Tcnicas Cuantitativas

Anlisis de series de tiempo

Ajuste de Lineas
Recta
Exponencial
Curva Potencial
Promedio Mvil
Simple
Con ajuste de tendencia
Ponderado
Promedio con Suavizacin Exponencial
Simple
Con ajuste de tendencia
Tcnicas Cuantitativas
Anlisis Causales
Regresin Lineal Simple
Regresin Lineal Mltiple
Regresin no Lineal
Modelacin Economtrica
Modelacin de Ciclo de Vida



Ajuste de Linea Recta
Determinar la linea recta que mejor se ajusta a
los datos disponibles. Ecuacin de una lnea
recta es: Y = a+b*X





Utilizamos el mtodo de Mnimos Cuadrados
para determinar los valores a y b



X
Y
X
a
b
Mtodo de Mnimos Cuadrados
para Linea Recta
Utilizamos el mtodo de Mnimos Cuadrados
para determinar los valores a y b:
a=

X
2

X Y
N

X
2
(

X )
2
b=
N

X Y

Y
N

X
2
(

X )
2
Periodo X Y X2 X*Y
1
N
TOTAL

X
2

X Y
Ajuste de Curva Exponencial
Determinar la curva exponencial que mejor se
ajusta a los datos disponibles. Ecuacin de
una curva exponencial es:




Hacemos cambios de variable para convertirla
en lnea recta: log a = A; log b = B, de esa
forma tenemos: log Y = A + B*X



Y = a b
X
X
log Y
X
log(Y)= log(a)+ X log(b)
X
Y
X
Y = a b
X
Mtodo de Mnimos Cuadrados
para Curva Exponencial
Utilizamos el mtodo de Mnimos Cuadrados
para determinar los valores A y B:
A=

X
2

log(Y )

X log(Y )
N

X
2
(

X )
2
B=
N

X log(Y )

log(Y )
N

X
2
(

X )
2
Tabla para Clculo de
Curva Exponencial
Periodo X Y X
2
log Y X*log Y
1
N
TOTALES

X
2

log(Y )

X log(Y )
a = antilogA b = antilog B
Para calcular el dato de pronstico en Y = a*b
X
Ajuste de Curva Potencial
Determinar la curva potencial que mejor se
ajusta a los datos disponibles. Ecuacin de
una curva Potencial es:
Y = a*X
b




Aplicando logaritmos se vuelve:
log Y = log a + b * log X
Y = a b
X
X
Y
X
b< 0
X
Y
X
0< b< 1
X
Y
X
b> 1
Mtodo de Mnimos Cuadrados
para Curva Potencial
Utilizamos el mtodo de Mnimos Cuadrados
para determinar los valores a y b:
a= antilog [

[log( X )]
2

log(Y )

log(X )

log( X ) log(Y )
N

[ log( X )]
2
(

log( X ))
2
]
b=
N

log( X ) log(Y )

log( X )

log(Y )
N

[ log( X )
2
](

log(X ))
2
Tabla para Clculo de
Curva Potencial
Para calcular el dato de pronstico:
Y = a*X
b
Periodo X log X (log X)
2
Y log Y log X*log Y
1
N
Sumas
X

log( X )

(log( X )+ log(Y ))

(log( X))
2
Y
log(Y )
Promedio Mvil Simple
M
s,i,k
el promedio mvil simple para i es
la media aritmtica de los k ltimos
datos D.


El Pronstico para el periodo i+1
P
i+1
= M
s,i
Este pronstico va atrasado respecto a la
demanda.
M
s ,i , k
=
+ +

M
s ,i , k
=
D
i
+ D
i 1
+ ...+ D
i (k 1)
k
Promedio Mvil Simple con
Ajuste de Tendencia
Hay que calcular el promedio mvil
simple M
S,i
luego, el promedio mvil
doble M
D,i
. Con estos datos calculamos
el Promedio mvil ajustado:


El Pronstico para el periodo i+1
P
i+1
= M
A,i
M
s ,i , k
=
+ +

M
A, i
= M
s , i
+ (M
s , i
M
D ,i
)+
2
k 1
( M
s , i
M
D, i
)
Promedio Mvil con Ajuste de
Tendencia




Tendencia Lineal:

T
i
=
2
k1
M
S ,i
M
D ,i
T
i
=
2
k1
(M
S , i
M
D, i
)
X Y M
S,i
M
D,i
M
A,i
P
i
Promedio Mvil con Ajuste de
Tendencia




Tendencia Lineal:

T
i
=
2
k1
M
S ,i
M
D ,i
T
i
=
2
k1
(M
S , i
M
D, i
)
X Y M
S,i
M
D,i
M
A,i
P
i
Promedio Mvil Ponderado
Da un peso mayor (ponderacin) a los
datos ms recientes.

* Este mtodo va ms atrasado que el
promedio mvil con ajuste de
tendencia.
Promedio Mvil Ponderado
X Y Promedio Mvil Ponderado Pronstico
1 Y
1
- -
2 Y
2
Y
2
*0.7 + Y
1
*0.3 = M
P2
-
P = M
P2
N Y
N
Y
(N)
0.7 + Y
(N-1)
0.3 = M
PN
P = M
PN-1
N+1 P = M
PN
Ejem: Para K = 2, para el pronstico de
i, usamos en el promedio 0.7 para i-1 y
0.3 para i-2.
Promedio Ponderado con
Suavizacin Exponencial
Mejora el pronstico usando el error del
pronstico previo:
P
i+1
= P
i
+ (D
i
-P
i
)
Donde es la constante de atenuacin,
se usa con valor entre 0.05 y 0.4, a
mayor valor, mayor importancia a datos
recientes.
Para el primer pronstico, se usa el dato
de demanda conocido.
Promedio Ponderado con
Suavizacin Exponencial
X Y Promedio Pronstico
1 D
1
M
1
= D
1
-
2 D
2
M
2
= D
1
+ (D
2
-D
1
) P
2
= M
1
P
3
= M
2
N D
N
M
N
= D
N-1
+ (D
N
-D
N-1
) P
N
= M
N-1
N+1 P
N+1
= M
N
Ejem: Para K = 2, = 0.2.
Promedio Ponderado con
Suavizacin Exponencial y
Ajuste de Tendencia
Es anlogo al mtodo de promedio mvil
con ajuste de tendencia, pero usando la
correccin exponencial:
M
A,i
=M
S,i
+(M
S,i
-M
D,i
)+/(1-)*(M
S,i
-M
D,i
)

P
i+1
= M
A,i
Promedio Ponderado con
Suavizacin Exponencial y
Ajuste de Tendencia
La tendencia lineal se calcula con:


Es el mejor mtodo si tenemos un
nmero de datos N grande.
T
i
=

1
(M
S , i
M
D, i
)
Promedio Ponderado con
Suavizacin Exponencial y
Ajuste de Tendencia
Periodo

Dato
Demanda
Promedio
Simple
Exponencial
Promedio
Doble
Exponencial
Promedio
Ajustado
Exponencial
Pronstic
o
D M
S
M
D
M
A
P
Ene D
1
M
S1
= D
1
M
D1
= D
1
M
A1
= D
1
Febrero D
2
M
S2
= M
S1
+
(D
2
-M
S1
)
M
D2
= M
D1
+
(M
S2
-M
D1
)
M
A2
= M
S2
+
(M
S2
-M
D2
) +
/(1-)* (M
S2
-
M
D2
)
P
2
=
M
A1
Marzo P
3
=
M
A2