Mtodos Quantitativos

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Carlos Eduardo Mello
Professor
Carlos Eduardo Mello, M.Sc.
Consultor especialista em Inteligncia
Computacional
Professor da UFRRJ/UFRJ
carlos.mello@ufrj.br
Objetivos


Aprendizado de tcnicas quantitativas para
tomada de deciso
Programa do Curso
Introduo Anlise de Riscos
Clculo de Probabilidades
Simulao
Teoria das Filas
Elaborao e Avaliao de Cenrios de
Aplicao

Anlise de Risco
Risco
Chance de algo no dar certo!

Qual o risco de lanar uma moeda honesta e no
obtermos cara?!

Anlise de Risco
Introduo
Identificao de riscos
Fatores de risco
Comportamento dos fatores
Relaes de causa-efeito
Tomada de deciso sob incerteza
Anlise de Risco
Estudo de Caso: Mercado Imobilirio
Queremos comprar imveis em leiles judiciais e
em seguida vend-los, obtendo lucro
Como funciona:
Imveis com hipotcas atrasas so ajudicados e
leiloados
Lance mnimo do leilo: x
Anlise de Risco
Estudo de Caso: Mercado Imobilirio
Objetivo:
Queremos avaliar o risco envolvido no
investimento deste imvel para a venda imediata
aps a aquisio
Anlise de Risco
Identificao dos Riscos
Ao de despejo
Habilitao para venda
Custas de legalizao e regulamentao
Valor do imvel no mercado
Anlise de Risco
Fatores de risco
Requer Ao de Despejo: D
Tempo de Habilitao para Venda: T
Custas de legalizao e regulamentao: C
Valor de Venda do Imvel no Mercado: V
Anlise de Risco
Anlise de Melhor Caso
Sem ao de despejo
Venda imediata
Sem custas de legalizao/regulamentao
Valor de mercado favorvel: V >> x


Anlise de Risco
Anlise de Pior Caso
Com ao de despejo
Venda em longo prazo
Custas de legalizao/regulamentao: C = x
Valor de mercado desfavorvel: V = 0


Anlise de Risco
Anlise do Comportamento dos Fatores de
Risco
Ao de despejo: D
0%
20%
40%
60%
80%
Sim No
Ao de Despejo
Ao de
Despejo
Anlise de Risco
Anlise do Comportamento dos Fatores de
Risco
Tempo de Habilitao para Venda: T


Anlise de Risco
Anlise do Comportamento dos Fatores de
Risco
Custas de legalizao e regulamentao: C
Anlise de Risco
Anlise do Comportamento dos Fatores de
Risco
Valor de Venda do Imvel no Mercado: V


Anlise de Risco
Relaes de Causa-Efeito
Como os fatores de risco modificam de fato do
risco
Exemplo:
Se o tempo esperado de habilitao para venda de um
imvel for grande, como se comportar o risco do
investimento daquele imvel?
Anlise de Risco
Risco: R (fracasso)
Comportamento definido pelos fatores
X,V,T,C -> R (relao de causa-efeito)

Anlise de Risco
Tomada de Deciso sob Incerteza
Considerar o modelo de anlise de risco e avaliar o
risco esperado
Decidir pelo menor risco
Risco de Pior Caso
Risco de Melhor Caso
Anlise de Risco
Discusso sobre risco em projetos
Identificao dos Riscos
Fatores de Risco
Comportamento dos Fatores
Relaes de Causa-Efeito
Melhor caso
Pior caso



Anlise de Risco
Exerccio
Grupos cada um com um tema
Elaborao da Anlise de Risco Pre-eliminar