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E
E
=
2 2
1 1
1
2 2 1 1
2 / 1
2 1
,
2
1
exp
2
1
) , (
u
u
u u
t
x
x
x x x x f
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o
u
o
u
p
o
u
o
u
p
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x x x x
entonces , si
2
2 2 1
2 1
2
1
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= E
o o po
o po o
DISTRIBUCIN NORMAL BIVARIANTE
Las marginales de una distribucin Normal bivariante son
normales unidimensionales,
X1~N(m1,s1) y X2~N(m2,s2) .
La correlacin r controla el grado de dependencia lineal
entre ellas.
DISTRIBUCIN NORMAL BIVARIANTE
Propiedades. Dado (X1,X2) un vector
aleatorio normal con vector de medias
(m1,m2) y matriz de varianzas y covarianzas
si r = 0 entonces X1 y X2 son independientes ;
dados a1,a2IR, aX1+aX2 es normal ;
X1|X2=x2 es normal y X2|X1=x1 es normal .
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= E
2
2 2 1
2 1
2
1
o o po
o po o
GRAFICA
La siguiente grfica
representa la funcin de
densidad conjunta de X e Y.