ESTUDOS DO l. S. C. A. A.

PUBLICAO ANUAL
ANO HT 1983
Nmero: 2- 3
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE
E
ADMINISTRAO DE AVEIRO
Rua Joo Mendona, 17-2. 3800 AVEIRO
O mtodo dos muItipIicadores de Lagrange
para maximizar e minimizar funes
de n variveis sujeitas a condies
ReIleces para resolver o problema com recurso a Algebra Matricial.
JOAQUIM JOSE DA CUNHA *
01 O problema
O problema que nos propomos resolver o de determinar os ex-
tremos da Iuno :
Z - f Cx
r
x
2
. u x
n
)
na qual as variaveis esto ligadas por p equaes independentes e diIe-
renciaveis :
J V
X
1 '
x
2 * ) 0
02 As conaies necessarias aa soluo ou conaies ae 1" oraem
E sabido, que um extremo de I deve anular a sua diIerencial total.
ProIessor Auxiliar no Instituto Superior de Contabilidade e Administrao
de Aveiro.
125
Por outras palavras, a condio necessaria para que a Iuno I tenha um
extremo no ponto X C x , x, , x ` que dZ 0.
Ora:
2
~- ^ " t f
d
`l ` -1x7
d
`2 - ! f
d
` n
0 (1)
1 2 n
Mas como as p equaes de restrio so diIerenciaveis, temos, apos
diIerenciao, o sistema:
id,

Adx. -A-
3x
1
1 3x
UA
2 3x
n
n
;
H
dx +
3x 1
3/p
3x
2
dx + -
.
+
3/p
9x
n
dx =
n
Este sistema, permite-nos determinar dxj , dx
2
, . . . , dx
n
.
Substituindo estes valores em 1, e igualando a zero a expresso dai
resultante, somos conduzidos as condies primeiras da existncia do
extremo.
Estamos em presena, como obvio, de um processo bastante traba-
lhoso, quia complicado, pelo menos quanto a discusso.
Uma maneira de contornar a diIiculdade construir a Iuno :
Mx
1
. x
2
. . . . . x
n
. A
1
. X
2
. . . . . A
p
| I ( x
r
x
2
, . . . , x
n
)

A II ( x
n
, x , , u , x ) A 0 ( x . , x , x |
1 ` 1 2 n p p 1 2 n
Iuno conhecida por Funo Lagrangeana
126
A diIerencial total desta Iuno :
n ,. p
i l
3f
3x,
X xj
30
dx.
dx
A
( 2)
i J - l " " I
e como as condies primeiras de existncia de extremo obrigam a que seja
dL 0, vem o sistema de n p equaes:
3I
Mi

... '

x - Ma o
(3)
3x *
X
l OX
3f
3x.
A.
3>3
3x.
1

p 3x.
30r
3x,
3f
3x
3I
3A,
A-
ML +
3x
n
v
J
p 3x
i

i x
r
x
2
. , x )
n
= 0
Sistema este, que uma vez resolvido, conduz ao ponto
v ` - f ` `
A - I X _
f
X *
* 1
03 As conaies suficientes aa soluo ou conaies ae 2.
a
oraem
As condies de 2.
a
ordem para averiguar da existncia de extremo,
exigem o conhecimento do sinal de d'L. DiIerenciando de novo a igualdade (2),
e impondo as condies de l.
a
ordem, temos:
3
2
/ l .
A i-Ei
A,
3x,
3x.
P av 2 1
2
3x,
+ ` .
h
i

n
3x
x,,^-, ,*,>.,-&.
3x
n
3x 3x
127
A,
+ 2(
9x
x
9x
2
3
2
f
+ u u + A
3 0p . . ,
" J dx
1
b + +
3
2
0r
a x
n - l
3 x
n *
9 x
n- l
9 X
n
p 9 x
n
- l
3 X
n
n 1 n
A igualdade que da d
2
L pode, na Iorma matricial, escrever-se do
modo seguinte:
dx.
dVfd*! dx.
M M M dx 0
n
0...0j
a
il
a
i2---
a
ln
30-1
9
*1
302
3x
30p
"
3 X
1
a
21
a
22-'-
a
2n
. , . - - -
30!

30
2
90
D
a
21
a
22-'-
a
2n
. , . - - -
3x
2
30
2
a . a - M -a
nl n2 nn
30
1
3x
n
30
2
3x
n
. .
3 0
P
3x
n
30j 301 __ ,30i
0 0 - - 0
3x, 3x 3x
1 2.
n
30
2
302 302
3x, 3x, 3x
1 2 n
90p ^...J3p
9x, 3x
0
3x
1 2 n
0 0 - 0
dx.
dx
128
em que:
a) Os zeros que constam na matriz linha e na matriz coluna, so
tantos quantas as equaes de ligao.
3
2
f 3
2
0i 3
2
0
n
a = + + + > c-
9
2
f . , 3
2
/ I . . ,
a A, X
n
3x, 3x 3x, 3x
P
3x,3x
n n : n
a =
_ i ! ^
+
X ^ + A
p
_liL
n l
3x 3x- 3x 3
X
T
3 x
n
9 x
l
n i n i n i
3
2
f , 3
2
01 , 3
2
0p
a
A
1


A
p 1
nn 2 2 , 2
3x 3x 3x
n n n
c) A matriz H tem dimenso (n p) X (n p)
Esta Iorma de escrever d
2
L, apos ter em considerao as condies
impostas em (3), permite concluir que estamos em presena de uma Iorma
quadratica real, porquanto:
d
2
L X
T
H X
A matriz H, acima reIerenciada, denominada matriz Hessiana orlada,
e, porque todas as derivadas nela constantes so calculadas no ponto critico
Cx. , x
9
x )
&
podemos aIirmar que a matriz H uma matriz de
numeros reais.
129
Dcmonstra-se, e a demonstrao pode ver-se em tratados de algebra
linear, que:

Esta Iorma quadratica:
E possitiva, se todos os menores principais * de H, que con-
servam a orla, de ordem K ~ p tiverem o sinal de (1 ) ,
sendo p o numero de condies de restrio.
. E negativa, se toros os menores principais de H, que conser-
vam a orla, de ordem K ~ p tiverem alternadamente o sinal
de ( 1 ) , comeando por este e sendo p o numero de
condies de restrio.
Por Iora deste teorema, logo ressaltam as concluses:
03.01 A Iuno:
Z * I i x j . *
2
- *
n
J
sujeita a unica condio de ligao:
i ( x . , x, , , x ) 0
1 2 n
. tem um maximo local no ponto ( x*, x* u - , x*) se todos
os menores principais de H, que Conservam a orla, de ordem K,
tiverem o sinal de ( )
K
e K 2 , 3 , ... , n.
tem um minimo local no ponto ( x, , x`, , x ) se todos os
1 2 n
menores principais de H, que conservam a orla, de ordem K, Iorem
negativos para K 2 , ... , n. (**)
* Sendo A
n
um determinante de ordem n, por menor principal de ordem
K de A
n
entendemos ser aquele determinante que resta de A
n
quando
suprimimos n K linhas e n K colunas.
130
03.02 A Iuno:
2 u f ( x, . X. X )
i * n
sujeita as condies de ligao :
` i
| x
l -
X
2
x
n
`
` `
. tem no ponto ( x , . x, . . . , x ) um maximo local condi-
1 2 n
cionado, se e apenas se, todos os menores principais de H de ordem
K ~ p, que conservam a orla, alternam em sinal, sendo o primeiro,
o sinal de ( 1)
tem no ponto ( x*, ** . . x*") um minimo local condicio-
nado, se e apenas se, todos os menores principais de H, de ordem
K ~ p, que conservam a orla, tm o sinal de ( 1) (***).
04 Um exemplo que ilustra bem este caso, e o que se inaica
Considere-se a Iuno :
7
1
2 , 2 , 2 .
2
( x
y
z
)
sujeitos as condies:
0 ! x y 0
0
2
= x + y + z- 1 = 0
(**) O menor principal de ordem K que conserva a orla um determinante de
dimenses (K 1) x (K 1).
(***) o mnor principal de ordem K que conserva a orla, um determinante de
dimenses (K p) x (K p). Quer isto dizer que a supresso de linhas ou
colunas so podem ocorrer da Iila 1 at a Iila n e nunca na Iila
(n 1), (n 2 ) , . . . (u p).
131
A Iuno Lagrangeana a seguinte:
L y
2
( x
2
y
2
:" ) A, ( x y ) A
2
( x y z 1 )
As condies primeiras, so como vimos na pag. 3.
3L
3x
0
x
i
A
2
0
3L
3y
0
y A, A
2
0
3L
a:
0
~
z A
2
0
3L
3A!
0
x y 0
3L
3A
2
0
X
x + y + z 1 0
Js
< = > \ z = %
A
2
1/3
A, 0
O ponto critico acerca do qual se vai analisar ser de maximo ou de
minimo o ponto: 0/
3
, i/
3
,
1
/
3
) .
Como Iacilmente se reconhece :
a-n 1 a
21
0 a
31
0
a
12
0 ; a
22
0 ; a
32
0 ;
^13 0 ^23

0 a
33
1
901
=
j
3x
301
=
_ j
3y
901 = 0
3z
3_0_
2
3x
302
3y
3 02
3z
1
132
e, consequentemente a matriz Hessiana, orlada, toma a Iorma:
1 0 0 1 1
0 1 0 1 1
0 0 1 0 1
1 1 0 0 0
1 1 1 0 0
O menor principal de ordem 1 que conserva a orla um determinante
de dimenses 3 x 3 . No nosso caso, estes menores principais de ordem 1 so:
1 0 1
0 0 0
1 0 0
= 0
1 1
o o
o o
= 0;
1 1 1
1 0 o
1 o o
= 0
O menor principal de ordem 2 que conserva a orla um determinante
de dimenses 4x4. No nosso caso, estes menores principais de ordem 2 so:
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 -- 1 0 0
4;
1 0 0 0
1 ;
1 0 0 0
1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Os menores principais, devem ser tomados com ordem superior a p, em pelo
menos mais de uma linha e de uma coluna, pois que, envolvendo o determi-
nante da orla apenas zeros, todos eles, podem, como no caso presente, vir a
ser nulos.
133
O menor principal de ordem 3 que conserva a orla ura determinante
de dimenso 5 x 5 , que no nosso caso, o determinante :
1 0 0 1 1
0 1 0 1 1
0 0 1 0 !
1 1 0 0 0
1 1 l 0 0
= 6
Concluso. Como todos os menores principais de H, que conservam a orla,
e de ordem bastante superior a 2 tm o sinal de ( l)
2
ento
o ponto O/3, V3 ~ V3) um ponto de minimo.
05 No proximo numero, retomaremos este assunto, para Iazermos uma
interpretao do multiplicador de Lagrange e exemplos de aplicao
a Economia.
BIBLIOGRAFIA:
Campbell, S. L. Meyer Jr, C. D. Generalized Inverses oI Linear
TransIormations Pitman
RAO, S. S. Optimization Wiley Eastern Limited
Tilberberg, EugeneThe Structure oI Economics Mc Graw Hill
134