fen omeno se describe por la ecuacion de calor en estado estacionario, es decir
2
T (x, y)
x
2
+

2
T (x, y)
y
2
= 0, 0 < x < L, 0 < y < H, (5.52)
las condiciones frontera son
T (0, y) = 0, 0 < y < H, (5.53)
T (L, y)
x
= 0, 0 < y < H, (5.54)
T (x, 0)
y
= 0, 0 < x < L, (5.55)
T (x, H) = T
H
, 0 < x < L. (5.56)
El problema consta de una ecuacion diferencial parcial de segundo orden homogenea, cuatro condiciones
frontera una de las cuales es no homogenea.
Para separar variables se dene que
T (x, y) = X (x) Y (y) , (5.57)
esta solucion propuesta debe satisfacer la ecuaci on diferencial parcial (5.52) y las condiciones frontera (5.53)-
(5.56).
X (x)
d
2
Y (y)
dy
2
+Y (y)
d
2
X (x)
dx
2
= 0
159
la cual al ser dividida por a
2
X (x) Y (y) es
1
a
2
Y (y)
d
2
Y (y)
dy
2
=
2
=
1
X (x)
d
2
X (x)
dx
2
en donde la igualdad a
2
(constante de separacion por determinar) se justica por la independencia de cada
uno de los terminos en la ecuacion, ya que el lado izquierdo de la ecuacion es independiente de x y el derecho
es independiente de y. El signo de
2
se escoge de tal forma que se genere un problema de Strurm-Liouville
para x, que es la variable que tiene dos condiciones frontera homogeneas.
La ecuacion anterior proporciona dos ecuaciones diferenciales ordinarias,
d
2
Y (y)
dy
2

2
Y (y) = 0, (5.58)
d
2
X (x)
dx
2
+
2
X (x) = 0. (5.59)
Y (y) = C
1
senh (y) +C
2
cosh(y) =

C
1
e
y
+

C
2
e
y
, (5.60)
X (x) = C
3
cos (x) +C
4
sen (x) . (5.61)
Para encontrar el valor de las constantes de integraci on y de separacion, es necesario obtener condiciones
para cada una de las funciones. Esto se hace mediante la sustituci on de (5.57) en las condiciones homogeneas,
(5.53), (5.38) y (5.55),
T (0, y) = X (0) Y (y) = 0, = X (0) = 0, (5.62)
T (L, y)
x
= X
(L) Y (y) = 0, = X
(L) = 0, (5.63)
T (x, 0)
y
= X (x)
dY (0)
dy
= 0, =
dY (0)
dy
= 0, (5.64)
La obtenci on de (5.62) y (5.63) se justica a causa de que Y (y) debe ser diferente de cero, ya que forma
parte, en producto, de la solucion propuesta y si este fuera igual a cero para cualquier t, entonces toda la
soluci on sera cero, lleganda a una soluci on trivial. De la misma forma se justica la obtencion de (5.64), ya
que X (x) no puede ser cero para todos los valores de x.
Para evaluar (5.64) se debe derivar (5.60)
dY (t)
dy
= C
1
cosh (y) +C
2
senh(y) ,
as que en t = 0,
dY (0)
dy
= C
1
cosh(0) +C
2
senh (0) = C
1
= 0
Como no puede ser cero, entonces C
1
= 0.
Por otro lado, aplicando la condici on (5.62) en (5.61) se obtiene
X (0) = 0 = C
3
cos (0) +C
4
sen (0)
de donde se determina que C
3
= 0 y por lo tanto la soluci on para (5.61) queda solo
X (x) = C
4
sen(x) . (5.65)
mientras que su derivada es X
(x) = C
4
sen(x). Ahora, aplicando la condici on (5.63) en esta derivada se
tiene
X
(L) = 0 = C
4
cos (L) ,
160
como C
4
no puede ser igual a cero debido a que X (x) sera igual a cero y en consecuencia la solucion buscada
tambien sera igual a cero, entonces se tiene que
cos (L) = 0.
La ecuacion anterior es llamada ecuaci on caracterstica y se cumple cuando el producto L toma los
valores

2
,
3
2
,
5
2
, . . ., o sea
L =
(2n 1)
2
, n = 1, 2, 3, . . .
por lo tanto se pueden determinar los valores de ,
n
=
(2n 1)
2L
, n = 1, 2, 3, . . .
Los valores de son llamados valores caractersticos y siempre se obtienen como las races positivas de
la ecuacion caracterstica (comparar el resultado con la Tabla 5.4).
Con lo anterior las soluciones (5.60) y (5.65) para Y (y) y X (x) son:
Y (y) = C
1
cosh
_
(2n 1)
2L
y
_
, n = 1, 2, 3, . . .
X (x) = C
4
sen
_
(2n 1)
2L
x
_
, n = 1, 2, 3, . . .
que de acuerdo a la solucion propuesta (5.57) se tiene
T (x, t) = C
1
C
4
sen
_
(2n 1)
2L
x
_
cosh
_
(2n 1)
2L
y
_
, n = 1, 2, 3, . . .
de soluciones linealmente independientes, por lo tanto la soluci on es
T (x, y) =
n=1
A
n
sen
_
(2n 1)
2L
x
_
cosh
_
(2n 1)
2L
y
_
, (5.66)
donde las A
n
(5.56) en (5.66) se tiene
T (x, H) = T
H
=
n=1
A
n
sen
_
(2n 1)
2L
x
_
cosh
_
(2n 1)
2L
H
_
. (5.67)
La ecuacion anterior indica que T
H
puede ser expresada como una serie de Fourier de senos y que
n
n
correspondiente.
misma funci on caracterstica, con diferente valor caracterstico e integrar en el dominio (0 < x < L), es decir,
L
_
0
T
H
sen
_
(2m1)
2L
x
_
dx =
161
n=1
A
n
cosh
_
(2n 1)
2L
H
_
L
_
0
sen
_
(2m1)
2L
x
_
sen
_
(2n 1)
2L
x
_
dx, m = 1, 2, 3, . . . (5.68)
valor de m. Se puede mostrar por integracion directa, que la integral del lado derecho de la ecuaci on (5.68)
es igual a cero si m ,= n e igual a L/2 si m = n, por lo tanto, todos los terminos de la sumatoria exceptuando
uno son cero, en cada ecuacion. Adem as la integral del lado izquierdo es igual a
T
H
L
_
0
sen
_
(2m1)
2L
x
_
dx = T
H
cos
_
(2m1)
2L
x
_
(2m1)
2L
L
0
=
2LT
H
(2m1)
De esta manera se puede despejar para A
n
y obtener
A
n
=
4T
H
(2n 1) cosh
_
(2n1)
2L
H
_, n = 1, 2, 3, . . . (5.69)
n
de la serie de Fourier de senos en la solucion (5.66) se tiene
la soluci on completamente determinada para el problema planteado
T (x, y) =
4T
H
n=1
sen
_
(2n1)
2L
x
_
(2n 1)
cosh
_
(2n1)
2L
y
_
cosh
_
(2n1)
2L
H
_.
Para valores muy grandes de n el argumento de la funcion cosh tiende a innito, por lo tanto, para evitar
problemas numericos mediante la denicion del cosh una soluci on alternativa es
T (x, y) =
4T
H
n=1
sen
_
(2n1)
2L
x
_
(2n 1)
exp
_
(2n1)
2L
(H y)
_
+ exp
_
(2n1)
2L
(H +y)
_
1 + exp
_
(2n1)
L
H
_ .
En la Figura 5.4 se muestra la temperatura en estado estacionario para esta placa.
5.3.2. Problemas no homogeneos
Cuando se tiene problemas de la Fsica-Matematica no homogeneos no es posible aplicar el Metodo de
Separacion de Variables ya que los terminos no homogeneos no permiten la separacion. Sin embargo, al
igual que en las EDO se puede dividir el problema en dos problemas por separado, uno de los cuales se
denir a como homogeneo y otro como no homogeneo. Por ejemplo, si se tiene la variable (x, t) en un
problema no homogeneo se puede denir que
(x, t) =
H
(x, t) +
P
(x, t)
donde
H
(x, t) debera denir un problema homogeneo. En algunos casos, dependiendo de la estructura del
problema es posible proponer cambios de variable de la forma
(x, t) =
H
(x, t) +
P
(x)
en donde
H
(x, t) forma un problema homogeneo en derivadas parciales, mientras que
P
(x) pertenece a
un problema no homogeneo en derivadas ordinarias. En el siguiente ejemplo se muestra un caso como este.
162
Figura 5.4: Temperatura en estado estacionario para una placa, serie truncada en n = 200.
Teora combinada de la renovaci on de la supercie de la pelcula
En la secci on 4.3.1 se presenta la teora de la penetracion para el transporte de masa en interfases. Otra
teora que se ha planteado es la combinada de la renovaci on de la supercie de la pelcula en la cual se supone
que los remolinos son peque nos y la difusion si puede alcanzar el otro extremo del remolino por lo tanto el
modelo para esta teora tiene la forma
C
A
(z, t)
t
= D
2
C
A
(z, t)
z
2
,
t > 0
0 < z 0 (5.72)
Que a diferencia de la EDP (4.6) la variable z es nita mientras que la condici on inicial (4.7) y la primera
condici on frontera de (4.8) quedan iguales y en la segunda condici on frontera se remplaza el lmite.
Como se observa, este modelo no es homogeneo ya que, a pesar de que la EDP (5.70) es homogenea, las
condiciones frontera (5.72) no son nomogeneas. Para resolver este problema se propone la solucion
C
A
(z, t) =

C
A
(z, t) +C
A
(z) , (5.73)
donde se desea que

C
A
(z, t) este descrita por un problema homogeneo, mientra que se ha supuesto que la
soluci on particular C
A
(z) solamente depende de z. En el problema original solamente se tiene una incognita,
C
A
(z, t), y al denir la ecuacion (5.73) ahora se tiene dos incognitas,

C
A
(z, t) y C
A
(z); esto nos da un
grado de libertad adicional que nos permite denir la estructura del problema para C
A
(z) de tal forma que
el problema para

C
A
(z, t) sea homogeneo. Para lograr esto ahora se remplaza el cambio de variable (5.73)
163
en el problema (5.70)-(5.72)
C
A
(z, t)
t
= D
_
C
A
(z, t)
z
2
+
d
2
C
A
(z)
dz
2
_
,
t > 0
0 < z 0, (5.74c)
C
A
(b, t) =

C
A
(b, t) +C
A
(b) = C
A,0
, t > 0. (5.74d)
Como se desea que

C
A
(z, t) forme un problema homogeneo, se requiere que la EDP para

C
A
(z, t) solamente
contenga terminos que dependen de

C
A
, as que al analizar la ecuaci on (5.74a) el termino no homogeneo
D
d
2
CA(z)
dz
2
se denir a igual a cero, es decir
d
2
C
A
(z)
dz
2
= 0. (5.75)
Adem as, tambien se necesita tener dos condiciones homogenas para la misma variable independiente evalu-
adas en dos puntos distintos, las cuales se pueden obtener a partir de las ecuaciones (5.74c) y (5.74d) si se
dene que
C
A
(0) = C
A,i
, (5.76)
C
A
(b) = C
A,0
. (5.77)
La EDO (5.75) y las condiciones (5.76) y (5.77) forman un problema completo para C
A
(z). De hecho, la
soluci on para la EDO (5.75) es
C
A
(z) = A
1
z +A
2
y en z = 0 y z = b de acuerdo a las condiciones (5.76) y (5.77)
C
A
(0) = A
2
= C
A,i
C
A
(b) = A
1
b +A
2
= C
A,0
=
A
1
= (C
A,0
C
A,i
) /b
A
2
= C
A,i
se llega a la soluci on
C
A
(z) = C
A,i
+ (C
A,0
C
A,i
)
z
b
(5.78)
que al ser sustituida en las ecuaciones (5.74) produce el problema homogeneo
C
A
(z, t)
t
= D
C
A
(z, t)
z
2
,
t > 0
0 < z 0 (5.79c)
C
A
(b, t) = 0, t > 0 (5.79d)
Hay que notar que en la ecuacion (5.74b) solamente se despeja

C
A
(z, 0) ya que no es posible denir nada
adicional para C
A
(z) porque la EDO (5.75) y las condiciones (5.76) y (5.77) ya dejan bien denida la
estructura para C
A
(z).
Hay que notar que el problema para

C
A
(z, t) tiene la misma estructura que el problema presentado en la
seccion 5.1.1, es decir que si en las ecuaciones (5.1), (5.2), (5.3) y (5.4) se remplaza T

C
A
, x z, L b,
D y f (x) (C
A,0
C
A,i
) (1 z/b) se obtiene el problema (5.79), por lo que su solucion utilizando la
ecuacion (5.10) es
C
A
(z, t) =
n=1
A
n
sen
_
n
b
z
_
e
D(
n
b
)
2
t
,
164
donde los valores de A
n
se obtienen con la ecuaci on (5.13)
A
n
=
2
b
(C
A,0
C
A,i
)
_
b
0
_
1
z
b
_
sen
_
n
b
z
_
dz =
2
n
(C
A,0
C
A,i
) .
De esta forma la soluci on completa para C
A
(z, t) es
C
A
(z, t) = C
A,i
+ (C
A,0
C
A,i
)
z
b
+ 2
(C
A,0
C
A,i
)
n=1
sen
_
n
b
z
_
n
e
D(
n
b
)
2
t
(5.80)
o de forma equivalente
C
A
(z, t) = C
A,0
+
2
(C
A,i
C
A,0
)
n=1
sen
_
n
b
x
_
n
_
1 e
D(
n
b
)
2
t
_
,
t > 0
0 < z < b
. (5.81)
De acuerdo a (5.80) el ux molar es igual a
J
A
(z, t) = D
C
A
(z, t)
z
=
D
b
(C
A,i
C
A,0
)
_
1 + 2
n=1
cos
_
n
b
z
_
e
D(
n
b
)
2
t
_
as que los moles que entra por la interfase por unidad de tiempo y supercie son
J
A
(0, t) =
D
b
(C
A,i
C
A,0
)
_
1 + 2
n=1
e
D(
n
b
)
2
t
_
y el ujo promedio en un tiempo es
N
A,prom
=
1
_

0
J
A
(0, t) dt = k
C,prom
(C
A,i
C
A,0
)
donde
k
C,prom
=
D
b
+
2b
n=1
1 e
D(
n
b
)
2
n
2
es el coeciente local promedio de transferencia de masa. Dependiendo de los valores para y b se obtiene
un relacion k
C,prom
D
m
donde 0,5 < m < 1.
Aleta extendida
Ahora se considera la transferencia de calor en estado no estacionario en una aleta de enfriamiento en
cuyo extremo x = 0 se tiene un ujo de calor constante mientras que en el otro extremo, al igual que a todo
lo largo de la aleta ocurre un enfriamiento con el aire circundante que tiene una temperatura constante igual
a T
a
. Se considera que la temperatura inicial de la aleta es T
a
y puede suponer que la transferencia ocurre
solamente en la direcci on x (ver Figura 5.5).
La EDP que describen la transferencia de calor en la aleta es
T (x, t)
t
=
2
T (x, t)
x
2
U [T (x, t) T
a
] ,
0 < x < L
t > 0
, (5.82)
donde = k/c
p
y U = hp/Ac
p
, k como la conductividad termica, h el coeciente de transferencia de calor
en la interfase s olido-gas, p el permetro de la aleta, A el area transversal al ujo y y c
p
la densidad y
capacidad calorca del material de la aleta. Ademas, las condiciones son
Inicial : T (x, 0) = T
a
, 0 < x < L (5.83)
Frontera :
T (0, t)
x
=
q
k
,
T (L, t)
x
H [T (L, t) T
a
] = 0, t > 0 (5.84)
165
x = 0 x L =
q
T
A
T x ( , ) t
Figura 5.5: Aleta extendida con transferencia de calor.
donde H = h/k. Este es un problema no homogeneo por lo que se dene el cambio de variable:
T (x, t) = T
H
(x, t) +T
P
(x) (5.85)
en donde se desea que T
H
(x, t) este descrito por un problema homogeneo, mientras que T
P
(x) es la soluci on
particular que se supone es una funcion exclusiva de x. Al sustituir la ecuaci on (5.85) en la EDP (5.82) y las
condiciones (5.83) y (5.84) se obtiene el problema:
T
H
(x, t)
t
=
_
2
T
H
(x, t)
x
2
+
d
2
T
P
(x)
dx
2
_
U [T
H
(x, t) +T
P
(x) T
a
] ,
0 < x < L
t > 0
, (5.86)
T (x, 0) = T
H
(x, 0) +T
P
(x) = T
a
, 0 < x < L (5.87)
T
H
(0, t)
x
+
dT
P
(0)
dx
=
q
k
, t > 0 (5.88)
T
H
(L, t)
x
+
dT
P
(L)
dx
H [T
H
(L, t) +T
P
(L) T
a
] = 0, t > 0 (5.89)
Como se desea tener un problema homogeneo para T
H
(x, t), para que la EDP para T
H
(x, t) sea homogenea
y se tengas dos condiciones homogeneas para la misma variable evaluadas en dos puntos se dene que
0 =
d
2
T
P
(x)
dx
2
UT
P
(x) +UT
a
(5.90)
dT
P
(0)
dx
=
q
k
(5.91)
0 =
dT
P
(L)
dx
H [T
P
(L) T
a
] (5.92)
La EDO (5.90) y las dos condiciones (5.91) y (5.92) denen completamente el comportamiento de T
p
(x),
por lo que al reemplazarlas en las ecuaciones (5.86)-(5.89) se llega al problema homogeneo
T
H
(x, t)
t
=
2
T
H
(x, t)
x
2
UT
H
(x, t) ,
0 < x < L
t > 0
, (5.93)
166
Inicial : T
H
(x, 0) = T
a
T
p
(x) , 0 < x < L (5.94)
Frontera :
T
H
(0, t)
x
= 0,
T
H
(L, t)
x
HT
H
(L, t) = 0, t > 0 (5.95)
La soluci on de la EDO (5.90) es
T
P
(x) = b
1
e
x
+b
2
e
x
+T
a
(5.96)
donde =
_
U/ =
_
hp/kA; mientras que su deriva es T
P
(x) =
_
b
1
e
x
b
2
e
x
_
, as que de acuerdo a
las condiciones frontera (5.91) y (5.92)
T
P
(0) =
q
k
= (b
1
b
2
)
T
P
(L) HT
P
(L) = HT
a
=
_
b
1
e
L
b
2
e
L
_
H
_
b
1
e
L
+b
2
e
L
+T
a
_
se llega al sistema lineal de ecuaciones
_
1 1
( H) e
L
( +H) e
L
__
b
1
b
2
_
=
_
q
k
0
_
de donde se pueden determinar los valores para b
1
y b
2
b
1
=
q
k
( +H) e
L
( H) e
L
( +H) e
L
, b
2
=
q
k
( H) e
L
( H) e
L
( +H) e
L
que al reemplazar en (5.96) produce
T
P
(x) = T
a
+
q
k
_
( +H) e
(xL)
+ ( H) e
(xL)
( H) e
L
( +H) e
L
_
, 0 < x < L.
Si se utilizan las funciones hiperb olicas y sus propiedades se obtiene la solucion
T
P
(x) = T
a
+
cosh[ (x L)] +H senh[ (x L)]
senh (L) H cosh(L)
= T
a
+
q senh [ (x )]
k senh ()
, 0 < x < L (5.97)
donde
= L
1
tanh
1
_
H
_
y = L tanh
1
_
H
_
.
Por otro lado, para resolver mediante el metodos de separacion de variables el problema para T
H
(x, t),
descrito por las ecuaciones (5.93)-(5.95), se dene que
T
H
(x, t) = (x) (t) (5.98)
que al sustituir en la (5.93) produce la ecuaci on
(x)
(t) +U (x) (t) = (t)
(x)
que se puede reacomodar como
(t) + U (t)
(t)
=
2
=

(x)
(x)
y de donde se obtienen las EDO
(t) +
_
U +
2
_
(t) = 0 (5.99)
(x) +
2
(x) = 0 (5.100)
167
Si se reemplaza (5.98) en las condiciones homogeneas (5.95) se tiene que
T(0,t)
x
=
(0) (t) = 0 =
(0) = 0
T(L,t)
x
HT (L, t) =
(L) (t) H (L) (t) = 0 =
(L) H (L) = 0
(5.101)
La EDO (5.100) y las condiciones homogeneas (5.101) forman un problema de Sturm-Liouville cuya soluci on
es la siguiente:
La soluci on de (x) es (x) : (x) = c
1
sen(x) + c
2
cos (x), mientras que su derivada es
(x) =
c
1
cos (x) c
2
sen(x), as que al evaluar la primera condici on de (5.101) se tiene que
(0) = 0 =
c
1
=c
1
= 0, mientras que la segunda condicion es
(L) H (L) = 0 = c
2
sen(L) Hc
2
cos (L)
Para que c
2
sea diferente a cero se dene que sen(L) +H cos (L) = 0 o reacomodando:
tan () = HL (5.102)
donde Bi = HL = hL/k es el n umero de Biot y = L. Esta ecuacion es la ecuaci on caracterstica de donde
se pueden obtener los valores caractersticos. Sin embargo, la soluci on no es analtica ya que en la ecuaci on
(5.102) no se puede despejar . En la Figura 5.6 se muestra una manera de obtener una solucion graca;
para tal n se denen las funciones () = tan () y () = Bi /, por lo que los puntos de cruce de estas
funciones, es decir (
n
) = (
n
), n = 1, 2, 3, . . ., describen los valores caractersticos
n
, n = 1, 2, 3, . . .
As la soluci on para (x) es
n
(x) = c
2
cos
_
n
x
L
_
, n = 1, 2, 3, . . .
Por otro lado, la soluci on para (t) es
n
(t) = c
3
e
(U+
2
n
/L
2
)t
, n = 1, 2, 3, . . .
y la soluci on completa para la parte homogenea, de acuerdo a (5.98) es
T
H
(x, t) = e
Ht
n=1
A
n
cos
_
n
x
L
_
e
(
n
/L)
2
t
Adem as, de acuerdo a (5.85) la soluci on total
T (x, t) = T
a
+
q senh [ (x )]
k senh ()
+e
Ut
n=1
A
n
cos
_
n
x
L
_
e
(
n
/L)
2
t
(5.103)
Ahora se considera la condici on inicial (5.83) en (5.103)
T (x, 0) = T
a
= T
a
+
q senh [ (x )]
k senh ()
+
n=1
A
n
cos
_
n
x
L
_
que se puede reacomodar como
q senh[ (x )]
k senh()
=
q
k
_
( +H) e
(xL)
+ ( H) e
(xL)
( H) e
L
( +H) e
L
_
=
n=1
A
n
cos
_
n
x
L
_
y aplicando el procedimiento de ortogonalizacion
q
k senh ()
_
L
0
senh[ (x )] cos
_
m
x
L
_
dx =
n=1
A
n
_
L
0
cos
_
n
x
L
_
cos
_
m
x
L
_
dx (5.104)
168
0 /2 3/2 2 5/2 3 7/2 4 9/2 5 11/2
0

1

2

3

4

5

= /L
)

y

)

()
()
Figura 5.6: Valores caractersticos para la ecuacion caractersticas
n
tan (
n
) = LH, con
n
=
n
L.
La integral del lado derecho es
q
k senh ()
_
L
0
senh [ (x )] cos
_
m
x
L
_
dx =
L
2
q
k
_
2
L
2
+
2
m
_,
mientras que la integral del lado izquierdo, de acuerdo a sus propiedades de ortogonalidad es igual a cero si
n ,= m, mientras que cuando n = m es la norma cuadrada que para este caso particular es
_
L
0
cos
2
_
m
x
L
_
dx =
_
x
2
+
sen
_
2
m
x
L
_
4
m
L
_
L
0
=
L
2
_
1 +
sen (2
m
)
2
m
_
.
Si ahora se utiliza la propiedad trigonometrica sen (2A) = 2 sen(A) cos (A) y adem as se considera la ecuaci on
caracterstica (5.102) de donde se puede inferir que sen(
m
) = Bi /
_
2
m
+ Bi
2
y cos (
m
) =
m
/
_
2
m
+ Bi
2
,
entonces se cumple que
sen(2
m
) = 2 sen(
m
) cos (
m
) =
2
m
Bi
2
m
+ Bi
2
,
y por lo tanto la norma cuadrada es equivalente a
_
L
0
cos
2
_
m
x
L
_
dx =
L
2
_
1
Bi
2
m
+ Bi
2
_
=
L
2
2
m
Bi (1 Bi)
2
m
+ Bi
2
.
Al sustituir las integrales en la ecuacion (5.104) es posible despejar A
m
A
m
=
2L
_
2
m
+ Bi
2
_
q
k
_
2
L
2
+
2
m
_
[
2
m
Bi (1 Bi)]
169
y as lo soluci on total es
T (x, t) = T
a
+
q senh [ (x )]
k senh ()

2qL
k
e
Ht
n=1
_
2
n
+ Bi
2
_
cos
_
n
x
L
_
e
(
n
/L)
2
t
_
2
L
2
+
2
m
_
[
2
n
Bi (1 Bi)]
.
Hay que notar que conforme se incrementa el tiempo el termino T
H
(x, t) tiende a cero, por lo que la soluci on
particular T
P
(x) describe la temperatura que se alcanza en el estado estacionario.
5.3.3. Problemas con mas de dos variables independientes
El metodo de separacion de variables puede ser aplicado a ecuaciones diferenciales que contiene m as
de dos variables independientes. En este tipo de problemas se generan dos o m as problemas de Sturm -
Louville, as cuando se tiene n variables independientes, para aplicar el MSV es necesario poder generar
n 1 problemas de Sturm-Liouville por lo que se requiere que la EDP sea homogenea y ademas tener n 1
pares de condiciones homogeneas en donde cada par est a evaluado en dos puntos distintos de la misma
variable. A continuacion se presenta un ejemplo que ilustra la manera de resolver este tipo de problemas.
5.3.4. Temperatura en una placa en estado no estacionario
Se desea encontrar la distribucion de temperatura de una placa, T (x, y, t), de dimensiones LH, donde
todos sus lados se encuentra a temperatura igual a cero, y que inicialmente tiene una distribucion de tem-
peratura que se puede expresar como una funcion de la posicion (x, y).
El perl de temperatura es funcion de la posicion x, y, y del tiempo, t, as que la ecuacion que describe
este fenomeno es la ecuacion de calor en dos dimensiones
T (x, y, t)
t
=
_
2
T (x, y, t)
x
2
+

2
T (x, y, t)
y
2
_
,
0 < x < L
0 < y < H
t > 0
(5.105)
Las condiciones frontera para este problema son:
Frontera (x = 0) : T (0, y, t) = 0, (0 < y < H, t > 0) (5.106)
Frontera (x = L) : T (L, y, t) = 0, (0 < y < H, t > 0) (5.107)
Frontera (y = 0) : T (x, 0, t) = 0, (0 < x < L, t > 0) (5.108)
Frontera (y = H) : T (x, H, t) = 0, (0 < x < L, t > 0) (5.109)
Condici on inicial : T (x, y, 0) = f (x, y) , (0 < x < L, 0 < y < H) (5.110)
Como se puede apreciar, este problema es homogeneo, as que su soluci on se puede obtener mediante el
metodo de separacion de variables, en el cual se supone que la temperatura, T (x, y, t), es el producto de tres
funciones independientes entre si
T (x, y, t) = (x) (y) (t) , (0 < x < L, 0 < y < H, t > 0) (5.111)
Al sustituir esta denici on en la ecuaci on EDP (5.105) se tiene
(x) (y)
(t) =
_
(x) (y) (t) + (x)
(y) (t)
,
0 < x < L
0 < y < H
t > 0
Dividiendo la anterior por (x) (y) (t), y despejando el termino que contiene x se logra la primera
separaci on
(t)
(t)

(y)
(y)
=
2
=

(x)
(x)
170
En este caso, como el termino del lado derecho solo depende de x y el del lado izquierdo no, ambos lados
son independientes, por lo que se pueden igualar a una constante de separaci on
_
2
_
, por lo que a partir
de esta ecuacion se obtiene una ecuaci on diferencial ordinaria para (x), y otra ecuacion que depende de y
y de t:
(x) +
2
(x) = 0, 0 < x < L (5.112)
(t)
(t)
+
2
=

(y)
(y)
,
0 < y < H
t > 0
(5.113)
Como se observa, el lado izquierdo de la ecuacion (5.113) solo depende de t, mientras que el lado derecho
solo depende de y, as que ambos lados son independientes y se pueden igualar a una constante de separaci on
(-
2
), es decir
(t)
(t)
+
2
=
2
=

(y)
(y)
con lo cual se obtienen otras dos ecuaciones diferenciales ordinarias:
(y) +
2
(y) = 0 (5.114)
(t) +
_
2
+
2
_
(t) = 0 (5.115)
Aqu cabe resaltar que y son dos constantes de separacion independiente entre s. Si ahora se sustituye
la soluci on propuesta (5.111) en las condiciones homogeneas (5.106)-(5.109), se tiene que
T (0, y, t) = (0) (y) (t) = 0 = (0) = 0 (5.116)
T (L, y, t) = (L) (y) (t) = 0 = (L) = 0 (5.117)
T (x, 0, t) = (x) (0) (t) = 0 = (0) = 0 (5.118)
T (x, H, t) = (x) (H) (t) = 0 = (H) = 0 (5.119)
las anteriores son denidas a causa de que las funciones (x), (y) y (t) deben ser diferentes de cero para
que la solucion propuesta tambien lo sea.
Las condiciones (5.116) y (5.117) junto con la ecuacion diferencial (5.112), al igual que las condiciones
(5.118) y (5.119) junto con la ecuaci on diferencial (5.114) forman dos problemas de Sturm Louville cuyas
funciones y valores caractersticos se obtuvieron en el problema de la secci on 5.1.1. Funciones y valores
caractersticos que tambien pueden ser obtenidos de la tabla 5.4. Los valores caractersticos para cada caso
son
n
=
n
L
, n = 1, 2, 3, . . . y
m
=
m
H
, m = 1, 2, 3, . . .
donde n y m son independientes entre s, mientras que las funciones caractersticas o soluciones para (x) y
(y) son respectivamente
(x) = c
1
sen
_
n
L
x
_
, 0 < x < L, n = 1, 2, 3, . . . (5.120)
(y) = c
3
sen
_
m
H
y
_
, 0 < y < H, m = 1, 2, 3, . . . (5.121)
Por otro lado, la soluci on de la EDO (5.115) es
(t) = c
5
e
(
n
L
)
2
+(
m
H
)
2
t
, t > 0,
n = 1, 2, 3, . . .
m = 1, 2, 3, . . .
(5.122)
Sustituyendo las ecuaciones (5.120), (5.121) y (5.122) en la soluci on propuesta (5.111), se tiene
T (x, y, t) = c
1
c
3
c
5
sen
_
n
L
x
_
sen
_
m
H
y
_
e
(
n
L
)
2
+(
m
H
)
2
t
,
0 < x < L
0 < y < H
t > 0
,
n = 1, 2, 3, . . .
m = 1, 2, 3, . . .
171
Para tener una soluci on unica, se utiliza el principio de superposici on de soluciones, y debido a que tanto n
como m inician de uno hasta innito, es necesario realizar dos sumatorias, una para cada contador, es decir,
T (x, y, t) =
n=1
m=1
A
nm
sen
_
n
L
x
_
sen
_
m
H
y
_
e
(
n
L
)
2
+(
m
H
)
2
t
,
0 < x < L
0 < y < H
t > 0
(5.123)
en donde, los coecientes de combinaci on lineal, A
nm
, dependen de los valores de n y m se obtiene su valor
con la aplicaci on de la condici on no homogenea (5.110)
T (x, y, 0) = f (x, y) =
n=1
m=1
A
nm
sen
_
n
L
x
_
sen
_
m
H
y
_
,
0 < x < L
0 < y < H
Debido a que se cuenta con una doble sumatoria, se debe ortogonalizar dos veces, una para x y otra para
y, por lo tanto es necesario multiplicar por las dos funciones caractersticas con otro valor caracterstico, e
integrar dos veces, una en el dominio de x y otra en el dominio de y, es decir
_
H
0
_
L
0
f (x, y) sen
_
p
L
x
_
sen
_
q
H
y
_
dxdy =
=
n=1
m=1
A
nm
_
L
0
sen
_
n
L
x
_
sen
_
p
L
x
_
dx
_
H
0
sen
_
m
H
y
_
sen
_
q
H
y
_
dy
La primera integral del lado derecho es igual a cero cuando n ,= p, mientras que s n = p, es igual a L/2. De
igual manera, la segunda integral del lado derecho es igual a cero cuando m ,= q, mientras que s m = q, es
igual a H/2. As que se eliminan todos los terminos de la sumatoria menos uno, para despejar as el valor
de A
nm
A
nm
=
4
HL
_
H
0
_
L
0
f (x, y) sen
_
p
L
x
_
sen
_
q
H
y
_
dxdy
y as la soluci on del problema resulta en
T (x, y, t) =
4
HL
n=1
m=1
_
_
H
0
_
L
0
f (w, v) sen
_
p
L
w
_
sen
_
q
H
v
_
dwdv
_
sen
_
n
L
x
_
sen
_
m
H
y
_
e
(
n
L
)
2
+(
m
H
)
2
t
,
en donde w y v son variables mudas de integracion.
5.4. Problemas en coordenadas esfericas
Como se analiza en la seccion 1.4.2 el Laplaciano en coordenadas esfericas es
2
=
1
_
+
1
2
sen
2
()
2
+
1
2
sen ()
_
sen()

_
=

2
2
+
2
+
1
2
sen
2
()
2
+
1
2
+
cot ()
.
En esta secci on se presentan el metodo de separacion de variables para problemas de la fsica matem atica
que contienen este tipo de Laplacianos.
172
5.4.1. Problemas simetricos
Un problema simetrico en coordenadas esfericas es aquel que no depende de las coordenadas angulares,
por lo tanto si el problema es lineal debe tener la forma general
A
2
(, t)
t
2
+B
(, t)
t
+C (, t) +D = E
_
2
(, t)
2
+
2
(, t)
_
+F
(, t)
(5.124)
donde el termino en corchetes representa el Laplaciano simetrico.
Este tipo de problemas se puden simplicar si se emplea el cambio de variable
V (, t) = (, t) o (, t) =
V (, t)
. (5.125)
Las derivadas parciales con respecto a t de este cambio de variables son
(, t)
t
=
1
V (, t)
t
,

2
(, t)
t
2
=
1
2
V (, t)
t
2
,
mientras que las derivadas parciales con respecto a son
(, t)
_
V (, t)
_
=
1
V (, t)
2
V (, t)
2
(, t)
t
2
=

_
1
V (, t)
2
V (, t)
_
=
1
2
V (, t)
2

2
2
V (, t)
+
2
3
V (, t)
por lo tanto el Laplaciano simetrico es equivalente a
2
=
_
1
2
V (, t)
2

2
2
V (, t)
+
2
3
V (, t)
_
+
2
_
1
V (, t)
2
V (, t)
_
=
1
2
V (, t)
2
que se parece al Laplaciano cartesiano que depende solamente de una variable y de esta manera la EDP se
convierte en la ecuacion
A
2
V (, t)
t
2
+
B
V (, t)
t
+C
V (, t)
+D =
E
2
V (, t)
2
+F
_
1
V (, t)
2
V (, t)
_
que al ser multiplicada por produce una EDP lineal en coordenas cartesianas para la variable V :
A
2
V (, t)
t
2
+B
V (, t)
t
+
_
C +
F
_
V (, t) +D = E
2
V (, t)
2
+F
V (, t)
De la misma manera, cuando se tiene condiciones frontera del tipo

a
(c, t)
+b (c, t) = d (5.126)
donde solamente una de las constantes a o b podran ser iguales a cero. Al sustituir el cambio de variable
(5.125) la condicion (5.126) se obtiene la expresion
ac
V (c, t)
+ (cb a) V (c, t) = c
2
d. (5.127)
Es decir que el cambio de variable (5.125) permite transformar los problemas simetricos en coordenadas
esfericas a problemas equivalentes en coordenadas cartesianas y por lo tanto los problemas de Sturm-Liouville
que se obtienen tambien deben ser similares a los obtenidos en coordenadas cartesianas.
173
Por otro lado, cuando se tiene problemas simetricos en coordenadas esfericas en donde el centro de la
esfera forma parte del dominio de , es decir 0 < < R entonces el problema debe estar acompa nado de una
condici on de simetra para el centro de la esfera que generalmente tiene la forma
(0, t)
= 0.
A continuaci on se muestra un ejemplo de un problema simetrico.
Partculas de un reactor nuclear
Unas esferas de uranio de reciente formacion, en las que ocurren reacciones nucleares, generan calor, Q,
con densidad constante. Estas esferas son enfriadas por medio de un uido con coeciente de transferencia
de calor h, de manera que el balance de calor para una sola partcula es
T (, t)
t
=
1
2
T (, t)
_
+
Q
c
p
,
0 < < R
t > 0
(5.128)
donde c
p
es la capacidad calorca especca, es decir por unidad de volumen, mientras que = k/c
p
.
Adem as se tiene las condiciones:
T (, 0) = T
0
, 0 < < R (5.129)
k
T (R, t)
= h[T (R, t) T
f
] , t > 0 (5.130)
con T
f
como la temperatura del uido enfriante y T
0
la temperatura inicial de la partcula. Adicionalmente,
es necesaria una condicion de simetra, que siempre surge en problemas que involucran difusion en direcci on
radial que incluyan el origen, tanto en coordenadas esfericas como en coordenadas cilndricas, dicha condici on
puede escribirse como
T (0, t)
= 0, (5.131)
[T (, t)[ M. (5.132)
Fsicamente la condicion frontera (5.131) indica que no hay transporte en el origen, mientras que la condicion
(5.132) se nala la imposibilidad de que la temperatura sea innita en el origen.
El problema es no homogeneo a causa que la EDP (5.128) y la condici on frontera (5.130) son no ho-
mogeneas. Por lo que para resolver este problema por el MSV se propone solucion
T (, t) = T
P
() +T
H
(, t) (5.133)
en donde T
P
() es la temperatura (estacionaria) alcanzada despues de transcurrir un tiempo muy grande y
T
H
(, t) es la soluci on transitoria que desaparece a tiempo innito.
Al sustituir en la EDP (5.128) y las condiciones frontera se tiene
T
H
(, t)
t
=
1
2
d
2
T
P
()
d
2
+
2
T
H
(, t)
_
+
Q
c
p
,
k
_
dT
P
(R)
d
+
T
H
(R, t)
_
= h[T
P
(R) +T
H
(R, t) T
f
]
dT
P
(0)
d
+
T
H
(0, t)
= 0
174
Para tener un problema homogeneo para T
H
(, t) se dene que
0 =
1
2
d
2
T
P
()
d
2
_
+
Q
c
p
(5.134)
0 =
dT
P
(0)
d
(5.135)
0 =
dT
P
(R)
d
+H [T
P
(R) T
f
] (5.136)
donde H = h/k.
Al integrar una vez la EDO (5.134) se tiene que
2
d
2
T
P
()
d
2
=
Q
3k
3
+C
1
as que al evaluar en = 0, de acuerdo a (5.135), se obtiene que C
1
= 0, e integrando nuevamente,
T
P
() =
Q
6k
2
+C
2
y de acuerdo a la condicion (5.136)
dT
P
(R)
d
+H [T
P
(R) T
f
] =
Q
3k
R +H
_
Q
6k
R
2
+C
2
T
f
_
= 0 =C
2
= T
f
+
QR
6
_
2
h
+
R
k
_
se llega a la soluci on en estado estacionario
T
P
() = T
f
+
QR
3h
+
Q
6k
_
R
2
2
_
. (5.137)
Fsicamente, el termino de generacion de calor existe aun en el estado estacionario, lo que implica su
presencia en la ecuacion para T
P
(). Por otra parte, matematicamente, es justicable dejar el termino no
homogeneo en la EDO, haciendo homogenea la EDP. As se obtiene el problema homogeneo
T
H
(, t)
t
=
1
2
T
H
(, t)
_
, (5.138)
T
H
(0, t)
= 0 (5.139)
T
H
(R, t)
+HT
H
(R, t) = 0 (5.140)
T
H
(, 0) = T
0
T
f

QR
3h

Q
6k
_
R
2
2
_
(5.141)
Si ahora de acuerdo a la ecuacion (5.125) se dene el cambio de variable
T
H
(, t) =
V (, t)
, (5.142)
de acuerdo a lo explicado al inicio de esta seccion la EDP (5.138) se transforman en
V (, t)
t
=
2
V (, t)
2
(5.143)
175
mientas que de acuerdo a (5.126) y (5.127) las condiciones frontera son
V (0, t) = 0, (5.144)
V (R, t)
+
_
Bi 1
R
_
V (R, t) = 0 (5.145)
donde Bi = hR/k es el n umero de Biot (que es adimensional). Adem as, la condicion inicial es
V (, 0) =
_
T
0
T
f

QR
3h

Q
6k
_
R
2
2
_
_
(5.146)
Ahora se dene que
V (, t) = () (t)
por lo tanto al susitituir en la EDP (5.143) y separar variables se obtiene dos EDO
() +
2
() = 0 (5.147)
(t) +
2
(t) = 0 (5.148)
mientras que las condiciones homogeneas (5.144) y (5.145) producen
V (0, t) = (0) (t) = 0 = (0) = 0
V (R,t)
+
1
R
(Bi 1) V (R, t) =
(R) (t) +
1
R
(Bi 1) (R) (t) = 0 =
(R) +
1
R
(Bi 1) (R) = 0
(5.149)
La EDO (5.147) y las condiciones (5.149) forman un problema de Sturm-Liouville (ver Tabla 5.4). La solucion
de (5.147) es () = c
1
sen () +c
2
cos () as que al aplicar la primera condici on de (5.149) se obtiene que
(0) = c
2
= 0, y la derivada de es
() = c
1
cos (), por lo tanto, de acuerdo a la segunda condici on de
(5.149) se tiene que
(R) +
1
R
(Bi 1) (R) = c
1
cos (R) +
1
R
(Bi 1) c
1
sen (R) = 0 = tan (R) =
R
1 Bi
es decir que al denir = R la ecuacion caracterstica es (1 Bi) tan() = , que no tiene una soluci on
analtica. En la Figura ?? se gracan las funciones () = tan () y () = / (1 Bi) y los puntos de cruce
representan los valores caractersticos que l ogicamente dependiendo del valor de Bi. Para el caso particular
en que Bi = 1 la ecuacion caracterstica se reduce a
n
cos (
n
) = 0 y por lo tanto si existe una solucion
analtica para los valores caractersticos
n
= (n 1/2) .
Como se observa se tiene un n umero innito de puntos de cruce y por ende un n umero innito de valores
caractersticos
n
=
n
/R, n = 1, 2, 3, . . ., as que la soluci on para es
() = c
1
sen
_
R
_
, n = 1, 2, 3, . . .
Por otro lado, la soluci on de (5.148) es (t) = c
3
e
2
n
t
, n = 1, 2, 3, . . ., y por lo tanto la soluci on total
para V (x, t) es
V (, t) =
n=1
A
n
sen
_
R
_
e
2
n
t
,
adem as, de acuerdo a la condici on inicial (5.146)
V (, 0) =
_
T
0
T
f

QR
3h

Q
6k
_
R
2
2
_
_
=
n=1
A
n
sen
_
R
_
.
176
0 /2 3/2 2 5/2 3 7/2 4 9/2 5 11/2
0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
= /L
)

y

)

()
()
Bi < 1
Bi > 1
Figura 5.7: Valores caractersticos con Bi = 0,5 y Bi = 2 para la ecuacion caracterstica (1 Bi) tan (
n
) =
n
, con
n
=
n
L.
Para determinar los valores de las constantes A
n
, n = 1, 2, 3, . . ., se utiliza el procedimiento de ortogonal-
izacion, es decir que se multiplica la ecuaci on anterior por la funci on caracterstica con un valor caracterstico
dado sen
_
R
_
, por la funci on de peso (que para () es uno) y se integra en el dominio, es decir
_
R
0
_
T
0
T
f

QR
3h

Q
6k
_
R
2
2
_
_
sen
_
R
_
d =
n=1
A
n
_
R
0
sen
_
R
_
sen
_
R
_
d (5.150)
Para el caso en que m ,= n de acuerdo al problema de Sturm-Louville, la integral del lado derecho se vuelve
cero, mientras que cuando n = m, esta integral toma la forma
_
R
0
sen
2
_
R
_
d =
_
2

sen
_
2
n
R
_
4
n
R
_
R
0
=
R
2
_
1
sen(2
n
)
2
n
_
de nueva cuenta, al utilizar la propiedad trigonometrica sen(2A) = 2 sen(A) cos (A) y la ecuacion caractersti-
ca
n
= (1 Bi) tan (
n
) se concluye que sen(
n
) =
n
/
_
2
n
+ (1 Bi)
2
y cos (
n
) = (1 Bi) /
_
2
n
+ (1 Bi)
2
,
por lo tanto la integral anterior es
_
R
0
sen
2
_
R
_
d =
R
2
2
n
Bi (1 Bi)
2
n
+ (1 Bi)
2
,
mientras que la integral del lado izquierdo de (5.150) al ser evaluada resulta en
_
R
0
_
T
0
T
f

QR
3h

Q
6k
_
R
2
2
_
_
sen
_
R
_
d = R
2
Bi
(T
0
T
f
)
2
n
QR
2
k
n
_
2
n
+ (1 Bi)
2
177
y as, A
n
resulta ser igual a
A
n
= 2RBi
_
2
n
+ (1 Bi)
2
_
(T
0
T
f
)
2
n
QR
2
k
_
n
[
2
n
Bi (1 Bi)]
.
Ahora, de acuerdo a (5.142) y al valor de V (, t) obtenido T
H
(, t) es igual a
T
H
(, t) = 2RBi
n=1
_
2
n
+ (1 Bi)
2
_
(T
0
T
f
)
2
n
QR
2
k
_
n
[
2
n
Bi (1 Bi)]
sen
_
R
_
2
n
t
,
mientras que la soluci on nal de acuerdo a (5.133) es
T (, t) = T
0
T
f

QR
3h

Q
6k
_
R
2
2
_
+2RBi
n=1
_
2
n
+ (1 Bi)
2
_
(T
0
T
f
)
2
n
QR
2
k
_
n
[
2
n
Bi (1 Bi)]
sen
_
R
_
2
n
t
,
que tambien es equivalente a
T (, t) = T
0
2RBi
n=1
_
2
n
+ (1 Bi)
2
_
(T
0
T
f
)
2
n
QR
2
k
_
n
[
2
n
Bi (1 Bi)]
sen
_
R
_
_
1 e
2
n
t
_
.
5.5. Problemas en coordenadas cilndricas
Como se analiza en la seccion 1.4.1 el Laplaciano en coordenadas cilndricas es
2
=
1
r
r
_
r

r
_
+
1
r
2
2
+

2
z
2
=

2
r
2
+
1
r
r
+
1
r
2
2
+

2
z
2
.
En esta secci on se presentan el metodo de separacion de variables para problemas de la fsica matem atica
que contienen este tipo de Laplacianos.
5.5.1. Funciones de Bessel y sus propiedades
Para el modelado de sistemas en Ingeniera Qumica son de gran utilidad las coordenadas cilndricas, ya
que a traves de ellas se pueden describir de una manera adecuada una gran cantidad de procesos, esto debido
a que esta geometra se encuentra en tuberas, reactores, intercambiadores de calor, y muchos m as equipos de
Ingeniera Qumica. En esta secci on se estudiar a estas coordenadas y los problemas de la fsica-matematica
que producen. En primer lugar se estudiar an los problemas que involucran el radio y que por simetra no
dependen del angulo , para los cuales es necesario estudiar la ecuacion de Bessel.
La aplicaci on del proceso de separaci on de variables, en problemas con valores en la frontera que contienen
el laplaciano,
2
u, expresado en coordenadas cilndricas, a menudo produce una ecuacion de la forma
r
2
d
2
y
dr
2
+r
dy
dr
+
_
2
r
2
p
2
_
y = 0 (5.151)
en donde y es una funci on de la coordenada r, mientras que es la constante de separacion y la determinaci on
de su(s) valor(es) esta(n) asociado(s) con la ecuaci on (5.151) y p puede ser cualquier n umero entero o real.
Si se dene la variable x = r esta ecuacion toma la forma
x
2
d
2
y
dx
2
+x
dy
dx
+
_
x
2
p
2
_
y = 0, (5.152)
178
que como se ha presentado en los ejemplos 27 y 28 es la ecuaci on de Bessel de orden p. En particular, cuando
p no es un n umero entero la soluci on, dada en la ecuaci on (1.56) y que se obtuvo en el ejemplo 27, es
y (x) = c
1
J
p
(x) +c
2
J
p
(x)
en donde J
p
(x) es la funci on de Bessel de primera especie de orden p denida en la ecuaci on (1.55) por la
serie
J
p
(x) =
n=0
(1)
n
(n!) (n +p + 1)
_
x
2
_
2n+p
.
Hay que notar que J
p
(x) = (1)
p
J
p
(x), lo cual signica que J
p
(x) es una funci on par si p = 0, 2, 4, . . . y
non si n = 1, 3, 5, . . .
En particular, la serie que representa la funcion de Bessel de Primera clase y orden cero y uno son
J
0
(x) = 1
x
2
2
2
+
x
4
2
2
4
2

x
6
2
2
4
2
6
2
+
J
1
(x) =
x
2

x
3
2
2
4
+
x
5
2
2
4
2
6

x
7
2
2
4
2
6
2
8
+
aqu hay que notar que
d
dx
[J
0
(x)] = J
1
(x) que es una particularizacion de la ecuaci on
d
dx
_
x
n
J
n
(x)
= x
n
J
n+1
(x)
Adem as, J
0
(x) y J
1
(x) recuerdan las series de las funciones coseno y seno, las cuales son
cos (x) = 1
x
2
2!
+
x
4
4!

x
6
6!
+ , < x <
sen(x) = x
x
3
3!
+
x
5
5!

x
7
7!
+ , < x <
siendo cos (x) y J
0
(x) funciones pares y sen(x) y J
1
(x) funciones non.
Por otro lado, para p entero o real la solucion general, dada en la ecuacion (1.62) y que se obtuvo en el
ejemplo 28, es
y (x) = c
1
J
p
(x) +c
2
Y
p
(x) ,
donde Y
p
(x) es la funci on de Bessel de segunda especie de orden p que para n umeros enteros, p = m =
0, 1, 2, . . ., est a denida en la ecuacion (1.64) por la serie
Y
m
(x) =
2
_
ln
_
x
2
_
_
J
m
(x)
1
m1
k=0
(mk 1)!
_
x
2
_
2km
k=0
(1)
k
[(k) + (m+k)]
k! (m +k)!
_
x
2
_
2k+m
El comportamiento de las funciones de Bessel de primera y segunda especie de orden 0, 1, 2 y 3 se
muestran en la Figura 1.1. Es importante notar que si x 0 entonces Y
m
(x) .
De esta manera la solucion de la ecuaci on (5.151) debe ser
y (r) = c
1
J
p
(r) +c
2
Y
p
(r) .
179
5.5.2. Ortogonalidad y norma de las funciones de Bessel
Considerar que y
p
(
n
r) es una soluci on de la ecuaci on de Bessel, que se corresponde a
n
r
2
d
2
y
p
(
n
r)
dr
2
+r
dy
p
(
n
r)
dr
+
_
2
n
r
2
p
2
_
y
p
(
n
r) = 0 , a r b
Al dividir esta ecuacion por r, se obtiene
r
d
2
y
p
(
n
r)
dr
2
+
dy
p
(
n
r)
dr
+
_
2
n
r
p
2
r
_
y
p
(
n
r) = 0 , a r b
que puede escribirse como
d
dr
_
r
dy
p
(
n
r)
dr
_
+
_
2
n
r
p
2
r
_
y
p
(
n
r) = 0 , a r b (5.153)
que si se compara con la ecuaci on del problema de Sturm-Liouville (5.26)
d
dx
_
r (x)
dy (x)
dx
_
+
_
q (x) +
2
p (x)
y (x) = 0, a < x < b

se observa que tiene la misma forma y se determina que la funci on de peso es p (r) = r. As, la integral de
ortogonalidad para la funci on de Bessel esta dada por:
_
b
a
ry
p
(
n
r) y
p
(
m
r) dr = 0 si
m
,=
n
. (5.154)
Dicho de otra manera, para ortogonalizar se requiere de multiplicar por r, que es la funci on de peso para
las funciones de Bessel. Sin embargo tambien es necesario conocer el valor de la integral (5.154) cuando
m
=
n
, es decir, que es necesario encontrar la norma de las funciones de Bessel, |y
p
(
n
r)|, dada por la
integral
|y
p
(
n
r)|
2
=
_
b
a
ry
2
p
(
n
r) dr. (5.155)
Para encontrar el valor de esta integral se toma la ecuaci on (5.153) y se multiplica por 2ry
p
(
n
r)
2r
dy
p
(
n
r)
dr
d
dr
_
r
dy
p
(
n
r)
dr
_
+ 2
_
2
n
r
2
p
2
_
y
p
(
n
r)
dy
p
(
n
r)
dr
= 0 , a r b
Esta ecuacion se puede reescribir como
d
dr
_
r
dy
p
(
n
r)
dr
_
2
+
_
2
n
r
2
p
2
_
d
dr
_
y
2
p
(
n
r)
= 0 , a r b
e integrar en el dominio
_
b
a
d
_
r
dy
p
(
n
r)
dr
_
2
+
_
b
a
_
2
n
r
2
p
2
_
d
_
y
2
p
(
n
r)
= 0.
La segunda integral se puede resolver por parte, deniendo
u =
2
n
r
2
p
2
=du = 2
2
n
rdr
dv = d
_
y
2
p
(
n
r)
=v = y
2
p
(
n
r)
180
se llega a
_
r
dy
p
(
n
r)
dr
_
2
b
a
+
__
2
n
r
2
p
2
_
y
2
p
(
n
r)
b
a
2
2
n
_
b
a
ry
2
p
(
n
r) dr = 0. (5.156)
al sustituir los lmites y despejar se obtiene la norma o magnitud de las funciones de Bessel
|y
p
(
n
r)|
2
=
b
2
2
2
n
_
dy
p
(
n
b)
dr
_
2
a
2
2
2
n
_
dy
p
(
n
a)
dr
_
2
+
b
2
y
2
p
(
n
b) a
2
y
2
p
(
n
a)
2

p
2
2
2
n
_
y
2
p
(
n
b) y
2
p
(
n
a)
(5.157)
Esta expresion es valida para cualquier soluci on particular de la ecuacion de Bessel. Sin embargo, otra
forma de representar esta ecuacion consiste en considerar la propiedad recursiva que satisfacen todas las
funciones de Bessel
x
dy
p
(x)
dx
= py
p
(x) xy
p+1
(x)
por lo que se debe cumplir que
r
dy
p
(
n
r)
dr
= py
p
(
n
r)
n
ry
p+1
(
n
r)
que al ser introducida en la ecuacion (5.156)
_
b
a
ry
2
p
(
n
r) dr =
1
2
2
n
_
[py
p
(
n
r)
n
ry
p+1
(
n
r)]
2
+
_
2
n
r
2
p
2
_
y
2
p
(
n
r)
_
b
a
y evaluar los lmite conduce a la norma cuadrada
|y
p
(
n
r)|
2
=
b
2
2
_
y
2
p+1
(
n
b) +y
2
p
(
n
b)
a
2
2
_
y
2
p+1
(
n
a) +y
2
p
(
n
a)
p
_
by
p
(
n
b) y
p+1
(
n
b) ay
p
(
n
a) y
p+1
(
n
a)
n
_
(5.158)
La soluci on de diversos problemas de Sturm-Liouville para la ecuacion de Bessel de orden cero se muestran
en la Tabla 5.5.
5.5.3. Soluci on de problemas que generan series de Fourier-Bessel
Se desea encontrar la distribucion de temperatura en el interior de un cilindro circular de longitud innita
y radio R bajo la condicion de que su temperatura inicial es a
T = T
0
_
1
r
2
R
2
_
si su supercie lateral se mantiene a una temperatura igual a cero.
El modelo que puede escribir este sistema es la ecuacion de calor en coordenadas cilndricas dependiente
del radio y del tiempo
T (r, t)
t
=
_
2
T (r, t)
r
2
+
1
r
T (r, t)
r
_
,
0 < r < R
t > 0
(5.159)
acompa nada con las condiciones
T (r, 0) = T
0
_
1
r
2
R
2
_
, 0 < r < R (5.160)
lm
r0
[T (r, t)[ < M, t > 0 (5.161)
T (R, t) = 0, t > 0 (5.162)
181
P
r
o
b
l
e
m
a
c
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
o
S
o
l
u
c
i
o
n
c
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r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
E
c
u
a
c
i
o
n
d
i
f
e
r
e
n
c
i
a
l
x
2
X
(
x
)
+
x
X
(
x
)
+
2
x
2
X
(
x
)
=
0
E
c
u
a
c
i
o
n
F
u
n
c
i
o
n
(
e
s
)
N
o
r
m
a
c
u
a
d
r
a
d
a
C
o
n
d
i
c
i
o
n
f
r
o
n
t
e
r
a
c
a
r
a
t
e
r
s
t
i
c
a
c
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
(
s
)
|
X
(
x
)
|
2
x
=
0
x
=
c
X
(
c
)
=
0
J
0
(
n
c
)
=
0
X
(
x
)
=
J
0
(
n
x
)
c
2
J
2 1
(
n
c
)
/
2
l
m
x
0
[
X
(
x
)
[
M
X
(
c
)
=
0
n
J
1
(
n
c
)
=
0
X
(
x
)
=
J
0
(
n
x
)
c
2
J
2 0
(
n
c
)
/
2
X
(
0
)
=
0
X
(
x
)
=
1
c
2
/
2
X
(
c
)
J
0
(
n
c
)
=
n
J
1
(
n
c
)
X
(
x
)
=
J
0
(
n
x
)
c
2
(
2
+
2 n
)
J
2 1
(
n
c
)
2
2
+
X
(
c
)
=
0
C
o
n
d
i
c
i
o
n
f
r
o
n
t
e
r
a
E
c
u
a
c
i
o
n
F
u
n
c
i
o
n
(
e
s
)
x
=
1
x
=
c
c
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
c
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
(
s
)
Y
0
(
n
)
Y
1
(
n
)
]
[
b
J
0
(
n
c
)
n
J
1
(
n
c
)
]
=
X
(
x
)
=
[
Y
0
(
n
)
Y
1
(
n
)
]
J
0
(
n
x
)
(
1
)
a
X
(
c
)
J
0
(
n
)
J
1
(
n
)
]
[
b
Y
0
(
n
c
)
n
Y
1
(
n
c
)
]
J
0
(
n
)
J
1
(
n
)
]
Y
0
(
n
x
)
+
X
(
1
)
=
0
+
b
X
(
c
)
=
0
X
(
x
)
=
l
n
(
x
)
,=
0
o
,=
0
a
,=
0
o
b
,=
0
n
=
0
E
s
t
a
s
o
l
u
c
i
o
n
e
x
i
s
t
e
s
o
l
o
s
i
a
=
c
b
[
l
n
(
c
)
]
L
a
n
o
r
m
a
c
u
a
d
r
a
d
a
s
e
p
u
e
d
e
c
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l
c
u
l
a
r
u
t
i
l
i
z
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n
d
o
d
i
r
e
c
t
a
m
e
n
t
e
l
a
s
f
o
r
m
u
l
a
s
(
5
.
1
5
7
)
o
(
5
.
1
5
8
)
.
C
u
a
d
r
o
5
.
5
:
P
r
o
b
l
e
m
a
s
c
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
o
s
p
a
r
a
c
o
o
r
d
e
n
a
d
a
s
c
i
l
n
d
r
i
c
a
s
c
o
n
e
c
u
a
c
i
o
n
d
i
f
e
r
e
n
c
i
a
l
x
2
X
(
x
)
+
x
X
(
x
)
+
2
x
2
X
(
x
)
=
0
,
f
u
n
c
i
o
n
d
e
p
e
s
o
p
(
x
)
=
x
.
182
El problema es homogeneo, por lo cual es aplicable el metodo de separacion de variables. Sea
T (r, t) = P (r) (t) (5.163)
Al sustituir (5.163) en (5.159) se obtiene
P (r)
(t) = (t)
_
P
(r) +
1
r
P
(r)
_
de donde es posible separar las variables
1
(t)
(t)
=
P
(r) +
1
r
P
(r)
P (r)
=
2
para obtener las EDO
(t) =
2
(t) (5.164)
P
(r) +
1
r
P
(r) +
2
P (r) = 0 (5.165)
(t) = C
1
e
2
t
P (r) = C
2
J
0
(r) +C
3
Y
0
(r)
Para que se mantenga nita la temperatura cuando r 0 (condici on frontera (5.161)) es necesario que
C
3
= 0 ya que Y
0
(0) = , por lo que P (r) es igual a
P (r) = C
2
J
0
(r)
adem as, al aplicar (5.163) en la condicion frontera (5.162)
T (R, t) = P (R) (t) = 0 = P (R) = 0,
as que al sustituir la solucion para P (r) se tiene que
P (R) = C
2
J
0
(R) = 0
y para C
2
,= 0 se obtiene la ecuaci on caracterstica
J
0
() = 0 (5.166)
donde = R. A partir de esta ecuacion se pueden determinar los valores caractersticos en los cuales la
funci on de Bessel de primera especie es igual a cero (ver Figura 5.8):
1
= 2,4048,
2
= 5,5201,
3
= 8,6537,
4
= 11,7915,
5
= 14,9309,
6
= 18,0711,
n

n1
+, n = 7, 8, 9, . . .
Por lo tanto las soluciones para (t) y P (r) son
(t) = C
1
e
(
n
/R)
2
t
, n = 1, 2, 3, . . .
P (r) = C
2
J
0
_
n
r
R
_
, n = 1, 2, 3, . . .
Luego, de acuerdo a la soluci on (5.163) y aplicando el principio de superposicion se obtiene
T (r, t) =
n=1
A
n
J
0
_
n
r
R
_
e
(
n
/R)
2
t
(5.167)
183
0 5 10 15 20 25
1
0.5
0
0.5
1
1

=

2
.
4
0
4
8
2

=

5
.
5
2
0
1
3

=

8
.
6
5
3
7
4

=

1
1
.
7
9
1
5
5

=

1
4
.
9
3
0
9
6

=

1
8
.
0
7
1
1
7

=

2
1
.
2
1
1
6
8

=

2
4
.
3
5
2
5
= /R
J
0
()
Figura 5.8: Valores caractersticos de la ecuacion caracterstica J
0
(
n
) = 0, con
n
=
n
L.
y aplicando la condici on inicial se tiene
T
0
_
1
r
2
R
2
_
=
n=1
A
n
J
0
_
n
r
R
_
Esta ecuacion puede ortogonalizarse con la funcion caracterstica J
0
(
m
r/R) y la funci on de peso r,
T
0
_
R
0
r
_
1
r
2
R
2
_
J
0
_
m
r
R
_
dr =
n=1
A
n
_
R
0
rJ
0
_
n
r
R
_
J
0
_
m
r
R
_
dr, m = 1, 2, 3, . . . (5.168)
De acuerdo a tablas de integrales de funciones de Bessel
_
xJ
0
(x) dx = xJ
1
(x)
_
x
3
J
0
(x) dx = x
3
J
1
(x) + 2x
2
J
0
(x) 4xJ
1
(x)
por lo tanto, al denir x =
m
r/R, las integrales del lado izquierdo son
_
R
0
rJ
0
_
n
r
R
_
dr =
_
Rr
m
J
1
_
n
r
R
_
_
R
0
=
R
2
m
J
1
(
m
)
_
R
0
r
3
J
0
_
n
r
R
_
dr =
_
2
m
Rr
3
J
1
_
n
r
R
_
+ 2
m
R
2
r
2
J
0
_
n
r
R
_
4R
3
rJ
1
_
n
r
R
_
3
m
_
R
0
=
R
4
_
2
m
4
_
J
1
(
n
)
3
m
ultimo resultado se obtiene ya que se cumple la ecuacion caracterstica (5.166). Para la integral de la derecha
de acuerdo a la ortogonalidad de las funciones de Bessel se tiene que
_
R
0
rJ
0
_
n
r
R
_
J
0
_
m
r
R
_
dr, si n ,= m
184
Figura 5.9: Temperatura para el enfriamiento de un cilndro descrita por la ecuaci on (5.169).
y si n = m, de acuerdo a (5.158) con p = 0, a = 0, b = R y y
p
(
n
r) = J
0
_
n
r
R
_
se tiene que
_
R
0
rJ
2
0
_
m
r
R
_
dr =
R
2
2
_
J
2
1
(
m
) +J
2
0
(
m
)
=
R
2
2
J
2
1
(
m
)
As que al sustituir todas las integrales de (5.168) se llega a
T
0
_
R
2
m
J
1
(
m
)
R
2
_
2
m
4
_
J
1
(
n
)
3
m
_
= A
m
R
2
2
J
2
1
(
m
) , m = 1, 2, 3, . . .
de donde se obtiene que
A
n
=
8T
0
3
n
J
1
(
n
)
, n = 1, 2, 3, . . .
Al sustituir la anterior en (5.167) se llega a la solucion nal
T (r, t) = 8T
0
n=1
J
0
_
n
r
R
_
3
n
J
1
(
n
)
e
(
n
/R)
2
t
. (5.169)
En la Figura 5.9 se muestra el comportamiento de la temperatura.
5.5.4. Soluci on de problemas que involucren la ecuacion de Euler-Cauchy
que generan una serie de Fourier
Cuando se tiene problemas no simetricos en coordenadas cilndricas en donde las condiciones homogeneas
son para el radio generalmente se obtienen problemas de Sturm-Liouville con la ecuaci on diferencial
r
2
X
(r) + rX
(r) +
2
X (r) = 0 (5.170)
185
que es una ecuacion de Cauchy-Euler con soluci on
X (r) = c
1
sen[ln (r)] +c
2
cos [ln (r)] ,
y que dependiendo de las condiciones frontera tiene diversos valores para c
1
, c
2
y . En la Tabla 5.6 se
presentan las soluciones de diversos problemas de Sturm-Liouville de este tipo.
Hay que notar que la ecuacion (5.170) se puede reacomodar como
d
dr
_
r
dX (r)
dr
_
+

2
r
X (r) = 0,
por lo tanto la funci on de peso para estas ecuaciones es 1/r.
186
P
r
o
b
l
e
m
a
c
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
o
S
o
l
u
c
i
o
n
c
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
E
c
u
a
c
i
o
n
d
i
f
e
r
e
n
c
i
a
l
V
a
l
o
r
e
s
x
2
X
(
x
)
+
x
X
(
x
)
+
2
X
(
x
)
=
0
E
c
u
a
c
i
o
n
c
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
o
s
F
u
n
c
i
o
n
(
e
s
)
N
o
r
m
a
c
u
a
d
r
a
d
a
C
o
n
d
i
c
i
o
n
f
r
o
n
t
e
r
a
c
a
r
a
t
e
r
s
t
i
c
a
n
=
1
,
2
,
3
,
.
.
.
c
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
(
s
)
|
X
(
x
)
|
2
x
=
1
x
=
c
X
(
c
)
=
0
s
e
n
[
n
l
n
(
c
)
]
=
0
n
=
n
l
n
(
c
)
X
(
x
)
=
s
e
n
[
n
l
n
(
x
)
]
l
n
(
c
)
/
2
X
(
1
)
=
0
X
(
c
)
=
0
n
c
o
s
[
n
l
n
(
c
)
]
=
0
n
=
(
2
n
1
)
2
l
n
(
c
)
X
(
x
)
=
s
e
n
[
n
l
n
(
x
)
]
l
n
(
c
)
/
2
X
(
c
)
t
a
n
[
n
l
n
(
c
)
]
M
e
t
o
d
o
X
(
x
)
=
s
e
n
[
n
l
n
(
x
)
]
c
(
1
+
l
n
(
c
)
c
)
+
l
n
(
c
)
2 n
2
(
c
2
2
+
2 n
)
+
X
(
c
)
=
0
=
n
/
c
g
r
a
c
o
X
(
x
)
=
l
n
(
x
)
s
o
l
o
s
i
1
c
l
n
(
c
)
l
n
(
c
)
3
/
3
X
(
c
)
=
0
c
o
s
[
n
l
n
(
c
)
]
=
0
n
=
(
2
n
1
)
2
c
X
(
x
)
=
c
o
s
[
n
l
n
(
x
)
]
l
n
(
c
)
/
2
X
(
1
)
=
0
X
(
c
)
=
0
n
s
e
n
[
n
l
n
(
c
)
]
=
0
0
=
0
,
X
(
x
)
=
1
c
n
=
n
c
X
(
x
)
=
c
o
s
[
n
l
n
(
x
)
]
c
/
2
X
(
c
)
n
t
a
n
[
n
l
n
(
c
)
]
=
c
M
e
t
o
d
o
X
(
x
)
=
c
o
s
[
n
l
n
(
x
)
]
(
1
+
c
)
+
c
2 n
2
(
2
+
2 n
)
+
X
(
c
)
=
0
g
r
a
c
o
X
(
c
)
=
0
n
M
e
t
o
d
o
X
(
x
)
=
s
e
n
[
n
l
n
(
x
)
]
[
l
n
(
c
)
1
]
+
l
n
(
c
)
2 n
2
(
2
+
2 n
)
c
c
o
s
[
n
l
n
(
x
)
]
=
c
t
a
n
[
n
l
n
(
c
)
]
g
r
a
c
o
X
(
x
)
=
1
x
s
o
l
o
s
i
=
1 c
c 3
X
(
1
)
X
(
c
)
=
0
c
M
e
t
o
d
o
X
(
x
)
=
s
e
n
[
n
l
n
(
x
)
]
[
l
n
(
c
)
1
]
+
l
n
(
c
)
2 n
2
(
2
+
2 n
)
+
X
(
1
)
=
0
=
n
t
a
n
[
n
l
n
(
c
)
]
g
r
a
c
o
c
c
o
s
[
n
l
n
(
x
)
]
X
(
c
)
n
c
(
2 n
+
c
2
M
e
t
o
d
o
X
(
x
)
=
s
e
n
[
n
l
n
(
x
)
]
1 2
_
l
n
(
c
)
+
2
+
2 n
2
+
2 n
_
c
c
o
s
[
n
l
n
(
x
)
]
+
X
(
c
)
=
0
=
t
a
n
[
n
l
n
(
c
)
]
g
r
a
c
o
X
(
x
)
=
1
l
n
(
x
)
3
3
3
s
o
l
o
s
i
c
l
n
(
c
)
C
u
a
d
r
o
5
.
6
:
P
r
o
b
l
e
m
a
s
c
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
o
s
p
a
r
a
c
o
o
r
d
e
n
a
d
a
s
c
i
l
n
d
r
i
c
a
s
c
o
n
e
c
u
a
c
i
o
n
d
i
f
e
r
e
n
c
i
a
l
x
2
X
(
x
)
+
x
X
(
x
)
+
2
X
(
x
)
=
0
,
f
u
n
c
i
o
n
d
e
p
e
s
o
p
(
x
)
=
1
/
x
.
187

Apuntes IQ204

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Notas de Matem aticas aplicadas a la Ingeniera Qumica

Juan Paulo Garca Sandoval

= f (ax +by +c) (1.5)

de la ecuacion (1.5) se obtiene

= a +bf (ax +by +c)

+p (x) y = q (x) (1.6)

+v (x) p (x) y = v (x) q (x)

y ahora se multiplica (1.8) por (1 n) y

y el segundo contiene a z, as se puede escribir la EDO de la siguiente manera:

+ (1 n) p (x) z = (1 n) q (x) (1.9)

= g (v), entonces se obtiene la EDO de variables separables

que es un termino homogeneo de grado cero. Por otro lado, como x

Ecuaciones reducibles a exactas

) = 0 Si en la EDO de la forma f (y, y

, donde se considera que p

= d/dp se obtiene la EDO

, por lo que la EDO se

) = 0 Cuando se tiene una EDO de la forma f (x, y

, pero si se puede despejar x, es decir

= dy/dx, entonces la EDO se transforma a

son n umero reales, entonces se consideran

, que al se sustituido en (1.25)

por p y multiplicar por

= dy/dx y se remplaza en la EDO

= 0 entonces p debe ser igual a una constante, digamos p = C, por lo tanto y

es igual a dicha constante

(p) se denomina soluci on singular y es igual a

por lo tanto (p) = a/p,

p (y) (x, y) (y, p)

) = 0, y se puede reducir el orden en una unidad si se utiliza el

, por lo tanto la EDO es equivalente a

) = 0. Esta EDO es homogenea para y y sus

), por lo tanto se puede aplicar el metodo 4 de reducci on

, as que se obtiene la EDO

) = 0, por lo que se puede resolver utilizando el metodo 3. Para lo cual se

) = 0. Por lo que se puede reducir el orden aplicando el metodo 2 al

para obtener la EDO

) = 0, por lo tanto se puede aplicar el metodo 2 o el metodo 3 de reducci on

= p (u) y por lo tanto u

= du/dt, entonces se ha obtenido una EDO de primer orden de variables separables

Esta EDO tiene la forma F (x, y

) = 0, por lo tanto se puede aplicar el metodo 2 de reducci on de orden

, por lo que se obtiene la EDO

para encontrar y se integra una vez

, esta ecuaci on no es de Bessel

+ 4y = sen(x) sen (2x).

sen [ln (x)] cos [ln (x)]

por comparacion con (1.3) y con su soluci on y

. Esta ecuaci on se puede escribir como

, as que al multiplicar toda la ecuaci on por

es el gradiente de la propiedad , que en coordenadas cartesianas se dene como

Q = UAT Transferencia por intercambiador

Q = m Transferencia por condensado

evaluadas en alg un valor especco de x.

(a) +Hy (a) = 0 y

(b) +Hy (b) = B

acomodados como una combinaci on lineal.

evaluada en dos puntos distintos. Finalmente, las condiciones 4 y 5 son no lineales

Cuadro 1.2: Laplaciano en diversas coordenadas

Las funciones para las coordenadas son

por lo que sustituyendo el valor de u

elevado a la segunda potencia, y a k elevado a la menos uno, as que la suma

(t) son llamadas funciones objeto e imagen, respec-