Universidad Marista

Seguro Grupal
Estatus: vida conjunta
Luna Hernndez Andrea Estefana

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ndice:

Introduccin.

Objetivos

Vidas conjuntas Probabilidad Anualidad Seguro

5 5 10 13

Conclusin Glosario Bibliografa.

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Introduccin: Desde el inicio de los tiempos los seres humanos han tenido la necesidad de proteger tanto a su familia como a sus bienes, por lo cual se han creado diferentes formas de mantenerlos resguardados ante cualquier siniestro, una de estas herramientas es el seguro de vida. El seguro de vida es aquel seguro el cual tiene como base del contrato riesgos que puedan afectar la persona del asegurado en su existencia. Generalmente los seguros de vida tienen un costo elevado para la mayora de la poblacin por lo que mayor mente las personas que tienen este tipo de seguro tienen un nivel econmico ms elevado al de la media en Mxico. Debido a este hecho se han creado Seguros de vidas grupales que al asegurar un grupo de personas hace ms llevadero el pago de las primas, adems de que generalmente estos seguros son contratados por las empresas para proteger a sus empleados, por eso cierto porcentaje de la prima es pagado por el patrn y la otra parte es pagada por el asegurado. Lo que lo hace un seguro ms barato y de mayor accesibilidad para el resto de la poblacin.

Objetivos: Al tener como persona asegurada a un grupo se ve inmediatamente que se tienen diferentes necesidades de proteccin de manera que existen diferentes estatus que ayudan a cubrir estas necesidades diferentes. Los estatus ms comunes en los seguros grupales son los estatus de vida conjunta y ltimo sobreviviente, es necesario aclarar que existen estatus compuestos, pero en el presente trabajo solo se profundizara solo en el estatus de vida conjunta. Al profundizar en dicho estatus se desarrollara brevemente su fundamento matemtico poniendo en prctica los conocimientos adquiridos a largo de este semestre en la asignatura de Clculo Actuarial II. Tambin se definirn conceptos como anualidad, seguro, prima Se hablara tambin del clculo de los conceptos mencionados anteriormente y se proceder a aplicar dichos conceptos. Tambin se busca que este material sea un apoyo para que los alumnos puedan comprender de una manera ms clara el tema o en todos caso que les sirva de apoyo en sus clases de clculo actuarial.

Estatus de vida conjunta. Definicin: Es aquel estatus que existe mientras que todos los miembros del grupo sobrevivan y se rompe o termina cuando ocurre la primera muerte. Se representa por donde representa la edad del miembro i del grupo y m representa el nmero de miembros. Para que un grupo de individuos pueda formar un estatus de vida conjunta es necesario que cumpla las siguientes caractersticas: 1. El grupo debe de ser cerrado. Ya no entra ningn individuo despus de establecer la pliza. 2. independiente. Todas las vidas son independientes. Probabilidad: Para poder llegar a la funcin de probabilidad de este estatus es necesario que primero consideremos la distribucin de la variable aleatoria T, que es el tiempo transcurrido antes de la ruptura del estatus. Para este estatus [ ] en donde es el tiempo del fallecimiento de un individuo i. Funcin de distribucin de T para y se limita solo a 2 vidas para que el concepto sea fcilmente entendible. As se tiene:

[ [ Por la independencia de las vidas:

] ]

Por lo tanto la probabilidad de un estatus de vida conjunta (xy) que sobreviven al tiempo t es:

= la probabilidad de que el estatus de vida conjunta llegue hasta t aos.

Por otro lado la probabilidad de que el estatus de vida conjunta se rompa se puede denotar:

Que por probabilidad sabemos que cuando se tiene un evento con dos posibles resultados, en este caso de vida (xito) (p) o muerte (fracaso) (q), la suma de los dos posibles resultado es igual a 1, es decir:

Que aplicando este concepto a vidas conjuntas tenemos:

Por lo tanto tenemos que:

Otra probabilidad que es necesaria definir es la probabilidad de que el estatus sobreviva t-aos y fallezca al ao siguiente:

La probabilidad del estatus de vida conjunta probabilidad tambin puede escribirse en trminos de las probabilidades de interrupcin independiente de las vidas individuales:

Para efecto de clculo de estas probabilidades se puede recurrir a emplear tanto una tabla de mortalidad como una funcin de sobrevivencia. A continuacin se muestra la forma de calcular dichas probabilidades usando una funcin de sobrevivencia. Para la persona x se usara la funcin S(x) y otra para la persona y se usara la funcin S(y). Es necesario que ante de definir las probabilidades de un estatus de vida conjunta primero se definan las probabilidades de una sola vida, ya que el estatus de vida conjunta se puede descomponer en probabilidades de una sola vida. Probabilidad de que una persona en de edad x sobreviva a edad t :

Por lo tanto la probabilidad de que el estatus de dos personas de edad (x) y edad (y) sobrevivan t aos es:

tenemos que:

Probabilidad de que una persona en edad x fallezca dentro de los prximos t aos es:

Por lo tanto la probabilidad de que el estatus de dos personas de edad (x) y edad (y) falle dentro de los prximo t aos es:

Probabilidad de que una persona a edad x sobreviva t aos y siguiente: ( ) ( )

fallezca al ao

Por lo tanto la probabilidad de que el estatus de dos personas de edad (x) y edad (y) llegue a edad t aos y falle al ao siguiente es:

Ejemplo: Dadas las siguientes funciones de distribucin calcular: y=25 y=50

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a) b) c)

= = =

Solucin a) =

Sabemos que:

Sustituyendo los valores:

b)

c)

( (

) )

( (

) )

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Anualidad: Estatus vida conjunta Para poder saber que es una anualidad de vida conjunta y llegar a su clculo es necesario que primero se defina que es una anualidad. Una anualidad es una serie de pagos que se hacen mediante una duracin determinada, ya sea temporal, durante un periodo de tiempo, o de forma vitalicia. En este caso, los pagos son iguales y hay uniformidad en los periodos de pago. Una anualidad de vida es una anualidad contemplando la probabilidad de sobrevivencia de una persona en el tiempo; periodo en el cual se le paga el monto determinado. Anualidades vitalicias: La frmula para calcular el valor presente de una anualidad vitalicia vencida que paga 1 peso siempre y cuando el individuo permanezca con vida es:

Donde: = Anualidad vencida vitalicia = Valor presente de $1 que esta t periodos despus. = Tasa de inters = Probabilidad de que una persona de edad (x) llegue con vida a edad (x+t)

Para calcular una anualidad vitalicia anticipada que paga 1 peso cuando el individuo permanezca con vida es:

siempre y

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 = Anualidad anticipada vitalicia

Anualidad temporal n aos La forma para calcular el valor presente de una anualidad temporalidad n vencida es :

Para calcular una anualidad temporalidad n anticipada se tiene:

Una vez definidos algunos conceptos y definido las frmulas para calcular algunas anualidades podemos continuar con las anualidades del estatus de vida conjunta. Una anualidad de estatus de vida conjunta representa una serie de pagos hecho al final de cada ao mientras todos los integrantes del grupo sigan con vida. As en base a lo visto anteriormente tenemos que la frmula para poder calcular una anualidad anticipada vitalicia de un estatus de dos personas de edades (x) y (y) tenemos: Donde: = Anualidad anticipa vitalicia sobre vidas conjuntas = Probabilidad de que dadas dos personas de edades (x) y (y), ambas llegue con vida a edad (x+t) De igual forma se pueden rescribir las dems anualidades en estatus de vida conjunta:
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 Anualidad vencida vitalicia de un estatus vida conjunta de dos personas de edades (x) y (y)

Anualidad vencida temporalidad n para un estatus de vida conjunta de dos personas de edades (x) y (y)

Anualidad anticipada temporalidad n para un estatus de vida conjunta de dos personas de edades (x) y (y)

Ejemplo: Calcular una anualidad anticipada temporalidad 3 para un estatus de vida conjunta con un inters=5% las siguientes funciones de distribucin: X= 95 y=96

i= edad 95 96

0,05
t vt tP95 tP96 tPx .tPy vt.tPx.tPy

0 1 2

1 0,9524 0,907

1 0,8944 0,7746

1 0,888889 0,777778

1 0,795046 0,602464

1 0,757187 0,5464527

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2,303639717

Seguro: Estatus de vida conjunta El seguro individual se puede definir como la indemnizacin en el tiempo al ocurrir el fallecimiento de para una persona x. Matemticamente definiendo el seguro de vida entera de una persona se tiene:

Donde: = El valor de la suma asegurada = Valor presente de la indemnizacin = Funcin de probabilidad

W= ltima edad de sobrevivencia Generalmente se considera el valor de la suma asegura =1 por lo tanto la formula queda:

Al igual que las anualidades existen diferentes tipos seguros, ya que existen diferentes necesidades para cada persona, as que una vez ya definidas las diferentes probabilidades y las anualidades no creo que sea necesario definir
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todos los seguros pues en esencia la frmula para calcularlos es la misma solo va cambiando en algunos casos los intervalos de las sumatoria, como por ejemplo el seguro de vida temporal a n aos.

As pues creo que podemos pasar a definir un seguro de vida para un estatus de vida conjunta:

Tambin se puede definir un seguro de estatus de vida conjunta temporal n aos:

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Ejemplo: Calcular una seguro temporal a 3 aos para un estatus de vida conjunta de dos personas con un inters=5%. Funciones de distribucin: X= 95 y=96

i= edad 95 96

0,05 t 0 1 2 vt+1 0,9524 0,907 0,8638 tpx 1 0,9949 0,9898 t+1Px 0,2 0,1732 0,1414 tPy 1 0,9912 0,9916

t+1Py 0,888889 0,777778 0,666667

tPxy 1 0,9862 0,9815

t+1Pxy 0,1778 0,1347 0,0943

t/qxy 0,8222 0,8515 0,8873

t/qxy* v^t+1 0,7830688 0,7722994 0,7664528

2,3218

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Conclusin: Ese trabajo comenz con la definicin del seguro de grupo y de ah parti al estatus de vida conjunta para as poder definir sus probabilidades y proseguir con el clculo y definicin tanto de sus anualidades como de su seguro ya que es necesario tener como estudiantes de actuaria estos conceptos estn perfectamente comprendidos adems de que es necesario conocer el trasfondo de estos conceptos, pues son contadas las ocasiones en las cuales nos preocupamos por buscar ms informacin de la que se nos fue brindada en las clases. Tambin es importante que aunque no se enfoc mucho el trabajo en la parte probabilstica a nosotros como actuarios debera preocuparnos esa parte pues debemos dominarla ya que en nuestra vida tanto estudiantil como laboral es algo primordial. La elaboracin de este trabajo me ayudo a tener una mejor comprensin de los conceptos vistos en clase, pues haba algunos que no me haban quedado muy claros, como por ejemplo el clculo del seguro de este estatus, tambin me sirvi para conocer de proviene el estatus de vida conjunta probabilsticamente hablando y adems para conocer un poco de la historia de los seguros de vida, que aunque no la inclu en este trabajo, al estar recopilando informacin le un poco acerca de ella. Tambin me sirvi pues me di cuenta que el campo laboral en donde nos podemos desempear los acuarios es bastante amplio y a pesar de que existen varias escuelas que imparten la materia, hay pocas fuentes de consulta, lo que me hace darme cuenta que nosotros debemos de crear nuevas fuentes para que puedan servirle a las generaciones futuras.

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Glosario: Anualidad. Conjunto de pagos iguales realizados a intervalos iguales. Anualidad anticipada. Conjunto de pagos que se realizan al principio de cada periodo. Anualidad vencida. Conjunto de pagos que se efectan a su vencimiento, es decir al final de cada perodo de pago. Seguro: El seguro es un contrato entre una compaa de seguros y una persona, llamado asegurado, mediante el cual el asegurado se compromete a pagar una prima, ya sea de una vez (prima nica), o en pagos sucesivos (primas). A su vez la compaa se compromete a pagar una suma fija a los beneficiarios designados en la pliza, al recibir las pruebas de la muerte del asegurado.

Seguro grupal. El reglamento del seguro de grupo lo define como un seguro en el cual el contratante lo solicita sin necesidad de un examen mdico obligatorio sobre la vida de un grupo asegurable. Dicho grupo no debe ser menos al 75% de total de grupo. No cubre menos de 10 o en algunos no menos de 25. La prima de este seguro es pagada en cierto porcentaje por el patrn y el otro porcentaje por el asegurado. Especificacin consultar reglamento de seguro grupal.

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Bibliografa: Daz Mata Alfredo; Aguilera Gmez, Vctor M.(2008) Matemticas Financieras . Mxico: McGraw-Hill Portus Goviden,L(1993) Matemticas Financieras. Mxico: McGraw-Hill

Reglamento del seguro de Grupo. Bowers, Newton; Gerber, Hans; Hickman, James(2007 )Matemticas actuariales. Traduccin de Aranda Oscar, Vnculos Matemticos Facultad de Ciencias UNAM. Apuntes Calculo Actuarial I Apuntes Calculo Actuarial II

Se agregara un anexo en donde se muestran el calulo de la anualidad y el seguro

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