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Diferenciacin e Integracin

numrica
Programacin Numrica
Diferenciacin
La diferenciacin numrica puede calcularse usando la
definicin de derivada
( )
( ) ( )
h
x f h x f
x f
h
0 0
0
0
lim '
+
=

Tomando una h pequea. Si h > 0 se llama frmula de
diferencia progresiva, si h < 0 se llama frmula de diferencia
regresiva.
Error
x0= 2 ln(x0)= 0.693147181 f'(x0)= 0.5
h f(x0+h) ( f(x0+h) - f(x0) ) /h |inc -f'(x0)|
0.1 0.741937345 0.487901642 -0.012098358
0.01 0.698134722 0.498754151 -0.001245849
0.001 0.693647056 0.499875042 -0.000124958
0.0001 0.693197179 0.4999875 -1.24996E-05
Preguntas rpidas
Obtenga la derivada de las siguientes funciones en el punto
especificado utilizando Excel o Matlab. Comprelas con el
valor obtenido analticamente.
1. f(x) = 3x sen(2x), x = t/6
2. f(x) = 5ln(x + 1) x
2
/5, x = 1.2
Frmulas de diferencias divididas
hacia adelante
( )
( ) ( )
h
x f x f
x f
i i
i

=
+1
'
Primera derivada
( )
( ) ( ) ( )
h
x f x f x f
x f
i i i
i
2
3 4
'
1 2
+
=
+ +
Segunda derivada
( )
( ) ( ) ( )
2
1 2
2
' '
h
x f x f x f
x f
i i i
i
+
=
+ +
( )
( ) ( ) ( ) ( )
2
1 2 3
2 5 4
' '
h
x f x f x f x f
x f
i i i i
i
+ +
=
+ + +
Tercera derivada
( )
( ) ( ) ( ) ( )
3
1 2 3
3 3
' ' '
h
x f x f x f x f
x f
i i i i
i
+
=
+ + +
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3
1 2 3 4
2
5 18 24 14 3
' ' '
h
x f x f x f x f x f
x f
i i i i i
i
+ +
=
+ + + +
Frmulas de diferencias divididas
centradas
( )
( ) ( )
h
x f x f
x f
i i
i
1 1
'
+

=
Primera derivada
( )
( ) ( ) ( ) ( )
h
x f x f x f x f
x f
i i i i
i
12
8 8
'
2 1 1 2 + +
+ +
=
Segunda derivada
( )
( ) ( ) ( )
2
1 1
2
' '
h
x f x f x f
x f
i i i
i
+
+
=
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
2 1 1 2
12
16 30 16
' '
h
x f x x f x f x f
x f
i i i i i
i
+ +
+ +
=
Tercera derivada
( )
( ) ( ) ( ) ( )
3
2 1 1 2
2
2 2
' ' '
h
x f x f x f x f
x f
i i i i
i
+ + +
+
=
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3
3 2 1 1 2 3
8
8 13 13 8
' ' '
h
x f x f x f x f x f x f
x f
i i i i i i
i
+ + +
+ + +
=
Frmulas de diferencias divididas
hacia atrs
( )
( ) ( )
h
x f x f
x f
i i
i
1
'

=
Primera derivada
( )
( ) ( ) ( )
h
x f x f x f
x f
i i i
i
2
4 3
'
2 1
+
=
Segunda derivada
( )
( ) ( ) ( )
2
2 1
2
' '
h
x f x f x f
x f
i i i
i

+
= ( )
( ) ( ) ( ) ( )
2
3 2 1
4 5 2
' '
h
x f x f x f x f
x f
i i i i
i

+
=
Tercera derivada
( )
( ) ( ) ( ) ( )
3
3 2 1
3 3
' ' '
h
x f x f x f x f
x f
i i i i
i

+
=
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3
4 3 2 1
2
3 14 24 18 5
' ' '
h
x f x f x f x f x f
x f
i i i i i
i

+ +
=
Ejemplo
f(x) = -0.1x^4-0.16x^3-0.5x^2-0.25x+1.2
x i-2 0.00 1.20000000
x i-1 0.25 1.10351563
x i 0.50 0.92500000
x i+1 0.75 0.63632813
x i+2 1.00 0.20000000
Valor real f'(xi)= -0.91250000
Diferencias divididas error
Hacia adelante -0.859375 5.82%
Hacia atrs -0.878125 3.77%
Hacia centrada -0.912500 0.00%
Datos no espaciados
regularmente
( ) ( )
( )( )
( )
( )( )
( )
( )( )
i i i i
i i
i
i i i i
i i
i
i i i i
i i
i
x x x x
x x x
x f
x x x x
x x x
x f
x x x x
x x x
x f x f


+


+


=
+ +

+
+
+
+
+

1 1 1
1
1
1 1
1 1
1 1 1
1
1
2
2
2
'
Para derivar datos no espaciados regularmente se utiliza la
siguiente frmula. Se requiere conocer la funcin en tres
puntos.
Ejemplo
El flujo de calor en la interfaz suelo-aire puede calcularse con la ley de Faraday
( )
0
0
=
= =
z
dz
dT
C k z q
Donde q = flujo de calor, k = coeficiente de difusividad trmica (3.5x10
-7
), =
la densidad del suelo (1800), C = calor especfico del suelo (840).
( )
( )
( )( )
( )
( )( )
( )
( )( ) 25 . 1 75 . 3 0 75 . 3
25 . 1 0 0 2
10
75 . 3 25 . 1 0 25 . 1
75 . 3 0 0 2
12
75 . 3 0 25 . 1 0
75 . 3 25 . 1 0 2
5 . 13 0 '


+


+


= f
= 1.333
q = 70.56
Aire
Suelo
13.5 12 10
3.75
1.25
Integracin numrica
A los mtodos de integracin se les llama cuadratura numrica.
Seleccionaremos un conjunto de nodos [x
0
, ..., x
n
] del intervalo
[a, b].
Despus integramos un polinomio interpolante de Lagrange
( ) ( ) ( )

=
=
n
i
i i
x L x f x P
0
Se obtiene:
( ) ( )

}
=
=
n
i
i i
b
a
x f a dx x f
0
Donde
( )
}
=
b
a
i i
x L a
Regla del trapecio
Utilizando un polinomio interpolante lineal de Lagrange.
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
1
0 1
0
0
1 0
1
x f
x x
x x
x f
x x
x x
x P

=
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 0 1 0
0 1
1
0 1
0
0
1 0
1
2 2
x f x f
h
x f x f
x x
dx x f
x x
x x
x f
x x
x x
dx x f
b
a
b
a
+ = +

=
(

=
} }
Donde h = x
1
x
0
=
Esta frmula vale cuando
f(x) tiene valores positivos.
Da valores exactos para
polinomios de grado 1.
x
0
= a x
1
= b
P
1
f
Pregunta rpida
Muestre que se cumple la regla del trapecio
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 0 1 0
0 1
1
0 1
0
0
1 0
1
2 2
x f x f
h
x f x f
x x
dx x f
x x
x x
x f
x x
x x
dx x f
b
a
b
a
+ = +

=
(

=
} }
Regla se Simpson
La regla se Simpson se obtiene suponiendo el segundo polinomios
de Lagrange con los nodos x
0
= a, x
2
= b, x
1
= a + h, h = (b a)/2.
( )
( )( )
( )( )
( )
( )( )
( )( )
( )
( )( )
( )( )
( )
( ) ( ) ( ) | |
2 1 0
2
1 2 0 2
1 0
1
2 1 0 1
2 0
0
2 0 1 0
2 1
4
3
x f x f x f
h
dx x f
x x x x
x x x x
x f
x x x x
x x x x
x f
x x x x
x x x x
dx x f
b
a
b
a
+ + =
(



+


+


=
} }
Donde se han
despreciado los trminos
de error.
La frmula es exacta para
polinomios de hasta
tercer grado.
x
0
= a x
2
= b
P
3
f
x
1

Comparacin
f(x) x^2 x^4 1/(x + 1) sqrt(1 + x2) sen x exp(x)
Valuacin exacta 2.667 6.400 1.099 2.958 1.416 6.389
Trapecio 4.000 16.000 1.333 3.236 0.909 8.389
De Simpson 2.667 6.667 1.111 2.964 1.425 6.421
Comparacin entre el valor exacto, la regla del trapecio y
la regla de Simpson para diferentes funciones en el
intervalo [0 , 2].
Integracin numrica compuesta
| | 76958 . 56 4
3
2
4 2 0
4
0
= + + ~
}
e e e dx e
x
Integrando e
x
por Simpson en [0,4]
El error es: 53.59815 56.76958 = 3.17143
Separando en dos integrales:
| | | |
| |
86385 . 53
4 2 4
3
1
4
3
1
4
3
1
4 3 2 0
4 3 2 2 0
4
2
2
0
4
0
=
+ + + + =
+ + + + + ~
+ =
} } }
e e e e e
e e e e e e
dx e dx e dx e
x x x
Dividiendo en 4 intervalos
| | | |
| | | |
| |
61622 . 53
4 2 4 2 4 2 4
3
1
4
6
1
4
6
1
4
6
1
4
6
1
4 3 2 0
4 3 3 2
2 0
4
3
3
2
2
1
1
0
4
0
2
7
2
5
2
3
2
1
2
7
2
5
2
3
2
1
=
+ + + + + + + + =
+ + + + + +
+ + + + + ~
+ + + =
} } } } }
e e e e e e e e e
e e e e e e
e e e e e e
dx e dx e dx e dx e dx e
x x x x x
El error es: 53.59815 53.61622 = 0.01807
Regla compuesta de Simpson
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( )
(

+ + + =

}
=

=
b f x f x f a f
h
dx x f
n
j
j
n
j
j
b
a
2 /
0
1 2
1 2 /
0
2
4 2
3
Teorema. Sea f eC
4
[a, b], n par, h = (b a)/n, y x
j
= a + jh para
cada j = 0, 1, 2, ... n . La regla de Simpson para n subintervalos
puede escribirse como:
x
0
= a x
n
= b
y= f(x)
x
2
x
2j-1
x
2j
x
2j+1

Regla compuesta del trapecio
( ) ( ) ( ) ( )
(

+ + =

}

=
b f x f a f
h
dx x f
n
j
j
b
a
1
1
2
2
x
0
= a x
n
= b
y= f(x)
x
1
x
j-1
x
j
x
n1

Teorema. Sea f eC
4
[a, b], n par, h = (b a)/n, y x
j
= a + jh para
cada j = 0, 1, 2, ... n . La regla del trapecio para n subintervalos
puede escribirse como:
Regla compuesta del punto
medio
( ) ( )

}
=
=
2 /
0
2
2
n
j
j
b
a
x f h dx x f
x
0
= a x
n+1
= b
y= f(x)
x
0
x
j-1
x
j
x
n
x
1
x
j+1

Teorema. Sea f eC
4
[a, b], n par, h = (b a)/(n+2), y x
j
= a +
(j+1)h para cada j = 1, 0, 1, 2, ... n+1. La regla de compuesta
del punto medio para n subintervalos puede escribirse como:
Datos con espaciamiento
irregular
Si los datos estn espaciados de forma irregular, como en el caso de datos
experimentales, la integracin puede llevarse a cabo mediante la aplicacin de la
regla del trapecio a cada subintervalo.
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
...
2 2
1 2 1
2
1 0
1
n n
n
x f x f
h
x f x f
h
x f x f
h I
+
+ +
+
+
+
=

Donde h
i
= ancho del segmento i.
Ejemplo
t min 1 2 3.25 4.5 6 7 8 9 9.5 10
V m/s 5 6 5.5 7 8.5 8 6 7 7 5
Determinar la distancia recorrida para los datos
siguientes:
t = [1 2 3.25 4.5 6 7 8 9 9.5 10];
v = [5 6 5.5 7 8.5 8 6 7 7 5];
suma = 0;
for i=2:length(t)
suma = suma + (t(i)-t(i-1))*(v(i-1)+v(i))/2;
end
suma

ans = 60.3750