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Minimizacin del Gasto Minimizacin

Microeconoma Douglas Ramrez Vera

El problema inicial
Supongamos que la funcin de utilidad es continua U(x,y), supongamos que las preferencias satisfacen los supuestos de completitud e insaciabilidad local y supongamos un conjunto presupuestario semiconvexo y compacto. Entonces consideremos los siguientes problemas. Problema IMx. U(x,y); s.a: pxx+pyyM Problema IImin. pxx+pyy ; s.a. U(x,y)u*

Teoremas
Teorema: La maximizacin de la utilidad implica la minimizacin del gasto para un nivel de precios e ingresos.
Supongamos que se satisface los supuestos anteriores, Sea (x*,y*) la solucin del problema I , entonces u=U(x*,y*), en este caso (x*,y*) es la solucin del problema II.

Teorema: La minimizacin del gasto implica la maximizacin de la utilidad para un nivel de utilidad y precios.
Supongamos que se satisfacen los supuestos anteriores y que el par (x*,y*) es la solucin al problema II. Sea M= pxx+pyy; supongamos que M>0. En este caso, (x*,y*), es la solucin del problema I.

Maximizacin de la utilidad
Consideremos el problema I de maximizacin del bienestar formulemos el Lagrange. L(x,y)=U(x,y)+(m-pxx-pyy) L(x,y) /x= U(x,y) /x-px=0 L(x,y) /y= U(x,y)/y-py=0 L(x,y) /= m-pxx-pyy=0 De las condiciones de primer orden se tiene ={[U(x,y) /x]/px}={[U(x,y) /y]/py} RMSy,x=[UMgy/UMgx] =[px/py]

El problema de Maximizacin consumidor


Y

y*

A U1 U2

U0 x*

El punto A representa el mximo nivel de utilidad que puede obtener una persona, dada la restriccin presupuestaria

La Minimizacin del Gasto


Sea el problema II de minimizacin del gasto, para ello formulemos el Lagrange Z(x,y)=pxx+ py y- [U(x,y)-u] CNPO Z(x,y)/x = -Ux + px =0, Solucin es : =px/Ux Z(x,y)/y= - Uy + py=0, Solucin es : =py/Uy Z(x,y)/=U(x,y)-u=0, Solucin es : {u=U(x,y)} Como =(px/Ux)= = (py/Uy) =(1/) (px/py)=(Ux/Uy) RMSy,x

Las cestas de consumo


De aqu que la eleccin de la cesta (x*,y*) minimizadora del gasto debe encontrarse en el punto de tangencia de la recta presupuestaria y la curva de indiferencia que genera el mximo nivel de utilidad o bienestar. Como este es el mismo punto de eleccin que maximiza la utilidad de nuestro problema inicial, el problema dual de minimizacin del gasto genera las mismas cantidades de demanda que se obtienen en el problema inicial, pero las funciones de demandas son compensadas o hicksianas.

El problema de minimizacin del gasto del consumidor


Y E3 B y* A C E2 E1 X

x*

El dual del problema de maximizacin del bienestar del consumidor es alcanzar un determinado nivel de utilidad (u) con el menor gasto posible

Demanda compensada
La demanda compensada resuelve el problema de minimizar el gasto para mantenerse en el nivel de utilidad fijado. { Min XP; s.a. u-U(X)=0} Definicin: Una curva de demanda compensada muestra la relacin entre el precio del bien (p) y la cantidad comprada suponiendo que los otros precios y la utilidad se mantienen constantes. La curva de demanda compensada x*[U=u]=hx( px, py, u)

La Demanda Hicksiana
Por tanto hx muestra como varia la cantidad demandada x cuando varia su precio (px ) mantenindose constante los otros precios (py) y la utilidad (u), es decir, "compensa" la renta del individuo para mantener constante la utilidad. Por lo tanto, hx , slo refleja los efectos sustitucin de las variaciones de los precios. Si sustituimos la solucin obtenida (las demandas compensadas) en la funcin de gasto se tiene:

Funcin de Gasto
Sean las soluciones de las curvas de demanda compensada en la funcin objetivo y=hy(px, py, u) x=hx( px, py, u) Obtenemos la funcin de gasto. pxhx(px, py, u)+py hy(px, py, u) G(px, py, u) La funcin de gasto del consumidor muestra los gasto mnimos necesario para alcanzar un determinado nivel de utilidad con un determinado conjunto de precios

La Funcin de Gasto
Propiedades de la funcin de gasto. (1) La funcin de gasto es no decreciente en precio; es decir si p p; entonces G(p',u) G(p,u) . (2) La funcin de gasto es homognea de grado uno en precio. (3) La funcin de gasto es cncava en precios (4) La funcin de gasto es continua en precio; cuando los precios son no nulos y estrictamente positivos (p>>0).

Identidades
Para las preferencias regulares una cesta de consumo que maximiza la utilidad tambin minimiza el gasto a lo cual llamamos dualidad. Esta sencilla observacin nos lleva a cuatro importantes identidades: 1. G(p,V(p,M)) M. Es el gasto mnimo necesario para alcanzar la utilidad V(p, M) es M 2. V(p, G(p,u)) u. La utilidad mxima generada por la renta G(p,u) es u.

Identidades
3.xi(p,M) hi(p, V(p,M)); La demanda marshalliana correspondiente al nivel de renta M es idntica a la demanda hicksiana correspondiente al nivel de utilidad V(p,M). 4.hi(p,u)xi(p,G(p,u)) La demanda hicksiana correspondiente al nivel de utilidad u es idntica a la demanda marshalliana correspondiente al nivel de renta G(p,u)=M

Fijos ( p, m)

V ( p, m) max U ( X )
X 0

Dualidad Dualidad e( p , u ) min pX


Problema Dual
X 0

Fijos ( p, u)

Sa. : m px 0
Demand Marshallian X = X ( p , m) Fun. Ind. Utilidad V ( p, m) = U ( X ( p, m))
t Sus itu n ci

Sa . : U ( X ) u 0

Demand Hicksians h = h( p, u )
Fun. gasto e( p , u ) = p * h ( p , u )

Inversa

Identidad Roy X i ( p , m) V ( p, m) pi V ( p, m) m

Propiedad de la derivada hi ( p , u ) e ( p , u ) pi

Ejemplo
Sea: CNPO

min Z (x,y, ) = p x x + p y y + x y1 u
x,y,

Z ( x,y, ) = p x x 1 y1 = 0 x Z ( x,y, ) = p y x y (1 ) = 0 y Z ( x,y, ) = x y1 u = 0

De las condiciones de primer orden se tiene de 1 y 2


y = x = px py py px 1 1 x y

Funciones de demanda compensada

u = x y

p 1 = x x x p y

p 1 = x x p y
)

p 1 h (p x , p y , u ) = x = x p y
d x

(1

p 1 u = x p y

u = x y
d y

= y

p y y p x 1

p y = y p x 1 u

p y h (p x , p y , u ) = y = p 1 x

Funcin de Gasto

G ( p x , p y , u ) p x hx ( p x , p y , u ) + p y hy ( p x , p y , u )

( ( ) u )+ (p ( ) u ) ) + p ( ) )u G ( p , p , u ) (p (
G ( px , p y , u ) px
x y

1 1 p x py

px y 1 p y

1 1 p x x py

px y 1 p y

Propiedad de la derivada

G ( p x , p y , u ) G ( p x , p y , u ) p x p x

px

( (

p x 1 py

+ py

px 1 p y

) )u

p x 1 py

p x u = hx

Inversa de la funcin de gasto

G( px , py , u) px 1 u=

(( )
M +p

px 1 py

+ py 1

( ) )u = M
px py

(p ( )

1 1 px x py

px y 1 py

( ))

=V ( px , py , M)

Tarea
1. Volver a resolver el problema de minimizacin del gasto para ello asuma que =0.6 2. Demostrar la propiedad de la derivada para x e y con la funcin de gasto 3. Con la funcin inversa obtenida de funcin de utilidad indirecta demostrar la identidad de Roy para x e y 4. Obtener la solucin de la funcin indirecta de utilidad por maximizacin de la utilidad y las demandas ordinarias y comparar con los dos puntos anteriores. Fecha de entrega 27/10/2006

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