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PROPIEDADES ESTADSTICAS DE
LOS ESTIMADORES
Econometra
1) ( X X ) X Y
1
2) ( X X ) X ( X u )
1
1
3) ( X X ) X X ( X X ) X u
1
4) ( X X ) X u
Econometra
E ( X X ) X u ( X X ) X E (u ) 0
5) E ( )
Econometra
1) ( X X ) X u
2) E ( )
3) var( ) E ( )( )
E ( X X )
uu
E ( X X ) 1 X uu X ( X X ) 1
1
X X ( X X )
var( ) ( X X ) 1 E (uu)
Horacio Cataln Alonso
Econometra
uu
u1
u
2
uu
2
u1u2 u2 u2u3 u2u N
uN
u1 , u2 ,..., u N
u1u N
u N2
Econometra
2
E (u1u2 ) E (u2 ) E (u2u N )
'
E (uu )
E (u N )
E (u1u N )
Bajo el supuesto de
E (u )
2
i
E (ui u j ) 0
varianza constante
i j No existe autocorrelacin
Horacio Cataln Alonso
TallerEconometra
de Econometra
E (uu)
0
2
var( ) 2 ( X X ) 1
Los estimadores MCO presentan la mnima varianza
Econometra
( X X ) 1 X Y
es una funcin de las variables explicativas
nicamente y no de la variable dependiente
( X X ) X Y
CY
Horacio Cataln Alonso
Econometra
Econometra
1) Y X u
2) ( X X ) 1 X Y
MCO
1
3) CY
Se define otro estimador
Horacio Cataln Alonso
Econometra
~
4) WY
Donde W = W(X) es una funcin de las variables
explicativas
El estimador
es insesgado
~
5) Y X
~
6) WY WX WE
Horacio Cataln Alonso
Econometra
~
7) E (WY ) E (WX ) E (W )
La expresin 7 cumple si
WX
W 0
Horacio Cataln Alonso
Econometra
~
E (WY ) E ( )
El estimador
es insesgado
( X X ) 1 X u
donde c (XX)1 X
Horacio Cataln Alonso
Econometra
Para
WY
~
Entonces Wu
Econometra
se
~
~
1
( )( ) (Wu )(Wu )
uuWW
~
2
var( ) WW
Econometra
Se define la matriz
D W ( X X ) 1 X
W D ( X X ) 1 X
donde WX , DX 0
La matriz D define la diferencia
entre el estimador
~
DY
1
(W ( X X ) X )Y WY ( X X ) X Y
Horacio Cataln Alonso
Econometra
Se obtiene que
~
var( ) 2WW
( DD( X X ) X D DX ( X X ) ( X X )
var(~ ) DD( X X )
2 ( D ( X X ) 1 X )(D ( X X ) 1 X )
2
dado que
X X ( X X ) 1
XD 0, DX 0
var( ~ ) 2 DD 2 ( X X ) 1
Horacio Cataln Alonso
Econometra
~
~
var( ) var( )
Econometra
lineal
el
estimador
de
mnimos
Econometra
Observaciones
Bajo el supuesto de que X es un conjunto de
regresores fijos o bien que se obtienen de
muestras independientes
Se cumple que:
E(XU)=0
Los regresores no estn correlacionados con el
trmino de error
Horacio Cataln Alonso
Econometra
Econometra
ECONOMETRIA
PROPIEDADES ESTADSTICAS DE
LOS ESTIMADORES