CONTROL OPTIMO

Optimizacin Dinmica. Introduccin.

Bibliografa adicional: Elements of dynamic optimization (Alpha Chiang, 1992). En problemas de optimizacin esttica la solucin consiste normalmente en un nico valor para cada variable de eleccin (ejemplo y* = 100). En contraste, en un problema de optimizacin dinmica la solucin consiste en un valor para cada variable de eleccin en cada periodo o en cada punto en el tiempo.

Optimizacin Dinmica. Introduccin.

En consecuencia, la solucin de un problema de optimizacin dinmica consiste en una curva (en funcin de la variable tiempo) en lugar de un punto.

Optimizacin Dinmica. Introduccin.

y

Tiempo

Como elegimos la curva optima?

Optimizacin Dinmica. Introduccin.

Conjunto de senderos (curvas) admisibles Valores asociados a los senderos o curvas

Justificacin de la optimizacin dinmica

y

Tiempo (etapa)

Justificacin de la optimizacin dinmica.

y

Tiempo (etapa)

Justificacin de la optimizacin dinmica

y

Tiempo (etapa)

Introduccin

1. 2.

3.

4.

Un problema simple de optimizacin dinmica contiene los siguientes ingredientes: Un punto inicial y un punto terminal. Un conjunto de caminos o senderos admisibles del punto inicial al terminal (variable de estado). Un conjunto de valores asociados a los senderos (costos, ganancias, etc). Un objetivo maximizar o minimizar - el valor del sendero.

Un problema simple de optimizacin dinmica

Maximizar o minimizar sujeto a y
(A dado o exgeno)

(T, Z dados)

Este es un problema tpico de calculo de variaciones.

Un problema simple de optimizacin dinmica

F[] es un funcional y asigna un numero real a cada segmento infinitesimal de la curva y.

(valor del segmento)

Un problema simple de optimizacin dinmica

El calculo de variaciones tiene dos problemas importantes: 1. Requiere que las funciones involucradas sean diferenciables. 2. No puede manejar soluciones de esquina, solo soluciones interiores. La teora del control ptimo permite lidiar con estos problemas y por ello se considera un mtodo mas poderoso que el calculo de variaciones.

Control Optimo

En un problema de control ptimo aparece una nueva variable, llamada variable de control, que representamos con una u. A la variable y se la llama variable de estado. A travs de una ecuacin de movimiento, dicha variable de control influye en la variable de estado.

Control Optimo

Que hace que una variable sea una variable de control? Consideramos un ejemplo. Supongamos que en una economa existe un stock finito o limitado de un recurso S (como carbn o petrleo) S(0) = S0 Supongamos adems que a medida que el recurso se extrae de la naturaleza su stock se reduce segn , donde E(t) es la tasa de extraccin del recurso en el

Control Optimo

E(t) califica como variable de control porque posee dos caracteristicas: 1. Su valor puede elegirse/controlarse; es decir, es una variable de eleccin. 2. Su valor influye en el nivel de S(t) que indica el nivel del recurso en cada momento de tiempo. S(t) es la variable de estado.

Control Optimo
Maximizar

sujeto a

libre
y p/ todo

(A y T dados)

Este es el problema mas simple de control optimo. Ntese que el caso especial en que y u no esta restringida, obtenemos el problema de calculo de variaciones presentado antes.

Tipos de problemas de optimizacin dinmica (hay otros)

Tipos de problemas de optimizacin dinmica (hay otros)

El principio del mximo (CPO)

Para expresar las CPO necesitamos definir primero la funcin hamiltoniana o el hamiltoniano.

El principio del maximo (CPO)

El principio del maximo (CPO)

p/ todo

(i) (ii)

(iii)
(iv)
Condicin de transversalidad (cambia de acuerdo con la condicin terminal)

El principio del maximo (CPO)

El principio del maximo (CPO) en el caso de punto terminal fijo. (i)

(ii) (iii) No se necesita ninguna condicion de transversalidad.

El principio del maximo (CPO)

El principio del maximo (CPO) en el caso de linea terminal horizontal. (i)

(ii) (iii) (iv)

El principio del maximo (CPO)

El principio del maximo (CPO) en el caso de linea vertical terminal truncada. (i)

(ii) (iii) (iv)

El principio del maximo (CPO)

El principio del maximo (CPO) en el caso de linea horizontal terminal truncada. (i)

(ii) (iii) (iv)

Ejemplos

Ver primero ejercicios con lnea terminal vertical: ejemplo 1 pag. 635, ejemplo 2, ejercicio 20.2.3. Condiciones terminales alternativas: ejemplo 1, pag 641, ejemplo 2. Ejercicios donde regin de control es un conjunto cerrado.