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Todo lo que siempre quiso

saber sobre tablas de


mortalidad
Dra. Mara de los Angeles Yez
ITAM
Febrero, 2007
Indice
I. Modelos de supervivencia
II. Tablas de mortalidad
III. Seleccin de una tabla de mortalidad
IV. Proyeccin de una tabla de mortalidad
V. Algunas tablas de mortalidad para
Pensiones
VI. Impacto de las tablas de mortalidad en el
costo y en el nivel de la pensin
VII. Conclusiones
I. Modelos de supervivencia
Un modelo de supervivencia es una funcin
de distribucin para una variable aleatoria
especial, la variable aleatoria de fallo (T) de
una entidad o individuo que se encontraba
presente al inicio del perodo de observacin.
Esta variable es tambin el tiempo futuro de
vida de la entidad a partir de t=0.
Los modelos de supervivencia son empleados
en mltiples anlisis demogrficos
especialmente, los relacionados con
mortalidad.
Funcin de supervivencia
0 ) (
1 ) 0 ( 0
) Pr( ) (
=
= >
> =

t S
S T Si
t T t S
Lm
t
Modelos actuariales de
supervivencia
Los modelos de supervivencia actuariales deben
reconocer la edad cronolgica de la entidad, dado
que la supervivencia decrece conforme la edad se
incrementa.
Tradicionalmente estos modelos no se han
manejado en forma paramtrica, sino
empricamente, esto debido a que S(x) es
demasiado compleja para representarse con uno o
dos parmetros, an cuando existen modelos que
pueden dar una buena representacin de S(x)
(Gompertz, Weibull, Makeham).
Funciones actuariales
) | ( ) | Pr(
) (
) (
) | ( ) | Pr(
) (
) ( 1
) (
) (
) (
)) ( ln(
) (
) (
) (
) (
) Pr( 1 ) ( 1 ) (
0
0 0
x X n x F x X n x X q
x S
n x S
x X n x S x X n x X p
e l x S l l
x F
x f
x S
x f
x S
dx
d
x S
x S
dx
d
x f
dx
x dS
x X x F x S
x n
x n
dy
x
x
x
x
y
> + = > + s =
+
= > + = > + > =
}
= =

=
= =

=
=
s = =

Modelos de supervivencia
tabulares
Por lo general los modelos tabulares, a edades
enteras o grupos de edad son preferidos para
representar el comportamiento de S(x).
Evidentemente, el usar edades enteras no
permite tener completamente especificada la
funcin supervivencia, por lo cual se hacen
supuestos acerca del comportamiento de la
funcin en puntos no enteros, a stos se les
llama supuestos de distribucin de
defunciones y el ms conocido y usado es el
supuesto de Distribucin Uniforme de Muertes.

II. Tablas de Mortalidad
Las tablas de mortalidad porporcionan una
descripcin de los aspectos ms relevantes de
la mortalidad humana.
Primeras tablas de mortalidad
John Graunt (1662) Natural and Political
Observations made upon the Bills of Mortality
Una primera aproximacin a lo que sera una tabla
de mortalidad.
Edmund Halley (1693) An estimate of the Degrees
of the Mortality of Mankind- Primera tabla
moderna de mortalidad para la Ciudad de Breslau
para el perodo 1687-1691.
Tablas de Mortalidad
Deben cubrir varios supuestos:
Los valores de las probabilidades deben ser
positivos.
Las probabilidades de fallecimiento deben ser
crecientes respecto a la edad.
Debe reconocer comportamientos especficos en
algunos grupos de edad.
Mortalidad infantil
Mortalidad materna
Mortalidad masculina por accidentes
Informacin para tablas de
mortalidad
Se pueden construir usando informacin de:
Censos
Estadsticas Vitales
Ambos (Modelos mixtos)
Pueden ser:
Para una cohorte, es decir, una sola generacin
hasta su extincin.
Transversales, es decir que cubren muchas
generaciones en una fecha.
Construccin de una tabla
abreviada de mortalidad
Se parte de una estimacin de las tasas especficas
de mortalidad de una poblacin en un perodo
observado por grupos quinquenales de edad.
Se calculan, las probabilidades de fallecimiento (q
x
)
usando factores de separacin de tiempo vivido
(muchas veces simplificando con DUM).
Usando una cohorte ficticia cuyo radix suele ser de
100,000, se calculan el resto de las funciones
actuariales, l(x), S(x), p
x
, d
x
,
Se selecciona un mtodo de graduacin o, en su
caso, alguno de desagregacin para obtener
informacin edad por edad.

Graduacin
La graduacin se origina por la necesidad de
construir tablas de mortalidad, debido a que una
serie de probabilidades de muerte observadas
suele presentar irregularidades o ausencia de
informacin en algunos grupos de edad.
La graduacin permite estimar de manera
simultnea una serie de cantidades como lo son
las tasas observadas de mortalidad. Utilizando la
graduacin se obtienen una serie suavizada de
valores que son consistentes con datos
observados.
Mtodos de Graduacin
Modelos para la fuerza de mortalidad (o S(x))
Mtodo de Whitaker
Mtodos Numricos
Mtodos Bayesianos
Son mtodos que permiten incorporar informacin a
priori sobre la mortalidad y complementarla con
nueva informacin.
Propuesto por Mendoza, Madrigal y Martnez en 1999
Propuesto por Kilmerdof-Jones en 1967

Tablas Modelo
En los casos en los que no se cuenta con
informacin suficiente o de buena calidad para
producir una tabla de mortalidad, se puede
recurrir al uso de tablas modelo. Con ellas, a
partir de un solo dato, puede generarse una tabla
de mortalidad completa.
Tablas Modelo de las Naciones Unidas (1955)
Tablas Modelo de Coale y Demeney (1967)
Tablas Modelo de Pases no desarrollados (1983)
Mtodo Logito de Brass
Mtodo Logito Modificado
Mtodo Logito de cuatro parmetros
Aplicaciones de las Tablas de
Mortalidad
Proyecciones de poblacin
Presupuestos
Seguridad Social
Clculo de primas
Seguros
Pensiones
Clculo de reservas

III. Seleccin de una Tabla de
Mortalidad
Las tablas de mortalidad a utilizar deben de
estar construidas bajo premisas relacionadas
con el uso que pretende drseles y deben
tomar en cuenta mrgenes para posibles
desviaciones, ya sea de la mortalidad en el
caso de seguros o de supervivencia en el caso
de pensiones.
Las tablas deben considerar tambin el estado
de salud de la poblacin y reconocer
condiciones tales como la invalidez,
enfermedades crnicas (cancer, diabetes,
sida), etc.
El Estndar de Prctica Actuarial nmero 35 de la
Sociedad de Actuarios de los Estados Unidos (SOA)
trata sobre la seleccin de las hiptesis demogrficas
y no-econmicas, y en la seccin correspondiente a
Specific Mortality Assumption Issues establece que :
Se deben reconocer:
Las diferencias de la poblacin antes y despus del retiro
Mejoras en la mortalidad
Mortalidad diferencial para invlidos
Subgrupos de mortalidad
Asegurados vs beneficiarios
Nivel de beneficios
Seleccin de una Tabla de
Mortalidad (pensiones)
El Grupo de Tablas de Mortalidad de la SOA
reporta en su estudio de mortalidad ms reciente:
In the view of the long history of improvement in non
disabled mortality rates in all of these sets of data, pension
valuation should take trends in long term mortality
improvement into account. From a theoretical standpoint
... The use of generational mortality improvement ...is an
appropiate way to reflecting this improvement [however]
where it is not material or cost effective to incorporate
generational mortality improvement...the actuary should
project mortality improvement on a comparable static basis
(emphasis added)
Consideraciones previas a la
Aplicacin (pensiones)
IV. Proyeccin de una Tabla
de Mortalidad
Por qu proyectar una tabla de mortalidad?
Las tendencias en mejoras de la mortalidad
han sido constantes
Muchas investigaciones demogrficas
muestran que se presentarn mejoras
adicionales.
Los consejos de poblacin cuentan con
proyecciones de mortalidad (CONAPO hasta
2050).
Formas de Proyectar
Proyeccin esttica
Se proyecta cada valor de la tabla a t aos para
construir un nuevo valor de la mortalidad para
cada edad.
Tablas generacionales (simular tablas de
cohorte con tablas proyectadas)
Se construyen tablas para cada cohorte de
pensionados.
Para una poblacin dada se puede encontrar
una tabla esttica que replique las
generacionales.
Construccin de tabla de
mortalidad para generacin 1947
Edad 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
50 0.00676 0.00662 0.00647 0.00633 0.00619 0.00604 0.00589
51 0.00722 0.00707 0.00692 0.00677 0.00662 0.00646 0.00631
52 0.00773 0.00757 0.00741 0.00725 0.00709 0.00693 0.00677
53 0.00829 0.00812 0.00795 0.00778 0.00762 0.00745 0.00727
54 0.00890 0.00872 0.00854 0.00837 0.00819 0.00801 0.00783
55 0.00957 0.00938 0.00920 0.00901 0.00883 0.00864 0.00844
56 0.01031 0.01011 0.00992 0.00972 0.00952 0.00932 0.00912
Tablas de mortalidad proyectadas
Proyeccin generacional: Tomar la diagonal
Proyeccin esttica
Edad 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
50 0.00676 0.00662 0.00647 0.00633 0.00619 0.00604 0.00589
51 0.00722 0.00707 0.00692 0.00677 0.00662 0.00646 0.00631
52 0.00773 0.00757 0.00741 0.00725 0.00709 0.00693 0.00677
53 0.00829 0.00812 0.00795 0.00778 0.00762 0.00745 0.00727
54 0.00890 0.00872 0.00854 0.00837 0.00819 0.00801 0.00783
55 0.00957 0.00938 0.00920 0.00901 0.00883 0.00864 0.00844
56 0.01031 0.01011 0.00992 0.00972 0.00952 0.00932 0.00912
Tablas de mortalidad proyectadas
Proyeccin esttica: Usar la columna seleccionada para cada caso
Rplica de tabla generacional
Calculando los costos de los valores
actuariales con tablas generacionales, se
puede, posteriormente, seleccionar una tabla
esttica que arroje valores semejantes.


Qu nmero de aos de proyeccin es
adecuado?
Se puede mezclar la experiencia propia con
otra tabla?


Otros puntos a considerar
V. Algunas Tablas de Mortalidad
para Pensiones
La Sociedad de Actuarios de los Estados
Unidos, cuenta con una base de ms de 150
tablas de mortalidad para diferentes pases y
poblaciones.
Esta base no incluye algunas de las tablas
mexicanas, como las utilizadas para el clculo
de rentas vitalicias de seguros derivados de la
seguridad social (EMSSA-H97 y EMSSAM-97
EMSSI-H97 y EMSSIM-97)

Tablas americanas usadas en
Pensiones
GAM-83 (la ms popular)
Se construy a partir de GAM-71
Incluye mejoras en mortalidad entre 66-75
Proyeccin de mejoras hasta 1983, usando la
misma tendencia de 66-75
Con 10% de mrgen de seguridad
UP-94 : Poblacin no asegurada, basada en UP-
84
GAM-94 : Desarrollada a apartir de GAM-83,
GAR94 es la misma con mejoras generacionales
RP-2000. Retirement Plan Experience
proyectada al 2000.
Tablas americanas usadas en
Pensiones
Tablas Mexicanas para Rentas
Vitalicias
EMSSAH-97
EMSSAM-97
EMSSIH-97
EMSSIM-97
VI. Impacto de las tablas de mortalidad
en el costo y nivel de pensin
Para ilustrar esta seccin, se utilizan las tablas para
rentas vitalicias y algunos datos a septiembre de
2006, tomados del Sistema Estadstico del Sector
Asegurador para los Seguros de Pensiones
Derivados de la Seguridad Social:
Monto Constitutivo Promedio: $546,845
Pensin Mnima Garantizada (PMG) Promedio bajo la
ley de 1997: $1,685.44*
Tasa de inters 3.5%
*Nota: La PMG de la ley de 1973 es de $1,480.38
En general la sobrevivencia implcita en una
tabla de mortalidad tendr un impacto
econmico en los costos de las pensiones y en
los beneficios otorgados.
Dado un nivel de ahorro establecido (monto
constitutivo) una mayor sobrevivencia ocasionar
que el monto de la pensin vitalicia alcanzada sea
menor.
A mayor sobrevivencia se requerirn mayor
cantidad de recursos para garantizar la pensin
vitalicia, es decir mayor monto constitutivo (o
ahorro)
Sobrevivencia, Beneficios y
Costos
Ejemplo: Tablas Mexicanas
Las tablas usadas para clculo de las pensiones
derivadas de la seguridad social consideran :
Sexo. La mortalidad de los hombres es en general
mayor que la de las mujeres
Estado de salud -Invlido o No Invlido. La
mortalidad de los invlidos es en general mayor que
la de los no invlidos (tanto para hombres como para
mujeres).
Edad mxima en la tabla. Tradicionalmente se
considera que la edad mxima es 100 aos, las
EMSSAH-97 y EMSSAM-97 alcanzan los 110 aos.
Tabla Edad Mnima Edad Mxima
EMSSAH-97 15 110
EMSSAM-97 15 110
EMSSIH-97 15 100
EMSSIM-97 15 100
Edad EMSSAH-97 EMSSAM-97 EMSSIH-97 EMSSIM-97
15 0.000430 0.000150 0.003160 0.000690
20 0.000630 0.000190 0.003160 0.000920
25 0.000970 0.000260 0.003890 0.002020
30 0.001410 0.000330 0.006370 0.003620
35 0.001940 0.000480 0.009580 0.005430
40 0.002610 0.000850 0.012830 0.007340
45 0.003510 0.001490 0.015790 0.009400
50 0.004890 0.002540 0.018550 0.011870
55 0.007120 0.004170 0.021590 0.015150
60 0.010850 0.006720 0.025760 0.019860
65 0.017130 0.010920 0.032320 0.026760
70 0.027650 0.017870 0.042900 0.036800
75 0.045090 0.029260 0.059550 0.051130
80 0.073410 0.047720 0.084690 0.071050
85 0.117890 0.077000 0.121130 0.098050
90 0.182470 0.123250 0.172090 0.133790
95 0.269660 0.195000 0.241160 0.180120
100 0.378710 0.301880 0.332330 0.239060
105 0.503460 0.450140 - -
110 1.000000 1.000000 - -
Fuente: CNSF. Circular S-22.3. 31-marzo-97
Comparativo de Tablas de Mortalidad
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15 25 35 45 55 65 75 85 95 105
EMSSAH/AM
EMSSIH/AH
EMSSIH/IM
EMSSIM/AM
Edad EMSSAH-97 EMSSAM-97 EMSSIH-97 EMSSIM-97
15 61.04 66.86 48.53 54.91
20 56.18 61.91 44.26 50.09
25 51.39 56.98 39.95 45.40
30 46.67 52.06 35.86 40.97
35 42.02 47.15 32.15 36.81
40 37.46 42.29 28.82 32.89
45 32.98 37.50 25.74 29.15
50 28.59 32.83 22.80 25.57
55 24.34 28.31 19.93 22.14
60 20.29 23.97 17.09 18.88
65 16.49 19.87 14.32 15.83
70 13.03 16.07 11.70 13.05
75 9.99 12.65 9.32 10.58
80 7.43 9.66 7.24 8.42
85 5.38 7.15 5.49 6.56
90 3.84 5.12 4.04 4.92
95 2.72 3.54 2.72 3.25
100 1.94 2.38 0.50 0.50
105 1.39 1.55 - -
110 0.50 0.50 - -
Esperanza de Vida a edad
alcanzada
Diferencias en Esperanza de
Vida
Edad AM-AH IM-IH AM-IM AH-IH
15 5.83 6.38 11.96 12.51
20 5.73 5.83 11.82 11.92
25 5.59 5.45 11.58 11.43
30 5.39 5.11 11.09 10.81
35 5.13 4.66 10.34 9.87
40 4.83 4.07 9.40 8.64
45 4.53 3.41 8.35 7.24
50 4.24 2.77 7.26 5.79
55 3.96 2.21 6.17 4.42
60 3.68 1.79 5.09 3.20
65 3.38 1.51 4.03 2.17
70 3.04 1.35 3.02 1.33
75 2.66 1.26 2.07 0.67
80 2.23 1.18 1.25 0.19
85 1.77 1.07 0.59 0.11 -
90 1.28 0.88 0.20 0.20 -
95 0.82 0.53 0.29 0.00
100 0.44 - 1.88 1.44
105 0.16
110 0.00
Diferencias en Esperanza de
Vida
Las diferencias en mortalidad se traducen en
diferencias en la esperanza de vida, por lo
que a mayor mortalidad menor esperanza de
vida y a menor mortalidad mayor esperanza
de vida. Por lo tanto, se requerirn diferentes
niveles de ahorro o de recursos financiados
por la seguridad social para otorgar una
misma cantidad de pensin.

Pensin alcanzada para un
mismo Monto Constitutivo
Dado un mismo nivel de ahorro, las
expectativas de sobrevivencia modifican el
nivel de la pensin.
A mayor sobrevivencia menor pensin
A menor sobrevivencia mayor pensin
Los invlidos tendrn pensiones superiores a los
activos
Los hombres tendrn pensiones superiores a las
mujeres
Renta mensual alcanzada
Monto Constitutivo Promedio a Septiembre de 2006= 546,845
Edad EMSSAH-97 EMSSAM-97 EMSSIH-97 EMSSIM-97
15 1,825.99 1,763.66 2,053.60 1,923.09
20 1,879.71 1,804.99 2,142.80 2,001.24
25 1,945.11 1,856.09 2,259.81 2,096.45
30 2,024.99 1,920.09 2,399.18 2,206.33
35 2,123.81 2,001.12 2,551.79 2,332.22
40 2,248.29 2,104.32 2,716.79 2,479.28
45 2,408.25 2,236.14 2,901.93 2,656.43
50 2,618.06 2,406.18 3,123.59 2,876.70
55 2,898.69 2,628.51 3,406.70 3,157.44
60 3,281.47 2,924.78 3,785.59 3,521.34
65 3,814.00 3,327.79 4,306.10 3,998.00
70 4,569.62 3,886.62 5,029.62 4,626.33
75 5,662.12 4,676.97 6,040.52 5,459.21
80 7,264.16 5,814.89 7,457.38 6,572.88
85 9,617.58 7,495.59 9,459.77 8,096.91
90 13,014.04 10,041.82 12,391.46 10,351.36
95 17,811.81 13,978.07 17,641.79 14,897.01
100 24,364.60 20,131.05 85,016.02 85,016.02
105 33,019.00 29,827.29 - -
110 85,016.01 85,016.02 - -
Comparativo de Pensiones
Comparacin de Pensiones alcanzadas con Monto Constitutivo de 546,845
Edad AM/AH IM/IH AH/IH AM/IM
15 -3.4% -6.4% -11.1% -8.3%
20 -4.0% -6.6% -12.3% -9.8%
25 -4.6% -7.2% -13.9% -11.5%
30 -5.2% -8.0% -15.6% -13.0%
35 -5.8% -8.6% -16.8% -14.2%
40 -6.4% -8.7% -17.2% -15.1%
45 -7.1% -8.5% -17.0% -15.8%
50 -8.1% -7.9% -16.2% -16.4%
55 -9.3% -7.3% -14.9% -16.8%
60 -10.9% -7.0% -13.3% -16.9%
65 -12.7% -7.2% -11.4% -16.8%
70 -14.9% -8.0% -9.1% -16.0%
75 -17.4% -9.6% -6.3% -14.3%
80 -20.0% -11.9% -2.6% -11.5%
85 -22.1% -14.4% 1.7% -7.4%
90 -22.8% -16.5% 5.0% -3.0%
95 -21.5% -15.6% 1.0% -6.2%
100 -17.4% 0.0% -71.3% -76.3%
105 -9.7% - -
110 0.0% - -
Comparativo de pensin alcanzada
-25.0%
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
AM/AH
IM/IH
AH/IH
AM/IM
Monto Constitutivo para la
PMG
Para otorgar una misma pensin, en este caso
la PMG, se requerirn diferentes cantidades
para garantizar el pago de por vida.
Las mujeres requerirn un mayor monto
constitutivo que los hombres
Los no invlidos requerirn un mayor
monto constitutivo que los invlidos.
Monto Constitutivo para PMG
PMG conforme a la Ley de 1997 1,685.44
Edad EMSSAH-97 EMSSAM-97 EMSSIH-97 EMSSIM-97
15 504,752.22 522,590.77 448,809.64 479,266.93
20 490,327.40 510,625.59 430,125.85 460,550.81
25 473,840.81 496,566.45 407,854.77 439,634.75
30 455,151.20 480,015.69 384,162.06 417,741.78
35 433,971.61 460,578.90 361,188.07 395,192.01
40 409,945.45 437,990.78 339,251.67 371,751.14
45 382,715.95 412,171.51 317,607.74 346,959.99
50 352,045.26 383,044.07 295,069.21 320,392.78
55 317,962.78 350,645.49 270,547.71 291,905.41
60 280,872.56 315,125.90 243,468.91 261,739.65
65 241,655.87 276,962.64 214,039.11 230,533.83
70 201,695.86 237,140.62 183,249.18 199,223.46
75 162,779.11 197,066.74 152,582.08 168,829.27
80 126,879.72 158,502.45 123,592.21 140,223.80
85 95,832.29 122,962.30 97,430.91 113,830.41
90 70,821.54 91,783.57 74,379.82 89,039.00
95 51,745.13 65,937.17 52,243.82 61,869.76
100 37,828.43 45,783.72 10,841.19 10,841.19
105 27,913.46 30,900.37 - -
110 10,841.19 10,841.19 - -
Comparativo de Monto
Constitutivo
Comparacin de Monto Constitutivo Requerido para la PMG ley del 97
Edad AM/AH IM/IH AH/IH AM/IM
15 3.5% 6.8% 12.5% 9.0%
20 4.1% 7.1% 14.0% 10.9%
25 4.8% 7.8% 16.2% 12.9%
30 5.5% 8.7% 18.5% 14.9%
35 6.1% 9.4% 20.2% 16.5%
40 6.8% 9.6% 20.8% 17.8%
45 7.7% 9.2% 20.5% 18.8%
50 8.8% 8.6% 19.3% 19.6%
55 10.3% 7.9% 17.5% 20.1%
60 12.2% 7.5% 15.4% 20.4%
65 14.6% 7.7% 12.9% 20.1%
70 17.6% 8.7% 10.1% 19.0%
75 21.1% 10.6% 6.7% 16.7%
80 24.9% 13.5% 2.7% 13.0%
85 28.3% 16.8% -1.6% 8.0%
90 29.6% 19.7% -4.8% 3.1%
95 27.4% 18.4% -1.0% 6.6%
100 21.0% 0.0% 248.9% 322.3%
105 10.7% - -
110 0.0% - -
Comparativo de MC requerido para la PMG
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
1
5
2
5
3
5
4
5
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
AM/AH
IM/IH
AH/IH
AM/IM
VII. Conclusiones
La seleccin de una tabla de mortalidad es
indispensable para calcular los costos y
beneficios de un esquema de pensiones
Al construir una tabla de mortalidad se
pueden utilizar diferentes mtodos
Al seleccionar una tabla de mortalidad se
deben considerar diferentes aspectos, tales
como el uso que planea drsele (seguros o
pensiones), la etapa de vida de los asegurados
(antes y despus del retiro) y el estado de
salud (invlido, no invlido)
En general es recomendable proyectar la tabla
de mortalidad para que refleje las mejoras en los
niveles de sta en el tiempo, pero se debe tener
cuidado en el nmero de aos que se proyectan
El nivel de la mortalidad repercutir en:
Los montos constitutivos requeridos para otorgar un
mismo nivel de pensin: a mayor mortalidad menor
monto y
Los niveles de pensin alcanzada, dado un mismo
nivel de monto constitutivo (ahorro) : A mayor
mortalidad mayor pensin



VII. Conclusiones
Las tablas de mortalidad no deben ser
permanentes y deben actualizarse
continuamente para que reflejen los niveles
reales de sobrevivencia (o mortalidad) de una
poblacin (selecta o no).
Otras consideraciones pendientes:
Mejoras de la mortalidad de invlidos conforme
pasa el tiempo vivido en esa condicin
La mortalidad en edades avanzadas
VII. Conclusiones
Gracias por su atencin
Preguntas?