Anlise da Regresso Multipla

y = b0 + b1x1 + b2x2 + . . . bkxk + u

Introduo ao Modelo de Regresso Mltipla

Generalizando a funo de regresso da populao (FRP) de duas variveis estudada em aulas anteriores, podemos escrever a FRP de mais de duas variveis como

y = b0 + b1x1i + b2x2i + . . . bkxki + ui i=1,2,,k

Onde as (k-1) = variveis independentes ou explicativas so X2, X3, ..., Xk, Y = a varivel dependente ou explicada e u = uma perturbao aleatria que segue as hipteses clssicas. 1, 2, ..., k = Os coeficientes de regresso, desconhecidos, e so chamados de coeficientes de regresso parcial. i = o ndice de observaes e n a dimenso da amostra. 2

Modelo de Regresso Mltipla Hipoteses do Modelo

Continuamos a operar dentro do arcabouo do MCRL discutido no contexto da regresso simples, nomeadamente:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Modelo de regressao linear Os valores de X (veraavis explicativas) sao no estocsticas; E(ui|Xi) = 0 E(Ui2|Xi) = 2 ui ~ N(o;2) E(ui,uj)=0, para todo ij E(uiXi)=0 No multicolinearidade perfeita O modelo de regressao est correctamente especificado. O nmero de observaes maior que o nmero de variveis
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Modelo de Regresso Mltipla O Metodo dos Minimos Quadrados

O mtodo dos mnimos quadrados (MQ) determina estimadores para os coeficientes de regresso atravs da minimizao da soma dos quadrados dos resduos. Os erros ou resduos de estimao (ui) so definidos como a diferena entre os valores observados para a avrivel explicativa e os valores estimados para essa mesma varivel, ou seja
^ ^ ^ ^

u i Yi Y Y ( b1 b 2 X 2i b 3 X 3i ... b k X ki )

onde o valor estimado para a varivel Y e dos parmetros desconhecidos b1 ; b 2 ;...; b k

b1 ; b 2 ;...; b k

so as estimativas

Modelo de Regresso Mltipla O Metodo dos Minimos Quadrados

Por conseguinte, a regra dos mnimos quadrados para a 2 estimao do vector requer u min i
A aplicao deste mtodo conduz ao seguinte sistema de equaes

n b1 b 2 X 2i b 3 X 3i ... b k X ki Yi
b1 X 2i b 2 X b 3 X 2i X 3i ... b k X 2i X ki Y2i Yi
2 2i ^ ^ ^ ^

b1 X 3i b 2 X 3i X 2i b 3 X ... b k X 3i X ki Y3i Yi
2 3i

.................................................................................
2 YkiYi b1 X ki b 2 X ki X 2i b 3 X ki X 3i ... b k X ki ^ ^ ^ ^

Teste de Hipteses no Contexto da Regresso Mltipla

No contexto da regresso mltipla, para alm dos testes de significncia sobre um coeficiente de regresso individual, podemos, entre outros, testar a significncia global do modelo de regresso mltipla; O objectivo verificar se todos os coeficientes de inclinao so simultaneamente iguais a zero; Caso seja estabelecido que este impacto de facto estatisticamente significante, podemos concluir que Yi tem uma relao linear com todas as variveis explicativas includas no modelo. 6

Teste de Hipteses no Contexto da Regresso Mltipla

Por exemplo, podemos querer testar a seguinte hiptese:

H 0 : b 2 b 3 ... b k 0

Esta hiptese nula uma hiptese conjunta de que todos os (i= 1,2,..k) so simultaneamente iguais a zero.
A hiptese alternativa de que pelo menos um coeficiente diferente de zero. Um teste de significncia assim chamado de teste de significncia global da recta de regresso estimada
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Teste sobre a significncia global do modelo de regresso mltipla,

Para testar a hiptese nula de que os bj so simultaneamente iguais a zero, existem duas abordagens: A abordagem da Analise de Varincia (ANOVA) para testar a significncia global de uma regresso Multipla: o teste F

Testando a significncia global da regresso Mltipla em termos de R2: o Teste F

Teste sobre a significncia global do modelo de regresso mltipla,

A abordagem da Analise de Variancia (ANOVA): O teste F
No contexto da Analise de Regresso, a variao total (SQT) pode ser decomposta em: Variao explicada (SQR): explicada pela linha de regresso; Variao no-explicada ou variao residual (SQE): atribuda ao termo aleatrio e representada pela disperso das observaes volta da linha de regresso.

Teste sobre a significncia global do modelo de regresso mltipla, O procedimento de ANOVA, requer a construo da seguinte Tabela:
Tabela de ANOVA Fonte de Variacao Devida a Regressao SQ SQR Gl k-1 n-k n-1 SQM SQR/gl SQE/gl

Devida aos Residuos SQE Total SQT

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Teste sobre a significncia global do modelo de regresso mltipla, Pode-se demonstrar que, sob a hiptese de distribuio normal para ui e a hiptese nula de que , a varivel

SQR / gl F ~ F (k 1; n k ) SQE / gl

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Teste sobre a significncia global do modelo de regresso mltipla Abordagem ANOVA Exemplo
regress LnY LnX2 LnX3 LnX4 X5 Source | SS df MS Number of obs = 16 -------------+-----------------------------F( 4, 11) = 10.92 Model | 1.12835383 4 .282088457 Prob > F = 0.0008 Residual | .284245018 11 .025840456 R-squared = 0.7988 -------------+-----------------------------Adj R-squared = 0.7256 Total | 1.41259884 15 .094173256 Root MSE = .16075 -----------------------------------------------------------------------------LnY | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------LnX2 | -1.170727 .4883241 -2.40 0.035 -2.245521 -.0959329 LnX3 | .7379375 .6528623 1.13 0.282 -.6990027 2.174878 LnX4 | 1.153217 .9019901 1.28 0.227 -.8320496 3.138484 X5 | -.0301109 .0164188 -1.83 0.094 -.0662484 .0060266 _cons | 3.572134 4.695165 0.76 0.463 -6.761856 13.90612

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Teste sobre a significncia global do modelo de regresso mltipla Abordagem R2 O teste F como medida de significncia global da estimada linha de regresso, tambm um teste de significncia do R2 ou seja, se R2 estatisticamente diferente de zero.
Em outras palavras, testar
H 0 : b 2 b 3 ... b k 0

Equivale a testar

2 H0 : R 0

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Teste sobre a significncia global do modelo de regresso mltipla Abordagem R2

Dado o modelo de regresso de k variveis:

Y i b 1 b 2 X 2i b 3 X 3i ... b k X ki ui
para testar a hiptese:
2 H 0 : R 0 H 0 : b 2 b 3 ... b k 0

H1 :

Nem todos os coeficientes de inclinao so simultaneamente iguais a zero

Calcule:
Se F F rejeita

R /(k 1) F (1 R 2) /(n k )
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( k 1; n k )

rejeita a hiptese nula, caso contrario, no

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TRABALHO PRATICO Considere os dados do Ficheiro Dados56.xlsx. Faca a transformacao logaritmica de todas as variaveis e com a ajuda do Excel, estime o seguinte modelo de regressao.

LnY 1 2 LnX 2i 3 LnX 3i 4 LnX 4i 5 X 5i ut

a) Resumidamente, faa um diagnstico econmico ao modelo. O diagnstico deve incluir, uma avaliao dos sinais e magnitudes dos coeficientes em termos de sua consistncia com a teoria econmica;
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TRABALHO PRATICO

b) Faa um diagnstico estatstico ao modelo. Essencialmente avalie a confiabilidade das estimativas em termos do graus de ajuste dos dados linha de regresso e a significncia individual dos coeficientes parciais usando a abordagem do teste de significncia ou pela abordagem do intervalo de confiana conforme o nvel de confiana especificado no quadro. c) Teste a hiptese nula de que a elasticidadecruzada do preo de cravos unitria.
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