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Simulaciones Monte Carlo y Análisis de

Contingencias en Capex y Cronogramas de Megaproyectos de Construcción y Minería

Ing. Edwin Monzón

Compañía Minera Antamina

en Capex y Cronogramas de Megaproyectos de Construcción y Minería Ing. Edwin Monzón Compañía Minera Antamina

Acerca del autor

Acerca del autor Ing. Edwin Monzón PMP, PMI-SP, PMI-RMP, MCTS, MCT . • Ingeniero Civil PUCP

Ing. Edwin Monzón PMP, PMI-SP, PMI-RMP,

MCTS, MCT.

Ingeniero Civil PUCP certificado por el Project Management

Institute como PMP (Project Management Professional), PMI-SP (Project Scheduler Professional) y PMI-RMP (Project Risk

Management Professional). Además certificado como Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) en Ms. Project.

Especialista en planificación y control de proyectos de minería

y construcción. Ha participado en diversos proyectos y programas de infraestructura minera, metalúrgica, gasífera, industrial y civil. Actualmente labora Compañía Minera Antamina, en el Departamento de Control de Proyectos del

Programa de Expansión.

Docente de Project Management, Scheduling, Project Controls y Herramientas de Gestión de Proyectos (Ms. Project 2007, Primavera P6 PM, @Risk for Project y Primavera Risk Analysis) en diversas universidades y compañías del medio. Certificado como Microsoft Certified Trainer (MCT).

Agenda

Introducción.

Análisis Probabilístico de Riesgos.

Técnicas, Herramientas y Sistemas de Gestión de Riesgos para Análisis Probabilístico.

Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas.

Conclusiones y Palabras Finales. Referencias.

Probabilístico. • Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas. • Conclusiones y Palabras Finales. • Referencias.
1. Introducción

1. Introducción

1. Introducción

Todos los proyectos están plagados de riesgos. Sus principales efectos resaltan en los incrementos de costos y plazos de los proyectos.

Localmente en Perú, hemos notado que en la mayoría de

casos no se desarrollan presupuestos ni cronogramas

realistas que contemplen contingencias consecuentes con los riesgos del proyecto.

desarrollan presupuestos ni cronogramas realistas que contemplen contingencias consecuentes con los riesgos del proyecto.
desarrollan presupuestos ni cronogramas realistas que contemplen contingencias consecuentes con los riesgos del proyecto.

1. Introducción

El presente paper tiene como objetivo crear conciencia

sobre la estimación y análisis de contingencias en megaproyectos de construcción y minería, dada la coyuntura de crecimiento económico en el país

gobernado por estas dos industrias.

de construcción y minería, dada la coyuntura de crecimiento económico en el país gobernado por estas
de construcción y minería, dada la coyuntura de crecimiento económico en el país gobernado por estas
2. Análisis Probabilístico de Riesgos

2. Análisis Probabilístico de Riesgos

2.1 Contingencia

En las oficinas de control de proyectos manejamos la contingencia en dos dimensiones, una es la

contingencia del cronograma y la otra es la

contingencia del costo o capex.

La contingencia del cronograma es una provisión de tiempo adicionada a la duración total “desnuda” del proyecto, proporcionado para incertidumbres asociadas con el cronograma.

a la duración total “desnuda” del proyecto, proporcionado para incertidumbres asociadas con el cronograma.

2.1 Contingencia

La contingencia de costos es una provisión monetaria que es adicionada a la estimación de costos para cubrir

los riesgos e incertidumbres del proyecto.

provisión monetaria que es adicionada a la estimación de costos para cubrir los riesgos e incertidumbres

2.1 Contingencia

Ambas contingencias, la de costos y cronogramas,

pueden ser estimadas de manera determinística o

probabilística. En el caso de megaproyectos, la recomendación de utilizar un análisis probabilístico de

riesgos pasa a ser una obligación, debido a los grandes

montos de inversión que se manejan.

análisis probabilístico de riesgos pasa a ser una obligación, debido a los grandes montos de inversión

2.2 Análisis Probabilístico de Riesgos de

Cronogramas

Este análisis se desarrolla a través de la red del

schedule, asignando valores aleatorios a las duraciones de las actividades (dentro del rango definido) y

obteniendo distintos plazos del proyecto, en una

iteración de varios escenarios, para finalmente integrar o envolver todos los escenarios en una sola gráfica, que

es la denominada “curva de probabilidad del plazo del

proyecto”.

todos los escenarios en una sola gráfica, que es la denominada “curva de probabilidad del plazo

2.2 Análisis Probabilístico de Riesgos de

Cronogramas

Es a partir de esta curva que se realiza la estimación de la contingencia probabilística del cronograma, su probabilidad de cumplimiento, el rango de variación

más probable del plazo (fechas meta, mínima y

máxima) y los índices de sensibilidad.

el rango de variación más probable del plazo (fechas meta, mínima y máxima) y los índices
el rango de variación más probable del plazo (fechas meta, mínima y máxima) y los índices

2.2 Análisis Probabilístico de Riesgos de

Cronogramas

Proceso de Análisis Probabilístico de Cronogramas.

EntradasSalidas

Riesgos Ingenier ía Ingeniería Riesgos Procura
Riesgos Ingenier ía
Ingeniería
Riesgos Procura

Probabilidad Ingenier ía

ía Ingeniería Riesgos Procura Probabilidad Ingenier ía Probabilidad Procura Procura Construcción Riesgos

Probabilidad Procura

Procura

Construcción Riesgos Construcció n
Construcción
Riesgos Construcció n

Probabilidad Construcci ó n

Curva Total de Probabilidades
Curva Total de Probabilidades
Curva Total de
Probabilidades
Índices de Sensibilidad
Índices de Sensibilidad

Índices de

Sensibilidad

2.3 Análisis Probabilístico de Riesgos de Costos

El análisis probabilístico de costos o de capex se

desarrolla posteriormente al de cronogramas. La contingencia del cronograma es un elemento de entrada al análisis probabilístico de costos.

al de cronogramas. La contingencia del cronograma es un elemento de entrada al análisis probabilístico de
al de cronogramas. La contingencia del cronograma es un elemento de entrada al análisis probabilístico de

2.3 Análisis Probabilístico de Riesgos de Costos

En términos sencillos, el análisis probabilístico de costos se desarrolla a través del WBS del proyecto, asignando valores aleatorios a los costos de los entregables (dentro del rango definido) y obteniendo distintos costos totales del proyecto, en una iteración de varios escenarios, para finalmente integrar o envolver todos los escenarios en una sola gráfica,

que es la denominada “curva de probabilidad del costo del

proyecto”.

todos los escenarios en una sola gráfica, que es la denominada “curva de probabilidad del costo
todos los escenarios en una sola gráfica, que es la denominada “curva de probabilidad del costo

2.3 Análisis Probabilístico de Riesgos de Costos

Dicha curva sirve de base para la estimación de la

contingencia probabilística del costo, su probabilidad de cumplimiento, el rango de variación más probable

del costo (meta, mínima y máxima) y los índices de

sensibilidad.

de cumplimiento, el rango de variación más probable del costo (meta, mínima y máxima) y los
de cumplimiento, el rango de variación más probable del costo (meta, mínima y máxima) y los

2.3 Análisis Probabilístico de Riesgos de Costos

Proceso de Análisis Probabilístico de Costos.

EntradasSalidas

Proyecto

Procura
Procura
Procura

Procura

Riesgos Procura
Riesgos Procura
Riesgos Ingenier ía
Riesgos Ingenier ía
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería

Ingeniería

Riesgos Construcci ó n
Riesgos Construcci ó n

Construcción

ía Ingeniería Riesgos Construcci ó n Construcción Probabilidad Ingenier ía P r o b a b
ía Ingeniería Riesgos Construcci ó n Construcción Probabilidad Ingenier ía P r o b a b

Probabilidad Ingenier ía

Construcci ó n Construcción Probabilidad Ingenier ía P r o b a b i l i

Probabilidad Procura

Probabilidad Ingenier ía P r o b a b i l i d a d P

Probabilidad Construcci ó n

Curva Total de Probabilidades
Curva Total de Probabilidades
Curva Total de
Probabilidades
Índices de Sensibilidad
Índices de Sensibilidad
Índices de Sensibilidad

Índices de

Sensibilidad

3. Técnicas, Herramientas y Sistemas de Gestión de Riesgos para Análisis Probabilístico

3. Técnicas, Herramientas y Sistemas de Gestión de Riesgos para Análisis Probabilístico

3.1 Simulación Monte Carlo

La Simulación Monte Carlo es un método estadístico numérico no determinístico usado para aproximar expresiones matemáticas, que son complejas y costosas de evaluar con exactitud.

no determinístico usado para aproximar expresiones matemáticas, que son complejas y costosas de evaluar con exactitud.
no determinístico usado para aproximar expresiones matemáticas, que son complejas y costosas de evaluar con exactitud.

3.1 Simulación Monte Carlo

Este método es llamado así en referencia a los casinos de Monte Carlo del Principado de Mónaco, ciudad que es la capital de los juegos de azar. El generador de los números aleatorios de la simulación es comparado con las ruletas de juego de la ciudad.

El método data del año 1944 y a la fecha ha mejorado enormemente con el desarrollo de las computadoras.

ciudad. • El método data del año 1944 y a la fecha ha mejorado enormemente con
ciudad. • El método data del año 1944 y a la fecha ha mejorado enormemente con

3.1 Simulación Monte Carlo

Lo que realiza Monte Carlo es tomar valores aleatorios de un parámetro (por ejemplo la duración de una actividad o el costo de un entregable) dentro de un rango definido, con el objetivo de obtener la envolvente de resultados totales del modelo, analizado a través del total de iteraciones realizadas.

de obtener la envolvente de resultados totales del modelo, analizado a través del total de iteraciones

3.1 Simulación Monte Carlo

Otro resultado importante que arroja la simulación son los índices de sensibilidad o gráficos de tornado. Estos gráficos nos permiten identificar aquellos elementos que más influyen en los resultados de la simulación. Su aplicación más importante radica en la optimización de los cronogramas y presupuestos.

de la simulación. Su aplicación más importante radica en la optimización de los cronogramas y presupuestos.

3.2 Herramientas de Análisis Probabilístico de

Riesgos

En las oficinas de control de proyectos usualmente usamos 2

tipos de herramientas de análisis probabilísticos de riesgos.

Una orientada al análisis de costos y otra orientada al análisis

del cronograma. Si bien es cierto que en teoría muchas

herramientas son duales, es decir permiten desarrollar ambos

análisis; sin embargo en la práctica se da que las herramientas tienen muchas fortalezas orientadas hacia uno de estos tipos

de análisis y muchas debilidades hacia el otro tipo.

tienen muchas fortalezas orientadas hacia uno de estos tipos de análisis y muchas debilidades hacia el
tienen muchas fortalezas orientadas hacia uno de estos tipos de análisis y muchas debilidades hacia el

3.2 Herramientas de Análisis Probabilístico de

Riesgos

En nuestro medio las herramientas más versátiles para el

análisis de riesgos de cronogramas son el Primavera Risk

Analysis de Oracle y el @Risk for Project de Palisade. Un punto importante a tener en cuenta en la selección de la

herramienta es la interfase de exportación/importación

con otras herramientas de scheduling.

en la selección de la herramienta es la interfase de exportación/importación con otras herramientas de scheduling.

3.2 Herramientas de Análisis Probabilístico de

Riesgos

Con respecto a las herramientas de análisis probabilístico de

costos, las más familiares en nuestro medio son el @Risk de Palisade y el Cristal Ball de Oracle. Un punto importante a

tener en cuenta en la selección de la herramienta es la

reportabilidad de la simulación y la interfase de exportación/importación con la herramienta de estimación de costos (Prism, Prolog, S10, Excel, etc).

y la interfase de exportación/importación con la herramienta de estimación de costos (Prism, Prolog, S10, Excel,
y la interfase de exportación/importación con la herramienta de estimación de costos (Prism, Prolog, S10, Excel,

3.2 Herramientas de Análisis Probabilístico de

Riesgos

Cabe mencionar, que a nivel mundial el mercado cuenta con

una gran cantidad de herramientas de gestión de riesgo. Si bien es cierto, que es importante seleccionar la herramienta

que mejor se adapte a nuestra necesidad, aún más

importante es manejar adecuadamente y conocer los conceptos y criterios para crear los modelos que soportarán el análisis cuantitativo de riesgos. Esta es una lección aprendida.

y criterios para crear los modelos que soportarán el análisis cuantitativo de riesgos. Esta es una

3.3 Sistemas de Gestión de Riesgos de

Proyectos

Un tema crucial dentro del análisis probabilístico de

riesgos, es contar con un sistema integral de gestión de

riesgos implementado en el proyecto. Es necesario contar

con políticas y procedimientos para planificar, registrar y

analizar cualitativamente/cuantitativamente los riesgos del proyecto. Además de planificar respuestas y crear

mecanismos de control de riesgos.

los riesgos del proyecto. Además de planificar respuestas y crear mecanismos de control de riesgos.

3.3 Sistemas de Gestión de Riesgos de

Proyectos

Quizás no sea percibible, pero para obtener las contingencias

probabilísticas, existe un gran esfuerzo hacia atrás, que empieza con los talleres de registro de riesgos. Usualmente se desarrollan en cada fase del proyecto y reúne a los principales stakeholders del proyecto,

quienes aportan con su juicio experto en la identificación de riesgos. Es usual que a medida que avanza la ingeniería del proyecto, muchos riesgos nuevos aparezcan y otros desaparezcan. De ahí que el registro

de riesgos sea dinámico.

del proyecto, muchos riesgos nuevos aparezcan y otros desaparezcan. De ahí que el registro de riesgos

3.3 Sistemas de Gestión de Riesgos de

Proyectos

Posterior a la identificación de riesgos se desarrolla el análisis cualitativo

de riesgos. Para realizar esta actividad es necesario contar con

procedimientos que estandaricen la jerarquización de los riesgos. Luego se desarrolla el análisis cuantitativo de riesgos. También es importante que esta actividad cuente con procedimientos y metodologías, es aquí

donde se define la tolerancia al riesgo del proyecto, se corre la

simulación entre otros. Cabe indicar que el presente paper ha puesto énfasis en esta etapa del proceso de gestión de riesgos. Finalmente se

deben establecer planes de respuesta a los riesgos y mecanismos de

control a los mismos.

de riesgos. Finalmente se deben establecer planes de respuesta a los riesgos y mecanismos de control

3.3 Sistemas de Gestión de Riesgos de

Proyectos

Todas las actividades ligadas al análisis probabilístico de

costos y cronogramas deben ser lideradas por el equipo de control de proyectos. En general, notamos que estos

equipos a nivel mundial están migrando su visión

determinística de los costos y cronogramas hacia una visión probabilística.

a nivel mundial están migrando su visión determinística de los costos y cronogramas hacia una visión
4. Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas

4. Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas

4.1 Buenas Prácticas en la Estimación y

Análisis de Contingencias

El análisis probabilístico de riesgos de costos y cronogramas no se realiza una sola vez en el proyecto. Es buena práctica desarrollarlo por lo menos una vez en cada fase del ciclo de vida del proyecto. Por ejemplo en proyectos de construcción y minería en las fases de Pre

Factibilidad, Factibilidad, Ejecución, etc.

Por ejemplo en proyectos de construcción y minería en las fases de Pre Factibilidad, Factibilidad, Ejecución,
Por ejemplo en proyectos de construcción y minería en las fases de Pre Factibilidad, Factibilidad, Ejecución,

4.1 Buenas Prácticas en la Estimación y

Análisis de Contingencias

Es usual que un facilitador, especialista en análisis

probabilístico de riesgos, dirija los talleres donde se capturan los rangos de duraciones y costos. Esto permite

focalizar los esfuerzos del grupo en conseguir los datos que se requieren para la simulación.

y costos. Esto permite focalizar los esfuerzos del grupo en conseguir los datos que se requieren
y costos. Esto permite focalizar los esfuerzos del grupo en conseguir los datos que se requieren

4.1 Buenas Prácticas en la Estimación y

Análisis de Contingencias

Las contingencias probabilísticas de costos y cronogramas estimadas deben ser comparadas con valores de contingencias de otros proyectos similares. Si las estimaciones no están dentro del rango, es necesario revisar el modelo y los rangos de duraciones/costos.

Probablemente sea necesario un nuevo taller de captura

de rangos.

revisar el modelo y los rangos de duraciones/costos. Probablemente sea necesario un nuevo taller de captura
revisar el modelo y los rangos de duraciones/costos. Probablemente sea necesario un nuevo taller de captura

4.1 Buenas Prácticas en la Estimación y

Análisis de Contingencias

La transmisión de costos y cronogramas de clientes a EPCMs debe

realizarse sin contingencias. Este mismo concepto debería ser escalable entre EPCMs-Contratistas y Contratistas-Sub Contratistas. Esto práctica nos protege de los riesgos e incertidumbre del ejecutor

frente al proyecto.

Almacene los costos y duraciones de las actividades de sus proyectos anteriores. Son muy útiles para definir rangos de duraciones/costos y

funciones de probabilidad en proyectos similares futuros.

Son muy útiles para definir rangos de duraciones/costos y funciones de probabilidad en proyectos similares futuros.
Son muy útiles para definir rangos de duraciones/costos y funciones de probabilidad en proyectos similares futuros.

4.2 Lecciones Aprendidas en la Estimación y Análisis de Contingencias

Tenga cuidado con el rango de duraciones y costos

asignado al modelo. Este debe responder a un análisis de riesgos. Los diagramas de influencia son la mejor

alternativa para evaluación de riesgos en modelos de

megaproyectos de construcción y minería.

influencia son la mejor alternativa para evaluación de riesgos en modelos de megaproyectos de construcción y

4.2 Lecciones Aprendidas en la Estimación y Análisis de Contingencias

Es importante crear modelos de costos y cronograma que represente lo mejor posible al proyecto frente a los riesgos. Si tiene problemas con su modelo, busque asesoría de la PMO o de su base corporativa.

al proyecto frente a los riesgos. Si tiene problemas con su modelo, busque asesoría de la

4.2 Lecciones Aprendidas en la Estimación y Análisis de Contingencias

En

el modelo arroje resultados

desalentadores, optimice su cronograma y presupuesto.

Normalmente la optimización es un proceso iterativo. Puede utilizar los índices de sensibilidad o gráficos de tornados resultantes de la simulación, para optimizar

sus cronogramas y presupuestos.

el

caso

que

o gráficos de tornados resultantes de la simulación, para optimizar sus cronogramas y presupuestos. el caso

4.2 Lecciones Aprendidas en la Estimación y Análisis de Contingencias

La contingencia del costo y cronograma se utiliza

únicamente sobre incertidumbres y riesgos ligados al alcance definido del proyecto. No se utiliza por errores

de gestión o nuevos alcances en el proyecto.

ligados al alcance definido del proyecto. No se utiliza por errores de gestión o nuevos alcances
5. Conclusiones y Palabras Finales

5. Conclusiones y Palabras Finales

5.1 Conclusiones

Al inicio del presente documento se indicó que el objetivo del

paper era crear conciencia sobre la estimación y análisis de contingencias en escenarios de megaproyectos. Se espera que las prácticas mundiales y lecciones aprendidas explicadas sirvan como

punto de partida para su implementación en el medio, teniendo en

cuenta la gran cantidad de megaproyectos de construcción y minería que tenemos en cartera para su ejecución en los próximos 5 años.

cantidad de megaproyectos de construcción y minería que tenemos en cartera para su ejecución en los

5.1 Conclusiones

Cabe resaltar que algunas pocas empresas locales ya están migrando a un enfoque probabilístico de control de proyectos; sin

embargo nos queda mucho camino que recorrer. En lo personal

creo que uno de los puntos clave es implementar los sistemas integrados de gestión de riesgos en las compañías, ya sea a través de las oficinas de control de proyectos o las PMOs. Esto es una

tarea difícil pero no imposible. Ya es tiempo de desarrollar

cronogramas y presupuestos realistas.

las PMOs. Esto es una tarea difícil pero no imposible. Ya es tiempo de desarrollar cronogramas

5.2 Palabras Finales

Corolarios de Murphy sobre riesgos y contingencias en megaproyectos: • Si crees que un riesgo
Corolarios de Murphy sobre riesgos y contingencias en megaproyectos:
• Si crees que un riesgo se presentará en un megaproyecto, entonces se
presentarán 10.
• Si varios riesgos tienen la posibilidad de darse, se dará el que
afecte más al capex y al schedule del megaproyecto.
• Los efectos de los riesgos siempre crecen hasta
alcanzar a la contingencia. En la mayoría de
casos la sobrepasan.
• Finalmente, sonríe, mañana encontraremos más riesgos
y habremos gastado más contingencia!
PMI Capítulo Perú
6. Referencias

6. Referencias

6. Referencias

AACE International. (2008) Risk Analysis and Contingency Determination using Range Estimating. AACE International

Recommended Practice No. 41R-08 (2008 ed.). Morgantown,

WV: AACE International.

David T. Hulett. (2004) Integrated Cost and Schedule Project Risk Analysis. PMI Global Congress 2004, Europe, Prague, Czech Republic.

Project Management Institute. (2009) The Practice Standard for Project Risk Management (2009 ed.). Newtown Square, PA : Project Management Institute .

Edwin Monzón. (2010) Gestión de Riesgos con @Risk for

Project. Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto

para la Calidad, Diploma de Gerencia de Proyectos.

for Project. Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto para la Calidad, Diploma de Gerencia de Proyectos.

Información de contacto

Ing. Edwin Monzón.

Compañía Minera Antamina.

Teléfono: (511) 996-838-846

Sesión: 2C

• Compañía Minera Antamina. • Teléfono: (511) 996-838-846 • Email: emonzon@antamina.com • Sesión: 2C
• Compañía Minera Antamina. • Teléfono: (511) 996-838-846 • Email: emonzon@antamina.com • Sesión: 2C

Preguntas y respuestas

Simulaciones Monte Carlo y Análisis de

Contingencias en Capex y Cronogramas de Megaproyectos de Construcción y Minería

Ing. Edwin Monzón

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