ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO FACULTAD DE INFORMTICA Y ELECTRONICA ESCUELA DE INGENIERA ELECTRNICA

MTODOS NUMRICOS

PROYECTO
TTULO: Ecuaciones Diferenciales Numricas (Integracin de Ecuaciones
Diferenciales)

INTEGRANTES DEL GRUPO:

Jefferson Fras Francisco Mendez Edison Freire Mario Chancusig Isaac Burgos Edwin Herrera

TTULO DEL PROYECTO: Ecuaciones Diferenciales Numricas / Integracin de Ecuaciones Diferenciales Mtodos y Aplicaciones OBJETIVOS : Objetivo General:
Investigar los principales mtodos para la solucin de Ecuaciones Diferenciales

Numricas / Integracin de Ecuaciones Diferenciales. Objetivos Especficos Determinar los principales mtodos existentes para la solucin de Ecuaciones Diferenciales.
Verificar la solucin de Ecuaciones Diferenciales en cada mtodo, para

posteriormente determinar su aplicacin. Compartir conocimientos con los compaeros de grupo y discutir las soluciones en cada mtodo de Resolucin de EDO. Mostrar el resultado de la investigacin a los compaeros de aula, indicando el proceso de solucin de EDO.

Formulacin del Problema La solucin analtica de una ED, aun cuando exista, no necesariamente es fcil de encontrar, de hecho, en ocasiones ni siquiera se puede expresar mediante un nmero finito de funciones elementales. Por ello es conveniente contar con mtodos que nos permitan encontrar una solucin numrica, que resulte una buena aproximacin a la solucin analtica.

INTRODUCCIN
El estudio de los procesos dinmicos y sus sistemas de control, debe iniciarse con la obtencin de una representacin matemtica de las relaciones existentes entre las diferentes variables involucradas en el proceso a controlar, a la que usualmente se denomina modelo del sistema. El proceso de modelado de un sistema dinmico, puede llevar a la obtencin de una representacin para el mismo por medio de una ecuacin diferencial de orden alto, o por un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden no lineales, cuya solucin se debe obtener para conocer la respuesta temporal del sistema, a partir un conjunto de condiciones iniciales y una entrada dada. La solucin analtica de una ecuacin diferencial lineal puede ser fcil, de varias ya presenta dificultades y de muchas es prcticamente imposible. Si las ecuaciones diferenciales son no lineales, el resolver una sola es muy difcil y varias o muchas es imposible por medios analticos. Como es normal que el modelo obtenido para el sistema que se desea analizar, est constituido por varias ecuaciones diferenciales no lineales, este solamente puede resolverse con la ayuda de un programa de simulacin digital. Para el desarrollo de un programa de simulacin de sistemas dinmicos, es necesario entonces contar con un mtodo de solucin de ecuaciones diferenciales. Se presentarn adelante en forma breve, algunos de los mtodos numricos de solucin de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO), ms empleados en la simulacin digital de los sistemas dinmicos.

MARCO TERICO
MTODOS PRINCIPALES PARA EL DESARROLLO DE ECUACIONES DIFERENCIALES Las ecuaciones diferenciales aparecen naturalmente al modelar situaciones fsicas en las ciencias naturales, ingeniera, y otras disciplinas, donde hay envueltas razones de cambio de una varias funciones desconocidas con respecto a una varias variables independientes. Estos modelos varan entre los ms sencillos que envuelven una sola ecuacin diferencial para una funcin desconocida, hasta otros ms complejos que envuelven sistemas de ecuaciones diferenciales acopladas para varias funciones desconocidas. Por ejemplo, la ley de enfriamiento de Newton y las leyes mecnicas que rigen el movimiento de los cuerpos, al ponerse en trminos matemticos dan lugar a ecuaciones diferenciales. Usualmente estas ecuaciones estn acompaadas de una condicin adicional que especifica el estado del sistema en un tiempo o posicin inicial. Esto se conoce como la condicin inicial y junto con la ecuacin diferencial forman lo que se conoce como el problema de valor inicial. Por lo general, la solucin exacta de un problema de valor inicial es imposible o difcil de obtener en forma analtica. Por tal razn los mtodos numricos se utilizan para aproximar dichas soluciones.

PRINCIPALES VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA SOLUCIN NUMRICA DE LA EDO. Cules son las ventajas? Ventajas de las soluciones numricas aproximadas:
1. Pueden resolver ED muy complejas. 2. Se pueden implementar en computadora. 3. Existe una gran variedad de mtodos con diversas caractersticas de exactitud.

Cules son las desventajas? Desventajas: La solucin encontrada es una solucin particular y nunca pueden hallar la familia de soluciones completa.
1. La solucin encontrada siempre tiene errores: Inherentes al mtodo. Por truncamiento numrico en la computadora. 2. No detectan casos de no unicidad de la solucin.

3. En casos de no existencia explotan sin explicacin. 4. No siempre convergen a una buena solucin.

MTODOS NUMRICOS PARA LA SOLUCIN DE EDs MTODO DE EULER El problema numrico con condiciones iniciales (lo cual se supone es bien planteado, por satisfacer las condiciones de un teorema de existencia y unicidad) es el de encontrar la solucin de la ecuacin para t t0 dado y (t0), sobre todo para los casos para los cuales no se conoce una solucin analtica, o si se conoce, no es conveniente utilizarla. En t0, ya se tienen y (t0), . y (t0) = f (t0, y (t0)), y por serie de Taylor y (t0 + h) = y (t0) + hf (t0, y (t0)) + 0(h2) (2.1) puede aproximarse por y1 = y (t0) + hf (t0, y (t0)) para una h pequea. Con esta aproximacin, el proceso puede repetirse en t1 = t0 + h para dar una aproximacin de y (t0 + 2h), o sea y2 = y1 + hf (t1, y1). As, se puede proceder paso por paso para obtener una secuencia yi de aproximaciones para y (ti) donde ti = t0 + ih, yi+1 = yi + hf (ti, yi) , i= 0, 1, ... con una magnitud constante de paso, h. No es necesario que los pasos sean todos iguales, y de hecho, en muchos casos es preferible variar h en cada paso. Para el momento, para simplificar el estudio, se considera h constante. El mtodo (2.2) es el ms sencillo de las tcnicas numricas para ecuaciones diferenciales, y se llama mtodo de Euler (explicito). Si la solucin de (1.1) se requiere en t = b, puede asegurarse que el metodo de Euler de una aproximacin para y (b), con h constante, y sin interpolacin, tomando h = bt0 N , donde N es el nmero de pasos que se tomaran para integrar de t0 hasta b. Entonces tN = b, y N es una aproximacin para y (t N). La pregunta esencial es .Que tan buena es esta aproximacin?. O puede preguntarse si tiene alguna relacin con y (b). MTODO DE RUNGE KUTTA Los mtodos de Runge-Kutta requieren slo de la funcin f(X, Y) y de ninguna derivada,. Esto hace que, en la prctica, la aplicacin de los mtodos de Runge-Kutta sean ms.

Un mtodo de Runge-Kutta para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden con error del orden de ,

el Mtodo de Runge-Kutta, se dar a conocer sin demostrar y consiste en aplicar la ecuacin de recurrencia (12) en donde la funcin est dada por la expresin:

en el cual:

La primer ecuacin se obtiene haciendo un promedio de las cuatro pendientes, k1, k2, k3 y k4 a la curva integral, en forma semejante a como se procedi con las pendientes de las tangentes T1 y T2 que dieron lugar a la ltima. EJEMPLO Resolver

aplicando el mtodo de Runge-Kutta. SOLUCIN De la condicin inicial del problema se tiene que X = 0, y Y = 1; adems, h = 0.1. Sustituyendo estos valores en (17) se obtiene:

Llevando estos valores a (16) y el resultante a (12) se obtiene que para X = 0.1 la solucin del problema es

Los valores de las ki para este punto obtenido de la solucin, son:

luego

Continuando de la misma forma se obtiene la solucin que se muestra en la siguiente tabla: X 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Y 1.0000 1.0554 1.1236 1.2085 1.3158 1.4545 k1 0.5000 0.6126 0.7575 0.9492 1.2119 1.5868 k2 0.5516 0.6782 0.8431 1.0647 1.3735 1.8234 k3 0.5544 0.6823 0.8494 1.0745 1.3896 1.8517 k4 0.6127 0.7575 0.9494 1.2121 1.5872 2.1509

MTODO DE ADAMS
Los mtodos de Adams son mtodos multipasos. Los mtodos de Adams se pueden clasificar en dos grandes clases: los mtodos de Adams-Bashforth y los mtodos de Adams-Moulton. Estos se pueden combinar para formar los mtodos predictor-corrector de Adams-Bashforth-Moulton. La idea fundamental del mtodo de Adams-Bashforth de n pasos es usar un polinomio de interpolacin de f(t,y(t)) que pasa por los n puntos: ( ti,fi) La idea fundamental del mtodo de Adams-Moulton de n pasos es usar un polinomio de interpolacin de f(t,y(t)) que pasa por los n+1 puntos: (ti+1,fi+1), (ti-1,f i-1),..., (t i-n+1,f i-n+1)., (ti,fi),..., (ti-n +1,fi-n+1). Se pide integrar la ecuacin y=f (x,y), y(x0). Uno de los mtodos en diferencias que nos permite hallar la solucin aproximada de este problema es el mtodo de Adams. Tomando un cierto valor del intervalo h de variacin de la variable independiente podemos, teniendo en cuenta las condiciones iniciales y(x0) = y0 y por cualquier mtodo de los conocidos, obtener los tres valores siguientes de la funcin buscada y(x): y1 = y (x1) = y(x0+h), y2=y(x0+2h), y3 = y (x0+3h)

(Se puede utilizar cualquier mtodo siempre que quede asegurada la precisin requerida: desarrollando la solucin en serie entera, por el mtodo de Runge-Kutta, etc. No se debe utilizar el mtodo de Euler pues ya hemos visto que su precisin es insuficiente). Mediante los valores x0, x1, x2, x3 e y0, y2, y3 se calculan los valores q0, q1, q2 donde: q0 = h.y0 = h.f(x0,y0) , q2 = h.f(x2,y2) q1 = h.f(x1,y1), X x0 Y y0 y0 x1 y1 y1 x2 y2 y2 q2 q2 q1 q1 2q1 y q q0 q0 2q0 3q0 q3 = h.f(x3,y3) q 2q 3q

X3 Xn

Y3

Q3

El conocimiento de los valores de la diagonal inferior nos permite hallar y3 mediante la

frmula de Adams. y3=q3+1/2q2+5/122q1+3/83q0 Para calcular a continuacin y4=y3+y3. Si conocemos y4 podremos calcular q4=h.f(x4,y4),

lo que nos permite obtener la diagonal siguiente.

q3=q4-q3, 2q2=q3-q2, 3q1=2q2-2q1 La nueva diagonal nos da la posibilidad de calcular mediante la frmula de Adams el valor de y4=q4+1/2q3+5/122q2+3/83q, por lo tanto y5=y4+y4 y continuaremos de este modo.

METODO DE LAS APROXIMACIONES SUCESIVAS DE PICARD Es otro Mtodo analtico que permite obtener la solucin aproximada de las ecuaciones diferenciales. Si se trata de una ecuacin diferencial de primer orden. (1) Si se cumplen las condiciones iniciales y(x0)=y0, el mtodo consiste en la construccin de la solucin buscada y=y(x) para x>x0( x<x0). Integrando de x0 a x el primero y segundo miembro de la ecuacin obtenemos:

(2) Suponemos que en un cierto entorno del punto (x0, y0) la ecuacin (1) satisface las condiciones del teorema de existencia y unicidad (teorema de Cauchy). Es decir que f( x ,y) es una funcin continua de sus variables y que <k. Para hallar las aproximaciones sucesivas se sustituye en la ecuacin (2) el valor y por el de y0 y hallamos asi la primera aproximacin.

La segunda aproximacin se obtiene sustituyendo en la igualdad (2) el valor de y0 por el de y1, hallado anteriormente.

Las dems aproximaciones se hallan mediante la frmula

(n=1,2,).

Las aproximaciones de Picard dan una serie de funciones inferiores y0<y1<y2<<yn<y(x) Si >0 y f(x,y0)>0; pero Si >0 y f(x,y0)<0 nos proporcionan una serie de funciones

superiores, es decir, y0>y1>y2>>yn>y(x) Dicho de otra forma, si aproximaciones. Si 0,las aproximaciones de Picard forman una serie bilateral de aproximaciones. >0, las aproximaciones de Picard forman una serie unilateral de

EJERCICIO 1.-Hallar la solucin aproximada de la ecuacin y(0)=1. que satisface la condicin inicial

Solucin: Tomemos y0 = y(0)=1 como aproximacin de partida. En este caso la primera aproximacin, ser:

De una forma anloga se obtiene la segunda aproximacin

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2.- Hallar la serie de aproximaciones de Picard que representa la solucin de la ecuacin y= x+y Que verifica la condicin inicial y(0)=0 para x>=0 Solucin: Tomamos como valor inicial y0=y(0)=0.Entonces

Forman una serie de Funciones Inferiores. La expresin analtica verdadera de y(x) correspondiente al problema examinado

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EFECTO DEL PASO DE INTEGRACION SOBRE LA EXACTITUD DE LA SOLUCION El tamao del paso de integracin utilizado para la solucin de la ecuacin diferencial, afecta directamente la exactitud de la misma. Normalmente se desea emplear el paso de integracin mayor posible para obtener una solucin rpida, pero no tan grande que introduzca errores apreciables en esta. Al utilizar los mtodos de integracin de paso fijo, es responsabilidad del usuario la seleccin del paso de integracin adecuado. En la Figura 2.11-1 se muestra la solucin de la ecuacin diferencial Utilizando el mtodo de Euler (Runge-Kutta de primer orden), con cuatro pasos de integracin diferentes, uno lo suficientemente pequeo para considerar la solucin como exacta. Se puede apreciar fcilmente como se deteriora la solucin a medida que se aumenta el paso de integracin y la necesidad de utilizar pasos suficientemente pequeos para tener una solucin con un error mnimo.

Figura 2.11-1 Efecto del paso de integracin mtodo de Euler En la Figura 2.11-2 se muestra la solucin de la misma ecuacin diferencial anterior pero utilizando ahora el mtodo de Simpson (Runge-Kutta de tercer orden) y los mismos pasos de integracin empleados anteriormente. En este caso se puede apreciar que para un mismo tamao de paso, la solucin con el mtodo de Simpson es mucho ms exacta que la obtenida con el mtodo de Euler.

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Aunque el mtodo de Simpson requiere realizar tres veces ms evaluaciones de la ecuacin diferencial en cada paso de integracin que el mtodo de Euler, normalmente permite emplear pasos de integracin bastante mayores, reducindose incluso el tiempo total requerido para la solucin. El tamao del paso de integracin necesario para obtener una solucin satisfactoria depende entonces de la exactitud del mtodo de integracin y de la ecuacin diferencial a resolver. Entre ms preciso, mayor orden, sea el mtodo de integracin utilizado, se pueden emplear paso mayores, sin embargo debe tenerse tambin en cuenta que, en los casos en que se desea mostrar la solucin de la ecuacin diferencial en forma grfica, el tamao mximo del paso estar determinado usualmente por la resolucin deseado de este grfico.

Figura 2.11-1 Efecto del paso de integracin mtodo de Simpson

ERROR POR TRUNCAMIENTO Y POR REDONDEO

Se indic anteriormente que el error producido cuando el paso de integracin t no es suficientemente pequeo para representar la solucin de la ecuacin diferencial en forma exacta, se denomina error por truncamiento, al haber truncado la serie de Taylor y no incluir trminos ms all de un cierto tk. Sin embargo, por otra parte consideraciones numricas as como el tiempo total de solucin, requieren que el t no se haga demasiado pequeo. La razn para esto es que el error por redondeo es mayor para pasos de integracin pequeos debido al gran nmero de iteraciones requeridas para obtener la solucin. El error por redondeo es el error resultante de la imposibilidad del computador digital de representar un nmero con ms de un nmero de cifras significativas y esto depender del largo de palabra utilizado para la representacin numrica.

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Cuando el paso de integracin es grande el error dominante es el error por truncamiento, mientras que para pasos pequeos, es ms importante el error por redondeo.

SISTEMAS RGIDOS
Se dice que un sistema es rgido cuando presenta caractersticas dinmicas lentas y rpidas en forma simultnea, esto es que contiene unos elementos dinmicos con constantes de tiempo pequeas y otros con constantes de tiempo grandes, como podra ser el caso de un sistema electromecnico en donde las constantes de tiempo de los componentes elctricos, pueden ser muy pequeas en comparacin con las constantes de tiempo de los componentes mecnicos. La presencia de dinmicas lentas y rpidas dentro del mismo sistema de ecuaciones diferenciales, introduce dificultades al momento de obtener su solucin numrica. Para garantizar la estabilidad y exactitud de la solucin de las ecuaciones de la parte dinmica rpida, se puede requerir un paso de integracin pequeo, el cual puede ser demasiado pequeo para la solucin de la parte dinmica lenta, extendiendo innecesariamente la obtencin de la solucin en todo el intervalo de solucin deseado, si el paso se mantiene constante. Una posible solucin al problema planteado por la presencia de constantes de tiempo muy diferentes, puede ser la utilizacin de mtodos de paso variable, los cuales pueden ajustar el paso de integracin de acuerdo a los requerimientos del sistema, utilizando pasos pequeos inicialmente y luego que la parte de dinmica rpida haya desaparecido, utilizando entonces paso de integracin mayor, sin embargo esto tiene un costo extra por la necesidad de efectuar evaluaciones adicionales de las ecuaciones diferenciales y comparaciones para determinar el ajuste del paso. Para la solucin de los sistemas rgidos son usualmente preferidos los mtodos numricos de solucin de ecuaciones diferenciales basados en las frmulas de diferencias retrgradas implcitas.

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CONCLUSIONES
Hemos investigado los distintos mtodos de resolucin de EDO, los mismos que presentan distintas maneras metodolgicas de solucin. Hemos compartido conocimientos junto a los compaeros de grupo mientras se desarrollaba la investigacin. Hemos investigado y entendido como se resuelve un problema de Ecuaciones Diferenciales con mtodos numricos. Hemos presenta el proyecto final en clase a los compaeros y docente de manera satisfactoria llegando a todos los oyentes.

BIBLIOGRAFA
Mtodos Numricos para ingenieros; Steven Chapra Raymond Canale Quinta edicin. Matlab 2010; Alhiet Orbegoso Guerrero; Mayo 2010 Analisis Numerico - Richard L. Burden & J. Douglas Faires; Sptima edicin http://www.red-mat.unam.mx/foro/volumenes/vol014/NewROLAND.pdf http://www.ehu.es/izaballa/Ecu_Dif/Apuntes/lec6.pdf http://mate.uprh.edu/~pnm/notas4061/odes1/odes1.htm http://www.fglongatt.org.ve/Archivos/Archivos/SP_II/MetodoNumEDO.pdf http://www.ing-mat.udec.cl/pregrado/tesis/Tesis-Hernan-Mardones.pdf

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