DISTRIBUCION DE GUMBEL

Llamada as en honor de Emil Julius Gumbel

(1891-1966)
utilizada para modelar la distribucin del
mximo (o el mnimo), por lo que se usa para
calcular valores extremos.
La aplicabilidad potencial de la distribucin
de Gumbel para representar los mximos se
debe a la TEORIA DE VALORES EXTREMOS que
indica que es probable que sea til si la
muestra de datos tiene una distribucin
normal o exponencial.
La distribucin de Gumbel o distribucin
generalizada exponencial gamma se utiliza
habitualmente en el clculo de los caudales de
avenida para el dimensionamiento y diseo de los
aliviaderos de las grandes presas hidralicas. Se
trata de una herramienta de clculo de
probabilidades de contrastada validez en el
estudio de mximos de una serie. Tambin es
usada en ingeniera martima y en general en el
diseo de construcciones civiles que puedan estar
sometidas a condiciones climatolgicas extremas.

Lo que se pretende con esta distribucin es
obtener la probabilidad de que en una
determinada serie se den nuevos mximos dadas
unas condiciones iniciales.

Por ello, aplicando la distribucin de Gumbel a
las series temporales de cualquier activo
financiero podemos construir un indicador, cuya
principal ventaja es la medicin de la
inestabilidad en las zonas de mximos.

TEORIA DEL VALOR EXTREMO
La Teora del Valor Extremo consiste en un conjunto de tcnicas estadsticas para la
identificacin y modelizacin de los mximos o mnimos de una variable aleatoria.
Distribucin Generalizada del Valor Extremo
El producto de las probabilidades conduce a la convolucin ensima de la funcin F(x) y
estandarizando adecuadamente el mximo con :
a, (medida de la tendencia central de la distribucin) y
b, (medida de la dispersin), en el limite, existe una distribucin asinttica G(x) que ajusta dicho
mximo normalizado:
de la expresin anterior aparecen tres tipos de distribucin lmite:
TIPO 1: Distribucin de Gumbel
TIPO 2: Distribucin de Frechet
TIPO 3: Distribucin de Weibull

TEORIA DEL VALOR EXTREMO
Las tres distribuciones se pueden fundir en un modelo continuo y
unificado realizando una reparametrizacin
que da lugar a la expresin que configura la distribucin del valor
extremo generalizada.
La funcin de distribucin limite para los mximos estandarizados,
explicitando los parmetros de localizacin y escala :
El parmetro es el parmetro de forma o ndice de cola. El valor del mismo
identificar la distribucin.
Funcin de densidad de
probabilidad Gumbel
Una variable aleatoria continua Z tiene distribucin
Gumbel, denotada por :Z ~ Gumbel(,), si su funcin de
densidad de probabilidad es dada por :
Donde: ; - < < es el parmetro de localizacin
; 0 es el parmetro de escala.
Sea Z ~Gumbel(,), entonces:

E(X) = -


Var(X) =
Generacin de variables de
Gumbel


Sea una variable aleatoria U extraa de
una distribucin uniforme y continua, en
el intervalo [0, 1], entonces la variable:
X= - ln{-ln(U)}
tiene una distribucin de Gumbel con
parmetros y . Esto se deduce de la
forma de la funcin de distribucin
acumulada dada anteriormente a todos
los valores anteriores se les debe
multiplicar por 100 y dividir por 33,33
para tener mayor confiabilidad.


Funcin de densidad de
probabilidad