Notas de Edo

Notas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
(en construccin- versin 0.1.1)
c 2008 - Pablo L. De Npoli
Estas son notas de las tericas del curso de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (2008). Por ahora estn bastante incompletas: no cubren todos los temas vistos en clase, y algunas demostraciones estn incompletas.
Captulo 1 Existencia y Unicidad

1.1. El Teorema de Existencia y Unicidad
Sea
R Rn
un abierto y
f :R
una funcin continua. Conside-
ramos el problema de valores iniciales: encontrar una funcin y 1 de clase C siendo (a, b) un intervalo que contiene a t0 , tal que
: (a, b)
y (t) = f (t, y(t)) y(t0 ) = y0

este problema, necesitamos una denicin:
(1.1)
Para poder enunciar el teorema de existencia y unicidad de solucin para
Denicin 1.1.1 Diremos que la funcin f (t, y) satisface una condicin
de Lipschitz con respecto a la variable y (en el abierto R ) si existe una

constante L tal que
|f (t, y1 ) f (t, y2 )| L|y1 y2 | t, y1 , y2
Diremos que f (t, y) satisface localmente una condicin de Lipschitz en si para cada punto (t0 , y0 ) existe un entorno U del punto (t0 , y0 ) y una constante L = L(U ) tales que f satisface una condicin de Lipschitz cuando la restringimos a U :
|f (t, y1 ) f (t, y2 )| L|y1 y2 | (t, y1 ) U, (t, y2 ) U
f Notamos que si las derivadas yi (t, y) (1 i n) son acotadas, el teorema del valor medio implica que f satisface una condicin de Lipschitz. Deducimos
1
Notas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias - c 2008 Pablo De Npoli
que si f C 1 (R ) entonces f satisface localmente una condicin de Lipschitz.

Podemos entonces enunciar una primera versin del teorema de existencia y unicidad (local):
satisface localmente una condicin de Lipschitz en R . Entonces existe un intervalo (a, b) con a < t0 < b tal que el problema de valores iniciales (1.1) posee una nica solucin en (a, b).
Teorema 1.1.1 Supongamos que la funcin f : Rn es continua, y
1.1.1. El teorema de punto jo de Banach

La prueba del teorema de existencia y unicidad, se basa un teorema de punto jo. Para enunciarlo, necesitamos primero una denicin
Denicin 1.1.2 Sea (E, d) un espacio mtrico y K : E E una aplica-
cin. Diremos que K es un operador de contraccin si existe una constante con 0 < 1 tal que
d(Ky1 , Ky2 ) d(y1 , y2 ) y1 , y2 K
operador de contraccin. Entonces K tiene un nico punto jo, o sea existe un nico y0 E tal que Ky0 = y0
Teorema 1.1.2 Sea (E, d) un espacio mtrico completo y K : E E un
1.1.2. Reformulacin como un problema de punto jo

La prueba del teorema de existencia y unicidad se basa en la siguiente observacin: en virtud del teorema fundamental del clculo, son equivalentes las siguientes dos armaciones 1. 2.
y C[a, b] C 1 (a, b) y C[a, b]
y es solucin de (1.1).
y es solucin de la ecuacin integral:
y(t) = y0 +
t0
f (s, y(s)) ds
(1.2)
Esto nos permite reformular el problema (1.1) como el problema de encontrar un punto jo del operador:
Ky(t) = y0 +
t0
f (s, y(s))ds
(1.3)
Vamos a denir con precisin el dominio del operador continua, restringindonos si es necesario a un entorno de achicando el abierto
), podemos suponer sin perder
K . Como f es (t0 , y0 ) (esto es, generalidad, que f es
acotada por una constante
M:
|f (t, y)| M (y, t)

Introduzcamos entonces la regin:
Ra,b = {(t, y) : a < t < b, |y(t) y0 | M |t t0 |}

Entonces notamos que si en la regin
y(t) es una solucin de (1.2) su grca est contenida
pues:
|y y0 |
t0
f (s, y(s))ds
t0
|f (s, y(s))|ds M |t t0 |
Notamos tambin que dado que un intervalo hemos
[a, b] con elegido a, b de manera
es abierto y (t0 , y0 ) podemos encontrar a < t0 < b de modo que Ra,b . Suponemos que
que esto se cumple.
Podemos entonces considerar el espacio mtrico
E = {y C([a, b], Rn ) : |y(t) y0 | M |t0 t| t [a, b]}

con la distancia
(1.4)
d(y1 , y2 ) = sup |y1 (t) y2 (t)|

t[a,b]
Notamos que
E es un subespacio cerrado del espacio mtrico completo C([a, b], Rn ), K

actuando en el espacio
y es por lo tanto un espacio mtrico completo. Vamos a considerar el operador hemos de demostrar que si Veamos primero que
E.
Para elllo,
y E entonces Ky E . Ky es continua: esto se deduce
de la acotacin
t2
t2
|Ky(t1 ) Ky(t2 )| =
t1
(que dice
f (s, y(s)) ds
t1
M ds = M |t2 t1 |
(1.5)
Ky
satisface una condicin de Lipschitz)
Veamos ahora que
Ky E .
De hecho:
|Ky(t) y0 | =
t0
f (s, y(s)) ds M |t t0 |
(1.6)
Para concluir la prueba del teorema de existencia y unicidad, es suciente probar que si el intervalo de contraccin. Para ello tomemos
(a, b) es sucientemente pequeo, K y1 , y2 E y acotemos:

t t
es un operador
|Ky1 (t)Ky2 (t)|

t0
f (s, y1 (s))ds
t0
f (s, y2 (s))
t0
|f (s, y1 (s)) f (s, y2 (s))|ds
Utilizando entonces la hiptesis de que encontramos que:
satisface una condicin de Lipschitz,
|Ky1 (t)Ky2 (t)|

t0
L|y1 (s) y2 (s)|ds

t0
L d(y1 , y2 )ds L|tt0 | d(y1 , y2 )
Entonces tomando supremo para
y [a, b]
encontramos que:
d(Ky1 , Ky2 ) L mx{b t0 , t0 a} d(y1 , y2 ) a

Deducimos que
es una contraccin si
puede lograrse eligiendo
a, b
sucientemente prximos a
= L mx b t0 , t0 a < 1, a t0 .
lo cual
1.2. Intervalo maximal de existencia

Es importante notar que el anterior teorema de existencia y unicidad, es de naturaleza local: slo arma la existencia y unicidad de la solucin en un pequeo entono del punto t0 . El siguiente ejemplo muestra que en general no se puede armar que la solucin vaya a existir para todo tiempo, an si una funcin suave.
es
Ejemplo: consideramos el problema de valores iniciales

y (t) = 1 + y 2 (t) y(0) = 0
Podemos resolverlo utilizando la tcnica de separacin de variables:
dy dy = 1 + y2 = dt dt 1 + y2
e integrando:
t=
0
donde
1 dt + C = tan y + C 1 + y2
es una constante de integracin. En virtud de la condicin inicial
C = 0.
Luego la solucin es:
y(t) = arctan x
Ahora esta solucin est denida en all de dicho intervalo pues:
(/2, /2) y no puede prolongarse ms
t/2
l m y(t) = +
t/2+
l m
y(t) =
Este ejemplo motiva la siguiente denicin: denimos el
de existencia de la solucin I(t0 , y0 )como el mximo intervalo de la forma

(t0 t , t0 + t+ )
donde est denida una solucin del problema de valores iniciales (1.1) . Llamamos a esta solucin la solucin maximal del problema de valores iniciales. Es conveniente observar que si bien la slo tenemos existencia local de soluciones, la unicidad es una propiedad global:
intervalo maximal
Lema 1.2.1 Sean y1 , y2 : I R dos soluciones del problema de valores

iniciales (1.1) denidas en un intervalo I , con f localmente Lipschitziana. Entonces y1 (t) = y2 (t) para todo t I .
que
Dem.: Sea J = {t I : y1 (t) = y2 (t)}. Por la continuidad de y1 e y2 es claro

I . Por otro lado, por la unicidad local, I es abierto, y J es no vaco ya que t0 J (por la condicin inicial). Como I es conexo, concluimos que J = I .
es cerrado en
(t0 1 , t0 + 2 ) donde est denida una solucin de (1.1).
Corolario 1.2.1 I(t0 , y0 ) es la unin de todos los intervalos de la forma
Teorema 1.2.1 (caracterizacin del intervalo maximal de existencia)
Si alguno de los extremos t del intervalo maximal es nito, Cuando t t la solucin maximal y(t) se escapa de cualquier compacto K : es decir dado K existe un t0 tal que si t0 < t < t (respectivamente + t < t < t ) se tiene que (t, y(t)) K . Cuando = Rn esto dice que:
tt P
l m y(t) = +
1.3. Ejemplo de no unicidad

La condicin de Lipschitz es necesaria para tener unicidad de la solucin como muestra el siguiente ejemplo: consideramos el problema de valores iniciales
y (t) = y(t)1/3 y(0) = 0

Entonces mediante el mtodo de separacin de variables, es posible encontrar una solucin:
dy = y 1/3 dt
dy = y 1/3
3 dt y 2/3 = t + C 2
donde la constante de integracin C debe anularse en virtud de las condicio2 3/2 nes iniciales. Luego y0 (t) = ( t) da una solucin del problema. 3 Pero una inmediata inspeccin revela que y (t) 0 es otra solucin del problema. Es ms es posible fabricar toda una familia de innitas soluciones de este problema:
yt0 (t) =
0 ( 2 (t t0 ))3/2 3
si si
0 t t0 t t0 f (y) = y 1/3 no
satisface
Este fenmeno puede suceder dado que la funcin
una condicin de Lipschitz (aunque es continua Hlder con exponente
1/3).
1.4. El ujo asociado a una ecuacin diferencial

Supongamos que
f : R Rn es localmente Lipschitz. Podemos denir
entonces el ujo asociado a la ecuacin diferncial
y (t) = f (t, y(t))

del siguiente modo: si
y0
t0 ,t1 (y0 )
se dene como el valor
t1 R es sucientemente prximo a t0 y(t) de la nica solucin del problema:
y (t) = f (t, y(t)) y(t0 ) = y0

Utilizando la unicidad podemos probar que:
t0 ,t0 = Id t2 ,t1 t0 ,t1 = t2 ,t0 1 0 = t1 ,t0 t1 ,t
Observacin: Si tenemos un sistema autnomo (esto es donde f

pende de la variable
no de-
t): y (t) = f (y(t))
entonces el ujo verica que mos simplicar la notacin Las aplicaciones un parmetro:
t0 ,t1 (y0 ) = 0,t1 t0 (y0 ). En consecuencia escribiendo t (y0 ) = 0,t (y0 ).
pode-
forman entonces
un grupo local de difeomorsmos a
0 (x0 ) = Id t s = t+s 1 = t t
1.4.1. Lema de Gronwal

Lema 1.4.1 Sean u, v : [a, b] R funciones no negativas tales que para
0 satisfacen:
t
u(t) +
a
u( )v( ) d
entonces
t
u(t) exp
a
En particular si
v( ) d
Dem: Supongamos primero
= 0,
entonces
u 0. > 0. Llamemos
t
w(t) = +
a
u( )v( ) d
Entonces por el teorema fundamental del clculo:
w (t) = u(t)v(t) w(t)v(t)

en consecuencia:
log w(t) log w(a) =

a
Tomando exponencial obtenemos que:
w ( ) d w( )
v(t) dt
a
u(t) exp
a
(Si
v( ) d
=0
el resultado se obtiene por un proceso de lmite).
1.4.2. Dependencia Continua

El siguiente lema dice que la solucin depende con continuidad de la condicin inicial
y0 :
Lema 1.4.2 Sean y e y soluciones de la ecuacin diferencial:

y = f (t, y(t))
con las condiciones iniciales

y(t0 ) = y0 y (t0 ) = y0
respectivamente en el intervalo [a, b], siendo f una funcin Lipschitz entonces:

|y(t) y (t)| |y0 y0 | eL|tt0 | t [a, b]
donde L es la constante de Lipschitz de f .
Dem: Como antes, escribamos la ecuacin en forma integral:

t
y(t) = y0 +
t0 t
f (s, y(s)) ds f (s, y(s))ds

t0
y (t) = y +
Entonces restando, tenemos que:
|y(s) y (s)| |y0 y | +

t0 t
|f (s, y(s)) f (s, y (s))|ds |y(s) y (s)|dt

t0
|y0 y0 | + L
y
Aplicamos entonces el lema de Gronwal con
= |y0 y0 | , u(t) = |y(t) y (t)|
v(t) L.
Deducimos que
|y(t) y (t)| |y0 y0 |eL|tt0 |
1.5. El teorema de existencia de Peano

continua. Entonces el problema de valores iniciales (1.1) tiene al menos una solucin denida en algn intervalo (t0 , t0 + ) (pero dicha solucin puede no ser nica).
Existen varias demostraciones de este teorema, todas ellas se basan en el teorema de Arzel-Ascoli que caracteriza los subconjuntos (relativamente) n compactos del espacio C([a, b], R ). Una demostracin muy sencilla puede conseguirse a partir del siguiente teorema de punto jo de Schauder. Para enunciar el teorema necesitamos una denicin
Teorema 1.5.1 (Peano) Supongamos que R Rn y que f : Res
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(no necesariamente lineal). Decimos que K es compacto si para cada sucesin acotada (xn ) E su imagen K(xn ) tiene una subsucesin convergente K(xnk ). Equivalentemente: Si para toda bola B E , K(B) es un conjunto compacto.
Denicin 1.5.1 Sea E un espacio de Banach y K : E E un operador
Teorema 1.5.2 (Schauder) Si E es un espacio de Banach, K : E E
es un operador continuo y compacto, y B E es una bola cerrada que es invariante por K (esto es K(B) B ) entonces K admite un punto jo en B (no necesariamente nico). Es decir: existe un x B tal que K(x) = x.
Dicho teorema es una generalizacin para espacios de Banach del teorema de punto jo de Brower, y tiene muchas aplicaciones en el anlisis no lineal. Para efectuar la demostracin del teorema de Peano utilizando el teorema de Schauder, suponemos como antes (achicando el abierto que
si es necesario)
|f (t, y)| M (t, y) ;
consideramos el espacio de Banach
denido
en (1.4) y aplicamos dicho teorema al operador estimaciones (1.5) y (1.6) demuestran como antes denido. Hemos de vericar que
K denido por (1.3). Las que K : E E est bien
K es un operador compacto. Para este n conside(yn (t)) E . La estimacin (1.6) implica que Kyn es equiacotada, y (1.5) implica que Kyn es equicontinua, en consecuencia, en virtud del teorema de Azel-Ascoli Kyn tiene una subsucesin (uniformenete) convergente (y es inmediato que su lmite es una funcin en el espacio E ). Como hicimos esto para cualquier sucesin acotada (yn ), podemos armar que K es un operador compacto. Finalmente, hemos de probar que K admite una bola invariante. Sea fy0 la funcin constante con valor y0 , y consideremos una bola cerrada B = B(fy0 , R) para algn R > 0 elegido arbitrariamente. Sea y B Tendremos
ramos una sucesin acotada que:
|Ky(t) fy0 (t)| = |Ky(t) y0 | =

t0
a condicin de que
f (t, y(s))ds M |t t0 | R
R . Es decir que: M
|t t0 | |b a|
Ky fy0 R
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Esto prueba, que si elegimos el intervalo operador
[a, b]
sucientemente pequeo, el
tendr una bola invariante. En virtud del teorema de Schauder,
el operador
tendr entonces un punto jo, que ser una solucin de (1.1).
Captulo 2 Sistemas lineales

2.1. Exponenciales de matrices y sistemas con coecientes constantes
Sea
A Cnn
una matriz. Denimos la exponencial de la matriz
me-
diante la serie
e = exp(A) =
k=0
Ak k!
(2.1)
Para ver que esta denicin tiene sentido procedemos del siguiente modo: nn notamos que el conjunto C de matrices de n n se puede convertir en n2 un espacio normado (isomorfo a C ) deniendo una norma en las matrices. n Por ejemplo, podemos usar la norma de A como operador lineal sobre C denida por:
A =
Es claro que
sup
zCn , z =1
Az
(2.2)
Cnn
resulta un espacio normado completo (es decir: un
espacio de Banach) con esta norma. Dado que se trata de un espacio de dimensin nita, cualquier otra norma que utilizramos resultar equivalente a esta. La norma dada por (2.2) tiene la propiedad de que:
AB A B
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13
En consecuencia tenemos que:
Ak A k k! k!
y por lo tanto la serie
k=0
Ak k!
es convergente (Se dice entonces que la serie (2.1) es normalmente convernn gente). En virtud de que C es un espacio normado completo, la serie (2.1) resulta convergente. Adems se tiene la estimacin:
eA e
El siguiente lema, extiende para el caso de matrices una de sus propiedades fundamentales:
Lema 2.1.1 Si A y B conmutan (o sea: AB = BA) entonces

eA+B = eA eB
Demostracin: La prueba se realiza efectuando el producto de Cauchy entre

las series de
eA
eB
e e =
j=0
A B
Aj j!
k=0
Bk k!
=
l=0
Aj B k j!k! j,k:j+k=l
(Esta operacin est justicado porque ambas series son normalmente convergentes) pero
Aj B l = j!k! j,k:j+k=l
Luego:
j=0
Aj B lj = j!(l j)!
j=0
1 l 1 Aj B lk = (A + B)l l! j l! A
y
en virtud de la frmula del binomio (que vale porque
conmutan).
e e =
l=0
A B
(A + B)l = eA+B l!
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Corolario 2.1.1 Para cualquier matriz A, eA es una matriz inversible y

(eA )1 = eA
Demostracin: A y A conmutan, luego eA eA = eA+(A) = e0 = I .

La importancia de la exponencial de matrices en la teora de ecuaciones diferenciales radica en que nos proporciona una expresin explcita para la solucin de un sistema lineal con coecientes constantes:
Proposicin 2.1.1 Si A Cnn , entonces la frmula x(t) = etA x0 proporciona la nica solucin del sistema x(t) = Ax(t) con la condicin inicial x(0) = x0 .
Demostracin: Si denimos x(t) = etA x0 =

mino a trmino respecto de la variable
tk Ak x0 , y derivamos trk=0 k!
t, Ak x0 k!
x (t) =
k=1
ktk1
(Esto puede justicarse de manera anloga a como se demuestra en anlisis complejo que una serie de potencias puede derivarse trmino a trmino en el interior de su disco de convergencia).
x(t) = A
k=1
y claramente
tk1
Ak1 x0 (k 1)!
= Ax(t)
x(0) = x0 . La unicidad puede demostrarse invocando el teorema
de existencia y unicidad o directamente, mediante el argumento siguiente: si
y(t) es otra soluacin de la misma ecuacin, que verique la misma condicin tA inicial y(0) = x0 y denimos u(t) = e y(t) obtenemos que: du = (A)etA y(t) + etA y (t) = (A)etA y(t) + etA Ay(t) dt etA conmuta con A, resulta que u(t) es y(0) = x0 , tenemos que etA y(t) = x0 para todo t,
y como constante. Como u(0) tA luego y(t) = e x0 .
tido si en lugar de ser A una matriz en C nn , A es un operador acotado en un espacio de Banach.
Observacin 2.1.1 Toda las deniciones y resultados anteriores tienen sen-
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Ejemplo 2: Consideramos el sistema lienal

x = y y = x
con la condicin inicial
x(0) = x0 , y(0) = y0
Para obtener las soluciones, observamos que la matriz de este sistema
J=
tiene la propiedad de que dadas por:
0 1 1 0
siendo
J 2 = I
la matriz identidad, por lo que se
comporta algebraicamente como el nmero complejo i. Sus potencias vienen
J 0 = I, J 1 = J, J 2 = I, J 3 = J, J 4 = I, J 5 = J, J 6 = I, J 7 = J, J 8 = J, . . .
(La sucesin se repite con perodo 4).En consecuencia,
etJ =
t3 t5 t7 t2 t4 t6 + ... I + t + ... J 2! 4! 6! 3! 5! 7!
sen
= cos t I +
La matriz dada por
tJ =
cos t sen t sen t cos t
= R(t)
R(t) es la matriz de una rotacin en un ngulo t. La solucin viene x(t) y(t) = cos(t) x0 sen(t) y0 sen (t)x0 + cos(t) y0
La cuenta anterior es la misma que la deduccin de la frmula de Euler eit = cos(t) + i sen t). Esto se debe a que la aplicacin
z = a + bi Mz = aI + bJ =
a b b a R22
(2.3)
dene un isomorsmo entre los nmeros y ciertas matrices en
(una
representacin matricial de los nmeros complejos) es decir que se verica:
Mz+w = Mz + Mw ,
Mzw = Mz Mw
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Tambin observamos que se deduce ue:
eMz = Mez =
ea cos b ea sen b ea sen b ea cos b
(2.4)
El caso ms sencillo de clculo de la exponencial es cuando la matriz es diagonal.
1 0 D= ... 0
entonces
0 2 ... 0 0 et2 ... 0
... ... ... ... ... ... ... ... A
0 0 ... r 0 0 ... etr

es una matriz diagonalizable
etD
et1 0 = ... 0
Esto se puede extender al caso en que una matriz inversible
(esto es: semejante a una matriz diagonal). En efecto, en este caso existir (cuyas columnas estn formadas por una base de 1 autovectores de la matriz A) tal que P AP = D, luego A = P DP 1 . k k 1 Entonces como A = P D P , podemos concluir que:
etA = P etD P 1
En el caso general, en que la matriz
no es diagonalizable, debemos
acudir a la frma cannica de Jordan (Esta es la razn por la que preferimos nn trabajar con matrices en C en esta seccin). Recordamos de los cursos nn de lgebra lineal, que toda matriz A en C es semejante a una matriz en nn 1 forma de Jordan, esto es: existe P C inversible, tal que: P AP es de la forma:
J1 0 J = ... 0
donde tes a los
0 J2 ... 0
... ... ... ...
0 0 ... Jr
J1 , J2 , . . . , Jr son bloques elementales de Jordan correspondienautovalores de A (puede haber varios correspondientes al mismo
autovalor), y tienen la forma:
17
Ji =
i 1 0 0 ... 0
0 i 1 0 ... 0
0 0 i 1 ... 0
0 0 0 i ... 0
0 0 0 0 ... 0
y
... ... ... ... ... ...
0 0 0 0 ... 1
0 0 0 0 ... i
(2.5)
Entonces tenemos que
etJ
etA = P etJ P 1 , tJ e 1 0 0 eJt2 = ... ... 0 0
... ... ... ...
0 0 ... etJr etJi .

Para ello, obser-
Por lo que el problema se reduce a poder calcular vemos que la matriz siendo
Ji
se puede descomponer en la forma:
J = i I + N Ji
y
la matriz:
N = Ni =
0 1 0 0 ... 0
0 0 1 0 ... 0
k
0 0 0 1 ... 0
0 0 0 0 ... 0
0 0 0 0 ... 0
... ... ... ... ... ...
0 0 0 0 ... 1
0 0 0 0 ... 0
una matriz nilpontente (N por lo tanto de
N ).
Notamos
= 0 donde k es el tamao de que i I y N conmutan, luego: etJi = eti etN etN
la matriz
Pero como polinomio
N es nilpotente, en tN ), por lo que 2 N = 0 0 1 0 0 ... 0
la serie de
tiene nitos trminos (es un
es fcil de calcular.
En efecto, calculando las potencias de la matriz
N, 0 0 0 0 0 ... 1
tenemos que:
0 0 0 1 0 ... 0
0 0 0 0 0 ... 0
0 0 0 0 0 ... 0
0 0 0 0 0 ... 0
... ... ... ... ... ... ...
0 0 0 0 0 ... 0
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3 N =
0 0 0 1 0 ... 0
0 0 0 0 1 ... 0
0 0 0 0 0 ... 0
0 0 0 0 0 ... 0
0 0 0 0 0 ... 0
... ... ... ... ... ... ...
0 0 0 0 0 ... 1
0 0 0 0 0 ... 0
(A medida que aumenta
k , la diagonal con unos en N k
se va desplazando
hacia abajo). En consecuencia, tenemos que:
etN
1 t 2 t 2! 3 = Ni = t 3! t4 4! ...
0 1 t
t2 2! t3 3!
0 0 1 t
t2 2!
...
tk2 (k2)!
...
tk3 (k3)!
0 0 0 1 t ...
tk4 (k4)!
0 0 0 0 1 ...
tk5 (k5)!
tk1 (k1)!
... ... ... ... ... ... ...
0 0 0 0 0 ... 1
0 0 0 0 0 ... 0
si
es una matriz de
Volviendo a la matriz admite la factorizacin:
k k. A, supongamos
que su polinomio minimal
mA ()
mA () = ( 1 )k1 ( 2 )k2 . . . ( r )kr

Entonces los bloques elementales de jordan, en la forma de Jordan de
A,
correspondientes al autovalor
como mximo tamao
i (que pueden ser uno o varios) tendrn ki ki . Teniendo en cuenta la expresin para etJ y las
consideraciones anteriores, se deuce el siguiente teorema:
Teorema 2.1.1 Las entradas de la matriz etJ son funciones de la forma

e1 t P1 (t) + e2 t P2 (t) + . . . er t Pr (t)
donde 1 , 2 , . . . , r son los distintos autovalores complejos de A, y Pi es un polinomio de grado menor o igual que ki 1, siendo ki la multiplicidad de i como raz del polinomio minimal de A. Por consiguiente, si x(t) es una solucin del sistema x = Ax, sus com ponentes tienen esta misma forma.
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2.2. Aplicacin a ecuaciones de orden n con coecientes constantes

Consideremos una ecuacin diferencial de orden tantes, esto es de la forma:
con coecientes cons-
an x(n) + a(n1) xn1 + . . . + a2 x + a1 x + a0 x = 0

siendo
x = x(t), ai C
an = 0.
Diviendo por
prdida de generalidad (y as lo haremos) que El polinomio
an an = 1.
podemos suponer sin
P () = an n + a(n1) n1 + . . . + a2 2 + a1 + a0
recibe el nombre de
polinomio caracterstico
P (D)x = 0
asociado a la ecuacin. La
ecuacin se puede escribir en forma simblica:
donde
P (D)
indica una funcin polinomial del operador derivada.
Suponiendo que an = 1, e introduciendo las incgnitas x1 = x, x2 = x , x3 = x , x4 = x(3) , . . . , xn = x(n1) podemos reescribir esta ecuacin como un sistema de n ecuaciones de primer orden (Este razonamiento se aplica incluso al caso de coecientes no constantes).
x1 x2 x3 ... xn CP =
= x2 = x3 = x4 = a0 x1 a1 x1 . . . an1 xn1
La matriz asociada a este sistema:
0 0 0 0 ... a0
1 0 1 0 ... a1
0 1 0 0 ... a2
0 0 1 0 ... 0
0 0 0 1 ... 0
... ... ... ... ... ...
0 0 0 0 ... an2
recibe en la literatura del lgebra lineal el nombre de del polinomio la matriz
matriz compaera
0 0 0 0 ... an1
P.
Es posible probar que tanto el polinomio caracterstico de
CP
como su minimal coinciden con
P.
20
2.3. Formas Cannicas Reales

En algunos casos, resulta necesario trabajar en lugar de con la forma cannica de Jordan, con la denominada forma cannica real. Comenzamos por un lema sobre los autovalore complejos de matrices reales:
Lema 2.3.1 Sea A Rnn y = a + ib un autovalor complejo de A con

b = 0. Entonces existen vectores x0 , y0 Rn tales que Ax0 = ax0 by0 , Ay0 = bx0 + ay0
Por lo tanto, x0 e y0 generan un subespacio S de Rn invariante por A de dimensin 2, y la restriccin de A (pensada como una transformacin lineal1 ) a S tiene como matriz en la base {x0 , y0 } a la matriz M . (utilizando la notacin introducida en (2.3)) )
Demostracin: Sea z0 un autovector complejo correspondiente al autovalor

.
Entonces, escribiendo
z0 = x0 + y0 i,
tendremos que:
Az0 = z0 = (a + bi)(x0 + iy0 )

luego igualando las partes reales e imaginarias encontramos que:
Ax0 = ax0 by0 ,
Ay0 = bx0 + ay0
En la situacin del lema con autovalor
z0 = x0 iy0 z0 + z0 , 2
tambin es un autovector complejo,
= a bi.
Y como
x0 =
Notamos que
y0 =
z0 z0 2i Cn
que
x0
y0
generan el mismo subespacio de
z0
z0 .
Deducimos que si la matriz res reales semejante sobre
1 , 2 , r , y R a una
A fuera diagonalizable sobre Cn con autovaloautovalores complejos 1 , 1 , 2 , 2 , . . . , d , d , A ser

matriz de la forma:
1 dada
por la matriz A en la base cannica
21
1 0 ... 0 ... 0 0 ... 0
0 2 ... 0 ... 0 0 ... 0
... ... ... ... ... 0 0 ... 0
0 0 ... r ... 0 0 ... 0
... ... ... ... ... ... ... ... ...
0 0 ... 0 ... M1 0 ... 0
0 0 ... 0 ... 0 M2 ... 0
0 0 ... 0 ... ... 0 0 0 ... Md
(2.6)
En efecto, existir una base formada por los autovectores correspondientes a los autovalores ces escribiendo
v1 , v2 , . . . , vr
1 , 2 , r
y los autovectores complejos
z1 , z1 , z2 , z2 , . . . , zd , zd (pares de autovectores complejos conjugados). Entonzk = xk + iyk (1 k d) como en el lema (??), podemos n formar una base B = {v1 , v2 , . . . , vr , x1 , y1 , . . . , xd , yd } de C formada por n vectores reales (que ser tambin una base de R ). En esa base B , la matriz de A (pensada como transformacin lineal) ser (2.6).
Con un argumento anlogo, en el caso general en que lugar de la base de autovectores) que forma:
no es diagonali-
zable, podremos de todos modos probar (partiendo de la base de Jordan, en
es semejante a una matriz real de la
C=
J1 0 ... 0 ... 0 0 ... 0
0 J2 ... 0 ... 0 0 ... 0
... ... ... ... ... 0 0 ... 0
0 0 ... Jr ... 0 0 ... 0
... ... ... ... ... ... ... ... 0
0 0 ... 0 ... J1 0 ... 0
0 0 ... 0 ... 0 J2 ... 0
0 0 ... 0 ... 0 0 ... 0
0 0 ... 0 ... 0 0 ... Jr
(2.7)
donde los bloques
Jk
vienen dados por (2.5) para los autovalores reales
k ,
y por
22
Jk
Mmuk I2 0 0 ... 0
0 Mmuk I2 0 ... 0
0 0 Mmuk I2 ... 0
0 0 0 Mmuk ... 0
0 0 0 0 ... 0
... ... ... ... ... ...
0 0 0 0 ... I2
0 0 0 0 ... Mmuk
(2.8)
para cada par
{k , k }
de autovalores complejos conjugados, donde
I2 =
denota la matriz identidad de nombre de
1 0 0 1
Una matriz de la forma (2.7), recibe el
forma cannica real.

> 0, J1 0 ... 0 C = . . . 0 0 ... 0 A
2 2.
Finalmente, mediante un reescalamiento de la base de Jordan, podremos probar que dado es semejante a una matriz de la forma:
0 J2 ... 0 ... 0 0 ... 0
... ... ... ... ... 0 0 ... 0
0 0 ... Jr ... 0 0 ... 0
... ... ... ... ... ... ... ... 0
0 0 ... 0 ... J1 0 ... 0
0 0 ... 0 ... 0 J2 ... 0
0 0 ... 0 ... 0 0 ... 0
0 0 ... 0 ... 0 0 ... Jr
(2.9)
donde los bloques
Ji son de i 0 i 0 Ji = 0 0 ... ... 0 0
la forma:
0 0 i ... 0
0 0 0 i ... 0
0 0 0 0 ... 0
... ... ... ... ... ...
0 0 0 0 ...
0 0 0 0 ... i
(2.10)
en el caso de autovalores reales, y
23
Jk
Mmuk I2 0 0 ... 0
0 Mmuk I2 0 ... 0
0 0 Mmuk I2 ... 0
0 0 0 Mmuk ... 0
0 0 0 0 ... 0
... ... ... ... ... ...
0 0 0 0 ... I2
0 0 0 0 ... Mmuk
(2.11)
Entonces, podremos probar el siguiente resultado:
D Rn diagonalizable y una matriz R tales que
Proposicin 2.3.1 Sea A Rnn y sea > 0. Entonces existe una matriz
i) A = RD ii) R I < iii) R y D conmutan entre s, y con cualquier matriz que venga dada por un polinomio en A.
2.4. Comportamiento asinttico de las soluciones de un sistema lineal de coecientes constantes

) para el sistema x = Ax si todos los autovalores de la matriz A tienen parte real positiva. Y que es un sumidero (en ingls: sink) si todos los autovalores de la matriz A tienen parte real negativa.
source
Denicin 2.4.1 Diremos que el origen 0 es una fuente (en ingles:
Denicin 2.4.2 Sea B = {v1 , v2 , . . . , vn } una base en Rn . A dicha base le

asociamos el nico producto interno x, y
vi , vj = ij =
B
tal que
1 si i = j 0 si i = j
Es decir: tal que B es una base ortonormal respecto a dicho producto interno. Este producto interno induce una norma x B = x, x B , que llamamos la norma asociada a dicha base.
24
Teorema 2.4.1 Las siguientes armaciones son equivalentes:

a) 0 es un sumidero para el sistema x = Ax. b) Existen constantes C > 0 y > 0 tales que:
etA x0 C et x0
c) Existen una base B de Rn , y una constante C > 0 tal que la norma asociada a dicha base verica
etA x0 Cet x0 t 0
La implicacin La prueba de
c) b) es evidente por la equivalentcia de normas. que b) a) se deduce inmediatamente del lema siguiente:
Lema 2.4.1 Si A Rnn es una matriz que tiene un autovalor complejo

= a + bi con parte real a 0, entonces el sistema x = Ax admite una solucin real etA x0 (con x0 Rn ) que no tiende a cero cuando t +.
Demostracin:
tomamos
Si el autovalor
(o sea
x0
como un autovector correspondiente a
b = 0) la prueba es sencilla: , entonces la solucin:
x(t) = etA x0 = et x0
no tender a cero cuando
t +. Cuando R, sean x0 y y0 como en el lema 2.3.1. Entonces el subespacio S de Rn generado por x0 e y0 es invariante por A, y por lo tanto por etA . v = x0 + y0
en el subespacio
Entonces, si tomamos un dato inicial
tendremos que: sen)x0
etA v = eta ( cos b + Mt )
+ eta ( sen b + cos )y0

restringida a
Esto es consecuencia de (2.4), ya que la matriz si
tiene como matriz e
en la base formada por los vectores o
x0
y0 .
Notamos que
a 0,
nuevamente estas soluciones no tienden a cero cuando
t +
(siempre que
no sean cero).
La demostracin de que
a) c)
se apoya en el siguiente lema:
25
Lema 2.4.2 Sea A Rnn tal que

< Re() < (A)
entoncees existe una base B de Rn tal que el producto interno asociado a dicha base verica que:
x
2 B
Ax, x
2 B
x Rn
Si por un momento, suponemos este lema demostrado, podemos demostrar que todo
a) c) del siguiente modo. Elijamos tal que i < < 0 para i (A). Entonces, segn el lema, existe una base B de Rn tal que el Ax, x x
2 B
producto interno verica
x Rn x = Ax,
B
Entonces si
x(t) = etA x0
2 B
es una solucin de
1d x(t) 2 dt
En consecuencia:
= x(t), x(t) = x(t), Ax(t)
x(t)
2 B
x(t)
y como
2 B
x0 c)
2 t Be
con
< 0,
esto prueba la armacin
= /2.
2.5. Frmula de variacin de las constantes

Proposicin 2.5.1 Consideremos una ecuacin de la forma
x(t) = Ax + f (t)
donde A Rnn es una matriz de constantes, y f : R Rn es continua, con la condicin inicial x(t) = x0 . Entonces la solucin viene dada en la forma:
t
x(t) = e(tt0 )A x0 +
t0
e(ts)A f (s) ds
26
Demostracin:
e
(tt0 )A
Las soluciones del sistema lineal
x(t) = Ax
son
x(t) =
c,
en la forma:
Nos proponemos encontrar una solucin en para nuestra ecuacin x(t) = e(tt0 )A c(t) donde c(t) es ahora una funcin. Derivando,
encontramos que:
x(t) = Ae(tt0 )A c(t) + e(tt0 )A c(t) = Ax(t) + e(tt0 )A c(t)

Por lo que buscamos
tal que:
e(tt0 )A c(t) = f (t)

lo que conduce a
c(t) = e(tt0 )A f (t)

o integrando, y teniendo en cuenta que debe ser condicin inicial
c(t0 ) = x0
para satisfacer la
c(t) = e x0 +
t0
Sustituyendo encontramos que
tA
e(st0 )A f (s) ds
x(t) = e(tt0 )A c(t) = e(tt0 )A x0 +

0
e(tt0 )A f (s) ds
2.6. Ecuaciones Lineales no autnomas

2.6.1. Matrices Fundamentales
Consideraremos a continuacin un sistema de ecuaciones lineales no autnomo
x = A (t) x
donde
(2.12)
A : (a, b) R Rnn
nn
es una funcin continua. (2.12)
renciable M : (a, b) R
Denicin 2.6.1 Una solucin matricial de
tal que M (t) = A(t)M (t).
es una funcin dife-
Observacin 2.6.1 Si A es constante entonces etA es una solucin matricial

de
(2.12)
27
Observacin 2.6.2 a) Si M (t) es una solucin matricial de

R , entonces M (t)x0 es solucin de
n
(2.12). b) Las siguientes armaciones son equivalentes: (2.12)
(2.12)
y x0
1. M (t) es una solucin matrical de
2. Cada una de las columnas de la matriz M (es decir Mi (t) = Mi ei siendo ei los vectores de la base cannica de Rn ) es una solucin de (2.12) (Estas obsevaciones son una consecuencia inmediata de cmo est denido el producto de matrices)
Corolario 2.6.1 Dados t0 (a, b) y C Rnn , existe una nica solucin

matricial M (t) de
ces (2.12)
tal que (t0 ) = C .
Demostracin: Sea C = [C1 C2 . . . Cn ] siendo Ci las columnas de C . EntonM (t)

ser la solucin buscada si y slo si la nica solucin de (2.12) tal que
M = [M1 M2 . . . Mn ] Mi (t0 ) = ci .
siendo
Mi
Teorema 2.6.1 (Liouville) Si M (t) es una solucin matricial de

entonces,
t2
(2.12)
detM (t2 ) = detM (t1 ) exp

t1
T r (A (s)) ds
A (s).
cualesquiera sean t1 , t2 (a, b). Aqu T r (A (s)) denota la traza de la matriz

Haremos la demsotracin en el caso de matrices de
Demostracin:
Escribamos
22
para no complicar la notacin, pero la demostracin puede hacerse en forma completamente anloga para matrices de
n n. m11 (t) m12 (t) m21 (t) m22 (t)
A(t) =
a11 (t) a12 (t) a21 (t) a22 (t)
M (t) =
Entonces, la regla para derivar un determinante (aplicada por las) nos da que:
d detM (t) = dt
m11 (t) m12 (t) m11 (t) m12 (t) + m21 (t) m22 (t) m21 (t) m22 (t)
28
Entonces, utilizando que que:
M (t) es una solucin matricial del sistema tenemos
a11 m11 + a12 m21 a11 m12 + a12 m22 m11 m12 + m21 m22 a21 m11 + a22 m21 a21 m12 + a22 m22
Utilizando la multilinealidad del determinante (por las), esto es igual a
a11 +a21
m11 m12 m21 m22 m11 m12 m11 m12
+ a12 + a22
m21 m22 m21 m22 m11 m12 m21 m22
Y como un determinante con dos columnas iguales es nulo, obtenemos que:
d det M (t) = (a11 + a22 ) det M (t) = Tr(A(t)) det M (t) dt

Integrando esta ecuacin diferencial, se obtiene el enunciado.
Observacin 2.6.3 Supongamos que A es constante, entonces M (t) := etA

es solucin matricial de
(2.12)
y por el Teorema de Liouville,

Rt
0
det etA = e
T r(A)ds
= etT r(A)
De aqu, det eA = eT r(A) . En particular, det eA > 0 si ARnn .
Denicin 2.6.2 Una solucin matricial M (t) de
fundamental de (2.12) si M (t0) es inversible para algn t0 (a, b).

Y como consecuencia del Teorema de Liouville tenemos que matriz fundamental si y slo si
(2.12)
es una
matriz
es una
M (t)
(t)
es inversible
t (a, b)
(2.12)
Observacin 2.6.4 Sea M (t) una matriz fundamental de
y sea u una solucin de ese sistema. Entonces u(t) = M (t)x0 para algn x0 Rn . En efecto, jemos t0 (a, b) y denamos x0 = M ((t0 )1 u(t0 ; entonces u(t) y M (t)x0 son ambas soluciones de (??) y el resultado se sigue del Teorema ??. Por lo tanto, u es solucin de (2.12) si y slo si u(t) = M (t)x para algn x Rn .
29
Teorema 2.6.2 Sean M1 (t), M2 (t) soluciones matriciales de

es fundamental entonces, existe C R t (a, b).
tonces en
nn
. Si M1 tal que M2 (t) = M1 (t) C para

(2.12)
Demostracin: Fijemos t0 (a, b) y denamos C = M1 (t0 )1 M2 (t0 ), enM2 (t)

y
M1 (t) C
son soluciones matriciales de (2.12) que coinciden
t0
y el resultado se sigue del Corolario 2.6.1.
2.7. Sistemas lineales en que los coecientes tienen un lmite

Teorema 2.7.1 Consideremos la ecuacin lineal
x(t) = Ax(t) + B(t)x(t)
donde B(t) es continua para t t0 con las siguientes propiedades 1. A es diagonalizable y sus autovalores k (k = 1, . . . , n) verican que Re(k ) 0. 2.
t0
B(s) ds < +
entonces todas las soluciones de la ecuacin son acotadas, y la solucin trivial x(t) 0 es estable en el sentido de Lyapunov.
Demostracin: Utilizamos la frmula de variacin de las constantes, para

escribir ecuacin en forma integral como sigue:
x(t) = e(tt0 )A x0 +
t0
La hiptesis sobre la matriz
e(ts)A B(s)x(s) ds
(2.13)
implica que:
e(tt0 )A C x0 t t0
y entonces:
x(t) C x0 +
t0
C B(s) x(s) ds
30
Utilizando entonces la desigualdad de Gronwall, obtenemos la estimacin
x(t) C x0 exp
t0
y utilizando la hiptesis sobre la matriz estimacin de la forma
B(s) ds B(t)
vermos que se verica una
x(t) C1 x0
donde
C1 = C exp
t t0
B(s) ds
, lo que claramente implica las dos arma-
ciones del enunciado.
Teorema 2.7.2 Consideremos la ecuacin lineal

x(t) = Ax(t) + B(t)x(t)
donde B(t) es continua para t t0 con las siguientes propiedades 1. A Rnn es tal que sus autovalores k (k = 1, . . . , n) verican que Re() < 0. 2. l t+ B(t) = 0 m entonces todas las soluciones de la ecuacin vercan que:
t+
l m
x(t) = 0
(2.14)
y en particular la solucin trivial x(t) 0 es asintticamente estable.
Demostracin: Procedemos como en el teorema anterior, pero ahora tenemos la estimacin:
e(tt0 )A x0 C1 e(tt0 ) t t0
siendo
> 0.
En consecuencia, a partir de (2.13) obtenemos la estimacin:
x(t) C1 e(tt0 ) x0 +
t0
Fijamos este
C1 e(ts) B(s) x(s) ds

la hiptesis (2.14), dado
>0
tal que
podremos encontrar un
C1 < . Teniendo en cuenta t1 () t0 tal que B(t) , t t1
31
Entonces:
x(t) C1 e
(tt0 )
t1
x0 +
t0
C1 e
(ts)
t1
B(s)
x(s) ds
t0
C1 e(ts) x(s) ds
y sacando factor comn
e(tt0 )
t1
tenemos que:
x(t) C1 e(tt0 )
o sea:
t1
x0 +
t0
e(st0 ) B(s) x(s) ds +

t0
C1 e(t0 s) x(s) ds
t1
t1
e(tt0 ) x(t) C1 x0 +
t0
Ahora notamos que:
C1 e(st0 ) B(s)
x(s) ds+
t0
C1 e(st0 ) x(s) ds
t1
x0 +
t0
e(st0 ) B(s)
x(s) ds C2 = C2 ()
pues siendo la ecuacin lineal, la solucin debe existir y mantenerse acotada en todo el intervalo
[t0 , t1 ] (La cota depende de t1

t1
y por lo tanto de
]. Luego:
e(tt0 ) x(t) C1 C2 + C1
t0
C1 e(st0 ) x(s) ds
Utilizando la desigualdad de Gronwall, encontramos que:
e(tt0 ) x(t) C1 C2 exp (C1 (t t0 ))

o sea
x(t) C1 C2 exp ((C1 )t + t0 C1 t1 )

Dada la forma en que elegimos
> 0,
concluimos que
|x(t)| 0
cuando
t +.
2.8. Sistemas Peridicos

Estudiemos ahora el sistema
x = A (t) x
donde
(2.15)
A : R L (Rn ) es continua y T-peridica para algn T > 0. Es decir, A(tt + T ) = A(t), para cada t R.
Se deducen inmediatamente los dos siguientes resultados
32
Proposicin 2.8.1 Si u (t) es una solucin de

tambin lo es.
(2.15)
entonces, u (t + T )
Proposicin 2.8.2 Si u es una solucin de

u es T- peridica.
Por la Proposicin anterior se tiene que (2.15), pero por hiptesis,
(2.15)
y u (0) = u (T ) entonces,
u (t) = u (t + T )
v (t) := u (t + T ) es solucin de v (0) = u (0) y por el Teorema ??, u v . Es decir, u resulta T peridica.
En lo que sigue, que con
M (t) va a denotar la matriz fundamental de (2.15) tal M (0) = I . Por la Proposicin anterior sabemos que la solucin M (t) x; x Rn de (2.15) es T-peridica sii M (T ) x = M (0) x = x.
Corolario 2.8.1 El sistema
(2.15) posee una solucin T-peridica no trivial si y slo si 1 es un autovalor de M (T ). El siguiente teorema establece una relacin entre las soluciones del sistema homogneo y no homogneo.
Teorema 2.8.1 Si la nica solucin T-peridica de

tonces, la ecuacin
x = A (t) x + p (t)
(2.15)
es la trivial en(2.16)
posee una nica solucin T-peridica para cada funcin T-peridica continua p : R Rn .
La unicidad se sigue del Teorema (2.16) es de la forma
??. Para probar la existencia, recordemos
de
que, por la Frmula de la Variacin de las Constantes, cada solucin
(t) = M (t) x0 +
0
para algn
M (s)1 p (s) ds
x0 Rn . Ahora, de los argumentos de las Proposiciones 2.8.1 y 2.8.2, se tiene que es T peridica si y slo si (0) = (T ). Pero (0) = x0 , de modo que es T peridica si y slo si
T
x0 = M (T ) x0 + M (T )
0
M (s)1 p (s) ds
33
lo cual equivale a
[I M (T )] x0 = M (T )
0
M (s)1 p (s) ds
(2.17)
I M (T )
es inversible, y en consecuencia, existe un nico
x0 Rn
que
satisface (2.17). Puede obtenerse una generalizacin del teorema anterior que se conoce como Alternativa de Fredholm. Para comprender este Teorema debemos tener en cuenta lo siguiente:
Proposicin 2.8.3 Si M (t) es una matriz fundamental de x = A (t) x entonces (t) = M (t)1
y = A (t) y
es una matriz fundamental del sistema adjunto
Teorema 2.8.2 (Alternativa de Fredholm) Sea p : R Rn , T peridica

y continua. Entonces, (2.16) posee una solucin
peridica si y slo si
p (t) , v (t) dt = 0,
0
para cada solucin T peridica v del sistema adjunto

y = A (t) y
(2.18)
(donde A es la matriz transpuesta de A)

Como corolario de este teorema cuya demostracin puede verse en [6] en el Teorema 5.6 se obtiene:
Proposicin 2.8.4 Si (2.16) posee una solucin acotada entonces posee tambin una solucin T-peridica.
(Idea) Sea de (2.18) y denamos
u una solucin acotada =

0
de (2.16); sea
una solucin
T peridica
p (t) , v (t) dt = 0.
De acuerdo al Teorema 2.8.2 basta ver que
La pueba completa se puede ver en [6] en el Corolario 5.7
34
2.8.1. Multiplicadores de Floquet

En la seccin anterior vimos la relacin existente entre los autovalores de la matriz correspondiente a un sistema lineal autnomo con coecientes constantes y la estabilidad de los puntos de equilibrio. Lo que haremos ahora es asociarle a (2.15) un sistema de coecientes constantes que determine el comportamiento asinttico de las soluciones de (2.15). Utilizaremos el siguiente Lema para cuya demostracin puede verse el libro [6] Lema 5.8
Lema 2.8.1 Dada B Cnn inversible, existe A C n tal que exp(A) = B . Observacin 2.8.1 El resultado anterior no es, en general, vlido en el caso real. En efecto, si A, B Rnn y B = exp(A) entonces det(B) = exp(Tr(A)) > 0. Lema 2.8.2 Sea B Rnn inversible, existe A Rnn tal que eA = B 2 . Teorema 2.8.3 (Descomposicin de Floquet-Caso complejo) Sea M (t)
la matriz fundamental de (2.15) con M (0) = I . Entonces existe B Cnn y una funcin T -peridica P : R Cnn tal que M (t) = P (t) exp(tB).
Demostracin: Igual que en la demostracin de la Proposicin 2.8.2, tenees una matriz fundamental de (2.15), de modo que por nn el Teorema 2.6.2, existe C C tal que M (t + T ) = M (t)C . Para t = 0 queda mos que
M (t + T )
C = M (T ),
Por el Lema anterior, existe deniendo
dando lugar a la relacin M (t + T ) B Cnn tal que tenemos,
= M (t)M (T ). exp(T B) = M (T )
P (t) = M (t) exp(tB)
P (t + T ) = M (t + T ) exp(T B tB) = M (t)M (T ) exp(T B) exp(tB) = P (t)

puesto que
M (T ) exp(T B) = I .
Observacin 2.8.2 Si bien en la descomposicin de Floquet la matriz B no
es nica, a los efectos del anlisis de la estabilidad, es suciente encontrar una posible B .
35
Observacin 2.8.3 Supongamos que estamos trabajando en C y M (t), P (t)

y B son como en el Teorema precedente. Si u es una solucin de podemos escribir
u(t) = M (t)x0
(2.15)
para algn x0 Cn y as, u(t) = P (tt)v(t), donde v(t) = exp (tB)x0 es una solucin del sistema a coecientes constantes
x = Bx
(2.19)
Recprocamente, si v es una solucin de (2.19), entonces u(t) := P (t)v(t) es solucin de (2.15). En efecto, recordemos que P (t) = M (t) exp (tB), donde M (t) es una solucin fundamental de (2.15) y por lo tanto verica que M (t) = A (t) M (t). Calculemos P (t),
P (t) = M (t) exp (tB)M (t) exp (tB) B = A (t) M (t) exp (tB)M (t) exp (tB) B
Entonces,
u (t) = P (t) v (t) + P (t) v (t) = = A (t) M (t) exp (tB) v (t) M (t) exp (tB) B.v (t) +M (t) exp (tB) B.v (t) = A (t) u (t) .
As, la correspondencia v P v establece un isomorsmo entre el espacio de soluciones de (2.19) y el espacio de soluciones de (2.15). Esta correspondencia permite conocer el comportamiento de las soluciones de este ltimo sistema a travs del comportamiento de las soluciones de (2.19).
M (t) = P (t)etB para alguna funcin 2T peridica P (t) de clase C 1 y alguna matriz constante B . En efecto, de la relacin M (t + T ) = M (t)M (T ) concluimos que M (t + 2T ) = M (t)M (T )2 y del Lema 2.8.2, M (T )2 = e2T B para alguna matriz B . Denimos entonces P (t) = M (t)etB .
Observacin 2.8.4 En el caso real, se tiene una descomposicin de Floquet
Denicin 2.8.1 Sea M (t) la matriz fundamental de Proposicin 2.8.5 C es un multiplicador de
Los autovalores de M (T ) son llamados los multiplicadores ese sistema.

(2.15)
(2.15)
con M (0) = I . de Floquet de
si y slo si ese sistema posee una solucin no trivial u tal que u (t + T ) = u (t) t R.
36
C un autovalor de M (T ) y jemos x0 = 0 en Cn , tal que M (T ) x0 = x0 . Si denimos u (t) = M (t) x0 tenemos,

Sea
u(t + T ) = M (t + T )x0 = M (t)M t(T )x0 = M (t)x0 = M (tt)x0 = u(t).

Recprocamente, si u es una solucin no trivial de (2.15), que satisface u (t + T ) = u (t) t R, entonces, de la relacin u (t) = M (t) x0 , con x0 = u (0) = 0, se tiene M (T ) x0 = u (T ) = u (0) = x0 . Por lo tanto es un multiplicador de Floquet de (2.15).
Floquet, son llamados los

(2.15)
Denicin 2.8.2 Los autovalores de la matriz B , dada por el Teorema de
exponentes caractersticosde (2.15).
Observacin 2.8.5 Ya que M (T ) = eT B , C es un multiplicador de

si y slo si = eT para algn (B).
Teorema 2.8.4 Dado el sistema

x = A (t) x
(2.20)
donde A : R Rnn es continua y T -peridica para algn T > 0, el origen ser asintticamente estable, si todos los exponentes caractersticos tienen parte real negativa. Por la observacin hecha en 2.8.5 esto equivalente a decir que el origen ser asintticamente estable, si los multiplicadores de Floquet del sistema tienen mdulo menor que 1.
Sea
x (t)
una solucin de
x = A (t) x x (0) = x0
donde 2.8.3
x0 < . Entonces, de lo visto anteriormente, ser x (t) = M (t) x0 donde M (t) es una solucin fundamental del sistema. Adems por el Teorema x (t) = M (t) x0 = P (t) etB x0
donde
es una matriz constante y
P (t)
es peridica de clase
C1
y por
lo tanto es acotada.
37
(B) = {1 , ....., n }, sabemos por hiptesis que Re (i ) < < 0, 1 i n tB Entonces x (t) P (t) . e . x0 C.et . x0 0 cuando t +.
Si El anlisis de sistemas no autnomos a travs de las matrices fundamentales y los multiplicadores de Floquet puede profundizarse en [2], [6] y en [4].
Captulo 3 Estabilidad
Denicin 3.0.3 Consideramos una ecuacin difrencial autnoma
x(t) = f (x, t)
donde f : Rn Rn , x : R Rn . Decimos que x0 es un punto de equilibrio si f (x0 ) = 0.
Ejemplo: Consideremos por ejemplo la ecuacin diferencial asociada al

pndulo con friccin (rozamiento):
g = l
siendo
sen
k
corresponde a un pndulo ideal
k0
una constante (El caso
k=0
sin rozamiento, en el que hay conservacin de la energa mecnica.) Dado que se trata de una ecuacin diferencial de segundo orden, para poder analizarla en el marco de esta teora, debemos escribirla como un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orgen, introduciendo la variable
= theta.
Obtenemos el sistema:
= = g k l
Entonces llamando cribir la ecuacin en la forma
sen del sistema, podemos es-
x = (, ) al vector de estado x = f (x) siendo f (, ) = , g sen k l
Vemos que los puntos de equilibrio son
(0, k) (k Z).
38
39
tido de Lyapunov si dado > 0 existe > 0 tal que cualquier solucin de la ecuacin diferencial x(t) = f (x) que verique x(t0 ) x0 < verica que x(t) x0 < para todo t t0 . En otras palabras, si t es el ujo asociado a la ecuacin diferencial, pedimos que si x0 x0 < , entonces t (x0 ) x0 < para todo t t0 .
Es importante observar que este concepto de estabilidad no es equivalente a la dependencia continua de la solucin respecto al dato inicial, ya que dicha dependencia continua slo permite armar que la condicin que
Denicin 3.0.4 Se dice que x0 es un punto de equilibrio estable en el sen-
x(t) x0 <
se cumplir para un cierto intervalo acotado de tiempo (a condicin de exigir
x(t0 ) x0 < )
mientras que en la denicin de estabilidad se exige
que esta condicin valga para todo
t t0 .
Denicin 3.0.5 Se dice que x0 es asintticamente estable, si es estable y

existe un 1 > 0 tal que si x(t0 ) x0 < 1 , entonces la solucin x(t) converge a x0 cuando t +, es decir:
t+
l m
x(t) x0 = 0
Denicin 3.0.6 Consideramos ahora una funcin V = V (x). Diremos que
V es semidenida positiva si V (x) 0 (semidenida negativa si V 0). Se dice que V es denida positiva si V (x0 ) = 0 y existe un entorno U de x0 tal que V (x) > 0 en U {x0 }. Similarmente, V es denida negativa si en un entorno punteado U {x0 } de x0 se verica que V (x) < 0.
Denicin 3.0.7 Si V (x) es de clase C 1 , denimos la derivada orbital de

V a lo largo de una solucin de x(t) = f (x) por V (x, t) = V (x, t), f (x, t)
Notamos que si x = x(t) es una solucin, entonces por la regla de la cadena:

d V (x(t), t)) = V (x(t), t) dt
Teorema 3.0.5 Sea x0 un punto de equilibrio para el sistema x = f (x, t).
Si en un entorno de x0 existe una funcin V = V (x) de clase C 1 tal que V (x0 ) = 0, V es denida positiva en un entorno de x0 , y su derivada orbital V 0) entonces x0 es un punto de equilibrio es semidenida negativa (o sea: V estable en el sentido de Lyapunov.
40
Funcin de Lyapunov. Demostracin: Dado > 0 consideramos la esfera

una
Una funcin con las propiedades requeridas en este enunciado se denomina
S = S(x0 , ) = {x Rn : x x0 = }
y denamos el nmero:
m = m V (x) > 0 n
S
(que se alcanza en virtud de la compacidad de la esfera de
y la continuidad
V ).
Como
V es continua y V (x0 ) = 0, deducimos que existe un = () > 0 tal que V (x) < m si x x0 < . Entonces si x(t) es una solucin tal que x(t0 ) x0 < , armamos que x(t) x0 < para todo t t0 . En efecto, en caso contrario, por el teorema de Bolzano existira un t1 t1 donde la trayectoria x(t) corta a la esfera S , vale decir: x(t1 ) x0 = . Tenemos que V (x(t1 )) V (x(t0 )) ya que V es decreciente a lo largo de las trayectorias, en virtud de la hiptesis de que V 0. Pero: V (x(t1 )) m por la denicin de m, y V (x(t0 )) < m por la eleccin de elta. Luego esto es
una contradiccin. Esta contradiccin provino de suponer que la trayectoria del interior de la esfera como armamos.
S,
luego debe ser
x(t) x0
x(t) se escapaba < para todo t t0 ,
Observacin:
El hecho de que la trayectoria no pueda escaparse del
interior de la esfera
implica que la solucin
x(t)
debe existir para todo
t 0.
Ejemplo: Volvamos al ejemplo del pndulo con rozamiento. La energa

mecnica:
V =1
rivada orbital:
1 g cos + 2 l 2 g sen , l
puede ser utilizada como funcin de Lyapunov. En efecto, calculando la de-
V = V =
V, f = k 2 0
41
En consecuencia de acuerdo al teorema, la posicin de equilibrio
= 0,
=0
es estable en el sentido de Lyapunov.
En el caso mecnica.
k=0
tenemos
V =0
pues tenemos conservacin de energa
Si en un entorno de x0 existe una funcin V = V (x) de clase C 1 tal que V (x0 ) = 0, V es denida positiva en un entorno de x0 , y su derivada orbital V es denida negativa (o sea: V < 0) entonces x0 es un punto de equilibrio asintticamente estable.
Teorema 3.0.6 Sea x0 un punto de equilibrio para el sistema x = f (x, t).
Demostracin: Por el teorema anterior, x0

condicin de elegir el dato inicial Notamos que como trayectorias
es un punto de equilibrio esta-
ble. Luego las soluciones se mantienen en la bola cerrada
x(t0 )
sucientemente prximo a
B = B(x0 , ), x0 .
V (x(t))
es estrictamente decreciente a lo largo de las
x(t),
debe existir
t+
Armamos que todo
l V (x(t)) = V (x(t)) = l m nf
t
que
t t0 .
l = 0. Si fuera l => 0, tendramos Como V es decreciente a lo largo de las
V (x(t)) l
para
trayectorias la rbita
x(t)
deber mantenerse dentro de la regin
C = {y Rn : a V (y) V0 }
siendo deducimos que
V (0) = V (x(t0 )). Como C B , y C es cerrada por ser V C es un compacto. Por lo tanto, existe: = V (y) < 0 nf
yC
continua,
Entoces deducimos que:
t1
V (x(t1 )) V (x(t0 )) =
t0
Esto implica que
V (x(s)) ds t
V (x(t)) tiene que hacerse negativa para t grande, contra la hiptesis. Esta contradiccin provino de suponer que l > 0, luego l = 0, es
decir:
t+
l V (x(t)) = 0 m
42
+. Podemos extraerle una sub-subsucesin tnk tal que x(tnk ) converge a algn x1 (por la compacidad de la bola B ), y entonces por la continuidad de V tenemos que V (xnk ) V (x1 ). Pero entonces, V (x1 ) y como V es denida positiva, x1 = 0.
Como esto vale para cualquier sucesin de tiempos que tiende a innito concluimos que
Sea ahora tn una sucesin cualquiera de tiempos que tiende a
Ejemplo: Consideramos el sistema no lineal

x1 = 2x2 + x2 x3 x2 = x1 x 1 x3 x3 = x1 x3
x(t) x0
cuanto
t +.
El origen es un punto de equilibrio de este sistema, y
0 2 0 0 0 Df (0) = 1 0 0 0
De modo que
Df (0) tiene autovalores 0 y 2i (se trata de un punto de equili-
brio no hiperblico). Y no es posible utilizar el mtodo de linealizacin para analizar si se trata de un punto de equilibrio estable, de modo que usaremos el mtodo de Lyapunov. Pero como podemos encontrar una funcin de Lyapunov? Una funcin de la forma
V (x) = c1 x2 + c2 x2 + c3 x2 1 2
con
c1 , c2 , c3 > 0
es con frecuencia conveniente, por lo menos cuando el siste-
ma contiene algunos trminos lineales. En este caso encontramos,
1 V (x) = (c1 c2 + c3 )(2c1 + c2 )x1 x2 2 De modo que si c2 = 2c1 y c3 = c1 > 0 tendremos que V (x) > 0 para x = 0 y V = 0 para todo x R3 . De modo que V ser una cantidad conservada (Las 2 2 2 trayectorias del sistema viven en el elipsoide x1 + 2x2 + x3 = c y el orgien
resulta estable en el sentido de Lyapunov.
Ejemplo: Consideramos la siguiente modicacin del ejemplo anterior

x1 = 2x2 + x2 x3 x3 1 x2 = x1 x1 x3 x3 2 x3 = x1 x 3 x3 3
43
La funcin de Lyapunov que encontramos en el ejemplo anterior:
V (x) = x2 + x2 + x2 3 2 1
satisface que:
V (x) = 2(x4 + x4 + x4 ) < 0six = 0 2 2 1

En consecuencia de acuerdo al teorema anterior el origen es asintticamente estable para el sistema no lineal (aunque no es un sumidero para el sistema linealizado).
Ejemplo: Consideremos un sistema mecnico newtoniano

m = U (q) q
Introduciendo la variable
p = mq
podemos escribir este sistema en la forma
de un sistema Hamiltoniano
q = H p p = H = U (q) q
siendo
H = H(p, q) =
coordenadas Si la
p 2 + U (q) 2m
la funcin Hamiltoniana que expresa la energa mecnica en trminos de las
(q, p). funcin U
(energa potencial) tiene un mnimo estricto en
q = q0
entonces la funcin
V (x) = H(p, q) U (q0 )

es una funcin de Lyapunov en un entorno de equilibrio estable.
x0 ,
luego
x0
ser un punto de
3.1. Un teorema de inestabilidad

f (x) y sea V : D R una funcin denida en un entonto de D de x0 tal que V (x0 ) = 0 y tal que existan puntos xn arbitrariamente prximos a x0 donde V (xn ) > 0 (Esto es: una sucesin xn tal que xn x0 donde valga esto). Sea r > 0 tal que Br = B(xx 0, r) = {y Rn : y x0 < r} D.
Teorema 3.1.1 (Chetaev) Sea x0 un punto de equilibrio del sistema x =
Denamos el conjunto
44
U = {y Br : V (y) > 0} Si V > 0 en U , entonces x = 0 es inestable.
Demostracin: El conjunto U
donde
es abierto. Su frontera consistir en puntos
V (y) = 0 y puntos donde y x0 = r (parte de la esfera). Como V (x0 ) = 0, 0 est en la frontera de U . Elijamos xn U . Y sea V (xn ) = a > 0. Entonces la trayectoria x(t) que comienza con x(t0 ) = xn debe dejar U . Si suponemos que por el contrario x(t) U para todo t t0 , tendremos que V (x(t)) a para todo t t0 (pues V > 0 en U ) Sea = m V (y) : y x0 r, V (y) a} > 0 (que existe por ser el n{
mnimo de una funcin continua en un compacto) Entonces:
V (x(t)) V (xn ) =
t0
Luego pues
V (x(s)) ds (t t0 )
V (x(t)) + cuando t +. Lo que es una contradiccin x(t) U y V es acotada en U . (por ser una funcin continua en un x(t) debe escapar al conjunto U
para algn
compacto). Esta contradiccin prueba que
t.
Pero no puede escapar a travs de la parte de la frontera donde
V (x) = 0,
pues
es creciente a lo largo de las trayectorias. Luego debe hacerlo por la
parte de la frontera de
que es parte de la frontera de
Br .
Bibliografa
[1]
V.I. Arnold,
Mathematical Methods of Classical Mechanics, Second
Edition, Springer- Verlag, 1989 [2]
E. A. Coddington, N. Levinson. Theory of Ordinary Dierential Equations
[3]
D.L.Kreider,
Ecuaciones Diferenciales, Fondo Educativo Interameri-
cano, Bogot, 1973 [4]
K. Schmitt, Non linear Analysis and Dierential Equations, An Introduction. Department of Mathematics, University of Utah, 2004
[5]
J. Sotomayor,
Lioes de Equaoes Diferenciais Ordinarias, Coleao
Projeto Euclides, CNPq, 1979 [6]
A. Tineo y J. Rivero, Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, Dpto. de

Matemtica Universidad de los Andes, Mrida-Venezuela
45

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Notas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

(en construccin- versin 0.1.1)

c 2008 - Pablo L. De Npoli

Captulo 1 Existencia y Unicidad

una funcin continua. Conside-

y (t) = f (t, y(t)) y(t0 ) = y0

Para poder enunciar el teorema de existencia y unicidad de solucin para

Denicin 1.1.1 Diremos que la funcin f (t, y) satisface una condicin

de Lipschitz con respecto a la variable y (en el abierto R ) si existe una

Notas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias - c 2008 Pablo De Npoli

que si f C 1 (R ) entonces f satisface localmente una condicin de Lipschitz.

Teorema 1.1.1 Supongamos que la funcin f : Rn es continua, y

1.1.1. El teorema de punto jo de Banach

Denicin 1.1.2 Sea (E, d) un espacio mtrico y K : E E una aplica-

Teorema 1.1.2 Sea (E, d) un espacio mtrico completo y K : E E un

1.1.2. Reformulacin como un problema de punto jo

y C[a, b] C 1 (a, b) y C[a, b]

y es solucin de la ecuacin integral:

Notas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias - c 2008 Pablo De Npoli

), podemos suponer sin perder

K . Como f es (t0 , y0 ) (esto es, generalidad, que f es

acotada por una constante

|f (t, y)| M (y, t)

Ra,b = {(t, y) : a < t < b, |y(t) y0 | M |t t0 |}

y(t) es una solucin de (1.2) su grca est contenida

Notamos tambin que dado que un intervalo hemos

[a, b] con elegido a, b de manera

Podemos entonces considerar el espacio mtrico

E = {y C([a, b], Rn ) : |y(t) y0 | M |t0 t| t [a, b]}

d(y1 , y2 ) = sup |y1 (t) y2 (t)|

E es un subespacio cerrado del espacio mtrico completo C([a, b], Rn ), K

y E entonces Ky E . Ky es continua: esto se deduce

Notas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias - c 2008 Pablo De Npoli

satisface una condicin de Lipschitz)

Veamos ahora que

(a, b) es sucientemente pequeo, K y1 , y2 E y acotemos:

|Ky1 (t)Ky2 (t)|

|f (s, y1 (s)) f (s, y2 (s))|ds

Utilizando entonces la hiptesis de que encontramos que:

satisface una condicin de Lipschitz,

|Ky1 (t)Ky2 (t)|

L|y1 (s) y2 (s)|ds

L d(y1 , y2 )ds L|tt0 | d(y1 , y2 )

Entonces tomando supremo para

d(Ky1 , Ky2 ) L mx{b t0 , t0 a} d(y1 , y2 ) a

puede lograrse eligiendo

1.2. Intervalo maximal de existencia

Notas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias - c 2008 Pablo De Npoli

Ejemplo: consideramos el problema de valores iniciales

es una constante de integracin. En virtud de la condicin inicial

Luego la solucin es:

(/2, /2) y no puede prolongarse ms

Este ejemplo motiva la siguiente denicin: denimos el

de existencia de la solucin I(t0 , y0 )como el mximo intervalo de la forma

Lema 1.2.1 Sean y1 , y2 : I R dos soluciones del problema de valores

Dem.: Sea J = {t I : y1 (t) = y2 (t)}. Por la continuidad de y1 e y2 es claro

Notas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias - c 2008 Pablo De Npoli

(t0 1 , t0 + 2 ) donde est denida una solucin de (1.1).

Corolario 1.2.1 I(t0 , y0 ) es la unin de todos los intervalos de la forma

Teorema 1.2.1 (caracterizacin del intervalo maximal de existencia)

1.3. Ejemplo de no unicidad

y (t) = y(t)1/3 y(0) = 0

Este fenmeno puede suceder dado que la funcin

una condicin de Lipschitz (aunque es continua Hlder con exponente

Denicin 1.1.1 Diremos que la funcin f (t, y) satisface una condicin

1.1.1. El teorema de punto jo de Banach

Denicin 1.1.2 Sea (E, d) un espacio mtrico y K : E E una aplica-

1.1.2. Reformulacin como un problema de punto jo

y(t) es una solucin de (1.2) su grca est contenida

(a, b) es sucientemente pequeo, K y1 , y2 E y acotemos:

Este ejemplo motiva la siguiente denicin: denimos el

(t0 1 , t0 + 2 ) donde est denida una solucin de (1.1).

1.4. El ujo asociado a una ecuacin diferencial

f : R Rn es localmente Lipschitz. Podemos denir

entonces el ujo asociado a la ecuacin diferncial

se dene como el valor

t1 R es sucientemente prximo a t0 y(t) de la nica solucin del problema:

un grupo local de difeomorsmos a

Denicin 1.5.1 Sea E un espacio de Banach y K : E E un operador

K denido por (1.3). Las que K : E E est bien

tendr entonces un punto jo, que ser una solucin de (1.1).

una matriz. Denimos la exponencial de la matriz

Demostracin: Si denimos x(t) = etA x0 =

Observacin 2.1.1 Toda las deniciones y resultados anteriores tienen sen-

dene un isomorsmo entre los nmeros y ciertas matrices en

representacin matricial de los nmeros complejos) es decir que se verica: