Вы находитесь на странице: 1из 20

SERIES TEMPORALES

ANALISIS DESCRIPTIVO DE SERIES TEMPORALES

Giampaolo Orlandoni Merli, 2011

ANALISIS DESCRIPTIVO DE SERIES DE TIEMPO

1. 2. 3. 4. 5. 6.

SERIE TEMPORAL ANALISIS GRAFICO CARACTERISTICAS TIPOLOGIA COMPONENTES DE UNA ST DESCOMPOSICION DE ST


2

DATOS ESTADISTICOS
1. Datos Cruzados (Cross Section): datos atemporales 2. Datos Temporales: Series Temporales 3. Datos Panel: combinacin de datos cruzados con datos temporales

T1
0 1 2 . t

T2
0 1 2 . t

Tn
0 1 2 . t
3

SERIES TEMPORALES
y
60 0 20 6

50 5

u its n le d d a in

ib m

50 0

1 2

15 40

b b ly ub

1 0

10 2 1

1 0 1990

1 1

1 2

1 3

12 0 40

20 2

20 4

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

gb g

9 0

10 0

Time

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

Y=read.csv("c:/DataR/TsData.csv") y=ts(Y,start=1990,frequency=12) y=ts(Y start=1990 frequency=12) plot.ts(y)


4

8 0

Time

SERIES TEMPORALES
ts97
20 25 20 25 1 1 2 2 1 .0 0 1990 1 .5 0 1 .0 1 1 .5 1 1 .0 0 2 5 220 0 50 4 50 2

1 0

1 2

1 40 4 6

40 8

9 10 15 2 5 0 0

le d d a in

b b ly ub

u its n

i m ib

50 0

1991

1992 1993

1994

1995

1996

1997

Time

gb g

9 0

Y=read.csv("c:/DataR/TsData.csv") ts97=window(y,end=c(1996,12)) plot.ts(ts97) l ( 9 )


1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

7 5

8 0

8 5

Time

SERIES TEMPORALES
500 0

cbind(y1, y[, 1])

La misma ST en perodos diferentes


490 y1 y[, 1] 450 1990 500 5 50 600 460 470 4 480

1992

1994

1996 Time

1998

2000

2002

2004

Y=read csv("c:/DataR/TsData csv") Y=read.csv( c:/DataR/TsData.csv ) ts93=window(y,end=c(1993,12)) y1=ts97[,1]; plot(y1) plot(cbind(y1,y[,1]))

1.-SERIE TEMPORAL
Observaciones obtenidas en instantes sucesivos del tiempo (cada hora, cada da, mensuales, trimestrales, semestrales), o registradas automticamente en forma continua. it d t ti t f ti Conjunto de mediciones de cierto fenmeno o experimento registradas secuencialmente en el tiempo
ST: {x(t1), x(t2), ..., x(tn)} = {x(t) : t T} x(ti): valor de la variable x en el instante ti
Si T = Z: serie de tiempo discreta Si T = R: serie de tiempo continua Para ST discreta, equiespaciada: (ti+1 - ti) = h, (i=1,...,n-1). { ( ( , ( { ( ), ( ), , ( )} Entonces {x(t1), x(t2), ..., x(tn)} = {x(1), x(2), ..., x(n)}
7

2.-ANALISIS GRAFICO de ST
El anlisis de la ST se inicia mediante anlisis grficos El li i d l i i i di t li i fi Los AG de la ST ayudan a detectar sus caractersticas y componentes esenciales. Ejemplos de Series Temporales: Ejemplos 1. ST no Estacionales (sin componente estacional) ( p ) 1.1-ST sin Tendencia (Constante) 1.2-ST con Tendencia 2. ST Estacionales (componente estacional) 2.1 ST 2.1-ST constante estacional 2.2-ST con Tendencia estacional
8

3.-CARACTERISTICAS DE UNA SERIE TEMPORAL


Caracterstica 1. Tendencia

Comportamiento predominante de la serie en el largo plazo. Cambio de la media a lo largo de un periodo (tendencia secular). l ) Movimientos en torno a la tendencia sin perodo fijo, con duracin mayor que la unidad de tiempo de la ST. Ej: ciclos cortos y largos en economa. Movimientos peridicos y regulares de la ST. La unidad de observacin es menor que un ao (trimestre mes da) (trimestre, mes, da). La serie tiene variacin estacional si x(t)=x(t+ks), k=1,2,3, Variaciones Aleatorias causadas por factores imprevistos, luego de eliminar todos los dems movimientos de la serie de tiempo Observaciones de la serie correspondientes a: Comportamientos Comportamientos anormales del fenmeno Errores de medicin.
9

2. Variacin Cclica 3. Variacin Estacional 4. Variacin Irregular I l 5. Datos Outliers O li

4.-TIPOLOGIA DE LAS SERIES TEMPORALES


ESTACIONALIDAD TENDENCIA
NO TENDENCIA NO ESTAC ADITIVA MULTIPLICATIVA

library(fma) madera plot(usdeaths) library(forecast) plot(UKDriverDeaths) bubbly library(forecast) plot(avion)

ADITIVA

MULTIPLICATIVA

10

TIPOLOGIA DE LAS SERIES TEMPORALES


ESTACIONALIDAD TENDENCIA
38000 39000

NO

SI

madera

32000 0 0

33000

34000

35000

NO

3600 00

37000

10

15 Time

20

25

30

SI

11

TIPOLOGIA DE LAS SERIES TEMPORALES


PATRON

CICLOS

CICLOS ESTACIONAL

12

Ciclo Anual y Diario Variables Climticas (T V i bl Cli i (Temperatura) )


Oscilacin Diaria Temperatura Media Horaria
25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 ENE MAR MAY JUL SET NOV ENE MAR MAY JUL SET NOV

Ciclo Anual Temperatura Media Mensual


Temperaturas medias mensuales

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

5.000 5 000 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00 450.00 50.00 0.00 1 12 23 34 45 56 67 78 89 100 111 122 133 144 155 166 177 188 199 210 221 232 243 254 265 276 287 298 309 320 331 342 353 364 375 386 397 408 419 430 441 452 463 474 485 496 507 518 529

Grficos de Series Temporales (4Series.xls)

0.000

14

1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281 288 295 302 309 316 323 330 337 344 351 358 365 372

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

0.00 0 00

5.00

1 19 37 55 73 91 109 127 145 163 181 199 217 235 253 271 289 307 325 343 361 379 397 415 433 451 469 487 505 523 541 559 577 595 613 631 649 667 685 703 721 739 757 775 793 811 829 847 865 883 901 919 937 955

1 69 137 205 273 341 409 477 545 613 681 749 817 885 953 1021 1089 1157 1225 1293 1361 1429 1497 1565 1633 1701 1769 1837 1905 1973 2041 2109 2177 2245 2313 2381 2449 2517 2585 2653 2721 2789 2857 2925 2993 3061 3129 3197 3265 3333 3401 3469 3537 3605 3673 3741

15

Seatbelts: UKDriverDeaths is a time series giving the monthly totals of car drivers in Great Britain killed or seriously injured Jan 1969 to Dec 1984. y j Compulsory wearing of seat belts was introduced on 31 Jan 1983. library(forecast) data(UKDriverDeaths d t (UKD i D th ) y=UKDriverDeaths plot(y) abline(v=1983.02,col= red lty='dotted') abline(v=1983 02 col="red",lty= dotted )
EFECTO INTERVENCION: Uso obligatorio Cinturn Seguridad (Ley:Enero 1983) g ( y )

16

5.-COMPONENTES de una SERIE de TIEMPO

1. Media
0 1 2 3 4 5

2. 2 Tendencia
0 1 2 3 4 5

3. 3 Estacional
0 1 2 3 4 5

4. Cclico
0 1 2 3 4 5

5. Aleatorio
0 1 2 3 4 5

18

Correlacin entre valores de una ST para diferentes retardos


30 40 50 60 70 30 40 50 60 70 60

Ejemplo de cambio de Correlacin significativa para diferentes retardos h: Correlacin Positiva: C h=1,11,12 Correlacin Negativa h=5,6,7
##Temp media anual C C ## library(help="datasets")

50 tn

tn

30

40

lag 1

lag 2

tn

lag 3

tn

tn

tn

lag 4

lag 5

lag 6

50 tn

6 60

tn

30 0

40

lag 7

lag 8

tn

lag 9 60

lag 10 30 40

lag 11 50

lag 12 60 70

19

30

tn=nottem; tn plot(tn) lag.plot(tn,lag=12)

tn

tn

tn

40

50

30

40

50

60

50 tn

tn

30 0

h=s * 12,

s=1,2,

40

lag 12

lag 24

tn

Ejemplo de Correlacin significativa para retardos h mltiplos de p 12:

30

40

50

60

70

30

40

50

60

70

6 60

lag 36

tn

tn

tn

lag 48

lag 60

lag 72

50 tn

60

tn

30 0

40

lag 84

lag 96

tn

lag 108 60

tn

tn

retardo= seq(12,144,by=12) lag.plot(tn,set.lags=retardo)


lag 120 30 40 lag 132 50 lag 144 60 70

tn

20

30

40

50

30

40

50

60

Вам также может понравиться