4. EL TEOREMA DE RADON-NIKODYM.

1. MEDIDAS CON SIGNO. TEOREMA DE DESCOMPOSICI

ON DE HAHN.
Dado un espacio de medida (X, , ), nuestro objetivo es caracterizar las medidas
con densidad. Para ello necesitamos el concepto mas amplio de medidas reales.
(4,1,1) Denicion. Una medida compleja denida en el espacio medible (X, ) es una apli-
cacion : C que cumple
(a) () = 0.
(b) Si (M
n
) son medibles y disjuntos dos a dos, entonces (

M
n
) =

(M
n
).
Si tiene sus valores en R, diremos que es una medida real.
A veces se habla de medidas con signo para indicar un concepto ligeramente mas
amplio que el de medida real, en que se le permite tomar el valor + o el pero
no los dos.
(4,1,2) Ejemplo. Sea (X, , ) un espacio de medida y f L
1
(, C). La medida con densidad f
respecto de es la medida compleja
f
denida por
f
(A) =
_
A
f d.
(4,1,3) Propiedades. Sea una medida compleja.
(a) Si A
n
A
n+1
para todo n, entonces
_
A
n
) = lim
n
(A
n
).
(b) Si A B, entonces (B A) = (B) (A).
(c) Si A
n
A
n+1
para todo n, entonces
_
A
n
) = lim
n
(A
n
).
(4,1,4) Denicion. Sea una medida real sobre el espacio medible (X, ). Diremos que P es
un conjunto positivo si (M) 0 para todo medible M P. N es conjunto negativo
si (M) 0 para todo M N.
(4,1,5) Proposicion (Existencia de conjuntos positivos). Sea una medida real sobre el
espacio medible (X, ). Cada A contiene un conjunto positivo P A tal que (P)
(A).
Referencia util:
R. Doss, The Hahn Decomposition Theorem, Proc. Amer. Math. Soc. 80, (1980), 377
377.
(4,1,6) Teorema de descomposicion de Hahn. Sea una medida real sobre el espacio medible
(X, ). Entonces X puede ser descompuesto en un conjunto positivo P y un conjunto
negativo N.
Teora de la Medida, 2002-2003 1
2. VARIACI

0N DE UNA MEDIDA.
(4,2,1) Denicion. Sea una medida compleja en (X, ). La variacion de es la medida
positiva ||: [0, +] denida por:
||(A) = sup
_

|(A
n
)| : A =
_
A
n
, A
n
medibles disjuntos dos a dos.
_
Es equivalente considerar particiones medibles nitas. La variacion total de es ||(X).
(4,2,2) Propiedades. Sea una medida compleja.
(a) La variacion de es la menor medida positiva que domina a .
(b)
1
4
||(A) sup{|(B)| : B medible, B A} ||(A), para todo A medible.
(c) La variacion de es una medida nita.
(d) Sea
f
la medida con densidad f L
1
(, C). Entonces
|
f
|(A) =
_
A
|f| d.
(4,2,3) Denicion. Una medida esta concentrada en un conjunto medible A si para todo medible
B disjunto de A se cumple que (B) = 0. Esto equivale a que (M) = (M A) para
todo medible M.
Dos medidas y en (X, ) son ortogonales (se denota ) si existen A y B medibles
disjuntos, tales que esta concentrada en A y esta concentrada en B.
(4,2,4) Teorema de descomposicion de Jordan. Sea una medida real en (X, ). Existen
dos medidas en positivas y nitas
+
y

tales que:
(a) =
+

. (b) || =
+
+

. (c)
+

.
Las condiciones (a) y (b), o (a) y (c) determinan unvocamente las medidas
+
y

. La
medida
+
es la parte positiva de y la medida

la parte negativa de .
(4,2,5) Corolario. Toda medida compleja es combinacion lineal =
1

2
+ i(
3

4
) de
medidas positivas y nitas.
3. TEOREMA DE RADON-NIKODYM.
(4,3,1) Denicion. Sea (X, , ) un espacio de medida y una medida compleja denida en
el mismo espacio medible. Decimos que es absolutamente continua respecto de y
escribimos si se cumple
(M) = 0 para todo M tal que (M) = 0.
Teora de la Medida, 2002-2003 2
(4,3,2) Teorema de Radon-Nikodym. Sea (X, , ) un espacio de medida -nito, una
medida compleja denida en el espacio medible (X, ) y absolutamente continua respecto
de . Existe un funcion integrable f L
1
(, C) que cumple:
(A) =
_
A
f d, para todo A medible.
Se dice que f es la derivada de Radon-Nikodym de respecto de , cualquier otra derivada
es igual en casi todo X a esta y se le denota por
d
d
.
(4,3,3) Propiedades.
(a) Si es real podemos tomar f real. Si es positiva podemos tomar f 0.
(b) Si f =
d
d
, entonces los conjuntos P = {f 0} y N = {f < 0} forman una descom-
posicion de Hahn para la medida .
(4,3,4) Corolario. Sea (X, , ) un espacio de medida -nito, y una medida positiva -
nita en tal que (A) = 0 implica (A) = 0. Entonces existe una funcion medible
f: X [0, +) tal que es la medida con densidad f respecto de .
(4,3,5) Ejemplo. La condicion de -nitud de es necesaria.
(4,3,6) Teorema de descomposicion de Lebesgue. Sea (X, , ) un espacio de medida -
nito y una medida compleja denida en (X, ). Existe un unico par
a
y
s
de medidas
complejas denidas en (X, ) tal que
=
a
+
s
,
a
,
s
.
4. EL CONCEPTO DE ESPERANZA CONDICIONADA.
En este apartado consideramos jado un espacio de probabilidad (, , P).
(4,4,1) Proposicion. Sean X, Y dos variables aleatorias. X es funcion de Y si y solo si X es
medible respecto de la -algebra
Y
= {Y
1
(B) : B conjunto de Borel en R}.
(4,4,2) Denicion. Dadas dos variables aleatorias X e Y con X L
1
(P), existe una variable
aleatoria E (X | Y ) la esperanza condicionada de X respecto de Y que es funcion de
Y y tal que
_
M
E (X | Y ) d P =
_
M
X d P, para todo M
Y
.
La funcion E (X | Y ) es unica salvo equivalencias.
Teora de la Medida, 2002-2003 3
5. INTEGRACI

ON RESPECTO DE UNA MEDIDA COMPLEJA.

(4,5,1) Descomposicion polar. Si es una medida compleja denida en (X, ), entonces
||.
Podemos escoger la derivada de Radon-Nikodym h(x) =
d
d||
de forma que |h(x)| = 1 para
todo x X.
(4,5,2) Denicion. Sea una medida compleja y f L
1
(||). La integral de f con respecto a
es
_
f d =
_
f
d
d||
d||.
(4,5,3) Propiedades.
(a) Para todo conjunto medible A se tiene
_

A
d = (A).
(a) Si es una medida compleja y f L
1
(||) se cumple

_
f d

_
|f| d||.
(b) Si es una medida compleja con derivada de Radon-Nikodym g con respecto a una
medida positiva , entonces f L
1
(||) si y solo si fg L
1
(), y en ese caso
_
f d =
_
fg d.
(c) Si
1
y
2
son dos medidas complejas, , C, y f L
1
(|
1
|) L
1
(|
2
|) entonces
f L
1
(|
1
+
2
|) y se cumple
_
f d(
1
+
2
) =
_
f d
1
+
_
f d
2
.
6. FUNCIONES DE VARIACI

ON ACOTADA. INTEGRACI

ON POR PARTES.
La correspondencia entre medidas de Borel Stieltjes y funciones reales puede ser
extendida al caso de medidas complejas. Esto hace mas manejables y concretas
estas medidas.
(4,6,1) Denicion. A cada medida compleja denida en los conjuntos de Borel de R le asocia-
mos su funcion de distribucion : R C denida por
(x) = (, x].
Teora de la Medida, 2002-2003 4
(4,6,2) Denicion. Diremos que una funcion f: R C es de variacion acotada, si existe una
constante C < + tal que
n

k=1
|f(x
k
) f(x
k1
)| C,
para toda sucesion nita ordenada x
0
< x
1
< x
2
< < x
n
de n umeros reales.
(4,6,3) Propiedades de la funcion de distribucion. Sea la funcion de distribucion de la
medida compleja .
(a) es continua a la derecha.
(b) es de variacion acotada.
(c) lim
x
(x) = 0.
(4,6,4) Denicion. Diremos que f: R C es una funcion de distribucion si cumple las
condiciones (a), (b) y (c) anteriores.
(4,6,5) Teorema. Toda funcion de distribucion es combinacion lineal de funciones monotonas
crecientes que verican las tres propiedades anteriores (a), (b) y (c).
(4,6,6) Nota. La clave de la prueba de este teorema es la introduccion de la funcion variacion
V

(x) = sup
_
n

k=1
|(x
k
) (x
k1
)| : x
0
< x
1
< x
2
< < x
n
= x
_
.
(4,6,7) Teorema. Cada funcion : R C vericando las propiedades (a), (b) y (c) anteriores,
determina una unica medida compleja tal que sea su funcion de distribucion.
(4,6,8) Corolario. La funcion de distribucion determina la medida .
Si es una funcion de distribucion, llamaremos d a la correspondiente medida y
usaremos la notacion
_
b
a
f(t) d(t) =
_
(a,b]
f d
para denotar la integral de f respecto de esta medida en el conjunto (a, b]. (Cuidado
no en [a, b], (a, b) o [a, b)! que seran otras opciones posibles y no convenientes.)
(4,6,9) Teorema de integracion por partes. Sean y funciones de distribucion sin discon-
tinuidades comunes. Para todo a < b se tiene entonces
_
b
a
(t) d(t) +
_
b
a
(t) d(t) = (b)(b) (a)(a).
Teora de la Medida, 2002-2003 5