Econometra: Clase 4 Luis David Chanc Arango Introduccin Introduccin Regresin

Clase 4
Anlisis de Regresin con Dos Variables Introduccin

ECONOMETRA 2012 - I Luis David Chanc A.

Escuela de Ingeniera Comercial Universidad Santo Toms

Marzo Luis David Chanc Arango Econometra: Clase 4

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En las clases anteriores repasamos conceptos bsicos de estadstica. Estas son solo herramientas que emplearemos a lo largo del curso. En la clase de hoy retomaremos la introduccin al concepto asociado de Econometr y lo que se espera de un curso como ia ste. Adicionalmente realizaremos una breve introduccin conceptual al concepto de regresin. En las siguientes clases nos detendremos a analizar formalmente esta idea. La parte nal de la clase de hoy la emplearemos para resolver dudas de la Gua de Ejercicios No 1.

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Introduccin a Econometra

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Econometra: Medicin Econmica aplicacin de la estadstica matemtica a la informacin econmica para dar soporte emprico a los modelos construidos por la economa matemtica y obtener resultados numricos. Amalgama: Teora Econmica Economa Matemtica Estadstica Econmica Estadstica Matemtica

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1) Planteamiento de la teora econmica o de la hiptesis Ejemplo: Teora de Consumo de Keynes: PMC > 0 y < 1 2) Especicacin del modelo matemtico de la teora Ejemplo: Plantear una relacin del tipo y = mx + b Modelo uniecuacional con variable dependiente y var explicativa

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3) Especicacin Economtrico

del

Modelo

Modelo matemtico: relacin exacta, determinstica. Pero las relaciones son inexactas (ej. c vs yd hay otras variables implicadas) Modelo Economtrico: Y = 1 + 2 X + u u: Termino de perturbacin o de error. Es una v.a. con propiedades probabilsticas.

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4) Obtencin de Datos (Informacin) Se requieren datos para estimar los parmetros 1 y 2

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5) Estimacin de los parmetros del modelo Uso de tcnica estadstica conocida como por ejemplo el anlisis de regresin Y = 231.8 + 0.7194X

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6) Prueba de Hiptesis
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Suponiendo que el modelo estimado ajustado es una aproximacin razonablemente buena de la realidad, se evala si los parmetros concuerdan con las expectativas de la teora asociada. Ejemplo: Evaluar si [0, 1] Nos basamos en la inferencia estadstica

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7) Proyeccin o Prediccin Si el modelo conrma la hiptesis o la teora, se puede usar para predecir valores futuros de la variable dependiente en base a valores de la variable explicativa. Ejemplo: Si X = 6000 C = 231.8 + 0.7194 6000 = 4084, 6 o por ej determinar el multiplicador keynesiano. 8) Uso del modelo para nes de control o de Poltica Ejemplo: Cuanto debiese ser Y d para que el consumo alcance cierto valor.

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Resumen

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Introduccin: Naturaleza del Anlisis de Regresin

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Origen de Regresin: ley Galton interpretacin Moderna:

El anlisis de regresin trata del estudio de la dependencia de la variable dependiente, en una o ms variables, las variables explicativas, con el objeto de estimar y/o predecir la media o valor promedio poblacional de la primera en trminos de los valores conocidos o jos (en muestras repetidas) de las ultimas.

En el ejemplo de relacin de estaturas: razones para que hubiera estabilidad en la distribucin de estaturas dentro de una poblacin Luis David Chanc Arango Econometra: los hijos El actual inters : manera como cambia la estatura promedio deClase 4 dada la estatura de los padres.

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Otros ejemplos de relaciones son: Propensin marginal a consumir Curva de Phillips Relacin entre inacin y dinero (como proporcin del ingreso)

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Relaciones Estadsticas vs Relaciones Determinsticas: Nos interesa la dependencia estadstica entre variables, no la funcionalidad o determinstica propia de la fsica clsica. Ejemplo: Un agrnomo vs la ley de gravedad de Newton Regresin vs Causalidad: Una relacin estadstica sin importar que tan fuerte y sugestiva sea, nunca podr establecer una conexin causal: nuestras ideas de causalidad deben venir de estadsticas externas y en ltimo trmino, de una u otra teora En el ejemplo del agrnomo: toma efecto de la lluvia hacia la cosecha, no al reves! Una relacin estadstica no puede por s misma implicar en forma lgica una causalidad

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Regresin vs Correlacin: Anlisis de Correlacin:est estrechamente relacionado con el de regresin, aunque son conceptualmente diferentes. A. Correlacin: Busca medir la fuerza o grado de asociacin lineal. A. Regresin: No esta interesado en ese tipo de medicin. Se trata de estimar o predecir el valor promedio de una variable sobre la base de valores jos de otras variables. En el A. de regresin hay asimetra en el tratamiento de la variable dependiente (es estocstica) y la explicativa (valores jos) En el A. de correlacin las dos variables se tratan de forma simtrica (ambas aleatorias). Terminologa y notacin: Variable dependiente, variable explicativa-independiente-regresor-exogena Regresin simple vs regresin mltiple Datos de corte transversal vs Serie de Tiempo.

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Preguntas???????

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