Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
PROIECT
ECONOMETRIE
Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PIB(USD) 1,245,405,883,037 1,372,968,029,740 1,297,003,937,920 1,368,007,679,584 1,572,060,717,571 1,572,775,612,258 1,421,492,133,064 1,468,872,470,536 1,456,430,108,672 1,326,334,438,917 1,338,302,550,336 1,452,030,491,248 1,792,214,898,420 2,055,677,736,182 2,136,555,364,871
Nr.loc in mediul urban 43,408,604.30 43,692,784.20 43,969,140.90 44,242,058.20 44,515,684.00 44,800,975.50 45,087,619.50 45,385,280.40 45,638,014.50 46,057,724.10 46,501,033.40 46,948,117.60 47,390,471.20 47,849,911.90 48,321,961.10
Anul 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total
2.28761E+13
683809380.8
Tabel 1.
I.
Modelul unifactorial Pe baza datelor de mai sus se poate construi un model econometric unifactorial de forma: y = f(x) + u unde: - y reprezint valorile reale ale variabilei dependente (PIB (mil USD)); - x reprezint valorile reale ale variabilei independente (Nr de locuitori din mediul urban); - u este variabila rezidual, cu influene nesemnificative asupra variabilei y.
2,000,000,000,000
1,500,000,000,000
1,000,000,000,000
500,000,000,000
Figura 1. In figura1 se poate observa c distribuia punctelor poate fi aproximat cu o dreapt. Astfel, modelul econometric care descrie legtura dintre cele dou variabile este un model liniar unifactorial de forma y = + x + , unde: - termen liber al regresiei; - coeficientul de regresie a variabilei y n funcie de x. 2) Estimarea parametrilor modelului de regresie Modelul de regresie liniar este de forma: Valorile teoretice (estimate) ale variabilei yi: Valorile parametrilor de regresie a i b se pot estima folosind Metoda celor mai mici ptrate: -4.50303E+12 132232.234 (1.42E+12) (-3.181095) : (0.0009) R2=0.582718 (31034.94) (4.2607523) (0.0072)
Valoarea coeficientul b= 132232.234 arat c legatura dintre cele 2 componente este direct i anume dac numarul de locuitori din mediul urban crete cu un procent, PIB-ul va crete cu 132232.234 procente. Valoarea coeficientului a -4.50303E+12 arat c, dac variabila explicativ Xi1 are valoarea 0, valoarea medie a PIB-ului este estimat la circa -4.50303E+12 USD.
3) Testarea semnificaiei parametrilor modelului de regresie pentru un prag de semnificaie de =0,05 i calcularea intervalor de ncredere corespunztoare acestora.
( )
) (
( )
) ) (
Unde
H0: parametrul nu este semnificativ statistic( =0) H1 : parametrul este semnificativ statistic( 0) Folosim Testul Student:
( )
( )
65185.30806
199279.1599
Testarea semnificaiei parametrului : H0: parametrul nu este semnificativ statistic(=0) H1 : parametrul este semnificativ statistic( 0) 1.41556E+12 Folosim Testul Student:
( )
( )
-3.18109495
respingem ipoteza H0 i acceptam ipoteza H1 parametrul este semnificativ statistic. Interval de ncredere pentru parametrul : ( ) ( ) ( ) ( )
Verificarea validitii statistice a modelului de regresie H0: modelul nu e valid statistic (=0); H1: modelul e valid statistic (0) Folosim Testul Fisher:
4.67
Verificarea ndeplinirii ipotezelor modelului clasic de regresie liniar Testarea heteroscedasticitii erorilor Folosim Testul White: 18.15401388
modelul nu e homoscedastic.
4) S se previzioneze PIB (USD) n condiiile n care numarul de locuitori din mediul urban ar creste cu 10% fata de ultima valoare inregistrata. ( 48321961.1 * 1.1 = 53154157.21 ) ( -4.50303E+12 132232.234 ) =2.52566E+12
SE( )=
( ( (
) )
)
)
) (
(2.52566E+12)
5.72266E+22 ( ) ( ) 5.72266E+22
( ) ( ) 5.72266E+22
(2.52566E+12) 1.22E+23
-1.2E+23
Daca numarul de locuitori din mediul urban este de 53154157.21 putem garanta, cu o probabilitate de 95% ca PIB(usd) este cel mult 1.22E+23 , in conditiile in care ceilalti factori raman neschimbati.
II.
Modelul multifactorial
Pe baza datelor din Tabelul 1 se poate construi un model econometric multifactorial de forma: y = f(xi1,xi2) + u unde: - y reprezint valorile reale ale variabilei dependente (PIB USD); - xi1 reprezint valorile reale ale primei variabile independente (nr de locuitori din mediul urban); - xi2 reprezint valorile reale celei de-a doua variabile independente (timp); - u este variabila rezidual, cu influene nesemnificative asupra variabilei y. Reprezentarea grafic a datelor
In tabel se poate observa c distribuia punctelor poate fi aproximat cu o dreapt. Astfel, modelul econometric care descrie legtura dintre cele trei variabile este un model liniar unifactorial de forma y = unde: - termen liber al regresiei; - coeficientul de regresie a variabilei y n funcie de xi1. - coeficientul de regresie a variabilei y n funcie de xi2.
1. Estimarea parametrilor modelului de regresie Modelul de regresie liniar este de forma: Valorile teoretice (estimate) ale variabilei yi: Valorile parametrilor de regresie a i b se pot estima folosind Metoda celor mai mici ptrate: ( ) Eroarea standard Statistica t Probabilitatea ( (144E+14) (2.439309) (0.0312) )xi2 (222401.1) (3.047936) (0.0101) (7.70E+10) (-2.470704) (00.0295)
Valoarea coeficientlui b3=-1.90E+11 arat c, dac cele dou variabile explicative, Xi1 i ANI au valoarea 0, valoarea medie a PIB-ului este estimat la circa -1.90E+11 um. Valoarea coeficientul arat c, meninnd toate celelalte variabile constante, o cretere a numarului de locuitori din mediul urban, cu un procent determin o cretere n medie a PIB-ului pe locuitor cu procente. Valoarea coeficientul arat c, meninnd celelalte variabile constante, valoarea medie a PIB-ului pe cap de locuitor a crescut, n medie, cu aproximativ u.m, pentru fiecare an din perioada de studiu.